大成积极成长股票型证券投资基金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2013 年 3 月 26 日
大成积极成长股票 型证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本年度 报告已经三分之二以
上独立董事签字同意 ，并 由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司根据本 基金 合同规定， 于 2013 年3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、 净 值 表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载 、误 导性陈述或者重大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本年度报告摘要摘自 年度 报告正文，投资者欲 了解 详细内容，应阅读年 度报 告正文。
本报告财务资料已经 审计 。 普华永道中天会计师事 务所有限公司为本基 金出 具了无保留意见
的审计报告，请投资 者注 意阅读。
本报告期自2012 年 01 月01 日起至12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成积 极成 长股 票
基金主 代码 519017
交易代 码 519017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 1 月 16 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,194,468,343.74 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 优 化组 合投 资基 础上 ，主 要 投资 于有 良好 成长 潜力
的 上 市公 司， 尽可 能规 避投 资 风险 ，谋 求基 金 财 产长
期增值 。
投资策 略 本基金 主要 根 据 GDP 增长 率、工 业增 加值 变化 率、 固
定资产 投资 趋势 、A 股市 场平均 市盈 率及 其变 化趋 势、
真实汇 率、 外贸 顺差 、消 费者价 格指 数 CPI 增 长率 、
M2 、 信贷 增长 率及 增长 结构 等 指标 以及 国家 政策 的变
化， 对 宏观 经济 及证 券市 场的总 体变 动趋 势进 行定 量、
定 性 分析 ，作 出资 产配 置决 策 。本 基金 还力 争通 过财
务 指 标分 析、 成长 型筛 选、 估 值比 较、 实地 调研 等深
入 、 科学 的基 本面 分析 ，挖 掘 具有 良好 成长 性的 上市
公司进 行投 资。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×80% ＋中 证综合 债券 指数 ×20 %
风险收 益特 征 本基金 是 股票 型基 金， 风险 高 于货 币市 场基 金、 债券
型 基 金和 混合 型基 金。 本基 金 主要 投资 于具 有良 好成
长性的 上市 公司 ， 属 于中 高风险 的证 券投 资基 金品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司/ 北京市 西城 区复 兴门
内大 街28 号凯 晨世 贸中 心 东座 F9 中 国农 业银 行
股份有 限公 司托 管业 务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期 已 实现 收益 -374,688,760.67 -253,875,531.11 299,514,484.14
本期利 润 -62,039,055.45 -831,605,147.15 362,682,880.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0269 -0.2860 0.1274
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.22% -26.71% 12.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2180 -0.1917 0.1676
期末基 金资 产净 值 1,716,140,150.06 1,946,879,909.82 3,450,474,375.42
期末基 金份 额净 值 0.782 0.808 1.168
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.64% 1.05% 8.16% 1.02% -7.52% 0.03%
过去六 个月 -3.10% 1.05% 2.27% 0.99% -5.37% 0.06%
过去一 年 -3.22% 1.16% 7.09% 1.02% -10.31% 0.14%
过去三 年 -19.96% 1.24% -21.71% 1.11% 1.75% 0.13%
过去五 年 -39.92% 1.60% -41.83% 1.58% 1.91% 0.02%
自基金 转型
以来至今
27.06% 1.67% 8.00% 1.62% 19.06% 0.05%
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3.2.2 自基金转型以来基金 份额 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
-40%
0%
40%
80%
120%
160%
07-1-16 07-11-22 08-9-27 09-8-3 10-6-9 11-4-15 12-2-19 12-12-25
大成积极成长股票 业绩比较基准
注：1 、 按基 金合 同规 定， 大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金自 基金 合同 生效 之日 起3 个 月内 为 建
仓期， 截至 本报 告期 本基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同的 规定 。
2、 本基 金业 绩比 较基 准自2009 年2 月2 日起 变更 为： 沪深300 指数 ×80 %+ 中 证 综合债 券指 数 × 20% ，
本基金 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势图 从 2007 年 1 月 15 日 （基 金合 同生 效暨基 金转 型日 ）至
2009 年 2 月 1 日为 原业 绩 比较基 准（ 新华 富时 600 成长指 数收 益率 ×80 % ＋ 新 华雷曼 中国 全债 指
数收益 率 × 20% ）的 走势 图 ，2009 年2 月2 日 起为 变 更后的 业绩 比较 基准 的走 势 图。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
大成积极成长股票 业绩比较基准
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2012 - - - -
2011 0.6100 112,262,155.64 67,541,031.56 179,803,187.20 2010 年度
收益分 配
2010 0.0500 8,454,742.70 6,623,557.18 15,078,299.88 2009 年度
收益分 配
合计 0.6600 120,716,898.34 74,164,588.74 194,881,487.08
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证 监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至2012 年12 月 31
日，本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 ：景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金，2
只ETF 及2 只ETF 联 接基 金： 深证 成长40ETF 、 大成 深证成 长 40ETF 联接 基金 、 中 证500 沪市 ETF
及大成 中 证 500 沪市 ETF 联接基 金，1 只 创新 型基 金：大 成景 丰分 级 债 券型 证券投 资基 金，1 只
QDII 基 金： 大成 标普 500 等权重 指数 基金 及 25 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资
基金、大成债 券投资基 金 、大成蓝筹稳 健证券投 资 基金、大成精 选增值混 合 型证券投资 基金、大
成货币 市场 证券 投资 基金 、 大成 沪深300 指数 证券 投资基 金、 大成 财富 管理2020 生 命周 期证 券投
资基金 、 大成 积极 成长 股 票型证 券投 资基 金 、 大 成 创新成 长混 合型 证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景 阳
领先股票型证 券投资基 金 、大成强化收 益债券型 证 券投资基金、 大成策略 回 报股票型证 券投资基
金、大成行业 轮动股票 型 证券投资基金 、大成中 证 红利指 数证券 投资基金 、 大成核心双 动力股票
型证券投资基 金、大成 保 本混合型证券 投资基金 、 大成内需增长 股票型证 券 投资基金、 大成中证
内地消费主题 指数证券 投 资基金、大成 可转债增 强 债券型证券投 资基金、 大 成新锐产业 股票型证
券投资基金、 大成景恒 保 本混合型证券 投资基金 、 大成优选股票 型证券投 资 基金（LOF ） 、大成现
金增利 货币 市场 基金 、大 成月添 利理 财债 券型 证券 投资基 金、 大成 理 财21 天 债券型 发起 式基 金 。
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周 建 春 先
生
本 基 金 基
金经理
2009 年9 月
24 日
2012 年 12 月
17 日
15 年
管 理 工 程 硕 士 。1998 年 1
月 —1999 年 9 月， 任 职于 湖
南 省 国 际 信 托 投 资 公 司 基
金管理 部、 证券 管理 总部 ，
从事投 资和 研究 工作 ；1999
年 10 月加 入大 成基 金管 理
有 限 公 司 ， 历 任 高 级 研 究
员、 景 博证 券投 资基 金经 理
助理、 景博 证券 投资 基金 基
金经理 （2002 年 1 月 11 日
—2004 年3 月 31 日 ） 、 景 福
证 券 投 资 基 金 经 理 助 理 。
2009 年 9 月 24 日至 2012
年12 月17 日任 大成 积极 成
长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2008 年 11 月 26
日至 2012 年 12 月 31 日任
大 成 策 略 回 报 股 票 型 基 金
基金经 理。 具有 基金 从业 资
格。国 籍： 中国
孙 蓓 琳 女
士
本 基 金 基
金 经 理 、
研 究 部 副
总监
2012 年 12
月 18 日
- 8 年
经济学 硕士 。 2004 年7 月至
2007 年 7 月就 职于 银华 基
金管理 有限 公司 ， 历 任宏 观
研究员 、 行 业研 究员 。2007
年7 月 加入 大成 基金 管理 有
限公司 ，历 任行 业研 究员 、
基金经 理助 理、 研究 部总 监
助理。 2011 年9 月至 今担 任
研 究 部 副 总 监 。2012 年 7
月 28 日起 任大 成核 心双 动
力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2012 年 12 月 18
日 起 任 大 成 积 极 成 长 股 票
型证券 投资 基金 基金 经理 。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ：
中国
刘洋女 士
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2009 年 10
月 12 日
- 5 年
工 商 管 理 硕 士 ，2007 年 7
月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限
公司从 事研 究工 作， 现任 研
究 部 行 业 研 究 员 。2009 年
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10 月 起 担 任 大 成 策 略 回 报
股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 大
成 积 极 成 长 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理 助理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ： 中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 积极成长股 票型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成积极成 长股票型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基 金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 资产管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 资 产管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研 究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个 季度 的 日内、3 日内 及 5 日 内股 票及债 券交 易同
向交易价差分 析及相应 交 易情形的分析 结果表明 ： 债券交易同向 交易频率 较 低；股票同 向交易溢
价率较大主要 来源于市 场 因素（如个股 当日价格 振 幅较高）及组 合 经理交 易 时机选择， 即投资组
合成交时间不 一致以及 成 交价格的日内 较大变动 导 致个别些组合 间的成交 价 格差异较大 ，但参与
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交易所公开竞 价同日同 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过该 股当日成 交 量 10%。结 合交易 价
差分布 统计 分析 和潜 在利 益输送 金额 统计 结果 表明 投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
2012 年基 金管 理人 旗下 主 动投资 组合 间股 票交 易存 在 6 笔 同日 反向 交易 ， 原 因是投 资组 合投
资策略需要， 且参与交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 均 不超过该股 当日成交
量5% 。 主 动型 投资 组合与 指数型 投资 组合 之间 或 指 数型投 资组 合之 间存 在股 票同日 反向 交易 ， 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 股当 日成 交 量5% 的情 况 有 9 次 ， 原
因是指 数型 投资 组合 投资 策略需 要。 投资 组合 间债 券交易 存 在 4 笔 同日 反向 交易， 原因 是投 资 组
合投资策略需 要，且参 与 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过 该股当日
成交 量5% 。 投 资组 合间相 邻交易 日反 向交 易的 市场 成交比 例、 成交 均价 等交 易结果 数据 表明 该 类
交易不 对市 场产 生重 大影 响，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2012 年上 半年 A 股 市场 在国内 流动 性放 松、 政策 预期向 好及 海外 欧债 危机 阴影下 走出 M 型
走势，下半年 市场屡屡 期 盼的经济企稳 反弹迟迟 未 能出现，相反 经济进一 步 回落，上市 公司业绩
快速恶 化， 市场 对盈 利的 一致预 期不 断下 调。 尽 管 3 季度 末开 始经 济出 现企 稳反弹 的信 号， 但是
出于对 中长 期经 济增 长失 速或者 经济 增长 将重 回老 路的担 忧， 大盘 先后 击穿 了2132 点 的前 期低 点
和2000 点 重要 关口 ，12 月 在十八 大换 届后 政策 红利 预期 及 QFII 资 金介 入对 金 融股的 拉动 下， 打
破大盘的弱势 格局，一 路 向上，沪指全 年收出小 阳 线。全年地产 由于刚需 带 动的销售反 转取得最
大正收 益， 金融 股由 于低 估值带 动长 期投 资价 值突 显也取 得明 显正 收益 。
本基金总体保 持对食品 、 医药等较高的 配置，在 上 半年加大了煤 炭、地产 等 低估值板块的 配
置， 在 3Q 大幅 减持 了煤 炭 、有色 、机 械、 汽车 等相 关周期 性板 块， 但总 体由 于前期 仓位 较高 ，4
季度食 品板 块中 的白 酒跌 幅较大 ，全 年业 绩表 现不 佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.782 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-3.22% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 7.09%， 低于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2013 年， 美 国的 房地 产复苏 趋势 明显 ， 消 费等 数 据逐步 好转 代表 美国 经济 重回正 常运 转，
而欧元区经济 的起稳， 欧 元解体风险在 逐渐消失 ， 且继美国之后 ，日本采 取 更宽松的货 币政策以
大成积极成长股票 型证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
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推动经 济， 而国 内 2012 年 12 月及 2013 年 1 月的 出口数 据好 转均 代表 外围 经济 较 2012 年 会明 显
好转 。 而 国内 经济 在去 年 4Q 明显 体现 出触 底之 势 ， 目 前仅看 到房 地产 、 汽车 、 家电等 早周 期可 选
消费品需求明 显复苏， 两 会后是否投资 能明显拉 动 对中游制造业 和上游的 需 求将决定经 济复苏的
力度。
对 A 股 而言 ，全 年看 由于 今年外 围经 济企 稳、 海外 流动性 释放 巨大 ，且 国内 目前经 济温 和 企
稳的可 能性 较大 ，企 业的 盈利随 着 PPI 环 比上 升将 回升明 显， 预计 全年 市场 估值和 盈利 均向 上 提
升的概率大， 但春节前 由 于市场在政策 改善及流 动 性改善预期下 估值快速 恢 复，短期有 调整的需
求，未来推动 大盘继续 向 上的动力将主 要 来自于 实 体经济回升带 动的业绩 提 升。从风险 看主要关
注全球 流动 性释 放充 裕带 来的通 胀快 速回 升而 带来 的国内 调控 风险 。
行业上我们仍 将重仓受 益 于人口老龄化 及城镇化 的 医药及大众消 费股；看 好 受益于经济复 苏
及低估 值的 银行 ， 受 益于 金融创 新及 市场 向上 带动 盈利弹 性的 非银 行金 融； 地产短 期虽 面临 调整 ，
但中期刚需及 流动性充 裕 背景下仍将表 现较好； 而 前期雾霾污染 引发全国 上 下治理决心 ，环保股
具备长期的投 资机会。 此 外适应未来经 济发展方 向 的成长股，细 分行业中 具 有核心竞争 优势、具
备持续 成长 能力 的个 股仍 将是我 们重 点投 资的 标的 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟 通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
大成积极成长股票 型证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
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息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由 基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管大成积 极成长股 票 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 —中国 农 业银行股份有 限
公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及《大 成积极成 长 股票型证券 投资基金
基金合同》 、 《 大成积极 成 长股票型证 券投资基 金托 管 协议》的 约定，对 大成 积极成长股 票型证 券
投资基 金基 金管 理人 —大 成基金 管理 有限 公 司 2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日 基金 的投 资
运作，进行了 认真、独 立 的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，没 有从事任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在大成积 极 成长股票型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的大 成积极成 长 股票型证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报告
本基 金 2012 年 年度 财务 会 计报告 已经 普 华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司审 计, 注 册会 计师
签字出具了标 准无保留 意 见的审计报告 。投资者 欲 了解本基金审 计报告详 细 内容，应阅 读年度报
告正文 。
大成积极成长股票 型证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 329,343,099.38 328,100,675.00
结算备 付金 1,576,307.97 3,631,382.86
存出保 证金 1,323,815.86 1,106,121.39
交易性 金融 资产 1,415,733,817.52 1,577,232,746.81
其中： 股票 投资 1,415,733,817.52 1,577,232,746.81
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 14,916,233.82 42,815,760.61
应收利 息 76,687.19 57,009.38
应收股 利 - -
应收申 购款 15,108.30 16,297.90
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 2,884,512.64 2,884,512.64
资产总 计 1,765,869,582.68 1,955,844,506.59
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 41,555,287.76 318,195.26
应付管 理人 报酬 2,110,904.08 2,795,056.10
应付托 管费 351,817.37 465,842.67
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,324,574.89 1,798,719.11
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
大成积极成长股票 型证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
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递延所 得税 负债 - -
其他负 债 3,386,848.52 3,586,783.63
负债合 计 49,729,432.62 8,964,596.77
所有者权益：
实收基 金 2,194,468,343.74 2,408,513,209.62
未分配 利润 -478,328,193.68 -461,633,299.80
所有者 权益 合计 1,716,140,150.06 1,946,879,909.82
负债和 所有 者权 益总 计 1,765,869,582.68 1,955,844,506.59
注：报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.782 元 ，基 金份 额总额 2,194,468,343.74
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012
年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011
年 12 月 31 日
一、收入 -20,125,371.52 -766,402,696.23
1.利息 收入 2,040,119.93 2,649,970.37
其中： 存款 利息 收入 2,040,119.93 2,638,037.55
债券利 息收 入 - 11,932.82
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -334,859,399.93 -191,925,984.60
其中： 股票 投资 收益 -358,278,639.15 -218,066,108.12
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 1,647,693.50
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 23,419,239.22 24,492,430.02
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
312,649,705.22 -577,729,616.04
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 44,203.26 602,934.04
减：二、费用 41,913,683.93 65,202,450.92
1．管 理人 报酬 27,513,885.55 44,182,208.50
2．托 管费 4,585,647.65 7,363,701.46
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 9,388,778.35 13,218,987.49
大成积极成长股票 型证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
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5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 425,372.38 437,553.47
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） -62,039,055.45 -831,605,147.15
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -62,039,055.45 -831,605,147.15
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,408,513,209.62 -461,633,299.80 1,946,879,909.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -62,039,055.45 -62,039,055.45
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-214,044,865.88 45,344,161.57 -168,700,704.31
其中：1. 基 金申 购款 32,646,609.09 -6,587,394.68 26,059,214.41
2. 基金 赎回 款 -246,691,474.97 51,931,556.25 -194,759,918.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,194,468,343.74 -478,328,193.68 1,716,140,150.06
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,955,243,574.25 495,230,801.17 3,450,474,375.42
二、本期经营活动产生的 - -831,605,147.15 -831,605,147.15
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-546,730,364.63 54,544,233.38 -492,186,131.25
其中：1. 基 金申 购款 344,954,056.98 10,203,903.76 355,157,960.74
2. 基金 赎回 款 -891,684,421.61 44,340,329.62 -847,344,091.99
四、本 期 向 基 金 份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -179,803,187.20 -179,803,187.20
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,408,513,209.62 -461,633,299.80 1,946,879,909.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
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关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 95,697,207.02 1.56% 85,867,746.13 1.01%
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 81,710.06 1.53% 25,837.00 1.11%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 72,135.20 1.02% - 0.00%
注：1. 上 述佣 金 参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
27,513,885.55 44,182,208.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,870,536.35 7,129,407.80
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
大成积极成长股票 型证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
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日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,585,647.65 7,363,701.46
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年 度可比 期间本基金未发生 与关联 方进行的银行间同 业市场 的债券( 含回购) 交
易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2007 年
1 月 16 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 34,573,260.00 34,573,260.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 34,573,260.00 34,573,260.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.58% 1.44%
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
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7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
329,343,099.38 2,001,428.43 328,100,675.00 2,571,292.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.4 期末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000002 万
科Ａ
2012-12-26
公告
重大
事项
10.62 2013-1-21 11.13 8,033,327 68,413,955.25 85,313,932.74 -
000527 美的电器 2012-8-27
公告
重大
事项
9.69 - - 3,399,871 43,095,949.73 32,944,749.99 -
注： 本 基金 截至2012 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌 。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
大成积极成长股票 型证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,415,733,817.52 80.17
其中： 股票 1,415,733,817.52 80.17
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 330,919,407.35 18.74
6 其他各 项资 产 19,216,357.81 1.09
7 合计 1,765,869,582.68 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 36,600,000.00 2.13
B 采掘业 62,302,598.54 3.63
C 制造业 624,615,053.86 36.40
C0 食品、 饮料
134,372,464.63 7.83
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - 0.00
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 - 0.00
C5
电子 7,338,410.88 0.43
C6
金属 、非 金属 153,552,215.15 8.95
C7
机械 、设 备、 仪表 144,127,351.47 8.40
C8
医药 、生 物制 品 185,224,611.73 10.79
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 38,602,056.85 2.25
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 19,891,889.40 1.16
大成积极成长股票 型证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
第 19 页
H 批发和 零售 贸易 - 0.00
I 金融、 保险 业 395,680,220.14 23.06
J 房地产 业 217,475,590.35 12.67
K 社会服 务业 15,526,408.38 0.90
L 传播与 文化 产业 5,040,000.00 0.29
M 综合类 - 0.00
合计 1,415,733,817.52 82.50
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 2,007,253 90,908,488.37 5.30
2 000002 万
科Ａ 8,033,327 85,313,932.74 4.97
3 600518 康美药 业 6,000,000 78,840,000.00 4.59
4 600016 民生银 行 8,999,827 70,738,640.22 4.12
5 600048 保利地 产 5,094,078 69,279,460.80 4.04
6 601601 中国太 保 2,500,000 56,250,000.00 3.28
7 600036 招商银 行 3,940,000 54,175,000.00 3.16
8 601166 兴业银 行 3,099,761 51,735,011.09 3.01
9 601628 中国人 寿 2,162,372 46,274,760.80 2.70
10 000423 东阿阿 胶 1,049,798 42,422,337.18 2.47
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于 大 成 基金管理有 限公司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 102,631,274.47 5.27
2 601166 兴业银 行 87,746,357.34 4.51
3 000568 泸州老 窖 82,658,815.44 4.25
4 600585 海螺水 泥 81,900,115.07 4.21
5 601318 中国平 安 81,609,800.72 4.19
6 000002 万
科Ａ 81,283,691.94 4.18
7 000858 五 粮 液 78,010,994.23 4.01
8 600036 招商银 行 64,204,632.89 3.30
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第 20 页
9 600362 江西铜 业 61,219,539.31 3.14
10 002007 华兰生 物 57,400,324.35 2.95
11 600298 安琪酵 母 56,030,684.50 2.88
12 600048 保利地 产 54,948,190.65 2.82
13 601699 潞安环 能 54,289,490.47 2.79
14 600030 中信证 券 49,136,633.57 2.52
15 600104 上汽集 团 47,988,964.86 2.46
16 600557 康缘药 业 45,892,481.43 2.36
17 600547 山东黄 金 45,855,415.47 2.36
18 600519 贵州茅 台 43,832,288.01 2.25
19 000527 美的电 器 43,095,949.73 2.21
20 600395 盘江股 份 43,009,380.75 2.21
21 000423 东阿阿 胶 43,008,515.53 2.21
22 600549 厦门钨 业 42,380,630.27 2.18
23 002230 科大讯 飞 41,449,265.67 2.13
24 002482 广田股 份 39,930,140.21 2.05
25 600111 包钢稀 土 39,621,157.50 2.04
26 002024 苏宁电 器 39,428,261.80 2.03
27 601628 中国人 寿 39,137,109.04 2.01
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 124,290,995.06 6.38
2 600406 国电南 瑞 113,976,009.86 5.85
3 000858 五 粮 液 82,559,519.53 4.24
4 600079 人福医 药 80,086,667.83 4.11
5 000826 桑德环 境 78,954,578.13 4.06
6 600031 三一重 工 76,226,000.25 3.92
7 000538 云南白 药 69,952,234.64 3.59
8 600518 康美药 业 68,799,795.29 3.53
9 600600 青岛啤 酒 68,012,822.23 3.49
10 000423 东阿阿 胶 66,644,899.89 3.42
11 000895 双汇发 展 62,148,483.16 3.19
12 002007 华兰生 物 60,566,382.20 3.11
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第 21 页
13 000568 泸州老 窖 60,536,039.82 3.11
14 600557 康缘药 业 57,969,531.75 2.98
15 000581 威孚高 科 56,068,442.00 2.88
16 600388 龙净环 保 54,132,509.46 2.78
17 002230 科大讯 飞 53,065,197.09 2.73
18 600547 山东黄 金 49,409,020.26 2.54
19 600030 中信证 券 47,605,516.59 2.45
20 600858 银座股 份 47,129,445.67 2.42
21 600000 浦发银 行 46,981,081.69 2.41
22 600298 安琪酵 母 46,639,518.06 2.40
23 600036 招商银 行 45,556,057.88 2.34
24 600549 厦门钨 业 44,237,085.38 2.27
25 600585 海螺水 泥 44,103,070.62 2.27
26 601166 兴业银 行 43,353,022.45 2.23
27 600104 上汽集 团 42,621,320.10 2.19
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,016,983,506.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,132,853,502.29
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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8.9 投资组合报告附注
8.9.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在报 告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.9.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,323,815.86
2 应收证 券清 算款 14,916,233.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 76,687.19
5 应收申 购款 15,108.30
6 其他应 收款 2,884,512.64
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,216,357.81
8.9.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股 期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 85,313,932.74 4.97 重大事 项停 牌
8.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
114,385 19,184.93 72,308,748.94 3.30% 2,122,159,594.80 96.70%
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注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
2,159.05 0.00010%
注：1、 本公 司高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间:0 ；
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间:0 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 1 月 16 日 ） 基金 份额 总额
500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,408,513,209.62
本报告 期基 金总 申购 份额 32,646,609.09
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 246,691,474.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,194,468,343.74
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的 专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门的 重大 人事变 动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司， 本 年 度
应支付 的审 计费 用 为101,000.00 元。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
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11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 3 859,695,554.93 13.99% 752,679.19 14.13% -
英大证券 1 655,870,217.66 10.67% 560,471.80 10.52% -
中信建投 3 622,244,821.94 10.13% 533,004.23 10.01% -
瑞银证券 1 470,832,037.68 7.66% 413,328.06 7.76% -
兴业证券 2 317,703,705.89 5.17% 279,006.85 5.24% -
华泰证券 1 294,439,505.48 4.79% 243,693.79 4.58% -
长城证券 2 277,305,084.87 4.51% 237,185.96 4.45% -
平安证券 1 273,709,366.96 4.45% 241,313.40 4.53% -
国盛证券 1 258,584,873.64 4.21% 210,101.61 3.94% -
国金证券 2 230,037,319.77 3.74% 200,364.98 3.76% -
红塔证券 1 216,347,811.29 3.52% 196,963.97 3.70% -
华创证券 1 199,310,359.68 3.24% 166,364.66 3.12% -
浙商证券 1 194,411,978.89 3.16% 161,681.73 3.04% -
银河证券 3 161,770,368.06 2.63% 146,758.58 2.76% -
上海证券 1 157,292,696.73 2.56% 143,198.92 2.69% -
东北证券 1 145,618,861.95 2.37% 127,773.49 2.40% -
民生证券 1 131,973,279.32 2.15% 120,148.80 2.26% -
西部证券 1 109,034,468.00 1.77% 95,078.61 1.79% -
海通证券 1 107,978,629.88 1.76% 95,550.06 1.79% -
光大证券 2 95,697,207.02 1.56% 81,710.06 1.53% -
方正证券 1 94,937,071.66 1.54% 82,723.74 1.55% -
宏源证券 1 88,717,950.32 1.44% 78,506.67 1.47% -
国泰君安 2 63,546,283.04 1.03% 56,231.95 1.06% -
中金公司 2 49,065,767.72 0.80% 43,418.23 0.82% -
北京高华 1 45,989,082.87 0.75% 39,090.82 0.73% -
国信证券 1 17,189,765.70 0.28% 15,006.47 0.28% -
大成积极成长股票 型证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
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安信证券 1 5,526,233.53 0.09% 4,697.26 0.09% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根 据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 增加 交易 单元 ：中信 建投 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2013 年 3 月26 日
