长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
2012年年度报告
2012年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013年 3 月26 日
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 1 页 共62页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出
具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 2 页 共62页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................... 1
1.1 重要提示 ....................................................... 1
1.2 目录 ........................................................... 2
§2
基金简介 .......................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................... 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................... 6
2.5 信息披露方式 ................................................... 6
2.6 其他相关资料 ................................................... 7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .......................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................... 8
3.2 基金净值表现 ................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................... 10
§4
管理人报告 ....................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................... 11
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ................ 12
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................. 12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................ 12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................ 15
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................ 16
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................ 17
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................... 18
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................ 18
§5 托管人报告 ........................................................ 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明 .................................................................. 19
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 3 页 共62页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .. 19
§6 审计报告 .......................................................... 20
6.1 审计报告基本信息 .............................................. 20
6.2 审计报告的基本内容 ............................................ 20
§7
年度财务报表 ..................................................... 21
7.1 资产负债表 .................................................... 21
7.2 利润表 ........................................................ 22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................... 23
7.4报表附注....................................................... 25
§8 投资组合报告 ...................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................... 48
8.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 .............. 48
8.3 报告期末按行业分类的权益投资组合 .............................. 48
8.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 49
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ................................ 52
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合........................... 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .. 53
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细 .................................................................... 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生产品投资
明细 .................................................................. 53
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.. 53
8.11 投资组合报告附注 ............................................. 53
§9
基金份额持有人信息 ............................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................ 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................ 55
§10
开放式基金份额变动 .............................................. 55
§11
重大事件揭示 .................................................... 56
11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................... 56
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....... 56
11.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼 ................. 56
11.4 基金投资策略的改变 ........................................... 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................. 56
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.............. 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................... 57
11.8 其他重大事件 ................................................. 58
§12
备查文件目录 .................................................... 61
12.1 备查文件目录 ................................................. 61
12.2 存放地点 ..................................................... 61
12.3 查阅方式 ..................................................... 61
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
基金简称 长盛环球行业股票（QDII）
基金主代码 080006
交易代码 080006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 5月26 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,417,671.25 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势，精选景气投资行
业，并在此基础上投资于其中的优势公司，实现充分分享全球经济增长
收益的目标；同时在投资国家或地区配置上，有效实现全球分散化投资，
力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和自下而上的个股精
选相结合的方法，运用 Black-Litterman 资产配置模型实现行业层面的
风险最优配置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选个股，投资管
理人将两者进行有机结合，构建最优化的投资组合。
业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap Index）
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基
金。同时，本基金为全球股票型证券投资基金，除了需要承担与国内证
券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风
险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此外，由于
投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电话 010-82019988 010-66594855
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-2666
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006
号诺德中心八楼 GH 单元
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18
号城建大厦 A 座20-22 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 凤良志 肖钢
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
GOLDMAN SACHS ASSET
MANAGEMENT,L.P.
BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED)
中文 高盛资产管理有限责任合伙 中国银行(香港)有限公司
注册地址
200 West Street, New York,
NY 10282-2198
香港花园道 1 号中银大厦
办公地址
香港皇后大道中 2 号长江集
团中心 68 楼
香港花园道 1 号中银大厦
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路 18 号城建
大厦A座20-22层
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年
2010年5 月26 日(基
金合同生效日)-2010
年12月31日
本期已实现收益 -2,757,360.06 -5,494,859.86 4,801,704.21
本期利润 4,673,780.31 -12,998,244.05 10,129,599.50
加权平均基金份额本期利润 0.0781 -0.2035 0.0552
本期加权平均净值利润率 9.11% -21.69% 5.46%
本期基金份额净值增长率 9.17% -21.39% 7.60%
3.1.2期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配利润 -7,047,172.49 -13,125,414.66 4,382,773.62
期末可供分配基金份额利润 -0.1227 -0.1930 0.0582
期末基金资产净值 50,562,837.75 54,865,177.32 81,004,766.33
期末基金份额净值 0.881 0.807 1.076
3.1.3累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份额累计净值增长率 -7.66% -15.42% 7.60%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.69% 0.45% 1.73% 0.72% -1.04% -0.27%
过去六个月 5.26% 0.52% 7.91% 0.77% -2.65% -0.25%
过去一年 9.17% 0.60% 12.98% 0.85% -3.81% -0.25%
自基金合同生效起至今 -7.66% 0.73% 26.72% 1.14% -34.38% -0.41%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
业绩比较基准＝摩根斯坦利世界大盘股可投资指数（MSCI World Large Cap IMI
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 9 页 共62页
Index）x 100%（以下简称MSCI世界指数） 。
本基金为股票型基金，主要投资范围为全球主要发达地区股票市场大盘类股票，
在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之
后选取上述指数。
摩根斯坦利世界大盘股可投资指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全
球成熟市场的全球性投资指数，是 MSCI 标准化指数之一，适合作为全球市场投资业
绩比较基准的指数。全球超过80%的基金经理人，是以MSCIBARRA编制的指数作为投
资绩效评估的标准。在全球范围内，MSCI世界指数已经成为全球市场投资工具的基准
标尺之一，并且由MSCIBARRA每日在市场发布。截至2010年12月，摩根斯坦利世界
大盘股可投资指数涵盖23个国家和地区的超过730只股票， 代表了全球国家大约75%
的总市值，与本基金主要投资方向比较吻合。
MSCI世界指数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家， 并为许
多国际著名股票投资基金选用为投资比较基准，具有良好的市场代表性。比较起来，
该指数具有较好的权威性、市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准比较合适。
本基金的股票资产占基金资产的 60%-95%。在正常的市场情况下，基金的平均股
票仓位约为 85%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益
特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 10 页 共62页
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的
投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金
合同第十四条（三）投资范围、 （九）投资限制的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来每年基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
注：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同于2010年5月26
日生效，合同生效当年净值增长率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2012年 - - - -
2012 年度未分
配收益
2011年 0.500 3,423,031.64 261,335.34 3,684,366.98
2011年1月12
日收益分配
2010年 - - - -
2010 年度未分
配收益
合计 0.500 3,423,031.64 261,335.34 3,684,366.98
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，
注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券” ）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册
资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团控股
有限公司(原“安徽省投资集团有限责任公司”)占注册资本的 13%。截止 2012 年 12
月31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、二十三支开放式基金，并于2002年12
月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于 2007年9月 ，取得合格境内
机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴达 本基金基
金经理，长
盛积极配
置债券型
证券投资
基金基金
经理，国际
业务部总
监。
2010年5月26日 — 10 年 男，1979 年8 月出生，中国
国籍。伦敦政治经济学院金
融经济学硕士，CFA（美国特
许金融分析师） 。 历任新加坡
星展资产管理有限公司研究
员、星展珊顿全球收益基金
经理助理、星展增裕基金经
理，专户投资组合经理；新
加坡毕盛高荣资产管理公司
亚太专户投资组合经理，资
产配置委员会成员；华夏基
金管理有限公司国际策略分
析师、固定收益投资经理；
2007年8月起加入长盛基金
管理有限公司，现任国际业
务部总监，长盛积极配置债
券型证券投资基金基金经
理，长盛环球景气行业大盘
精选股票型证券投资基金
（本基金）基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日
期；
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
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管理办法》的相关规定等。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Len Ioffe
高盛全球量化股票团队的高级
投资组合经理，全球量化股票投
资政策委员会成员。
19年
俄罗斯圣彼得堡理工大学颁
发的计算机科学硕士，纽约
大学斯特恩商学院工商管理
硕士，曾供职于史密斯·巴
尼·希尔森公司。1994年加
入高盛资产管理，曾负责美
国国内及国际投资组合的建
立及风险分析，并实施不同
的交易策略。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛环球景气行业大盘精选股票型基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，为保证公司管理的所有
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益， 公司重新修订了 《公司公平交易细则》 。
报告期内，公司根据该细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授
权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披
露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导
下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资
决策，超越授权范围的投资行为，需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组
合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公
司开启恒生交易系统中的公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公
平交易，具体如下：
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 13 页 共62页
一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、时间优
先、同时均分”的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统
中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照“时间优先”的原则执
行交易指令，后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统
执行；对于同时同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投
资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类
型的同向交易指令，按照“价格优先”的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件
时，先执行市价指令，后执行限价指令。
对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格
优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
对于银行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价的交易， 则按照“时间优先、
价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公
平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部
每日通过系统监控不同组合的反向交易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员
作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交易监控分析报告，每季度和每年度分
别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常交易情况，监察稽核部定
期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，监察稽核部每
月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银行
间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申
购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配
结果符合公平交易原则。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司
公平交易细则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资
管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
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平的机会；交易环节中，严格执行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执
行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进
行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司对公平交易制度的遵守和相
关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司
公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近4个季
度交易记录，分别以 1、3、5 日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、
专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行T检验的情况，
以 95%置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差
对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价
差未见异常。
本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 37 次，其中 24
次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易； 13次为长盛同庆封闭式
基金转型为指数型基金前的反向交易。
本报告期一季度内，长盛同庆报经公司投资决策委员会批准，打开交易所公开竞
价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。具体原因如下：
长盛同庆于2012年5月11日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以
下简称“开放式基金” ） 。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份
额持有人利益，该基金一季度制定了数量化组合投资交易策略，并申请打开与公司旗
下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会批
准。打开反向交易控制期间，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量
下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易
系统自动委托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中
保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
就2012年上半年来说，环球市场的走势给人一种似曾相识的感觉，一季度展开春
季攻势，二季度经济数据开始环比走软提醒仍然是弱复苏。然而与2011年不同，2012
年的市场上下的波动幅度有所加大，但美国在经济复苏的道路上领先全球的概念正在
为更多的市场参与者所接受。反观欧洲，年初则展现出更加令人担心的后危机问题，
更多的周边市场国家，包括较大的经济体西班牙也加入了要求欧盟救助的阵营。整个
二季度市场都在围绕希腊、法国、西班牙等国传出的坏消息盘整，兼之美国的经济数
据季度性环比显现疲态，一季度表现较好的成长股和行业回调较多，而代表美国本土
消费和房地产市场复苏的概念较为抗跌。希腊选举和债务问题谈判最终拖到了最后期
限，欧盟峰会在6月底终于又在问题解决方向上向前走了一步，宣布欧洲稳定机制可
以直接参与银行业的救助，推出经济刺激计划并将建立统一的银行业监管，引发了市
场的反弹。
下半年全球市场在二季度的盘整下跌基础上从7月份开始上演超跌反弹行情， 围绕
欧洲央行对问题国家的救助和美联储是否推出第三次量化宽松展开的一系列争论。欧
洲央行行长德拉吉首先表示将采取一切可能措施维护欧元的存续，引发市场跳升。随
后美国非农就业人口增加数和居高不下的失业率数字进一步推升美联储的量化宽松
预期。三季度市场的整体表现紧密围绕宽松预期的大主题，美国市场指数甚至在9月
份创出金融危机以来的新高。 但由于实体经济仍然疲弱， 领涨的板块为大宗商品石油、
金融及必须消费，代表经济周期的科技和可选消费等板块并没有从二季度的阴影中走
出来。
一如资本市场的预期，美联储推出第三次量化宽松并在年底前加码，防止了市场
对财政悬崖担忧的负面影响。美国本土经济继续表现出比较好的韧性，在货币政策的
帮助下，房地产销售和开工情况继续小幅复苏，成为全球为数不多的经济亮点，零售
消费在经历了二季度的回落也恢复到了景气分界点之上。欧洲虽然用强势姿态维护了
欧元市场，并推出了欧版量化宽松的无上限国债购买计划，但实体经济运行仍然处于
衰退期，只有德国经济表现得比较坚挺。
全球市场在四季度的主要关注点围绕美国大选与财政悬崖、中国领导人换届的事
件，整体上说民主党的再次当选和中国新领导人的改革信息表态对市场维持信心有正
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 16 页 共62页
面帮助。虽然年中发生了两次比较大的波动，但国际市场2012年最终在充裕的流动性
支持下收出上涨行情，并在最后时刻在资金流的带动下迅速推高了大中华地区的市场
情绪。
本基金全年保持了相对稳健的仓位配制，并在二、三季度间把握欧债危机引发的
欧美市场和国内经济下滑超预期引发的港股市场调整契机做了一定积极调整。虽然美
国科技和消费板块承受了一定调整压力但全年表现较好，由于经济仍然复苏乏力，能
源行业成为表现最差的板块。
基金组合在二季度市场调整后适当增加了美国和香港地区的配置，在三季度市场
反弹中取得了一定收益。四季度期间，随着美国大选后财政悬崖讨论，市场充分计入
了量化宽松的预期，考虑到美国实体经济的放缓，本基金在市场预期实现后选择了稳
健防御，对港股市场最后段的脉冲上涨参与力度略显不足。在行业板块的配置上，科
技、消费、医疗保健及香港市场板块对组合收益的贡献突出。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.881 元，本报告期份额净值增长率为
9.17%，同期业绩比较基准增长率为12.98%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年，全球经济仍然没有强势复苏的动力，美国虽然暂时避开了财政悬崖
对经济的杀伤，但在政府在一季度仍将围绕这一问题争论，影响实体经济的活力。在
这种情况下，宽松货币环境的保持仍然是经济持续复苏的必要条件，随着美国失业率
和房地产市场的进一步好转，美联储可能会尝试减少量化宽松的动作。
欧盟国家用货币宽松的方式暂时解决了债务国家的问题，欧洲央行对银行业的统
一监管也初步达成协议将由2014年开始实施。但在此之前，德法仍然就银行监管联盟
的事务有分歧和争议，德国即将来临的选举也将为欧洲一体化政策的演进带来以一些
变数。欧洲经济的基本面伤害在短期内难以复原，经济增长在2013年仍然将保持疲弱
的态势。
由于欧美等发达国家继续保持宽松的货币环境，亚太地区将继续存在资金流入的
情况。由于国内经济数据的企稳以及十八大召开后对进一步改革的肯定，香港出现了
资金流入的迹象，表现相比其它国际市场强。中国国内经济从四季度表现出来的企稳
回暖，以及政策改革推进的预期，将继续增强香港市场对国际资本的吸引力。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 17 页 共62页
本基金2013年将继续秉承控制仓位风险，以经济复苏的态势较好的美国和香港市
场为主要配置方向，执行稳健增值的投资策略。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利
益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的
合规性进行监督、检查，发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报
告报公司管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外
请律师、内部自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，
强化员工合规理念，深化员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以
及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与
流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关
的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险
点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司
公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公
司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核
部按照年初工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销
售、清算、登记注册、产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问
题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完
成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保障公司制度/流程的严肃性与执行力。
5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，
通过完善员工投资报备系统、 建设员工合规档案系统等， 提高员工行为合规管理水平，
督促员工自觉合规。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗
旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托
资产合规运作。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 18 页 共62页
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督
察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察
稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金
估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基
金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至2012年12月31日期末可供分配收益为-7,047,172.49元，其中：未分
配收益已实现部分为-7,047,172.49元，未分配收益未实现部分为192,338.99。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 19 页 共62页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛环球景气
行业大盘精选股票型证券投资基金 （以下称“本基金”） 的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数
据真实、准确和完整。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 20 页 共62页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2013)第 21330 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金的财务
报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、 2012 年度
的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的
责任段
编制和公允列报财务报表是 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基
金 的基金管理人 长盛基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实
现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则
要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务
报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报
表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰
当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
审计意见段
我们认为， 上述 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了长盛环球景
气行业大盘精选股票型证券投资基金
2012 年 12 月 31 日的财务状况以及
2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣 张晓艺
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国 · 上海市
审计报告日期 2013年 3月20 日
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 21 页 共62页
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资
产：
银行存款 7.4.7.1 14,165,384.44 16,387,068.93
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 35,667,205.60 38,764,186.69
其中：股票投资
35,667,205.60 37,227,612.39
基金投资
- 1,536,574.30
债券投资
--
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,323,080.34 -
应收利息 7.4.7.5 359.78 2,760.19
应收股利
7,621.17 30,385.90
应收申购款
534,004.38 139,916.03
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
51,697,655.71 55,324,317.74
负债和所有者权益
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负
债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
672,780.08 -
应付赎回款
52,898.45 34,691.74
应付管理人报酬
76,289.30 80,863.35
应付托管费
12,714.87 13,477.23
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 22 页 共62页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 320,135.26 330,108.10
负债合计
1,134,817.96 459,140.42
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 57,417,671.25 67,990,591.98
未分配利润 7.4.7.10 -6,854,833.50 -13,125,414.66
所有者权益合计
50,562,837.75 54,865,177.32
负债和所有者权益总计
51,697,655.71 55,324,317.74
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.881 元，基金份额总额
57,417,671.25份。
7.2 利润表
会计主体：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012年12月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011年12月 31 日
一、收入 6,215,730.10 -11,050,397.27
1.利息收入 23,253.00 38,005.20
其中：存款利息收入 7.4.7.11 23,253.00 38,005.20
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,161,054.45 -3,352,501.48
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,150,178.22 -4,024,250.35
基金投资收益 7.4.7.13 -622,776.10 -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 611,899.87 671,748.87
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） 7.4.7.17 7,431,140.37 -7,503,384.19
4.汇兑收益（损失以“-”填列）
-100,564.35 -283,318.41
5.其他收入（损失以“-”填列） 7.4.7.18 22,955.53 50,801.61
减：二、费用
1,541,949.79 1,947,846.78
1.管理人报酬
924,636.35 1,084,545.32
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 23 页 共62页
2.托管费
154,106.12 180,757.61
3.销售服务费
- -
4.交易费用 7.4.7.19 148,435.61 345,463.63
5.利息支出
- 1.46
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.20 314,771.71 337,078.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,673,780.31 -12,998,244.05
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
4,673,780.31 -12,998,244.05
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项
目
本期
2012 年1 月1 日
至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 67,990,591.98 -13,125,414.66 54,865,177.32
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 4,673,780.31 4,673,780.31
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-10,572,920.73 1,596,800.85 -8,976,119.88
其中：1.基金申购款 14,333,401.39 -2,064,168.67 12,269,232.72
2.基金赎回款 -24,906,322.12 3,660,969.52 -21,245,352.60
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基金净值） 57,417,671.25 -6,854,833.50 50,562,837.75
项
目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日
至 2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 75,304,253.96 5,700,512.37 81,004,766.33
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -12,998,244.05 -12,998,244.05
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-7,313,661.98 -2,143,316.00 -9,456,977.98
其中：1.基金申购款 36,629,599.41 -3,514,189.43 33,115,409.98
2.基金赎回款 -43,943,261.39 1,370,873.43 -42,572,387.96
四、本期向基金份额持有人分配利润 - -3,684,366.98 -3,684,366.98
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 24 页 共62页
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 67,990,591.98 -13,125,414.66 54,865,177.32
注：报表附注为本会计报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
周兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 25 页 共62页
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第 1501 号《关于核
准长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛环球景气行业大盘精选
股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 339,898,507.52 元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 122 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合
同》 于2010年5月26日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为340,041,384.63
份基金份额，其中认购资金利息折合 142,877.11 份基金份额。本基金的基金管理人
为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为
中国银行(香港)有限公司，境外投资顾问为高盛资产管理有限责任合伙。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》和《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围为在全球证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以及
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股票及其他权益类
证券投资占本基金基金资产的目标比例为 60%-95%，其中投资于业绩比较基准内 23
个全球发达地区市场大盘类上市公司股票的部分不低于本基金股票资产总额的 80%；
投资现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的
5%-40%。 本基金的业绩比较基准为： 摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap
Index)。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2013年3月20日批
准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 26 页 共62页
金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投
资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1、 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和其他各类应收款项
等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 27 页 共62页
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确
定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度
使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在
资产负债表中列示。
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7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税
后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日后一日的基金份额净值自动转为基金份
额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的
未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为
期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 29 页 共62页
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算
差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估
值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2、本基金的基
金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3、本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本期及上年度可比期间无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本期及上年度可比期间未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本期及上年度可比期间未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本期及上年度可比期间未发生会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关
境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 30 页 共62页
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
3、 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
活期存款 14,165,384.44 16,387,068.93
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 14,165,384.44 16,387,068.93
(a)银行存款中包括以下币种余额：
本期末
2012年12月 31 日
原币金额 汇率 折合人民币
港币 10,723,531.91 0.81085 8,695,175.85
美元 630,206.53 6.2855 3,961,163.14
人民币 1,480,085.01 1.0000 1,480,085.01
加拿大元 1,995.75 6.3184 12,609.95
英镑 737.25 10.1611 7,491.27
欧元 558.00 8.3176 4,641.22
瑞士法郎 614.25 6.86691 4,218.00
合计 14,165,384.44
上年度末
2011年12月 31 日
原币金额 汇率 折合人民币
人民币 11,179,368.99 1.0000 11,179,368.99
美元 805,260.86 6.3009 5,073,868.15
港币 140,720.13 0.8107 114,081.81
澳元 1,409.45 6.4080 9,031.78
英镑 528.25 9.7116 5,130.15
瑞士法郎 614.25 6.7054 4,118.80
欧元 180.00 8.1625 1,469.25
合计 16,387,068.93
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 30,411,554.13 35,667,205.60 5,255,651.47
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 30,411,554.13 35,667,205.60 5,255,651.47
项目
上年度末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 39,013,845.42 37,227,612.39 -1,786,233.03
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 1,925,830.17 1,536,574.30 -389,255.87
其他 - - -
合计 40,939,675.59 38,764,186.69 -2,175,488.90
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 32 页 共62页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
应收活期存款利息 359.78 2,559.87
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 200.32
其他 - -
合计 359.78 2,760.19
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本期末及上年度末无应付交易费用余额。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
应付赎回费 135.26 108.10
预提费用 320,000.00 330,000.00
合计 320,135.26 330,108.10
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 67,990,591.98 67,990,591.98
本期申购 14,333,401.39 14,333,401.39
本期赎回（以“-”号填列） -24,906,322.12 -24,906,322.12
本期末 57,417,671.25 57,417,671.25
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,239,140.88 -7,886,273.78 -13,125,414.66
本期利润 -2,757,360.06 7,431,140.37 4,673,780.31
本期基金份额交易产生的变动数 949,328.45 647,472.40 1,596,800.85
其中：基金申购款 -1,386,071.18 -678,097.49 -2,064,168.67
基金赎回款 2,335,399.63 1,325,569.89 3,660,969.52
本期已分配利润 - - -
本期末 -7,047,172.49 192,338.99 -6,854,833.50
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
活期存款利息收入 23,131.01 37,269.99
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 121.99 735.21
合计 23,253.00 38,005.20
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
卖出股票成交总额 59,522,114.25 136,858,580.79
减：卖出股票成本总额 60,672,292.47 140,882,831.14
买卖股票差价收入 -1,150,178.22 -4,024,250.35
7.4.7.13基金投资收益
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
卖出基金成交总额 4,164,864.55 -
减：卖出基金成本总额 4,787,640.65 -
基金投资收益 -622,776.10 -
7.4.7.14债券投资收益
本基金本期及上年度可比期间未取得债券投资收益。
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7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 611,899.87 671,748.87
基金投资产生的股利收益 - -
合计 611,899.87 671,748.87
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011年12月 31 日
1.交易性金融资产 7,431,140.37 -7,503,384.19
——股票投资 7,431,140.37 -7,114,128.32
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -389,255.87
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 7,431,140.37 -7,503,384.19
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
基金赎回费收入 22,955.53 50,801.61
合计 22,955.53 50,801.61
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
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7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
交易所市场交易费用 148,435.61 345,463.63
银行间市场交易费用 - -
合计 148,435.61 345,463.63
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
审计费用 40,000.00 60,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
银行汇划费用 2,239.68 4,094.19
账户维护费 2,532.03 2,984.57
合计 314,771.71 337,078.76
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（ “长盛基金公司” ） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人
高盛资产管理有限责任合伙 境外投资顾问
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司
(原:安徽省投资集团有限责任公司)
基金管理人的股东
国元证券经纪（香港）有限公司
（GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE （HONG KONG）
LIMITED）
基金管理人股东控制的公司
中银国际证券有限公司 基金托管人控制的公司
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 36 页 共62页
（BOCI SECURITIES LIMITED）
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 境外投资顾问控制的公司
注：1、根据长盛基金公司 2012年8月29日《关于公司股东名称变更及公司章程修
改的公告》 ，长盛基金公司的股东安徽省投资集团有限责任公司更名为安徽省投资集
团控股有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - -
国元证券经纪（香港）有限公司 - -
中银国际证券有限公司 - -
关联方名称
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 10,954,366.80 4.21%
国元证券经纪（香港）有限公司 5,374,993.23 2.06%
中银国际证券有限公司 - -
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本期未通过关联方交易单元发生权证交易。
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7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣
金总额
占期末应付佣金总
额的比例
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - - - -
国元证券经纪（香港）有限公司 - - - -
中银国际证券有限公司 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣
金总额
占期末应付佣金总
额的比例
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 15,254.72 6.88% - -
国元证券经纪（香港）有限公司 5,374.99 2.43% - -
中银国际证券有限公司 - - - -
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011年12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 924,636.35 1,084,545.32
其中：支付销售机构的客户维护费 293,939.05 335,976.57
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011年12月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 154,106.12 180,757.61
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 38 页 共62页
日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
基金合同生效日(2010 年 5 月 26
日)持有的基金份额
--
期初持有的基金份额 18,003,410.00 18,003,410.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 18,003,410.00 18,003,410.00
期末持有的基金份额占基金总份
额比例
31.36% 26.48%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 1,480,085.01 23,131.01
中银香港 12,685,299.43 -
合计 14,165,384.44 23,131.01
关联方
名称
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 11,179,368.99 37,269.99
中银香港 5,207,699.94 -
合计 16,387,068.93 37,269.99
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 39 页 共62页
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保
管。其中，中国银行保管部分的资金按适用利率或约定利率计息，中银香港保管部分
的资金不计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配事项。
7.4.12 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末及上年度末未因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
923 HK
FOOK WOO
GROUP
2011/11/28
公司内部整改
接受审计调查
1.11 未知 未知 200,000 245,037.99 222,172.90
合计
245,037.99 222,172.90
注：本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大
影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批
准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金主要投资于全球证券市场。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基
金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 40 页 共62页
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要
目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳
的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充
分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行，与该等银行存款相
关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交
收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估
来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2012年12月
31日，本基金未持有信用类债券(2011年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 41 页 共62页
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无
法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金投资于每只境外基金的比例不超过基金资
产净值的 20%。本基金所持所有证券和衍生工具均在境内外证券交易所上市或在场外
市场交易，因此均能及时变现。
于 2012 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为三
个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此
账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 42 页 共62页
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为
银行存款、结算备付金、债券投资等。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的
固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年12月31日
1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,480,085.01 - - 12,685,299.43 14,165,384.44
交易性金融资产 - - - 35,667,205.60 35,667,205.60
应收证券清算款 - - - 1,323,080.34 1,323,080.34
应收利息 - - - 359.78 359.78
应收股利 - - - 7,621.17 7,621.17
应收申购款 - - - 534,004.38 534,004.38
资产总计 1,480,085.01 - - 50,217,570.70 51,697,655.71
负债
应付证券清算款 - - - 672,780.08 672,780.08
应付赎回款 - - - 52,898.45 52,898.45
应付管理人报酬 - - - 76,289.30 76,289.30
应付托管费 - - - 12,714.87 12,714.87
其他负债 - - - 320,135.26 320,135.26
负债总计 --- 1,134,817.96 1,134,817.96
利率敏感度缺口 1,480,085.01 - - 49,082,752.74 50,562,837.75
上年度末
2011年12月31日
1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,179,368.99 - - 5,207,699.94 16,387,068.93
交易性金融资产 - - - 38,764,186.69 38,764,186.69
应收利息 - - - 2,760.19 2,760.19
应收股利 - - - 30,385.90 30,385.90
应收申购款 - - - 139,916.03 139,916.03
资产总计 11,179,368.99 - - 44,144,948.75 55,324,317.74
负债
应付赎回款 - - - 34,691.74 34,691.74
应付管理人报酬 - - - 80,863.35 80,863.35
应付托管费 - - - 13,477.23 13,477.23
其他负债 - - - 330,108.10 330,108.10
负债总计 --- 459,140.42 459,140.42
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 43 页 共62页
利率敏感度缺口 11,179,368.99 - - 43,685,808.33 54,865,177.32
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2012年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2011年12月31日：同)，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇
风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 44 页 共62页
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
项目
本期末
2012年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
英镑
折合人民币
欧元
折合人民币
加拿大元
折合人民币
瑞士法郎
折合人民币
澳元
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 3,961,163.14 8,695,175.85 7,491.27 4,641.22 12,609.95 4,218.00 - 12,685,299.43
交易性金融资产 25,910,179.26 8,685,455.45 - 554,883.73 516,687.16 - - 35,667,205.60
应收证券清算款 1,323,080.34 - - - - - - 1,323,080.34
应收股利 7,621.17 - - - - - - 7,621.17
资产合计 31,202,043.91 17,380,631.30 7,491.27 559,524.95 529,297.11 4,218.00 - 49,683,206.54
应付证券清算款 - 672,780.08 - - - - - 672,780.08
负债合计 - 672,780.08 - - - - - 672,780.08
资产负债表外汇风
险敞口净额
31,202,043.91 16,707,851.22 7,491.27 559,524.95 529,297.11 4,218.00 - 49,010,426.46
项目
上年度末
2011年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
英镑
折合人民币
欧元
折合人民币
加拿大元
折合人民币
瑞士法郎
折合人民币
澳元
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 5,073,868.15 114,081.81 5,130.15 1,469.25 - 4,118.80 9,031.78 5,207,699.94
交易性金融资产 24,323,351.67 9,489,235.40 862,390.08 1,804,467.55 626,878.43 828,293.44 829,570.12 38,764,186.69
应收股利 21,179.59 9,206.31 - - - - - 30,385.90
资产合计 29,418,399.41 9,612,523.52 867,520.23 1,805,936.80 626,878.43 832,412.24 838,601.90 44,002,272.53
资产负债表外汇风
险敞口净额
29,418,399.41 9,612,523.52 867,520.23 1,805,936.80 626,878.43 832,412.24 838,601.90 44,002,272.53
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 45 页 共 61 页
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
所有外币相对人民币升值5% 增加667,161.04 增加260,385.00
所有外币相对人民币贬值5% 减少667,161.04 减少260,385.00
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证
券交易所上市交易的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置
和战术性资产配置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经
济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态
调整。本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴市场两类，根据全球经济以及
区域化经济发展，结合全球范围的资本流动，确定两类市场具体的资产配置比例
并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴
市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区
域配置，在不同国家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配
置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，
基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投
资组合的投资风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和
其他权益类投资比例为基金资产的60%-95%， 货币市场工具及其他金融工具占基金
资产的 5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 46 页 共 61 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产－股票投资 35,667,205.60 70.54 37,227,612.39 67.85
衍生金融资产－基金投资 - - 1,536,574.30 2.80
其他 -- - -
合计 35,667,205.60 70.54 38,764,186.69 70.65
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币元)
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
1.业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5% 增加1,441,040.88 增加 1,765,660.35
2.业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5% 减少1,441,040.88 减少 1,765,660.35
注:上述其他价格敞口按发行方主要业务地分析如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 25,910,179.26 51.24
香港 8,685,455.45 17.18
法国 554,883.73 1.10
加拿大 516,687.16 1.02
合计 35,667,205.60 70.54
项目
上年度末
2011 年12月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 24,323,351.67 44.33
香港 9,489,235.40 17.30
德国 987,074.80 1.80
英国 862,390.08 1.57
澳大利亚 829,570.12 1.51
瑞士 828,293.44 1.51
法国 817,392.75 1.49
加拿大 626,878.43 1.14
合计 38,764,186.69 70.65
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 47 页 共 61 页
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其
账面价值与公允价值相差很小。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
②各层次金融工具公允价值
于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一
层级的余额为35,445,032.70元， 属于第二层级的余额为222,172.90,无属于第三
层级的余额。 (2011年12月31日： 第一层级38,764,186.69元， 无第二、 三层级)。
③公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活
跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票
公允价值应属第二层级还是第三层级。
④第三层次公允价值余额和本期变动金额。
无。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 48 页 共 61 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 35,667,205.60 68.99
其中：普通股 34,374,592.52 66.49
存托凭证 795,775.73 1.54
房地产信托凭证 496,837.35 0.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 14,165,384.44 27.40
8 其他各项资产 1,865,065.67 3.61
9 合计 51,697,655.71 100.00
8.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
美国 25,910,179.26 51.24
香港 8,685,455.45 17.18
法国 554,883.73 1.10
加拿大 516,687.16 1.02
8.3 报告期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
信息技术 8,649,174.45 17.11
金融 6,133,480.99 12.13
医疗 5,101,427.65 10.09
工业 4,989,768.51 9.87
能源 3,085,615.01 6.10
必需消费品 2,812,864.48 5.56
非必需消费品 2,679,856.49 5.30
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 49 页 共 61 页
公用事业 1,214,977.64 2.40
电信服务 554,883.73 1.10
材料 445,156.65 0.88
合计 35,667,205.60 70.54
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类
8.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称
（英文）
公司名
称
（中文）
证券
代码
所在证券
市场
所属国家
（地区）
数量
（股）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 APPLE INC - AAPL US
纳斯达克
证券交易所
美国 500 1,675,180.03 3.31
2 CHINA RES LAND 华润置地 1109 HK
香港
证券交易所
中国香港 70,000 1,197,625.45 2.37
3 PRICELINE.COM - PCLN US
纳斯达克
证券交易所
美国 300 1,171,365.78 2.32
4
VISA INC-CLASS A
SHA
- V US
纽约
证券交易所
美国 1,200 1,143,307.31 2.26
5 DANAHER CORP - DHR US
纽约
证券交易所
美国 3,000 1,054,078.35 2.08
6 MICROSOFT CORP - MSFT US
纳斯达克
证券交易所
美国 6,000 1,008,068.49 1.99
7 CHEVRON CORP - CVX US
纽约
证券交易所
美国 1,450 985,585.26 1.95
8 EBAY INC - EBAY US
纳斯达克
证券交易所
美国 3,000 962,058.63 1.90
9
GILEAD SCIENCES
INC
- GILD US
纳斯达克
证券交易所
美国 2,000 923,339.95 1.83
10
IND & COMM BK OF
CHI
工商银行 1398 HK
香港
证券交易所
中国香港 200,000 891,935.00 1.76
11
DISCOVER
FINANCIAL
SERVICES
- DFS US
纽约
证券交易所
美国 3,500 848,071.09 1.68
12
CAPITAL ONE
FINANCIA
- COF US
纽约
证券交易所
美国 2,300 837,473.73 1.66
13 TRIUMPH GROUP - TGI US
纽约
证券交易所
美国 2,000 820,886.30 1.62
14 QUALCOMM INC - QCOM US
纳斯达克
证券交易所
美国 2,000 779,653.42 1.54
15 CVS CAREMARK COR - CVS US
纽约
证券交易所
美国 2,500 759,759.81 1.50
16 CHINA STATE CONS 中国建筑 3311 HK 香港 中国香港 98,000 739,008.69 1.46
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 50 页 共 61 页
国际 证券交易所
17 MCKESSON CORP - MCK US
纽约
证券交易所
美国 1,200 731,330.50 1.45
18 BOEING CO - BA US
纽约
证券交易所
美国 1,500 710,512.92 1.41
19 KBR INC - KBR US
纽约
证券交易所
美国 3,700 695,829.99 1.38
20 POLY HONG KONG
保利置业
集团有限
公司
119 HK
香港
证券交易所
中国香港 140,000 687,925.14 1.36
21 COCA-COLA CO/THE - KO US
纽约
证券交易所
美国 3,000 683,548.13 1.35
22 GOOGLE INC - GOOG US
纳斯达克
证券交易所
美国 150 668,811.77 1.32
23 COVIDIEN PLC - COV US
纽约
证券交易所
美国 1,800 653,264.59 1.29
24 CHINA RES POWER 华润电力 836 HK
香港
证券交易所
中国香港 40,000 641,544.52 1.27
25
CHINA TAIPING
INSURA
中国太平 966 HK
香港
证券交易所
中国香港 50,000 636,517.25 1.26
26 PFIZER INC - PFE US
纽约
证券交易所
美国 4,000 630,561.36 1.25
27
TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯 700 HK
香港
证券交易所
中国香港 3,000 605,704.95 1.20
28 CHECK POINT SOFT - CHKP US
纳斯达克
证券交易所
美国 2,000 598,882.44 1.18
29 HUADIAN POWER-H 华电国际 1071 HK
香港
证券交易所
中国香港 260,000 573,433.12 1.13
30 SCHLUMBERGER LTD - SLB US
纽约
证券交易所
美国 1,300 566,178.98 1.12
31 AGILENT TECH INC - A US
纽约
证券交易所
美国 2,200 566,122.41 1.12
32
HUA HAN
BIO-PHARMACE
华瀚生物
制药
587 HK
香港
证券交易所
中国香港 296,800 560,738.45 1.11
33
FRANCE TELECOM
SA
- FTE FP
巴黎
证券交易所
法国 8,000 554,883.73 1.10
34 CHINA EVERBR INT
中国光大
国际
257 HK
香港
证券交易所
中国香港 170,000 540,350.44 1.07
35 WFC US - WFC US
纽约
证券交易所
美国 2,500 537,095.98 1.06
36 TJX COS INC - TJX US
纽约
证券交易所
美国 2,000 533,638.95 1.06
37 WUXI PHARMATECH - WX US 纽约 美国 5,300 524,682.11 1.04
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 51 页 共 61 页
INC- 证券交易所
38
SUNCOR ENERGY
INC
- SU CN
多仑多
证券交易所
加拿大 2,500 516,687.16 1.02
39 ANADARKO PETROLE - APC US
纽约
证券交易所
美国 1,100 513,783.06 1.02
40 UNITEDHEALTH GRP - UNH US
纽约
证券交易所
美国 1,500 511,388.28 1.01
41 NOBLE CORP - NE US
纽约
证券交易所
美国 2,300 503,380.55 1.00
42
SIMON PROPERTY
GROUP
- SPG US
纽约
证券交易所
美国 500 496,837.35 0.98
43 BED BATH &BEYOND - BBBY US
纳斯达克
证券交易所
美国 1,400 491,991.23 0.97
44 EMC CORP/MASS - EMC US
纽约
证券交易所
美国 3,000 477,069.45 0.94
45 SKYWORKS SOLUTIO - SWKS US
纳斯达克
证券交易所
美国 3,600 459,344.34 0.91
46 ZIJIN MINING-H 紫金矿业 2899 HK
香港
证券交易所
中国香港 180,000 445,156.65 0.88
47 LORILLARD INC - LO US
纽约
证券交易所
美国 600 439,997.57 0.87
48
VINDA
INTERNATIONAL
维达纸业 3331 HK
香港
证券交易所
中国香港 50,000 429,750.50 0.85
49 COACH INC - COH US
纽约
证券交易所
美国 1,000 348,908.11 0.69
50 KROGER CO - KR US
纽约
证券交易所
美国 2,000 327,097.42 0.65
51 AUTONAVI HOL-ADR - AMAP US
纳斯达克
证券交易所
美国 3,800 271,093.62 0.54
52 FOOK WOO GROUP 福和国际 923 HK
香港
证券交易所
中国香港 200,000 222,172.90 0.44
53 DONGJIANG ENVI-H 东江环保 895 HK
香港
证券交易所
中国香港 8,000 206,928.92 0.41
54 CHINA MODERN DAI 现代牧业 1117 HK
香港
证券交易所
中国香港 100,000 172,711.05 0.34
55 SPRINGLAND INTER
华地国际
控股
1700 HK
香港
证券交易所
中国香港 40,000 133,952.42 0.26
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 52 页 共 61 页
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 WEICHAI POWER-H 2338 HK 1,707,680.47 3.11
2 COCA-COLA CO/THE KO US 1,327,798.99 2.42
3 ANADARKO PETROLE APC US 1,269,375.12 2.31
4 IND & COMM BK-H 1398 HK 1,220,479.06 2.22
5 BAIDU INC-SP ADR BIDU US 1,186,235.06 2.16
6 CHINA MINSHENG-H 1988 HK 1,163,058.60 2.12
7 POLY PROPERTY 119 HK 1,087,987.38 1.98
8 CHINA RES LAND 1109 HK 1,063,421.12 1.94
9 PING AN INSURA-H 2318 HK 987,349.10 1.80
10 POTASH CORP SAS POT US 913,820.21 1.67
11 CHINA TAIPING IN 966 HK 877,069.10 1.60
12 NEW CHINA LIFE-H 1336 HK 846,325.40 1.54
13 TRIUMPH GROUP TGI US 812,911.93 1.48
14 CAPITAL ONE FINA COF US 749,349.68 1.37
15 ZHAOJIN MINING-H 1818 HK 740,028.04 1.35
16 KBR INC KBR US 736,827.54 1.34
17 KRAFT FOODS INC KFT US 724,998.89 1.32
18 CVS CAREMARK COR CVS US 719,279.73 1.31
19 CHECK POINT SOFT CHKP US 696,770.93 1.27
20 SANDS CHINA LTD 1928 HK 695,017.38 1.27
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 CHINA MINSHENG-H 1988 HK 1,621,044.89 2.95
2 WEICHAI POWER-H 2338 HK 1,525,618.68 2.78
3 POTASH CORP SAS POT US 1,464,077.69 2.67
4 KUNLUN ENERGY CO 135 HK 1,258,033.38 2.29
5 SIMON PROPERTY SPG US 1,170,663.08 2.13
6 IND & COMM BK-H 1398 HK 1,157,496.19 2.11
7 BAIDU INC-SP ADR BIDU US 1,084,116.43 1.98
8 CHINA PACIFIC-H 2601 HK 1,074,157.25 1.96
9 ZHAOJIN MINING-H 1818 HK 1,023,926.70 1.87
10 SANY HEAVY EQUIP 631 HK 1,016,634.97 1.85
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 53 页 共 61 页
11 APACHE CORP APA US 980,328.96 1.79
12 SHANGHAI ELECT-H 2727 HK 977,629.71 1.78
13 PING AN INSURA-H 2318 HK 935,020.62 1.70
14 LONGFOR PROPERTI 960 HK 898,200.14 1.64
15 CIE FINANCI-BR A CFR VX 836,929.72 1.53
16 PHILIP MORRIS IN PM US 830,992.66 1.51
17 APPLE INC AAPL US 812,752.83 1.48
18 ARM HOLDINGS ARM LN 810,282.89 1.48
19 PROCTER & GAMBLE PG US 797,452.79 1.45
20 BOMBARDIER INC-B BBD/B CN 794,296.20 1.45
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 52,070,004.53
卖出收入（成交）总额 59,522,114.25
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资
明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生产品投
资明细
本基金本期末未持有金融衍生产品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 54 页 共 61 页
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2声明基金投资的前十只股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,323,080.34
3 应收股利 7,621.17
4 应收利息 359.78
5 应收申购款 534,004.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,865,065.67
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 55 页 共 61 页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例（%）
持有
份额
占总份额
比例（%）
6,713 8,553.21 18,369,179.44 31.99 39,048,491.81 68.01
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
457,874.02 0.80
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为10万份至50万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 5 月26 日）基金份额总额 340,041,384.63
本报告期期初基金份额总额 67,990,591.98
本报告期基金总申购份额 14,333,401.39
减：本报告期基金总赎回份额 24,906,322.12
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 57,417,671.25
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 56 页 共 61 页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于2012年8月16日发布关于公司高级管理人员变动的公告， 朱剑
彪因个人原因辞职，经董事会决议解聘其公司副总经理职务，并已按规定向中国证监
会和北京证监局报告。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013年3月17日， 根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公
司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。
11.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，本报告期内本基金未
更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬46,000.00元，该审计
机构已提供审计服务的连续年限为3年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 57 页 共 61 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣
金
备
注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
MERRILL LYNCH
1 70,388,142.66 59.34% 41,825.56 46.44% -
CHINA MERCHANTS SECURITIES
(HK) CO.LTD.
1 48,230,222.02 40.66% 48,230.23 53.56% -
CLSA LTD.
1 - - - - -
SHENYIN WANGUO SECURITIES
(HK) LTD
1 - - - - -
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1 - - - - -
KIM ENG SECURITIES
(HONG KONG) LTD
1 - - - - -
CITIC SECURITIES BROKERAGE
(HK) LTD.
1 - - - - -
GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE
(HONG KONG) LTD.
1 - - - - -
YUANTA SECURITIES
(HONG KONG) COMPANY LTD.
1 - - - - -
CCB INTERNATIONAL SECURITES LTD.
1 - - - - -
TAIFOOK SECURIIES COMPANY LTD.
1 - - - - -
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
(HONG KONG) BRANCH
1 - - - - -
NOMURA INTERNATIONAL PLC
1 - - - - -
BOCI INTERNATIONAL LTD.
1 - - - - -
UBS SECURITIES ASIA LTD.
1 - - - - -
PHILLIP SECURITIES
(HONG KONG)COMPANY LTD.
1 - - - - -
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC
1 - - - - -
KGI ASIA LTD.
1 - - - - -
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
于本报告期本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 58 页 共 61 页
注：1、本公司选择境外交易券商的标准
（1）在评估交易券商的过程中应当考虑以下方面，包括但不限于：财务状况，
例如股本金、净资产、总资产等；国际评级机构例如标普、穆迪等发布的信用评级；
（2）前台业务评估，包括交易执行、客户服务、交易价格、交易量、投资研究、
市场信息等；
（3）后台业务评估，包括交易确认的及时性与准确性，交割的质量、信息反馈
的质量评估；
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到所在国家/地区证券监管
机构处罚；
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）针对新交易券商机构，一律先由投资部门根据试用期评价结果提请公司领
导核准后完成开户并列入常用券商机构列表；
（4）常用券商机构定期由基金经理、研究员、交易员、运营及清算人员根据券
商研究服务品质、交易执行能力进行评分进行综合评价；
（5）本公司每半年对开户券商机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本
公司认为开户券商的服务不能满足要求，或开户券商违规受到相关市场有关部门的处
罚，予以停用该券商的服务并终止开户协议。
3、基金租用证券公司交易单元变更情况
（1）本基金报告期内新增租用交易单元：无
（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。
11.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 59 页 共 61 页
的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加中国工商银行定投申购优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
及本公司网站
2012-12-28
2
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
同上 2012-12-26
3
关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资
基金节假日暂停申购和赎回业务的公告
同上 2012-12-25
4
关于旗下部分基金参加中国银行网银、手机银行基
金申购及基金定投业务费率优惠活动的公告
同上 2012-12-01
5
关于增加山西证券为旗下开放式基金代销机构并
推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-11-16
6
关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资
基金节假日暂停申购和赎回业务的公告
同上 2012-11-01
7
关于长盛环球景气行业大盘精选股票型基金暂停
申购和赎回业务的公告
同上 2012-10-31
8
关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资
基金暂停申购和赎回业务的公告
同上 2012-10-30
9
关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基
金申购费率优惠活动的公告、关于长盛环球景气行
业大盘精选股票型证券投资基金节假日暂停申购
和赎回业务的公告
同上 2012-10-08
10
关于增加华融证券为旗下开放式基金代销机构并
推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告
同上 2012-09-25
11
关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资
基金节假日暂停申购和赎回业务的公告
同上 2012-09-03
12 关于公司股东名称变更及公司章程修改的公告 同上 2012-08-29
13
关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资
基金节假日暂停申购和赎回业务的公告
同上 2012-08-27
14
长盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告
同上 2012-08-16
15
关于增加华鑫证券为旗下开放式基金代销机构并
推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-08-15
16
关于增加江海证券为旗下部分开放式基金代销机
构并推出网上交易申购费率优惠及定期定额投资
业务的公告
同上 2012-07-23
17
关于新增好买基金为旗下部分开放式基金代销机
构的公告
同上 2012-07-13
18
关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资
基金节假日暂停申购和赎回业务的公告
同上 2012-07-02
19 关于旗下部分基金参加中国银行手机银行基金申 同上 2012-07-02
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 60 页 共 61 页
购费率优惠活动的公告
20
关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构并
推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-07-02
21
关于增加国金证券为旗下开放式基金代销机构的
公告
同上 2012-06-29
22
关于增加中国国际金融有限公司为旗下部分开放
式基金代销机构的公告
同上 2012-06-29
23
长盛基金管理有限公司关于增加众禄基金为旗下
部分基金代销机构并推出定期定额投资业务及费
率优惠活动的公告
同上 2012-06-29
24
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
同上 2012-06-13
25
长盛基金管理有限公司关于增加诺亚正行为旗下
部分基金代销机构并推出定期定额投资业务的公
告
同上 2012-06-12
26
关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资
基金节假日暂停申购和赎回业务的公告
同上 2012-06-11
27
关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资
基金节假日暂停申购和赎回业务的公告
同上 2012-06-04
28
关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基
金申购费率优惠活动的公告
同上 2012-05-07
29
关于增加红塔证券为旗下部分开放式基金代销机
构并推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-04-28
30
关于旗下部分开放式基金参与申银万国证券申购
费率优惠及定期定额投资业务的公告
同上 2012-04-20
31
长盛基金管理有限公司上海分公司注册地址及负
责人变更的公告
同上 2012-04-17
32
关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资
基金节假日暂停申购和赎回业务的公告
同上 2012-04-06
33
关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资
基金节假日暂停申购和赎回业务的公告
同上 2012-02-20
34
关于旗下部分开放式基金增加代销机构并推出定
期定额投资业务的公告
同上 2012-02-14
35
关于增加五矿证券为旗下部分开放式基金代销机
构并推出网上申购费率优惠活动的公告
同上 2012-02-01
36
关于增加民生证券为旗下部分开放式基金代销机
构并推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-02-01
37
关于长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资
基金节假日暂停申购和赎回业务的公告
同上 2012-01-16
38
关于增加信达证券为旗下部分开放式基金代销机
构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公
告
同上 2012-01-16
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2012年年度报告 第 61 页 共 61 页
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费
查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复
印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
