长盛沪深300 指数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
2012 年年度报告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 招商 银行 股 份有 限公 司
送 出日 期：2013 年 3 月26 日
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 1 页 共 33 页
§1
重 要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 的法律 责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 招商 银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年3 月25 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告 、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书 及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本年度报告财务资料已经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司 为本基金出
具了无保留意见的审计 报告。
本报告期 自2012 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简 称 长盛沪深300 指数(LOF)
基金主 代码 160807
交易代 码 160807
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年8月4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 220,846,474.27 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010年9月6 日
2.2 基金 产品说明
投资目 标
本基金 采取 指数 化投 资， 跟踪沪 深300 指 数， 通过 严 格的投 资纪 律约 束和 数量
化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离 度绝 对值 误差 小于0.35% ， 且年 化跟 踪误 差小 于4%， 以实 现对 基准 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略
本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自由
流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通
过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以
实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差 小于
0.35% ，且 年化 跟踪 误差 小 于4%的 投资 目标 。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指 数收 益率 ＋5%× 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种 ，其 预期 风险 与收 益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币市 场基 金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 招商银行 股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 叶金松 张燕
联系电 话 010-82019988 0755-83199084
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666
010-62350088
95555
传真 010-82255988 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度 报告 备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
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§3
主 要财 务指标 、基 金净 值表 现 及 利润 分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年
2010 年 8 月4 日（基
金合同生效日）-2010
年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -7,876,399.38 3,359,156.31 52,424,231.51
本期利 润 14,121,672.76 -47,494,195.78 68,477,479.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0629 -0.2102 0.1259
本期基 金份 额净 值增 长率 8.01% -23.09% 5.70%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1636 -0.2256 0.0567
期末基 金资 产净 值 184,705,739.34 176,148,947.43 262,729,254.67
期末基 金份 额净 值 0.836 0.774 1.057
注：1 、 所 述基 金 业 绩指 标 不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基 金 的各 项 费 用， 计 入 费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期 利 息收 入 、 投资 收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允 价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 、 期 末 可 供分 配 利 润， 采 用 期 末 资产 负 债 表中 未 分 配 利 润与 未 分 配利 润 中 已实
现 部 分 的 孰低 数 （为 期末 余 额 ， 不是 当 期发 生数 ） 。 表 中的 “ 期末 ”均 指 本 报 告期 最
后一日，即12 月31 日。
4、长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）合同于 2010 年 8 月 4 日生效，合同
生效当期不是完整报告期。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比较
阶段
份额 净值
增长率 ①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率 ③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.00% 1.19% 9.57% 1.22% -0.57% -0.03%
过去六 个月 2.08% 1.15% 2.49% 1.18% -0.41% -0.03%
过去一 年 8.01% 1.20% 7.44% 1.22% 0.57% -0.02%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-12.20% 1.23% -10.85% 1.28% -1.35% -0.05%
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注： 本基金业绩比较基准＝95%×沪深300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存
款利率（税后）。
沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权， 由中证指数有限公司
开发的中国A 股市场指数， 它的样本选自沪深两个证券市场， 覆盖了大部分流通市值，
其成份股票为中国A 股市场中代表性强、 流动性高的股票， 能够反映 A 股市场总体发
展趋势。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 95% 、5%的比例采取再平衡，再用连锁计
算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累计净值增 长 率 变动及其 与 同 期 业 绩 比 较
基准 收 益率变动 的 比较
(2010 年 8 月4 日至2012 年 12 月 31 日)
注： 按照本基金合同规定， 本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使
基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配置比
例 符 合 本 基金 合 同第 十三 条 （ 二 ）投 资 范围 、 （ 七 ） 投 资限 制 的有 关约 定 。 本 报告 期
内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 5 页 共 33 页
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
注： 本基金合同生效日为 2010 年 8 月 4 日， 合同生效当年按实际存续期计算，
未按整个自然年度折算。
3.3 自基 金合同 生效 以来 基金 的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金份
额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2012 年 - - - -
2012 年度
未分配 收益
2011 年 0.500 11,393,698.00 930,474.31 12,324,172.31
场外除 息日 ：
2011-1-17
场内除 息日 ：
2011-1-18
2010 年 - - - -
2010 年度
未分配 收益
合计 0.500 11,393,698.00 930,474.31 12,324,172.31
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§4
管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中 国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3 月成立，
注册资本为人民币15000 万元。 目前， 本公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有
限公司 （以下简称 “国 元证券” ） 占注册资本的 41%； 新加坡星展银行有限公司占注册
资本的 33%；安徽省信用担保集团 有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团控股
有限公司 （原 “安徽省投资集团有限责任公司” ） 占注册资本的13%。 截止 2012 年 12
月31 日， 基金管理人 共管理两支封闭式基金、 二十三支开放式基金 ， 并于 2002 年 12
月，首批取得了全国社保基金管理资格。 基金管理人于 2007 年 9 月 ，取得合格境内
机构投资者资格，并于 2008 年2 月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理 （ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本 基 金 基 金
经理， 长盛 中
证 100 指数
证 券 投 资 基
金基金 经理 。
2011 年 12 月
20 日
— 5 年
男，1983 年 11 月出 生。 北
京大学 金融 学硕 士。2007 年
7 月加入长盛基 金管理有 限
公司，曾任金融 工程与量 化
投资部金融工程 研究员。 现
任长盛 中 证 100 指数 证券 投
资基金基金经理 ，长盛沪 深
300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF） ， （ 本基 金） 基金 经理 。
注 ：1 、 上表 基 金 经理及 基 金 经 理助 理 的 任职日 期 和 离 任日 期 均 指公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等 。
4.2 管理 人 对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长
盛沪深 300 指数证券 投资基金 （LOF）基金合同 》和其他有关法律法规、监管部门的
相关 规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产， 在严格 控制投资风
险的基础上， 为基金 份额 持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 7 页 共 33 页
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
依据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 为保证公司管理的所有
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益， 公司重新修订了 《公司公平交易细则》 。
报告期内， 公司根据该细则实际执行情况， 对其进行了完善。 该细则从研究、 投资授
权、 投资决策、 交易执行、 投资组合信息隔离、 行为监控评估与分析、 报告与信息披
露等环节对公平交易的管 理提出明确要求。
研究支持， 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策， 公司实行投资决策委员会领导
下的投资组合经理负责制。 投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资
决策， 超越授权范围的投资行为， 需依照公司相关制度规定履行审批程序。 各投资组
合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定 ， 对交易所公开竞价交易， 公
司开启恒生交易系统中的公平 交易程序， 对符合公平交易条件的投资指令强制执行公
平交易 ，具体如下：
一、 限价指令的执行原则： 对于不同限价的同向指令， 按照 “价格优先、 时间优
先、 同时均分” 的原则执行； 对于相同限价的同向交易指令， 强制执行恒生交易系统
中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
二、 市价指令的执行原则： 对于市价同向交易指令， 按照 “时间优先” 的原则执
行交易指令， 后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统
执行； 对于同时同向交易指令， 强制执行恒生交易系统中的公平交易程序， 按照各投
资组合委托 数量设置委托比例，按比例具体执行。
三、 部分限价指令与部分市价指令的执行原则： 对于不同 投资经理下达的不同类
型的同向交易指令， 按照 “价格优先” 的原则执行交易指令， 在 未满足限价执行条件
时，先执行市价指令，后执行限价指令。
对债券一级市场申购、 非公开发行股票等以公司名义 进行的交易， 公司依照价格
优先、比例分配的原则对交易结果进行分配 。
对于银行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价的交易 ， 则按照 “时间优先、 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 8 页 共 33 页
价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配 ”的原则进行。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管 理部、 监察稽核部， 依照 《公司公
平交易细则》 的规定， 持续、 动态监督公司投资管理全过程， 并进行分析评估， 及时
向公司管理层报告发现问题， 保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 风险管理部
每日通过系统监控不同组合的反向交易等， 监控分析发现 异常情况时， 要求相关人员
作出合理性解释备查， 每月度出具上月度公平交易监控分析报告， 每季度和每年度分
别出具公平交易专项分析报告； 公司通过系统记录场内异常交易情况， 监察稽核部定
期对其进行分析评估， 每月度出具异常交易总结报告； 针对场外交易， 监察稽核部 每
月度对公司旗下所有投资组合 场外交易进行专项检查 ， 检查范围包括但不限于： 银行
间市场、 交易所大宗 交易等 ， 每月度出具检查报告； 监察稽核部对非公开发行股票申
购、 以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、 分配过程进行监督， 确保分配
结果符合公平交易原则 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期内， 公司执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《公司
公平交易细则》 各项规定， 保证公平对待旗下的每一个投资组合。 各投资组合按投资
管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会； 交易环节中， 严格执行集中交易制度， 确保各投 资组合享有公平的交易执
行机会； 事后监控分析环节中， 公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进
行分析， 并出具公平交易执行情况分析报告； 同时， 公司对公平交易制度的遵守和相
关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
报告期内， 公司按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《公司
公平交易细则》 中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析， 取最近 4 个季
度交易记录， 分别以 1、3、5 日为时间片段分 析不同基金间以及公募基金、 社保组合、
专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交 易次数足够进行 T 检验的情况，
以95% 置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差
对基金净值带来的累计贡献。 分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价
差未见异常。
本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 9 页 共 33 页
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 37 次，其中 24
次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易 ； 13 次为长盛同庆封闭式
基金转型为 指数型基金前的反向交易。
本报告期一季度内， 长盛同庆报经公司投资决策委员会批准， 打开 交易所公开竞
价同日反向交易 控制，因此而产生 13 笔交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交 量 5%的交易。具体原因如下：
长盛同庆于 2012 年5 月11 日结束三年封闭期， 转型为开放式证券投资基金 （以
下简称 “开放式基金” ） 。 为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性， 以保障基金份
额持有人利益， 该基金 一季度制定了数量化组合投资交易策略， 并申请打开与公司旗
下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。 上述申请已报经公司投资 决策委员会批
准。 打开反向交易控制期间 ， 长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略， 批量
下达投资指令。 公司交易部对上述指令进行严格审核， 在指令分发后， 通过恒生交易
系统自动委托交易程序执行指令， 以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中
保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金 的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内 基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2012 年,全球经济 受欧债危机影响巨大, 欧美经济增长率过低且失业率无显
著改善， 新兴市场增长持续放缓。 为整顿财政和挽救脆弱的金融体系， 欧洲央行推出
了直接货币交易计划， 美联储推出资产购买计划。 通过贸易和金融渠道， 中国也受累
其中，出口和总体经济增速回落，政府出台了一系列积极政策刺激经济，包括降息、
降准、鼓励民营经济发展和加快项目审批。A 股市场在经济回落和政策宽松的博弈下
宽幅震荡。 行业上， 房地产、 金融和家电涨幅居前， 通信、 计算机和电力设备涨幅靠
后。
在操作中， 我们严格遵守基金合同， 在指数权重调整和基金申赎变动时， 应用指
数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期 内基金 的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 0.836 元， 本报告期份额净值增长率为 8.01%， 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 10 页 共 33 页
同期业绩比较基准增长率为 7.44%。本报告期内 日均跟踪误差为 0.0641%，年度化跟
踪误差为1.0132%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的 简要 展望
展望未来,经济企稳信号仍不明确， 各项改革也会带来很多不确定性。 行业政策上
重点是新型城镇化和消费升级， 货币政策上将相对中性，CPI 可能温 和上行， 行业表
现将进一步分化，符合政策方向和业务模式领先的行业可能获得资金青睐。
作为指数基金 ， 我们将继续秉承指数化投资策略， 积极应对成份股调整、 基金申
购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 控制基金的跟踪误差， 在此基础上本基金
将积极采用数量化投资策略增强指数，力争获取超额收益。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计
准 则 》 、 中国 证 监会 相关 规 定 和 基金 合 同关 于估 值 的 约 定， 对 基金 所持 投 资 品 种进 行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值 的公平、合理。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形处理等
事 项 。 本 基金 管 理人 设立 了 由 公 司总 经 理（ 担任 估 值 小 组组 长 ） 、 公司 副 总 经 理 和 督
察 长 （ 担 任估 值 小组 副组长） 、 权益 投 资 部 、金 融 工 程 与量 化 投资 部、 研究部 、监 察
稽核部、 业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组， 负责研究、 指导并执行基金
估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运作、 行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估 值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
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4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运作管理 办法》 的规定以及本基金基金合同第十七条中对基
金利润分配原则的约定， 本基金本报告期未实施利润分配。
本基金 截至 2012 年 12 月 31 日，期末可供分 配收益为-36,140,734.93 ，其中：
未分配收益已实现部分为 12,577,342.32 元 ， 未 分 配 收 益 未 实 现 部 分 为
-48,718,077.25 元。
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§5
托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人 ——招商银行股份有限公司 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其他有 关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计 算、 利润分配 等情 况的
说明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额
申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等
内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6
审 计报 告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师汪棣、 张晓艺2013 年3 月20 日
对本基金2012 年12 月31 日的资产负债表、2012 年度的利润表、所有者权益（基金
净值） 变动表和财务报表附注出具了普华永道 中天审字(2013)第21327 号无保留意见
的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7
年度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
报告截止 日：2012 年12 月31 日
单位 ：人民币元
资
产
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资
产：
银行存 款 10,256,705.04 14,023,688.62
结算备 付金 23,074.58 23,887.26
存出保 证金 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 174,567,001.74 165,575,534.12
其中 ：股 票投 资 174,540,100.94 164,816,384.22
基 金投 资 - -
债 券投 资 26,900.80 759,149.90
资 产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 367,187.46 -
应收利 息 2,452.47 5,387.40
应收股 利 - -
应收申 购款 98,436.67 22,035.55
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 185,564,857.96 179,900,532.95
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月31 日
负
债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 14 页 共 33 页
应付证 券清 算款 - 2,946,828.38
应付赎 回款 122,616.36 45,540.74
应付管 理人 报酬 108,768.66 115,307.42
应付托 管费 21,753.72 23,061.46
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 25,629.00 40,707.34
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负 债 - -
其他负 债 580,350.88 580,140.18
负债合计 859,118.62 3,751,585.52
所有者权益:
实收基 金 220,846,474.27 227,462,327.63
未分配 利润 -36,140,734.93 -51,313,380.20
所有者权益合计 184,705,739.34 176,148,947.43
负债和所有者权益总 计 185,564,857.96 179,900,532.95
注： 报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金 份额净值 0.836 元， 基金份额总额
220,846,474.27 份。
7.2 利润 表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
单位 ：人民币元
项
目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
一、收入 16,299,975.24 -44,940,536.38
1.利息 收入 84,664.48 109,811.37
其中： 存款 利息 收入 83,995.27 107,400.92
债券利 息收 入 669.21 2,410.45
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -5,808,479.54 5,676,361.09
其中： 股票 投资 收益 -9,048,467.91 3,306,752.14
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 56,221.22 13,689.03
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,183,767.15 2,355,919.92
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 15 页 共 33 页
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 填列 ） 21,998,072.14 -50,853,352.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 填列） 25,718.16 126,643.25
减；二、费用 2,178,302.48 2,553,659.40
1.管理 人报 酬 1,356,900.61 1,617,462.42
2.托管 费 271,380.08 323,492.46
3.销售 服务 费 - -
4.交易 费用 156,991.30 227,936.74
5.利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其他 费用 393,030.49 384,767.78
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 14,121,672.76 -47,494,195.78
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 14,121,672.76 -47,494,195.78
7.3 所有 者权益 （基 金净 值 ） 变动表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
单位 ：人民币元
项
目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者权 益 （ 基金 净值） 227,462,327.63
-51,313,380.20
176,148,947.43
二、本期经营活动产生的基金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 14,121,672.76 14,121,672.76
三、本期基金份额交易产生的 基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-6,615,853.36 1,050,972.51 -5,564,880.85
其中：1.基 金申 购款 30,112,923.70 -5,846,907.03 24,266,016.67
2.基金 赎回 款 -36,728,777.06 6,897,879.54 -29,830,897.52
四、本期向基金份额持有人分 配
利润产生的基金净值变动（净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金 净值） 220,846,474.27 -36,140,734.93 184,705,739.34
项
目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者权 益 （ 基金 净值） 248,638,296.11
14,090,958.56
262,729,254.67
二、本期经营活动产生的基金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
-
-47,494,195.78
-47,494,195.78
三、本期基金份额交易产生的 基 -21,175,968.48
-5,585,970.67
-26,761,939.15
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 16 页 共 33 页
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
其中：1.基 金申 购款 79,786,271.88
-3,116,475.05
76,669,796.83
2.基金 赎回 款 -100,962,240.36
-2,469,495.62
-103,431,735.98
四、本期向基金份额持有人分 配
利润产生的基金净值变动（净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
-
-12,324,172.31
-12,324,172.31
五、 期末所有者权益 （基金 净值） 227,462,327.63
-51,313,380.20
176,148,947.43
注： 报表附注为 财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨思乐
戴君棉
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
长盛沪深 300 指数证 券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监基金字[2010]第646 号 《关于核准长盛沪深
300 指数证券投资基金(LOF)募集的批复》 核 准， 由长盛基金管理有 限公司依照 《中 华
人民共和国证券 投资基金法》和《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 898,648,405.80 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2010)第 193 号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛
沪深300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 于 2010 年8 月4 日正式生效， 基金合同
生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 898,915,869.33 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
267,463.53 份基金份额。 本基金 的基金管理人为长盛基金管理有限公司， 基金托管人
为招商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第276 号文审核同意，
本基金 112,932,582 份基金份额于 2010 年 9 月 6 日在深交所挂牌交易。未上市交易
的基金份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场
内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛沪深300 指数证券投 资基金(LOF)
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法发行上市的股票、 债券、 权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 股 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 17 页 共 33 页
票资产投资比例不低于基金资产净值的 90%， 其中， 投资于沪深 300 指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的 80%； 保持不低于基金资产净值 5%的现金以及到期
日在一年以内的政府债券。 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%， 且年化跟踪误差小于 4%。 本基金的业绩比较
基准为：沪深 300 指 数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率(税后)×5%。本基金
标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2013 年3 月20 日批
准报出。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会 计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监会颁布的 《证券投资基
金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛沪深 300 指数证券 投资基金(LOF)投
资基金基 金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金2012 年12 月31 日的财务状况以及2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本期 及上年度可比期间 未发生会计政策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本期 及上年度可比期间 未发生会计估计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金本期 及上年度可比期间 无会计差错 。
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 18 页 共 33 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财
税[2005]107 号 《关于 股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财 税[2008]1 号 《 关
于企 业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税 。
2 、 对基金从 证 券 市场中 取 得 的 收入 ， 包 括买卖 股 票 、 债券 的 差 价收入 ， 股 权 的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
3 、 对 基 金取 得 的 企业债 券 利 息 收入 ， 由 发行债 券 的 企 业在 向 基 金 支付 利息时代
扣代缴20% 的个 人 所 得税 。 对 基 金取 得 的股 票的 股 息 、 红利 收 入， 由上 市 公 司 在向 基
金派发股息、 红利时暂 减按50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税 法规定即20%代扣
代缴个人所 得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税 。
7.4.7 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司 （ “ 长盛基 金公 司” ） 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银行 股 份有 限公 司 （ “ 招商银 行” ） 基金托 管人 、基金 代 销机 构
国元证 券 股 份有 限公 司 （ “ 国元证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司
(原“ 安徽 省投 资集 团有 限 责任公 司”)
基金管 理人 的股 东
注：1、根据长盛基金公司 2012 年 8 月 29 日《关于公司股东名称变更及公司章
程 修 改 的 公告 》 ，长 盛基 金 公 司 的股 东 安徽 省投 资 集 团 有限 责 任公 司更 名 为 安 徽省 投
资集团控股有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 。
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 19 页 共 33 页
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
国元证 券 76,092,863.40
75.26% 99,750,218.78 73.27%
7.4.8.1.2 权 证交易
本基金本期末及上年度末 未通过关联方交易单元发生 权证交易。
7.4.8.1.3 债 券交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期 债券成交
总额的比例
国元证 券 1,242,259.60
100.00% 116,743.20
100.00%
7.4.8.1.4 应 支付关 联方 佣金
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末 应付佣金余额
占应付佣金
总额的比例
国元证 券 67,011.36
75.92% 19,656.42
76.70%
关联方
名称
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末 应付佣金余额
占应付佣金
总额的比例
国元证 券 84,788.25 74.15% 28,473.56 69.95%
注：1 、 上述 佣 金 参考市 场 价 格 经本 基 金 的基金 管 理 人 与对 方 协 商确定 ，以扣除
由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 债券及权证交
易不计佣金。
2 、 该 类 佣金 协 议 的服务 范 围 还 包括 佣 金 收取方 为 本 基 金提 供 的 证券投 资 研 究 成
果和市场信息服务等 。
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 20 页 共 33 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,356,900.61 1,617,462.42
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 731,850.66 857,608.95
注： 支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.75%/当年天数。
7.4.8.2.2
基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 271,380.08 323,492.46
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.15%/ 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易
本基金本期及上年度 无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
基金管理 人本期 末及上年度末未运用固有资金投资本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方
名称
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
国元证 券 - - 5,001,000.00 2.20%
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 21 页 共 33 页
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日
期末 余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银 行 10,256,705.04 83,323.69 14,023,688.62 106,766.00
注： 本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本期 及上年度 未在承销期内参与关联方承销证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无 需作说明的其他关联交易事项 。
7.4.9 期末（2012年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金 本期末未 因认购新发/ 增发证券而持有 流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
000002 万 科 A 12/12/26
重大事项
公告
10.12 13/01/21 11.13 330,625 2,764,880.22 3,345,925.00
000527 美的电器 12/08/27
重大事项
公告
9.69 等待公告 等待公告 76,290.00 1,094,611.53 739,250.10
600100 同方股份 12/12/27
重大事项
公告
7.48 13/01/10 7.90 54,932
629,960.34
410,891.36
601618 中国中冶 12/12/28
重大事项
公告
2.26 12/01/04 2.33 172,431
665,160.69
389,694.06
合计
5,154,612.78
4,885,760.52
注：本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重大
影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批
准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵 押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金本期末 及上年度末 无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
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7.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本基金本期末 及上年度末 无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助 于理 解和分 析 会计 报表 需要 说明的 其他 事项
1、公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
（b）以公允价值计量的金融工具
(ⅰ) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对 计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接( 比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
各层 级金融工具公允价值
于2012 年12月31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的
余额为169,681,241.22 元， 属于第二层级的余 额为4,885,760.52元， 无属于第三层级
的余额(2011 年12 月31日：第一层级的余额为164,941,961.50 元，第二层级的余额为
633,572.62 元，无属于第三层级的余额)。
(ⅱ) 公允价值所属层 级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市的股 票 和 债 券， 若 出 现重大 事 项 停 牌、 交 易 不活跃( 包括涨
跌 停 时 的 交易 不 活跃)、 或 属 于 非公 开 发行 等情 况 ， 本 基金 不 会于 停牌 日 至 交 易恢 复
活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层
级； 并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股
票和债券公允价值应 属第二层级还是第三层级。
(ⅲ) 第三层级公允价值 余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011 年 12 月 31 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 23 页 共 33 页
日： 无)。 本基金本期净转入/(转出)第三层级的金额为零元， 计入损益的第三层级金
融工具公允价值变动为零元(2011 年度： 净转入/(转出)第三层级的金额为零元， 计入
损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元， 涉及内蒙古伊利实业集团股份有限公
司( “ 伊利 股 份”) 发行的 股 票(涉 及 河南 双 汇投 资 发 展股 份 有限 公 司( “ 双 汇发 展 ”)
和重庆啤酒股份有限公司(“重庆啤酒”)发行的股票)。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。
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§8
投 资组 合报告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投 资 174,540,100.94 94.06
其中： 股票 174,540,100.94 94.06
2 固定收 益投 资 26,900.80 0.01
其中： 债券 26,900.80 0.01
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,279,779.62 5.54
6 其他各 项资 产 718,076.60 0.39
7 合计 185,564,857.96 100.00
8.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
8.2.1 期末指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 992,779.16 0.54
B 采掘业 17,708,983.81 9.59
C 制造业 56,687,797.18 30.69
C0 食品、 饮料 11,071,360.98 5.99
C1 纺织、 服装 、皮 毛 447,557.77 0.24
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 3,368,542.83 1.82
C5 电子 2,810,827.19 1.52
C6 金属、 非金 属 13,091,271.70 7.09
C7 机械、 设备 、仪 表
17,886,366.04 9.68
C8 医药、 生物 制品
7,962,481.22 4.31
C99 其他制 造业 49,389.45 0.03
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 3,936,325.05 2.13
E 建筑业 6,186,269.29 3.35
F 交通运 输、 仓储 业 3,997,874.67 2.16
G 信息技 术业
4,051,818.24 2.19
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H 批发和 零售 贸易
4,011,183.93 2.17
I 金融、 保险 业 57,607,895.96 31.19
J 房地产 业 10,700,395.60 5.79
K 社会服 务业 1,799,667.70 0.97
L 传播与 文化 产业
464,418.72 0.25
M 综合类 2,393,753.43 1.30
合计
170,539,162.74 92.33
8.2.2 期末积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 188,200.00 0.10
C 制造业 1,596,698.20 0.86
C0 食品、 饮料 274,240.00 0.15
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印 刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C5 电子 870,258.20 0.47
C6 金属、 非金 属 - -
C7 机械、 设备 、仪 表
452,200.00 0.24
C8 医药、 生物 制品
- -
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 646,500.00 0.35
E 建筑业 529,840.00 0.29
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业
- -
H 批发和 零售 贸易
- -
I 金融、 保险 业 563,450.00 0.31
J 房地产业 254,070.00 0.14
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业
222,180.00 0.12
M 综合类 - -
合计
4,000,938.20 2.17
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8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 股票投 资明细
8.3.1 期末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名股票投
资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600016 民生银 行 842,461 6,621,743.46 3.59
2 601166 兴业银 行 326,945 5,456,712.05 2.95
3 601318 中国平 安 115,461 5,229,228.69 2.83
4 600000 浦发银 行 469,565 4,658,084.80 2.52
5 601328 交通银 行 843,468 4,166,731.92 2.26
6 600030 中信证 券 274,486 3,667,132.96 1.99
7 000002 万
科Ａ 330,625 3,345,925.00 1.81
8 601169 北京银 行 352,969 3,282,611.70 1.78
9 600837 海通证 券 310,534 3,182,973.50 1.72
10 600519 贵州茅 台 14,523 3,035,597.46 1.64
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前五名股票投
资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 000970 中科三 环 14,000 456,260.00 0.25
2 002236 大华股 份 8,932 413,998.20 0.22
3 601800 中国交 建 60,000 318,000.00 0.17
4 000750 国海证 券 25,000 299,750.00 0.16
5 000596 古井贡 酒 8,000 274,240.00 0.15
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告 期内股票 投 资组 合 的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金额 超出 期 初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 的比 例(%)
1 600016 民生银 行 1,910,470.60 1.08
2 601169 北京银 行 1,796,523.00 1.02
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3 002304 洋河股 份 1,615,519.80 0.92
4 600000 浦发银 行 1,519,137.00 0.86
5 601088 中国神 华 1,352,414.00 0.77
6 600395 盘江股 份 1,202,223.00 0.68
7 600109 国金证 券 1,038,195.00 0.59
8 601166 兴业银 行 964,468.00 0.55
9 002081 金 螳 螂 863,492.00 0.49
10 600111 包钢稀 土 823,805.03 0.47
11 600188 兖州煤 业 795,911.00 0.45
12 600011 华能国 际 760,045.00 0.43
13 600837 海通证 券 738,172.42 0.42
14 600104 上海汽 车 706,414.00 0.40
15 601688 华泰证 券 616,930.16 0.35
16 000776 广发证 券 616,740.00 0.35
17 000725 京东方 Ａ 614,134.00 0.35
18 000651 格力电 器 608,476.78 0.35
19 600028 中国石 化 604,578.00 0.34
20 601669 中国水 电 520,003.00 0.30
8.4.2 累计卖 出金额 超出 期 初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 的比 例 （%）
1 600016 民生银 行 5,993,302.57 3.40
2 601166 兴业银 行 2,723,230.90 1.55
3 600000 浦发银 行 1,687,768.14 0.96
4 601088 中国神 华 1,601,780.76 0.91
5 601328 交通银 行 1,411,870.40 0.80
6 600030 中信证券 1,358,865.09 0.77
7 600109 国金证 券 1,075,458.00 0.61
8 600395 盘江股 份 1,064,054.83 0.60
9 600188 兖州煤 业 946,917.27 0.54
10 600111 包钢稀 土 932,938.85 0.53
11 601318 中国平 安 914,318.92 0.52
12 600028 中国石 化 823,538.25 0.47
13 601919 中国远 洋 767,145.89 0.44
14 601601 中国太 保 709,793.99 0.40
15 601398 工商银 行 646,301.80 0.37
16 000983 西山煤 电 602,301.24 0.34
17 600519 贵州茅 台 595,679.91 0.34
18 601169 北京银 行 582,329.04 0.33
19 000002 万
科Ａ 568,313.78 0.32
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20 601688 华泰证 券 454,382.13 0.26
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民币元
买入股 票成 本 （ 成交 ）总 额 49,048,563.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 52,276,699.71
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2、8.4.3 表中的 “买入金额” （或 “买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据
7 可转债 26,900.80 0.01
8 其他 - -
9 合计 26,900.80 0.01
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 110022 同仁转 债 230 26,900.80 0.01
注：本基金本报告期末仅持有上述 一支债券。
8.7 期末按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投资
明细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报 告附 注
8.9.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 29 页 共 33 页
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本 基 金 本 报 告 期 间 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 记
录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 367,187.46
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,452.47
5 应收申 购款 98,436.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 718,076.60
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.9.5.1 期 末指 数投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净值
比例（%）
流通受限
情况说明
1 000002 万
科A 3,345,925.00 1.81 重大事 项停 牌
8.9.5.2 期 末积 极投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末 积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因 ，分项之和与合计项之间可能存在 尾差。
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§9
基 金份 额持有 人 信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额比
例
10,400 21,235.24 1,989,401.57 0.90% 218,857,072.70 99.10%
9.2 期末 上市基 金前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
1 杨静芳 990,049.00 13.48%
2 侯羿 300,018.00 4.09%
3 田兵 300,015.00 4.09%
4 黄常跃 240,380.00 3.27%
5 王顺体 200,016.00
2.72%
6 李艳萍 198,159.00 2.70%
7 莫作钦 178,243.00 2.43%
8 刘萤 172,704.00
2.35%
9 张子龙 164,241.00
2.24%
10 陈放 158,443.00 2.16%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持
有本 开 放式 基金
434,933.78 0.20%
注：1 、 本 公司 高 级 管理 人 员 、 基 金投 资 和 研究 部 门 负 责 人持 有 本 基金 份 额 总量
的数量区间为0 万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份。
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§10
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 本 报告期 内基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
11.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本基金管理人于 2012 年8 月16 日发布关于公司高级管理人员变动的公告， 朱剑
彪因个人原因辞职， 经董事会决议解聘其公司副 总经理职务， 并已按规定向中国证监
会和北京证监局报告。
11.2.2 基金 经理 变动情 况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门重 大人事 变动 情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有 限公司。 本报告期内
本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 报 告 期 内 应 支 付 给 该 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为
50,000.00 元。该审计机构 已提供审计服务的连续年限为 3 年。
基金合 同生 效日 （2010 年8 月4 日） 基金 份额 总额 898,915,869.33
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 227,462,327.63
本 报告 期期间 基 金总 申购 份额 30,112,923.70
减:本 报告 期 期 间基 金总 赎 回份额 36,728,777.06
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 （份 额减 少以 “- ” 填列） -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 220,846,474.27
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11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其 高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元 的 有关 情况
金额单位： 人民币元
券商
名称
交 易单
元 数量
股 票交易 债 券交易 应 支付该券 商的佣 金
成 交金额
占 当期股票 成交
总 额的比例
成 交金额
占 当期债券
成 交总额的 比例
佣金
占 当期佣金
总 量的比例
国元 证券 1 76,092,863.40 75.26% 1,242,259.60 100.00% 67,011.36 75.92%
招商证券 1 25,013,079.19 24.74% - - 21,254.71 24.08%
联合 证券 1 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究 实力 较 强 ，有 固 定 的 研 究机 构 和 专门 研 究 人 员 ，能 及 时 为本 公司提供
高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告 等，
并能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。
（2） 资力雄厚，信誉良好。
（3） 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ） 经营 行为 规 范 ，最 近 两 年 未 因重 大 违 规行 为 而 受 到 中国 证 监 会和 中 国 人民
银行处罚。
（5 ） 内部 管理 规 范 、严 格 ， 具 备 健全 的 内 控制 度 ， 并 能 满足 基 金 运作 高 度 保密
的要求。
（6 ） 具 备 基金 运 作 所需 的 高 效 、 安全 的 通 讯条 件 ， 交 易 设施 符 合 代理 本 公司 基
金进行证券交易的需要，并能为本 公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用 券商交易单元 的程序
（1） 研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研 究 机构 的 研 究报 告 需 要 有 一定 的 试 用期 。 试 用 期 视服 务 情 况和 研 究 服务
评价结果而定；
（3 ） 研 究 发展 部 、 投资 管 理 等 部 门试 用 研 究机 构 的 研 究 报告 后 ， 按照 研 究 服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4 ） 试 用 期满 后 ， 评价 结 果 符 合 条件 ， 双 方认 为 有 必 要 继续 合 作 ，经 公 司 领导
审 批 后 ，我 司 与 研究 机构 签 定 《研 究 服 务协 议》 、 《 券商 交 易 单元 租 用协 议 》 ，并 办 理
基金专用 交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
长盛沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）2012 年年度报告 摘要 第 33 页 共 33 页
（5 ） 本 公 司每 两 个 月对 签 约 机 构 的服 务 进 行一 次 综 合 评 价。 经 过 评价 ， 若 本公
司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约机构 违规受到国家有关部门的 处罚，本
公司有权终止签署的协议， 并撤销租用的交易单元 ；
（6） 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司 交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况： 无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
