大成策略回报股票型证券投资基金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2013 年 3 月 26 日
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年03 月22 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 为本基金 出 具了无保留意 见
的审计 报告 ，请 投资 者注 意阅读 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成策 略回 报股 票
基金主 代码 090007
交易代 码 090007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 11 月 26 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,034,314,745.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 追求基 金资 产的 长期 稳健 增值， 兼顾 当期 收益 ； 同 时，
实施积 极的 分红 政策 ，回 报投资 者。
投资策 略 本 基 金在 控制 风险 的前 提下 ， 采取 趋势 投资 策略 进行
总 体 资产 配置 ；在 行业 配置 、 个股 投资 上分 别实 施行
业轮动 投资 策略 、 核心- 卫 星策略 、 价值 投资 策略 、 买
入 并 持有 策略 ，以 期在 承担 中 高风 险的 前提 下获 取尽
可 能 高的 投资 收益 ；同 时， 强 调收 益管 理， 实施 收益
管 理 策略 ，以 期在 增长 期及 时 锁定 收益 ，制 度性 地减
少未来 可能 的下 跌风 险， 增加投 资总 收益 。
业绩比 较基 准 80％× 沪深 300 指 数＋20％×中 信标 普全 债指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 于中 高风 险收 益水 平 的股 票型 基金 品种 ，其
长 期 平均 的预 期收 益和 风险 高 于债 券基 金和 货币 市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 石立平
联系电 话 0755-83183388 010－63639161
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服 务电 话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－63639132
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号 中国光 大中 心B 座
801 中 国光 大银 行投 资与 托管业 务部
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -165,789,161.35 -229,831,672.57 131,953,645.66
本期利 润 15,044,971.95 -516,763,008.52 270,031,148.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0131 -0.2922 0.1839
本期基 金份 额净 值增 长率 2.02% -26.97% 12.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2610 -0.1566 0.0719
期末基 金资 产净 值 889,566,492.33 996,513,393.87 2,421,487,342.91
期末基 金份 额净 值 0.860 0.843 1.200
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.57% 0.97% 8.24% 1.03% -1.67% -0.06%
过去六 个月 2.87% 0.97% 2.37% 0.99% 0.50% -0.02%
过去一 年 2.02% 1.13% 7.18% 1.02% -5.16% 0.11%
过去三 年 -16.52% 1.22% -21.99% 1.12% 5.47% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
60.28% 1.37% 34.41% 1.29% 25.87% 0.08%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-40%
0%
40%
80%
120%
160%
08-11-26 09-09-21 10-07-17 11-05-12 12-03-06 12-12-30
大成策略回报股票 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起6 个 月内 为建 仓期 。截 至报告 期末 ，本 基金
已完成 建仓 。建 仓期 结束 时，本 基金 的各 项资 产配 置比例 已达 到基 金合 同中 规定的 各项 比例 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
-40.00%
0.00%
40.00%
80.00%
120.00%
2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年
大成策略回报股票 业绩比较基准
注：本 基金 合同 于 2008 年 11 月26 日生 效，2008 年数据 按基 金实 际存 续期 （2008 年 11 月 26 日
-2008 年 12 月 31 日 ）计 算，不 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2012 - - - -
2011 0.440 66,343,500.61 21,604,866.71 87,948,367.32
2010 - - - -
合计 0.440 66,343,500.61 21,604,866.71 87,948,367.32
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号 文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至2012 年12 月 31
日，本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 ：景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金，2
只ETF 及2 只ETF 联 接基 金： 深证 成长40ETF 、 大成 深证成 长 40ETF 联接 基金 、 中 证500 沪市 ETF
及大成 中 证 500 沪市 ETF 联接基 金，1 只 创新 型基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只
QDII 基 金： 大成 标普 500 等权重 指数 基金 及 25 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资
基金、大成债 券投资基 金 、大成蓝筹稳 健证券投 资 基金、大成精 选增值混 合 型证券投资 基金、大
成货币 市场 证券 投资 基金 、 大成 沪深300 指数 证券 投资基 金、 大成 财富 管理2020 生 命周 期证 券投
资基金 、 大成 积极 成长 股 票型证 券投 资基 金 、 大 成 创新成 长混 合型 证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景 阳
领先股票型证 券投资基 金 、大成强化收 益债券型 证 券投资基金、 大成策略 回 报股票型证 券投资基
金、大成行业 轮动股票 型 证券投资基金 、大成中 证 红利指数证券 投资基金 、 大成核心双 动力股票
型证券投资基 金、大成 保 本混合型证券 投资基金 、 大成内需增长 股票型证 券 投资基金、 大成中证
内地消费主题 指数证券 投 资基金、大成 可转债增 强 债券型证券投 资基金、 大 成新锐产业 股票型证
券投资基金、 大成景恒 保 本混合型证券 投资基金 、 大成优选股票 型证券投 资 基金（LOF ） 、大成现
金增利 货币 市场 基金 、大 成月添 利理 财债 券型 证券 投资基 金、 大成 理 财21 天 债券型 发起 式基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
( 助理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周建春
先生
本基金
基金经 理
2008 年11
月 26 日
2012 年12
月 31 日
15 年
管理工 程硕 士。1998 年 1 月 —1999 年
9 月， 任职 于湖 南省 国际 信 托投资 公司
基金管 理部 、 证 券管 理总 部， 从 事投 资
和研究 工作 ；1999 年10 月 加入大 成基
金管理 有限 公司 ， 历 任高 级研究 员、 景
博证券 投资 基金 经理 助理 、 景博证 券投
资基金 基金 经理 （2002 年1 月 11 日 —
2004 年 3 月 31 日） 、景 福 证券投 资基
金经理 助理 。 2009 年9 月24 日至2012
年12 月17 日任 大成 积极 成 长股票 型证
券投资 基金 基金 经理 。 2008 年 11 月 26
日至2012 年12 月31 日 任 大成策 略回
报股票 型基 金基 金经 理。 具 有基金 从业
资格。 国籍 ：中 国
徐彦
先生
本基金
基金经 理
2012 年10
月 31 日
- 6 年
管理学 硕士 。 曾 就职 于中 国 东方资 产管
理公司投 资管理 部，2007 年加入大 成
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基金研 究部 ， 现 任中 游制 造 行业研 究主
管，2011 年 7 月29 日至 2012 年10 月
27 日曾 任景宏 证券投 资基 金和大成 行
业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理。2012 年 10 月 31 日 起任大 成策
略回报 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ：中国
刘洋
女士
本基金 基金
经理助 理
2009 年10
月 12 日
- 5 年
工商管 理硕 士，2007 年 7 月加入 大成
基金管 理有 限公 司从 事研 究工作 ， 现 任
行业研 究员 。2009 年10 月 起同时 担任
大 成 策 略 回 报 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和
大 成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 助理 。 具 有基 金从 业 资格。 国籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证 券投资基金 法》 、 《大成 策略回报股 票型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成策略回 报股票型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 资产管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 资 产管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个 季度 的 日内、3 日内 及 5 日 内股 票及债 券交 易同
向交易价差分 析及相应 交 易情形的分析 结果表明 ： 债券交易同向 交易频率 较 低；股票同 向交易溢
价率较大主要 来源于市 场 因素（如个股 当日价格 振 幅较高）及组 合经理交 易 时机选择， 即投资组
合成交时间 不 一致以及 成 交价格的日内 较大变动 导 致个别些组合 间的成交 价 格差异较大 ，但参与
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交易所公开竞 价同日同 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过该 股当日成 交 量 10%。结 合交易 价
差分布 统计 分析 和潜 在利 益输送 金额 统计 结果 表明 投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
2012 年基 金管 理人 旗下 主 动投资 组合 间股 票交 易存 在 6 笔 同日 反向 交易 ， 原 因是投 资组 合投
资策略需要， 且参与交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 均 不超过该股 当日成交
量5% 。 主 动型 投资 组合与 指数型 投资 组合 之间 或指 数型投 资组 合之 间存 在股 票同日 反向 交 易 ， 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 股当 日成 交 量5% 的情 况 有 9 次 ， 原
因是指 数型 投资 组合 投资 策略需 要。 投资 组合 间债 券交易 存 在 4 笔 同日 反向 交易， 原因 是投 资 组
合投资策略需 要，且参 与 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过 该股当日
成交 量5% 。 投 资组 合间相 邻交易 日反 向交 易的 市场 成交比 例、 成交 均价 等交 易结果 数据 表明 该 类
交易不 对市 场产 生重 大影 响，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2011 年指 数大 幅下 跌之 后 ，12 年 一季 度 在 政策 放松 等预期 下， 以投 资品 为主 的低估 值品 种迎
来了一 波反 弹。 不过 后续 的经济 运行 格局 和政 策走 向使得 这波 反弹 只是 昙花 一现， 经济 一路 向下 ，
直至三、四季 度才逐渐 企 稳回升。期间 市场整体 下 跌，但以医药 、环保等 为 主的和经济 周期相关
度弱的 成长 股显 著上 涨。
在四季 度经 济企 稳回 升的 背景下 ，12 月 初， 指数 （ 尤其是 足够 便宜 的银 行股 ） 迎来 了一 大 波
估值修 复行 情， 年线 最终 收红。
全年看，医药 等成长性 行 业和足够便宜 且刚需拉 动 销售的地产业 是主线， 而 银行最后一个 月
的反弹 也使 得其 年度 涨幅 居前。
回顾我们全年 的操作， 亮 点不多，最终 收益率也 说 明了这一点。 主 要失误 在 两点： 上半年 没
有很好 把握 周期 和成 长轮 动的节 奏 ； 在12 月 反弹 时 只是小 幅增 加了 股票 配置 。 从 选股 上看 ， 个 股
对组合 的贡 献度 也不 够。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.860 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 2.02% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 7.18%， 低于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2013 年， 我们 不确 定 的点和 对大 方向 的判 断和 本基金 四季 报中 描述 的基 本一致 。
就中国经济我 们由长及 短 问三个问题：1 、中长期 中 国经济的增长 趋势如何 ；2 、政治 改革 和
经济增 长多 大程 度上 存在 正相关 性；3、 政 府能 容忍 的经济 增速 底线 的实 现和 结构调 整能 否同 步 推
进。这三个问 题的答案 都 很不确定。我 们仍然认 为 中国和全球面 临太多的 不 确定性，而 那些解决
问题的 方法 本身 反而 加剧 了这种 不确 定性 。
从预测的方法 论上看， 人 们似乎更接受 这样一种 观 点：历史的运 行有更为 正 确的方向，可 以
让人预测。但 这并不是 我们 的哲学观。 某些阶段 ， 甚至是一个很 长的阶段 ， 预测似乎更 容易，但
那与其说是预 测，不如 说 是一种趋势的 延伸。在 某 些关键点，我 们不知道 人 性将把或然 的历史推
向何方 。大 方向 上， 我们 目前很 可能 正处 于这 样的 关键 点 ，只 能相 机抉 择。
当前时点上我们 能做的 判 断是：不具备 长期大牛 市 的基础，但不 排除以季 度 、甚至一年计 的
单向大 幅波 动 ； 权 衡成 长 和价值 股 ， 价 值股 的吸 引 力整体 偏高 。 对应 到具 体 操作 ， 未 来一 段时 间，
我们会多看少 做，仓位 上 不做大的变化 ，在行业 和 个股选择上偏 向于从与 经 济周期更相 关的品种
大成策略回报 股票型证券投资基金 2012 年年 度报告摘要
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置换到 不太 相关 的品 种。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值 政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金 无收益分 配
事项。 本报 告期 末本 基金 无可供 分配 收益 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2012 年度 ， 中 国光 大银行 股份有 限公 司 在 大成 策略 回报股 票型 证券 投资 基 金 托管过 程中 ， 严
格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作 管理办 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》
及其他法律法 规、相关 实 施准则、基金 合同、托 管 协议等的规定 ，依法安 全 保管了基金 的全部资
产，对大成策 略回报股 票 型证券投资基 金的投资 运 作进行了全面 的会计核 算 和应有的监 督， 对发
现的问题 及时 提出了意 见 和建议。同时 ，按规定 如 实、独立地向 监管机构 提 交了本基金 运作情况
大成策略回报 股票型证券投资基金 2012 年年 度报告摘要
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报告，没有发 生任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，诚实信用 、勤勉尽 责 地履行了作 为基金托
管人所 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、 利润分配等情 况的 说明
2012 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司 依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》 及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议
等的规定，对 基金管理 人 —— 大成基金 管理有限 公 司的投资运作 、信息披 露 等行为进行 了复核、
监督，未发现 基金管理 人 在投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的 计算、基
金费用开支等 方面存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为。 该基金 在运作中 遵 守了《证券 投资基金
法》等 有关 法律 法规 的要 求；各 重要 方面 由投 资管 理人依 据基 金合 同及 实际 运作情 况进 行处 理。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
中国光大银行 股份有限 公 司 依法对基金 管理人——大成基金管理 有限公司 编 制的“大成策 略
回报股 票型 证券 投资 基 金2012 年年 度报 告 ” 进行 了 复核 ， 报 告中 相关 财务 指 标、 净值 表现 、 收益
分配情 况、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告 等内 容是 真实、 准确 和完 整的 。
§6 审计报 告
本基金 2012 年年 度财务 会计报告已经 普华永道中 天会计师事务 所有限公司 审计，注册会 计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 221,848,836.43 169,333,017.02
结算备 付金 1,843,328.45 2,220,706.63
存出保 证金 250,000.00 800,766.92
交易性 金融 资产 669,417,426.30 798,380,371.69
其中： 股票 投资 669,417,426.30 798,380,371.69
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 29,673,057.76
应收利 息 51,200.22 34,456.17
大成策略回报 股票型证券投资基金 2012 年年 度报告摘要
第 10 页
应收股 利 - -
应收申 购款 221,371.98 196,050.80
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 893,632,163.38 1,000,638,426.99
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,075.01 -
应付赎 回款 817,717.31 214,783.11
应付管 理人 报酬 1,114,410.53 1,615,684.57
应付托 管费 185,735.11 269,280.76
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,493,457.37 1,374,711.93
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 452,275.72 650,572.75
负债合 计 4,065,671.05 4,125,033.12
所有者权益：
实收基 金 1,034,314,745.44 1,181,598,437.29
未分配 利润 -144,748,253.11 -185,085,043.42
所有者 权益 合计 889,566,492.33 996,513,393.87
负债和 所有 者权 益总 计 893,632,163.38 1,000,638,426.99
注：报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.860 元 ，基 金份 额总 额 1,034,314,745.44
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012
年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011
年 12 月 31 日
一、收入 37,542,459.42 -473,422,896.69
1.利息 收入 1,224,371.35 1,833,868.69
其中： 存款 利息 收入 1,203,827.36 1,826,489.41
大成策略回报 股票型证券投资基金 2012 年年 度报告摘要
第 11 页
债券利 息收 入 - 7,379.28
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 20,543.99 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -144,669,140.81 -190,146,497.79
其中： 股票 投资 收益 -157,009,738.11 -205,441,389.17
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 1,030,422.96
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 12,340,597.30 14,264,468.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
180,834,133.30 -286,931,335.95
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 153,095.58 1,821,068.36
减：二、费用 22,497,487.47 43,340,111.83
1．管 理人 报酬 14,349,582.65 28,257,589.01
2．托 管费 2,391,597.12 4,709,598.18
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 5,333,661.38 9,940,904.53
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 422,646.32 432,020.11
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 15,044,971.95 -516,763,008.52
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 15,044,971.95 -516,763,008.52
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票 型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,181,598,437.29 -185,085,043.42 996,513,393.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 15,044,971.95 15,044,971.95
三、本期基金份额交易产 -147,283,691.85 25,291,818.36 -121,991,873.49
大成策略回报 股票型证券投资基金 2012 年年 度报告摘要
第 12 页
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 128,234,296.43 -21,675,876.33 106,558,420.10
2. 基金 赎回 款 -275,517,988.28 46,967,694.69 -228,550,293.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,034,314,745.44 -144,748,253.11 889,566,492.33
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,017,888,903.81 403,598,439.10 2,421,487,342.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -516,763,008.52 -516,763,008.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-836,290,466.52 16,027,893.32 -820,262,573.20
其中：1. 基 金申 购款 863,033,720.98 84,121,604.01 947,155,324.99
2. 基金 赎回 款 -1,699,324,187.50 -68,093,710.69 -1,767,417,898.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -87,948,367.32 -87,948,367.32
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,181,598,437.29 -185,085,043.42 996,513,393.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：王颢
主 管会 计工 作负 责人： 刘彩 晖
会计 机 构负责 人： 范瑛
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
大成策略回报 股票型证券投资基金 2012 年年 度报告摘要
第 13 页
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司(“ 中国 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 与关 联方 交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,349,582.65 28,257,589.01
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
2,702,044.83
3,539,951.80
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日 基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,391,597.12 4,709,598.18
注：支付基金 托管人中 国 光大银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
大成策略回报 股票型证券投资基金 2012 年年 度报告摘要
第 14 页
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交 易
本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
期初持 有的 基金 份额 - 30,001,666.72
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 30,001,666.72
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 - -
注：基 金管 理人 赎回 本基 金的费 率与 本基 金法 律文 件规定 一致 。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行 221,848,836.43 1,180,147.19 169,333,017.02 1,765,454.18
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.4 期末（ 2012 年12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 股票名 停牌 停牌 期末 复牌日 期 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值 备注
大成策略回报 股票型证券投资基金 2012 年年 度报告摘要
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码 称 日期 原因 估值单 价 开盘单 价 成本总 额 总额
000002 万
科Ａ 12/12/26 重大事项 10.62 13/01/21 11.13 4,159,457.00 35,414,884.87 44,173,433.34 -
000527 美的电器 12/08/27 重大事项 9.69 未知 未知 1,099,990.00 13,917,636.84 10,658,903.10 -
注： 本 基金 截至2012 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 669,417,426.30 74.91
其中： 股 票 669,417,426.30 74.91
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 223,692,164.88 25.03
6 其他各 项资 产 522,572.20 0.06
7 合计 893,632,163.38 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 320,073,534.67 35.98
C0 食品、 饮料
109,064,672.15 12.26
C1
纺织 、服 装、 皮毛 6,355,704.00 0.71
大成策略回报 股票型证券投资基金 2012 年年 度报告摘要
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C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 - 0.00
C5
电子 15,067,645.40 1.69
C6
金属 、非 金属 45,414,926.88 5.11
C7
机械 、设 备、 仪表 64,750,173.84 7.28
C8
医药 、生 物制 品 79,420,412.40 8.93
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 12,208,572.42 1.37
E 建筑业 5,253,829.60 0.59
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 8,751,054.00 0.98
H 批发和 零售 贸易 16,222,800.00 1.82
I 金融、 保险 业 189,657,221.30 21.32
J 房地产 业 93,547,213.61 10.52
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 19,194,993.00 2.16
M 综合类 4,508,207.70 0.51
合计 669,417,426.30 75.25
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净 值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 4,159,457 44,173,433.34 4.97
2 600518 康美药 业 2,999,763 39,416,885.82 4.43
3 601601 中国太 保 1,373,324 30,899,790.00 3.47
4 601628 中国人 寿 1,224,014 26,193,899.60 2.94
5 601166 兴业银 行 1,520,347 25,374,591.43 2.85
6 600104 上汽集 团 1,391,693 24,549,464.52 2.76
7 601169 北京银 行 2,598,707 24,167,975.10 2.72
8 600383 金地集 团 3,372,587 23,675,560.74 2.66
9 000858 五 粮 液 836,125 23,603,808.75 2.65
10 600048 保利地 产 1,528,132 20,782,595.20 2.34
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ） 的年 度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
大成策略回报 股票型证券投资基金 2012 年年 度报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000568 泸州老 窖 48,445,593.79 4.86
2 000002 万
科Ａ 43,747,349.71 4.39
3 600104 上汽集 团 38,597,750.13 3.87
4 600048 保利地 产 37,147,694.33 3.73
5 601166 兴 业银 行 36,316,314.67 3.64
6 601318 中国平 安 34,815,357.52 3.49
7 600066 宇通客 车 32,149,341.69 3.23
8 601628 中国人 寿 30,498,770.97 3.06
9 000651 格力电 器 29,741,951.41 2.98
10 002385 大北农 28,781,700.65 2.89
11 002007 华兰生 物 28,696,894.27 2.88
12 600547 山东黄 金 28,168,707.23 2.83
13 000858 五 粮 液 27,306,603.39 2.74
14 601699 潞安环 能 25,980,163.27 2.61
15 600030 中信证 券 25,708,047.34 2.58
16 600673 东阳光 铝 23,999,188.83 2.41
17 600585 海螺水 泥 23,804,519.28 2.39
18 600383 金地集 团 23,476,962.45 2.36
19 300337 银邦股 份 23,400,000.00 2.35
20 600519 贵州茅 台 22,739,694.37 2.28
21 600557 康缘药 业 22,305,411.67 2.24
22 002230 科大讯 飞 22,246,291.23 2.23
23 600362 江西铜 业 21,998,012.03 2.21
24 600720 祁连山 21,176,369.74 2.13
25 000422 湖北宜 化 20,976,365.26 2.10
26 601169 北京银 行 20,609,561.07 2.07
27 002142 宁波银 行 20,356,810.38 2.04
28 600395 盘江股 份 20,289,118.55 2.04
29 000527 美的电 器 20,243,892.92 2.03
30 600199 金种子 酒 20,205,908.50 2.03
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值
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比例（ ％）
1 600406 国电南瑞 56,961,676.08 5.72
2 600079 人福医 药 55,511,859.07 5.57
3 600887 伊利股 份 53,165,274.34 5.34
4 000895 双汇发 展 42,543,957.24 4.27
5 000826 桑德环 境 41,489,253.06 4.16
6 000568 泸州老 窖 40,044,196.68 4.02
7 002230 科大讯 飞 38,739,059.16 3.89
8 000538 云南白 药 37,389,209.49 3.75
9 600031 三一重 工 36,936,528.72 3.71
10 000423 东阿阿 胶 36,842,733.45 3.70
11 600388 龙净环 保 35,709,352.97 3.58
12 600600 青岛啤 酒 34,048,656.89 3.42
13 600048 保利地 产 32,346,006.98 3.25
14 600518 康美药 业 31,681,256.61 3.18
15 600547 山东黄 金 29,754,710.91 2.99
16 002007 华兰生 物 29,607,316.07 2.97
17 600298 安琪酵 母 26,935,527.70 2.70
18 600000 浦发银 行 26,144,939.17 2.62
19 600066 宇通客 车 25,559,613.21 2.56
20 300337 银邦股 份 25,019,983.76 2.51
21 600030 中信证 券 24,995,324.05 2.51
22 600673 东阳光 铝 23,980,533.92 2.41
23 600036 招商银 行 23,743,775.59 2.38
24 601699 潞安环 能 22,337,215.65 2.24
25 000581 威孚高 科 21,464,037.00 2.15
26 600585 海螺水 泥 21,412,704.88 2.15
27 000858 五 粮 液 21,181,165.56 2.13
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,663,578,122.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,816,365,462.77
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持 有 债券 。
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8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有 债券 。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组 合报告附注
8.9.1
本基 金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库之 外的股 票。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 51,200.22
5 应收申 购款 221,371.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 522,572.20
8.9.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 44,173,433.34 4.97 重大事 项停 牌
8.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
66,982.00
15,441.68
8,476,149.54
0.82%
1,025,838,595.90
99.18%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
620,333.89
0.06%
注：1 、本公 司高级管 理人 员、基金 投 资和研究 部门 负责人持有 该只基金 份额 总量的数量 区间: 0
至10 万份 ；
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间:0。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 11 月26 日 ）基 金份 额 总额 1,058,010,199.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,181,598,437.29
本报告 期基 金总 申购 份额 128,234,296.43
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 275,517,988.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,034,314,745.44
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
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11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司， 本年 度
支付的 审计 费用 为 10 万 元 整。该 事务 所自 基金 合同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公 司
1
1,814,757,913.66 52.57% 1,572,374.04 52.75% -
中银国 际
1
1,283,099,422.85 37.17% 1,087,416.12 36.48% -
东海证 券
1
297,916,006.86 8.63% 271,221.48 9.10% -
金元证 券
1
56,331,330.11 1.63% 49,847.65 1.67% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准 和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用 证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位：东 海证 券、 金元 证券 。本报 告期 内本 基金 退租 席位： 无。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
本基 金本 报告 期未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 他证券 投资 。
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大成基 金管 理有 限公 司
2013 年 3 月26 日
