同 盛证 券投 资基 金
2012 年年 度报 告摘要
2012 年12 月31 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国银 行股 份有 限公 司
送 出日 期：2013 年 3 月26 日同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 1 页 共 34 页
§1 重要 提示
1.1 重要提 示
基金管 理人 的 董事 会、 董事保 证 本 报告 所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性
陈述或 重大遗 漏， 并对 其内容 的真实 性、 准确 性和完 整性承 担个 别及 连带的法
律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月
25 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组 合报告 等内 容， 保证复 核内容 不存 在虚 假记载 、误导 性陈 述或 者重大遗
漏。
基金管 理人 承诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 但不
保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在做 出投 资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度 报告 摘要摘 自年 度报告 正文 ，投资 者欲 了解详 细内 容，应 阅读 年度
报告正文。
本年度 报告 财务资 料已 经审计 ， 安 永华明 会计 师事务 所（ 特殊普 通合 伙）
为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2012 年1 月1 日起至12 月 31 日止。
同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 2 页 共 34 页
§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 长盛同 盛封 闭
基金主 代码 184699
交易代 码 184699
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 11 月 5 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000 份
基金合 同存 续期 15 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 1999 年 11 月 26 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
本基金属于成长价值 复合 型基金，主要投资于业绩 能够持续高速增长的
成长型上市公司和市场价 值被低估的价值型上市公 司，利用成长型和价
值型两种投资方法的复合 效果更好的分散和控制风 险，实现基金资产的
稳定增 长。
投资策 略
本基金将根据市场发展情 况，确定在一段时间内市 场发展的总体趋势，
并在此基础上确定股票和 国债的配置比例以及股票 投资中成长型投资和
价值型投资的配置比例。 并分别选取成长型特征最 明显的股票和价值型
特征最 明显 的股 票进 行组 合投资 。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征 无
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 010-66594855
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-888-2666
95566
010-62350088
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 3 页 共 34 页
§3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -228,617,863.62 135,225,080.63 420,699,405.33
本期利 润 103,710,545.07 -725,603,011.83 328,849,161.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0346 -0.2419
0.1096
本期基 金份 额净 值增 长率 3.41% -19.52% 8.89%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0364 0.0108 0.0947
期末基 金资 产净 值 3,105,963,642.67 3,032,253,097.60 4,027,856,109.43
期末基 金份 额净 值 1.0353 1.0108 1.3426
注：1、 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允
价值变 动收益 ）扣 除相 关费用 后的余 额， 本期 利润为 本期已 实现 收益 加上本期
公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中
已实现部分的孰低数。 表中的 “期末” 均指本报告期最后一日， 即 12 月31 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段 份额净值增长率 ① 份额净值增长率标准 差 ②
过去三 个月 1.97% 2.09%
过去六 个月 -3.37% 2.06%
过去一 年 3.41% 2.11%
过去三 年 -9.38% 2.44%
过去五 年 -24.37% 3.08%
自基金 合同 生效 起至 今 276.14% 2.57%
注： 本基金无业绩比较基准收益率， 无需进行同期业绩比较基准收益率的比
较。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业
绩 比较 基准收 益率 变动的 比较
（1999 年 11 月5 日至 2012 年 12 月 31 日） 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 4 页 共 34 页
注： 本 基 金 无 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ， 无 需 进 行 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的 比 较 。
同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 5 页 共 34 页
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较
注：本基金无同期业绩比较 基准收益率 。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2012 年 0.100 30,000,000.00 - 30,000,000.00
除息日：2012
年 3 月 29 日
2011 年 0.900 270,000,000.00 - 270,000,000.00
除息日：2011
年 3 月 25 日
2010 年 - - - -
2010 年度 未分
配收益
合计 1.000 300,000,000.00 - 300,000,000.00
同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 6 页 共 34 页
§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及 其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准， 于1999 年3 月
成立，注册资本为人民币 15000 万元。目前， 本公司股东及其出资比例为： 国
元证券 股份有 限公 司（ 以下简 称“国 元证 券” ）占注 册资本 的 41% ； 新加坡星
展 银行 有限公 司占 注册 资本的 33% ；安 徽省 信 用担保 集团有 限公 司占 注册资本
的13%；安徽省投资集团 控股有限公司（原“安徽省投资集团有限责任公司” ）
占注册资本的13%。 截止 2012 年12 月31 日， 基金管理人共管理两支封闭式基
金、 二十三支开放式基金，并于 2002 年 12 月 ，首批取得了全国社保基金管理
资格。基金管理人于 2007 年 9 月，取得合格 境内机构投资者资格，并于 2008
年2 月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
侯继雄 本基金基金经
理 ， 公司总经
理助理，研究
部总监。
2008 年8 月
11 日
— 11 年 男，1974 年 5 月出生，中国 国 籍。
清 华 大 学 博 士 。 历任 国 泰 君 安 证 券
研 究 所 研 究 员 、 策 略 部 经 理 。2007
年2 月加入长盛基金管理有限公司，
现任公司总经理助理， 研究部总监，
同 盛 证 券 投 资 基 金 （ 本 基 金 ） 基 金
经理。
田间 本 基金基金经
理助理，行业
研究员。
2012 年7 月
5 日
— 4 年 女，1978 年 11 月出生，中国 国籍。
毕业于中央财经大学， 获 硕士学位。
2008 年 7 月加入长盛基金管理 有限
公 司 ， 现 任 行 业 研 究 员 ， 同 盛 证 券
投资基金 （本基金） 基金经理 助理。
丁骏 本基金基金经
理，长盛同智
优势成长混合
型证券投资基
金基金经理。
2008 年4 月
25 日
2012 年 7 月
20 日
11 年 男，1974 年11 月出生 ，中国 国籍 。
中 国 社 会 科 学 院 经 济 学 博 士 。 历 任
中 国 建 设 银 行 浙 江 省 分 行 国 际 业 务
部 本 外 币 交 易 员 、 经 济 师 ； 国 泰 君
安 证 券 股 份 有 限 公 司 企 业 融 资 部 业
务经理、高级经理；2003 年 6 月加
入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担
任 行 业 研 究 员 、 组 合 经 理 助 理 ， 本
基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 智 优 势 成 长
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。目同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 7 页 共 34 页
前已离任。
注：1、 上表基金经理及 基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定
确定的聘任日期和解聘日期；
2、 “ 证券从 业年 限” 中 “ 证券 从业 ” 的含 义遵 从行业 协会《 证券 业从 业人
员资格管 理办法》的相关规定等 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准
则、 《 同盛证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规 、 监管部门的相关规定，
依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制投资风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度 和控 制方 法
依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为保证公司管理
的所有投 资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，公司重新修订了《公司
公平交易细则》 。 报告期内， 公司根据该细则实际执行情况， 对其进行了完善。
该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监
控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
研究支 持， 公司旗 下所 有投资 组合 共享公 司研 究部门 研究 成果， 所有 投资
组合经 理在公 司研 究平 台上拥 有同等 权限 。投 资授权 与决策 ， 公 司实 行投资决
策委员 会领导 下的 投资 组合经 理负责 制。 投资 组合经 理在投 资决 策委 员会授权
范围内 自主进 行投 资决 策，超 越授权 范围 的投 资行为 ， 需依 照公 司相 关制度规
定履行审批程序。 各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执 行， 公司实 行集 中交易 制度 ，所有 投资 组合的 投资 指令均 由交 易部
统一执 行委托 交易 。交 易部依 照《公 司公 平交 易细则 》的规 定， 对交 易所公开
竞价交 易，公 司开 启恒 生交易 系统中 的公 平交 易程序 ，对符 合公 平交 易条件的
投资指令强制执行公平交易，具体如下：
一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、
时间优 先、同 时均 分” 的原则 执行； 对于 相同 限价的 同向交 易指 令， 强制执行
恒生交 易系统 中的 公平 交易程 序，按 照各 投资 组合委 托数量 设置 委托 比例， 按同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 8 页 共 34 页
比例具体执行。
二、 市价指令的执行原则： 对于市价同向交易指令， 按照 “时间优先 ” 的
原则执 行交易 指令 ，后 到达指 令后按 照先 到指 令剩余 数量和 新到 指令 数量采用
公平委 托系统 执行 ；对 于同时 同向交 易指 令， 强制执 行恒生 交易 系统 中的公平
交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
三、 部分限价指令与部分市价指令的执行原则： 对于不同投资经理下达的
不同类 型的同 向交 易指 令，按 照“价 格优 先” 的原则 执行交 易指 令， 在 未满足
限价执行条件 时，先执行市价指令，后执行限价指令。
对债券 一级 市场申 购、 非公开 发行 股票等 以公 司名义 进 行 的交易 ，公 司依
照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配 。
对于银 行间 市场交 易、 交易所 大宗 交易等 非集 中竞价 的交 易 ，则 按照 “时
间优先 、价格 优先 、同 时申报 时要求 价格 差异 趋于零 且申购 量等 比分 配 ”的原
则进行。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依 照 《公
司公平 交易细 则》 的规 定，持 续、动 态监 督公 司投资 管理全 过程 ，并 进行分析
评估， 及时向 公司 管理 层报告 发现问 题， 保障 公司旗 下所有 投资 组合 均被公平
对待。 风险管 理部 每日 通过系 统监控 不同 组合 的反向 交易等 ， 监 控分 析发现异
常情况 时，要 求相 关人 员作出 合理性 解释 备查 ，每月 度出具 上月 度公 平交易监
控分析 报告， 每季 度和 每年度 分别出 具公 平交 易专项 分析报 告； 公司 通过系统
记录场 内异常 交易 情况 ，监察 稽核部 定期 对其 进行分 析评估 ，每 月度 出具异常
交易总 结报告 ；针 对场 外交易 ，监察 稽核 部每 月度对 公司旗 下所 有投 资组合场
外交易 进行专 项检 查， 检查范 围包括 但不 限于 ：银行 间市场 、交 易所 大宗交易
等，每 月度出 具检 查报 告；监 察稽核 部对 非公 开发行 股票申 购、 以公 司名义进
行的债 券一级 市场 申购 的申购 方案、 分配 过程 进行监 督，确 保分 配结 果符合公
平交易原则。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内， 公司执 行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平交 易制 度指导 意见 》 和
《公司 公平交 易细 则》 各项规 定，保 证公 平对 待旗下 的每一 个投 资组 合。各投
资组合 按投资 管理 制度 和流程 独立决 策， 并在 获得投 资信息 、投 资建 议和实施同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 9 页 共 34 页
投资决 策方面 享有 公平 的机会 ；交易 环节 中， 严格执 行集中 交易 制度 ，确保各
投资组 合享有 公平 的交 易执行 机会； 事后 监控 分析环 节中， 公司 定期 对投资组
合公平交易情况和异常交易情况进行分析， 并出具公平交易执行情况分析报告；
同时， 公司对 公平 交易 制度的 遵守和 相关 业务 流程的 执行情 况进 行定 期和不定
期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
报告期 内， 公司按 照《 证券投 资基 金管理 公司 公平交 易制 度指导 意见 》和
《公司 公平交 易细 则》 中的规 定对公 司所 有投 资组合 同向交 易价 差进 行分析，
取最近 4 个季度交易记 录，分别以 1、3、5 日 为时间片段分析不同基金间以及
公募基 金、社 保组 合、 专户组 合等大 类资 产间 的同向 交易情 况。 对于 同向交易
次数足够进行 T 检验 的情况，以 95%置信水平对其进行假设检验排查；对于同
向交易 次数较 少的 情况 考察交 易价差 对基 金净 值带来 的累计 贡献 。分 析结果显
示本投资组合与公司其它组合间同向交易价差未见异常。
本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交 易 行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，本公 司旗 下所有 投资 组合参 与的 交易所 公开 竞价交 易中 ，同
日反向 交易成 交较 少的 单边交 易量超 过该 证券 当日成 交量的 5% 的 交 易共有 37
次，其 中 24 次 为指 数 基金被 动跟踪 标的 指数 和其他 组合发 生的 反向 交易；13
次为长盛同庆封闭式基金转型为指数型基金前的反向交易。
本报告 期一 季度内 ， 长 盛同庆 报经 公司投 资决 策委员 会批 准，打 开交 易所
公开竞价同日反向交易控制， 因此而产生 13 笔交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量 5%的交易。具体原因如下：
长盛同庆于2012 年5 月11 日结束三年 封闭期，转型为开放式证券投资基
金（以下简称“开放式基金” ） 。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，
以保障基金份额持有人利益，该基金一季度制定了数量化组合投资交易策略，
并申请打开与公司旗下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已
报经公司投资决策委员会批准。打开反向交易控制期间，长盛同庆严格执行既
定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指令。公司交易部对上述指令进行
严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令，以
确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，杜绝交易执行中可同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 10 页 共 34 页
能发 生的利益输送行为。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易
行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年中国经济总体呈现探底寻底的过程， 但底部 依然不明朗。 表现在 季
度 GDP 持续下滑至今 尚未见底 ，工业增加值持续低于预期，CPI 平稳下降，但
由于经济疲软 PPI 下滑 较快 ，企业盈利拐点的出现也一再滞后。 政策方面， 呈
现典型的“在稳增长和结构转型之间寻求平衡” 。表现在 政府依然严控房地产，
主要依靠中央基建投资来对冲经济下滑 ； 央行上半年两 次 降 准 ， 两 次 降 息 ，7
月之后 主要通过 逆 回购 和加大 社会融 资总 量 来 调节市 场流动 性 ； 十八 大前夕各
部委陆 续出台 的维 稳政 策。海 外方面 呈现 艰难 弱复苏 态势。 表现 在 欧 美经济在
2011 年 4 季度出现短暂 触底回升 之后，2012 年 2、3 季度欧美经 济增速集体环
比下滑， 欧债风险 重新提升 ，10 月份后随着 QE3 预期的逐步兑现和美国大选的
尘埃落定， “财政悬崖”有成为美国经济复苏的最大隐忧 。
4.4.2 报告期 内基 金的 业 绩表 现
截止报告期末， 本基金 份额净值为 1.0353 元， 本报告期份额净值增 长率为
3.41% 。
4.5 管理 人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势等 的简 要展望
2013 年，在改革红利和城镇化的拉动下，大方向上会好于 2012 年。经济
呈现底部企稳态势，CPI 前低后高但总体可控，政策将延续“在稳增长和结构
转型之间寻求平衡” ， 上市公司的盈利能力有望于 2013 年上半年环比见底， 流
动性上仍延续结构性定向宽松的基调。 未来的政策导向对经济走势是一个很大
的变量 ，长期前景将 取决于体制改革、财税改革、收入分配改革等 。外围经济
预计2013 年下半年将环比改善， 但力度较弱。 但年内来看， 国内经 济 在政府基
建投资的带动下 呈现的阶段性 企稳又比较脆弱，地方债和房地产调控 ，影子银
行监管力度，美国“财政悬崖”都将成为经济确定见底的干扰因素。鉴于隐忧
的存在和长期改善的确定性， 本基金认为对 2013 年无需继续恐慌， 但 股票市场
难以出现系统性的投资机会， 而一些供需关系 转好的细分领域， 以及 具备管理、同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 11 页 共 34 页
资金、品牌等优势的龙头企业值得重点研究。本基金对中期前景的判断 乐观谨
慎，从长布局，仍将坚持自下而上的投资策略，看好食品饮料、医药 、旅游等
涉及民生的 稳健成长类 公司，并阶段性配置拉动经济的投资品行业 。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中 国证 监会相 关规 定及本 基金 合同约 定， 本基金 管理 人严格 按照 《企
业会计准则》 、 中国证 监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对 基金所持投
资品种 进行估 值。 本基 金管理 人制订 了证 券投 资基金 估值政 策与 估值 程序，设
立基金 估值小 组， 参考 行业协 会估值 意见 和独 立第三 方机构 估值 数据 ，确保基
金估值的公平、合理。
本基金 管理 人制订 的证 券投资 基金 估值政 策与 估值程 序确 定了估 值目 的、
估值日 、估值 对象 、估 值程序 、估值 方法 以及 估值差 错处理 、暂 停估 值和特殊
情形处理等事项。 本基金管理人设立了由公司总经理 （担任估值小组组长） 、 公
司副总经理和督察长 （担任估值小组副组长） 、 权益投资部、 金融工 程与 量化投
资部、 研究部 、监 察稽 核部、 业务运 营部 等部 门负责 人组成 的基 金估 值小组，
负责研 究、指 导并 执行 基金估 值业务 。小 组成 员均具 有多年 证券 、基 金从业经
验，具 备基金 估值 运作 、行业 研究、 风险 管理 或法律 合规等 领域 的专 业胜任能
力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决
策和日常估值的执行。
参与估 值流 程的各 方还 包括本 基金 托管人 和会 计师事 务所 。托管 人根 据法
律法规 要求对 基金 估值 及净值 计算履 行复 核责 任，当 存有异 议时 ，托 管人有责
任要求 基金管 理公 司作 出合理 解释， 通过 积极 商讨达 成一致 意见 。会 计师事务
所对估 值委 员 会采 用的 相关估 值模型 、假 设及 参数的 适当性 发表 审核 意见并出
具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《 证券 投资基 金运 作管理 办法 》的规 定以 及本基 金基 金合同 第十 七条
中对基金利润分配原则的约定， 本基金于2012 年3 月29 日对2011 年收益进行
了分配， 分配金额为 30,000,000.00 元。 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 12 页 共 34 页
本基金截至2012 年12 月31 日， 期末可供分配 利润为-109,151,232.72 元，
其中 ：未 分配 收益 已实 现部 分为-109,151,232.72 元，未 分配 收益 未 实现 部分
为215,114,875.39 元。 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 13 页 共 34 页
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ，中国 银行 股份有 限公 司（以 下称 “本托 管人 ”）在 对同 盛证
券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他 有关法 律法 规、 基金合 同和托 管协 议的 有关规 定，不 存在 损害 基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净值计 算 、 利 润分配 等
情 况的 说明
本报告 期内 ，本托 管人 根据《 证 券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法规 、基
金合同 和托管 协议 的规 定，对 本基金 管理 人的 投资运 作进行 了必 要的 监督，对
基金资 产净值 的计 算、 基金费 用开支 等方 面进 行了认 真地复 核， 未发 现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、准确和 完整 发表意见
本报告 中的 财务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 （注 ：财
务会计 报告中 的“ 金融 工具风 险及管 理” 部分 未在托 管人复 核范 围内 ）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 14 页 共 34 页
§6 审 计报 告
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师李慧民、 王珊珊 2013
年3 月13 日对本基金 2012 年12 月31 日的资产负债表、2012 年度的利润表和
所有者 权益( 基金 净值) 变动表 以及财 务报 表附 注出具 了 安永 华明 （2013 ）审字
第60468688_A01 号 无保留意见的审计报告。 投资者欲查看审计报告全文， 应阅
读本年度报告正文。 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 15 页 共 34 页
§7
年 度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主体：同盛证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资
产：
银行存 款 110,444,041.91 137,285,717.73
结算备 付金 2,013,091.96 1,168,707.01
存出保 证金 500,000.00 638,549.12
交易性 金融 资产 3,023,250,440.89 2,899,148,610.92
其中： 股票 投资 2,348,990,991.39 2,207,149,141.22
基金 投资 - -
债券 投资 674,259,449.50 691,999,469.70
资产 支持 证券 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 4,280,411.45 868,092.45
应收利 息 7,972,001.10 9,146,601.55
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 3,148,459,987.31 3,048,256,278.78
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负
债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 33,785,043.55 6,703,686.97
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 3,722,640.40 3,931,284.75
应付托 管费 620,440.04 655,214.12
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,679,328.99 2,024,103.68
应交税 费 1,823,891.66 1,823,891.66 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 16 页 共 34 页
应付利 息 - -
应付利润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 865,000.00 865,000.00
负债合计 42,496,344.64 16,003,181.18
所有者权益:
实收基 金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配 利润 105,963,642.67 32,253,097.60
所有者权益合计 3,105,963,642.67 3,032,253,097.60
负债和所有者权益总 计 3,148,459,987.31 3,048,256,278.78
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 人民币 1.0353 元，基
金份额总额3,000,000,000 份。
7.2 利润表
会计主体：同盛证券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
一、收入 166,256,570.50 -653,502,866.39
1.利息 收入 30,673,320.38 32,264,798.86
其中： 存款 利息 收入 1,737,748.90 1,093,153.85
债券 利息 收入 28,052,990.11 31,000,166.16
资产 支持 证券 利息 收入 - -
买入 返售 金融 资产 收入 882,581.37 171,478.85
其他 利息 收入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -196,745,158.57 175,060,427.21
其中： 股票 投资 收益 -230,524,254.34 157,090,571.78
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 149,033.36 -3,004,915.71
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 33,630,062.41 20,974,771.14
3.公允 价值 变动 收益
（损失 以“- ” 号 填 列）
332,328,408.69 -860,828,092.46
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减：二、费用 62,546,025.43 72,100,145.44 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 17 页 共 34 页
1.管理 人报 酬 46,715,905.82 54,614,447.35
2.托管 费 7,785,984.21 9,102,407.84
3.销售 服务 费 - -
4.交易 费用 7,499,762.88 6,375,178.14
5.利息 支出 - 741,474.80
其中 ：卖 出回 购金 融资 产 支出 - 741,474.80
6.其他 费用 544,372.52 1,266,637.31
三、利润总额
（亏损总额以“- ”号填 列 ）
103,710,545.07 -725,603,011.83
减：所 得税 费用 - -
四、净利润
（净亏损以 “-”号填列 ）
103,710,545.07 -725,603,011.83
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：同盛证券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月31 日
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 32,253,097.60 3,032,253,097.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 103,710,545.07 103,710,545.07
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“- ”号填列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“- ”号填列）
- -30,000,000.00 -30,000,000.00
五 、期末所 有者权 益（基 金净值 ） 3,000,000,000.00 105,963,642.67 3,105,963,642.67
项目
上 年度可比 期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月31 日
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 1,027,856,109.43 4,027,856,109.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -725,603,011.83 -725,603,011.83
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“- ”号填列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四、 本期向基 金份额持有人分配利润产生的 - -270,000,000.00 -270,000,000.00 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 18 页 共 34 页
基金净值变动（净值减少以“- ”号填列）
五 、期末所 有者权 益（基 金净值 ） 3,000,000,000.00 32,253,097.60 3,032,253,097.60
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
——— ————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
同盛证 券投 资基金 （以 下简称 “本 基金” ）， 系经中 国证 券监督 管理 委员
会 （以下简称 “中国证 监会” ） 证监基金字[1999]30 号文 《关于同意同盛证券
投资基 金设立 的批 复》 批准， 由 中信 证券 股份 有限公 司、长 江证 券 股份 有限公
司、天 津北方 国际 信托 投资股 份有限 公司 、国 元证券 股份有 限公 司和 长盛基金
管理有限公司 五家发起人共同发起并向社会募集设立。 基金合同于 1999 年 11
月 5 日正式生效，本基金为契约型 封闭式，存续期为 15 年，发行规模为 30 亿
份基金份额。 本基金经深圳证券交易所 （以下简称 “深交所” ） 深证上 字[1999]109
号文审核同意， 于1999 年11 月26 日在深交所挂牌交易。 本基金的 基金管理人
为长盛 基金管 理有 限公 司，注 册登记 机构 为中 国证券 登记结 算有 限责 任公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发
行上市的股票、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 其股票投资部
分将主要投资于成长型股票和价值型股票。 本基金投资于股票、 债券的比例不低
于本基 金资产 总值 的80% ，本 基金投 资于 国家 债券的 比例不 低于 本基 金资产 净值
的20%。本基金并未就业绩比较基准做出相关规定。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月颁布的 《企业会计准则 —基本准
则》 和38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以
下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时 ， 对于 在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了 中国证券投资基金业协会修 订的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、
中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于 证 券 投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 19 页 共 34 页
知》、 《证券 投资 基金 信息披 露管理 办法 》、 《证券 投资基 金信 息披 露内容与
格式准则》第 2 号《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》 第3 号 《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息 披露 XBRL
模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2012
年12 月31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相一 致
的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政策 变更的 说明 ： 本基金本报告 期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估计 变更 的 说明 ： 本基金本报告 期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错 更 正的 说明 ： 本基金本报告期无 重大会计差错 的内容和 更正
金额。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起，
调整由 出让方 按证 券（ 股票） 交易印 花税 税率 缴纳印 花税， 受让 方不 再征收，
税率不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税字[2005]103 号文《 关于 股权 分置 试 点改
革有关 税收政 策 问 题的 通知》 的规定 ，股 权分 置改革 过程中 因非 流通 股股东向
流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税 。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收
政策的通知》 的规定， 自 2004 年1 月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 20 页 共 34 页
资基金 ，开放 式证 券投 资基金 ）管理 人运 用基 金买卖 股票、 债券 的差 价收入，
继续免征营业税和企业所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税字[2005]103 号文《 关于 股权 分置 试 点改
革有关 税收政 策问 题的 通知》 的规定 ，股 权分 置改革 中非流 通股 股东 通过对 价
方式向 流通股 股东 支付 的股份 、现金 等收 入， 暂免征 收流通 股股 东应 缴纳的企
业所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2008]1 号文 《关于 企业 所得 税若 干 优惠
政策的 通知》 的规 定， 对证券 投资基 金从 证券 市场中 取得的 收入 ，包 括买卖股
票、债 券的差 价收 入， 股权的 股息、 红利 收入 ，债券 的利息 收入 及其 他收入，
暂不征收企业所得税 。
3、个人所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券 投资基
金有关 税收问 题的 通知 》的规 定，对 基金 取得 的股票 的股息 、红 利收 入、债券
的利息 收入 、 储蓄 存款 利息收 入，由 上市 公司 、发 行 债券的 企业 和银 行在向基
金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税 ；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利有 关个人
所得税政策的补充通知》 的规定， 自2005年6 月13日起， 对证券投资基金从上市
公司分配取得的股息红利所得， 按照财税[2005]102 号文规定， 扣缴 义务人在代
扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额 ；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试 点改革
有关税 收政策 问题 的通 知》的 规定， 股权 分置 改革中 非流通 股股 东通 过对价方
式向流 通股股 东支 付的 股 份、 现金等 收入 ，暂 免征收 流通股 股东 应缴 纳的个人
所得税 ；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]132 号 《财政部国家税务总局 关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自2008年10月9日起， 对
储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税 。 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 21 页 共 34 页
7.4.7 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
长江证 券 股 份有 限公司 （ “长江 证券 ”） 基金发 起人
天津北 方国 际信 托投 资股 份有限 公司 （ “ 天津 国际 信托 ” ） 基金发 起人
中信证 券股 份有 限公 司（ “中信 证券 ”） 基金发 起人
长盛基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
国元证 券 基金发 起人 、基 金管 理人 股东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人
注： 1、 根据中国证券会2012 年7 月10 日发布的 证监许可[2012]917 号 《关
于核准长盛基金管理有限公司修改章程的批复》, 安徽省投资集团有限责任公
司更名为安徽省投资集团控股有限公司后仍为长盛基金管理有限公司的股东。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011 年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当 期股票
成交总额的比例
长江证 券 855,609,730.92 17.34% 254,865,267.76 6.15%
中信证 券 78,618,789.68 1.59% 195,187,895.12 4.71%
国元证 券 607,465,870.34 12.31% 919,909,126.60 22.19%
7.4.8.1.2 债 券交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行 债券交
易。
7.4.8.1.3 权证 交易
本基金 于本 报告期 及上 年度可 比期 间均未 通过 关联方 交易 单元进 行权 证交
易。
7.4.8.1.4 回购 交易
金额单位：人民币元 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 22 页 共 34 页
关联方名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月31 日
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
成交金额
占当 期回购
成交总额的比例
长江证 券 100,000,000.00 11.36% - -
7.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
当 期佣金
占当期佣金
总量的比例
期 末应付佣金
余额
占 期末应付佣金总
额的比例
长江证 券 743,109.44 17.30% - -
中信证 券 69,570.10 1.62% 41,678.29 2.48%
国元证 券 553,035.32 12.87% 553,035.32 32.95%
关联方名称
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月31 日
当 期佣金
占当期佣金
总量的比例
期 末应付佣金
余额
占 期末应付佣金总
额的比例
长江证 券 207,079.47 5.96% 20,346.18 1.01%
中信证 券 158,591.96 4.56% 129,527.06 6.40%
国元证 券 773,376.47 22.26% 405,119.61 20.02%
注：1 、上 述佣金 按市 场佣金 率计 算，以 扣除 由中国 证券 登记结 算有 限责任
公司收取 的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研
究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 46,715,905.82 54,614,447.35
其中： 应支付 给 销售 机构 的客户 维护 费 - -
注： 在通常情况下， 基 金管理费按前一 日的基金资产净值的1.50%的年费率
计提 ， 本基金成立三个月后， 若持有现金的比例超过本基金资产净值的20%， 超
出部分不计提基金管理费 。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 23 页 共 34 页
H为每日应支付的基金管理费
E为前 一日 的基金 资产 净值 （ 扣除 本基金 持有 现金比 例超 过20%部 分 的基金
资产净值）
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 托管 人于
次月前 两个工 作日 内从 基金资 产中一 次性 支付 给基金 管理人 。若 遇节 假日、公
休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,785,984.21 9,102,407.84
注： 基金托管费按前一 日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计 算方法
如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托 管人 的 托管 费每 日计算 ，逐 日累计 至每 月月末 ，按 月支付 ，由 基金
托管人 于次月 前两 个工 作日内 从基金 资产 中一 次性支 取。若 遇节 假日 、公休假
等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易：
本基金于本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
单位：人民币元
银 行间市场 交易的
各 关联方名 称
上 年度可比 期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月31 日
债 券交易金 额 基 金逆回购 基 金正回购
基 金买入 基 金卖出
交易
金额
利息
收入
交 易金额 利 息支出
中国银行 98,411,500.23 - - - - -
7.4.8.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
份额单 位：份
项目 本期 上年度可比期间 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 24 页 共 34 页
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
期初 持 有的 基金 份额 6,000,000 6,000,000
期间 申购/买入总份额 （注）
- -
期间因拆分变动份额
- -
减： 期间赎回/卖出总份额 （注） - -
期末 持 有的 基金 份额 6,000,000 6,000,000
期末 持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 0.20% 0.20%
注：基 金管 理人持 有本 基金基 金份 额的交 易费 用按市 场公 开的交 易费 率计
算并支付。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
国元证 券 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
天津国 际信 托 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
长江证 券 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
中信证 券 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
注：除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方持有 本基 金基金 份额 的交易 费用 按市
场公开的交易费率计算并支付。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当 期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
期末 余额 当期利息收入 期末余额 当 期利息收入
中国银 行 110,444,041.91 1,703,486.92 137,285,717.73 1,063,073.96
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本 基 金 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证
券。
7.4.9 期末（2012 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 25 页 共 34 页
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股票
代码
股票 名称 停 牌日期 停 牌原因
期 末估
值 单价
复 牌日期
复 牌开
盘 单价
数量
（ 股）
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
000002 万科 A 2012/12/26
重大事项
未公告
10.12 2013/1/21 11.13 443,939 3,791,873.67 4,492,662.68
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 26 页 共 34 页
§8 投资 组合 报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投 资 2,348,990,991.39 74.61
其中： 股票 2,348,990,991.39 74.61
2 固定收 益投 资 674,259,449.50 21.42
其中： 债券 674,259,449.50 21.42
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 112,457,133.87 3.57
6 其他各 项资 产 12,752,412.55 0.41
7 合计 3,148,459,987.31 100.00
8.2 期末 按行业 分 类 的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 62,354,408.30 2.01
C 制造业 1,293,157,985.22 41.63
C0 食品、 饮料 352,094,418.96 11.34
C1 纺织、 服装 、皮 毛 47,973,249.28 1.54
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 255,398,036.96 8.22
C5 电子 2,406,024.00 0.08
C6 金属、 非金 属 103,545,807.45 3.33
C7 机械、 设备 、仪 表 180,267,445.86 5.80
C8 医药、 生物 制品 304,291,581.91 9.80
C99 其他制 造业 47,181,420.80 1.52
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 33,327,088.00 1.07
G 信息技 术业 19,419,896.98 0.63
H 批发和 零售 贸易 112,052,639.58 3.61
I 金融、 保险 业 436,830,526.92 14.06
J 房地产 业 349,245,533.26 11.24 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 27 页 共 34 页
K 社会服 务业 6,535,068.91 0.21
L 传播与 文化 产业 36,067,844.22 1.16
M 综合类 - -
合计 2,348,990,991.39 75.63
8.3 期末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 600309 烟 台万 华 14,375,712 224,404,864.32 7.22
2 601166 兴业银 行 9,207,912 153,680,051.28 4.95
3 600519 贵州茅 台 635,396 132,810,471.92 4.28
4 601318 中国平 安 2,890,756 130,922,339.24 4.22
5 600383 金地集 团 15,247,415 107,036,853.30 3.45
6 600266 北京城 建 5,995,967 89,279,948.63 2.87
7 600276 恒瑞医 药 2,888,779 86,952,247.90 2.80
8 000028 国药一 致 2,149,293 75,870,042.90 2.44
9 601818 光大银 行 20,107,772 61,328,704.60 1.97
10 000926 福星股 份 6,476,869 61,206,412.05 1.97
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例 （%）
1 601166 兴业银 行 172,827,616.70 5.70
2 600383 金地集 团 101,111,169.02 3.33
3 601818 光大银 行 86,898,576.80 2.87
4 600059 古越龙 山 69,738,897.03 2.30
5 002304 洋河股 份 63,689,718.97 2.10
6 601918 国投新 集 61,918,678.03 2.04
7 600637 百 视 通 61,332,794.60 2.02
8 600690 青岛海 尔 60,604,148.43 2.00
9 601088 中国神 华 55,937,106.62 1.84
10 600585 海螺水 泥 55,691,793.48 1.84
11 600079 人福医 药 53,923,039.75 1.78
12 000651 格力电 器 50,953,193.83 1.68
13 601607 上海医 药 47,937,427.70 1.58
14 601688 华泰证 券 47,746,971.23 1.57 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 28 页 共 34 页
15 600060 海信电 器 46,398,275.58 1.53
16 000157 中联重 科 43,326,043.88 1.43
17 000656 金科股 份 41,175,992.36 1.36
18 600176 中国玻 纤 40,672,476.52 1.34
19 601398 工商银 行 40,157,468.22 1.32
20 000616 亿城股 份 38,918,898.48 1.28
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名 的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例 （%）
1 601607 上海医 药 132,512,355.61 4.37
2 600036 招商银 行 120,889,077.83 3.99
3 600123 兰花科 创 119,095,297.80 3.93
4 601918 国投新 集 82,305,341.99 2.71
5 600031 三一重 工 77,822,997.88 2.57
6 600060 海信电 器 71,743,327.03 2.37
7 600690 青岛海 尔 68,075,120.83 2.25
8 000937 冀中能 源 65,845,471.03 2.17
9 000629 攀钢钒 钛 53,373,894.00 1.76
10 600582 天地科 技 53,304,641.81 1.76
11 000651 格力电 器 52,446,584.31 1.73
12 000926 福星股 份 52,419,809.01 1.73
13 002024 苏宁电 器 52,036,712.89 1.72
14 600111 包钢稀 土 43,815,028.72 1.44
15 000568 泸州老 窖 43,691,586.31 1.44
16 600266 北京城 建 43,681,695.54 1.44
17 600309 烟台万 华 42,999,093.03 1.42
18 600271 航天信 息 41,513,408.02 1.37
19 600570 恒生电 子 41,063,351.15 1.35
20 601398 工商银 行 40,882,650.42 1.35
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,487,903,956.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,447,273,070.77
注： 本项中8.4.1 、 8.4.2、 8.4.3 表中的 “买入金额” （或 “买入股票成本” ） 、
“卖出 金额” （或“ 卖 出股票 收入” ）均按 买 卖成交 金额（ 成交单 价 乘以成 交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 29 页 共 34 页
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 33,674,449.50 1.08
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 640,585,000.00 20.62
其中： 政策 性金 融债 640,585,000.00 20.62
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 674,259,449.50 21.71
8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 100209 10 国开 09 1,500,000 150,075,000.00 4.83
2 080411 08 农发 11 1,000,000 100,070,000.00 3.22
3 110203 11 国开 03 700,000 70,140,000.00 2.26
4 030203 03 国开 03 500,000 50,060,000.00 1.61
5 070228 07 国开 28 500,000 49,995,000.00 1.61
8.7 期末按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前十名 资 产 支 持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声 明 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是否出现
被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形
本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 记
录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声 明 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 30 页 共 34 页
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票 。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 4,280,411.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,972,001.10
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,752,412.55
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因 ，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 31 页 共 34 页
§9 基金 份额 持有人 信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
53,199 56,392.04 1,885,993,590 62.87% 1,114,006,410 37.13%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额 （份） 占上市 总份额比例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 298,836,834.00 9.96%
2 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 259,876,557.00 8.66%
3
泰 康 人 寿 保 险 股份 有 限 公司 － 分 红 － 个
人分红-019L-FH002 深
126,157,464.00 4.21%
4
中 国 太 平 洋 人 寿保 险 股 份有 限 公 司 － 传
统－普 通保 险产 品
113,877,509.00 3.80%
5
阳 光 人 寿 保 险 股份 有 限 公司 － 分 红 保 险
产品
97,560,523.00 3.25%
6 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-分红 81,330,661.00 2.71%
7
中 国 太 平 洋 财 产保 险 － 传统 － 普 通 保 险
产品-013C-CT001 深
71,799,811.00 2.39%
8
中 国 平 安 人 寿 保险 股 份 有限 公 司 － 分 红
－银保 分红
65,000,047.00 2.17%
9
中 国 太 保 集 团 股份 有 限 公司 － 本 级 － 集
团自有 资金-012G-ZY001 深
61,334,210.00 2.04%
10 阳光财 产保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 59,039,147.00 1.97%
同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 32 页 共 34 页
§10 重大 事件 揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本基金管理人于2012 年8 月16 日发布关于 公司高级管理人员变动的公告，
朱剑彪 因个人 原因 辞职 ，经董 事会决 议解 聘其 公司副 总经理 职务 ， 并 已按规定
向中国证监会和北京证监局报告。
10.2.2 基金 经理 的变动 情况
本基金管理人于 2012 年7 月24 日发布关于调整基金经理的公告，决定解
聘丁骏担任本基金经理，侯继雄继续担任本基金经理。
10.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门 重 大人事 变动 情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013 年 3 月 17 日，根 据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份
有限公司董事长职务 。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日 公告上述
事项。
10.3 涉 及基金 管理 人 、 基金 财产 、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策 略 的改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） （原
安永华 明会计 师事 务所 ），本 报告期 内本 基金 未更换 会计师 事务 所， 本报告期
内应支付给该会计师事务所的报酬为95,000.00 元， 已连续为本基金服务14 年。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 33 页 共 34 页
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君 安 2 196,614,842.93 3.98% 171,084.96 3.98%
招商证 券 1 -
- -
-
中信证 券 1 78,618,789.68 1.59% 69,570.10 1.62%
银河证 券 2 -
- -
-
国元证 券 2 607,465,870.34 12.31% 553,035.32 12.87%
国信证 券 1 -
- -
-
海通证 券 1 -
- -
-
长江证 券 2 855,609,730.92 17.34% 743,109.44 17.30%
东方证 券 1 1,473,294,810.58 29.85% 1,271,177.48 29.59%
齐鲁证 券 1 1,234,328,554.14 25.01% 1,043,062.72 24.28%
中原证 券 1 489,244,428.57 9.91% 445,405.53 10.37%
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单 元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
国泰君 安 2 -
- -
-
招商证 券 1 -
- -
-
中信证 券 1 -
- -
-
银河证 券 2 -
- -
-
国元证 券 2 -
- -
-
国信证 券 1 -
- -
-
海通证 券 1 -
- -
-
长江证 券 2 -
- 100,000,000.00
11.36%
东方证 券 1 -
- 680,000,000.00
77.27%
齐鲁证 券 1 -
- -
-
中原证 券 1 4,035,031.00 100.00% 100,000,000.00
11.36%
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能及 时为 本公司
提供高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分
析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳 定。
（4） 经营 行为规 范， 最近两 年未 因重大 违规 行为而 受到 中国证 监会 和中国
人民银行处罚。 同盛证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 34 页 共 34 页
（5） 内部 管理规 范、 严格， 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求。
（6） 具备 基金运 作所 需的高 效、 安全的 通讯 条件， 交易 设施符 合代 理本公
司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2） 研究 机构的 研究 报告需 要有 一定的 试用 期。试 用期 视服务 情况 和研究
服务评价结果而定；
（3） 研究 发展部 、投 资管理 等部 门试用 研究 机构 的 研究 报告后 ，按 照研究
服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4） 试用 期满后 ，评 价结果 符合 条件， 双方 认为有 必要 继续合 作， 经公司
领导审批后， 我司与研究机构签定 《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，
并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5） 本公 司每两 个月 对签约 机构 的服务 进行 一次综 合评 价。经 过评 价，若
本公司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约机构违规受到国家有关部门的
处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6） 交易单元租用协 议期限为一年， 到期后 若双方没有异 议可自动延期一
年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 ：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1
中原证 券
上海 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。
