长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2009 年年度报告 第 1 页 共 50 页
长盛同庆中证800 指 数 分 级 证 券投 资 基 金
（ 原 长 盛 同 庆 可分 离 交 易 股 票 型证 券 投 资 基 金 转型 ）
2012 年年度报告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 长盛 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建设银行股 份有 限 公 司
送出日期：2013 年 3 月 26 日 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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§1
重 要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 的法律 责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人中国建设银行股份有限公司根据 《长盛同庆中证 800 指数分级证券投
资 基 金 基金 合 同》 （ “本基 金 合 同” ） 、 《 长 盛同庆 可 分 离交 易 股票 型 证券 投 资 基金 基 金
合同》 规定， 于2013 年3 月25 日复核了本报告中的 财务指标、 净值表现、 利润分配
情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在做出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书 及其更新。
2012 年4 月10 日， 本基金管理人就长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 （ “长
盛 同 庆 封 闭” ） 转型 事宜 召 开 了 基金 份 额持 有人 大 会 ， 会议 审 议通 过了 《 关 于 长盛 同
庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 对长盛同庆封闭实施转型，
上述决议已获中国证监会核准。
2012 年5 月8 日， 本基金管理人发布 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
之同庆A、 同庆 B 基金 份额终止上市的公告》 。 自封闭期到期日次日 即 2012 年5 月 12
日起， 长盛同庆封闭基 金转型为长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金， 基础份额
基 金 代 码 不变 ， 仍 为“160806 ” ； 由 《长 盛 同庆 可 分 离 交易 股 票 型证券 投 资 基 金基 金
合同》 修订而成的 《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》 生效， 基金
份额持有人、 基金管理 人和基金托管人的权利义务关系以 《长盛同庆 中证 800 指数分
级证券投资基金基金合同》 为准。 相关公告刊登于 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》 、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及本公司网站。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲 了解详细内容， 应阅读 年度报告正
文。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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本年度报告财务资料已经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出
具了无保留意见的审计报告。
本报告期 自2012 年5 月12 日 （基金合同生效日） 起至2012 年12 月31 日止 （注：
长盛同庆封闭报告期为自 2012 年 1 月 1 日起 至 2012 年 5 月 11 日（ 基金合同失效前
日） 止）。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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§2
基金 简介
2.1 基金 基本情 况
2.1.1 基金基 本情 况（长 盛同 庆中证 800 分 级）
基金简 称 长盛同 庆中 证 800 分级
基金主 代码 160806
交易代 码 160806
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年5 月12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设 银 行股 份有 限公 司
报告期末基金份额
总额
4,859,395,460.26 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份额上市的证
券交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年5 月31 日
下属三级基金的基
金简称
长盛同 庆 800A 长盛同 庆 800B 长盛同 庆中 证 800 分级
下属三级基金的交
易代码
150098 150099 160806
报告期末下属三级
基金的 份额 总额
1,329,886,232.00 份 1,994,829,349.00 份 1,534,679,879.26 份
2.1.2 基金基 本情 况（ 长 盛同 庆封闭 ）
基金简 称 长盛同 庆封 闭
基金主 代码 160806
交易代 码 160806
基金运 作方 式
契约型 。 自 2009 年5 月 12 日始， 进入 为期 三年 的封 闭
期。2012 年 5 月 11 日 ， 封闭期 届满 ，并 于次 日转 型为
长盛同 庆中 证 800 指 数分 级证券 投资 基金 。
基金合 同生 效日 2009 年 5 月 12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,686,733,239.06 份
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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基金合 同存 续期
2009 年 5 月 12 日至 2012 年 5 月 11 日。 于 2012 年 5
月 12 日 转型 为长 盛同 庆中 证 800 指数 分级 证券 投资 基
金。
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009 年 5 月 26 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛同 庆封 闭 A 长盛同 庆封 闭 B
下属分 级基 金的 交易 代码 150006 150007
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 5,874,693,295.62 份 8,812,039,943.44 份
注： 长盛同庆封闭之 长盛同庆封闭 A 和长盛同庆 封闭 B 基金份额 于 2012 年 5 月
14 日终止上市 。
2.2 基金 产品说 明
2.2.1 基金产 品说 明（长 盛同 庆中证 800 分 级）
投资目 标
本基金 运用 指数 化投 资方 式， 通 过严 格的 投资 纪律 约束和 数量 化风 险管 理 手
段， 力 争将 本基 金的 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏 离度 的 绝
对值控 制 在 0.35% 以 内， 年 跟踪误 差控 制 在 4% 以内 ， 以实现 对中 证 800 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 原则 上采 用抽 样复 制指数 的投 资策 略， 综合 考虑标 的指 数样 本中 个 股
的自由 流通 市值 规模 、 流 动性、 行业 代表 性、 波动 性与标 的指 数整 体的 相 关
性， 通过 抽样 方式 构建 基 金股票 投资 组合 ， 并优 化 确定投 资组 合中 的个 股权
重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于
0.35% ，且 年化 跟踪 误差 小 于4% 的投 资目 标。
当预期 成份 股发 生调 整， 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 ， 以 及因 基金
的申购 和赎 回对 本基 金跟 踪中 证 800 指数 的效 果可 能带来 影响 ， 导 致无 法 有
效复制 和跟 踪标 的指 数时 ，基金 管理 人可 以根 据市 场情况 ，采 取合 理措 施 ，
在合理 期限 内进 行适 当的 处理和 调整 ， 以 力争 使跟 踪误差 控制 在限 定的 范 围
之内。 本基 金将 在基 金合 同生 效 3 个 月内 使投 资组 合比例 达到 基金 合同 的 相
关规定 。
业绩比 较基 准
95%× 中证800 指数 收益 率 ＋5%× 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为抽 样复 制指 数的 股票型 基金 ， 具 有高 风险 、 高预 期收 益的 特征 ， 其
预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金、 债券 型基 金和混 合型 基金 。
下 属 三 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
长盛同 庆 800A ：低 风
险、收 益相 对稳 定。
长盛同 庆 800B ： 获取 杠杆 收
益， 风 险和 预期 收益 均高 于
长 盛 同 庆 中 证 800 分 级 份
额。
长盛同 庆中 证 800 分
级 ： 高 风 险 、 高 预 期
收益。
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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2.2.2 基金产 品说 明（ 长 盛同 庆封闭 ）
投资目 标
长盛同 庆封 闭投 资于 具有 稳健成 长和 业绩 优良 的上 市公司 股票 ， 力求
在有效 控制 风险 的前 提下 实现基 金资 产的 稳健 、持 续增值 。
投资策 略
长盛同 庆封 闭在 股票 投资 上， 通 过优 选业 绩优 良、 成长性 稳定 、 在 行
业内具 有核 心竞 争优 势的 上市公 司股 票进 行投 资 ， 以谋求 基金 资产 的
长期稳 定增 长。 在对 市场 趋势的 有效 判断 的前 提下 ， 进 行稳 健的战 略
资 产 配 置 和 积 极 的 行 业 配 置 ， 同 时 根 据 对 上 市 公 司 充 分 的 基 本 面 分
析，挖 掘行 业中 的价 值个 股。
长盛同 庆封 闭的 债券 投资 采取稳 健的 投资 管理 方式 ， 获 得与 风险 相匹
配的投 资收 益。 在实 际的 投资运 作中 ，本 基金 将运 用久期 控制 策略 、
收益率 曲线 策略 、 类 别选 择策略 、 个 券选 择策 略等 多种策 略， 获取 债
券市场 的长 期稳 定收 益。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×70%+ 中证 全债 指数 收益 率×30%
风险收 益特 征
从基金 资产 整体 运作 来看 ， 长盛 同庆 封闭 为股 票型 基金， 属于 高风 险、
高收益 的基 金品 种 ， 基 金 资产整 体的 预期 收益 和预 期风险 高于 货币 市
场基金 、债 券型 基金 和混 合型基 金。
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特 征
长盛同 庆封 闭A 将表 现出 低风险 、
收益相 对稳 定的 特征 。
长盛同 庆封 闭B 将表 现出 高风险 、
收益相 对较 高的 特征 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露
负责人
姓名 叶金松 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-888-2666 、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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§3
主 要财 务指标 、基 金净 值表 现 及 利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和 指标
长 盛同庆中证800 分级 长 盛同庆封 闭
2011 年 2010 年 2012 年 5 月 12 日（基
金 合同生效 日） 至 2012
年12 月31 日
2012 年 1 月1 日至
2012 年5 月11 日 （基
金 合同失效 前日）
本期已实现收益 -328,098,108.51 227,841,572.69 -2,268,443,160.18 -78,452,181.22
本期利润 -230,564,485.80 1,064,448,346.60 -3,770,288,151.57 -652,058,191.31
加权平均基金份额本期利润 -0.0426 0.0725 -0.2567 -0.0444
本期基金份额净值增长率 -4.26% 8.91% -24.06% -4.06%
3.1.2 期末数据和 指标 2012 年末
2012 年5 月11 日 （基
金 合同失效 前日）
2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2026 -0.1200 -0.1924 0.0190
期末基金资产净值 4,640,886,206.96 12,925,228,407.02 11,860,780,060.42 15,631,068,211.99
期末基金份额净值 0.955 0.880 0.808 1.064
注：1 、 所述 基 金 业绩指 标 不 包 括持 有 人 认购或 交 易 基 金的 各 项 费用， 计 入 费 用
后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本 期 已实 现 收 益指基 金 本 期 利息 收 入 、投资 收 益 、 其他 收 入 （不含 公 允 价 值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 、 期 末 可供 分 配 利润， 采 用 期 末资 产 负 债表中 未 分 配 利润 与 未 分配利 润 中 已 实
现部分的孰低数。 表中的 “期末” 均指本报告期最后一日， 长盛同庆中证 800 分级所
列数据 期末为 2012 年 12 月31 日； 长盛同庆封闭所列数据 期末为2012 年5 月11 日。
4 、 本 基 金由 长 盛 同庆可 分 离 交 易型 证 券 投资基 金 转 型 而来 ， 基 金转型 日 （ 即 基
金合同生效日）为2012 年5 月12 日，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。
3.2 基金 净值表 现 （ 长盛 同庆 中证 800 分级 ）
3.2.1 基金份 额净 值增长 率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.30% 1.20% 7.82% 1.24% -0.52% -0.04%
过去六 个月 -0.62% 1.18% 0.62% 1.21% -1.24% -0.03%
自基金 转型 日起 至今 -4.26% 1.11% -5.70% 1.18% 1.44% -0.07% 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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注： 本基金业绩比较基准＝95%×中证 800 指 数收益率＋5%×一年期银行定期存
款利率（税后） 。
基准指数：中证 800 指数。
本基金的业绩比较基准中证 800 指数由中证指数有限公司构建和发布。 具体的编
制规则和再平衡过程请参见中证 800 指 数 指 数 编 制 细 则 （ 网 址 为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do ） 。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求， 业绩比较基准中中证 800 指数、 一年期银行 定期存款每日按
照95% 、5% 的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金 转型 以来基 金份 额 累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动 的 比较
（2012 年5 月12 日至 2012 年12 月31 日）
注：1 、 本基 金 由 长盛同 庆 可 分 离交 易 股 票型证 券 投 资 基金 转 型 而来， 基 金 转 型
日 （即基金合同生效日） 为 2012 年5 月12 日， 截止本报告期末本基金合同生效未满
一年。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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2、按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使
基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 建 仓期结束时， 本基金的 各项资产配置比
例符 合本基金合同第十 七条（ 三） 投资范围、 （ 九） 投资禁止行为与限制的有关约定。
本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自 基 金 转 型 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较
注： 本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来， 基金转型日 （即
基金合同生效日） 为 2012 年5 月12 日， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个
自然年度进行折算。
3.3 基金 净值表 现（ 长盛 同庆 封闭 ）
3.3.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月
（2012-4-1 至2012-5-11 ）
6.02% 0.69% 5.33% 0.77% 0.69% -0.08% 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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过去六 个月
（2012-1-1 至2012-5-11 ）
8.91% 1.06% 9.11% 0.98% -0.20% 0.08%
过去一 年
（2011-7-1 至2012-5-11 ）
-13.89% 1.03% -7.64% 0.97% -6.25% 0.06%
过去三 年
（2009-7-1 至2012-5-11 ）
-13.64% 1.26% -7.72% 1.11% -5.92% 0.15%
自基金 合同 生效 起至 今
（2009-5-12 至2012-5-11 ）
-12.00% 1.23% 2.54% 1.10% -14.54% 0.13%
注： 长盛同庆封闭 业绩比较基准＝沪深300 指数收益率×70%+中证全债指数收益
率×30%
沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成
份股指数。 沪深300 指 数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值， 具有 良好的市场代表
性。 沪深300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场整体走势的指数。
中 证 全 债 指 数 是 中 证 指 数 公 司 编 制 的 综 合 反 映 银 行 间 债 券 市 场 和 沪 深 交 易 所 债
券市场的跨市场债券指数。 该指数的样本由银 行间市场和沪深交易所市场的国债、 金
融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
由于基金资产配置 比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求， 基金基准指数每日按照 70%、30%的比例采取再平衡， 再用连
锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.3.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较
基 准收 益率变 动的 比较
（2009 年 5 月12 日至 2012 年5 月11 日）
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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注： 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 存续期为2009 年5 月12 日至2012
年5 月11 日。
3.3.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
注： 长盛同庆封闭的基 金合同于 2009 年 5 月12 日生效， 合同生效当 年按照实际
存续期计算，不按整个自然年度折算。
3.4 其他 指标 （ 长盛 同庆 封闭 ）
金额单位：人民币元
其他指标
报告期(2012 年1
月 1 日至2012 年5
月11 日)
长盛同 庆封 闭A 与长 盛同 庆封 闭 B 基 金份 额配 比 4:6
2012 年 5 月11 日（ 基金 合同失 效前 日） 长盛 同庆 封闭 A 份额 参考 净值 1.168
2012 年 5 月11 日 （ 基金 合 同失效 前日 ） 长 盛同 庆封 闭 A 份 额累 计参 考净 值 1.168
2012 年 5 月11 日（ 基金 合同失 效前 日） 长盛 同庆 封闭 B 份额 参考 净值 0.688
2012 年 5 月11 日 （ 基金 合 同失效 前日 ） 长 盛同 庆封 闭 B 份 额累 计参 考净 值 0.688
长盛同 庆封 闭A 的预 计年 收益率 5.60% 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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3.5 过去 三年 基 金的 利润 分配 情况 （ 长盛 同庆中 证 800 分级）
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资 形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2012 年 5 月 12
日 （ 基金 合同 生
效 日 ） 至 2012
年12 月 31 日
- - - -
2012 年 5 月 12 日 （ 基
金合同 生效 日） 至2012
年12 月31 日未 分配 收
益
合计 - - - -
3.6 过去 三年 基 金的 利润 分配 情况 （ 长盛 同庆封 闭 ）
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2012 年 1 月 1
日至 2012 年 5
月 11 日 （基 金
合同失 效前 日 ）
- - - -
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 5 月 11 日 （基
金合同 失效 前日 ） 未分
配收益
2011 年 - - - -
2011 年度 未分 配收 益
2010 年 - - - -
2010 年度 未分 配收 益
合计 - - - -
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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§4
管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3 月成立，
注册资本为人民币15000 万元。 目前， 本公司 股东及其出资比例为： 国元证券股份有
限公司（以下简称 “ 国元证券”）占注册资本的 41%；新加坡星展银行有限公司 占注
册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团 控
股有限公司(原“安徽省投资集团有限责任公司”)占注册资本的 13%。 截止 2012 年
12 月 31 日，基金管 理人共管理两支封闭式基金、 二十三支开放式基金 ，并于 2002
年12 月， 首批取得了全国社保基金管理资格。 基金管理 人于2007 年 9 月， 取得合格
境内机构投资者资格，并于 2008 年2 月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理 （ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王宁
本 基 金 基
金经理 ， 长
盛 成长价
值 证 券 投
资 基 金 基
金经理 ， 公
司 总 经 理
助理 ， 权 益
投 资 部 总
监。
2012 年 5 月
12 日
— 14 年
男，1971 年 10 月 出生 ， 中国国
籍。 毕业 于北 京大 学光 华 管理学
院，EMBA 。 历 任华 夏基 金 管理有
限公司 基金 经理 助理 ， 兴 业基金
经理等 职务 。 2005 年 8 月 加盟长
盛基金 管理 有限 公司 ， 曾 任投资
管理部 基金 经理 助理 、 长 盛动态
精选基 金基 金经 理等 职务 。 现 任
现任公 司总 经理 助理 ， 权 益投资
部总监 ， 长盛 成长 价值 证 券投资
基金基金经理， 长 盛 同 庆 中 证
800 指数 分级 证券 投资 基 金 （本
基金） 基金 经理 。
王超
本 基 金 基
金经理 ， 长
盛 同 瑞 中
证 200 指
数 分 级 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
2012 年 7 月
20 日
— 5 年
男， 1981 年 9 月出 生 ， 中 国 国籍。
中央财 经大 学硕 士 ， 金 融 风险管
理师(FRM) 。2007 年 7 月 加入长
盛基金 管理 有限 公司 ， 曾 任金融
工程与量化投资部金融工程研
究员 ， 从 事数 量化 投资 策 略研究
和投资 组合 风险 管理 工作 。 现 任
长盛同 庆中 证800 指数 分 级证券长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 13 页 共 67 页
投资基 金 （ 本基 金） 基金 经理 ，
长盛同 瑞中 证200 指数 分 级证券
投资基 金基 金经 理。
田间
本 基 金 基
金 经 理 助
理， 行业 研
究员。
2012 年 5 月
12 日
2012 年7 月
5 日
4 年
女，1978 年 11 月 出生 ， 中国国
籍。 毕 业于 中央 财经 大学 ， 获 硕
士学位 。 2008 年 7 月起 加 入长盛
基金管 理有 限公 司 ， 任 行 业研究
员， 本 基金 基金 经理 助理 。 目前
已离任 。
注 ：1 、 上表 基 金 经理的 任 职 日 期和 离 任 日期均 指 公 司 决定 确 定 的聘任 日 期 和 解
聘日期；
2、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等 。
3 、 报 经 中国 证 券 投资基 金 业 协 会同 意 ， 目前 王宁同 志 已不 再 担 任 长盛 同 庆 中 证
800 指数分级证券投资基金 基金经理，该基金由王超同志继续负责管理。该事项公司
已于2013 年3 月15 日进行公告。
4.2 管理 人 对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长
盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》 （转型前） 、 《长盛同庆中证 800 指
数 分 级 证 券投 资 基金 基金 合 同 》 （转 型 后） 和其 他 有 关 法律 法 规、 监管 部 门 的 相关 规
定， 依照诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
依 据 《 证 券投 资 基 金管理 公 司 公 平交 易 制 度指导 意 见 》 ，为 保 证 公司管 理 的 所 有
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益， 公司重新修订了 《公司公平交易细则》 。
报告期内， 公司根据该细则实际执行情况， 对其进行了完善。 该细则从研究、 投资授
权、 投资决策、 交易执行、 投资组合信息隔离、 行为监控评估与分析、 报告与信息披
露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
研究支持， 公司旗下所 有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有 投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权 与决策， 公司实行投资 决策委员会领导
下的投资组合经理负责制。 投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 14 页 共 67 页
决策， 超越授权范围的投资行为， 需依照公司相关制度规定履行审批程序。 各投资组
合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集 中交易制度， 所有投资 组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定， 对交易所公开竞价交易， 公
司开启恒生交易系统中的公平交易程序， 对符合公平交易条件的投资指令强制执行公
平交易，具体如下：
一、 限价指令的执行原则： 对于不同限价的同向指令， 按照 “价格优先、 时间优
先、 同时均分” 的原则执行； 对于相同限价的同向交易 指令， 强制执行恒生交易系统
中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
二、 市价指令的执行原则： 对于市价同向交易指令， 按照 “时间优先” 的原则执
行交易指令， 后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统
执行； 对于同时同向交易指令， 强制执行恒生交易系统中的公平交易程序， 按照各投
资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
三、 部分限价指令与部 分市价指令的执行原则： 对于不同投资经理下 达的不同类
型的同向交易指令， 按照 “价格优先” 的原则执行交易指令， 在未满足限价执行条件
时，先 执行市价指令，后执行限价指令。
对债券一级市场申购、 非公开发行股票等以公司名义进行的交易， 公 司依照价格
优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
对于银行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价的交易， 则按照 “时间优先、
价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公
平交易细则》 的规定， 持续、 动态监督公司投资管理全过程， 并进行分析评估， 及时
向公司管理层报告发现问题， 保障公司旗下所 有投资组合均被公平对待。 风险管理部
每日通过 系统监控不同组合的反向交易等， 监 控分析发现异常情况时， 要求相关人员
作出合理性解释备查， 每月度出具上月度公平交易监控分析报告， 每 季度和每年度分
别出具公平交易专项分析报告； 公司通过系统 记录场内异常交易情况， 监察稽核部定
期对其进行分析评估， 每月度出具异常交易总结报告； 针对场外交易， 监察稽核部每
月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查， 检查范围包括 但不限于： 银行
间市场、 交易所大宗交易等， 每月度出具检查报告； 监察稽核部对非公开发行股票申长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 15 页 共 67 页
购、 以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、 分配过程进行监督， 确保分配
结果符合公平交易原则。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《公司
公平交易细则》 各项规定， 保证公平对待旗下的每一个投资组合。 各投资组合按投资
管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息 、 投资建议和实施投资 决策方面享有公
平的机会； 交易环节中， 严格执行集中交易制度， 确保各投资组合享有公平的交易执
行机会； 事后监控分析 环节中， 公司定期对投 资组合公平交易情况和异常交易情况进
行分析， 并出具公平交易执行情况分析报告； 同时， 公司对公平交易制度的遵守和相
关业务流程的执 行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
报告期内， 公司按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《公司
公平交易细则》 中的规 定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析， 取最近 4 个季
度交易记录， 分别以 1、3、5 日为时间片段分 析不同基金间以及公募基金、 社保组合、
专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行 T 检验的情况，
以95% 置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差
对基金净值带来的累计贡献。 分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价
差未见 异常。
本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司旗 下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 37 次，其中 24
次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易； 13 次为长盛同庆封闭式
基金转型为指数型基金前的反向交易。
本报告期一季度内， 长 盛同庆报经公司投资决策委员会批准， 打开交 易所公开竞
价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该 证券当日成交量 5%的交易。具体原因如下：
长盛同庆于 2012 年5 月11 日结束三年封闭期， 转型为开放式证券 投资基金 （以
下简称 “开放式基金” ） 。 为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性， 以保障基金份
额持有人利益， 该基金 一季度制定了数量化组合投资交易策略， 并申 请打开与公司旗长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 16 页 共 67 页
下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。 上述申请已报经公司投资决策委员会批
准。 打开反向交易控制期间， 长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略， 批量
下达投资指令。 公司交易部对上述指令进行严格审核， 在指令分发后， 通过恒生交易
系统自动委托交易程序执行 指令， 以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中
保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金 的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在报告期内，2012 年上半年， 同庆基金召开持有人大会， 顺利通过和完成由主动
基金向被动指数基金转型， 在转型过程中本基 金股票仓位比例进行大规模调整。 转型
完成后， 我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略， 尽量降低申购赎回、 个
股配股、 分红、 增发 等 事件对基金组合产生的不利影响， 将本基金的跟踪误差和日均
跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2012 年 12 月 31 日，长盛同庆中证 800 分级份额净值为 0.955 元，本报告
期（2012 年5 月12 日至 2012 年12 月31 日） 份额净值增长率为-4.26% ， 同期业绩比
较基准收益率为-5.70%。 报告期内， 长盛同庆 中证 800 分级日均跟踪偏离度绝对值为
0.08% ，控制在 0.35% 之内；年化跟踪误差为 1.60%，控制在4%之内。
截至 2012 年 5 月 11 日，长盛同庆封闭份额净值为 0.880 元，本报 告期 （2012
年1 月1 日至2012 年 5 月11 日）份额净值增长率为 8.91%，同期业绩比较基准增长
率为9.11%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2012 年4 季度发生的事情是价格回落后， 供需在较低的位置企稳， 但是随着产量
回升， 价格又现回落迹象， 说明投资回升不足以将经济维持在现有增速， 经济内生需
求依然偏弱， 如果没有 更大力度的放松或更多的货币供给， 经济将下 滑到更低的位置
寻求新的平衡，这一过程表现为 PPI 掉头向下 ，大概率发生在 13 年 上半年。从投资
时钟周期来看， 当前宏观经济处于价格 回落， 产出回升的复苏早期阶段， 该阶段历史
表现较好的行业有采掘、有色、房地产、金融等板块。
尽管对于未来经济增长预期并不乐观，但是在改革和城镇化等乐观政策预期下，长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 17 页 共 67 页
使得市场在4 季度出现了大幅反弹， 当前单纯政策预期推动的行情在 2013 年一季度，
两会召开前有望继续维持。在这一过程中，除了受益于政策相关的主题性行业之外，
盈利能够维持增长的行业也将会有良好表现，而且在整个 2013 年都有望维持强势。
中证 800 指数中， 金融、 房地产、 有色金属、 采掘这四个受益于复苏早期阶段的
行业权重超过47%，在未来市场继续反弹的过程中有望 继续保持高弹性。而且考虑到
2013 年中小企业板和创业板数额巨大的减持压力， 小市值股票当前的高估值水平将难
以为继， 相反， 大中盘股票当前的低估值水平有望回升， 与国际市场接轨， 而中证 800
指数作为大市值、低估值的指数，也将从中受益。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计
准 则 》 、 中国 证 监会 相关 规 定 和 基金 合 同关 于估 值 的 约 定， 对 基金 所持 投 资 品 种进 行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值 意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形处理等
事 项 。 本 基金 管 理人 设立 了 由 公 司总 经 理（ 担任 估 值 小 组组 长 ） 、 公司 副 总 经 理和 督
察 长 （ 担 任估 值 小组 副组 长 ） 、 权益 投 资 部 、金 融 工 程 与量 化 投资 部、 研究部 、监 察
稽核部、 业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组， 负责研究、 指导并执行基金
估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运作、 行业研究、
风险管理或法律 合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当 存有异议时， 托管人有 责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对 估值委员会采用
的相关估值模型、 假设 及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上 述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 18 页 共 67 页
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运 作管理办法》 的规定 及 本基金基金合同第二十一 节中对基
金利润分配原则的约定， 在本基金分级运作期内， 本基金 （包括 长盛同庆800A、 长盛
同庆800B 和长盛同庆 中证800分级基金份额）不进行收益分配。
根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定及 《长盛同庆可分离交易股票型证券
投资基金基金合同》 第 十九节中对基金利润分配原则的约定， 长盛同 庆 封闭在封闭期
内不单独对基金份额所分离的长盛同庆封闭A 与 长盛同庆封闭B 基 金 份 额 进 行 利 润 分
配。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 19 页 共 67 页
§5
托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券 投 资 基 金法 》 、基 金合 同 、 托 管协 议 和其 他有 关 规 定 ，不 存 在损 害基 金 份 额 持有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利润 分配 等情 况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支 等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告 期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 20 页 共 67 页
§6
审 计报 告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师汪棣、张晓艺于 2013 年3 月 20
日对 长盛同庆中证800 指数分级证券投资基金2012 年12 月31 日的资 产负债表、 2012
年5 月12 日(基金合同 生效日)至2012 年12 月31 日止期间的利润 表和所有者权 益(基
金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字（2013）第 21326 号无保
留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师汪棣、张晓艺于 2013 年3 月 20
日对长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2012 年5 月11 日(基金 合同失效前日)
的资产负债表、 2012 年 1 月1 日至2012 年5 月 11 日(基金合同失效前日)止期间的利
润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字
（2013）第 20015 号无保留意见的审计报 告。 投资者欲查看审计报告全文， 应阅读本
年度报告正文。
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 21 页 共 67 页
§7
年 度财 务报表 （长盛同 庆中证800 分级 ）
7.1 资产 负债表
会计主体：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
报告截止日：2012 年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2012 年12 月 31 日
资产：
银行存 款 220,448,885.81
结算备 付金 6,170,287.74
存出保 证金 1,750,000.00
交易性 金融 资产 4,403,403,737.07
其中： 股票 投资 4,403,403,737.07
基金投资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 68,167,190.91
应收利 息 49,351.96
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 4,699,989,453.49
负债和所有者权益
本期末
2012 年12 月 31 日
负债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款
47,362,478.65
应付管 理 人 报酬
3,750,203.47
应付托 管费
825,044.78 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 22 页 共 67 页
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
4,267,297.63
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债
2,898,222.00
负债合计
59,103,246.53
所有者权益:
实收基 金 5,508,682,489.79
未分配 利润 -867,796,282.83
所有者权益合计 4,640,886,206.96
负债和所有者权益总 计 4,699,989,453.49
注：1、 报告截止日 2012 年 12 月31 日， 基金份额净值 0.955 元， 基金份额总额
4,859,395,460.26 份， 其中长盛同庆 800A 基金份额为 1,329,886,232.00 份； 长盛同
庆 800B 基 金 份 额 为 1,994,829,349.00 份；长盛 同 庆 中 证 800 分 级 基 金 份 额 为
1,534,679,879.26 份。
2、 本基金合同于 2012 年5 月12 日生效， 本 财务报表的实际编制期间为 2012 年
5 月12 日(基金合同生效日)至2012 年12 月 31 日止期间。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 23 页 共 67 页
7.2 利润 表
会计主体：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
本报告期：2012 年5月12日（基金合同生效日） 至2012年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年5 月 12 日 （基金 合同生效日） 至 2012 年
12 月 31 日
一、收入
-165,889,441.11
1.利息 收入
9,397,425.54
其中： 存款 利息 收入
3,642,212.26
债券利 息收 入
4429.38
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
5,750,783.90
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-284,426,802.86
其中： 股 票 投资 收益
-354,013,980.04
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
550,611.62
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
69,036,565.56
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列）
97,533,622.71
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
11,606,313.50
减： 二、费用 64,675,044.69
1.管理 人报 酬
31,608,432.12
2.托管 费
6,953,855.06
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用
25,733,329.84
5.利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其他 费用
379,427.67
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
-230,564,485.80
减： 所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -230,564,485.80
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 24 页 共 67 页
7.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体： 长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
本报告期：2012 年5月12日（基金合同生效日） 至2012年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 5 月 12 日（基金 合同生 效日）至 2012 年 12 月 31 日
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益 合计
一、 期初所有者权益 （基金净值 ） 14,686,733,239.06 -1,761,504,832.04 12,925,228,407.02
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -230,564,485.80 -230,564,485.80
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-9,178,050,749.27 1,124,273,035.01 -8,053,777,714.26
其中：1.基金申购款 1,532,709,501.82 -239,786,870.59 1,292,922,631.23
2.基金赎回款 -10,710,760,251.09 1,364,059,905.60 -9,346,700,345.49
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末所有 者权益 （基 金净值） 5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96
注： 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
长盛同庆中证800 指数 分级证券投资基金是根据长盛同庆可分离交易股票型证券
投资基金(以下简称 “ 长盛同庆封闭基金 ”) 基金份额持有人大会 2012 年4 月10 日决
议 通 过 的 《关 于 长盛 同庆 可 分 离 交易 股 票型 证券 投 资 基 金转 型 有关 事项 的 议 案 》 ， 经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2012]549 号《关于
核准 长 盛 同庆 可 分离 交易 股 票 型 证券 投 资基 金 基 金 份 额 持有 人 大会 决议 的 批 复 》, 由
原基金长盛同庆封闭基金转型而来。原基金长盛同庆封闭基金为契约型封闭式基金，
于深圳证券交易所(以下简称 “深交所”)交易上市， 存续期限至 2012 年 5 月11 日止。
根据深交所《终止上市通知书》(深证上[2012]116 号)的同意，自2012 年5 月14 日
起， 原基金长盛同庆封 闭基金终止上市， 并更 名为长盛同庆中证 800 指数分级证券投
资基金(以下简称 “本基金”)， 《长盛同庆可 分离交易股票型证券投资基金基金合同》
失效的同时 《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》 生效。 本基金为契
约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司， 基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
原长盛同庆封闭于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 12,925,228,407.02
元， 已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。 此外， 根据 《长
盛同庆 中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《长盛同庆可分离交易股票型证券
投资基金封闭期到期同庆 A、同庆B 停止转托管业务并进行基金份额转换的公告》和
《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期基金份额转换结果的公告》 的
规定，本基金的基金管理人于 2012 年5 月14 日对原长盛同庆封闭之同庆 A 和同庆B
份额进行了基金份额转换， 将原长盛同庆封闭之同庆 A 和同庆B 份额折算为长盛同庆
中证 800 指 数 分级 证券 投 资 基 金 之基 础 份 额( 以 下 简 称 “长 盛 同 庆中 证 800 分级份
额”)，并于 2012 年 5 月14 日进行了变更登记。
根据 《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》 和 《长盛 同庆中证 800
指数分级证券投资基金进入分级运作期份额折算及分拆的公告》的规定，本基金自
2012 年 5 月22 起进入分级运作期，为期三年；分级运作期到期后，本基金将转换为
上市开放式基金(LOF) 。在分级运作期起始日，即 2012 年 5 月 22 日，本基金的基金
管理人对长盛同庆中证 800 分级份额进行了份额折算， 折算后长盛同庆中证 800 分级长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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份额的份额净值为人民币 1.000 元。
根据基金合同的有关规定， 本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证
800 分级份额、 长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称
“同庆800A 份额”)以及长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之积极收益类份额
(以下简称 “同庆800B 份额”)。 本基金在分 级运作期起始日， 场内 长盛同庆中证 800
分级份额按4:6 的比例分离成同庆 800A 份额和同庆 800B 份额， 各类基金份额的基金
资产合并运作。
长盛同庆中证 800 分级 份额只接受场外与场内申购和赎回，同庆 800A 份额和同
庆800B 份额可单独在上市交易但不接受申购和赎回。 经深交所深证上[2012]137 号文
审核同意，同庆800A 份额和同庆800B 份额于 2012 年5 月31 日在深交所挂牌交易。
截至 2012 年 5 月 30 日 ，长盛同庆基金份额净值为 1.013 元，同庆 800A 基金份额参
考净值为 1.002 元，同庆 800B 基金份额参考净值为 1.020 元。未上市交易的长盛同
庆中证800 分级份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至
深交所场内后即可按照 4:6 的比例与同庆800A 份额和同庆800B 份额进行配对转换。
在 分 级 运 作期 内 ， 在自分 级 运 作 期起 始 日 后满一 年 和 满 两年 的 对 应日( 若该对应
日 为 非 工 作日 ， 则顺 延至 下 一 个 工作 日)， 本基 金 的 基 金管 理 人将 根据 基 金 合 同的 规
定对长盛同庆中证800 分级份额、 同庆800A 份额和同庆 800B 份额的基金份额进行份
额折算；此外，若同庆 800B 份额的参考净 值跌至 0.250 元以下， 本基金的基金管理
人还将根据基金合同的规定对长盛同庆中证800 分级份额、 同庆800A 份额和同庆800B
份额的基金份额进行不定期份额折算。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和基金合同的有关规定， 本基金的投资
范围为本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 权证、 债券、 货币市场
工具、资产 支 持 证券 以及 法 律 法 规或 中 国证 监会 允 许 基 金投 资 的其 他金 融 工 具(但须
符 合 中 国 证监 会 的 相关规 定) 。 本基 金 投资 于股 票 的 资 产占 基 金资 产的 比 例 为 90% －
95%， 其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；其
余资产投资于现金、 债 券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种， 其中权证
资产占基金资产净值的比例为 0-3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95%×中证800 指数收益率＋5%×一年长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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期银行定期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管 理人长盛基金管理有限公司于2013 年3 月20 日批
准报出。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会 计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则 ”)、 中国证监会颁 布的 《证券投资基
金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金 业协会颁
布的 《证券投资基金会 计核算业务指引》 、 《长 盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金
基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年 5 月 12 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日 财务报表符合
企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2012 年 5 月 12 日( 基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至12 月31 日止。 本期财务报表的实际编制期
间为2012 年5 月12 日(基金合同生效日)至2012 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
7.4.4.3.1 金 融资产 的分 类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出 售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金 现 无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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变动计 入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生
金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返 售金融资产
和各类 其他 应收款项等。 应收款项是指在活跃 市场中没有报价、 回收 金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
7.4.4.3.2 金 融负债 的分 类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类 其他应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发
生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单 独确认为应收项目。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用
计入初始确认金额。
对于 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ， 按照公允价值 进行后续
计量； 对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资 产 满 足下 列 条 件之 一 的 ， 予 以终 止 确 认：(1) 收 取 该 金融 资 产现 金 流 量 的
合 同 权 利 终止 ；(2) 该金 融 资 产 已转 移 ，且 本基 金 将 金 融资 产 所有 权上 几 乎 所 有的 风
险 和 报 酬 转移 给 转 入方； 或 者(3) 该金 融 资 产已 转 移 ， 虽然 本 基金 既没 有 转 移 也没 有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已 解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资 和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在 活 跃 市场 的 金融 工 具 按 其 估值 日 的 市场 交 易 价 格 确定 公 允 价值 ； 估 值 日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在 活 跃 市场 的 金融 工 具 ， 如 估值 日 无 交易 且 最 近 交 易日 后 经 济环 境 发 生 了
重大变化， 参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因 素， 调整最 近交易市价以确
定公允价值。
(3) 当 金 融 工 具不 存 在活 跃 市 场 ， 采用 市 场 参与 者 普 遍 认 同且 被 以 往市 场 实 际 交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度
使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的资 产 和 承担 的 负 债 基 本为 金 融 资产 和 金 融 负 债。 当 本 基金 依 法 1)
具有抵销已确认金额的 法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备
按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的
余额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基
金份额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基
金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平准 金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。 未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项 中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认 和计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税
后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按 票面利率或者发行价计算
的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动
确认为公允价值变动损益； 于处置时， 其公允 价值与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差
异较小的 则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
在本基金分级运作期内， 本基金(包括长盛同庆 800A、 长盛同庆800B 和长盛同庆
中证 800 分级基金份 额)不进行收益分配。分级运作期到期后，按照本基金所约定的
参考净值计算规则， 单独计算出同庆 A 份额与同庆 B 份额各自的份额参考净值并转换
为上市开放式基金(LOF) 份额， 基金份额持有人可通过赎回上市开放式(LOF)基金份额
实现应得收益。
7.4.4.12 分部 报告
本基 金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基
金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本 基 金 能够 取 得 该组 成 部 分 的财 务 状况 、经 营 成 果 和现 金 流量 等有 关 会 计 信息 。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的 ， 则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露 分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和 会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定
以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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对于证券交易所上市的股票等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关
于 进 一 步 规范 证 券投 资基 金 估 值 业务 的 指导 意见 》 ， 根 据具 体 情况 采用 《 中 国 证券 业
协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 提供的指数收益法 和市盈率法
等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的 说明
本报告期间 不存在会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本报告期间 不存在会计 估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本报告期间 不存在差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题 的 通 知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相 关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对 基 金 从 证券 市 场中 取 得 的 收 入， 包 括 买卖 股 票 、 债 券的 差 价 收入 ， 股 权 的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
(3) 对 基 金 取 得的 企 业债 券 利 息 收 入， 由 发 行债 券 的 企 业 在向 基 金 支付 利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代
扣代缴个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入 股票不征收股票交易
印花税。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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7.4.7 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司( “ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司( 原 “ 安徽 省投 资集 团
有限责 任公 司”)
基金管 理人 的股 东
注：1、根据长盛基金公司 2012 年 8 月 29 日《关于公司股东名称变 更及公司章
程 修 改 的 公告 》 ，长 盛基 金 公 司 的 股 东 安徽 省投 资 集 团 有限 责 任公 司更 名 为 安 徽省 投
资集团控股有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 5 月 12 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证 券 1,339,533,579.58 7.32%
7.4.8.1.2 权证 交易
本基金本 报告期(2012 年5 月12 日(基金合同 生效日)至2012 年12 月31 日)未通
过关联方交易单元发生 权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付关 联方 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年5月12日（基金合同 生效日）至2012年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 1,148,585.47 7.22% - -
注：1 、 上述 佣 金 参考市 场 价 格 经本 基 金 的基金 管 理 人 与对 方 协 商确定 ，以扣除
由中 国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 债券及权证交
易不计佣金。
2 、 佣 金 协议 的 服 务范围 还 包 括 佣金 收 取 方为本 基 金 提 供的 证 券 投资研 究 成 果 和长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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市场信息服务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 5 月 12 日（基金合同生效日）
至 2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 31,608,432.12
其中： 支付 给销 售机 构的 客户维 护费 432,643.46
注： 支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.00%/当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年5 月12 日（基金合同生效日）
至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,953,855.06
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.22%/ 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易
本基金本报告期(2012 年5 月12 日(基金合同 生效日)至2012 年12 月31 日)未与
关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
本基金本报告期(2012 年5 月12 日(基金合同 生效日)至2012 年12 月31 日)未运
用固有资金投资本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期(2012 年 5 月 12 日(基金合同生效日)
至2012 年 12 月31 日)未投资本基金。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 34 页 共 67 页
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 5 月 12 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行 220,448,885.81 2,694,305.02
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内(2012 年 5 月 12 日(基 金合 同生效日)至 2012 年 12 月 31 日)
未参与关联方承销证券交易。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本报告期(2012 年5 月12 日(基金合同 生效日)至2012 年12 月31 日)无须
作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2012 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1.1 受限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受
限 类型
认购
价格
期 末估
值 单价
数量
( 单位 ： 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
000826 桑德环境 2012-12-31 2013-01-09 配股 12.71 22.99 22,521
286,241.91
517,757.79
注： 基金可使用以基金 名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新
股申购。 其中基金作为 一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金 与上市公司所签
订申购协议的规定， 在 新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金 作为个人投资者
参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时 停牌 等流通 受限 股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
000002 万 科 Ａ 12/12/26 重大事项 10.12 13/01/21 11.13 11,121,320 99,021,906.15 112,547,758.40
000042 深 长 城 12/12/18 重大事项 20.10 13/02/05 22.11 31,557 580,096.76 634,295.70
000527 美的电器 12/08/27 重大事项 9.69 - - 1,453,726 19,022,206.01 14,086,604.94
000712 锦龙股份 12/12/10 重大事项 11.10 13/03/18 12.21 76,940 825,512.40 854,034.00
000793 华闻传媒 12/11/23 重大事项 6.63 13/02/28 7.29 521,772 3,153,172.83 3,459,348.36
000973 佛塑科技 12/12/28 重大事项 4.15 13/01/18 4.57 959,800 3,999,408.30 3,983,170.00
600100 同方股份 12/12/27 重大事项 7.48 13/01/10 7.90 1,102,906 9,004,930.25 8,249,736.88
600110 中科英华 12/11/19 重大事项 3.61 13/03/11 3.97 893,900 3,103,029.48 3,226,979.00
600127 金健米业 12/12/21 重大事项 4.69 13/02/08 5.16 368,100 1,721,492.56 1,726,389.00
600236 桂冠电力 12/12/21 重大事项 3.98 13/02/05 4.36 1,197,999 3,874,786.69 4,768,036.02
600580 卧龙电气 12/11/20 重大事项 3.94 13/01/09 4.33 605,115 2,686,107.62 2,384,153.10
601618 中国中冶 12/12/28 重大事项 2.26 13/01/04 2.33 3,278,754 7,160,658.48 7,409,984.04
注： 本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重大长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 35 页 共 67 页
影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公 布事项的重大影响消除后， 经交易所批
准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
1、公允价值
（1） 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
（2） 以公允价值计量的金融工具
（a） 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接( 比如 取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市 场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
（b） 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层
级的余额为4,240,073,247.63 元，属于第二层级的余额为 163,330,489.44 ，无属于
第三层级的余额。
（c） 公允价值所属层 级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市的股 票 和 债 券， 若 出 现重大 事 项 停 牌、 交 易 不活跃( 包括涨
跌 停 时 的 交易 不 活跃)、 或 属 于 非公 开 发行 等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌 日 至 交 易恢 复
活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相 关股票和债券的公允价值列入第一层长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 36 页 共 67 页
级； 并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股
票和债券公允价值应属第二层级 还是第三层级。
（d） 第三层级公允价值 余额和本期变动金额
于本期末， 本基金未持 有公允价值归属于第三层级的金融工具。 本基 金本期净转
入/( 转出)第 三 层级 零元 ， 计 入 损益 的 第三 层级 金 融 工 具公 允 价值 变动 零 元 ， 涉及 内
蒙古伊利实业集团股份有限公司(“伊利股份”)发行的股票。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 37 页 共 67 页
§8
年 度财 务报表 （ 长盛同 庆封闭 ）
8.1 资产 负债表
会计主体： 长盛 同庆可分离交易股票型证券投资基金
报告截止日：2012 年5月11日（基金合同失效前日）
单位 ：人民币元
资产
本期末
2012 年 5 月 11 日
（基金合同失效前日 ）
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 12,815,591,683.55 1,317,365,083.78
结算备 付金 109,411,764.71 10,979,311.55
存出保 证金 3,851,025.44 8,440,908.16
交易性 金融 资产 5,861,400.96 8,280,594,406.28
其中： 股票 投资 5,861,400.96 8,280,594,406.28
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 12,800,000,000.00 2,557,755,036.63
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,153,172.17 4,198,253.83
应收股 利 587,015.05 -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 25,736,456,061.88 12,179,333,000.23
负债和所有者权益
本期末
2012 年 5 月 11 日
（基金合同失效前日 ）
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 12,791,421,883.57 287,371,260.96
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 5,832,845.46 15,576,296.71 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 38 页 共 67 页
应付托 管费 972,140.90 2,596,049.44
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 10,821,607.65 10,579,332.70
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 2,179,177.28 2,430,000.00
负债合计 12,811,227,654.86 318,552,939.81
所有者权益:
实收基 金 14,686,733,239.06 14,686,733,239.06
未分配 利润 -1,761,504,832.04 -2,825,953,178.64
所有者权益合计 12,925,228,407.02 11,860,780,060.42
负债和所有者权益总 计 25,736,456,061.88 12,179,333,000.23
注： 报告截止日 2012 年5 月 11 日(基金合同失效前日)， 基金份额净 值 0.880 元，
基金份额总额14,686,733,239.06 份， 其中A 类基金份额总额5,874,693,295.62 份；
B 类基金份额总额8,812,039,943.44 份。
8.2 利润 表
会计主体：长盛 同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告 期：2012 年1月1日至2012年5月11 日（基金合同失效前日）
单位 ：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年5 月11 日
（基金合同失效前日 ）
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
一、收入 1,177,798,284.31 -3,420,648,896.57
1.利息 收入 36,602,508.96 102,091,953.73
其中： 存款 利息 收入 2,613,809.73 19,501,109.82
债券利 息收 入 - 10,168.99
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 33,988,699.23 82,580,674.92
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 304,589,001.44 -2,020,895,858.91
其中： 股票 投资 收益 299,327,595.28 -2,089,217,189.06
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 5,323,033.41
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - - 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 39 页 共 67 页
股利收 益 5,261,406.16 62,998,296.74
3. 公允价值变动收益（损失以“- ”号填
列）
836,606,773.91 -1,501,844,991.39
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减： 二、费用 113,349,937.71 349,639,255.00
1.管理 人报 酬
67,733,436.13 218,305,225.25
2.托管 费 11,288,906.02 36,384,204.19
3.销售 服务 费 - -
4.交易 费用 34,114,096.57 94,403,572.68
5.利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其他 费用 213,498.99 546,252.88
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 1,064,448,346.60 -3,770,288,151.57
减： 所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 1,064,448,346.60 -3,770,288,151.57
8.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体：长盛 同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至2012年5月11 日（基金合同失效前日）
单位 ：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 5 月 11 日（基金合同失 效前日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
14,686,733,239.06 -2,825,953,178.64 11,860,780,060.42
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,064,448,346.60 1,064,448,346.60
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购 款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所有者权 益 （基
金净值）
14,686,733,239.06 -1,761,504,832.04 12,925,228,407.02
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 40 页 共 67 页
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
14,686,733,239.06 944,334,972.93 15,631,068,211.99
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -3,770,288,151.57 -3,770,288,151.57
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-
-
-
其中：1.基 金申 购款 -
-
-
2.基金 赎回 款 -
-
-
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
-
-
-
五、 期末所有者权 益 （基
金净值）
14,686,733,239.06 -2,825,953,178.64 11,860,780,060.42
注： 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 8.1 至8.4 财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
8.4 报表 附注
8.4.1 基金基 本情 况
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经 中国 证券监督
管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监 许可[2009]第209 号 《关于核准长盛同庆
可分离交易股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛同庆 可分离交易股票型证券投资基金基金合
同》 负责公开募集。 本基金为契约型基金， 封闭期为三年(含三年)， 封闭期届满后转
为上市开放式基金(LOF) ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
14,685,567,143.82 元(其中场内募集人民币 4,853,047,143.82 元，场外募集人民币
9,832,520,000.00 元)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009) 第 093 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛同庆可分离交易股
票型证券投资基金基金合同》 于 2009 年5 月12 日正式生效， 基金合 同生效日的基金长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 41 页 共 67 页
份额总额为 14,686,733,239.06 份，其中认购资金利息折合 1,166,095.24 份，按照
基金合同约定的 4:6 比例份额分离为同庆 A 基金份额 5,874,693,295.62 份和同庆 B
基金份额 8,812,039,943.44 份。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》 和 《长盛 同庆可分离
交易股票型证券投资基金招募说明书》 并报中 国证监会备案， 本基金 基金合同生效后，
在封闭期内， 基金份额持有人的总认购份额自动按 4:6 的比例分离成预期收益与风险
不同的两个份额类别， 即稳健收益类基金份额(基金份额简称 “同庆A 基金份额”)和
积极收益类基金份额(基金份额简称 “同庆B 基金份额”)， 两类基 金份额的基金资产
合并运作。 在封闭期末 ， 本基金净资产优先分 配同庆 A 基金份额的本金及约定应得收
益； 在优先分配同庆 A 基金份额的本金及约定应得收益后本基金的剩余净资产分配予
同庆B 基金份额。
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]第 2009 号文 审核同意，本
基金 13,216,295,898.00 份基金份额于 2009 年 5 月 26 日在深交所 挂牌交易(其中同
庆 A 基金份额为 5,285,105,718.00 份，同庆 B 基金份额为 7,931,190,180.00 份)。
在封闭期内， 同庆A 与 同庆 B 两类基金份额同时在深交所分别上市和交易。 初始基金
份额持有人或二级市场投资者可以在市场内单独交易同庆 A 或者同庆 B 份额。 未上市
交易的基金份额托管在场 外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交
所场内后即可上市流通。
根据本基金份额持有人大会于 2012 年4 月10 日决议通过的 《关于长盛同庆可分
离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金 转 型 有 关 事 项 的 议 案 》 以 及 中 国 证 监 会 证 监 许 可 字
[2012]549 号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大
会决议的批复》,本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2012 年 4 月 26 日发
布 了 《 长 盛同 庆 可分 离交 易 股 票 型证 券 投资 基金 基 金 份 额持 有 人大 会决 议 公 告 》 ， 并
向深圳证券交易所申请终止同庆 A、同庆B 基金份额的上市交易，并 获得深圳证券交
易所《终止上市通知书》(深证上[2012]116 号)的同意。根据《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管理办法》 、 《长盛同庆可分离交易 股票型证券投资
基 金 基 金合 同 》 、 《 深 圳证 券 交 易所 证 券投 资 基金 上 市 规则 》 、中 国 证监 会 《 关于 核 准
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 和 《长盛长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 42 页 共 67 页
同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》 等的有关规
定，长盛同庆基金于 2012 年5 月11 日进行终止上市权利登记，2012 年5 月12 日终
止上市。 《长盛同庆可 分离交易股 票型证券投资基金基金合同》 自终 止上市日起失效，
《长盛同庆中证800 指数分级证券投资基金基金合同》 于同一日起生 效， 同时本基金
更名为长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 长盛同庆可分离交易股票型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股票、
债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金类别资产配置比例
为：封闭期内股票投资占基金资产的比例为 60%-100%，债券投资占基金资产的 0%－
40%；封闭期后股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，债券投资占基金资产的 5%－
40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。其中，权证
投资比例占基金资产净值的比例不高于 3%。 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数
收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2013 年3 月20 日批
准报出。
8.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会 计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以 及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监会颁布的 《证券投资基
金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁
布的 《证券投资基金会 计核算业务指引》 、 《长 盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
基金合同》 和在财务报表附注 8.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
根据 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金存续
期至2012 年5 月11 日终止。 经中国证监会批 准并经深交所同意， 本 基金的基金管理
人长盛基金管理有限公司已于本基金合同 失效日将本基金转型为长盛同庆中证800 指
数分级证券投资基金， 并相应延长存续期至不定期， 因此本基金财务 报表仍以持续经
营假设为编制基础。
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 43 页 共 67 页
8.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 5 月 11 日(基金合同失效前日)止期间财务报
表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 5 月 11 日(基金合
同失效前日)的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 5 月 11 日(基金合同失效前
日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
8.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策 、 会 计估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
8.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
8.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本报告期及上年度可比期间不存在会计政策变更。
8.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本报告期及上年度可比期间不存在会计估计变更。
8.4.5.3 差 错更 正的说明
本报告期及上年度可比期间不存在差错更正。
8.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题 的 通 知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相 关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2 ） 对 基金 从 证 券市场 中 取 得 的收 入 ， 包括买 卖 股 票 、债 券 的 差价收 入 ， 股 权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3 ） 对 基金 取 得 的企业 债 券 利 息收 入 ， 由发行 债 券 的 企业 在 向 基金支 付 利 息 时
代扣代 缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向
基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税。
（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 44 页 共 67 页
8.4.7 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基 金公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 有限 责任 公司( 原 “ 安徽 省投 资集 团
有限责 任公 司”)
基金管 理人 的股 东
注：1、根据长盛基金公司 2012 年 8 月 29 日《关于公司股东名称变更及公司章
程 修 改 的 公告 》 ，长 盛基 金 公 司 的股 东 安徽 省投 资 集 团 有限 责 任公 司更 名 为 安 徽省 投
资集团控股有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
8.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
8.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
8.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年5 月 11 日
（基金合同失效前日 ）
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证 券 415,586,340.92 2.19% 18,905,523,365.87 31.10%
8.4.8.1.2 债 券交易
长盛同庆封闭本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券交易。
8.4.8.1.3 权 证交易
长盛同庆封闭本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生 权证交易。
8.4.8.1.4 应 支付关 联方 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日 ）
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 353,247.48 2.21% - -
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 45 页 共 67 页
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12 月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 16,069,635.20 31.53% 3,805,033.05
36.12%
注：1 、 上述 佣 金 参考市 场 价 格 经本 基 金 的基金 管 理 人 与对 方 协 商确定 ， 以 扣 除
由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 债券及权证交
易不计佣金。
2 、 该 类 佣金 协 议 的服务 范 围 还 包括 佣 金 收取方 为 本 基 金提 供 的 证券投 资 研 究 成
果和市场信息服务等。
8.4.8.2 关 联方 报酬
8.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 5 月11 日
（基金合同失效前日 ）
上年度可比期间
2011 年1月1日至
2011 年12月31日
当期发 生的 基 金 应支 付的 管理费 67,733,436.13 218,305,225.25
其中： 支付 给销 售机 构的 客户维 护费 269,822.69 882,812.71
注： 支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。
8.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年5 月
11 日（基金合同失效前日 ）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 11,288,906.02 36,384,204.19
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 46 页 共 67 页
8.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 5 月 11 日（基金合同失 效前日）
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易
金额
基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易金额 利息收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行 - - - - - -
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易
金额
基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易金额 利息收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行 - - 5,068,455,000.00 3,137,486.58 - -
8.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
8.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资 长盛同庆封闭 份额。
8.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 投 资 长 盛 同 庆 封
闭份额。
8.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 5 月 11 日
（基金合同失效前日 ）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国 建 设银 行 12,815,591,683.55 2,380,201.97 1,317,365,083.78 18,125,368.66
注： 长盛同庆封闭 的银 行存款由基金托管人中国建设银行保管， 按银 行同业利率
计息。
8.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
长盛同庆封闭 本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
8.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
长盛同庆封闭本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 47 页 共 67 页
8.4.9 期末（2012 年5 月11 日 （基金 合同失 效前 日） ） 长盛同 庆封 闭 持 有的流
通 受限 证券
8.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
长盛同庆封闭本期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
8.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
600096 云天化 12/02/10 重大事宜 16.04 12/06/06 17.64 365,424 5,086,275.83 5,861,400.96 -
注： 长盛同庆封闭 截至2012 年5 月11 日止持有以上因公布的重大事项可能产生
重大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在 所公布事项的重大影响消除后， 经交易
所批准复牌。
8.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
8.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
长盛同庆封闭 本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
8.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
长盛同庆封闭 本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
8.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
1、公允价值
（1）不以公允价值 计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
（2）以公允价值计量的金融工具
（a）金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接( 比如 取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 48 页 共 67 页
（b）各层级金融工具公允价值
于2012 年5 月11 日(基金合同失效前日)， 长盛同庆封闭持有的以公允价值计量
的金融工具中属于第二层级的余额为 5,861,400.96 元，无属于第一、三层级的余额
(2011 年 12 月31 日： 第一层级 8,280,594,406.28 元， 无属于第二、 三层级的余额)。
（c）公允价值所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市的股 票 和 债 券， 若 出 现重大 事 项 停 牌、 交 易 不活跃( 包括涨
跌 停 时 的 交易 不 活跃)、 或 属 于 非公 开 发行 等情 况 ， 长 盛同 庆 封闭 不会 于 停 牌 日至 交
易恢复活跃日期间、 交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第
一层级； 并根据估值调 整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相
关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
（d）第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2、 除公允价值外， 截 至资产负债表日长盛同庆封闭无需要说明的其他重要事项。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 49 页 共 67 页
§9
投 资组 合报告 （长 盛同 庆中证 800 分级 ）
（ 报告 期为 2012 年 5 月 12 日（ 基金合 同生效 日） 至2012 年12 月 31 日）
9.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 4,403,403,737.07 93.69
其中： 股票 4,403,403,737.07 93.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 226,619,173.55 4.82
6 其他各 项资 产 69,966,542.87 1.49
7 合计 4,699,989,453.49 100.00
9.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
9.2.1 期末指 数投 资 按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 33,162,843.77 0.71
B 采掘业 362,462,591.72 7.81
C 制造业 1,674,778,337.30 36.09
C0 食品、 饮料 239,511,803.29 5.16
C1 纺织、 服装 、皮 毛 47,074,497.16 1.01
C2 木材、 家具 4,546,271.88 0.10
C3 造纸、 印刷 16,085,067.99 0.35
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 162,802,440.20 3.51
C5 电子 102,852,998.59 2.22
C6 金属、 非金 属 316,700,349.12 6.82
C7 机械、 设备 、仪 表 506,843,621.22 10.92
C8 医药、 生物 制品 262,588,405.91 5.66
C99 其他制 造业 15,772,881.94 0.34
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 112,183,351.29 2.42 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 50 页 共 67 页
E 建筑业 96,528,873.56 2.08
F 交通运 输、 仓储 业 118,193,335.83 2.55
G 信息技 术业 140,200,751.28 3.02
H 批发和 零售 贸易 131,383,555.39 2.83
I 金融、 保险 业 1,173,425,329.03 25.28
J 房地产 业 301,613,840.94 6.50
K 社会服 务业 62,526,772.15 1.35
L 传播与 文化 产业 32,304,136.84 0.70
M 综合类 89,463,412.40 1.93
合计 4,328,227,131.50 93.26
9.2.2 期末积极 投资 按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 41,988,126.95 0.90
C0 食品、 饮料 4,608,826.44 0.10
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 1,012,179.00 0.02
C5 电子 10,636,486.95 0.23
C6 金属、 非金 属 - -
C7 机械、 设备 、仪 表 6,580,276.00 0.14
C8 医药、 生物 制品 19,150,358.56 0.41
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 10,513,783.80 0.23
E 建筑业 9,638,889.60 0.21
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 4,671,080.43 0.10
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 3,939,635.00 0.08
K 社会服 务业 4,425,089.79 0.10
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 75,176,605.57 1.62
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 51 页 共 67 页
9.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
9.3.1 期末指 数投 资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投
资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 9,223,047 126,816,896.25 2.73
2 600016 民生银 行 14,926,142 117,319,476.12 2.53
3 000002 万 科 Ａ 11,121,320 112,547,758.40 2.43
4 601318 中国平 安 2,179,817 98,723,911.93 2.13
5 601166 兴业银 行 5,023,448 83,841,347.12 1.81
6 600000 浦发银 行 7,420,717 73,613,512.64 1.59
7 601398 工商银 行 17,364,248 72,061,629.20 1.55
8 601328 交通银 行 12,968,229 64,063,051.26 1.38
9 600030 中信证 券 4,537,958 60,627,118.88 1.31
10 600519 贵州茅 台 274,320 57,338,366.40 1.24
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
9.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前五名股票投
资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 002236 大华股 份 197,417 9,150,277.95 0.20
2 600582 天地科 技 579,760 6,580,276.00 0.14
3 600422 昆明制 药 300,898 5,858,484.06 0.13
4 002375 亚厦股 份 209,770 5,554,709.60 0.12
5 600027 华电国 际 1,348,110 5,311,553.40 0.11
9.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
9.4.1 累计买 入金 额超出 期 初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例 （%）
1 601398 工商银 行 207,662,112.48 4.47
2 601328 交通银 行 205,492,731.46 4.43
3 600016 民生银 行 205,155,361.12 4.42
4 600036 招商银 行 205,005,081.79 4.42
5 000002 万
科Ａ 169,845,416.38 3.66 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 52 页 共 67 页
6 601318 中国平 安 163,466,158.37 3.52
7 601166 兴业银 行 150,230,376.69 3.24
8 600000 浦发银 行 142,693,715.99 3.07
9 601288 农业银 行 125,291,707.39 2.70
10 600519 贵州茅 台 120,632,375.59 2.60
11 600030 中信证 券 117,856,150.81 2.54
12 601088 中国神 华 114,591,033.93 2.47
13 600837 海通证 券 97,074,930.63 2.09
14 000858 五 粮 液 96,898,437.72 2.09
15 600111 包钢稀 土 93,023,733.29 2.00
16 601601 中国太 保 74,700,883.09 1.61
17 600048 保利地 产 74,681,054.58 1.61
18 000157 中联重 科 71,089,784.92 1.53
19 000651 格力电 器 63,379,734.38 1.37
20 600031 三一重 工 60,724,365.58 1.31
9.4.2 累计卖 出金 额超出 期 初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例 （%）
1 601328 交通银 行 152,954,821.61 3.30
2 601398 工商银 行 137,829,388.03 2.97
3 600016 民生银 行 112,776,665.60 2.43
4 600036 招商银 行 98,354,734.49 2.12
5 601166 兴业银 行 85,673,943.58 1.85
6 601288 农业银 行 83,280,266.50 1.79
7 600000 浦发银 行 78,282,637.86 1.69
8 601318 中国平 安 73,602,085.32 1.59
9 000002 万 科 Ａ 71,051,815.88 1.53
10 600519 贵州茅 台 59,700,387.50 1.29
11 600030 中信证 券 55,913,365.57 1.20
12 000858 五 粮 液 55,832,086.75 1.20
13 601088 中国神 华 55,115,536.38 1.19
14 600111 包钢稀 土 51,631,807.53 1.11
15 600837 海通证 券 43,205,495.19 0.93
16 000024 招商地 产 43,051,501.38 0.93
17 000157 中联重 科 41,367,703.07 0.89
18 600048 保利地 产 40,955,264.61 0.88
19 000100 TCL 集团 38,739,284.14 0.83
20 600199 金种子 酒 36,114,440.21 0.78
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 53 页 共 67 页
9.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,473,990,265.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,819,967,571.97
注： 本项中 9.4.1、9.4.2、9.4.3 表中的 “买入金额” （或 “买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
9.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金报告期末未持有债券。
9.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金报告期末未持有债券。
9.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
9.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金报告期末未持有权证。
9.9 投资 组合报 告附 注
9.9.1 声明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
9.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
9.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,750,000.00
2 应收证 券清 算款 68,167,190.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 49,351.96
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 54 页 共 67 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 69,966,542.87
9.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.9.5.1 期末 指 数投资 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况说明
1 000002 万 科 Ａ 112,547,758.40 2.43 重大事 项停 牌
9.9.5.2 期 末积 极投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告 期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
9.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 55 页 共 67 页
§10
投 资组 合报告 （ 长 盛同 庆封 闭 ）
（ 报告 期为 2012 年 1 月 1 日至2012 年 5 月11 日 （基金 合同 失效前 日） ）
10.1 期 末基金 资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 5,861,400.96 0.02
其中： 股票 5,861,400.96 0.02
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 12,800,000,000.00 49.73
其中： 买断式回购的买 入返售 金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,925,003,448.26 50.22
6 其他各 项资 产 5,591,212.66 0.02
7 合计 25,736,456,061.88 100.00
10.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采掘业 - -
C
制造业 5,861,400.96 0.05
C0
食品、 饮料 - -
C1
纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2
木材、 家具 - -
C3
造纸、 印刷 - -
C4
石油、 化学 、塑 胶、 塑料 5,861,400.96 0.05
C5
电子 - -
C6
金属、 非金 属 - -
C7
机械、 设备 、仪 表 - -
C8
医药、 生物 制品 - -
C99
其他制 造业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E
建筑业 - -
F
交通运 输、 仓储 业 - - 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 56 页 共 67 页
G
信息技 术业 - -
H
批发和 零售 贸易 - -
I
金融、 保险 业 - -
J
房地产 业 - -
K
社会服 务业 - -
L
传播与 文化 产业 - -
M
综合类 - -
合计
5,861,400.96 0.05
10.3 期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
1 600096 云天化 365,424 5,861,400.96 0.05
注：长盛同庆封闭报告期 末仅持有一只股票。
10.4 报 告期内 股票 投资 组合 的重大 变动
10.4.1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 160,792,525.74 1.36
2 601166 兴业银 行 116,510,005.36 0.98
3 601088 中国神 华 93,354,244.73 0.79
4 600519 贵州茅 台 91,135,857.16 0.77
5 601601 中国太 保 75,993,637.96 0.64
6 601398 工商银 行 74,303,851.75 0.63
7 601006 大秦铁 路 64,848,374.80 0.55
8 601288 农业银 行 57,135,611.06 0.48
9 002024 苏宁电 器 51,744,464.97 0.44
10 000651 格力电 器 50,632,798.11 0.43
11 000157 中联重 科 50,352,230.73 0.42
12 600048 保利地 产 49,736,346.14 0.42
13 000001 深发展 Ａ 49,037,572.87 0.41
14 600031 三一重 工 48,763,611.21 0.41
15 600111 包钢稀 土 48,229,504.61 0.41
16 000858 五 粮 液 48,095,291.14 0.41
17 600015 华夏银 行 47,428,661.37 0.40
18 601169 北京银 行 45,990,793.06 0.39
19 600104 上汽集 团 44,994,844.53 0.38
20 601818 光大银 行 42,695,747.30 0.36 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 57 页 共 67 页
10.4.2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例 （%）
1 600016 民生银 行 664,323,277.39 5.60
2 600036 招商银 行 605,451,681.55 5.10
3 601628 中国人 寿 548,911,793.63 4.63
4 600050 中国联 通 462,769,864.51 3.90
5 600000 浦发银 行 459,988,653.91 3.88
6 000002 万
科Ａ 434,785,509.32 3.67
7 600030 中信证 券 377,073,139.54 3.18
8 601989 中国重 工 339,571,230.83 2.86
9 600085 同仁堂 290,866,142.83 2.45
10 600837 海通证 券 285,160,252.99 2.40
11 601328 交通银 行 267,076,388.67 2.25
12 600839 四川长 虹 231,814,652.14 1.95
13 600010 包钢股 份 215,087,145.37 1.81
14 601186 中国铁 建 214,163,906.48 1.81
15 601918 国投新 集 204,835,467.18 1.73
16 600028 中国石 化 197,447,334.22 1.66
17 601299 中国北 车 191,460,299.09 1.61
18 600309 烟台万 华 179,116,490.72 1.51
19 600582 天地科 技 176,178,123.12 1.49
20 600060 海信电 器 175,564,743.64 1.48
10.4.3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票 的收入 总额
单位： 人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,805,357,232.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 14,216,024,606.96
注： 本项中 10.4.1、10.4.2、10.4.3 表中的 “ 买入金额” （或 “买入 股票成本” ） 、
“卖出金额” （或 “卖出股票收入” ） 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑 相关交易费用。
10.5 期 末按债 券品 种分 类的 债券投 资组 合
长盛同庆封闭 本报告期末未持有债券。
10.6 期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细
长盛同庆封闭 本报告期末未持有债券。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 58 页 共 67 页
10.7 期 末按 公 允价 值占 基 金 资 产净 值 比例 大小 排 名 的 前十 名 资产 支持 证 券 投资
明细
长盛同庆封闭 本报告 期末未持有资产支持证券。
10.8 期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细
长盛同庆封闭 本 报告期末未持有权证。
10.9 投 资组合 报告 附注
10.9.1 声明 长盛 同庆封 闭 投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期是 否出现 被监 管部
门 立案 调查， 或在 报告编 制日 前 一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
本报告期内 长盛同庆封闭 投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
10.9.2 声明 基金 投资的 前十 名股票 是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
长盛同庆封闭 投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
10.9.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,851,025.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 587,015.05
4 应收利 息 1,153,172.17
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,591,212.66
10.9.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
长盛同庆封闭 本 报告期末未持有处于转股期的 可转换债券。
10.9.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况说明
1 600096 云天化 5,861,400.96 0.05 重大资 产重 组
10.9.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 59 页 共 67 页
§11
基 金份 额持有 人 信息
11.1 期 末基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构
11.1.1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 （长 盛同庆 中证 800 分 级）
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长盛同 庆
800A
13,194 100,794.77 905,517,250.00 68.09% 424,368,982.00 31.91%
长盛同 庆
800B
16,351 122,000.45 961,548,990.00 48.20% 1,033,280,359.00 51.80%
长 盛 同 庆
中证 800
分级
6,586 233,021.54 1,362,385,061.34 88.77% 172,294,817.92 11.23%
合计 36,131 134,493.80 3,229,451,301.34 66.46% 1,629,944,158.92 33.54%
注：1 、 对于 分 级 基金， 比 例 的 分母 采 用 各自级 别 的 份 额； 对 于 合计数 ， 比 例 的
分母采用下属分级基金份额的合计数。
2、以上信息中的上市 部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
11.1.2 期末 （2012 年5 月11 日 （基 金合 同失 效前 日）） 基金 份额持 有人 户数及
持 有人 结构（ 长盛 同庆封 闭 ）
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长 盛 同 庆
封闭A
12,331 476,416.62 4,261,505,680.72 72.54% 1,613,187,614.90 27.46%
长 盛 同 庆
封闭B
27,342 322,289.52 4,923,387,691.67 55.87% 3,888,652,251.77 44.13%
合计 39,673 370,194.67 9,184,893,372.39 62.54% 5,501,839,866.67 37.46%
注：1 、 对于 分 级 基金， 比 例 的 分母 采 用 各自级 别 的 份 额； 对 于 合计数 ， 比 例 的
分母采用下属分级基金份额的合计数。
2、以上信息中 的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 60 页 共 67 页
11.2 期 末上市 基金 前十 名持 有人
11.2.1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 （长 盛同庆 中证 800 分 级）
长盛同 庆800A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红- 个
人分红
106,310,303.00 7.99%
2 中油财 务有 限责 任公 司 59,954,606.00 4.51%
3
中 国 工商 银 行股 份有 限 公司 企 业年 金 计划 －中
国建设 银行
49,302,890.00 3.71%
4
中国太平 洋 人寿 保险 股 份有 限 公司 － 传统 －普
通保险 产品
47,415,898.00 3.57%
5 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-分红 45,881,535.00 3.45%
6 信诚人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 个险 分红 42,065,134.00 3.16%
7 华西证 券有 限责 任公 司 35,638,474.00 2.68%
8
工银如 意养 老 1 号 企业 年 金集合 计划 －中 国光
大银行
33,880,911.00 2.55%
9
工 银 瑞信 基 金公 司－ 农 行－ 中 国农 业 银行 离退
休人员 福利 负债
31,502,364.00 2.37%
10 中国人 寿再 保险 股份 有限 公司 25,373,980.00 1.91%
长盛同 庆800B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-分红 272,580,276.00 13.66%
2
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红- 个
人分红
159,465,454.00 7.99%
3 五矿国 际信 托有 限公 司 64,350,228.00 3.23%
4 信诚人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 个险 分红 63,097,700.00 3.16%
5 上海平 高世 贸中 心商 业投 资管 理 有限 公司 60,147,346.00 3.02%
6 王荣 50,598,176.00 2.54%
7 西南证 券股 份有 限公 司 48,063,620.00 2.41%
8 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 46,865,997.00 2.35%
9
中 国 太平 洋人 寿 保险 股份有 限 公司 －传 统 －普
通保险 产品
38,523,975.00 1.93%
10
中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
33,568,848.00 1.68%
注：以上信息 中持有人为场内持有人， 由中国证券登 记结算有限责任公司提供。
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 61 页 共 67 页
11.2.2 期末 （2012 年5 月11 日 （基 金合 同失 效前 日） ） 基金 份额持 有人 户数及
持 有人 结构（ 长盛 同庆封 闭 ）
长盛同 庆封闭A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 230,034,844.00 4.67%
2 长江证 券股 份有 限公 司 219,185,709.00 4.45%
3 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 206,132,576.00 4.19%
4
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红- 个
人分红
205,792,982.00 4.18%
5 红塔证 券股 份有 限公 司 173,835,504.00 3.53%
6 厦门国 际信 托有 限公 司 172,874,159.00 3.51%
7 中海信 托股 份有 限公 司- 浦 江之星 ７５ 号 171,626,696.00 3.49%
8
中 国 人民 人 寿保 险股 份 有限 公 司－ 分 红－ 个险
分红
144,514,118.00 2.93%
9 财通证 券有 限责 任公 司 120,000,000.00 2.44%
10
华 润 深国 投 信托 有限 公 司－ 礼 一避 险 一号 结构
式证券 投资 集 合 信托
108,470,000.00 2.20%
长盛同 庆封闭 B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-分红 300,905,484.00 5.66%
2 红塔证 券股 份有 限公 司 213,280,178.00 4.02%
3 王荣 176,468,658.00 3.32%
4 杨蓉娣 176,128,170.00 3.32%
5 信诚人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 个险 分红 152,463,398.00 2.87%
6
中 国 太平 洋人 寿 保险 股份有 限 公司 －传 统 －普
通保险 产品
128,363,818.00 2.42%
7 中英人 寿保 险有 限公 司 119,333,214.00 2.25%
8 东航集 团财 务有 限责 任公 司 104,001,270.00 1.96%
9
中 国 人民 财产 保 险股 份有限 公 司－ 传统 － 普通
保险产 品
88,524,941.00 1.67%
10 信诚人 寿保 险有 限公 司 88,075,802.00 1.66%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 62 页 共 67 页
11.3 期 末基金 管理 人的 从业 人员持 有本 基金的 情况
11.3.1 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有 本基金 的情 况 （长 盛同庆 中证 800 分级）
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从
业人员 持有 本基 金
长盛同 庆800A - -
长盛同 庆800B - -
长盛同 庆中 证800 分级 - -
合计 - -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母
采用下属分级基金份 额的合计数。
11.3.2 期末 （2012 年5 月11 日 （基 金合 同失 效前 日） ） 基金 管理人 的从 业人员
持 有本 基金的 情况 （ 长盛 同庆 封闭 ）
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从
业人员 持有 本基 金
长盛同 庆封 闭A - -
长盛同 庆封 闭B - -
合计 - -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分 母
采用下属分级基金份额的合计数。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 63 页 共 67 页
§12
开 放式 基金份 额变 动
12.1 开 放式基 金份 额变 动（ 长盛同 庆中 证 800 分 级）
单位：份
项目 长盛同庆 800A 长盛同庆 800B
长盛同 庆中证
800 分级
基金合 同生 效日 （2012 年 5
月12 日） 基金 份额 总额
- - 14,686,733,239.06
基金合同生效日起至报告期
期末 基 金总 申购 份额
- - 1,459,432,921.68
减：基金合同生效日起至报
告期期 末 基 金总 赎回 份额
- - 10,501,367,594.54
基金合同生效日起至报告期
期末基金拆分变动份额（份
额减少 以“-” 填列 ）
1,329,886,232.00 1,994,829,349.00 -4,110,118,686.94
报告期 期末 基金 份额 总额 1,329,886,232.00 1,994,829,349.00 1,534,679,879.26
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
12.2 开 放式基 金份 额变 动（ 长盛同 庆封 闭 ）
单位：份
项目 长盛同庆封闭 A 长盛同庆封闭 B
基金合 同生 效日 （2009 年 5 月 12 日）
基金份 额总 额
5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末 （2012 年 5 月 11 日 （基
金合同 失效 前日 ） ） 基金 份 额总额
5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
注： 本基金封闭期为三年， 自 2009 年5 月 12 日起， 至2012 年5 月11 日 （基金
合同失效前日） 止。封闭期内不接受投资者的申购与赎回。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 64 页 共 67 页
§13
重 大事 件 揭示
13.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 于2012 年4 月10 日召开基 金份额持有
人大会 ， 通过了 《关于 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》
的决议。
13.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
13.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本基金管理人于 2012 年8 月16 日发布关于公司高级管理人员变动的公告， 朱剑
彪因个人原因辞职， 经 董事会决议解聘其公司副总经理职务， 并已按 规定向中国证监
会和北京证监局报告。
13.2.2 基金 经理 变动情 况
本基金管理人于 2012 年7 月24 日发布关于调整基金经理的公告， 决定聘任王超
担任本基金经理，王宁继续担任本基金经理。
13.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门重 大人事 变动 情况
2012 年11 月15 日， 经中国建设银行研究决定， 聘任杨新丰为中国建设银行投资
托管业务部总经理， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （证监许可 〔2012〕961 号） 。
聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理， 其任职资格已经中国证监会审
核批准（证监许可〔2012〕1036 号） 。
13.3 涉 及基金 管理 人、 基金 资产、 基金 托管 业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
13.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
13.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本报告期内
本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 报 告 期 内 应 支 付 给 该 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为
180,000.00 元，已连续为本基金服务 4 年。 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 65 页 共 67 页
13.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
13.7 基 金租用 证券 公 司 交易 单元 的 有关 情况
下表数据为长盛同庆中证 800 分级与长盛同庆封闭 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31
日租用证券公司交易单元发生交易量和应付券商佣金的合计数。
13.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证 券 1 - - - -
联合证 券 1 286,241.91 0.00% - -
高华证 券 1 - - - -
兴业证 券 1 - - - -
申银万 国 1 3,168,971,684.00 8.49% 2,709,082.44 8.50%
国泰君 安 1 3,584,793,986.05 9.61% 3,064,384.58 9.61%
银河证 券 1 8,539,438,103.99 22.88% 7,290,954.19 22.86%
国元证 券 1 1,755,119,920.50 4.70% 1,501,832.95 4.71%
招商证 券 1 - - - -
中投证 券 1 975,887,446.12 2.62% 865,559.89 2.71%
中金公 司 1 - - - -
中信证 券 1 - - - -
国信证 券 1 - - - -
长江证 券 1 1,672,251,059.80 4.48% 1,496,265.91 4.69%
东兴证 券 1 4,185,022,822.54 11.22% 3,685,390.65 11.56%
中航证 券 1 2,216,733,047.57 5.94% 1,861,873.37 5.84%
东方证 券 1 - - - -
东北证 券 1 5,671,598,541.51 15.20% 4,729,946.69 14.83%
光大证 券 1 2,781,525,609.03 7.45% 2,335,305.83 7.32%
红塔证 券 1 2,008,741,814.01 5.38% 1,707,421.96 5.35%
民生证 券 1 754,969,399.76 2.02% 641,723.50 2.01%
13.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
债券交易 回购交易
成交金额
占当 期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 66 页 共 67 页
海通证 券 1 - - - -
联合证 券 1 - - - -
高华证 券 1 - - - -
兴业证 券 1 - - - -
申银万 国 1 7,731,000.00 35.59% 15,500,000,000.00 10.32%
国泰君 安 1 - - 31,000,000,000.00 20.64%
银河证 券 1 8,225,033.10 37.86% 20,600,000,000.00 13.72%
国元证 券 1 360,000.00 1.66% 58,400,000,000.00 38.88%
招商证 券 1 - - - -
中投证 券 1 - - - -
中金公 司 1 - - - -
中信证 券 1 - - - -
国信证 券 1 - - - -
长江证 券 1 421,257.20 1.94% - -
东兴证 券 1 4,985,750.70 22.95% 8,100,000,000.00 5.39%
中航证 券 1 - - - -
东方证 券 1 - - - -
东北证 券 1 - - - -
光大证 券 1 - - - -
红塔证 券 1 - - 9,900,000,000.00 6.59%
民生证 券 1 - - 6,700,000,000.00 4.46%
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研 究实 力 较 强，有 固 定 的 研究 机 构 和专门 研 究 人 员， 能 及 时为本 公 司 提 供
高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ） 经 营行 为 规 范，最 近 两 年 未因 重 大 违规行 为 而 受 到中 国 证 监会和 中 国 人 民
银行处罚。
（5 ） 内 部管 理 规 范、严 格 ， 具 备健 全 的 内控制 度 ， 并 能满 足 基 金运作 高 度 保 密
的要求。
（6 ） 具 备基 金 运 作所需 的 高 效 、安 全 的 通讯条 件 ， 交 易设 施 符 合代理 本 公 司 基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年年度报告 摘要 第 67 页 共 67 页
（2 ） 研 究机 构 的 研究报 告 需 要 有一 定 的 试用期 。 试 用 期视 服 务 情况和 研 究 服 务
评价结果而定；
（3 ） 研 究发 展 部 、投资 管 理 等 部门 试 用 研究机 构 的 研 究报 告 后 ，按照 研 究 服 务
评价规定，对研究机构进行 综合评价；
（4 ） 试 用期 满 后 ，评价 结 果 符 合条 件 ， 双方认 为 有 必 要继 续 合 作，经 公 司 领 导
审 批 后 ，我 司 与研 究 机构 签 定 《研 究 服务 协 议》 、 《 券商 交 易单 元 租 用协 议 》 ，并 办 理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本 公司 每 两 个月对 签 约 机 构的 服 务 进行一 次 综 合 评价 。 经 过评价 ， 若 本 公
司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约 机构违规受到国家有关部门的处罚， 本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单 元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 光大证券 深圳 1
2 红塔证 券 上海 1
3 民生证券 上海 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 高华证券 深圳 1
§14
影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息
1、2012 年1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的
公告，自2012 年1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2、2012 年11 月 15 日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投
资托管业务部。
