同 益证 券投 资基 金
2012 年年 度报 告摘要
2012 年12 月31 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
送 出日 期：2013 年 3 月26 日
同益证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 1 页 共 34 页
§1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董事保证 本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年3 月 25
日复核了本报告中 的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本年度报告财务资料已经审计， 安永华明会计师事务所有限公司 （特殊普通合伙）
为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2012 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长盛同 益封 闭
基金主 代码 184690
交易代 码 184690
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 4 月 8 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,000,000,000 份
基金合 同存 续期 15 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 1999 年 4 月 21 日
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本 基金 的投 资目 标是 为投 资者减 少和 分散 投资 风险 ， 确 保基 金资 产的 安全
并谋求 基金 长期 稳定 的投 资收益 。
投资策 略
始终如 一地 奉行 “价 值投 资” 的 基本 原则， 并在 不 同的市 场环 境以 及市 场
发展变 化的 不同 阶段 ， 灵 活运用 适合 自身 运作 特点 的投资 原则 、 投 资理 念
和投资 技巧 。 在战 略资 产 配置层 ， 寻求 现金 、 债券 、 股票资 产的 动态 收益 、
风险最 优配 置； 在战 术资 产配置 层 ， 寻求 成长 型股 票和价 值型 股票 的动 态
收益、 风险 最优 配置 。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征 无
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 叶金松 赵会军
联系电 话 010-82019988 010-66105799
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666
95588
010-62350088
传真 010-82255988 010-66105798
2.4 信息 披露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告 备 置地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -337,849,306.04 -47,488,817.36 184,200,003.54
本期利 润 809,516.51 -532,513,479.27 -98,749,668.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0004 -0.2663 -0.0494
本期基 金份 额净 值增 长 率 0.05% -23.67% -2.74%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1884 -0.1426 0.1143
期末基 金资 产净 值 1,715,622,662.45 1,714,813,145.94 2,467,326,625.21
期末基 金份 额净 值 0.8578 0.8574 1.2337
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收 入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段 份额净值增长率 ① 份额净值增长率标准 差 ②
过去三 个月 1.43% 2.30%
过去六 个月 -3.47% 2.18%
过去一 年 0.05% 2.10%
过去三 年 -25.72% 2.13%
过去五 年 -35.15% 2.89%
自基金 合同 生效 起至 今 449.23% 2.62%
注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
(1999 年 4 月8 日至2012 年 12 月 31 日)
注：本 基 金 无 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ， 无 需 进 行 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：本 基 金 无 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ， 无 需 进 行 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2012 年 - - - -
2012 年度 未
分配收 益
2011 年 1.100 220,000,000.00 - 220,000,000.00
除息日 ： 2011
年3 月25 日
2010 年 3.000 600,000,000.00 - 600,000,000.00
除息日 ： 2010
年3 月31 日
合计 4.100
820,000,000.00 - 820,000,000.00
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§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及 其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3 月成立，
注册资本为人民币15000 万元。 目前， 本公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%；新加坡星展银行 有限公司占注
册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团控
股 有 限 公 司 （原 “ 安 徽省 投 资 集 团 有限 责 任 公司 ” ） 占 注 册资 本 的 13% 。 截 止 2012
年12 月 31 日， 基金管 理人共管理两支封闭式基金、 二十三支开放式 基金， 并于 2002
年12 月， 首批取得了全国社保基金管理资格。 基金管理人于 2007 年 9 月， 取得合格
境内机构投资者资格，并于 2008 年2 月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张锦灿
本基金基
金经理
2012 年11 月
20 日
— 7 年
男，1982 年 1 月出 生。 北 京大学
光华管 理学 院金 融学 硕士 。历任
国泰君 安证 券 股 份有 限公 司 研究
员，银 华基 金管 理有 限公 司研究
员、研 究主 管、 基金 经理 助理。
2012 年 9 月加 入长 盛基 金 管理有
限公司 ，现 任同 益证 券投 资基金
（本基 金） 基金 经理 。
王克玉
本基金基
金经理，
长盛电子
信息产业
股票型证
券投资基
金基金经
理。
2010 年7 月
13 日
— 9 年
男， 1979 年 12 月 出生， 中 国国籍 。
上 海 交 通 大 学 硕 士 。 历 任 元 大 京
华 证 券 上 海 代 表 处 研 究 员 ， 天 相
投 资 顾 问 有 限 公 司 分 析 师 ， 国 都
证券有 限公 司分 析师 。2006 年 7
月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
曾 任 同 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助 理 ， 高 级 行 业 研 究 员 。 现 任 同
益 证 券 投 资 基 金 （ 本 基 金 ） 基 金
经 理 ， 长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、 报 经中 国 证 券投 资 基 金 业 协会 同 意 ，目 前 王 克 玉 同志 已 不 再担 任 同 益证
券投资基金基金经理， 该基金由张锦灿同志继续负责管理。 该事项公司已于 2013 年1
月8 日进行公告。
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2 、 上 表 基 金经 理 及 基金 经 理 助 理 的任 职 日 期和 离 任 日 期 均指 公 司 决定 确 定 的聘
任日期和解聘日期；
3、 “证券从业年限” 中 “证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《同
益证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规 、 监管部门的相关规定， 依照诚实信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在 严格控制投资风险的基础上， 为基金份
额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
依据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 为保证公司管理的所有
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益， 公司重新修订了 《公司公平交易细则》 。
报告期内， 公司根据该细则实际执行情况 ， 对其进行了完善。 该细则从研究、 投资授
权、 投资决策、 交易执行、 投资组合信息隔离、 行为监控评估与分析、 报告与信息披
露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
研究支持， 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策， 公司实行投资决策委员会领导
下的投资组合经理负责制。 投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资
决策， 超越授权范围的投资行为， 需依照公司相关制度规定履行审批程序。 各投资组
合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有 投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定， 对交易所公开竞价交易， 公
司开启恒生交易系统中的公平交易程序， 对符合公平交易条件的投资指令强制执行公
平交易，具体如下：
一、 限价指令的执行原则： 对于不同限价的同向指令， 按照 “价格优先、 时间优
先、 同时均分” 的原则执行； 对于相同限价的同向交易指令， 强制执行恒生交易系统
中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
二、 市价指令的执行原则： 对于市价同向交易指令， 按照 “时间优先” 的原则执
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行交易指令， 后到达指令后 按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统
执行； 对于同时同向交易指令， 强制执行恒生交易系统中的公平交易程序， 按照各投
资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
三、 部分限价指令与部分市价指令的执行原则： 对于不同投资经理下达的不同类
型的同向交易指令， 按照 “价格优先” 的原则执行交易指令， 在 未满足限价执行条件
时，先执行市价指令，后执行限价指令。
对债券一级市场申购、 非公开发行股票等以公司名义进行的交易， 公司依照价格
优先、比例分配的原则对交易结果进行分配 。
对于银行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价的 交易， 则按照 “ 时间优先、
价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配 ”的原则进行。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公
平交易细则》 的规定， 持续、 动态监督公司投资管理全过程， 并进行分析评估， 及时
向公司管理层报告发现问题， 保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 风险管理部
每日通过系统监控不同组合的反向交易等， 监控分析发现异常情况时， 要求相关人员
作出合理性解释备查， 每月度出具上月度公平交易监控分析报告， 每季度和每年度分
别出具公平交易专项分析报告； 公司通过系统记录场内异常 交易情况， 监察稽核部定
期对其进行分析评估， 每月度出具异常交易总结报告； 针对场外交易， 监察稽核部每
月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查， 检查范围包括但不限于： 银行
间市场、 交易所大宗交易等， 每月度出具检查报告； 监察稽核部对非公开发行股票申
购、 以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、 分配过程进行监督， 确保分配
结果符合公平交易原则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期内， 公司执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《公司
公平交易细则》 各项规定， 保证公平对待旗下的每一个投资组合。 各投资组 合按投资
管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会； 交易环节中， 严格执行集中交易制度， 确保各投资组合享有公平的交易执
行机会； 事后监控分析环节中， 公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进
行分析， 并出具公平交易执行情况分析报告； 同时， 公司对公平交易制度的遵守和相
关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
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报告期内， 公司按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《公司
公平交易细则》 中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析， 取 最近4 个季
度交易记录， 分别以 1、3、5 日为时间片段分 析不同基金间以及公募基金、 社保组合、
专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行 T 检验的情况，
以95% 置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差
对基金净值带来的累计贡献。 分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价
差未见异常。
本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向
交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的交易共有 37 次，其中 24
次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易； 13 次为长盛同庆封闭式
基金转型为指数型基金前的反向交易。
本报告期一季度内， 长盛同庆报经公司投资决策委员会批准， 打开交易所公开竞
价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交 量 5%的交易。具体原因如下：
长盛同庆于 2012 年5 月11 日结束三年封闭期， 转型为开放式证券投资基金 （以
下简称 “开放式基金” ） 。 为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性， 以保障基金份
额持有人利益， 该基金一季度制定了数量化组合投资交易策略， 并申请打开与公司旗
下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。 上述申请已报经公司投资决策委员会批
准。 打开反向交易控制期间， 长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略， 批量
下达投资指令。 公司交易部对上述指令进行严格审核， 在指令分发后， 通过恒生交易
系统自动委托交易程序执行指令， 以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中
保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年1季度，A股在投资人的 一片绝望之 中， 受地产销售数据回暖及 “金改” 预
期影响， 迎来了一波小幅反弹,涨幅居前的行业主要是有色金属、房地产和家电等早
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周期和强周期的板块，而医药、信息服务等 行业 小幅下跌。2季度，市场 受内外部不
利因素影响冲高回落， 医药生物、 食品饮料和 电力等景气回升板块表现较好 ， 上游和
后周期行业 出现明显的下跌。3季度， 在业绩 和政策负面因素影响下各板块轮番下跌，
纺织服装、房地产跌幅最大，医药受销售回暖影响跌幅较小。4季度，受盈利下滑、
改革预期降温、食品安全及钓鱼岛等问题影响指数一路下跌，创出2008 年以来新低，
然后在外围市场、改革希望重启等积极因素影响下，增量资金的刺激下，迅猛反弹，
房地产、银行、建材等行业表现最好。
本基金在 1 季度适当调整了组合的分散度， 增 持了券商、 电力等基本 面出现拐点
的行业，减持了建材、房地产等强周期行业 ，前半期获得了较好效果 。2 季度，适当
提高了 行业 的集中度 ， 增持了家电、 电力、 食品饮料等行业， 减持了采掘、 房地产等
行业， 但是由于组合中食品饮料、 医药等行业的配置 偏低， 导致业绩出现明显的下滑。
3 季度 ，保持相对 稳定的股票仓位，增持 了医药、农化、家电、电力设备 ，卖出了通
信设备、建材等 行业 ，还在8 月份买入了业绩增速快的中小盘公司。4 季度，前半期
保持了一个弹性相对较大的组合，在“维稳”行情落空后，对仓位进行了一定下调，
但在随后的反弹中较早提高了高贝塔行业建材、保险等的配置，并适时增加了仓位。
4.4.2 报告期 内基金 的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 0.8578 元， 本报告期份额净值增长率为 0.05%。
4.5 管理 人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势等 的简 要展望
4.5.1 对 宏观 经济和 证券 市场 展望
当前， 市场在政治 信心恢复影响下， 仍处于估值修复阶段； 全年看经济、 企业盈
利见底弱复苏， 市场机会大小取决于通胀、 信心和流动性状况。2013 年， 经济本身 处
于长周期结构调整与短周期弱复苏共振时期， 如果没有内外部政策因素干扰， 经济将
在重新库存的影响下经历一个相对较弱的需求恢复， 中游行业盈利改善相对明显。 地
产景气加速、 地方投资冲动、 输入型流动性、 通胀等可能改变既有复苏节奏， 加速物
价上涨步伐，增加投资产业链和上游行业的投资机会。不过，国内的金融系统风险、
地产价格上涨带来的政策风险会否释放， 趋于高涨的改革预期能否兑现， 则会加剧市
场的波动。 而市场整体的流动性状况又取决于金融改革的影响、 物价预期、 热钱压力、
央行和中央的政策导向等因素，尚不明确。但整体看，2013 年的机会多于 2012 年，
需要保持一个相对积极的态度。
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4.5.2 本基金 下阶 段投资 策略
1 季度， 经济的主线是 制造业重新库存、 基建 和地产销售， 政策的关 注点是改革 、
房价、 金融风险、 输入型流动性， 早周期行业销售数据预计会有回暖迹象、 上游价格
有所反弹， 我们更倾向于关注房地产、 家电、 建材、 汽车、 焦煤、 农业等中上游行业
的投资机会， 不过， 这些行业的业绩恢复可能偏弱。 同时， 还要紧盯政策改革导向发
掘投资机 会， 或规避风险。 在仓位、 配置上， 前期保持相对高仓位， 结构偏周期， 后
期择机增加自下到上型消费类个股配置，降低组合的仓位和波动性。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计
准 则 》 、 中国 证 监会 相关 规 定 和 基金 合 同关 于估 值 的 约 定， 对 基金 所持 投 资 品 种进 行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形处理等
事 项 。 本 基金 管 理人 设立 了 由 公 司总 经 理（ 担任 估 值 小 组组 长 ） 、 公司 副 总 经 理和 督
察 长 （ 担 任估 值 小组 副组 长 ） 、 权益 投 资部 、金 融 工 程 与量 化 投资 部、 研究部 、监 察
稽核部、 业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组， 负责研究、 指导并执行基金
估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运作、 行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及本基金基金合同第十七条中对基
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金利润分配原则 的约定， 本基金本报告期未实施利润分配 。
本基金 截至2012 年12 月31 日， 期末可供分配收益为-376,798,522.97 元， 其中：
未分配收益已实现部分为-376,798,522.97 元 ， 未 分 配 收 益 未 实 现 部 分 为
92,421,185.42 元。
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§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
2012 年， 本基金托管人在对同益证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投
资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计 算、 利润分配 等情 况的
说明
2012 年， 同益证券投资基金的管理人 —— 长盛基金管理有限公司在同益证券投资
基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 同 益 证 券 投 资 基 金2012 年
年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计 报告
安永华明会计师事务所有限公司 （特殊普通合伙） 注册会计师李慧民、 王珊珊2013
年3 月13 日对 本 基 金2012 年12 月31日 的 资 产负债 表 、2012 年度 的 利 润表 、 所 有 者权 益
( 基 金 净 值) 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 出 具 了 安 永 华 明(2013) 审 字 第60468688_A02 号无
保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
同益证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 15 页 共 34 页
§7 年度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体：同益证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资
产
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资
产：
银行存 款 100,952,012.88 45,698,358.10
结算备 付金 4,650,381.52 3,206,599.49
存出保 证金 861,191.88 782,136.99
交易性 金融 资产 1,630,460,937.06 1,679,036,298.09
其中： 股票 投资 1,229,274,637.03 1,244,036,667.79
基金 投资 - -
债券 投资 401,186,300.03 434,999,630.30
资产 支持 证券 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 5,785,394.50 5,335,937.81
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,742,709,917.84 1,734,059,330.48
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负
债：
短期借 款 -
-
交易性 金融 负债 -
-
衍生金 融负 债 -
-
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 20,336,449.59 13,612,316.71
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,059,854.64 2,217,460.84
应付托 管费 343,309.13 369,576.79
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,416,942.35 1,116,130.52
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应交税 费 815,699.68 815,699.68
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,115,000.00 1,115,000.00
负债合计 27,087,255.39 19,246,184.54
所有者权益:
实收基 金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润 -284,377,337.55 -285,186,854.06
所有者权益合计 1,715,622,662.45 1,714,813,145.94
负债和所有者权益总 计 1,742,709,917.84 1,734,059,330.48
注： 报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金 份额净值 0.8578 元， 基金份额总额
2,000,000,000 份。
7.2 利润 表
会计主体：同益证券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至2012年12月31 日
单位：人民币元
项
目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
一、收入 41,799,598.31 -485,642,142.32
1.利息 收入 18,158,844.42 19,506,741.71
其中： 存款 利息 收入 661,290.73 1,121,999.81
债券 利息 收入 15,805,845.73 17,148,468.14
资产 支持 证券 利息 收入 - -
买入 返售 金融 资产 收入 1,691,707.96 1,236,273.76
其他 利息 收入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -315,036,171.35 -20,124,222.12
其中： 股票 投资 收益 -334,237,286.31 -32,030,712.64
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,330,128.10 -3,353,353.73
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 15,870,986.86 15,259,844.25
3. 公允价值 变动收 益（损失 以“- ”填
列）
338,658,822.55 -485,024,661.91
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 填列） 18,102.69 -
减：二、费用 40,990,081.80 46,871,336.95
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1.管理人报酬
25,984,610.01 31,267,617.20
2.托管 费 4,330,768.36 5,211,269.53
3.销售 服务 费 - -
4.交易 费用 10,232,946.18 9,293,026.19
5.利息 支出 - -
其中 ：卖 出回 购金 融资 产 支出 - -
6.其他 费用 441,757.25 1,099,424.03
三 、利润总 额（亏损 总额以 “-” 号填
列）
809,516.51 -532,513,479.27
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 （净亏损 以“- ”号填列） 809,516.51 -532,513,479.27
7.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体：同益证券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至2012年12月31 日
单位：人民币元
项
目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 -285,186,854.06 1,714,813,145.94
二、本 期经营 活动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 809,516.51 809,516.51
三、本 期基金 份额交 易产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本 期向基 金份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益 （基 金净值） 2,000,000,000.00 -284,377,337.55 1,715,622,662.45
项
目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 467,326,625.21 2,467,326,625.21
二、本 期经营 活动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -532,513,479.27 -532,513,479.27
三、本 期基金 份额交 易产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本 期向基 金份额 持有 人分配 利润 - -220,000,000.00 -220,000,000.00
同益证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 18 页 共 34 页
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
五、期末所有者权益 （基 金净值） 2,000,000,000.00 -285,186,854.06
1,714,813,145.94
注： 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
———————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
同益证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） ， 系经中国证券监督管理委员会 （以
下简称“中国证监会”）证监基金字[1999]8 号文《关于同意同益证券投资基金设立
的批复》 的核准， 由中信证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司、 天津北方国际
信托投资股份有限公司、 国元证券股份有限公司和长盛基金管理有限公司五家发起人
共同发起并向社会募集设立，基金合同于 1999 年 4 月 2 日正式生效 ，首次设立募集
规模为20 亿份基金份额。 本基金为契约型封闭式， 存续期为15 年。 本基金经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）深证上字[1999]21 号文审核同意，于 1999 年4 月
21 日在深交所挂牌交易。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司， 注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金 只 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 其 中 主 要 投 资 于 国 内 依 法 公 开 发
行、 上市的股票、 债券。 本基金投资于股票、 债券的比例不低于本基金资产总值的 80%，
本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%。本基金并未就业绩比较
基准作出相关规定。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计准则 ” ） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证
券投资基金业协会修 订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关
于 进 一 步 规范 证 券投 资基 金 估 值 业务 的 指导 意见 》 、 《 关于 证 券投 资基 金 执 行<企业
会计准则>估 值 业务 及份 额 净 值 计价 有 关事 项的 通 知 》 、《 证 券投 资基 金 信 息 披露 管
理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格
同益证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 19 页 共 34 页
式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国证
监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 12
月31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 ：本基金本报告 期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 ：本基金本报告 期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明 ：本基金本报告期无 重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证 券投资基金（封闭式证券投 资基金，开
放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和
企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
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股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入 及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入 、
储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20% 的个人所得税 ；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年6 月 13 日起， 对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
长江证 券股份 有 限公 司（ “ 长江证 券” ） 基金发 起人
天津北 方国 际信 托投 资股 份有限 公司
（ “天 津北 方国 际信 托” ）
基金发 起人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券” ） 基金发 起人
长盛基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
国元证 券 基金发 起人 、基 金管 理人 股东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行” ） 基金托 管人
注：1 、 根据中国证监 会 2012 年7 月10 日发布的证监许可[2012]917 号 《关于核
准长盛基金管理有限公司修改章程的批复》 ， 安徽省投资集团有限责任公司更名为安
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徽省投资集团控股有限公司后仍为长盛基金管理有限公司的股东。
2、以下关联交易均在正常 业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证 券 1,171,304,482.55
17.46% 1,297,201,734.44 21.32%
7.4.8.1.2 权证 交易
本 基 金 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
7.4.8.1.3 债 券交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国元证 券 74,861,431.00
23.51% 20,008,000.00 22.54%
7.4.8.1.4 债 券回购 交易
金额单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
回购总额的比例
成交金额
占当期债券
回购 总额的比例
国元证 券 - - 220,000,000.00 5.88%
7.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末 应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 1,053,991.54
18.05% 1,044,025.21
43.20%
关联方
名称
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日
同益证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 22 页 共 34 页
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末 应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 1,070,813.18 20.99% 143,373.34 12.86%
注：1 、 上述 佣 金 按市场 佣 金 率 计算 ， 以 扣除由 中 国 证 券登 记 结 算有限 责 任 公 司
收取的证管费 和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2 、 该 类 佣金 协 议 的服务 范 围 还 包括 佣 金 收取方 为 本 基 金提 供 的 证券投 资 研 究 成
果和市场信息服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
当 期发 生的 基金 应支 付的 管理费 25,984,610.01 31,267,617.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金 管 理 费按 前 一日 的 基 金 资 产 净值 的1.50% 的 年 费 率 计 提。 基金 成 立 三 个
月 后 ， 如 果现 金 持 有比例 超 过 基 金资 产 净值 的20% ， 超 出 部分 不 计 提基 金 管 理 费。 计
算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 （扣除超过规定比例现金后的资产净值）
基金管理人的管理费每日计算， 管理费计算逐日累计至每月月底， 按月支付， 由
基金托管人根据基金管理人的划款通知于次月前两个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
当 期 发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,330,768.36 5,211,269.53
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
同益证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 23 页 共 34 页
基金托管人的托管费每日计算， 基金托管费计算逐日累计至每月月底， 按月支付，
由基金托管人根据基金管理人的划款通知于次月前两个工作日内从基金资产中一次
性支取。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易：
本 基 金 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 发 生 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的
债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
份额单位：份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
期初持 有的 基金 份额 28,000,079 28,000,079
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 的份 额 - -
减： 期间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 28,000,079 28,000,079
期末持有的基金份额占基金
总份额 比例
1.40% 1.40%
注： 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支
付。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
持有的基金
份额
持有 的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金
份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
长江证 券 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%
天津北方 国 际信 托 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%
中信证 券 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%
国元证 券 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%
注： 除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开
的交易费率计算并支付。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当 期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
同益证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 24 页 共 34 页
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
期末 余 额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行 100,952,012.88 578,670.11 45,698,358.10 1,052,885.47
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.9 期末（2012年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本 期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
股票
代码
股票
名称
停 牌日期 停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数 量（ 单
位： 股）
期 末成本总 额 期 末估值总 额
备
注
000527
美的
电器
2012/8/27
重大资产
重组停牌
9.69
尚未
公告
未知 4,481,077 55,589,188.68 43,421,636.13
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
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§8 投资 组合 报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产比例（%）
1 权益投 资 1,229,274,637.03 70.54
其中： 股票 1,229,274,637.03 70.54
2 固定收 益投 资 401,186,300.03 23.02
其中： 债券 401,186,300.03 23.02
资产支 持证 券 - -
3 金融 衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 105,602,394.40 6.06
6 其他资 产 6,646,586.38 0.38
7 合计 1,742,709,917.84 100.00
8.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 52,073,016.43 3.04
B 采掘业 7,101,500.00 0.41
C 制造业 670,511,074.02 39.08
C0 食品、 饮料 151,903,531.52 8.85
C1 纺织、 服装 、皮 毛 29,159,603.10 1.70
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 72,498,204.42 4.23
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 171,493,511.28 10.00
C7 机械、 设备 、仪 表 206,883,692.95 12.06
C8 医药、 生物 制品 38,572,530.75 2.25
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 5,910,000.00 0.34
E 建筑业 45,322,891.92 2.64
F 交通运 输、 仓储 业 7,189,396.04 0.42
G 信息技 术业 67,206,909.30 3.92
H 批发和 零售 贸易 55,561,436.35 3.24
I 金融、 保险 业 200,574,722.02 11.69
J 房地产 业 78,148,944.87 4.56
同益证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 26 页 共 34 页
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 39,674,746.08 2.31
M 综合类 - -
合计 1,229,274,637.03 71.65
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600309 烟台万 华 4,099,822 63,998,221.42 3.73
2 000581 威孚高 科 1,733,064 55,284,741.60 3.22
3 601318 中国平 安 1,145,000 51,857,050.00 3.02
4 601601 中国太 保 2,200,000 49,500,000.00 2.89
5 000527 美的电 器 4,481,077 43,421,636.13 2.53
6 000401 冀东水 泥 3,117,562 43,022,355.60 2.51
7 002146 荣盛发 展 3,000,033 41,970,461.67 2.45
8 601336 新华保 险 1,399,821 40,342,841.22 2.35
9 600637 百 视 通 2,499,984 39,674,746.08 2.31
10 600585 海螺水 泥 2,100,000 38,745,000.00 2.26
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%)
1 601601 中国太 保 135,692,669.14 7.91
2 600395 盘江股 份 81,895,405.19 4.78
3 600309 烟台万 华 63,515,999.74 3.70
4 002028 思源电 气 63,090,485.13 3.68
5 002419 天虹商 场 60,991,590.93 3.56
6 601688 华泰证 券 59,653,044.01 3.48
7 600720 祁 连 山 56,585,432.68 3.30
8 000527 美的电 器 55,589,188.68 3.24
9 601628 中国人 寿 54,827,420.30 3.20
10 601788 光大证 券 54,499,277.99 3.18
11 600600 青岛啤 酒 53,407,931.59 3.11
12 000729 燕京啤 酒 53,305,162.45 3.11
13 000401 冀东水 泥 50,863,063.98 2.97
14 600795 国电电 力 48,377,982.01 2.82
15 601318 中国平 安 45,738,500.20 2.67
16 600486 扬农化 工 44,971,249.97 2.62
同益证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 27 页 共 34 页
17 600059 古越龙 山 44,682,594.90 2.61
18 000848 承德露 露 43,719,575.51 2.55
19 600690 青岛海 尔 42,372,240.88 2.47
20 000581 威孚高 科 41,404,407.29 2.41
21 000651 格力电 器 40,377,591.08 2.35
22 000418 小天鹅 Ａ 40,320,640.02 2.35
23 600582 天地科 技 40,009,514.16 2.33
24 601607 上海医 药 39,545,503.35 2.31
25 002391 长青股 份 39,165,757.19 2.28
26 002465 海格通 信 39,071,141.79 2.28
27 600585 海螺水 泥 38,943,785.95 2.27
28 600886 国投电 力 38,490,689.91 2.24
29 600637 百 视 通 38,048,941.64 2.22
30 002146 荣盛发 展 37,856,269.37 2.21
31 601166 兴业银 行 37,150,793.60 2.17
32 600563 法拉电 子 35,822,137.35 2.09
33 600801 华新水 泥 35,666,750.04 2.08
34 002400 省广股 份 34,960,126.34 2.04
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%)
1 601601 中国太 保 139,117,121.40 8.11
2 600582 天地科 技 113,032,403.89 6.59
3 600720 祁 连 山 91,699,318.44 5.35
4 000063 中兴通 讯 79,679,241.88 4.65
5 600395 盘江股 份 78,114,792.27 4.56
6 600123 兰花科 创 74,819,527.99 4.36
7 601166 兴业银 行 69,660,718.05 4.06
8 600009 上海机 场 68,964,018.80 4.02
9 600486 扬农化 工 68,251,808.25 3.98
10 600690 青岛海 尔 63,487,747.39 3.70
11 600886 国投电 力 61,064,027.51 3.56
12 601688 华泰证 券 59,942,318.12 3.50
13 002028 思源电 气 58,294,699.71 3.40
14 601628 中国人 寿 56,541,668.27 3.30
15 600376 首开股 份 54,680,764.40 3.19
16 600795 国电电 力 54,344,809.09 3.17
17 600309 烟台万 华 52,274,771.24 3.05
18 601898 中煤能 源 51,814,824.66 3.02
19 600266 北京城 建 50,845,528.53 2.97
同益证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 28 页 共 34 页
20 000402 金 融 街 47,974,995.09 2.80
21 002391 长青股 份 44,887,001.67 2.62
22 000729 燕京啤 酒 43,700,324.22 2.55
23 002368 太极股 份 43,131,529.18 2.52
24 601788 光大证 券 40,744,237.12 2.38
25 002400 省广股 份 39,257,970.97 2.29
26 000651 格力电 器 38,928,895.49 2.27
27 600059 古越龙 山 37,162,008.24 2.17
28 600600 青岛啤 酒 36,995,294.80 2.16
29 600557 康缘药 业 36,905,555.33 2.15
30 002484 江海股 份 36,350,851.36 2.12
31 002122 天马股 份 36,270,621.63 2.12
32 601607 上海医 药 35,796,751.28 2.09
33 600858 银座股 份 35,663,227.13 2.08
34 000418 小天鹅 Ａ 34,987,843.69 2.04
35 601169 北京银 行 34,705,807.75 2.02
36 000783 长江证 券 34,523,776.20 2.01
37 000963 华东医 药 34,303,495.38 2.00
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,347,144,612.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,367,683,056.36
注： 本项中8.4.1 、8.4.2、8.4.3 表中的 “买入金额” （或 “买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券 品种 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 401,084,000.00 23.38
其中： 政策 性金 融债 401,084,000.00 23.38
4 企业债 券 102,300.03 0.01
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 401,186,300.03 23.38
同益证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 29 页 共 34 页
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 110224 11 国开 24 1,000,000 100,260,000.00 5.84
2 120246 12 国开 46 800,000 79,864,000.00 4.66
3 110257 11 国开 57 500,000 50,355,000.00 2.94
4 030224 03 国开 24 500,000 50,215,000.00 2.93
5 110203 11 国开 03 500,000 50,100,000.00 2.92
8.7 期末按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金 本报告期末未持有资产支持 证券。
8.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报 告附 注
8.9.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票 。
8.9.3 期末其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 861,191.88
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,785,394.50
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,646,586.38
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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8.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000527 美的电 器 43,421,636.13 2.53 重大资 产重 组停 牌
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§9 基金 份额 持有人 信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
23,530 84,997.88 1,388,022,170 69.40% 611,977,830 30.60%
9.2 期末 上市基 金前 十名 持有 人
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 197,111,229 9.86%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 196,380,409 9.82%
3
阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 保 险
产品
106,370,781 5.32%
4
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分
红- 个人分红
81,722,451 4.09%
5 阳光财 产保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 70,416,277 3.52%
6 渤海证 券股 份有 限公 司 54,200,000 2.71%
7
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传
统－普 通保 险产 品
53,171,674 2.66%
8
泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 － 个
人分红-019L-FH002 深
52,514,685 2.63%
9 中国机 械进 出口 （集 团） 有限公 司 40,000,000 2.00%
10 宝钢集 团有 限公 司 34,974,450 1.75%
同益证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 32 页 共 34 页
§10 重大 事件 揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基 金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人、基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 本基 金管理 人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本基金管理人于 2012 年8 月16 日发布关于公司高级管理人员变动的公告， 朱剑
彪因个人原因辞职， 经董事会决议解聘其公司副总经理职务， 并已按规定向中国证监
会和北京证监局报告。
10.2.2 基金 经理 的变动 情况
本基金管理人于 2012 年 11 月 22 日发布关于 调整基金经理的公告，决定聘任张
锦灿担任本基金经理，王克玉继续担任本基金经理。
10.2.3 本基 金托管 人的 基金 托管部 门 重 大人事 变动 情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产， 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本 基 金 聘 任 的会 计 师 事务 所 为 安 永 华明 会 计 师事 务 所 （ 特 殊普 通 合 伙） （ 原 “安
永 华 明 会 计师 事 务所 ” ） ， 本 报 告期 内 本基 金未 更 换 会 计师 事 务所 。 本报告期 内应 支
付给该会计师事务所的报酬 95,000.00 元，已连续 为本基金提供审计服 务14 年。
10.6 管 理人， 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易 进行 单元 股票交 易 及 佣金支 付 的 有关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
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招商证 券 1 - - - -
中信建 投证 券 1 - - - -
国元证 券 2 1,171,304,482.55 17.46% 1,053,991.54 18.05%
申银万 国证 券 2 462,225,453.05 6.89% 405,412.49 6.94%
中国银 河证 券 1 515,665,888.33 7.69% 450,267.29 7.71%
长城证 券 1 - - - -
平安证 券 1 - - - -
华福证 券 1 935,990,487.14 13.95% 795,596.20 13.62%
信达证 券 1 - - - -
红塔证 券 1 1,488,169,873.44 22.18% 1,326,993.09 22.72%
东方证 券 1 1,135,183,545.06 16.92% 988,897.24 16.93%
方正证 券 1 999,714,851.29 14.90% 819,525.33 14.03%
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 债券 及债券 回购 交易的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证 券 1 - - - -
中信建 投证 券 1 - - - -
国元证 券 2 74,861,431.00 23.51% - -
申银万 国证 券 2 - - - -
中国银 河证 券 1 - - - -
长城证 券 1 - - - -
平安证 券 1 - - - -
华福证 券 1 67,107,574.20 21.08% 1,285,000,000.00 21.82%
信达证 券 1 - - - -
红塔证 券 1 91,273,537.80 28.67% 2,095,000,000.00 35.57%
东方证 券 1 85,147,693.50 26.74% 2,510,000,000.00 42.61%
方正证 券 1 - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ）研究 实 力 较 强，有 固 定 的 研究 机 构 和专门 研 究 人 员， 能 及 时为本 公司提供
高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告 等，
并能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力 雄厚，信誉良好。
（3）财务 状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营 行 为 规 范，最 近 两 年 未因 重 大 违规行 为 而 受 到中 国 证 监会和 中 国 人 民
银行处罚。
（5 ）内部 管 理 规 范、严 格 ， 具 备健 全 的 内控制 度 ， 并 能满 足 基 金运作 高 度 保 密
同益证券投资基金 2012 年年度 报告 摘要 第 34 页 共 34 页
的要求。
（6 ） 具 备基 金 运 作所需 的 高 效 、安 全 的 通讯条 件 ， 交 易设 施 符 合代理 本 公司 基
金进行证券交易的需要，并能为本 公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研 究机 构 的 研究报 告 需 要 有一 定 的 试用期 。 试 用 期视 服 务 情况和 研 究 服 务
评价结果而定；
（3 ） 研 究发 展 部 、投资 管 理 等 部门 试 用 研究机 构 的 研 究报 告 后 ，按照 研 究 服 务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4 ） 试 用期 满 后 ，评价 结 果 符 合条 件 ， 双方认 为 有 必 要继 续 合 作 ，经 公 司 领 导
审 批 后 ，我 司 与研 究 机构 签 定 《研 究 服务 协 议》 、 《 券商 席 位租 用 协 议》 ， 并 办理 基 金
专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本 公司 每 两 个月对 签 约 机 构的 服 务 进行一 次 综 合 评价 。 经 过评价 ， 若 本 公
司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约 机构 违规受到国家有关部门的 处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；
（6）席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况： 无。
（2）本基金报告期内停止租 用交易单元情况： 无。
