博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
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博 时 主题行 业 股票证 券 投资基 金
2012 年年度 报 告
2012 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期：2013 年 3 月 26 日
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§1 重要 提示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于2013 年3 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2012 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................................................1
1.1 重 要提 示 .....................................................................................................................................................1
1.2 目录 .............................................................................................................................................................2
§2 基 金简 介 .............................................................................................................................................................4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................................4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................................4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .........................................................................................................................4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................................4
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................................5
§3 主 要财 务指 标、 基金 净值表 现及 利润 分配 情况..............................................................................................5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .........................................................................................................................5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................................5
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................................6
§4 管 理人 报告 .........................................................................................................................................................7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .....................................................................................................................7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明............................................................................10
4.3 管 理人 对 报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................................10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明........................................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望........................................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 .......................................................................................12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ...................................................................................12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 .......................................................................................13
§5 托 管人 报告 .......................................................................................................................................................13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ...........................................................................................13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........................13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................................13
§6 审 计报 告 ...........................................................................................................................................................14
§7 年 度财 务报 表 ...................................................................................................................................................15
7.1 资 产负 债表 ...............................................................................................................................................15
7.2 利 润表 .......................................................................................................................................................16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ...........................................................................................................17
7.4 报 表附 注 ...................................................................................................................................................18
§8 投 资组 合报 告 ...................................................................................................................................................36
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ...........................................................................................................................36
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ...........................................................................................................36
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................................37
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 .......................................................................................................39
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ...................................................................................................40
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................................41
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................................41
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................................41
8.9 投 资组 合报 告附 注 ...................................................................................................................................41
§9 基 金份 额持 有人 信息 .......................................................................................................................................42
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ...............................................................................................42
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9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ...................................................................................................................42
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况........................................................................42
§10 开放 式基 金份 额变 动 .....................................................................................................................................43
§11 重大 事件 揭示 .................................................................................................................................................43
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .....................................................................................................................43
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................................43
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ..........................................................................43
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................................43
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................................43
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................................44
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................................44
11.8 其他 重大 事件 .........................................................................................................................................45
§12 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .................................................................................................................47
§13 备查 文件 目录 .................................................................................................................................................47
13.1 备查 文件 目录 .........................................................................................................................................47
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................................48
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................................48
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§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 博时主 题行 业股 票证 券投 资基金
基金简 称 博时主 题行 业股 票（LOF ）
场内简 称 博时主 题
基金主 代码 160505
交易代 码
160505
基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年1 月6 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,657,614,980.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2005 年2 月22 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
分享中 国城 市化 、工业 化 及消费 升级 进程 中经 济与 资本市 场的 高速 成
长，谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 长。
投资策 略 本基金 采取 价值 策略 指导 下的行 业增 强型 主动 投资 策略
业绩比 较基 准 80%× 富时 中国A600 指数 ＋ 20% × 富 时中 国国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动型的 股 票基金 ，基 金的 风险 与预 期收益 都要 高于 平
衡型基 金， 属于 证券投 资 基金中 的中 高风 险品 种。 本基金 力争 在严 格
控制风 险的 前提 下， 谋求 实现基 金资 产的 长期 稳定 增长。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电 话 0755-83169999 010-67595096
电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地 址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道70
88 号招 商银 行大 厦29 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道70
88 号招 商银 行大 厦29 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1
号楼
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 杨鶤 王洪章
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
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登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路1318 号星展银
行大厦6 楼
注册登 记机构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012年 2011 年 2010年
本期已 实现 收益 -147,592,668.90 608,002,569.63 618,714,867.30
本期利 润 1,702,820,479.71 -1,017,593,312.59 -1,632,150,053.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2517 -0.1571 -0.2251
本期加 权平 均净 值利 润率 16.31% -9.02% -12.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 17.16% -9.63% -10.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可 供分 配利 润 240,143,183.57 940,100,569.10 875,828,851.84
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0361 0.1464 0.1368
期末基 金资 产净 值 11,571,801,128.10 10,090,541,822.09 11,653,365,003.64
期末基 金份 额净 值 1.738 1.571 1.821
3.1.3 累计 期末 指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份 额累 计净 值增 长率 413.22% 338.04% 384.73%
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.25% 1.11% 6.58% 1.04% 9.67% 0.07%
过去六 个月 9.24% 1.04% 0.36% 1.01% 8.88% 0.03%
过去一 年 17.16% 1.05% 5.20% 1.04% 11.96% 0.01%
过去三 年 -5.35% 1.19% -22.49% 1.12% 17.14% 0.07%
过去五 年 -15.81% 1.49% -40.92% 1.58% 25.11% -0.09%
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自 基 金 合 同
生效起 至今 413.22% 1.43% 118.28% 1.52% 294.94% -0.09%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 80% × 富 时中 国A600 指数 ＋ 20 %× 富时 中国 国 债指数 。
由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 ， 需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要
求，基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 ，再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时 间序 列 。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金 份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
注： 本 基金 的 基 金合 同于2005 年 1 月 6 日生 效。 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生效 之日 起
6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 本基 金合 同第 十二条 “ （ 五） 投资 范围” 、 “ （九 ）投 资限 制” 的有 关 约
定。本 基金 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2012 0.880 218,817,224.36
371,843,878.76
590,661,103.12
2011年
度分红
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
7
2011 0.830 188,802,825.89
341,474,187.37
530,277,013.26
2010年
度分红
2010 0.640 178,426,058.81
311,034,962.49
489,461,021.30
2009年
度分红
合计 2.350 586,046,109.06
1,024,353,028.62
1,610,399,137.68
-
§4 管理 人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博时基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “公 司” ） 经中国 证监 会证 监基 字[1998]26 号文 批准
设立。 总部设 在深 圳， 在北京 、上海 、郑 州、 沈阳、 成都设 有分 公司 ，此外 ，还设 有海 外子
公司： 博时基金 （国际） 有限公司。 目前公司股东为招商证券股份有限公司， 持有股份 49%；
中国长城资产管理公司， 持有股份 25%； 天津 港 （集团） 有限公司， 持有股份 6％； 璟安股权
投资有限公司， 持有股 份 6％； 上海盛业股权 投资基 金有限公司， 持 有股份 6％； 上海丰益股
权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富 ” 是博时的使命。 博 时的投资理念是 “ 做投资价值的发现者 ” 。 截至 2012 年 12 月 31 日 ， 博
时基金 公司共 管理 三十 三 只开 放式基 金和 二只 封闭式 基金， 并且 受全 国社会 保障基 金理 事会
委托管理部分 全国社保基金，以及多个企业年金账户 、特定资产管理账户。 截至 2012 年 12
月 31 日， 博时管理的公 募基金资产规模逾 1371 亿元人民币， 累计分 红超过 579 亿元人民币 。
博时基 金公司 是目 前我 国资产 管理规 模最 大的 基金公 司之一 ，养 老金 资产管 理规模 在同 业中
名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 2012 年， 博 时旗下共有 8 只基金的年度收益位居同类
型基金前 1/3 。
开放式股票型基金中，截至 2012 年 12 月 31 日，博时主题行业基金的年度收益在同类
型 274 只股票型产品中 排名第 16， 此外， 博时 创业成长基金、 博时卓越品牌基金、 博时第三
产业基金的年度收益均位于同类型 274 只标 准股票型基金的前 1/3 ；债券型基金中，博时信
用债券基金的年度收益在同类型 55 只产品中 排名 第 9 ； 货币基金中， 博时现金收益基金的年
度收益在同类 49 只基 金中排名第 2 ；
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
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封闭式基金中， 截至 2012 年 12 月 31 日， 博 时裕隆封闭的年度收益在同类的 25 只基金
中排名第 2 ；
QDII 基金中， 截至 2012 年 12 月 28 日， 博时 大中华亚太精选股票基金的年度收益在全
部 6 只 QDII 亚太型股 票基金产品中排名第 1 。
2、客户服务
1) 2012 年全年， 博时基金共举办 各类渠道培训活动共计 663 场； “博时 e 视界” 共举办
视频直播活动 27 场，在线人数累计 2581 人次；
2) 2012 年 1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略媒体交流会 ”，到会 50 多家媒体。1
月 6 日在中华世纪坛举 办“博时基金投资论坛暨 2012 投资策略交流 会” ，到会约 220 名机 构
和零售 高端客 户 ， 通过 这些活 动，博 时与 投资 者充分 沟通了 当前 市场 的热点 问题， 受到 了投
资者的广泛欢迎。
3、品牌获奖
1) 2012 年 3 月 26 日， 在 “证券时报 2011 年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七
项大奖 ：博 时基金 管理 有限公 司获 得“2011 年度十 大明 星基金 公司 奖” 、 博时 特许价 值股 票
基金获得 “三年持续回报股票型明星基金奖” 、 博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基
金获得 “2011 年度股票型明星基金奖” 、 博时价值增长基金 和博时价值增长贰号基金获得 “2011
年度平衡混合型明星基金奖” 、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖” 。
2) 2012 年3 月28 日， 中证报 “2012 年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛
典”在 京举行 。博 时基 金荣膺 六项大 奖， 分别 是： 博 时基金 管理 有限 公司 荣 获“金 牛基 金管
理公司 ” 、博 时裕 隆封 闭荣获 “五年 期封 闭式 金牛基 金” 、 博时 主题 行业荣 获“五 年期 股票 型
金牛基金” 、 博时第三 产业荣获 “2011 年度股 票型金牛基金” 、 博时 特许价值荣获 “2011 年度
股票型金牛基金” 、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金”。
3) 2012 年4 月20 日， 由上海证券报社主办的第九届中国 “金基金” 奖 评选揭晓， 博时
基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金 ?TOP 公司奖” ，博时主 题行业股票基金获得 2011
年度“五年期金基金·股票型基金奖” ，博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金基
金?偏股混合型基金奖” 。
4) 2012 年 5 月 25 日，在由 21 世纪经济报道主办的 “2011 年度赢基金奖 ”评选中，博
时基金荣获 “2011 年度中国最佳基金公司 ”奖项。
5) 6 月28 日， 世界品牌实验室(WBL) 在京发布 2012 年 （第九届） 《中国 500 最具价值品
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
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牌》排行榜 ，博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名，成为入选该榜单四家基金公
司中的第一名。
6) 2012 年12 月12 日，在经济观察报 “2011-2012 年度中国卓越金融奖 ”评选活动中，
博时基 金凭借 出色 的线 上服务 水平和 便利 的电 子交易 平台， 荣获 “年 度卓越 基金公 司电 子服
务奖 ”，成为唯一获此殊荣的基金公司。
7) 2012 年 12 月 14 日， 东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获 “2012 年
度最佳企业年金投资管理人 ”奖项。
4、其他大事件
1) 博时天颐债券型证券投资 基金首募顺利结束并于 2 月29 日正式成立 。
2) 上证自然资源交易 型开放式指数证券投资基金 及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月
30 日完成了首次募集 。
3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 于 5 月 11 日起在上证所上市，交易代
码为 510410 ，日常申购、赎回业务也同步开放。
4) 博时 于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道
的基金公司。
5) 博时标普500 指数型证券投资基金 首募顺利结束并于 6 月14 日正式成立 。
6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金 首募顺利结束并于 8 月28 日正式成立 。
7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金 首募顺利结束并于 9 月7 日正式成立。
8) 博时安 心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
10
邓晓峰
基金经 理
/特定 资
产管理 部
副总经 理
/价值 组
投资总 监
2007-03-14 - 11.5
工商管 理硕 士。 1996 年起
先后在 深圳 市银 业工 贸
有限公 司、 国泰 君安 证券
股份有 限公 司工 作。2005
年4 月 加入 博时 基金 管理
有限公 司， 历任 股票 投资
部单独 账户 小组 基金 经
理助理 、 社 保股 票基 金经
理、博 时主 题行 业股 票
（LOF ）基 金经 理。 现任
股票投 资部 价值 组投 资
总监， 兼任 博时 主题 行业
股票（LOF ）基 金经 理、
社保股 票基 金基 金经 理 。
注： 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日， 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按照 从事
证券行 业开 始时 间计 算 。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期内 ，本 基金 管理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法 》 、 《 证券投 资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《 博时主题行业股票证券投资基金基金合同 》 和其他相关
法律法 规的规 定， 本着 诚实信 用、勤 勉尽 责、 取信于 市场、 取信 于社 会的 原 则管理 和运 用基
金资产 ，在严 格控 制风 险的基 础上， 为基 金持 有人谋 求最大 利益 。本 报告期 内，由 于证 券市
场波动 等原因 ，本 基金 曾出现 个别投 资监 控指 标超标 的情况 ，基 金管 理人在 规定期 限内 进行
了调整，对基金份额持有人利益未造成损害 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
报告期 内， 根据《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》的 相关要 求， 公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内 及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期 内， 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执 行等各环节， 通过制度、
流程、 技术手 段等 各方 面措施 确保了 公平 对待 所管理 的投资 组合 。同 时，根 据《证 券投 资基
金管理 公司公 平交 易制 度指导 意见》 的要 求， 公司对 所管理 组合 的不 同时间 窗的同 向交 易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
11
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2012 年A 股市场可以用绝处逢生、 苦尽甘来八个字来总结。 年初对经济 2 季度企稳的预
期，带动市场在 1 季度走出一小波恢复性上涨。但随后的偏弱数据彻底击溃了市场的信心，
甚至在 4 季度数据变好， 经济明显见底回升后， 市场仍对此视而不见， 上证指数创出 1949 点
新低。 这种实体经济与股市的背离在年尾被打破。12 月在银行的带动下， 市场大幅反弹， 全
年一举收阳。全年上证 50 指数上涨 14.84%，沪深 300 指数上涨 7.55%，上证综合指数上涨
3.17% ，创业板指数下跌2.14% ，中小板指数下跌1.38% 。
基于中 国经 济增速 下台 阶， 能 源消 耗的强 度下 降 的假 设， 我们超 配电 力行业 ，并 辅之以
低配能 源、金 属及 原材 料行业 。 上述 防守 的策 略取得 了预期 的效 果。 我们低 配了高 估值 的创
业板及中小板公司，集中投资于低估值的行业龙头公司。
2012 年组合增加配置最多的行业是保险业。 保费收入是投资回报的延迟响应。 利率市场
化和金融创新的推进， 一方面会导致银行理财产品等新型投资工具对保费收入的替代性竞争；
另一方 面，金 融工 具的 增加和 投资渠 道的 放开 同样会 带来保 险公 司固 定收益 类资产 收益 率的
上升。2012 年 11 月， 保险行业的权益类投资回报率出现历史性低点，之后，将进入恢复性
上升阶 段。经 历投 资回 报率下 降和保 费收 入增 长乏力 的双重 冲击 之后 ，保险 行业的 低点 已经
出现。我们对行业未来几年的发展持乐观看法，大幅增加了保险行业的配置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2012 年12 月31 日， 本基金份额净值为 1.738 元， 份额累计净值为 3.554 元。 报告
期内，本基金份额净值增长率为 17.16%，同期业绩基准增长率为 5.20%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
中国经济的增速已经下了个台阶。大多数行业告别高速增长阶段，竞争加剧，企业进入
优胜劣汰阶段，市场集中度逐渐提高。但行业增速的下降不等于企业利润的下降。从国外发
达国家和国内部分成熟产业的经验来看，随着市场份额的提高和龙头公司优势的强化，优势
企业的利润会以弱势企业利润的下降为代价上升，最终达到全行业的回报率接近社会平均回
报率水平。经济换挡，是挑战，也是机遇。
2013 年中国经济弱复苏是大概率事件。 非金融企业上市公司的利润最迟在 2 季度将实现
同比正增长。在不实施大规模 经济刺激政策的情况下，通胀的表现将相对温和。弱复苏、低
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
12
通胀、正增长、低估值的组合，使我们对 2013 年的回报持乐观的预期 。
4.6 管理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完
善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作
和公司经营管理的合规性监察， 通过实时监控 、 定期检查、 专项检查 等方式， 及时发现情况 ，
提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下
各基金履行合同义务的情况进 行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2012 年， 我公司根据法律、 法规的规定， 更新了 《基金投资管理制度》 、 《博时基金公募
产品开发管理流程手册》 、 《员工投资基金管理制度》 、 《博时基金股指期货投资管理流程手册》 、
《债券池管理办法》 、 《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》等制度。定期更新了各
公募基金的 《投资管理细则》 ， 以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。 根据
新业务发展情况制定了《博时基金管理公司内幕交易防控制度》 、 《博时基金 管理有限公司产
品委员会制度》 、 《境外券商选择和佣金分配管理办法》等制度和手册，不断完善“博时客户
关系管理系统” 、 “博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系
和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售
业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代
销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的 公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与
估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有
5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委
员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程 序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
13
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据 。
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金收益分配原则：基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；在
符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多 6 次，基金每次收益分
配比例最低不低于已实现收益的 60％，但若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。
本基金管理人已于2012 年1 月13 日发布公告， 以 2011 年12 月31 日的可供分配利润为
基准，向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 0.88 元。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金份额
可分配收益为 240,143,183.57 元。
本基金管理人已于2013 年1 月14 日发布公告 ， 以2012 年12 月31 日 可分配利润为基准，
每 10 份基金份额派发红利 0.22 元。
§5 托管 人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期， 中国建 设银 行股份 有限 公司在 本基 金的托 管过 程中， 严格 遵守了 《证 券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份 额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期， 本托管 人按 照国家 有关 规定、 基金 合同、 托管 协议和 其他 有关规 定， 对本基
金的基 金资产 净值 计算 、基金 费用开 支等 方面 进行了 认真的 复核 ，对 本基金 的投资 运作 方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 590,661,103.12 元。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管 人复 核审查 了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
14
§6 审计 报告
普华永道中天审字(2013)第21395 号
博时主题行业股票证券投资基金 全体基金份额持有人：
我 们 审 计了 后附的 博 时主 题 行 业股 票 证 券投 资基 金( 以下 简 称 “ 博 时主 题 行 业基 金 ”) 的
财务报表，包括 2012 年12 月31 日的资产负 债表、2012 年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编 制 和 公允 列 报财 务 报表 是 博 时主 题 行业 基 金 的 基 金 管理 人 博 时 基金管 理 有 限公 司 管理
层的责任。这种责任包括：
（1 ） 按照 企 业会 计 准则 和 中 国证 券 监督 管 理委 员 会(以 下 简称 “ 中国 证 监 会”) 发布 的
有关规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表，并使其实现公允反映 ；
（2） 设计、 执行和维护 必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报 。
二、 注册会计师的责任
我 们 的 责 任是 在 执行 审计 工 作 的 基础 上 对财 务报 表 发 表 审计 意 见。 我们 按 照 中 国注 册 会
计 师 审 计准 则 的规 定 执行 了 审 计工 作 。中 国 注册 会 计 师审 计 准则 要 求我 们 遵 守 中 国 注册 会 计
师 职业道德 守则，计划和执行 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 。
审 计 工 作 涉及 实 施审 计程 序 ， 以 获取 有 关财 务报 表 金 额 和披 露 的审 计证 据 。 选 择的 审 计
程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险的评估。
在 进 行 风险 评 估时 ， 注册 会 计 师 考 虑 与财 务 报表 编 制 和公 允 列报 相 关的 内 部 控制 ， 以设 计 恰
当 的 审 计程 序 ，但 目 的并 非 对 内部 控 制的 有 效性 发 表 意见 。 审计 工 作还 包 括 评价 管 理层 选 用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报 。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我 们 认 为， 上 述 博 时 主题 行 业 基金 的 财 务报 表 在 所 有 重大 方 面 按照 企业 会 计 准则 和在财
务 报 表 附注 中 所列 示 的中 国 证 监会 发 布的 有 关规 定 及 允许 的 基金 行 业实 务 操 作 编制，公 允 反
映了 博时主题 行业基金
2012 年12 月31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变
动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
————————
汪
棣
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2013 年3 月21 日
金
毅
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
15
§7 年度 财务报表
7.1 资产负 债表
会计主体： 博时主题行业股票证券投资基金
报告截止日：2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 745,103,669.91 107,448,901.96
结算备 付金
4,387,249.84 6,837,547.69
存出保 证金
2,113,164.60 2,411,404.69
交易性 金融 资产 7.4.7.2 10,983,164,616.03 9,982,535,761.58
其中： 股票 投资
10,829,057,011.63 9,253,186,693.98
基金投 资
- -
债券投 资
154,107,604.40 729,349,067.60
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
10,866,401.22 -
应收利 息 7.4.7.5 669,380.22 12,954,309.82
应收股 利
- -
应收申 购款
4,364,968.17 18,163,607.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
11,750,669,449.99 10,130,351,533.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖 出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 13,415,546.71
应付赎 回款
155,799,591.45 4,228,620.99
应付管 理人 报酬
13,287,478.06 12,782,944.08
应付托 管费
2,214,579.68 2,130,490.68
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,302,047.75 2,347,094.55
应交税 费
3,569,288.09 3,569,288.09
应付利 息
- -
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
16
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,695,336.86 1,335,725.84
负债合计
178,868,321.89 39,809,710.94
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 6,657,614,980.00 6,423,265,263.00
未分配 利润 7.4.7.10 4,914,186,148.10 3,667,276,559.09
所有者权益合计
11,571,801,128.10 10,090,541,822.09
负债和所有者权 益总 计
11,750,669,449.99 10,130,351,533.03
注：报 告截 止 日2012 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.738 元， 基金 份额 总额6,657,614,980.00 份 。
7.2 利润表
会计主体： 博时主题行业股票证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2012年1月1日至2012
年12月31 日
上年度可比期间
2011 年1月1日至2011
年12月31日
一、收入
1,902,879,886.66 -797,932,026.44
1. 利息 收入
10,581,146.24 21,452,324.95
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,166,409.80 5,417,998.65
债券利 息收 入
4,339,007.33 11,460,972.16
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,075,729.11 4,573,354.14
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “－ ”填列 ）
40,528,287.64 804,535,029.36
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -163,098,196.48 670,044,152.85
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 797,256.24 -43,548,496.39
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 202,829,227.88 178,039,372.90
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “－ ” 号 填列） 7.4.7.16 1,850,413,148.61 -1,625,595,882.22
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ － ”号填 列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “－ ”号填 列） 7.4.7.17 1,357,304.17 1,676,501.47
减：二、费用
200,059,406.95 219,661,286.15
1 ．管 理人 报酬
156,853,836.25 169,328,221.75
2 ．托 管费
26,142,306.03 28,221,370.34
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 16,550,756.92 21,596,784.44
5 ．利 息支 出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 512,507.75 514,909.62
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
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三、 利润总额 （亏损总额 以 “－” 号填列）
1,702,820,479.71 -1,017,593,312.59
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“ －”号填列）
1,702,820,479.71 -1,017,593,312.59
7.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 博时主题行业股票证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1日至2012 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
6,423,265,263.00 3,667,276,559.09 10,090,541,822.09
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 1,702,820,479.71 1,702,820,479.71
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基 金 净值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
234,349,717.00 134,750,212.42 369,099,929.42
其中：1. 基 金申 购款 1,251,050,873.00 698,381,419.75 1,949,432,292.75
2. 基金 赎回 款 -1,016,701,156.00 -563,631,207.33 -1,580,332,363.33
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- -590,661,103.12 -590,661,103.12
五 、 期末 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
6,657,614,980.00 4,914,186,148.10 11,571,801,128.10
项目
上年度可比期间
2011 年1月1日至2011 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
6,400,103,312.88 5,253,261,690.76 11,653,365,003.64
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -1,017,593,312.59 -1,017,593,312.59
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基 金 净值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
23,161,950.12 -38,114,805.82 -14,952,855.70
其中：1. 基 金申 购款 1,428,887,444.57 1,098,553,874.11 2,527,441,318.68
2. 基金 赎回 款 -1,405,725,494.45 -1,136,668,679.93 -2,542,394,174.38
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- -530,277,013.26 -530,277,013.26
五 、 期末 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
6,423,265,263.00 3,667,276,559.09 10,090,541,822.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
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本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：何 宝
主 管会 计工 作 负 责人： 王德 英
会计 机构负 责人 ：成 江
7.4 报表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
博时主题行业股票证券投资基金(以下简称 “ 本基金”)经中国证券 监督管理委员会( 以下
简称 “中国证监会”) 证监基金字[2004]第182 号 《关于同意博时主题行业股票证券投资基金
设立的批复》 核准， 由博时基金管理有限公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法》 和 《博
时主题 行业股 票证 券投 资基金 基金合 同》 负责 公开募 集。本 基金 为契 约型开 放式， 存续 期限
不定， 首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币 1,208,907,077.80 元， 业经普华永 道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005) 第 5 号验资报告 予以验证。经向中国证
监会备案， 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》于 2005 年 1 月 6 日正式生效，基 金
合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,209,641,741.07 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
734,663.27 份基金份额。 本基金的基金 管理人为博时基金管理有限公司， 基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2005] 第 6 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
197,042,836.00 份基金份额于 2005 年2 月22 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额
托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《 中华人 民共 和国 证券投 资基金 法》 和《 博时主 题行业 股票 证券 投资基 金基金 合同 》的
有关规 定，本 基金 的投 资范围 为具有 良好 流动 性的金 融工具 ，包 括国 内依法 公开发 行、 上市
的股票 、债券 及法 律 、 法规或 中国证 监会 允许 基金投 资的其 他金 融工 具。本 基金主 要投 资于
股票， 股票 资产占 基金 净值的 比例 范围为 60%-95% ，本 基金 保留的 现 金以及 投资 于到期 日在
一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。 本基金的原业绩比较基准为：
80% X 新华富时中国A600 指数＋20% X 新华富 时中国国债指数，根据《博时基金管理有限公
司关于旗下部分基金业绩比较基准指数更名及基金合同修改的公告》 ， 本基金的业绩比较基准
变更为：80% X 富时中国A600 指数＋20% X 富时中国国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人博 时基金管理有限公司于2013 年3 月21 日批准报出。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计 准则应用指南、 企业会 计准则解释以及其他相关
规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
19
3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中
国证监会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012
年 12 月31 日的财务状况以及 2012 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资 产于初 始确 认时 分类为 ：以公 允价 值计 量且其 变动计 入当 期损 益的金 融资产 、应
收款项 、可供 出售 金融 资产及 持有至 到期 投资 。金融 资产的 分类 取决 于本基 金对金 融资 产的
持有意图和持有能力。本基金 现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金 目前以 交易 目的 持有的 股票投 资和 债券 投资分 类为以 公允 价值 计量且 其变动 计入
当期损 益的金 融资 产。 以公允 价值计 量且 其公 允价值 变动计 入损 益的 金融资 产在资 产负 债表
中以交易性金融资产列示。
本基金 持有的 其他 金融 资产分 类为应 收款 项， 包括银 行存款 、买 入返 售金融 资产和 其他
各类应 收款项 等。 应收 款项是 指在活 跃市 场 中 没有报 价、回 收金 额固 定或可 确定的 非衍 生金
融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负 债于初 始确 认时 分类为 ：以公 允价 值计 量且其 变动计 入当 期损 益的金 融负债 及其
他金融 负债。 本基 金目 前暂无 金融负 债分 类为 以公允 价值计 量且 其变 动计入 当期损 益的 金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括 其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或金 融负 债于 本基金 成为金 融工 具合 同的一 方时， 按公 允价 值在资 产负债 表内
确认。 以公允 价值 计量 且其变 动计入 当期 损益 的金融 资产取 得时 发生 的相关 交易费 用计 入当
期 损益 ；对于 支付 的价 款中包 含的债 券起 息日 或上次 除息日 至购 买日 止的利 息，单 独确 认为
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
20
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以 公允价 值计 量且 其变动 计入当 期损 益的 金融资 产，按 照公 允价 值进行 后续计 量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认 ：(1)收取该金融资产 现金流量的合同权利
终止；(2) 该金融资产 已转移， 且本基金将金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方； 或者(3)该金融 资产已转移， 虽然本基 金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融 负债的 现时 义务 全部或 部分已 经解 除时 ，终止 确认该 金融 负债 或义务 已解除 的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易，但 最近交 易日 后经 济环境 未发生 重大 变化 且 证券 发行机 构未 发生 影响证 券价格 的重 大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品 种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交 易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证 具有可 靠性 的估 值技术 确定公 允价 值。 估值技 术包括 参考 熟悉 情况并 自愿交 易的 各方
最近进 行的市 场交 易中 使用的 价格、 参照 实质 上相同 的其他 金融 工具 的当前 公允价 值、 现金
流量折 现法和 期权 定价 模型等 。采用 估值 技术 时，尽 可能最 大程 度使 用市场 参数， 减少 使用
与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金 持有 的资产 和承 担的负 债基 本为金 融资 产和金 融负 债。当 本基 金依法 1) 具 有抵
销已确 认金额 的法 定权 利且该 种法定 权利 现在 是可执 行的； 且 2) 交 易双方 准备按 净额 结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为对 外发 行基 金份额 所募集 的总 金额 在扣除 损益平 准金 分摊 部分后 的余额 。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列 。
7.4.4.8 损 益平准 金
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
21
损益平 准金包 括已 实现 平准金 和未实 现平 准金 。已实 现平准 金指 在申 购或赎 回基金 份额
时，申 购或赎 回款 项中 包含的 按累计 未分 配的 已实现 损益占 基金 净值 比例计 算的金 额。 未实
现平准 金指在 申购 或赎 回基金 份额时 ，申 购或 赎回款 项中包 含的 按累 计未实 现损益 占基 金净
值比例 计算的 金额 。损 益平准 金于基 金申 购确 认日或 基金赎 回确 认日 认列， 并于期 末全 额转
入未分配利润/(累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认 和计量
股票投 资在持 有期 间应 取得的 现金股 利扣 除由 上市公 司代扣 代缴 的个 人所得 税后的 净额
确认为 投资收 益。 债券 投资在 持有期 间应 取得 的按票 面利率 计算 的利 息扣除 在适用 情况 下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允 价值计 量且 其变 动计入 当期损 益的 金融 资产在 持有期 间的 公允 价值变 动确认 为公
允价值 变动损 益； 于处 置时， 其公允 价值 与初 始确认 金额之 间的 差额 确认为 投资收 益， 其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款 项在持 有期 间确 认的利 息收入 按实 际利 率法计 算，实 际利 率法 与直线 法差异 较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金 的管理 人报 酬和 托管费 在费用 涵盖 期间 按基金 合同约 定的 费率 和计算 方法逐 日确
认。
其他金 融负债 在持 有期 间确认 的利息 支出 按实 际利率 法计算 ，实 际利 率法与 直线法 差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
每一基 金份额 享有 同等 分配权 。本基 金收 益以 现金形 式分配 ，其 中场 外投资 人可选 择现
金红利 或将现 金红 利按 分红除 权日的 基金 份额 净值自 动转为 基金 份额 进行再 投资， 场内 投资
人只能选择现金红利。 若期末未分配利润中的未实现部分 为正数(包括基金经营活动产生的未
实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)， 则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润 中的已 实现 部分 ；若 期 末未分 配利 润的 未实现 部分为 负数 ，则 期末可 供分配 利润 的金
额为期末未分配利润 ，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金 以内部 组织 结构 、管理 要求、 内部 报告 制度为 依据确 定经 营分 部，以 经营分 部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
22
经营分 部是 指本基 金内 同时满 足下 列条件 的组 成部分 ：(1) 该组成 部 分能够 在日 常活动
中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决
定向其配置资源、 评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金
流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的 ，
则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露 分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
根据本 基金的 估值 原则 和中国 证监会 允许 的基 金行业 估值实 务操 作， 本基金 确定以 下类
别股票投资 和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌等情况， 本基金根据中国证监
会公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规 范证 券投 资基金 估值 业务的 指导 意见》 ，根 据具体 情况 采
用《中 国证券 业协 会基 金估值 工作小 组关 于停 牌股票 估值的 参考 方法 》提供 的指数 收益 法、
市盈率法等估值技术进行估值 。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国 证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券 投资基 金执行< 企业会 计准则>估值 业 务及份 额净值 计价有 关 事项的 通知》 采用估 值 技
术确定公允价值。 本基 金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型 、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说 明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128号《 关于开放式证券投资 基金有关税收问题的
通知》 、 财税[2005]102号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107号 《关
于股息 红利有 关个 人所 得税政 策的补 充通 知》 、财税[2008]1 号《 关 于企业 所得税 若干 优惠 政
策的通知》 及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不 属于营业税征收范围，不征收营业税。
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
23
(2) 基对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市 公司在向基金派发股息、
红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度 末
2011年12月31日
活期存 款 745,103,669.91 107,448,901.96
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 745,103,669.91 107,448,901.96
7.4.7.2 交 易性金 融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,907,928,490.27 10,829,057,011.63 -78,871,478.64
债券
交易所 市场 129,450,094.25 154,107,604.40 24,657,510.15
银行间 市场 - - -
合计 129,450,094.25 154,107,604.40 24,657,510.15
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,037,378,584.52 10,983,164,616.03 -54,213,968.49
项目
上年度 末
2011年12月31日
成本 公允价值 公允价 值变 动
股票 11,158,885,447.44 9,253,186,693.98 -1,905,698,753.46
债券
交易所 市场 181,597,231.24 179,349,067.60 -2,248,163.64
银行间 市场 546,680,200.00 550,000,000.00 3,319,800.00
合计 728,277,431.24 729,349,067.60 1,071,636.36
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
24
其他 - - -
合 计 11,887,162,878.68 9,982,535,761.58 -1,904,627,117.10
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买 入返 售金融资 产
无余额。
7.4.7.5 应 收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度 末
2011年12月31日
应收活 期存 款利 息 159,903.42 44,400.61
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,171.73 3,384.60
应收债 券利 息 507,305.07 12,906,454.98
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - 69.63
合计 669,380.22 12,954,309.82
7.4.7.6 其 他资 产
无余额。
7.4.7.7 应 付交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度 末
2011年12月31日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,301,377.75 2,346,319.55
银行间 市场 应付 交易 费用 670.00 775.00
合计 2,302,047.75 2,347,094.55
7.4.7.8 其 他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度 末
2011年12月31日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎 回费 465,336.86 5,725.84
预提费 用 230,000.00 330,000.00
合计 1,695,336.86 1,335,725.84
7.4.7.9 实 收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
25
2012 年1月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,423,265,263.00 6,423,265,263.00
本期申 购 1,251,050,873.00 1,251,050,873.00
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,016,701,156.00 -1,016,701,156.00
本期末 6,657,614,980.00 6,657,614,980.00
注 ：
1. 申 购含 红利 再投 份额 。
2. 截至 2012 年 12 月 31 日止 ， 本基 金于 深交 所上 市的基 金份 额为272,396,681.00 份(2011 年 12 月
31 日：290,122,367 份)， 托管在 场外 未上 市交 易的 基金份 额 为 6,385,218,299.00 份(2011 年12 月31 日：
6,133,142,896.00 份) 。 上市的 基金 份额 登记 在证 券登记 结算 系统 ， 可 选择 按市价 流通 或按 基金 份额 净值
申购或 赎回 ； 未上市 的基 金份额 登记 在注 册登 记系 统， 按基 金份 额净值 申购 或赎回 。 通过 跨系统 转登 记 可
实现基 金份 额在 两个 系统 之间的 转换 。
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 940,100,569.10 2,727,175,989.99 3,667,276,559.09
本期利 润 -147,592,668.90 1,850,413,148.61 1,702,820,479.71
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 38,296,386.49 96,453,825.93 134,750,212.42
其中： 基金 申购 款 87,204,669.22 611,176,750.53 698,381,419.75
基金赎 回款 -48,908,282.73 -514,722,924.60 -563,631,207.33
本期已 分配 利润 -590,661,103.12 - -590,661,103.12
本期末 240,143,183.57 4,674,042,964.53 4,914,186,148.10
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
活期存 款利 息收 入 5,021,021.91 5,164,571.66
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 119,079.64 219,410.72
其他 26,308.25 34,016.27
合计 5,166,409.80 5,417,998.65
7.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
卖出股 票成 交总 额 5,563,997,653.85 7,491,049,170.37
减：卖 出股 票成 本总 额 5,727,095,850.33 6,821,005,017.52
买卖股票 差 价收 入 -163,098,196.48 670,044,152.85
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
26
7.4.7.13 债券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12 月31 日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑 付） 成交 总额
628,514,090.47
654,010,825.63
减：卖出债券（、债转股及
债券到 期兑 付） 成本 总额
611,546,789.04
695,821,233.70
减：应 收利 息总 额 16,170,045.19
1,738,088.32
债券投 资收 益 797,256.24
-43,548,496.39
7.4.7.14 衍生 工具收益
无发生额 。
7.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
股票投 资产 生的 股利 收益 202,829,227.88 178,039,372.90
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 202,829,227.88 178,039,372.90
7.4.7.16 公允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名 称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
1. 交易 性金 融资 产 1,850,413,148.61 -1,625,595,882.22
——股 票投 资 1,826,827,274.82 -1,618,343,571.88
——债 券投 资 23,585,873.79 -7,252,310.34
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 1,850,413,148.61 -1,625,595,882.22
7.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
基金赎 回费 收入 1,293,396.49 1,676,491.21
印花税 返还 63,897.53 -
其他 10.15 10.26
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27
合计 1,357,304.17 1,676,501.47
注： 本基 金场 内部 分的 赎 回费率 为 0.5% ， 场 外部 分 的赎回 费率 按持 有期 间递 减， 不低 于赎 回费 总额 的
25% 归 入基 金资 产。
7.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
交易所 市场 交易 费用 16,550,756.92 21,594,609.44
银行间 市场 交易 费用 - 2,175.00
合计 16,550,756.92 21,596,784.44
7.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
审计费 用 130,000.00 130,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
上市年 费 60,000.00 60,000.00
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行划 款手 续费 4,507.75 6,909.62
合计 512,507.75 514,909.62
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事项
无。
7.4.8.2 资 产负债 表日后 事项
1. 财政部、 国家税务总局、 中国证监会于 2012 年11 月16 日联合发布财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称 “通知”)，
要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25%计入应纳税所得额。 上述所得统一
适用 20% 的税 率计征 个 人所得 税。 证券投 资基 金从上 市公 司取得 的股 息红利 所得 ，按照 本通
知的规定计征个人所得税。通知自 2013 年1 月1 日起施行。
2.本基金的基金管 理人于 2013 年 1 月 14 日宣 告 2012 年度第一次分 红，向截至 2013 年
1 月17 日止 在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人， 按
每 10 份基金份额派发红利 0.22 元。
7.4.9 关 联方 关系
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
28
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司( “ 博时基 金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银行 股 份有 限公 司( “ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司( “ 招商证 券 ”) 基金管 理人 的股 东 、 基金 代销机 构
中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
广厦建 设集 团有 限 责 任公 司 基金管 理人 的股 东
天津港(集团)有 限公 司 基金管 理人 的股 东
璟安股 权投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 业股 权投 资基金 有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海丰 益股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东
注： 下述 关联交 易均在 正 常业务范 围内按 一般商 业 条款订立 。
7.4.10 本报 告期及 上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额 的 比例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
招商证 券 895,231,499.80 8.16% 1,170,636,385.44 7.92%
7.4.10.1.2 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量 的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证 券 757,495.22 8.26% 346,344.16 15.05%
关联方 名称
上年度 可 比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量 的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证 券 717,019.06 6.40% - -
注 ：
1. 上 述佣金 参考市 场价格经 本基金 的基金 管理人 与对 方协商 确定 ， 以扣除 由中 国证券 登记结 算有限
责任公 司收 取的 证管 费 和 经手费 后的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务
等 。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
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29
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当 期 发 生的 基金 应 支付 的
管理费
156,853,836.25 169,328,221.75
其 中 ： 支付 销售 机 构的 客
户维护 费
13,198,476.63 14,827,051.43
注： 支付 基金 管理 人博 时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当 期 发 生的 基金 应 支付 的
托管费
26,142,306.03 28,221,370.34
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联 方投资 本基 金 的情 况
无。
7.4.10.5 由关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月31
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建 设银 行 745,103,669.91 5,021,021.91 107,448,901.96 5,164,571.66
注：本基 金的银 行存款 由 基金托管 人中国 建设银 行 保管，按 银行同 业利率 计 息 。
7.4.10.6 本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单位：人民币元
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 股/张） 总金额
招商证 券 - - - - -
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上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：张） 总金额
招商证 券 110015 石化转 债 新债网 下申 购 59,150 5,915,000.00
7.4.10.7 其他 关联交易 事项 的 说明
无。
7.4.11 利润 分配情 况
单位：人 民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期 利 润分 配
合计
备注
1 12/01/17
12/01/17( 场外)
12/01/18( 场内)
0.880 218,817,224.36
371,843,878.76
590,661,103.12
合计
0.880 218,817,224.36
371,843,878.76
590,661,103.12
注 ： 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 资 产 负 债 表 日 后 ， 报 告 批 准 报 出 日 前 宣 告 的 利 润 分 配 情 况 ， 请 参 见 附 注
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.12 期末 （2012 年12 月 31 日）本 基金 持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.12.2 期末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002 万科 A 12/12/26
公告重
大事项 10.62
13/01/21 11.13 55,000,000 457,682,744.06 584,100,000.00
000527 美的电器 12/08/27
重大资
产重组 9.69
尚未复牌 - 2,499,938 24,061,865.89 24,224,399.22
合计
481,744,609.95 608,324,399.22
注：本 基金 截 至 2012 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经 交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
7.4.13 金融 工具风险 及 管理
7.4.13.1 风险管 理政策 和组 织架构
本基金 是一 只进行 主动 投资的 股票 型证券 投资 基金， 属于 中高风 险品 种。本 基金 投资的
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31
金融工 具主要 包括 股票 投资和 债券投 资等 。本 基金在 日常经 营活 动中 面临的 与这些 金融 工具
相关的 风险主 要包 括信 用风险 、流动 性风 险及 市场风 险。本 基金 的基 金管理 人从事 风险 管理
的主要目标是争取在严格控制风险的前提下， 谋求实现基金资产的长期稳定增长的投资目标。
本基金 的基 金管理 人建 立了董 事会 领导， 以风 险管 理 委员 会为核 心的 ，由总 经理 、督察
长、监 察法律 部、 风险 管理部 和相关 业务 部门 构成的 风险管 理架 构体 系。本 基金的 基金 管理
人奉行 全面风 险管 理体 系的建 设，董 事会 负责 制定公 司的风 险管 理政 策，对 风险管 理负 完全
的和最 终的责 任； 在董 事会下 设立风 险管 理委 员会， 负责批 准公 司风 险管理 系统文 件和 批准
每一个 部门的 风险 级别 ，以及 负责解 决重 大的 突发的 风险； 督察 长独 立行使 督察权 利， 直接
对董事 会负责 ，向 风险 管理委 员会提 交独 立的 风险管 理报告 和风 险管 理建议 ；监察 法律 部负
责对公 司风险 管理 政策 和措施 的执行 情况 进行 监察， 并为每 一个 部门 的风险 管理系 统的 发展
提供协 助，使 公司 在一 种风险 管理和 控制 的环 境中实 现业务 目标 ；风 险管理 部负责 建立 和完
善公司 投资风 险管 理制 度与流 程，组 织实 施公 司投资 风险管 理与 绩效 分析工 作，确 保公 司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金 的基 金管理 人对 于金融 工具 的风险 管理 方法主 要是 通过定 性分 析和定 量分 析的方
法去估 测各种 风险 产生 的可能 损失。 从定 性分 析的角 度出发 ，判 断风 险损失 的严重 程度 和出
现同类 风险损 失的 频度 。而从 定量分 析的 角度 出发， 根据本 基金 的投 资目标 ，结合 基金 资产
所运用 金融工 具特 征通 过特定 的风险 量化 指标 、模型 ，日常 的量 化报 告，确 定风险 损失 的限
度和 相 应置信 程度 ，及 时可靠 地对各 种风 险进 行监督 、检查 和评 估， 并通过 相应决 策， 将风
险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风 险
信用风 险是 指基金 在交 易过程 中因 交易对 手未 履行合 约责 任，或 者基 金所投 资证 券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金 的基 金管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状况 进行 了充分 的评 估。本 基金 的银行
存款存 放在本 基金 的托 管行中 国建设 银行 ，与 该银行 存款相 关的 信用 风险不 重大。 本基 金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违 约风险 可能 性很 小；在 银行间 同业 市场 进行交 易前均 对交 易对 手进行 信用评 估并 对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金 的基 金管理 人建 立了信 用风 险管理 流程 ，通过 对投 资品种 信用 等级评 估来 控制证
券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2012 年12 月 31 日， 本基金持
有的信用类债券占基金资产净值的比例为 1.33%(2011 年12 月31 日：1.78%)。
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
32
7.4.13.3 流动性 风险
流动性 风险 是指基 金所 持金融 工具 变现的 难易 程度。 本基 金的流 动性 风险一 方面 来自于
基金份 额持有 人可 随时 要求赎 回其持 有的 基金 份额， 另一方 面来 自于 投资品 种所处 的交 易市
场不活 跃而带 来的 变现 困难或 因投资 集中 而无 法在市 场出现 剧烈 波动 的情况 下以合 理的 价格
变现。
针对兑 付赎 回资金 的流 动性风 险， 本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 的申购 赎回 情况进
行严密 监控并 预测 流动 性需求 ，保持 基金 投资 组合中 的可用 现金 头寸 与之相 匹配。 本基 金的
基金管 理人在 基金 合同 中设计 了巨额 赎回 条款 ，约定 在非常 情况 下赎 回申请 的处理 方式 ，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的基 金管理 人通 过独立 的风 险管理 部门 设定流
动性 比 例要求 ，对 流动 性指标 进行持 续的 监测 和分析 ，包括 组合 持仓 集中度 指标、 组合 在短
时间内 变现能 力的 综合 指标、 组合中 变现 能力 较差的 投资品 种比 例以 及流通 受限制 的投 资品
种比例 等。 本基金 投资 于一家 公司 发行的 股票 市值不 超过 基金资 产净 值的 10% ，且 本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金所持证券均在证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受
限制不 能自由 转让 的情 况外， 均能根 据本 基金 的基金 管理人 的投 资意 图，以 合理的 价格 适时
变现。 此外， 本基 金可 通过 卖 出回购 金融 资产 方式借 入短期 资金 应对 流动性 需求， 其上 限一
般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2012 年12 月31 日， 本基金所 承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计 息，可 赎回 基金 份额净 值(所 有者 权益) 无固定 到期日 且不 计息 ，因此 账面余 额即 为未
折现的合约到期现金流量 。
7.4.13.4 市场风 险
市场风 险是 指基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来现 金流 量因所 处市 场各类 价格 因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或 现金 流量 受市场 利率 变动而 发生 波动的 风险 。利率
敏感性 金融工 具均 面临 由于市 场利率 上升 而导 致公允 价值下 降的 风险 ，其中 浮动利 率类 金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金 持有 的利率 敏感 性资产 主要 为银行 存款 、结算 备付 金及债 券投 资等， 其余 大部分
金融资 产和金 融负 债不 计息， 因此本 基金 的收 入及经 营活动 的现 金流 量在很 大程度 上独 立于
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33
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 745,103,669.91 - - - 745,103,669.91
结算备 付金 4,387,249.84 - - - 4,387,249.84
存出保 证金 - - - 2,113,164.60 2,113,164.60
交易性 金融 资产 - 154,107,604.40 - 10,829,057,011.63 10,983,164,616.03
应收证 券清 算款 - - - 10,866,401.22 10,866,401.22
应收利 息 - - - 669,380.22 669,380.22
应收申 购款 - - - 4,364,968.17 4,364,968.17
资产总计 749,490,919.75 154,107,604.40 - 10,847,070,925.84 11,750,669,449.99
负债
应付赎 回款 - - - 155,799,591.45 155,799,591.45
应付管 理人 报酬 - - - 13,287,478.06 13,287,478.06
应付托 管费 - - - 2,214,579.68 2,214,579.68
应付交 易费 用 - - - 2,302,047.75 2,302,047.75
应交税 费 - - - 3,569,288.09 3,569,288.09
其他负 债 - - - 1,695,336.86 1,695,336.86
负债总计 - - - 178,868,321.89 178,868,321.89
利率敏感度缺口 749,490,919.75 154,107,604.40 - 10,668,202,603.95 11,571,801,128.10
上年度末
2011年12 月31日
1 年以内 1 －5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 107,448,901.96 - - - 107,448,901.96
结算备 付金 6,837,547.69 - - - 6,837,547.69
存出保 证金 140,741.00 - - 2,270,663.69 2,411,404.69
交易性 金融 资产 550,000,000.00 59,684,464.00 119,664,603.60 9,253,186,693.98 9,982,535,761.58
应收利 息 - - - 12,954,309.82 12,954,309.82
应收申 购款 - - - 18,163,607.29 18,163,607.29
资产总计 664,427,190.65 59,684,464.00 119,664,603.60 9,286,575,274.78 10,130,351,533.03
负债
应付赎 回款 - - - 4,228,620.99 4,228,620.99
应付管 理人 报酬 - - - 12,782,944.08 12,782,944.08
应付托 管费 - - - 2,130,490.68 2,130,490.68
应付交 易费 用 - - - 2,347,094.55 2,347,094.55
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
34
应交税 费 - - - 3,569,288.09 3,569,288.09
其他负 债 - - - 1,335,725.84 1,335,725.84
应付证 券清 算款 - - - 13,415,546.71 13,415,546.71
负债总计 - - - 39,809,710.94 39,809,710.94
利率敏感度缺口 664,427,190.65 59,684,464.00 119,664,603.60 9,246,765,563.84 10,090,541,822.09
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 账面 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
于2012 年12 月31 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
1.33%(2011 年12 月31 日： 7.23%)， 因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响(2011
年 12 月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 外汇 汇率变 动而 发生波 动的 风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价 格风 险
其他价 格 风 险是指 基金 所持金 融工 具的公 允价 值或未 来现 金流量 因除 市场利 率和 外汇汇
率以外 的市场 价格 因素 变动而 发生波 动的 风险 。本基 金主要 投资 于证 券交易 所上市 或银 行间
同业市 场交易 的股 票和 债券， 所面临 的其 他价 格风险 来源于 单个 证券 发行主 体自身 经营 情况
或特殊事项的影响，也可能来 源于证券市场整体波动的影响。
本基金 的基 金管理 人在 构建和 管理 投资组 合的 过程中 ，采 用“自 上而 下”的 策略 ，通过
对宏观 经济情 况及 政策 的分析 ，结合 证券 市场 运行情 况，做 出资 产配 置及组 合构建 的决 定；
通过对 单个证 券的 定性 分析及 定量分 析， 选择 符合基 金合同 约定 范围 的投资 品种进 行投 资。
本基金 的基金 管理 人定 期结合 宏观及 微观 环境 的变化 ，对投 资策 略、 资产配 置、投 资组 合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 其他价 格风 险。本 基金 主要投 资于 股票， 股票 资产占
基金净 值的 比例 范围 为 60%-95%， 本基 金保 留 的现 金以 及投 资于到 期日在 一年 以内 的政府 债
券等短期金融工具的资产比例合计不低于 5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
35
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 10,829,057,011.63 93.58 9,253,186,693.98 91.70
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,829,057,011.63 93.58 9,253,186,693.98 91.70
7.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除富时 中 国A600 指数 以 外 的其 他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1. 富 时中 国A600 指 数上 升5% 增加 约46,785.00 增加 约42,014.00
2. 富 时中 国A600 指 数下 降5% 减少 约46,785.00 减少 约 42,014.00
7.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在 公允 价值计 量中 对计量 整体 具 有重 大意 义的最 低层 级的输 入值 ，公允 价值 层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层 级：直 接( 比如 取自价 格)或 间接(比 如 根据价 格推算 的) 可观 察到的 、除第 一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2012年12 月31 日 ，本 基金持 有的 以公 允价值 计量的 金融 工具 中属于 第一层 级的 余额为
10,374,840,216.81 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为608,324,399.22 元， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额
(2011年12 月31日： 第一层级9,432,535,761.58元， 第二层级550,000,000.00 元， 无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级 间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌 或交易不活跃(包括涨跌停时的
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
36
交易不活跃)等情况， 本基金 不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 及交易不活跃期间将相关股
票和债 券的公 允价 值列 入第一 层级； 并根 据估 值调整 中采用 的不 可观 察输入 值对于 公允 价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级 还是第三层级。
(iv) 第三层次公允价值 余额和本期变动金额
于本期 末， 本基 金未持 有公允 价值 归属 于第三 层级的 金融 工具(2011 年12月31 日 ：同)。
本基金 本期 无第三 层次 公允价 值变 动(2011年 度：本 基金 本期净 转入/(转出)第 三层级 金额 为
零元， 计入损 益的 第三 层级金 融工具 公允 价值 变动为 零元， 涉及 河南 双汇投 资发展 股份 有限
公司发行的股票)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。
§8 投资 组合报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,829,057,011.63 92.16
其中： 股票 10,829,057,011.63 92.16
2 固定收 益投 资 154,107,604.40 1.31
其中： 债券 154,107,604.40 1.31
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 749,490,919.75 6.38
6 其他各 项资 产 18,013,914.21 0.15
7 合计 11,750,669,449.99 100.00
8.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,640,000.00 0.01
C 制造业 2,680,546,705.42 23.16
C0
食品 、饮 料 135,474,866.31 1.17
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
37
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 70,467,423.80 0.61
C5
电子 37,919,407.96 0.33
C6
金属 、非 金属 379,605,868.83 3.28
C7
机械 、设 备、 仪表 1,968,453,101.55 17.01
C8
医药 、生 物制 品 88,626,036.97 0.77
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 1,676,013,788.48 14.48
E 建筑业 799,499,953.20 6.91
F 交通运 输、 仓储 业 290,359,113.02 2.51
G 信息技 术业 360,030,262.38 3.11
H 批发和 零售 贸易 9,052,400.00 0.08
I 金融、 保险 业 4,296,220,611.93 37.13
J 房地产 业 592,020,000.00 5.12
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 123,674,177.20 1.07
合计 10,829,057,011.63 93.58
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 22,299,744 1,009,955,405.76 8.73
2 600104 上汽集 团 52,204,954 920,895,388.56 7.96
3 601668 中国建 筑 204,999,988 799,499,953.20 6.91
4 600036 招商银 行 56,500,000 776,875,000.00 6.71
5 600886 国投电 力 121,012,807 697,033,768.32 6.02
6 601601 中国太 保 30,254,385 680,723,662.50 5.88
7 601628 中国人 寿 31,730,494 679,032,571.60 5.87
8 600795 国电电 力 225,000,000 591,750,000.00 5.11
9 000002 万科 A 55,000,000 584,100,000.00 5.05
10 600660 福耀玻 璃 42,449,676 372,283,658.52 3.22
11 601398 工商银 行 75,000,000 311,250,000.00 2.69
12 600016 民生银 行 36,999,840 290,818,742.40 2.51
13 600741 华域汽 车 24,300,000 271,674,000.00 2.35
14 601006 大秦铁 路 33,000,000 223,080,000.00 1.93
15 601336 新华保 险 6,698,981 193,064,632.42 1.67
16 002008 大族激 光 22,999,387 188,134,985.66 1.63
17 000063 中兴通 讯 18,999,047 185,240,708.25 1.60
18 600015 华夏银 行 17,000,000 175,950,000.00 1.52
19 600718 东软集 团 21,999,877 169,179,054.13 1.46
20 600674 川投能 源 18,188,297 152,054,162.92 1.31
21 601633 长城汽 车 6,081,640 144,134,868.00 1.25
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
38
22 000539 粤电 力 A 21,196,118 125,481,018.56 1.08
23 600690 青岛海 尔 9,273,955 124,270,997.00 1.07
24 600805 悦达投 资 10,392,788 123,674,177.20 1.07
25 000895 双汇发 展 1,982,120 114,764,748.00 0.99
26 601288 农业银 行 40,000,000 112,000,000.00 0.97
27 601126 四方股 份 5,051,274 71,677,578.06 0.62
28 002152 广电运 通 4,189,594 59,450,338.86 0.51
29 601369 陕鼓动 力 5,808,652 52,394,041.04 0.45
30 002007 华兰生 物 2,044,858 43,023,812.32 0.37
31 300124 汇川技 术 1,618,385 38,760,320.75 0.33
32 600563 法拉电 子 2,524,708 37,542,407.96 0.32
33 601111 中国国 航 5,999,903 35,999,418.00 0.31
34 600837 海通证 券 3,499,997 35,874,969.25 0.31
35 600011 华能国 际 5,000,000 35,700,000.00 0.31
36 000600 建投能 源 8,368,479 35,482,350.96 0.31
37 600029 南方航 空 7,999,922 31,279,695.02 0.27
38 002470 金正大 1,878,761 27,185,671.67 0.23
39 600352 浙江龙 盛 3,999,833 24,278,986.31 0.21
40 000527 美的电 器 2,499,938 24,224,399.22 0.21
41 600030 中信证 券 1,600,000 21,376,000.00 0.18
42 300195 长荣股 份 840,374 19,547,099.24 0.17
43 002001 新和成 1,000,000 18,800,000.00 0.16
44 600517 置信电 气 1,267,846 17,496,274.80 0.15
45 600578 京能热 电 2,299,864 17,202,982.72 0.15
46 603001 奥康国 际 619,331 12,646,739.02 0.11
47 000999 华润三 九 500,000 11,850,000.00 0.10
48 002570 贝因美 499,965 11,039,227.20 0.10
49 002242 九阳股 份 1,549,747 10,817,234.06 0.09
50 601169 北京银 行 999,960 9,299,628.00 0.08
51 000543 皖能电 力 1,000,000 7,650,000.00 0.07
52 600863 内蒙华 电 999,934 7,499,505.00 0.06
53 600316 洪都航 空 517,127 7,094,982.44 0.06
54 600383 金地集 团 1,000,000 7,020,000.00 0.06
55 002024 苏宁电 器 1,000,000 6,650,000.00 0.06
56 600406 国电南 瑞 350,000 5,610,500.00 0.05
57 000792 盐湖股 份 200,001 5,360,026.80 0.05
58 000969 安泰科 技 499,937 5,279,334.72 0.05
59 600829 三精制 药 499,905 4,504,144.05 0.04
60 600642 申能股 份 1,000,000 4,420,000.00 0.04
61 000513 丽珠集 团 109,210 3,800,508.00 0.03
62 000919 金陵药 业 499,945 3,439,621.60 0.03
63 000418 小天 鹅 A 299,958 2,825,604.36 0.02
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
39
64 000858 五粮液 100,000 2,823,000.00 0.02
65 600261 阳光照 明 300,000 2,598,000.00 0.02
66 000651 格力电 器 100,000 2,550,000.00 0.02
67 002662 京威股 份 300,000 2,535,000.00 0.02
68 002563 森马服 饰 110,000 2,402,400.00 0.02
69 300274 阳光电 源 250,000 2,150,000.00 0.02
70 600196 复星医 药 199,900 2,096,951.00 0.02
71 600519 贵州茅 台 10,000 2,090,200.00 0.02
72 000848 承德露 露 149,941 2,055,691.11 0.02
73 002032 苏泊尔 164,881 2,042,875.59 0.02
74 601100 恒立油 缸 155,752 1,752,210.00 0.02
75 601179 中国西 电 500,000 1,740,000.00 0.02
76 601808 中海油 服 100,000 1,640,000.00 0.01
77 002223 鱼跃医 疗 83,089 1,287,879.50 0.01
78 000876 新希望 100,000 1,249,000.00 0.01
79 002595 豪迈科 技 50,000 1,124,500.00 0.01
80 601607 上海医 药 100,000 1,111,000.00 0.01
81 600597 光明乳 业 100,000 983,000.00 0.01
82 600639 浦东金 桥 100,000 900,000.00 0.01
83 300257 开山股 份 20,000 690,000.00 0.01
84 601208 东材科 技 100,000 642,000.00 0.01
85 000869 张裕 A 10,000 470,000.00 0.00
86 002241 歌尔声 学 10,000 377,000.00 0.00
87 601877 正泰电 器 20,000 367,400.00 0.00
88 300305 裕兴股 份 10,000 354,000.00 0.00
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601628 中国人 寿 572,342,827.58 5.67
2 600795 国电电 力 475,307,313.39 4.71
3 002008 大族激 光 269,280,443.15 2.67
4 600016 民生银 行 249,052,784.90 2.47
5 000063 中兴通 讯 226,873,627.99 2.25
6 601318 中国平 安 224,229,517.80 2.22
7 600674 川投能 源 209,224,940.15 2.07
8 600690 青岛海 尔 189,922,035.86 1.88
9 601601 中国太 保 176,499,145.75 1.75
10 601336 新华保 险 167,285,701.47 1.66
11 000858 五粮液 131,235,209.65 1.30
12 600837 海通证 券 126,008,151.22 1.25
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
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13 601633 长城汽 车 122,280,008.22 1.21
14 600030 中信证 券 121,582,079.73 1.20
15 600271 航天信 息 115,245,294.39 1.14
16 000792 盐湖股 份 104,499,972.62 1.04
17 000895 双汇发 展 100,149,981.59 0.99
18 601126 四方股 份 89,150,761.17 0.88
19 002007 华兰生 物 84,343,079.11 0.84
20 600309 烟台万 华 81,314,166.83 0.81
注： 本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易 费 用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000002 万科 A 596,601,924.68 5.91
2 601006 大秦铁 路 387,581,178.17 3.84
3 600104 上汽集 团 258,288,001.67 2.56
4 000858 五粮液 212,830,876.26 2.11
5 601318 中国平 安 183,332,863.88 1.82
6 601633 长城汽 车 172,748,311.19 1.71
7 000792 盐湖股 份 159,404,912.25 1.58
8 601398 工商银 行 155,436,404.63 1.54
9 601288 农业银 行 145,416,139.74 1.44
10 000550 江铃汽 车 142,423,718.29 1.41
11 000895 双汇发 展 121,355,167.02 1.20
12 002024 苏宁电 器 115,427,150.03 1.14
13 600030 中信证 券 113,434,630.84 1.12
14 600690 青岛海 尔 108,388,696.75 1.07
15 002008 大族激 光 105,257,393.34 1.04
16 600795 国电电 力 104,917,897.47 1.04
17 600271 航天信 息 104,749,262.04 1.04
18 600011 华能国 际 104,316,440.89 1.03
19 600519 贵州茅 台 104,111,226.51 1.03
20 600837 海通证 券 103,290,460.24 1.02
注：本 项 “卖 出金 额” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,476,138,893.16
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,563,997,653.85
注： 本项 “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
41
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 154,107,604.40 1.33
8 其他 - -
9 合计 154,107,604.40 1.33
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110013 国投转 债 792,480 96,674,635.20 0.84
2 110018 国电转 债 453,560 51,088,998.40 0.44
3 110016 川投转 债 58,330 6,343,970.80 0.05
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组 合报 告附注
8.9.1 报告 期内基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 ，或在 报告 编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
8.9.2 基 金投 资的前 十名 股票 中，没 有投 资超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的股 票 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,113,164.60
2 应收证 券清 算款 10,866,401.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 669,380.22
5 应收申 购款 4,364,968.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,013,914.21
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
42
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110013 国投转债 96,674,635.20 0.84
2 110018 国电转 债 51,088,998.40 0.44
3 110016 川投转 债 6,343,970.80 0.05
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 584,100,000.00
5.05
公告重 大事 项
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和 与合计项之间可能存在尾差 。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
431,395 15,432.76 767,520,597.56 11.53% 5,890,094,382.44 88.47%
9.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 魏威 5,255,095.00 1.98%
2 浙商证 券股 份有 限公 司 3,000,000.00 1.13%
3 永诚财 产保 险股 份有 限公 司－传 统保 险产 品 2,000,000.00 0.75%
4 赵素萍 1,600,000.00 0.60%
5 王凤娜 1,513,000.00 0.57%
6 刘志巍 1,420,085.00 0.53%
7 杨柳 1,140,270.00 0.43%
8 王志博 1,095,343.00 0.41%
9 何菁 999,945.00 0.38%
10 张洁芳 992,700.00 0.37%
注：上 述基 金份 额持 有人 为场内 持有 人。
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
43
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 156,455.02 0.00%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金 。
§1 0 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日(2005 年1 月 6 日) 基金 份额 总额 1,209,641,741.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,423,265,263.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,251,050,873.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,016,701,156.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,657,614,980.00
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1） 基金管理人于2012 年8 月14 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ， 杨锐先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
2） 基金管理人 于2012 年9 月15 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ， 李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务 。
3）2012 年 11 月15 日 ， 经中国建设银行研究决定， 聘任杨新丰为中国建设银行投资托管
业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961 号） 。聘任郑绍
平 为 中 国建 设 银行 投 资托 管 业 务部 副 总经 理 ，其 任 职 资格 已 经中 国 证监 会 审 核批 准 （证 监 许
可〔2012 〕1036 号） 。
11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同 生 效日起聘请普华 永道中 天会计师事 务所 有限公 司为本基金提供 审计
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
44
服务。本报告期内 本基金应付审计费 130,000 元。
11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形 。
11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占 当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 3 1,709,861,278.60 15.59% 1,507,296.33 16.43% 新增1 个
渤海证 券 1 1,392,233,440.55 12.70% 1,183,395.00 12.90% -
银河证 券 1 1,274,599,257.96 11.62% 1,116,512.38 12.17% -
中信建 投 2 1,026,369,418.32 9.36% 901,614.61 9.83% 新增1 个
海通证 券 1 959,620,774.40 8.75% 650,115.99 7.09% 新增
中投证 券 2 918,343,993.06 8.37% 786,676.65 8.57% -
招商证 券 3 895,231,499.80 8.16% 757,495.22 8.26% -
国泰君 安 4 610,997,206.52 5.57% 513,334.87 5.59% -
浙商证 券 1 479,488,550.39 4.37% 436,528.22 4.76% -
东兴证 券 1 419,939,692.38 3.83% 298,325.00 3.25% 新增1 个
财通证 券 1 364,282,104.59 3.32% 305,420.04 3.33% -
长江证 券 1 188,274,407.97 1.72% 162,507.51 1.77% 新增
东方证 券 2 185,178,020.78 1.69% 113,422.28 1.24% -
华泰证 券 2 159,806,677.62 1.46% 145,486.41 1.59% 新增1 个
湘财证 券 1 135,174,921.59 1.23% 87,863.10 0.96%
山西证 券 2 126,074,330.74 1.15% 105,709.35 1.15%
瑞银证 券 1 120,047,519.50 1.09% 103,780.57 1.13% 新增
广发证 券 1 -
- -
- -
高华证 券 1 -
- -
- -
华宝证 券 1 -
- -
- 撤销
日信证 券 1 -
- -
- -
长城证 券 1 -
- -
- -
兴业证 券 1 -
- -
- -
安信证 券 1 -
- -
- -
申银万 国 1 -
- -
- -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号 ） 的 有 关规定 要求 ， 我公 司在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况 、 经 营状 况 、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
(3) 具 有较强 的全方 位金 融服务 能力和 水平， 包括 但不限 于：有 较好的 研究 能力和 行业分 析能力，能
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
45
及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2 、基 金专 用交 易席 位的选 择程 序如 下：
(1) 本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易席 位的 证券 经营 机构 ；
(2) 基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订席 位租用 协议 。
11.8 其他 重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
博时基 金旗 下部 分基 金参 加邮储 银行 网银 申购 费率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-12-31
2
关于博 时旗 下部 分基 金参 加工商 银行 定期 定额 投资 业务申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-12-31
3
关于博 时旗 下部 分基 金参 加上海 天天 基金 销售 有限 公司定
投及申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-12-28
4
关于博 时旗 下部 分基 金增 加上海 天天 基金 销售 有限 公司为
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-12-28
5
关于博 时旗 下部 分基 金参 加浙商 银行 网银 及定 投申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-12-28
6
关于博 时旗 下部 分基 金参 加上海 好买 基金 销售 有限 公司非
现场交 易费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-12-20
7
关于博 时旗 下部 分基 金增 加上海 好买 基金 销售 有限 公司为
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-12-20
8
关于 直销 网上 交易 系统 工 商银行 网上 支付 切换 为协 议代扣
模式的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-12-17
9
关于博 时旗 下部 分基 金参 加中国 银行 网银 、 定 投业 务 及手机
银行费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券 报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-11-30
10
博时基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的长 期停 牌股票
调整估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-11-28
11
关于博 时旗 下部 分基 金增 加展恒 基金 销售 公司 为代 销机构
并参加 其非 现场 交易 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-11-23
12
关于博 时旗 下部 分基 金增 加杭州 数米 基金 销售 有限 公司为
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-11-16
13
关于博 时旗 下部 分基 金参 加杭州 数米 基金 销售 有限 公司定
投及申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-11-16
14
关于博 时旗 下部 分基 金增 加长量 基金 销售 公司 为代 销机构
的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-11-9
15
关于博 时旗 下部 分基 金增 加上海 银行 股份 有限 公司 为代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-11-9
16
关于博 时旗 下部 分基 金参 加长量 基金 销售 公司 非现 场交易
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-11-9
17
关于与 上海 银联 电子 支付 服务有 限公 司 合 作开 通广 发银行
借记卡 直销 网上 交易 和费 率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-11-5
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
46
18
博时 基金 管理 有限 公司 关于添 利宝 业务 开通 工商 银行借
记卡的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-11-5
19
关于博 时主 题行 业基 金参 加中信 银行 定期 定额 投资 业务申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-11-1
20
关于博 时旗 下部 分基 金增 加深圳 众禄 基金 销售 有限 公司为
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-10-30
21
关于博 时 旗 下部 分基 金参 加众禄 基金 销售 公司 网银 申购及
定期定 额申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-10-30
22
博时 基金 管理 有限 公司 关 于开通 直销 网上 交易 添利 宝业务
的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-10-30
23
关于博 时旗 下部 分基 金增 加温州 银行 股份 有限 公司 为代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-10-26
24
关于博 时公 司旗 下部 分基 金增加 东海 证券 为代 销机 构的公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-10-11
25
关于 与通 联支 付网 络服 务 股份有 限公 司合 作开 通中 国银
行、交 通银 行借 记卡 直销 网上交 易和 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-9-21
26
博时 基金 管理 有限 公司 关 于旗下 基金 持有 的长 期停 牌股票
调整估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-9-21
27
博时基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的长 期停 牌股票
调整估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-9-13
28
博时基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的“11 国债 13 ”
估值方 法变 更的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-9-1
29
博时基 金管 理有 限公 司关 于和中 国银 行合 作进 行直 销网上
交易申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-8-15
30
博时 基金 管理 有限 公司 关 于直销 手机 交易 和电 话交 易业务
新增使 用中 国邮 政储 蓄银 行、 中 国农 业银 行借 记卡 和招 行 i
理财账 户、 支付 宝基 金专 户进行 支付 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-7-30
31
关于博 时基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 继续 参加 交通银
行股份 有限 公司 网上 及手 机银行 申购 业务 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-6-29
32
关于博 时基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 参加 交通 银行股
份有限 公司 网上 银行 、 手 机银行 基金 营养 组合 申购 费率 “ 折
上折” 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-6-29
33
关于博 时基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 参加 江苏 银行股
份有限 公司 网上 银行 申购 费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-6-29
34 关于开 通机 构直 销网 上交 易业务 和费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-6-25
35
博时基 金管 理有 限公 司 关 于开通 中国 银行 借记 卡直 销网上
交易和 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-6-11
36 博时基 金管 理有 限公 司成 都分公 司成 立的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-5-25
37
博时基 金管 理有 限公 司关 于开通 支付 宝基 金专 户直 销网上
交易和 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-5-15
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
47
38
博时基 金管 理有 限公 司关 于与通 联支 付网 络服 务股 份有限
公司合 作开 通中 国邮 政储 蓄银行 借记 卡直 销网 上交 易和费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-5-2
39
博时基 金管 理有 限公 司旗 下部分 开放 式基 金参 加中 国邮政
储蓄银 行股 份有 限公 司手 机银行 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-4-27
40
关于博 时基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 参加 中国 工商银
行股份 有限 公司 个人 电子 银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-3-30
41
关于博 时基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 参加 江苏 银行股
份有限 公司 网上 银行 申购 费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-3-30
42
博时基 金管 理有 限公 司关 于与通 联支 付网 络服 务股 份有限
公司合 作开 通中 国建 设银 行借记 卡直 销网 上交 易和 费率优
惠的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-3-12
43
关于博 时基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 参加 交通 银行股
份有限 公司 网上 银行 、 手 机银行 基金 营养 组合 申购 费率 “ 折
上折” 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-1-16
44
关于博 时基 金管 理有 限公 司旗下 部分 开放 式基 金参 加汉口
银行股 份有 限公 司电 子渠 道申购 费率 与定 期定 额申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-1-16
45 博时主 题行 业股 票证 券投 资基金 分红 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-1-13
46
博时基 金管 理有 限公 司关 于与通 联支 付网 络服 务股 份有限
公司合 作开 通中 国农 业银 行借记 卡直 销网 上交 易和 费率优
惠的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-1-9
47
博时基 金管 理有 限公 司旗 下部分 开放 式基 金参 加中 国邮政
储蓄银 行有 限责 任公 司网 上银行 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-1-6
48
博时基 金管 理有 限公 司关 于直销 投资 者汇 款交 易业 务规则
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2012-1-4
§1 2 影响投 资者决策的其 他重要信息
2012 年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012
年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2012 年11 月15 日， 根据工作需要， 中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务
部。
§1 3 备查文 件目录
13.1 备查 文件 目录
13.1.1 中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件
博时主题行业股票证券投资基金 2012 年年度报告
48
13.1.2 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》
13.1.3 《博时主题行业 股票证券投资基金托管协议》
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5 博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本
13.1.6 报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
13.2 存 放地点
基金管理人、基金托管人处。
13.3 查 阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博 时基 金管理 有限 公司
2013 年 3 月 26 日
