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汉盛证券 投资基 金
二〇一二 年年度 报告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国农业银行股份有限公司
送出日期 ： 2013 年 03 月 26 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2012 年 1 月1 日起至2012 年12 月31 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ............................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ......................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ......................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ............................................................................................. 8
§4 管理人 报告 ..................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ....................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................... 11
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核报 告 ........................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................... 12
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................... 13
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ... 13
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ....................... 13
§6 审计报 告 ....................................................................................................................................... 14
§7 年度财 务报 表 ............................................................................................................................... 15
7.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ................................................................................................................................... 16
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ....................................................................................... 17
7.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 18
§8 投资组 合报 告 ............................................................................................................................... 37
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 37
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ....................................................................................... 38
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ........................... 38
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................... 42
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................... 44
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ....................... 45
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支 持 证券 投资 明细 ........... 45
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ....................... 45
8.9 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 45
4
§9 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................... 46
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................... 46
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................... 46
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ............................................................... 47
§ 10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................... 47
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 47
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 47
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 47
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 47
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 47
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 47
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................... 48
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 49
§ 11 备查文 件目 录 ............................................................................................................................... 50
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 汉盛证券投资基金
基金简称 富国汉盛封闭
基金主代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年05 月10 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999 年5 月18 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
为投资者减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金长期
稳定的投资收益。
投资策略
“精选品种、 组合投资、 长线持有、 波段操作” ， 通过研究和发掘具
有良好发展前景的上市公司进行组合投资。 以 长期投资为主轴， 同时
依据“顺势而 为”的原则进行一些短线操作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 李芳菲
联系电话 021-20361818 010—66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务 电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010—63201816
注册地址
上海市浦东新区世纪大道
8 号上海国金中心二期
16-17 楼
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8 号上海国金中心二期
16-17 楼
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100048
法定代表人 陈敏 蒋超良
6
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心二期16-17 楼
中国农业银行 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
上海证券交易所 上海市浦东南路 528 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市世纪大道100 号环球金融中
心50 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
中国保险大厦36 楼
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 633,418.54 76,277,430.57 765,434,411.93
本期利 润 167,710,600.95 -414,094,002.81 132,763,716.56
加权平 均基金 份 额本 期利 润 0.0839 -0.2070 0.0664
本期 加 权平 均净 值利 润率 7.87% -16.00% 4.42%
本期基金 份 额净 值增 长率 8.13% -16.01% 4.39%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年12 月31 日 2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日
期末可 供分 配利 润 83,189,349.69 82,201,256.46 830,278,503.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0416 0.0411 0.4151
期末基 金资 产净 值 2,175,911,856.39 2,082,201,256.46 3,246,295,261.24
期末基 金份 额净 值 1.0880 1.0411 1.6231
3.1.3 累计期末指标 2012 年12 月31 日 2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日
基金份 额累 计净 值增 长率 468.49% 425.73% 525.93%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
7
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公 允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期 业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.46% 2.24% － － － －
过去六 个月 0.01% 2.17% － － － －
过去一 年 8.13% 1.93% － － － －
过去三 年 -5.19% 1.86% － － － －
过去五 年 -14.06% 2.75% － － － －
自 基 金 合 同 生
效日起 至今
468.49% 2.59% － － － －
注： 由于基金汉盛在其 基金合同和 招募说明书中没有业绩比较基准， 此表只列示基金
的净值表现。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率变动的比较
注：本图中所示时间区间为 1999 年5 月10 日至 2012 年12 月31 日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只列示基金的净值 8
表现。
本基金于 1999 年5 月10 日成立，建仓期 6 个月，从 1999 年5 月10 日至 1999 年 11
月9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注： 由于汉盛证券投资 基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只
列示基金的净值表现。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金 形式
发放 总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2012 年 0.370 74,000,001.02 － 74,000,001.02 1次分 红
2011 年 3.750 750,000,001.97 － 750,000,001.97 1次分 红
2010 年 3.000 600,000,000.00 － 600,000,000.00 1次分 红
合计 7.120 1,424,000,002.99 － 1,424,000,002.99 －
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册成立， 9
是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京
迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO ）参股富国基金管理有限公司的工
商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，
第一家中外合资的基金 管理公司。截止 2012 年 12 月 31 日，本基金 管理人共管理汉
盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利
增长债券投资基金、 富 国天益价值证券投资基金、 富国天瑞 强势地区精选混合型证券
投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 （LOF） 、 富国天 时货币市场基金、
富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国 天博创新主题股票型证券投资基金、 富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、
富国中证红利指数增强型证券投资基金、 富国 优化增强债券型证券投资基金、 富国沪
深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题 轮动股票型证券投资基金、 富国汇利分
级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投 资基金、 富国可转换债 券证券投资基金、
上证综指交易型开放式指数证券投资基金 、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、 富国天 盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票型证券
投资基金、 富国低碳环 保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券投资基
金（LOF ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资
基金、 富国高新技术产 业股票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股票型证
券投资基金、 富国7 天 理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资
基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
贺轶 本基金基
金经理兼
任富国天
瑞强势地
区精选混
合型证券
投资基金
基金经 理
2010-01-13 － 11 年 硕 士 ， 曾 任 中 国 银 行 云 南 省 分 行
国 际 业 务 部 银 行 职 员 ； 中 银 国 际
证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 部 分
析 员 ； 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 投
资 部 助 理 副 总 裁 ； 汇 丰 晋 信 基金
管 理 公 司 投 资 管 理 部 投 资 经 理 、
基 金 经 理 ； 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司 营 销 策 划 与 产 品 部 高 级 营 销 策
划经理 、 权 益投 资部 策略 分析师 ；
2010 年 1 月 起任 汉盛 证券 投资基
金基金 经理 ，2012 年 9 月 起任富
国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从
业资格 ，中 国国 籍。
袁宜 本基金基
金经理
2012-10-12 － 6 年 博 士 ， 曾 任 申 银 万 国 证 券 研 究 所
有 限 公 司 宏 观 分 析 师 、 高 级 宏 观
分 析 师 、 高 级 策 略 分 析 师 、 首 席
策略分 析师 ； 2011 年3 月至 10 月
任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 经
济学家 兼基 金经 理助 理，2012 年
10 月起 任汉 盛证 券投 资基 金基金 10
经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 ， 中 国
国籍。
戴益强 本基金基
金经理
2012-10-12 － 6 年 硕 士 ， 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限
公司行 业研 究员 ；2008 年 9 月至
2012 年10 月 任富 国基 金管 理有限
公司行 业研 究员 ， 2012 年10 月起
任 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
具有基 金从 业资 格， 中国 国籍。
注：1 、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之
日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、 本公司于2012 年10 月12 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报及 公司网站上
做公告， 聘任袁宜先生、 戴益强先生担任本基金基金经理， 与贺轶先生共同管理本基
金。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管 理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民 共和国证券法》 、 《汉 盛证券投资基金
基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 以尽可能 减少和分散投资风险， 力保基金资产的安全并谋求基金资产长
期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 无损害基金份额持有人利益的行为， 基
金投资组合 符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易管理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事 后评估及反馈的
流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交易机会， 并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1 、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2 、二级市场，通过交易系统的
投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制 ， 银行间市
场交易价格的公允性评估等。1 、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2 、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令， 确保公平对待
其所管理的组合 。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向
交易的合理性分析评估， 以及不同时间窗口下 （1 日、3 日、5 日） 的季度公平性交易
分析评估等。1 、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行 11
为进行分析评估， 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及专户产品， 并重点分析同类组合
（股票型、 混合型、 债 券型） 间、 不同产品间 以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2 、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期， 在同向交易价差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗口 （日
内、3 日内、5 日内 ） 的 同向交易样本， 在假设 同向交易价差为零及 95%的置信水平下，
对同向交易价差进行t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。 分析结果显示本投
资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公平交
易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的 专项说明
本报告期内未发现异 常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期
内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 21 次
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年前三季度， 受到海外经济表现低迷、 国内宏观调控以及库存调整等因素的
影响， 中国经济的增速逐季回落。 到第四季度， 随着库存调整告一段落， 中国经济出
现一定回升。 与之相应， 中国企业的利润增速在前三季度表现不佳， 第四季度则出现
明显反弹。 受此影响， A 股市场在经历了年初的小幅反弹后， 逐级下探， 一度创出 2009
年以来的新低。12 月初， 随着海外资本的大举流入， 以及投资者对中国经济见底企稳
信心的增强，A 股市场强劲回升。
2012 年， 本基金根据宏观经济和市场状况对权益类资产的配置比例进行了动态调
整， 行业配置以业绩增 长稳定 和具有相对估值优势的行业为主， 并适时配置了早周期
的行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012 年12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.0880 元， 份额累计净值为 4.2506
元。报告期内，本基金份额净值增长率为 8.13%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来， 随着对宏观经济、 企业盈利预期和流动性的明显改善， 市场有望继续
震荡回升。 需要关注的风险点有， 在上半年， 局部地区的房价是否会过快上涨从而引
发调控风险， 以及对地方政府融资进行规范的力度； 在下半年， 需要关注通胀是否会
明显回升的风险。 本基 金将继续以经济复苏带动的行业轮动作为未来的投资主线， 并
关注城镇化、经济结构转型、军工等投资主题。
12
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核报 告
2012 年， 本基金管理人继续坚持 “风险管理是公司发展的生命线 ”的理念， 坚持
规范经营、 合规运作， 重视公司和基金运作的风险管理。 监察稽核工作坚持从防范风
险， 保障基金持有人利益出发， 监察稽核部门和各业务部门紧密配合， 通过进一步完
善规章制度和业务流程、 加强基金投资限制的 系统控制功能和日常监控、 合规培训和
定期、 不定期内部稽核等方式， 对公司各项工作进行全方位、 实时的监察稽核， 并对
基金投资决策与执行、基金估值等情况进行重点监察稽核。
在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下：
1、梳理投研流程，完善内控制度 。
继续以建设多风格、 多策略投资为目标， 公司负责投资部门分为权益、 固定收益
和另类投资三 个部门， 在此基础上， 公司对研究、 投资决策、 组合管理、 交易执行和
确认反馈的有关流程进行了进一步梳理， 从事前、 事中、 事后三个环节进一步加强了
对投资风险、 运作风险和合规风险的控制。 与此同时， 公司通过风险控制委员会定期
不定期地讨论投资过程中涉及其他部门的运作风险和合规风险， 提出 解决方案， 制定
防范措施， 确保了基金投资运作的正常、 顺利地进行。2012 年， 公司聘请安永会计师
事务所按国际标准对公司内控进行了全面梳理、 评价和改进， 通过 《鉴 证业务国际准
则第3402 号 - 服务类组织控制鉴证报告》（ISAE 3402 ）。
2、细化后台工作流程，加强运营风险管理。
2012 年，公司定期和不定期对公司运营中出现的问题进行磋商并提出解决方案，
学习研究新业务、 新流程， 把握业务本质， 提 高服务质量。 后台运营部门为前台提供
支持和服务的意识在持续提升， 后台部门在协助前台对相关风险进行管理的能力和效
率显著提高， 通过积极主动的风险提示、 协调沟通等形式， 公司前后台部门间的配合
顺畅。
3、强化培训，持续提高公司员工风险合规意识。
监察稽核部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的学习培训， 通 过及时、 有
序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交 流, 提升了员工的风
险意识、 合规意识,提 高了员工内部控制、 风险管理的技能和水平,公司内部控制和风
险管理基础得到夯实和优化。
4、继续加强风险管理,做好监察稽核工作
监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据, 按照监管机构的要求对基
金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的监察稽核, 包括对基金投资交易行
为、投资指标的监控, 对投资组合的公平交易分析, 对基金信息披露的审核、监督,对
基金销售、营销的稽核、控制, 对基金营运、技术系统的稽核、评估, 切实保证了基
金运作和公司经营的合法合规。
我们认为， 建立并切实运行 科学严密的内部控制体系， 对揭示和防范风险， 保障
基金投资的科学、 高效， 提高公司管理水平至关重要。 我们将继续高度重视并防范各
种风险， 不断完善和优化操作流程， 充实和改进内控技术方法与手段， 提高监察稽核
工作的科学性、效率性、针对性，切实保障基金运作的安全。
4.7 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以 13
及相关基金经理， 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须 列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题， 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金于2012 年4 月18 日公告对2011 年报告期内利润进行收益分配， 每 10 份
基金份额派发现 金红利 0.37 元,共计派发现金红利 74,000,001.02 元。
根据本基金《基金合同》约定：“1 、基金收益分配采用现金方式，在符合有关
基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次；2 、基金年度收益分配比例不
得低于基金年度可分配收益的 90%； ”。 本基金将严格按基金合同规定对 2012 年度可
分配收益进行分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管汉盛证券投资基金的过程中， 本基金托管人 ——中国农业银行股份有限公
司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《汉盛证券投资基金基金合
同》 、 《汉盛证券投资基金托管协议》 的约定， 对汉盛证券投资基金管理人 —富国基
金管理有限公司2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日基金的投资运 作， 进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行 了托管人的义务， 没有从事任何损害基
金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
本托管人认为， 富国基 金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、 基金资
产净值的计算、 基金费用开支、 利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基 金法》 等有关法律法规， 在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为， 富国基 金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息
披露管理办法》 及其他 相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的汉盛证券投
资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收 益分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2013 年 3 月22 日
14
§6
审 计报 告
审计报告标题 审 计 报 告
审计报告收件人 汉盛证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的汉盛证券投资基金财
务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产
负债表和 2012 年度的利润表和所有者权
益 （基金净值） 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人
富国基金管理有限公司的责任。 这种责任
包括： （1） 按照企业会计准则的规定编制
财务报表， 并使其实现公允反映； （2）设
计、 执行和维 护必要的内部控制， 以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上
对财务报表发表审计意见。 我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。 中国注册会计师 审计准则要求我们
遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划
和执行审计工作以对财务报表是否不存
在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关
财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注
册会计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列
报相关的内部控制， 以 设计恰当的审计程
序， 但目的并非对内部 控制的有效性发表
意见。 审计工作还包括 评价基金管理人选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的
合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述财务报 表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制， 公允反映
了汉盛证券投资基金 2012 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2012 年度的经营成果和
净值变动情况。
注册会计师的姓名 徐 艳 蒋燕华
会计师事务所的 名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50
楼
15
审计报告日期 2013 年03 月22 日
§7
年 度财 务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 汉盛证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2012 年12 月 31 日 ）
上 年度 末
（2011 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 183,533,776.35 134,911,786.69
结算备 付金 18,112,941.58 3,518,592.62
存出保 证金 864,460.73 1,250,918.42
交易性 金融 资产 1,935,187,341.84 1,862,084,269.17
其中： 股票 投资 1,460,216,569.84 1,381,687,861.60
基金投 资 － －
债券投 资 474,970,772.00 480,396,407.57
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 99,500,349.25
应收证 券清 算款 6,734,076.09 －
应收利 息 8,511,352.11 7,646,266.47
应收股 利 － －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 24.36 24.36
资产总 计 2,202,943,973.06 2,108,912,206.98
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2012 年12 月 31 日 ）
上 年度 末
（2011 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 16,145,741.85 19,723,757.15
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 2,613,268.29 2,723,529.19
应付托 管费 435,544.74 453,921.55
应付 销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 5,459,672.27 1,881,923.51
16
应交税 费 1,477,889.52 1,467,819.12
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 900,000.00 460,000.00
负债合 计 27,032,116.67 26,710,950.52
所 有者 权益：
实收基 金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润 175,911,856.39 82,201,256.46
所有者 权益 合计 2,175,911,856.39 2,082,201,256.46
负债和 所有 者权 益总 计 2,202,943,973.06 2,108,912,206.98
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0880 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,000,000,000.00 份。
7.2 利 润表
会计主体： 汉盛证券投资基金
本报告期 ：2012 年01 月 01 日至 2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2012 年 01 月01 日至
2012 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间
(2011 年 01 月 01 日至
2011 年 12 月 31 日)
一、收入 228,961,789.94 -349,903,751.93
1. 利息 收入 19,731,946.16 19,947,368.09
其中： 存款 利息 收入 1,341,532.78 1,524,801.04
债券利 息收 入 16,978,231.59 17,750,074.19
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 1,412,181.79 672,492.86
其他利 息收 入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 42,135,339.22 120,520,313.36
其中： 股票 投资 收益 15,531,983.52 108,205,920.53
基金投 资收 益 － －
债券 投 资收 益 3,937,146.12 -779,198.58
资产支 持证 券投 资收 益 － －
衍生工 具 投 资收 益 － －
股利收益 22,666,209.58 13,093,591.41
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 167,077,182.41 -490,371,433.38
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 17,322.15 －
减： 二、费用 61,251,188.99 64,190,250.88
1．管 理人 报酬 31,884,267.90 38,716,854.83
2．托 管费 5,314,044.73 6,457,734.05
17
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 23,011,429.24 15,562,427.20
5．利 息支 出 324,392.23 712,162.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 324,392.23 712,162.80
6．其 他费 用 717,054.89 2,741,072.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列） 167,710,600.95 -414,094,002.81
减 ：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 167,710,600.95 -414,094,002.81
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 汉盛证券投资基金
本报告期：2012 年01 月 01 日至 2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 82,201,256.46 2,082,201,256.46
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ 167,710,600.95 167,710,600.95
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
－ － －
其中：1. 基 金申 购款 － － －
2. 基金 赎回 款 － － －
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ -74,000,001.02 -74,000,001.02
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 175,911,856.39 2,175,911,856.39
项目
上年度可比期间
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 1,246,295,261.24 3,246,295,261.24
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ -414,094,002.81 -414,094,002.81
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
－ － －
其中：1. 基 金申 购款 － － －
2. 基金 赎回 款 － － －
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
－ -750,000,001.97 -750,000,001.97
18
列）
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 82,201,256.46 2,082,201,256.46
注：所附附注为本会计报表的组成部分
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报 表由下列负责人签署；
窦玉明
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基金基本情况
汉盛证券投资基金(以下简称 “本基金”)， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称
“中国证监会 ”） 证监基金字[1999]13 号文 《关于同意设立汉盛证券投资基金的批复》
的核准， 由富国基金管理有限公司、 海通证 券股份有限公司 （原名为海通证券有限公
司） 、 申银万国证券股 份有限公司、 华泰证券股份有限公司 （原名为江苏证券有限责
任公司） 、 山东省国际 信托有限公司 （原名： 山东省国际信托投资有限公司） 、 福建
省投资开发集团有限责任公司 （合并重组前为 福建企业投资国际集团 （原名为福建国
际信托投资公司） ） 于 1999 年5 月10 日共同发起并向社 会募集设立。 本基金为契约
型封闭式， 存续期为15 年， 发行规模为 20 亿份基金份额。 本基金经上海证券交易所
（以下简称 “上交所” ） 上证上字[99]27 号文审核同意， 于 1999 年5 月18 日在上交
所挂牌交易。 本基 金的 基金管理人为富国基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业
银行股份有限公司。
本基金的投资范围为中国境内上市的股票，债券及中国证监会批准的其他金融工具。
本基金投资目标是为投资者减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金长
期稳定的投资收益。本基金资产总值 80%以上投资于股票、债券市场，其中投资于国
家债券的 比例不低于本基金资产净值的 20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则 —基本准则》和 38
项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会
计准则 ”） 编制， 同时 ， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投
资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监 会制定的 《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行＜企业会
计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理
办法》 、 《证券投资基金 信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告 的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报 告和半年度报告＞ 》及其他中国证监会
颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
19
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2012 年12 月31
日的财务状况以及2012 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 除有 特别说明外， 均
以人民币元为 单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资
产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、贷款和应收款项；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票
投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资） ；
(2) 金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融负债和其他金融负债。本基金目前持有 的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 、后续计量 和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债 券等， 以及不作
为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公 允价值作为初始确认金额， 相关的交易
费用在发生时计入当期损益；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股
利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资
收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资产
转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方
( 转 入方) ；本 基金 已将 金融 资产 所有 权上 几乎 所有 的风 险和 报酬 转移 给转 入方 的，终
止确认该金融资产； 保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的， 不终止确认
该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产
生的资产和负债； 未放 弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程 20
度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资 成本， 按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结
转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资 成本， 按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行期
限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债全
部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权 证 投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计 算；
(5) 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公 允 价 值 是 指 在 公 平 交 易 中 熟 悉 情 况 的 交 易 双 方 自 愿 进 行 资 产 交 换 或 者 债 务 清 偿 的
金额。 本基金的公允价 值的计量分为三个层次， 第一层次是本基金在计量日能获得相
同资产或负债在活跃市场上报价的， 以该报价 为依据确定公允价值； 第二层次是本基
金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价， 或相同或类似资产或负债在
非活跃市场上的报价的， 以该报价为依据做必 要调整确定公允价值； 第三层次是本基
金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的， 以其他反映市场参与者对资产或负
债定价时所使用的参数为依据确定公允价 值。
本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生了影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反
映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
21
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转 增股、公 开增 发新股或 配股的股 票， 以其在证 券交易所 挂牌 的同一证券
估值日的估值方法估值；
B. 首次公开 发行的股 票， 采用估值 技术确定 公允 价值，在 估值技术 难以 可靠计量公
允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票 在交易所上市后， 以其在证券交易所挂
牌的同一证券估值日的估值方法估值；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得
成本时， 采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 取 得
成本时，按中国证监会相关规定处理。
2) 债券投资
(1) 证券交易 所市场实 行净 价交易的 债券按估 值日 收盘价估 值。估值 日无 交易但最近
交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件
的， 按最近交易日的收 盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素， 调整最近交 易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真
实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 证券交易 所市场未 实行 净价交易 的债券按 估值 日收盘价 减去债券 收盘 价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值。 估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易日债券收盘
净价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券
价格的重大事件， 可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市
价， 确定公允价值。 如有充足证据表 明最近交易市价不能真实反映公允价值， 调整最
近交易市价，确定公允价值；
(3) 未上市债 券、交易 所以 大宗交易 方式转让 的资 产支持证 券，采用 估值 技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4) 在全国银 行间债券 市场 交易的债 券、资产 支持 证券等固 定收益品 种， 采用估值技
术确定公允价值；
3) 权证投资
(1) 上市流通 的权证按 估值 日该权证 在证券交 易所 的收盘价 估值。估 值日 无交易但最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事
件的， 按最近交易日的 收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能
真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市流 通的权证 ，采 用估值技 术确定公 允价 值，在估 值技术难 以可 靠计量公允
价值的情况下，按成本计量；
(3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4) 分离交易可转债
分离交易可转债， 上市日前， 采用估值技术分别对债券和权证进行估值； 自上市 日起，
上市流通的债券和权证分别按上述 2) 、3) 中的 相关原则进行估值；
22
5) 其他
(1) 如有确凿 证据表明 按上 述方法进 行估值不 能客 观反映金 融资产公 允价 值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可
执行的， 同时本基金计 划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以 外 ， 金融资产和
金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款利息 收入按存 款的 本金与适 用的利率 逐日 计提的金 额入账。 若提 前支取定期
存款， 按协议规定的利 率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收
到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利 息收入减项， 存
款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息 收入按债 券票 面价值与 票面利率 或内 含票面利 率计算的 金额 扣除应由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额 确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息 收入 按证券票 面价值与 票面 利率计算 的金额， 扣除 应由资产支
持 证 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计
提；
(4) 买入返售 金融资产 收入 ，按买入 返售金融 资产 的摊余成 本及实际 利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ， 并按卖 出股 票成 交金 额 与其成 本的
差额入账；
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交 总额与 其成 本、 应收 利 息的差 额入
账；
(7) 衍生工 具收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的
差额入账；
(8) 股利收益 于除息日 确认 ，并按上 市公司宣 告的 分红派息 比例计算 的金 额扣除应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金持 有的 采 用公允 价值 模式 计量 的 交易性 金融资
产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入 在主要风 险和 报酬已经 转移给对 方， 经济利益 很可能流 入且 金额可以可
靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前 一日基 金资产净值的 1.50% 的 年费率逐日计提，基金 成立三个月
后，如持有现金比例高于基金资产净值的 20％，超出部分不计提管理费；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购 金融资产 支出 ，按卖出 回购金融 资产 的摊余成 本及实际 利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 23
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1) 基金收益 分配采取 现金 形式，在 符合有关 基金 分红条件 的前提下 ，每 年至少分配
一次；
(2) 分配比例不低于基金年度可分配收益的 90% ；
(3) 基金当年收益应先弥补上一年亏损后，才可对基金可分配收益进行分配；
(4) 基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
(5) 每一基金份额享有同等分配权。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月19 日起， 调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规 定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政 部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企业所
得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规 定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》
的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、 储
蓄存款利息收入， 由上 市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣
代缴20%的个人所得税；
24
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《 关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 的规定， 自 2005 年6 月13 日起， 对证券投资基金从上市公司分配取
得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得
税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规 定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家 税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄
存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2012 年 12 月 31 日） 上年度末（2011 年 12 月 31 日 ）
活期存款 183,533,776.35 134,911,786.69
定期存款 － －
其中： 存款期限1-3 个月 － －
其他存款 － －
合计 183,533,776.35 134,911,786.69
注：本基金本报告期内及上年度可比期内均未投资于定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2012 年 12 月 31 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,366,348,193.58
1,460,216,569.84 93,868,376.26
债券
交易所 市场 235,252,691.56 235,708,772.00 456,080.44
银行间 市场 240,863,950.00 239,262,000.00 -1,601,950.00
合计 476,116,641.56 474,970,772.00 -1,145,869.56
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 1,842,464,835.14 1,935,187,341.84 92,722,506.70
项目
上年度末 （2011 年 12 月 31 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,460,745,099.41 1,381,687,861.60 -79,057,237.81
债券
交易所 市场 176,393,345.47 180,142,407.57 3,749,062.10
银行间 市场 299,300,500.00 300,254,000.00 953,500.00
合计 475,693,845.47 480,396,407.57 4,702,562.10
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 1,936,438,944.88 1,862,084,269.17 -74,354,675.71
25
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 （2012 年 12 月 31 日）
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所 市场 50,000,000.00 0.00
合计 50,000,000.00 0.00
金额单位：人民币元
项目
上年度末 （2011 年 12 月 31 日 ）
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 市场 99,500,349.25 －
合计 99,500,349.25 －
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2012 年 12 月 31 日 ） 上年度末（2011 年 12 月 31 日 ）
应收活 期存 款利 息 24,592.48 40,700.49
应收定 期存 款利 息 － －
应收其 他存 款利 息 － －
应收结 算备 付金 利息 8,150.80 1,583.40
应收债 券利 息 8,470,728.29 7,552,097.54
应收买 入返 售证 券利 息 7,880.54 51,813.04
应收申 购款 利息 － －
其他 － 72.00
合计 8,511,352.11 7,646,266.47
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末（2012 年 12 月 31 日） 上年度末（2011 年 12 月 31 日 ）
其他应 收款 24.36 24.36
待摊费 用 － －
合计 24.36 24.36
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2012 年 12 月 31 日） 上年度末（2011 年 12 月 31 日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 5,454,291.14 1,879,108.57
银行间 市场 应付 交易 费用 5,381.13 2,814.94
26
合计 5,459,672.27 1,881,923.51
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2012 年 12 月 31 日） 上年度末（2011 年 12 月 31 日 ）
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 －
应付赎 回费 － －
预提审 计费 100,000.00 100,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 － 60,000.00
合计 900,000.00 460,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申 购
－ －
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） － －
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注：本报告期末,本基金的发起人海通证券股份有限公司持有 500 万份、占比 0.25%，
申银万国证券股份有限公司持有 1,000 万份、 占比 0.50%，富国基金管理有限公司持
有 1,000 万份、占比 0.50% ，华泰证券股份有限公司持有 500 万份、占比 0.25%，山
东省国际信托有限公司持有 500 万份、占比 0.25% ，福建省投资开发集团有限责任公
司持有500 万份、占比 0.25%。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 156,555,932.17 -74,354,675.71 82,201,256.46
本期利 润 633,418.54 167,077,182.41 167,710,600.95
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 － － －
其中： 基金 申购 款 － － －
基金赎 回款 － － －
本期已 分配 利润 -74,000,001.02 － -74,000,001.02
本期末 83,189,349.69 92,722,506.70 175,911,856.39
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2011 年 01
月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）
活期存 款利 息收 入 1,227,016.85 1,446,020.69
定期存 款利 息收 入 － －
27
其他存 款利 息收 入 － －
结算备 付金 利息 收入 114,069.52 76,264.31
其他 446.41 2,516.04
合计 1,341,532.78 1,524,801.04
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年
12 月 31 日 ）
上年度可比期间（2011 年 01 月 01
日至 2011 年 12 月 31 日 ）
卖出股 票成 交总 额 7,608,522,147.40 5,346,628,546.83
减：卖 出股 票成 本总 额 7,592,990,163.88 5,238,422,626.30
买卖股票 差 价收 入
15,531,983.52 108,205,920.53
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期 （2012 年01 月01 日至2012
年12 月31 日 ）
上年度可比期间 （2011 年01
月01 日至2011 年12 月31 日 ）
卖出债 券（ 、含 债转 股及 债券到 期
兑付） 成交 总 额
826,181,638.81 852,217,842.91
减： 卖 出债 券（ 、含 债转 股及债 券
到期兑 付） 成本 总额
806,167,000.09 838,786,243.32
减： 应 收利 息总 额 16,077,492.60 14,210,798.17
债券投 资收 益 3,937,146.12 -779,198.58
7.4.7.14 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
注：本基金本年度及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期（2012 年 01 月 01 日至
2012 年 12 月 31 日 ）
上年度 可比 期间 （2011 年 01 月
01 日至 2011 年 12 月 31 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 22,666,209.58 13,093,591.41
基金投 资产 生的 股利 收益 － －
合计 22,666,209.58 13,093,591.41
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名 称
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012
年 12 月 31 日 ）
上年度 可比 期间 （2011 年 01 月
01 日至 2011 年 12 月 31 日）
1. 交易 性金 融资 产 167,077,182.41 -490,371,433.38
股票投 资 172,925,614.07 -489,739,312.20
债券投 资 -5,848,431.66 -632,121.18
资产支 持证 券投 资 － －
基 金投 资 － －
2. 衍生 工具 － －
权证投 资 － －
28
3. 其他 － －
合计 167,077,182.41 -490,371,433.38
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年
12 月 31 日 ）
上年度可比期间（2011 年 01 月 01
日至 2011 年 12 月 31 日 ）
基金赎 回 费 收入 － －
印花税 返还 17,322.15 －
合计 17,322.15 －
注：本基金上年度可 比期间无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2011 年 01
月 01 日至 2011 年 12 月 31 日 ）
交易所 市场 交易 费用 23,004,004.24 15,557,977.20
银行间 市场 交易 费用 7,425.00 4,450.00
合计 23,011,429.24 15,562,427.20
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2011 年 01 月
01 日至 2011 年 12 月 31 日）
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 13,954.89 11,071.99
上市费 60,000.00 60,000.00
债券账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
分红手 续费 222,000.00 2,250,000.01
其他费 用 3,100.00 2,000.00
合计 717,054.89 2,741,072.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
29
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东
山东省 国际 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行” ）
基金托 管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2011 年01 月01 日至
2011 年12 月31 日）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例（%）
海通证 券 1,706,419,989.40 11.30 873,447,007.25 8.73
申银万 国 1,733,698,521.37 11.48 519,877,354.35 5.19
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2011 年01 月01 日至
2011 年12 月31 日）
成交金额
占当期债券 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
申银万 国 63,587,004.87 28.12 － －
海通证 券 － － 253,468,385.27 50.75
7.4.10.1.4 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2011 年01 月01 日 至
2011 年12 月31 日）
成交金额
占当期 回购 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
海通证 券 437,000,000.00 8.60 72,000,000.00 5.81
申银万 国 146,000,000.00 2.87 100,000,000.00 8.06
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称 本期 （2012 年01 月01 日至2012 年12 月31 日 ）
30
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 1,464,439.66 11.09 375,465.23 6.88
申银万 国 1,510,364.84 11.44 757,419.32 13.89
关联方名称
上年度可比期间 （2011 年01 月01 日至2011 年12 月31 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 725,107.95 8.70 373,096.73 19.85
申银万 国 433,031.51 5.19 38,416.64 2.04
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 扣除证券公司需承担的费用 （包括但不限于买 （卖）
经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他
服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2012 年01 月01 日至
2012 年12 月31 日 ）
上年度可比期间（2011 年01 月
01 日至2011 年 12 月31 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 31,884,267.90 38,716,854.83
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 － －
注：该项费用按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提，基金成立三个月后如
持有现金比例高于基金资产净值的 20%，超出部分不计提管理费。计算方法如下：
H=E*1.50%/ 当年天数
H 为每日应支付的管理人管理费
E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2011 年 01 月 01
日至 2011 年 12 月 31 日 ）
当期发 生的 基金 应支 付 的 托管费 5,314,044.73 6,457,734.05
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E*0.25%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注： 本基金本报告期及 上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含
回购）交易。
31
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额 单位：份
项目
本期 （2012 年01 月01 日至 2012
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2011 年 01
月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）
基 金 合 同 生 效 日(1999 年
05 月 10 日)持 有的 基金 份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 － －
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.50% 0.50%
注： 本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购 1000 万份基金份额，
其认购费率是公允的。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2012 年 12 月 31 日） 上期末（2011 年 12 月 31 日 ）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
海 通 证 券 股 份 有 限
公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
申 银 万 国 证 券 股 份
有限公 司
10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50
山 东 省 国 际 信 托 有
限公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
注： 表中关联方持有基 金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的， 其认
购费率是公允的。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2011 年 01 月 01 日至 2011
年 12 月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行股 份有 限
公司 183,533,776.35 1,227,016.85 134,911,786.69 1,446,020.69
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
32
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基
金份额分红数
现金 形式
发放
再投资形式发放
利润分配
合计
1 2012-04-23 2012-04-24 0.370 74,000,001.02 － 74,000,001.02
合 计
0.370 74,000,001.02 － 74,000,001.02
注： 本基金于资产负债表日之后、 财务报表批准报出日之前批准、 公告或实施的利润
分配情况请参见资产负债表日后事项(附注7.4.8.2) 。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位： 人民币元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000826 桑德环 境 2012-12-31 2013-01-09
认购配 售
证券
12.71 22.99 30,725 390,514.75 706,367.75 －
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
注：本基金本期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日，本 基金无因从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日，本基金 无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及 管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。 本基金管理人制定 了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额
及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类 风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察
稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
33
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之
发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分 散化投资以分散信用风险。 本基金投资
于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款
项清算， 因此违约风险 发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险主要来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，
除在 7.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
能及时变现。 此外， 本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因
素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金
的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债 券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。 表中所示 为本基金资产及负债的公允价值， 并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
34
单位：人民币元
本期末（2012 年12 月
31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 183,533,776.35 － － － － － 183,533,776.35
结算备付金 18,112,941.58 － － － － － 18,112,941.58
存出保证金
－ － － － － 864,460.73 864,460.73
交易性金融资产 99,880,000.00 150,024,319.70 114,782,308.20 30,272,144.10 80,012,000.00 1,460,216,569.84 1,935,187,341.84
买入返售金融资产 50,000,000.00 － － － － － 50,000,000.00
应收证券清算款 － － － － － 6,734,076.09 6,734,076.09
应收利息 － － － － － 8,511,352.11 8,511,352.11
其他应收款 － － － － － 24.36 24.36
资产总计 351,526,717.93 150,024,319.70 114,782,308.20 30,272,144.10 80,012,000.00 1,476,326,483.13 2,202,943,973.06
负债
应付证券清算款 － － － － － 16,145,741.85 16,145,741.85
应付管理人报酬 － － － － － 2,613,268.29 2,613,268.29
应付托管费 － － － － － 435,544.74 435,544.74
应付交易费用 － － － － － 5,459,672.27 5,459,672.27
应付税费 － － － － － 1,477,889.52 1,477,889.52
其他负债 － － － － － 900,000.00 900,000.00
负债总计 － － － － － 27,032,116.67 27,032,116.67
利率敏感度缺口 351,526,717.93 150,024,319.70 114,782,308.20 30,272,144.10 80,012,000.00 1,449,294,366.46 2,175,911,856.39
上年度末（2011 年12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
35
资产
银行存款 134,911,786.69 － － － － － 134,911,786.69
结算备付金 3,518,592.62 － － － － － 3,518,592.62
存出保证金 160,000.00 － － － － 1,090,918.42 1,250,918.42
交易性金融资产 49,160,000.00 51,108,971.70 348,025,396.97 977,038.90 31,125,000.00 1,381,687,861.60 1,862,084,269.17
买入返售金融资产 99,500,349.25 － － － － － 99,500,349.25
应收利息 － － － － － 7,646,266.47 7,646,266.47
其他应收款 － － － － － 24.36 24.36
资产总计
287,250,728.56 51,108,971.70 348,025,396.97 977,038.90 31,125,000.00 1,390,425,070.85 2,108,912,206.98
负债
应付证券清算款 － － － － － 19,723,757.15 19,723,757.15
应付管理人报酬 － － － － － 2,723,529.19 2,723,529.19
应付托管费 － － － － － 453,921.55 453,921.55
应付交易费用 － － － － － 1,881,923.51 1,881,923.51
应付税费 － － － － － 1,467,819.12 1,467,819.12
其他负债 － － － － － 460,000.00 460,000.00
负债总计 － － － － － 26,710,950.52 26,710,950.52
利率敏感度 缺口 287,250,728.56 51,108,971.70 348,025,396.97 977,038.90 31,125,000.00 1,363,714,120.33 2,082,201,256.46
36
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、 可
能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影 响生 息资 产公 允价 值 的其他 变量 不变 ，仅 利率 发生变 动；
2. 利 率变 动范 围合 理
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
本期末 （2012 年 12 月 31 日 ） 上年度 末 （2011 年12 月31 日）
1. 基准 点利 率增 加 0.1% -620,187.68 -523,551.95
2. 基准 点利 率减 少 0.1% 620,187.68 523,551.95
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无 外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公
允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波
动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，
所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组
合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中资产总值 80%以上投资于股票、债券市场，其中投资于国家债券的
比例不低于本基 金资产净值的 20%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2012 年12 月 31 日） 上年度末（2011 年12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产-股票投资 1,460,216,569.84 67.11 1,381,687,861.60 66.36
交易性金融资产 －债券投资 474,970,772.00 21.83 480,396,407.57 23.07
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 1,935,187,341.84 88.94 1,862,084,269.17 89.43
7.4.13.4.3.2
其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产- 资本定价模型（CAPM ）对本基金的市场价格风险进行分析。 37
下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在 其他变量不变的假设下， 业绩比较基准
所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生的影响。 本基
金合同没有规定业绩比较基准， 本基金根据基金长期运作的资产组合比例， 拟定将 80%
的沪深300 指数加上20% 中国债券总指数作为基准进行敏感性分析。
假设
1. 基 金的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关
2. 以 下分 析， 除业 绩比 较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 元
）
本期末 （2012 年 12 月 31 日） 上年度 末（2011 年 12 月31 日）
1.80%* 沪深 300 指数
+20%* 中 国 债 券 总 指 数 增
加1%
18,100,121.91 16,891,501.04
2.80%* 沪深 300 指数
+20%* 中 国 债 券 总 指 数 减
少1%
-18,100,121.91 -16,891,501.04
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的 其他重要事项。
§8
投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 1,460,216,569.84 66.28
其中： 股票 1,460,216,569.84 66.28
2 固定收 益投 资 474,970,772.00 21.56
其中： 债券 474,970,772.00
21.56
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 2.27
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 － －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 201,646,717.93 9.15
6 其他各项 资产 16,109,913.29 0.73
7 合计 2,202,943,973.06 100.00
38
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,048,000.00 0.09
B 采掘业 92,973,641.13 4.27
C 制造业 880,473,067.99 40.46
C0 食品、 饮料
25,598,280.70 1.18
C1
纺织 、服 装、 皮毛 － －
C2
木材 、家 具 － －
C3
造纸 、印 刷 － －
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 88,954,973.38 4.09
C5
电子 95,555,161.84 4.39
C6
金属 、非 金属 55,211,839.40 2.54
C7
机械 、设 备、 仪表 364,772,199.47 16.76
C8
医药 、生 物制 品 240,680,613.20 11.06
C99
其他 制造 业 9,700,000.00 0.45
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 4,278,783.90 0.20
E 建筑业 91,957,779.51 4.23
F 交通运 输、 仓储 业 － －
G 信息技 术业 88,514,293.28 4.07
H 批发和 零售 贸易 105,480,510.20 4.85
I 金融、 保险 业 90,652,671.06 4.17
J 房地产 业 36,697,507.57 1.69
K 社会服 务业 38,331,450.50 1.76
L 传播与 文化 产业 － －
M 综合类 28,808,864.70 1.32
合计 1,460,216,569.84 67.11
8.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金 额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药 业 9,793,098 111,641,317.20 5.13
2 600418 江淮汽 车 14,278,645 97,523,145.35 4.48
3 000625 长安汽 车 12,609,837 83,855,416.05 3.85
4 000423 东阿阿 胶 2,051,709 82,909,560.69 3.81
5 601699 潞安环 能 1,931,984 42,291,129.76 1.94
6 600284 浦东建 设 4,060,465 35,610,278.05 1.64
7 000028 国药一 致 1,000,000 35,300,000.00 1.62
8 600511 国药股 份 2,275,000 33,146,750.00 1.52
9 002482 广田股 份 1,600,000 33,040,000.00 1.52
39
10 600546 山煤国 际 1,546,700 31,475,345.00 1.45
11 600805 悦达投 资 2,420,913 28,808,864.70 1.32
12 300253 卫宁软 件 1,207,583 26,590,977.66 1.22
13 000049 德赛电 池 848,659 25,943,505.63 1.19
14 002450 康得新 1,051,518 25,551,887.40 1.17
15 300083 劲胜股 份 2,075,056 25,066,676.48 1.15
16 300090 盛运股 份 1,200,000 22,320,000.00 1.03
17 002695 煌上煌 847,644 21,682,733.52 1.00
18 000656 金科股 份 1,421,436 20,610,822.00 0.95
19 601299 中国北 车 4,558,981 20,561,004.31 0.94
20 601888 中国国 旅 689,735 18,912,533.70 0.87
21 600518 康美药 业 1,383,176 18,174,932.64 0.84
22 601336 新华保 险 619,423 17,851,770.86 0.82
23 300074 华平股份 666,338 17,524,689.40 0.81
24 002422 科伦药 业 302,752 16,960,167.04 0.78
25 300258 精锻科 技 1,045,419 16,507,166.01 0.76
26 002037 久联发 展 619,590 15,210,934.50 0.70
27 300212 易华录 490,173 14,911,062.66 0.69
28 600694 大商股 份 416,811 14,700,923.97 0.68
29 601601 中国太 保 627,107 14,109,907.50 0.65
30 002456 欧菲光 331,922 13,930,766.34 0.64
31 600527 江南高 纤 2,976,240 13,779,991.20 0.63
32 601100 恒立油 缸 1,174,561 13,213,811.25 0.61
33 601169 北京银 行 1,347,160 12,528,588.00 0.58
34 002457 青龙管 业 1,277,413 12,416,454.36 0.57
35 300210 森远股 份 749,758 11,936,147.36 0.55
36 300207 欣旺达 935,291 11,831,431.15 0.54
37 600256 广汇能 源 712,763 11,682,185.57 0.54
38 601669 中国水 电 3,002,539 11,469,698.98 0.53
39 600000 浦发银 行 1,146,000 11,368,320.00 0.52
40 002250 联化科 技 551,370 10,751,715.00 0.49
41 002619 巨龙管 业 957,892 10,402,707.12 0.48
42 000100 TCL 集团 4,692,000 10,275,480.00 0.47
43 600123 兰花科 创 497,926 10,102,918.54 0.46
44 002271 东方雨 虹 640,306 9,764,666.50 0.45
45 600060 海信电 器 960,195 9,707,571.45 0.45
46 002345 潮宏基 500,000 9,700,000.00 0.45
47 600104 上汽集 团 547,544 9,658,676.16 0.44
48 000629 攀钢钒 钛 2,330,000 9,599,600.00 0.44
49 002236 大华股 份 206,249 9,559,641.15 0.44
50 000937 冀中能 源 649,801 8,986,747.83 0.41
40
51 300352 北信源 288,283 8,844,522.44 0.41
52 000783 长江证 券 935,948 8,797,911.20 0.40
53 002415 海康威 视 268,500 8,353,035.00 0.38
54 002277 友阿股 份 914,601 8,267,993.04 0.38
55 601166 兴业银 行 489,350 8,167,251.50 0.38
56 300339 润和软 件 289,530 7,756,508.70 0.36
57 601318 中国平 安 168,000 7,608,720.00 0.35
58 300070 碧水源 178,036 7,139,243.60 0.33
59 002241 歌尔声 学 185,977 7,011,332.90 0.32
60 002672 东江环 保 114,382 6,830,893.04 0.31
61 002024 苏宁电 器 1,000,000 6,650,000.00 0.31
62 600741 华域汽 车 582,235 6,509,387.30 0.30
63 600066 宇通客 车 253,050 6,376,860.00 0.29
64 600309 烟台万 华 407,959 6,368,239.99 0.29
65 300285 国瓷材 料 184,143 6,259,020.57 0.29
66 000709 河北钢 铁 2,110,500 5,656,140.00 0.26
67 300198 纳川股 份 492,065 5,619,382.30 0.26
68 300124 汇川技 术 209,301 5,012,758.95 0.23
69 600765 中航重 机 633,518 4,821,071.98 0.22
70 601998 中信银 行 1,080,000 4,633,200.00 0.21
71 300188 美亚柏 科 187,300 4,495,200.00 0.21
72 601117 中国化 学 541,064 4,458,367.36 0.20
73 002663 普邦园 林 151,080 4,218,153.60 0.19
74 600011 华能国 际 583,135 4,163,583.90 0.19
75 600703 三安光 电 303,989 4,158,569.52 0.19
76 600858 银座股 份 433,127 4,058,399.99 0.19
77 600570 恒生电 子 329,795 3,911,368.70 0.18
78 002106 莱宝高 科 252,000 3,858,120.00 0.18
79 601818 光大银 行 1,260,000 3,843,000.00 0.18
80 002273 水晶光 电 175,300 3,633,969.00 0.17
81 000800 一汽轿 车 430,855 3,584,713.60 0.16
82 002140 东华科 技 159,168 3,498,512.64 0.16
83 300159 新研股 份 219,000 3,460,200.00 0.16
84 002671 龙泉股 份 105,234 3,349,598.22 0.15
85 002308 威创股 份 330,329 3,299,986.71 0.15
86 600495 晋西车 轴 227,450 3,225,241.00 0.15
87 300054 鼎龙股 份 120,000 3,216,000.00 0.15
88 600038 哈飞股 份 169,768 3,195,033.76 0.15
89 600519 贵州茅 台 14,477 3,025,982.54 0.14
90 000927 一汽夏 利 599,992 2,987,960.16 0.14
91 601186 中国铁 建 504,000 2,958,480.00 0.14
41
92 002701 奥瑞金 107,734 2,698,736.70 0.12
93 601633 长城汽 车 110,400 2,616,480.00 0.12
94 601766 中国南 车 477,261 2,367,214.56 0.11
95 600594 益佰制 药 118,051 2,362,200.51 0.11
96 601002 晋亿实 业 224,319 2,308,242.51 0.11
97 600893 航空动 力 179,946 2,272,717.98 0.10
98 000422 湖北宜 化 197,822 2,197,802.42 0.10
99 000998 隆平高 科 100,000 2,048,000.00 0.09
100 000417 合肥百 货 274,610 1,919,523.90 0.09
101 002266 浙富股 份 299,901 1,919,366.40 0.09
102 600436 片仔癀 16,800 1,829,856.00 0.08
103 600062 华润双 鹤 79,135 1,796,364.50 0.08
104 000776 广发证 券 113,100 1,744,002.00 0.08
105 600267 海正药 业 109,965 1,637,378.85 0.08
106 000671 阳 光 城 100,000 1,550,000.00 0.07
107 000024 招商地 产 50,000 1,494,500.00 0.07
108 600280 南京中 商 40,115 1,436,919.30 0.07
109 600048 保利地 产 100,000 1,360,000.00 0.06
110 002081 金 螳 螂 26,412 1,162,656.24 0.05
111 002275 桂林三 金 81,119 1,121,875.77 0.05
112 300142 沃森生 物 29,500 1,101,825.00 0.05
113 600231 凌钢股 份 200,934 954,436.50 0.04
114 002063 远光软 件 57,101 837,100.66 0.04
115 000826 桑德环 境 34,720 798,212.80 0.04
116 000538 云南白 药 10,000 680,000.00 0.03
117 002570 贝因美 29,858 659,264.64 0.03
118 002283 天润曲 轴 69,200 438,728.00 0.02
119 600422 昆明制 药 20,000 389,400.00 0.02
120 000708 大冶特 钢 50,000 369,500.00 0.02
121 000921 ST 科 龙 48,000 325,920.00 0.01
122 002230 科大讯 飞 10,000 303,000.00 0.01
123 002216 三全食 品 10,000 230,300.00 0.01
124 300284 苏交科 20,000 192,200.00 0.01
125 002340 格林美 10,000 117,500.00 0.01
126 600886 国投电 力 20,000 115,200.00 0.01
127 300110 华仁药 业 5,500 75,735.00 0.00
128 300101 国腾电 子 3,005 39,876.35 0.00
42
8.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 600521 华海药 业 149,134,383.16 7.16
2 600547 山东黄 金 146,222,096.87 7.02
3 000423 东阿阿 胶 134,058,646.50 6.44
4 600060 海信电 器 133,473,548.83 6.41
5 600418 江淮汽 车 131,265,443.91 6.30
6 000625 长安汽 车 116,214,408.28 5.58
7 600805 悦达投 资 104,420,860.40 5.01
8 002482 广田股 份 102,601,255.29 4.93
9 000028 国药一 致 98,265,652.01 4.72
10 601336 新华保 险 94,743,291.31 4.55
11 601699 潞安环 能 90,932,698.75 4.37
12 601166 兴业银 行 79,274,306.42 3.81
13 601601 中国太 保 77,666,698.91 3.73
14 600741 华域汽 车 76,921,596.09 3.69
15 000671 阳光城 76,805,721.40 3.69
16 600104 上汽集 团 74,190,062.14 3.56
17 600123 兰花科 创 70,328,449.43 3.38
18 000024 招商地 产 67,881,536.58 3.26
19 002695 煌上煌 67,451,713.12 3.24
20 000937 冀中能 源 65,528,979.95 3.15
21 000401 冀东水 泥 63,089,849.55 3.03
22 601169 北京银 行 61,544,037.56 2.96
23 600549 厦门钨 业 60,401,262.67 2.90
24 600489 中金黄 金 60,028,881.31 2.88
25 000417 合肥百 货 58,638,700.64 2.82
26 601788 光大证 券 56,586,114.97 2.72
27 002304 洋河股 份 56,501,818.90 2.71
28 600518 康美药 业 56,169,747.70 2.70
29 000157 中联重 科 55,509,998.66 2.67
30 601318 中国平 安 55,210,996.28 2.65
31 600720 祁连山 55,165,145.10 2.65
32 000783 长江证 券 54,179,045.61 2.60
33 002422 科伦药 业 54,014,975.08 2.59
34 601888 中国国 旅 52,215,006.06 2.51
35 000686 东北证 券 51,303,718.65 2.46
43
36 002375 亚厦股 份 51,113,491.41 2.45
37 600694 大商股 份 48,247,038.47 2.32
38 600000 浦发银 行 47,776,461.45 2.29
39 601633 长城汽 车 47,604,219.03 2.29
40 600498 烽火通 信 47,079,344.79 2.26
41 600111 包钢稀 土 46,933,547.54 2.25
42 600015 华夏银 行 45,926,933.10 2.21
43 600208 新湖中 宝 45,829,075.82 2.20
44 600858 银座股 份 45,440,018.07 2.18
45 000921 ST 科龙 44,407,978.92 2.13
46 601918 国投新 集 44,150,995.30 2.12
47 600267 海正药 业 44,103,040.60 2.12
48 000709 河北钢 铁 43,207,003.49 2.08
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄 金 147,787,523.95 7.10
2 600060 海信电 器 118,666,131.50 5.70
3 600519 贵州茅 台 112,622,286.22 5.41
4 600048 保利地 产 103,885,099.97 4.99
5 601601 中国太 保 99,909,189.03 4.80
6 601318 中国平 安 95,164,643.47 4.57
7 000671 阳光城 85,085,561.64 4.09
8 600805 悦达投 资 84,269,184.29 4.05
9 000002 万科 A 81,074,537.00 3.89
10 002482 广田股 份 80,730,338.34 3.88
11 000423 东阿阿 胶 80,320,154.37 3.86
12 600016 民生银 行 79,715,790.04 3.83
13 002375 亚厦股 份 76,494,523.19 3.67
14 600741 华域汽 车 74,868,022.19 3.60
15 000625 长安汽 车 74,348,749.41 3.57
16 601336 新华保 险 72,679,446.01 3.49
17 601166 兴业银 行 70,822,720.96 3.40
18 000024 招商地 产 70,424,324.28 3.38
19 600015 华夏银 行 67,132,358.48 3.22
20 000028 国药一 致 64,460,911.17 3.10
21 000401 冀东水 泥 64,126,271.31 3.08
22 600104 上汽集 团 63,128,102.86 3.03
23 000538 云南白 药 62,633,149.36 3.01
24 600208 新湖中 宝 62,590,045.37 3.01
44
25 601669 中国水 电 62,551,637.99 3.00
26 600489 中金黄 金 61,151,272.94 2.94
27 600000 浦发银 行 60,761,147.16 2.92
28 002422 科伦药 业 60,228,300.01 2.89
29 600123 兰花科 创 59,822,338.55 2.87
30 600111 包钢稀 土 59,101,595.77 2.84
31 600549 厦门钨 业 58,779,393.31 2.82
32 601788 光大证 券 58,536,256.17 2.81
33 600267 海正药 业 56,890,168.71 2.73
34 002304 洋河股 份 55,029,716.59 2.64
35 000937 冀中能 源 54,538,863.27 2.62
36 000417 合肥百 货 54,335,075.07 2.61
37 600720 祁连山 54,153,448.95 2.60
38 000157 中联重 科 53,110,082.25 2.55
39 000686 东北证 券 52,915,863.34 2.54
40 601699 潞安环 能 52,633,522.02 2.53
41 600585 海螺水 泥 52,164,332.04 2.51
42 600030 中信证 券 51,328,795.41 2.47
43 600418 江淮汽 车 50,914,832.33 2.45
44 600036 招商银 行 50,750,041.51 2.44
45 601169 北京银 行 49,704,395.77 2.39
46 601633 长城汽 车 48,214,184.23 2.32
47 000783 长江证 券 46,821,709.51 2.25
48 600887 伊利股 份 44,276,390.70 2.13
49 600498 烽火通 信 43,880,209.88 2.11
50 000921 ST 科龙 43,684,106.23 2.10
51 600077 宋都股 份 42,770,210.43 2.05
52 002695 煌上煌 42,286,945.38 2.03
53 600690 青岛海 尔 42,003,848.10 2.02
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票 成 本（ 成交 ）总 额 7,498,593,258.05
卖出股票 收 入（ 成交 ）总 额 7,608,522,147.40
注： “买入股票成本 （ 成交） 总额” 和“卖 出股票收入 （成交） 总额 ”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债 券 199,920,000.00 9.19
45
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 239,262,000.00 11.00
其中： 政策 性金 融债 239,262,000.00 11.00
4 企业债 券 30,272,144.10 1.39
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 5,516,627.90 0.25
8 其他 － －
9 合计 474,970,772.00 21.83
8.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 120405 12 农发 05 1,100,000 110,055,000.00 5.06
2 019202 12 国债 02 1,000,000 100,040,000.00 4.60
3 020054 12 贴 现国 债 04 1,000,000 99,880,000.00 4.59
4 110216 11 国开 16 500,000 50,045,000.00 2.30
5 110233 11 国开 33 500,000 49,195,000.00 2.26
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前 五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位 ：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 864,460.73
2 应收证 券清 算款 6,734,076.09
3 应收股 利 －
46
4 应收利 息 8,511,352.11
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 24.36
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 16,109,913.29
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转 债 3,231,579.00 0.15
2 113003 重工转 债 1,495,729.20 0.07
3 110015 石化转 债 789,319.70 0.04
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五 入原因 ，投资 组合报告 中市值 占净值 比例的分 项之和 与合计 可能存
在尾差。
§9
基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
24852 80,476.42 1,440,875,097.00 72.04 559,124,903.00 27.96
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 192,849,810 9.64
2 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 189,243,707 9.46
3 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统
－普通 保险 产品 －013C －CT001 沪
135,811,178 6.79
4 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 82,647,582 4.13
5 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红
－个人 分红
73,709,857 3.69
47
6 太平人 寿保 险有 限公 司 72,570,338 3.63
7 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 保 险 产
品
70,707,172 3.54
8 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统
－普通 保险 产品
57,840,628 2.89
9 阳光财 产保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 57,531,443 2.88
10 渤海证 券股 份有 限公 司 41,800,000 2.09
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有
本基金
0.00 0.0000
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期， 基金 管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长， 李长
伟先生不再担任公司督察长。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 本基金本年度支付给
审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币，其已提供审计服务的连续
年限为10 年。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、托管人 及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
48
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回 购交 易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
财富里 昂
2
－ － － － － － － － － － －
光大证 券
1
1,705,796,491.76 11.29 42,015,743.69 18.58 1,681,300,000.00 33.07 － － 1,534,298.10 11.62 －
国海证 券
2
836,806,297.78 5.54 7,233,199.78 3.20 150,000,000.00 2.95 － － 746,298.55 5.65 －
国泰君 安
2
1,725,817,803.10 11.43 52,275,114.57 23.12 697,000,000.00 13.71 － － 1,523,512.80 11.54 －
国信证 券
1
1,708,142,266.37 11.31 29,965,615.23 13.25 220,000,000.00 4.33 － － 1,487,868.93 11.27 －
海通证 券
2
1,706,419,989.40 11.30 － － 437,000,000.00 8.60 － － 1,464,439.66 11.09 －
华泰联 合
1
2,382,180,668.58 15.77 － － － － － － 2,021,410.70 15.31 －
齐鲁证 券
1
1,184,299,224.15 7.84 8,435,966.97 3.73 246,000,000.00 4.84 － － 1,038,242.82 7.86 －
申银万 国
2
1,733,698,521.37 11.48 63,587,004.87 28.12 146,000,000.00 2.87 － － 1,510,364.84 11.44 －
银河证 券
1
1,171,124,050.05 7.75 22,333,089.99 9.88 1,507,000,000.00 29.64 － － 1,044,723.75 7.91 －
招商证 券
2
950,230,949.94 6.29 274,952.70 0.12 － － － － 831,149.17 6.30 －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期本基金新增券商交易单元： 财富里
昂 26986 ；财富里昂 392664；国海证券 227700；国海证券26643 。本报告期本基金退租券商交易单元：太平洋证券 24539。其余租用
券商交易单元未发生变动。
49
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 住 所 变 更
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2012 年02 月 28 日
2
汉盛证 券投 资基 金 2011 年度收 益分 配
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2012 年04 月 18 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 督 察 长 变
更的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2012 年04 月 25 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 富 国
资产管 理（ 香港 ）有 限公 司的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2012 年09 月 26 日
5
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资
者及时 更新、 提交 身份 证 件或身 份证 明
文件的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2012 年09 月 28 日
6
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 聘 汉 盛
证券投 资基 金基 金经 理的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2012 年10 月 12 日
7
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2012 年10 月 20 日
8
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资
者及时 更新、 提交 身份 证 件或身 份证 明
文件的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2012 年10 月 25 日
9
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资
者及时 更新、 提交 身份 证 件或身 份证 明
文件的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2012 年11 月 22 日
50
10
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 持 有 的 美 的 电 器 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2012 年12 月 04 日
11
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 持 有 的 恒 生 电 子 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2012 年12 月 11 日
12
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资
者及时 更新、 提交 身份 证 件或身 份证 明
文件的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2012 年12 月 21 日
§11
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
汉盛基金的文件
2 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基
金合同
3 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 托
管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 财
务报表及报表附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道8 号上海国金中心二期
16-17 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
