1
上证综指 交易型 开放式指 数证券 投资基金
二〇一二 年年度 报告
（摘要）
2012 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2013 年 03 月 26 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定， 于 2013 年3 月22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正
文。
本报告期自2012 年 1 月1 日起至2012 年12 月31 日止。
3
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 上证综指 ETF
基金主代码 510210
交易代码 510210
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2011 年01 月30 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 152,638,513.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年3 月25 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数 （上证综合指数） ， 追求跟 踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。 最优化抽样依托富国量化投资
平台， 利用长期稳定的风险模型， 使用 “跟踪 误差最小化” 的最优化
方式创建目标组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。
业绩比较基准 上证综合指数
风险收益特征
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型
基金和货币市场基金。 同时本基金为指数型基金， 跟踪上证综合指数，
具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股 份有限公司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心二期16-17 楼
4
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街
55 号
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年
2011 年1 月30 日(基
金合同生效日)至
2011 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 -39,482,236.02 -5,594,456.66
本期利 润 21,425,703.25 -129,285,731.20
加权平 均基金 份 额本 期利 润 0.1188 -0.7737
本期基金 份 额净 值增 长率 6.03% -23.92%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年12 月31 日 2011 年12 月 31 日
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5649 -0.6989
期末基 金资 产净 值 359,789,208.77 406,015,416.54
期末基 金份 额净 值 2.357 2.223
注：1.本基金已于2011 年3 月11 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.34223209 。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如 ， 开放式基金的
申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用后的 余额， 本期利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4.本基金合同于2011 年 1 月30 日生效， 合同生效当年期间的数据和指标按实际存续
期计算。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.12% 1.10% 8.77% 1.10% 0.35% 0.00%
过去六 个月 2.75% 1.05% 1.96% 1.06% 0.79% -0.01%
过去一 年 6.03% 1.09% 3.17% 1.09% 2.86% 0.00%
自 基 金 合 同 生
效日起 至今
-19.34% 1.09% -17.57% 1.11% -1.77% -0.02%
注：本基金合同于2011 年1 月30 日生效。
5
3.2.2 自 基金成立以来基金份额累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收益
率变动的比较
注：截止日期为2012 年 12 月31 日。
本基金合同于2011 年1 月30 日生效。 本基金 建仓期 3 个月， 即从2011 年 1 月30 日
起至2011 年4 月29 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
6
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金每年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较
注：本基金于2011 年1 月30 日成立，2011 年净值增长率数据按实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金 形式
发放 总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2012 年 － － － － －
2011 年 － － － － －
2010 年 － － － － －
合计 － － － － －
注：本基金自基金合同生效日（2011 年1 月30 日）至本报告期末未发生利润分配。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册成立，
是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京
迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO ）参股富国基金管理有限公司的工 7
商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，
第一家中外合资的基金管理 公司。截止 2012 年 12 月 31 日，本基金 管理人共管理汉
盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利
增长债券投资基金、 富 国天益价值证券投资基金、 富国天瑞 强势地区精选混合型证券
投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 （LOF） 、 富国天 时货币市场基金、
富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国 天博创新主题股票型证券投资基金、 富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、
富国中证红利指数增强型证券投资基金、 富国 优化增强债券型证券投资基金、 富国沪
深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题 轮动股票型证券投资基金、 富国汇利分
级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投 资基金、 富国可转换债 券证券投资基金、
上证综指交易型开放式指数证券投资基金 、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、 富国天 盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票型证券
投资基金、 富国低碳环 保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券投资基
金（LOF ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资
基金、 富国高新技术产 业股票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股票型证
券投资基金、 富国7 天 理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资
基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王保合 本基金基
金经理兼
任富国上
证综指交
易型开放
式指数证
券投资基
金联接基
金基金经
理
2011-03-03 － 7 年 博 士 ， 曾 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司研究 员； 富国 沪深 300 增强证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ；2011
年 3 月起任 上证 综指 交易 型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 富 国 上 证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 ； 具 有 基
金从业 资格 ，中 国国 籍。
李笑薇 本基金前
任基金经
理。
2011-01-30 2012-05-24 10 年 博 士 ， 曾 任 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际
Barra 公司(MSCIBARRA) ，BARRA
股 票 风 险 评 估 部 高 级 研 究 员 ； 巴
克 莱 国 际 投 资 管 理 公 司
(BarclaysGlobal Investors) ，
大 中 华 主 动 股 票 投 资 总 监 、 高 级
基金经 理及 高级 研究 员；2009 年
6 月加 入富 国基 金管 理有 限公司 ，
2011 年1 月至2012 年5 月 任上证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 、 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理 ， 2009 年12 月 至今 任富国 8
沪深 300 增 强证 券投 资基 金基金
经理， 2011 年 10 月 至今 任富国
中证 500 指 数增 强型 证券 投资基
金(LOF) 基 金经 理； 兼 任富 国基金
公 司 总 经 理 助 理 、 量 化 与 海 外 投
资 部 总 经 理 ； 具 有 中 国 基 金 从 业
资格， 美国 国籍 。
注：1 、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之
日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、本公司于 2012 年 5 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券 时报及公司网站上
做公告，李笑薇女士不再担任本基金基金经理，王保合先生继续管理本基金。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资基金
的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规
定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资
风险， 力保基金资产的 安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基金
资产， 无损害基 金持有 人利益的行为， 基金投 资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易管理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事 后评估及反馈的
流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交易机会， 并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1 、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2 、二级市场，通过交易系统的
投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制 ， 银行间市
场交易价格的公允性评估等。1 、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2 、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资 指令， 确保公平对待
其所管理的组合。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向
交易的合理性分析评估， 以及不同时间窗口下 （1 日、3 日、5 日） 的季度公平性交易
分析评估等。1 、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行
为进行分析评估， 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及专户产品， 并重点分析同类组合
（股票型、 混合型、 债 券型） 间、 不同产品间 以及同一基金经理管理不同组合间的交 9
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2 、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期， 在同向交易价差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗口 （日
内、3 日内、5 日内 ） 的 同向交易样本， 在假设 同向交易价差为零及 95%的置信水平下，
对同向交易价差进行t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。 分析结果显示本投
资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公平交
易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期
内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间 未 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证
券当日成交量5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在基金投资管理上， 我 们坚持采取量化策略进行指数跟踪和风险管理， 虽然报告
期 内 市 场 较 大 波 动 ， 我 们 的 基 金 跟 踪 误 差 一 直 保 持 在 较 低 水 平 ， 年 化 跟 踪 误 差 只 有
1.10% 。
回顾 2012 年，欧洲债 务危机风险逐渐缓解，全球经济增速显现出企稳 回升的态
势， 但全年经济整体增速仍然较低。 受外需下降的影响， 国内经济需求减弱， 全年经
济增速可能回落到8%以下。 随着下半年海外各国的政策趋于宽松， 全球需求开始有所
改善， 国内经济也显露出温和复苏态势， 各项经济数据全面好转。 投资者的信心也在
下半年逐渐恢复，全年股市呈现出先抑后扬的走势。上证综指全年 上涨 3.17% ，表现
差于沪深300 指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.357 元，份额累计 净值为 0.807
元。 报告期内， 本基金份额净值增长率为 6.03%， 同期业绩比较基准收益率为 3.17%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年，在海外 局势基本稳定和国内经济企稳回升的大背景下，中国经济
的增长动力将由以前的外需主导逐步向内需消费驱动转型， 城镇化、 消费升级将成为
未来经济增长的主要驱动力。经过 2012 年的 市场反弹，投资者的情绪已经发生了方
向性的转变， 预计随着 未来经济数据的逐步向好， 全年市场可能呈现 震荡上行的走势。
我们更加看好估值合理业绩优秀的成长股在 2013 年的表现。整体来看，2013 年市场
表现应该好于2012 年，全年收益率为正是大概率事件。
在投资管理上，我们将 继续发挥量化团队优势，以获取更好的业绩回报投资者。
10
4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人的 利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须 列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题， 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金《基金合同》约定，本基金本期不进行收益分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本基金托管人在对上证综指交易型开放式指数证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投 资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
2012 年， 上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人 ——富国基金管理有
限公司在上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等 问题上， 不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 上
证综指交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完 整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指
数证券投资基金 2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行 股份有限公司资产托管部
2013 年3 月22 日
§6
审 计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通 过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
11
§7
年 度财 务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2012 年12 月 31 日 ）
上 年度 末
（2011 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 2,985,413.35 2,901,255.66
结算备 付金 20.21 546.08
存出保 证金 － －
交易性 金融 资产 357,274,159.20 403,725,858.69
其中： 股票 投资 357,274,159.20 403,725,858.69
基金投 资 － －
债券投 资 － －
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 31,979.50 310,196.53
应收利 息 656.48 642.53
应收股 利 － －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 360,292,228.74 406,938,499.49
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2012 年12 月 31 日 ）
上 年度 末
（2011 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 134.72 1,703.52
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 158,398.40 170,493.24
应付托 管费 31,679.70 34,098.65
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 436.65 229,479.35
应交税 费 － －
应付利 息 － －
12
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 312,370.50 487,308.19
负债合 计 503,019.97 923,082.95
所 有者 权益：
实收基 金 446,009,278.76 533,669,188.85
未分配 利润 -86,220,069.99 -127,653,772.31
所有者 权益 合计 359,789,208.77 406,015,416.54
负债和 所有 者权 益总 计 360,292,228.74 406,938,499.49
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 2.357 元 ， 基 金 份 额 总 额
152,638,513.00 份。
7.2 利 润表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期 ：2012 年01 月 01 日至 2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2012 年 01 月01 日至
2012 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间
(2011 年 1 月30 日(基
金合同生效日)至2011
年12 月31 日)
一、收入 24,569,572.97 -125,718,984.53
1. 利息 收入 22,231.57 501,584.25
其中： 存款 利息 收入 22,093.58 168,160.74
债券利 息收 入 137.99 558.50
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收入 － 332,865.01
其他利 息收 入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -36,359,554.87 -2,580,302.44
其中： 股票 投资 收益 -45,595,536.41 -10,195,675.46
基金投 资收 益 － －
债券 投 资收 益 49,504.91 251,484.10
资产支 持证 券投 资收 益 － －
衍生工 具 投 资收 益 － －
股利收益 9,186,476.63 7,363,888.92
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 60,907,939.27 -123,691,274.54
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） -1,043.00 51,008.20
减： 二、费用 3,143,869.72 3,566,746.67
1．管 理人 报酬 2,046,745.20 2,033,375.77
2．托 管费 409,348.98 406,675.18
3．销 售服 务费 － －
13
4．交 易费 用 167,310.54 431,083.72
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 520,465.00 695,612.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列） 21,425,703.25 -129,285,731.20
减 ：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 21,425,703.25 -129,285,731.20
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012 年01 月 01 日至 2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 533,669,188.85 -127,653,772.31 406,015,416.54
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ 21,425,703.25 21,425,703.25
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-87,659,910.09 20,007,999.07 -67,651,911.02
其中：1. 基 金申 购款 62,822,935.71 -14,236,429.22 48,586,506.49
2. 基金 赎回 款 -150,482,845.80 34,244,428.29 -116,238,417.51
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 446,009,278.76 -86,220,069.99 359,789,208.77
项目
上年度可比期间
(2011 年1 月 30 日(基金合同生效日)至 2011 年12 月
31 日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 320,363,407.00 － 320,363,407.00
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ -129,285,731.20 -129,285,731.20
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
213,305,781.85 1,631,958.89 214,937,740.74
其中：1. 基 金申 购款 616,541,369.29 -1,905,666.48 614,635,702.81
2. 基金 赎回 款 -403,235,587.44 3,537,625.37 -399,697,962.07
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
－ － －
14
列）
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 533,669,188.85 -127,653,772.31 406,015,416.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “工 商银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
山东省 国际 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金（ “富 国上 证 ETF 联接 ”）
本基金 的联 接基 金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2012 年01 月01 日至
2012 年12 月31 日 ）
上年度可比期间
(2011 年1 月30 日(基金合同生
效日)至2011 年12 月31 日)
当期发 生 的 基金 应支 付的 管理费 2,046,745.20 2,033,375.77
15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 － －
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50% 的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012
年 12 月 31 日）
上年度可比期间
(2011 年1 月30 日(基金合同生
效日)至2011 年 12 月31 日)
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 409,348.98 406,675.18
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 通 过 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券
（含回购）交易 。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2012 年 12 月 31 日） 上期末（2011 年 12 月 31 日 ）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
富 国 上 证 综 指 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
135,621,447.00 88.85 155,592,447.00 85.19
注： 于本报告期末， 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的本
基金份额均为一级市场申购的份额，其投资本基金适用的认( 申) 购/赎回费率按照本
基金招募说明书的规定执行。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31
日）
上年度可比期间
(2011 年1 月30 日( 基金合同生效日)至
2011 年12 月31 日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
16
中国工 商银 行股 份有 限
公司 2,985,413.35 21,252.33 2,901,255.66 146,790.18
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600100 同方股 份 2012-12-27 筹划重 大事 项 7.48 2013-
01-10
7.90 102,400 1,224,069.64 765,952.00
－
600236 桂冠电 力 2012-12-21 筹划重 大事 项 3.98 2013-
02-05
4.36 228,300 1,278,095.29 908,634.00
－
600780 通宝能 源 2012-01-18 筹划重 大事 项 6.70 － － 247,300 1,567,989.71 1,656,910.00 注1
601618 中国中 冶 2012-12-31 筹划重 大事 项 2.26 2013-
01-04
2.33 574,500 1,942,648.64 1,298,370.00
－
注：注 1：本基金持有的停牌股票通宝能源，于 2012 年 06 月 21 日 实施 2011 年度利
润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 （ 含 税 ） ， 扣 税 后 每 10 股
派发现金红利 0.90 元。因股票尚未恢复交易，复牌日期及复牌开盘单价未知。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日，本 基金无因从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日，本基金 无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组 合报告
17
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 357,274,159.20 99.16
其中： 股票 357,274,159.20 99.16
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 －
－
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 － －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,985,433.56 0.83
6 其他各项 资产 32,635.98 0.01
7 合计 360,292,228.74 100.00
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 ：
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.2 指数投资按行业分 类的股票投资组合：
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,786,216.00 0.50
B 采掘业 72,850,151.99 20.25
C 制造业 81,739,783.01 22.72
C0 食品、 饮料
11,033,502.12 3.07
C1
纺织 、服 装、 皮毛 3,932,864.50 1.09
C2
木材 、家 具 － －
C3
造纸 、印 刷 653,718.00 0.18
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 7,604,045.55 2.11
C5
电子 2,369,859.00 0.66
C6
金属 、非 金属 17,872,303.76 4.97
C7
机械 、设 备、 仪表 28,585,317.08 7.95
C8
医药 、生 物制 品 9,688,173.00 2.69
C99
其他 制造 业 － －
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 13,408,371.12 3.73
E 建筑业 10,073,795.70 2.80
F 交通运 输、 仓储 业 15,118,436.00 4.20
G 信息技 术业 8,346,151.30 2.32
18
H 批发和 零售 贸易 7,514,595.00 2.09
I 金融、 保险 业 119,721,151.00 33.28
J 房地产 业 13,677,453.00 3.80
K 社会服 务业 4,143,765.58 1.15
L 传播与 文化 产业 3,836,628.00 1.07
M 综合类 5,057,661.50 1.41
合计 357,274,159.20 99.30
8.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1 期末指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金 额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石 油 3,601,600 32,558,464.00 9.05
2 601288 农业银 行 7,287,300 20,404,440.00 5.67
3 601988 中国银 行 5,132,500 14,986,900.00 4.17
4 600028 中国石 化 1,514,114 10,477,668.88 2.91
5 601628 中国人 寿 468,100 10,017,340.00 2.78
6 601088 中国神 华 339,700 8,611,395.00 2.39
7 600036 招商银 行 536,100 7,371,375.00 2.05
8 600000 浦发银 行 608,340 6,034,732.80 1.68
9 601166 兴业银 行 356,580 5,951,320.20 1.65
10 600016 民生银 行 732,800 5,759,808.00 1.60
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
8.3.2 期末积极投资按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601336 新华保 险 2,074,565.00 0.51
2 600403 大有能 源 1,846,373.79 0.45
19
3 601857 中国石 油 1,826,105.00 0.45
4 601800 中国交 建 1,793,464.00 0.44
5 601669 中国水 电 1,365,219.00 0.34
6 600315 上海家 化 1,193,621.30 0.29
7 601901 方正证 券 1,168,962.00 0.29
8 600827 友谊股 份 1,165,504.61 0.29
9 600583 海油工 程 1,164,696.00 0.29
10 600792 云煤能 源 1,132,870.50 0.28
11 600369 西南证 券 1,132,766.92 0.28
12 601566 九牧王 1,085,920.00 0.27
13 601231 环旭电 子 1,075,464.92 0.26
14 601933 永辉超 市 1,060,753.44 0.26
15 600781 上海辅 仁 1,057,981.39 0.26
16 601555 东吴证 券 1,057,001.12 0.26
17 600757 长江传 媒 1,020,893.47 0.25
18 600637 百视通 1,020,039.00 0.25
19 600383 金地集 团 1,009,122.00 0.25
20 600779 水井坊 989,898.53 0.24
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石 化 4,403,421.63 1.08
2 600606 金丰投 资 1,509,769.46 0.37
3 600886 国投电 力 1,451,163.10 0.36
4 601088 中国神 华 1,313,567.88 0.32
5 601318 中国平 安 1,024,872.69 0.25
6 600652 爱使股 份 883,309.82 0.22
7 600660 福耀玻 璃 871,735.10 0.21
8 600816 安信信 托 857,197.00 0.21
9 601628 中国人 寿 819,079.36 0.20
10 600089 特变电 工 770,244.72 0.19
11 600508 上海能 源 770,015.00 0.19
12 601919 中国远 洋 766,259.00 0.19
13 600027 华电国 际 762,008.32 0.19
14 601866 中海集 运 761,490.70 0.19
15 600019 宝钢股 份 760,554.24 0.19
16 600970 中材国 际 757,276.50 0.19
17 600550 天威保 变 756,804.70 0.19
18 601009 南京银 行 753,726.83 0.19
19 600320 振华重 工 751,803.11 0.19
20
20 600653 申华控 股 736,536.95 0.18
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票 成 本（ 成交 ）总 额 58,747,188.00
卖出股票 收 入（ 成交 ）总 额 52,820,505.58
注 ： “ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
8.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位 ：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 31,979.50
3 应收股 利 －
4 应收利 息 656.48
5 应收申 购款 －
21
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 32,635.98
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投 资股票
8.9.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五 入原因 ，投资 组合报告 中市值 占净值 比例的分 项之和 与合计 可能存
在尾差。
§9
基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
1084 140,810.44 142,169,977.00 93.14 10,468,536.00 6.86
注： 机构投资者 “持有 份额” 和 “占总份额比 例” 数据中已包含 “中国工商银行股份
有限公司－富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”
和“占总份额比例”数据。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有
本基金
0.00 0.0000
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10
开 放式 基金份 额变 动
22
单位：份
基金合 同生 效日(2011 年01 月 30 日) 基金 份额 总额 320,363,407.00
报告期 期初 基金 份额 总额 182,638,513.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 21,500,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 51,500,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 152,638,513.00
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事 变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期， 基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长， 李长
伟先生不再担任公司督察长。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 本基金本年度支付给
审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 5 万元人民币， 其已提供审计服务的连续年
限为10 年。
11.6 管理 人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
23
11.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回 购交 易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
银河证 券
2
108,544,326.70 99.53 840,642.90 100.00 － － － － 93,753.37 99.54 －
中信证 券
1
513,712.80 0.47 － － － － － － 436.65 0.46 －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
24
