长盛电子信息产业股票型证券投资基金
2012 年年度报告
2012 年12月 31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013 年3月 26 日
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 1 页 共 51页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出
具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2012年3月27日(基金合同生效日)起至12月31日止。
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 2 页 共 51页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................... 1
1.1 重要提示........................................................ 1
1.2 目录............................................................ 2
§2
基金简介 .......................................................... 5
2.1 基金基本情况.................................................... 5
2.2 基金产品说明.................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................... 5
2.4 信息披露方式.................................................... 6
2.5 其他相关资料.................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .......................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................... 7
3.2 基金净值表现.................................................... 7
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况........................... 10
§4
管理人报告 ....................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................... 17
§5
托管人报告 ....................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明............................................................... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见... 18
§6
审计报告 ......................................................... 19
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 3 页 共 51页
6.1 审计报告基本信息............................................... 19
6.2 审计报告的基本内容............................................. 19
§7
年度财务报表 ..................................................... 20
7.1 资产负债表..................................................... 20
7.2 利润表......................................................... 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................... 22
7.4 报表附注....................................................... 22
§8
投资组合报告 ..................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况........................................... 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................... 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..... 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................. 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................... 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细... 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
................................................................... 44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细... 44
8.9 投资组合报告附注............................................... 44
§9
基金份额持有人信息 ............................................... 46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................. 46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................. 46
§10
开放式基金份额变动 .............................................. 46
§11
重大事件揭示 .................................................... 47
11.1 基金份额持有人大会决议........................................ 47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........ 47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................. 47
11.4 基金投资策略的改变............................................ 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.............................. 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.............. 47
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................ 47
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票和债券交易的情况............ 47
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行债券回购交易的情况.............. 48
11.8其他重大事件 .................................................. 49
§12 备查文件目录 ..................................................... 51
12.1备查文件目录 .................................................. 51
12.2存放地点 ...................................................... 51
12.3查阅方式 ...................................................... 51
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 5 页 共 51页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛电子信息产业股票型证券投资基金
基金简称 长盛电子信息产业股票
基金主代码 080012
交易代码 080012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 3月27 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 163,123,624.67 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，在严格控制风险的前提下，
追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
（1）分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素，动态调整基金资产在
各类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 （2）发挥基金
管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，判断公司的核
心价值与成长能力，选择具有竞争优势且估值具有吸引力的公司作为投资
标的，根据市场波动情况精选个股，构建股票投资组合。
业绩比较基准 80%×中证信息技术指数收益率 + 20%×中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金产品，风险高于混合型基金、债券基金、货币市场基
金，属于高风险、高预期收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电话 010-82019988 010-66594855
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006 号诺
德中心八楼 GH 单元
北京市西城区复兴门内大街
1号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18 号城
建大厦 A 座20-22 层
北京市西城区复兴门内大街
1号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 凤良志 肖钢
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 6 页 共 51页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路 18 号城建
大厦A座20-22层
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2012年3 月27 日（基金合同生效日）-2012 年12 月31 日
本期已实现收益 -8,029,702.24
本期利润 -10,268,808.34
加权平均基金份额本期利润 -0.0422
本期加权平均净值利润率 -4.35%
本期基金份额净值增长率 -6.20%
3.1.2期末数据和指标 2012年末
期末可供分配利润 -12,364,450.47
期末可供分配基金份额利润 -0.0758
期末基金资产净值 150,759,174.20
期末基金份额净值 0.924
3.1.3累计期末指标 2012年末
基金份额累计净值增长率 -6.20%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最
后一日，即12月31日。
4、本基金基金合同于 2012 年 3 月 27 日生效，截至报告日本基金合同生效未满
一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.85% 1.39% -1.53% 1.17% -2.32% 0.22%
过去六个月 -5.16% 1.34% -5.56% 1.18% 0.40% 0.16%
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自基金合同
生效起至今
-6.20% 1.10% -7.63% 1.17% 1.43% -0.07%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：80%×中证信息技术指数收益率 + 20%×中证综合债指数收
益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为行业主题股票型基金，在综合比较目前市场上各主要行业
指数的编制特点后，本基金选择以中证信息技术指数作为股票投资的业绩比较基准。
中证信息技术指数是中证指数公司为反映A股中信息技术行业公司股票的整体表现，
将中证800成分股中信息技术行业中的全部股票作为样本所编制的行业指数。本基金
主要投资于电子信息产业上市公司股票，从而中证信息技术指数适合作为本基金的业
绩比较基准。
2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金投资组合比例
为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股
票不低于股票类资产的 80%；债券投资占基金资产的 0%－40%；权证投资占基金资产
净值的比例不高于3%； 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较
更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来
使资产的配置比例符合基金合同要求， 基准指数每日按照80%、 20%的比例采取再平衡，
再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2012年3月27日，截至本报告期末本基金成立未
满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使
基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比
例符合本基金合同第十六条（二）投资范围、 （七）投资禁止行为与限制的有关约定。
本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
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注：长盛电子信息产业股票型证券投资基金合同于2012年3月27日生效，合同
生效当年按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2012 年 0.150 2,371,756.32 105,729.40 2,477,485.72
除息日 2012
年9月20日
合计 0.150 2,371,756.32 105,729.40 2,477,485.72
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，
注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注
册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团控
股有限公司(原“安徽省投资集团有限责任公司”)占注册资本的 13%。截止 2012 年
12月31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、二十三支开放式基金,并于2002年
12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境
内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王克玉
本基金基
金经理， 同
益证券投
资基金基
金经理。
2012 年 3 月
27日
— 9 年
男，1979 年 12 月出生，中国国
籍。上海交通大学硕士。历任元
大京华证券上海代表处研究员，
天相投资顾问有限公司分析师，
国都证券有限公司分析师。2006
年7月加入长盛基金管理有限公
司，曾任同盛证券投资基金基金
经理助理，高级行业研究员。现
任同益证券投资基金基金经理，
长盛电子信息产业股票型证券
投资基金（本基金）基金经理。
注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定
的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资
格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
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盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为保证公司管理的所有
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益， 公司重新修订了 《公司公平交易细则》 。
报告期内，公司根据该细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授
权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披
露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导
下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资
决策，超越授权范围的投资行为，需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组
合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公
司开启恒生交易系统中的公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公
平交易，具体如下：
一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、时间优
先、同时均分”的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统
中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照“时间优先”的原则执
行交易指令，后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统
执行；对于同时同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投
资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类
型的同向交易指令，按照“价格优先”的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件
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时，先执行市价指令，后执行限价指令。
对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格
优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易，则按照“时间优先、
价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公
平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部
每日通过系统监控不同组合的反向交易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员
作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交易监控分析报告，每季度和每年度分
别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常交易情况，监察稽核部定
期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，监察稽核部每
月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银行
间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申
购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配
结果符合公平交易原则。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司
公平交易细则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资
管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会；交易环节中，严格执行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执
行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进
行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司对公平交易制度的遵守和相
关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司
公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近4个季
度交易记录，分别以 1、3、5 日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、
专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行T检验的情况，
以95%置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差
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对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价
差未见异常。
本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 37 次，其中 24
次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易； 13次为长盛同庆封闭式
基金转型为指数型基金前的反向交易。
本报告期一季度内，长盛同庆报经公司投资决策委员会批准，打开交易所公开竞
价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。具体原因如下：
长盛同庆于2012年5月11日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以
下简称“开放式基金” ） 。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份
额持有人利益，该基金一季度制定了数量化组合投资交易策略，并申请打开与公司旗
下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会批
准。打开反向交易控制期间，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量
下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易
系统自动委托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中
保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年的 A 股市场投资是“低市盈率+盈利超预期增长”取胜的一年。全年看
HS300指数和上证50指数上涨幅度分别达到10%和14.8%，而中小板指数出现小幅的
下跌，创业板指数的涨幅也只有3.5%。
除了在1季度出现比较全面的上涨行情外，从2季度开始企业盈利增速对股价的
影响逐渐增强，市场关注的重点越来越集中到盈利超预期增长的主流行业中的少数公
司，食品饮料中的中高端白酒、家电、医药、乘用车、电子、品牌营销等子行业中的
公司给投资者留下深刻的印象。4季度开始房地产行业强劲的基本面和不断超出预期
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的销售传递到A 股市场，房地产行业指数在四季度达到了22%；而年末的银行股的上
涨也给耐心坚守的价值投资者提供丰厚的回报。
本基金在 2012年3月 份发行，从 5 月份开始在市场的调整过程中通过自下而上
的方式逐步建立初步的组合，并在后期根据市场的运行状态进行了调整和优化，按照
TMT 行业内投资主题的方式构建完成相对完整的组合架构，在9月初市场的上涨过程
中体现出一定的效果。但是在 11 月份市场风格出现很大变化，中小板和创业板的公
司出现大幅度的下跌，本基金的净值也受到很大的损失。其中在 11 月初根据市场的
状况降低了部分股票的仓位，但是调整幅度太小；另外由于所投资的公司主要是中小
盘公司为主，在下跌趋势形成的时候由于流动性的欠缺导致股价出现大幅的波动。
回顾 2012 年的投资过程，最值得我们反思的是对组合下行风险的控制。本基金
的投资范围和投资风格决定了其净值会呈现比较大的波动，我们更有责任通过积极的
组合管理来尽量降低组合在市场下跌过程中的净值波动。这一方面需要我们在资产配
置上做出更加灵活的调整，也需要不断总结行业投资的特点，通过更加集中的个股选
择来改善组合的波动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末， 本基金份额净值为0.924元， 本报告期份额净值增长率为-6.20%，
同期业绩比较基准增长率为-7.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济在 2013 年上半年将会延续目前的回升的态势。实体经济从 2012 年 10
月份开始已经开始低位企稳，PMI 数据重新回到 50 以上，月度发电量数据的同比增
幅恢复到5%以上。 经济增速的恢复一方面是受到重大投资项目在经过一年多的整顿之
后的恢复，另外中上游的众多行业已经经过了接近两年的库存调整，社会库存相对健
康，产业链中一个环节的价格上涨可以有效的拉动需求。
从海外的状况看， 2007年之后拖累美国经济的房地产市场已经出现非常明显的恢
复，同时继续加强了其在科技等优势领域的领先地位。外部环境的变数来自于日本在
金融系统的调整是否能够顺利进行。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利
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益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的
合规性进行监督、检查，发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报
告报公司管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外
请律师、内部自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，
强化员工合规理念，深化员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以
及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与
流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关
的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险
点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司
公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公
司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核
部按照年初工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销
售、清算、登记注册、产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问
题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完
成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保障公司制度/流程的严肃性与执行力。
5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，
通过完善员工投资报备系统、 建设员工合规档案系统等， 提高员工行为合规管理水平，
督促员工自觉合规。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗
旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托
资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》 、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
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参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督
察长（担任估值小组副组长） 、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察
稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金
估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基
金利润分配原则的约定，本基金于2012年9月20日进行了1次利润分配，分配金额
为2,477,485.72元。
本基金截至2012年12月31日，期末可供分配利润为-12,364,450.47元，其中：
未分配利润已实现部分为-9,311,879.17 元，未分配利润未实现部分为
-3,052,571.30。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛电子信息
产业股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数
据真实、准确和完整。
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§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2013)第 21404 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛电子信息产业股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的长盛电子信息产业股票型证券投资基金(以下简称
“ 长盛电子信息产业股票”)的财务报表，包括 2012 年12月31 日的
资产负债表、2012 年 3 月 27 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31
日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
管理层对财务报表的
责任段
编制和公允列报财务报表是长盛电子信息产业股票的基金管理人长盛
基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，
并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或
错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
审计意见段
我们认为，上述长盛电子信息产业股票 的财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长盛电子信息产业
股票 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年 3 月 27 日(基金合同
生效日)至2012年12月31日止期间
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣 张晓艺
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国 · 上海市
审计报告日期 2013年 3月20 日
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛电子信息产业股票型证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2012 年12 月 31 日
资
产：
银行存款 7.4.7.1 39,960,722.28
结算备付金
286,980.70
存出保证金
268,961.62
交易性金融资产 7.4.7.2 126,351,907.26
其中：股票投资
126,351,907.26
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3
-
买入返售金融资产 7.4.7.4
11,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5
10,857.06
应收股利
-
应收申购款
56,299.98
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6
-
资产总计
177,935,728.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月 31 日
负
债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
24,912,991.76
应付赎回款
1,337,540.50
应付管理人报酬
182,744.21
应付托管费
30,457.37
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7
197,779.86
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应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8
515,041.00
负债合计
27,176,554.70
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 163,123,624.67
未分配利润 7.4.7.10 -12,364,450.47
所有者权益合计
150,759,174.20
负债和所有者权益总计
177,935,728.90
注：1、报告截止日2012年12月31日，基金份额净值：0.924元，基金份额总额：
163,123,624.67份。
2、本财务报表的实际编制期间为2012年3月27日(基金合同生效日)至2012年12月
31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：长盛电子信息产业股票型证券投资基金
本报告期：2012年3月27日（基金合同生效日）至2012年12月31日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2012 年3 月27 日（基金合同生效日）
至 2012 年12 月31 日
一、收入
-5,920,312.59
1.利息收入
1,792,399.74
其中：存款利息收入 7.4.7.11 496,022.95
债券利息收入
398.90
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,295,977.89
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”号填列）
-5,854,457.88
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -6,072,200.76
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -3,989.40
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 221,732.28
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -2,239,106.10
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 380,851.65
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减：二、费用
4,348,495.75
1.管理人报酬
2,722,986.84
2.托管费
453,831.24
3.销售服务费
-
4.交易费用 7.4.7.18 887,986.78
5.利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6.其他费用 7.4.7.19 283,690.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,268,808.34
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-10,268,808.34
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛电子信息产业股票型证券投资基金
本报告期：2012年3月27日（基金合同生效日）至2012年12月31日
单位：人民币元
项
目
本期
2012年3 月27 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 436,879,183.47 - 436,879,183.47
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -10,268,808.34 -10,268,808.34
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-273,755,558.80 381,843.59 -273,373,715.21
其中：1.基金申购款 32,563,456.93 -1,262,216.85 31,301,240.08
2.基金赎回款 -306,319,015.73 1,644,060.44 -304,674,955.29
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -2,477,485.72 -2,477,485.72
五、期末所有者权益（基金净值） 163,123,624.67 -12,364,450.47 150,759,174.20
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛电子信息产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
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理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]194号《关于核准长盛电子信息
产业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 436,781,526.34 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2012)第 071 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛电
子信息产业股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月27日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 436,879,183.47 份基金份额，其中认购资金利息折合
97,657.13份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人
为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息产业股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为
60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的80%；债券投
资占基金资产的0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%
×中证信息技术指数收益率＋20%×中证综合债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2013年3月20日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基
金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年3月27日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日止期间财务报
表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31 日的财务
状况以及2012年3月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间 的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制期
间为2012年3月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融
资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
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金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
1、 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确
定公允价值。
3、 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度
使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
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本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1)
具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2)交易双方准备
按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基
金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算
的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利
息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现
损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基
金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明：本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明：本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明：本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财
税[2005]107号 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1号 《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 28 页 共 51页
1、 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代
扣代缴个人所得税。
4、 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
活期存款
39,960,722.28
定期存款
-
其他存款
-
合计
39,960,722.28
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 128,591,013.36 126,351,907.26 -2,239,106.10
债券
交易所市场
---
银行间市场
---
合计
---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 128,591,013.36 126,351,907.26 -2,239,106.10
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 29 页 共 51页
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 11,000,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 11,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
应收活期存款利息 3,017.86
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 129.10
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 7,710.08
应收申购款利息 0.02
其他 -
合计
10,857.06
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 197,779.86
银行间市场应付交易费用
-
合计 197,779.86
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
预提费用 260,000.00
应付赎回费 5,041.00
合计 515,041.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 30 页 共 51页
2012年3 月27 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日
436,879,183.47 436,879,183.47
本期申购
32,563,456.93 32,563,456.93
本期赎回（以“-”号填列）
-306,319,015.73 -306,319,015.73
本期末
163,123,624.67 163,123,624.67
注：1.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2.本基金自 2012 年3月5日至2012 年 3 月 23 日止期间公开发售，共募集有效
净认购资金 436,781,526.34 元。根据《长盛电子信息产业股票型证券投资基金招募
说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入97,657.13元在本基
金成立后，折算为97,657.13份基金份额，划入基金份额持有人账户。
3.根据《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金
于2012年3月27日(基金合同生效日)至2012年5月17日止期间暂不向投资人开放
基金交易。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -8,029,702.24 -2,239,106.10 -10,268,808.34
本期基金份额交易产生的
变动数
1,195,308.79 -813,465.20 381,843.59
其中：基金申购款 -45,770.54 -1,216,446.31 -1,262,216.85
基金赎回款 1,241,079.33 402,981.11 1,644,060.44
本期已分配利润 -2,477,485.72 - -2,477,485.72
本期末 -9,311,879.17 -3,052,571.30 -12,364,450.47
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年3 月27 日（基金合同生效日）至
2012 年12 月 31 日
活期存款利息收入 460,801.70
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 35,139.14
其他 82.11
合计 496,022.95
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 31 页 共 51页
2012年3月27日 （基金合同生效日） 至2012
年12月31日
卖出股票成交总额 249,331,354.85
减：卖出股票成本总额 255,403,555.61
买卖股票差价收入 -6,072,200.76
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年3 月27 日（基金合同生效日）至
2012 年12 月 31 日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 1,774,055.30
减：卖出债券成本总额 1,773,472.65
减：应收利息总额 4,572.05
债券投资收益 -3,989.40
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期间未取得衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
项目
本期
2012 年3 月27 日（基金合同生效日）至
2012 年12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 221,732.28
基金投资产生的股利收益 -
合计 221,732.28
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年3 月27 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
1.交易性金融资产
-2,239,106.10
——股票投资 -2,239,106.10
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,239,106.10
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年3 月27 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
基金赎回费收入 377,382.91
基金转换费收入 3,468.74
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 32 页 共 51页
合计 380,851.65
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基
金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年3 月27 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
交易所市场交易费用 887,986.78
银行间市场交易费用 -
合计 887,986.78
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年3 月27 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
审计费用
50,000.00
银行划款手续费
15,290.89
信息披露费用 210,000.00
债券托管账户维护费 7,500.00
其他费用 900.00
合计 283,690.89
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人分别于2013年2月22日和2013年3月6日宣告2013年度第1次
和第2次分红，分别向截至2013年2月26日和2013年3月8日止在本基金注册登记人长盛
基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.100元和
0.200元。
财政部、 国家税务总局、 中国证监会于2012年11月16日联合发布财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称
“通知”)，要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个
月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以
上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按
25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。证券投资基金
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 33 页 共 51页
从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。通知自 2013
年1月1日起施行。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司
(原“安徽省投资集团有限责任公司”)
基金管理人的股东
注：1、根据长盛基金公司2012年8月29日《关于公司股东名称变更及公司章程修
改的公告》 ，长盛基金公司的股东安徽省投资集团有限责任公司更名为安徽省投资集
团控股有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年3 月27 日（基金合同生效日）至2012
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,722,986.84
其中：支付销售机构的客户维护费 1,174,471.06
注： 支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年3 月27 日（基金合同生效日）至2012
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 453,831.24
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 34 页 共 51页
0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：
本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本期未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年3 月27 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 39,960,722.28 460,801.70
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期内未参与关联方承销证券交易。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明：
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2012-9-20 2012-9-20 0.150 2,371,756.32 105,729.40 2,477,485.72 -
合计
2,371,756.32 105,729.40 2,477,485.72 -
7.4.12 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 35 页 共 51页
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金产品，风险高于混合型基金、债券基金、货币市场基金，属
于高风险、高预期收益的基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券、权
证和货币市场工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要
目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳
的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 36 页 共 51页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2012年12月31日，本基金未持有信用类债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无
法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此均能
以合理价格适时变现。
于 2012 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一
个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此
账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 37 页 共 51页
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年12月31日
1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
39,960,722.28 - - - 39,960,722.28
结算备付金
286,980.70 - - - 286,980.70
存出保证金
- - - 268,961.62 268,961.62
交易性金融资产
- - - 126,351,907.26 126,351,907.26
买入返售金融资产 11,000,000.00 - - - 11,000,000.00
应收利息 - - - 10,857.06 10,857.06
应收申购款 695.83 - - 55,604.15 56,299.98
资产总计
51,248,398.81 - - 126,687,330.09 177,935,728.90
负债
应付证券清算款 - - - 24,912,991.76 24,912,991.76
应付赎回款 - - - 1,337,540.50 1,337,540.50
应付管理人报酬 - - - 182,744.21 182,744.21
应付托管费 - - - 30,457.37 30,457.37
应付交易费用 - - - 197,779.86 197,779.86
其他负债
- - - 515,041.00 515,041.00
负债总计
--- 27,176,554.70 27,176,554.70
利率敏感度缺口
51,248,398.81 - - 99,510,775.39 150,759,174.20
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 38 页 共 51页
于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对
于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比
例为基金总资产的60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类
资产的 80%；债券投资占基金资产的 0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高
于 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项
目
本期末
2012 年12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值的比例（%）
交易性金融资产－股票投资 126,351,907.26 83.81
交易性金融资产－基金投资 --
其他 --
合计 126,351,907.26 83.81
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 39 页 共 51页
于 2012 年 12 月 31 日，本基金运营不满一年，无足够历史数据分析其他价格风
险敏感性。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
（2）以公允价值计量的金融工具
（a）金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
（b）各层级金融工具公允价值
于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层级的余额为126,351,907.26元，无属于第二、第三层级的余额。
（c）公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大
变动。
（d）第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2、 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 40 页 共 51页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 126,351,907.26 71.01
其中：股票 126,351,907.26 71.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 6.18
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 40,247,702.98 22.62
6 其他各项资产 336,118.66 0.19
7 合计 177,935,728.90 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 41,452,641.34 27.50
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 35,011,444.04 23.22
C6 金属、非金属
C7 机械、设备、仪表 6,441,197.30 4.27
C8 医药、生物制品
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 76,222,396.07 50.56
H 批发和零售贸易
I 金融、保险业
J 房地产业
K 社会服务业 4,956,748.35 3.29
L 传播与文化产业 3,720,121.50 2.47
M 综合类 - -
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 41 页 共 51页
合计 126,351,907.26 83.81
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 300017 网宿科技 562,269 9,496,723.41 6.30
2 600271 航天信息 551,308 8,170,384.56 5.42
3 002138 顺络电子 614,988 7,804,197.72 5.18
4 002073 软控股份 818,220 6,185,743.20 4.10
5 002376 新北洋 363,944 5,906,811.12 3.92
6 300177 中海达 399,522 5,097,900.72 3.38
7 002400 省广股份 214,485 4,956,748.35 3.29
8 002439 启明星辰 302,320 4,459,220.00 2.96
9 002583 海能达 281,183 4,442,691.40 2.95
10 002179 中航光电 318,815 4,335,884.00 2.88
11 600718 东软集团 552,359 4,247,640.71 2.82
12 600460 士兰微 1,100,000 4,114,000.00 2.73
13 002185 华天科技 898,066 4,086,200.30 2.71
14 002368 太极股份 266,150 4,040,157.00 2.68
15 600563 法拉电子 269,395 4,005,903.65 2.66
16 300219 鸿利光电 560,836 3,673,475.80 2.44
17 002396 星网锐捷 239,870 3,650,821.40 2.42
18 300010 立思辰 563,154 3,418,344.78 2.27
19 002281 光迅科技 168,201 3,264,781.41 2.17
20 000748 长城信息 580,400 3,029,688.00 2.01
21 300205 天喻信息 250,749 2,983,913.10 1.98
22 300182 捷成股份 115,700 2,672,670.00 1.77
23 300027 华谊兄弟 187,398 2,670,421.50 1.77
24 002465 海格通信 86,097 2,483,898.45 1.65
25 300170 汉得信息 135,400 2,280,136.00 1.51
26 300188 美亚柏科 82,630 1,983,120.00 1.32
27 300302 同有科技 91,301 1,913,668.96 1.27
28 300036 超图软件 172,647 1,876,672.89 1.24
29 300264 佳创视讯 255,328 1,590,693.44 1.06
30 300045 华力创通 118,308 1,508,427.00 1.00
31 300241 瑞丰光电 78,722 1,216,254.90 0.81
32 300251 光线传媒 30,000 1,049,700.00 0.70
33 002618 丹邦科技 81,656 1,010,084.72 0.67
34 002449 国星光电 136,777 902,728.20 0.60
35 300223 北京君正 38,567 499,442.65 0.33
36 300096 易联众 50,000 470,000.00 0.31
37 002273 水晶光电 18,300 379,359.00 0.25
38 300207 欣旺达 20,194 255,454.10 0.17
39 600570 恒生电子 19,442 217,944.82 0.14
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 42 页 共 51页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值的比例(%)
1 300017 网宿科技 21,204,048.55 14.06
2 600271 航天信息 18,773,706.53 12.45
3 002138 顺络电子 17,498,224.73 11.61
4 002465 海格通信 16,319,559.36 10.82
5 002400 省广股份 16,113,564.59 10.69
6 002376 新北洋 13,304,242.61 8.82
7 300182 捷成股份 13,128,354.27 8.71
8 300177 中海达 12,441,394.58 8.25
9 002583 海能达 12,240,243.48 8.12
10 002396 星网锐捷 11,805,787.73 7.83
11 002073 软控股份 11,688,418.93 7.75
12 002439 启明星辰 11,387,969.69 7.55
13 002368 太极股份 10,010,699.19 6.64
14 002179 中航光电 9,395,358.24 6.23
15 300027 华谊兄弟 9,392,162.82 6.23
16 600718 东软集团 9,192,255.83 6.10
17 300219 鸿利光电 9,088,478.38 6.03
18 600460 士兰微 9,019,644.53 5.98
19 002484 江海股份 9,006,815.04 5.97
20 300207 欣旺达 8,409,712.59 5.58
21 300302 同有科技 7,767,090.46 5.15
22 600563 法拉电子 7,617,001.35 5.05
23 600570 恒生电子 7,267,742.97 4.82
24 002185 华天科技 7,145,834.27 4.74
25 002449 国星光电 7,076,967.14 4.69
26 300188 美亚柏科 6,949,287.89 4.61
27 300205 天喻信息 6,709,301.82 4.45
28 300036 超图软件 6,405,942.74 4.25
29 300241 瑞丰光电 6,123,931.14 4.06
30 300010 立思辰 5,686,686.71 3.77
31 300223 北京君正 5,685,689.80 3.77
32 000748 长城信息 5,435,118.36 3.61
33 300045 华力创通 5,218,264.72 3.46
34 300251 光线传媒 4,875,480.68 3.23
35 300136 信维通信 4,036,677.14 2.68
36 600795 国电电力 3,975,990.00 2.64
37 300264 佳创视讯 3,950,911.38 2.62
38 600261 阳光照明 3,627,635.75 2.41
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 43 页 共 51页
39 600206 有研硅股 3,527,567.49 2.34
40 600642 申能股份 3,363,500.00 2.23
41 300170 汉得信息 3,361,508.09 2.23
42 002281 光迅科技 3,322,964.38 2.20
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值的比例(%)
1 002465 海格通信 14,658,173.99 9.72
2 002400 省广股份 13,024,257.20 8.64
3 002138 顺络电子 12,474,049.07 8.27
4 300017 网宿科技 12,457,001.55 8.26
5 300182 捷成股份 10,449,441.42 6.93
6 600271 航天信息 9,898,904.60 6.57
7 300177 中海达 8,986,064.78 5.96
8 002484 江海股份 8,344,235.07 5.53
9 002396 星网锐捷 7,886,564.06 5.23
10 300207 欣旺达 7,676,275.93 5.09
11 002439 启明星辰 7,478,207.07 4.96
12 002583 海能达 7,307,745.18 4.85
13 002376 新北洋 6,953,898.59 4.61
14 600570 恒生电子 6,368,662.46 4.22
15 002368 太极股份 6,109,035.58 4.05
16 300188 美亚柏科 5,576,619.62 3.70
17 300241 瑞丰光电 5,423,222.28 3.60
18 002449 国星光电 5,231,142.34 3.47
19 300027 华谊兄弟 5,190,636.12 3.44
20 300302 同有科技 4,981,088.88 3.30
21 002179 中航光电 4,843,173.53 3.21
22 300223 北京君正 4,761,165.22 3.16
23 600718 东软集团 4,619,043.39 3.06
24 300251 光线传媒 4,467,980.18 2.96
25 600795 国电电力 4,333,220.00 2.87
26 002073 软控股份 4,305,920.37 2.86
27 300045 华力创通 3,859,187.85 2.56
28 300205 天喻信息 3,613,126.82 2.40
29 600206 有研硅股 3,563,833.98 2.36
30 600642 申能股份 3,523,500.00 2.34
31 300036 超图软件 3,264,409.50 2.17
32 600460 士兰微 3,226,905.35 2.14
33 300219 鸿利光电 3,142,793.52 2.08
34 300136 信维通信 3,138,179.93 2.08
35 600261 阳光照明 3,119,609.64 2.07
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 44 页 共 51页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 383,994,568.97
卖出股票收入（成交）总额 249,331,354.85
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资
明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 268,961.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 45 页 共 51页
4 应收利息 10,857.06
5 应收申购款 56,299.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 336,118.66
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 46 页 共 51页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,857 57,096.12
3,280,750.59 2.01% 159,842,874.08 97.99%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
--
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 3 月27 日）基金份额总额 436,879,183.47
本报告期基金总申购份额 32,563,456.93
减：本报告期基金总赎回份额 306,319,015.73
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 163,123,624.67
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 47 页 共 51页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于2012年8月16日发布关于公司高级管理人员变动的公告，朱剑
彪因个人原因辞职，经董事会决议解聘其公司副总经理职务，并已按规定向中国证监
会和北京证监局报告。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公
司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内
本基金未更换会计师事务所，本报告期支付给该会计师事务所的报酬50,000.00元，
已连续提供审计服务1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票和债券交易的情况
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 48 页 共 51页
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 1 116,940,538.46 18.46% 3,551,701.10 100.00% 103,557.56 18.77%
平安证券 1 516,385,385.36 81.54% - - 448,214.53 81.23%
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行债券回购交易的情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
债券回购交易
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
国金证券 1 4,659,000,000.00 100.00%
平安证券 1 - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 49 页 共 51页
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
（1）本基金报告期内新增租用交易单元：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 平安证券 深圳 1
2 国金证券 上海 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无
11.8其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加中国银行网银、 手机银行基金申购
及基金定投业务费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及本公司网站
2012-12-01
2
关于旗下部分基金参加中国银行网银、 手机银行基金申购
及基金定投业务费率优惠活动的公告
同上 2012-11-16
3
关于增加山西证券为旗下开放式基金代销机构并推出定
期定额投资业务的公告
同上 2012-10-23
4
长盛电子信息产业股票型证券投资基金招募说明书（更
新）摘要
同上 2012-09-25
5
关于增加华融证券为旗下开放式基金代销机构并推出定
期定额投资业务及费率优惠活动的公告
同上 2012-09-18
6 长盛电子信息产业股票型证券投资基金收益分配公告 同上 2012-08-29
7 关于公司股东名称变更及公司章程修改的公告 同上 2012-08-16
8 长盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 同上 2012-08-15
9
关于增加华鑫证券为旗下开放式基金代销机构并推出定
期定额投资业务的公告
同上 2012-07-23
10
关于增加江海证券为旗下部分开放式基金代销机构并推
出网上交易申购费率优惠及定期定额投资业务的公告
同上 2012-07-13
11
关于新增好买基金为旗下部分开放式基金代销机构的公
告
同上 2012-07-02
12
关于旗下部分基金参加中国银行手机银行基金申购费率
优惠活动的公告
同上 2012-06-29
13
关于增加中国国际金融有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构的公告
同上 2012-06-29
14 关于增加国金证券为旗下开放式基金代销机构的公告 同上 2012-06-29
15 关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构并推出定 同上 2012-06-13
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 50 页 共 51页
期定额投资业务的公告
16
长盛基金管理有限公司关于增加众禄基金为旗下部分基
金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的
公告
同上 2012-06-11
17
长盛基金管理有限公司关于增加诺亚正行为旗下部分基
金代销机构并推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-05-22
18
关于长盛电子信息产业股票型基金参加中国农业银行网
上银行基金申购费率优惠活动的公告
同上 2012-05-18
19
关于长盛电子信息产业股票型基金开通部分银行定投业
务及参与部分银行网上交易申购费率优惠活动的公告
同上 2012-05-18
20
关于长盛电子信息产业股票型基金参与部分代销机构申
购费率优惠及定期定额投资业务活动的公告
同上 2012-05-15
21
长盛电子信息产业股票型证券投资基金开放日常申购、 赎
回、转换、定期定额投资业务的公告
同上 2012-04-20
22
关于增加红塔证券为旗下部分开放式基金代销机构并推
出定期定额投资业务的公告
同上 2012-04-17
23
长盛基金管理有限公司上海分公司注册地址及负责人变
更的公告
同上 2012-03-28
长盛电子信息产业股票型证券投资基金2012年年度报告第 51 页 共 51页
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛电子信息产业股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛电子信息产业股票型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所/或管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印
件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
