大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
2012 年 年 度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2013 年 3 月26 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本年度 报告已经三分之二以
上独立董事签字同意 ，并 由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司根据本 基金 合同规定， 于 2013 年3 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、 净 值 表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载 、误 导性陈述或者重大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本报告中财务资料已 经审 计。 普华永道中天会计师 事务所有限公司为本 基金 出具了无保留意
见的审计报告，请投 资者 注意阅读。
本报告期自2012 年 01 月01 日起至12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净 值表现 及利润分配情 况 ............................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 10
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 10
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 11
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 11
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 12
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 12
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 12
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 14
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 14
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 16
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 32
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 32
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 33
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 34
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 36
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 36
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 36
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 36
8.9 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 37
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
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9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 37
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................................... 38
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 38
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 38
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 39
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 39
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务 的 诉讼 ......................................................... 39
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 39
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 39
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 39
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 39
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 41
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 41
12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 42
12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 42
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
基金简 称 大成创 新成 长混 合 （ 场内 基金简 称： 大成 创新 ）
基金主 代码 160910
交易代 码 160910
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2007 年 6 月 12 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,014,463,506.11 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券 交 易所
上市日 期 2007 年 10 月 25 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 大成创 新” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 控 制风 险和 保证 流动 性的 前 提下 ，超 越业 绩比 较基
准，寻 求基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本 基 金以 股票 投资 为主 ，采 用 积极 的投 资策 略， 精选
具 备 持续 增长 能力 ，价 格处 于 合理 区间 的优 质股 票构
建 投 资组 合； 本基 金以 固定 收 益品 种投 资为 辅， 确保
投资组 合具 有良 好的 流动 性。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 70% ＋中 国 债券总 指数 ×30 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 风险 收 益水 平高 于货 币市 场基
金和债 券型 基金 ， 属 于中 高风险 的证 券投 资基 金品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 张树忠 蒋超良
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《 证 券日报 》
登载基 金年度报告正 文的管理人 互
联网网 址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层 大成基
金管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨 世贸 中心 东 座 F9 中
国农业 银行 托管 业务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限
公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号星
展银行 大 厦6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区金 融大 街27 号投资 广场
23 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -990,255,804.37 -135,864,828.05 1,036,760,896.04
本期利 润 792,184,181.61 -3,231,874,215.71 478,007,131.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0770 -0.2913 0.0370
本期加 权平 均净 值利 润率 10.58% -32.63% 4.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.01% -30.09% 4.44%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供 分 配利 润 -2,172,659,285.29 -2,215,878,369.92 -1,248,325,435.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2170 -0.2101 -0.1064
期末基 金资 产净 值 7,674,762,098.33 7,273,049,640.02 11,571,004,364.47
期末基 金份 额净 值 0.766 0.690 0.987
3.1.3 累计期末指标 2012 年末
2011 年末
2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -27.38% -34.58% -6.44%
注：1 、 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期 末资 产负 债表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.83% 0.99% 7.20% 0.89% -0.37% 0.10%
过去六 个月 3.10% 1.03% 1.99% 0.86% 1.11% 0.17%
过去一 年 11.01% 1.11% 6.47% 0.89% 4.54% 0.22%
过去三 年 -18.94% 1.25% -18.06% 0.97% -0.88% 0.28%
过去五 年 -42.23% 1.60% -33.35% 1.38% -8.88% 0.22%
自 基金 合同
生效起 至今
-27.38% 1.63% -16.91% 1.40% -10.47% 0.23%
3.2.2 自基金转型以来基金 份额 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
07-06-12 08-07-21 09-08-30 10-10-09 11-11-18 12-12-27
大成创新成长混合 业绩比较基准
注： 按 基金 合同 规定 ， 大 成 创新成 长混 合型 证券 投资 基金自 基金 合同 生效 （暨 基金转 型） 之日2007
年6 月12 日起3 个 月内 为 建仓期 。 截 至报 告日 本基 金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各
项比例 。
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
-80%
-40%
0%
40%
80%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
大成创新成长混合 业绩比较基准
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2012 年 12 月 31
日，本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 ：景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金，2
只 ETF 及 2 只 ETF 联接基 金：深 证成 长 40ETF 、大成深证 成 长 40ETF 联接基 金、中 证 500 沪市
ETF 及大成 中证 500 沪市 ETF 联接基 金， 1 只创 新型 基金： 大成 景丰 分级 债券 型证券 投资 基金 ， 1
只 QDII 基金：大成 标普 500 等 权重 指数 基金 及 25 只开放 式证 券投 资基 金： 大成价 值增 长证 券投
资基金、大成 债券投资 基 金、大成蓝筹 稳健证券 投 资基金、大成 精选增值 混 合型证券投 资基金、
大成货 币市 场证 券投 资基 金、 大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 、 大 成 财 富管 理 2020 生 命周 期证 券
投资基 金、 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金 、 大 成创新 成长 混合 型证 券投 资基金(LOF) 、 大成景
阳领先股票型 证券投资 基 金、大成强化 收益债券 型 证券投资基金 、大成策 略 回报股票型 证券投资
基金、大成行 业轮动股 票 型证券投资基 金、大成 中 证红利指数证 券投资基 金 、大成核心 双动力股
票型证券投资 基金、大 成 保本混合型证 券投资基 金 、大成内需增 长股票型 证 券投资基金 、大成中
证内地消费主 题指数证 券 投资基金、大 成可转债 增 强债券型证券 投资基金 、 大成新锐产 业股票型
证券投 资基 金、 大成 景恒 保本混 合型 证券 投资 基金 、 大成 优选 股票 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 大 成
现金增 利货 币市 场基 金、 大 成月添 利理 财债 券型 证券 投资基 金、 大成 理财 21 天 债券型 发起 式基 金 。
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨 建 勋 先
生
本 基 金 基
金经理
2011 年 4
月22 日
- 12 年
北 京 大学 经济 学 院经 济学硕 士 。曾
任 职 于沈 阳会 计 师事 务所、 鹏 华基
金 管 理有 限公 司 、工 银瑞信 基 金管
理有限 公司 。2004 年 8 月 12 日至
2006 年 9 月 27 日， 担任 普润基 金
基金经 理； 2005 年2 月26 日至2006
年 11 月 23 日， 担任 鹏华 行业成 长
证券投 资基 金基 金经 理。2007 年 3
月 19 日至11 月 12 日， 担 任工银 瑞
信 精 选平 衡混 合 型基 金基金 经 理；
2007 年3 月19 日至2009 年5 月17
日 ， 担任 工银 瑞 信稳 健成长 股 票型
基金基 金经 理，2007 年 7 月 18 日
至 2010 年 5 月 20 日 ，担 任工银 瑞
信 红 利 股票 型 基金 基 金经理 。2010
年 6 月加入大成基金管理有限公
司。 2010 年11 月 26 日至2012 年9
月 5 日，担 任大 成行 业轮 动股票 型
证券投 资基 金基 金经 理。2011 年 4
月 22 日 开 始兼 任 大成 创新 成 长混
合 型 证券 投资 基 金基 金经理 。 具有
基金从 业 资 格。 国籍 ：中 国 。
虞 亚 新 先
生
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2012 年 8
月7 日
- 4 年
经济学 硕士 ，2008 年 7 月至 2010
年 6 月就职于长江证券研究部，
2010 年6 月 加入 大成 基金 管理有 限
公司 ， 现 任研 究部 助理 研究 员， 2012
年 8 月 7 日 担任 大成 创新 成长混 合
型 证 券投 资基 金 基金 经理助 理 。具
有基金 从业 资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金 管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 创新成长混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成创新成 长混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产 ，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
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有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 资产管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 资 产管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个 季度 的 日内、3 日内 及 5 日 内股 票及债 券交 易同
向交易价差分 析及相应 交 易情形的分析 结果表明 ： 债券交易同向 交易频率 较 低；股票同 向交易溢
价率较大主要 来源于市 场 因素（如个股 当日价格 振 幅较高）及组 合经理交 易 时机选择， 即投资组
合成交时间不 一致以及 成 交价格的日内 较大变动 导 致个别些组合 间的成交 价 格差异较大 ，但参与
交易所 公开 竞价 同日 同向 交易成 交较 少的 单边 交易 量均不 超过 该股 当日 成交 量 10% 。结 合交 易 价
差分布 统计 分析 和潜 在利 益输送 金额 统计 结果 表明 投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
2012 年基 金管 理人 旗下 主 动投资 组合 间股 票交 易存 在 6 笔 同日 反向 交易 ， 原 因是投 资组 合投
资策略需要， 且参与交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 均 不超过该股 当日成交
量 5% 。 主 动型 投资 组合 与 指数型 投资 组合 之间 或指 数型 投 资组 合之 间存 在股 票同日 反向 交易， 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的情 况有 9 次 ， 原
因是指 数型 投资 组合 投资 策略需 要。 投资 组合 间债 券交易 存 在 4 笔 同日 反向 交易， 原因 是投 资 组
合投资策略需 要，且参 与 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过 该股当日
成交 量 5% 。 投 资组 合间 相 邻交易 日反 向交 易的 市场 成交比 例、 成 交均 价等 交 易结果 数据 表明 该类
交易不 对市 场产 生重 大影 响，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2012 年 A 股 市场 沪 深 300 指数上 涨 了 7.55% ， 基本 上反映 了实 体经 济从 衰退 到复苏 的进 程。
但是，A 股 市场 受投 资者 预期以 及市 场情 绪的 影响 表现更 加曲 折， 经历 了先 涨后跌 再涨 的走 势 。
一季度投资者 开始修复 对 实体经济的悲 观预期， 市 场迎来了久违 的上涨； 二 、三季度经 济数据的
陆续公 布显 示了 实体 经济 超预期 下滑 ，A 股市 场在 三季度 下跌 了 6.8% 。 四 季 度经济 数据 显示 经济
开始企 稳回 升， 且新 一届 领导班 子给 市场 传递 了正 面的改 革决 心和 信息 ，A 股市场 上涨 了 10% 。
基于对 宏观 经济 和市 场的 判断， 本基 金在 2012 年 平 均股票 仓位 水平 低于 前一 年， 对 持股 结构
进行了适当调 整 。主要 减 持了食品饮料 、采掘等 行 业；增持房地 产、非银 行 金融等行业 。本基金
目前主 要持 仓的 板块 是金 融、房 地产 、家 电、 建筑 装饰等 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为 0.766 元 ， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 11.01% ，
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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同期业 绩比 较基 准收 益率 为 6.47% ， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
进入 2013 年 ，经 济复 苏 的趋势 有望 延续 ，但 强度 不可过 高预 期。2013 年 需 要关注 的主 要风
险来自通胀可 能超预期 上 行。首先，国 内自去年 年 中以来形成的 低通胀环 境 并不稳定， 生活必需
品、房价、社 会融资量 等 因素都可能驱 动通胀预 期 再度上升。其 次，欧美 发 达国家的经 济情况可
能会好于去年 ，但如果 更 多的国家采取 量化宽松 政 策以促进经济 复苏，这 种 外围的货币 环境对国
内维持稳定的 通胀预期 是 不利的。从短 期看，经 济 周期已经进入 复苏阶段 ， 但是制造业 长期去产
能过程并未结 束，整体 复 苏的过程将比 较曲折和 复 杂。中央新的 领导集体 给 市场传递了 正面的改
革决心 和信 息， 但市 场会 更加关 注具 体的 长期 战略 和实施 方法 。我 们预计 2013 年 A 股市 场主 要
是阶段 性投 资机 会。 我们 将继续 控制 股票 仓位 水平 ， 并将 继续 持有 和买 入具 有安全 边际 的成 长股，
逢低买 入具 有估 值优 势的 蓝筹股 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一）根据最 新的法律 法 规、规章、规 范性文件 ， 本基金管理人 及时制定 了 相应的制度， 并
对以前 的制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对管 理制度 作了 进一 步梳 理和 完善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。本 年度内， 深 圳辖区基金公 司
按照监管部门 要求，深 入 开展内控专项 治理活动 ， 公司以此为契 机在强化 将 风险控制放 在各项工
作之首的风控 理念基础 上 ，力求将风控 意识深入 到 每个业务条线 。同时， 为 督 促各部门 完善并落
实各项内控措 施，公司 继 续完善风险控 制管理员 制 度，健全内控 工作协调 机 制及监督机 制，并进
一步加 强投 资风 险数 量化 评价能 力及 事前 风险 防范 能力， 有效 防范 相关 业务 风险。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻 到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的 专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政 策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管 大成 创新 成长 混合 型证券 投资 基金 （LOF ） 的 过程中 ， 本基 金托 管人 — 中国农 业银 行股
份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》相关法 律 法规的规定以 及《 大成 创 新成长混合 型证券投
资基金 基金合 同》、《 大 成创新成长混 合型证券 投 资基金 托管协 议》的约 定 ，对 大成创 新成长混
合型证 券投 资基 金（LOF ） 管理人 —大 成基 金管 理有 限公 司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
日基金 的投 资运 作 ， 进 行 了认真 、 独立 的会 计核 算 和必要 的投 资监 督 ， 认 真 履行了 托管 人的 义务 ，
没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管 人认 为 ， 大 成基 金 管理有 限公 司在 大成 创新 成长混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 的投 资运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润 分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的 大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
（LOF ） 年度 报告 中的 财务 指标、 净值 表现、 收益 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 信息
真实、 准确 、完 整， 未发 现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF) 全体 基金 份 额持有 人
引言段 我们审计了后附的 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简
称“ 大成创 新成 长基 金”) 的财务 报表 ，包 括 2012
年 12 月 31 日的
资产负 债表、 2012 年度
的利润表 和所有者权益(基金净值)变动表 以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 大 成 创 新 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 大 成 基
金管理 有限 公司 管理 层的 责任。 这种责 任包 括： （1 ） 按照企 业会 计准
则和中 国证 券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “中 国证 监 会”) 发 布的有 关
规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反
映；（ 2）设 计、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以使 财务报 表不 存在 由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我
们按照 中国 注册 会计 师审 计准则 的规 定执 行了 审计 工作 。 中 国注 册会
计师审 计准 则要 求我 们遵 守中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 计划 和执
行审计 工作 以对 财务 报表 是否不 存在 重大 错报 获取 合理保 证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有 关 财务 报表 金 额和披 露的 审计
证据 。 选 择的 审计 程序 取 决于注 册会 计师 的判 断 ， 包括对 由于 舞弊 或
错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险的 评估 。 在进 行 风险评 估时 ， 注册
会计师 考虑 与财 务报 表编 制和公 允列 报相 关的 内部 控制， 以设 计恰 当
的审计 程序 ， 但目 的并 非 对内部 控制 的有 效性 发表 意见 。 审 计工 作还
包括评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性， 以
及评价 财务 报表 的总 体列 报。
我们相 信 ， 我 们获取 的审 计证据 是充 分 、 适当 的 ， 为发表 审计 意见 提
供了基 础。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述 大成创 新 成长基 金 的财务 报表 在所 有重大 方面 按照 企
业会计准则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规
定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制 ， 公 允 反 映 了 大 成 创 新 成 长 基 金
2012 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2012 年度
的经 营 成果和 基金 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
刘颖
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
会计师 事务 所的 地址 中国 上海 市
审计报 告日 期 2013 年3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,728,344,676.58 1,037,275,049.08
结算备 付金
4,541,953.65 1,721,370.08
存出保 证金
4,110,240.84 3,495,323.11
交易性 金融 资产 7.4.7.2 5,750,123,217.31 6,088,262,399.33
其中： 股票 投资
5,301,811,217.31 6,088,262,399.33
基金投 资
- -
债券投 资
448,312,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 289,750,634.63 150,000,425.00
应收证 券清 算款
- 9,776,695.75
应收利 息 7.4.7.5 12,299,197.69 306,929.47
应收股 利
- -
应收申 购款
18,599.77 299,143.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
7,789,188,520.47 7,291,137,335.51
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
92,284,802.33 30,700.47
应付赎 回款
2,359,753.19 543,253.70
应付管 理人 报酬
9,116,975.24 9,949,353.67
应付托 管费
1,519,495.87 1,658,225.62
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 6,385,002.92 3,085,969.66
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 2,760,392.59 2,820,192.37
负债合 计
114,426,422.14 18,087,695.49
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 9,010,013,867.01 9,488,928,009.94
未分配 利润 7.4.7.10 -1,335,251,768.68 -2,215,878,369.92
所有者 权益 合计
7,674,762,098.33 7,273,049,640.02
负债和 所有 者权 益总 计
7,789,188,520.47 7,291,137,335.51
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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注： 报 告截 止 日2012 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.766 元， 基金 份额 总额10,014,463,506.11
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
940,773,949.80 -3,031,863,665.37
1.利息 收入
20,421,435.76 14,259,281.26
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 13,916,849.75 8,361,919.38
债券利 息收 入
5,236,084.26 5,258,284.75
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,268,501.75 639,077.13
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-862,125,666.46 49,703,887.66
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -937,272,372.83 -18,034,861.08
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -298,800.00 1,434,620.67
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 75,445,506.37 66,304,128.07
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 1,782,439,985.98 -3,096,009,387.66
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 38,194.52 182,553.37
减：二、费用
148,589,768.19 200,010,550.34
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 112,340,245.80 148,921,130.91
2．托 管费 7.4.10.2.2 18,723,374.35 24,820,188.50
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 16,872,278.43 25,590,241.10
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 653,869.61 678,989.83
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
792,184,181.61 -3,231,874,215.71
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
792,184,181.61 -3,231,874,215.71
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
9,488,928,009.94 -2,215,878,369.92 7,273,049,640.02
二 、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 792,184,181.61 792,184,181.61
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-478,914,142.93 88,442,419.63 -390,471,723.30
其中：1. 基 金申 购款 31,874,781.17 -6,057,276.70 25,817,504.47
2. 基金 赎回 款 -510,788,924.10 94,499,696.33 -416,289,227.77
四、本期向基金份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
9,010,013,867.01 -1,335,251,768.68 7,674,762,098.33
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
10,553,038,310.32 1,017,966,054.15 11,571,004,364.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,231,874,215.71 -3,231,874,215.71
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,064,110,300.38 -1,970,208.36 -1,066,080,508.74
其中：1. 基 金申 购款 72,884,337.24 -231,690.03 72,652,647.21
2. 基金 赎回 款 -1,136,994,637.62 -1,738,518.33 -1,138,733,155.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
9,488,928,009.94 -2,215,878,369.92 7,273,049,640.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF) 是根 据原 景 博证券 投资 基金(以 下简 称 “基金 景博 ”)
基金份 额持 有人 大会2007 年5 月15 日 决议 通过 的 《 关于景 博证 券投 资基 金转 型有关 事项 的议 案》 ，
经中国 证券 监督 管理 委员 会(以 下简 称“ 中国 证监 会 ”)证 监基 金字[2007] 第 155 号 《关 于核 准景
博证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 决议 的批 复》 ， 由原基 金景 博转 型而 来。 原基金 景博 为契 约型
封闭式 基金 ，于 深圳 证券 交易所(以 下简 称“ 深交 所 ”)交 易上 市， 存续 期限 至 2007 年 6 月 30 日
止。 根 据深 交所 深证 复字[2007]32 号 《关 于同 意景 博 证券 投 资基 金终 止上 市并 转型为 上市 开放 式
基金的 批复 》 ， 原基 金景 博 于 2007 年6 月11 日 进行 终止上 市权 利登 记。 自2007 年6 月 12 日 起，
原基金景博终 止上市， 原 基金景博更名 为大成创 新 成长混合型证 券投资基 金(LOF)( 以下 简称“ 本
基金”) ， 《景 博 证 券 投 资基 金 基 金 合 同 》 失 效 的同时 《 大 成 创 新 成 长 混合 型证 券 投 资 基 金(LOF)
基金合同》生 效。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定。本基 金的基金 管 理人为大成 基金管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。
原基金 景博 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为 2,207,153,700.24 元 ， 已于 本基 金的
基金合 同生 效日 全部 转为 本基金 的基 金资 产净 值。 根据 《 大成 创新 成长 混合 型证券 投资 基金(LOF)
招募说 明书 》和 《关 于原 景博基 金份 额拆 分结 果的 公告》 的有 关规 定， 本基 金于 2007 年 6 月 22
日进行 了基 金份 额拆 分， 拆分比 例 为1:2.211341193 ，并 于2007 年 6 月 25 日 进行了 变更 登记 。
本基金 于基 金合 同生 效后 自 2007 年 6 月 15 日至 2007 年 6 月 18 日 期间 开放 集中申 购， 共募
集 人 民 币 9,866,426,867.22 元 ， 其 中 用 于 折 合 基 金 份 额 的 集 中 申 购 资 金 利 息 共 计 人 民 币
1,290,600.67 元 ， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2007) 第 77 号审
验报告 予以 验证 。上 述集 中申购 募集 资金 已 按 2007 年 6 月 22 日 基金 份额 转换 后的基 金份 额净 值
1.000 元 折合 为 9,866,426,867.22 份基 金份 额， 其 中集中 申购 资金 利息 折合 1,290,600.67 份基
金份额 ，并 于2007 年6 月 25 日进 行了 确认 登记 。
经深交 所深 证上 字[2007]168 号 文审 核同 意， 本 基金1,375,147,787 份基 金份 额 于 2007 年10
月25 日在 深交 所挂 牌交 易 。 未上 市交 易的 基金 份额 托管在 场外 ， 基 金份 额持 有人可 通过 跨系 统转
托管业 务将 其转 至深 交所 场内后 即可 上市 流通 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《大 成 创新成 长混 合型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行、上市的股 票、债券 及 中国证监会 批准的允
许基金投资的 其他金融 工 具。本基金股 票投资比 例 范围为基金资 产的 40%-95% ；现金和固定 收益
类证券 投资 比例 范围 为基 金资产 的 5%-60% ， 其 中资 产支持 证券 投资 比例 范围 为0%-20% ， 现金 和 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券等短 期金 融工 具的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 本基 金的 业 绩
比较基 准为 沪 深300 指数 ×70%+ 中国 债券 总指 数×30% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2013 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《 企业 会计 准则 － 基本准 则 》 和38
项具体 会计 准则 、 其后 颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以 及其他 相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计 准则”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证券 投资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 大 成创
新成长 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 基金 合同 》和 在财务 报表 附注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2012 年度 财务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真 实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日 的 财务 状况 以及 2012 年度 的经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始确认 时分 类为：以公 允价值计 量且 其变动计入 当期损益 的金 融资产、应 收款
项、可供出 售金融资 产及 持有至到期 投资。金 融资 产的分类取 决于本基 金对 金融资产的 持有意 图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前 以交易目 的持 有的股票投 资、债券 投资 和衍生工具( 主要为权 证投 资)分类为以 公
允价值计量 且其变动 计入 当期损益的 金融资产 。除 衍生工具所 产生的金 融资 产在资产负 债表中 以
衍生金融资 产列示外 ，以 公允价值计 量且其公 允价 值变动计入 损益的金 融资 产在资产负 债表中 以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有 的其他金 融资 产分类为应 收款项， 包括 银行存款、 买入返售 金融 资产和其他 各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于 初始确认 时分 类为：以公 允价值计 量且 其变动计入 当期损益 的金 融负债及其 他金
融负债。本 基金目前 暂无 金融负债分 类为以公 允价 值计量且其 变动计入 当期 损益的金融 负债。 本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负 债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所 有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金持有 的股票投 资、 债券投资和 衍生工具( 主要 为权证投资) 按如下原 则确 定公允价值 并
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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进行估 值：
(1) 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但
最近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化且证券 发行 机构未发生 影响证券 价格 的重大事件 的，按 最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证
具有可靠性 的估值技 术确 定公允价值 。估值技 术包 括参考熟悉 情况并自 愿交 易的各 方最 近进行 的
市场交易中 使用的价 格、 参照实质上 相同的其 他金 融工具的当 前公允价 值、 现金流量折 现法和 期
权定价模型 等。采用 估值 技术时，尽 可能最大 程度 使用市场参 数，减少 使用 与本基金特 定相关 的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有 的资产和 承担 的负债基本 为金融资 产和 金融负债。 当本基金 依法 1) 具有抵 销已
确认金额的 法定权利 且该 种法定权利 现在是可 执行 的；且 2) 交易双 方准备 按净额结算 时，金 融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余 额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在 持有期间 应取 得的现金股 利扣除由 上市 公司代扣代 缴的个人 所得 税后的净额 确认
为投资收益 。债券投 资在 持有期间应 取得的按 票面 利率或者发 行价计算 的利 息扣除在适 用情况 下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值 计量且其 变动 计入当期损 益的金融 资产 在持有期间 的公允价 值变 动确认为公 允价
值变动损益 ；于处置 时， 其公允价值 与初始确 认金 额之间的差 额确认为 投资 收益，其中 包括从 公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在 持有期间 确认 的利 息收入 按实际利 率法 计算，实际 利率法与 直线 法差异较小 的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负 债在持有 期间 确认的利息 支出按实 际利 率法计算， 实际利率 法与 直线法差异 较小
的则按 直线 法计 算。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份 额享有同 等分 配权。本基 金收益以 现金 形式分配， 其中场外 基金 份额持有人 可选
择现金红利 或将现金 红利 按分红除权 日的基金 份额 净值自动转 为基金份 额进 行再投资， 场内基 金
份额持有人 只能选择 现金 分红。若期 末未分配 利润 中的未实现 部分 为正 数， 包括基金经 营活动 产
生的未实现 损益以及 基金 份额交易产 生的未实 现平 准金等，则 期末可供 分配 利润的金额 为期末 未
分配利润中 的已实现 部分 ；若期末未 分配利润 的未 实现部分为 负数，则 期末 可供分配利 润的金 额
为期末未分 配利润， 即已 实现部分相 抵未实现 部分 后的余额。 具体收益 分配 政策请参见 本基金 合
同中的 相关 章节 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金 以内 部组 织结 构、 管理要 求、 内 部报 告制 度 为依据 确定 经营 分部， 以 经营分 部为 基础 确
定报告分部 并披露分 部信 息。经营分 部是指本 基金 内同时满足 下列条件 的组 成部 分：(1) 该组 成
部分能够在 日常活动 中产 生收入、发 生费用；(2) 本基金的基 金管理人 能够 定期评价该 组成部 分
的经营成果 ，以决定 向其 配置资源、 评价其业 绩；(3) 本基金 能够取得 该组成 部分的财务 状况、
经营成果和 现金流量 等有 关会计信息 。如果两 个或 多个经营分 部具有相 似的 经济特征， 并且满 足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金 的估值原 则和 中国证监会 允许的基 金行 业估值实务 操作，本 基金 确定以下类 别股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采 用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不
活跃) 等情况 ，本基金 根据 中国证监会 公告[2008]38 号《关于进 一步规范 证券 投资基金估 值业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 中国 证券 业协 会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方
法》提 供的 指数 收益 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 ， 根 据中 国证 监 会基金 部通 知[2006]37 号 《关 于进 一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘 价低于非 公开 发行股票的 初始投资 成本 ，按估值日 证券交易 所挂 牌的同一股 票的市 场
交易收盘价 估值；若 在证 券交易所挂 牌的同一 股票 的市场交易 收盘价高 于非 公开发行股 票的初 始
投资成本， 按锁定期 内已 经过交易天 数占锁定 期内 总交易天数 的比例将 两者 之间差价的 一部分 确
认为估 值增 值。
(3) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种 ， 根 据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关 于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额 净值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基 金持有的 银行 间同业市场 债券按现 金流 量折现法估 值，具体 估值 模型、参数 及结果 由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2002]128 号《 关 于开放式证券 投资基金 有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税 政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取 得 的收入，包括 买卖股票 、 债券的差价收 入，股权 的 股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的 企业债券 利 息收入，由发 行债券的 企 业在向基金支 付利息时 代 扣代缴 20%
的个人所得 税。对基 金取 得的股票的 股息、红 利收 入，由上市 公司在向 基金 派发股息、 红利时 暂
减按50% 计 入个 人应 纳税 所得额 ，依 照现 行税 法规 定即 20% 代 扣代 缴个 人所 得税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 1,728,344,676.58 1,037,275,049.08
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计 1,728,344,676.58 1,037,275,049.08
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,079,129,948.88 5,301,811,217.31 222,681,268.43
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 452,788,756.70 448,312,000.00 -4,476,756.70
合计 452,788,756.70 448,312,000.00 -4,476,756.70
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,531,918,705.58 5,750,123,217.31 218,204,511.73
项目
上年度 末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
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股票 7,652,497,873.58 6,088,262,399.33 -1,564,235,474.25
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,652,497,873.58 6,088,262,399.33 -1,564,235,474.25
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金融 资产 -
-
银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产
289,750,634.63 -
合计 289,750,634.63 -
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返 售 金融 资产 - -
银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产
150,000,425.00 -
合计 150,000,425.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基 金本 报告 期末 及 上年度 末未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 460,807.75 240,059.43
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,043.90 774.70
应收债 券利 息 11,431,870.68 -
应收买 入返 售证 券利 息 404,475.36 66,023.34
应收申 购款 利息 - -
其他 - 72.00
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合计 12,299,197.69 306,929.47
7.4.7.6 其他资产
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,378,921.32 3,083,417.86
银行间 市场 应付 交易 费用 6,081.60 2,551.80
合计 6,385,002.92 3,085,969.66
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 2,500,000.00 2,250,000.00
应付赎 回费 392.59 192.37
预提费 用 260,000.00 570,000.00
合计 2,760,392.59 2,820,192.37
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,546,741,977.51 9,488,928,009.94
本期申 购 35,425,637.28 31,874,781.17
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -567,704,108.68 -510,788,924.10
本期末 10,014,463,506.11 9,010,013,867.01
注：截至 2012 年 12 月 31 日止， 本基 金于 深交 所上 市的基 金份 额为124,263,641.00 份， 托管 在
场外未 上市 交易 的基 金份 额为 9,890,199,865.11 份。 上市 的基 金份 额登 记在 证券登 记结 算系 统，
可选择按市价 流通或按 基 金份额净值申 购或赎回 ； 未上市的基金 份额登记 在 注册登记系 统，按基
金份额 净值 申购 或赎 回。 通过跨 系统 转登 记可 实现 基金份 额在 两个 系统 之间 的转换 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,274,336,232.66 -941,542,137.26 -2,215,878,369.92
本期利 润 -990,255,804.37 1,782,439,985.98 792,184,181.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
91,932,751.74 -3,490,332.11 88,442,419.63
其中： 基金 申购 款 -5,774,711.49 -282,565.21 -6,057,276.70
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 23 页
基金赎 回款 97,707,463.23 -3,207,766.90 94,499,696.33
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,172,659,285.29 837,407,516.61 -1,335,251,768.68
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 11,154,001.50 8,246,883.98
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 2,702,504.45 -
结算备 付金 利息 收入 59,858.73 112,468.84
其他 485.07 2,566.56
合计 13,916,849.75 8,361,919.38
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 6,143,668,389.73 8,969,410,834.20
减：卖 出股 票成 本总 额 7,080,940,762.56 8,987,445,695.28
买卖股 票差 价收 入 -937,272,372.83 -18,034,861.08
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
260,000,000.00 418,985,483.46
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
251,536,800.00 409,970,920.00
减：应 收利 息总 额 8,762,000.00 7,579,942.79
债券投 资收 益 -298,800.00 1,434,620.67
7.4.7.14 衍生工具收益
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 24 页
项目
本期
2012 年1 月1 日
至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日
至 2011 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 75,445,506.37 66,304,128.07
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 75,445,506.37 66,304,128.07
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日
至 2011 年12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 1,782,439,985.98 -3,096,009,387.66
—— 股 票投 资 1,786,916,742.68 -3,097,263,948.86
—— 债 券投 资 -4,476,756.70 1,254,561.20
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 1,782,439,985.98 -3,096,009,387.66
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日
至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日
至2011 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 24,179.30 181,184.34
印花税 手续 费返 还 - 1,369.03
其他 14,015.22 -
合计 38,194.52 182,553.37
注: 本 基金 的场 内赎 回费 率为赎 回金 额 的0.5% ， 场 外赎回 费率 按持 有期 间递 减， 赎 回费 总额 的 25%
归入基 金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日
至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日
至2011 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 16,869,153.43 25,590,041.10
银行间 市场 交易 费用
3,125.00 200.00
合计
16,872,278.43 25,590,241.10
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日
至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月1 日
至 2011 年12 月 31 日
信息披 露费 400,000.00 400,000.00
审计费 用 160,000.00 170,000.00
上市年 费 60,000.00 60,000.00
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行划 款手 续费 15,869.61 30,989.83
合计 653,869.61 678,989.83
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部 、国 家税 务总 局、 中国证 监会 于 2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号《 关于
实施上市公 司股息红 利差 别化个人所 得税政策 有关 问题的通知 》(以下简 称“ 通知”)，要 求个人
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的 ，其 股息 红利
所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税
所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减按25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所 得统 一 适用 20% 的 税率 计征
个人所 得税 。 证 券投 资基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 按照 本通 知的 规定计 征个 人所 得税 。
通知 自2013 年1 月1 日 起 施行。
7.4.9 关联方关系
关联 方名 称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中国 证监 会 于2005 年11 月6 日作 出对 广东 证 券取消 业务 许可 并责 令关 闭的行 政处 罚。
2. 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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成交金 额
占当期 股票
成交 总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 1,259,344,902.41 11.99% 2,306,769,869.17 14.09%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 1,080,345.96 11.93% 213,148.25 3.34%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 1,887,394.11 13.85% - 0.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日
至 2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月1 日
至 2011 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 112,340,245.80 148,921,130.91
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 20,972,746.49 27,530,247.97
注：支付基 金管理人 大成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.5% 的年 费率计提，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日
至 2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月1 日
至 2011 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 18,723,374.35 24,820,188.50
注： 支付 基金 托管 人中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
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日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报 告 期 内 及 上年 度 可比 期 间 本 基 金 未 发 生与 关联 方 进 行 的 银 行 间 同业 市场 的 债 券( 含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 1,728,344,676.58 11,154,001.50 1,037,275,049.08 8,246,883.98
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管，按 约定 利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
本 报告 期内 本基 金无 利润分 配事 项 。
7.4.12 期末（ 2012 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期 末估
值 单价
数量
( 单位 ：股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
000686 东北证券 12/08/31 13/09/03 非公开发 行 11.79 13.46 5,250,000 61,897,500.00 70,665,000.00 -
000826 桑德环境 12/12/31 13/01/09 配股申购 12.71 22.99 2,773,028 35,245,185.88 63,751,913.72 -
合计
97,142,685.88 134,416,913.72
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
000002 万科Ａ 12/12/26 公告重大 事项 10.62 13/01/21 11.13 22,699,782.00 170,043,675.95 241,071,684.84 -
注： 本 基金 截至2012 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
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的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于 本报 告期 末， 本基 金无从 事债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券 款余 额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是一只 偏股型的 证 券投资基金， 属于高风 险 品种。本基金 投资的金 融 工具主要包括 股
票投资、债券 投资及权 证 投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关 的风险主
要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 从事风险 管 理的主要目 标是争取
将相对风险控 制在限定 的 范围之内，使 本基金在 风 险和收益之间 取得最佳 的 平衡以实现 “风险和
收益相 匹配 ”的 风险 收益 目标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管理 部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会 下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险 管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失 的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的 银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2012 年 12 月 31 日 ， 本 基金 持有 信用 类
债券占 基金 资产 净值 的比 例为 5.84% (2011 年12 月 31 日： 本基 金未 持有 信 用类债 券) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请 的处理 方 式，控制因 开放申购
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 金 融资产均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
于2012 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金 流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单 位： 人民 币元
本 期末
2012 年12 月31 日
1 年 以内 1 年至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 1,728,344,676.58 - - - 1,728,344,676.58
结算备付金 4,541,953.65 - - - 4,541,953.65
存出保证金 - - - 4,110,240.84 4,110,240.84
交易性 金融资产 - -
448,312,000.00 5,301,811,217.31 5,750,123,217.31
买入返售金融资产 289,750,634.63 - - - 289,750,634.63
应收利息 - - - 12,299,197.69 12,299,197.69
应收申购款 1,540.60 - - 17,059.17 18,599.77
资 产总计 2,022,638,805.46 - 448,312,000.00 5,318,237,715.01 7,789,188,520.47
负债
应付证券清算款 - - - 92,284,802.33 92,284,802.33
应付赎回款 - - - 2,359,753.19 2,359,753.19
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第 30 页
应付管理人报酬 - - - 9,116,975.24 9,116,975.24
应付托管费 - - - 1,519,495.87 1,519,495.87
应付交易费用 - - - 6,385,002.92 6,385,002.92
其他负债 - - - 2,760,392.59 2,760,392.59
负 债总计 - - - 114,426,422.14 114,426,422.14
利 率敏感度 缺口 2,022,638,805.46 - 448,312,000.00 5,203,811,292.87 7,674,762,098.33
上 年度末
2011 年12 月31 日
1 年 以内 1 年至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 1,037,275,049.08 - - - 1,037,275,049.08
结算备付金 1,721,370.08 - - - 1,721,370.08
存出保证金 160,000.00 - - 3,335,323.11 3,495,323.11
交易性金融资产 - - - 6,088,262,399.33 6,088,262,399.33
买入返售金融资产 150,000,425.00 - - - 150,000,425.00
应收证券清算款 - - - 9,776,695.75 9,776,695.75
应收利息 - - - 306,929.47 306,929.47
应收申购款 198.81 - - 298,944.88 299,143.69
资 产总计 1,189,157,042.97 - - 6,101,980,292.54 7,291,137,335.51
负债
应付证券清算款 - - - 30,700.47 30,700.47
应付赎回款 - - - 543,253.70 543,253.70
应付管理人报酬 - - - 9,949,353.67 9,949,353.67
应付托管费 - - - 1,658,225.62 1,658,225.62
应付交易费用 - - - 3,085,969.66 3,085,969.66
其他负债 - - - 2,820,192.37 2,820,192.37
负 债总计 - - - 18,087,695.49 18,087,695.49
利 率敏感度 缺口 1,189,157,042.97 - - 6,083,892,597.05 7,273,049,640.02
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于2012 年12 月31 日， 本 基金持 有交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为5.84%
(2011 年 12 月 31 日 ： 本 基 金未持 有交 易性 债券 投资) ， 因此 市场 利率 的变 动对 于本基 金资 产净 值
无重大 影响(2011 年12 月31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
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第 31 页
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合 中股票 投 资比例为基金 资
产的 40%-95% ， 现金 和固 定收益 类证 券投 资 为 5%-60% 。此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 5,301,811,217.31 69.08 6,088,262,399.33 83.71
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 5,301,811,217.31 69.08 6,088,262,399.33 83.71
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 万 元)
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1. 业 绩比 较基 准(附注 7.4.1)上升 5% 增加 约45,801 增加 约43,593
2. 业 绩比 较基 准(附注 7.4.1)下降 5% 减少 约45,801 减少 约43,593
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
（a） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低 层 级的 输入 值， 公 允价 值层级 可 分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间接(比如根据价 格推算的)可观察到的、除 第一层级中的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
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第 32 页
第三层 级： 以 可观 察到 的市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察 输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2012 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 4,926,322,618.75 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 823,800,598.56 元， 无属 于
第三层 级的 余额(2011 年12 月 31 日 ： 第 一层 级5,794,232,847.13 元， 第 二层 级 294,029,552.20
元，无 第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交 易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级 。
(iv)第三 层级 公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2011 年12 月31 日： 同)。本
基金本 期无 净转 入/( 转出) 第三层 级， 无计 入损 益的 第三层 级金 融工 具公 允价 值变动(2011 年 度：
本基金 净转 入/( 转出)第 三 层级 325,759,058.80 元 ， 计入损 益的 第三 层级 金融 工具公 允价 值变 动
-325,759,058.80 元 ，涉 及重庆 啤酒 股份 有限 公司 发行的 股票)。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基 金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 5,301,811,217.31 68.07
其中： 股票 5,301,811,217.31 68.07
2 固定收 益投 资 448,312,000.00 5.76
其中： 债券 448,312,000.00 5.76
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 289,750,634.63 3.72
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,732,886,630.23 22.25
6 其他各 项资 产 16,428,038.30 0.21
7 合计 7,789,188,520.47 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 43,920,000.00 0.57
B 采掘业 142,114,648.72 1.85
C 制造业 2,150,287,236.18 28.02
C0 食品、 饮料
618,387,863.88 8.06
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C1
纺织 、服 装、 皮毛 - 0.00
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 - 0.00
C5
电子 45,527,238.00 0.59
C6
金属 、非 金属 664,884,118.10 8.66
C7
机械 、设 备、 仪表 743,762,960.02 9.69
C8
医药 、生 物制 品 77,725,056.18 1.01
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 278,575,008.60 3.63
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 - 0.00
H 批发和 零售 贸易 153,879,862.83 2.01
I 金融、 保险 业 1,203,903,085.12 15.69
J 房地产 业 817,283,734.27 10.65
K 社会服 务业 377,498,721.63 4.92
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 134,348,919.96 1.75
合计 5,301,811,217.31 69.08
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600690 青岛海 尔 33,671,733 451,201,222.20 5.88
2 601318 中国平 安 9,250,379 418,949,664.91 5.46
3 600519 贵州茅 台 1,447,344 302,523,842.88 3.94
4 000826 桑德环 境 12,357,655 284,102,488.45 3.70
5 601628 中国人 寿 12,848,804 274,964,405.60 3.58
6 600383 金地集 团 38,834,120 272,615,522.40 3.55
7 000568 泸州老 窖 7,462,530 264,173,562.00 3.44
8 601601 中国太 保 10,722,528 241,256,880.00 3.14
9 000002 万
科Ａ 22,699,782 241,071,684.84 3.14
10 600585 海螺水 泥 12,580,563 232,111,387.35 3.02
11 002081 金 螳 螂 5,252,534 231,216,546.68 3.01
12 601992 金隅股 份 26,815,338 217,204,237.80 2.83
13 000402 金 融 街 24,233,887 163,578,737.25 2.13
14 600153 建发股 份 20,004,948 140,634,784.44 1.83
15 000503 海虹控 股 14,171,827 134,348,919.96 1.75
16 601898 中煤能 源 15,998,681 125,109,685.42 1.63
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17 600266 北京城 建 6,890,562 102,600,468.18 1.34
18 000401 冀东水 泥 6,771,705 93,449,529.00 1.22
19 002398 建研集 团 4,756,884 92,331,118.44 1.20
20 601336 新华保 险 2,919,938 84,152,613.16 1.10
21 600765 中航重 机 11,055,710 84,133,953.10 1.10
22 600999 招商证 券 7,073,663 74,627,144.65 0.97
23 000686 东北证 券 5,250,000 70,665,000.00 0.92
24 600176 中国玻 纤 6,814,771 69,169,925.65 0.90
25 601989 中国重 工 14,278,373 68,107,839.21 0.89
26 600468 百利电 气 5,972,252 63,305,871.20 0.82
27 600362 江西铜 业 2,219,155 52,949,038.30 0.69
28 000869 张
裕Ａ 1,099,797 51,690,459.00 0.67
29 600970 中材国 际 3,844,031 47,358,461.92 0.62
30 600467 好当家 6,000,000 43,920,000.00 0.57
31 300105 龙源技 术 1,903,959 41,829,979.23 0.55
32 000538 云南白 药 599,933 40,795,444.00 0.53
33 601688 华泰证 券 4,008,916 39,287,376.80 0.51
34 600376 首开股 份 2,851,930 37,417,321.60 0.49
35 600267 海正药 业 2,480,162 36,929,612.18 0.48
36 603366 日出东 方 1,479,002 22,776,630.80 0.30
37 002475 立讯精密 821,915 22,750,607.20 0.30
38 002554 惠博普 1,655,790 17,004,963.30 0.22
39 600475 华光股 份 1,454,090 14,628,145.40 0.19
40 000800 一汽轿 车 1,644,679 13,683,729.28 0.18
41 000417 合肥百 货 1,894,861 13,245,078.39 0.17
42 300029 天龙光 电 1,121,080 6,872,220.40 0.09
43 300284 苏交科 110,834 1,065,114.74 0.01
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000858 五 粮 液 363,958,664.07 5.00
2 601318 中国平 安 355,737,172.15 4.89
3 601628 中国人 寿 241,781,437.67 3.32
4 600585 海螺水 泥 237,029,879.24 3.26
5 601601 中国太 保 220,644,769.13 3.03
6 601992 金隅股 份 219,670,764.84 3.02
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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7 600383 金地集 团 209,580,286.63 2.88
8 601898 中煤能 源 158,343,275.27 2.18
9 000402 金 融 街 150,406,642.89 2.07
10 600999 招商证 券 149,039,691.11 2.05
11 000002 万
科Ａ 133,856,000.60 1.84
12 000937 冀中能 源 125,342,840.55 1.72
13 601699 潞安环 能 119,408,920.52 1.64
14 600362 江西铜 业 107,821,603.34 1.48
15 000024 招商地 产 95,366,934.71 1.31
16 600266 北京城 建 79,930,400.27 1.10
17 000568 泸州老 窖 77,205,078.56 1.06
18 601377 兴业证 券 75,696,803.48 1.04
19 601336 新华保 险 74,799,654.90 1.03
20 002007 华兰生 物 69,948,489.00 0.96
注： 本期 累计 买入 金额 指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600519 贵州茅 台 459,037,851.24 6.31
2 002024 苏宁电 器 379,372,568.34 5.22
3 000858 五 粮 液 363,317,830.92 5.00
4 601166 兴业银 行 360,787,238.57 4.96
5 600036 招商银 行 304,650,951.91 4.19
6 000933 神火股 份 256,071,604.74 3.52
7 600859 王府井 247,564,796.58 3.40
8 600585 海螺水 泥 210,026,614.40 2.89
9 600132 重庆啤 酒 205,439,079.66 2.82
10 002081 金 螳 螂 183,086,408.92 2.52
11 600690 青岛海 尔 156,634,299.01 2.15
12 600837 海通证 券 150,106,913.89 2.06
13 600362 江西铜 业 126,831,478.26 1.74
14 600000 浦发银 行 116,444,415.43 1.60
15 000937 冀中能 源 113,172,235.69 1.56
16 002007 华兰生 物 106,047,706.40 1.46
17 000024 招商地 产 104,062,207.78 1.43
18 600104 上汽集 团 103,047,797.70 1.42
19 002230 科大讯 飞 101,584,560.22 1.40
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 36 页
20 601699 潞安环 能 95,483,378.98 1.31
注： 本期 累计 卖出 金额 指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,507,572,837.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,143,668,389.73
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 368,550,000.00 4.80
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 40,058,000.00 0.52
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 39,704,000.00 0.52
7 可转债 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 448,312,000.00 5.84
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 1120004 11 上行 次级 债02 1,000,000 100,080,000.00 1.30
2 1120002 11 徽 商银 行债 1,000,000 99,210,000.00 1.29
3 1013001 10 华 夏银 行债 900,000 90,180,000.00 1.18
4 1120011 11 杭 州银 行债 800,000 79,080,000.00 1.03
5 1282329 12 中 石油 MTN4 400,000 39,704,000.00 0.52
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
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第 37 页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查 ， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,110,240.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,299,197.69
5 应收申 购款 18,599.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,428,038.30
8.9.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本 基金 本 报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 241,071,684.84 3.14 重大事 项停 牌
2 000826 桑德环 境 63,751,913.72 0.83 配股锁 定， 于 2013 年01 月09
日上市
8.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
509,848 19,642.06 34,378,825.18 0.34% 9,980,084,680.93 99.66%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。
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第 38 页
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 吴颂今 2,222,398.00 1.79%
2 曾立志 2,022,629.00 1.63%
3 许书全 1,969,712.00 1.59%
4 易伟鸿 790,020.00 0.64%
5 孙巧云 777,307.00 0.63%
6 方群力 687,583.00 0.55%
7 陈彤华 622,272.00 0.50%
8 章萍 600,000.00 0.48%
9 辛永利 577,100.00 0.46%
10 陈远秀 568,690.00 0.46%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 6 月 12 日 ） 基金 份额 总额
1,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,546,741,977.51
本报告 期基 金总 申购 份额 35,425,637.28
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 567,704,108.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,014,463,506.11
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第 39 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报 告期 内无 基金 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门的 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本 报告 期内 没有 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基 金投 资策 略在 本 报告期 内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基 金聘 任的 为本基 金 审计 的会 计师 事务 所为 普 华永 道中 天会 计师 事务 所 有限 公司 ，本 会
计期间 支付 的审 计费 用 为16 万 元整 。该 事务 所自 基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 3 1,404,586,326.45 13.38% 1,220,276.52 13.48% -
光大证 券 2 1,259,344,902.41 11.99% 1,080,345.96 11.93% -
银河证 券 3 833,540,022.85 7.94% 706,348.11 7.80% -
西部证 券 1 788,566,194.07 7.51% 659,154.28 7.28% -
长城证 券 2 731,890,976.13 6.97% 624,318.03 6.90% -
北京高 华 1 705,283,618.38 6.72% 622,591.19 6.88% -
兴业证 券 2 548,142,217.66 5.22% 455,632.81 5.03% -
华创证 券 1 531,002,759.34 5.06% 450,538.50 4.98% -
申银万 国 1 483,600,489.60 4.61% 414,821.77 4.58% -
中信证 券 2 415,589,348.08 3.96% 358,170.87 3.96% -
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 40 页
上海证 券 1 393,747,149.02 3.75% 358,466.70 3.96% -
浙商证 券 1 293,739,814.37 2.80% 256,408.07 2.83% -
英大证 券 1 281,987,894.94 2.69% 256,722.69 2.84% -
平安证 券 1 248,985,458.45 2.37% 212,385.12 2.35% -
国盛证 券 1 237,690,376.08 2.26% 201,443.69 2.22% -
中银国 际 2 217,718,829.49 2.07% 195,352.22 2.16% -
南京证 券 1 190,210,597.55 1.81% 164,262.38 1.81% -
中信建 投 3 174,436,978.75 1.66% 151,670.76 1.68% -
海通证 券 1 168,104,187.12 1.60% 137,279.84 1.52% -
宏源证 券 1 128,725,840.55 1.23% 113,909.57 1.26% -
民生证 券 1 124,366,524.70 1.18% 113,222.75 1.25% -
东北证 券 1 89,918,746.83 0.86% 79,520.24 0.88% -
中金公 司 2 78,193,267.50 0.74% 66,483.69 0.73% -
红塔证 券 1 76,636,428.73 0.73% 69,769.80 0.77% -
瑞银证 券 1 52,837,990.20 0.50% 48,103.41 0.53% -
国金证 券 2 42,386,347.26 0.40% 36,763.09 0.41% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本报 告期 内本 基金 未退租 交易 单元 ，新 增了 中信建 投交 易单 元。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 41 页
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
2011 年第4 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-1-20
2
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金 （LOF）更
新招募 说明 书(2011 年第2 期)
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-1-20
3
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金 （LOF）更
新招募 说明 书摘 要(2011 年第2 期)
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-1-20
4
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
2011 年年 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-3-28
5
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
2011 年年 度报 告摘 要
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-3-28
6
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
2012 年第1 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-4-21
7
关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过期 身份 证
件或者 身份 证明 文件 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-7-3
8
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
2012 年第2 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-7-20
9
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金 （LOF）更
新招募 说明 书(2012 年第1 期)
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-7-26
10
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金 （LOF）更
新招募 说明 书摘 要(2012 年第1 期)
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-7-26
11
大成创 新 成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
2012 年半 年度 报告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-8-25
12
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
2012 年半 年度 报告 摘要
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-8-25
13
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 投资 非
公开发 行股 票的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-9-4
14
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
2012 年第3 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-10-25
15
关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过 期 身份 证
件或者 身份 证明 文件 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-12-18
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 《关 于核 准 景博证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会决 议的 批复 》 ；
2 、 《大 成创 新成 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成创 新成 长混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 42 页
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存放地点
本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ） 。
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn 。
大成基 金管 理有 限公 司
2013 年3 月26 日
