大成精选增值混合型证券投资基金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2013 年 3 月 26 日
大成精选增值混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本年度 报告已经三分之二以
上独立董事签字同意 ，并 由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司根据本 基金 合同规定， 于 2013 年3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、 净 值 表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载 、误 导性陈述或者重大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本年度报告摘要摘自 年度 报告正文，投资者欲 了解 详细内容，应阅读年 度报 告正文。
本报告财务资料已经 审计 。 普华永道中天会计师事 务所有限公司为本基 金出 具了无保留意见
的审计报告，请投资 者注 意阅读。
本 报告期自2012 年 01 月01 日起至12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成精 选增 值混 合
基金主 代码 090004
交易代 码 090004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 12 月 15 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,524,211,815.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 投 资 于具 有竞 争力 比较 优势 和 长期 增值 潜力 的行 业和
企业， 为投 资者 寻求 持续 稳定的 投资 收益 。
投资策略 本 基 金利 用大 成基 金自 行开 发 的投 资管 理流 程， 采用
“自上 而下 ” 资产 配置 和 行业配 置， “自 下而 上 ” 精 选
股 票 的投 资策 略， 主要 投资 于 具有 竞争 力比 较优 势和
长 期 增值 潜力 的行 业和 企业 的 股票 ，通 过积 极主 动的
投资策 略， 追求 基金 资产 长期的 资本 增值 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75%+ 中国 债券总 指数 ×25 %
风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ，由 于本 基金 采取 积极
的 投 资管 理、 主动 的行 业配 置 ，使 得本 基金 成为 证券
投 资 基金 中风 险程 度中 等偏 高 的基 金产 品， 其长 期平
均 的 风险 和预 期收 益低 于成 长 型基 金， 高于 价值 型基
金、指 数型 基金 、 纯 债券 基金和 国债 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司
北 京 市西 城区 复兴 门内 大街 28 号 凯晨 世贸 中心
东座 F9 中 国农 业银 行股 份 有限公 司托 管业 务部
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -354,919,861.95 -96,317,238.69 92,262,654.79
本期利 润 114,443,489.26 -920,268,255.38 39,128,045.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0443 -0.3014 0.0117
本期基 金份 额净 值增 长率 6.02% -29.46% 1.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2590 0.2147 0.5401
期末基 金资 产净 值 1,968,159,742.50 1,932,462,374.98 3,014,206,879.61
期末基 金份 额净 值 0.7797 0.7354 1.0608
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.05% 1.18% 7.68% 0.96% -1.63% 0.22%
过去六 个月 0.00% 1.15% 2.09% 0.93% -2.09% 0.22%
过去一 年 6.02% 1.19% 6.67% 0.96% -0.65% 0.23%
过去三 年 -23.87% 1.32% -16.34% 1.03% -7.53% 0.29%
过去五 年 -36.39% 1.65% -33.47% 1.48% -2.92% 0.17%
自基金 合同
生效起 至今
257.36% 1.63% 126.56% 1.42% 130.80% 0.21%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-140%
0%
140%
280%
420%
560%
04-12-15 06-07-25 08-03-03 09-10-11 11-05-21 12-12-28
大成精选增值混合 业绩比较基准
注：1 、 按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生 效 起6 个月 内为 建仓 期 ， 截 至报 告日本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例。
2、 大成 基金 管理 有限 公司 根据 《大 成精 选增 值混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 相关 约定 ， 经与
基金托 管人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案， 自 2011 年 1 月 1 日起 ，大 成 精选增 值混 合型 证券
投 资 基 金 使 用 的 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 新 华 富 时 中 国 A600 指数 ×75 % ＋ 新 华 富 时 中 国 国 债 指 数
×25% ” 变 更为 “沪深 300 指数 × 75% ＋中 国债 券总 指 数 ×25 %” 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
大成精选增值 业绩比较基准
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2012 - - - -
2011 0.1700 17,539,279.32 30,166,517.54 47,705,796.86
2010 0.8500 118,036,075.17 170,930,632.78 288,966,707.95
合计 1.0200 135,575,354.49 201,097,150.32 336,672,504.81
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2012 年 12 月 31
日，本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 ：景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金，2
只 ETF 及 2 只 ETF 联接基 金：深 证成 长 40ETF 、大成深证 成 长 40ETF 联接基 金、中 证 500 沪市
ETF 及大成 中证 500 沪市 ETF 联接基 金， 1 只创 新型 基金： 大成 景丰 分级 债券 型证券 投资 基金 ， 1
只 QDII 基金：大成 标普 500 等 权重 指数 基金 及 25 只开放 式证 券投 资基 金： 大成价 值增 长证 券投
资基金、大成 债券投资 基 金、大成蓝筹 稳健证券 投 资基金、大成 精选增值 混 合型证券投 资基金、
大成货 币市 场证 券投 资基 金、 大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 、 大 成财 富管 理 2020 生 命周 期证 券
投资基 金、 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金 、 大 成创新 成长 混合 型证 券投 资基金(LOF) 、 大成景
阳领先股票型 证券投资 基 金、大成强化 收益债券 型 证券投资基金 、大成策 略 回报股票型 证券投资
基金、大成行 业轮动股 票 型证券投资基 金、大成 中 证红利指数证 券投资基 金 、大成核心 双动力股
票型证券投资 基金、大 成 保本混合型证 券投资基 金 、大成内需增 长股票型 证 券 投资基金 、大成中
证内地消费主 题指数证 券 投资基金、大 成可转债 增 强债券型证券 投资基金 、 大成新锐产 业股票型
证券投 资基 金、 大成 景恒 保本混 合型 证券 投资 基金 、 大成 优选 股票 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 大 成
现金增 利货 币市 场基 金、 大 成月添 利理 财债 券型 证券 投资基 金、 大成 理财 21 天 债券型 发起 式基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘 安 田 先
生
本 基 金 基
金经理
2010 年 4
月 7 日
- 9 年
金 融 学硕 士 。曾 任职 于中国 证
券 研 究设 计 中心 、友 邦华泰 基
金 管 理公 司 、工 银瑞 信基金 管
理 公 司。 曾 担任 行业 研究员 、
宏 观 经济 及 策略 研究 员、基 金
经理助 理。2008 年8 月 加 入大
成 基 金， 曾 任大 成基 金管理 有
限 公 司 研究 部 总监 助 理。2010
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年 4 月 7 日起 任大 成精 选 增值
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2012 年 3 月 20 日 起 任大
成 新 锐产 业 股票 型证 券投资 基
金基金 经理 。2013 年 3 月8 日
起 任 景宏 证 券投 资基 金基金 经
理。 具有 基金 从业 资格 。 国 籍：
中国。
袁巍先 生
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2012 年 8
月 7 日
- 3 年
经济学 硕士 ，2009 年 6 月 加入
大 成 基金 管 理有 限公 司，现 任
研 究 部 新 兴 产 业 行 业 研 究 主
管。2012 年 8 月 7 日至 2013
年3 月11 日担 任大 成精 选 增值
混 合 型证 券 投资 基金 和大成 新
锐 产 业股 票 型证 券投 资基金 基
金 经 理助 理 。具 有基 金从业 资
格。国 籍： 中国 。
注： 1 、任 职日 期、 离任 日期为 本基 金管 理人 作出 决定之 日。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
3、 本 基金 基金 经理 助理 袁 巍先生 于 2013 年3 月11 日离任 ， 该 事项 已按 法规 要求及 公司 相关 制度
办理， 变更 流程 合法 合规 。
4、 本 基金 于2013 年3 月11 日起 增聘 侯春 燕女 士为 本基金 基金 经理 助理 ， 该 事项已 按法 规要 求及
公司相 关制 度办 理， 变更 流程合 法合 规。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 精选增值混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成精选增 值混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 资产管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 资 产管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个 季度 的 日内、3 日内 及 5 日 内股 票及债 券交 易同
向交易价差分 析及相应 交 易情形的分析 结果表明 ： 债券交易同向 交易频率 较 低；股票同 向交易溢
价率较大主要 来源于市 场 因素（如个股 当日价格 振 幅较高）及组 合经理交 易 时机选择， 即投资组
合成交时间不 一致以及 成 交价格的日内 较大变动 导 致个别些组合 间的成交 价 格差异较大 ，但参与
交易所 公开 竞价 同日 同向 交易成 交较 少的 单边 交易 量均不 超过 该股 当日 成交 量 10% 。结 合交 易 价
差分布 统计 分析 和潜 在利 益输送 金额 统计 结果 表明 投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
2012 年基 金管 理人 旗下 主 动投资 组合 间股 票交 易存 在 6 笔 同日 反向 交易 ， 原 因是投 资组 合投
资策略需要， 且参与交 易 所公开 竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 均 不超过该股 当日成交
量 5% 。 主 动型 投资 组合 与 指数型 投资 组合 之间 或指 数型投 资组 合之 间存 在股 票同日 反向 交易， 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的情 况有 9 次 ， 原
因是指 数型 投资 组合 投资 策略需 要。 投资 组合 间债 券交易 存 在 4 笔 同日 反向 交易， 原因 是投 资 组
合投资策略需 要，且参 与 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过 该股当日
成交 量 5% 。 投 资组 合间 相 邻交易 日反 向交 易的 市场 成交比 例、 成 交均 价等 交 易结果 数据 表明 该类
交易不 对市 场产 生重 大影 响，无 异常。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
回顾 2012 年 ， 是 艰难 曲折 的一年 ， 但也 是全 球经 济 弱复苏 的一 年 。 从 全球 各 区域来 看 ， 美 国
表现最为强劲 ，就业情 况 改善明显，房 地产市场 企 稳回升，制造 业表现突 出 。欧洲、日 本虽持续
衰退但 已度 过最 差时 期， 未来有 望在 持续 宽松 货币 政策刺 激下 逐步 走稳 。
国内经济也在 年末呈现 出 一些积极的复 苏信号， 工 业、投资数据 均得到改 善 。尽管大宗商 品
价格、房地产 竣工面积 和 制造业固定资 产投资数 据 势头不一，但 从目前数 据 来看，周期 性复苏的
势头基本上得 以确定。 在 微观层 面上， 零售、汽 车 销售、和地产 数据均加 速 增长。同时 ，新领导
的上台陆续推 出的深化 改 革动作使得整 体市场对 下 一次改革红利 的期待再 一 次升温，推 动市场整
体信心 回升 。
这些映 射在 资本 市场 上， 全球市 场基 本 在 2012 年 大部分 以上 涨结 束。2012 年全年 道琼 斯指
数收涨 7.26% ，纳 斯达 克 指数收 涨 15.91% ，富时 100 收涨 5.84% ， 德国 DAX 收涨 29.06% ，日 经
指数收 涨 22.94% 。而 上证 指数依 靠 12 月 单月 14.60% 的涨 幅最 终全 年收 涨 3.17% 。
上证指 数主 要的 上涨 集中 在 12 月单 月， 从市 场的 上 涨结构 中， 涨幅 较好 的板 块集中 在 地 产、
金融、建筑、 汽车、家 电 ，基本上为早 周期板块 ， 个股方面一些 超跌股和 概 念股也大幅 上涨。虽
然本基金未能 完全按照 指 数高贝塔的配 置，白酒 由 于塑化剂事件 行业整体 大 幅跑输指数 。但本基
金通过 精选 个股 和行 业配 置，有 效地 规避 了上 证指 数前面 11 个 月的 跌幅 ，因 此本基 金 2012 年收
涨 6.02% ， 跑赢 上证 指数 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末， 本基 金 份额资 产净 值 为 0.7797 元 ， 本报告 期基 金份 额净 值 增长率 为 6.02% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 6.67% ， 低 于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展望
2013 年全 球经 济仍 难摆 脱 弱势增 长格 局。 欧美 日继 续推行 量化 宽松 政策 ， 以 期改善 私人 部门
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消费和投资环 境，但欧 债 危机的后续效 应以及美 日 的“财政悬崖 ”在一定 程 度上将削弱 私人部门
的需求 扩张 ，而 新兴 经济 体则在 结构 调整 和政 策刺 激下缓 慢复 苏。
从中国的情况 来看，经 济 复苏势头预计 将持续， 经 济回升主要得 益于内需 改 善，消费潜力 逐
渐释放，基础 设施和服 务 业投资加速带 动投资回 升 ，缓和制造业 产能过剩 和 房地产调控 带来的压
力。但 由于 中国 长期 的问 题并没 有得 到改 变， 后续 要密切 关注 通胀 的变 化。
预计工 业企 业盈 利在 经历 了 2012 年 断崖 式下 降后 开 始恢复 ， 但 需要 明确 的是 这 种恢复 并不 会
呈现出一种过 去十年持 续 增长的态势。 目前工业 企 业的 ROE 回升在 未来更 倾向于是一种 震荡回
升。中国经济 正处于新 旧 周期交替期， 经济增速 回 落，政策不断 放松，但 经 济却难以恢 复往昔活
力， 主 要是 潜在 增速 回落 。 从这 一点 来看 ，2013 年 并不具 备出 现大 牛市 启动 的条件 ， 目 前判 断 更
多是一 种修 复性 的震 荡回 升，但 整体 走势 要好 于 2012 年。
基于以上，本 基金并不 倾 向于全面布局 整条投资 产 业链，优先选 择去库存 比 较彻底的行业 ，
在市场完全预 期工业企 业 盈利恢复的时 候开始回 避 一些产能保有 量较大行 业 。同时，基 于对转 型
新经济 的预 期 ， 本 基金 将 继续维 持对 金融 、 医疗 保 健、TMT 以 及高 端装 备制 造业等 新经 济中 个股
的配置 力度 ，并 且随 着经 济的波 动进 行仓 位和 行业 的轮动 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经理。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估 值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管大成精 选增值混 合 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 —— 中国 农业银行 股份 有
大成精选增值混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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限公司 严格遵 守《证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 大成精选 增 值混合型证 券投资基
金基金合同》 、 《大成精 选 增值混合型 证券投资 基金 托管协议》 的约定， 对大 成精选增值 混合型 证
券投资 基金 管理 人 — 大成 基金管 理有 限公 司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 基金 的投 资运
作，进行了认 真、独立 的 会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有 从事任何
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在大成精 选 增值混合型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支、利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法 》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的大 成精选增 值 混合型证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报告
本基 金2012 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司审 计， 注 册会 计师
签字出具了标 准无保留 意 见的审计报告 。投资者 欲 了解本基金审 计报告详 细 内容，应阅 读年度报
告正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 259,910,725.86 121,047,310.02
结算备 付金 2,339,012.65 2,298,172.54
存出保 证金 1,367,952.65 1,309,149.21
交易性 金融 资产 1,677,740,199.76 1,822,297,082.13
其中： 股票 投资 1,677,740,199.76 1,723,977,082.13
基金投 资 - -
债券投 资 - 98,320,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
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买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 32,341,038.80 -
应收利 息 57,169.25 1,564,092.19
应收股 利 - -
应收申 购款 75,618.93 366,313.51
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,973,831,717.90 1,948,882,119.60
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 10,765,613.80
应付赎 回款 809,801.51 214,983.44
应付管 理人 报酬 2,313,232.18 2,903,283.89
应付托 管费 385,538.69 483,880.60
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,462,722.04 1,151,689.71
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 700,680.98 900,293.18
负债合 计 5,671,975.40 16,419,744.62
所有者权益：
实收基 金 1,314,375,482.69 1,368,362,820.10
未分配 利润 653,784,259.81 564,099,554.88
所有者 权益 合计 1,968,159,742.50 1,932,462,374.98
负债和 所有 者权 益总 计 1,973,831,717.90 1,948,882,119.60
注： 报 告截 止 日2012 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.7797 元 ， 基 金份 额总 额2,524,211,815.24
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12
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年 12 月31 日 月31 日
一、收入 155,844,824.88 -857,574,608.05
1.利息 收入 2,153,724.36 6,232,226.60
其中： 存款 利息 收入 1,863,257.47 1,962,225.93
债券利 息收 入 167,156.86 3,398,375.19
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 123,310.03 871,625.48
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -315,740,247.76 -40,963,452.49
其中： 股票 投资 收益 -339,090,468.14 -66,635,377.45
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,400.00 3,380,490.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 23,348,820.38 22,291,434.96
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
469,363,351.21 -823,951,016.69
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 67,997.07 1,107,634.53
减：二、费用 41,401,335.62 62,693,647.33
1．管 理人 报酬 29,315,381.62 43,785,502.44
2．托 管费 4,885,896.94 7,297,583.65
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,774,516.57 11,164,981.26
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 425,540.49 445,579.98
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
114,443,489.26 -920,268,255.38
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
114,443,489.26 -920,268,255.38
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,368,362,820.10 564,099,554.88 1,932,462,374.98
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金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 114,443,489.26 114,443,489.26
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-53,987,337.41 -24,758,784.33 -78,746,121.74
其中：1. 基 金申 购款 52,635,836.78 24,088,191.72 76,724,028.50
2. 基金 赎回 款 -106,623,174.19 -48,846,976.05 -155,470,150.24
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,314,375,482.69 653,784,259.81 1,968,159,742.50
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,479,561,788.67 1,534,645,090.94 3,014,206,879.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -920,268,255.38 -920,268,255.38
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-111,198,968.57 -2,571,483.82 -113,770,452.39
其中：1. 基 金申 购款 543,444,895.25 469,727,482.55 1,013,172,377.80
2. 基金 赎回 款 -654,643,863.82 -472,298,966.37 -1,126,942,830.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -47,705,796.86 -47,705,796.86
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,368,362,820.10 564,099,554.88 1,932,462,374.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
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7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代 销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 147,041,640.64 3.34% 115,427,370.43 1.58%
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 130,117.99 3.41% 130,117.99 8.90%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 93,785.21 1.54% - 0.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
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7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日
至 2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日
至2011 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 29,315,381.62 43,785,502.44
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 3,485,301.15 4,644,958.10
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日 基金资 产净 值 X 1.5% / 当年 天 数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日
至 2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日
至2011 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,885,896.94 7,297,583.65
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.25% / 当 年 天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本报 告期 内及 上年 度可 比期 间本 基金 未发 生与关 联方 进行 的银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)
交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
本报告 期内 本基 金未 发生 各关联 方投 资本 基金 的情 况。
7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 259,910,725.86 1,838,307.27 121,047,310.02 1,887,185.61
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
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7.4.4 期末（ 2012 年12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.4.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.4.1.1 受限证 券类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期 末估
值 单价
数量
( 单 位：股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
000686 东北证券 12/08/31 13/09/03 非公开发 行 11.79 13.46 1,700,000 20,043,000.00 22,882,000.00
-
000826 桑德环境 12/12/31 13/01/09 配股申购 12.71 22.99 722,521
9,183,241.91
16,610,757.79
-
合计
29,226,241.91 39,492,757.79
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
000002 万科Ａ 12/12/26 公告重大 事项 10.62 13/01/21 11.13 4,950,000 43,162,508.30 52,569,000.00 -
注： 本 基金 截至2012 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,677,740,199.76 85.00
其中： 股票 1,677,740,199.76 85.00
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 262,249,738.51 13.29
6 其他各 项资 产 33,841,779.63 1.71
7 合计 1,973,831,717.90 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
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代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 18,220,592.64 0.93
B 采掘业 44,247,500.00 2.25
C 制造业 868,840,224.01 44.14
C0 食品、 饮料
160,768,731.16 8.17
C1
纺织 、服 装、 皮毛 23,952,000.00 1.22
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 41,421,481.70 2.10
C5
电子 38,595,505.58 1.96
C6
金属 、非 金属 67,735,284.67 3.44
C7
机械 、设 备、 仪表 415,205,031.32 21.10
C8
医药 、生 物制 品 121,162,189.58 6.16
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 27,813,319.80 1.41
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 7,341,084.00 0.37
H 批发和 零售 贸易 - 0.00
I 金融、 保险 业 386,149,359.35 19.62
J 房地产 业 184,159,590.00 9.36
K 社会服 务业 87,739,029.96 4.46
L 传播与 文化 产业 53,229,500.00 2.70
M 综合类 - 0.00
合计 1,677,740,199.76 85.24
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 1,649,953 74,726,371.37 3.80
2 000826 桑德环 境 3,130,925 71,979,965.75 3.66
3 600690 青岛海 尔 5,200,000 69,680,000.00 3.54
4 000568 泸州老 窖 1,899,823 67,253,734.20 3.42
5 002142 宁波银 行 6,141,841 65,472,025.06 3.33
6 601601 中国太 保 2,799,925 62,998,312.50 3.20
7 600104 上汽集 团 3,499,973 61,739,523.72 3.14
8 600048 保利地 产 4,484,275 60,986,140.00 3.10
9 000002 万
科Ａ 4,950,000 52,569,000.00 2.67
10 600519 贵州茅 台 239,971 50,158,738.42 2.55
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于 大 成 基金管理有 限公司 网
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第 17 页
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000338 潍柴动 力 61,679,225.60 3.19
2 601699 潞安环 能 61,234,816.68 3.17
3 000625 长安汽 车 58,670,590.12 3.04
4 002142 宁波银 行 58,117,845.36 3.01
5 601918 国投新集 54,213,081.47 2.81
6 000012 南
玻Ａ 53,365,778.00 2.76
7 600585 海螺水 泥 51,503,554.68 2.67
8 000002 万
科Ａ 43,162,508.30 2.23
9 601318 中国平 安 42,794,721.68 2.21
10 600837 海通证 券 42,738,077.74 2.21
11 601336 新华保 险 41,163,177.96 2.13
12 600362 江西铜 业 39,798,851.09 2.06
13 002475 立讯精 密 38,979,482.76 2.02
14 000401 冀东水 泥 38,888,355.14 2.01
15 600031 三一重 工 38,559,605.72 2.00
16 601111 中国国 航 37,048,559.62 1.92
17 601601 中国太 保 36,619,377.61 1.89
18 601717 郑煤机 35,965,868.61 1.86
19 002241 歌尔声 学 35,638,915.51 1.84
20 600376 首开股 份 35,431,867.00 1.83
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 74,491,907.86 3.85
2 600585 海螺水 泥 70,451,173.94 3.65
3 600132 重庆啤 酒 70,303,618.23 3.64
4 600383 金地集 团 67,397,784.68 3.49
5 600739 辽宁成 大 58,833,121.93 3.04
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第 18 页
6 000338 潍柴动 力 55,624,768.76 2.88
7 002106 莱宝高 科 48,217,774.68 2.50
8 002241 歌尔声 学 46,755,155.46 2.42
9 600362 江西铜 业 44,685,643.85 2.31
10 000625 长安汽 车 43,208,896.43 2.24
11 600000 浦发银 行 43,036,022.99 2.23
12 600104 上汽集 团 42,872,969.06 2.22
13 601699 潞安环 能 42,215,759.02 2.18
14 000651 格力电 器 42,163,215.08 2.18
15 601601 中国太 保 40,351,154.48 2.09
16 600859 王府井 39,114,989.83 2.02
17 000858 五 粮 液 37,357,952.85 1.93
18 000937 冀中能 源 36,948,639.30 1.91
19 601166 兴业银 行 36,778,430.81 1.90
20 600066 宇通客 车 35,422,351.03 1.83
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,128,597,899.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,305,134,065.14
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末无 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本 基金 本报 告期 末无 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
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第 19 页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查， 或在报 告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.9.2
本基金投资前十名股 票中 ，没有投资于超 出基 金合 同规定的备选股票库 之外 的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,367,952.65
2 应收证 券清 算款 32,341,038.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 57,169.25
5 应收申 购款 75,618.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,841,779.63
8.9.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占 基 金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 52,569,000.00 2.67 重大事 项停 牌
2 000826 桑德环 境 16,610,757.79 0.84
配股锁 定， 于 2013
年01 月 09 日上 市
8.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结 构
机构投 资者 个人投 资者
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
121,042 20,854.02 18,468,602.90 0.73% 2,505,743,212.34 99.27%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 914,280.36 0.04%
注：1 、 本 公司 高级 管理 人 员、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ：50
万份 至100 万份 （含 ） 。
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间：0。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
1,336,450,798.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,627,891,169.74
本报告 期基 金总 申购 份额 101,085,416.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 204,764,771.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,524,211,815.24
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告 期内 无基 金 理 人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门的 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司，本会 计
期间支 付的 审计 费用 为10 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报告 期， 本基 金管 理人、 托管 人及 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
瑞银证 券 1 593,025,132.11 13.48% 511,193.18 13.38% -
中信建 投 3 410,768,575.32 9.34% 359,526.79 9.41% -
国金证 券 2 366,131,326.30 8.32% 319,353.71 8.36% -
长城证 券 2 361,316,396.58 8.22% 318,806.37 8.35% -
红塔证 券 1 315,698,048.43 7.18% 273,030.69 7.15% -
浙商证 券 1 263,482,940.48 5.99% 232,158.11 6.08% -
中金公 司 2 235,898,120.57 5.36% 200,512.71 5.25% -
国盛证 券 1 231,789,290.32 5.27% 193,511.95 5.07% -
中银国 际 2 202,544,619.11 4.61% 184,393.93 4.83% -
西部证 券 1 165,661,129.18 3.77% 140,494.16 3.68% -
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东北证 券 1 153,440,422.02 3.49% 133,225.09 3.49% -
光大证 券 2 147,041,640.64 3.34% 130,117.99 3.41% -
兴业证 券 2 129,605,584.10 2.95% 106,224.58 2.78% -
安信证 券 1 124,418,141.56 2.83% 113,270.36 2.97% -
方正证 券 1 110,012,441.43 2.50% 100,154.91 2.62% -
国泰君 安 2 95,375,287.59 2.17% 81,837.13 2.14% -
银河证 券 3 81,323,901.80 1.85% 70,133.63 1.84% -
华泰证券 1 75,797,785.59 1.72% 61,586.59 1.61% -
宏源证 券 1 67,564,434.01 1.54% 59,788.04 1.57% -
招商证 券 3 61,681,812.53 1.40% 54,582.05 1.43% -
华创证 券 1 53,158,812.79 1.21% 43,191.55 1.13% -
天风证 券 1 49,677,432.04 1.13% 40,586.82 1.06% -
英大证 券 1 48,002,942.97 1.09% 43,702.07 1.14% -
上海证 券 1 19,308,417.67 0.44% 17,578.31 0.46% -
国信证 券 1 17,485,031.69 0.40% 14,861.92 0.39% -
齐鲁证 券 1 11,846,502.92 0.27% 10,342.02 0.27% -
海通证 券 1 5,934,500.00 0.13% 5,251.60 0.14% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要 包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
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（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 增加 交易 单元 ：中信 建投 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2013 年 3 月26 日
