长 盛同 智优 势成 长混 合型 证券 投资 基金 （LOF）
2012 年年 度报 告摘要
2012 年12 月31 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国银 行股 份有 限公 司
送 出日 期：2013 年 3 月26 日
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 1 页 共 34 页
§1
重 要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年3 月25 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本年度报告财务资料已经审计， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金出具了无保留意 见的审计报告。
本报告期自 2012 年1 月1 日起至2012 年 12 月31 日止。
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§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长盛同 智优 势混 合（LOF ）
基金主 代码 160805
交易代 码 160805
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 1 月 5 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,421,471,657.63 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2007 年 2 月 16 日
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金主要投资于业绩能 够持续优势成长的成长型 上市公司，所追求的
投资目标是在尽可能地分 散和规避投资风险的前提 下，谋求基金资产增
值和收 益的 最大 化。
投资策 略
本基金为混合型 基 金 ， 根据 对 宏 观 经 济 、 行 业 状 况、 公 司 成 长 性 及 资 本
市场的判断，综合评价各 类资产的风险收益水平， 对各类资产采取适度
灵活的 资产 配置 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率 ×65% ＋ 上 证国 债指 数收 益率 ×30% ＋ 一年 定期 存款
利率×5%。
风险收 益特 征
本基金是较高预期收益 —较高预期风险的产品，其 预期收益与风险高于
债券基 金与 货币 市场 基金 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息
披露
负责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 010-66594855
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-888-2666
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 3 页 共 34 页
2.4 信息 披露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地点 基金管 理人 的办 公地 址 和 基金托 管人 的住 所
§3
主 要财 务指标 、基 金净 值表 现 及 利润 分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -379,734,000.00 -78,150,361.01 271,375,789.46
本期利 润 -52,774,534.08 -649,866,410.07 2,474,894.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0212
-0.2444
0.0008
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.90% -24.81% 0.47%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2698
-0.2480
0.0053
期末基 金资 产净 值 1,768,083,563.91 1,922,546,495.36
2,837,661,250.01
期末基 金份 额净 值 0.7302
0.7520
1.0053
注：1 、 所 述基 金 业 绩指 标 不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基 金 的各 项 费 用， 计 入 费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期 利 息收 入 、 投资 收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允 价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 、 期 末 可 供分 配 利 润， 采 用 期 末 资产 负 债 表中 未 分 配 利 润与 未 分 配利 润 中 已实
现 部 分 的 孰低 数 （为 期末 余 额 ， 不是 当 期发 生数 ） 。 表 中的 “ 期末 ”均 指 本 报 告期 最
后一日，即12 月31 日。
4、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年1 月 5 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.30% 0.66% 6.80% 0.83% -3.50% -0.17%
过去六 个月 -4.31% 0.70% 2.38% 0.80% -6.69% -0.10%
过去一 年 -2.90% 0.91% 6.54% 0.83% -9.44% 0.08%
过去三 年 -26.64% 1.06% -16.03% 0.90% -10.61% 0.16%
过去五 年 -42.37% 1.41% -30.48% 1.28% -11.89% 0.13%
自基金 转型 日起 至今 32.89% 1.55% 30.78% 1.32% 2.11% 0.23%
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 4 页 共 34 页
注： 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指 数收益率×65%＋上证国 债指数收益
率×30%＋ 一年定期存款 利率×5%。
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。选择市场 认同度比较高的沪深 300 指数和上证国债指数 作为计算的
基础指数。
2 、 可 比 性 。基 金 投 资业 绩 受 到 资 产配 置 比 例限 制 的 影 响 ， 本 基 金 持有 的 股 票投
资占基金资产的 比例 范围为30%－95%； 权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；
债券 投资占基金资产 的比例范围为0-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券 占
基金资产净值的比例在 5%以上。 根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加
权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。
3 、 再 平 衡 。由 于 基 金资 产 配 置 比 例处 于 动 态变 化 的 过 程 中， 需 要 通过 再 平 衡来
使资产的配置比例符合基金合同要 求， 基准指 数每日按照 65%、30%、5% 的比例采取再
平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自 基 金 转型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
(2007 年 1 月5 日至2012 年 12 月 31 日)
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注：1、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年 1 月5 日。
2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使
基 金 的 投 资组 合 比 例符合 基 金 合 同的 约 定 。截至 报 告 日 ， 长 盛 同 智优势 混 合 （LOF ）
的 各 项 投 资比 例 已达 到本 基 金 合 同第 十 五条 （二 ） 投 资 范围 、 （六 ）投 资 限 制 的有 关
约定 。
3.2.3 自 基 金 转型 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 6 页 共 34 页
3.3 过去 三年 基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2012 年 - - - -
2012 年 度 未 分 配
收益
2011 年 0.050 7,415,122.41 6,634,918.83 14,050,041.24
场 外 除 息 日 ：
2011-1-17
场 内 除 息 日 ：
2011-1-18
2010 年 0.230
40,020,612.68
35,696,146.06
75,716,758.74
场 外 除 息 日 ：
2010-1-20
场 内 除 息 日 ：
2010-1-21
合计 0.280 47,435,735.09 42,331,064.89
89,766,799.98
注：本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年1 月 5 日。
§4
管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及 其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准， 于1999 年3月成立， 注
册 资 本 为 人民 币15000 万 元 。 目 前， 本 公 司股东 及 其 出 资比 例 为 ： 国元 证 券 股 份有 限
公 司 （ 以 下简 称 “ 国元证 券 ” ） 占注 册 资本 的41% ； 新 加 坡星 展 银 行有 限 公 司 占注 册
资本的33% ； 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的13%； 安徽 省投资集团控股有
限公司 （ 原“ 安 徽 省投资 集 团 有 限责 任 公 司”） 占 注 册 资本 的13% 。截 止2012 年12 月
31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、 二十三 支开放式基金，并于2002年12月，
首 批 取 得 了全 国 社 保基金 管 理 资 格。 基 金管 理人 于2007 年9月 ， 取 得合 格 境 内 机构 投
资者资格，并于2008 年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格 。
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4.1.2 基金经 理 （ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王宁 本 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛
同 庆 中 证
800 指 数 分
级 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 公 司 总
经 理 助 理 ，
权 益 投 资 部
总监。
2012 年 7 月
20 日
— 14 年 男，1971 年 10 月 出生 ， 中
国国籍。 毕业 于北 京大 学 光
华管理 学院 ，EMBA 。 历 任 华
夏基金管理有限公司基金
经理助 理， 兴 业基 金经 理 等
职务。2005 年 8 月加 盟 长
盛基金 管理 有限 公司， 曾 任
基金经 理助 理、 长 盛动 态 精
选基金 基金 经理 等职 务。 现
任公司 总经 理助 理， 权 益 投
资部总 监， 长 盛同 智优 势 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） ， （ 本 基 金 ） 基 金 经
理， 长盛 同庆 中 证 800 指数
分级证券投资基金基金经
理。
苏李 本 基 金 基 金
经 理 助 理 ，
行 业 研 究
员。
2012 年 7 月
5 日
— 6 年 男，1982 年 5 月 出生 ， 英
国雷丁大学硕士。2006 年
11 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有
限公司 ，现 任行 业研 究员 ，
长盛同智优势成长混合 型
证 券 投 资 基 金 （LOF ） ， （ 本
基金） 基金 经理 助理 。
丁骏 本 基 金 基 金
经 理 ， 同 盛
证 券 投 资 基
金 基 金 经
理。
2007 年 2 月
27 日
2012 年7 月
20 日
11 年 男，1974 年 11 月 出生 ， 中
国国籍。 中国 社会 科学 院 经
济学博 士。 历 任中 国建 设 银
行浙江省分行国际业务部
本外币 交易 员 、 经 济师 ； 国
泰君安证券股份有限公司
企业融 资部 业务 经理、 高 级
经理；2003 年 6 月加 入 长
盛基金 管理 有限 公司， 先 后
担任行 业研 究员、 组合 经 理
助理 ， 本 基金 基金 经理 ， 同
盛证券 投资 基金 基金 经理 。
目前已 离任 。
注：1 、 上 表基 金 经 理及 基 金 经 理 助理 的 任 职日 期 和 离任日期 均 指 公司 决 定 确定
的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 8 页 共 34 页
管理办法》的相关规定 等。
4.2 管理 人 对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长
盛 同 智 优 势成 长 混 合型证 券 投 资 基金 （LOF ）基 金 合 同 》和 其 他有 关法 律 法 规 、监 管
部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制
投资风险的基础上， 为 基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金 份额持有人利益
的行为 。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度 和控 制方 法
依据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 为保证公司管理的所有
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益， 公司重新修订了 《公司公平交易细则》 。
报告期内， 公司根据该细则实际执行情况， 对其进行了完善。 该细则从研究、 投资授
权、 投资决策、 交易执行、 投资组合信息隔离、 行为监控评估与分析、 报告与信息披
露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
研究支持， 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限 。 投资授权与决策， 公司实行投资决策委员会领导
下的投资组合经理负责制。 投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资
决策， 超越授权范围的投资行为， 需依照公司相关制度规定履行审批程序。 各投资组
合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定， 对交易所公开竞价交易， 公
司开启恒生交易系统中的公平交易程序， 对符合公平交易条件的投资指令强制执行公
平交易，具体如下：
一、 限价指令的执行原则： 对于不同限价的同向指令， 按 照 “价格优先、 时间优
先、 同时均分” 的原则执行； 对于相同限价的同向交易指令， 强制执行恒生交易系统
中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
二、 市价指令的执行原则： 对于市价同向交易指令， 按照 “时间优先” 的原则执
行交易指令， 后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统
执行； 对于同时同向交易指令， 强制执行恒生交易系统中的公平交易程序， 按照各投
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资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
三、 部分限价指令与部分市价指令的执行原则： 对于不同投资经理下达的不同类
型的同向交易 指令， 按照 “价格优先” 的原则执行交易指令， 在 未满足限价执行条件
时，先执行市价指令，后执行限价指令。
对债券一级市场申购、 非公开发行股票等以公司名义进行的交易， 公司依照价格
优先、比例分配的原则对交易结果进行分配 。
对于银行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价的交易 ， 则按照 “时间优先、
价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配 ”的原则进行。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公
平交易细则》 的规定， 持续、 动态监督公司投资管理全过程， 并进行分析评估， 及时
向公司管理层报 告发现问题， 保障公司旗下所 有投资组合均被公平对待。 风险管理部
每日通过系统监控不同组合的反向交易等， 监 控分析发现异常情况时， 要求相关人员
作出合理性解释备查， 每月度出具上月度公平交易监控分析报告， 每 季度和每年度分
别出具公平交易专项分析报告； 公司通过系统 记录场内异常交易情况， 监察稽核部定
期对其进行分析评估， 每月度出具异常交易总结报告； 针对场外交易， 监察稽核部每
月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查， 检查范围包括 但不限于： 银行
间市场、 交易所大宗交易等， 每月度出具检查报告； 监察稽核部对非公开发行股票申
购、 以公 司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、 分配过程进行监督， 确保分配
结果符合公平交易原则 。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《公司
公平交易细则》 各项规定， 保证公平对待旗下的每一个投资组合。 各投资组合按投资
管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息 、 投资建议和实施投资 决策方面享有公
平的机会； 交易环节中， 严格执行集中交易制度， 确保各投资组合享有公平的交易执
行机会； 事后监控分析 环节中， 公司定期对投 资组合公平交易情况和异常交易情况进
行分析， 并出具公平交 易执行情况分析报告； 同时， 公司对公平交易制度的遵守和相
关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
报告期内， 公司按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《公司
公 平 交 易 细则 》 中的 规定 对 公 司 所有 投 资组 合同 向 交 易 价差 进 行分 析， 取 最 近4个季
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 10 页 共 34 页
度交易记录， 分别以1 、3、5日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、 社保组合、
专 户 组 合 等大 类 资产 间的 同 向 交 易情 况 。对 于同 向 交 易 次数 足 够进 行T 检 验 的 情况 ，
以95% 置 信 水平 对 其 进行 假 设 检 验排 查 ；对 于同 向 交 易 次数 较 少的 情况 考 察 交 易价 差
对基金净值带 来的累计贡献。 分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价
差未见异常。
本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项 说明
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 37 次，其中 24
次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易； 13 次为长盛同庆封闭式
基金转型为指数型基金前的反向交易。
本报告期一季度内， 长盛同庆报经公司投资决策委员会批准， 打开交易所公开竞
价同日反向交易控制， 因此而产生 13 笔交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交 量 5%的交易。具体原因如下：
长盛同庆于 2012 年5 月11 日结束三年封闭期， 转型为开放式证券投资基金 （以
下简称 “开放式基金” ） 。 为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性， 以保障基金份
额持有人利益， 该基金一季度制定了数量化组合投资交易策略， 并申请打开与公司旗
下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。 上述申请已报经公司投资决策委员会批
准。 打开反向交易控制期间， 长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略， 批量
下达投资指令。 公司交易部对上述 指令进行严格审核， 在指令分发后， 通过恒生交易
系统自动委托交易程序执行指令， 以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中
保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 。
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金 的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年，投资者经历了跌宕起伏的一年。在经历了 2011 年的经济低迷和股票市
场大跌后，投资者对宽松政策的预期主导了 1 季度周期股行情。2 季度市场虽然迎来
了宽松的货币政策， 但在 总需求不足， 外部经济不稳定的情况下， 宏观经济没有止住
下探的趋势，市场随之低迷。以白酒、医药为主的稳定成长类股票，重新走强。3 季
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 11 页 共 34 页
度，市场对政府换届前后政策的不确定性较为担忧，7-8 月份延续了 2 季度的下跌趋
势，9 月初在发改委释放万亿项目后反弹，但伴随着中日争端等政治事件，加剧了市
场对未来的担忧。4 季度市场与 3 季度类似，10-11 月份继续寻底，12 月份后，出现
了一次预期和估值修复的系统性行情。
2012 年投资人的行为主要可以归纳为两类， 一类反复寻找周期的底部， 而另一类
则坚持选择稳定成长。 回首 2012 年四个季度， 两 类投资行为胜负各半。 而纵观全年，
选择稳定成长的投资者， 获取了较好的收益。 同智组合以价值投资为根本出发点， 不
断尝试在周期和成长中选择适合的介入点， 寻 求周期和成长股中， 具 有长期价值的资
产。 从全年的操作来看， 我们在有价值的周期股票中反复尝试， 失去了一些稳定增长
类资产的收益，但是在最后一个月的预期修复中，得到了一定程度的收益补偿 。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为0.7302 元， 本报告期份额净值增长率为-2.90%，
同期业绩比较基准增长率为 6.54%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证 券 市场及 行业 走势等 的简 要展望
2013 年的宏观经济同样充满变数。 基建和地产投资的复苏已经逐步成为市场的一
致预期。 我们相信随着投资的复苏， 中游产业将出现较为明显的改善， 如果需求持续
释放，将带来库存的回补，PPI 的回升，经济有望进入库存周期的复苏。
投资的复苏也存在一定的变数， 一是政策， 二是货币供应。 政策主要影响基建投
资 的 需 求 ，以 及 房地 产的 销 售 （ 间接 影 响投 资需 求 ） 。 货币 供 应方 面， 对 影 子 银行 的
治理将会造成实体流动性的紧缩，信贷投放的水平和节奏也会影响到市场的资金价
格。 两者的综合影响下， 我们认为除了进入理想的库存周 期复苏的情况外， 也可能出
现两种不好的情形：一是投资复苏的力度不足，PPI 出现一定的回升，但需求的不足
使得难以出现全面的库存回补， 经济增长仍低于潜在增速； 另一种情形是， 货币供应
大幅释放， 库存的过快回补， 导致通胀恶化， 从而引起政策的紧缩。 对于后两种情形，
我们将时刻保持警惕。
对于证券市场，在 2012 年，我们已经深切感受到国内资本市场的变化。资本市
场逐渐由单纯的做多市场演变全方位的多空资产配置市场。 盈利手段多元化使得以往
的思维方式和盈利方式已经不适应未来的证券市场的变化。在经历了 2008 年之后宏
观经济的大幅波动， 伴随着经济增长中枢下移， 增长方式的转变， 过去资本市场积累
的传统宏观经济分析方式， 也难以适应未来资本市场的需要。 政府、 企业、 个人资产
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负债表变化的剧烈程度， 也加剧了宏观分析的落地难度。 随着金融改革的推进， 混业
经营是否可以应对混业竞争， 传统通过企业业绩提升获得资本利得的方式正在受到金
融创新下零和游戏的挑战。
对于投资人而言，正如我们在对 2012 年的回顾中提到的，同智组合一直从价值
尺度出发， 不断尝试在周期和成长中选择适合的介入点， 寻求周期和成长股中， 具有
长期价值的资产。 我们认为在 2013 年初， 将一定程度延续 2012 年最后一个月的估值
修复行情。 传统周期性行业， 随着宏观经济的企稳和回升， 带来估值提升的资本利得。
然而对于这次行情的延续， 我们认为在乐观中要保持谨慎， 投资复苏的预期是否能够
兑现需要持续观察。 同时， 我们更要清楚的认知到， 这次经济回升不可能意味着全面
的盈利恢复， 因为在过剩的传统制造业产能面前， 产能利用率是盈利回升不可能越过
的障碍。 我们也要认识到， 库存周期带来的经济回升不意味着经济转型的成功， 我们
在追求估值提升的资本利得， 更要把长期的注意力放到能够在经济转型中不断提升份
额和盈利能力的企业上， 不断的挖掘这些企业的价值提 升， 才可以获取长期可持续的
回报 。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计
准则》 、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形 处理等
事项。 本基金管理人设立了由公司总经理 （担任估值小组组长） 、 公司副总经理和 督
察长 （担任估值小组 副 组长） 、 权益投资部、 金融工程与量化投资部、 研究部、 监察
稽核部、 业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组， 负责研究、 指导并执行基金
估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运作、 行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 13 页 共 34 页
要求对基金 估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务 。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及本基金基金合同第二十条中对基
金利润分配原则的约定，本基金 2012 年度未实施利润分配。
本基金截至 2012 年12 月31 日， 期末可供分配利润 为-653,388,093.72 元， 其中，
未分配利润已实现部分为 75,899,726.65 元 ， 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为
-729,287,820.37 元。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 14 页 共 34 页
§5
托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人”）在 对 长盛同智优势
成长混合型 证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资
基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务 。
5.2 托管 人对报 告 期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计 算、 利润分配 等情 况的
说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同
和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核 ，
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计
报告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托 管人复核范围内） 、 投资组合报告等数
据真实、准确和完整 。
§6
审 计报 告
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师李慧民、王珊珊 2013 年 3
月13 日对本基金 2012 年12 月31 日的资产负债表、2012 年度的利润表、 所有者权益
(基金净值)变动表和财务报表附注出具了 安永华明(2013)审字第 60468688_A03 号标
准无保留 意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文 。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 15 页 共 34 页
§7
年度 财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 （LOF）
报告截止日：2012 年12月31日
单位 ：人民币元
资
产
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资
产：
银行存 款 220,283,787.70 464,985,011.25
结算备 付金 11,823,514.80 2,035,504.58
存出保 证金 2,456,005.93 1,388,549.12
交易性 金融 资产 1,563,978,101.71 1,464,978,787.23
其中： 股票 投资 1,563,978,101.71 1,464,978,787.23
债券投 资 -
-
基金投 资 -
-
资产支 持证 券投 资 -
-
衍生金 融资 产 -
-
买入返 售金 融资 产 78,800,000.00
-
应收证 券清 算款 - 2,335,880.78
应收利 息 199,455.57 99,408.20
应收股 利 -
-
应收申 购款 64,015.55
1,383.40
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 -
-
资产总计 1,877,604,881.26
1,935,824,524.56
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负
债：
短期借 款 -
-
交易性 金融 负债 -
-
衍生金 融负 债 -
-
卖出回 购金 融资 产款 -
-
应付证 券清 算款 100,934,655.72 6,284,942.72
应付赎 回款 947,847.06 396,236.80
应付管 理人 报酬 2,150,255.50 2,530,150.46
应付托 管费 358,375.91 421,691.75
应付销 售服 务费 -
-
应付交 易费 用 2,275,181.18
1,290,223.25
应交税费 305,932.19
305,932.19
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 16 页 共 34 页
应付利 息 -
-
应付利 润 428,798.09 428,798.09
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 2,120,271.70 1,620,053.94
负债合计 109,521,317.35 13,278,029.20
所有者权益:
-
实收基 金 2,421,471,657.63 2,556,640,149.91
未分配 利 润 -653,388,093.72 -634,093,654.55
所有者权益合计 1,768,083,563.91 1,922,546,495.36
负债和所有者权益总 计 1,877,604,881.26 1,935,824,524.56
注： 报告截止日2012 年12月31日， 基金份额净值人民币0.7302元， 基金份额总额
2,421,471,657.63份 。
7.2 利润 表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 （LOF）
本报告 期：2012 年1月1日至2012年12月31 日
单位 ：人民币元
项
目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
一、收入 -2,491,362.14 -600,614,508.47
1.利息 收入 7,268,115.07 4,955,111.71
其中： 存款 利息 收入 4,097,552.58 4,481,872.37
债券 利息 收入 - 1,731.94
资产 支持 证券 利息 收入 -
-
买入 返售 金融 资产 收入 3,170,562.49
471,507.40
其他 利息 收入 -
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -336,728,013.64 -33,899,543.01
其中： 股票 投资 收益 -357,577,735.70 -49,265,125.64
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -
1,036,037.94
资产支 持证 券投 资收 益 -
-
衍生工 具收 益 -
-
股利收 益 20,849,722.06
14,329,544.69
3. 公允价值 变动收 益（损失 以“- ”号
填列 ）
326,959,465.92 -571,716,049.06
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 9,070.51
45,971.89
减：二、费用 50,283,171.94 49,251,901.60
1.管理 人报 酬 28,042,204.85 36,179,988.61
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 17 页 共 34 页
2.托管 费 4,673,700.83 6,029,998.12
3.销售 服务 费 -
-
4.交易 费用 17,100,204.24
6,576,370.71
5.利息 支出 - -
其中 ：卖 出回 购金 融资 产 支出 - -
6.其他 费用 467,062.02
465,544.16
三 、利润总 额（亏损 总额以 “-” 号填
列）
-52,774,534.08
-649,866,410.07
减：所 得税 费用 -
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -52,774,534.08
-649,866,410.07
7.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 （LOF）
本报告期：2012 年1月1日至2012年12月31 日
单位 ：人民币元
项
目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 2,556,640,149.91 -634,093,654.55 1,922,546,495.36
二 、本期 经营 活动产 生的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -52,774,534.08 -52,774,534.08
三 、本期 基金 份额交 易产生 的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-135,168,492.28 33,480,094.91 -101,688,397.37
其中：1.基 金申 购款 11,993,366.01 -2,948,153.93 9,045,212.08
2.基 金赎 回款 -147,161,858.29 36,428,248.84 -110,733,609.45
四 、本期 向基 金份额 持有人 分配
利 润产生 的基 金净值 变动（ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金 净值） 2,421,471,657.63 -653,388,093.72 1,768,083,563.91
项
目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 2,822,777,253.57 14,883,996.44 2,837,661,250.01
二 、本期 经营 活动产 生的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -649,866,410.07 -649,866,410.07
三 、本期 基金 份额交 易产生 的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-266,137,103.66 14,938,800.32 -251,198,303.34
其中：1.基 金申 购款 34,695,446.12 -2,920,604.45 31,774,841.67
2.基 金赎 回款 -300,832,549.78 17,859,404.77 -282,973,145.01
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 18 页 共 34 页
四 、本期 向基 金份额 持有人 分配
利 润产生 的基 金净值 变动（ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -14,050,041.24 -14,050,041.24
五、 期末所有者权益 （基金 净值） 2,556,640,149.91 -634,093,654.55 1,922,546,495.36
注：报表附注为财务报表的 组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
周 兵
杨 思 乐
戴 君 棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4
报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
长 盛 同 智 优 势成 长 混 合型 证 券 投 资 基金(LOF) （ 以 下 简 称 “本 基 金 ” ） ， 系 经 中 国
证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监基金字[2006]260 号文 《关于 核
准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 的核准， 由封 闭式基金同智证
券投资基金转型而成， 自 2007 年1 月5 日起， 《长盛同智优势成长混合型证券投资基
金(LOF) 基金合同》生效。本基金于 2007 年 1 月 22 日（ “转换基准 日” ）的基金净值
为人民币 955,116,003.53 元，于 2007 年 1 月 23 日 （ “ 转 换 日 ” ） 折 合 基 金 份 额
955,116,000.00 份。 本 基金为契约型上市开放式， 存续期限不定。 本 基金的基金管理
人为长盛基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金
托管人为中国银行股份有限公司。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、
央行票据、可转换债券，权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
其中，股票投资占基金资产的比例范围为 30%-95%；权证投资占基金资产净值的比例
范围为0-3%； 债券投资占基金资产的比例范围为 0-65%； 现金或者到期日在一年以内
的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。 本基金将不低于 80%的股票资产投资于
具有较大成长潜力的上市公司的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基
准是： 沪深300 指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×30%＋一年定期存款利率×
5%。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 19 页 共 34 页
和38 项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业 会 计 准 则” ） 编制 ，同 时 ， 对 于在 具 体会 计核 算 和 信 息披 露 方 面 ，也 参 考 了 中国 证
券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关
于 进 一 步规 范 证 券投 资基 金 估 值业 务 的 指导 意见 》 、 《关 于 证 券投 资 基金 执 行<企业会
计准则>估 值 业 务及 份额 净 值 计价 有 关 事项 的通 知 》 、 《 证 券 投资 基 金信 息 披 露管 理 办
法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板 第 3 号<年度报告和半 年度报告>》及其他中国证监会颁布的相
关规定。
本财务报表以本基金持续 经营为基础列报。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 12
月31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和净值变动情况 。
7.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本报 告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 20 页 共 34 页
税收政策问题的通知》 的规 定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税 ；
2、营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证 券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和
企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税 ；
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入、
储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银 行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20% 的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年6 月 13 日起， 对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税 。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 21 页 共 34 页
7.4.7 关联方 关系
关联方名称
与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司 （ “ 国元证 券” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
注： 根据中国证监会2012年7月10日发布的证监许可[2012]917号 《关于核准长盛
基 金 管 理 有限 公 司修 改章 程 的 批 复》 ， 安徽 省投 资 集 团 有限 责 任公 司更 名 为 安 徽省 投
资控股有限公司后仍为长盛基金管理有限公司的股东 。
7.4.8 本报告 期 及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
国元证 券 - - 145,365,437.52 3.40%
7.4.8.1.2 债 券交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易 。
7.4.8.1.3 权证 交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易 。
7.4.8.1.4 债 券回购 交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交 易。
7.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣金
本基金于本报告期末未发生应支付关联方的佣金。
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末 应付佣金余额
占应付佣金总 额的
比例
国元证 券 118,110.06 3.30% 118,110.06 9.16%
注：1 、 上述 佣 金 按市场 佣 金 率 计算 ， 以 扣除由 中 国 证 券登 记 结 算有限 责 任 公 司
收取证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 22 页 共 34 页
2 、 该 类 佣金 协 议 的服务 范 围 还 包括 佣 金 收 取方 为 本 基 金提 供 的 证券投 资 研 究 成
果和市场信息服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 管理费 28,042,204.85 36,179,988.61
其中： 支付 给 销 售机 构的 客户维 护费 4,535,593.35 5,828,589.49
注： 基金管理费按前一 日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。 计 算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H为每日应支付 的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管 人复核后于次月首日起 十个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2
基 金托 管费
单位： 人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,673,700.83 6,029,998.12
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法 如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H为每日应支付 的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管 人复核后于次月首日起 十个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金托管人 。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易：
本 基 金 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债
券（含回购）交易 。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 23 页 共 34 页
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
份额单位：份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
期初持 有基 金份 额 62,276,368.00 62,276,368.00
期间申购/ 买入 总份 额（注） - -
期间 因 拆分 变动 的份额 - -
减： 期 间赎回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有基 金份 额 62,276,368.00 62,276,368.00
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份
额比例
2.57% 2.44%
注： 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支
付。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基
金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
期末 余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银 行 220,283,787.70 3,886,408.18 464,985,011.25 4,444,787.64
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金于 本报告期及上年度可比期间 均未在承销期内参与关联方承销证券 。
7.4.9 期末（2012 年12月31 日）本 基金 持有的 流 通受 限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本期 末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券 。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 24 页 共 34 页
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
股票
代码
股票
名称
停 牌日期 停 牌原因
期 末估
值 单价
复 牌日期
复 牌开
盘 单价
数 量（股）
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
000002 万科Ａ 2012/12/26
重大事项
未公告
10.12 2013/01/21 11.13 4,366,572 42,839,840.25 44,189,708.64
002546
新联
电子
2012/11/07
重大资产
重组
15.61 2013/01/22 17.17 240,224 3,949,824.77 3,749,896.64
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券 。
§8
投 资组 合报告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 1,563,978,101.71
83.30
其中： 股票 1,563,978,101.71
83.30
2 固定收 益投 资 -
-
其中： 债券 -
-
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 78,800,000.00 4.20
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 232,107,302.50
12.36
6 其他资 产 2,719,477.05 0.14
7 合计 1,877,604,881.26
100.00
8.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,060,713.60 0.17
B 采掘业 235,301,346.70 13.31
C 制造业 377,348,505.69 21.34
C0
食品 、饮 料 12,791,609.04 0.72
C1
纺织 、服 装、 皮毛 2,750.00 0.00
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 1,585,097.84 0.09
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑 料 22,358,928.91 1.26
C5
电子 4,244,150.32 0.24
C6
金属 、非 金属 20,391,805.40 1.15
C7
机械 、设 备、 仪表
284,265,555.90 16.08
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 25 页 共 34 页
C8
医药 、生 物制 品
31,708,608.28 1.79
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 68,727,409.77 3.89
E 建筑业 31,293,754.89 1.77
F 交通运 输、 仓储 业 81,483,228.38 4.61
G
信息技 术业
20,493,038.84 1.16
H
批发和 零售 贸易
9,932,332.53 0.56
I 金融、 保险 业 293,486,762.82 16.60
J 房地产 业 296,868,359.49 16.79
K 社会服 务业 112,294,511.97 6.35
L
传播与 文化 产业
20,106,492.00 1.14
M 综合类 13,581,645.03 0.77
合计
1,563,978,101.71 88.46
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银 行 10,791,542 84,821,520.12 4.80
2 000069 华侨城 Ａ 8,495,200 63,714,000.00 3.60
3 002146 荣盛发 展 3,989,589 55,814,350.11 3.16
4 601939 建设银 行 11,620,804 53,455,698.40 3.02
5 600048 保利地 产 3,592,089 48,852,410.40 2.76
6 000002 万
科Ａ 4,366,572 44,189,708.64 2.50
7 601398 工商银 行 10,525,621 43,681,327.15 2.47
8 600030 中信证 券 3,242,880 43,324,876.80 2.45
9 601006 大秦铁 路 5,490,432 37,115,320.32 2.10
10 600028 中国石 化 5,292,823 36,626,335.16 2.07
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告 期内股票 投 资组 合 的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 的比 例(%)
1 600048 保利地 产 101,699,041.03 5.29
2 601318 中国平 安 90,978,594.32 4.73
3 601601 中国太 保 89,761,874.98 4.67
4 000024 招商地 产 81,127,399.70 4.22
5 600085 同 仁 堂 74,448,114.31 3.87
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 26 页 共 34 页
6 600123 兰花科 创 69,320,057.46 3.61
7 002146 荣盛发 展 67,437,423.19 3.51
8 600016 民生银 行 66,296,419.30 3.45
9 601699 潞安环 能 65,887,280.63 3.43
10 600276 恒瑞医 药 60,787,602.19 3.16
11 600383 金地集 团 56,831,218.69 2.96
12 000937 冀中能 源 56,802,654.92 2.95
13 000069 华侨城 Ａ 56,420,759.63 2.93
14 000002 万
科Ａ 53,857,234.85 2.80
15 601939 建设银 行 49,633,040.86 2.58
16 600030 中信证 券 47,872,197.07 2.49
17 002629 仁智油 服 47,724,893.78 2.48
18 000895 双汇发 展 47,051,866.34 2.45
19 600546 山煤国 际 45,253,001.89 2.35
20 600104 上汽集 团 44,746,657.24 2.33
21 300024 机 器 人 43,483,388.77 2.26
22 000400 许继电 气 43,246,255.14 2.25
23 601628 中国人 寿 42,270,300.80 2.20
24 600837 海通证 券 41,136,915.26 2.14
25 601398 工商银 行 40,771,778.59 2.12
26 600395 盘江股 份 40,664,239.20 2.12
27 300115 长盈精 密 40,503,902.91 2.11
28 300017 网宿科 技 39,841,562.01 2.07
29 002042 华孚色 纺 39,814,253.58 2.07
30 000963 华东医 药 38,478,159.30 2.00
8.4.2 累计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 的比 例(%)
1 600036 招商银 行 163,692,583.71 8.51
2 600518 康美药 业 125,026,201.11 6.50
3 601601 中国太 保 119,451,580.18 6.21
4 600048 保利地 产 103,449,211.34 5.38
5 601318 中国平 安 96,197,282.65 5.00
6 600519 贵州茅 台 91,026,015.37 4.73
7 000895 双汇发 展 87,034,042.67 4.53
8 000858 五 粮 液 82,751,436.18 4.30
9 600009 上海机 场 76,162,781.15 3.96
10 600085 同 仁 堂 67,771,871.21 3.53
11 601766 中国南 车 64,808,116.32 3.37
12 601699 潞安环 能 64,240,209.90 3.34
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 27 页 共 34 页
13 600383 金地集 团 60,507,683.29 3.15
14 600276 恒瑞医 药 59,453,264.97 3.09
15 600582 天地科 技 59,256,483.38 3.08
16 000024 招商地 产 58,873,387.36 3.06
17 600256 广汇能 源 52,256,700.26 2.72
18 000581 威孚高 科 48,553,280.65 2.53
19 000937 冀中能 源 47,906,892.02 2.49
20 002385 大 北 农 47,475,372.59 2.47
21 002629 仁智油 服 46,474,576.31 2.42
22 600123 兰花科 创 45,083,572.26 2.34
23 300070 碧 水 源 41,003,748.38 2.13
24 300115 长盈精 密 40,246,638.77 2.09
25 600546 山煤国 际 39,968,177.37 2.08
26 601628 中国人 寿 39,418,790.44 2.05
27 000963 华东医 药 39,384,568.07 2.05
28 000792 盐湖股 份 38,516,515.55 2.00
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民币元
买入股 票成 本 （ 成交 ）总额 5,739,335,227.64
卖出股 票收 入 （ 成交 ）总额 5,609,717,643.38
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2、8.4.3 表中的 “买入金额” （或 “买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末 未持有债券。
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券 。
8.7 期末按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金期末未持有资产支持证券 。
8.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金报告期末未持有权证 。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 28 页 共 34 页
8.9 投资 组合报 告附 注
8.9.1 声明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告期内基金投资的前十名证券的 发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,456,005.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 199,455.57
5 应收申 购款 64,015.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,719,477.05
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券 。
8.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 44,189,708.64 2.50 重大事 项停牌
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 29 页 共 34 页
§9
基 金份 额持有 人 信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户 数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
109,999
22,013.58 74,124,106.99 3.06% 2,347,347,550.64 96.94%
9.2 期末 上市基 金前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
1 长盛基 金管 理有 限公 司 62,276,368.00
91.73%
2 天津开 创投 资有 限责 任公 司 1,986,564.00
2.93%
3 黄晓峰 709,737.00
1.05%
4 高兆明 577,298.00
0.85%
5 黄带顺 540,000.00
0.80%
6 王明瑞 486,832.00
0.72%
7 陈国光 405,636.00
0.60%
8 陈克明 387,000.00
0.57%
9 沙勤 265,033.00 0.39%
10 李萍 255,750.00
0.38%
注： 持有人为场内持有人。
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持
有本 开 放式 基金
- -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 30 页 共 34 页
§10
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 （2007 年1 月5 日） 基金 份额 总额 500,000,000.00
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 2,556,640,149.91
本 报告 期期 间基 金总 申购 份额 11,993,366.01
减：本 报告 期期 间基 金总 赎 回份 额 147,161,858.29
本 报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 2,421,471,657.63
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 摘要 第 31 页 共 34 页
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开基金份额持有人大会 。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重大 人事 变动
11.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本基金管理人于 2012 年8 月16 日发布关于公司高级管理人员变动的公告， 朱剑
彪因个人原因辞职， 经 董事会决议解聘其公司副总经理职务， 并已按 规定向中国证监
会和 北京证监局报告 。
11.2.2 基金 经理 变动情况
2012 年7 月24 日发布关于调整基金经理的公告， 决定聘任王宁担任本基金经理，
决定解聘丁骏担任本基金经理 。
11.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门重 大人事 变动 情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动 。
2013 年3 月17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公
司董事长职务。中国银行股份有限公司已于 2013 年3 月17 日公告上述事项。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、 基金托管业务的诉讼事项 。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变 。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所的 情况
本 基 金 聘 任的 会 计 师事务 所 为 安 永华 明 会 计师事 务 所 （ 特殊 普 通 合伙） （原安永
华 明 会 计 师事 务 所） 。本 报 告 期 内本 基 金未 更换 会 计 师 事务 所 ，本 报告 期 内 应 支付 该
会计师事务所的报酬为 100,000.00 元。已连续为本基金服务 12 年。
11.6 基 金管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚 。
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11.7 基 金租用 证券 公司 专用 交易单元 的 有关情 况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证 券 1
2,196,260,633.13 19.40% 1,843,438.87 18.77%
东北证 券 1
2,002,989,506.82 17.69% 1,747,778.80 17.80%
招商证 券 1
1,497,159,252.17 13.22% 1,298,567.71 13.23%
西南证 券 1
1,302,633,655.72 11.50% 1,153,521.34 11.75%
安信证 券 1
1,220,636,296.94 10.78% 1,033,294.63 10.52%
东兴证 券 1
701,202,728.21 6.19% 620,496.81 6.32%
华福证 券 1
510,558,972.43 4.51% 436,098.32 4.44%
长城证 券 1
497,050,629.73 4.39% 439,842.44 4.48%
国联证 券 1
382,475,608.59 3.38% 348,203.84 3.55%
华安证 券 1
363,778,215.15 3.21% 331,185.07 3.37%
申银万 国
1
323,053,535.93 2.85% 274,595.66 2.80%
华融证 券
1
194,383,880.75 1.72% 176,968.02 1.80%
广发证 券
1
131,212,946.25 1.16% 114,978.83 1.17%
长江证 券
1
- - - -
中金公 司
1
- - - -
东海证 券
1
- - - -
联合证 券
1
- - - -
国元证 券
1
- - - -
国泰君 安
1
- - - -
英大证 券
1
- - - -
国信证 券
1
- - - -
中信建 投
2
- - - -
高华证 券
1
- - - -
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11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
中信证 券 1
- - - -
东北证 券 1
- - 6,350,000,000.00 28.09%
招商证 券 1
- - - -
西南证 券 1
- - 7,150,000,000.00 31.62%
安信证 券 1
- - - -
东兴证 券 1
- - - -
华福证 券 1
- - 3,600,000,000.00 15.92%
长城证 券 1
- - - -
国联证 券 1
- - 988,300,000.00 4.37%
华安证 券 1
- - 1,684,800,000.00 7.45%
申银万 国 1
- - 200,000,000.00 0.88%
华融证 券 1
- - 86,000,000.00 0.38%
广发证 券 1
- - 2,550,000,000.00 11.28%
长江证 券 1
- - - -
中金公 司 1
- - - -
东海证 券 1
- - - -
联合证 券 1
- - - -
国元证 券
1
- - - -
国泰君 安
1
- - - -
英大证 券
1
- - - -
国信证 券
1
- - - -
中信建 投
2
- - - -
高华证 券
1
- - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ） 经 营行 为 规 范，最 近 两 年 未因 重 大 违规行 为 而 受 到中 国 证 监会和 中 国 人 民
银行处罚。
（5 ） 内 部管 理 规 范、严 格 ， 具 备健 全 的 内控制 度 ， 并 能满 足 基 金运作 高 度 保 密
的要求。
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（6 ） 具 备基 金 运 作所需 的 高 效 、安 全 的 通讯 条 件 ， 交 易设 施 符 合代理 本 公 司 基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研 究机 构 的 研究报 告 需 要 有一 定 的 试用期 。 试 用 期视 服 务 情况和 研 究 服 务
评价结果而定；
（3 ） 研 究发 展 部 、投资 管 理 等 部门 试 用 研究机 构 的 研 究报 告 后 ，按照 研 究 服 务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4 ） 试 用期 满 后 ，评价 结 果 符 合条 件 ， 双方认 为 有 必 要继 续 合 作，经 公 司 领 导
审 批 后 ，我 司 与研 究 机构 签 定 《研 究 服务 协 议》 、 《 券商 交 易单 元 租 用协 议 》 ，并 办 理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本 公司 每 两 个月对 签 约 机 构的 服 务 进行一 次 综 合 评价 。 经 过评价 ， 若 本 公
司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约 机构违规受到国家有关部门的处罚， 本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司 交易单位的变更情况：
（1）本基金报告期内 新增租用交易单元：
序号 证券公司名称 交易单元 所属市场 数量
1 西南证 券 上海 1
2 长城证 券 深圳 1
3 国联证 券 上海 1
4 华安证 券 上海 1
5 东海证 券 上海 1
6 东兴证 券 深圳 1
7 华融证 券 上海 1
（2）本基金报告期内 撤销租用交易单元：
序号 证券公司名称 交易单元 所属市场 数量
1 英大证 券 上海 1
