东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 1 页 共 55 页
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金
（LOF）2012 年年度报告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一三年三月二十六日
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，
于 2013 年 3 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012年 3月 9日起至 12月 31日止。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 47
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 47
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 4 页 共 55 页
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 54
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 5 页 共 55 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）
基金简称 东吴深证 100指数增强（LOF）
基金主代码 165806
交易代码 165806
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012年 3月 9日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 167,706,176.37 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年 4月 27日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进
行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力
争使日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年化跟踪误差不超
过 7.75%。
投资策略 本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100
价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪
的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准 基金业绩比较基准=95%×深证 100 价格指数收益率
+5%×商业银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 6 页 共 55 页
信息披露负责人
姓名 吕晖 田青
联系电话 021-50509888-8206 010-67595096
电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
注册地址 上海浦东源深路 279号 北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海浦东源深路 279号 北京市西城区闹市口大街 1号
院 1 号楼
邮政编码 200135 100033
法定代表人 任少华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 天衡会计师事务所有限公司 中国南京市正洪街 18 号东宇大厦 8
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2012年 3月 9日
(基金合同生效
日)-2012年 12月
31日
2011年 2010年
本期已实现收益 -6,020,024.21 - -
本期利润 -18,803,408.35 - -
加权平均基金份额本期利润 -0.0888 - -
本期加权平均净值利润率 -9.64% - -
本期基金份额净值增长率 -10.40% - -
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -17,479,503.44 - -
期末可供分配基金份额利润 -0.1042 - -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 7 页 共 55 页
期末基金资产净值 150,226,672.93 - -
期末基金份额净值 0.896 - -
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 -10.40% - -
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金于 2012年 3月 9日成立，基金合同生效起至披露时点不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.54% 1.29% 4.92% 1.28% 0.62% 0.01%
过去六个月 -3.45% 1.34% -3.85% 1.34% 0.40% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-10.40% 1.17% -12.00% 1.30% 1.60% -0.13%
注：基金业绩比较基准=95%×深证 100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 8 页 共 55 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、基金业绩比较基准=95%×深证 100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。
2、本基金于 2012 年 3 月 9 日成立，基金合同生效起至披露时点不满一年。按基金合同规定，本
基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关
规定。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 9 页 共 55 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金于 2012年 3月 9 日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自成立以来未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管
理公司，于 2004年 9月正式成立，注册资本人民币 1 亿元，由东吴证券股份有限公司、上海兰生
（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立。
作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以
客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 10 页 共 55 页
勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”
的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形
象。
截至 2012年 12月 31 日，本基金管理人旗下共管理基金 13 只，其中混合型基金 3 只，分别
为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资
基金、东吴保本混合型证券投资基金；股票型基金 5 只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券
投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股
票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金；指数型基金 2 只，为东吴中证新兴产
业指数证券投资基金、东吴深证 100指数增强型（LOF）证券投资基金；债券型基金 2只，为东吴
优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金；货币型基金 1 只，为东吴货币市
场证券投资基金。
2012年，市场的持续下跌，行业的激烈竞争，渠道资源日渐枯竭。整个基金行业面临较大的
经营压力，在此背景下，公司依托品牌特色和投资业绩，进一步完善并构建特色产品线，全面推
进公司各项业务发展，取得了一系列经营成果和经营管理经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
唐祝益
本基金基
金经理、
公司投资
副总监兼
投资管理
部总经理
2012年 3月
9日
- 13年
经济学硕士，南京大学毕
业，曾任上海证券综合研究
有限公司证券分析师、华鑫
证券投资经理、海通证券投
资经理等职；2009年 8月加
入东吴基金管理有限公司，
曾任东吴嘉禾优势精选混
合基金基金经理，现担任公
司投资副总监兼投资管理
部总经理、东吴进取策略混
合基金基金经理、东吴深证
100指数增强基金（LOF）基
金经理、东吴双动力股票基
金基金经理。
刘元海
本基金基
金经理
2012年 3月
14日
- 9年
博士，同济大学毕业。2004
年 2月加入东吴基金管理有
限公司，曾任研究策划部研
究员、基金经理助理等职
务；现担任东吴新产业精选
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 11 页 共 55 页
股票基金经理、东吴深证
100指数增强（LOF）基金经
理。
注：1、唐祝益为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，东吴深证 100指数增强型证券投资基金于 9月误买入托管银行股票（建设银行），
公司对该股票进行了清仓处理，并已由公司对因该笔操作引起的全部损失进行补偿，补偿金额已
划入基金资产，未给持有人造成任何损失。除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、
中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，公司根据证监会 2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股
票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理的设置各类资产管理业务之
间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保
其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行
信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁
止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研
究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个
季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行 95%置信区
间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 12 页 共 55 页
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在基建投资加速和外需改善的共同推动下，国内经济从三季度末开始温和复苏，同时也未引
发较明显的通货膨胀，这大大降低了投资者对宏观经济的担忧，也推升了市场的风险偏好。在四
季度，股票、地产等大类资产都出现明显上涨，行业轮动非常明显，其中表现最好的是下游需求
复苏和去库存情况较好的行业，以及具有估值和盈利优势的银行板块，而传统消费类板块如白酒、
服装以及零售等板块受去库存和增速下降的影响，大幅跑输大盘。由于深 100 指数对银行、券商
等金融股的配置较少，而前两大重仓的地产和白酒板块表现较差，全年涨幅不及其他核心指数。
报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，严格控制仓位，在日常
的基金操作中积极应对申购赎回，并在个股配置上进行适度偏离，力争获得超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.896 元，累计净值 0.896 元；本报告期份额净值增长
率-10.40%，同期业绩比较基准收益率为-12.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从四季度的经济数据来看，经济增速见底回升，温和复苏的态势没有改变。消费增长超预期，
内需和出口数据都有积极表现；投资增速保持平稳，基建投资继续发力。通胀方面，年底数据虽
然略高于市场预期，但是短期的温和通胀有利于库存周期的推进，不会对经济复苏构成制约。总
体来看，经济去库存进程较为顺利，小周期将会推动企业营收增长，上市公司的同比数据会比较
好看，这有利于市场震荡向上。
但要注意的是，好看的数据中也有几个隐忧，主要来自于地产和制造业投资的放缓，这显示
产能仍然在出清阶段，经济结构的调整仍在继续。同时，企业盈利能力的恢复还需要观察，因为
负债率偏高，投资收益率下降，劳动力成本上升，这些因素的趋势尚未发生转折。
深证 100 指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，在完成复苏阶段的估值重置后，
其长期投资价值会更加明显。作为被动投资的基金，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，
在严格控制基金跟踪偏离的前提下，主动增强以获取超额收益，努力为投资者实现单位风险收益
上的最优化。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 13 页 共 55 页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人在完善公司治理结构、内部控制制度和流程体系的同时，从规范
运作、防范风险、保障基金份额持有人利益出发，着力增强公司关键业务的风险识别和控制能力；
强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期与不定期检查、专项检
查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况，推动内部控制机制的完善与优化。
发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出
具相关报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察重点开展的工作包括：
（1）完善公司制度体系。2012 年度，公司全面梳理了各项规章制度，并根据基金监管法律
法规的重大变化，进一步修订完善了相关规章制度及业务流程，促进公司规范化经营，有效防范
和化解风险。
（2）加强合规监察力度。根据公司年度监察稽核工作计划的安排，以防范风险、查补完善为
宗旨，着力于公司各项业务关键控制点的监察，对内部管理制度及业务流程的执行情况开展了多
项专项稽核工作，并进行定期与不定期地监察及提示，排查隐患，督促整改。
（3）促进合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作，
通过现场授课、专题培训、律师咨询、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训力度，深
化基金从业人员风险合规意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发
展。
公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，
努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工
程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关
会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 14 页 共 55 页
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及
计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确
定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值
政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员
会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金
日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，对本基金误买入本托管人所发行股票的行为通知了基金管理人，基金管理人进行了相应调整
并对基金资产的相关损失进行了补偿，未对基金份额持有人利益造成损害。
报告期内，本基金未
实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 15 页 共 55 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天衡审字（2013）00288号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）全体基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）
（以下简称“东吴深证 100指数增强（LOF）”）财务报表，包
括 2012年 12月 31日的资产负债表、2012年度的利润表、所有
者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东吴深证 100指数增强（LOF）的基
金管理人东吴基金管理有限公司的责任，这种责任包括:(1)按
照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，东吴深证 100指数增强（LOF）财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》
的规定编制，公允反映了东吴深证 100 指数增强（LOF）2012
年 12月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和所有者权
益（基金净值）变动分配情况。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 16 页 共 55 页
注册会计师的姓名 谈建忠
魏娜
会计师事务所的名称 天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国?南京
审计报告日期 2013年 3月 5日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2012年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,122,709.78 -
结算备付金
40,950.98 -
存出保证金
13,520.82 -
交易性金融资产 7.4.7.2 145,192,889.46 -
其中：股票投资
142,191,689.46 -
基金投资
- -
债券投资
3,001,200.00 -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
592,698.04 -
应收利息 7.4.7.5 78,259.46 -
应收股利
- -
应收申购款
99.05 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
151,041,127.59 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 17 页 共 55 页
应付赎回款
259,635.56 -
应付管理人报酬
117,667.19 -
应付托管费
17,650.08 -
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 48,523.31 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 370,978.52 -
负债合计
814,454.66 -
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 167,706,176.37 -
未分配利润 7.4.7.10 -17,479,503.44 -
所有者权益合计
150,226,672.93 -
负债和所有者权益总计
151,041,127.59 -
注：1.报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.896 元，基金份额总额 167,706,176.37
份。
2.本基金于 2012年 3月 9日成立，基金合同生效起至披露时点不满一年。
7.2 利润表
会计主体：东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2012年 3月 9日(基金合同生效日)至 2012 年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年 3月 9日(基金合
同生效日)至 2012年 12
月 31日
上年度可比期间
2011 年 1月 1日至
2011 年 12月 31日
一、收入
-15,981,225.95 -
1.利息收入
1,431,815.65 -
其中：存款利息收入 7.4.7.11 216,300.01 -
债券利息收入
50,952.32 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,164,563.32 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,984,006.65 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -6,893,151.65 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 18 页 共 55 页
股利收益 7.4.7.15 1,909,145.00 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 -12,783,384.14 -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 354,349.19 -
二、费用
2,822,182.40 -
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,600,834.73 -
2．托管费 7.4.10.2.2 240,125.21 -
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.18 400,349.77 -
5．利息支出
27,976.89 -
其中：卖出回购金融资产支出
27,976.89 -
6．其他费用 7.4.7.19 552,895.80 -
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
-18,803,408.35 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-18,803,408.35 -
注：本基金于 2012年 3月 9日成立，基金合同生效起至披露时点不满一年。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2012年 3月 9日(基金合同生效日)至 2012 年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 3月 9日(基金合同生效日)至 2012年 12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
385,199,023.48 - 385,199,023.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -18,803,408.35 -18,803,408.35
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-217,492,847.11 1,323,904.91 -216,168,942.20
其中：1.基金申购款 52,731,178.36 -720,821.75 52,010,356.61
2.基金赎回款 -270,224,025.47 2,044,726.66 -268,179,298.81
四、本期向基金份额持 - - -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 19 页 共 55 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
167,706,176.37 -17,479,503.44 150,226,672.93
项目
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -
注：本基金于 2012年 3月 9日成立，基金合同生效起至披露时点不满一年。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______任少华______
______徐军______
____金婕____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），本基金根据 2011 年
8月 12日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）募
集的批复》（证监基金字【2011】【1278】号）的核准，进行募集。基金合同于 2012 年 3月 9日正
式生效，首次设立募集规模为 385,199,023.48份基金份额。本基金根据深圳证券交易所《上市通
知书》（深证上【2012】99号），于 2012年 4月 27日正式挂牌交易。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 20 页 共 55 页
为中国建设银行股份有限公司。
本基金为股票型指数增强基金，本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资
于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%，现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机
构的规定。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1 日起至 12月 31 日止。本报告期自 2012年 3月 9 日起至 12 月
31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 21 页 共 55 页
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 22 页 共 55 页
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变
动分别于交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 23 页 共 55 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其它手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小
于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利
按除权后的单位净值自动转为基金份额；
(3)本基金收益每年最多分配 8次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利
润的 10%；
(4)若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15
个工作日；
(7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史
成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一
步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场
交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始
投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确
认为估值增值。
(b) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 24 页 共 55 页
金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参
考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所
处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数
收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，
停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立
日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技
术确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自 2008 年 9 月 19 日起，调整证券（股票）交
易印花税率，对出让方按 0.1%的税率征收，对受让方不再征税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定,自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免
征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 25 页 共 55 页
金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》
的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公
司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税，基金向
个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按
照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现
金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31日
活期存款 5,122,709.78 -
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 5,122,709.78 -
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 154,958,273.60 142,191,689.46 -12,766,584.14
债券 交易所市场 3,018,000.00 3,001,200.00 -16,800.00
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 26 页 共 55 页
银行间市场 - - -
合计 3,018,000.00 3,001,200.00 -16,800.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 157,976,273.60 145,192,889.46 -12,783,384.14
项目
上年度末
2011年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
应收活期存款利息 1,102.95 -
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 20.35 -
应收债券利息 77,136.16 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 27 页 共 55 页
合计 78,259.46 -
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 48,523.31 -
银行间市场应付交易费用 - -
合计 48,523.31 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 978.52 -
预提审计费 60,000.00 -
预提信息披露费 260,000.00
应付指数使用费 50,000.00
合计 370,978.52 -
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年 3月 9日(基金合同生效日)至 2012年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 385,199,023.48 385,199,023.48
本期申购 52,731,178.36 52,731,178.36
本期赎回(以"-"号填列) -270,224,025.47 -270,224,025.47
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 167,706,176.37 167,706,176.37
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则本期申购份额中包含该业务；
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 28 页 共 55 页
2、如果本报告期间发生转换出业务，则本期赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -6,020,024.21 -12,783,384.14 -18,803,408.35
本期基金份额交易
产生的变动数
-330,776.68 1,654,681.59 1,323,904.91
其中：基金申购款 34,856.38 -755,678.13 -720,821.75
基金赎回款 -365,633.06 2,410,359.72 2,044,726.66
本期已分配利润 - - -
本期末 -6,350,800.89 -11,128,702.55 -17,479,503.44
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 3月 9日(基金合同生
效日)至 2012年 12月 31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31
日
活期存款利息收入 196,799.76 -
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 18,500.09 -
其他 1,000.16 -
合计 216,300.01 -
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 3月 9日(基金
合同生效日)至 2012年 12月
31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年
12月 31日
卖出股票成交总额 79,096,155.12 -
减：卖出股票成本总额 85,989,306.77 -
买卖股票差价收入 -6,893,151.65 -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 29 页 共 55 页
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期及上年度无债券交易。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度无权证交易。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 3月 9日(基金合同生效
日)至 2012年 12月 31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 1,909,145.00 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,909,145.00 -
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年 3月 9日(基金合
同生效日)至 2012年 12月 31
日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年
12月 31 日
1.交易性金融资产 -12,783,384.14 -
——股票投资 -12,766,584.14 -
——债券投资 -16,800.00 -
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -12,783,384.14 -
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 3月 9日(基金合同
生效日)至 2012年 12 月 31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12
月 31日
基金赎回费收入 335,226.38 -
其他收入 19,122.81 -
合计 354,349.19 -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 30 页 共 55 页
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 3月 9日(基金合同生效日)
至 2012年 12月 31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12月
31日
交易所市场交易费用 400,349.77 -
银行间市场交易费用 - -
合计 400,349.77 -
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年3月9日(基金合同生效日)
至 2012年 12月 31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12
月 31日
审计费用 60,000.00 -
信息披露费 260,000.00 -
上市费 75,000.00 -
汇划费 2,363.68
指数使用费 154,632.12
其他费用 900.00
合计 552,895.80 -
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无需要说明的日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、
基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东
江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 31 页 共 55 页
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年 3月 9日(基金合同生效日)至
2012年 12月 31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东吴证券股份有限公司
277,413,178.19 86.71% - -
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年 3月 9日(基金合同生效日)至
2012年 12月 31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东吴证券股份
有限公司
3,018,000.00 100.00% - -
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年 3月 9日(基金合同生效日)至
2012年 12月 31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
东吴证券股份有限公
司
308,000,000.00 13.78% - -
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 32 页 共 55 页
关联方名称
本期
2012年3月9日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份有
限公司
230,559.39 86.53% 19,412.67 40.01%
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、股票交易佣金为成交金额的 1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债
券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给
证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方
获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年 3月 9日(基金合同生效
日)至 2012年 12月 31 日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,600,834.73 -
其中：支付销售机构的客
户维护费
502,573.78 -
注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年 3月 9日(基金合同生效
日)至 2012年 12月 31 日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
240,125.21 -
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 33 页 共 55 页
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度基金管理人未持有本基金份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年 3月 9日(基金合同生效日)至
2012年 12月 31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
5,122,709.78 196,799.76 - -
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 34 页 共 55 页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额
000826
桑 德
环境
2012 年
12 月 31
日
2013 年
1 月 9
日
网 上 配
股权益
12.71 22.99 8,976 114,084.96 206,358.24 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000527
美的电
器
2012 年 8 月 27 日
重大事
项停牌
9.18 - - 259,839 3,484,958.20 2,385,322.02 -
000002
万
科
Ａ
2012年 12月 26日
重大事
项停牌
10.62 2013 年 1 月 21 日 11.13 1,081,036 9,858,029.22 11,480,602.32 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为指数增强型基金，跟踪标的指数市场表现，是股票基金中处于中等风险水平的基金
产品。本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，通
过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 35 页 共 55 页
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由监察稽核部负责，组织、协调并与各业务部
门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公
司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。监察稽核部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于
银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。
对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易
对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金
的银行存款存放于本基金的托管行－中国建设银行股份有限公司。本基金认为与中国建设银行股
份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责
任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场
交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信
用风险程度较低。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回
资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险，以
及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持交易
性金融资产均在证券交易所上市，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 36 页 共 55 页
在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理
的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金资产净值的 40%。
除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负
债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本
基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为
银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月
3个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 5,122,709.78 - - - - - 5,122,709.78
结算备付金 40,950.98 - - - - - 40,950.98
存出保证金 - - - - - 13,520.82 13,520.82
交易性金融资产 - 3,001,200.00 - - - 142,191,689.46 145,192,889.46
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - - - -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 37 页 共 55 页
应收证券清算款 - - - - - 592,698.04 592,698.04
应收利息 - - - - - 78,259.46 78,259.46
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 99.05 99.05
其他资产 - - - - - - -
资产总计 5,163,660.76 3,001,200.00 - - - 142,876,266.83 151,041,127.59
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 259,635.56 259,635.56
应付管理人报酬 - - - - - 117,667.19 117,667.19
应付托管费 - - - - - 17,650.08 17,650.08
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 48,523.31 48,523.31
应付税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 370,978.52 370,978.52
负债总计 - - - - - 814,454.66 814,454.66
利率敏感度缺口 5,163,660.76 3,001,200.00 - - - 142,061,812.17 150,226,672.93
上年度末
2011年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月
3 个月
-1年
1-5年
5 年 以
上
不计息 合计
资产
负债
注：1、表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
2、东吴深证 100指数基金于 2012年 3月 9日成立。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2012年 12月 31日 ）
上年度末（ 2011 年 12月 31
日 ）
利率下降 25个基点 800.00 -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 38 页 共 55 页
利率上升 25个基点 -800.00
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的
市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为股票型指数增强基金，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本
基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对
跟踪误差的有效控制。
本基金原则上投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选
成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 142,191,689.46 94.65 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 142,191,689.46 94.65 - -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 39 页 共 55 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2012年 12月
31日 ）
上年度末（ 2011年 12月
31 日 ）
1. 业绩基准下跌 1% -1,213,500.00 -
2. 业绩基准下跌 5% -6,067,400.00
3. 业绩基准下跌 10% -12,134,800.00
注：报告期内，本基金 beta 值为 0.81。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 142,191,689.46 94.14
其中：股票 142,191,689.46 94.14
2 固定收益投资 3,001,200.00 1.99
其中：债券 3,001,200.00 1.99
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 5,163,660.76 3.42
6 其他各项资产 684,577.37 0.45
7 合计 151,041,127.59 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 40 页 共 55 页
A 农、林、牧、渔业 945,159.66 0.63
B 采掘业 8,572,483.19 5.71
C 制造业 77,136,080.46 51.35
C0 食品、饮料
16,452,338.61 10.95
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 167,894.32 0.11
C4
石油、化学、塑胶、塑料 4,128,566.99 2.75
C5
电子 5,859,530.50 3.90
C6
金属、非金属 15,750,070.45 10.48
C7
机械、设备、仪表 27,059,839.62 18.01
C8
医药、生物制品 7,717,839.97 5.14
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,084,271.98 0.72
E 建筑业 1,356,916.50 0.90
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 2,455,167.00 1.63
H 批发和零售贸易 4,215,543.70 2.81
I 金融、保险业 14,383,433.95 9.57
J 房地产业 19,687,123.73 13.10
K 社会服务业 3,894,160.35 2.59
L 传播与文化产业 912,484.31 0.61
M 综合类 1,044,115.80 0.70
合计 135,686,940.63 90.32
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 591,172.07 0.39
C 制造业 2,637,901.04 1.76
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 9,401.00 0.01
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 67,358.79 0.04
C5
电子 75,790.76 0.05
C6
金属、非金属 786,431.99 0.52
C7
机械、设备、仪表 1,447,145.77 0.96
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 41 页 共 55 页
C8
医药、生物制品 251,772.73 0.17
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 94,265.27 0.06
E 建筑业 208,934.48 0.14
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 192,610.26 0.13
H 批发和零售贸易 188,839.41 0.13
I 金融、保险业 719,005.03 0.48
J 房地产业 617,141.02 0.41
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 959,148.06 0.64
M 综合类 295,732.19 0.20
合计 6,504,748.83 4.33
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000002 万
科Ａ 1,081,036 11,480,602.32 7.64
2 000651 格力电器 269,816 6,880,308.00 4.58
3 000858 五 粮 液 217,440 6,138,331.20 4.09
4 000001 平安银行 324,936 5,205,474.72 3.47
5 000157 中联重科 509,602 4,693,434.42 3.12
6 000024 招商地产 146,803 4,387,941.67 2.92
7 002024 苏宁电器 496,684 3,302,948.60 2.20
8 000568 泸州老窖 92,207 3,264,127.80 2.17
9 000776 广发证券 202,186 3,117,708.12 2.08
10 000069 华侨城Ａ 400,547 3,004,102.50 2.00
11 002304 洋河股份 29,119 2,718,841.03 1.81
12 000423 东阿阿胶 65,569 2,649,643.29 1.76
13 000983 西山煤电 187,440 2,607,290.40 1.74
14 000338 潍柴动力 102,853 2,603,209.43 1.73
15 000063 中兴通讯 251,812 2,455,167.00 1.63
16 000527 美的电器 259,839 2,385,322.02 1.59
17 000895 双汇发展 38,322 2,218,843.80 1.48
18 000538 云南白药 30,926 2,102,968.00 1.40
19 002106 莱宝高科 134,465 2,058,659.15 1.37
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 42 页 共 55 页
20 000792 盐湖股份 75,279 2,017,477.20 1.34
21 000100 TCL 集团 913,408 2,000,363.52 1.33
22 000402 金 融 街 289,981 1,957,371.75 1.30
23 000630 铜陵有色 94,817 1,792,041.30 1.19
24 000783 长江证券 190,255 1,788,397.00 1.19
25 000629 攀钢钒钛 426,205 1,755,964.60 1.17
26 000425 徐工机械 143,819 1,658,233.07 1.10
27 002142 宁波银行 149,766 1,596,505.56 1.06
28 000970 中科三环 47,849 1,559,398.91 1.04
29 000623 吉林敖东 88,673 1,507,441.00 1.00
30 000060 中金岭南 163,300 1,477,865.00 0.98
31 000581 威孚高科 45,981 1,466,793.90 0.98
32 002081 金 螳 螂 30,825 1,356,916.50 0.90
33 000625 长安汽车 199,511 1,326,748.15 0.88
34 002155 辰州矿业 61,853 1,242,008.24 0.83
35 000039 中集集团 104,226 1,201,725.78 0.80
36 000709 河北钢铁 445,907 1,195,030.76 0.80
37 000012 南
玻Ａ 143,329 1,182,464.25 0.79
38 000728 国元证券 105,524 1,175,537.36 0.78
39 000960 锡业股份 58,534 1,163,655.92 0.77
40 000768 中航飞机 138,733 1,154,258.56 0.77
41 000937 冀中能源 82,603 1,142,399.49 0.76
42 000878 云南铜业 73,455 1,111,374.15 0.74
43 000729 燕京啤酒 183,707 1,036,107.48 0.69
44 000758 中色股份 50,184 1,023,753.60 0.68
45 002202 金风科技 188,294 1,014,904.66 0.68
46 000825 太钢不锈 265,659 959,028.99 0.64
47 000401 冀东水泥 68,386 943,726.80 0.63
48 000562 宏源证券 49,911 940,822.35 0.63
49 000917 电广传媒 91,523 912,484.31 0.61
50 000422 湖北宜化 81,375 904,076.25 0.60
51 000778 新兴铸管 139,720 902,591.20 0.60
52 000826 桑德环境 38,715 890,057.85 0.59
53 000933 神火股份 113,269 852,915.57 0.57
54 002001 新 和 成 44,743 841,168.40 0.56
55 000800 一汽轿车 99,761 830,011.52 0.55
56 002092 中泰化学 112,043 797,746.16 0.53
57 002008 大族激光 94,685 774,523.30 0.52
58 000528 柳
工 77,032 771,090.32 0.51
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 43 页 共 55 页
59 000046 泛海建设 138,943 750,292.20 0.50
60 000061 农 产 品 130,433 743,468.10 0.49
61 000839 中信国安 119,753 720,913.06 0.48
62 000969 安泰科技 66,402 701,205.12 0.47
63 000876 新 希 望 53,554 668,889.46 0.45
64 002146 荣盛发展 47,733 667,784.67 0.44
65 002007 华兰生物 29,307 616,619.28 0.41
66 000762 西藏矿业 49,163 608,146.31 0.40
67 002069 獐 子 岛 36,987 583,654.86 0.39
68 000877 天山股份 60,919 573,856.98 0.38
69 000780 平庄能源 59,321 568,295.18 0.38
70 000027 深圳能源 93,837 561,145.26 0.37
71 000898 鞍钢股份 143,120 555,305.60 0.37
72 002073 软控股份 69,921 528,602.76 0.35
73 002128 露天煤业 39,320 527,674.40 0.35
74 000539 粤电力Ａ 88,366 523,126.72 0.35
75 000559 万向钱潮 100,341 450,531.09 0.30
76 000718 苏宁环球 55,860 442,969.80 0.29
77 000059 辽通化工 60,098 409,267.38 0.27
78 002500 山西证券 53,008 388,548.64 0.26
79 000869 张
裕Ａ 7,914 371,958.00 0.25
80 002041 登海种业 15,318 361,504.80 0.24
81 000540 中天城投 46,571 323,202.74 0.22
82 000550 江铃汽车 17,814 320,295.72 0.21
83 002056 横店东磁 17,173 241,108.92 0.16
84 002233 塔牌集团 27,885 234,234.00 0.16
85 000686 东北证券 10,206 170,440.20 0.11
86 002269 美邦服饰 12,950 169,127.00 0.11
87 002292 奥飞动漫 8,888 167,894.32 0.11
88 002006 精功科技 13,933 117,037.20 0.08
89 000927 一汽夏利 16,975 84,535.50 0.06
90 000596 古井贡酒 1,028 35,239.84 0.02
91 000031 中粮地产 37 161.32 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 44 页 共 55 页
1 600031 三一重工 91,747 971,600.73 0.65
2 300291 华录百纳 15,159 909,540.00 0.61
3 600219 南山铝业 74,536 508,335.52 0.34
4 600383 金地集团 44,485 312,284.70 0.21
5 600376 首开股份 23,236 304,856.32 0.20
6 600395 盘江股份 16,319 277,749.38 0.18
7 600649 城投控股 49,637 271,514.39 0.18
8 600015 华夏银行 19,221 198,937.35 0.13
9 600498 烽火通信 5,946 135,330.96 0.09
10 600036 招商银行 8,026 110,357.50 0.07
11 600875 东方电气 7,927 110,106.03 0.07
12 600000 浦发银行 10,800 107,136.00 0.07
13 600362 江西铜业 4,460 106,415.60 0.07
14 601166 兴业银行 6,342 105,847.98 0.07
15 601717 郑煤机 10,106 104,293.92 0.07
16 600016 民生银行 12,880 101,236.80 0.07
17 600694 大商股份 2,775 97,874.25 0.07
18 601818 光大银行 31,308 95,489.40 0.06
19 600827 友谊股份 10,602 90,965.16 0.06
20 600104 上汽集团 5,054 89,152.56 0.06
21 600660 福耀玻璃 9,908 86,893.16 0.06
22 600166 福田汽车 12,881 86,689.13 0.06
23 600741 华域汽车 7,630 85,303.40 0.06
24 600196 复星医药 8,125 85,231.25 0.06
25 600019 宝钢股份 17,339 84,787.71 0.06
26 600216 浙江医药 3,964 83,323.28 0.06
27 600062 华润双鹤 3,666 83,218.20 0.06
28 600123 兰花科创 4,063 82,438.27 0.05
29 600508 上海能源 5,054 81,318.86 0.05
30 601088 中国神华 3,172 80,410.20 0.05
31 000725 京东方Ａ 33,388 75,790.76 0.05
32 600028 中国石化 10,008 69,255.36 0.05
33 600352 浙江龙盛 11,097 67,358.79 0.04
34 600271 航天信息 3,865 57,279.30 0.04
35 601668 中国建筑 14,565 56,803.50 0.04
36 601669 中国水电 14,268 54,503.76 0.04
37 601098 中南传媒 5,549 49,608.06 0.03
38 601186 中国铁建 8,422 49,437.14 0.03
39 601390 中国中铁 15,852 48,190.08 0.03
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 45 页 共 55 页
40 600795 国电电力 12,187 32,051.81 0.02
41 601158 重庆水务 5,946 31,573.26 0.02
42 600900 长江电力 4,460 30,640.20 0.02
43 600811 东方集团 4,460 24,217.80 0.02
44 600177 雅戈尔 1,190 9,401.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 14,639,900.24 9.75
2 000858 五 粮 液 10,496,012.19 6.99
3 000651 格力电器 8,406,367.08 5.60
4 000001 平安银行 7,030,468.65 4.68
5 002024 苏宁电器 6,935,426.10 4.62
6 000157 中联重科 6,912,142.79 4.60
7 600048 保利地产 5,832,027.85 3.88
8 000024 招商地产 5,682,088.81 3.78
9 000063 中兴通讯 5,519,888.01 3.67
10 002304 洋河股份 5,503,042.12 3.66
11 000568 泸州老窖 5,486,052.40 3.65
12 000983 西山煤电 4,745,127.00 3.16
13 000776 广发证券 4,318,808.72 2.87
14 000596 古井贡酒 4,234,258.80 2.82
15 000527 美的电器 3,990,768.39 2.66
16 000338 潍柴动力 3,770,249.49 2.51
17 000423 东阿阿胶 3,357,182.38 2.23
18 000792 盐湖股份 3,214,509.30 2.14
19 000629 攀钢钒钛 3,060,818.30 2.04
20 000895 双汇发展 2,965,661.18 1.97
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 46 页 共 55 页
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600048 保利地产 6,118,244.07 4.07
2 000002 万
科Ａ 4,742,068.59 3.16
3 000596 古井贡酒 4,001,436.60 2.66
4 000858 五 粮 液 2,524,636.46 1.68
5 000651 格力电器 2,402,595.02 1.60
6 000024 招商地产 2,143,000.56 1.43
7 002024 苏宁电器 1,734,621.19 1.15
8 000157 中联重科 1,622,078.11 1.08
9 000001 平安银行 1,576,959.24 1.05
10 002304 洋河股份 1,411,172.20 0.94
11 000568 泸州老窖 1,379,905.21 0.92
12 000063 中兴通讯 1,355,542.53 0.90
13 002241 歌尔声学 1,343,077.67 0.89
14 600837 海通证券 1,298,566.82 0.86
15 000983 西山煤电 1,189,906.75 0.79
16 000031 中粮地产 1,147,371.78 0.76
17 000623 吉林敖东 1,082,660.03 0.72
18 000776 广发证券 994,665.71 0.66
19 000522 白云山Ａ 876,447.88 0.58
20 000686 东北证券 861,671.69 0.57
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 240,947,580.37
卖出股票收入（成交）总额 79,096,155.12
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 3,001,200.00 2.00
2 央行票据 - -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 47 页 共 55 页
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,001,200.00 2.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 019202 12国债 02 30,000 3,001,200.00 2.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,520.82
2 应收证券清算款 592,698.04
3 应收股利 -
4 应收利息 78,259.46
5 应收申购款 99.05
6 其他应收款 -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 48 页 共 55 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 684,577.37
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 11,480,602.32 7.64 重大事项停牌
8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,203 139,406.63 107,997,460.40 64.40% 59,708,715.97 35.60%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 昆山明诚投资有限公司 490,020.00 11.77%
2 陈莉萍 200,025.00 4.80%
3 邹明 198,057.00 4.76%
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 49 页 共 55 页
4 张安琴 198,016.00 4.76%
5 于长根 196,019.00 4.71%
6 华文琴 150,041.00 3.60%
7 周礼孙 140,038.00 3.36%
8 王添 120,013.00 2.88%
9 窦林芬 100,012.00 2.40%
10 毛维贤 100,008.00 2.40%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
- -
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 3月 9日）基金份额总额
385,199,023.48
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 52,731,178.36
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 270,224,025.47
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 167,706,176.37
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人东吴基金管理有限公司原总经理徐建平同志因组织安排和个人工作调
动原因辞去总经理职务，离任日期 2012年 9月 17日，公司聘任任少华同志为新任基金管理公司
总经理。此事项经东吴基金管理有限公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，已按规定向中
国证监会和上海证监局报告，并已于 2012年 9月 18 日进行了披露。
报告期内，基金管理人东吴基金管理有限公司原督察长吴威同志因工作需要调任筹建东吴基
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 50 页 共 55 页
金子公司辞去公司督察长职务，离任日期 2012 年 12 月 29 日，由公司总经理任少华同志代行督
察长职责。此事项经东吴基金管理有限公司第二届董事会第六次临时会议审议通过，已按规定向
中国证监会和上海证监局报告，并已于 2012年 12月 29日进行了披露。
2012年 11月 15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部
总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961号）。聘任郑绍平为中国建
设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036
号）。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，基金管理人东吴基金管理有限公司决定改聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任
公司及旗下基金的会计师事务所。此事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告，并已于 2012
年 12 月 29 日进行了披露。该会计师事务所从 2012 年提供审计服务，本报告期内应支付审计费
60000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任
何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 277,413,178.19 86.71% 230,559.39 86.53% -
中银国际 1 27,677,412.44 8.65% 22,487.95 8.44% -
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 51 页 共 55 页
红塔证券 1 9,924,269.18 3.10% 9,031.02 3.39% -
国信证券 1 2,571,438.60 0.80% 2,341.08 0.88% -
第一创业证券 1 2,343,352.12 0.73% 2,045.73 0.77% -
兴业证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信
状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金为本报告期新成立的基金，交易单元均为本报告期新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券 3,018,000.00 100.00% 308,000,000.00 13.78% - -
中银国际 - - - - - -
红塔证券 - - 13,000,000.00 0.58% - -
国信证券 - - - - - -
第一创业证券 - - 2,000,000.00 0.09% - -
兴业证券 - - 1,910,900,000.00 85.46% - -
中信建投 - - 2,000,000.00 0.09% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 东吴深证 100指数增强型证券投资
基金（LOF）招募说明书；东吴深
证 100指数增强型证券投资基金
（LOF）基金合同摘要；东吴深证
100指数增强型证券投资基金
（LOF）基金份额发售公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 1月 31日
2 东吴深证 100指数增强型证券投资
基金（LOF）基金合同；东吴深证
100指数增强型证券投资基金
（LOF）托管协议
公司网站 2012年 1月 31日
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 52 页 共 55 页
3 东吴深证 100指数增强型证券投资
基金（LOF）上网发售提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 2月 6日
4 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增中信证券（浙江） 有限
责任公司为代销机构并推出定期
定额业务及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 2月 16日
5 东吴基金管理有限公司关于通过
东吴基金网上交易平台进行基金
转换业务实行转换费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 2月 29日
6 东吴深证 100指数增强（LOF）基
金合同生效公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 3月 10日
7 东吴深证 100指数增强型证券投资
基金（LOF）基金经理变更公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 3月 14日
8 东吴基金管理有限公司关于东吴
深证 100指数增强型证券投资基金
（LOF）开放日常申购、赎回和定
期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 4月 24日
9 东吴基金管理有限公司关于旗下
东吴深证 100指数增强型证券投资
基金（LOF）参加部分代销机构网
上交易和定期定额投资申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 4月 24日
10 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金在中国中投证券有限责任公
司推出定期定额投资业务并参加
其定期定额申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 4月 24日
11 东吴深证 100指数增强型证券投资
基金（LOF）上市交易公告书
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 4月 24日
12 东吴深证 100指数增强型证券投资
基金（LOF）上市交易提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 4月 27日
13 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金在中信银行股份有限公司网
上银行、移动银行延长基金申购费
率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 6月 28日
14 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金在交通银行股份有限公司网
上银行、手机银行延长基金申购费
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 6月 28日
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 53 页 共 55 页
率优惠的公告
15 东吴基金管理有限公司关于旗下
东吴深证 100指数增强（LOF）基
金新增深圳众禄基金销售有限公
司为代销机构并推出定期定额业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 7月 10日
16 东吴基金管理有限公司关于旗下
东吴深证 100指数增强（LOF）基
金在深圳众禄基金销售有限公司
网上申购费率及定投申购费率优
惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 7月 10日
17 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增华鑫证券有限责任公司
为代销机构并推出定期定额业务
及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 7月 11日
18 东吴深证 100指数增强型证券投资
基金（LOF）2012 年第 2季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 7月 20日
19 东吴深证 100指数增强型证券投资
基金（LOF）2012 年半年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 8月 25日
20 东吴基金管理有限公司基金行业
高级管理人员变更公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 9月 18日
21 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增国海证券股份有限公司
为代销机构并推出定期定额业务
及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 10月 15日
22 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金在国海证券股份有限公司网
上交易定投申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 10月 15日
23 东吴深证 100指数增强型证券投资
基金更新招募说明书摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 10月 23日
24 东吴深证 100指数增强型证券投资
基金（LOF）2012 年第 3季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 10月 25日
25 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金参加华鑫证券有限责任公司
自助式交易系统申购与定投开放
式基金前端费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 11月 5日
26 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金参加国联证券股份有限公司
网上交易定投申购费率优惠的公
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 11月 7日
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 54 页 共 55 页
告
27 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增诺亚正行（上海）基金销
售投资顾问有限公司为代销机构
并推出定期定额业务及转换业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 11月 21日
28 东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金在广发证券股份有限公
司开通定期定额投资业务并参加
网上交易系统定期定额申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 11月 26日
29 关于提请投资者及时更新过期身
份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 12月 17日
30 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金参加中信建投证券股份有限
公司延长基金定时定额申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 12月 28日
31 东吴基金管理有限公司关于改聘
会计师事务所公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 12月 29日
32 东吴基金管理有限公司基金行业
高级管理人员变更公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2012年 12月 29日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自
2012年 1月 16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2、2012年 11月 15 日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务
部。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1.中国证监会批准东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）设立的文件；
2.《东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》；
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2012 年年度报告
第 55 页 共 55 页
3.《东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5.报告期内东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2013 年 3月 26日
