大成深证成长40 交 易 型开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2013 年 3 月 26 日
大成深证 成长 40ETF 联接基金 2012 年 年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本年度 报告已经三分之二以
上独立董事签字同意 ，并 由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司根据本 基金 合同规定， 于 2013 年3 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、 净 值 表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载 、误 导性陈述或者重大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本年度报告摘要摘自 年度 报告正文，投资者欲 了解 详细内容，应阅读年 度报 告正文。
本报告中财务资料已 经审 计。 普华永道中天会计师 事务所有限公司为本 基金 出具了无保留意
见的审计报 告，请投 资者 注意阅读。
本报告期自2012 年 1 月 1 日起至12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成深 证成 长40ETF 联接
基金主 代码 090012
交易代 码 090012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年12 月 21 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,857,349,404.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2010 年12 月 21 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年2 月23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过投 资于 深证 成长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金 ， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追 求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差
最小化 。
投资策 略 本基金 以深 证成 长 40ETF 作为其 主要 投资 标的 ，方 便
特定的 客户 群通 过本 基金 投资深 证成 长40ETF 。 本基 金
并不参 与深 证成 长 40ETF 的管理 。本 基金 主要 以一 级
市场申 购的 方式 投资 于目 标 ETF， 获取 基金 份额 净值 上
涨带来 的收 益； 在目 标 ETF 基金 份额 二级 市场 交易 流
动性较 好的 情况 下， 也 可以 通过二 级市 场买 卖目 标 ETF
的基金 份额 。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数 ×9 5% ＋银 行活 期存 款利 率（ 税
后）× 5%
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，预 期风 险 与预 期收 益高 于混 合基
金、 债 券基 金与 货币 市场 基金。 本基 金为 指数 型基 金，
紧 密 跟踪 标的 指数 ，具 有与 标 的指 数以 及标 的指 数所
代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪 标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即完 全按 照标 的指 数的
成 份 股组 成及 其权 重构 建投 资 组合 ，并 根据 标的 指数
成 份 股及 其权 重的 变动 进行 相 应调 整。 当预 期指 数成
份 股 发生 调整 和成 份股 发生 配 股、 增发 、分 红等 行为
时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等 对本 基金 跟踪 标的 指数
的 效 果可 能带 来影 响时 ，或 因 某些 特殊 情况 导致 流动
性 不 足时 ，或 其他 原因 导致 无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指 数 时， 基金 管理 人可 以对 投 资组 合管 理进 行适 当变
通和调 整， 从而 使得 投资 组合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，预 期风 险 与预 期收 益高 于混 合基
金、 债 券基 金与 货币 市场 基金。 本基 金为 指数 型基 金，
主 要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的 指数 的表 现， 具有 与标
的 指 数以 及标 的指 数所 代表 的 股票 市场 相似 的风 险收
益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司
北 京 市西 城区 复兴 门内 大街 28 号 凯晨 世贸 中心
东座 F9 中 国农 业银 行股 份 有限公 司托 管业 务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
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3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年
2010 年 12 月 21 日
（基金合同生效日）
-2010 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -63,221,820.78 -58,071,575.69 -897,566.23
本期利 润 18,125,195.76 -574,223,655.08 11,920,116.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0091 -0.2366 0.0038
本期基 金份 额净 值增 长率 0.67% -25.70% 0.40%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2489 -0.2543 -0.0003
期末基 金资 产净 值 1,395,102,894.12 1,576,222,499.57 3,141,891,056.09
期末基 金份 额净 值 0.751 0.746 1.004
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.67% 1.13% 0.71% 1.09% -0.04% 0.04%
过去六 个月 -4.70% 1.22% -5.09% 1.22% 0.39% 0.00%
过去一 年 0.67% 1.23% 0.06% 1.25% 0.61% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-24.90% 1.14% -28.03% 1.24% 3.13% -0.10%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
10-12-21 11-6-24 11-12-26 12-6-28 12-12-30
大成深证成长4 0 E T F 联接 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
2010年 2011年 2012年
大成深证成长4 0 E T F 联接 业绩比较基准
注：2010 年净 值增 长率 表 现期间 为 2010 年 12 月 21 日(基 金合 同生 效日) 至 2010 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本 基金 自 2010 年12 月 21 日(基 金合 同生 效日) 以来未 有收 益分 配事 项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
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式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有 限 公司(2%) 。 截 至2012 年12 月 31
日，本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 ：景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金，2
只ETF 及2 只ETF 联 接基 金： 深证 成长40ETF 、 大成 深证成 长 40ETF 联接 基金 、 中 证500 沪市 ETF
及大成 中 证 500 沪市 ETF 联接基 金，1 只 创新 型基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只
QDII 基 金： 大成 标普 500 等权重 指数 基金 及 25 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资
基金、大成债 券投资基 金 、大成蓝筹稳 健证券投 资 基金、大成精 选增值混 合 型证券投资 基金、大
成货币 市场 证券 投资 基金 、 大成 沪深300 指数 证券 投资基 金、 大成 财富 管理2020 生 命周 期证 券投
资基金 、 大成 积极 成长 股 票型证 券投 资基 金 、 大 成 创新成 长混 合型 证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景 阳
领先股票型证 券投资基 金 、大成强化收 益债券型 证 券投资基金、 大成策略 回 报股票型证 券投资基
金、大成行业 轮动股票 型 证券投资基金 、大成中 证 红利指数证券 投资基金 、 大成核心双 动力股票
型证券投资基 金、大成 保 本混合型证券 投资基金 、 大成内需增长 股票型证 券 投资基金、 大成中证
内地消费主题 指数证券 投 资基金、大成 可转债增 强 债券型证券投 资基金、 大 成新锐产业 股票型证
券投资基金、 大成景恒 保 本混合型证券 投资基金 、 大成优选股票 型证券投 资 基金（LOF ） 、大成现
金增利 货币 市场 基金 、大 成月添 利理 财债 券型 证券 投资基 金、 大成 理 财21 天 债券型 发起 式基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何光明
先生
本基金基
金经理
2010 年
12 月 21
日
2012 年 2
月8 日
19 年
工学硕 士。1999 年加 入大 成基金
管理有限公司，历任研究员、策
略分析师、大成精选增值混合型
证券投 资基 金基 金经 理（2004 年
12 月15 日至2006 年1 月20 日） 、
大成价值增长证券投资基金基金
经理助理、大成积极成长基金基
金经理 助理 。 2008 年 1 月12 日至
2013 年 3 月 7 日 担任 大成 价值增
长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2010
年 12 月 21 日至 2012 年 2 月 8 日
任深证 成 长 40 交 易型 开放 式指数
证券投资基金基金经理和大成深
证成 长 40 交 易型 开放 式指 数证券
投资基金联接基金基金经理。具
有基金 从业 资格 。国 籍： 中国
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苏秉毅
先生
本基金基
金经理
2012 年2
月 9 日
- 8 年
经济学 硕士 。2004 年 9 月至 2008
年 5 月 就职 于华 夏基 金管 理有限
公司基 金运 作部 。2008 年 加入大
成基金管理有限公司，历任产品
设计师、高级产品设计师、基金
经理助 理、 基金 经理 。2011 年 3
月 3 日至2012 年2 月8 日 担任深
证成 长 40 交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金及 大成 深证 成 长40 交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金基 金经 理助 理。2012 年 2 月
9 日起 担任 深证 成长 40 交 易型开
放式指数证券投资基金及大成深
证成 长 40 交 易型 开放 式指 数证券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 。
2012 年8 月24 日起 任中证500 沪
市交易型开放式指数证券投资基
金基金 经理 。 2012 年 8 月28 日起
任大成 中 证 500 沪市 交易 型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金经理 。2013 年 1 月 1 日 开始兼
任大成 沪 深 300 指数 证券 投资基
金基金 经理 。2013 年 2 月 7 日起
任大成 中 证 100 交易 型开 放式指
数证券投资基金基金经理。具有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《大 成 深证成 长 40 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的 规 定 ， 在基 金管 理运 作中 ，
大成深 证成 长 40 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 的投 资范 围 、 投 资 比例 、 投 资组 合、 证
券交易行为、 信息披露 等 符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金 没有发生
重大违法违规 行为，没 有 运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金 投资人利
益的关 联交 易 ， 整 体运 作 合法 、 合 规 。 本 基金 将继 续以取 信于 市场 、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，
承诺将一如既 往地本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金财产， 在 规范基金运 作和严格
控制投 资风 险的 前提 下， 努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
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4.3 管理人对 报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 资产管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 资 产管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检 查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个 季度 的 日内、3 日内 及 5 日 内股 票及债 券交 易同
向交易价差分 析及相应 交 易情形的分析 结果表明 ： 债券交易同向 交易频率 较 低；股票同 向交易溢
价率较大主要 来源于市 场 因素（如个股 当日价格 振 幅较高）及组 合经理交 易 时机选择， 即投资组
合成交时间不 一致以及 成 交价格的日内 较大变动 导 致个别些组合 间的成交 价 格 差异较大 ，但参与
交易所公开竞 价同日同 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过该 股当日成 交 量 10%。结 合交易 价
差分布 统计 分析 和潜 在利 益输送 金额 统计 结果 表明 投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
2012 年基 金管 理人 旗下 主 动投资 组合 间股 票交 易存 在 6 笔 同日 反向 交易 ， 原 因是投 资组 合投
资策略需要， 且参与交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 均 不超过该股 当日成交
量5% 。 主 动型 投资 组合与 指数型 投资 组合 之间 或指 数型投 资组 合之 间存 在股 票同日 反向 交易 ， 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过 该 股当 日成 交 量5% 的情 况 有 9 次 ， 原
因是指 数型 投资 组合 投资 策略需 要。 投资 组合 间债 券交易 存 在 4 笔 同日 反向 交易， 原因 是投 资 组
合投资策略需 要，且参 与 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过 该股当日
成交 量5% 。 投 资组 合间相 邻交易 日反 向交 易的 市场 成交比 例、 成交 均价 等交 易结果 数据 表明 该 类
交易不 对市 场产 生重 大影 响，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
去年，宏观经 济顺利软 着 陆，开始出现 见底复苏 的 迹象，PMI 等重要经 济指 标在探底之后 有
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所回升。与此 同时，随 着 通胀 继续温和 回落，货 币 政策也有了腾 挪的空间 。 为刺激经济 增长，央
行通过降息、 降准、逆 回 购等一系列措 施释放流 动 性，年末新股 停止发行 也 极大改善了 股市的供
求关系 。 此外 ， 政府 换届 后， 对改 革的 期待 极大 提 振了投 资者 的信 心 ， 主 题 投资热 点也 轮番 出现 。
全年来看，市 场经历了 较 大幅度的震荡 ，虽然期 间 有相对较长时 间的熊市 ， 但年末的强烈 反
弹收复 了失 地。 全年 A 股 市场基 准沪 深 300 指数 上 涨 7.55% 。在 行业 方面 ， 房地产 表现 优异 ，涨
幅遥遥领先。 金融服务 、 建材、家电等 房地产相 关 板块也表现不 俗，而信 息 服务、商业 贸易等行
业则相 对落 后。 本基 金标 的指数 深证 成 长40 指数 下 跌0.07% ， 落后 于大 盘。
报告期 内基 金已 完成 建仓 任务， 根据 基金 合同 的约 定，投 资于 目 标 ETF 份额 的资产 不低 于 基
金资产 净值 的 90% ，通 过 完全复 制法 等方 式， 使联 接基金 和目 标 ETF 的 走势 基本一 致。 本年 年化
跟踪误 差1.38% ，日 均偏 离度 0.07% ，各 项操 作与 指标均 符合 基金 合同 的要 求。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.751 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 0.67% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.06%， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
宏观经济弱复 苏逐渐得 到 确认，经济基 本面最坏 的 时候已经过去 。虽然离 全 面复苏、企业 盈
利普遍改善仍 有一段距 离 ，但回升的趋 势不会改 变 。在季度因素 的影响下 ， 明年通胀水 平表面上
会有所 波动 ，实 质上 还是 相对稳 定， 货币 政策 有一 定的操 作空 间。
换届后，保增 长依然是 政 府制定政策的 主要出发 点 。伴随着城镇 化进程加 速 、产业转型的 引
导，财政政策 将继续保 持 积极，主要靠 投资而不 是 消费拉动经济 的风格短 期 内不会改变 。由于经
济已经出现复 苏，货币 政 策有降息、降 准等大动 作 的可能性较小 ，很可能 代 之以温和持 续的流动
性释放。若通 胀随之走 高 ，将对货币 政 策形成掣 肘 。在当前经济 环境下， 资 金是否流入 股市，将
直接影响二级 市场表现 。 此外，新股发 行若重启 ， 之前积压的新 股可能集 中 放出，该潜 在利空将
一直笼 罩着 市场 。
基于以 上的 分析 ，我 们对 明年 A 股市 场持 谨慎 乐观 的态度 。无 论从 宏观 经济 基本面 和全 社 会
资金面来看， 下季度都 不 会比本季度更 差，但新 股 供给的不确定 性以及获 利 回吐的压力 将始终制
压市场的进一 步上扬。 尽 管大市的不确 定性较高 ， 结构性的机会 却并不缺 乏 。符合政府 新政思路
的行业和个股 将有很大 的 上升空间，藉 着公布年 报 、季报的契机 ，部分业 绩 超预期的个 股也有望
走出独 立行 情。
组合管 理上 ， 我 们将 严格 遵守基 金合 同约 定， 保持 目标 ETF 份 额不 低于 基金 资产净 值 的 90% ，
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使联接 基金 和目 标 ETF 的 走势基 本一 致， 力争 实现 紧密跟 踪标 的指 数的 投资 目标。 若由 于申 购 赎
回等原 因需 要调 整组 合， 我们将 主要 通过 一级 市场 申购或 赎回 的方 式， 增持 或减持 目 标 ETF 份额。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部 指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金 运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及 时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管 大成 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 的 过程 中， 本 基金托 管人 —
中国农业银行 股份有限 公 司严格遵守《 证券投资 基 金法》相关法 律法 规的 规 定以及《 大 成深证成
大成深证 成长 40ETF 联接基金 2012 年 年度报告摘要
第 11 页
长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 、《 大成 深证 成长 40 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 托管协 议》 的约 定， 对 大 成 深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
联接基 金 管 理人 —大 成基 金管理 有限 公司2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日基金 的投 资运 作，
进行了认真、 独立的会 计 核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 大成 基金 管 理有限 公司 在 大 成深 证成 长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联
接基金 的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开 支及利润
分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证 券投资基
金法》 等有 关法 律法 规， 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》 及 其他 相关 法律 法规 的规定 ， 基 金管 理人 所编 制和披 露的 大成 深证 成 长40 交 易型 开放 式指 数
证券投资基金 联接基金 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报 告、投资
组合报 告等 信息 真实 、准 确、完 整， 未发 现有 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
本基 金 2012 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司审 计, 注 册会计 师签 字
出具了标准无 保留意见 的 审计报告。投 资者欲了 解 本基金审计报 告详细内 容 ，应阅读年 度报告正
文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 深证 成 长40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 77,561,443.39 89,198,164.83
结算备 付金 - 467,660.40
存出保 证金 1,000,000.00 1,000,000.00
大成深证 成长 40ETF 联接基金 2012 年 年度报告摘要
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交易性 金融 资产 1,317,465,800.00 1,486,888,801.15
其中： 股票 投资 5,355,800.00 35,630,801.15
基金 投资 1,312,110,000.00 1,451,258,000.00
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 16,224.10 19,234.75
应收股 利 - -
应收申 购款 561,026.01 17,113.45
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,396,604,493.50 1,577,590,974.58
负债和所有者权益
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 750,545.60 275,021.87
应付管 理人 报酬 38,932.28 57,765.20
应付托 管费 7,786.43 11,553.02
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 34,017.01 113,602.03
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 670,318.06 910,532.89
负债合 计 1,501,599.38 1,368,475.01
所有者权益：
实收基 金 1,857,349,404.57 2,113,710,448.71
未分配 利润 -462,246,510.45 -537,487,949.14
所有者 权益 合计 1,395,102,894.12 1,576,222,499.57
负债和 所有 者权 益总 计 1,396,604,493.50 1,577,590,974.58
注：报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.751 元 ，基 金份 额总额 1,857,349,404.57
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 深证 成 长40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金
大成深证 成长 40ETF 联接基金 2012 年 年度报告摘要
第 13 页
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年 12 月 31 日
一、收入 19,721,050.42 -567,243,107.23
1.利息 收入 652,525.35 3,563,695.12
其中： 存款 利息 收入 652,525.35 3,563,671.63
债券利 息收 入 - 23.49
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -62,549,980.31 -56,032,810.60
其中： 股票 投资 收益 -5,860,836.11 -1,784,859.07
基金 投资 收益 -56,840,570.40 -55,447,616.88
债券投 资收 益 - 21,408.51
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 151,426.20 1,178,256.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填 列） 81,347,016.54 -516,152,079.39
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 271,488.84 1,378,087.64
减： 二、费用 1,595,854.66 6,980,547.85
1．管 理人 报酬 552,713.09 4,012,319.00
2．托 管费 110,542.65 802,463.81
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 538,832.68 1,733,665.68
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金 融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 393,766.24 432,099.36
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 18,125,195.76 -574,223,655.08
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 18,125,195.76 -574,223,655.08
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 深证 成 长40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
大成深证 成长 40ETF 联接基金 2012 年 年度报告摘要
第 14 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,113,710,448.71 -537,487,949.14 1,576,222,499.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 18,125,195.76 18,125,195.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-256,361,044.14 57,116,242.93 -199,244,801.21
其中：1. 基 金申 购款 157,237,098.67 -34,030,700.58 123,206,398.09
2. 基金赎回款( 以
“-” 号填 列)
-413,598,142.81 91,146,943.51 -322,451,199.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,857,349,404.57 -462,246,510.45 1,395,102,894.12
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
实收基金 未 分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,129,970,939.79 11,920,116.30 3,141,891,056.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -574,223,655.08 -574,223,655.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-1,016,260,491.08 24,815,589.64 -991,444,901.44
其中：1. 基 金申 购款 129,379,797.38 -13,544,079.28 115,835,718.10
2. 基金赎回款( 以
“-” 号填 列)
-1,145,640,288.46 38,359,668.92 -1,107,280,619.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,113,710,448.71 -537,487,949.14 1,576,222,499.57
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
大成深证 成长 40ETF 联接基金 2012 年 年度报告摘要
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本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
深证成 长 40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
( “大 成深 证成 长40 ETF ”)
本基金 的目 标 ETF
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关 联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证 券 294,857,649.78 100.00% 1,164,466,725.42 78.76%
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
大成深证 成长 40ETF 联接基金 2012 年 年度报告摘要
第 16 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 245,000.35 100.00% 34,017.01 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 946,135.24 78.76% 8,307.11 7.31%
注：1. 上 述佣 金 参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经 手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 552,713.09 4,012,319.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,574,897.82 3,712,737.06
注：支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 扣除 所持 有目 标 ETF 基金 份 额
部分的 基金 资产 后的 余额( 若为负 数， 则取 零) 的0.5% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计 至每月 月底 ， 按 月
支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产) X
0.5% / 当 年天 数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 110,542.65 802,463.81
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资 产 净值 扣除 所持 有目 标 ETF 基金 份 额
部分的 基金 资产 后的 余额( 若为负 数， 则取 零) 的0.1% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计 至每月 月底 ， 按 月
支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝(前 一日 基金 资 产净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基 金资产) X 0.1%
大成深证 成长 40ETF 联接基金 2012 年 年度报告摘要
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/ 当年 天数 。
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011
年12 月 31 日
期初持 有的 基金 份额 100,002,000.02 100,002,000.02
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 30,530,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 69,472,000.02 100,002,000.02
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 3.74% 4.73%
注：基金管 理人 大成基金 管理有限公 司 在本年度 赎 回本基金的 交易委托 招商 证券股 份有 限公司 办
理，适 用费 率 为0.25% 。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 77,561,443.39 643,371.85 89,198,164.83 3,507,672.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国农 业银 行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 1,792,500,000.00 份 目标 ETF 基金 份额 ，占 其 总份额 的比 例为
91.38%(2011 年12 月31 日： 本 基金 持 有 2,004,500,000.00 份 目标ETF 基金 份额， 占其 总份 额的
大成深证 成长 40ETF 联接基金 2012 年 年度报告摘要
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比例 为95.38%) 。
7.4.4 期末（ 2012 年12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000527
美的
电器
12/08/27 公告重大事项 9.69 - - 360,000.00 3,434,400.00 3,488,400.00 -
注： 本 基金 截至2012 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌 。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 5,355,800.00 0.38
其中： 股票 5,355,800.00 0.38
2 基金投 资 1,312,110,000.00 93.95
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 77,561,443.39 5.55
7 其他各 项资 产 1,577,250.11 0.11
8 合计 1,396,604,493.50 100.00
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第 19 页
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 5,355,800.00 0.38
C0 食品、 饮料
1,867,400.00 0.13
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - 0.00
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 - 0.00
C5
电子 - 0.00
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 3,488,400.00 0.25
C8
医药 、生 物制 品 - 0.00
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 - 0.00
H 批发和 零售 贸易 - 0.00
I 金融、 保险 业 - 0.00
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 5,355,800.00 0.38
8.3 期末按公允价值 占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000527 美的电 器 360,000 3,488,400.00 0.25
2 002304 洋河股 份 20,000 1,867,400.00 0.13
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第 20 页
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000581 威孚高 科 11,421,241.58 0.72
2 000651 格力电 器 4,547,515.67 0.29
3 000157 中联重 科 4,154,995.20 0.26
4 000063 中兴通 讯 3,389,935.80 0.22
5 002304 洋河股 份 2,948,923.22 0.19
6 000568 泸州老 窖 2,913,827.49 0.18
7 000527 美的电 器 2,665,403.10 0.17
8 000423 东阿阿 胶 2,462,914.06 0.16
9 000895 双汇发 展 2,291,545.97 0.15
10 000538 云南白 药 1,439,509.48 0.09
11 002202 金风科 技 1,284,984.00 0.08
12 000528 柳
工 971,764.00 0.06
13 000869 张
裕Ａ 835,745.00 0.05
14 002007 华兰生 物 816,938.00 0.05
15 002106 莱宝高 科 816,700.00 0.05
16 002415 海康威 视 776,713.00 0.05
17 002081 金 螳 螂 770,954.00 0.05
18 002241 歌尔声 学 724,962.00 0.05
19 002123 荣信股 份 661,623.51 0.04
20 002069 獐 子 岛 623,463.00 0.04
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000858 五 粮 液 27,032,708.35 1.72
2 000157 中联重 科 25,828,457.18 1.64
3 000651 格力电 器 21,157,762.79 1.34
4 000581 威孚高 科 13,841,498.43 0.88
5 000568 泸州老 窖 12,472,422.62 0.79
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6 000650 仁和药 业 12,264,806.86 0.78
7 002304 洋河股 份 11,119,880.56 0.71
8 000423 东阿阿 胶 9,941,469.36 0.63
9 000063 中兴通 讯 8,909,953.30 0.57
10 000501 鄂武商 Ａ 8,179,211.46 0.52
11 000527 美的电 器 6,905,037.68 0.44
12 000538 云南白 药 6,874,685.34 0.44
13 000895 双汇发 展 5,946,910.42 0.38
14 000528 柳
工 5,602,294.93 0.36
15 002415 海康威 视 4,538,332.48 0.29
16 002241 歌尔声 学 3,946,749.53 0.25
17 002081 金 螳 螂 3,637,676.51 0.23
18 002007 华兰生 物 3,290,002.86 0.21
19 002236 大华股 份 3,270,058.96 0.21
20 000963 华东医 药 3,216,690.55 0.20
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 53,736,720.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 241,120,929.48
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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第 22 页
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名基金投资明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
(%)
1
大成深 证成
长40ETF
股票型
交易型 开放
式(ETF)
大成基 金管
理有限 公司
1,312,110,000.00 94.05
8.10 投资组合报告附注
8.10.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.10.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.10.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,000,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,224.10
5 应收申 购款 561,026.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,577,250.11
8.10.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.10.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000527 美的电 器 3,488,400.00 0.25 重大事 项停牌
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8.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
50,632 36,683.31 147,934,002.73 7.96% 1,709,415,401.84 92.04%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
42,109.73
0.0023%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本 基 金份 额总 量的数 量区 间:0 ；
2、 本 基金 的基 金经 理持 有 本 基金 份额 总量 的数 量区 间:0 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年12 月 21 日 ）基 金份 额总 额
3,129,970,939.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,113,710,448.71
本报告 期基 金总 申购 份额 157,237,098.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 413,598,142.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,857,349,404.57
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报 告期 内没 有涉 及本 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 。
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11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本 报告 期内 没有 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本 基金 投资 策略 在本 报告期 内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基 金聘任的 为本基 金审计的会计 师事务所 为 普华永道中天 会计师事 务 所有限公司， 本会计
期间支 付的 审计 费用 为7 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效 日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报告 期， 本基 金管 理人、 托管 人及 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 2 294,857,649.78 100.00% 245,000.35 100.00% -
海通证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
红塔证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
民生证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
南京证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
平安证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
齐鲁证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
瑞银证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
上海证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
申银万国 1 -
0.00%
-
0.00%
-
世纪证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
兴业证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
银河证券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
英大证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
招商证券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
中金公司 1 -
0.00%
-
0.00%
-
中信证券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
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中信建投 1 -
0.00%
-
0.00%
-
中银国际 1 -
0.00%
-
0.00%
-
广发证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
国金证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
国泰君安 1 -
0.00%
-
0.00%
-
国信证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
安信证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
北京高华 1 -
0.00%
-
0.00%
-
长城证券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
东北证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
方正证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
注：1. 本 报告 期内 本基 金 未 退租 、未 新增 交易 单元 。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据中 国证 监会 颁布 的 《 关于完 善 证 券投 资基 金交 易席位 制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券 交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用 证券公司 交易单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司交易 单元的选 择 标准形成《券 商服务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
光大证券 -
0.00%
249,599,146.70 100.00%
海通证券 -
0.00%
-
0.00%
红塔证券 -
0.00%
-
0.00%
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民生证券 -
0.00%
-
0.00%
南京证券 -
0.00%
-
0.00%
平安证券 -
0.00%
-
0.00%
齐鲁证券 -
0.00%
-
0.00%
瑞银证券 -
0.00%
-
0.00%
上海证券 -
0.00%
-
0.00%
申银万国 -
0.00%
-
0.00%
世纪证券 -
0.00%
-
0.00%
兴业证券 -
0.00%
-
0.00%
银 河证券 -
0.00%
-
0.00%
英大证券 -
0.00%
-
0.00%
招商证券 -
0.00%
-
0.00%
中金公司 -
0.00%
-
0.00%
中信证券 -
0.00%
-
0.00%
中银国际 -
0.00%
-
0.00%
广发证券 -
0.00%
-
0.00%
国金证券 -
0.00%
-
0.00%
国泰君安 -
0.00%
-
0.00%
国信证券 -
0.00%
-
0.00%
安信证券 -
0.00%
-
0.00%
北京高华 -
0.00%
-
0.00%
长城证券 -
0.00%
-
0.00%
东北证券 -
0.00%
-
0.00%
方正证券 -
0.00%
-
0.00%
大成基 金管 理有 限公 司
2013 年 3 月26 日
