大成新锐产业股票型证券投资基金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2013 年 3 月 26 日
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了无保留 意
见的审 计报 告， 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2012 年3 月20 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成新 锐产 业股 票
基金主 代码 090018
交易代 码 090018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 198,688,850.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 新锐 产业 中 的优 质上 市公 司， 分享
中 国 经济 增长 新锐 力量 的成 长 收 益 ，追 求基 金资 产的
长期稳 健增 值。
投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下、 自下 而 上相 结合 的积 极主 动的
投 资 策略 。以 宏观 经济 和政 策 研究 为基 础， 通过 影响
证 券 市场 整体 运行 的内 外部 因 素分 析， 实施 大类 资产
配 置 ；分 析中 国经 济结 构转 型 背景 下社 会意 识（ 可持
续发展 观等 ） 、 经济 基础 、 科技进 步 、 消 费升 级与 产 业
政 策 等各 个方 面对 新锐 产业 发 展的 综合 影响 ，研 究各
个 新 锐产 业发 展所 处的 阶段 特 征和 商业 前景 ，结 合各
个新锐 产业 股票 群体 的流 动性、 整体 估值 水平 和动 量，
实 施 新锐 产业 之行 业配 置。 对 新锐 产业 各公 司在 所属
行 业 的竞 争优 势进 行细 致分 析 （包 括技 术变 迁路 径与
核 心 技术 、技 术制 式与 商业 模 式、 市场 策略 与需 求融
合、 人 力资 源等 诸多 方面 ） ， 结合 股票 基本 面指 标分 析
（包括 成长 性指 标、 估值 水平） ， 精 选优 质上 市公 司 股
票，力 求实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 基金 的 风险 与预 期收 益都 要高
于 混 合型 基金 、债 券型 基金 和 货币 市场 基金 ，属 于证
券投资 基金 中较 高风 险、 较高预 期收 益的 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心
东座 F9 中 国农 业银 行股 份 有限公 司托 管业 务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 3 月 20 日( 基金 合 同生效 日)-2012 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -8,741,075.10
本期利 润 2,633,388.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0056
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0683
期末基 金资 产净 值 196,918,810.16
期末基 金份 额净 值 0.991
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所
列数字 。
3 、本 基金 合同 于2012 年3 月 20 日 生效 ，截 至报 告 日本基 金合 同生 效未 满一 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.10% 1.14% 8.16% 1.02% -4.06% 0.12%
过去六 个月 0.00% 1.12% 2.27% 0.99% -2.27% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
-0.90% 0.97% -2.48% 0.96% 1.58% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
12-3-20 12-5-16 12-7-12 12-9-7 12-11-3 12-12-30
大成新锐产业 业绩比较基准
注：1 、本 基金 合同 于2012 年3 月 20 日 生效 ，截 至 报告日 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 ，截 至报 告日 本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
2012年
大成新锐产业 业绩比较基准
注：2012 年净 值增 长率 表 现期间 为 2012 年 3 月 20 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利 润 分配 情况
本基金 自2012 年3 月 20 日(基 金合 同生 效日) 以来 未有收 益分 配事 项。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至2012 年12 月 31
日，本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 ：景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金，2
只ETF 及2 只ETF 联 接基 金： 深证 成长40ETF 、 大成 深证成 长 40ETF 联接 基金 、 中 证500 沪市 ETF
及大成 中 证 500 沪市 ETF 联接基 金，1 只 创新 型基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只
QDII 基 金： 大成 标普 500 等权重 指数 基金 及 25 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资
基金、大成债 券投资基 金 、大成蓝筹稳 健证券投 资 基金、大成精 选增值混 合 型证券投资 基金、大
成货币 市场 证券 投资 基金 、 大成 沪深300 指数 证券 投资基 金、 大成 财富 管理2020 生 命周 期证 券投
资基金 、 大成 积极 成长 股 票型证 券投 资基 金 、 大 成 创新成 长混 合型 证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景 阳
领先股票型证 券投资基 金 、大成强化收 益债券型 证 券投资基金、 大成策略 回 报股票型证 券投资基
金、大成行业 轮动股票 型 证券投资基金 、大成中 证 红利指数证券 投资基金 、 大成核心双 动力股票
型证券投资基 金、大成 保 本混合型证券 投资基金 、 大成内需增长 股票型证 券 投资基金、 大成中证
内地消费主题 指数证券 投 资基金、大成 可转债增 强 债券型证券投 资基金、 大 成新锐产业 股票型证
券投资基金、 大成景恒 保 本混合型证券 投资基金 、 大成优选 股票 型证券投 资 基金（LOF ） 、大成现
金增利 货币 市场 基金 、大 成月添 利理 财债 券型 证券 投资基 金、 大成 理 财21 天 债券型 发起 式基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘 安 田 先
生
本 基 金 基
金经理
2012 年 3
月 20 日
- 9 年
金 融 学硕 士 。曾 任职 于中
国 证 券研 究 设计 中心 、友
邦 华 泰基 金 管理 公司 、工
银 瑞 信基 金 管理 公司 。曾
担 任 行业 研 究员 、宏 观经
济 及 策略 研 究员 、基 金经
理助理 。2008 年 8 月加 入
大 成 基金 ， 曾任 大成 基金
管理有 限 公 司研 究部 总监
助理 。2010 年4 月7 日起
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任 大 成精 选 增值 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 3 月 20 日 起任 大
成 新 锐产 业 股票 型证 券投
资基金 基金 经理 。2013 年
3 月 8 日 起任 景宏 证券 投
资 基 金基 金 经理 。具 有基
金从业 资格 。国 籍： 中国
袁巍先 生
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2012 年 8
月 7 日
- 3 年
经济学 硕士 ，2009 年 6 月
加 入 大成 基 金管 理有 限公
司 ， 现任 研 究部 新兴 产业
行业研 究主 管。2012 年 8
月 7 日至 2013 年 3 月 11
日 担 任大 成 精选 增值 混合
型 证 券投 资 基金 和大 成新
锐 产 业股 票 型证 券投 资基
金 基 金经 理 助理 。具 有基
金从业 资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
3 、 本 基金 基金 经理 助理 袁 巍先生 于 2013 年3 月11 日离任 ， 该 事项 已按 法规 要求及 公司 相关
制度办 理， 变更 流程 合法 合规。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 新锐产业股 票型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成新锐产 业股票型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公 平交易 制度指导 意 见》的规定， 资产管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 资 产管 理
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人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公 平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个 季度 的 日内、3 日内 及 5 日 内股 票及债 券交 易同
向交易价差分 析及相应 交 易情形的分析 结果表明 ： 债券交易同向 交易频率 较 低；股票同 向交易溢
价率较大主要 来源于市 场 因素（如个股 当日价格 振 幅较高）及组 合经理交 易 时机选择， 即投资组
合成交时间不 一致以及 成 交价格的日内 较大变动 导 致个别些组合 间的成交 价 格差异较大 ，但参与
交易所公开竞 价同日同 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过该 股当日成 交 量 10%。结 合交易 价
差分布 统计 分析 和潜 在利 益输送 金额 统计 结果 表明 投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
2012 年基 金管 理人 旗下 主 动投资 组合 间股 票交 易存 在 6 笔 同日 反向 交易 ， 原 因是投 资组 合投
资策略需要， 且参与交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 均 不超过该股 当日成交
量5% 。 主 动型 投资 组合与 指数型 投资 组合 之间 或指 数型投 资组 合之 间存 在股 票同日 反向 交易 ， 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 股当 日成 交 量5% 的情 况 有 9 次 ， 原
因是指 数型 投资 组合 投资 策略需 要。 投资 组合 间债 券交易 存在 4 笔 同日 反向 交易， 原因 是投 资 组
合投资策略需 要，且参 与 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过 该股当日
成交 量5% 。 投 资组 合间相 邻交易 日反 向交 易的 市场 成交比 例、 成交 均价 等交 易结果 数据 表明 该 类
交易不 对市 场产 生重 大影 响，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
回顾2012 年 ， 是 艰难 曲折 的一年 ， 但也 是全 球经 济 弱复苏 的一 年 。 从 全球 各 区域来 看 ， 美 国
表现最为强劲 ，就业情 况 改善明显，房 地产市场 企 稳回升，制造 业表现突 出 。欧洲、日 本虽持续
衰退但 已度 过最 差时 期， 未 来有 望在 持续 宽松 货币 政策刺 激下 逐步 走稳 。
国内经济也在 年末呈现 出 一些积极的复 苏信号， 工 业、投资数据 均得到改 善 。尽管大宗商 品
价格、房地产 竣工面积 和 制造业固定资 产投资数 据 势头不一，但 从目前数 据 来看，周期 性复苏的
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势头基本上得 以确定。 在 微观层面上， 零售、汽 车 销售、和地产 数据均加 速 增长。同时 ，新领导
的上台陆续推 出的深化 改 革动作使得整 体市场对 下 一次改革红利 的期待再 一 次升温，推 动市场整
体信心 回升 。
这些映 射在 资本 市场 上， 全球市 场基 本 在 2012 年 大部分 以上 涨结 束。2012 年全年 道琼 斯指
数收涨7.26% ， 纳斯 达克 指数收 涨 15.91% ，富 时 100 收涨 5.84% ，德 国 DAX 收涨 29.06% ， 日经 指
数收 涨22.94% 。而 上证 指 数依 靠 12 月单 月14.60% 的涨幅 最终 全年 收 涨 3.17% 。
上证指 数主 要的 上涨 集中 在 12 月单 月， 从市 场的 上 涨结构 中， 涨幅 较好 的板 块集中 在地 产、
金融、建筑、 汽车、家 电 ，基本上为早 周期板块 ， 个股方面一些 超跌股和 概 念股也大幅 上涨。虽
然本基金未能 完全按照 指 数高贝塔的配 置，白酒 由 于塑化剂事件 行业整体 大 幅跑输指数 。尽管本
基金成 立 于2012 年3 月 份 的市场 高点 ， 但 本基 金通 过精选 个股 和行 业配 置， 基本上 没有 给投 资者
带来损 失。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.991 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-0.90% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-2.48%， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
从中国的情况 来看，经 济 复苏势头预计 将持续， 经 济回升主要得 益于内需 改 善，消费潜力 逐
渐释放，基础 设施和服 务 业投资加速带 动投资回 升 ，缓和制造业 产能过剩 和 房地产调控 带来的压
力。但 由于 中国 长期 的问 题并没 有得 到改 变， 后续 要密切 关注 通胀 的变 化。
预计工 业企 业盈 利在 经历 了 2012 年 断崖 式下 降后 开 始恢复 ， 但 需要 明确 的是 这 种恢复 并不 会
呈现出 一种 过去 十年 持续 增长的 态势 。 目 前工 业企 业 的ROE 回升 在未 来更 倾向 于是一 种震 荡回 升。
中国经济正处 于新旧周 期 交替期，经济 增速回落 ， 政策不断放松 ，但经济 却 难以恢复往 昔活力，
主要是 潜在 增速 回落 。 从 这一点 来看 ，2013 年并 不 具备出 现大 牛市 启动 的条 件， 目 前判 断更 多是
一种修 复性 的震 荡回 升， 但整体 走势 要好 于2012 年。
基于以上，本 基金并不 倾 向于全面布局 整条投资 产 业链，优先选 择去库存 比 较彻底的行业 ，
在市场完全预 期工业企 业 盈利恢复的时 候开始回 避 一些产能保有 量较大行 业 。同时，基 于对转型
新经济的 预期 ，本基金 将 继续维持对金 融、医疗 保 健、TMT 以 及高端装 备制 造业等新经济 中个股
的配置 力度 ，并 且随 着经 济的波 动进 行仓 位和 行业 的轮动 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
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值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股 票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方 之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管大成新 锐产业股 票 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 —中国 农 业银行股份有 限
公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及《大 成新锐产 业 股票型证券 投资基金
基金合同》 、 《 大成新锐 产 业股票型证 券投资基 金托 管协议》的 约定，对 大成 新锐产业股 票型证 券
投资基 金管 理 人 —大 成基 金管理 有限 公 司 2012 年 3 月 20 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2012 年 12 月
31 日 基金 的投 资运 作， 进 行了认 真、 独立 的会 计核 算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义
务，没 有从 事任 何损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在大成新 锐 产业股票型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资 基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的大 成新锐产 业 股票型证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报告
本基 金2012 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司审 计 ， 注 册会 计师
签字出具了标 准无保留 意 见的审计报告 。投资者 欲 了解本基金审 计报告详 细 内容，应阅 读年度报
告正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 新锐 产业 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 29,761,115.16
结算备 付金 209,201.57
存出保 证金 65,054.17
交易性 金融 资产 163,924,658.84
其中： 股票 投资 163,924,658.84
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 3,695,884.30
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
第 11 页
应收利 息 6,492.61
应收股 利 -
应收申 购款 870.62
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 197,663,277.27
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 209,146.34
应付管 理人 报酬 234,315.12
应付托 管费 39,052.50
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 111,164.94
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 150,788.21
负债合 计 744,467.11
所有者权益：
实收基 金 198,688,850.76
未分配 利润 -1,770,040.60
所有者 权益 合计 196,918,810.16
负债和 所有 者权 益总 计 197,663,277.27
注：1. 报 告截 止日2012 年 12 月31 日， 基金 份额 净值0.991 元， 基金 份额 总额198,688,850.76
份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2012 年3 月20 日( 基金合 同生 效日)至2012 年12 月31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 新锐 产业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年3 月20 日( 基金 合同 生效 日)至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2012 年12 月
31 日
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
第 12 页
一、收入 9,888,314.11
1.利息 收入 8,192,891.68
其中： 存款 利息 收入 8,192,891.68
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -12,006,438.83
其中： 股票 投资 收益 -13,965,091.98
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,958,653.15
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
11,374,463.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 2,327,397.64
减： 二、费用 7,254,925.59
1．管 理人 报酬 5,408,159.83
2．托 管费 901,359.98
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 631,338.70
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 314,067.08
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
2,633,388.52
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 2,633,388.52
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 新锐 产业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年3 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,049,911,272.87 - 2,049,911,272.87
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
第 13 页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,633,388.52 2,633,388.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,851,222,422.11 -4,403,429.12 -1,855,625,851.23
其中：1. 基 金申 购款 6,433,223.26 -159,887.81 6,273,335.45
2. 基金 赎回 款 -1,857,655,645.37 -4,243,541.31 -1,861,899,186.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
198,688,850.76 -1,770,040.60 196,918,810.16
报表附 注为 财 务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成新锐产业股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2011] 第 1751 号《 关 于核准 大成 新锐 产业 股票 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由大 成 基 金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《大成新
锐产业股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币2,049,502,095.20 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2012) 第060 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 大
成新锐 产业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2012 年 3 月 20 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为 2,049,911,272.87 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 409,177.67 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为大 成基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 新锐产业股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 含
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债 券(含 中期 票据) 、 货币市 场工 具 、 银 行
存款 、 权 证、 资产 支持 证 券、 股指 期货 及法 律法 规 或监管 机构 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但须
符合中 国证 监会 的相 关规 定)。 本基 金股 票资 产占 基 金资产 净值 的比 例范 围 为60%-95% ； 现金 以及
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 权证、 股指 期货及 其他 金融 工 具
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
第 14 页
的投资比例依 照法律法 规 或监管机构的 规定执行 ； 本基金将 80% 以上的 股票 资产投资于受 益于新
锐产业 相关 股票 。本 基金 投资业 绩比 较基 准为 ：沪 深300 指数 ×80 %+ 中 证综 合债券 指数 ×20 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2013 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券 投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 大成 新
锐产业 股票 型证 券投 资基 金 基 金合 同》 和 在财 务报 表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金 2012 年3 月20 日( 基金合 同生 效日)至2012 年12 月31 日 止期 间 财 务 报表符 合企 业
会计准 则的 要求 ， 真 实 、 完整地 反映 了本 基金 2012 年12 月 31 日 的财 务状 况以及 2012 年3 月
20 日( 基金 合同 生效 日)至2012 年12 月31 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2012
年3 月20 日(基 金合 同生 效日) 至2012 年12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产 、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前 以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
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本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其他 各类应 收 款项等。应收款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括和 其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用 计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既 没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后 经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
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有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折 现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和 赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司 代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报 酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分 为正 数 ， 包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配 利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润 ，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要 披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的指导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《中 国证 券业 协会 基金 估 值工作 小组 关于 停牌 股票 估值的 参考 方法 》 提
供的指 数收 益法 等估 值技 术进行 估值 。
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
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7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的 企业债券利 息收入，由发 行债券的企 业在向基金支付 利息时代 扣代缴 20%
的个人所得税 。对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入， 由上市公 司在向基 金 派发股息、 红利时暂
减按50% 计 入个 人应 纳税 所得额 ，依 照现 行税 法规 定即20% 代 扣代 缴个 人所 得税。
(4) 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司（ “ 大成 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司（ “ 光大 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司（ “ 广东 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
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7.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 112,165,164.22 23.73%
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年3月20 日( 基金 合同 生效日)至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 95,758.18 23.60% - 0.00%
注：1. 上 述佣 金 参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以扣 除由 中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,408,159.83
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 2,109,072.43
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金 的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
第 20 页
项目
本期
2012 年 3 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的
托管费
901,359.98
注：支付基金 托管人 中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告 期内 本基 金未 发生 与关联 方进 行的 银行 间 同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
本报告 期内 本基 金未 发生 各关联 方投 资本 基金 的情 况 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年3 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 29,761,115.16 8,189,233.65
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.9 期末（ 2012 年12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000826 桑德环境 12/12/31 13/01/09
配股
申购
12.71 22.99 90,000 1,143,900.00 2,069,100.00 -
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
第 21 页
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000527
美的
电器
12/08/27 公告重大事项 9.69 - - 250,000 3,024,039.60 2,422,500.00 -
注： 本 基金 截至2012 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 163,924,658.84 82.93
其中： 股票 163,924,658.84 82.93
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,970,316.73 15.16
6 其他各 项资 产 3,768,301.70 1.91
7 合计 197,663,277.27 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,852,282.08 0.94
B 采掘业 3,064,600.00 1.56
C 制造业 80,071,460.44 40.66
C0 食品、 饮料
16,950,375.40 8.61
C1
纺织 、服 装、 皮毛 3,152,821.72 1.60
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 3,165,100.00 1.61
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C5
电子 4,489,910.24 2.28
C6
金属 、非 金属 7,619,558.00 3.87
C7
机械 、设 备、 仪表 33,807,036.01 17.17
C8
医药 、生 物制 品 10,886,659.07 5.53
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 3,097,500.00 1.57
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 8,783,818.50 4.46
H 批发和 零售 贸易 - 0.00
I 金融、 保险 业 34,374,103.12 17.46
J 房地产 业 16,651,000.00 8.46
K 社会服 务业 10,503,219.50 5.33
L 传播与 文化 产业 5,526,675.20 2.81
M 综合类 - 0.00
合计 163,924,658.84 83.24
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 199,937 9,055,146.73 4.60
2 000826 桑德环 境 390,000 8,966,100.00 4.55
3 002230 科大讯 飞 289,895 8,783,818.50 4.46
4 600837 海通证 券 699,903 7,174,005.75 3.64
5 600519 贵州茅 台 34,000 7,106,680.00 3.61
6 000656 金科股 份 450,000 6,525,000.00 3.31
7 601601 中国太 保 269,950 6,073,875.00 3.08
8 000568 泸州老 窖 169,901 6,014,495.40 3.05
9 000024 招商地 产 200,000 5,978,000.00 3.04
10 600104 上汽集 团 330,000 5,821,200.00 2.96
注：投资者欲了解本报告基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站
(http://www.dcfund.con.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金额 占期末 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600519 贵州茅 台 11,726,906.39 5.96
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2 000826 桑德环 境 10,585,021.35 5.38
3 000651 格力电 器 8,803,743.66 4.47
4 600518 康美药 业 8,465,954.93 4.30
5 601318 中国平 安 8,289,886.37 4.21
6 000012 南
玻Ａ 7,962,692.79 4.04
7 600739 辽宁成 大 7,906,841.34 4.02
8 600036 招商银 行 7,889,016.20 4.01
9 002482 广田股 份 7,204,996.46 3.66
10 000024 招商地 产 7,052,815.11 3.58
11 600837 海通证 券 7,032,347.70 3.57
12 600406 国电南 瑞 6,967,874.97 3.54
13 002230 科大讯 飞 6,798,788.18 3.45
14 002475 立讯精 密 6,705,201.15 3.41
15 000417 合肥百 货 6,657,620.44 3.38
16 000656 金科股 份 6,265,235.60 3.18
17 000858 五 粮 液 5,937,239.86 3.02
18 300105 龙源技 术 5,857,546.00 2.97
19 601601 中国太 保 5,642,521.22 2.87
20 600742 一汽富 维 5,629,984.21 2.86
21 000937 冀中能 源 5,621,256.96 2.85
22 000568 泸州老 窖 5,608,027.81 2.85
23 000625 长安汽 车 5,536,604.83 2.81
24 000401 冀东水 泥 5,503,434.46 2.79
25 600362 江西铜 业 5,271,362.84 2.68
26 600104 上汽集 团 5,057,138.78 2.57
27 002154 报 喜 鸟 4,840,454.17 2.46
28 600549 厦门钨 业 4,635,554.20 2.35
29 002421 达实智 能 4,451,594.25 2.26
30 600970 中材国 际 4,411,788.34 2.24
31 601336 新华保 险 4,264,662.44 2.17
32 600859 王府井 4,210,114.71 2.14
33 600079 人福医 药 4,163,467.83 2.11
34 600261 阳光照 明 3,995,248.01 2.03
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第 24 页
注：本 项中 “本 期累 计买 入金额 ”按 买入 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关
交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 300105 龙源技 术 6,394,392.65 3.25
2 600739 辽宁成 大 6,084,245.40 3.09
3 000651 格力电 器 5,621,332.34 2.85
4 600742 一汽富 维 5,456,228.20 2.77
5 002482 广田股 份 5,296,327.42 2.69
6 600406 国电南 瑞 5,178,696.04 2.63
7 600036 招商银 行 4,945,407.95 2.51
8 002421 达 实智 能 4,903,049.25 2.49
9 600557 康缘药 业 4,655,386.69 2.36
10 600518 康美药 业 4,653,966.75 2.36
11 000012 南
玻Ａ 4,276,539.62 2.17
12 000625 长安汽 车 4,222,140.65 2.14
13 002475 立讯精 密 4,158,709.92 2.11
14 600519 贵州茅 台 4,082,142.31 2.07
15 600362 江西铜 业 3,942,247.30 2.00
16 000401 冀东水 泥 3,858,300.72 1.96
17 600859 王府井 3,830,286.87 1.95
18 300115 长盈精 密 3,797,394.04 1.93
19 000417 合肥百 货 3,726,644.94 1.89
20 000858 五 粮 液 3,607,479.57 1.83
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 320,170,684.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 153,655,397.72
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
报告 期内 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 的， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2
基金 投资 的前 十名 股票 中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 65,054.17
2 应收证 券清 算款 3,695,884.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,492.61
5 应收申 购款 870.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,768,301.70
8.9.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
流通受限情况说明
1 000826 桑德环境 2,069,100.00 1.05
配股锁定；上市日：2013 年
1 月9 日
8.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍 五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,518 30,483.10 20,711,530.97 10.42% 177,977,319.79 89.58%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
3,954.00 0.0020%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该基 金份 额总 量的数 量区 间：0。
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间：0 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 3 月 20 日 ） 基金 份额 总额
2,049,911,272.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
本报告 期基 金总 申购 份额 6,433,223.26
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,857,655,645.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 198,688,850.76
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
第 27 页
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司， 本 年 度
应支付 的审 计费 用 为8 万 元整。 该事 务所 自基 金合 同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 112,165,164.22 23.73% 95,758.18 23.60% -
中信建 投 3 95,104,604.73 20.12% 77,665.18 19.14% -
国泰君 安 2 52,428,603.34 11.09% 43,939.82 10.83% -
华泰证券 1 44,816,233.34 9.48% 39,657.86 9.78% -
西部证 券 1 27,029,248.76 5.72% 23,528.54 5.80% -
招商证 券 3 25,866,164.72 5.47% 22,179.67 5.47% -
英大证 券 1 22,690,313.32 4.80% 20,088.36 4.95% -
兴业证 券 2 22,074,744.60 4.67% 19,461.57 4.80% -
南京证 券 1 19,726,224.83 4.17% 17,958.64 4.43% -
方正证 券 1 15,569,309.11 3.29% 14,174.35 3.49% -
申银万 国 1 11,817,177.48 2.50% 10,758.13 2.65% -
国金证 券 2 8,174,680.71 1.73% 6,937.89 1.71% -
平安证 券 1 4,355,937.20 0.92% 3,965.73 0.98% -
华创证 券 1 3,648,229.09 0.77% 3,228.32 0.80% -
国盛证 券 1 2,707,744.00 0.57% 2,294.79 0.57% -
银河证 券 3 2,396,147.41 0.51% 2,181.47 0.54% -
长城证 券 2 1,697,003.50 0.36% 1,545.01 0.38% -
瑞银证 券 1 414,652.28 0.09% 377.52 0.09% -
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
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上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 专用 席位 。
以上所 有交 易单 元均 为本 报告期 新增 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无 。
大成 基金 管理 有限 公司
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2013 年 3 月26 日
