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大成货币A(090005)

大成货币:2012年年度报告摘要查看PDF公告

大成货币市场证券投资基金 
2012 年 年 度报 告 摘要 
2012 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2013 年 3 月 26 日
































大成货 币市场证券投资基金 2012 年年 度报告摘要 第 1 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年03 月22 日复 核了 本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告中财务 资料已经 审 计。 安永华明 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)为本基 金出具了无保 留 意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
































大成货 币市场证券投资基金 2012 年年 度报告摘要 第 2 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成货 币 基金主 代码 090005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 23,659,528,685.68 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 大成货 币A 大成货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 090005 091005 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 5,122,121,194.11 份 18,537,407,491.57 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。 投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种选 择三个 层次 进行 投资 管 理,以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种; 预期 收益 和 风险都 低于 债券 基金 、混 合基金 、股 票基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 杜鹏 石立平 联系电 话 0755-83183388 010 -63639161 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服 务电话


4008885558 95595 传真 0755-83199588 010 -63639132 2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年 度报 告报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银 行 大厦32 层大成 基金 管理 有限 公司 北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号 光大 大厦 中国光 大银 行投 资与 托管 业务部 §3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额 单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 2012 年 2011 年 2010 年
































大成货 币市场证券投资基金 2012 年年 度报告摘要 第 3 页


数据和指标 大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B 本期已实现 收益 28,439,582.86 82,030,725.78 26,959,582.86 36,083,136.05 7,364,720.37 33,095,455.54 本期利润 28,439,582.86 82,030,725.78 26,959,582.86 36,083,136.05 7,364,720.37 33,095,455.54 本期净值收 益率 3.7661% 4.0149% 3.5069% 3.7550% 1.8066% 2.0525% 3.1.2 期末 数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 期末基金资 产净值 5,122,121,194.11 18,537,407,491.57 1,653,457,848.31 7,291,924,293.30 435,465,622.13 1,217,356,144.60 期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注:1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 , 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 , 为 投 资人每 日计 算收 益并 分配, 每月 集中 支付 收益 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额净值 收益 率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 大成货 币A 阶段 份额净 值 收益率① 份额净 值 收益率标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.8771% 0.0016% 0.0880% 0.0000% 0.7891% 0.0016% 过去六 个月 1.6940% 0.0024% 0.1766% 0.0000% 1.5174% 0.0024% 过去一 年 3.7661% 0.0032% 0.4190% 0.0002% 3.3471% 0.0030% 过去三 年 9.3455% 0.0045% 1.2487% 0.0002% 8.0968% 0.0043% 过去五 年 14.9205% 0.0072% 3.6213% 0.0027% 11.2992% 0.0045% 自基金 合同 生效起 至今 22.3099% 0.0066% 9.3317% 0.0031% 12.9782% 0.0035% 大成货 币B 阶段 份额净 值 收益率① 份额净 值 收益率标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9367% 0.0016% 0.0880% 0.0000% 0.8487% 0.0016% 过去六 个月 1.8155% 0.0024% 0.1766% 0.0000% 1.6389% 0.0024% 过去一 年 4.0149% 0.0032% 0.4190% 0.0002% 3.5959% 0.0030% 过去三 年 10.1357% 0.0045% 1.2487% 0.0002% 8.8870% 0.0043% 过去五 年 16.3070% 0.0072% 3.6213% 0.0027% 12.6857% 0.0045% 自基金 合同 生效起 至今 24.5602% 0.0066% 9.3317% 0.0031% 15.2285% 0.0035%
































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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 0% 5% 10% 15% 20% 25% 05-06-03 06-12-08 08-06-13 09-12-18 11-06-24 12-12-28 大成货币A 业绩比较基准 0% 6% 12% 18% 24% 30% 05-06-03 06-12-08 08-06-13 09-12-18 11-06-24 12-12-28 大成货币B 业绩比较基准 注:1 、 依 据本 基金 合同 规 定, 本基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 , 不 得超 过基 金 资产净 值 的10% ; 存 放在 具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款, 不得 超过 基 金资产 净值 的 30% ; 存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 , 不得 超过 基金 资产 净值 的5% ; 除 发生 巨额 赎 回的情形外, 基 金 的投 资 组合 中 债 券 正 回 购 的资 金 余额 在 每 个 交 易 日 均不 得 超过 基 金 资 产 净 值的 20% 。因发生 巨额赎回 致使 货币市场基金 债券正回 购 的 资金余额超 过基金资 产 净值 20% 的, 基金管 理人应 当 在 5 个 交易 日内 进行调 整; 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天 的浮动利率债 券的摊余 成 本总计不得超 过当日基 金 资产净值的 20%;投 资组 合的平均剩余 期限在 每个交 易日 不得 超过 180 天。本 基金 在 3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ,基 金投 资组合 比例 已达 到 本 基金合 同的 相关 规定 要求 。 2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 , 并经 中 国证监 会同 意, 自2008 年6 月1 日起 , 本 基金 业绩 比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利率 ”





























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变更为 “税后 活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 (基 金合同 生效 日) 至 2008 年 5 月 31 日 为原 业绩 比较 基准( 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 )的 走势 图,2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。 3.2.3


过去五年基金每年净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 0.00% 0.80% 1.60% 2.40% 3.20% 4.00% 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 大成货币A 业绩比较基准 0.00% 0.80% 1.60% 2.40% 3.20% 4.00% 4.80% 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 大成货币B 业绩比较基准 3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 单位: 人民 币元 大成货 币 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2012


28,310,137.19


-


129,445.67


28,439,582.86


2011


26,518,792.74


-


440,790.12


26,959,582.86


2010





7,397,553.39


-





-32,833.02


7,364,720.37


合计


62,226,483.32




















-











537,402.77


62,763,886.09


大成货 币 B 年度 已按 再 投资 形式 直接通 过应 付 应付利 润 年度利 润 备注
































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转实收 基金 赎回款 转出 金额 本年变 动 分配合计 2012





81,910,189.70


-





120,536.08


82,030,725.78


2011





33,994,882.45


-


2,088,253.60


36,083,136.05


2010





33,480,937.30


-





-385,481.76


33,095,455.54


合计


149,386,009.45




















-








1,823,307.92


151,209,317.37


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有 限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至2012 年12 月 31 日,本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 :景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金,2 只ETF 及2 只ETF 联 接基 金: 深证 成长40ETF 、 大成 深证成 长 40ETF 联接 基金 、 中 证500 沪市 ETF 及大成 中 证 500 沪市 ETF 联接基 金,1 只 创新 型基 金:大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金,1 只 QDII 基 金: 大成 标普 500 等权重 指数 基金 及 25 只 开 放式证 券投 资基 金: 大成 价值增 长证 券投 资 基金、大成债 券投资基 金 、大成蓝筹稳 健证券投 资 基金、大成精 选增值混 合 型证券投资 基金、大 成货币 市场 证券 投资 基金 、 大成 沪深300 指数 证券 投资基 金、 大成 财富 管理2020 生 命周 期证 券投 资基金 、 大成 积极 成长 股 票型证 券投 资基 金 、 大 成 创新成 长混 合型 证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景 阳 领先股票型证 券投资基 金 、大成强化收 益债券型 证 券投资基金、 大成策略 回 报股票型证 券投资基 金、大成行业 轮动股票 型 证券投资基金 、大成中 证 红利指数证券 投资基金 、 大成核心双 动力股票 型证券投资基 金、大成 保 本混合型证券 投资基金 、 大成内需增长 股票型证 券 投资基金、 大成中证 内地消费主题 指数证券 投 资基金、大成 可转债增 强 债券型证券投 资基金、 大 成新锐 产业 股票型证 券投资基金、 大成景恒 保 本混合型证券 投资基金 、 大成优选股票 型证券投 资 基金(LOF ) 、大成现 金增利 货币 市场 基金 、大 成月添 利理 财债 券型 证券 投资基 金、 大成 理 财21 天 债券型 发起 式基 金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期
































大成货 币市场证券投资基金 2012 年年 度报告摘要 第 7 页


王立女 士 本基金 基金经 理 2007 年 1 月12 日 - 11 年 经济学 硕士 。 曾 任职 于申 银万国 证 券股份 有限 公司 、 南 京市 商业银 行 资金营 运中 心。 2005 年 4 月加入 大 成基金 管理 有限 公司 , 曾 任大成货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助 理 。2007 年 1 月 12 日起 担任 大成 货币市 场 证券投 资基 金基 金经 理。2009 年5 月 23 日起 兼任 大成 债券 投资基 金 基金经 理。 2012 年 11 月 20 日起 任 大 成 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经理。 2013 年2 月1 日起 兼任大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理 。 具 有基 金从 业 资格 。 国 籍:中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 3、 本 基金 于 2013 年 3 月 7 日 起增 聘 李 达夫 先生 为 本基金 基金 经理 ,该 事项 已按规 定在 中国 证券 业协会 办理 变更 手续 ,报 中国证 券监 督管 理委 员会 深圳监 管局 备案 ,并 按规 定进行 公开 披露 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 货币市场证 券投 资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定, 在 基金管理运作 中,大成 货 币市场证券 投资基金 的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规 则和基金合同 等规定, 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为,没有 运用基金 财 产进行内幕 交易和操 纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易,整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取 信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ,承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理 和运用基金财 产,在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ,努力为 基 金份额持有 人谋求最 大利益 。
































大成货 币市场证券投资基金 2012 年年 度报告摘要 第 8 页


4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 资产管理 人 制订了《大成 基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 资 产管 理 人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定, 参与股票 、 债券的一级 市 场申购、 二 级市场交易 等投资管 理活动,内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各 个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ,投资部 门 负责投资决策 ,交易管 理 部负责实施 交易并实 时监控,监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核,风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理 性分析 ,通 过多 部门 的协 作互控 ,保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。 基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个 季度 的 日内、3 日内 及 5 日 内股 票及债 券交 易同 向交易价差分 析及相应 交 易情形的分析 结果表明 : 债券交易同向 交易频率 较 低;股票同 向交易溢 价率较大主要 来源于市 场 因素(如个股 当日价格 振 幅较高)及组 合经理交 易 时机选择, 即投资组 合成交时间不 一致以及 成 交价格的日内 较大变动 导 致个别些组合 间的成交 价 格差异较大 ,但参与 交易所公开竞 价同日同 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过该 股当日成 交 量 10%。结 合交易 价 差分布 统计 分析 和潜 在利 益输送 金额 统计 结果 表明 投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 2012 年基 金管 理人 旗下 主 动投资 组合 间股 票交 易存 在 6 笔 同日 反向 交易 , 原 因是投 资组 合投 资策略需要, 且参与交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 均 不超过该股 当日成交 量5% 。 主 动型 投资 组合与 指数型 投资 组合 之间 或指 数型投 资组 合之 间存 在股 票同日 反向 交易 , 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 股当 日成 交 量5% 的情 况 有 9 次 , 原 因是指 数型 投资 组合 投资 策略需 要。 投资 组合 间债 券交易 存 在 4 笔 同日 反向 交易, 原因 是投 资 组 合投资策略需 要,且参 与 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过 该股当日 成交 量5% 。 投 资组 合间相 邻交易 日反 向交 易的 市场 成交比 例、 成交 均价 等交 易结果 数据 表明 该 类 交易不 对市 场产 生重 大影 响,无 异常 。
































大成货 币市场证券投资基金 2012 年年 度报告摘要 第 9 页


4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2012 年随 着通 货膨 胀的 逐 级回落 , 货 币政 策逐 步走 向宽松 , 央 行在 上半 年两 次降低 存款 准备 金率, 两次 降低 基准 利率 , 资金 利率 有明 显下 降, 银行7 天回 购利 率均 值由 年初 的4% 以上 回落 至 3%附近 ,3 个月Shibor 利 率下 行 150 个基 点, 高评 级短融 收益 率下 行 150-200 个基 点, 中低 评级 短融下 行 250-300 个 基点 。下半 年, 央行 对流 动性 的调控 方式 发生 转变 ,以 逆回购 为主 的价 格 型 政策手 段取 代了 过往 以准 备 金政 策为 主的 数量 型手 段,7 天回 购利 率维 持在3%-3.5% 的区 间, 其它 主要货 币市 场利 率也 筑底 回升,3 个月 shibor 利率 回升 20 个 基点 , 各 评级 短 融回 升70-100 个基 点。 2012 年本 基金 在投 资管 理 过程中 继续 贯彻 稳健 操作 的原则 , 高 度重 视组 合的 流动性 管理 和安 全性管理。具 体来说, 本 基金对基金份 额持有人 结 构分析、未来 投资期内 持 有人申购赎 回带来的 基金流动性变 化预测以 及 货币市场利率 判断的基 础 上,辅以情景 分析等技 术 和数量手段 进行资产 配置决策。针 对货币市 场 资金面的波动 情况,灵 活 调节各类资产 投资比例 以 及投资期限 ,做好流 动性管 理,同 时进行主 动 和积极的收益 管理。本 基 金着眼于货币 基金流动 性 管理的本义 ,在投资 管理过程中始 终贯彻稳 健 操作的原则, 合理安排 投 资组合和期限 结构,在 保 证流动性的 前提下通 过积极 主动 管理 提高 组合 投资收 益。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 3.7661%,B 类 净 值收益 率 4.0149%, 期间 业 绩比较 基准 收 益率 为0.4190% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望2013 年, 经济 弱复 苏 可期, 货币 政策 重在 保持 货币环 境的 稳定 , 大 幅放 松的可 能性 不大 。 从影响 超储 率的 几个 主要 因素看 ,2013 年 全年 央票 到期量 为 10340 亿 ,略 高 于 2012 年 。财 政赤 字规模 相比 2012 年 有望 小 幅扩大 ,财 政存 款的 总投 放量也 相应 高于 2012 年 。 资金面 的不 确定 性 主要来 自于 外汇 占款 的变 化, 2012 年外 汇占 款仅 增 加不 到 5000 亿 , 较2011 年 减少80% 。 预 计2013 年外汇占款将 出现恢复 性 增长,但国际 资本流动 的 变化将对外汇 占款的分 布 产生较大影 响。预计 回购利 率全 年均 值可 能略 低于 2012 年, 央行 创新 工 具的使 用将 有助 于烫 平资 金面的 波动 。 央 票全 部到期将使短 期利率品 种 的供给极度稀 缺,作为 替 代品种的短期 金融债收 益 率预计有较 大下行空 间。 信 用债 风险 溢价 的回 落将使 短融 等品 种难 以 在2013 年再 获得 超额 收益, 但国开 行发 行机 制的





























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创新可 能提 高浮 息债 的流 动性并 带来 交易 型机 会。 本基金 在2013 年将 密切 关 注金融 市场 的变 化, 在稳 健操作 的原 则下 , 高 度重 视组合 的流 动性 管理和 安全 性管 理。 基于 市场基 本面 和资 金面 以及 投资人 结构 变化 的判 断, 本基 金 2013 年 将继 续 保持投资组合 的高流动 性 ,严格控制利 率风险和 流 动性风险。在 具体投资 品 种上,本基 金投资将 以金融债、短 期融资券 和 浮动利率债券 为主,同 时 继续充分利用 市场机会 进 行利差套利 。我们将 始终把确保基 金资产的 安 全性和基金收 益的稳定 性 放在 首位,在 严格控制 流 动性风险的 基础上, 坚持规 范运 作、 审慎 投资 的原则 为基 金份 额持 有人 争取长 期稳 定的 投资 回报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的 相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历, 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。 股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 , 评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化 或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 , 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的 投资品种;提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价 与计量;定期 对估值政 策 和程序进行评 价,以保 证 其持续适用; 基金运营 部 负责日常的 基金资产 的估值业务, 执行基金 估 值政策,并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项;监 察 稽核部负责 审核估值 政策和程序的 一致性, 监 督估值委员会 工作 流程 中 的风险控制, 并负责估 值 调整事项的 信息披露 工作。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突 , 截止报告 期 末未与外部估 值 定价服 务机 构签 约。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。 据 本基金基 金 合同中收益分 配





























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有关原则的规 定:本基 金 根据每日基金 收益公告 , 以每万份基金 份额收益 为 基准,为投 资人每日 计算收益并分配,按日结转份额,每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润 110,470,308.64 元 ,报 告 期内已 分配 利 润 110,470,308.64 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 2012年 度, 中国 光大 银行 股份有 限公 司 在 大成 货币 市场 证 券投 资 基 金托 管过 程中, 严格 遵守 了《证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 及其 他法律 法规 、相 关实 施准 则、基 金合 同、 托管 协议 等的规 定, 依法 安全 保管 了基金 的全 部资 产, 对大成 货币 市场 证券 投资 基金的 投资 运作 进行 了全 面的会 计核 算和 应有 的监 督, 对 发现 的问 题 及 时提出 了意 见和 建议 。同 时,按 规定 如实 、独 立地 向监管 机构 提交 了本 基金 运作情 况报 告, 没有 发生任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责地 履行 了作 为基金 托管 人所 应尽 的义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计 算、利润分配等情 况的 说明 2012 年度 , 中 国光 大银 行 股份有 限公 司 依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》 及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议 等的规定,对 基金管理 人 —— 大成基金 管理有限 公 司的投资运作 、信息披 露 等行为进行 了复核、 监督,未发现 基金管理 人 在投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的 计算、基 金费用开支等 方面存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为。该基金 在运作中 遵 守了有关法 律法规的 要求,各重要 方面的运 作 也能够严格按 照基金合 同 的规定进行。 该基金在 运 作中遵守了 《证券投 资基金法》等 有关法律 法 规的要求;各 重要方面 由 投资管理人依 据基金合 同 及实际运作 情况进行 处理。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 中国光大银行 股份有限 公 司 依法对基金 管理人——大成基金管理 有限公司 编 制的“大成货 币 市场证 券投 资基 金2012 年 年度报 告 ” 进 行了 复核 , 报告中 相关 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情 况、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。 §6 审计报告 本基 金2012 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计 师签字出具了 标准 无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容,应 阅读年度 报告正 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2012 年 12 月 31 日
































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单位: 人民 币元 资 产 本期末 2012 年 12 月31 日 上年度末 2011 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 15,973,744,338.96 6,803,924,593.63 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 1,920,016,337.67 629,990,542.75 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 1,920,016,337.67 629,990,542.75 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 6,224,480,968.98 1,205,733,848.60 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 51,688,727.55 12,531,984.56 应收股 利 - - 应收申 购款 1,168,133.44 298,220,879.38 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 24,171,098,506.60 8,950,401,848.92 负债和所有者权益 本期末 2012 年 12 月31 日 上年度末 2011 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 303,799,648.10 - 应付证 券清 算款 200,000,000.00 - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 2,220,022.10 561,185.50 应付托 管费 672,733.98 170,056.22 应付销 售服 务费 502,095.43 126,285.71 应付交 易费 用 74,489.62 13,557.83 应交税 费 1,033,100.00 1,033,100.00 应付利 息 32,127.89 - 应付利 润 2,930,403.80 2,680,422.05 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 305,200.00


435,100.00 负债合 计 511,569,820.92 5,019,707.31 所有者权益:


实收基 金 23,659,528,685.68 8,945,382,141.61 未分配 利润 - -
































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所有者 权益 合计 23,659,528,685.68 8,945,382,141.61 负债和 所有 者权 益总 计 24,171,098,506.60 8,950,401,848.92


注 : 报 告 截 止 日 2012 年 12 月 31 日, A 级 基 金 份额净值 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 5,122,121,194.11 份;B 级基金 份额 净值 1.0000 元 , 基 金份 额总 额 18,537,407,491.57 份。 基金 份额总 额23,659,528,685.68 份。 7.2 利润表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年 12 月 31 日 一、收入 130,264,198.36 75,507,813.95 1.利息 收入 126,254,490.92 73,721,661.58 其中: 存款 利息 收入 81,176,749.71 32,369,244.43 债券利 息收 入 29,868,475.48 27,422,983.30 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 15,209,265.73 13,929,433.85 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 4,009,707.44 1,736,152.37 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 4,009,707.44 1,736,152.37 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填 列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) - 50,000.00 减:二、费用 19,793,889.72 12,465,095.04 1.管 理人 报酬 9,262,016.43 6,051,008.49 2.托 管费 2,806,671.66 1,833,638.93 3.销 售服 务费 2,107,765.05 2,189,944.54 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 5,037,299.05 1,908,167.85 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 5,037,299.05 1,908,167.85 6.其 他费 用 580,137.53 482,335.23 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 110,470,308.64 63,042,718.91 减:所 得税 费用 - -
































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四、 净利润 (净 亏损以 “- ” 号填列) 110,470,308.64 63,042,718.91 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 1 月1 日至 2012 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 8,945,382,141.61 - 8,945,382,141.61 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 110,470,308.64 110,470,308.64 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 14,714,146,544.07 - 14,714,146,544.07 其中:1. 基 金申 购款 40,973,375,277.91 - 40,973,375,277.91 2. 基金 赎回 款 -26,259,228,733.84 - -26,259,228,733.84 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -110,470,308.64 -110,470,308.64 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 23,659,528,685.68 - 23,659,528,685.68 项目 上年度可比期间 2011 年 1 月1 日至 2011 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,652,821,766.73 - 1,652,821,766.73 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 63,042,718.91 63,042,718.91 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 7,292,560,374.88 - 7,292,560,374.88 其中:1. 基 金申 购款 25,093,172,351.60 - 25,093,172,351.60 2. 基金 赎回 款 -17,800,611,976.72 - -17,800,611,976.72 四、 本期 向基 金份 额持 有 - -63,042,718.91 -63,042,718.91
































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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 8,945,382,141.61 - 8,945,382,141.61 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理公 司负 责人 - 王颢


主 管会 计工 作负 责人


- 刘 彩晖


会 计机 构负 责人


-


范瑛 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.2 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国光 大银 行 股 份有 限公 司 (“ 中国 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中泰信 托有 限责 任公 司(“ 中泰信 托 ” ) 基金管 理人 股东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券 ” ) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 广东证 券股 份有 限公 司


基金管 理人 股东 注:1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 本基 金 本期 内及 上年 度 可 比期间 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,262,016.43 6,051,008.49 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,294,906.96 1,263,149.41 注:1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.33% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下 : H=E×0 .33% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值
































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基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 2、基 金管 理费 于 2012 年 末尚未 支付 的金 额 为 2,220,022.10 元, 于 2011 年 末尚未 支付 的金 额为 561,185.50 元。 7.4.3.2.2 基金托管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,806,671.66 1,833,638.93 注:1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。 2、基 金托 管费 于 2012 年 末尚未 支付 的金 额为 672,733.98 元, 于 2011 年 末 尚未支 付的 金额 为 170,056.22 元。 7.4.3.2.3 销售服务费 金额单 位: 人民 币元 获得销售服务费的各关联 方名称 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 当期应 支付 的销 售服 务费 A 级 B 级 合计 大成基 金管 理有 限公 司


208,356.78





146,242.37





354,599.15


中国光 大银 行





73,987.07











802.73





74,789.80


光大证 券





2,368.57











29.91








2,398.48


合计 284,712.42


147,075.01


431,787.43


获得销售服务费的各关联 方名称 上年度 可比 期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 当期应 支付 的销 售服 务费 A 级 B 级 合计 大成基 金管 理有 限公 司 230,381.48 33,000.05 263,381.53 中国光 大银 行 71,311.24 192.22 71503.46 光大证 券 7,939.66 - 7,939.66 合计 309,632.38


33,192.27


342,824.65


注:1 、 基金 销售 服务 费可 用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 服务 等各 项费 用, 由基金 管理 人支 配使 用。 本 基金A 级 基金 份额 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提;B 级基





























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金份额 的基 金销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下: H=E×R / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率 基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每个月月 末 ,按月支付, 基金管理 人 应于次月前 两个工作 日内将上月基 金销售服 务 费的计算结果 书面通知 基 金托管人并做 出划付指 令 ;基金托管 人应在收 到计算 结果 后当 日完 成复 核,并 于 当 日从 基金 资产 中一次 性支 付给 管理 人。 2、 基 金销 售服 务费 于2012 年末 尚未 支付 大成 基金 管理有 限公 司A 级基 金份 额为25,659.46 元,B 级基金 份额 为 35,383.59 元; 尚 未支 付中 国光 大银 行 A 级 基金 份额 为 5,711.38 元,B 级 基金 份额 为202.20 元; 尚 未支 付光 大证 券 A 级 基金 份额 为2,137.01 元,B 级基 金份 额 为0.00 元。 于 2011 年末尚 未支 付大 成基 金管 理有限 公司A 级基 金份 额 为13,723.89 元, B 级基 金 份额为8,858.86 元; 尚未支 付中 国光 大银 行A 级基金 份额 为 12,007.20 元,B 级基 金份 额为137.46 元; 尚未 支付 光大 证券A 级基 金份 额 为2,369.23 元,B 级基 金份 额 为0.00 元。 7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易


本基 金本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 (含 回购) 交易 。 7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本基金 的基 金管 理人 于 本 报告期 内 及 上年 度可 比期 间内 均 未投 资于 本基 金 。 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 大成货 币A 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2012 年 12 月 31 日 上年度 末 2011 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 - - - - - 大成货 币B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2012 年 12 月 31 日 上年度 末 2011 年12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 光大证 券 545,146,014.85 2.30% 50,006,348.71 0.56% 7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入





单位 :人 民币 元
































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关联方 名称 本期 2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国光 大银 行 2,283,744,338.96 18,327,252.35


1,803,924,593.63





29,151,221.93


注: 本 基 金 的 银 行 存款 由 基金 托 管 人 中 国 光 大银 行 保管 , 并 分 别 按 银 行间 同 业利 率 及 协 议 利 率计 息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本报告 期及 上年 度可 比期 内本基 金未 参与 关联 方承 销的证 券。 7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明 无。 7.4.4 期末( 2012 年12 月 31 日 )本基金持有的流 通受 限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 本基金 于本 年末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限的 证券 。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 本基金 于本 年末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限 的 股票 。 7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购 截至本 报告 期 末2012 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的 卖 出回 购证 券款余 额303,799,648.10 元,是 以如 下债 券作 为质 押:


金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张 ) 期末估 值总 额 090205 09 国开 05 2013-1-4 100.45 1,300,000


130,589,739.92 110206 11 国开 06 2013-1-4 99.97 1,200,000 119,964,211.34 110212 11 国开 12 2013-1-4 99.01 600,000 59,408,970.08 合计





3,100,000 309,962,921.34


7.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 期 末2012 年12 月31 日 止, 本 基金 未持 有从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债券 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的





























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比例(%) 1 固定收 益投 资 1,920,016,337.67 7.94 其中: 债券 1,920,016,337.67 7.94








资产 支持 证券 - 0.00 2 买入返 售金 融资 产 6,224,480,968.98 25.75 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - 0.00 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,973,744,338.96 66.09 4 其他各项 资产 52,856,860.99 0.22 5 合计 24,171,098,506.60 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.73 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 303,799,648.10 1.28 其中: 买断 式回 购融 资 - 0.00 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 8.3 基金投资组合平均剩 余期 限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 24 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 130 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 17 报告期内投资组合平 均剩 余期限 超过180 天情况说 明 本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过180 天的 情况。





8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例 序 号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净值 的比 例(%) 各期限 负债 占基 金 资产净 值的 比例 (% ) 1 30 天 以内 91.75 2.13 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.59 0.00 2 30 天( 含) —60 天 2.83 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.63 0.00
































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3 60 天( 含) —90 天 2.11 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 1.01 0.00 4 90 天( 含) —180 天 1.39 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.21 0.00 5 180 天(含) —397 天 (含 ) 3.84 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.00 0.00 合计 101.94 2.13 8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 958,819,605.58 4.05 其中: 政策 性金 融债 958,819,605.58 4.05 4 企业债 券 79,570,112.40 0.34 5 企业短 期融 资券 881,626,619.69 3.73 6 中期票 据 - 0.00 7 其他 - 0.00 8 合计 1,920,016,337.67 8.12 9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 579,022,992.53 2.45


8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债 券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 120245 12 国开 45 4,600,000 459,366,725.45 1.94 2 090205 09 国开 05 1,300,000 130,589,739.92 0.55 3 041258005 12 中 铝业 CP001 1,200,000 120,599,704.74 0.51 4 110206 11 国开 06 1,200,000 119,964,211.34 0.51 5 110402 11 农发 02 700,000 69,588,422.67 0.29 6 041256032 12 开滦 CP002 600,000 60,083,665.83 0.25 7 110212 11 国开 12 600,000 59,408,970.08 0.25 8 041254021 12 利港 CP001 500,000 50,146,702.59 0.21 9 090407 09 农发 07 500,000 50,041,891.74 0.21 10 041251025 12 沙钢 CP001 500,000 49,985,430.55 0.21
































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8.6 “ 影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2307%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1103% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0826% 8.7 期末按公允价 值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。


8.8 投资组合报告附注 8.8.1 本基金 的债 券投 资及 资产 支持证 券投 资采 用摊 余成 本法计 价, 即计 价对 象以 买入成 本列 示 , 按票面 利率 或商 定利 率每 日 计提 应收 利息 ,按 实际 利率法 在其 剩余 期限 内摊 销其买 入时 的 溢价或 折价 。





本 基金 每日 计提 收益 , 通过每 日分 红使 得基 金份 额净值 维持 在 1.0000 元。 8.8.2 本报告 期内 不存 在基 金持 有剩余 期限 小 于397 天但 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20% 的情 况。 8.8.3


本基 金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查 , 或 在 报告编 制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形 8.8.4 期末其他各项资产构 成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 51,688,727.55 4 应收申 购款 1,168,133.44 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 52,856,860.99 8.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者
































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持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 大成货币 A 23,571.00


217,306.06


352,500,624.36


6.88%


4,769,620,457.73


93.12% 大成货币 B 254.00


72,981,919.25


16,175,756,423.49


87.26%


2,361,651,066.80


12.74% 合计 23,825.00


993,054.71


16,528,257,047.85


69.86%


7,131,271,524.53


30.14% 注:1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 , 合 计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份 额的合 计数 。


2 、 依据 《大 成货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 和 《 大成货 币市 场证 券投 资基金 招募 说明 书》 规定, 投资 人当 日收 益的 精度 为 0.01 元 , 对 小数 点 第3 位 后采 用 “ 截位 法 ” , 余额 划归 基金 资产 , 留 待 下 次 分 配 。 本 基 金 注 册 登 记 人 登 记 的 期 末 基 金 总 份 额 23,659,528,572.38 份 与 实 收 基 金 23,659,528,685.68 份的 差额 113.30 份 系由 此原 因 造成。 3 、持 有人 户数 为有 效户 数 ,即存 量份 额大 于零 的账 户。 9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 开放式基金 的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 大成货 币A 317,240.17


0.0062% 大成货 币B - 0.00% 合计 317,240.17


0.0013% 注:1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 , 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份 额的合 计数 。 2 、 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间: 10 万份 至50 万份 ; 3 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间:0。 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 大成货 币A 大成货 币 B 基金合 同生 效日 (2005 年6 月 3 日 ) 基金 份额 总额 1,294,564,029.77 2,341,938,852.40 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,653,457,848.31 7,291,924,293.30 本报告 期基 金总 申购 份额 9,837,952,683.71 31,135,422,594.20 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 6,369,289,337.91 19,889,939,395.93 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,122,121,194.11 18,537,407,491.57 注:基 金合 同生 效日 为2005 年6 月3 日 ,红 利再 投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的来 源, 统一计入本期 总申购份 额 ,基金转换转 出作为本 期 赎回资金的支 付,统一 计 入本期总赎 回份额, 不单独 列示 。 依据《大成货 币市场证 券 投资 基金招募 说明书》 规 定,本基金分 设两级基 金 份额,A 级基 金





























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份额 和 B 级 基金 份额 。A 级基金 份额 针对 在单 个基 金账户 保留 份额 在 1000 万 以下的 持有 人,B 级 基金份 额针 对在 单个 基金 账户保 留份 额 在 1000 万以 上( 含 1000 万)的 持有 人。 若 A 级 基金 份额 持 有人在 单个 基金 账户 保留 的基金 份额 超 过 1000 万 份 时, 本 基金 的注 册登 记 机 构 自动将 其在 该基 金 账户持 有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级 基金 份额 ; 若 B 级 基金 份额 持有 人在 单 个基金 账户 保留 的基 金份额 低 于1000 万 份时, 本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 账户 持有 的 B 级 基金 份额 转 为 A 级基 金份 额。 上述 申购 赎回份 额中 包含 了A 级与B 级之 间调 增和 调减 份额 。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动。





11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为安 永 华明会计师事 务所, 本 报 告期支付的审 计 费用 为9 万 元整 。 该 事务 所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 金元证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公 司 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% - 注: 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通 知 》 ( 证监 基金 字





























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[2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基 金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 本基 金新 增席 位: 东 海证 券 、 金元 证券 。本报 告期 内本 基金 退租 席位: 无。 11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 东海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 金元证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中金公 司 - 0.00% 5,364,400,000.00 100.00% - 0.00% 中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况 本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。 大成基 金管 理有 限公 司 2013 年 3 月26 日