定期报告
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长信美国标准普尔 长信美国标准普尔 长信美国标准普尔 长信美国标准普尔100 100 100 100等权重指数增强型证券投资基金 等权重指数增强型证券投资基金 等权重指数增强型证券投资基金 等权重指数增强型证券投资基金
2012 2012 2012 2012年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告
2012 2012 2012 2012年 年 年 年12 12 12 12月 月 月 月31 31 31 31日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2013 2013 2013 2013年 年 年 年03 03 03 03月 月 月 月26 26 26 26日 日 日 日
定期报告
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§ § § §1
1
1
1
重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1
1.1
1.1
1.1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。
定期报告
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1.2
1.2
1.2
1.2
目录 目录 目录 目录
§1
重要提示及目录 ...................................................................................................................... 2
1.1
重要提示 .......................................................................................................................... 2
1.2
目录 .................................................................................................................................. 3
§2
基金简介 .................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................... 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................... 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .............................................. 11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 13
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 13
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 14
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 15
§5
托管人报告 ............................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 17
§6
审计报告 ................................................................................................................................ 18
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 18
§7
年度财务报表 ........................................................................................................................ 20
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 20
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 22
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 24
§8
投资组合报告 ........................................................................................................................ 46
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 46
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 .................................................. 46
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 .................................................................................. 46
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...................... 47
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 .............................................................................. 53
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .................................................................. 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................. 55
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 55
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................ 56
定期报告
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8.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 56
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................ 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 57
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................ 58
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 59
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 59
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ........................................ 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 59
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 60
§12
备查文件目录 ...................................................................................................................... 65
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 65
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 65
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 65
定期报告
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§ § § §2
2
2
2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 2.1 2.1 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
基金简称 长信标普100等权重指数（QDII）
基金主代码 519981
交易代码 519981
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月30日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 54,445,302.05
基金合同存续期 不定期
2.2 2.2 2.2 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹
股股票市场的中长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和
数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普
尔100等权重指数（本基金的标的指数，以下简称“标普100
等权重指数”）收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以
内（相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内）。在控制跟踪
误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力
求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益
率。
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于80%的基金净
资产采用完全复制法，按照成份股在标普100等权重指数中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及
其权重的变化、 进行相应的调整。 对于不高于基金净资产15%
的主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面和
数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美
国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金
管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投
资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关
法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准 标准普尔100等权重指数总收益率
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动与美国大
市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关，为较高预期收益和
较高预期风险的基金品种。
2.3 2.3 2.3 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 唐州徽
联系电话 021-61009999 010-66594855
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4007005566 95566
传真 021-61009800 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区银城中路68号时代
金融中心9楼
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 田丹 肖钢
2.4 2.4 2.4 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Bank Of China（Hong Kong） Limited
中文 - 中国银行（香港）有限公司
注册地址 - 香港花园道1号中银大厦
办公地址 - 香港花园道1号中银大厦
邮政编码 - -
2.5 2.5 2.5 2.5 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼
2.6 2.6 2.6 2.6 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京东长安街1号东方广场东2座8层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号
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§ § § §3
3
3
3
主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况
3.1 3.1 3.1 3.1 主 主 主 主要会计数据和财务指标 要会计数据和财务指标 要会计数据和财务指标 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标
2012年
2011年3月30日(基金合同生
效日)—2011年12月31日
本期已实现收益 1,202,018.91 531,972.55
本期利润 4,863,263.97 -2,018,858.01
加权平均基金份额本期利润 0.1222 -0.0164
本期加权平均净值利润率 11.97% -1.66%
本期基金份额净值增长率 11.45% -5.10%
3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标
2012年末 2011年末
期末可供分配利润 157,750.58 -2,518,640.55
期末可供分配基金份额利润 0.0029 -0.0508
期末基金资产净值 55,891,329.83 47,089,581.40
期末基金份额净值 1.027 0.949
3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标
2012年末 2011年末
基金份额累计净值增长率 5.77% -5.10%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封
闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
定期报告
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过去三个月 -2.16% 0.72% 0.92% 0.85% -3.08% -0.13%
过去六个月 4.41% 0.71% 7.46% 0.79% -3.05% -0.08%
过去一年 11.45% 0.75% 17.52% 0.84% -6.07% -0.09%
自基金合同
生效（2011
年3月30日）
起至今
5.77% 1.04% 12.90% 1.28% -7.13% -0.24%
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的 基准收益率变动的 基准收益率变动的 基准收益率变动的比较 比较 比较 比较
长 长 长 长100 等 等 等 等 等 （QDII ） 基 基 基 基
2011-03-30 2011-06-30 2011-09-28 2011-12-29 2012-04-05 2012-07-03 2012-09-28 2012-12-31
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
注：1、图示日期为2011年3月30日至2012年12月31日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束
时，本基金各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资
限制的有关规定：对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的
80%-95%；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的
比例为基金资产净值的5%-20%；主动投资部分占基金资产净值的0%-15%，投资于
在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生
品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效
应。
3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
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率的比较 率的比较 率的比较 率的比较
长 长 长 长100 等 等 等 等 等 （QDII ） 基 基 基 基
2011 年 2012 年
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
注：本基金基金合同生效日为2011年3月30日，2011年净值增长率按当年实际存
续期计算。
3.3 3.3 3.3 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2010年 － － － －
2011年 － － － －
2012年 0.300 682,802.12 141,147.02 823,949.14
合计 0.300 682,802.12 141,147.02 823,949.14
注：本基金合同生效日为 2011 年 3 月 30 日。本基金本报告期依据基金合同约定
进行利润分配，详见 4.9。
定期报告
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§ § § §4
4
4
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文批准，
由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司
共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限
公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占
16.67%。
截至2012年12月31日，本基金管理人管理14只开放式基金，即长信利息收益
货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双
利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数
（LOF） 、 长信中短债债券、 长信量化先锋股票、 长信标普100等权重指数 （QDII） 、
长信利鑫分级债、长信内需成长股票和长信可转债债券。
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
薛天
本基金
的基金
经理、 国
际业务
部投资
总监
2011年3月
30日
－ 16年
美国哥伦比亚大学工商管理硕
士和公共卫生学硕士， 具有美国
SEC证券业务从业资格、 英国SFA
证券与金融衍生物从业资格和
中国基金从业资格。 薛天先生在
美国基金管理行业和投资研究
行业有超过10年的工作经验。 曾
任法国巴黎银行（伦敦/纽约）
股票分析师、 花旗集团投资部基
金经理、美国Empyrean Capital
Partners 基金经理和合伙人，
一直从事证券研究和投资管理
工作。于2009年5月加入长信基
金， 现任国际业务部投资总监和
本基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
定期报告
第 11 页 共 65 页
2、本基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经
历为时间计算标准。
4.2 4.2 4.2 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 4.3 4.3 4.3 管理人对报 管理人对报 管理人对报 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 告期内本基金运作遵规守信情况的说明 告期内本基金运作遵规守信情况的说明 告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往
地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.4 4.4 4.4 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令
价格及数量等要素。
定期报告
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5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司
在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应
分配。
4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立
投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.3 4.4.3 4.4.3 4.4.3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投
资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量5%的情形，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异
常情况。
4.5 4.5 4.5 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 4.5.1 4.5.1 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济走势和宏观经济策略是贯穿2012年美国市场的两大主题， 股市在这
两个因素的影响下震荡上行，标普500指数以13.41%的涨幅收官。在美国经济目
前最重要的数据——月度非农就业人口的持续好转的刺激下， 股市于三月中旬达
到了阶段性的高点。 随着暖冬效应的减弱， 非农就业人口的增长也随之缓慢下来，
股市由此在五月中旬达到了全年低点。 随着市场对美联储宽松政策预期的不断加
强，股市在震荡中上行，而QE3在九月份的推出使股市达到另一个阶段性的高点。
随后对财政悬崖不确定性的担忧使得市场波动性大幅增加， 财政悬崖最终在2012
年的最后一天得以解决， 股市由此在2012年度的最后一天及2013年的最初几天大
定期报告
第 13 页 共 65 页
幅上扬。
报告期间本基金严格按照基金合同的规定， 努力控制和减小和标的指数的跟
踪误差，基金的日平均误差和年度误差均大幅低于合同规定的上限。在主动性投
资上主要采取了基于宏观策略研究和市场趋势判断的宏观择时交易， 由于大额申
购赎回，人民币汇率以及股票仓位稍微保守的影响下，主动型投资对基金业绩并
未创造正性的超额收益。
4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截止到2012年12月31日，本基金份额净值为1.027元，份额累计净值为1.057
元，本报告期内本基金净值增长率为11.45%，同期业绩比较基准涨幅为17.52%。
本基金在2012年度的超额收益为-6.07% （已考虑人民币升值因素） 。 本报告期内，
本基金相对于标普100等权重全收益指数的日均跟踪误差为0.18%， 年化跟踪误差
为2.93%。
4.6 4.6 4.6 4.6 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
我们认为美国经济仍然是主要经济体中最为健康的，它的增长方向明确，增
长动力正在逐步加强。2012年以来的不确定因素如宏观经济方向、财政悬崖、总
统选举及欧债危机都已经得到了解决或缓解， 市场的不确定性在2013年已经显著
的降低，这对美国股市是一个重要的正性因素。另一方面股市自2012年年末以来
已经持续上涨，反映了大部分经济和市场上的利好，在缺乏新的利好的情况下股
市可能在短期面临着小幅调整。基于美国经济良好的基本面和增长趋势，我们对
2013年的美国股市持相当乐观的观点， 我们认为市场的调整将是提高仓位的良好
时机，本基金在资产配置上将会反映出以上的投资策略。
4.7 4.7 4.7 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2012年度，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时
刻以合规运作、防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同
得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与
事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定
期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下：
定期报告
第 14 页 共 65 页
1、公司内部控制总体目标基本实现，各项业务安全稳健运行，各项制度基
本执行到位，有效保证业务风险的内控可靠性，未有不正当损害投资者利益与股
东权益，未造成重大社会负面影响。公司治理、投资研究、营销与销售、后台运
营、信息技术、行政与人力资源、投资管理人员行为规范与三条底线管理、反洗
钱等重点业务领域的内部控制与风险管理取得良好成效。
2、公司切实执行既定的监察稽核工作精细化方针，推进"风险导向型内控"，
组织实施风险与合规全公司轮训与测试，群策群力，优化分工，在强化内控精细
化程度的基础上进一步明确促进全公司做好风险管理工作。
3、公司内部控制组织架构在公司章程与《内部控制大纲》规定的框架内顺
利运作，董事会风险控制委员会、管理层内部控制委员会工作正常开展，相关内
部控制职责得以充分发挥。
4、公司内部控制制度体系不断完善，符合合法合规性、全面性、审慎性、
适时性、自觉性原则的要求，符合基金销售费用及销售资金结算、基金行业人员
离任审计及审查、特定客户资产管理业务、公平交易及三条底线管理等方面的最
新监管要求。
5、监察稽核工作改进、内部控制与合规培训、内控逐级责任制等内控保障
性措施严格执行，内部控制与风险管理基础进一步夯实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持内控
优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善
内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的
规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.8 4.8 4.8 4.8 管理人对报告期内基金估值 管理人对报告期内基金估值 管理人对报告期内基金估值 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 程序等事项的说明 程序等事项的说明 程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文）的规定，长信基金管理有限
责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估
值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、
交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业
务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规
和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的
定期报告
第 15 页 共 65 页
证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由
与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人
充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和
程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关
的定价服务。
4.9 4.9 4.9 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期已公告实施一次分红，符合基金合同中关于利润分
配条款的约定。详细情况如下：
权益登记日 除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式发
放
再投资形式发
放
利润分配
合计
2012年11月
29日
2012年11
月28日
0.300 682,802.12 141,147.02 823,949.14
本基金收益分配原则如下：
1、基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行
选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金
红利；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日 （具体以届时的基金分红
公告为准）的基金份额净值自动转为基金份额；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12
次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
5、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值；
7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）
定期报告
第 16 页 共 65 页
的时间不得超过15个工作日。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
定期报告
第 17 页 共 65 页
§ § § §5
5
5
5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长信美国
标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
5.2 5.2 5.2 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况
的说明 的说明 的说明 的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 5.3 5.3 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务
会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
定期报告
第 18 页 共 65 页
§ § § §6
6
6
6
审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
6.1 6.1 6.1 6.1 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1300075号
6.2 6.2 6.2 6.2 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投
资基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的长信美国标准普尔100等权重
指数增强型证券投资基金(以下简称“长信标普
100基金”)财务报表，包括2012年12月31日的资
产负债表，自2012年1月1日至2012年12月31日止
期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是长信标普100基金管
理人长信基金管理有限责任公司管理层的责任，
这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部
颁布的企业会计准则中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金
业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编
制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务
报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师
审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报
表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允
列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
定期报告
第 19 页 共 65 页
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计
工作还包括评价长信基金管理有限责任公司管
理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的
合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，长信标普100基金财务报表在所有重
大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业
会计准则和在7.4.2中所列示的中国证监会和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制，公允反映了长信标普100基
金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的
经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 王国蓓、戴丽
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 北京东长安街1号东方广场东2座8层
审计报告日期 2013-03-21
定期报告
第 20 页 共 65 页
§ § § §7
7
7
7
年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表
7.1 7.1 7.1 7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附 附 附 附注号 注号 注号 注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 7.4.7.1 28,490,782.74 5,644,606.45
结算备付金
－ －
存出保证金
－ －
交易性金融资产 7.4.7.2 27,498,336.34 42,290,084.05
其中：股票投资
27,498,336.34 42,290,084.05
基金投资
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产
－ －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.4 2,033.13 244.93
应收股利
24,475.86 63,660.77
应收申购款
710,060.55 119,160.97
递延所得税资产
其他资产
－ －
资产总计
56,725,688.62 48,117,757.17
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
定期报告
第 21 页 共 65 页
应付赎回款
106,429.48 446,500.92
应付管理人报酬
31,973.67 44,132.58
应付托管费
8,720.10 12,036.14
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.5 － －
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
其他负债 7.4.7.6 687,235.54 525,506.13
负债合计
834,358.79 1,028,175.77
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 7.4.7.7 54,445,302.05 49,608,221.95
未分配利润 7.4.7.8 1,446,027.78 -2,518,640.55
所有者权益合计
55,891,329.83 47,089,581.40
负债和所有者权益总计
56,725,688.62 48,117,757.17
注：1、报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.027元，基金份额总额
54,445,302.05份。
2、本基金基金合同于2011年3月30日起正式生效，上年度可比期间未满一个
会计年度。
7.2 7.2 7.2 7.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年3月30日至
2011年12月31日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
5,994,180.63 -147,749.10
1.利息收入
20,753.62 1,564,759.67
其中：存款利息收入 7.4.7.9 20,753.62 1,564,759.67
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收入
－ －
买入返售金融资产收入
－ －
定期报告
第 22 页 共 65 页
其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,244,929.14 383,865.07
其中：股票投资收益 7.4.7.10 1,505,956.24 -53,033.25
基金投资收益 7.4.7.11 － －
债券投资收益 7.4.7.12 － －
资产支持证券投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.13 － －
股利收益 7.4.7.14 738,972.90 436,898.32
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.15 3,661,245.06 -2,550,830.56
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
18,344.03 -122,299.79
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.16 48,908.78 576,756.51
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
1,130,916.66 1,871,108.91
1．管理人报酬
449,897.91 1,020,212.71
2．托管费
122,699.46 278,239.77
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.17 30,561.60 33,997.47
5．利息支出
－ －
其中：卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.18 527,757.69 538,658.96
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
4,863,263.97 -2,018,858.01
减：所得税费用
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号 号 号 号
填列 填列 填列 填列） ） ） ）
4,863,263.97 -2,018,858.01
注：本基金基金合同于2011年3月30日起正式生效，上年度可比期间未满一
个会计年度。
7.3 7.3 7.3 7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
定期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 49,608,221.95 -2,518,640.55 47,089,581.40
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润)
－ 4,863,263.97 4,863,263.97
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
4,837,080.10 -74,646.50 4,762,433.60
其中：1.基金申购款 47,403,520.23 1,225,090.00 48,628,610.23
2.基金赎回款 -42,566,440.13 -1,299,736.50 -43,866,176.63
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
－ -823,949.14 -823,949.14
五、期末所有者权益
（基金净值）
54,445,302.05 1,446,027.78 55,891,329.83
项 项 项 项
目 目 目 目
上年度可比期间
2011年3月30日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 508,424,713.40 － 508,424,713.40
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润)
－ -2,018,858.01 -2,018,858.01
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-458,816,491.45 -499,782.54
-459,316,273.9
9
其中：1.基金申购款 2,195,663.80 -107,680.89 2,087,982.91
2.基金赎回款 -461,012,155.25 -392,101.65
-461,404,256.9
0
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
49,608,221.95 -2,518,640.55 47,089,581.40
注：本基金基金合同于2011年3月30日起正式生效，上年度可比期间未满一个会
计年度。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
定期报告
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田丹
—————————
基金管理公司负责人
蒋学杰
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
7.4 7.4 7.4 7.4 报 报 报 报表附注 表附注 表附注 表附注
7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(以下简称 “本基金” )
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信美国标准
普尔100等权重指数增强型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2010】1586
号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》及其配套规则和《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基
金合同》发售，基金合同于2011年3月30日生效。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中
国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)，境外资产托管人为中国银行(香
港)有限公司(以下简称“中银香港”)。
本基金于2011年2月28日至2011年3月25日募集，募集资金总额人民币
507,960,871.41 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 463,841.99 元 ， 募 集 规 模 为
508,424,713.40份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验
证，并出具了沪众会字(2011)第2913号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《合格境内机构投
资者境外证券投资管理试行办法》、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型
证券投资基金基金合同》和《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资
基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金主要投资于标普100等权重指数成
份股，同时也可主动投资于下列金融产品或工具：权益类品种(包括在美国证券
市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等)；
固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债
券等债券资产)；回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场
基金等货币市场工具； 经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍
生品(包括期权期货)；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金为股票指数增强型基金，对标普100 等权重指数的成份股的投资比例
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为基金资产净值的80%-95%；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中
国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%； 主动投资部分占基金资产净值
的0%-15%，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益
类品种、 金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具。本基金的业绩比较基准为：标准普尔100等权重指数总收益率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于
2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁
布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券业协会
于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3 7.4.3 7.4.3 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12
月31日的财务状况、2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 7.4.4 7.4.4 7.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本年度财务报表的实际编
制期间为2012年1月1日至2012年12月31日，上年度财务报表的实际编制期间为
2011年3月30日(基金合同生效日)至2011年12月31日止。
7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债
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分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、
应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易
性金融资产或金融负债）
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。 衍生工
具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负
债列示。
-应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。
-持有至到期投资
本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、 回收金额固定或可
确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。
-可供出售金融资产
本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归
类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。
-其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以
外的金融负债。
7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易
日按公允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交
易费用直接计入当期损益； 对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类
别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债
以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其
他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
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当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的
风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按
移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或
其一部分。
7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融
工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时
满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 实收基 实收基 实收基 实收基金 金 金 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆
分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 7.4.4.8 7.4.4.8 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金
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损益平准金在核算基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再
投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和
未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含
的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和
计量，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 7.4.4.9 7.4.4.9 7.4.4.9 收入 收入 收入 收入/ / / /（ （ （ （损失 损失 损失 损失） ） ） ）的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相
关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除适用的境内及境外代扣代缴所
得税后的金额确认为投资收益。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在
债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其
发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差
额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较
小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失。
7.4.4.10 7.4.4.10 7.4.4.10 7.4.4.10 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量
根据 《长信美国标准普尔等权重指数增强型证券投资基金基金合同》 的规定，
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.1%的年费率逐日计提。
根据 《长信美国标准普尔等权重指数增强型证券投资基金基金合同》 的规定，
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率逐日计提。
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本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确
认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额
的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直
接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提
的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.11 1 1 1 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配采用现金方式或红利再投资
方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选
择的，默认的分红方式为现金红利。基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行
当期收益分配，基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值。 在
符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每份
基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。法律法规或监管机构另有
规定的从其规定。
7.4.4.12 7.4.4.12 7.4.4.12 7.4.4.12 外币交易 外币交易 外币交易 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率折合为人民币。
即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。
年末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，汇兑差额计入当
期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率
折算，由此产生的汇兑差额，计入当期损益。
7.4.4.13 7.4.4.13 7.4.4.13 7.4.4.13 分部报告 分部报告 分部报告 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够
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在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果，以决定向其配臵资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部
分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部
具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 7.4.4.14 7.4.4.14 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工
作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌
股票进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37
号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资
成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按
锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
分确认为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
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第 31 页 共 65 页
7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
7.4.6 7.4.6 7.4.6 7.4.6 税项 税项 税项 税项
根据财税字【1998】55号文、财税字【2002】128号文《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税【2008】1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干
优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税
项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按
照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按
照相关国家或地区税收法律和法规执行， 在境内暂未征收个人所得税和企业所得
税。
7.4.7 7.4.7 7.4.7 7.4.7 重要 重要 重要 重要财务报表项目的说明 财务报表项目的说明 财务报表项目的说明 财务报表项目的说明
7.4.7.1 7.4.7.1 7.4.7.1 7.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
活期存款 28,490,782.74 5,644,606.45
定期存款 － －
其他存款 － －
合计 28,490,782.74 5,644,606.45
7.4.7.2 7.4.7.2 7.4.7.2 7.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
定期报告
第 32 页 共 65 页
股票 26,387,921.84 27,498,336.34 1,110,414.50
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 26,387,921.84 27,498,336.34 1,110,414.50
项目
上年度末
2011年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 44,840,914.61 42,290,084.05 -2,550,830.56
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 44,840,914.61 42,290,084.05 -2,550,830.56
7.4.7.3 7.4.7.3 7.4.7.3 7.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/ / / /负债 负债 负债 负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 7.4.7.4 7.4.7.4 7.4.7.4 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应收活期存款利息 2,033.03 244.87
应收结算备付金利息 － －
应收债券利息 － －
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 0.10 0.06
其他 － －
合计 2,033.13 244.93
7.4.7.5 7.4.7.5 7.4.7.5 7.4.7.5 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.6 7.4.7.6 7.4.7.6 7.4.7.6 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
定期报告
第 33 页 共 65 页
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 389.54 1,682.73
审计费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
指数授权费 251,420.00 126,018.00
指数使用费 75,426.00 37,805.40
合计 687,235.54 525,506.13
7.4.7.7 7.4.7.7 7.4.7.7 7.4.7.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2012年1月1日至2012年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 49,608,221.95 49,608,221.95
本期申购 47,403,520.23 47,403,520.23
本期赎回（以“-”号填列） -42,566,440.13 -42,566,440.13
本期末 54,445,302.05 54,445,302.05
注：申购含红利再投份额。
7.4.7.8 7.4.7.8 7.4.7.8 7.4.7.8 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -239,168.38 -2,279,472.17 -2,518,640.55
本期利润 1,202,018.91 3,661,245.06 4,863,263.97
本期基金份额交易产生
的变动数
18,849.19 -93,495.69 -74,646.50
其中：基金申购款 134,620.33 1,090,469.67 1,225,090.00
基金赎回款（以“-”号
填列）
-115,771.14 -1,183,965.36 -1,299,736.50
本期已分配利润 -823,949.14 － -823,949.14
本期末 157,750.58 1,288,277.20 1,446,027.78
7.4.7.9 7.4.7.9 7.4.7.9 7.4.7.9 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年3月30日（基金合同生
效日）至2011年12月31日
定期报告
第 34 页 共 65 页
活期存款利息收入 20,727.54 321,755.34
定期存款利息收入 － 1,243,000.00
其他存款利息收入 26.08 4.33
结算备付金利息收入 － －
其他 － －
合计 20,753.62 1,564,759.67
7.4.7.10 7.4.7.10 7.4.7.10 7.4.7.10 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
7.4.7.10. 7.4.7.10. 7.4.7.10. 7.4.7.10.1 1 1 1
股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年3月30日 （基金合同生效
日）至2011年12月31日
卖出股票成交总额 35,641,913.58 5,931,905.59
减：卖出股票成本总额 34,135,957.34 5,984,938.84
买卖股票差价收入 1,505,956.24 -53,033.25
7.4.7.11 7.4.7.11 7.4.7.11 7.4.7.11 基金投资收益 基金投资收益 基金投资收益 基金投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.12 7.4.7.12 7.4.7.12 7.4.7.12 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13 7.4.7.13 7.4.7.13 7.4.7.13 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.14 7.4.7.14 7.4.7.14 7.4.7.14 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年3月30日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
股票投资产生的股利收益 738,972.90 436,898.32
基金投资产生的股利收益 － －
合计 738,972.90 436,898.32
7.4.7.15 7.4.7.15 7.4.7.15 7.4.7.15 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年3月30日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
定期报告
第 35 页 共 65 页
1.交易性金融资产 3,661,245.06 -2,550,830.56
——股票投资 3,661,245.06 -2,550,830.56
——债券投资 － －
——资产支持证券投资 － －
——基金投资 － －
2.衍生工具 － －
——权证投资 － －
3.其他 － －
合计 3,661,245.06 -2,550,830.56
7.4.7.16 7.4.7.16 7.4.7.16 7.4.7.16 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年3月30日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
基金赎回费收入 48,819.14 576,756.51
其他 89.64 －
合计 48,908.78 576,756.51
注：本基金赎回费的25%归入基金资产。
7.4.7.17 7.4.7.17 7.4.7.17 7.4.7.17 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年3月30日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
交易所市场交易费用 30,561.60 33,997.47
银行间市场交易费用 － －
合计 30,561.60 33,997.47
7.4.7.18 7.4.7.18 7.4.7.18 7.4.7.18 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年3月30日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 3,609.24 12,419.95
指数授权费 126,246.49 127,876.13
指数使用费 37,873.97 38,362.88
定期报告
第 36 页 共 65 页
其他 27.99 －
合计 527,757.69 538,658.96
7.4.8 7.4.8 7.4.8 7.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 7.4.8.1 7.4.8.1 7.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有
事项。
7.4.8.2 7.4.8.2 7.4.8.2 7.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产
负债表日后事项。
7.4.9 7.4.9 7.4.9 7.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
中国银行（香港）有限公司 境外托管人
长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东
长江证券承销保荐有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
长江期货有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
长江成长资本投资有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
长江证券控股(香港)有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
7.4.10 7.4.10 7.4.10 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 7.4.10.1 7.4.10.1 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 7.4.10.2 7.4.10.2 7.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
7.4.10.2.1 7.4.10.2.1 7.4.10.2.1 7.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年3月30日 （基金合同生效
日）至2011年12月31日
定期报告
第 37 页 共 65 页
当期发生的基金应支付
的管理费
449,897.91 1,020,212.71
其中：支付销售机构的客
户维护费
133,777.06 123,581.50
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值1.1%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.1%/当年天数
7.4.10.2.2 7.4.10.2.2 7.4.10.2.2 7.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年3月30日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
122,699.46 278,239.77
注： 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率
确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数
7.4.10.3 7.4.10.3 7.4.10.3 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债
券(含回购)交易。
7.4.10.4 7.4.10.4 7.4.10.4 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 7.4.10.4.1 7.4.10.4.1 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年3月30日（基金合同生
效日）至2011年12月31日
基金合同生效日(2011年3月
30日)持有的基金份额
－ 10,001,888.88
期初持有的基金份额 10,001,888.88 －
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,001,888.88 10,001,888.88
期末持有的基金份额占基金 18.37% 20.16%
定期报告
第 38 页 共 65 页
总份额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执
行。
7.4.10.4.2 7.4.10.4.2 7.4.10.4.2 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其它关联方在本报告期末及上年度末均未投资
过本基金。
7.4.10.5 7.4.10.5 7.4.10.5 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年3月30日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
27,647,954.51 20,727.54 1,124,029.53 1,564,755.34
中国银行（香港） 842,828.23
4,520,576.92
7.4.10.6 7.4.10.6 7.4.10.6 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 7.4.10.7 7.4.10.7 7.4.10.7 其他关联交易事 其他关联交易事 其他关联交易事 其他关联交易事项的说明 项的说明 项的说明 项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.11 7.4.11 7.4.11 7.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份基
金份额分
红数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
1
2012年11
月29日
2012年11
月28日
0.300 682,802.12 141,147.02 823,949.14
7.4.12 7.4.12 7.4.12 7.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2012 2012 2012 2012年 年 年 年12 12 12 12月 月 月 月31 31 31 31日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 7.4.12.1 7.4.12.1 7.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2012年12月31日，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.12.2 7.4.12.2 7.4.12.2 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 期末持有的暂时停牌 期末持有的暂时停牌 期末持有的暂时停牌等流通受限 等流通受限 等流通受限 等流通受限股票 股票 股票 股票
定期报告
第 39 页 共 65 页
于2012年12月31日，本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 7.4.12.3 7.4.12.3 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
于2012年12月31日， 本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押
的债券。
7.4.13 7.4.13 7.4.13 7.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理
7.4.13.1 7.4.13.1 7.4.13.1 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动风险
利率风险
外汇风险
其他市场价格风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和
过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取
得适当的平衡，以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。基于该风险管理目
标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当
的风险限额并设计相应的内部控制程序， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上
述各类风险。
本基金基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由
金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
7.4.13.2 7.4.13.2 7.4.13.2 7.4.13.2
信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行及中银香港， 与该银行存
款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分
散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家
定期报告
第 40 页 共 65 页
公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清
算，违约风险发生的可能性很小。在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金在本期末未持有债券投资，因而不存在因债券投资而面临的信用风
险。
7.4.13.3 7.4.13.3 7.4.13.3 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困
难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证券交易所
上市， 因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相
匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。
本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求， 并设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 7.4.13.4 7.4.13.4 7.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 7.4.13.4.1 7.4.13.4.1 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及
经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要
定期报告
第 41 页 共 65 页
为银行存款等。 本基金的基金管理人通过专设的金融工程部对本基金面临的利率
敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 7.4.13.4.1.1 7.4.13.4.1.1 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成
负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位：人民币元
本期末
2012年12月
31日
6个月以内
6个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 27,647,954.51 － － － 842,828.23 28,490,782.74
交易性金融
资产
－ － － － 27,498,336.34 27,498,336.34
应收利息 － － － － 2,033.13 2,033.13
应收股利 － － － － 24,475.86 24,475.86
应收申购款 3,777.35 － － － 706,283.20
710,060.55
资产总计 27,651,731.86
－ － － 29,073,956.76
56,725,688.62
负债
应付赎回款 － － － － 106,429.48 106,429.48
应付管理人
报酬
－ － － － 31,973.67 31,973.67
应付托管费 － － － － 8,720.10 8,720.10
其他负债 － － － － 687,235.54 687,235.54
负债总计 － － － － 834,358.79 834,358.79
利率敏感度
缺口
27,651,731.86
－ － － 28,239,597.97 55,891,329.83
上年度末
2011年12月
31日
6个月以内
6个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,124,029.53 － － － 4,520,576.92 5,644,606.45
交易性金融
资产
－ － － － 42,290,084.05 42,290,084.05
应收利息 － － － － 244.93 244.93
应收股利 － － － － 63,660.77 63,660.77
应收申购款 － － － － 119,160.97 119,160.97
资产总计 1,124,029.53 － － － 46,993,727.64 48,117,757.17
负债
应付赎回款 － － － － 446,500.92 446,500.92
应付管理人
报酬
－ － － － 44,132.58 44,132.58
定期报告
第 42 页 共 65 页
应付托管费 － － － － 12,036.14 12,036.14
其他负债 － － － － 525,506.13 525,506.13
负债总计 － － － － 1,028,175.77 1,028,175.77
利率敏感度
缺口
1,124,029.53 － － － 45,965,551.87 47,089,581.40
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 7.4.13.4.1.2 7.4.13.4.1.2 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
本基金于本期末未持有债券投资， 无重大利率风险， 因而未进行敏感性分析。
银行存款之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2 7.4.13.4.2 7.4.13.4.2 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相
应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 7.4.13.4.2.1 7.4.13.4.2.1 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 外汇风险敞口 外汇风险敞口 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
美元折合人民币
港币折合
人民币
其他币种折
合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 842,843.50
842,843.50
交易型金融资产 27,498,336.34
27,498,336.34
应收股利 24,475.86
24,475.86
资产合计 28,365,655.70 － － 28,365,655.70
以外币计价的负债
预提指数授权费 251,420.00
251,420.00
预提指数使用费 75,426.00
75,426.00
负债合计 326,846.00 － － 326,846.00
资产负债表外汇风
险敞口净额
28,038,809.70 － － 28,038,809.70
项目
上年度末
2011年12月31日
美元折合人民币
港币折合
人民币
其他币种折
合人民币
合计
定期报告
第 43 页 共 65 页
以外币计价的资产
银行存款 4,520,579.31
4,520,579.31
交易型金融资产 42,290,084.05
42,290,084.05
应收股利 63,660.77
63,660.77
资产合计 46,874,324.13 － － 46,874,324.13
以外币计价的负债
预提指数授权费 126,018.00
126,018.00
预提指数使用费 37,805.40
37,805.40
负债合计 163,823.40 － － 163,823.40
资产负债表外汇风
险敞口净额
46,710,500.73 － － 46,710,500.73
7.4.13.4.2.2 7.4.13.4.2.2 7.4.13.4.2.2 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 外汇风险的敏感性分析 外汇风险的敏感性分析 外汇风险的敏感性分析
假设 假设除美元以外的其它变量都不变
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币亿元）
本期末
（2012年12月31日）
上年度末
（2011年12月31日）
美元对人民币升值5% 1,401,940.49 2,335,525.04
美元对人民币贬值5% -1,401,940.49 -2,335,525.04
7.4.13.4.3 7.4.13.4.3 7.4.13.4.3 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投
资于证券交易所上市的股票和债券， 所面临的最大其他市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风
险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的49.20%、无债券投资，于
2012年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 7.4.13.4.3.1 7.4.13.4.3.1 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比
定期报告
第 44 页 共 65 页
值比例
（%）
例（%）
交易性金融资产-股票投资 27,498,336.34 49.20 42,290,084.05 89.81
交易性金融资产－基金投资 － － － －
交易性金融资产-债券投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 27,498,336.34 49.20 42,290,084.05 89.81
7.4.13.4.3.2 7.4.13.4.3.2 7.4.13.4.3.2 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
假设
在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险VaR值为0.71%（2011年为
2.18%）
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
(2012年12月31日)
上年度末
(2011年12月31日)
-396,828.44 -1,025,353.13
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波
动情况而有可能发生的最大损失， 且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍
生金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。
2011年的分析同样基于该假设。
7.4.14 7.4.14 7.4.14 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2012年
12月31日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的
最低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
单位：人民币元
项目 本期末
定期报告
第 45 页 共 65 页
2012年12月31日
第一层级 第二层级 第三层级 合计
资产
交易性金融资
产
－ － － －
股票投资 27,498,336.34 － － 27,498,336.34
债券投资 － － － －
合计 27,498,336.34 － － 27,498,336.34
项目
上年度末
2011年12月31日
第一层级 第二层级 第三层级 合计
资产
交易性金融资
产
－ － － －
股票投资 42,290,084.05 － － 42,290,084.05
债券投资 － － － －
合计 42,290,084.05 － － 42,290,084.05
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活
跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进
行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可
观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层
级。
对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息， 本
基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注7.4.4.4和7.4.4.5。
(2)其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值之间无重大差异。
定期报告
第 46 页 共 65 页
§ § § §8
8
8
8
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8.1 8.1 8.1 8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 27,498,336.34 48.48
其中：普通股 27,498,336.34 48.48
存托凭证 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
其中：远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 货币市场工具 － －
7 银行存款和结算备付金合计 28,490,782.74 50.23
8 其他各项资产 736,569.54 1.30
9 合计 56,725,688.62 100.00
8.2 8.2 8.2 8.2 期末在各个国家 期末在各个国家 期末在各个国家 期末在各个国家（ （ （ （地区 地区 地区 地区） ） ） ）证券市场的权益投资分布 证券市场的权益投资分布 证券市场的权益投资分布 证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 27,498,336.34 49.20
合计 27,498,336.34 49.20
8.3 8.3 8.3 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 期末按行业分类的权益投资组合 期末按行业分类的权益投资组合 期末按行业分类的权益投资组合
8.3. 8.3. 8.3. 8.3.1 1 1 1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 期末指数投资按行业分类的权益投资组合
定期报告
第 47 页 共 65 页
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
公共事业 777,672.35 1.39
电信服务 511,250.75 0.91
信息技术 4,182,731.37 7.48
金融 3,762,045.20 6.73
工业 3,686,349.39 6.60
非必需消费品 3,208,272.12 5.74
能源 3,153,071.67 5.64
必需消费品 3,050,989.98 5.46
保健 2,832,352.34 5.07
材料 1,070,517.25 1.92
合计 26,235,252.42 46.94
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3. 8.3. 8.3. 8.3.2 2 2 2
期末积极投资按行业分类的权益投资组合 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 期末积极投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
必需消费品 285.80 0.00
能源 166.88 0.00
信息技术 1,262,631.24 2.26
合计 1,263,083.92 2.26
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4 8.4 8.4 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 所有 所有 所有权益投资明细 权益投资明细 权益投资明细 权益投资明细
8.4 8.4 8.4 8.4.1 .1 .1 .1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 所有 所有 所有权益投资 权益投资 权益投资 权益投资
明细 明细 明细 明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券代
码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
（股）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
1
FORD MOTOR
CO
福特汽车 F US 纽交所 美国 3,719 302,716.28 0.54
2
BANK OF
AMERICA
CORP
美国银行 BAC US 纽交所 美国 3,902 284,501.84 0.51
3 GOLDMAN 高盛 GS US 纽交所 美国 346 277,415.32 0.50
定期报告
第 48 页 共 65 页
SACHS
GROUP INC
4
NIKE INC
-CL B
耐克公司 NKE US 纽交所 美国 852 276,330.69 0.49
5
MONSANTO
CO
孟山都 MON US 纽交所 美国 464 276,044.07 0.49
6
MORGAN
STANLEY
摩根士丹
利
MS US 纽交所 美国 2,287 274,848.82 0.49
7
NATIONAL
OILWELL
VARCO INC
美国国民
油井
NOV US 纽交所 美国 637 273,664.07 0.49
8
CITIGROUP
INC
花旗集团 C US 纽交所 美国 1,098 273,022.51 0.49
9
NEWS
CORP-CL A
新闻集团 NWSA US
纳斯
达克
美国 1,691 271,459.05 0.49
10 APPLE INC 苹果电脑 AAPL US
纳斯
达克
美国 81 271,379.17 0.49
11
ORACLE
CORP
甲骨文 ORCL US
纳斯
达克
美国 1,292 270,587.26 0.48
12
WILLIAMS
COS INC
威廉姆斯
公司
WMB US 纽交所 美国 1,311 269,787.11 0.48
13
BANK OF NEW
YORK
MELLON
CORP
纽约银行 BK US 纽交所 美国 1,670 269,767.37 0.48
14
HALLIBURTO
N CO
哈利伯顿 HAL US 纽交所 美国 1,237 269,720.42 0.48
15
LOCKHEED
MARTIN
CORP
洛克希德
马丁
LMT US 纽交所 美国 464 269,161.20 0.48
16
QUALCOMM
INC
高通公司 QCOM US
纳斯
达克
美国 690 268,980.43 0.48
17
VISA
INC-CLASS
A SHARES
维萨公司 V US 纽交所 美国 282 268,677.22 0.48
18
METLIFE
INC
大都会集
团
MET US 纽交所 美国 1,297 268,536.55 0.48
19
ELI LILLY &
CO
礼来 LLY US 纽交所 美国 864 267,840.74 0.48
20
HONEYWELL
INTERNATIO
NAL INC
霍尼韦尔 HON US 纽交所 美国 671 267,689.20 0.48
21
WELLS
FARGO & CO
富国银行 WFC US 纽交所 美国 1,246 267,688.63 0.48
22 LOWE'S COS 劳氏 LOW US 纽交所 美国 1,198 267,466.63 0.48
定期报告
第 49 页 共 65 页
INC
23
DOW
CHEMICAL
CO/THE
陶氏化学 DOW US 纽交所 美国 1,314 266,935.63 0.48
24
JPMORGAN
CHASE & CO
摩根大通 JPM US 纽交所 美国 965 266,700.36 0.48
25
UNITED
TECHNOLOGI
ES CORP
联合技术 UTX US 纽交所 美国 517 266,499.98 0.48
26
GENERAL
DYNAMICS
CORP
通用动力 GD US 纽交所 美国 612 266,462.71 0.48
27
SIMON
PROPERTY
GROUP INC
Simon
Property
SPG US 纽交所 美国 268 266,304.82 0.48
28
WALT
DISNEY
CO/THE
沃尔特迪
斯尼
DIS US 纽交所 美国 849 265,698.83 0.48
29
EMERSON
ELECTRIC
CO
艾默生电
气
EMR US 纽交所 美国 798 265,638.30 0.48
30
EMC
CORP/MASS
EMC公司 EMC US 纽交所 美国 1,670 265,568.66 0.48
31
MASTERCARD
INC-CLASS
A
万事达公
司
MA US 纽交所 美国 86 265,562.88 0.48
32
COMCAST
CORP-CLASS
A
康卡斯特
CMCSA
US
纳斯
达克
美国 1,130 265,495.75 0.48
33
TIME
WARNER INC
时代华纳 TWX US 纽交所 美国 883 265,461.12 0.47
34
DU PONT
(E.I.) DE
NEMOURS
杜邦 DD US 纽交所 美国 937 264,851.42 0.47
35
CAPITAL
ONE
FINANCIAL
CORP
第一资本
金融
COF US 纽交所 美国 727 264,714.52 0.47
36 FEDEX CORP 联邦快递 FDX US 纽交所 美国 459 264,616.28 0.47
37
COSTCO
WHOLESALE
CORP
好市多批
发
COST US
纳斯
达克
美国 426 264,468.82 0.47
38
APACHE
CORP
阿帕契 APA US 纽交所 美国 536 264,468.70 0.47
39
BOEING
CO/THE
波音 BA US 纽交所 美国 558 264,310.81 0.47
定期报告
第 50 页 共 65 页
40 US BANCORP
US
Bancorp
公司
USB US 纽交所 美国 1,315 263,997.91 0.47
41
AMERICAN
EXPRESS CO
美国运通 AXP US 纽交所 美国 729 263,380.80 0.47
42
UNION
PACIFIC
CORP
联合太平
洋
UNP US 纽交所 美国 333 263,140.95 0.47
43
GOOGLE
INC-CL A
谷歌公司 GOOG US
纳斯
达克
美国 59 263,065.96 0.47
44 EBAY INC 电子湾 EBAY US
纳斯
达克
美国 820 262,962.69 0.47
45
UNITED
PARCEL
SERVICE-CL
B
ups 公司 UPS US 纽交所 美国 567 262,764.76 0.47
46
FREEPORT-M
CMORAN
COPPER
自由港迈
克墨伦
FCX US 纽交所 美国 1,222 262,686.13 0.47
47
BAXTER
INTERNATIO
NAL INC
百特 BAX US 纽交所 美国 626 262,288.64 0.47
48
AMAZON.COM
INC
亚马逊公
司
AMZN US
纳斯
达克
美国 166 262,037.72 0.47
49
BERKSHIRE
HATHAWAY
INC-CL B
BERKSHIR
E HATH-B
BRK/B
US
纽交所 美国 464 261,607.54 0.47
50
NORFOLK
SOUTHERN
CORP
诺福克南
方
NSC US 纽交所 美国 673 261,591.95 0.47
51 3M CO 3M MMM US 纽交所 美国 448 261,456.69 0.47
52
CATERPILLA
R INC
卡特彼勒 CAT US 纽交所 美国 464 261,257.56 0.47
53
WALGREEN
CO
沃尔格林 WAG US 纽交所 美国 1,123 261,239.40 0.47
54
OCCIDENTAL
PETROLEUM
CORP
西方石油 OXY US 纽交所 美国 542 260,990.43 0.47
55
TEXAS
INSTRUMENT
S INC
德州仪器 TXN US 纽交所 美国 1,342 260,983.26 0.47
56
CONOCOPHIL
LIPS
康菲石油 COP US 纽交所 美国 716 260,979.24 0.47
57 INTEL CORP 英特尔 INTC US
纳斯
达克
美国 2,012 260,895.77 0.47
定期报告
第 51 页 共 65 页
58
SCHLUMBERG
ER LTD
斯伦贝谢 SLB US 纽交所 美国 599 260,877.85 0.47
59
STARBUCKS
CORP
星巴克 SBUX US
纳斯达
克
美国 774 260,860.07 0.47
60
UNITEDHEAL
TH GROUP
INC
联合健康 UNH US 纽交所 美国 764 260,467.10 0.47
61
DEVON
ENERGY
CORPORATIO
N
戴文能源 DVN US 纽交所 美国 796 260,369.55 0.47
62
CHEVRON
CORP
雪佛龙德
士古
CVX US 纽交所 美国 383 260,330.45 0.47
63
EXELON
CORP
Exelon公
司
EXC US 纽交所 美国 1,392 260,207.63 0.47
64
ABBOTT
LABORATORI
ES
雅培制药 ABT US 纽交所 美国 632 260,194.56 0.47
65
INTL
BUSINESS
MACHINES
CORP
国际商业
机器
IBM US 纽交所 美国 216 260,061.31 0.47
66
RAYTHEON
COMPANY
雷神公司 RTN US 纽交所 美国 718 259,767.65 0.46
67
ALLSTATE
CORP
全州保险 ALL US 纽交所 美国 1,028 259,558.21 0.46
68
HOME DEPOT
INC
家得宝 HD US 纽交所 美国 666 258,912.94 0.46
69
SOUTHERN
CO
南方 SO US 纽交所 美国 962 258,857.13 0.46
70
ANADARKO
PETROLEUM
CORP
阿纳达科
石油
APC US 纽交所 美国 554 258,759.83 0.46
71
MICROSOFT
CORP
微软 MSFT US
纳斯
达克
美国 1,540 258,737.58 0.46
72 PFIZER INC 辉瑞制药 PFE US 纽交所 美国 1,641 258,687.80 0.46
73
AMERICAN
ELECTRIC
POWER
美国电力 AEP US 纽交所 美国 964 258,607.59 0.46
74
BRISTOL-MY
ERS SQUIBB
CO
百时美施
贵宝
BMY US 纽交所 美国 1,262 258,513.69 0.46
75
BAKER
HUGHES INC
贝克休斯 BHI US 纽交所 美国 1,005 257,983.32 0.46
76 MCDONALD'S 麦当劳 MCD US 纽交所 美国 465 257,816.44 0.46
定期报告
第 52 页 共 65 页
CORP
77
WAL-MART
STORES INC
沃尔玛百
货
WMT US 纽交所 美国 601 257,744.66 0.46
78
JOHNSON &
JOHNSON
强生 JNJ US 纽交所 美国 584 257,318.31 0.46
79 AT&T INC
美国电话
电报集团
T US 纽交所 美国 1,214 257,227.42 0.46
80
GILEAD
SCIENCES
INC
Gilead科
学
GILD US
纳斯
达克
美国 557 257,150.18 0.46
81
CISCO
SYSTEMS
INC
思科 CSCO US
纳斯
达克
美国 2,079 256,777.45 0.46
82
COLGATE-PA
LMOLIVE CO
高露洁棕
榄
CL US 纽交所 美国 390 256,263.61 0.46
83
EXXON
MOBIL CORP
艾克森美
孚石油
XOM US 纽交所 美国 469 255,140.70 0.46
84
CVS
CAREMARK
CORP
CVS公司 CVS US 纽交所 美国 839 254,975.39 0.46
85
MEDTRONIC
INC
美敦力 MDT US 纽交所 美国 987 254,479.40 0.46
86
VERIZON
COMMUNICAT
IONS INC
Verizon
通信
VZ US 纽交所 美国 934 254,023.33 0.45
87
TARGET
CORP
Target百
货
TGT US 纽交所 美国 683 254,016.60 0.45
88
MONDELEZ
INTERNATIO
NAL INC
Mondelez
国际公司
MDLZ US
纳斯
达克
美国 1,586 253,905.41 0.45
89 HJ HEINZ CO 亨氏 HNZ US 纽交所 美国 699 253,420.80 0.45
90
PEPSICO
INC
百事可乐 PEP US 纽交所 美国 589 253,338.77 0.45
91
PROCTER &
GAMBLE
CO/THE
宝洁 PG US 纽交所 美国 591 252,193.05 0.45
92 DELL INC 戴尔 DELL US
纳斯
达克
美国 3,958 252,014.23 0.45
93
GENERAL
ELECTRIC
CO
通用电气 GE US 纽交所 美国 1,910 251,991.35 0.45
94 AMGEN INC 安进 AMGN US
纳斯
达克
美国 463 251,207.30 0.45
95
HEWLETT-PA
CKARD CO
惠普 HPQ US 纽交所 美国 2,799 250,701.88 0.45
定期报告
第 53 页 共 65 页
96
COCA-COLA
CO/THE
可口可乐 KO US 纽交所 美国 1,097 249,950.76 0.45
97
PHILIP
MORRIS
INTERNATIO
NAL
菲利普莫
里斯国际
集团
PM US 纽交所 美国 471 247,613.75 0.44
98
ALTRIA
GROUP INC
高利特 MO US 纽交所 美国 1,245 245,875.56 0.44
99
ACCENTURE
PLC-CL A
Accentur
e PLC
ACN US 纽交所 美国 588 245,775.62 0.44
100
MERCK & CO.
INC.
默克 MRK US 纽交所 美国 949 244,204.62 0.44
8.4.2 8.4.2 8.4.2 8.4.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 所有 所有 所有权益投资 权益投资 权益投资 权益投资
明细 明细 明细 明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
（英文）
公司名
称（中
文）
证券
代码
所在证
券市场
所属国家
（地区）
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
SINA
CORP
新浪
SINA
US
纳斯
达克
美国 4,000 1,262,631.24 2.26
2
KRAFT
FOODS
GROUP
INC
卡夫食
品集团
KRFT
US
纳斯
达克
美国 1 285.80 0.00
3
PHILLIPS
66
Philli
ps 66
公司
PSX
US
纽交所 美国 0.5 166.88 0.00
8.5 8.5 8.5 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 报告期内权益投资组合的重大变动 报告期内权益投资组合的重大变动 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 8.5.1 8.5.1 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前20 20 20 20名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
（英文）
证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 SINA CORP SINA US 1,625,625.56 3.45
2
ANADARKO
PETROLEUM CORP
APC US 544,267.39 1.16
3 STARBUCKS CORP SBUX US 509,066.43 1.08
4
SIMON PROPERTY
GROUP INC
SPG US 507,885.88 1.08
5 EBAY INC EBAY US 492,787.28 1.05
6 ACCENTURE PLC-CL ACN US 491,558.20 1.04
定期报告
第 54 页 共 65 页
A
7 ELI LILLY & CO LLY US 482,802.95 1.03
8
HEWLETT-PACKARD
CO
HPQ US 232,179.87 0.49
9 EXELON CORP EXC US 212,087.87 0.45
10 DELL INC DELL US 192,071.03 0.41
11
MONDELEZ
INTERNATIONAL
INC
MDLZ US 186,237.58 0.40
12 BAKER HUGHES INC BHI US 180,143.03 0.38
13
NORFOLK SOUTHERN
CORP
NSC US 178,297.18 0.38
14
NATIONAL OILWELL
VARCO INC
NOV US 173,270.00 0.37
15 APACHE CORP APA US 170,821.31 0.36
16
FREEPORT-MCMORAN
COPPER
FCX US 166,534.35 0.35
17 METLIFE INC MET US 163,155.71 0.35
18
DEVON ENERGY
CORPORATION
DVN US 159,266.14 0.34
19
BRISTOL-MYERS
SQUIBB CO
BMY US 154,774.23 0.33
20 CONOCOPHILLIPS COP US 153,610.71 0.33
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其
它交易费用。
8.5.2 8.5.2 8.5.2 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前20 20 20 20名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1
BAIDU INC - SPON
ADR
BIDU US 768,281.34 1.63
2 WEYERHAEUSER CO WY US 566,723.45 1.20
3
BANK OF AMERICA
CORP
BAC US 555,685.59 1.18
4
SPRINT NEXTEL
CORP
S US 516,353.40 1.10
5 ALCOA INC AA US 515,689.78 1.10
6
GILEAD SCIENCES
INC
GILD US 494,872.31 1.05
7 APPLE INC AAPL US 491,999.10 1.04
8 AVON PRODUCTS INC AVP US 484,037.95 1.03
9 XEROX CORP XRX US 446,670.41 0.95
10 ENTERGY CORP ETR US 410,487.87 0.87
11 AMAZON.COM INC AMZN US 407,828.40 0.87
定期报告
第 55 页 共 65 页
12 CITIGROUP INC C US 404,878.54 0.86
13
COMCAST
CORP-CLASS A
CMCSA US 397,396.44 0.84
14
GOLDMAN SACHS
GROUP INC
GS US 393,197.40 0.83
15 ALLSTATE CORP ALL US 386,303.98 0.82
16
JPMORGAN CHASE &
CO
JPM US 384,282.89 0.82
17
WALT DISNEY
CO/THE
DIS US 380,607.74 0.81
18 HOME DEPOT INC HD US 379,425.54 0.81
19 AMGEN INC AMGN US 373,451.64 0.79
20
VISA INC-CLASS A
SHARES
V US 372,385.95 0.79
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其
它交易费用。
8.5.3 8.5.3 8.5.3 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 15,682,963.82
卖出收入（成交）总额 35,641,913.58
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 8.6 8.6 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 8.7 8.7 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8 8 8 8.8 .8 .8 .8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细 细 细 细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
8.9 8.9 8.9 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细 细 细 细
本基金本报告期未持有金融衍生品。
定期报告
第 56 页 共 65 页
8.10 8.10 8.10 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期未持有基金。
8.11 8.11 8.11 8.11 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8.11.1 8.11.1 8.11.1 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案
调查 调查 调查 调查， ， ， ，或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。
8.11.2 8.11.2 8.11.2 8.11.2 本基金投资的前 本基金投资的前 本基金投资的前 本基金投资的前十名股票中 十名股票中 十名股票中 十名股票中， ， ， ，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 不存在投资于超出基金合同规定备选股票 不存在投资于超出基金合同规定备选股票 不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库的情形 库的情形 库的情形 库的情形。 。 。 。
8.11.3 8.11.3 8.11.3 8.11.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 24,475.86
4 应收利息 2,033.13
5 应收申购款 710,060.55
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 736,569.54
8.11.4 8.11.4 8.11.4 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 8.11.5 8.11.5 8.11.5 期末前十名股票中 期末前十名股票中 期末前十名股票中 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 存在流通受限情况的说明 存在流通受限情况的说明 存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 8.11.6 8.11.6 8.11.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定期报告
第 57 页 共 65 页
§ § § §9
9
9
9
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
9.1 9.1 9.1 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
1,751 31,093.83 10,494,973.65 19.28% 43,950,328.40 80.72%
9.2 9.2 9.2 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 271,883.22 0.50%
注：1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份
额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含） ；
2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 至 10
万份（含） 。
定期报告
第 58 页 共 65 页
§ § § §10 10 10 10 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年3月30日)基金份额总额 508,424,713.40
本报告期期初基金份额总额 49,608,221.95
本报告期基金总申购份额 47,403,520.23
减：本报告期基金总赎回份额 42,566,440.13
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 54,445,302.05
定期报告
第 59 页 共 65 页
§ § § §11 11 11 11 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
11.1 11.1 11.1 11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 11.2 11.2 11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11 11 11 11.2. .2. .2. .2.1 1 1 1
报告期内本基金管理人的重大人事变动 报告期内本基金管理人的重大人事变动 报告期内本基金管理人的重大人事变动 报告期内本基金管理人的重大人事变动
本报告期内，副总经理付勇先生离职，本基金管理人于2012年11月1日在指
定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。
11.2. 11.2. 11.2. 11.2.2 2 2 2
本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限
公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。
11.3 11.3 11.3 11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 11.4 11.4 11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 11.5 11.5 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
11.6 11.6 11.6 11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本报告期基金管理人、 托管人托管业务部门及其高级管理人员没有受监管部
门稽查或处罚的情形。
11.7 11.7 11.7 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
定期报告
第 60 页 共 65 页
单
元
数
量
成交金额
占股票
成交总额
比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
Morgan
Stanley & Co.
International
plc
- 29,138,443.09 56.77% 18,951.88 63.66%
Citigroup Inc - 22,186,434.31 43.23% 10,818.25 36.34%
注：基金租用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的
选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.8 11.8 11.8 11.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于长信
美国标准普尔 100 等权重指数增强型
证券投资基金2011年12月31日资产
净值的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-01-06
2
长信基金管理有限责任公司关于长信
美国标准普尔 100 等权重指数增强型
证券投资基金暂停申购、赎回、定期
定额投资、转托管等业务的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-01-13
3
长信基金管理有限责任公司关于在平
安证券等基金销售机构开通长信美国
标准普尔 100 等权重指数增强型证券
投资基金的定期定额投资业务的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-01-18
4
长信美国标准普尔 100 等权重指数增
强型证券投资基金2011年第4季度报
上证报、中证报、证
券时报
2012-01-19
定期报告
第 61 页 共 65 页
告
5
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分基金参加齐鲁证券基金网上申购
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-02-09
6
长信基金管理有限责任公司关于长信
美国标准普尔 100 等权重指数增强型
证券投资基金暂停申购、赎回、定期
定额投资、转托管等业务的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-02-17
7
长信基金管理有限责任公司关于在"
长金通"网上直销平台新增上海银联
电子支付服务有限公司相关银行卡支
付业务的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-03-16
8
长信基金管理有限责任公司关于增加
日信证券为旗下基金代销机构并参加
部分基金网上申购费率优惠活动的公
告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-03-23
9
长信美国标准普尔 100 等权重指数增
强型证券投资基金 2011 年年度报告
及摘要
中证报、证券时报、
上证报
2012-03-28
10
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加中国工商银行个
人电子银行基金申购费率优惠活动的
公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-03-30
11
长信基金管理有限责任公司关于长信
美国标准普尔 100 等权重指数增强型
证券投资基金暂停申购、赎回、定期
定额投资、转托管等业务的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-03-31
12
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加国泰君安证券基
金自助式交易系统申购费率优惠活动
的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-04-06
13
关于增加中信万通证券有限责任公司
为旗下部分基金代销机构并开通定期
定额投资业务的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-04-12
14
长信美国标准普尔 100 等权重指数增
强型证券投资基金2012年第1季度报
告
中证报、证券时报、
上证报
2012-04-20
15
长信基金管理有限责任公司关于调整
直销柜台首次申购最低金额的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-04-27
16
长信基金管理有限责任公司关于提醒
投资者谨防假冒以本公司名义从事非
法证券活动的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-05-04
17
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加东吴证券基金网
上申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-05-04
18
长信美国标准普尔 100 等权重指数增
强型证券投资基金更新的招募说明书
（2012 年第【1】号）及摘要
上证报、中证报、证
券日报
2012-05-14
19 长信基金管理有限责任公司关于旗下 上证报、中证报、证 2012-05-18
定期报告
第 62 页 共 65 页
部分开放式基金参加重庆银行基金网
上申购和定期定额投资业务费率优惠
活动的公告
券时报
20
长信基金管理有限责任公司关于长信
美国标准普尔 100 等权重指数增强型
证券投资基金暂停申购、赎回、定期
定额投资、转托管等业务的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-05-25
21
长信基金管理有限责任公司关于在招
商银行股份有限公司等基金销售机构
开通旗下部分开放式基金定期定额投
资业务的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-06-06
22
长信基金管理有限责任公司关于旗下
基金参加交通银行基金网上申购费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-06-27
23
长信基金管理有限责任公司关于增加
汉口银行股份有限公司为长信标普
100 基金代销机构并开通定期定额投
资业务的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-07-03
24
长信基金管理有限责任公司关于长信
美国标准普尔 100 等权重指数增强型
证券投资基金暂停申购、赎回、定期
定额投资、转托管等业务的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-07-03
25
长信美国标准普尔 100 等权重指数增
强型证券投资基金2012年第2季度报
告
上证报、中证报、证
券时报
2012-07-20
26
长信基金管理有限责任公司关于增加
杭州数米基金销售有限公司为旗下部
分开放式基金代销机构并开通定期定
额投资业务、及参加申购（含定投申
购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-07-26
27
长信美国标准普尔 100 等权重指数增
强型证券投资基金 2012 年半年度报
告及摘要（仅摘要见报）
中证报、证券时报、
上证报
2012-08-25
28
长信基金管理有限责任公司关于长信
标准普尔 100 等权重指数增强型证券
投资基金暂停申购、赎回、定期定额
投资、转托管等业务的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-08-31
29
长信基金管理有限责任公司关于增加
上海长量基金销售投资顾问有限公司
为旗下部分开放式基金代销机构并开
通定期定额投资业务、 及参加申购 （含
定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-09-05
30
长信基金管理有限责任公司关于增加
厦门银行股份有限公司为旗下部分开
放式基金代销机构并开通定期定额投
资业务的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-09-12
31
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加国都证券有限责
任公司基金网上申购费率优惠活动的
上证报、中证报、证
券时报
2012-10-10
定期报告
第 63 页 共 65 页
公告
32
长信基金管理有限责任公司关于增加
平安银行股份有限公司为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-10-19
33
长信基金管理有限责任公司关于"长
金通"网上直销平台新增通联支付股
份有限公司相关银行卡支付业务的公
告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-10-24
34
长信美国标准普尔 100 等权重指数增
强型证券投资基金2012年第3季度报
告
中证报、证券时报、
上证报
2012-10-25
35
长信基金管理有限责任公司关于长信
标准普尔 100 等权重指数基金暂停申
购、赎回、定投、转托管等业务的公
告
上证报、中证报、证
券时报
2012-10-30
36
长信基金管理有限责任公司关于长信
标准普尔 100 等权重指数基金暂停申
购、赎回、定投、转托管等业务的公
告
上证报、中证报、证
券时报、
2012-10-31
37
长信基金管理有限责任公司关于增加
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问
有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-11-07
38
长信美国标准普尔 100 等权重指数增
强型证券投资基金更新的招募说明书
（2012 年第【2】号）及摘要
上证报、中证报、证
券时报
2012-11-13
39
长信基金管理有限责任公司关于长信
美国标准普尔 100 等权重指数增强型
证券投资基金暂停申购、赎回、定期
定额投资、转托管等业务的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-11-20
40
长信基金管理有限责任公司关于长信
美国标准普尔 100 等权重指数增强型
证券投资基金分红公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-11-26
41
长信基金管理有限责任公司关于提请
投资者更新已过期身份证件或身份证
明文件的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-11-28
42
长信基金管理有限责任公司关于参加
中国银行股份有限公司柜台、网上银
行、手机银行基金申购（含定投申购）
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-11-29
43
长信基金管理有限责任公司关于"长
金通"网上直销平台新增支付宝（中
国）网络技术有限公司相关账户支付
业务的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-11-30
44
长信基金管理有限责任公司关于增加
上海好买基金销售有限公司为旗下部
分开放式基金代销机构并参加申购费
率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2012-12-12
45 长信基金管理有限责任公司关于长信 上证报、中证报、证 2012-12-22
定期报告
第 64 页 共 65 页
美国标准普尔 100 等权重指数增强型
证券投资基金暂停申购、赎回、定期
定额投资、转托管等业务的公告
券时报
46
长信基金管理有限责任公司关于长信
美国标准普尔 100 等权重指数增强型
证券投资基金 2013 年开放日的提示
性公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-12-29
47
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加中国工商银行股
份有限公司"2013倾心回馈"基金定投
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2012-12-29
定期报告
第 65 页 共 65 页
§ § § §12
12
12
12
备查 备查 备查 备查文件目录 文件目录 文件目录 文件目录
12.1 12.1 12.1 12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 12.2 12.2 12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人的住所。
12.3 12.3 12.3 12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
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二 二 二 二〇 〇 〇 〇一三年三月二十六日 一三年三月二十六日 一三年三月二十六日 一三年三月二十六日
