定期报告
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长信可转债债券型证券投资基金 长信可转债债券型证券投资基金 长信可转债债券型证券投资基金 长信可转债债券型证券投资基金2012 2012 2012 2012年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告摘要 摘要 摘要 摘要
2012 2012 2012 2012年 年 年 年12 12 12 12月 月 月 月31 31 31 31日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2013 2013 2013 2013年 年 年 年03 03 03 03月 月 月 月26 26 26 26日 日 日 日
定期报告
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§ § § §1 1 1 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 1.1 1.1 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人深圳发展银行股份有限公司（2012年8月2日发布公告更名为“平
安银行股份有限公司”），根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报
告正文。
本报告期自2012年3月30日(基金成立日)起至2012年12月31日止。 定期报告
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§ § § §2
2
2
2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 2.1 2.1 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金简称 长信可转债债券
基金主代码 519977
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月30日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 87,488,144.71份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长信可转债债券A 长信可转债债券C
下属分级基金的交易代码 519977 519976
报告期末下属分级基金的份额总额 42,590,787.84份 44,897,356.87份
2.2 2.2 2.2 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），
主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过积极主
动的可转债投资管理，力争在锁定投资组合下方风险的基
础上实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要投资于可转债品种，一方面利用可转债的债券
特性，强调投资组合的安全性和稳定性，另一方面利用可
转债的股票特性，分享股市上涨产生的较高收益。
业绩比较基准
中信标普可转债指数收益率×70%+中信标普全债指数收
益率×20%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品
种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在
债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
2.3 2.3 2.3 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 平安银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 周永刚 董雁
联系电话 021-61009969 0755-22166596 定期报告
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电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn dongyan@sdb.com.cn
客户服务电话 4007005566 95501
传真 021-61009800 0755-82080406
2.4 2.4 2.4 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互
联网网址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼、 广
东省深圳市深南东路5047号
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§ § § §3
3
3
3
主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况
3.1 3.1 3.1 3.1 主要会计数据和财务指 主要会计数据和财务指 主要会计数据和财务指 主要会计数据和财务指标 标 标 标
金额单位：人民币元
3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标
2012年3月30日-2012年12月31日
长信可转债债券A 长信可转债债券C
本期已实现收益 1,550,837.58 2,420,402.68
本期利润 2,513,897.39 4,172,924.52
加权平均基金份额本期利润 0.0462 0.0371
本期基金份额净值增长率 5.32% 4.96%
3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标
2012年末
期末可供分配基金份额利润 0.0298 0.0263
期末基金资产净值 44,856,128.27 47,123,689.17
期末基金份额净值 1.0532 1.0496
注：1、本基金基金合同生效日为2012年3月30日，截至本报告期末，本基金运作
未满一个会计年度。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封
闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(长信可转债债券
A)
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.52% 0.33% 4.29% 0.34% 0.23% -0.01%
过去六个月 3.23% 0.26% 1.42% 0.31% 1.81% -0.05%
自基金合同生效
日起至今（2012
年3月30日至2012
5.32% 0.23% 3.61% 0.31% 1.71% -0.08% 定期报告
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年12月31日）
阶段
(长信可转债债券
C)
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.40% 0.32% 4.29% 0.34% 0.11% -0.02%
过去六个月 3.00% 0.26% 1.42% 0.31% 1.58% -0.05%
自基金合同生效
日起至今（2012
年3月30日至2012
年12月31日）
4.96% 0.23% 3.61% 0.31% 1.35% -0.08%
注：本基金基金合同于2012年3月30日起正式生效，报告期未满一个会计年度。
3.2. 3.2. 3.2. 3.2.2 2 2 2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较
3.2.2.1 3.2.2.1 3.2.2.1 3.2.2.1长信可转债债券 长信可转债债券 长信可转债债券 长信可转债债券A A A A自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
长 长 长 长 长 长 长A 基 基 基 基
2012-03-30 2012-05-11 2012-06-19 2012-07-26 2012-09-03 2012-10-16 2012-11-22 2012-12-31
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. 3.2.2.2 2 2 2 长信可转债债券 长信可转债债券 长信可转债债券 长信可转债债券C C C C自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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长 长 长 长 长 长 长C 基 基 基 基
2012-03-30 2012-05-11 2012-06-19 2012-07-26 2012-09-03 2012-10-16 2012-11-22 2012-12-31
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
注：1、本基金基金合同生效日为2012年3月30日，图示日期为2012年3月30日至
2012年12月31日。 自基金合同生效日起至本报告期末， 本基金运作时间未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束
时，本基金各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资
限制的有关规定：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对
可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；
对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%。
3.2. 3.2. 3.2. 3.2.3 3 3 3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 同期业绩比较基准收益 同期业绩比较基准收益 同期业绩比较基准收益
率的比较 率的比较 率的比较 率的比较
3.2.3.1 3.2.3.1 3.2.3.1 3.2.3.1
长信可转债债券 长信可转债债券 长信可转债债券 长信可转债债券A A A A自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期
业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准收益率的比较
长 长 长 长 长 长 长A 基 基
2012 年
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2012 年
2012 年
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3.2.3. 3.2.3. 3.2.3. 3.2.3.2 2 2 2 长信可转债债券 长信可转债债券 长信可转债债券 长信可转债债券C C C C自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期
业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准收益率的比较
长 长 长 长 长 长 长C 基 基
2012 年
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2012 年
2012 年
注：本基金合同生效日2012年3月30日，基金合同生效日至报告期期末，本基金
运作时间未满一年，2012年净值增长率按本基金实际存续期计算。
3.3 3.3 3.3 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2012年 － － － －
合计 － － － －
注：本基金合同生效日为2012年3月30日，本基金本报告期没有进行利润分配，
详见4.7。 定期报告
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§ § § §4
4
4
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文批准，
由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司
共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限
公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占
16.67%。
截至2012年12月31日，本基金管理人共管理14只开放式基金，即长信利息收
益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信
双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数
(LOF)、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII）、
长信利鑫分级债、长信内需成长股票和长信可转债分级债券。
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘波
本基金
的基金
经理、长
信利息
收益开
放式证
券投资
基金的
基金经
理
2012年3月
30日
－ 5年
经济学硕士， 上海财经大学经
济学研究生毕业。 曾任太平养
老保险股份有限公司固定收
益投资经理。2011年2月加入
长信基金管理有限责任公司，
担任固定收益基金经理助理，
从事投资研究工作， 现任本基
金和长信利息收益开放式证
券投资基金的基金经理。
李小羽
本基金
的基金
经理、长
信利丰
债券型
证券投
资基金
的基金
经理、固
定收益
2012年3月
30日
－ 15年
工学硕士， 华南理工大学管理
工程研究生毕业， 具有基金从
业资格， 加拿大特许投资经理
资格（CIM）。曾任长城证券
公司证券分析师，加拿大
Investors Group Financial
Services Co.，Ltd 投资经理
和投资顾问。 2002年10月加入
长信基金管理有限责任公司
（筹备），先后任基金经理助定期报告
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部总监 理、交易管理部总监、固定收
益部总监。 现任固定收益部总
监、 本基金和长信利丰债券型
证券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工
作经历为时间计算标准。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往
地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 4.3 4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，定期报告
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在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令
价格及数量等要素。
5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司
在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应
分配。
4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立
投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投
资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量5%的情形，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异
常情况。
4.4 4.4 4.4 4.4 管理人对报告期 管理人对报告期 管理人对报告期 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 内基金的投资策略和业绩表现说明 内基金的投资策略和业绩表现说明 内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
本年度希腊引发欧债危机扩散和爆发，欧洲多国陷入危机或萧条，在经历危
机高峰后逐步得到缓解，在下半年欧元区经济最坏阶段过去，但仍未摆脱经济萧
条；美国经济继续其复苏进程，财政悬崖有惊无险得以初步解决，美国货币政策
和财政政策正处于后危机调整阶段；同时国际政治经济出现新的动荡，对中国经
济产生直接影响。 前三季度中国经济延续了调整态势， 但在四季度出现显著企稳，定期报告
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投资出现好转，消费稳定但出口仍在下滑，中长期增长动力减弱，增长的均衡水
平下移确定。宏观调控放松的力度更加倾向于稳定增长，但放松的力度受通胀和
汇率的制约，经济增长更加突出市场化改革。房地产投资回升，销售大幅回暖，
地方投资随城镇化逐步释放。CPI企稳回升，大宗商品价格大幅反弹，预示未来
对物价将有所推动。信贷放松步伐停滞，突显稳健货币政策稳中求进的主旨。社
会融资依然活跃，债券市场发行量扩容较大，融资结构的变化将导致总体信用风
险的转移。货币政策重点在于稳住经济，同时盯住外汇占款和人民币汇率变化进
行短期调整。货币市场利率基本保持稳定，债券市场持续上涨三个季度的牛市行
情，特别是信用债出现轮番上涨，三季度末出现一定幅度回调，但随后证明仍然
是一次短期调整，债券市场重新回到上升通道。可转债全年大部分时间与股票市
场表现保持一致，第三季度转债见底，并在12月随着股票市场的大幅度反弹转债
上涨幅度较大。
本基金根据宏观经济形势、债券市场和权益市场趋势，采取谨慎建仓策略，
侧重债性转债和信用债的配置，完成了基金最初的建仓。在投资中随市场变化对
组合资产进行了灵活配置，适度加大可转债和权益类投资以增强组合收益。
4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日，长信可转债债券A份额净值为1.0532元，份额累计净
值为1.0532元，本报告期内长信可转债债券A净值增长率为5.32%；长信可转债债
券C份额净值为1.0496元，份额累计净值为1.0496元，本报告期内长信可转债债
券C净值增长率为4.96%。同期业绩比较基准收益率为3.61%。
4.5 4.5 4.5 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
未来经济的政策重点在于通过改革释放增长红利，更多的依靠市场调节。M2
和M1回落至目前位置，已经进入稳中有升，但货币供给更注重通过回购进行短期
化微调，稳健的货币政策可能对存准调整会更加谨慎。通胀在未来小幅反弹的确
定性增加，未来降息应会相对谨慎。货币政策的总基调仍然是放松，放松的节奏
和方式将视经济的回落和外汇占款情况而定，资金面总体而言将会保持松中有
紧，短期调节。下一阶段债券波动横盘可能性比较大，信用债相对收益更明显，
但信用风险在发债主体增加扩容下会逐步凸显。可转债在股市转暖的趋势下，将
维持较强格局。 定期报告
第 13 页 共 40 页
我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，在做好利率风险控制的
同时，增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。通过积极主动的可转债投资管
理，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值，为投
资人获取更好的收益。
4. 4. 4. 4.6 6 6 6
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的【2008】38号文《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任
公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工
作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易
管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨
干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估
值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券
估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会
估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分
沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序
的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关
的定价服务。
4. 4. 4. 4.7 7 7 7
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金金额收取销售服务
费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内
每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6
次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 定期报告
第 14 页 共 40 页
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值；
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有
人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若基金份额持有
人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C
类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基
金份额的现金红利将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应
的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收再投资的费用。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 定期报告
第 15 页 共 40 页
§ § § §5 5 5 5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长信可转
债证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 5.2 5.2 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的 利润分配等情况的 利润分配等情况的 利润分配等情况的
说明 说明 说明 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净
值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地
复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 5.3 5.3 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本报告期内， 由长信基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务
指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”
部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
定期报告
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§ § § §6 6 6 6 审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
本报告期本基金2012年度财务报告经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合
伙） 审计， 注册会计师出具了无保留意见的审计报告 （毕马威华振审字第1300078
号） ，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文
定期报告
第 17 页 共 40 页
§ § § §7 7 7 7 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表
7.1 7.1 7.1 7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
本期末
2012年12月31日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 5,863,832.62
结算备付金 1,414,143.70
存出保证金 250,000.00
交易性金融资产 160,395,358.30
其中：股票投资 －
基金投资 －
债券投资 160,395,358.30
资产支持证券投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 －
应收证券清算款 －
应收利息 1,527,127.16
应收股利 －
应收申购款 80,426.27
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 169,530,888.05
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
本期末
2012年12月31日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 73,999,986.50
应付证券清算款 2,462,961.41 定期报告
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应付赎回款 438,428.28
应付管理人报酬 56,754.04
应付托管费 16,215.44
应付销售服务费 14,457.41
应付交易费用 556.38
应交税费 2,253.20
应付利息 －
应付利润 －
递延所得税负债 －
其他负债 559,457.95
负债合计 77,551,070.61
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 87,488,144.71
未分配利润 4,491,672.73
所有者权益合计 91,979,817.44
负债和所有者权益总计 169,530,888.05
注：1、报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.0513元，基金份额总额
87,488,144.71份。其中长信可转债债券A基金份额净值1.0532元，份额总额
42,590,787.84份，长信可转债债券C基金份额净值1.0496元，份额总额
44,897,356.87份。
2、本基金本报告期为2012年3月30日至2012年12月31日，本基金基金合同于
2012年3月30日起正式生效，报告期未满一个会计年度。
7.2 7.2 7.2 7.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2012年3月30日至2012年12月31日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
本期
2012年3月30日至2012年12月31日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
10,041,050.47
1.利息收入 5,626,922.04
其中：存款利息收入 1,042,506.79
债券利息收入 4,193,444.24
资产支持证券利息收入 － 定期报告
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买入返售金融资产收入 390,971.01
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,650,114.94
其中：股票投资收益 2,370.00
基金投资收益 －
债券投资收益 1,647,744.94
资产支持证券投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 －
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
2,715,581.65
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 48,431.84
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
3,354,228.56
1．管理人报酬 907,344.61
2．托管费 259,241.36
3．销售服务费 307,999.18
4．交易费用 8,908.69
5．利息支出 1,545,834.72
其中：卖出回购金融资产支出 1,545,834.72
6．其他费用 324,900.00
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
6,686,821.91
减：所得税费用 －
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填 号填 号填 号填
列 列 列 列） ） ） ）
6,686,821.91
注： 本基金本报告期为2012年3月30日至2012年12月31日， 本基金基金合同于2012
年3月30日起正式生效，报告期未满一个会计年度。
7.3 7.3 7.3 7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2012年3月30日至2012年12月31日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
本期 定期报告
第 20 页 共 40 页
2012年3月30日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
373,884,064.36 － 373,884,064.36
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
6,686,821.91 6,686,821.91
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-286,395,919.65 -2,195,149.18 -288,591,068.83
其中：1.基金申购款 47,384,499.23 987,157.26 48,371,656.49
2.基金赎回款 -333,780,418.88 -3,182,306.44 -336,962,725.32
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净
值）
87,488,144.71 4,491,672.73 91,979,817.44
注： 本基金本报告期为2012年3月30日至2012年12月31日， 本基金基金合同于2012
年3月30日起正式生效，报告期未满一个会计年度。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
田 丹
—————————
基金管理公司负责人
蒋学杰
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
7.4 7.4 7.4 7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
7. 7. 7. 7.4.1 4.1 4.1 4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
长信可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于核准长信可转债债券型证券投资基金
募集的批复》(证监许可[2012]6号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信可转债债券型证券投
资基金基金合同》发售，基金合同于2012年3月30日生效。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集规模为373,884,064.36份基金份额。本基金的
基金管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国平安银行股份有限定期报告
第 21 页 共 40 页
公司（原深圳发展银行股份有限公司)(以下简称“中国平安银行”)。
本基金于2012年2月27日至2012年3月27日募集，募集资金总额人民币
373,764,793.90 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 119,270.46 元 ， 募 集 规 模 为
373,884,064.36份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验
证，并出具了沪众会字(2012)第6077号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信可转债债券
型证券投资基金基金合同》和《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书(更
新)》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于
固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司
债、企业债、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、次级债、短期融
资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参
与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证
券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券
而产生的权证。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：
投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对可转债（含可分离
交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；对权益类资产的投
资比例不高于基金资产的20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金
管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比
较基准为：中信标普可转债指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×20%+
沪深300指数收益率×10%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
定期报告
第 22 页 共 40 页
7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于
2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁
布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券业协会
于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3 7.4.3 7.4.3 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12
月31日的财务状况、自2012年3月30日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期
间的经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要
求。
7.4.4 7.4.4 7.4.4 7.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制
期间为2012年3月30日(基金合同生效日)至2012年12月31日止。
7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债
分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、
应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易
性金融资产或金融负债）
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。 衍生工
具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负
债列示。
定期报告
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-应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。
-持有至到期投资
本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、 回收金额固定或可
确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。
-可供出售金融资产
本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归
类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。
-其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以
外的金融负债。
7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易
日按公允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交
易费用直接计入当期损益； 对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类
别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债
以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其
他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的
风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按
移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或
其一部分。
7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日定期报告
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无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融
工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时
满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆
分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 7.4.4.8 7.4.4.8 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再
投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和
未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含
的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和
计量，并于年末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 定期报告
第 25 页 共 40 页
7.4.4.9 7.4.4.9 7.4.4.9 7.4.4.9 收入 收入 收入 收入/ / / /（ （ （ （损失 损失 损失 损失） ） ） ）的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相
关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在
债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其
发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差
额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较
小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失。
7.4.4. 7.4.4. 7.4.4. 7.4.4.10 10 10 10 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量
根据《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管
理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率逐日计提。
根据《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金托
管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提。
根据《长信可转债债券证券投资基金基金合同》的规定，本基金A类基金份
额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。销售服务费按
照前一日C类基金资产净值的0.35%年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确
认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额定期报告
第 26 页 共 40 页
的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直
接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提
的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 7.4.4.11 7.4.4.11 7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配
方式分两种：现金红利和红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，本基金
默认的收益分配方式是现金分红。 基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选
择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的现金红利
将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应的同一类别的基金
份额， 红利再投资的份额免收再投资的费用。 在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益
分配基准日每份基金份额可供分配收益的20%；若基金合同生效不满3个月，可不
进行收益分配。 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 7.4.4.12 7.4.4.12 7.4.4.12 分部报告 分部报告 分部报告 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够
在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部
分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部
具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.13 3 3 3
其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设定期报告
第 27 页 共 40 页
如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工
作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌
股票进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37
号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资
成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按
锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
分确认为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 7.4.6 7.4.6 7.4.6 税项 税项 税项 税项
（1）主要税项说明
根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通定期报告
第 28 页 共 40 页
知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字
[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交
易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方
式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得
税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税
项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收
企业所得税，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%
计算个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
(e)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。
（2）应交税费
单位：人民币元
2012年12月31日
债券利息收入所得税 2,253.20
注：该项系基金收到的债权发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.7 7 7 7
关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
平安银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司（“长江证券”） 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东
长江证券承销保荐有限责任公司 基金管理人控股股东的控股子公司 定期报告
第 29 页 共 40 页
长江证券控股(香港)有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
长江期货有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
长江成长资本投资有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8
本报告期及上年度可比期间 本报告期及上年度可比期间 本报告期及上年度可比期间 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 的关联方交易 的关联方交易 的关联方交易
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.1 .1 .1 .1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.1.1 .1.1 .1.1 .1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年3月30日（基金合同生效日）至2012年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
长江证券 8,070.00 5.30%
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.1.2 .1.2 .1.2 .1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.1. .1. .1. .1.3 3 3 3
债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年3月30日（基金合同生效日）至2012年12月31日
成交金额 占当期债券交易总量的比例
长江证券 837,914,513.60 92.34%
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.1. .1. .1. .1.4 4 4 4
债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年3月30日（基金合同生效日）至2012年12月31日
成交金额 占当期债券回购总量的比例
长江证券 4,198,600,000.00 89.15%
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.1. .1. .1. .1.5 5 5 5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年3月30日（基金合同生效日）至2012年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
长江证券 6.86 5.22% 6.86 5.22%
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.2 .2 .2 .2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
定期报告
第 30 页 共 40 页
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.2.1 .2.1 .2.1 .2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年3月30日（基金合同生效日）至2012年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费 907,344.61
其中：支付销售机构的客户维护费 296,057.18
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E
为前一日基金资产净值）。
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.2.2 .2.2 .2.2 .2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年3月30日（基金合同生效日）至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管费 259,241.36
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E
为前一日基金资产净值）。
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.2.3 .2.3 .2.3 .2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2012年3月30日（基金合同生效日）至2012年12月31日
长信可转债债券A 长信可转债债券C 合计
长信基金管理有限
责任公司
－ 79,653.33 79,653.33
平安银行股份有限
公司
－ 199,623.27 199,623.27
长江证券 － 37.03 37.03
合计
279,313.63 279,313.63
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.35%。
销售服务费按照C类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数 定期报告
第 31 页 共 40 页
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.3 .3 .3 .3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.4 .4 .4 .4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.4.1 .4.1 .4.1 .4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.4.2 .4.2 .4.2 .4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.5 .5 .5 .5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年3月30日（基金合同生效日）至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入
平安银行股份有限公司 5,863,832.62 324,616.36
注： 本基金通过“中国平安银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于2012年12月31日的相关余额为人民币
1,414,143.70元。
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.6 .6 .6 .6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.8 8 8 8.7 .7 .7 .7 其他关 其他关 其他关 其他关联交易事项的说明 联交易事项的说明 联交易事项的说明 联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.9 9 9 9
期末 期末 期末 期末（ （ （ （2012 2012 2012 2012年 年 年 年12 12 12 12月 月 月 月31 31 31 31日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.9 9 9 9.1 .1 .1 .1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行
人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之
日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网
上申购获配的新股或认购的新发或增发债券， 从新股获配日或债券成功认购日至
该证券上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为定期报告
第 32 页 共 40 页
特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
于2012年12月31日， 本基金因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券列
示如下：
金额单位：人民币元
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.9 9 9 9.1.1 .1.1 .1.1 .1.1 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别： ： ： ：可转债 可转债 可转债 可转债
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
127001
海直
转债
2012-12-24 2013-01-07
未上
市
100.00 100.00 2,060 206,000.00 206,000.00
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.9 9 9 9.2 .2 .2 .2 期末持有的暂时停牌 期末持有的暂时停牌 期末持有的暂时停牌 期末持有的暂时停牌等流通受限 等流通受限 等流通受限 等流通受限股票 股票 股票 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.9 9 9 9.3 .3 .3 .3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.9 9 9 9.3.1 .3.1 .3.1 .3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2012年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额为0。
7.4. 7.4. 7.4. 7.4.9 9 9 9.3.2 .3.2 .3.2 .3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2012年12月31日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额人民币73,999,986.50元，于2013年1月4日到期。该类
交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购
下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回
购交易的余额。
定期报告
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§ § § §8
8
8
8
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8.1 8.1 8.1 8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 160,395,358.30 94.61
其中：债券 160,395,358.30 94.61
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 7,277,976.32 4.29
6 其他各项资产 1,857,553.43 1.10
7 合计 169,530,888.05 100.00
8.2 8.2 8.2 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 8.3 8.3 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名股 股 股 股票投资明细 票投资明细 票投资明细 票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 8.4 8.4 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 8.4.1 8.4.1 8.4.1 累计买入金额超出 累计买入金额超出 累计买入金额超出 累计买入金额超出期末 期末 期末 期末基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前20 20 20 20名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 300101 国腾电子 66,550.00 0.07
2 300323 华灿光电 10,000.00 0.01
3 603128 华贸物流 6,660.00 0.01
8.4.2 8.4.2 8.4.2 8.4.2 累计卖出金额超出 累计卖出金额超出 累计卖出金额超出 累计卖出金额超出期末 期末 期末 期末基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前20 20 20 20名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元 定期报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 300101 国腾电子 67,620.00 0.07
2 300323 华灿光电 9,890.00 0.01
3 603128 华贸物流 8,070.00 0.01
8.4.3 8.4.3 8.4.3 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 83,210.00
卖出股票收入（成交）总额 85,580.00
8.5 8.5 8.5 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 9,987,000.00 10.86
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 20,470,009.00 22.25
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 129,938,349.30 141.27
8 其他 － －
9 合计 160,395,358.30 174.38
8.6 8.6 8.6 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 307,870 29,663,274.50 32.25
2 110011 歌华转债 299,580 27,774,061.80 30.20
3 110015 石化转债 190,000 19,552,900.00 21.26
4 110018 国电转债 148,830 16,764,211.20 18.23
5 113002 工行转债 146,270 16,028,266.60 17.43
8.7 8.7 8.7 8.7 期末按公允 期末按公允 期末按公允 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 价值占基金资产净值比例大小排名的 价值占基金资产净值比例大小排名的 价值占基金资产净值比例大小排名的前十名 前十名 前十名 前十名资产支持证券投资 资产支持证券投资 资产支持证券投资 资产支持证券投资
明细 明细 明细 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 定期报告
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8.8 8.8 8.8 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 8.9 8.9 8.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8.9.1 8.9.1 8.9.1 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调
查 查 查 查， ， ， ，或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。
8.9.2 8.9.2 8.9.2 8.9.2 本基金投资的前十名股票中 本基金投资的前十名股票中 本基金投资的前十名股票中 本基金投资的前十名股票中， ， ， ，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
的情形 的情形 的情形 的情形。 。 。 。
8.9.3 8.9.3 8.9.3 8.9.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,527,127.16
5 应收申购款 80,426.27
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,857,553.43
8.9.4 8.9.4 8.9.4 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 29,663,274.50 32.25
2 110011 歌华转债 27,774,061.80 30.20
3 110015 石化转债 19,552,900.00 21.26
4 110018 国电转债 16,764,211.20 18.23
5 113002 工行转债 16,028,266.60 17.43
6 113003 重工转债 3,173,400.00 3.45
7 110013 国投转债 2,439,800.00 2.65
8.9.5 8.9.5 8.9.5 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.9.6 8.9.6 8.9.6 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分
定期报告
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由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定期报告
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§ § § §9 9 9 9 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
9.1 9.1 9.1 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额
比例
持有份额
占总份
额
比例
长信可转
债债券A
446 95,495.04 20,101,175.58 47.20% 22,489,612.26 52.80%
长信可转
债债券C
910 49,337.75 16,503,712.35 36.76% 28,393,644.52 63.24%
合计 1,356 64,519.28 36,604,887.93 41.84% 50,883,256.78 58.16%
9.2 9.2 9.2 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本基金
长信可转债债券A － －
长信可转债债券C 48,534.27 0.11%
合计 48,534.27 0.06%
注：1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份
额总量的数量区间为0。
2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份至10
万份。
定期报告
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§ § § §10 10 10 10 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
长信可转债债券A 长信可转债债券C
基金合同生效日(2012年3月30日)基金份额
总额
65,799,961.38 308,084,102.98
本基金合同生效日起至报告期末基金总申
购份额
14,941,574.86 32,442,924.37
减： 基金合同生效日起至报告期末基金总赎
回份额
38,150,748.40 295,629,670.48
本基金合同生效日起至报告期末基金拆分
变动份额
－ －
本报告期期末基金份额总额 42,590,787.84 44,897,356.87
定期报告
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§ § § §11 11 11 11 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
11.1 11.1 11.1 11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 11.2 11.2 11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2. 11.2. 11.2. 11.2.1 1 1 1
报告期内本基金管理人的重大人事变动 报告期内本基金管理人的重大人事变动 报告期内本基金管理人的重大人事变动 报告期内本基金管理人的重大人事变动
本报告期内，副总经理付勇先生离职，本基金管理人于2012年11月1日在指
定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。
11.2. 11.2. 11.2. 11.2.2 2 2 2
报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 。 。 。
11.3 11.3 11.3 11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 11.4 11.4 11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未改变。
11.5 11.5 11.5 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告期应支付给毕马威
华振会计师事务所审计的报酬为人民币60,000.00元，该审计机构为本基金提供
的审计服务的连续年限为1年。
11.6 11.6 11.6 11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及 托管人及 托管人及 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚
的情形。
11.7 11.7 11.7 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
股票交易
债券交易
债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商的
佣金
备
注
成交金额 占股票 成交金额 占债 成交金额 占债券 成 占权 佣金 占当期
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数
量
成交总
额比例
券成
交总
额比
例
回购成
交总额
比例
交
金
额
证成
交总
额比
例
佣金总
量的比
例
中信
证券
1 144,060.00 94.70% 69,513,077.55 7.66% 511,127,000.00 10.85% － － 124.62 94.78%
长江
证券
1 8,070.00 5.30% 837,914,513.60 92.34% 4,198,600,000.00 89.15% － － 6.86 5.22%
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的情况
本报告期内新增了2个席位，分别为中信证券和长江证券。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字
<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的
选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司
二 二 二 二〇 〇 〇 〇一三年三月二十六 一三年三月二十六 一三年三月二十六 一三年三月二十六日 日 日 日
