深证成 长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
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深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2013 年 3 月26 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本年度 报告已经三分之二以
上独立董事签字同意 ，并 由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司根据本 基金 合同规定， 于 2013 年3 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、 净 值 表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载 、误 导性陈述或者重大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本年度报告摘要摘自 年度 报告正文，投资者欲 了解 详细内容，应阅读年 度报 告正文。
本报告中财务资料已 经审 计。 普华永道中天会计师 事务所有限公司为本 基金 出具了无保留意
见的审计报告，请投 资者 注意 阅读。
本报告期自2012 年 1 月1 日起至12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成深 证成 长 40ETF （场 内基金 简称 ：深 成长 ）
基金主 代码 159906
交易代 码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年12 月 21 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,961,639,725.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年2 月 23 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 深成长 ” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即完 全按 照标 的指 数的
成 份 股组 成及 其权 重构 建投 资 组合 ，并 根据 标的 指数
成 份 股及 其权 重的 变动 进行 相 应调 整。 当预 期指 数成
份 股 发生 调整 和成 份股 发生 配 股、 增发 、分 红等 行为
时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等 对本 基金 跟踪 标的 指数
的 效 果可 能带 来影 响时 ，或 因 某些 特殊 情况 导致 流动
性 不 足时 ，或 其他 原因 导致 无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指 数 时， 基金 管理 人可 以对 投 资 组 合管 理进 行适 当变
通和调 整， 从而 使得 投资 组合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，预 期风 险 与预 期收 益高 于混 合基
金、 债 券基 金与 货币 市场 基金。 本基 金为 指数 型基 金，
主 要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的 指数 的表 现， 具有 与标
的 指 数以 及标 的指 数所 代表 的 股票 市场 相似 的风 险收
益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心
东座 F9 中 国农 业银 行股 份 有限公 司托 管业 务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年
2010 年12 月21 日( 基
金合同 生效 日)-2010
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -233,212,216.65 -147,965,639.78 -195,424.18
本期利 润 16,088,609.36 -575,586,613.98 2,309,126.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0081 -0.3095 0.0046
本期 基 金份 额净 值增 长率 0.83% -27.96% 0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2702 -0.2760 -0.0004
期末基 金资 产净 值 1,431,633,219.09 1,521,513,865.62 500,948,851.32
期末基 金份 额净 值 0.730 0.724 1.005
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收 益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.55% 1.14% 0.72% 1.15% -0.17% -0.01%
过去六 个月 -5.07% 1.27% -5.41% 1.28% 0.34% -0.01%
过去一 年 0.83% 1.30% -0.07% 1.32% 0.90% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-27.00% 1.24% -29.45% 1.30% 2.45% -0.06%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
10-12-21 11-6-24 11-12-26 12-6-28 12-12-30
大成深证成长40ETF 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 3 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率 的 比较
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
2010 年 2011 年 2012 年
大成深证成长40ETF 业绩比较基准
注：2010 年净 值增 长率 表 现期间 为 2010 年 12 月 21 日(基 金合 同生 效日) 至 2010 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本 基金 自 2010 年12 月21 日(基 金合 同生 效日) 以来未 有收 益分 配事 项。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信 托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2012 年12 月 31
日，本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 ：景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金，2
只ETF 及2 只ETF 联 接基 金： 深证 成长40ETF 、 大成 深证成 长 40ETF 联接 基金 、 中 证 500 沪市 ETF
及大成 中 证 500 沪市 ETF 联接基 金，1 只 创新 型基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只
QDII 基 金： 大成 标普 500 等权重 指数 基金 及 25 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资
基金、大成债 券投资基 金 、大成蓝筹稳 健证券投 资 基金、大成精 选增值混 合 型证券投资 基金、大
成货币 市场 证券 投资 基金 、 大成 沪深300 指数 证券 投资基 金、 大成 财富 管理2020 生 命周 期证 券投
资基金 、 大成 积极 成长 股 票型证 券投 资基 金 、 大 成 创新成 长混 合型 证券 投资 基金(LOF) 、 大 成景 阳
领先股票型证 券投资基 金 、大成强化收 益债券型 证 券投资基金、 大成策略 回 报股票型证 券投资基
金、大成行业 轮动股票 型 证券投资基金 、大成中 证 红利指数证券 投资基金 、 大成核心双 动力股票
型证券投资基 金、大成 保 本混合型证券 投资基金 、 大成内需增长 股票型证 券 投资基金、 大成 中证
内地消费主题 指数证券 投 资基金、大成 可转债增 强 债券型证券投 资基金、 大 成新锐产业 股票型证
券投资基金、 大成景恒 保 本混合型证券 投资基金 、 大成优选股票 型证券投 资 基金（LOF） 、大成现
金增利 货币 市场 基金 、大 成月添 利理 财债 券型 证券 投资基 金、 大成 理 财21 天 债券型 发起 式基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何光明
先生
本 基 金 基
金经理
2010 年12
月21 日
2012 年2 月
8 日
19 年
工学硕 士。1999 年加 入 大 成基金
管理有 限公 司， 历任 研究 员、 策 略
分析师 、 大 成精 选增 值混 合 型证券
投资基 金基 金经 理 （2004 年 12 月
15 日至 2006 年1 月20 日 ） 、 大 成
价值增长证券投资基金基金经理
助理、 大成 积极 成长 基金 基 金经理
助理。2008 年 1 月 12 日至 2013
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年3 月7 日 担任 大成 价值 增 长证券
投资基 金基 金经 理。 2010 年 12 月
21 日至2012 年2 月8 日 任 深证成
长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资
基金基 金经 理和 大成 深证 成长 40
交易型开放式指数证券投资基金
联接基 金基 金经 理。 具有 基 金从业
资格。 国籍 ：中 国
苏秉毅
先生
本 基 金 基
金经理
2012 年2
月 9 日
- 8 年
经济学 硕士 。2004 年9 月至 2008
年 5 月就 职于 华夏 基金 管 理有限
公司基 金运 作部 。2008 年 加入大
成基金 管理 有限 公司 ， 历 任 产品设
计师、 高级 产品 设计 师、 基 金经理
助理、 基金 经理 。2011 年 3 月 3
日至 2012 年 2 月 8 日担 任 深证成
长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资
基金及 大成 深证 成 长 40 交 易型开
放式指数证券投资基金联接基金
基金经 理助 理。2012 年 2 月 9 日
起担任 深证 成 长 40 交易 型 开放式
指数证券投资基金及大成深证成
长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资
基金联 接基 金基 金经 理。 2012 年8
月 24 日起 任中证 500 沪 市 交易型
开 放式指数证券投资基金基金经
理。2012 年 8 月 28 日起 任 大成中
证 500 沪 市交 易型 开放 式 指数证
券投资基金联接基金基金经理。
2013 年 1 月 1 日开 始兼 任 大成沪
深 300 指 数证 券投 资基 金 基金经
理。2013 年 2 月 7 日起 任 大成中
证 100 交 易型 开放 式指 数 证券投
资基金 基金 经理 。 具 有基 金 从业资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《深 证 成长 40 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 和 其他 有关 法律 法规的 规定 ， 在 基金 管理 运作中 ， 深 证成 长 40
交易型开放式 指数证券 投 资基金的投资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信 息披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行 为，没有
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运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产 ， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 资产管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 资 产管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个 季度 的 日内、3 日内 及 5 日 内股 票及债 券交 易同
向交易价差分 析及相应 交 易情形的分析 结果表明 ： 债券交易同向 交易频率 较 低；股票同 向交易溢
价率较大主要 来源于市 场 因素（如个股 当日价格 振 幅较高）及组 合经理交 易 时机选择， 即投资组
合成交时间不 一致以及 成 交价格的日内 较大变动 导 致个别些组合 间的成交 价 格差异较大 ，但参与
交易所公开竞 价同日同 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过该 股当日成 交 量 10% 。结 合交易 价
差分布 统计 分析 和潜 在利 益输送 金额 统计 结果 表明 投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
2012 年基 金管 理人 旗下 主 动投资 组合 间股 票交 易存 在 6 笔 同日 反向 交易 ， 原 因是投 资组 合投
资策略需要， 且参与交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 均 不超过该股 当日成交
量5% 。 主 动型 投资 组合与 指数型 投资 组合 之间 或指 数型 投 资组 合之 间存 在股 票同日 反向 交易 ， 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 股当 日成 交 量5% 的情 况 有 9 次 ， 原
因是指 数型 投资 组合 投资 策略需 要。 投资 组合 间债 券交易 存 在 4 笔 同日 反向 交易， 原因 是投 资 组
合投资策略需 要，且参 与 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的单边交 易 量均不超过 该股当日
成交 量5% 。 投 资组 合间相 邻交易 日反 向交 易的 市场 成交比 例、 成交 均价 等交 易结果 数据 表明 该 类
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交易不 对市 场产 生重 大影 响，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
去年，宏观经 济顺利软 着 陆，开始出现 见底复苏 的 迹象，PMI 等重要经 济指 标在探底之后 有
所回升。与此 同时，随 着 通胀继续温和 回落，货 币 政策也有了腾 挪的空间 。 为刺激经济 增长，央
行通过降息、 降准、逆 回 购等一系列措 施释放流 动 性，年末新股 停止发行 也 极大改善了 股市的供
求关系 。 此外 ， 政府 换届 后， 对改 革的 期待 极大 提 振了投 资者 的信 心 ， 主 题 投资热 点也 轮番 出现 。
全年来看，市 场经历了 较 大幅度的震荡 ，虽然期 间 有相对较长时 间的熊市 ， 但年末的强烈 反
弹收复 了失 地。 全年 A 股 市场基 准沪 深 300 指数 上 涨 7.55% 。在 行业 方面 ， 房地产 表现 优异 ，涨
幅遥遥领先。 金融服务 、 建 材、家电等 房地产相 关 板块也表现不 俗，而信 息 服务、商业 贸易等行
业则相 对落 后。 本基 金标 的指数 深证 成 长40 指数 下 跌 0.07% ， 落后 于大 盘。
报告期内本基 金申购赎 回 和份额交易情 况均较为 平 稳。本基金已 完成建仓 任 务，基本保持 满
仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。本年年化跟踪误差
1.06% ，日 均偏 离度0.05% ，各项 操作 与指 标均 符合 基金合 同的 要求 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.730 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 0.83% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-0.07%，高 于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
宏观经济弱复 苏逐渐得 到 确认，经济基 本面最坏 的 时候已经过去 。虽然离 全 面复苏、企业 盈
利普遍改善仍 有一段距 离 ，但回升的趋 势不会改 变 。在季度因素 的影响下 ， 明年通胀水 平表面上
会有所 波动 ，实 质上 还是 相对稳 定， 货币 政策 有一 定的操 作空 间。
换届后，保增 长依然是 政 府制定政策的 主要出发 点 。伴随着城镇 化进程加 速 、产业转型的 引
导，财政政策 将继续保 持 积极，主要靠 投资而不 是 消费拉动经济 的风格短 期 内不会改变 。由于经
济已经出现复 苏，货币 政 策有降息、降 准等大动 作 的可能性较小 ，很可能 代 之以温和持 续的流动
性释放。若通 胀随之走 高 ，将对货币政 策形成掣 肘 。在当前经济 环境下， 资 金是否流入 股市，将
直接影响二级 市场表现 。 此外，新股发 行若重启 ， 之前积压的新 股可能集 中 放出，该潜 在利空将
一直笼 罩着 市场 。
基于以 上的 分析 ，我 们对 明年 A 股市 场持 谨慎 乐观 的态度 。无 论从 宏观 经济 基本面 和全 社 会
资金面来看， 下季度都 不 会比本季度更 差，但新 股 供给的不确定 性以及获 利 回吐的压力 将始终制
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压市场的进一 步上扬。 尽 管大市的不确 定性较高 ， 结构性的机会 却并不缺 乏 。符合政府 新政思路
的行业和个股 将有很大 的 上升空间，藉 着 公布年 报 、季报的契机 ，部分业 绩 超预期的个 股也有望
走出独 立行 情。
组合管理上， 我们将严 格 按照基金合同 的相关约 定 ，紧密跟踪标 的指数， 按 照标的指数成 分
股组成及其权 重的变化 调 整投资组合， 并做好指 数 成份股的调整 工作，努 力 实现跟踪误 差的最小
化。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司 估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基 金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管 深证 成 长40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的过程 中， 本基 金托 管人 — 中国农 业银 行
股份有 限公 司严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 相关 法 律法规 的规 定以 及 《 深 证 成长 40 交易 型 开放 式
指数证 券投 资基 金 基 金合 同》 、 《 深证 成长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 托管 协议 》 的约 定，
对深证 成长40 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 管理 人 — 大 成基 金管 理有 限公 司 2012 年 1 月 1 日
至2012 年12 月31 日基 金 的投资 运作 ， 进行 了认 真 、 独 立的 会计 核算 和必 要 的投资 监督 ， 认真 履
行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 大成 基金 管 理有限 公司 在 深 证成 长 40 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》 及 其他 相关 法律 法规 的规定 ， 基 金管 理人 所编 制和披 露的 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券
投资基金 年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合 报告 等信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 审计报告
本基 金 2012 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司审 计, 注 册会计 师签 字
出具了标准无 保留意见 的 审计报告。投 资者欲了 解 本基金审计报 告详细内 容 ，应阅读年 度报告正
文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
深证成 长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
第 11 页
资 产：
银行存 款 19,983,242.77 68,243,476.42
结算备 付金 1,062,499.10 -
存出保 证金 969,073.05 908,610.94
交易性 金融 资产 1,353,837,463.02 1,458,479,658.05
其中： 股票 投资 1,353,837,463.02 1,458,479,658.05
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 57,898,253.42 -
应收利 息 2,856.44 3,377.26
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,433,753,387.80 1,527,635,122.67
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 26,413.74 4,421,047.82
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 542,171.22 688,687.91
应付托 管费 108,434.27 137,737.59
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 304,706.61 84,750.34
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,138,442.87 789,033.39
负债合 计 2,120,168.71 6,121,257.05
所有者权益：
实收基 金 1,961,639,725.00 2,101,639,725.00
未分配 利润 -530,006,505.91 -580,125,859.38
所有者 权益 合计 1,431,633,219.09 1,521,513,865.62
负债和 所有 者权 益总 计 1,433,753,387.80 1,527,635,122.67
注：报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.730 元 ，基 金份 额总额 1,961,639,725.00
深证成 长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
第 12 页
份。
7.2 利润表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年
12 月 31 日
一、收入 27,490,319.53 -562,458,478.20
1.利息 收入 156,365.06 333,834.42
其中： 存款 利息 收入 156,365.06 333,828.56
债券利 息收 入 - 5.86
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -221,968,361.85 -135,146,255.10
其中： 股票 投资 收益 -241,271,573.41 -153,515,295.90
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 5,325.38
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 19,303,211.56 18,363,715.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
249,300,826.01 -427,620,974.20
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 1,490.31 -25,083.32
减： 二、费用 11,401,710.17 13,128,135.78
1．管 理人 报酬 7,370,325.93 8,032,619.85
2．托 管费 1,474,065.19 1,606,524.03
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,626,335.39 2,498,590.66
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 930,983.66 990,401.24
三、利润总额（亏损 总额 以“- ”
号填列）
16,088,609.36 -575,586,613.98
减：所 得税 费用 - -
四 、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
16,088,609.36 -575,586,613.98
深证成 长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,101,639,725.00 -580,125,859.38 1,521,513,865.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 16,088,609.36 16,088,609.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-140,000,000.00 34,030,744.11 -105,969,255.89
其中：1. 基 金申 购款 182,000,000.00 -46,101,109.95 135,898,890.05
2. 基 金 赎 回 款
(以 “- ” 号 填列)
-322,000,000.00 80,131,854.06 -241,868,145.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,961,639,725.00 -530,006,505.91 1,431,633,219.09
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
498,639,725.00 2,309,126.32 500,948,851.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -575,586,613.98 -575,586,613.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
1,603,000,000.00 -6,848,371.72 1,596,151,628.28
其中：1. 基 金申 购款 2,827,000,000.00 -64,105,508.92 2,762,894,491.08
2. 基 金 赎 回 款
(以 “- ” 号 填列)
-1,224,000,000.00 57,257,137.20 -1,166,742,862.80
深证成 长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
第 14 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,101,639,725.00 -580,125,859.38 1,521,513,865.62
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”)
基金管理 人的股 东、基 金 申赎代 办
券商
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成深 证成 长40 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
（ “大 成深 证成 长40ETF 联 接” ）
本基金 的联 接基 金
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证券 112,416,750.18 10.37% 673,937,123.15 38.53%
深证成 长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
第 15 页
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证券 99,477.94 10.88% 99,477.94 32.65%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证券 547,577.26 38.53% - -
注：1. 上 述佣 金 参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,370,325.93 8,032,619.85
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日 基金资 产净 值 X 0.5% / 当年天 数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
深证成 长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
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月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,474,065.19 1,606,524.03
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.10% / 当 年 天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本报 告期内及 上年度 可比期间本基 金未发生 与 关联方进行的 银行间同 业 市场的债券( 含 回购)
交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
大成深 证成 长
40ETF 联接
1,792,500,000.00 91.38% 2,004,500,000.00 95.38%
7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 19,983,242.77 148,956.48 68,243,476.42 314,938.84
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
深证成 长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
第 17 页
7.4.4 期末（2012 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.4.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.4.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000826 桑德环境 12/12/31 13/01/09 配股申购 12.71 22.99 268,749 3,415,799.79 6,178,539.51 -
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000527
美的
电器
12/08/27 公告 重大事项 9.18 - - 6,765,004 110,361,980.31 62,102,736.72 -
注： 本 基金 截至2012 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌 。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,353,837,463.02 94.43
其中： 股票 1,353,837,463.02 94.43
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,045,741.87 1.47
6 其他资产 58,870,182.91 4.11
7 合计 1,433,753,387.80 100.00
深证成 长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
第 18 页
注： 表中 股票 投资 项含 可 退替代 款估 值增 值， 而8.2 的合 计项 不含 可退 替代 款估值 增值 。
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 期末 指数投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 41,930,198.62 2.93
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 1,087,633,439.87 75.97
C0 食品、 饮料
332,957,014.73 23.26
C1
纺织 、服 装、 皮毛 15,790,019.68 1.10
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 8,673,577.00 0.61
C5
电子 191,849,020.24 13.40
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 431,101,369.80 30.11
C8
医药 、生 物制 品 107,262,438.42 7.49
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 58,928,247.74 4.12
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 19,141,278.06 1.34
H 批发和 零售 贸易 25,192,742.00 1.76
I 金融、 保险 业 - 0.00
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 36,485,714.27 2.55
L 传播与 文化 产业 7,061,815.50 0.49
M 综合类 - 0.00
合计 1,276,373,436.06
89.16
8.2.2 期末 积极投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 23,139,549.44 1.62
C 制造业 6,268,351.50 0.44
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C0 食品、 饮料
- 0.00
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - 0.00
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 6,268,351.50 0.44
C5
电子 - 0.00
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 - 0.00
C8
医药 、生 物制 品 - 0.00
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 14,291,251.23 1.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 - 0.00
H 批发和 零售 贸易 9,649,337.40 0.67
I 金融、 保险 业 - 0.00
J 房地产 业 24,115,717.39
1.68
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 77,464,206.96
5.41
注：本 部分 股票 投资 为提 前买入 的指 数备 选成 分股 。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的股 票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 6,182,210 157,646,355.00 11.01
2 000858 五 粮 液 4,650,542 131,284,800.66 9.17
3 000157 中联重 科 13,915,431 128,161,119.51 8.95
4 000568 泸州老 窖 2,364,532 83,704,432.80 5.85
5 002304 洋河股 份 813,827 75,987,026.99 5.31
6 000527 美的电 器 6,765,004 62,102,736.72 4.34
7 002415 海康威 视 1,476,823 45,943,963.53 3.21
8 000970 中科三 环 1,399,689 45,615,864.51 3.19
9 000581 威孚高 科 1,286,074 41,025,760.60 2.87
10 002081 金 螳 螂 858,731 37,801,338.62 2.64
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金指数 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 大成基金管 理有限公
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司网站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文 。
8.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002155 辰州矿 业 1,152,368 23,139,549.44 1.62
2 002146 荣盛发 展 1,212,811 16,967,225.89 1.19
3 002310 东方园 林 227,967 14,291,251.23 1.00
4 002344 海宁皮 城 363,030 9,649,337.40 0.67
5 000671 阳 光 城 461,193 7,148,491.50 0.50
注：1 、本 部分 股票 投资 为 提前买 入的 指数 备选 成分 股。
2、 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 积极 投资 的所 有股 票明细 ， 应 阅读 登载 于大 成基金 管理 有限 公司
网站(http://www.dcfund.com.cn)的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002304 洋河股 份 85,095,097.31 5.59
2 000970 中科三 环 55,965,200.05 3.68
3 002415 海康威 视 30,619,413.33 2.01
4 300027 华谊兄 弟 25,534,780.81 1.68
5 002155 辰州矿 业 22,816,886.15 1.50
6 002069 獐 子 岛 22,490,084.89 1.48
7 002081 金 螳 螂 22,399,721.96 1.47
8 002375 亚厦股 份 20,326,571.22 1.34
9 000527 美的电 器 16,375,084.50 1.08
10 002236 大华股 份 16,104,544.52 1.06
11 002477 雏鹰农 牧 15,937,435.87 1.05
12 002146 荣盛发 展 15,806,740.36 1.04
13 002310 东方园 林 13,855,303.62 0.91
14 000651 格力电 器 13,672,464.81 0.90
15 000596 古井贡 酒 13,212,683.89 0.87
16 002063 远光软 件 12,145,992.23 0.80
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17 002223 鱼跃医 疗 11,545,733.53 0.76
18 000157 中联重 科 11,325,477.16 0.74
19 002041 登海种 业 10,525,659.36 0.69
20 300146 汤臣倍 健 10,072,208.26 0.66
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000063
中兴通 讯 87,472,804.78 5.75
2 000895
双汇发 展 66,876,831.37 4.40
3 000858
五 粮 液 49,524,504.42 3.25
4 000423
东阿阿 胶 47,523,820.47 3.12
5 000538
云南白 药 39,007,552.63 2.56
6 000651
格力电 器 30,483,869.19 2.00
7 002202
金风科 技 29,028,449.86 1.91
8 002142
宁波银 行 18,582,276.96 1.22
9 000528
柳
工 17,228,726.85 1.13
10 300027
华谊兄 弟 15,526,491.36 1.02
11 000501
鄂武商 Ａ 13,885,086.80 0.91
12 000848
承德露 露 13,450,189.76 0.88
13 000988
华工科 技 12,258,707.55 0.81
14 000566
海南海药 11,098,895.99 0.73
15 002029
七 匹 狼 9,325,650.95 0.61
16 000527
美的电 器 9,164,339.88 0.60
17 000568
泸州老 窖 7,143,987.91 0.47
18 000157
中联重 科 6,914,205.00 0.45
19 002154
报 喜 鸟 5,631,133.27 0.37
20 000880
潍柴重 机 5,159,120.16 0.34
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行 人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 548,390,851.04
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 542,432,877.11
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 969,073.05
2 应收证 券清 算款 57,898,253.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,856.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 58,870,182.91
8.9.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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8.9.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
8.9.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000527 美的电 器 62,102,736.72 4.34 重大事 项停 牌
8.9.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有
人户
数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
农行－大成深证成长 40
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
1,170 1,676,615.15 1,932,130,981.00 98.50% 29,508,744.00 1.50% 1,792,500,000.00 91.38%
注：1 、机 构投 资者 “持 有 份额 ” 和“ 占总 份额 比例 ” 数据 中已 包含 “农 行－ 大成深 证成 长 40 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 ” 的“ 持有 份额 ” 和“ 占总 份额 比例 ”数据 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户数。
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 太平人 寿保 险有 限公 司 73,587,300.00 3.75%
2 中国人 民财 产保 险股 份有 限公司 －自 有资 金 23,673,681.00 1.21%
3 永诚财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险产 品 20,001,600.00 1.02%
4 兴业国 际信 托有 限公 司－ 道冲 ETF 套 利稳 增
证券投 资集 合资 金信 托
19,406,400.00 0.99%
5 杭州远 达实 业投 资有 限公 司 2,750,000.00 0.14%
6 王德燕 1,244,800.00 0.06%
7 岳荻帆 1,000,000.00 0.05%
8 杜华美 718,200.00 0.04%
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9 傅志荣 548,115.00 0.03%
10 辛琳琳 500,035.00 0.03%
农行－ 大成 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证
券投资 基金 联接 基金
1,792,500,000.00 91.38%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年12 月 21 日 ）基 金份 额总 额
498,639,725.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,101,639,725.00
本报告 期基 金总 申购 份额 182,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 322,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,961,639,725.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本 报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司，本会 计
期间支 付的 审计 费用 为 11 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
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11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及 佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西部证券 1 727,379,651.53 67.11% 609,976.38 66.69% -
招商证券 3 148,762,261.19 13.72% 120,869.81 13.21% -
兴业证券 2 49,458,221.94 4.56% 43,765.96 4.78% -
光大证券 2 112,416,750.18 10.37% 99,477.94 10.88% -
国泰君安 2 -
0.00%
-
0.00%
-
国信证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
海通证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
红塔证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
宏源证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
华创证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
华泰 证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
民生证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
南京证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
平安证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
齐鲁证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
瑞银证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
上海证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
申银万国 1 -
0.00%
-
0.00%
-
世纪证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
天风证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
银河证券 3 -
0.00%
-
0.00%
-
英大证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
浙商证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
中金公司 2 -
0.00%
-
0.00%
-
中信建投 3 -
0.00%
-
0.00%
-
中信证券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
中银国际 2 -
0.00%
-
0.00%
-
广发证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
国金证券 2 45,872,694.40 4.23% 40,592.90 4.44% -
国盛证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
深证成 长 40 交易型开 放式指数证券投资基金 2012 年 年度报告摘要
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安信证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
北京高华 1 -
0.00%
-
0.00%
-
长城证券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
东北证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
方正证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
注：1. 本 报告 期内 本基 金 未退租 交易 单元 ，新 增了 中信建 投 1 个交 易单 元 。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根 据中 国证 监会 颁布 的 《关 于完 善证 券投 资基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用 证券公司 交易单 元的程序：首 先根 据租 用 证券公司交易 单元的选 择 标准形成《券 商服务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2013 年3 月26 日
