上证自然资源交易型开放式指数
证券投资基金
2012年年度报告摘要
2012年 12 月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2013 年 3 月 26 日
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§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年 3月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年 4月10日起至2012年12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时上证自然资源 ETF
基金主代码 510410
交易代码
510410
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2012年4月10日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 387,258,387份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 上证自然资源指数收益率（价格指数） 。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金。本基
金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，主要采用完全复
制策略，跟踪上证自然资源指数，其风险收益特征与标的指数所表征
的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1期间数据和指标
2012年4月10日（基金合同生效日）至2012年12月3
1日
本期已实现收益 -39,278,411.96
本期利润 -37,037,548.70
加权平均基金份额本期利润 -0.0782
本期基金份额净值增长率 -10.80%
3.1.2期末数据和指标 2012年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1080
期末基金资产净值 345,451,080.40
期末基金份额净值 0.8920
注：本基金合同于 2012年4月 10日生效,基金合同生效起至报告期末不满一年。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.47% 1.43% 1.65% 1.43% -0.18%
0.00%
过去六个月 -0.15% 1.55% -0.33% 1.55% 0.18%
0.00%
自基金合同
生效起至今 -10.80% 1.44% -6.79% 1.50% -4.01% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金的基金合同于 2012 年4月 10 日生效，基金合同生效起至报告期末不满一年。按照基金合
同规定,自基金合同生效之日起 3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条“（二）投资范
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围”、“（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同于 2012年4月 10日生效,基金合同生效起至报告期末不满一年。合同生效当年按实
际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司” ）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司，此外，还设有海外子
公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；
中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安股权
投资有限公司，持有股份6％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；上海丰益股
权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2012年 12月 31日，博
时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会
委托管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至 2012 年 12
月 31日， 博时管理的公募基金资产规模逾 1371亿元人民币， 累计分红超过 579亿元人民币。
博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中
名列前茅。
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1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 2012年，博时旗下共有 8只基金的年度收益位居同类
型基金前 1/3。
开放式股票型基金中，截至 2012 年 12 月 31 日，博时主题行业基金的年度收益在同类
型 274只股票型产品中排名第 16，此外，博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三
产业基金的年度收益均位于同类型 274 只标准股票型基金的前 1/3；债券型基金中，博时信
用债券基金的年度收益在同类型 55只产品中排名第 9；货币基金中，博时现金收益基金的年
度收益在同类 49只基金中排名第 2；
封闭式基金中，截至 2012年 12月 31日，博时裕隆封闭的年度收益在同类的 25只基金
中排名第 2；
QDII基金中，截至 2012年 12月 28日，博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全
部 6只 QDII亚太型股票基金产品中排名第 1。
2、客户服务
1) 2012年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动共计663场； “博时e视界”共举办
视频直播活动27场，在线人数累计2581人次；
2) 2012 年 1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略媒体交流会”，到会 50 多家媒体。1
月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨 2012 投资策略交流会” ，到会约 220 名机构
和零售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投
资者的广泛欢迎。
3、品牌获奖
1) 2012 年 3 月 26 日，在“证券时报 2011 年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七
项大奖：博时基金管理有限公司获得“2011 年度十大明星基金公司奖” 、博时特许价值股票
基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖” 、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基
金获得 “2011年度股票型明星基金奖” 、 博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得 “2011
年度平衡混合型明星基金奖” 、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖” 。
2) 2012年3 月28日，中证报“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛
典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管
理公司” 、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金” 、博时主题行业荣获“五年期股票型
金牛基金” 、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金” 、博时特许价值荣获“2011年度
股票型金牛基金” 、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金” 。
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3) 2012年4 月20日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时
基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金?TOP 公司奖” ，博时主题行业股票基金获得 2011
年度“五年期金基金·股票型基金奖” ，博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金基
金?偏股混合型基金奖” 。
4) 2012 年 5 月 25 日，在由 21 世纪经济报道主办的“2011 年度赢基金奖”评选中，博
时基金荣获“2011年度中国最佳基金公司”奖项。
5) 6月28日，世界品牌实验室(WBL)在京发布2012年（第九届） 《中国500最具价值品
牌》排行榜，博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名，成为入选该榜单四家基金公
司中的第一名。
6) 2012年12 月12日，在经济观察报“2011-2012年度中国卓越金融奖”评选活动中，
博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台，荣获“年度卓越基金公司电子服
务奖”，成为唯一获此殊荣的基金公司。
7) 2012 年 12 月 14 日，东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获“2012 年
度最佳企业年金投资管理人”奖项。
4、其他大事件
1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2月29日正式成立。
2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月
30日完成了首次募集。
3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于 5 月 11 日起在上证所上市，交易代
码为510410，日常申购、赎回业务也同步开放。
4) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道
的基金公司。
5) 博时标普500指数型证券投资基金首募顺利结束并于6月14日正式成立。
6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于 8月28日正式成立。
7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于9月 7日正式成立。
8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12月 6日正式成立。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
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胡俊敏 基金经理 2012-4-10 － 6
胡俊敏女士，博士。1996
年起先后在哈佛大学、惠
普安捷伦科技、汤姆森金
融公司、贝莱德全球金融
公司工作， 2011年 2月
加入博时基金管理有限
公司，现任博时特许价值
基金、博时上证自然资源
ETF 基金及其联接基金、
博时沪深 300 指数基金、
博时标普500指数基金的
基金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券
行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进
一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、
流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基
金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年国内经济增速有所放缓，通胀下行，中国处于经济调整的周期当中。一季度市场
在资源和有色的带动下出现一轮上涨行情。第二、三季度国内经济一直在低位运行，A 股市
场的估值在极低的水平下不断下探，市场情绪较为悲观。四季度国内经济出现了明显的走稳
迹象，企业盈利也开始恢复正增长，A 股跌至新低后强势反弹，沪深 300 指数逆转，全年涨
幅7.55%；上证综指上涨3.17%，深证成指上涨 2.22%。全年大盘股和小盘股的差异较为明显，
上证资源指数全年上涨6.46%，具有较好的投资价值。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量
减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格
按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原
因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能地减少跟踪误差。同时，在本报告期，我
们严格按照基金合同要求，在指数权重及成份股变动时，尽量降低成本、减少市场冲击，逐
步调整组合与目标指数的结构一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.8920元，份额累计净值为0.8920元。报
告期内，本基金份额净值增长率为-10.80%，同期业绩基准增长率为-6.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年，中国经济增速将会放缓，经济弱复苏的可能性较大。新政对 2013 年经济
的推动将集中在部分基础设施与公共服务等方面。在这种状态下，基础设施投资、房地产销
售延续当前势头，但房地产和制造业投资增速或将会放缓，出口持续疲软，消费与 2012年持
平或略有回升。在不实施大规模经济刺激政策的情况下，通胀的表现将相对温和。弱复苏、
低通胀、缓慢增长、低估值的组合，使我们对2013年的A股市场持较为乐观的预期。
在投资策略上，上证资源 ETF 作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目
标，紧密跟踪上证资源指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过上证资源 ETF
基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与
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估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有
5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委
员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：基金收益分配采用现金方式；本基金的每份基金份额享有同等分
配权；基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到 1%以上，方可进行收
益分配；基金收益每年最多分配2次，每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分
配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收
益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满足收
益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2012年12 月31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 1,165,952.76
结算备付金
235.44
存出保证金
-
交易性金融资产 7.4.7.2 344,506,008.70
其中：股票投资
344,506,008.70
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
111,940.45
应收利息 7.4.7.5 260.75
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
345,784,398.10
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月31日
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
315.23
应付赎回款
-
应付管理人报酬
137,280.58
应付托管费
27,456.11
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 8,265.78
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 160,000.00
负债合计
333,317.70
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 387,258,387.00
未分配利润 7.4.7.10 -41,807,306.60
所有者权益合计
345,451,080.40
负债和所有者权益总计
345,784,398.10
注：1. 报告截止日 2012 年12月 31日，基金份额净值 0.8920 元，基金份额总额 387,258,387.00 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2012年4 月 10 日(基金合同生效日)至 2012年 12月31 日。
7.2 利润表
会计主体：上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012年4 月10日（基金合同生效日）至2012年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2012年4月10日（基金合同生效
日）至2012年12月31日
一、收入
-33,834,560.90
1.利息收入
758,406.30
其中：存款利息收入 7.4.7.11 165,205.80
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
593,200.50
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“－”填列）
-37,116,408.70
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -42,422,725.08
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基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 5,306,316.38
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 7.4.7.16 2,240,863.26
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“－”号填列） 7.4.7.17 282,578.24
减：二、费用
3,202,987.80
1．管理人报酬
1,562,811.61
2．托管费
312,562.31
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.18 882,741.94
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.19 444,871.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-37,037,548.70
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-37,037,548.70
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012年4 月10日（基金合同生效日）至2012年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2012年4月10日（基金合同生效日）至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
910,258,387.00 - 910,258,387.00
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -37,037,548.70 -37,037,548.70
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“－”号填列）
-523,000,000.00 -4,769,757.90 -527,769,757.90
其中：1.基金申购款 797,000,000.00 -84,256,918.07 712,743,081.93
2.基金赎回款 -1,320,000,000.00 79,487,160.17 -1,240,512,839.83
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
387,258,387.00 -41,807,306.60 345,451,080.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告（摘要）
13
—————————
—————————
—————————
基金管理公司负责人：何宝
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制期间为2012
年4月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他
各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金
融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当
期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告（摘要）
14
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用
与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购或赎回的确认日认列。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告（摘要）
15
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额
确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公
允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未
实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准
金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实
现部分后的余额。基金收益评价日核定的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率达到
1%以上，方可进行收益分配。本基金收益每年最多分配两次。本基金收益分配不须以弥补浮
动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.1.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告（摘要）
16
评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组
成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相
似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关
于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、
红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、一级交易商
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告（摘要）
17
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（“上证自然资源ETF 联接基金”）
基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年4月10日（基金合同生效日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,562,811.61
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年4月10日（基金合同生效日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 312,562.31
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告（摘要）
18
份额单位：份
关联方名称
本期末
2012 年 12月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额
的比例
上证自然资源 ETF 联接基金 87,000,000.00 22.47%
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年4 月10 日（基金合同生效日）至 2012年 12月31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,165,952.76 148,939.51
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.6 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于2012年度，本基金申购基金份额的对价总额为712,743,081.93 元，其中包括以股票
支付的申购款708,614,752.79 元和以现金支付的申购款4,128,329.14 元。
(2) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告（摘要）
19
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
344,506,008.70元，无属于第二层级和第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票的公
允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 344,506,008.70 99.63
其中：股票 344,506,008.70 99.63
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告（摘要）
20
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,166,188.20 0.34
6 其他各项资产 112,201.20 0.03
7 合计 345,784,398.10 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 10,264,774.09 2.97
B 采掘业 248,437,090.45 71.92
C 制造业 85,256,715.74 24.68
C0
食品、饮料 7,515,542.40 2.18
C1
纺织、服装、皮毛 464,635.85 0.13
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 2,285,650.00 0.66
C5
电子 1,276,317.00 0.37
C6
金属、非金属 73,478,419.55 21.27
C7
机械、设备、仪表 236,150.94 0.07
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 547,428.42 0.16
合计 344,506,008.70 99.73
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 757,789 19,209,951.15 5.56
2 600028 中国石化 2,689,899 18,614,101.08 5.39
3 600547 山东黄金 478,884 18,274,213.44 5.29
4 601857 中国石油 1,912,048 17,284,913.92 5.00
5 601899 紫金矿业 4,480,986 17,162,176.38 4.97
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告（摘要）
21
6 600489 中金黄金 999,392 16,619,888.96 4.81
7 600111 包钢稀土 416,805 15,609,347.25 4.52
8 601699 潞安环能 625,202 13,685,671.78 3.96
9 600362 江西铜业 563,574 13,446,875.64 3.89
10 600348 阳泉煤业 816,776 11,867,755.28 3.44
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度
报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 （%）
1 600111 包钢稀土 76,150,837.60 22.04
2 601699 潞安环能 39,236,622.87 11.36
3 600348 阳泉煤业 33,445,683.54 9.68
4 600547 山东黄金 32,513,017.75 9.41
5 600489 中金黄金 30,535,931.81 8.84
6 600362 江西铜业 29,466,968.51 8.53
7 601899 紫金矿业 27,768,392.04 8.04
8 600123 兰花科创 26,391,301.66 7.64
9 601168 西部矿业 24,091,081.12 6.97
10 601088 中国神华 23,009,255.19 6.66
11 601898 中煤能源 21,374,433.93 6.19
12 600188 兖州煤业 20,724,707.26 6.00
13 600549 厦门钨业 19,840,002.33 5.74
14 601666 平煤股份 18,265,808.12 5.29
15 601958 金钼股份 17,598,122.74 5.09
16 600395 盘江股份 17,032,116.43 4.93
17 601808 中海油服 15,106,013.90 4.37
18 600497 驰宏锌锗 15,046,502.83 4.36
19 600583 海油工程 14,430,505.44 4.18
20 601600 中国铝业 13,878,019.70 4.02
21 601101 昊华能源 12,532,905.41 3.63
22 600259 广晟有色 12,185,639.88 3.53
23 600108 亚盛集团 10,896,014.52 3.15
24 600997 开滦股份 10,453,565.58 3.03
25 601918 国投新集 10,383,634.07 3.01
26 600516 方大炭素 10,068,183.79 2.91
27 600331 宏达股份 9,944,509.79 2.88
28 601001 大同煤业 9,908,735.34 2.87
29 600971 恒源煤电 9,440,924.60 2.73
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告（摘要）
22
30 600219 南山铝业 9,359,324.28 2.71
31 600028 中国石化 8,967,748.12 2.60
32 600508 上海能源 8,783,112.13 2.54
33 600598 北大荒 8,558,585.53 2.48
34 600311 荣华实业 8,289,978.25 2.40
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例 （%）
1 601857 中国石油 23,091,746.19 6.68
2 600111 包钢稀土 20,522,668.14 5.94
3 600387 海越股份 2,057,892.35 0.60
4 600087 *ST长油 2,032,724.10 0.59
5 600888 新疆众和 1,974,311.14 0.57
6 600121 郑州煤电 1,819,335.90 0.53
7 600255 鑫科材料 1,648,602.32 0.48
8 600652 爱使股份 1,183,916.89 0.34
9 600295 鄂尔多斯 1,013,150.74 0.29
10 600714 金瑞矿业 571,850.61 0.17
11 601798 蓝科高新 518,072.67 0.15
12 601088 中国神华 420,602.38 0.12
13 600028 中国石化 398,218.96 0.12
14 600547 山东黄金 294,368.69 0.09
15 601899 紫金矿业 203,842.13 0.06
16 601600 中国铝业 198,454.21 0.06
17 600251 冠农股份 149,666.46 0.04
18 600489 中金黄金 122,047.17 0.04
19 600188 兖州煤业 119,487.27 0.03
20 601699 潞安环能 101,970.65 0.03
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 738,647,071.14
卖出股票的收入（成交）总额 59,653,471.41
注：本项 “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告（摘要）
23
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。
本基金投资的前十名证券的发行主体除紫金矿业（601899）外，没有在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
紫金矿业（601899）2012 年5 月11日发布公告称，该公司于2012 年5 月9日收到中国
证监会《行政处罚通知书》 （[2012]10号） ，公司因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。
对该股票投资决策程序的说明：
根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，
由基金经理决定具体投资行为。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 111,940.45
3 应收股利 -
4 应收利息 260.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 112,201.20
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告（摘要）
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时上证自然资源交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
5,874 65,927.54 24,988,438.00
6.45% 275,269,949.00 71.08% 87,000,000.00 22.47%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份
额比例
1 上海道杰投资有限公司
4,400,000.00 1.14%
2 北京市华远集团有限公司
3,599,210.00 0.93%
3 上海道杰一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3,200,000.00
0.83%
4 张宇鑫
3,148,900.00
0.81%
5 陈志萍
2,798,744.00
0.72%
6 傅林萍
2,420,000.00
0.62%
7 中国银河证券股份有限公司
2,017,411.00
0.52%
8 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
1,745,220.00
0.45%
9 黎嫚
1,693,111.00
0.44%
10 阚志东
1,600,000.00
0.41%
博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
87,000,000.00
22.47%
注：前十名持有人为除博时上证自然资源 ETF 联接基金之外的前十名持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年4月 10 日)基金份额总额 910,258,387
本报告期基金总申购份额 797,000,000
减：本报告期基金总赎回份额 1,320,000,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 387,258,387
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2012 年8 月14日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 》，杨锐先生不再担任博时基金管理有
限公司副总经理职务。2）基金管理人于2012 年9月15日发布了《博时基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告 》， 李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
基金托管人在本报告期内重大人事变动情况：基金托管人2012年11月15日发布公告，
经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格
已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961 号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托
管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费50,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2
798,300,542.55
100.00% 680,883.54
100.00%
新增 2
个
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
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监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012
年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2012年11 月15日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务
部。
博时基金管理有限公司
2013 年 3 月 26 日
