定期报告
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长信量化先锋股票型证券投资基金 长信量化先锋股票型证券投资基金 长信量化先锋股票型证券投资基金 长信量化先锋股票型证券投资基金201 201 201 2012 2 2 2年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告
201 201 201 2012 2 2 2年 年 年 年12 12 12 12月 月 月 月31 31 31 31日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：201 201 201 2013 3 3 3年 年 年 年03 03 03 03月 月 月 月2 2 2 26 6 6 6日 日 日 日
定期报告
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§ § § §1
1
1
1
重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 1.1 1.1 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。 定期报告
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1.2 1.2 1.2 1.2 目录 目录 目录 目录
§1
重要提示及目录 ...................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 2
1.2 目录 .................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 .................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 15
§5
托管人报告 ............................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 16
§6
审计报告 ................................................................................................................................ 17
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 17
§7
年度财务报表 ........................................................................................................................ 19
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 19
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 21
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 23
§8
投资组合报告 ........................................................................................................................ 48
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................. 61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 61
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................. 61
8.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 61
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................ 63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 63 定期报告
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 63
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................ 64
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 65
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ........................................ 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 66
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 67
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................ 70
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 70
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 70
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 70
定期报告
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§ § § §2
2
2
2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 2.1 2.1 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 长信量化先锋股票型证券投资基金
基金简称 长信量化先锋股票
基金主代码 519983
交易代码 519983
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年11月18日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 138,508,302.11
基金合同存续期 不定期
2.2 2.2 2.2 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，
在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长
期、稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略包括两部分： 一是通过自上而下的资产
配置策略确定各类标的资产的配置比例， 并对组合进行动
态管理，进一步优化整个组合的风险收益参数；二是通过
自下而上的上市公司研究， 借助长信行业多因素选股模型
选取具有投资价值的上市公司股票。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
风险收益特征
本基金为股票型基金， 其预期收益和预期风险高于混合型
基金和债券型基金， 属于较高预期收益和较高预期风险的
基金品种。
2.3 2.3 2.3 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 周永刚 裴学敏
联系电话 021-61009999 021-32169999
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn zh_jjb@bankcomm.com
客户服务电话 400-700-5566 95559 定期报告
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传真 021-61009800 021-62701262
注册地址
上海市浦东新区银城中路68号
9楼
上海市浦东新区银城中路188号
办公地址
上海市浦东新区银城中路68号
9楼
上海市仙霞路18号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 田丹 胡怀邦
2.4 2.4 2.4 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互
联网网址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点
上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市仙霞
路18号
2.5 2.5 2.5 2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京东长安街1号东方广场东2座8层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号
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§ § § §3
3
3
3
主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金 基金 基金 基金净值表现及利润分配情况 净值表现及利润分配情况 净值表现及利润分配情况 净值表现及利润分配情况
3.1 3.1 3.1 3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标
2012年 2011年
2010年11月18日
-2010年12月31日
本期已实现收益 -9,839,378.38 -46,864,419.19 -4,066,311.77
本期利润 321,206.85 -50,272,130.40 -4,509,662.64
加权平均基金份额本期利润 0.0018 -0.2394 -0.0139
本期加权平均净值利润率 0.25% -25.55% -1.39%
本期基金份额净值增长率 -0.42% -27.89% -1.40%
3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标
2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -42,907,482.82 -56,030,232.69 -4,509,662.64
期末可供分配基金份额利润 -0.3098 -0.2887 -0.0139
期末基金资产净值 98,004,089.71 138,061,068.90 320,162,034.78
期末基金份额净值 0.708 0.711 0.986
3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 累计 累计 累计 累计期末指标 期末指标 期末指标 期末指标
2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 -29.20% -28.90% -1.40%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封
闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.58% 1.23% 7.70% 0.96% -6.12% 0.27% 定期报告
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过去六个月 -4.97% 1.14% 2.20% 0.93% -7.17% 0.21%
过去一年 -0.42% 1.19% 6.95% 0.96% -7.37% 0.23%
自基金合同生效
日起至今（2010
年 11 月 18 日 至
2011 年 12 月 31
日）
-29.20% 1.24% -11.70% 0.97% -17.50% 0.27%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较
长 长 长 长 长 长 长 长 基 基 基 基
2010-11-18 2011-03-10 2011-06-29 2011-10-19 2012-02-09 2012-05-29 2012-09-11 2012-12-31
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
注：1、图示日期为2010年11月18日（基金合同生效日）至2012年12月31日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束
时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投
资限制的有关规定：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，权证投资比例范
围为基金资产净值的0%-3%，债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监
会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的5%-40%， 其中现金或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金利用数
量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的80%。
3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较 率的比较 率的比较 率的比较
定期报告
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长 长 长 长 长 长 长 长 基 基 基 基
2010 年 2011 年 2012 年
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
注：本基金合同生效日为2010年11月18日，2010年净值增长率按当年实际存续期
计算。
3.3 3.3 3.3 3.3 过去三 过去三 过去三 过去三年基金的利润分配情况 年基金的利润分配情况 年基金的利润分配情况 年基金的利润分配情况
本基金基金合同生效日为2010年11月18日， 本基金基金合同生效日起至本报
告期末未进行利润分配。 定期报告
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§ § § §4
4
4
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文批准，
由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司
共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限
公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占
16.67%。
截至2012年12月31日，本基金管理人共管理14只开放式基金，即长信利息收
益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信
双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数
（LOF） 、 长信中短债债券、 长信量化先锋股票、 长信标普100等权重指数 （QDII)、
长信利鑫分级债券、长信内需成长股票和长信可转债。
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡倩
本基金的
基 金 经
理、长信
中证中央
企 业 100
指数证券
投资基金
(LOF) 的
基 金 经
理、金融
工程部副
总监
2011年4月
14日
－ 12年
经济学博士，上海财经大学
世界经济专业博士研究生毕
业，具有基金从业资格。曾
先后担任海通证券股份有限
公司研究所分析师、高级分
析师、首席分析师、金融工
程部负责人等职务。2010年5
月加入长信基金管理有限公
司，担任金融工程部副总监，
负责量化投资研究工作。现
兼任本基金和长信中证中央
企业100指数证券投资基金
(LOF)的基金经理。
叶琦
本基金的
基 金 经
理、总经
理助理、
金融工程
部总监和
国际业务
部总监
2011年11
月1日
2012年3月7
日
6年 曾任本基金的基金经理 定期报告
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注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工
作经历为时间计算标准。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往
地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 4.3 4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令
价格及数量等要素。 定期报告
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5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司
在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应
分配。
4.3. 4.3. 4.3. 4.3.2 2 2 2
公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立
投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3. 4.3. 4.3. 4.3.3 3 3 3
异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投
资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量5%的情形，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异
常情况。
4.4 4.4 4.4 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年，市场年初年尾上行，而年中整体呈现下跌趋势，大盘股走强，中
小市值股票表现较差。期间上证综指上涨 3.17%，沪深 300 上涨 7.55%，中证 100
上涨10.77%， 中证500上涨0.28%， 而中小板指数和创业板指数则分别下跌1.63%
和 1.91%。 板块分化明显， 地产、 金融和家用电器分别以 31.73%、 19.21%和 15.84%
的涨幅位列行业板块的前三位，而信息服务、商业贸易和机械设备则分别以
11.95%、11.83%和 11.83%的跌幅成为了行业板块中跌幅最大的三大行业。 定期报告
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2012 年整体而言，本基金仓位控制基本符合了市场的运行规律，为基金业
绩贡献了正向收益， 但是量化组合相对分散的行业配置以及在中小市值股票上的
超配对基金业绩产生了较为明显负面影响。
4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日，本基金净值为0.708元，本报告期内本基金净值增长
率为-0.42%，同期业绩比较基准涨幅为6.95%。
4.5 4.5 4.5 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
我们建立了涵盖宏观、流动性、市场结构特征、交易特征等多个层面的择时
模型来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动。 展望未来， 我们倾向于认为，
经济基本走出谷底走向复苏，虽然从已披露的财务报表来看，上市公司业绩尚无
明显改善，但是业绩预告统计显示整体经营状况有所恢复。从市场层面来看，流
动性和投资者情绪有所改善，市场活跃度较最悲观时期已有明显好转。对于后期
市场，我们保持相对乐观的态度，坚持自下而的选股策略。与此同时，我们将不
断更新数据，实时监控市场动向，通过合理的仓位控制、个股选择把握未来的投
资机会。
4.6 4.6 4.6 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2012年度，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时
刻以合规运作、防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同
得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与
事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定
期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下：
1、公司内部控制总体目标基本实现，各项业务安全稳健运行，各项制度基
本执行到位，有效保证业务风险的内控可靠性，未有不正当损害投资者利益与股
东权益，未造成重大社会负面影响。公司治理、投资研究、营销与销售、后台运
营、信息技术、行政与人力资源、投资管理人员行为规范与三条底线管理、反洗
钱等重点业务领域的内部控制与风险管理取得良好成效。 定期报告
第 14 页 共 70 页
2、 公司切实执行既定的监察稽核工作精细化方针， 推进 “风险导向型内控” ，
组织实施风险与合规全公司轮训与测试，群策群力，优化分工，在强化内控精细
化程度的基础上进一步明确促进全公司做好风险管理工作。
3、公司内部控制组织架构在公司章程与《内部控制大纲》规定的框架内顺
利运作，董事会风险控制委员会、管理层内部控制委员会工作正常开展，相关内
部控制职责得以充分发挥。
4、公司内部控制制度体系不断完善，符合合法合规性、全面性、审慎性、
适时性、自觉性原则的要求，符合基金销售费用及销售资金结算、基金行业人员
离任审计及审查、特定客户资产管理业务、公平交易及三条底线管理等方面的最
新监管要求。
5、监察稽核工作改进、内部控制与合规培训、内控逐级责任制等内控保障
性措施严格执行，内部控制与风险管理基础进一步夯实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持内控
优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善
内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的
规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 4.7 4.7 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的【2008】38号文《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任
公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工
作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易
管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨
干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估
值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券
估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会
估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分
沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序
的适当性。 定期报告
第 15 页 共 70 页
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关
的定价服务。
4.8 4.8 4.8 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日
除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持
有人可选择现金方式或红利再投资方式；若基金份额持有人事先未做出选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；若基金份额持有人选择红利再投资，红利
再投资的份额免收申购费用；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配6次，每次收
益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%，若基金合同生效
不满3个月可不进行收益分配（可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润
与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额
后不能低于面值；
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）
的时间不得超过15个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
定期报告
第 16 页 共 70 页
§ § § §5
5
5
5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年度，基金托管人在长信量化先锋股票型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽
职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 5.2 5.2 5.2 托管人对报告期内本基金投资 托管人对报告期内本基金投资 托管人对报告期内本基金投资 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况
的说明 的说明 的说明 的说明
2012年度， 长信基金管理有限公司在长信量化先锋股票型证券投资基金投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问
题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 5.3 5.3 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
2012年度， 由长信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长信量
化先锋股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 定期报告
第 17 页 共 70 页
§ § § §6
6
6
6
审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
6.1 6.1 6.1 6.1 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1300074号
6.2 6.2 6.2 6.2 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长信量化先锋股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的第1页至第32页的长信量化先锋股票
型证券投资基金(以下简称长信量化先锋股票基金)财务
报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的
利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是长信量化先锋股票型证券投
资基金管理人长信基金管理有限公司管理层的责任，这
种责任包括： (1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业
会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证
监会” )和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表
审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执
行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以
对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额
和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师
的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与
财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价长信基金管理有限责任公司管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，长信量化先锋股票型证券投资基金财务报表
在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业定期报告
第 18 页 共 70 页
会计准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作
的规定编制，公允反映了长信量化先锋股票型证券投资
基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成
果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 王国蓓、戴丽
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 北京东长安街1号东方广场东2座8层
审计报告日期 2013-03-21
定期报告
第 19 页 共 70 页
§ § § §7
7
7
7
年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表
7.1 7.1 7.1 7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：长信量化先锋股票型证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 7.4.7.1 9,199,598.06 14,196,304.90
结算备付金
545,603.79 1,288,241.83
存出保证金
500,000.00 388,934.98
交易性金融资产 7.4.7.2 89,633,559.78 123,163,107.08
其中：股票投资
89,633,559.78 119,925,525.08
基金投资
债券投资
－ 3,237,582.00
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 1,749.92 169,818.25
应收股利
－ －
应收申购款
6,227.06 1,383.40
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
99,886,738.61 139,207,790.44
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
899,790.28 3,052.07 定期报告
第 20 页 共 70 页
应付管理人报酬
116,850.19 188,055.43
应付托管费
19,475.04 31,342.58
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 272,172.57 399,763.11
应交税费
49,844.00 －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 524,516.82 524,508.35
负债合计
1,882,648.90 1,146,721.54
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 7.4.7.9 138,508,302.11 194,091,301.59
未分配利润 7.4.7.10 -40,504,212.40 -56,030,232.69
所有者权益合计
98,004,089.71 138,061,068.90
负债和所有者权益总计
99,886,738.61 139,207,790.44
注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.708元，基金份额总额
138,508,302.11份。
7.2 7.2 7.2 7.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：长信量化先锋股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期
2012年1月1日至2012
年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011
年12月31日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
6,602,219.51 -42,640,979.09
1.利息收入
392,341.25 582,712.30
其中：存款利息收入 7.4.7.11 175,964.68 271,949.19
债券利息收入
191,728.70 45,094.49
资产支持证券利
息收入
－ －
买入返售金融资
产收入
24,647.87 265,668.62
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-” -3,972,763.70 -40,046,571.58 定期报告
第 21 页 共 70 页
填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -5,646,917.32 -40,915,574.23
基金投资收益
债券投资收益 7.4.7.13 435,132.45 93,319.99
资产支持证券投
资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 1,239,021.17 775,682.66
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.16 10,160,585.23 -3,407,711.21
4.汇兑收益 （损失以 “－”
号填列）
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 22,056.73 230,591.40
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
6,281,012.66 7,631,151.31
1．管理人报酬
1,916,192.71 2,987,476.37
2．托管费
319,365.47 497,912.73
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.18 3,755,952.98 3,852,469.67
5．利息支出
－ －
其中：卖出回购金融资产
支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.19 289,501.50 293,292.54
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额 亏损总额 亏损总额 亏损总额
以 以 以 以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
321,206.85 -50,272,130.40
减：所得税费用
－ －
四 四 四 四、 、 、 、 净利润 净利润 净利润 净利润 （ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以 “ “ “ “- - - -” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
321,206.85 -50,272,130.40
7.3 7.3 7.3 7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：长信量化先锋股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 定期报告
第 22 页 共 70 页
一、期初所有者权益(基金
净值)
194,091,301.59 -56,030,232.69 138,061,068.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
－ 321,206.85 321,206.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-55,582,999.48 15,204,813.44 -40,378,186.04
其中：1.基金申购款 3,185,803.99 -841,044.99 2,344,759.00
2.基金赎回款 -58,768,803.47 16,045,858.43 -42,722,945.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基
金净值）
138,508,302.11 -40,504,212.40 98,004,089.71
项 项 项 项
目 目 目 目
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
324,671,697.42 -4,509,662.64 320,162,034.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
－ -50,272,130.40 -50,272,130.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-130,580,395.83 -1,248,439.65 -131,828,835.48
其中：1.基金申购款 52,522,702.66 1,100,818.32 53,623,520.98
2.基金赎回款 -183,103,098.49 -2,349,257.97 -185,452,356.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基
金净值）
194,091,301.59 -56,030,232.69 138,061,068.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
田丹 蒋学杰 孙红辉 定期报告
第 23 页 共 70 页
—————————
基金管理公司负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人
7.4 7.4 7.4 7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
长信量化先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信量化先锋股票型证券投资基
金募集的批复》(证监许可【2010】962号文)批准，由长信基金管理有限责任公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信量化先锋股票
型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2010年11月18日生效。本基金为契
约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，
基金托管人为中国交通银行股份有限责任公司(以下简称“交通银行)。
本基金于2010年10月11日至2010年11月12日募集，募集资金总额人民币
324,510,451.15 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 161,246.27 元 ， 募 集 规 模 为
324,671,697.42份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验
证，并出具了沪众会字（2010）第4128号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信量化先锋股
票型证券投资基金基金合同》 和 《长信量化先锋股票型证券投资基金招募说明书》
（更新）的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票
投资比例范围为基金资产的60%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的
0%-3%，债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其
他证券品种的比例范围为基金资产的5%-40%， 其中现金或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金利用数量化模型进行股票投
资的比例不低于股票资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比
较基准为：沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%。 定期报告
第 24 页 共 70 页
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006
年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告【2010】5号《证券投资基
金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券业协会于
2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3 7.4.3 7.4.3 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12
月31日的财务状况、2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要
求。
7.4.4 7.4.4 7.4.4 7.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。编制财务报表采用的货币为人民币。
7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债
分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、
应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易
性金融资产或金融负债） 定期报告
第 25 页 共 70 页
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。 衍生工
具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负
债列示。
-应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。
-持有至到期投资
本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、 回收金额固定或可
确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。
-可供出售金融资产
本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归
类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。
-其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以
外的金融负债。
7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易
日按公允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交
易费用直接计入当期损益； 对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类
别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债
以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其
他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的
风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按
移动加权平均法于交易日结转。 定期报告
第 26 页 共 70 页
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或
其一部分。
7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融
工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时
满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆
分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 7.4.4.8 7.4.4.8 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再
投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和
未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含定期报告
第 27 页 共 70 页
的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和
计量，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 7.4.4.9 7.4.4.9 7.4.4.9 收入 收入 收入 收入/ / / /（ （ （ （损失 损失 损失 损失） ） ） ）的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相
关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在
债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其
发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差
额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较
小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失。
7.4.4.10 7.4.4.10 7.4.4.10 7.4.4.10 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量
根据《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金
管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
根据《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金
托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确
认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 定期报告
第 28 页 共 70 页
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额
的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直
接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提
的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 7.4.4.11 7.4.4.11 7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息
日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额
持有人可选择现金方式或红利再投资方式；若基金份额持有人事先未做出选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；若基金份额持有人选择红利再投资，红
利再投资的份额免收申购费用；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配6次，每次
收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%，若基金合同生
效不满3个月可不进行收益分配（可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利
润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
（4）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净
额后不能低于面值；
（5）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记
日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（6）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至
日）的时间不得超过15个工作日。
（7）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 7.4.4.12 7.4.4.12 7.4.4.12 分部报告 分部报告 分部报告 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够
在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分定期报告
第 29 页 共 70 页
的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部
分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部
具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.13 3 3 3 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值
工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项停
牌股票进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知【2006】
37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若
在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投
资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，
按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一
部分确认为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字【2007】21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
定期报告
第 30 页 共 70 页
本基金在本报告期未发生过重大会计估计变更。
7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
7.4.6 7.4.6 7.4.6 7.4.6 税项 税项 税项 税项
（1）主要税项说明
根据财税字【1998】55号文、财税字【2002】128号文《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税【2005】102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、
财税【2005】107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》及深圳
证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征收方式调整工作的通知》、上证交字【2008】16号《关于做好调整证券交易印
花税税率相关工作的通知》、财税【2008】1号文《财政部、国家税务总局关于
企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用
的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收
企业所得税，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%
计算个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
(e)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。
（2）应交税费
单位：人民币元
2012年12月31日 2011年12月31日
债券利息收入所得税 49,844.00 -
注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 定期报告
第 31 页 共 70 页
7.4.7 7.4.7 7.4.7 7.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 7.4.7.1 7.4.7.1 7.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
活期存款 9,199,598.06 14,196,304.90
定期存款 － －
其他存款 － －
合计 9,199,598.06 14,196,304.90
7.4.7.2 7.4.7.2 7.4.7.2 7.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 83,324,036.63 89,633,559.78 6,309,523.15
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － －
－
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 83,324,036.63 89,633,559.78 6,309,523.15
项目
上年度末
2011年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 123,906,199.53 119,925,525.08 -3,980,674.45
债券
交易所市场 3,107,969.63 3,237,582.00 129,612.37
银行间市场 － － －
合计 3,107,969.63 3,237,582.00 129,612.37
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 127,014,169.16 123,163,107.08 -3,851,062.08
7.4.7.3 7.4.7.3 7.4.7.3 7.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/ / / /负债 负债 负债 负债
定期报告
第 32 页 共 70 页
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 7.4.7.4 7.4.7.4 7.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 7.4.7.5 7.4.7.5 7.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应收活期存款利息 1,504.32 3,182.92
应收结算备付金利息 245.60 579.70
应收债券利息 － 166,055.63
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
其他 － －
合计 1,749.92 169,818.25
7.4.7.6 7.4.7.6 7.4.7.6 7.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7. 7. 7. 7.4.7.7 4.7.7 4.7.7 4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
交易所市场应付交易费用 272,172.57 399,763.11
银行间市场应付交易费用 － －
合计 272,172.57 399,763.11
7.4.7.8 7.4.7.8 7.4.7.8 7.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 16.82 8.35
预提信息披露费-中证报 100,000.00 100,000.00
预提信息披露费-证券时报 100,000.00 100,000.00
预提帐户维护费 4,500.00 4,500.00
预提审计费 70,000.00 70,000.00
合计 524,516.82 524,508.35
定期报告
第 33 页 共 70 页
7.4.7.9 7.4.7.9 7.4.7.9 7.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年01月01日至2012年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 194,091,301.59 194,091,301.59
本期申购 3,185,803.99 3,185,803.99
本期赎回（以“-”号填列） -58,768,803.47 -58,768,803.47
本期末 138,508,302.11 138,508,302.11
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 7.4.7.10 7.4.7.10 7.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -47,847,890.48 -8,182,342.21 -56,030,232.69
本期利润 -9,839,378.38 10,160,585.23 321,206.85
本期基金份额交易产生
的变动数
14,779,786.04 425,027.40 15,204,813.44
其中：基金申购款 -774,901.38 -66,143.61 -841,044.99
基金赎回款（以“-”号
填列）
15,554,687.42 491,171.01 16,045,858.43
本期已分配利润 － － －
本期末 -42,907,482.82 2,403,270.42 -40,504,212.40
7.4.7.11 7.4.7.11 7.4.7.11 7.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
活期存款利息收入 157,944.97 251,317.15
结算备付金利息收入 18,019.69 18,218.87
其他 0.02 2,413.17
合计 175,964.68 271,949.19
注：其他为申购款利息收入。
7.4.7.12 7.4.7.12 7.4.7.12 7.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
7.4.7.12. 7.4.7.12. 7.4.7.12. 7.4.7.12.1 1 1 1
股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
单位：人民币元 定期报告
第 34 页 共 70 页
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
卖出股票成交总额 1,248,112,794.92 1,285,409,236.24
减：卖出股票成本总额 1,253,759,712.24 1,326,324,810.47
买卖股票差价收入 -5,646,917.32 -40,915,574.23
7.4.7.13 7.4.7.13 7.4.7.13 7.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成交总额
3,701,510.41 4,136,698.00
减：卖出债券（债转股及
债券到期兑付）成本总额
3,107,969.63 4,030,711.27
减：应收利息总额 158,408.33 12,666.74
债券投资收益 435,132.45 93,319.99
7.4.7.14 7.4.7.14 7.4.7.14 7.4.7.14 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 7.4.7.15 7.4.7.15 7.4.7.15 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
股票投资产生的股利收益 1,239,021.17 775,682.66
基金投资产生的股利收益 － －
合计 1,239,021.17 775,682.66
7.4.7.16 7.4.7.16 7.4.7.16 7.4.7.16 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
1.交易性金融资产 10,160,585.23 -3,407,711.21
——股票投资 10,290,197.60 -3,537,323.58
——债券投资 -129,612.37 129,612.37
——资产支持证券投资 － － 定期报告
第 35 页 共 70 页
——基金投资 － －
2.衍生工具 － －
——权证投资 － －
3.其他 － －
合计 10,160,585.23 -3,407,711.21
7.4.7.17 7.4.7.17 7.4.7.17 7.4.7.17 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
基金赎回费收入 21,451.84 230,195.29
转换费收入 604.89 396.11
合计 22,056.73 230,591.40
注：本基金赎回费的25%归入基金资产。
7.4.7.18 7.4.7.18 7.4.7.18 7.4.7.18 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
交易所市场交易费用 3,755,952.98 3,852,469.67
银行间市场交易费用 － －
合计 3,755,952.98 3,852,469.67
7.4.7.19 7.4.7.19 7.4.7.19 7.4.7.19 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 200,000.00 200,000.00
交易费用_回购 － －
权证 － －
帐户维护费 18,000.00 21,000.00
其他费用 1,501.50 2,292.54
合计 289,501.50 293,292.54
注：其他费用为银行手续费等。
定期报告
第 36 页 共 70 页
7.4.8 7.4.8 7.4.8 7.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 7.4.8.1 7.4.8.1 7.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 7.4.8.2 7.4.8.2 7.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事
项。
7.4.9 7.4.9 7.4.9 7.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
交通银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东
长江证券承销保荐有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
长江证券控股（香港）有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
长江期货有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
长江成长资本投资有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
7.4.10 7.4.10 7.4.10 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 7.4.10.1 7.4.10.1 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 7.4.10.1.1 7.4.10.1.1 7.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
长江证券 933,813,906.47 38.00% 1,101,640,663.41 43.59%
7.4.10.1.2 7.4.10.1.2 7.4.10.1.2 7.4.10.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例 定期报告
第 37 页 共 70 页
长江证券 - -% 8,177,587.90 72.46%
7.4.10.1. 7.4.10.1. 7.4.10.1. 7.4.10.1.3 3 3 3
债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
长江证券 - - 105,000,000.00 100%
7.4.10.1. 7.4.10.1. 7.4.10.1. 7.4.10.1.4 4 4 4
权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1. 7.4.10.1. 7.4.10.1. 7.4.10.1.5 5 5 5
应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣
金总额的比例
长江证券 808,417.65 38.94% 98,863.74 36.32%
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣
金总额的比例
长江证券 936,388.29 44.71% 1,587.15 0.40%
注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-
证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证
管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用长江证券
股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时， 还从长江证券
股份有限公司获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 7.4.10.2 7.4.10.2 7.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
7.4.10.2.1 7.4.10.2.1 7.4.10.2.1 7.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
定期报告
第 38 页 共 70 页
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,916,192.71 2,987,476.37
其中：支付销售机构的客
户维护费
634,850.92 988,934.03
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.10.2.2 7.4.10.2.2 7.4.10.2.2 7.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
319,365.47 497,912.73
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的
年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.10.3 7.4.10.3 7.4.10.3 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进
行债券(含回购)交易。
7.4.10.4 7.4.10.4 7.4.10.4 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.10.4.1 0.4.1 0.4.1 0.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
期初持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00
期间申购/买入总份额 － －
期间赎回/卖出总份额 － －
期间由于拆分增加的份额 － － 定期报告
第 39 页 共 70 页
期末持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
14.44% 10.30%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执
行。
7.4.10.4.2 7.4.10.4.2 7.4.10.4.2 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方于本年末及上年末均未持有本基金。
7.4.10.5 7.4.10.5 7.4.10.5 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有
限公司
9,199,598.06 157,944.97 14,196,304.90 251,317.15
注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登
记结算有限责任公司的结算备付金，于2012年12月31日的相关余额为人民币
545,603.79元（2011年：人民币1,288,241.83元）。
7.4.10.6 7.4.10.6 7.4.10.6 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上一会计年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证
券。
7.4.10.7 7.4.10.7 7.4.10.7 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.11 7.4.11 7.4.11 7.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
本基金本报告期没有进行利润分配。
7.4.12 7.4.12 7.4.12 7.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （201 201 201 2012 2 2 2年 年 年 年12 12 12 12月 月 月 月31 31 31 31日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 7.4.12.1 7.4.12.1 7.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺
获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日定期报告
第 40 页 共 70 页
起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为
流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中
国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票
自发行结束之日起12个月内不得转让。
截至本报告期末2012年12月31日，本基金未因认购新发或增发证券而持有流
通受限证券。
7.4.12.2 7.4.12.2 7.4.12.2 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
(股)
期末成本总
额
期末估值总
额
000527
美
的
电
器
2012-08-27
重大
资产
重组
9.18 尚未复牌 - 59,500 557,981.00 546,210.00
002460
赣
锋
锂
业
2012-12-25
筹划
非公
开发
行股
票事
项
19.31 2013-01-04 21.24 29,838 646,754.25 576,171.78
7.4.12.3 7.4.12.3 7.4.12.3 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 7.4.13 7.4.13 7.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理
7.4.13.1 7.4.13.1 7.4.13.1 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因，风险管理目标、政策和
过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取
得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理定期报告
第 41 页 共 70 页
目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适
当的风险限额并设计相应的内部控制程序， 通过可靠的管理及信息系统持续监控
上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员
会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
7.4.13.2 7.4.13.2 7.4.13.2 7.4.13.2
信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行， 与该银行存款相关的信
用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以
分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 7.4.13.2.1 7.4.13.2.1 7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
AAA － －
AAA以下 － 3,237,582.00
未评级 － －
合计 － 3,237,582.00
根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行
信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券
市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，
分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)
以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低
于本等级。 定期报告
第 42 页 共 70 页
级别设置 含义
AAA 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
AA 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
A 偿还债务的能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。
BBB 偿还债务的能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。
BB 偿还债务的能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。
B 偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。
CCC 偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。
CC 在破产重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。
C 不能偿还债务。
7.4.13.3 7.4.13.3 7.4.13.3 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证券交易所
上市，其余亦可于银行间同业市场交易，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相
匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过专设的金融
工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因
此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 7.4.13.4 7.4.13.4 7.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
定期报告
第 43 页 共 70 页
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 7.4.13.4.1 7.4.13.4.1 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及
经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要
为银行存款、结算备付金及买入返售金融资产等。本基金的基金管理人通过专设
的金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 7.4.13.4.1.1 7.4.13.4.1.1 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年12
月31日
6个月以内
6个
月
-1
年
1-5年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 9,199,598.06 － － － － 9,199,598.06
结算备付
金
545,603.79 － － － － 545,603.79
存出保证
金
－ － － － 500,000.00 500,000.00
交易性金
融资产
－ － － － 89,633,559.78 89,633,559.78
应收利息 － － － － 1,749.92 1,749.92
应收申购
款
－ － － － 6,227.06 6,227.06
资产总计 9,745,201.85 － － － 90,141,536.76 99,886,738.61
负债
应付赎回
款
－ － － － 899,790.28 899,790.28
应付管理
人报酬
－ － － － 116,850.19 116,850.19
应付托管
费
－ － － － 19,475.04 19,475.04
应付交易
费用
－ － － － 272,172.57 272,172.57 定期报告
第 44 页 共 70 页
应交税费 － － － － 49,844.00 49,844.00
其他负债 － － － － 524,516.82 524,516.82
负债总计 － － － － 1,882,648.90 1,882,648.90
利率敏感
度缺口
9,745,201.85 － － － 88,258,887.86 98,004,089.71
上年度末
2011年12
月31日
6个月以内
6个
月
-1
年
1-5年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 14,196,304.90 － － － － 14,196,304.90
结算备付
金
1,288,241.83 － － － － 1,288,241.83
交易性金
融资产
－ － － － 388,934.98 388,934.98
买入返售
金融资产
－ － 3,237,582.00 － 119,925,525.08 123,163,107.08
应收证券
清算款
－ － － － 169,818.25 169,818.25
应收利息 － － － － 1,383.40 1,383.40
资产总计 15,484,546.73 － 3,237,582.00 － 120,485,661.71 139,207,790.44
负债
应付证券
清算款
－ － － － 3,052.07 3,052.07
应付管理
人报酬
－ － － － 188,055.43 188,055.43
应付托管
费
－ － － － 31,342.58 31,342.58
应付交易
费用
－ － － － 399,763.11 399,763.11
其他负债 － － － － 524,508.35 524,508.35
负债总计 － － － － 1,146,721.54 1,146,721.54
利率敏感
度缺口
15,484,546.73 － 3,237,582.00 － 119,338,940.17 138,061,068.90
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 7.4.13.4.1.2 7.4.13.4.1.2 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
定期报告
第 45 页 共 70 页
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2012年12月31日）
上年度末
（2011年12月31日）
市场利率下降27个基点 － 39,190.26
市场利率上升27个基点 － -39,190.26
注： 本基金于本期末未持有债券投资， 无重大利率风险， 因而未进行敏感性分析。
银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的
相关政策浮动。
7.4.13.4.2 7.4.13.4.2 7.4.13.4.2 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 7.4.13.4.3 7.4.13.4.3 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投
资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最
大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低其他市场价格风险， 并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
7. 7. 7. 7.4.13.4.3.1 4.13.4.3.1 4.13.4.3.1 4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
于2012年12月31日，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的
91.46%，无债券投资。于12月31日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 89,633,559.78 91.46 119,925,525.08 86.86
交易性金融资产-债券投资 － － 3,237,582.00 2.35 定期报告
第 46 页 共 70 页
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 89,633,559.78 91.46 123,163,107.08 89.21
7.4.13.4.3.2 7.4.13.4.3.2 7.4.13.4.3.2 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
(2012年12月31日)
上年度末
(2011年12月31日)
VaR值为2.26% （上年度
末为2.04%）
损失2,214,892.43 损失2,816,445.81
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波
动情况而有可能发生的最大损失， 且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍
生工具金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要
求。2011年的分析同样基于该假设。
7.4.14 7.4.14 7.4.14 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
公允价值
(1)以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2012年
12月31日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的
最低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
单位：人民币元
资产
本期末
2012年12月31日
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 88,511,178.00 1,122,381.78 － 89,633,559.78 定期报告
第 47 页 共 70 页
债券投资 - - － -
合计 88,511,178.00 1,122,381.78 － 89,633,559.78
资产
上年度末
2011年12月31日
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 118,180,445.48 1,745,079.60 － 119,925,525.08
债券投资 3,237,582.00 - － 3,237,582.00
合计 121,418,027.48 1,745,079.60 － 123,163,107.08
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活
跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进
行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可
观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层
级。
对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息， 本
基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注7.4.4.4和7.4.4.5。
(2)其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值之间无重大差异。 定期报告
第 48 页 共 70 页
§ § § §8
8
8
8
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8.1 8.1 8.1 8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 89,633,559.78 89.74
其中：股票 89,633,559.78 89.74
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
－ －
5 银行存款和结算备付金合计 9,745,201.85 9.76
6 其他各项资产 507,976.98 0.51
7 合计 99,886,738.61 100.00
8.2 8.2 8.2 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,069,733.00 1.09
B 采掘业 2,348,905.68 2.40
C 制造业 49,771,368.99 50.78
C0
食品、饮料
8,415,315.03 8.59
C1
纺织、服装、皮毛 2,107,521.22 2.15
C2
木材、家具 1,385,905.00 1.41
C3
造纸、印刷 4,003,406.12 4.08
C4
石油、化学、塑胶、塑料 4,250,650.96 4.34
C5
电子 4,534,497.04 4.63
C6
金属、非金属 4,447,025.06 4.54
C7
机械、设备、仪表 11,654,382.34 11.89
C8
医药、生物制品 8,345,540.22 8.52
C99
其他制造业 627,126.00 0.64
D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,819,214.68 7.98 定期报告
第 49 页 共 70 页
E 建筑业 1,057,169.54 1.08
F 交通运输、仓储业 1,989,982.06 2.03
G 信息技术业 5,554,081.06 5.67
H 批发和零售贸易 6,214,436.04 6.34
I 金融、保险业 4,527,774.63 4.62
J 房地产业 1,932,196.36 1.97
K 社会服务业 5,740,853.51 5.86
L 传播与文化产业 683,738.23 0.70
M 综合类 924,106.00 0.94
合计 89,633,559.78 91.46
8.3 8.3 8.3 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002462 嘉事堂 164,892 1,312,540.32 1.34
2 600778 友好集团 120,250 1,291,485.00 1.32
3 002049 同方国芯 52,386 1,143,586.38 1.17
4 000750 国海证券 92,600 1,110,274.00 1.13
5 000785 武汉中商 179,515 1,089,656.05 1.11
6 002505 大康牧业 152,819 1,069,733.00 1.09
7 002600 江粉磁材 96,400 1,049,796.00 1.07
8 600980 北矿磁材 90,300 1,039,353.00 1.06
9 600055 华润万东 119,113 1,025,562.93 1.05
10 000796 易食股份 186,154 995,923.90 1.02
11 000153 丰原药业 153,118 992,204.64 1.01
12 002417 三元达 149,300 986,873.00 1.01
13 600706 曲江文旅 85,900 986,132.00 1.01
14 600131 岷江水电 185,000 984,200.00 1.00
15 600213 亚星客车 175,200 977,616.00 1.00
16 600258 首旅股份 86,000 976,100.00 1.00
17 002434 万里扬 142,057 975,931.59 1.00
18 002565 上海绿新 121,100 968,800.00 0.99
19 000070 特发信息 145,170 961,025.40 0.98
20 600662 强生控股 240,100 950,796.00 0.97
21 002495 佳隆股份 170,674 948,947.44 0.97
22 002107 沃华医药 108,414 948,622.50 0.97 定期报告
第 50 页 共 70 页
23 600390 金瑞科技 89,000 946,960.00 0.97
24 000929 兰州黄河 152,600 944,594.00 0.96
25 600995 文山电力 168,705 937,999.80 0.96
26 002349 精华制药 98,300 934,833.00 0.95
27 002365 永安药业 99,639 932,621.04 0.95
28 000919 金陵药业 134,777 927,265.76 0.95
29 600701 工大高新 251,800 924,106.00 0.94
30 002228 合兴包装 209,800 918,924.00 0.94
31 000564 西安民生 194,262 918,859.26 0.94
32 002229 鸿博股份 155,500 905,010.00 0.92
33 600230 沧州大化 56,826 893,304.72 0.91
34 000739 普洛股份 102,478 887,459.48 0.91
35 002294 信立泰 22,787 872,742.10 0.89
36 601996 丰林集团 106,000 814,080.00 0.83
37 000778 新兴铸管 122,504 791,375.84 0.81
38 000531 穗恒运Ａ 58,377 734,382.66 0.75
39 002620 瑞和股份 46,600 731,620.00 0.75
40 002675 东诚生化 30,700 726,055.00 0.74
41 002313 日海通讯 39,636 718,204.32 0.73
42 002392 北京利尔 93,222 697,300.56 0.71
43 002641 永高股份 28,450 693,611.00 0.71
44 002181 粤 传 媒 79,597 683,738.23 0.70
45 002567 唐人神 53,200 680,960.00 0.69
46 002327 富安娜 20,451 674,883.00 0.69
47 002204 大连重工 52,361 670,220.80 0.68
48 002144 宏达高科 51,347 657,241.60 0.67
49 000639 西王食品 44,200 656,370.00 0.67
50 603123 翠微股份 78,500 656,260.00 0.67
51 600749 西藏旅游 75,004 651,034.72 0.66
52 002604 龙力生物 44,400 646,020.00 0.66
53 600262 北方股份 46,496 645,829.44 0.66
54 600513 联环药业 74,438 640,911.18 0.65
55 600397 安源煤业 49,600 635,376.00 0.65
56 002501 利源铝业 33,263 634,990.67 0.65
57 002100 天康生物 68,704 632,763.84 0.65
58 000415 渤海租赁 96,281 632,566.17 0.65 定期报告
第 51 页 共 70 页
59 000011 深物业A 87,688 630,476.72 0.64
60 600969 郴电国际 67,953 628,565.25 0.64
61 601633 长城汽车 26,479 627,552.30 0.64
62 002130 沃尔核材 76,200 627,126.00 0.64
63 002318 久立特材 52,600 625,940.00 0.64
64 000582 北 海 港 67,000 625,780.00 0.64
65 601000 唐山港 187,800 625,374.00 0.64
66 600480 凌云股份 95,594 625,184.76 0.64
67 600310 桂东电力 60,347 618,556.75 0.63
68 002154 报 喜 鸟 61,969 618,450.62 0.63
69 000609 绵世股份 95,194 616,857.12 0.63
70 002235 安妮股份 91,400 616,036.00 0.63
71 002286 保龄宝 52,000 613,080.00 0.63
72 000700 模塑科技 112,223 611,615.35 0.62
73 002059 云南旅游 76,296 610,368.00 0.62
74 000906 物产中拓 115,801 605,639.23 0.62
75 600396 金山股份 100,556 595,291.52 0.61
76 002521 齐峰股份 40,287 594,636.12 0.61
77 000619 海螺型材 62,500 594,375.00 0.61
78 000421 南京中北 128,300 594,029.00 0.61
79 600593 大连圣亚 50,256 594,025.92 0.61
80 002635 安洁科技 12,643 593,968.14 0.61
81 000651 格力电器 23,192 591,396.00 0.60
82 002288 超华科技 62,500 591,250.00 0.60
83 002312 三泰电子 58,932 585,784.08 0.60
84 002101 广东鸿图 69,748 583,093.28 0.59
85 600317 营口港 157,900 581,072.00 0.59
86 000563 陕国投Ａ 44,507 578,591.00 0.59
87 002460 赣锋锂业 29,838 576,171.78 0.59
88 002033 丽江旅游 31,773 575,091.30 0.59
89 002450 康得新 23,564 572,605.20 0.58
90 002572 索菲亚 22,873 571,825.00 0.58
91 002507 涪陵榨菜 23,964 566,029.68 0.58
92 002396 星网锐捷 37,019 563,429.18 0.57
93 000543 皖能电力 73,071 558,993.15 0.57
94 600436 片仔癀 5,098 555,274.16 0.57 定期报告
第 52 页 共 70 页
95 000404 华意压缩 94,877 553,132.91 0.56
96 000552 靖远煤电 29,700 553,014.00 0.56
97 002236 大华股份 11,882 550,730.70 0.56
98 002324 普利特 44,818 548,572.32 0.56
99 002008 大族激光 67,047 548,444.46 0.56
100 601877 正泰电器 29,793 547,297.41 0.56
101 600116 三峡水利 45,055 546,517.15 0.56
102 000527 美的电器 59,500 546,210.00 0.56
103 601311 骆驼股份 61,855 541,231.25 0.55
104 600578 京能热电 70,441 526,898.68 0.54
105 601222 林洋电子 48,323 526,237.47 0.54
106 600900 长江电力 76,377 524,709.99 0.54
107 000423 东阿阿胶 12,810 517,652.10 0.53
108 600495 晋西车轴 35,614 505,006.52 0.52
109 000607 华智控股 112,059 502,024.32 0.51
110 600011 华能国际 70,117 500,635.38 0.51
111 000883 湖北能源 71,283 495,416.85 0.51
112 600559 老白干酒 12,400 458,676.00 0.47
113 601166 兴业银行 24,877 415,197.13 0.42
114 600837 海通证券 25,000 256,250.00 0.26
115 600259 广晟有色 3,471 202,984.08 0.21
116 600266 北京城建 11,954 177,995.06 0.18
117 600036 招商银行 12,929 177,773.75 0.18
118 600066 宇通客车 7,027 177,080.40 0.18
119 002038 双鹭药业 4,435 175,448.60 0.18
120 600660 福耀玻璃 19,873 174,286.21 0.18
121 600153 建发股份 24,642 173,233.26 0.18
122 002500 山西证券 23,586 172,885.38 0.18
123 600372 中航电子 10,733 170,118.05 0.17
124 000024 招商地产 5,677 169,685.53 0.17
125 002310 东方园林 2,703 169,451.07 0.17
126 600690 青岛海尔 12,606 168,920.40 0.17
127 000718 苏宁环球 21,273 168,694.89 0.17
128 600376 首开股份 12,842 168,487.04 0.17
129 600000 浦发银行 16,903 167,677.76 0.17
130 600863 内蒙华电 22,273 167,047.50 0.17 定期报告
第 53 页 共 70 页
131 002344 海宁皮城 6,274 166,762.92 0.17
132 000999 华润三九 7,036 166,753.20 0.17
133 600309 烟台万华 10,497 163,858.17 0.17
134 000983 西山煤电 11,697 162,705.27 0.17
135 002155 辰州矿业 8,034 161,322.72 0.16
136 002142 宁波银行 15,103 160,997.98 0.16
137 600369 西南证券 18,010 160,829.30 0.16
138 601318 中国平安 3,548 160,688.92 0.16
139 600015 华夏银行 15,514 160,569.90 0.16
140 600123 兰花科创 7,905 160,392.45 0.16
141 002353 杰瑞股份 3,366 160,356.24 0.16
142 600016 民生银行 20,373 160,131.78 0.16
143 601818 光大银行 52,442 159,948.10 0.16
144 601369 陕鼓动力 17,723 159,861.46 0.16
145 002415 海康威视 5,136 159,780.96 0.16
146 600315 上海家化 3,121 159,139.79 0.16
147 600406 国电南瑞 9,898 158,664.94 0.16
148 002385 大北农 7,327 158,263.20 0.16
149 601169 北京银行 17,008 158,174.40 0.16
150 601998 中信银行 36,851 158,090.79 0.16
151 600009 上海机场 12,661 157,756.06 0.16
152 601566 九牧王 9,700 156,946.00 0.16
153 601888 中国国旅 5,720 156,842.40 0.16
154 601918 国投新集 16,388 156,833.16 0.16
155 600170 上海建工 19,987 156,098.47 0.16
156 600547 山东黄金 4,086 155,921.76 0.16
157 601939 建设银行 33,776 155,369.60 0.16
158 601009 南京银行 16,223 149,251.60 0.15
159 000001 平安银行 4,062 65,073.24 0.07
160 002304 洋河股份 687 64,145.19 0.07
161 600809 山西汾酒 1,509 62,864.94 0.06
162 000568 泸州老窖 1,527 54,055.80 0.06
163 000990 诚志股份 50 318.50 －
8.4 8.4 8.4 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4. 8.4. 8.4. 8.4.1 1 1 1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前20 20 20 20名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
定期报告
第 54 页 共 70 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002501 利源铝业 8,637,582.57 6.26
2 002365 永安药业 7,780,992.85 5.64
3 002321 华英农业 7,158,380.81 5.18
4 002458 益生股份 7,084,533.58 5.13
5 002327 富安娜 6,787,232.89 4.92
6 600967 北方创业 6,750,083.82 4.89
7 002492 恒基达鑫 6,599,226.24 4.78
8 002020 京新药业 6,539,916.43 4.74
9 600723 首商股份 6,340,395.53 4.59
10 002568 百润股份 5,998,118.65 4.34
11 600036 招商银行 5,809,550.62 4.21
12 002612 朗姿股份 5,781,255.45 4.19
13 600073 上海梅林 5,734,420.32 4.15
14 002565 上海绿新 5,672,569.16 4.11
15 002045 国光电器 5,551,429.02 4.02
16 002144 宏达高科 5,309,129.31 3.85
17 000566 海南海药 5,192,552.23 3.76
18 002485 希努尔 5,028,546.19 3.64
19 002394 联发股份 4,935,558.10 3.57
20 600461 洪城水业 4,907,325.28 3.55
21 002369 卓翼科技 4,830,931.99 3.50
22 002550 千红制药 4,827,883.00 3.50
23 002293 罗莱家纺 4,786,857.01 3.47
24 600016 民生银行 4,708,175.00 3.41
25 600975 新五丰 4,680,381.59 3.39
26 002557 洽洽食品 4,548,790.24 3.29
27 002486 嘉麟杰 4,543,010.78 3.29
28 002351 漫步者 4,521,911.10 3.28
29 002582 好想你 4,517,621.56 3.27
30 002124 天邦股份 4,468,609.94 3.24
31 600366 宁波韵升 4,431,691.47 3.21
32 600519 贵州茅台 4,393,010.63 3.18
33 002461 珠江啤酒 4,374,512.80 3.17
34 000802 北京旅游 4,339,932.84 3.14 定期报告
第 55 页 共 70 页
35 002484 江海股份 4,339,432.49 3.14
36 600587 新华医疗 4,321,353.58 3.13
37 002548 金新农 4,300,513.84 3.11
38 601009 南京银行 4,223,830.24 3.06
39 601166 兴业银行 4,219,664.50 3.06
40 600000 浦发银行 4,208,987.22 3.05
41 002306 湘鄂情 4,197,304.99 3.04
42 002142 宁波银行 4,183,492.00 3.03
43 002317 众生药业 4,166,186.55 3.02
44 600396 金山股份 4,163,065.36 3.02
45 600232 金鹰股份 4,156,921.89 3.01
46 002344 海宁皮城 4,156,827.93 3.01
47 601169 北京银行 4,116,266.56 2.98
48 002558 世纪游轮 4,088,171.74 2.96
49 000990 诚志股份 4,070,184.05 2.95
50 601318 中国平安 4,048,344.98 2.93
51 002304 洋河股份 3,998,442.20 2.90
52 002507 涪陵榨菜 3,976,631.71 2.88
53 601518 吉林高速 3,951,088.45 2.86
54 002033 丽江旅游 3,895,590.72 2.82
55 600282 南钢股份 3,856,373.48 2.79
56 002189 利达光电 3,824,284.62 2.77
57 002502 骅威股份 3,816,196.81 2.76
58 000858 五 粮 液 3,772,968.25 2.73
59 600356 恒丰纸业 3,768,211.09 2.73
60 002085 万丰奥威 3,722,737.71 2.70
61 600595 中孚实业 3,713,465.21 2.69
62 600729 重庆百货 3,687,668.27 2.67
63 600310 桂东电力 3,686,208.60 2.67
64 600697 欧亚集团 3,676,168.05 2.66
65 600483 福建南纺 3,657,944.76 2.65
66 000900 现代投资 3,617,132.75 2.62
67 000661 长春高新 3,605,657.33 2.61
68 000623 吉林敖东 3,578,764.31 2.59
69 600111 包钢稀土 3,556,822.91 2.58
70 600694 大商股份 3,555,798.68 2.58 定期报告
第 56 页 共 70 页
71 600199 金种子酒 3,511,329.65 2.54
72 601888 中国国旅 3,500,182.96 2.54
73 600593 大连圣亚 3,498,303.76 2.53
74 002187 广百股份 3,472,749.63 2.52
75 600969 郴电国际 3,465,721.85 2.51
76 601799 星宇股份 3,461,922.82 2.51
77 002159 三特索道 3,457,358.57 2.50
78 601601 中国太保 3,453,013.84 2.50
79 002216 三全食品 3,424,000.42 2.48
80 002330 得利斯 3,422,080.75 2.48
81 000970 中科三环 3,392,740.90 2.46
82 002301 齐心文具 3,175,350.14 2.30
83 002477 雏鹰农牧 3,117,038.91 2.26
84 002378 章源钨业 3,115,305.04 2.26
85 000886 海南高速 3,104,907.73 2.25
86 002082 栋梁新材 3,079,541.04 2.23
87 002107 沃华医药 3,067,934.91 2.22
88 002044 江苏三友 3,051,373.55 2.21
89 002398 建研集团 3,045,557.51 2.21
90 002572 索菲亚 3,029,581.54 2.19
91 600796 钱江生化 3,020,012.72 2.19
92 601008 连云港 2,981,744.06 2.16
93 600279 重庆港九 2,968,785.13 2.15
94 000799 酒 鬼 酒 2,953,329.90 2.14
95 601088 中国神华 2,914,535.62 2.11
96 601199 江南水务 2,906,176.95 2.10
97 000423 东阿阿胶 2,869,700.78 2.08
98 000796 易食股份 2,868,659.81 2.08
99 601288 农业银行 2,864,350.00 2.07
100 002494 华斯股份 2,861,066.78 2.07
101 002348 高乐股份 2,847,392.41 2.06
102 601398 工商银行 2,832,265.00 2.05
103 002601 佰利联 2,820,369.95 2.04
104 002462 嘉事堂 2,799,050.65 2.03
105 002397 梦洁家纺 2,773,748.08 2.01 定期报告
第 57 页 共 70 页
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑其它交易费用。
8.4.2 8.4.2 8.4.2 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前20 20 20 20名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002501 利源铝业 8,521,489.92 6.17
2 002458 益生股份 8,505,772.91 6.16
3 002321 华英农业 8,129,477.08 5.89
4 002365 永安药业 6,973,357.07 5.05
5 600967 北方创业 6,888,284.36 4.99
6 002492 恒基达鑫 6,658,178.32 4.82
7 002568 百润股份 6,353,932.88 4.60
8 600723 首商股份 6,267,275.48 4.54
9 002020 京新药业 6,235,590.27 4.52
10 002327 富安娜 6,196,013.72 4.49
11 600036 招商银行 6,179,108.71 4.48
12 600461 洪城水业 6,097,414.77 4.42
13 002142 宁波银行 6,080,318.94 4.40
14 002394 联发股份 5,988,879.84 4.34
15 002548 金新农 5,890,901.02 4.27
16 002484 江海股份 5,820,097.90 4.22
17 002612 朗姿股份 5,820,088.45 4.22
18 600073 上海梅林 5,781,536.43 4.19
19 600587 新华医疗 5,667,001.96 4.10
20 002124 天邦股份 5,633,348.50 4.08
21 600232 金鹰股份 5,611,842.88 4.06
22 601398 工商银行 5,416,493.36 3.92
23 000566 海南海药 5,357,021.12 3.88
24 600975 新五丰 5,199,148.05 3.77
25 002045 国光电器 5,116,634.00 3.71
26 600519 贵州茅台 5,008,821.26 3.63
27 600016 民生银行 4,990,308.92 3.61
28 300101 国腾电子 4,976,306.25 3.60
29 601799 星宇股份 4,963,332.78 3.60
30 002369 卓翼科技 4,914,216.92 3.56 定期报告
第 58 页 共 70 页
31 600396 金山股份 4,910,556.78 3.56
32 002330 得利斯 4,910,530.21 3.56
33 002477 雏鹰农牧 4,907,255.68 3.55
34 002144 宏达高科 4,904,464.92 3.55
35 002378 章源钨业 4,895,136.26 3.55
36 601008 连云港 4,890,859.09 3.54
37 002565 上海绿新 4,887,359.60 3.54
38 002485 希努尔 4,830,649.71 3.50
39 002550 千红制药 4,794,373.54 3.47
40 002301 齐心文具 4,755,013.82 3.44
41 002159 三特索道 4,731,698.90 3.43
42 002557 洽洽食品 4,714,794.31 3.42
43 002293 罗莱家纺 4,687,910.36 3.40
44 002486 嘉麟杰 4,632,848.22 3.36
45 002306 湘鄂情 4,527,531.59 3.28
46 002351 漫步者 4,521,100.46 3.27
47 002317 众生药业 4,515,518.92 3.27
48 601318 中国平安 4,512,356.97 3.27
49 600366 宁波韵升 4,446,898.82 3.22
50 600000 浦发银行 4,388,686.17 3.18
51 002582 好想你 4,365,425.99 3.16
52 601857 中国石油 4,318,825.85 3.13
53 601199 江南水务 4,312,248.99 3.12
54 002572 索菲亚 4,310,120.96 3.12
55 002461 珠江啤酒 4,290,075.59 3.11
56 601166 兴业银行 4,237,279.38 3.07
57 601169 北京银行 4,158,134.76 3.01
58 002558 世纪游轮 4,142,886.52 3.00
59 002467 二六三 4,102,475.60 2.97
60 000900 现代投资 4,087,751.29 2.96
61 000802 北京旅游 4,084,438.92 2.96
62 601088 中国神华 4,068,743.18 2.95
63 000858 五 粮 液 4,061,762.63 2.94
64 601009 南京银行 4,056,262.85 2.94
65 002344 海宁皮城 4,019,648.29 2.91
66 002304 洋河股份 4,000,380.23 2.90 定期报告
第 59 页 共 70 页
67 601518 吉林高速 3,982,867.75 2.88
68 002472 双环传动 3,949,016.54 2.86
69 600111 包钢稀土 3,913,646.50 2.83
70 601601 中国太保 3,908,554.29 2.83
71 002425 凯撒股份 3,905,129.30 2.83
72 002522 浙江众成 3,895,486.04 2.82
73 002085 万丰奥威 3,859,436.74 2.80
74 000715 中兴商业 3,859,100.79 2.80
75 002034 美 欣 达 3,839,574.74 2.78
76 000623 吉林敖东 3,822,706.33 2.77
77 600356 恒丰纸业 3,812,407.08 2.76
78 002189 利达光电 3,796,400.57 2.75
79 600282 南钢股份 3,791,202.80 2.75
80 600697 欧亚集团 3,779,183.44 2.74
81 600729 重庆百货 3,778,574.14 2.74
82 002502 骅威股份 3,772,278.02 2.73
83 000661 长春高新 3,731,307.32 2.70
84 000990 诚志股份 3,700,759.95 2.68
85 002139 拓邦股份 3,693,798.79 2.68
86 600595 中孚实业 3,691,515.98 2.67
87 600694 大商股份 3,641,077.69 2.64
88 600666 西南药业 3,630,339.04 2.63
89 002507 涪陵榨菜 3,580,183.71 2.59
90 600483 福建南纺 3,575,626.73 2.59
91 601628 中国人寿 3,532,183.98 2.56
92 601888 中国国旅 3,509,718.02 2.54
93 002216 三全食品 3,491,209.79 2.53
94 002187 广百股份 3,490,959.12 2.53
95 000970 中科三环 3,443,731.77 2.49
96 600798 宁波海运 3,441,197.91 2.49
97 000789 江西水泥 3,421,915.65 2.48
98 000886 海南高速 3,377,191.34 2.45
99 600199 金种子酒 3,367,165.55 2.44
100 600801 华新水泥 3,366,048.54 2.44
101 002126 银轮股份 3,332,107.80 2.41
102 002044 江苏三友 3,275,269.18 2.37 定期报告
第 60 页 共 70 页
103 002033 丽江旅游 3,224,784.02 2.34
104 002421 达实智能 3,172,322.84 2.30
105 601988 中国银行 3,137,675.09 2.27
106 002103 广博股份 3,095,934.61 2.24
107 002448 中原内配 3,092,818.44 2.24
108 000002 万
科Ａ 3,069,708.04 2.22
109 002398 建研集团 3,063,548.42 2.22
110 600668 尖峰集团 3,040,529.18 2.20
111 002082 栋梁新材 3,017,386.54 2.19
112 600548 深高速 3,015,263.32 2.18
113 601288 农业银行 2,981,437.80 2.16
114 002412 汉森制药 2,922,241.36 2.12
115 600318 巢东股份 2,919,759.12 2.11
116 600310 桂东电力 2,900,578.74 2.10
117 000868 安凯客车 2,878,139.30 2.08
118 000799 酒 鬼 酒 2,876,812.58 2.08
119 600279 重庆港九 2,834,829.65 2.05
120 002348 高乐股份 2,818,070.97 2.04
121 000885 同力水泥 2,785,656.61 2.02
122 002397 梦洁家纺 2,779,715.54 2.01
123 601001 大同煤业 2,779,064.95 2.01
124 002494 华斯股份 2,771,835.35 2.01
注：本项 “卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以
成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 8.4.3 8.4.3 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,211,367,314.54
卖出股票的收入（成交）总额 1,248,112,794.92
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 8.5 8.5 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
定期报告
第 61 页 共 70 页
8.6 8.6 8.6 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 8.7 8.7 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细 细 细 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 8.8 8.8 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 8.9 8.9 8.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8.9.1 8.9.1 8.9.1 8.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案 被监管部门立案 被监管部门立案 被监管部门立案
调查 调查 调查 调查， ， ， ，或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。
8.9.2 8.9.2 8.9.2 8.9.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中 本报告期内本基金投资的前十名股票中 本报告期内本基金投资的前十名股票中 本报告期内本基金投资的前十名股票中， ， ， ，不存在投资于超出基金合同规 不存在投资于超出基金合同规 不存在投资于超出基金合同规 不存在投资于超出基金合同规
定备选股票库的情形 定备选股票库的情形 定备选股票库的情形 定备选股票库的情形。 。 。 。
8.9.3 8.9.3 8.9.3 8.9.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,749.92
5 应收申购款 6,227.06
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 507,976.98
8.9.4 8.9.4 8.9.4 8.9.4 期末持有的处于转 期末持有的处于转 期末持有的处于转 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 股期的可转换债券明细 股期的可转换债券明细 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 8.9.5 8.9.5 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 8.9.6 8.9.6 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分
定期报告
第 62 页 共 70 页
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 定期报告
第 63 页 共 70 页
§ § § §9
9
9
9
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
9.1 9.1 9.1 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,674 51,798.17 20,099,217.73 14.51% 118,409,084.38 85.49%
9.2 9.2 9.2 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 274,572.77 0.20%
注：1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份
额总量的数量区间为0万份至10万份（含）；
2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至
50万份（含）。
定期报告
第 64 页 共 70 页
§ § § §10 10 10 10 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010年11月18日)基金份额总额 324,671,697.42
本报告期期初基金份额总额 194,091,301.59
本报告期基金总申购份额 3,185,803.99
减：本报告期基金总赎回份额 58,768,803.47
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 138,508,302.11
定期报告
第 65 页 共 70 页
§ § § §11 11 11 11 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
11.1 11.1 11.1 11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 11.2 11.2 11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门 基金托管人的专门基金托管部门 基金托管人的专门基金托管部门 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 的重大人事变动 的重大人事变动 的重大人事变动
11.2. 11.2. 11.2. 11.2.1 1 1 1
报告期内本基金管理人的重大人事变动 报告期内本基金管理人的重大人事变动 报告期内本基金管理人的重大人事变动 报告期内本基金管理人的重大人事变动： ： ： ：
本报告期内，副总经理付勇先生离职，本基金管理人于2012年11月1日在指
定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。
11.2. 11.2. 11.2. 11.2.2 2 2 2
报告期内基金托管人的专门基金托管部门 报告期内基金托管人的专门基金托管部门 报告期内基金托管人的专门基金托管部门 报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 的重大人事变动 的重大人事变动 的重大人事变动： ： ： ：
基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于
资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再
担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内
容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关
于资产托管部总经理变更的公告》。
11.3 11.3 11.3 11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 11.4 11.4 11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 11.5 11.5 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所； 报告期应支付给毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币70,000.00元，该审计机构为本基金
提供审计服务的连续年限为3年。
11.6 11.6 11.6 11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人 托管人 托管人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
定期报告
第 66 页 共 70 页
本报告期本基金管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员没有
受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 11.7 11.7 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券
商
名
称
交
易
单
元
数
量
股票交易 债券交易
债券回购交
易
权证交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占股票
成交总
额比例
成交金额
占债券成
交总额比
例
成
交
金
额
占债
券回
购成
交总
额比
例
成
交
金
额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国
泰
君
安
1 1,158,842,711.32 47.16% 3,543,102.08 100.00% － － － － 953,701.29 45.93%
长
江
证
券
1 933,813,906.47 38.00% － － － － － － 808417.65
38.94%
华
创
证
券
1 364,761,386.14 14.84% － － － － － － 314085.76 15.13%
注：1、截止2012年年底本基金共增加1个交易单元：华创证券。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的
选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序： 定期报告
第 67 页 共 70 页
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.8 11.8 11.8 11.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗
下基金 2011 年年度资产净值的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-1-4
2
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分基金参加汉口银行基金电子
渠道申购费率和定期定额申购费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-1-13
3
长信量化先锋股票型证券投资基金
2011年第4 季度报告
中证报、证券时报 2012-1-19
4
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分基金参加齐鲁证券基金网上
申购费率优惠活动的公告
中证报、上证报、证券
时报
2012-2-9
5
长信基金管理有限责任公司关于长
信量化先锋股票型证券投资基金基
金经理变更的公告
中证报、证券时报 2012-3-7
6
长信基金管理有限责任公司关于在
“长金通” 网上直销平台新增上海银
联电子支付服务有限公司相关银行
卡支付业务的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-3-16
7
长信基金管理有限责任公司关于增
加日信证券为旗下基金代销机构并
参加部分基金网上申购费率优惠活
动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-3-23
8
长信量化先锋股票型证券投资基金
2011年年度报告及摘要
中证报、证券时报 2012-3-28
9
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加中国工商银
行个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-3-30
10
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加国泰君安证
券基金自助式交易系统申购费率优
惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-4-6
11
关于增加中信万通证券有限责任公
司为旗下部分基金代销机构并开通
定期定额投资业务的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-4-12
12
长信量化先锋股票型证券投资基金
2012年第1 季度报告
中证报、证券时报 2012-4-20
13
长信基金管理有限责任公司关于调
整直销柜台首次申购最低金额的公
告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-4-27
14 长信基金管理有限责任公司关于提 上证报、中证报、证券 2012-5-4 定期报告
第 68 页 共 70 页
醒投资者谨防假冒以本公司名义从
事非法证券活动的提示性公告
时报、证券日报
15
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加东吴证券基
金网上申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-5-4
16
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加重庆银行基
金网上申购和定期定额投资业务费
率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-5-18
17
长信基金管理有限责任公司关于在
招商银行股份有限公司等基金销售
机构开通旗下部分开放式基金定期
定额投资业务的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-6-6
18
长信基金管理有限责任公司关于旗
下基金参加交通银行基金网上申购
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-6-27
19
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加中信银行股
份有限公司 2012-2013 年度电子银
行基金申购费率优惠活动
上证报、中证报、证券
时报
2012-6-28
20
长信基金管理有限责任公司关于旗
下基金 2012 年半年度末资产净值的
公告
公司网站 2012-6-30
21
长信量化先锋股票型证券投资基金
更新的招募说明书（2012年第【1】
号）及摘要
中证报、证券时报 2012-7-2
22
长信量化先锋股票型证券投资基金
2012年第2 季度报告
中证报、证券时报 2012-7-20
23
长信基金管理有限责任公司关于增
加中信证券（浙江）有限责任公司为
旗下部分开放式基金代销机构并开
通定期定额投资业务的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-7-20
24
长信基金管理有限责任公司关于增
加杭州数米基金销售有限公司为旗
下部分开放式基金代销机构并开通
定期定额投资业务、及参加申购（含
定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-7-26
25
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金在中国农业银行
等代销机构开通转换业务的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-8-20
26
长信量化先锋股票型证券投资基金
2012年半年度报告及摘要
中证报、证券时报 2012-8-25
27
长信基金管理有限责任公司关于增
加上海长量基金销售投资顾问有限
公司为旗下部分开放式基金代销机
构并开通定期定额投资业务、 及参加
申购（含定投申购）费率优惠活动的
公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-9-5
28 长信基金管理有限责任公司关于增 上证报、中证报、证券 2012-9-12 定期报告
第 69 页 共 70 页
加厦门银行股份有限公司为旗下部
分开放式基金代销机构并开通定期
定额投资业务的公告
时报、证券日报
29
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加国都证券有
限责任公司基金网上申购费率优惠
活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-10-10
30
长信基金管理有限责任公司关于增
加平安银行股份有限公司为旗下部
分开放式基金代销机构的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-10-19
31
长信基金管理有限责任公司关于 “长
金通” 网上直销平台新增通联支付股
份有限公司相关银行卡支付业务的
公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-10-24
32
长信量化先锋股票型证券投资基金
2012年第3 季度报告
中证报、证券时报 2012-10-25
33
长信基金管理有限责任公司关于增
加诺亚正行（上海）基金销售投资顾
问有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-11-7
34
长信基金管理有限责任公司关于提
请投资者更新已过期身份证件或身
份证明文件的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-11-28
35
长信基金管理有限责任公司关于参
加中国银行股份有限公司柜台、 网上
银行、手机银行基金申购（含定投申
购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-11-29
36
长信基金管理有限责任公司关于 “长
金通”网上直销平台新增支付宝（中
国） 网络技术有限公司相关账户支付
业务的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-11-30
37
长信基金管理有限责任公司关于增
加上海好买基金销售有限公司为旗
下部分开放式基金代销机构并参加
申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-12-12
38
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加中国工商银
行股份有限公司“2013 倾心回馈”
基金定投费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-12-29
39
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金继续参加中信建
投证券股份有限公司网上和柜台基
金定投费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-12-29
定期报告
第 70 页 共 70 页
§ § § §12 12 12 12 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 12.1 12.1 12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会批准长信量化先锋股票型证券投资基金设立的文件；
2、《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》；
3、《长信量化先锋股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信量化先锋股票型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 12.2 12.2 12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 12.3 12.3 12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工
作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司
二 二 二 二〇 〇 〇 〇一三年三月二十六日 一三年三月二十六日 一三年三月二十六日 一三年三月二十六日
