1
富国天时 货币市 场基金
二〇一二 年年度 报告
（摘要）
2012 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国农业银行股份有限公司
送出日期 ： 2013 年 03 月 26 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2013 年 3
月22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报
告正文。
本报告期自 2012 年1 月1 日起至2012 年 12 月31 日止。
3
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国天时货币
基金主代码 100025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年06 月05 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,696,801,894.56 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富国天时货币 A 富国天时货币 B
下属两级基金的交易代码 100025 100028
报告期末 下属两级基金的份额总额 1,605,332,785.97 份 4,091,469,108.59 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，
追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团
（BMO Financial Group ）的投资管理经验及技能，结合国
内市场的特征， 应用 “富国FIPS－MMF 系统 （Fixed Income
Portfolio System －Money Market Fund） ”，构建优质组
合。
在投资管理过程中， 本基金管理人将基于 “定性与定量相结
合、 保守与积极相结合” 的原则， 根据短期利 率的 变动和市
场格局的变化， 采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性
投资策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税
前） 。
风险收益特征 本基金属于风险较低、 收益稳定、 流动性较高的证券投资基
金品种，但并不意味着投资本基金不承担任何风险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 李芳菲
联系电话 021-20361858 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务 电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361634 010-63201816
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心二期16-17 层
中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
§3
主 要 财务指 标 、 基金净 值表 现及利 润分 配情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
（1） 富国天 时货 币 A
金额单位： 人民币 元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 68,682,106.42 20,172,462.32 5,685,673.88
本期利 润 68,682,106.42 20,172,462.32 5,685,673.88
本期净 值收 益率 4.0147% 3.7014% 1.6578%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
期末基 金资 产净 值 1,605,332,785.97 1,442,105,127.30 219,310,845.03
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
（2） 富国天 时货 币 B
金额单位：人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 167,882,641.29 68,707,730.29 28,886,308.84
本期利 润 167,882,641.29 68,707,730.29 28,886,308.84
本期净 值收 益率 4.2638% 3.9488% 1.9025%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年 12 月 31 日 2011 年12 月 31 日 2010 年12 月 31 日
期末基 金资 产净 值 4,091,469,108.59 3,982,944,035.06 1,075,516,164.78
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注： 本基金收益分配是 按月结转份额。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基
金的各项费用， 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本
期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，
本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于货币市场基金采用摊余
成本法核算， 因此， 公 允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1） 富国天 时货 币 A
5
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8629% 0.0029% 0.0894% 0.0000% 0.7735% 0.0029%
过去六 个月 1.6979% 0.0028% 0.1796% 0.0000% 1.5183% 0.0028%
过去一 年 4.0147% 0.0034% 0.4260% 0.0002% 3.5887% 0.0032%
过去三 年 9.6529% 0.0042% 1.2672% 0.0002% 8.3857% 0.0040%
过去五 年 14.3058% 0.0056% 2.3292% 0.0004% 11.9766% 0.0052%
自成立 以来 19.2804% 0.0056% 3.5174% 0.0005% 15.7630% 0.0051%
（2） 富国天 时货 币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9237% 0.0029% 0.0894% 0.0000% 0.8343% 0.0029%
过去六 个月 1.8205% 0.0028% 0.1796% 0.0000% 1.6409% 0.0028%
过去一 年 4.2638% 0.0034% 0.4260% 0.0002% 3.8378% 0.0032%
过去三 年 10.4425% 0.0042% 1.2672% 0.0002% 9.1753% 0.0040%
过去五 年 15.6797% 0.0056% 2.3292% 0.0004% 13.3505% 0.0052%
自成立 以来 19.8916% 0.0057% 3.1634% 0.0005% 16.7282% 0.0052%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率变动的比较
（1） 自基金合同生效以来 富国天时货币 A 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益
率的历史走势对比图：
6
注： 截止日期为2012 年 12 月31 日。 本基金于2006 年6 月5 日成立， 建仓期 6 个月，
从 2006 年 6 月 5 日至 2006 年 12 月 4 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基
金合同约定。
（2） 自基金合同生效以来 富国天时货币 B 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益
率的历史走势对比图 ：
注：起始日期为2006 年 11 月29 日，截止日期为 2012 年12 月31 日。
3.2.3 过去五年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
（1） 自基金合同生效以来 富国天时货币 A 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益
率的对比图
7
（2） 自基金分级以来富国天时货币 B 基金 净值收益率与同期业绩比较基准收益率的
对比图
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
（1） 富国天 时货 币 A
金额单位： 人民币元
8
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2012年 60,539,664.45 12,116,958.61 -3,974,516.64 68,682,106.42 －
2011年 14,760,606.55 3,537,706.29 1,874,149.48 20,172,462.32 －
2010年 5,375,975.02 1,048,423.53 -738,724.67 5,685,673.88 －
合计 80,676,246.02 16,703,088.43 -2,839,091.83 94,540,242.62 －
（2） 富国天 时货 币 B
金额单位： 人民币元
年度
已按再投 资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2012年 134,027,812.42 28,491,055.93 5,363,772.94 167,882,641.29 －
2011年 42,413,314.67 14,432,527.69 11,861,887.93 68,707,730.29 －
2010年 23,567,380.26 4,968,946.42 349,982.16 28,886,308.84 －
合计 200,008,507.35 47,892,530.04 17,575,643.03 265,476,680.42 －
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册成立，
是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京
迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO ）参股富国基金管理有限公司的工
商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，
第一家中外合资的基金管理公司。截止 2012 年 12 月 31 日，本基金 管理人共管理汉
盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利
增长债券投资基金、 富 国天益价值证券投资基金、 富国天瑞 强势地区精选混合型证券
投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 （LOF） 、 富国天 时货币市场基金、
富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国 天博创新主题股票型证券投资基金、 富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、
富国中证红利指数增强型证券投资基金、 富国 优化增强债券型证券投资基金、 富国沪
深300 增强证券投资基金、 富 国通胀通缩主题 轮动股票型证券投资基金、 富国汇利分
级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投 资基金、 富国可转换债 券证券投资基金、
上证综指交易型开放式指数证券投资基金 、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、 富国天 盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票型证券
投资基金、 富国低碳环 保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券投资基
金（LOF ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资
基金、 富国高新技术产 业股票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股票型证
券投资基金、 富国7 天 理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资
基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。
9
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刁羽
本基金基
金经理兼
任富国汇
利分级债
券型证券
投资基金
基金经 理、
富国天盈
分级债券
型证券投
资基金基
金经理
2010-06-23 － 6 年
博 士 ， 曾 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有
限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 、 交 易
员 ， 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基金经 理助 理，2009 年 6 月任富
国 基 金 管 理 有 限 公 司 富 国 天 时 货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 助 理 ，2010
年 6 月至今 任富 国天 时货 币市场
基金基 金经 理， 2010 年11 月起兼
任 富 国 汇 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理，2011 年 5 月起兼
任 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资
格，中 国国 籍。
邹卉
本基金基
金经理兼
任富国新
天锋定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理、 富
国纯债债
券型发起
式证券投
资基金基
金经理
2011-08-01 － 7 年
硕士， 自 2006 年3 月至 2007 年8
月 任 上 海 国 泰 人 寿 保 险 有 限 公 司
投资部 投资 助理 ， 自2007 年8 月
至2008 年8 月任 东方 基金 管 理有
限公司 债券 研究 员， 自 2008 年 9
月至2011 年7 月 任富 国基 金管理
有限公 司债 券研 究员 ， 自2011 年
8 月 起 任 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金
基金经 理，2012 年 5 月起 任富国
新 天 锋 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 2012 年11 月起任
富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资
格，中 国国 籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有 限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格按照
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华 人民共和国证券法》 、 《富国天时货币
市场基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险， 力保基金资产的安全并谋求基
金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基 金资产， 无损害基金持 有人利益的行为，
基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
10
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公 平交易管理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事 后评估及反馈的
流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交易机会， 并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1 、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2 、二级市场，通过交易系统的
投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相 同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制 ， 银行间市
场交易价格的公允性评估等。1 、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2 、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令， 确保公平对待
其所管理的组合。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向
交易的合理性分析评估， 以及不同时间窗口下 （1 日、3 日、5 日） 的季度公平性交易
分析评估等。1 、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行
为进行分析评估， 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及专户产品， 并重点分析同类组合
（股票型、 混合型、 债 券型） 间、 不同产品间 以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2 、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期， 在同向交易价差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同 时间窗口 （日
内、3 日内、5 日内 ） 的 同向交易样本， 在假设 同向交易价差为零及 95%的置信水平下，
对同向交易价差进行t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。 分析结果显示本投
资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公平交
易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期
内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间 未 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证
券当日成交量5%的情况。
11
4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年国内经济前三季度继续下行， 四季度开始温和复苏。 通胀压力减小， 年初
至年末， 回购利率和短 期债券收益率下行幅度较大。 但由于利率市场化的深入发展以
及央行公开市场操作方式的改变，资金利率平均水平仍维持在不低的位置。
本年度, 基 金 管 理 人 坚 持 严 格 按 照 基 金 合 同 进 行 投 资 管 理, 在 利 率 总 体 下 行 的 环
境中, 兼顾基金资产的安全性、流动性和收益性. 本年度之初，考虑到短期利率水平
处于较高位置， 基金抓 住时机拉长久期， 配置了较多 高收益的短期融资券以及中长期
存款， 以锁定收益。 当货币市场收益在 4 月末下行的较低位置时， 进行了缩短久期的
谨慎操作， 大幅减轻了 三季度利率上行的损失。 并在 6 月末和9 月末的几次季节性冲
击前，提前做好了流动性安排，保证了基金资产的流动性和安全性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 12 月 31 日，本基金 A 级每万份基金净收益为 0.9153 元，7 日年化
收益率（按月结转）为 3.947%；本基金 B 级每万份基金净收益为 0.9761 元，7 日年
化收益率 （按月结转） 为 4.184%。 报告期内， 本基金 A 级份额净值增长率为 4.0147%，
同期业绩比较基准收益率为 0.4260%；本基金 B 级份额净值增长率为 4.2638% ，同期
业绩比较基准收益率为 0.4260%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年预计宏观经济将处于平稳回升通道中， 货币政策总体将保持宽松格局， 但
通胀压力将有限。 债券操作上， 将以持有获得票息收入的策略为主， 深度挖掘有投资
价值的个券，优化组合，灵活交易，同时控制信用风险，以获得教稳定收入。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有
限公司 估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须 列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题， 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期已按《基金合同》的约定：“1 、基金收益分配方式为红利再投
资，每日进行收益分配；2、‘每日分配、按月支付 ’；”的条款进行收益分配。
§5
托 管人 报告
12
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管富国天时货币市场基金的过程中， 本基金托管人 —中国农业银行严格遵守
《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《富国天时货币市场基金合同》 、 《富
国天时货币市场基金托管协议》 的约定， 对富国天时货币市场基金管理人 —富国基金
管理有限公司2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行 了托管人的义务， 没有从事任何损害基
金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投资运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
本托管人认为， 富国基 金管理有限公司在富国天时货币市场基金的投资运作、 基
金资产净值的计算、 基 金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题
上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基
金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对 本年 度 报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为， 富国基 金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息
披露管理办法》 及其他 相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的富国天时货
币市场基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务 会计报告、 投资
组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2013 年3 月22 日
§6
审 计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度 财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 富国天时货币市场基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
金额单位： 人民币 元
资 产
本 期末
（2012 年 12 月31 日）
上 年度 末
（2011 年 12 月 31 日 ）
资 产：
银行存 款 2,247,805,052.10 3,104,136,447.42
结算备 付金 － －
13
存出保 证金 － －
交易性 金融 资产 2,715,095,274.85 1,574,216,752.88
其中： 股票 投资 － －
基金投 资 － －
债券 投资 2,715,095,274.85 1,574,216,752.88
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 593,652,210.48 465,371,658.06
应收证 券 清 算款 － －
应收利 息 36,029,072.22 33,481,207.02
应收股 利 － －
应收申 购款 174,257,464.92 266,076,273.58
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 5,766,839,074.57 5,443,282,338.96
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2012 年 12 月31 日）
上 年度 末
（2011 年 12 月 31 日 ）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 49,499,855.25 －
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 1,868,841.62 1,347,713.06
应付托 管费 566,315.60 408,397.87
应付销 售服 务费 378,117.93 234,618.28
应付交 易费 用 51,189.47 48,028.09
应交税 费 1,029,122.50 949,722.50
应付利 息 5,284.54 －
应付利 润 16,479,453.10 15,090,196.80
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 159,000.00 154,500.00
负债合 计 70,037,180.01 18,233,176.60
所 有者 权益：
实收基 金 5,696,801,894.56 5,425,049,162.36
未分配 利润 － －
所有者 权益 合计 5,696,801,894.56 5,425,049,162.36
负债和 所有 者权 益总 计 5,766,839,074.57 5,443,282,338.96
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
5,696,801,894.56 份， 其中 A 级基金份额总额 1,605,332,785.97 份， 其中 B 级基金份额
总额 4,091,469,108.59 份。
14
7.2 利 润表
会计主体： 富国天时货币市场基金
本报告 期： 2012 年01 月01 日至2012 年12 月 31 日
金额 单位：人民币 元
项 目
本期
（2012 年 01 月01 日至
2012 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间
（2011 年 01 月01 日至
2011 年 12 月 31 日 ）
一、收入 268,744,944.70 100,243,836.02
1. 利息 收入 236,797,531.46 94,606,966.05
其中： 存款 利息 收入 130,208,957.90 41,059,333.33
债券利 息收 入 85,905,242.47 33,775,631.22
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 20,683,331.09 19,772,001.50
其他利 息收 入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 31,947,413.24 5,606,869.97
其中： 股票 投资 收益 － －
基金投 资收 益 － －
债券 投 资收 益 31,947,413.24 5,606,869.97
资产支 持证 券投 资收 益 － －
衍生工 具 投 资收 益 － －
股利收益 － －
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） － －
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） － 30,000.00
减： 二、费用 32,180,196.99 11,363,643.41
1．管 理人 报酬 19,466,588.63 7,213,891.59
2．托 管费 5,898,966.29 2,186,027.80
3．销 售服 务费 4,892,208.99 1,471,918.29
4．交 易费 用 700.00 －
5．利 息支 出 1,593,270.98 235,006.95
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,593,270.98 235,006.95
6．其 他费 用 328,462.10 256,798.78
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 236,564,747.71 88,880,192.61
减 ：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 236,564,747.71 88,880,192.61
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国天时货币市场基金
本报告 期： 2012 年01 月01 日至2012 年12 月 31 日
15
金额 单位：人民币 元
项目
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 5,425,049,162.36
－ 5,425,049,162.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 236,564,747.71 236,564,747.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数(净 值减 少以 “ －” 号填
列)
271,752,732.20 － 271,752,732.20
其中：1. 基 金申 购款 40,720,047,530.70 － 40,720,047,530.70
2. 基金 赎回 款 -40,448,294,798.50 － -40,448,294,798.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动( 净值减少
以“－ ”号 填列)
－ -236,564,747.71 -236,564,747.71
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 5,696,801,894.56
－ 5,696,801,894.56
项目
上年度可比期间
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,294,827,009.81
－ 1,294,827,009.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 88,880,192.61 88,880,192.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数(净 值减 少以 “ －” 号填
列)
4,130,222,152.55 － 4,130,222,152.55
其中：1. 基 金申 购款 22,138,563,219.93 － 22,138,563,219.93
2. 基金 赎回 款 -18,008,341,067.38 － -18,008,341,067.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动( 净值减少
以“－ ”号 填列)
－ -88,880,192.61 -88,880,192.61
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 5,425,049,162.36
－ 5,425,049,162.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
16
7.4 年度 会 计报表 附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
山东省 国际 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海富 国环 保公 益基 金会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行的交易
7.4.4.1.1 债券交易
注：本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.4.1.2 回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间无通 过关联方交易单元进行的交易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
注： 本基金本期及上年 度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易， 无应支付关联
方的佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2012 年01 月01 日至
2012 年12 月31 日 ）
上年度可比期间（2011 年01 月
01 日至2011 年 12 月31 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 19,466,588.63 7,213,891.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,852,663.92 942,468.94
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/ 当年天数
17
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2011 年 01 月 01
日至 2011 年 12 月 31 日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,898,966.29 2,186,027.80
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.3 销售服务费
金额单位： 人民币 元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
A 级 B 级 合计
富国基 金管 理有 限公 司 4,481,575.12 410,633.87 4,892,208.99
合计 4,481,575.12 410,633.87 4,892,208.99
金额单位： 人民币 元
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日 ）
当期发生的基金应支付的销售服务费
A 级 B 级 合计
富国基 金管 理有 限公 司 1,305,536.98 166,381.31 1,471,918.29
合计 1,305,536.98 166,381.31 1,471,918.29
注： 本基金A 级的基金销售服 务费按前一日A 级基金资产净值的 0.25%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的A 级基金资产净值
本基金 B 级的基金销售服务费按前一日 B 级基金资产净值的 0.01%的年费率计提。计
算方法如下：
H=E×0.01%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的B 级基金资产净值
基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
18
中国农 业银 行 － 20,155,077.27 － － － －
上年度可比期间 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日 ）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国农 业银 行 － 40,343,646.23 － － － －
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
富国天时货币A：
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2012 年 12 月 31 日） 上期末（2011 年 12 月 31 日 ）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
上 海 富 国 环 保 公 益
基金会
1,911,141.08 0.12 － －
注： 截止2012 年12 月31 日富国天时货币市场基金A 份额含有未付收 益5,558.68 份。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位： 人民币 元
关联方名称
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
上年度可比期间
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 12 月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行股 份有 限
公司 7,805,052.10 222,458.46 4,136,447.42 521,303.45
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基 金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券
7.4.5 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：债券
注：本基金末不存在因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止， 基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额为人民币 49,499,855.25 元，是以如下债券作为质押：
金额单位： 人民币 元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
19
090205 09 国开 05 2013-01-04 101.12 500,000 50,558,138.25
合计
500,000 50,558,138.25
7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购
注： 截至本报告期末， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。
§8
投资 组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币 元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 固定收 益投 资 2,715,095,274.85 47.08
其中： 债券 2,715,095,274.85
47.08
资产 支持 证券 － －
2 买入返 售金 融资 产 593,652,210.48 10.29
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 － －
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,247,805,052.10 38.98
4 其他资 产 210,286,537.14 3.65
5 合计 5,766,839,074.57 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单位： 人民币 元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.89
其中： 买断 式回 购融 资 －
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （%）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 49,499,855.25 0.87
其中： 买断 式回 购融 资 － －
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本报告期内本基金证券正回购的资金余额未超过基金资产净值 20％。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
125
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 135
20
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 59
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天 以内 32.87 0.87
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
5.64 －
2 30 天( 含) —60 天 9.31 －
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
1.23 －
3 60 天( 含) —90 天 8.48 －
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
4.06 －
4 90 天( 含) —180 天 20.37 －
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
0.35 －
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 26.51 －
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
－ －
合计 97.54 0.87
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币 元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 952,673,484.22 16.72
其中： 政策 性金 融债 952,673,484.22 16.72
4 企业债 券 19,943,999.20 0.35
5 企业短 期融 资券 1,742,477,791.43 30.59
6 中期票 据 － －
7 其他 － －
8 合计 2,715,095,274.85 47.66
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 642,930,734.54 11.29
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币 元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产
净值比例 （%）
21
1 110221 11 国开 21 1,500,000.00 149,431,270.23 2.62
2 120419 12 农发 19 1,400,000.00 139,905,839.85 2.46
3 090213 09 国开 13 1,000,000.00 101,886,959.56 1.79
4 090205 09 国开 05 1,000,000.00 101,116,276.50 1.78
5 041261043 12 首发 CP001 1,000,000.00 99,975,481.38 1.75
6 090407 09 农发 07 700,000.00 70,493,905.14 1.24
7 110206 11 国开 06 700,000.00 70,217,479.38 1.23
8 110402 11 农发 02 700,000.00 69,971,713.62 1.23
9 041254062 12 华 能集 CP004 600,000.00 60,053,605.42 1.05
10 120228 12 国开 28 600,000.00 59,903,265.92 1.05
8.6
“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 41
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3133%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0464%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1363%
注：以上数据按工作日统计。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买 入成本列示， 按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
8.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超 过397 天的
浮动利率债券 的声明
本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20 ％
的情况。
8.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在
本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.8.4 其他资产构成
金额单位： 人民币 元
22
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 －
3 应收利 息 36,029,072.22
4 应收申 购款 174,257,464.92
5 其他应 收款 －
6 待摊费 用 －
7 其他 －
8 合计 210,286,537.14
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9
基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富国天 时货
币A
29233 54,915.09 173,443,247.08 10.80 1,431,889,538.89 89.20
富国天 时货
币B
128 31,964,602.41 3,776,507,368.33 92.30 314,961,740.26 7.70
合计 29361 194,026.15 3,949,950,615.41 69.34 1,746,851,279.15 30.66
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基 金 管 理 公 司 所
有 从 业 人 员 持 有
本基金
富国天 时货 币
A
15,878,453.44 0.9891
富国天 时货 币
B
0.00 0.0000
合 计 15,878,453.44 0.2787
注： 1 、 本公司高级管理 人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为 100
万份以上。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10
开 放式 基金份 额变 动
份额 单位：份
23
富国天 时货 币 A 富国天 时货 币 B
基金合 同生 效日(2006 年06 月05 日)基 金份
额总额
3,518,813,010.23 －
报告期 期初 基金 份额 总额 1,442,105,127.30 3,982,944,035.06
报告期 基金 总申 购份 额 10,954,280,704.59 29,765,766,826.11
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 10,791,053,045.92 29,657,241,752.58
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,605,332,785.97 4,091,469,108.59
注：基金合同生效日为 2006 年 6 月 5 日。 红利再投资和基金转换转入作为本期申购
资金的来源， 统一计入本期总申购份额， 基金转换转出作为本期赎回资金的来源， 统
一计入本期总赎回份额。分级基金份额转换也计入申购、赎回份额。
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期， 基金管理人 经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长， 李长伟先
生不再担任公司督察长。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 本基金本年度支付给审计
机构安永华明会计师事务所的报酬为 5 万元人民币， 其已提供审计服务的连续年限为
10 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位： 人民币 元
券商名称 交易单 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
24
元数量
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
佣金
占 当期
佣金
总量的
比例 （%）
东方证 券
1
360,000,000.00 100.00 － － －
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情况
注：本基金本报告期内无偏离度 绝对值超过0.5% 的情况。
