长 城 安 心 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金
2012 年 年度 报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月26 日
长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 03 月22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城安 心回 报混 合
基金主 代码 200007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月22 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,208,365,746.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 以获取 高于 银行 一年 期定 期存款 （税 前） 利 率 2 倍的
回 报 为目 标， 通过 动态 的资 产 配置 平衡 当期 收益 与长
期资本 增值 ， 争 取为 投资 人实现 长期 稳定 的绝 对回 报。
投资策 略 分 析 上市 公司 股息 率 、 固定 收 益品 种当 期收 益率 、上
市公司 持续 成长 潜力 ， 动 态配置 基金 资产 。 采 用" 注重长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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收益 、 关 注成 长、 精选 个 股"的 投资 策略 ， 通 过把 握 上
市 公 司股 息率 预期 、持 续成 长 潜力 ，选 择具 有持 续分
红能力 或持 续成 长潜 力的 企业作 为主 要投 资对 象。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 （税 前）利 率 的 2 倍。
风险收 益特 征 本 基 金是 绝对 回报 产品 ，其 预 期收 益与 风险 低于 股票
型基金 ，高 于债 券基 金与 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 李芳菲
联系电 话 0755-23982338 010-66060069
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-63201816
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财 务指标、 基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -24,247,156.11 131,066,317.26 223,099,025.74
本期利 润 489,214,429.90 -1,819,138,133.73 927,000,322.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0426 -0.1571 0.0707
本期基 金份 额净 值增 长率 7.01% -20.43% 9.99%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0483 -0.0459 -0.0565
期末基 金资 产净 值 7,323,931,476.25 7,072,012,868.80 9,543,490,565.27
期末基 金份 额净 值 0.6534 0.6106 0.7674
注： ① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交 易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.95% 0.72% 1.51% 0.02% -2.46% 0.70%
过去六 个月 0.15% 0.75% 3.03% 0.02% -2.88% 0.73%
过去一 年 7.01% 0.97% 6.49% 0.02% 0.52% 0.95%
过去三 年 -6.35% 1.05% 17.66% 0.02% -24.01% 1.03%
过去五 年 -37.90% 1.49% 30.02% 0.02% -67.92% 1.47%
自基金 合同
生效起 至今
90.99% 1.54% 38.27% 0.02% 52.72% 1.52%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的10% －85% ； 权 证投 资比 例
为基金 净资 产 的 0%-3%； 债券投 资比 例为 基金 净资 产的 10% －85% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券为 基金 净资 产 的5%以上 。 本 基金 的建 仓期 为自本 基金 基金 合同 生效 日起 6 个月 ， 建 仓期
满时， 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 过去 三年 均未 进行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限 责
任公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券有限 责任公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营 范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金；开放 式基金： 长 城久富核心成 长股票型 证 券投资基金（LOF） 、长 城 久恒平衡型 证券投资
基金、 长城 久泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 长城消 费增 值股 票 型
证券投资基金 、长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 、长城品牌优 选股票型 证 券投资基金 、长城稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力股票型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长股票 型证券投 资 基金、长城 积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 股票 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐九龙
本 基 金 基
金经理
2009 年1 月6
日
- 10 年
男 ， 中 国
籍 ， 兰 州
大 学 理 学
学 士 、 中
山 大 学 理
学 硕 士 。
曾 就 职 深
圳 市 沙 头
角 保 税 区
管 理 局 、
深 圳 市 经
济贸易
局。2002
年 3 月进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 任 基 金
管 理 部 研
究员、
“ 长 城 久
富 核 心 成
长 股 票 型
证 券 投 资
基金 ” 基
金 经 理 、
“ 长 城 景长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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气 行 业 龙
头 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基金 ” 基
金经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 安心回报 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最 大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的 利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分 析
基于对全年经 济形势的 判 断，本基金配 置的大类 资 产仍然集中在 稳定成长 的 消费板块。从 全
年的表现看， 医药在历 经 开年几个月下 跌之后， 其 后表现优异， 但白酒由 于 塑化剂事件 等因素持
续下跌，对基 金业绩造 成 较大的负面影 响。在基 金 投资操作方面 ，面对开 年 之时消费板 块的持续
下跌，我们没 有在低点 减 持和换仓。同 时，也未 能 在四季度大幅 度增加周 期 性行业的配 置，对市
场反弹 的力 度及 高度 预期 不足， 导致 基金 业绩 明显 受到影 响。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内基 金净值增长 率为 7.01% ，在同 类可比 的基金中排名 处于前三分 之一。从净值 的
阶段性表现看 ，下跌主 要 集中在一季度 ，二、三 季 度业绩快速回 升，基金 绩 效得到较大 改善，但
四季度 尤其 是 12 月 份净 值 表现极 差。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
从目前的宏观 经济形势 看 ，国内外不确 定性因素 仍 然较多。美国 经济能否 持 续复苏以及财 政
悬崖问 题还 存在 变数 。欧 洲尽管 目 前 PMI 数据 有所 改善， 但衰 退日 益加 深， 欧债危 机有 可能 卷 土
重来。国内经 济在稳增 长 的一系列措施 之后，出 现 了弱复苏，但 货币投放 和 房价反弹将 制约政策
空间， 通胀 将会 成为 不得 不关注 的首 要问 题。
去年底以大盘 股为主的 周 期性行业带动 证券市场 强 力反弹，高度 和时间超 出 市场预期，不 少
个股涨幅巨大 。因此， 在 积累在相当的 涨幅之后 ， 市场将进入震 荡分化阶 段 ，一旦新股 发行重启
等政策变化， 市场将会 回 调，尤其是随 着年报和 季 报的披露，市 场将重归 基 本面。我们 将密切跟
踪政策 的变 化， 中长 线布 局，自 下而 上精 选个 股， 竭力给 持有 人带 来长 期稳 定的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了基 金估值委 员 会，为基金估 值业务的 最 高决策机构， 由公司分 管 估值业务副总 经长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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理、运行保障 部经理、 基 金会 计、基金 经理和行 业 研究员、金融 工程研究 员 等组成，公 司监察稽
核人员 列席 基金 估值 委员 会。
基金估值委员 会负责制 定 、修订和完善 基金估值 政 策和程序，定 期对估值 政 策和程序进行 评
价，在发生了 影响估值 政 策和程序的有 效性及适 用 性的情况后及 时修订估 值 方法，以保 证其持续
适用。基金会 计凭借其 专 业技能和对市 场产品长 期 丰富的估值经 验以及对 相 关法律法规 的熟练掌
握，对没有市 价的投资 品 种的估值方法 在其专业 领 域提供专业意 见。基金 经 理及研究员 凭借其丰
富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，对 没有市价 的投资品 种 综合宏观经 济、行业
发展、及 个股 状况等各 方 面因素 ，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会建议 应采用的 估 值方法及合理 的估值区 间 。金融工程人 员根据基 金 估值委员会 提出的多
种估值方法预 案，利用 金 融工程研究体 系各种经 济 基础数据和数 量化工具 ， 针对不同的 估值方法
及估值模型进 行演算， 为 估值委员会寻 找公允的 、 操作性较强的 估值方法 提 供数理依据 。监察稽
核人员对估值 委员会做 出 的决议进行合 规性审查 ， 对估值委员提 交的基金 估 值信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值委员 会成员均 具 有五年以上证 券、基金 行 业工作经验， 具备专业 胜 任能力；基金 会
计具有会计从 业资格和 基 金行业从业资 格，精通 基 金估值政策、 流程和标 准 ，具有五年 以上基金
估值和会计核 算工作经 验 ；基金经理和 研究员均 拥 有五年以上基 金、证券 投 资工作经验 ，精通投
资、研 究理 论知 识和 工具 方法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向基金估值委员会 建议应 采用的估值方法及 合理的 估值区间。 基 金 经理 有 权出 席 估 值 委 员 会会
议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会 秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未就 没有 市价的 投资 品种 的定 价服 务签署 任何 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据《长城安 心回报混 合 型证券投资基 金基金合 同 》关于收益分 配原则的 规 定，本基金收 益
每年最 多分 配 12 次 ， 年 度 收益分 配比 例不 低于 基金 可分配 收益 的 60% ， 基金 收 益分配 后 每 基金 份长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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额净值 不能 低于 面值 。
截止本 报告 期末 ，本 基金 可供分 配利 润为-540,929,898.79 元 ，不 进行 年度 收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管长城安 心回报混 合 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 —— 中 国 农业银行股份 有
限公司严格遵 守《证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金基金合同》 、 《长城安 心 回报混合型 证券投资 基金 托管协议》 的约定， 对长 城安心回报 混合型 证
券投资 基金 管理 人—— 长 城基金 管理 有限 公 司 2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日 基金 的投 资
运作，进行了 认真、独 立 的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，没 有从事任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 在长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，不存在损 害基金份
额持有人利益 的行为； 在 报告期内，严 格遵守了 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的长 城安心回 报 混合型证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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审计报 告编 号 安永华 明（2013 ）审 字 第60737541_H08 号
6.2 审计报告的基本内容
安永华明会计 师事务所 为 本基金出具了 标准无保 留 意见的审计报 告，投资 者 可通过年度报 告
正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
748,729,524.61 394,301,874.05
结算备 付金
3,904,894.89 1,489,879.97
存出保 证金
2,750,000.00 1,750,000.00
交易性 金融 资产
5,932,962,582.00 6,483,574,247.01
其中： 股票 投资
4,987,155,582.00 5,632,565,247.01
基金投 资
- -
债券投 资
945,807,000.00 851,009,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
639,002,438.50 197,675,696.51
应收证 券清 算款
9,912,556.28 -
应收利 息
10,397,258.26 9,339,730.36
应收股 利
- -
应收申 购款
99,213.05 107,788.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
7,347,758,467.59 7,088,239,216.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出 回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,137,627.40 780,132.00
应付赎 回款
3,714,288.40 1,905,078.47
应付管 理人 报酬
8,989,009.48 9,390,680.16
应付托 管费
1,498,168.28 1,565,113.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,528,103.45 730,672.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
2,959,794.33 1,854,671.30
负债合 计
23,826,991.34 16,226,348.04
所有者权益：
实收基 金
4,978,743,721.05 5,144,719,390.96
未分配 利润
2,345,187,755.20 1,927,293,477.84
所有者 权益 合计
7,323,931,476.25 7,072,012,868.80
负债和 所有 者权 益总 计
7,347,758,467.59 7,088,239,216.84
注： 报 告截 止日2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值0.6534 元， 基金 份额 总额11,208,365,746.72
份。
7.2 利润表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
626,444,996.02 -1,670,083,617.02
1.利息 收入
51,066,250.72 35,513,677.50
其中 ： 存款 利息 收入
8,432,918.14 5,460,239.20
债券利 息收 入
33,002,009.88 28,495,861.63
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
9,631,322.70 1,557,576.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
61,624,535.30 244,148,632.12
其中： 股票 投资 收益
7,968,578.81 206,646,906.12
基金投 资收 益
- - 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
第 14 页 共 30 页
债券投 资收 益
-6,580,699.75 -12,111,859.27
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
60,236,656.24 49,613,585.27
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
513,461,586.01 -1,950,204,450.99
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
292,623.99 458,524.35
减： 二、费用
137,230,566.12 149,054,516.71
1．管 理 人 报酬
109,115,188.31 120,234,604.55
2．托 管费
18,185,864.74 20,039,100.71
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
9,477,216.92 8,343,992.88
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
452,296.15 436,818.57
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
489,214,429.90 -1,819,138,133.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
489,214,429.90 -1,819,138,133.73
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,144,719,390.96 1,927,293,477.84 7,072,012,868.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 489,214,429.90 489,214,429.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-165,975,669.91 -71,320,152.54 -237,295,822.45
其中：1. 基 金申 购款 295,378,220.40 128,529,487.23 423,907,707.63 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
第 15 页 共 30 页
2. 基金 赎回 款 -461,353,890.31 -199,849,639.77 -661,203,530.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,978,743,721.05 2,345,187,755.20 7,323,931,476.25
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,524,410,064.56 4,019,080,500.71 9,543,490,565.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,819,138,133.73 -1,819,138,133.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-379,690,673.60 -272,648,889.14 -652,339,562.74
其中：1. 基 金申 购款 313,012,531.25 152,351,567.39 465,364,098.64
2. 基金 赎回 款 -692,703,204.85 -425,000,456.53 -1,117,703,661.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,144,719,390.96 1,927,293,477.84 7,072,012,868.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）系 由长 城基 金管 理 有限公 司发 起，
经中国证券监 督管理委 员 会（中国证监 会 ） “证监 基 金字[2006]23 号”《关 于 同意长城安心 回报
混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》核 准， 基金 合同 于 2006 年 8 月 22 日 生效 的契约 型开 放式 证 券长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
第 16 页 共 30 页
投资基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为1,416,548,067.74 份基 金份 额。 基金 管理 人为 长
城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司（ 以下 简称 “ 中 国农业 银行 ”）。
于 2007 年 9 月 5 日 （基 金 拆分基 准日 ） ， 本基 金管 理 人长城 基金 管理 有限 公司 对本基 金进 行
了基金 份额 拆分 。拆 分前 ，本基 金的 基金 份额 净值 为人民 币 2.2512 元 ，根 据 基金份 额拆 分公 式，
计 算 精 确 到 小 数 点 后 第 9 位 为 人 民 币 2.251230974 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日 ， 按 照
1:2.251230974 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后， 基金 份额 净值 为人 民币 1.0000 元 ， 基 金
份额面 值为 人民 币0.4442 元。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 并上 市交 易的 公司股 票、 债券 、
权证以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金 投资 的 其他金融工具 。本基金 的 业绩比较基 准为：银
行一年 期定 期存 款（ 税前 ）利率 的 2 倍。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时， 对于 在具 体会 计核 算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订并 发布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则> 估 值业 务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告 的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2012 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2012 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的 说明 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价 收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《 关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、 国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴 个人 所得 税时 ， 减 按50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
第 18 页 共 30 页
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理 有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
注：于 本期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 772,093,078.78 13.15% 964,020,415.71 17.71%
东方证券 2,345,945.93 0.04% - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 - - 19,990,000.00 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
第 19 页 共 30 页
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 661,718.43 13.11% 395,784.13 26.26%
东方证券 2,135.75 0.04% 2,135.75 0.14%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 797,372.58 17.63% 185,219.36 25.49%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
109,115,188.31 120,234,604.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
21,842,391.13 25,503,353.42
注：1 ）基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前三个工长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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作日内 从基 金资 产 中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
2）本 期末 本基 金未 支付 的 管理费 余额 人民 币 8,989,009.48 元。(2011 年 ：人 民币 9,390,680.16
元)
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
18,185,864.74 20,039,100.71
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为 每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
2)2012 年 末本 基金 未支 付 的托管 费余 额人 民 币1,498,168.28 元。 (2011 年： 人 民币 1,565,113.38
元)
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金，于本期 末及上年
度末均 未持 有本 基金 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外的 ，本基 金其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 748,729,524.61 8,399,642.32 394,301,874.05 5,401,158.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.9 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注: 本 基金 未有 因认 购新 发/增发 证券 而于 期末 持有 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 于本 期末 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
注： 截 至本 报告 期末2012 年 12 月31 日止 ， 本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注： 截 至本 报告 期末2012 年 12 月31 日止 ， 本 基金 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 4,987,155,582.00 67.87
其中： 股票 4,987,155,582.00 67.87
2 固定收 益投 资 945,807,000.00 12.87
其中： 债券 945,807,000.00 12.87
资产 支持 证券 - - 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 639,002,438.50 8.70
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 752,634,419.50 10.24
6 其他各 项资 产 23,159,027.59 0.32
7 合计 7,347,758,467.59 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 62,721,585.69 0.86
C 制造业 3,861,694,495.56 52.73
C0 食品、 饮料
1,482,165,333.11 20.24
C1
纺织 、服 装、 皮毛 105,401,594.06 1.44
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 910.00 0.00
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 20,984,826.24 0.29
C8
医药 、生 物制 品 2,253,141,832.15 30.76
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 56,240,000.00 0.77
H 批发和 零售 贸易 805,352,342.65 11.00
I 金融、 保险 业 131,763,158.10 1.80
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 69,384,000.00 0.95
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 4,987,155,582.00 68.09
长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
第 23 页 共 30 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600519 贵州茅 台 2,600,000 543,452,000.00 7.42
2 000568 泸州老 窖 14,038,153 496,950,616.20 6.79
3 600062 华润双 鹤 14,200,200 322,344,540.00 4.40
4 600276 恒瑞医 药 8,700,000 261,870,000.00 3.58
5 000999 华润三 九 9,500,000 225,150,000.00 3.07
6 002294 信立泰 5,250,929 201,110,580.70 2.75
7 000028 国药一 致 5,631,947 198,807,729.10 2.71
8 000513 丽珠集 团 5,700,000 198,360,000.00 2.71
9 600594 益佰制 药 9,780,647 195,710,746.47 2.67
10 000963 华东医 药 5,700,307 193,810,438.00 2.65
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 年度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000568 泸州老 窖 213,447,232.54 3.02
2 002294 信立泰 122,032,888.49 1.73
3 000423 东阿阿 胶 107,969,700.42 1.53
4 600887 伊利股 份 103,285,897.93 1.46
5 600062 华润双 鹤 98,542,760.82 1.39
6 300026 红日药 业 97,415,412.64 1.38
7 000538 云南白 药 86,842,437.62 1.23
8 000895 双汇发 展 86,180,183.54 1.22
9 601318 中国平 安 84,319,542.37 1.19
10 600518 康美药 业 81,449,465.50 1.15
11 601169 北京银 行 72,227,753.26 1.02 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
第 24 页 共 30 页
12 600535 天士力 70,192,705.78 0.99
13 002293 罗莱家 纺 68,838,313.48 0.97
14 000650 仁和药 业 67,616,053.27 0.96
15 600420 现代制 药 66,234,500.90 0.94
16 000858 五 粮 液 65,978,966.57 0.93
17 600594 益佰制 药 61,693,554.14 0.87
18 601088 中国神 华 59,660,023.74 0.84
19 000522 白云山 Ａ 58,897,577.69 0.83
20 000848 承德露 露 49,189,736.18 0.70
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 417,779,605.61 5.91
2 002024 苏宁电 器 267,742,331.18 3.79
3 000869 张
裕Ａ 261,455,788.07 3.70
4 600415 小商品 城 179,605,604.29 2.54
5 600519 贵州茅 台 144,695,640.74 2.05
6 000568 泸州老 窖 139,472,457.44 1.97
7 600557 康缘药 业 138,347,810.05 1.96
8 600406 国电南瑞 126,866,653.00 1.79
9 601088 中国神 华 125,308,053.60 1.77
10 000538 云南白 药 112,718,993.21 1.59
11 600880 博瑞传 播 105,455,463.14 1.49
12 600062 华润双 鹤 97,932,480.57 1.38
13 600518 康美药 业 91,581,855.55 1.29
14 600588 用友软 件 91,327,338.41 1.29
15 601318 中国平 安 90,826,935.71 1.28
16 002123 荣信股 份 80,221,635.21 1.13
17 600386 北巴传 媒 73,135,418.99 1.03
18 600352 浙江龙 盛 70,986,782.17 1.00
19 000423 东阿阿 胶 70,243,464.90 0.99
20 000028 国药一 致 67,560,144.40 0.96
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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单位 ： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,349,502,308.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,523,511,140.07
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 167,617,000.00 2.29
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 337,856,000.00 4.61
其中： 政策 性金 融债 337,856,000.00 4.61
4 企业债 券 30,033,000.00 0.41
5 企业短 期融 资券 410,301,000.00 5.60
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 945,807,000.00 12.91
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 071204002 12 广发
CP002
1,000,000 100,030,000.00 1.37
2 120314 12 进出 14 1,000,000 99,960,000.00 1.36
3 110221 11 国开 21 1,000,000 99,070,000.00 1.35
4 100028 10 附 息国 债
28
1,000,000 98,730,000.00 1.35
5 120221 12 国开 21 900,000 89,991,000.00 1.23
长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
第 26 页 共 30 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金投 资的前十 名证券 的发行主 体本期未 出现被 监管部门 立案调查 ，或在 报告编制 日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.9.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，未 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外股 票。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,750,000.00
2 应收证 券清 算款 9,912,556.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,397,258.26
5 应收申 购款 99,213.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,159,027.59
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
597,940 18,744.97 935,723,151.88 8.35% 10,272,642,594.84 91.65%
9.2 期末 基金管理人的从业 人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
6,805.01 0.0001%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额
1,416,548,067.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,582,010,918.74
本报告 期基 金总 申购 份额 664,978,005.14
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,038,623,177.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,208,365,746.72
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份 额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 并 决 议 ， 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
【2012 】881 号 文核 准批 复，聘 任彭 洪波 先生 和桑 煜先生 为公 司副 总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 壹拾 万元 。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务四 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华西证券 1 2,066,616,729.62 35.19% 1,794,804.00 35.56% -
长城证券 3 772,093,078.78 13.15% 661,718.43 13.11% 新增 长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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招商证券 2 743,106,318.48 12.65% 632,677.03 12.54% -
中信证券 2 643,348,254.24 10.95% 539,608.01 10.69% 新增
银河证券 2 621,269,352.07 10.58% 550,511.40 10.91% -
国信证券 2 307,705,023.48 5.24% 258,565.48 5.12% -
民族证券 1 263,360,326.01 4.48% 223,197.83 4.42% 新增
长江证券 1 129,827,967.99 2.21% 110,352.82 2.19% -
中投证券 1 118,608,235.31 2.02% 97,193.76 1.93% -
中银国际 1 109,195,897.84 1.86% 89,674.35 1.78% -
中信建投 1 55,883,477.82 0.95% 50,876.26 1.01% -
申银万国证券 1 22,534,962.67 0.38% 20,515.85 0.41% -
国泰君安 2 15,268,713.01 0.26% 13,263.32 0.26% 新增
东方证券 1 2,345,945.93 0.04% 2,135.75 0.04% -
信达证券 1 1,849,165.00 0.03% 1,636.33 0.03% 新增
中金公司 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - 新增
世纪证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注：本基金管 理人负责 选 择代理本基金 证券买卖 的 证券经营机构 ，使用其 席 位作为基金 的专用交
易席位 ，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
长城安心回报混合 2012 年年度 报告摘要
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根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
注：本 基金 本报 告期 未发 生租用 证券 公司 交易 单元 进行其 它证 券投 资的 情况 。
