长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
2012 年年度报告
2012年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013 年 3 月 26 日
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 1 页 共 61 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年3月25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基
金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2012 年1月1日起至2012年 12月31日止。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 2 页 共 61 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................... 1
1.1 重要提示 ....................................................... 1
1.2 目录 ........................................................... 2
§2
基金简介 .......................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .......................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................... 10
§4
管理人报告 ....................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 .............. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................ 18
§5
托管人报告 ....................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明 .................................................................. 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .. 19
§6
审计报告 ......................................................... 20
6.1 审计报告基本信息 .............................................. 20
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 3 页 共 61 页
6.2 审计报告的基本内容 ............................................ 20
§7
年度财务报表 ..................................................... 21
7.1 资产负债表 .................................................... 21
7.2 利润表 ........................................................ 22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................... 23
7.4 报表附注 ...................................................... 24
§8
投资组合报告 ..................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................... 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................. 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .... 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................. 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .. 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细 .................................................................... 53
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .. 53
8.9 投资组合报告附注 .............................................. 53
§9
基金份额持有人信息 ............................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................ 54
9.2 期末上市基金前十名持有人 ...................................... 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................ 54
§10
开放式基金份额变动 .............................................. 55
§11
重大事件揭示 .................................................... 56
11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................. 56
11.4 基金投资策略的改变 ........................................... 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所的情况 ........................... 56
11.6 基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......... 56
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11.7 基金租用证券公司专用交易单元的有关情况 ....................... 57
11.8 其他重大事件 ................................................. 59
§12
备查文件目录 .................................................... 61
12.1 备查文件目录 ................................................. 61
12.2 存放地点 ..................................................... 61
12.3 查阅方式 ..................................................... 61
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 长盛同智优势混合（LOF）
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 1月 5日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,421,471,657.63份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007年 2月 16日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所追求的
投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增
值和收益的最大化。
投资策略
本基金为混合型基金，根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本
市场的判断，综合评价各类资产的风险收益水平，对各类资产采取适度
灵活的资产配置。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×30%＋一年定期存款
利率×5%。
风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于
债券基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息
披露
负责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电话 010-82019988
010-66594855
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-2666
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
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注册地址
深圳市福田区福中三路 1006 号
诺德中心八楼 GH 单元
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18 号
城建大厦A座 20-22层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 凤良志 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号东
方广场东方经贸城安永大楼 16层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -379,734,000.00 -78,150,361.01 271,375,789.46
本期利润 -52,774,534.08 -649,866,410.07 2,474,894.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0212 -0.2444 0.0008
本期加权平均净值利润率 -2.83% -27.02% 0.08%
本期基金份额净值增长率 -2.90% -24.81% 0.47%
3.1.2期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配利润 -653,388,093.72 -634,093,654.55
14,883,996.44
期末可供分配基金份额利润 -0.2698 -0.2480
0.0053
期末基金资产净值 1,768,083,563.91 1,922,546,495.36
2,837,661,250.01
期末基金份额净值 0.7302 0.7520
1.0053
3.1.3累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份额累计净值增长率 32.89% 36.86% 82.01%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最
后一日，即12月31 日。
4、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007年1月 5日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.30% 0.66% 6.80% 0.83% -3.50% -0.17%
过去六个月 -4.31% 0.70% 2.38% 0.80% -6.69% -0.10%
过去一年 -2.90% 0.91% 6.54% 0.83% -9.44% 0.08%
过去三年 -26.64% 1.06% -16.03% 0.90% -10.61% 0.16%
过去五年 -42.37% 1.41% -30.48% 1.28% -11.89% 0.13%
自基金转型日起至今 32.89% 1.55% 30.78% 1.32% 2.11% 0.23%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%＋上证国债指数收益 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 8 页 共 61 页
率×30%＋一年定期存款利率×5%。
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。选择市场认同度比较高的沪深 300 指数和上证国债指数作为计算的
基础指数。
2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金持有的股票投
资占基金资产的比例范围为30%－95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；
债券投资占基金资产的比例范围为0-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占
基金资产净值的比例在 5%以上。 根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加
权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来
使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 65%、30%、5%的比例采取再
平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
(2007年 1月5日至2012年 12月 31日)
注：1、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007年 1月5日。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 9 页 共 61 页
2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使
基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，长盛同智优势混合（LOF）
的各项投资比例已达到本基金合同第十五条（二）投资范围、 （六）投资限制的有关
约定。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 10 页 共 61 页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2012年 - - - -
2012 年度未分配
收益
2011年 0.050 7,415,122.41 6,634,918.83 14,050,041.24
场 外 除 息 日 ：
2011-1-17
场 内 除 息 日 ：
2011-1-18
2010年 0.230
40,020,612.68
35,696,146.06
75,716,758.74
场 外 除 息 日 ：
2010-1-20
场 内 除 息 日 ：
2010-1-21
合计 0.280 47,435,735.09 42,331,064.89
89,766,799.98
注：本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007年1月 5日。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注
册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限
公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册
资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团控股有
限公司（原“安徽省投资集团有限责任公司”）占注册资本的13%。截止2012年12月
31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、二十三支开放式基金，并于2002年12月，
首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投
资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王宁 本基金基金
经理，长盛
同 庆 中 证
800 指数分
级证券投资
基金基金经
理，公司总
经理助理，
权益投资部
总监。
2012 年 7 月
20日
— 14 年 男，1971年 10 月出生，中
国国籍。 毕业于北京大学光
华管理学院，EMBA。历任华
夏基金管理有限公司基金
经理助理， 兴业基金经理等
职务。2005 年 8 月加盟长
盛基金管理有限公司， 曾任
基金经理助理、 长盛动态精
选基金基金经理等职务。 现
任公司总经理助理， 权益投
资部总监， 长盛同智优势成
长混合型证券投资基金
（LOF） ， （本基金）基金经
理， 长盛同庆中证 800指数
分级证券投资基金基金经
理。
苏李 本基金基金
经理助理，
行 业 研 究
员。
2012 年 7 月
5日
— 6年 男，1982 年 5 月出生，英
国雷丁大学硕士。2006 年
11 月加入长盛基金管理有
限公司，现任行业研究员，
长盛同智优势成长混合型
证券投资基金（LOF） ， （本
基金）基金经理助理。
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丁骏 本基金基金
经理，同盛
证券投资基
金 基 金 经
理。
2007 年 2 月
27日
2012年7月
20日
11 年 男，1974年 11 月出生，中
国国籍。 中国社会科学院经
济学博士。 历任中国建设银
行浙江省分行国际业务部
本外币交易员、经济师；国
泰君安证券股份有限公司
企业融资部业务经理、 高级
经理；2003 年 6 月加入长
盛基金管理有限公司， 先后
担任行业研究员、 组合经理
助理，本基金基金经理，同
盛证券投资基金基金经理。
目前已离任。
注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定
的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规、监管
部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为保证公司管理的所有
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益， 公司重新修订了 《公司公平交易细则》 。
报告期内，公司根据该细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授
权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披
露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导
下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资
决策，超越授权范围的投资行为，需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 13 页 共 61 页
合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公
司开启恒生交易系统中的公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公
平交易，具体如下：
一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、时间优
先、同时均分”的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统
中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照“时间优先”的原则执
行交易指令，后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统
执行；对于同时同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投
资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类
型的同向交易指令，按照“价格优先”的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件
时，先执行市价指令，后执行限价指令。
对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格
优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易，则按照“时间优先、
价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公
平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部
每日通过系统监控不同组合的反向交易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员
作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交易监控分析报告，每季度和每年度分
别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常交易情况，监察稽核部定
期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，监察稽核部每
月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银行
间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申
购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 14 页 共 61 页
结果符合公平交易原则。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司
公平交易细则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资
管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会；交易环节中，严格执行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执
行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进
行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司对公平交易制度的遵守和相
关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司
公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近4个季
度交易记录，分别以1、3、5日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、
专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行T检验的情况，
以95%置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差
对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价
差未见异常。
本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 37 次，其中 24
次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易； 13次为长盛同庆封闭式
基金转型为指数型基金前的反向交易。
本报告期一季度内，长盛同庆报经公司投资决策委员会批准，打开交易所公开竞
价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。具体原因如下：
长盛同庆于 2012 年5月11日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以
下简称“开放式基金” ） 。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份
额持有人利益，该基金一季度制定了数量化组合投资交易策略，并申请打开与公司旗
下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会批 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 15 页 共 61 页
准。打开反向交易控制期间，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量
下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易
系统自动委托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中
保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年，投资者经历了跌宕起伏的一年。在经历了 2011年的经济低迷和股票市
场大跌后，投资者对宽松政策的预期主导了 1 季度周期股行情。2季度市场虽然迎来
了宽松的货币政策，但在总需求不足，外部经济不稳定的情况下，宏观经济没有止住
下探的趋势，市场随之低迷。以白酒、医药为主的稳定成长类股票，重新走强。3 季
度，市场对政府换届前后政策的不确定性较为担忧，7-8月份延续了 2季度的下跌趋
势，9月初在发改委释放万亿项目后反弹，但伴随着中日争端等政治事件，加剧了市
场对未来的担忧。4季度市场与 3季度类似，10-11月份继续寻底，12 月份后，出现
了一次预期和估值修复的系统性行情。
2012 年投资人的行为主要可以归纳为两类，一类反复寻找周期的底部，而另一类
则坚持选择稳定成长。回首 2012年四个季度，两类投资行为胜负各半。而纵观全年，
选择稳定成长的投资者，获取了较好的收益。同智组合以价值投资为根本出发点，不
断尝试在周期和成长中选择适合的介入点，寻求周期和成长股中，具有长期价值的资
产。从全年的操作来看，我们在有价值的周期股票中反复尝试，失去了一些稳定增长
类资产的收益，但是在最后一个月的预期修复中，得到了一定程度的收益补偿。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末， 本基金份额净值为0.7302元， 本报告期份额净值增长率为-2.90%，
同期业绩比较基准增长率为 6.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2013 年的宏观经济同样充满变数。 基建和地产投资的复苏已经逐步成为市场的一
致预期。我们相信随着投资的复苏，中游产业将出现较为明显的改善，如果需求持续
释放，将带来库存的回补，PPI的回升，经济有望进入库存周期的复苏。
投资的复苏也存在一定的变数，一是政策，二是货币供应。政策主要影响基建投
资的需求，以及房地产的销售（间接影响投资需求） 。货币供应方面，对影子银行的 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 16 页 共 61 页
治理将会造成实体流动性的紧缩，信贷投放的水平和节奏也会影响到市场的资金价
格。两者的综合影响下，我们认为除了进入理想的库存周期复苏的情况外，也可能出
现两种不好的情形：一是投资复苏的力度不足，PPI出现一定的回升，但需求的不足
使得难以出现全面的库存回补，经济增长仍低于潜在增速；另一种情形是，货币供应
大幅释放，库存的过快回补，导致通胀恶化，从而引起政策的紧缩。对于后两种情形，
我们将时刻保持警惕。
对于证券市场，在 2012 年，我们已经深切感受到国内资本市场的变化。资本市
场逐渐由单纯的做多市场演变全方位的多空资产配置市场。盈利手段多元化使得以往
的思维方式和盈利方式已经不适应未来的证券市场的变化。在经历了 2008 年之后宏
观经济的大幅波动，伴随着经济增长中枢下移，增长方式的转变，过去资本市场积累
的传统宏观经济分析方式，也难以适应未来资本市场的需要。政府、企业、个人资产
负债表变化的剧烈程度，也加剧了宏观分析的落地难度。随着金融改革的推进，混业
经营是否可以应对混业竞争，传统通过企业业绩提升获得资本利得的方式正在受到金
融创新下零和游戏的挑战。
对于投资人而言，正如我们在对 2012年的回顾中提到的，同智组合一直从价值尺
度出发，不断尝试在周期和成长中选择适合的介入点，寻求周期和成长股中，具有长
期价值的资产。我们认为在 2013 年初，将一定程度延续 2012年最后一个月的估值修
复行情。传统周期性行业，随着宏观经济的企稳和回升，带来估值提升的资本利得。
然而对于这次行情的延续，我们认为在乐观中要保持谨慎，投资复苏的预期是否能够
兑现需要持续观察。同时，我们更要清楚的认知到，这次经济回升不可能意味着全面
的盈利恢复，因为在过剩的传统制造业产能面前，产能利用率是盈利回升不可能越过
的障碍。我们也要认识到，库存周期带来的经济回升不意味着经济转型的成功，我们
在追求估值提升的资本利得，更要把长期的注意力放到能够在经济转型中不断提升份
额和盈利能力的企业上，不断的挖掘这些企业的价值提升，才可以获取长期可持续的
回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利
益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的
合规性进行监督、检查，发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 17 页 共 61 页
告报公司管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外
请律师、内部自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，
强化员工合规理念，深化员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以
及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与
流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关
的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险
点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司
公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公
司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核
部按照年初工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销
售、清算、登记注册、产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问
题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完
成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保障公司制度/流程的严肃性与执行力。
5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，
通过完善员工投资报备系统、 建设员工合规档案系统等， 提高员工行为合规管理水平，
督促员工自觉合规。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗
旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托
资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 18 页 共 61 页
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督
察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察
稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金
估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基
金利润分配原则的约定，本基金 2012年度未实施利润分配。
本基金截至 2012 年12月31 日， 期末可供分配利润为-653,388,093.72 元， 其中，
未分配利润已实现部分为 75,899,726.65 元，未分配利润未实现部分为
-729,287,820.37元。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 19 页 共 61 页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛同智优势
成长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数
据真实、准确和完整。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 20 页 共 61 页
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明 (2013) 审字第60468688_A03号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)财务
报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和 2012 年度的利润表和
所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的
责任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人长盛基金管理有限公司的责
任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并
使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或
错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还
包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
审计意见段
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)2012 年
12 月 31 日的财务状况以及 2012年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 李慧民 王珊珊
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国 ? 北京
审计报告日期 2013年3月13日
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 21 页 共 61 页
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资
产：
银行存款 7.4.7.1 220,283,787.70 464,985,011.25
结算备付金
11,823,514.80 2,035,504.58
存出保证金
2,456,005.93 1,388,549.12
交易性金融资产 7.4.7.2 1,563,978,101.71 1,464,978,787.23
其中：股票投资
1,563,978,101.71 1,464,978,787.23
债券投资
-
-
基金投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
-
买入返售金融资产 7.4.7.4 78,800,000.00
-
应收证券清算款
- 2,335,880.78
应收利息 7.4.7.5 199,455.57 99,408.20
应收股利
-
-
应收申购款
64,015.55
1,383.40
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 -
-
资产总计
1,877,604,881.26
1,935,824,524.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负
债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
100,934,655.72 6,284,942.72
应付赎回款
947,847.06 396,236.80
应付管理人报酬
2,150,255.50 2,530,150.46
应付托管费
358,375.91 421,691.75
应付销售服务费
-
-
应付交易费用 7.4.7.7 2,275,181.18
1,290,223.25
应付税费
305,932.19
305,932.19
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 22 页 共 61 页
应付利息
-
-
应付利润
428,798.09 428,798.09
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 2,120,271.70 1,620,053.94
负债合计
109,521,317.35 13,278,029.20
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 2,421,471,657.63 2,556,640,149.91
未分配利润 7.4.7.10 -653,388,093.72 -634,093,654.55
所有者权益合计
1,768,083,563.91 1,922,546,495.36
负债和所有者权益总计
1,877,604,881.26 1,935,824,524.56
注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值人民币0.7302元，基金份额总额
2,421,471,657.63份。
7.2 利润表
会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2012 年1 月 1日至
2012 年12 月 31日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
一、收入
-2,491,362.14 -600,614,508.47
1.利息收入
7,268,115.07 4,955,111.71
其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,097,552.58 4,481,872.37
债券利息收入
- 1,731.94
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
3,170,562.49
471,507.40
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”号填列）
-336,728,013.64 -33,899,543.01
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -357,577,735.70 -49,265,125.64
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 -
1,036,037.94
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益 7.4.7.15 -
-
股利收益 7.4.7.16 20,849,722.06
14,329,544.69
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17 326,959,465.92 -571,716,049.06
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 9,070.51
45,971.89
减：二、费用
50,283,171.94 49,251,901.60
1.管理人报酬
28,042,204.85 36,179,988.61
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 23 页 共 61 页
2.托管费
4,673,700.83 6,029,998.12
3.销售服务费
-
-
4.交易费用 7.4.7.19 17,100,204.24
6,576,370.71
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.其他费用 7.4.7.20 467,062.02
465,544.16
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-52,774,534.08
-649,866,410.07
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-52,774,534.08
-649,866,410.07
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项
目
本期
2012 年 1月 1 日至2012 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,556,640,149.91 -634,093,654.55 1,922,546,495.36
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -52,774,534.08 -52,774,534.08
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-135,168,492.28 33,480,094.91 -101,688,397.37
其中：1.基金申购款 11,993,366.01 -2,948,153.93 9,045,212.08
2.基金赎回款 -147,161,858.29 36,428,248.84 -110,733,609.45
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,421,471,657.63 -653,388,093.72 1,768,083,563.91
项
目
上年度可比期间
2011 年 1月 1 日至2011 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,822,777,253.57 14,883,996.44 2,837,661,250.01
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -649,866,410.07 -649,866,410.07
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-266,137,103.66 14,938,800.32 -251,198,303.34
其中：1.基金申购款 34,695,446.12 -2,920,604.45 31,774,841.67
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 24 页 共 61 页
2.基金赎回款 -300,832,549.78 17,859,404.77 -282,973,145.01
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -14,050,041.24 -14,050,041.24
五、期末所有者权益（基金净值） 2,556,640,149.91 -634,093,654.55 1,922,546,495.36
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署：
周 兵
杨 思 乐
戴 君 棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金” ） ，系经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监基金字[2006]260 号文《关于核
准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》的核准，由封闭式基金同智证
券投资基金转型而成，自 2007年1月5日起， 《长盛同智优势成长混合型证券投资基
金(LOF)基金合同》生效。本基金于 2007 年 1 月 22 日（ “转换基准日” ）的基金净值
为人民币 955,116,003.53 元，于 2007 年 1 月 23 日（ “转换日” ）折合基金份额
955,116,000.00份。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理
人为长盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金
托管人为中国银行股份有限公司。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、
央行票据、可转换债券，权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
其中，股票投资占基金资产的比例范围为 30%-95%；权证投资占基金资产净值的比例
范围为0-3%；债券投资占基金资产的比例范围为 0-65%；现金或者到期日在一年以内
的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。本基金将不低于 80%的股票资产投资于
具有较大成长潜力的上市公司的股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基
准是：沪深 300 指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×30%＋一年定期存款利率
×5%。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 25 页 共 61 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企
业会计准则” ）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会
计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2号 《年度报告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相
关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012年 12
月31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计
核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或
资产）或权益工具的合同。
1、金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项；
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 26 页 共 61 页
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资） ；
2、金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及
不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的
交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方（转入方） ；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方
的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终
止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并
确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资
产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1、股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 27 页 共 61 页
扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
2、债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
3、权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
4、分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转
债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权
证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述 2、3中相关原则进行计算；
5、回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清
偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获
得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是
本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负
债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是
本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 28 页 共 61 页
或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如
下：
1、股票投资
（1）上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能
真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一
证券估值日的估值方法估值；
B. 首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易
所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始
取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价
值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始
取得成本时，按中国证监会相关规定处理；
2、债券投资
（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易
的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 29 页 共 61 页
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价
不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境
未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债
券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影
响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近
交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，
调整最近交易市价，确定公允价值；
（3）未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
（4）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值；
3、权证投资
（1）上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交
易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市
价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本计量；
（3）因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4、分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市
日起，上市流通的债券和权证分别按上述 2、3中的相关原则进行估值；
5、其他
（1）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 30 页 共 61 页
（2）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在
是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债
时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损
失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实
际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示；
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计
提；
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日
计提；
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 31 页 共 61 页
4、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
5、股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其
成本的差额入账；
6、债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的
差额入账；
7、衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其
成本的差额入账；
8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
9、公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
1、基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率逐日计提；
2、基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率逐日计提；
3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。场外基金份额持有人可自行
选择收益分配方式； 基金份额持有人事先未做出选择的， 默认的分红方式为现金红利；
场内基金份额的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 32 页 共 61 页
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效
不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4月 24日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年9月 19日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和
企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 33 页 共 61 页
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、
储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定，自 2005年6月 13日起，对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年10月9日起，对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
活期存款 220,283,787.70
464,985,011.25
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月-1年 - -
其他存款 - -
合计 220,283,787.70
464,985,011.25
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 34 页 共 61 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,436,731,172.73 1,563,978,101.71 127,246,928.98
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,436,731,172.73 1,563,978,101.71 127,246,928.98
项目
上年度末
2011 年12 月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,664,691,324.17 1,464,978,787.23 -199,712,536.94
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,664,691,324.17 1,464,978,787.23 -199,712,536.94
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 - -
交易所市场 78,800,000.00 -
合计 78,800,000.00 -
本基金上年度末未持有买入返售金融资产。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 35 页 共 61 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
应收活期存款利息 100,746.71 98,429.44
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,320.60 916.00
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 93,388.25 -
应收申购款利息 0.01 0.46
其他 - 62.30
合计 199,455.57 99,408.20
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
交易所市场应付交易费用 2,274,961.18 1,290,028.25
银行间市场应付交易费用 220.00 195.00
合计 2,275,181.18 1,290,223.25
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 271.70 53.94
预提审计费 100,000.00 100,000.00
预提信息披露费 270,000.00 270,000.00
合计 2,120,271.70 1,620,053.94
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 36 页 共 61 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1 日至2012 年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,556,640,149.91 2,556,640,149.91
本期申购 11,993,366.01 11,993,366.01
本期赎回（以“-”填列） -147,161,858.29 -147,161,858.29
本期末 2,421,471,657.63 2,421,471,657.63
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 469,085,002.07 -1,103,178,656.62 -634,093,654.55
本期利润 -379,734,000.00 326,959,465.92 -52,774,534.08
本期基金份额交易
产生的变动数
-13,451,275.42 46,931,370.33 33,480,094.91
其中:基金申购款 1,302,042.82 -4,250,196.75 -2,948,153.93
基金赎回款 -14,753,318.24 51,181,567.08 36,428,248.84
本期已分配利润 - - -
本期末 75,899,726.65 -729,287,820.37 -653,388,093.72
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1 日至
2012 年 12月 31 日
上年度可比期间
2011年 1 月1 日至
2011年 12 月31 日
活期存款利息收入 3,886,408.18 4,444,787.64
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 210,756.68 34,891.53
权证保证金利息收入 386.60 2,178.71
其他 1.12 14.49
合计 4,097,552.58 4,481,872.37
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 37 页 共 61 页
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至 2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011年 1月 1 日至2011 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 5,609,717,643.38 2,243,091,984.42
减：卖出股票成本总额 5,967,295,379.08 2,292,357,110.06
买卖股票差价收入 -357,577,735.70 -49,265,125.64
7.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖基金差价收入。
7.4.7.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1 日至
2012 年 12月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1日至
2011 年 12 月 31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
- 7,631,646.10
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
- 6,585,000.00
减：应收利息总额 - 10,608.16
债券投资收益 - 1,036,037.94
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖衍生工具差价收入。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1 日至
2012 年 12月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
股票投资产生的股利收益 20,849,722.06 14,329,544.69
基金投资产生的股利收益 - -
合计 20,849,722.06 14,329,544.69
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 38 页 共 61 页
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1 日至
2012 年 12月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1月 1 日至
2011 年 12月 31 日
1.交易性金融资产 326,959,465.92 -571,716,049.06
——股票投资 326,959,465.92 -570,521,530.06
——债券投资 - -1,194,519.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 326,959,465.92 -571,716,049.06
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1 日至
2012 年 12月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1月 1 日至
2011 年 12月 31 日
基金赎回费收入 8,988.55 45,971.89
基金转换费收入 5.41 -
印花税手续费返还 76.55 -
合计 9,070.51
45,971.89
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1 日至
2012 年 12月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1月 1 日至
2011 年 12月 31 日
交易所市场交易费用 17,100,204.24 6,576,370.71
银行间市场交易费用 - -
合计 17,100,204.24 6,576,370.71
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1 日至
2012 年 12月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月31 日
账户维护费 18,000.00 18,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
审计费用 100,000.00 99,452.04
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 39 页 共 61 页
信息披露费 270,000.00 270,000.00
汇划手续费 19,062.02 18,092.12
合计 467,062.02 465,544.16
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“ 中国银行” ） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（ “国元证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
注：根据中国证监会 2012年7月10日发布的证监许可[2012]917 号《关于核准
长盛基金管理有限公司修改章程的批复》 ，安徽省投资集团有限责任公司更名为安徽
省投资控股有限公司后仍为长盛基金管理有限公司的股东。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1月1日至 2012年 12月 31 日
上年度可比期间
2011年 1月 1 日至2011 年 12月 31日
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
国元证券 - - 145,365,437.52 3.40%
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 40 页 共 61 页
7.4.10.1.2 债券交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.4 回购交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期末未发生应支付关联方的佣金。
金额单位：人民币元
关联方
名称
上年度可比期间
2011年 1月 1 日至 2011年 12月 31 日
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占应付佣金总额的
比例
国元证券 118,110.06 3.30% 118,110.06 9.16%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司
收取证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成
果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 28,042,204.85 36,179,988.61
其中：支付给销售机构的客户维护费 4,535,593.35 5,828,589.49
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起十个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 41 页 共 61 页
7.4.10.2.2
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1日至
2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,673,700.83 6,029,998.12
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起十个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场的债
券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012年 1 月 1日至
2012年 12 月 31日
上年度可比期间
2011 年 1月 1 日至
2011 年 12月 31 日
期初持有的基金份额 62,276,368.00 62,276,368.00
期间申购/买入总份额（注） - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额（注） - -
期末持有的基金份额 62,276,368.00 62,276,368.00
期末持有的基金份额占基金总份
额比例
2.57% 2.44%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支
付。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基
金份额。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 42 页 共 61 页
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年 1月 1日至2012年 12月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1日至 2011 年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 220,283,787.70 3,886,408.18 464,985,011.25 4,444,787.64
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000002 万科Ａ 2012/12/26
重大事项
未公告
10.12 2013/01/21 11.13 4,366,572 42,839,840.25 44,189,708.64
002546
新联
电子
2012/11/07
重大资产
重组
15.61 2013/01/22 17.17 240,224 3,949,824.77 3,749,896.64
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委
员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管
理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 43 页 共 61 页
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此，除在附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表
日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额
净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备
付金及存出权证保证金等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债
的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 44 页 共 61 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年12月31日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 220,283,787.70 -
-
-
-
-
220,283,787.70
结算备付金 11,823,514.80 -
-
-
-
-
11,823,514.80
存出保证金 - -
-
-
-
2,456,005.93 2,456,005.93
交易性金融资产 -
-
-
- 1,563,978,101.71 1,563,978,101.71
买入返售金融资产 78,800,000.00 - -
-
-
- 78,800,000.00
应收利息 -
-
-
-
-
199,455.57 199,455.57
应收申购款
-
-
-
-
64,015.55 64,015.55
资产总计 310,907,302.50 -
-
-
-
1,566,697,578.76 1,877,604,881.26
负债 -
-
-
-
-
-
-
应付证券清算款 -
-
-
-
-
100,934,655.72 100,934,655.72
应付赎回款 -
-
-
-
-
947,847.06 947,847.06
应付管理人报酬 -
-
-
-
-
2,150,255.50 2,150,255.50
应付托管费 -
-
-
-
-
358,375.91 358,375.91
应付交易费用 -
-
-
-
-
2,275,181.18 2,275,181.18
应交税费 -
-
-
-
-
305,932.19 305,932.19
应付利润 -
-
-
-
-
428,798.09 428,798.09
其他负债 -
-
-
-
-
2,120,271.70 2,120,271.70
负债总计 -
-
-
-
-
109,521,317.35 109,521,317.35
利率敏感性缺口 310,907,302.50 -
- -
- 1,457,176,261.41 1,768,083,563.91
上年度末
2011年12月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 464,985,011.25 -
-
-
-
-
464,985,011.25
结算备付金 2,035,504.58 -
-
-
-
-
2,035,504.58
存出保证金 138,549.12 -
-
-
-
1,250,000.00 1,388,549.12
交易性金融资产 -
-
-
- 1,464,978,787.23 1,464,978,787.23
应收证券清算款 -
-
-
-
-
2,335,880.78 2,335,880.78
应收利息 -
-
-
-
-
99,408.20 99,408.20
应收申购款
-
-
-
-
1,383.40 1,383.40
资产总计 467,159,064.95 -
- -
- 1,468,665,459.61 1,935,824,524.56
负债 -
-
-
-
-
-
-
应付证券清算款 -
-
-
-
-
6,284,942.72 6,284,942.72
应付赎回款 -
-
-
-
-
396,236.80 396,236.80
应付管理人报酬 -
-
-
-
-
2,530,150.46 2,530,150.46
应付托管费 -
-
-
-
-
421,691.75 421,691.75
应付交易费用 -
-
-
-
-
1,290,223.25 1,290,223.25
应交税费 -
-
-
-
-
305,932.19 305,932.19
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 45 页 共 61 页
应付利润 -
-
-
-
-
428,798.09 428,798.09
其他负债 -
-
-
-
-
1,620,053.94 1,620,053.94
负债总计 -
-
-
-
-
13,278,029.20 13,278,029.20
利率敏感性缺口 467,159,064.95 -
- -
- 1,455,387,430.41 1,922,546,495.36
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于本报告期末及上年度末持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行
存款外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重
大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动
的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所
面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合
的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合中，股票投资占基金资产的比例范围为 30%-95%；权证投资占基
金资产净值的比例范围为 0-3%；债券投资占基金资产的比例范围为 0-65%；现金或者
到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。于 2012 年 12 月 31
日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产-股票投
资
1,563,978,101.71 88.46 1,464,978,787.23 76.20
交易性金融资产-债券投
资
- - - -
合计 1,563,978,101.71 88.46 1,464,978,787.23
76.20
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 46 页 共 61 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、
可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
假设
(1)假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
(2)用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
(3)Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和基准指数数据回归得出， 反映了基金
和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2012年 12 月31 日
上年度末
2011年 12 月31 日
+5% 87,458,322.50 81,411,152.63
-5% -87,458,322.50 -81,411,152.63
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于2013年3月13日经本基金的基金管理人批准。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 47 页 共 61 页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,563,978,101.71
83.30
其中：股票 1,563,978,101.71
83.30
2 固定收益投资 -
-
其中：债券 -
-
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 78,800,000.00 4.20
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 232,107,302.50
12.36
6 其他资产 2,719,477.05 0.14
7 合计 1,877,604,881.26
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,060,713.60 0.17
B 采掘业 235,301,346.70 13.31
C 制造业 377,348,505.69 21.34
C0 食品、饮料 12,791,609.04 0.72
C1 纺织、服装、皮毛 2,750.00 0.00
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,585,097.84 0.09
C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,358,928.91 1.26
C5 电子 4,244,150.32 0.24
C6 金属、非金属 20,391,805.40 1.15
C7
机械、设备、仪表
284,265,555.90 16.08
C8
医药、生物制品
31,708,608.28 1.79
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 68,727,409.77 3.89
E 建筑业 31,293,754.89 1.77
F 交通运输、仓储业 81,483,228.38 4.61
G
信息技术业
20,493,038.84 1.16
H
批发和零售贸易
9,932,332.53 0.56
I 金融、保险业 293,486,762.82 16.60
J 房地产业 296,868,359.49 16.79
K 社会服务业 112,294,511.97 6.35
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 48 页 共 61 页
L
传播与文化产业
20,106,492.00 1.14
M 综合类 13,581,645.03 0.77
合计
1,563,978,101.71 88.46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 10,791,542 84,821,520.12 4.80
2 000069 华侨城Ａ 8,495,200 63,714,000.00 3.60
3 002146 荣盛发展 3,989,589 55,814,350.11 3.16
4 601939 建设银行 11,620,804 53,455,698.40 3.02
5 600048 保利地产 3,592,089 48,852,410.40 2.76
6 000002 万
科Ａ 4,366,572 44,189,708.64 2.50
7 601398 工商银行 10,525,621 43,681,327.15 2.47
8 600030 中信证券 3,242,880 43,324,876.80 2.45
9 601006 大秦铁路 5,490,432 37,115,320.32 2.10
10 600028 中国石化 5,292,823 36,626,335.16 2.07
11 600900 长江电力 5,166,473 35,493,669.51 2.01
12 601288 农业银行 12,513,542 35,037,917.60 1.98
13 000400 许继电气 1,410,187 34,761,109.55 1.97
14 000024 招商地产 1,154,683 34,513,474.87 1.95
15 601699 潞安环能 1,518,163 33,232,588.07 1.88
16 600837 海通证券 3,235,651 33,165,422.75 1.88
17 601857 中国石油 3,530,786 31,918,305.44 1.81
18 600395 盘江股份 1,709,988 29,103,995.76 1.65
19 000937 冀中能源 2,074,473 28,689,961.59 1.62
20 600823 世茂股份 2,439,951 28,547,426.70 1.61
21 600340 华夏幸福 1,008,732 28,476,504.36 1.61
22 000983 西山煤电 2,016,754 28,053,048.14 1.59
23 300024 机 器 人 1,035,002 27,914,003.94 1.58
24 600348 阳泉煤业 1,683,472 24,460,848.16 1.38
25 600123 兰花科创 1,144,222 23,216,264.38 1.31
26 601877 正泰电器 1,094,661 20,108,922.57 1.14
27 300133 华策影视 1,196,815 20,106,492.00 1.14
28 601117 中国化学 2,387,919 19,676,452.56 1.11
29 600038 哈飞股份 999,915 18,818,400.30 1.06
30 000031 中粮地产 4,285,358 18,684,160.88 1.06
31 600867 通化东宝 1,916,646 18,208,137.00 1.03
32 002028 思源电气 1,149,922 16,041,411.90 0.91
33 600406 国电南瑞 999,980 16,029,679.40 0.91
34 000671 阳 光 城 999,938 15,499,039.00 0.88
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 49 页 共 61 页
35 600517 置信电气 999,995 13,799,931.00 0.78
36 300240 飞 力 达 1,312,162 13,790,822.62 0.78
37 000961 中南建设 999,901 13,718,641.72 0.78
38 600886 国投电力 2,362,643 13,608,823.68 0.77
39 600535 天 士 力 244,264 13,500,471.28 0.76
40 600266 北京城建 900,277 13,405,124.53 0.76
41 601992 金隅股份 1,642,182 13,301,674.20 0.75
42 002400 省广股份 568,088 13,128,513.68 0.74
43 000338 潍柴动力 502,121 12,708,682.51 0.72
44 600893 航空动力 999,904 12,628,787.52 0.71
45 600007 中国国贸 999,972 11,489,678.28 0.65
46 000880 潍柴重机 1,247,872 10,344,858.88 0.59
47 600391 成发科技 999,963 9,359,653.68 0.53
48 300145 南方泵业 463,979 8,797,041.84 0.50
49 002123 荣信股份 999,913 8,659,246.58 0.49
50 600239 云南城投 1,000,000 8,650,000.00 0.49
51 002507 涪陵榨菜 357,645 8,447,574.90 0.48
52 000768 中航飞机 999,903 8,319,192.96 0.47
53 000022 深赤湾Ａ 817,175 8,310,669.75 0.47
54 000301 东方市场 2,626,067 8,114,547.03 0.46
55 600897 厦门空港 571,129 7,498,923.77 0.42
56 300214 日科化学 536,596 6,787,939.40 0.38
57 600502 安徽水利 563,782 6,596,249.40 0.37
58 600104 上汽集团 359,788 6,346,660.32 0.36
59 300159 新研股份 387,002 6,114,631.60 0.35
60 601111 中国国航 958,683 5,752,098.00 0.33
61 000581 威孚高科 179,983 5,741,457.70 0.32
62 300257 开山股份 163,834 5,652,273.00 0.32
63 600008 首创股份 1,273,986 5,567,318.82 0.31
64 600805 悦达投资 459,420 5,467,098.00 0.31
65 600153 建发股份 765,306 5,380,101.18 0.30
66 000550 江铃汽车 282,279 5,075,376.42 0.29
67 600970 中材国际 408,742 5,035,701.44 0.28
68 601299 中国北车 1,114,136 5,024,753.36 0.28
69 002372 伟星新材 297,489 4,974,016.08 0.28
70 300066 三川股份 513,943 4,584,371.56 0.26
71 300079 数码视讯 271,164 4,463,359.44 0.25
72 300236 上海新阳 334,671 4,447,777.59 0.25
73 600741 华域汽车 395,945 4,426,665.10 0.25
74 000425 徐工机械 377,611 4,353,854.83 0.25
75 002580 圣阳股份 334,203 4,344,639.00 0.25
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 50 页 共 61 页
76 600068 葛 洲 坝 786,517 4,317,978.33 0.24
77 600115 东方航空 1,224,310 4,297,328.10 0.24
78 000598 兴蓉投资 579,955 4,285,867.45 0.24
79 002463 沪电股份 959,746 4,242,077.32 0.24
80 601567 三星电气 514,224 4,221,779.04 0.24
81 600519 贵州茅台 20,007 4,181,863.14 0.24
82 002526 山东矿机 712,254 4,173,808.44 0.24
83 300126 锐奇股份 500,417 4,173,477.78 0.24
84 600066 宇通客车 164,438 4,143,837.60 0.23
85 002584 西陇化工 470,048 4,033,011.84 0.23
86 601158 重庆水务 756,530 4,017,174.30 0.23
87 000625 长安汽车 600,000 3,990,000.00 0.23
88 002546 新联电子 240,224 3,749,896.64 0.21
89 600742 一汽富维 204,170 3,613,809.00 0.20
90 600307 酒钢宏兴 1,043,465 3,422,565.20 0.19
91 600011 华能国际 469,989 3,355,721.46 0.19
92 000539 粤电力Ａ 520,000 3,078,400.00 0.17
93 002641 永高股份 86,800 2,116,184.00 0.12
94 600323 南海发展 300,000 1,956,000.00 0.11
95 000786 北新建材 106,200 1,857,438.00 0.11
96 600660 福耀玻璃 206,400 1,810,128.00 0.10
97 601390 中国中铁 534,600 1,625,184.00 0.09
98 601515 东风股份 108,124 1,585,097.84 0.09
99 600377 宁沪高速 302,877 1,577,989.17 0.09
100 000998 隆平高科 76,600 1,568,768.00 0.09
101 600795 国电电力 596,400 1,568,532.00 0.09
102 600004 白云机场 219,800 1,558,382.00 0.09
103 600056 中国医药 76,501 1,544,555.19 0.09
104 000560 昆百大Ａ 199,200 1,515,912.00 0.09
105 300186 大 华 农 108,112 1,491,945.60 0.08
106 000419 通程控股 333,728 1,491,764.16 0.08
107 600794 保税科技 133,731 1,491,100.65 0.08
108 002367 康力电梯 129,283 1,184,232.28 0.07
109 002035 华帝股份 137,300 1,088,789.00 0.06
110 600376 首开股份 18,000 236,160.00 0.01
111 600125 铁龙物流 12,600 90,594.00 0.01
112 002311 海大集团 4,810 82,251.00 0.00
113 600642 申能股份 18,500 81,770.00 0.00
114 002385 大 北 农 3,700 79,920.00 0.00
115 002612 朗姿股份 100 2,750.00 0.00
116 002273 水晶光电 100 2,073.00 0.00
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 51 页 共 61 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600048 保利地产 101,699,041.03 5.29
2 601318 中国平安 90,978,594.32 4.73
3 601601 中国太保 89,761,874.98 4.67
4 000024 招商地产 81,127,399.70 4.22
5 600085 同 仁 堂 74,448,114.31 3.87
6 600123 兰花科创 69,320,057.46 3.61
7 002146 荣盛发展 67,437,423.19 3.51
8 600016 民生银行 66,296,419.30 3.45
9 601699 潞安环能 65,887,280.63 3.43
10 600276 恒瑞医药 60,787,602.19 3.16
11 600383 金地集团 56,831,218.69 2.96
12 000937 冀中能源 56,802,654.92 2.95
13 000069 华侨城Ａ 56,420,759.63 2.93
14 000002 万
科Ａ 53,857,234.85 2.80
15 601939 建设银行 49,633,040.86 2.58
16 600030 中信证券 47,872,197.07 2.49
17 002629 仁智油服 47,724,893.78 2.48
18 000895 双汇发展 47,051,866.34 2.45
19 600546 山煤国际 45,253,001.89 2.35
20 600104 上汽集团 44,746,657.24 2.33
21 300024 机 器 人 43,483,388.77 2.26
22 000400 许继电气 43,246,255.14 2.25
23 601628 中国人寿 42,270,300.80 2.20
24 600837 海通证券 41,136,915.26 2.14
25 601398 工商银行 40,771,778.59 2.12
26 600395 盘江股份 40,664,239.20 2.12
27 300115 长盈精密 40,503,902.91 2.11
28 300017 网宿科技 39,841,562.01 2.07
29 002042 华孚色纺 39,814,253.58 2.07
30 000963 华东医药 38,478,159.30 2.00
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 52 页 共 61 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600036 招商银行 163,692,583.71 8.51
2 600518 康美药业 125,026,201.11 6.50
3 601601 中国太保 119,451,580.18 6.21
4 600048 保利地产 103,449,211.34 5.38
5 601318 中国平安 96,197,282.65 5.00
6 600519 贵州茅台 91,026,015.37 4.73
7 000895 双汇发展 87,034,042.67 4.53
8 000858 五 粮 液 82,751,436.18 4.30
9 600009 上海机场 76,162,781.15 3.96
10 600085 同 仁 堂 67,771,871.21 3.53
11 601766 中国南车 64,808,116.32 3.37
12 601699 潞安环能 64,240,209.90 3.34
13 600383 金地集团 60,507,683.29 3.15
14 600276 恒瑞医药 59,453,264.97 3.09
15 600582 天地科技 59,256,483.38 3.08
16 000024 招商地产 58,873,387.36 3.06
17 600256 广汇能源 52,256,700.26 2.72
18 000581 威孚高科 48,553,280.65 2.53
19 000937 冀中能源 47,906,892.02 2.49
20 002385 大 北 农 47,475,372.59 2.47
21 002629 仁智油服 46,474,576.31 2.42
22 600123 兰花科创 45,083,572.26 2.34
23 300070 碧 水 源 41,003,748.38 2.13
24 300115 长盈精密 40,246,638.77 2.09
25 600546 山煤国际 39,968,177.37 2.08
26 601628 中国人寿 39,418,790.44 2.05
27 000963 华东医药 39,384,568.07 2.05
28 000792 盐湖股份 38,516,515.55 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,739,335,227.64
卖出股票收入（成交）总额 5,609,717,643.38
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 53 页 共 61 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,456,005.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 199,455.57
5 应收申购款 64,015.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,719,477.05
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 54 页 共 61 页
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 44,189,708.64 2.50 重大事项停牌
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
109,999
22,013.58 74,124,106.99 3.06% 2,347,347,550.64 96.94%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比例
1 长盛基金管理有限公司 62,276,368.00
91.73%
2 天津开创投资有限责任公司 1,986,564.00
2.93%
3 黄晓峰 709,737.00
1.05%
4 高兆明 577,298.00
0.85%
5 黄带顺 540,000.00
0.80%
6 王明瑞 486,832.00
0.72%
7 陈国光 405,636.00
0.60%
8 陈克明 387,000.00
0.57%
9 沙勤 265,033.00 0.39%
10 李萍 255,750.00
0.38%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
- -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 55 页 共 61 页
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年1月5日）基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,556,640,149.91
本报告期期间基金总申购份额 11,993,366.01
减：本报告期期间基金总赎回份额 147,161,858.29
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,421,471,657.63
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 56 页 共 61 页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于 2012年8月16日发布关于公司高级管理人员变动的公告，朱剑
彪因个人原因辞职，经董事会决议解聘其公司副总经理职务，并已按规定向中国证监
会和北京证监局报告。
11.2.2 基金经理变动情况
2012 年7月24日发布关于调整基金经理的公告， 决定聘任王宁担任本基金经理，
决定解聘丁骏担任本基金经理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
2013 年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公
司董事长职务。中国银行股份有限公司已于 2013 年3月17日公告上述事项。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所的情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （原安永
华明会计师事务所） 。本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期内应支付该
会计师事务所的报酬为 100,000.00元。已连续为本基金服务 12年。
11.6 基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 57 页 共 61 页
11.7 基金租用证券公司专用交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1
2,196,260,633.13 19.40% 1,843,438.87 18.77%
东北证券 1
2,002,989,506.82 17.69% 1,747,778.80 17.80%
招商证券 1
1,497,159,252.17 13.22% 1,298,567.71 13.23%
西南证券 1
1,302,633,655.72 11.50% 1,153,521.34 11.75%
安信证券 1
1,220,636,296.94 10.78% 1,033,294.63 10.52%
东兴证券 1
701,202,728.21 6.19% 620,496.81 6.32%
华福证券 1
510,558,972.43 4.51% 436,098.32 4.44%
长城证券 1
497,050,629.73 4.39% 439,842.44 4.48%
国联证券 1
382,475,608.59 3.38% 348,203.84 3.55%
华安证券 1
363,778,215.15 3.21% 331,185.07 3.37%
申银万国
1
323,053,535.93 2.85% 274,595.66 2.80%
华融证券
1
194,383,880.75 1.72% 176,968.02 1.80%
广发证券
1
131,212,946.25 1.16% 114,978.83 1.17%
长江证券
1
- - - -
中金公司
1
- - - -
东海证券
1
- - - -
联合证券
1
- - - -
国元证券
1
- - - -
国泰君安
1
- - - -
英大证券
1
- - - -
国信证券
1
- - - -
中信建投
2
- - - -
高华证券
1
- - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
中信证券 1
- - - -
东北证券 1
- - 6,350,000,000.00 28.09%
招商证券 1
- - - -
西南证券 1
- - 7,150,000,000.00 31.62%
安信证券 1
- - - -
东兴证券 1
- - - -
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 58 页 共 61 页
华福证券 1
- - 3,600,000,000.00 15.92%
长城证券 1
- - - -
国联证券 1
- - 988,300,000.00 4.37%
华安证券 1
- - 1,684,800,000.00 7.45%
申银万国
1
- - 200,000,000.00 0.88%
华融证券
1
- - 86,000,000.00 0.38%
广发证券
1
- - 2,550,000,000.00 11.28%
长江证券
1
- - - -
中金公司
1
- - - -
东海证券
1
- - - -
联合证券
1
- - - -
国元证券
1
- - - -
国泰君安
1
- - - -
英大证券
1
- - - -
国信证券
1
- - - -
中信建投
2
- - - -
高华证券
1
- - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 59 页 共 61 页
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单位的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 西南证券 上海 1
2 长城证券 深圳 1
3 国联证券 上海 1
4 华安证券 上海 1
5 东海证券 上海 1
6 东兴证券 深圳 1
7 华融证券 上海 1
（2）本基金报告期内撤销租用交易单元：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 英大证券 上海 1
11.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告名称/事项 法定披露方式 披露日期
1
关于旗下部分基金参加中国工商银行定投申购优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及本公司网站
2012-12-28
2
关于旗下部分基金参加中国银行网银、 手机银行基金申
购及基金定投业务费率优惠活动的公告
同上 2012-12-01
3
关于增加山西证券为旗下开放式基金代销机构并推出
定期定额投资业务的公告
同上 2012-11-16
4
关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基金申
购费率优惠活动的公告
同上 2012-10-08
5
关于增加华融证券为旗下开放式基金代销机构并推出
定期定额投资业务及费率优惠活动的公告
同上 2012-09-25
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 60 页 共 61 页
6 关于公司股东名称变更及公司章程修改的公告 同上 2012-08-29
7
长盛基金管理有限公司关于增加诺亚正行为旗下部分
基金代销机构的公告、 长盛基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
同上 2012-08-16
8
关于增加华鑫证券为旗下开放式基金代销机构并推出
定期定额投资业务的公告
同上 2012-08-15
9
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）招募说
明书（更新）摘要
同上 2012-07-26
10
关于调整长盛同智优势成长混合型证券投资基金 （LOF）
基金经理的公告
同上 2012-07-24
11
关于增加江海证券为旗下部分开放式基金代销机构并
推出网上交易申购费率优惠及定期定额投资业务的公
告
同上 2012-07-23
12
关于增加众禄基金为旗下部分基金代销机构并推出定
期定额投资业务及费率优惠活动的公告
同上 2012-07-10
13
关于旗下部分基金参加中国银行手机银行基金申购费
率优惠活动的公告、 关于旗下部分基金参加中信银行股
份有限公司网上银行与移动银行基金申购费率优惠活
动的公告
同上 2012-07-02
14
关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构并推出
定期定额投资业务的公告
同上 2012-06-29
15 关于增加国金证券为旗下开放式基金代销机构的公告 同上 2012-06-29
16
关于增加中国国际金融有限公司为旗下部分开放式基
金代销机构的公告
同上 2012-06-29
17
关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基金申
购费率优惠活动的公告
同上 2012-04-28
18
关于旗下部分开放式基金参与申银万国证券申购费率
优惠及定期定额投资业务的公告
同上 2012-04-20
19
长盛基金管理有限公司上海分公司注册地址及负责人
变更的公告
同上 2012-04-17
20 关于在部分代销机构开通旗下基金转换业务的公告
同上 2012-03-15
21
关于旗下部分基金参加中国建设银行网上银行等电子
渠道基金申购费率优惠活动的公告
同上 2012-02-13
22
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）招募说
明书(更新)
同上 2012-02-04
23
关于增加五矿证券为旗下部分开放式基金代销机构并
推出网上申购费率优惠活动的公告
同上 2012-02-01
24
关于增加民生证券为旗下部分开放式基金代销机构并
推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-02-01
25
长盛基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转换业
务的公告
同上 2012-01-16
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2012 年年度报告 第 61 页 共 61 页
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同智优势成长混合型证券投资基
金的批复；
2、 《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛同智优势成长混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅
备查文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
