博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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博 时 主题行 业 股票证 券 投资基 金
2012 年年度 报 告 摘要
2012 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期：2013 年 3 月 26 日
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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§1 重要 提示
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合 同规定，于2013 年3 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2012 年1 月1 日起至12 月31 日止。
§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时主 题行 业股 票（LOF ）
场内简 称 博时主 题
基金主 代码 160505
交易代 码
160505
基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年1 月6 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,657,614,980.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2005 年2 月22 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
分享中 国城 市化 、工业 化 及消费 升级 进程 中经 济与 资本市 场的 高速 成
长，谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 长。
投资策 略 本基金 采取 价值 策略 指导 下的行 业增 强型 主动 投资 策略
业绩比 较基 准 80%× 富时 中国A600 指数 ＋ 20% × 富 时中 国国 债指 数
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动型的 股 票基金 ，基 金的 风险 与预 期收益 都要 高于 平
衡型基 金， 属于 证券投 资 基金中 的中 高风 险品 种。 本基金 力争 在严 格
控制风 险的 前提 下， 谋求 实现基 金资 产的 长期 稳定 增长。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电 话 0755-83169999 010-67595096
电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012年 2011 年 2010年
本期已 实现 收益 -147,592,668.90 608,002,569.63 618,714,867.30
本期利 润 1,702,820,479.71 -1,017,593,312.59 -1,632,150,053.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2517 -0.1571 -0.2251
本期基 金份 额净 值增 长率 17.16% -9.63% -10.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0361 0.1464 0.1368
期末基 金资 产净 值 11,571,801,128.10 10,090,541,822.09 11,653,365,003.64
期末基 金份 额净 值 1.738 1.571 1.821
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际 收益 水平 要低 于所 列数
字 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.25% 1.11% 6.58% 1.04% 9.67% 0.07%
过去六 个月 9.24% 1.04% 0.36% 1.01% 8.88% 0.03%
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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过去一 年 17.16% 1.05% 5.20% 1.04% 11.96% 0.01%
过去三 年 -5.35% 1.19% -22.49% 1.12% 17.14% 0.07%
过去五 年 -15.81% 1.49% -40.92% 1.58% 25.11% -0.09%
自 基 金 合 同
生效起 至今 413.22% 1.43% 118.28% 1.52% 294.94% -0.09%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 80% × 富 时中 国A600 指数 ＋ 20 %× 富时 中国 国 债指数 。
由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 ， 需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要
求，基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 ，再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时 间序 列 。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
注： 本 基金 的 基 金合 同于2005 年 1 月 6 日生 效。 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生效 之日 起
6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 本基 金合 同第 十二条 “ （ 五） 投资 范围” 、 “ （九 ）投 资限 制” 的有 关 约
定。本 基金 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度 每10 份基 金 现金形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
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份额分 红数
2012 0.880 218,817,224.36
371,843,878.76
590,661,103.12
2011年
度分红
2011 0.830 188,802,825.89
341,474,187.37
530,277,013.26
2010年
度分红
2010 0.640 178,426,058.81
311,034,962.49
489,461,021.30
2009年
度分红
合计 2.350 586,046,109.06
1,024,353,028.62
1,610,399,137.68
-
§4 管理 人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博时基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “公 司” ） 经中国 证监 会证 监基 字[1998]26 号文 批准
设立。 总部设 在深 圳， 在北京 、上海 、郑 州、 沈阳、 成都设 有分 公司 ，此外 ，还设 有海 外子
公司： 博时基金 （国际） 有限公司。 目前公司股东为招商证券股份有限公司， 持有股份 49%；
中国长城资产管理公司， 持有股份 25%； 天津 港 （集团） 有限公司， 持有股份 6％； 璟安股权
投资有限公司， 持有股 份 6％； 上海盛业股权 投资基金有限公司， 持 有股份 6％； 上海丰益股
权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富 ” 是博时的使命。 博 时的投资理念是 “ 做投资价值的发现者 ” 。 截至 2012 年 12 月 31 日 ， 博
时基金 公司共 管理 三十 三 只开 放式基 金和 二只 封闭式 基金， 并且 受全 国社会 保障基 金理 事会
委托管理部分 全国社保基金，以及多个企业年金账户 、特定资产管理账户。 截至 2012 年 12
月 31 日， 博时管理的公 募基金资产规模逾 1371 亿元人民币， 累计分 红超过 579 亿元人民币 。
博时基 金公司 是目 前我 国资产 管理规 模最 大的 基金公 司之一 ，养 老金 资产管 理规模 在同 业中
名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 2012 年， 博 时旗下共有 8 只基金的年度收益位居同类
型基金前 1/3 。
开放式股票型基金中，截至 2012 年 12 月 31 日，博时主题行业基金的年度收益在同类
型 274 只股票型产品中 排名第 16， 此外， 博时 创业成长基金、 博时卓越品牌基金、 博时第三
产业基金的年度收益均位于同类型 274 只标 准股票型基金的前 1/3 ；债券型基金中，博时信
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用债券基金的年度收益在同类型 55 只产品中 排名第 9 ； 货币基金中， 博时现金收益基金的年
度收益在同类 49 只基 金中排名第 2 ；
封闭式基金中， 截至 2012 年 12 月 31 日， 博 时裕隆封闭的年度收益在同类的 25 只基金
中排名第 2 ；
QDII 基金中， 截至 2012 年 12 月 28 日， 博时 大中华亚太精选股票基金的年度收益在全
部 6 只 QDII 亚太型股 票基金产品中排名第 1 。
2、客户服务
1) 2012 年全年， 博时基金共举办 各类渠道培训活动共计 663 场； “博时 e 视界” 共举办
视频直播活动 27 场，在线人数累计 2581 人次；
2) 2012 年 1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略媒体交流会 ”，到会 50 多家媒体。1
月 6 日在中华世纪坛举 办“博时基金投资论坛暨 2012 投资策略交流 会” ，到会约 220 名机 构
和零售 高端客 户 ， 通过 这些活 动，博 时与 投资 者充分 沟通了 当前 市场 的热点 问题， 受到 了投
资者的广泛欢迎。
3、品牌获奖
1) 2012 年 3 月 26 日， 在 “证券时报 2011 年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七
项大奖 ：博 时基金 管理 有限公 司获 得“2011 年度十 大明 星基金 公司 奖” 、 博时 特许价 值股 票
基金获得 “三年持续回报股票型明星基金奖” 、 博时主题行业股票基金和博时特 许价值股票基
金获得 “2011 年度股票型明星基金奖” 、 博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得 “2011
年度平衡混合型明星基金奖” 、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖” 。
2) 2012 年3 月28 日， 中证报 “2012 年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛
典”在 京举行 。博 时基 金荣膺 六项大 奖， 分别 是： 博 时基金 管理 有限 公司 荣 获“金 牛基 金管
理公司 ” 、博 时裕 隆封 闭荣获 “五年 期封 闭式 金牛基 金” 、 博时 主题 行业荣 获“五 年期 股票 型
金牛基金” 、 博时第三 产业荣获 “2011 年度股 票型金牛基金” 、 博时 特许价值荣获 “2011 年度
股票型金牛基金” 、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金” 。
3) 2012 年4 月20 日， 由上海证券报社主办的第九届中国 “金基金” 奖 评选揭晓， 博时
基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金 ?TOP 公司奖” ，博时主 题行业股票基金获得 2011
年度“五年期金基金·股票型基金奖” ，博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金基
金?偏股混合型基金奖” 。
4) 2012 年 5 月 25 日，在由 21 世纪经济报道主办的 “2011 年度赢基金奖 ”评选中，博
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时基金荣获 “2011 年度中国最佳基金公司 ”奖项。
5) 6 月28 日， 世界品牌实验室(WBL) 在京发布 2012 年 （第九届） 《中国 500 最具价值品
牌》排行榜，博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名，成为入选该榜单四家基金公
司中的第一名。
6) 2012 年12 月12 日，在经济观察报 “2011-2012 年度中国卓越金融奖 ”评选活动中，
博时基 金凭借 出色 的线 上服务 水平和 便利 的电 子交易 平台， 荣获 “年 度卓越 基金公 司电 子服
务奖 ”，成为唯一获此殊荣的基金公司。
7) 2012 年 12 月 14 日， 东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获 “2012 年
度最佳企业年金投资管理人 ”奖项。
4、其他大事件
1) 博时天颐债券 型证券投资 基金首募顺利结束并于 2 月29 日正式成立 。
2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月
30 日完成了首次募集 。
3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 于 5 月 11 日起在上证所上市，交易代
码为 510410 ，日常申购、赎回业务也同步开放。
4) 博时 于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道
的基金公司。
5) 博时标普500 指数型证券投资基金 首募顺利结束并于 6 月14 日正式成立 。
6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金 首募顺利结束并于 8 月28 日正式成立 。
7) 博时信 用债纯债债券型证券投资基金 首募顺利结束并于 9 月7 日正式成立。
8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
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邓晓峰
基金经 理
/特定 资
产管理 部
副总经 理
/价值 组
投资总 监
2007-03-14 - 11.5
工商管 理硕 士。 1996 年起
先后在 深圳 市银 业工 贸
有限公 司、 国泰 君安 证券
股份有 限公 司工 作。2005
年4 月 加入 博时 基金 管理
有限公 司， 历任 股票 投资
部单独 账户 小组 基金 经
理助理 、 社 保股 票基 金经
理、博 时主 题行 业股 票
（LOF ）基 金经 理。 现任
股票投 资部 价值 组投 资
总监， 兼任 博时 主题 行业
股票（LOF ）基 金经 理、
社保股 票基 金基 金经 理 。
注： 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日， 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按照 从事
证券行 业开 始时 间计 算 。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期内 ，本 基金 管理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法 》 、 《 证券投 资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《 博时主题行业股票证券投资基金基金合同 》 和其他相关
法律法 规的规 定， 本着 诚实信 用、勤 勉尽 责、 取信于 市场、 取信 于社 会的原 则管理 和运 用基
金资产 ，在严 格控 制风 险的基 础上， 为基 金持 有人谋 求最大 利益 。本 报告期 内，由 于证 券市
场波动 等原因 ，本 基金 曾出现 个别投 资监 控指 标超标 的情况 ，基 金管 理人在 规定期 限内 进行
了调整，对基金份额持有人利益未造成损害 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
报告期 内， 根据《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》的 相关要 求， 公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级 市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期 内， 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执 行等各环节， 通过制度、
流程、 技术手 段等 各方 面措施 确保了 公平 对待 所管理 的投资 组合 。同 时，根 据《证 券投 资基
金管理 公司公 平交 易制 度指导 意见》 的要 求， 公司对 所管理 组合 的不 同时间 窗的同 向交 易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2012 年A 股市场可以用绝处逢生、 苦尽甘来八个字来总结。 年初对经济 2 季度企稳的预
期，带动市场在 1 季度走出一小波恢复性上涨。但随后的偏弱数据彻底击溃了市场的信心，
甚至在 4 季度数据变好， 经济明显见底回升后， 市场仍对此视而不见， 上证指数创出 1949 点
新低。 这种实体经济与股市的背离在年尾 被打破。12 月在银行的带动下， 市场大幅反弹， 全
年一举收阳。全年上证 50 指数上涨 14.84%，沪深 300 指数上涨 7.55%，上证综合指数上涨
3.17% ，创业板指数下跌2.14% ，中小板指数下跌1.38% 。
基于中 国经 济增速 下台 阶， 能 源消 耗的强 度下 降 的假 设， 我们超 配电 力行业 ，并 辅之以
低配能 源、金 属及 原材 料行业 。 上述 防守 的策 略取得 了预期 的效 果。 我们低 配了高 估值 的创
业板及中小板公司，集中投资于低估值的行业龙头公司。
2012 年组合增加配置最多的行业是保险业。 保费收入是投资回报的延迟响应。 利率市场
化和金融创新的推进， 一方面会导致银行理财产品等新型投资工具对保费收入的替代性竞争；
另一方 面，金 融工 具的 增加和 投资渠 道的 放开 同样会 带来保 险公 司固 定收益 类资产 收益 率的
上升。2012 年 11 月， 保险行业的权益类投资回报率出现历史性低点，之后，将进入恢复性
上升阶 段。经 历投 资回 报率下 降和保 费收 入增 长乏力 的双重 冲击 之后 ，保险 行业的 低点 已经
出现。我们对行业未来几年的发展持乐观看法，大幅增加了保险行业的配置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2012 年12 月31 日， 本基金份额净值为 1.738 元， 份额累计净值为 3.554 元。 报告
期内，本基金 份额净值增长率为 17.16%，同期业绩基准增长率为 5.20%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
中国经济的增速已经下了个台阶。大多数行业告别高速增长阶段，竞争加剧，企业进入
优胜劣汰阶段，市场集中度逐渐提高。但行业增速的下降不等于企业利润的下降。从国外发
达国家和国内部分成熟产业的经验来看，随着市场份额的提高和龙头公司优势的强化，优势
企业的利润会以弱势企业利润的下降为代价上升，最终达到全行业的回报率接近社会平均回
报率水平。经济换挡，是挑战，也是机遇。
2013 年中国经济弱复苏是大概率事件。 非金融企业上市公司的利润最迟在 2 季度将实现
同比正增长。在不实施大规模经济刺激政策的情况下，通胀的表现将相对温和。弱复苏、低
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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通胀、正增长、低估值的组合，使我们对 2013 年的回报持乐观的预期 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、 运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与
估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有
5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委
员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金 管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金收益分配原则：基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；在
符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多 6 次，基金每次收益分
配比例最低 不低于已实现收益的 60％，但若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。
本基金管理人已于2012 年1 月13 日发布公告， 以 2011 年12 月31 日的可供分配利润为
基准，向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 0.88 元。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金份额
可分配收益为 240,143,183.57 元。
本基金管理人已于2013 年1 月14 日发布公告 ， 以2012 年12 月31 日 可分配利润为基准，
每 10 份基金份额派发红利 0.22 元。
§5 托管 人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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本报告 期， 中国建 设银 行股份 有限 公司在 本基 金的托 管过 程中， 严格 遵守了 《证 券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份 额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期， 本托管 人按 照国家 有关 规定、 基金 合同、 托管 协议和 其他 有关规 定， 对本基
金的基 金资产 净值 计算 、基金 费用开 支等 方面 进行了 认真的 复核 ，对 本基金 的投资 运作 方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 590,661,103.12 元。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管 人复 核审查 了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
本报告 已经 普华 永道 中 天会计 师事 务所 审计 并 出具了 无保 留意 见的 审 计报告 。 投资
者欲了 解审 计报告 详细 内容， 可通 过登载 于博 时基金 管理 公司网 站的 年度报 告正 文查看
审计报告全文 。
§7 年度 财务报表
7.1 资产负 债表
会计主体： 博时主题行业股票证券投资基金
报告截止日：2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2012 年12月31日
上年度末
2011 年12月31日
资产：
银行存 款 745,103,669.91 107,448,901.96
结算备 付金 4,387,249.84 6,837,547.69
存出保 证金 2,113,164.60 2,411,404.69
交易性 金融 资产 10,983,164,616.03 9,982,535,761.58
其中： 股票 投资 10,829,057,011.63 9,253,186,693.98
基金投 资 - -
债券投 资 154,107,604.40 729,349,067.60
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
11
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 10,866,401.22 -
应收利 息 669,380.22 12,954,309.82
应收股 利 - -
应收申 购款 4,364,968.17 18,163,607.29
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 11,750,669,449.99 10,130,351,533.03
负债和所有者权益
本期末
2012 年12月31日
上年度末
2011 年12月31日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 13,415,546.71
应付赎 回款 155,799,591.45 4,228,620.99
应付管 理人 报酬 13,287,478.06 12,782,944.08
应付托 管费 2,214,579.68 2,130,490.68
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,302,047.75 2,347,094.55
应交税 费 3,569,288.09 3,569,288.09
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,695,336.86 1,335,725.84
负债合计 178,868,321.89 39,809,710.94
所有者权益：
实收基 金 6,657,614,980.00 6,423,265,263.00
未分配 利润 4,914,186,148.10 3,667,276,559.09
所有者权益合计 11,571,801,128.10 10,090,541,822.09
负债和所有者权益总 计 11,750,669,449.99 10,130,351,533.03
注：报 告截 止 日2012 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.738 元， 基金 份额 总额6,657,614,980.00 份 。
7.2 利润表
会计主体： 博时主题行业股票证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1日至2012
年12月31日
上年度可比期间
2011 年1 月1日至2011
年12 月31日
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
12
一、收入 1,902,879,886.66 -797,932,026.44
1.利息 收入 10,581,146.24 21,452,324.95
其中： 存款 利息 收入 5,166,409.80 5,417,998.65
债券利 息收 入 4,339,007.33 11,460,972.16
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,075,729.11 4,573,354.14
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “－ ”填列 ） 40,528,287.64 804,535,029.36
其中： 股票 投资 收益 -163,098,196.48 670,044,152.85
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 797,256.24 -43,548,496.39
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 202,829,227.88 178,039,372.90
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“ －” 号填 列） 1,850,413,148.61 -1,625,595,882.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “－ ”号填 列） 1,357,304.17 1,676,501.47
减：二、费用 200,059,406.95 219,661,286.15
1．管 理人 报酬 156,853,836.25 169,328,221.75
2．托 管费 26,142,306.03 28,221,370.34
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 16,550,756.92 21,596,784.44
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 512,507.75 514,909.62
三、利润总额（亏损 总额 以“－”号填列） 1,702,820,479.71 -1,017,593,312.59
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“ －”号填列） 1,702,820,479.71 -1,017,593,312.59
7.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 博时主题行业股票证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1日至2012 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
6,423,265,263.00 3,667,276,559.09 10,090,541,822.09
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 1,702,820,479.71 1,702,820,479.71
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基 金 净值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
234,349,717.00 134,750,212.42 369,099,929.42
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
13
其中：1. 基 金申 购款 1,251,050,873.00 698,381,419.75 1,949,432,292.75
2. 基金 赎回 款 -1,016,701,156.00 -563,631,207.33 -1,580,332,363.33
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- -590,661,103.12 -590,661,103.12
五 、 期末 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
6,657,614,980.00 4,914,186,148.10 11,571,801,128.10
项目
上年度可比期间
2011 年1月1日至2011 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
6,400,103,312.88 5,253,261,690.76 11,653,365,003.64
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -1,017,593,312.59 -1,017,593,312.59
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基 金 净值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
23,161,950.12 -38,114,805.82 -14,952,855.70
其中：1. 基 金申 购款 1,428,887,444.57 1,098,553,874.11 2,527,441,318.68
2. 基金 赎回 款 -1,405,725,494.45 -1,136,668,679.93 -2,542,394,174.38
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- -530,277,013.26 -530,277,013.26
五 、 期末 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
6,423,265,263.00 3,667,276,559.09 10,090,541,822.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：何 宝
主 管会 计工 作 负 责人： 王德 英
会计 机构负 责人 ：成 江
7.4 报表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128号《 关于开放式证券投资 基金有关税收问题的
通知》 、 财税[2005]102号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107号 《关
于股息 红利有 关个 人所 得税政 策的补 充通 知》 、财税[2008]1 号《 关 于企业 所得税 若干 优惠 政
策的通知》 及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
14
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市 公司在向基金派发股息、
红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司( “ 博时基 金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银行 股 份有 限公 司( “ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司( “ 招商证 券 ”) 基金管 理人 的股 东 、 基金 代销机 构
中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
天津港(集团)有 限公 司 基金管 理人 的股 东
璟安股 权投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 业股 权投 资基金 有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海丰 益股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东
注： 下述 关联交 易均在 正 常业务范 围内按 一般商 业 条款订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.4.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额 的 比例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
招商证 券 895,231,499.80 8.16% 1,170,636,385.44 7.92%
7.4.4.1.2 应支 付关 联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量 的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证 券 757,495.22 8.26% 346,344.16 15.05%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期佣 金 占当期 佣金 总 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
15
量 的比 例 金总额 的比 例
招商证 券 717,019.06 6.40% - -
注 ：
1. 上 述佣金 参考市 场价格经 本基金 的基金 管理人 与对 方协商 确定 ， 以扣除 由中 国证券 登记结 算有限
责任公 司收 取的 证管 费 和 经手费 后的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务
等 。
7.4.4.2 关 联方报 酬
7.4.4.2.1 基金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当 期 发 生的 基金 应 支付 的
管理费
156,853,836.25 169,328,221.75
其 中 ： 支付 销售 机 构的 客
户维护 费
13,198,476.63 14,827,051.43
注： 支付 基金 管理 人博 时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当 期 发 生的 基金 应 支付 的
托管费
26,142,306.03 28,221,370.34
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
无。
7.4.4.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.4.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月31
日
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
16
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建 设银 行 745,103,669.91 5,021,021.91 107,448,901.96 5,164,571.66
注：本基 金的银 行存款 由 基金托管 人中国 建设银 行 保管，按 银行同 业利率 计 息 。
7.4.4.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单位：人民币元
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 股/张） 总金额
招商证 券 - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：张） 总金额
招商证 券 110015 石化转 债 新债网 下申 购 59,150 5,915,000.00
7.4.4.7 其 他关 联交易事 项的 说明
无。
7.4.5 期 末（2012 年 12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.5.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002 万科 A 12/12/26
公告重
大事项 10.62
13/01/21 11.13 55,000,000 457,682,744.06 584,100,000.00
000527 美的电器 12/08/27
重大资
产重组 9.69
尚未复牌 - 2,499,938 24,061,865.89 24,224,399.22
合计
481,744,609.95 608,324,399.22
注：本 基金 截 至 2012 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.5.3 期 末债券 正回 购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
7.4.6 有助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
17
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在 公允 价值计 量中 对计量 整体 具有重 大意 义的最 低层 级的输 入值 ，公允 价值 层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层 级：直 接( 比如 取自价 格)或 间接(比 如 根据价 格推算 的) 可观 察到的 、除第 一层级
中的市场 报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2012年12 月31 日 ，本 基金持 有的 以公 允价值 计量的 金融 工具 中属于 第一层 级的 余额为
10,374,840,216.81 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为608,324,399.22 元， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额
(2011年12 月31日： 第一层级9,432,535,761.58元， 第二层级550,000,000.00 元， 无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级 间的重大变动
对于证券交易所 上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌 或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金 不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 及交易不活跃期间将相关股
票和债 券的公 允价 值列 入第一 层级； 并根 据估 值调整 中采用 的不 可观 察输入 值对于 公允 价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级 还是第三层级。
(iv) 第三层次公允价值 余额和本期变动金额
于本期 末， 本基 金未持 有公允 价值 归属 于第三 层级的 金融 工具(2011 年12月31 日 ：同)。
本基金 本期 无第三 层次 公允价 值变 动(2011年 度：本 基金 本期净 转入/(转出)第 三层级 金额 为
零元， 计入 损 益的 第三 层级金 融工具 公允 价值 变动为 零元， 涉及 河南 双汇投 资发展 股份 有限
公司发行的股票)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。
§8 投资 组合报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
18
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,829,057,011.63 92.16
其中： 股票 10,829,057,011.63 92.16
2 固定收 益投 资 154,107,604.40 1.31
其中： 债券 154,107,604.40 1.31
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 749,490,919.75 6.38
6 其他各 项资 产 18,013,914.21 0.15
7 合计 11,750,669,449.99 100.00
8.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,640,000.00 0.01
C 制造业 2,680,546,705.42 23.16
C0
食品 、饮 料 135,474,866.31 1.17
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 70,467,423.80 0.61
C5
电子 37,919,407.96 0.33
C6
金属 、非 金属 379,605,868.83 3.28
C7
机械 、设 备、 仪表 1,968,453,101.55 17.01
C8
医药 、生 物制 品 88,626,036.97 0.77
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 1,676,013,788.48 14.48
E 建筑业 799,499,953.20 6.91
F 交通运 输、 仓储 业 290,359,113.02 2.51
G 信息技 术业 360,030,262.38 3.11
H 批发和 零售 贸易 9,052,400.00 0.08
I 金融、 保险 业 4,296,220,611.93 37.13
J 房地产 业 592,020,000.00 5.12
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 123,674,177.20 1.07
合计 10,829,057,011.63 93.58
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
19
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 22,299,744 1,009,955,405.76 8.73
2 600104 上汽集 团 52,204,954 920,895,388.56 7.96
3 601668 中国建 筑 204,999,988 799,499,953.20 6.91
4 600036 招商银 行 56,500,000 776,875,000.00 6.71
5 600886 国投电 力 121,012,807 697,033,768.32 6.02
6 601601 中国太 保 30,254,385 680,723,662.50 5.88
7 601628 中国人 寿 31,730,494 679,032,571.60 5.87
8 600795 国电电 力 225,000,000 591,750,000.00 5.11
9 000002 万科 A 55,000,000 584,100,000.00 5.05
10 600660 福耀玻 璃 42,449,676 372,283,658.52 3.22
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 博时 基金管 理有 限公 司网 站的
年度报 告正 文。
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601628 中国人 寿 572,342,827.58 5.67
2 600795 国电电 力 475,307,313.39 4.71
3 002008 大族激 光 269,280,443.15 2.67
4 600016 民生银 行 249,052,784.90 2.47
5 000063 中兴通 讯 226,873,627.99 2.25
6 601318 中国平 安 224,229,517.80 2.22
7 600674 川投能 源 209,224,940.15 2.07
8 600690 青岛海 尔 189,922,035.86 1.88
9 601601 中国太 保 176,499,145.75 1.75
10 601336 新华保 险 167,285,701.47 1.66
11 000858 五粮液 131,235,209.65 1.30
12 600837 海通证 券 126,008,151.22 1.25
13 601633 长城汽 车 122,280,008.22 1.21
14 600030 中信证 券 121,582,079.73 1.20
15 600271 航天信 息 115,245,294.39 1.14
16 000792 盐湖股 份 104,499,972.62 1.04
17 000895 双汇发 展 100,149,981.59 0.99
18 601126 四方股 份 89,150,761.17 0.88
19 002007 华兰生 物 84,343,079.11 0.84
20 600309 烟台万 华 81,314,166.83 0.81
注： 本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易 费 用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
20
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000002 万科 A 596,601,924.68 5.91
2 601006 大秦铁 路 387,581,178.17 3.84
3 600104 上汽集 团 258,288,001.67 2.56
4 000858 五粮 液 212,830,876.26 2.11
5 601318 中国平 安 183,332,863.88 1.82
6 601633 长城汽 车 172,748,311.19 1.71
7 000792 盐湖股 份 159,404,912.25 1.58
8 601398 工商银 行 155,436,404.63 1.54
9 601288 农业银 行 145,416,139.74 1.44
10 000550 江铃汽 车 142,423,718.29 1.41
11 000895 双汇发 展 121,355,167.02 1.20
12 002024 苏宁电 器 115,427,150.03 1.14
13 600030 中信证 券 113,434,630.84 1.12
14 600690 青岛海 尔 108,388,696.75 1.07
15 002008 大族激 光 105,257,393.34 1.04
16 600795 国电电 力 104,917,897.47 1.04
17 600271 航天信 息 104,749,262.04 1.04
18 600011 华能国 际 104,316,440.89 1.03
19 600519 贵州茅 台 104,111,226.51 1.03
20 600837 海通证 券 103,290,460.24 1.02
注：本 项 “卖 出金 额” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,476,138,893.16
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,563,997,653.85
注： 本项 “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 154,107,604.40 1.33
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
21
8 其他 - -
9 合计 154,107,604.40 1.33
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大 小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110013 国投转 债 792,480 96,674,635.20 0.84
2 110018 国电转 债 453,560 51,088,998.40 0.44
3 110016 川投转 债 58,330 6,343,970.80 0.05
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按 公允 价值占基 金 资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组 合报 告附注
8.9.1 报告 期内基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 ，或在 报告 编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
8.9.2 基 金投 资的前 十名 股票 中，没 有投 资超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的股 票 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,113,164.60
2 应收证 券清 算款 10,866,401.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 669,380.22
5 应收申 购款 4,364,968.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,013,914.21
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110013 国投转 债 96,674,635.20 0.84
2 110018 国电转 债 51,088,998.40 0.44
3 110016 川投转 债 6,343,970.80 0.05
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通 受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币 元
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
22
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 584,100,000.00
5.05
公告重 大事 项
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
431,395 15,432.76 767,520,597.56 11.53% 5,890,094,382.44 88.47%
9.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 魏威 5,255,095.00 1.98%
2 浙商证 券股 份有 限公 司 3,000,000.00 1.13%
3 永诚财 产保 险股 份有 限公 司－传 统保 险产 品 2,000,000.00 0.75%
4 赵素萍 1,600,000.00 0.60%
5 王凤娜 1,513,000.00 0.57%
6 刘志巍 1,420,085.00 0.53%
7 杨柳 1,140,270.00 0.43%
8 王志博 1,095,343.00 0.41%
9 何菁 999,945.00 0.38%
10 张洁芳 992,700.00 0.37%
注：上 述基 金份 额持 有人 为场内 持有 人。
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 156,455.02 0.00%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金 。
§1 0 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日(2005 年1 月 6 日) 基金 份额 总额 1,209,641,741.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,423,265,263.00
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
23
本报告 期基 金总 申购 份额 1,251,050,873.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,016,701,156.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,657,614,980.00
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1） 基金管理人于2012 年8 月14 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ， 杨锐先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
2） 基金管理人 于2012 年9 月15 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ， 李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务 。
3）2012 年 11 月15 日 ， 经中国建设银行研究决定， 聘任杨新丰为中国建设银行投资托管
业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961 号） 。聘任郑绍
平 为 中 国建 设 银行 投 资托 管 业 务部 副 总经 理 ，其 任 职 资格 已 经中 国 证监 会 审 核批 准 （证 监 许
可〔2012 〕1036 号） 。
11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同 生 效日起聘请普华 永道中 天会计师事务所 有限公 司为本基金提供 审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费 130,000 元。
11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形 。
11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股
票成交 总
佣金
占 当期 佣
金总量 的
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
24
额的比 例 比例
中信证 券 3 1,709,861,278.60 15.59% 1,507,296.33 16.43% 新增1 个
渤海证 券 1 1,392,233,440.55 12.70% 1,183,395.00 12.90% -
银河证 券 1 1,274,599,257.96 11.62% 1,116,512.38 12.17% -
中信建 投 2 1,026,369,418.32 9.36% 901,614.61 9.83% 新增1 个
海通证 券 1 959,620,774.40 8.75% 650,115.99 7.09% 新增
中投证 券 2 918,343,993.06 8.37% 786,676.65 8.57% -
招商证 券 3 895,231,499.80 8.16% 757,495.22 8.26% -
国泰君 安 4 610,997,206.52 5.57% 513,334.87 5.59% -
浙商证 券 1 479,488,550.39 4.37% 436,528.22 4.76% -
东兴证 券 1 419,939,692.38 3.83% 298,325.00 3.25% 新增1 个
财通证 券 1 364,282,104.59 3.32% 305,420.04 3.33% -
长江证 券 1 188,274,407.97 1.72% 162,507.51 1.77% 新增
东方证 券 2 185,178,020.78 1.69% 113,422.28 1.24% -
华泰证 券 2 159,806,677.62 1.46% 145,486.41 1.59% 新增1 个
湘财证 券 1 135,174,921.59 1.23% 87,863.10 0.96%
山西证 券 2 126,074,330.74 1.15% 105,709.35 1.15%
瑞银证 券 1 120,047,519.50 1.09% 103,780.57 1.13% 新增
广发证 券 1 -
- -
- -
高华证 券 1 -
- -
- -
华宝证 券 1 -
- -
- 撤销
日信证 券 1 -
- -
- -
长城证 券 1 -
- -
- -
兴业证 券 1 -
- -
- -
安信证 券 1 -
- -
- -
申银万 国 1 -
- -
- -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号 ） 的 有 关规定 要求 ， 我公 司在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况 、 经 营状 况 、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
(3) 具 有较强 的全方 位金 融服务 能力和 水平， 包括 但不限 于：有 较好的 研究 能力和 行业分 析能力，能
及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2 、基 金专 用交 易席 位的选 择程 序如 下：
(1) 本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易席 位的 证券 经营 机构 ；
(2) 基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订席 位租用 协议 。
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告摘要
25
§1 2 影响投 资者决策的其 他重要信息
2012 年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012
年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2012 年11 月15 日， 根据工作需要， 中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务
部。
博 时基 金管理 有限 公司
2013 年 3 月 26 日
