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丰利债A(160623)

丰利债A:招募说明书查看PDF公告




鹏华丰利分级债券型发起式 证券投资基金 招募说明 书 鹏华基金管理有限公司











重要提 示 鹏华丰 利分 级债 券型 发起 式 证券 投资 基金 ( 以下 简 称 本基 金 ) 经2013 年2 月16 日 中国 证券监督 管理委员 会《关 于 核准鹏华 丰利分级 债券 型 发起式 证券投资 基金募 集的批复》 ( 证 监许可[2013]154 号 文 ) 核准, 进行 募集 。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核 准, 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 , 并 不表 明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断 或保证 ,也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 本基金 基金 合同 生效 后三 年内 (含 三年 ) 为 基金 分 级运作 期 , 丰利 A 自基 金 合同生 效日 起 于丰利 A 的开 放日 接受 申购赎 回 , 丰利 B 封闭 运 作并在 深圳 证券 交易 所上 市交易 。 基金 分 级运作 期届 满, 本基 金转 为上市 开放 式基 金(LOF)。 总体来 看 , 本 基金 属于 具 有中低 风险 收益 特征 的基 金品种 , 其长 期平 均风 险 和预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金, 高于 货币 市场 基金 。 从投资 者具 体持 有的 基金 份额来 看 , 由 于 基金收 益分 配的 安排 , 基 金 分级运 作期 内, 丰利A 份 额 将表现 出低 风险 、 低 收益 的 明显特 征, 其预期 收益 和预 期风 险要 低于普 通的 债券 型基 金份 额; 丰利B 份 额则 表现 出 高风险 、 高收 益 的显著 特征 ,其 预期 收益 和预期 风险 要高 于 普 通的 债券型 基金 份额 。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资人 在 投资 本基金 前, 应全 面了 解本 基金的 产品 特性 ,充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力, 理性判 断市 场 , 并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险 , 包 括 但 不限 于 : 系统性 风险 、 非系 统性 风 险、 管理 风险、 流动性 风险 、本 基金 特定 风险及 其他 风险 ,等 等。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本 基金表 现的 保证 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒 投资 人 基 金投 资的 “买 者自负 ”原 则 , 在 投资 人 作 出投 资决 策后 , 基 金运 营状 况与 基金 净 值变化 引致 的投 资风 险 , 由 投资 人 自 行承 担。 基金 管理 人管 理的 其 他基金 的业 绩并 不构 成对 本基金 表现 的保 证 。 投 资 有风险 , 投资 人 在投资 本基 金前 应认 真阅 读本基 金的 招募 说明 书和 基金合 同 , 并根 据自 身风 险 承受能 力选 择 适合自 己的 基金 产品 予以 投资。
















































































招募 说明书


5-1 目


录 一、绪 言 .................................................................. 2 二、释 义 .................................................................. 3 三、基金管理人 ............................................................. 8 四、基金托管人 ............................................................ 16 五、相关服务机构 .......................................................... 22 六、基金份额的分级 ........................................................ 24 七、基金的募集 ............................................................ 30 八、基金合同的生效 ........................................................ 36 九、基金份额的上市 交易 .................................................... 37 十、基金份额的申购 与赎 回 .................................................. 39 十一、基金的 投资 .......................................................... 55 十二、基金的财产 .......................................................... 60 十三、基金资产的估 值 ...................................................... 61 十四、基金的收益分 配 ...................................................... 66 十五、基金的费用与 税收 .................................................... 68 十六、基金分级运作 期届 满与基金份额转换 ..................................... 70 十七、基金的会计与 审计 .................................................... 72 十八、基金的信息披 露 ...................................................... 73 十九、风险揭示 ............................................................ 78 二十、基金的终止与 清算 .................................................... 82 二十一、基金合同的 内容 摘要 ................................................ 84 二十二、基金托管协 议的 内容摘要 ............................................. 95 二十三、对基金份额 持有 人的服务 ............................................ 107 二十四、其他应披露 事项 ................................................... 109 二十五、招募说明书 的存 放及查阅方式 ........................................ 110 二十六、备查文件 ......................................................... 111







































































招募 说明书 5-2 一 、绪 言 本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 《 基金 法》 ) 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 ( 以 下简称 《运 作办 法》 ) 、 《 证 券投资 基金 销售 管理 办法 》 (以下 简称 《销售 办法 》 ) 、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 ( 以下简 称《 信息 披露 办法 》 )等有 关法 律法规 的规 定, 以及 《鹏 华 丰利 分级 债券 型发 起式 证券投 资基金 基金 合 同》 ( 以下简 称基 金 合同) 的约 定编 写。 本招募 说明 书阐 述了 鹏华 丰利分 级债 券型 发起 式 证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本 基金 ” 或 “ 基金 ” ) 的 投资 目标 、 策略 、 风 险 、 费 率等 与投 资人投 资决 策有 关的 必要 事项 , 投 资人 在 做出投 资决 策前 应仔 细阅 读本招 募说 明书 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚 假 记载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏, 并对 其 真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本 基金 是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集 的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 , 或对 本 招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并经 中 国证监 会核 准 。 基 金合 同 是约定 基金 当事人 之间 权利 、 义务 的 法律文 件 。 基 金投 资人 自 依基金 合同 取得 基金 份额 , 即 成为 基金 份 额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 , 其 持有 基金 份额 的 行为本 身即 表明 其对 基金 合同的 承认 和 接受, 并按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 享有权 利、 承担 义务 。基 金投资 人欲 了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ,应 详细 查阅 基金 合同。










































































招募 说明书 5-3 二 、释 义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 具有以 下含 义: 1、基金或 本基金: 指鹏华 丰利分级 债券型发 起式 证 券投资基 金 。其中 ,发起 式基金 是 指满足 《运 作办 法》 及中 国证监 会 颁 布的 《关 于增 设发起 式基 金审 核通 道有 关问题 的通 知 》 中相关 条件 而募 集 的 证券 投资基金 2、基 金管 理人 :指 鹏华 基 金管理 有限 公司








3、基 金托 管人 :指 招商 银 行股份 有限 公司 4、基金合 同或本基 金合同 :指《 鹏 华丰利分 级债券 型发起式 证券投资 基金基 金 合同 》 及对本 基金 合同 的任 何有 效修订 和补 充 5、托管协 议:指基 金管理 人与基金 托管人就 本基金 签订之《 鹏华丰利 分级债 券型发 起 式 证券 投资 基金 托管 协议 》及对 该托 管协 议的 任何 有效修 订和 补充 6、招募说 明书:指 《 鹏华 丰利分级 债券型发 起式 证 券投资基 金招募说 明书》 及其定 期 的更新 7、基金份 额发售公 告:指 《 鹏华丰 利分级债 券型发 起式 证券 投资基金 基金份 额发售 公 告》 8、上 市交 易公 告书 : 指 《 鹏华丰 利分 级债 券型 发起 式 证券 投资 基金 丰利 B 份额 上市 交 易 公告 书》 或《 鹏华 丰利 债券型 证券 投资 基金 上市 交易公告 书 》 9、 法律 法规 : 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 10、 《 基金 法》 : 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次会 议通过 ,自2004 年 6 月 1 日起实 施的 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 颁布机 关对 其 不时做 出的 修订 11、 《 销售 办法 》 : 指中 国 证监 会 2011 年6 月9 日 颁 布、 同年10 月1 日 实施 的 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 12、 《 信息 披露 办法》 :指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《 证 券投资 基 金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 13、 《 运作 办法 》 : 指中 国 证监 会2004 年6 月29 日 颁布、同 年 7 月 1 日实 施 的 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 14、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 15、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 16、 基金 合同 当事 人: 指 受基金 合同 约束 , 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 17、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人










































































招募 说明书 5-4 18、 机构 投资 者 : 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和 国境 内 合法登 记并 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 19、 合格 境外 机构 投资 者 : 指符合 现实 有效 的相 关法 律法规 规定 可以 投资 于中 国境内 证 券市场 的中 国境 外的 机构 投资者 20、 发起 资金 : 指 用于 认 购发起 式基 金且 来源 于基 金管理 人股 东资 金 、 基 金 管理人 固有 资金 、 基 金管 理人 高级 管理 人员或 基金 经理 ( 指基 金管 理人 员 工中 依法 具有 基金 经理资 格者 , 包括但 可能 不限 于本 基金 的基金 经理 ,下 同 ) 等人 员的资 金 21、 投资 人: 指个 人投 资 者、 机构 投资 者 、 合格 境 外机构 投资 者 和 使用 发起 资金认 购的 投资人 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 的合 称 22、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 23、 基 金份 额分 级: 指自 基 金合同 生效 之日 起 3 年内 , 本基金 通过 基金 收益 分配 的安排 , 将基金 份额 分成 预期 收益 与风险 不同 的两 个级 别 , 即丰 利 A 份 额和 丰 利B 份 额, 两级 份额 的 配比原 则上 不超 过7 :3 24、 基金 分级 运作 期: 自 基金合 同生 效之 日起 至 3 年后对 应日 止 , 基 金采 取 分级运 作的 期间, 如该 对应 日为 非工 作日, 则顺 延至 下一 个工 作日 25、丰 利A :指 鹏华 丰利 分级债 券 型 发起 式证 券投 资基金 的丰 利A 份额 26、丰 利B :指 鹏华 丰利 分级债 券型 发起 式证 券投 资基金 的丰 利 B 份额 27、 丰利A 的 开放 : 丰利A 自基 金合 同生 效之 日起 每半年 开放 一次 , 每次 开 放两个 工作 日。 自基 金合 同生 效之 日 起每满 半年 的最 后一 个工 作日 为 申购 开放 日 , 申 购 开放日 的前 一工 作日为赎 回开放日 。申购 开放日只 可提交丰 利 A 的 申购申请 ,赎回开 放日只 可提交丰 利 A 的赎回 申请 28、 丰利A 的 基金 份额 折 算: 自基 金合 同生 效之 日 起每满 半年 的最 后一 个工 作日 , 丰 利 A 的基 金份 额净 值调 整为1.000 元, 其基 金份 额数 按 折算比 例相 应增 加或 减少 的行为 29、丰 利 B 的封 闭期 :自 基金合 同生 效之 日起 至 3 年后对 应日 止。 如该 对应 日为非 工 作日, 则顺 延至 下一 个工 作日 30、 基金 销售 业务 : 指 基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金 , 发 售基 金份 额 , 办 理基 金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 31、 销售 机构 : 指 鹏华 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《销 售办 法》 和中 国证 监 会规定 的其 他条件 , 取得 基金 销售 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售协 议 , 可以办理基 金销 售业 务的机 构 , 其中 通过 深圳 证 券交易 所交 易系 统办 理本 基金销 售业 务的 机构 必须 是具有 中国 证 监会认 可的 证券 经营 资格 且具有 基金 销售 业务 资 格 、 并经深 圳证 券交 易所 和中 国证券 登记 结 算有限 责任 公司 认可 的深 圳证券 交易 所会 员单 位 32、 注册 登记 业务 : 指 基 金登记 、 存管 、 过 户、 清 算和结 算业 务 , 具 体内 容 包括投 资人 基金账 户的 建立 和管 理 、 基金份 额登 记 、 基 金销 售 业务的 确认 、 清算 和结 算、 代理发 放红 利、







































































招募 说明书 5-5 建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 和办 理非 交易 过户 等 33、 注册 登记 机构 : 指 办 理注册 登记 业务 的机 构 。 基金的 注册 登记 机构 为鹏华 基金 管理 有限公 司 或 接受 鹏华 基金 管理有 限公 司 委 托代 为办 理注册 登记 业务 的机 构 34、 注册 登记 系统 : 指 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司开 放式 基金 注册 登记 系统 , 又 简 称为 TA 系统 35、 证券 登记 结算 系统 : 指 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深圳 分公 司证 券登 记结算 系 统 36、 基金 账户 : 指 注册 登 记机构 为投 资人 开立 的 、 记录其 持有 的 、 基 金管 理 人所管 理的 基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户 37、 基金 交易 账户 : 指 销 售机构 为投 资人 开立 的 、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金 的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 38、 深圳 证券 账户 : 指投 资 者在中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 深圳 分公 司开 设的深 圳 证券交 易所 人民 币普 通股 票账户 或证 券投 资基 金账 户 39、 基金 合同 生效 日: 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 40、 基 金合 同终 止日 : 指 基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后, 基金 财产 清 算完毕 , 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 41、 基 金募 集期 : 指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过3 个月 42、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 43、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 44、T 日: 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 45、T+n 日 :指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包含 T 日) 46、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 47、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 48、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 49、 申购 : 指 基金 合同 生 效后 , 投 资人 根据 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 50、 赎回 : 指 基金 合同 生 效后 , 基 金份 额持 有人 按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份额 兑换为 现金 的行 为 51、 场 外: 指 通 过深 圳证 券 交易 所 外各 销售 机构 办理 基金份 额认 购、 申购 和赎 回 的场所 。 通过该 等场 所 办 理基 金份 额 的认 购、 申购 、赎回 也称 为场 外认 购、 场外 申购 、场外 赎回 52、场 内: 指 通 过深 圳证 券交易 所内 具有 相应 业务 资格 的 会员 单位 办理 基金 份额认 购 、 申购 、 赎 回和 上市 交易 的 场所 。 通 过该 等场 所办 理 基金份 额 的 认购 、 申购 、 赎回 也 称为 场内







































































招募 说明书 5-6 认购、 场内 申购 、场 内赎 回 53、 上市 交易 : 指基 金合 同 生效后 投资 人通 过场 内会 员单位 以集 中竞 价的 方式 买卖基 金 份额的 行为 54、 基金 转换 : 指基 金份 额 持有人 按照 本基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条 件, 申请 将其 持有 基金 管 理人管 理的 、 某一 基金 的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的其 他基 金基金 份额 的行 为 55、 系统 内转 托管 : 指基 金 份额 持 有人 将持 有的 基金 份额在 注册 登记 系统 内不 同销售 机 构 (网点 ) 之间 或证 券登 记结算 系统 内不 同会 员单 位(交 易单 元) 之间 进行 转托管 的行 为 56、 跨系 统转 托管 : 指基 金 份额持 有人 将持 有的 基金 份额在 注册 登记 系统 和证 券登记 结 算系统 间进 行转 登记 的行 为 57、 定期 定额 投资 计划 : 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 , 约定 每期 申购 日 、 扣 款 金额及 扣款 方式 , 由 销售 机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基 金申购 申请 的一 种投 资方 式 58、 基 金份 额转 换日 : 为 基 金合同 生效 之日 起三 年后 的对应 日。 如该 对应 日为 非 工作日 , 则顺延 到下 一个 工 作 日 。 基金份 额转 换日 为基 金分 级运作 期的 届满 日 , 与 丰 利 B 的 封闭 期届 满日相 同 59 、基金份额转换:指在 基金份额转换日按照基金 合同规定的份额转换规则 ,丰利 A 和丰 利B 基 金份 额自 动转 换为上 市开 放式 基金 (LOF )份额 60、 巨额 赎回 : 基 金合 同 生效之 日 起 3 年 内 , 丰 利A 每次 开放 时 , 经过 申购 与 赎回申 请 的成交 确认 后, 丰 利A 的 净赎回 份额 (赎 回申 请份 额总数 扣除 申购 申请 份额 总数后 的余 额 ) 超过本 基金 开放 前一 日基 金总份 额 的 10% 时的 情形 ; 基金合 同生 效 后 3 年 期届 满, 本基 金 转 换为上市 开放式基 金(LOF )后,在 单个开放 日,本 基金的基 金份额净 赎 回申 请(赎回 申请 总数加上基金转换中 转出 申请份额总数后扣除 申购 申请总数及基金转换 中转 入申请份额总 数后的 余额 )超 过上 一开放 日本 基金 总份 额 的10% 时的情 形 61、元 :指 人民 币元 62、 基金 收益 : 指基 金投 资 所得红 利 、 股 息 、 债 券利 息 、 买 卖证 券价 差 、 银 行存 款 利息、 已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 63、 基金 资产 总值 : 指 基 金拥有 的各 类有 价证 券 、 银行存 款本 息 、 基 金应 收 申购款 及其 他资产 的价 值总 和 64、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 65、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算 日基 金份 额总 数 66、 虚拟 清算 : 即 假 定 T 日为本 基金 在分 级运 作期 内的提 前终 止日 , 本基 金 按照基 金合 同约定的 份额收益 分配和 资产分配 规则进行 资产分 配从而计 算得到 T 日本 基 金两级基 金份 额的估 算价 值










































































招募 说明书 5-7 67、 基金 份额 参考 净值 : 在 T 日 基金 资产 净值 计算 的基础 上 , 采 用 “虚 拟清 算” 原则 计 算得 到T 日 本基 金两 级基 金份额 的估 算价 值。 基金 份 额参考 净值 是对 两类 基金 份额价 值的 一 个估算 ,并 不代 表基 金份 额持有 人可 获得 的实 际价 值 68、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金 资产 净 值和基 金份 额净值 的过 程 69、 指定 媒体 : 指 中国 证 监会 指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他 媒 体 70、 不可 抗力 : 指 本基 金 合同当 事人 无法 预见 、 无 法抗拒 、 无法 避免 且在 本 基金合 同由 基金管 理人 、 基金 托管 人 签署之 日后 发生 的 , 使 本 基金合 同当 事人 无法 全部 或部分 履行 本基 金合同 的任 何事 件 , 包 括 但不限 于洪 水 、 地 震及 其 他自然 灾害 、 战争 、 骚 乱 、 火 灾、 政府 征 用、 没收 、 恐 怖袭 击、 传 染病传 播 、 法 律法 规变 化 、 突 发停 电或 其他 突发 事 件、 证券 交易 所 非正常 暂停 或停 止交 易










































































招募 说明书 5-8 三 、基 金管理 人 (一) 基金管理人概 况 1、名 称: 鹏华 基金 管理 有 限公司 2、住 所: 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层 3、设 立日 期:1998 年 12 月 22 日 4、法 定代 表人 :何 如 5、办 公地 址: 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层 6、电 话: (0755 )82021233








传 真: (0755 )82021155 7、联 系人 :吕奇 志 8、注 册资 本: 人民 币 1.5 亿元 9、股 权结 构 : 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50% 意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市 北融 信投 资 发 展有 限公司 150 1% 总


计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基 金管 理人 董事 会成 员 何如先 生 , 董 事长 , 硕 士 , 高 级会 计师 , 国 籍: 中 国。 历任 中国 电子 器件 公 司深圳 公司 副总会 计师 兼财 务处 处长 、 总 会计 师 、 常 务副 总经 理、 总经 理 、 党 委书 记, 深圳发 展银 行 行 长助理 、 副行 长、 党委 委 员、 副董 事长 、 行 长、 党 委副书 记 , 现 任国 信证 券 股份有 限公 司董 事长、 党委 书记 ,鹏 华基 金管理 有限 公司 董事 长。 邓召明 先生 , 董事 , 经 济 学博士 , 讲师 , 国 籍: 中 国。 历任 北京 理工 大学 管 理与经 济学 院讲师 、 中 国兵 器工 业总 公 司主任 科员 、 中 国 证 监会 处 长、 南 方基 金管 理有 限公 司 副总经 理, 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总支 书记 。 孙煜扬 先生 , 董事 , 经济 学博士 , 国籍 : 中国 。 历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会 主 任科员 、 中共 深圳 市委 政 策研究 室副 处长 、 深圳 证 券结算 公司 常务 副总 经理 、 深 圳证 券交 易 所首任 行政 总监 、 香港 深 业 ( 集团 ) 有 限公 司助 理总 经理 、 香 港深 业控 股有 限 公司副 总经 理、 中国 高新技术 产业投资 管理有 限公司董 事长兼行 政总裁 、鹏华基 金管理有 限公司 董事总裁,










































































招募 说明书 5-9 现任国 信证 券股 份有 限公 司副总 裁。 周中国 先生 , 董事 , 会计 学硕士 研究 生 , 国 籍 : 中 国。 曾任 深圳 市华 为技 术 有限公 司定 价中心 经理 助理 ;2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外 派 财务经 理、 高级 经理 、总 经理助 理、 副总 经理 ;2009 年 2 月至 今任 国信 证券 股份有 限公 司 人力资 源总 部副 总经 理。 Massimo Mazzini 先生, 董事, 经济 和商 学学 士。 国籍: 意大 利。 曾在 安达 信(Arthur Andersen MBA )从 事风险 管理和 资产 管理 工作 ,历 任 CA AIPG SGR 投资 总 监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首 席执行 官和 投资 总监 、东 方汇理 资产 管理 股份 有限 公司(CAAM SGR ) 投资 副总 监、 农业 信贷另 类投 资集 团(Credit Agricole Alternative Investments Group ) 国际执 行委 员会 委员 、欧 利盛资 本资 产管 理股 份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )投 资 方 案部投 资总 监、Epsilon 资 产管理 股份 公司 (Epsilon SGR ) 首席 执行 官, 现任 欧利盛 资本 股 份公司 (Eurizon Capital S.A. ) (卢 森堡 ) 首 席执 行 官和总 经理 , 同时 兼任 欧 利盛 AI 资产管 理股份 公司 (Eurizon AI SGR )首 席执 行官 。 Alessandro Varaldo 先生 , 董事, 经济 学和 商业 管理 博士, 国籍 :意 大利 。曾 任米兰 德 意志银 行集 团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公 司 投资管 理部 债券 基金 和现 金头寸 管理 高 级经理 ,IMI Fideuram 资 产管理 股份 公司 投资 管理 部固定 收益 组合 和现 金管 理业务 负责 人 , 圣保罗 银行 投资 公司 (Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ) 财务及 营销 策划 部负 责人 ,Capitalia 股 份 公 司 (Capitalia S.p.A. ) 产 品 和 销 售 部 负 责 人 ,Capitalia 投 资 管 理 股 份 公 司 (Capitalia Investment Management S.A. ) 董事 总经 理,Unicredit Holding 财 务风 险管 理部 意大利 企业 法 人风险 管理 业务 负责 人, 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A ) 首席 市 场官、 欧利 盛资 本股 份公 司(Eurizon Capital S.A. ) (卢森 堡) 董事 ,现 任意 大利联 合圣 保 罗银行 股份 有限 公司 (Intesa Sanpaolo S.p.A. )储 蓄、 投资和 养老 金产 品部 负责 人。 史际春 先生 , 独立 董事 , 法学博 士 , 国 籍: 中国 。 历任安 徽大 学讲 师 、 中 国 人民大 学副 教授 , 现 任中 国人 民大 学 法学院 教授 、 博士 生导 师 , 国 务院 特殊 津贴 专家 , 兼任中 国法 学会 经济法 学研 究会 副会 长、 北京市 人大 常委 会和 法制 委员会 委员 、北 京市 人民 政府顾 问。 张元先 生, 独立 董事, 大 学本科 , 国 籍: 中 国。 曾 任新疆 军区 干事 、 秘 书、 编辑, 甘肃 省委研 究室 干事 、 副处 长 、 处 长 、 副 主任 , 中 央金 融工作 委员 会研 究室 主任 , 中 国银 监会 政 策法规 部( 研究 局) 主任 (局长 )等 职务 ;2005 年 6 月至 2007 年 12 月, 任 中央国 债登 记 结算有 限责 任公 司董 事长 兼党委 书记 ;2007 年 12 月至 2010 年 12 月 , 任中 央 国债登 记结 算







































































招募 说明书 5-10 有限责 任公 司监 事长 兼党 委副书 记。 高臻女 士 , 独 立董 事, 工 商管理 硕士 , 国籍 : 中 国 。 曾 任中 国进 出口 银行 副 处长 , 负 责 贷款管理 和运营, 项目涉 及制造业 、能源、 电信、 跨国并购 ;2007 年加入 曼 达林投资 顾问 有限公 司, 现任 曼达 林投 资顾问 有限 公司 执行 合伙 人。 2、基 金管 理人 监事 会成 员 胡继之 先生 , 监事 会主 席 , 金 融学 博士 , 高 级经 济 师, 国籍 : 中 国。 历任 中 国人民 银行 武汉市 分行 办公 室科 长、 金融研 究所 副所 长、 所长 ,中国 人民 银行 深圳 分行 办公室 负责 人 , 深圳证 券交 易所 总经 理助 理兼办 公室 主任 、 理事 会 秘书长 、 策划 总监 、 纪 委书 记、 党委 委员、 副总经 理, 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事, 现 任 国信 证券股 份有 限公 司总 裁、 党委副 书记 。 Andrea Vismara 先生, 监 事, 法 学学 士, 律 师, 国 籍: 意 大利。 曾在 意大 利 多家律 师事 务所担 任律 师, 先后 在法 国农业 信贷 集团 (Credit Agricole Group ) 东 方汇 理资 产管理 股份 有 限公司 (CAAM SGR ) 法 务部 、 产 品开 发部 , 欧 利盛 资本资 产管 理股 份公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 治理 与股 权 部工作 ,现 在欧 利盛 资本 资产管 理股 份公 司运 营部 工作。 黄俞先 生 , 监 事, 研究 生 学历 , 国 籍: 中国 。 曾在 中农信 公司 、 正大 财务 公 司工作 , 曾 任鹏华 基金 管理 有限 公司 董事, 现任 深圳 市北 融信 投资发 展有 限公 司董 事长 。 苏波先 生, 职工 监事 ,博 士,国 籍: 中国 。历 任深 圳经济 特区 证券 公司 研究 所副所 长 、 投资部 经理 ,南 方基 金管 理有限 公司 投研 部研 究员 、客户 服务 主管 、西 部理 财中心 总经 理 、 渠道服 务二 部总 监助 理 , 易方达 基金 管理 有限 公司 信息技 术部 总经 理助 理 ;2008 年 11 月加 盟鹏华 基金 管理 有限 公司 ,现任 鹏华 基金 管理 有限 公司机 构理 财部 总经 理。 刘慧红 女士 , 职工 监事 , 本科学 历 , 国 籍: 中国 。 曾在中 国工 商银 行深 圳分 行、 平安 证 券公司 工作 ,1998 年 12 月 加盟鹏 华基 金管 理有 限 公 司, 历 任登 记结 算部 副总 经理, 现任 公 司登记 结算 部执 行总 经理 。 于丹女 士 , 职 工监 事, 法 学硕士 , 国籍 : 中 国 。 历 任 北京市 金杜( 深圳) 律师 事务 所律师 , 2011 年 7 月加 盟鹏 华基 金 管理有 限公 司, 现任 鹏华 基金管 理有 限 公 司监 察稽 核部合 规控 制 经理。 3、高 级管 理人 员情 况 何如先 生, 董事 长, 简历 同前。 邓召明 先生 , 董 事, 总裁 , 简历 同前 。 高阳先 生, 副总 裁, 特许 金融分 析师 (CFA ) , 经 济学硕 士 , 国籍 : 中 国。 历任中国国 际金融 有限 公司 经理 , 博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理 、 固定收 益部 总经 理、 基金 裕泽 基金 经理 、 基金裕 隆基 金经 理 、 股 票 投资部 总经 理 , 现 任鹏 华 基金管 理有 限公 司副总 裁。 胡湘先 生 , 副 总裁 , 经济 学硕士 , 国籍 : 中国 。 曾 就职于 全国 社会 保障 基金 理事会 投 资 部、境 外投 资部 ,历 任副 主任科 员、 主任 科员 、副 处长, 鹏华 基金 管理 有限 公司总 裁助 理 ,







































































招募 说明书 5-11 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司副总 裁。 毕 国强 先生 , 副总 裁, 特许 金融 分析 师(CFA ) ,工 商管 理硕 士(MBA ),国 籍: 加 拿大 。 历 任广 州文 冲船 厂经 营部船 舶科 科长 、 美国 景顺 集团(Invesco Ltd.) 加拿大 AIM Trimark 投资管 理有 限公 司分 析师 , 中 国证 监会 基金 监管 部 四处调 研员 , 鹏华 基金 管 理有限 公司 总裁 助理 , 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 高鹏先 生 , 督 察长 , 经济 学硕士 , 国籍 : 中国 。 历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律 部 监察稽 核经 理, 鹏华 基金 管 理有限 公司 监察 稽核 部副 总经理 、 监 察稽 核部 总经 理 、 职工 监事 , 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司督察 长、 监察 稽核 部总 经理。 4、本 基金 拟任 基金 经理 戴钢先 生, 经济 学硕 士,11 年证 券从 业经 验。 曾就 职于广 东民 安证 券研 究发 展部, 担 任研究 员;2005 年9 月加 盟鹏华 基金 管理 有限 公司 , 从事 研究 分析 工作 , 历 任债券 研究 员 、 专户投 资经 理等 职;2011 年 12 月起 至今 担任 鹏华 丰 泽分级 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 , 2012 年6 月起 至今 兼任 鹏 华金刚 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 , 2012 年11 月起 兼任 鹏 华中小 企业 纯债 债券 型发 起式证 券投 资基 金 基 金经 理 。戴 钢先 生具 备基 金从 业资格 。 4.本基 金拟 任基 金经 理 刘太阳 先生 , 理 学硕 士,7 年金融 证券 从业 经验 。 历 任中国 农业 银行 金融 市场 部高级 交 易员, 从事 债券 投资 交易 工作;2011 年5 月 加盟 鹏 华基金 管理 有限 公司 ,担 任固定 收益 部 研究员 , 从事 债券 研究 工 作,2012 年9 月至 今担 任 鹏华纯 债债 券型 证券 投资 基金基 金经 理, 2012 年12 月起 兼任 鹏华 理财 21 天 债券 型证 券投 资 基金基 金经 理。 刘太 阳先 生具备 基金 从 业资格 。 5、投 资决 策委 员会 成员 情 况 邓召明 先生 ,鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。 高阳先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 初冬女 士 , 鹏 华基 金管 理 有限公 司固 定收 益投 资总 监、 固定 收益 部总 经理 , 社保基 金组 合投资 经理 及鹏 华丰 盛稳 固收益 债券 基金 基金 经理 。 程世杰 先生 ,鹏 华基 金管 理有限 公司 基金 管理 部总 经理 , 鹏华 价值 优势 基金 基金 经 理 、 鹏华价 值精 选基 金基 金经 理 。 冀洪涛 先生 , 鹏 华基 金管 理有限 公司 机构 投资 部总 经理, 社保 基金 组合 投资 经理 。 杨俊先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理, 鹏华普 惠基 金基 金经 理 。 王咏辉 先生 ,鹏 华 基 金管 理有限 公司 量化 投资 部总 经理。 阳先伟 先生 , 鹏华 基金 管 理有限 公司 固定 收益 部执 行总经 理 , 鹏 华普 天债 券 基金基 金经 理、鹏 华丰 收债 券基 金基 金经理 、鹏 华丰 润债 券基 金基金 经理 。 黄鑫先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司 基 金管 理部 副总 经理、 鹏华 动力 增长 基金 基金 经 理 。 6.上述 人员 之间 均不 存在 近亲属 关系 。










































































招募 说明书 5-12 (三)基金管理人的 职责 1.依法 募集 基金 , 办 理或 者 委托经 国务 院证 券监 督管 理机构 认定 的其 他机 构代 为办理 基 金份额 的募 集、 申购 、赎 回和登 记事 宜; 2.办理 基金 备案 手续 ; 3.对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4.按照 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5.进行 基金 会计 核算 并编 制基金 财务 会计 报告 ; 6.编制 中期 和年 度基 金报 告; 7.计算 并公 告基 金资 产净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回对 价; 8.办理 与基 金财 产管 理业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9.召集 基金 份额 持有 人大 会; 10.保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ; 11.以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律 行 为 ; 12.国 务院 证券 监督 管理 机 构规定 的其 他职 责。 (四)基金管理人的 承诺 1.基金 管理 人承 诺不 从事 违反 《证 券法 》 、 《基 金法 》 、 《 销售 办法 》 、 《运 作 办法 》 、 《信息 披露 办法 》 等法 律 法规的 行为 , 并承 诺建 立 健全内 部控 制制 度 , 采 取 有效措 施 , 防 止 违法行 为的 发生 。 2.基金 管理 人的 禁止 行为 : (1) 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 公司 管 理的不 同基 金财 产; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 法律 法规 以及 中国 证 监会禁 止的 其他 行为 。 3.基金 管理 人承 诺加 强人 员管理 , 强化 职业 操 守 , 督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 法 规及行 业规 范, 诚实 信用 、勤勉 尽责 ,不 从事 以下 活动: (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 法律 法规 、基 金 合同或 托管 协议 ; (3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 基金 合同 其他 当事 人的合 法权 益; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (7)泄露 在任职期 间知悉 的有关证 券、基金 的商业 秘密、尚 未依法公 开的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ;










































































招募 说明书 5-13 (8) 除按 本基 金管 理人 制 度进行 基金 运作 投资 外, 直接或 间接 进行 其他 股票 投资; (9) 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ; (10 ) 违 反证 券交 易所 业 务规则 , 利用 对敲 、 倒 仓 等非法 手段 操纵 市场 价格 , 扰 乱市 场 秩序; (11) 贬损 同行 ,以 提高 自己; (12) 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (14) 有悖 社会 公德 ,损 害证券 投资 基金 人员 形象 ; (15) 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 4.基金 经理 承诺 (1)依照 有关法律 法规和 基金合同 的规定, 本着谨 慎的原则 为基金份 额持有 人谋取 最 大利益 ; (2) 不得 利用 职务 之便 为 自 己、 受雇 人或 任何 第三 者谋取 利益 ; (3)不泄 露在任职 期间知 悉的有关 证券、基 金的商 业秘密, 尚未依法 公开的 基金投 资 内容、 基金 投资 计划 等信 息; (4) 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 (五)基金管理人的 内部 控制制度 1.内部 控制 的原 则 基金管 理人 的内 部控 制遵 循以下 原则 : (1)健全 性原则: 内部控 制应当包 括公司的 各项业 务、各个 部门或机 构和各 级人员 , 并涵盖 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 ; (2)有效 性原则: 通过科 学的内控 手段和方 法,建 立合理的 内控程序 ,维护 内控制 度 的有效 执行 ; (3)独立 性原则: 公司各 机构、部 门和岗位 职责应 当保持相 对独立, 公司基 金资产 、 自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 ; (4) 相互 制约 原则 :公 司 内部部 门和 岗位 的设 置应 当权责 分明 、相 互制 衡; (5)成本 效益原则 :公司 运用科学 化的经营 管理方 法降低运 作成本, 提高经 济效益 , 以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 2.制订 内部 控制 制度 应当 遵循以 下原 则: (1)合法 合规性原 则:基 金管理人 内控制度 应当符 合国家法 律、法规 、规章 和各项 规 定; (2)全面 性原则: 内部控 制制度应 当涵盖基 金管理 人经营管 理的各个 环节, 不得留 有 制度上 的空 白或 漏洞 ; (3) 审慎 性原 则: 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点;










































































招募 说明书 5-14 (4)适时 性原则: 内部控 制制度的 制定应当 随着有 关法律法 规的调整 和基金 管理人 经 营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。 3.内 部控 制体系 (1)董事 会下设合 规与风 险控制委 员会,主 要负责 制定基金 管理人风 险控制 战略和 控 制政策 、协 调突 发重 大风 险等事 项。 (2)公司 督察长负 责对基 金管理人 各业务环 节合法 合规运作 进行监督 检查, 组织、 指 导基金 管理 人内 部监 察稽 核工作 ,并 可向 董事 会和 中国证 监会 直接 报告 。 (3)公司 经营管理 层、 督 察长、监 察稽核部 、公司 各部门总 经理定期 召开会 议对各 类 风险予 以充 分的 评估 和防 范, 对业 务过 程中 潜在 和 存在的 风险 进行 通报 、 讨 论, 并及 时采 取 防范和 控制 措施 。 (4)监察 稽核部负 责对基 金管理人 各部门的 风险控 制情况进 行检查, 定期不 定期对 业 务部门 内部 控制 制度 执行 情况和 遵循 国家 法律 、 法 规及其 他规 定的 执行 情况 进行检 查 , 并 适 时提出 整改 建议 。 (5) 业务 部门 :对 本部 门 业务范 围内 的业务 风 险负 有管控 和及 时报 告的 义务 。 (6)员工 :依照公 司 “ 全 面风险管 理、全员 风险控 制 ”的理 念, 公司 每个员 工均负 有 一线风 险控 制职 责 , 负 责 把公司 的风 险控 制 理 念和 措施落 实到 每一 个业 务环 节当中 , 并负 有 把业务 过程 中发 现的 风险 隐患或 风险 问题 及时 进行 报告、 反馈 的义 务。 4.内部 控制 措施 (1) 公司 通过 不断 健全 法 人治理 结构 ,充 分发 挥独 立董事 和监 事会 的监 督职 能,力 争 从源头 上杜 绝不 正当 关联 交易 、 利 益输 送和 内部 人 控制现 象的 发生 , 保护 投 资人 利 益和 公司 合法权 益。 (2) 管理 层牢 固树 立了 内 控优先 的风 险管 理理 念, 并着力 培养 全体 员工 的风 险防范 意 识,营 造浓 厚的 风险 管理 文化氛 围, 保证 全体 员工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规 章制 度 , 使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、各 个岗 位和 各个 环节。 (3 ) 公司 依 据自 身经 营特 点建立 了包 括岗 位自 控 、 相关部 门和 岗位 之间 相互 监督制 衡、 督察长 和监 察稽 核部 监督 的、权 责统 一、 严密 有效 的三道 内控 防线 。 (4) 建立 并不 断完 善 内 部 控制体 系 及 内部 控制 制度 :自成 立来 ,公 司 不 断完 善 内控 组 织架构 、 控制 程序 、 控 制 措施以 及控 制职 责 , 建 立 健全 内 部控 制体 系 。 通 过 不断地 对内 部控 制制度 进行 修订 和更 新 , 公司的 内部 控制 制度 不断 走向完 善。 (5) 建立 健全 各项 管理 制 度和业 务规 章: 公司 建立 了包括 投资 管理 制度 、基 金会计 制 度、 信息 披露 制度 、 监 察 稽核制 度 、 信 息技 术管 理 制度 、 公 司财 务制 度等 基 本管理 制度 以及 包括岗 位设 置 、 岗 位职 责 、 操 作流 程手 册在 内的 业 务流程 、 规章 等, 从基 本 管理制 度和 业务 流程上 进行 风险 控制 。










































































招募 说明书 5-15 (6) 建立 了岗 位分 离、 相 互制衡 的内 控机 制: 公司 在岗位 设置 上采 取了 严格 的分离 制 度, 实现 了基 金投 资与 交 易、 交易 与清 算、 公司 会 计与基 金会 计等 业务 岗位 的分离 制度 , 形 成了不 同岗 位之 间的 相互 制衡机 制, 从岗 位设 置上 减少和 防范 操作 及操 守风 险。 (7) 建立 健全 了岗 位责 任 制:公 司通 过健 全岗 位责 任制使 每位 员工 都能 明确 自己的 岗 位职责 和风 险管 理责 任。 (8) 构建 风险 管理 系统 : 公司通 过建 立风 险评 估、 预警、 报告 、控 制以 及监 督程序 , 并经过 适当 的控 制流 程 , 定期或 实时 对风 险进 行评 估、 预警 、 监督 , 从 而识 别、 评估 和预 警 与公司 管理 及基 金运 作有 关的风 险, 通过 明晰 的 报 告 渠道, 对风 险问 题进 行层 层 监督、 管理 、 控制, 使部 门和 管理 层即 时把握 风险 状况 并及 时、 快速作 出风 险控 制决 策。 (9) 建立 自动 化监 督控 制 系统: 公司 启用 了恒 生交 易系统 以及 自行 开发 的投 资指标 监 控系统 等计 算机 辅助 控制 系统 , 对 投资 比例 限制 、 “禁止 买入 股票 名单 ” 、 交叉交 易等 方面 进行电 子化 控制 ,有 效地 防止了 运作 风险 和操 守风 险。 (10 ) 不 断强 化投 资纪 律 , 严 格实 施股 票库 制度 : 公司不 断强 化投 资纪 律 , 加强集 体决 策机制 ,各 基金 的行 业 配 置比例 、基 金经 理个 股授 权、基 准仓 位等 由投 资决 策委员 会决 定 。 同时, 公司 建立 了严 格的 股票库 制度 、禁 止和 限制 投资股 票制 度, 并由 研究 小组负 责维 护 , 所有股 票投 资必 须完 全从 股票库 中选 择 。 公 司还 建 立了契 约风 险评 估制 度 , 定期对 各基 金遵 守基金 合同 的情 况进 行评 估,防 范契 约风 险。 5.基金 管理 人关 于内 部合 规控制 书的 声明 (1 ) 基 金管 理人 确知 建立 、 实 施和 维持 内部 控制 制 度是本 公司 董事 会及 管理 层的责 任 ; (2) 本基 金管 理人 承诺 以 上关于 内部 控制 的披 露真 实、准 确; (3) 本基 金管 理人 承诺 根 据市场 变化 和公 司发 展不 断完善 内部 控制 体系 和内 部控制制 度。







































































招募 说明书 5-16 四 、基 金托管 人 (一)基金托管人情 况 1、基 本情 况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本:215.77亿元 法定代 表人 :傅 育宁 行长: 马蔚 华 资产托 管业 务批 准文 号 : 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 2、发 展概 况 招商银 行成 立于1987 年 4 月 8 日 ,是 我国 第 一 家完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银 行,总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ,招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股, 并 于 2002 年 3 月成 功地发 行了 15 亿 A 股,4 月 9 日 在上 交所 挂牌 (股 票代码 :600036 ), 是国 内第一 家采 用 国际会 计标 准上 市的 公司 。2006 年9 月 又成 功发 行 了 22 亿 H 股,9 月22 日在 香港联 交所 挂 牌交易 (股 票代 码:3968),10 月5 日 行使H 股 超额 配售, 共发 行了24.2 亿H 股。 截止 2012 年9 月30 日, 招商 银行 总 资产 3.1446 万 亿元 人民 币 ,核心 资本 充足 率8.47% 。 2002 年 8 月, 招商 银行 成 立基金 托管 部;2005 年8 月,经 报中 国证 监会 同意 ,更名 为 资产托 管部 , 下设 业务 支 持室 、 产 品管 理室 、 业务 营运室 、 稽核 监察 室 4 个 职能处 室 , 现 有 员工 52 人。2002 年11 月 ,经中 国人 民银 行和 中国 证监会 批准 获得 证券 投资 基金托 管业 务 资格, 成为 国内 第一 家获 得该项 业务 资格 上市 银行 ;2003 年4 月, 正式 办理 基金托 管业 务 。 招商银 行作 为托 管业 务资 质最全 的商 业银 行, 拥有 证券投 资基 金托 管、 受托 投资管 理托 管 、 合格境 外机 构投 资者 托管 (QFII ) 、 全国 社会 保障 基金托 管 、 保 险资 金托 管 、 企 业年 金基 金 托管等 业务 资格 。 招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先 您所 想” 的托 管理 念 和 “ 财富 所托 、 信 守承 诺 ” 的 托管 核 心价值 , 独创 “6S 托管 银 行” 品牌 体系 , 以 “保 护 您的业 务 、 保 护您 的财 富 ” 为 历史 使命, 不断创 新托 管系 统 、 服 务 和产品 : 在业 内率 先推 出 “网 上托 管银 系统 ” 、 托 管业务 综合 系统 和“6 心” 托管 服务 标准 ,首家 发布 私募 基金 绩效 分析报 告, 开办 国内 首个 托管银 行网 站 ,







































































招募 说明书 5-17 成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只 FOF 、 第 一只 信托 资金 计 划、 第 一只 股 权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到 账、 第一 只境 外银 行 QDII 基金 、第 一只红 利 ETF 基金 、第 一 只“1+N ” 基金 专户 理财 、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一单 TOT 保 管,实 现从 单一 托管 服务 商向全 面投 资者 服务 机构 的转变 ,得 到了 同业 认可 。 经过十 年发 展, 招商 银行 资产托 管规 模快 速壮 大。2012 年 招商 银行 加大 高收 益托管 产 品营销 力度 , 新增 托管 公 募开放 式基 金 13 只 , 新增 首发公 募开 放式 基金 托管 规模 433 亿 元。 克服国 内证 券市 场震 荡下 行的不 利形 势 , 托 管费 收 入、 托管 资产 均创 出历 史 新高 , 实 现托 管 费收 入6.54 亿 元, 较上 年 增长 28.17% , 托管 资产 余 额 1.08 万 亿元 ,较 年初 增 长 112.85% 。 作为公 益慈 善基 金的 首个 独立第 三方 托管 人 , 成 功 签约 “壹 基金 ” 公 益资 金 托管 , 为 我国 公 益慈善 资金 监管 、 信息 披 露进行 有益 探索 , 该项 目 荣获 2012 中国 金融 品牌 「 金象奖 」 “ 十大 公益项 目” 奖; 三度 蝉联 获《财 资》 “中 国最 佳托 管 专业银 行” 。 (二)主要人员情况 傅育宁先生 ,招商 银行董 事长和非执 行董事 ,英国 布鲁诺尔大 学博士 学位。1999 年 3 月开始 担任 本公 司董 事。2010 年 8 月 起任 招商 局集 团有限 公司 董事 长。 兼任 招商局 国际 有 限公司 ( 香港 联合 交易 所 上市公 司 ) 主 席, 利和 经 销集团 有限 公司 ( 香港 联 合交易 所上 市公 司) 及信 和置 业有 限公 司 (香 港联 合交 易所 上市 公 司) 独立 非执 行董 事, 香 港港口 发展 局董 事,香 港证 券及 期货 事务 监察委 员会 成员 等; 中国 南山开 发( 集团 )股 份有 限公司 董事 长 , 招 商 局 能 源 运 输股 份 有 限公 司( 上 海 证 券 交 易所 上 市公 司) 董 事 长 , 及 中国 国 际海 运 集 装 箱 (集团) 股份 有限 公司( 深 圳 证券交 易所 上市 公司)董 事 长, 及 新加 坡上 市公 司嘉 德 置地有 限公 司独立 非执 行董 事。





马 蔚华 先生 , 招 商银 行执行 董事 、 行 长兼 首席 执行官 ,1999 年1 月加 入本公 司。 经济 学博士 学位 , 高 级经 济师 。 第十 一届 全国 政协 委员 。1999 年1 月 起任 招商 银 行股份 有限 公 司行长 兼首 席执 行官 。 分 别自1999 年 9 月、 2003 年 9 月、 2007 年11 月及2008 年 10 月 起兼任 招银 国际 金融 有限 公司董 事长 、 招 商信 诺人 寿 保险有 限公 司董 事长 及招 商基金 管理 有 限公司 董事 长及 永隆 银行 有限公 司董 事长 ,并 自2002 年7 月 起担 任招 商局 集团公 司董 事。 同时担 任中 国国 际商 会副 主席 、 中 国企 业家 协会 执 行副会 长 、 中 国金 融学 会 常务理 事 、 中 国 红十字 会第 八届 理事 会常 务理事 、 深圳 市综 研软 科 学发展 基金 会理 事长 和北 京大学 、 清华 大 学等多 所高 校兼 职教 授等 职。





唐 志宏 先生 ,招 商银 行副行 长, 吉林 大学 本科 毕业, 高级 经济 师。1995 年 5 月 加入 本 公司 , 历 任沈 阳分 行副 行 长, 深圳 管理 部副 主任 , 兰州分 行行 长 , 上 海分 行 行长 , 深 圳管 理 部主任 ,总 行行 长助 理,2006 年 4 月 起担 任本 公司 副行长 。同 时担 任招 商信 诺人寿 保险 公 司及中 国银 联股 份有 限公 司董事 。 吴晓辉 先生 , 招 商银 行资 产托管 部总 经理 , 硕 士研 究生, 高级 经济 师。1993 年10 月进 入招商 银行 工作 ; 历任 招 商银行 总行 计划 资金 部副 总经理 , 总行 资金 交易 部 总经理 , 招银 国







































































招募 说明书 5-18 际金融 有限 公司 总裁 ;招 商银行 济南 分行 党委 书记 、行长 ,2011 年 7 月起 担 任招商 银行 总 行资产 托管 部总 经理 。 (三)基金托管业务 经营 情况 截至2013 年 1 月 31 日 , 招商银 行股 份有 限公 司托 管了招 商安 泰系 列证 券投 资基金 ( 含 招商安 泰股 票型 投 资 基金 、 招 商安 泰平 衡型 证券 投 资基金 和招 商安 泰债 券投 资基金 ) , 招 商 现金增 值证 券投 资基 金 、 华夏经 典配 置混 合型 证券 投资基 金 、 长 城久 泰沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 中信 现金 优势 货 币市场 基金 、 光大 保德 信 货币市 场证 券投 资基 金 、 华泰柏 瑞金 字塔 稳本增 利债 券型 证券 投资 基金 、 海 富通 强化 回报 混 合型证 券投 资基 金 、 光 大 保德信 新增 长股 票型证 券投 资基 金 、 富 国 天合稳 健优 选股 票型 证券 投资基 金 、 上 证红 利交 易 型开放 式指 数证 券投资 基金 、 德盛 优势 股 票型证 券投 资基 金 、 华 富 成长趋 势股 票型 证券 投资 基金 、 光 大保 德 信优势 配置 股票 型证 券投 资基金 、 益民 多利 债券 型 证 券投 资基 金 、 德 盛红 利 股票证 券投 资基 金、上 证中 央企 业 50 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、上 投摩 根行 业轮 动股 票型证 券投 资 基金 、 中 银蓝 筹精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 南 方策 略优 化股 票型 证 券投资 基金 、 兴 全合润 分级 股票 型证 券投 资基金 、 中邮 核心 主题 股 票型证 券投 资基 金 、 长 盛 沪深 300 指 数证 券投资基 金(LOF )、 中 银 价值精选 灵活配置 混合型 基金、 中 银稳健双 利债券 型证券投 资基 金、 银河 创新 成长 股票 型 证券投 资基 金 、 嘉 实多 利 分级债 券型 证券 投资 基金 、 国 泰保 本混 合 型证券 投资 基金 、 华宝 兴 业可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 建 信双 利策 略主 题 分级股 票 型 证券 投资基 金 、 诺 安保 本混 合 型证券 投资 基金 、 鹏华 新 兴产业 股票 型证 券投 资基 金、 博时 裕祥 分 级债券 型证 券投 资基 金 、 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 华 安可 转换 债 券债券 型证 券投 资基 金 、 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 、 富 国低 碳环 保 股票型 证券 投资 基金 、 诺 安油 气能 源股 票 证券投 资基 金 (QDII-LOF)、 中 银中 小盘 成长 股票 型 证券投 资基 金、 国泰成长 优选股票 型证券 投资基金 、兴全轻 资产投 资股票型 证券投资 基金(LOF )、易 方达 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证券 投资 基金(LOF) 、 中 银保本 混合 型 证 券投 资基 金、 嘉实 增强 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 14 天 理财债 券型 发 起式证 券投 资基 金 、 鹏 华 中小企 业纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 诺安 双 利债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 中 银纯 债 债券型 证券 投资 基金 、 南 方安心 保本 混合 型证 券投 资基金 、 中银 理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金、 中海 惠裕 纯债 分级 债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 建 信双 月安 心 理财债 券型 证券 投资 基金 、 中银理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 共 56 只开 放式 基 金及其 它托 管资产 , 托 管资 产 为10934.53 亿元 人民 币。 ( 四) 托管人的内部控制制 度 1、内 部控 制目 标 确保托 管业 务严 格 遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 自觉 形成 守法 经 营、 规范 运 作的经 营思 想和 经营 理念 ; 形 成科 学合 理的 决策 机 制、 执行 机制 和监 督机 制 , 防 范和 化解 经 营风险 , 确 保托 管业 务的 稳 健运行 和托 管资 产的 安全 完整; 建立 有利 于查 错防 弊 、 堵塞 漏洞 、







































































招募 说明书 5-19 消除隐 患 , 保 证业 务稳 健 运行的 风险 控制 制度 , 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完整 、 及 时; 确保内 控机 制、 体制 的不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。 2、内 部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一级风 险防 范是 在总 行行 长层面 对风 险进 行预 防和 控制。 招商 银行 实行 董事 会 领导下 的 行长负 责制 , 重大 事项 的 决策经 行长 办公 会讨 论决 定, 行长 室下 设合 规管 理 委员会 、 风险 控 制委员 会、 审计 管理 委员 会、信 息规 划委 员会 、服 务监督 管理 委员 会等 机构 。 二级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在业 务室 、专 业岗 位设置 时, 必须 遵循 内控 制衡原 则 , 监督制 衡的 形式 和方 式视 业务的 风险 程度 决定 。 总行资 产托 管部 内设 立稽 核监察 室 , 负 责部 门内 部 风险预 防和 控制 。 稽核 监 察室在 总经 理室直 接领 导下 , 独立 于 部门内 其他 业务 室和 托管 分部 , 对 各岗 位 、 各 业务 室、 各分 部 、 各 项业务 中的 风险 控制 情况 实施监 督。 三级风 险防 范是 各业 务室 对自身 业务 风险 进行 自我 防范和 控 制 。业 务室 根据 法律法 规 、 监管规 定、 业务 规则 及本 部门具 体情 况制 定工 作流 程及风 险控 制措 施。 3、内 部控 制原 则 (1)全面 性原则。 内部控 制应覆盖 各项业务 过程和 操作环节 、覆盖所 有室和 岗位, 并 由全部 人员 参与 。 (2)审慎 性原则。 内部控 制的核心 是有效防 范各种 风险,托 管组织体 系的构 成、内 部 管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点,应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。 (3)独立 性原则。 各室、 各岗位职 责应当保 持相对 独立,不 同托管资 产之间 、托管 资 产和自 有资 产之 间应 当分 离。 内部 控制 的检 查 、 评 价 部门应 当独 立于 内部 控制 的建立 和执 行 部 门 , 稽 核监 察室 应保 持高 度的独 立性 和权 威性 , 负责 对部门 内部 控制 工作 进行 评价和 检 查 。


(4)有效 性原则。 内部控 制应当符 合国家法 律法规 和监管机 关的规章 ,具有 高度的 权 威性 , 成 为所 有员 工严 格 遵守的 行动 指南 ; 执行 内 部控制 制度 不能 存在 任何 例外 , 部 门任 何 员工不 得拥 有超 越制 度或 违反规 章的 权力 。 (5)适时 性原则。 内部控 制应随着 托管业务 经营战 略、经营 方针、经 营理念 等内部 环 境的变 化和 国家 法律 、法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进行 相应 的修 订和完 善。 (6)防火 墙原则。 核算、 清算、稽 核监察等 相关部 门,应当 在制度上 和人员 上适当 分 离 ,办 公网 和业 务网 分离 ,部门 业务 网和 全行 业务 网分离 ,以 达到 风险 防范 的目的 。 (7)重要 性原则。 内部控 制应当在 全面控制 的基础 上,关注 重要托管 业务事 项和高 风 险领域 。 (8)制衡 性原则。 内部控 制应当在 托管组织 体系、 机构设置 及权责分 配、业 务流程 等 方面形 成相 互制 约、 相互 监督, 同时 兼顾 运营 效率 。 (9)成本 效益原则 。内部 控制应当 权衡托管 业务的 实施成本 与预期效 益,以 适当的 成







































































招募 说明书 5-20 本实现 有效 控制 。 4、内 部控 制措 施 (1)完善 的制度建 设。招 商银行资 产托管部 制定了 《招商银 行证券投 资基金 托管业 务 管理办 法》 、 《 招商 银行 托 管业务 内控 管理 办 法 》 、 《 招商银 行基 金托 管业 务操 作规程 》 和等 一 系列规 章制 度 , 从 资产 托 管业务 操作 流程 、 会计 核 算、 岗位 管理 、 档案 管理 、 保 密管 理和 信 息管理 等方 面 , 保 证资 产 托管业 务科 学化 、 制度 化 、 规 范化 运作 。 为 保障 托 管资产 安全 和托 管业务 正常 运作 , 切实 维 护托管 业务 各当 事人 的利 益, 避免 托管 业务 危机 事 件发生 或确 保危 机事件 发生 后能 够及 时 、 准确 、 有 效地 处理 , 招 商 银行还 制定 了 《招 商银 行 托管业 务危 机事 件应急 处理 办法 》 , 并 建立 了灾难 备份 中心 , 各种 业 务数据 能及 时在 灾难 备份 中心进 行备 份, 确保灾 难发 生时 ,托 管业 务能迅 速恢 复和 不间 断运 行。 (2)经营 风险控 制 。招商 银行资产 托管部托 管项目 审批、资 金清算与 会计核 算双人 双 岗、 大额 资金 专人 跟踪 、 凭证管 理 、 差 错处 理等 一 系列完 整的 操作 规程 , 有 效地控 制业 务运 作过程 中的 风险 (3)业务 信息风险 控制。 招商银行 资产托管 部通过 数据加密 传输、业 务信息 启动异 地 自动备 份功 能、 业务 信息 磁 带备份 并由 专人 签收 保存 等措施 保证 业务 信息 及数 据传递 的安 全 性。业 务信 息不 得泄 漏, 有关人 员如 需调 用, 须经 总经理 室审 批, 并做 好调 用登记 。 (4)客户 资料风险 控制。 招商银行 资产托管 部对业 务运作过 程中形成 的客户 资料, 视 同会计 资料 保管 。 客户 资 料不得 泄露 , 有关 人员 如 需调 用 , 须经 总经 理室 成 员审批 , 并做 好 调用登 记。 (5)信息 技术系统 风险控 制。招商 银行资产 托管部 对信息技 术系统管 理实行 双人双 岗 双责 、 机 房空 间隔 离并 设 置门禁 管理 、 电脑 密码 设 置及权 限管 理 、 业 务网 和 办公网 、 与全 行 业务网 双分 离制 度, 与外 部业务 机构 实行 防火 墙保 护等, 保证 信息 技术 系统 的安全 。 (6)人力 资源控制 。招商 银行资产 托管部通 过建立 良好的企 业文化和 员工培 训、激 励 机制、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及人 才储备 机制 ,有 效的 进行 人力资 源 控 制 。 (五)基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 根据 《中 华人 民共 和 国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 等 有关证 券法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 , 对基 金投 资范 围 、 投 资对 象、 基金 投融 资 比例 、 基 金投 资 禁止行 为、 基金 管理 人参 与 银行间 债券 市场 、 基 金管 理 人选择 存款 银行 、 基 金资 产 净值计 算、 基金份 额净 值计 算 、 应 收 资金到 账 、 基 金费 用开 支 及收入 确定 、 基金 收益 分 配、 相关 信息 披 露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 的合法 性、 合规 性进 行监 督和核 查。 基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、 《运作 办法 》 、 基金 合同 、 托 管协 议 、 上 述监 督内 容的约 定和 其他 有关 法律 法规的 规定 , 应 及时以书面形式通知 基金 管理人进行整改,整 改的 时限应符合法规允许 的投 资比例调整期 限。 基金 管理 人收 到通 知 后应及 时核 对确 认并 以书 面形式 向基 金托 管人 发出 回函并 改正 。 在







































































招募 说明书 5-21 规定时 间内 , 基金 托管 人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管 理人 改 正。 基金 管理 人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 ,基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反 《基 金 法》 、 《 运作 办法 》 、 基金 合同 和 有 关法律 法规 规定 , 应当 拒 绝执行 , 立即 通知 基金 管 理人限 期改 正 , 如 基金 管 理人未 能在 通知 期限内 纠正 的, 基金 托管 人应向 中国 证监 会报 告。 基金管理 人有义 务配合和 协助基金 托管人依 照法律 法规、基 金合同和 托管协 议对基 金 业 务执行 核查 。 对基 金托 管 人发出 的书 面提 示 , 基 金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正 , 或 就 基金托 管人 的疑 义进 行解 释或举 证 ; 对 基金 托管 人 按照法 律法 规 、 基 金合 同 和托管 协议 的要 求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项, 基金 管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制 度等。


基金 托管 人发 现基 金管 理人有 重大 违规 行为 , 应 及时报 告中 国证 监会 , 同 时通知 基金 管理 人限期 纠正 , 并将 纠正 结 果报告 中国 证监 会 。 基 金 管理人 无正 当理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方根 据 托管协 议规 定行 使监 督权 , 或 采取 拖延 、 欺 诈等 手 段妨碍 对方 进行 有效 监督 , 情 节严 重或 经 基金托 管人 提出 警告 仍不 改正的 ,基 金托 管人 应报 告中国 证监 会。










































































招募 说明书 5-22 五 、相 关服务 机构 (一) 基金份额发售机构 1.场外 发售 机构 (1) 直销 机构 : 1) 鹏 华基 金管 理有 限公 司直销 中心 办公地 址: 深圳 市 福 田区 福华三 路168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 电话: (0755 )82021233 传真: (0755 )82021155 联系人 : 吕 奇志 2) 鹏 华基 金管 理有 限公 司北京 分公 司 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 金融 街中 心南 楼 502 房 电话: (010 )88082426 传真: (010 )88082018 联系人 :李筠 3) 鹏 华基 金管 理有 限公 司上海 分公 司 办公地 址 : 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号801B 室 电话: (021 )68876878 传真: (021 )68876821 联系人 :李 化怡 4)鹏 华基 金管 理有 限公 司 武汉分 公司 办公地 址: 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座 4312 室 联系电 话: (027 )85557881 传真: (027 )85557973 联系人 : 祁 明兵 5)鹏 华基 金管 理有 限公 司 广州分 公司 办公地 址 : 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路 10 号富 力 中心 24 楼07 单元 联系电 话:020-38927993 传真:020-38927990 联系人 :袁桢 (2) 其他 销售 机构 : 1)招 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 : 傅 育宁 客服电 话:95555










































































招募 说明书 5-23 网址:www.cmbchina.com 2)其 他: 具体 名单 详见 本 基金份 额发 售公 告。 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 , 根据 实情 , 选 择其他 符合 要求 的机 构代 理销售 本 基金或 变更 上述 销售 机构 ,并及 时公 告。 2.场内 发售 机构 具有基金销售业 务 资 格 且符 合 深 圳 证 券 交 易 所 风 险 控制要求的深圳证券交易 所会员单 位(具 体名 单见 基金 份额 发售公 告) 。 (二) 注册登记机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场23 层 法定代 表人 :金 颖 办公地 址: 北京 西城 区太 平桥大 街 17 号 联系电 话: (010 )59378919 传真: (010 )59378907 联系人 : 刘 少君 (三) 律师事务所 名称: 上海 市通 力 律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号 时代 金融 中 心19 楼 负责人 :韩炯 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 联系电 话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 :黎明 经办律 师: 吕红 、黎 明 (四) 会计师事务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司





住 所: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼





办 公地 址: 上海 市湖 滨路 202 号 普华 永道 中 心11 楼





法 定代 表人 :杨 绍信





联 系电 话: (021 )23238888





经 办注 册会 计师 :单峰 、刘颖 联系人 :魏 佳亮










































































招募 说明书 5-24 六、 基 金份额 的分 级





(一)概要 本基金 通过 基金 收益 分配 的安排 , 将基 金份 额分 成 预期收 益与 风险 不同 的两 个级别 , 即 丰利A 基金 份额 (基 金份 额简称 “丰利 A”) 和丰利 B 基金 份额 (基 金份 额简 称“丰利 B”)。 除收益分配、基金合 同终 止时的基金清算财产 分配 和基金转换运作方式 时的 基金份额折算 外, 每份 丰利A 和 每份 丰利 B 享 有同 等的 权利 和义 务。 此外 , 所 有法 律法 规 涉及的 关于 基金 份额的 占比 的计 算 , 包 括 但不限 于认 购或 持有 基金 份额的 上限 、 参加 基金 份 额持有 人大 会各 种表决 计票 等 , 两 级基 金 的基金 份额 应单 独进 行计 算, 且两 级基 金在 各自 级 别基金 中的 基金 份额占 比均 满足 条件 方为 有效。 丰利A 和丰利 B 分别 募集 并按照 基金 合同 约定 的比 例进行 初始 配比 , 所 募集 的 两级基 金 的基金 资产 合并 运作 。 (二)基金份额的配 比 丰利A 与丰利 B 两级 基金 的基金 份额 的初 始配 比不 高于 7:3 。 本基金 基金 合同 生效 之日 起 3 年 内 , 丰 利A 将于 丰 利 A 的 申购 开放 日接 受申 购 申请 、 丰 利A 的 赎回 开放 日接 受赎回 申请 ,丰 利B 封闭 运作 并上市 交易 。丰 利 A 的每 次 申购 开放 日 , 基金管 理人 将对 丰 利A 进 行基金 份额 折算 , 丰利A 的基金 份额 净值 调整 为1.000 元 , 基金 份 额持有 人持 有的 丰 利A 份 额数按 折算 比例 相应 增减 。 丰利A 的基 金份 额折 算基 准日与 申购 开 放日为 同一 个工 作日 。 开 放日结 束后 , 两级 基金 的 份额配 比将 根据 申购 份额 与赎回 份额 实际 成交确 认情 况重 新进 行确 定。 两级 份额 的基 金份 额 配比计 算结 果保 留至 小数 点后 第 9 位 , 小 数点 第9 位 以后 的部 分四 舍五入 。 在每 次开 放后 , 根据丰 利 A 份额 折算 和申 购、 赎回 情况 可 能会出 现两 级份 额配 比大 于或小 于 7:3 的 情形 。 (三)丰利 A 的运作 1.收益 率 在基金 分级 运作 期内 ,丰利 A 约 定年 收益 率 = 一年 期银行 定期 存款 利率+1.4% 。 其中, 计算 丰利A 首 个约 定 年收益 率的 一年 期银 行定 期存款 利率 指基 金合 同生 效之日 中 国人民 银行 公布 并执 行的 金融机 构人 民币 一年 期定 期存款 基准 利率 ; 其 后丰 利 A 每个 申购开 放日, 基金 管理 人将 根据 该 日中国 人民 银行 公布 并执 行的金 融机 构人 民币 一年 期定期 存款 基 准利率 重新 调整 丰 利 A 的 约定年 收益 率 , 丰 利A 的 约定收 益采 用单 利计 算 , 丰利 A 的年 收益 率计算 按照 四舍 五入 的方 法保留 到小 数点 后 第2 位。 例:在 本基 金基 金合 同生 效日, 如果 一年 期银 行定 期存款 利率 为 3% ,则 丰利 A 的年 收 益率( 单利 )为 : 丰利 A 的 年收 益率 (单 利 )=3%+1.4%=4.4%










































































招募 说明书 5-25 本基金 净资 产优 先分 配予 丰利 A 份额 的本 金及 约定 应得收 益, 剩余 净资 产分 配予丰 利B 份额 ; 在 分级 运作 期内 每 次开放 时 , 如 本基 金净 资 产等于 或低 于丰 利A 份额 的本金 及约 定应 得收益 的总 额 , 本 基金 净 资产全 部分 配予 丰 利A 份 额后 , 仍 存在 额外 未弥 补 的丰 利 A 份 额本 金及约 定收 益总 额的 差额 ,则不 再进 行弥 补。


基金管 理人 并不 承诺 或保 证每 次 开放 时丰利 A 份额 持有人 的约 定应 得收 益, 即 如在分 级 运作期 间本 基金 资产 出现 极端损 失情 况下 , 丰 利A 份 额仍可 能面 临无 法取 得约 定应得 收益 乃 至投资 本金 受损 的风 险。 2.开放 日 基金分 级运 作期 内 , 丰利A 自基 金合 同生 效之 日起 每半年 开放 一次 , 每次 开 放两个 工作 日。 自基 金合 同生 效之 日 起每满 半年 的最 后一 个工 作日 为 申购 开放 日 , 申 购 开放日 的前 一工 作日为赎 回开放日 。申购 开放日只 可提交丰 利 A 的 申购申请 ,赎回开 放日只 可提交丰 利 A 的赎回 申请 。基 金管 理人 公告暂 停申 购或 赎回 时除 外。 因不可 抗力 或基 金合 同约 定的其 他情 形致 使基 金无 法按时 开放 申购 或赎 回的 , 开放日 顺 延至不 可抗 力或 其他 情形 影响因 素消 除之 日的 下一 个工作 日起 。 丰利A 的第 一次 申购 开放 日为基 金合 同生 效日 至满 半年的 日期 , 如该 日为 非 工作日 , 则 为该日 之前 的最 后一 个工 作日; 丰利A 的 第一 次赎 回 开放日 为第 一次 申购 开放 日的前 一个 工 作日 。 第 二次 申购 开放 日 为基金 合同 生效 之日 至 满1 年的 日期 , 如该 日为 非工 作日 , 则 为该 日之前 的最 后一 个工 作日 , 第 二次 赎回 开放 日为 第 二次申 购开 放日 的前 一个 工作日 ; 以此 类 推。例 如, 如果 本基 金基 金合同 于 2013 年 8 月 1 日生效 ,基 金合 同 生 效之 日起满 半年 、 满1 年、满1 年半 的日 期 及其前 一工 作日 分别 为2014 年 1 月 31 日和 1 月30 日、2014 年 7 月31 日和7 月30 日 、 2015 年1 月31 日 和 1 月 30 日, 以 此类 推。 其中 2015 年1 月 31 日 为非工 作日 , 在其 之前 的 最后一 个工 作日 为2015 年 1 月30 日 , 则 当次 申购 开放 日 为 2015 年1 月30 日, 赎回 开放 日为 2015 年1 月 29 日。 其他各 个开 放日 的计 算类 同。 3.基金 份额 折算 本基金 基金 合同 生效 之日 起 3 年 内, 丰利 A 将 按以 下规则 进行 基金 份额 折算 。 (1) 折算 基准 日 本基金 基金 合同 生效 之日 起 3 年 内, 丰利A 的 基金 份 额折算 基准 日为 自基 金合 同生效 之 日起每 满半年 的 最后 一个 工作日 。 丰利A 的基 金份 额折 算基 准日与 其申购 开 放日 为同 一个工 作日 。 基 金份 额折 算 基准日 的 具体计 算见 “丰利 A 的运 作”关 于开 放日 计算 的相 关内容 。 (2) 折算 对象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 丰利 A 所 有份 额。 (3) 折算 频率 自基金 合同 生效 之日 起每 满 半年 折算 一次 。










































































招募 说明书 5-26 (4) 折算 方式 折算日 日终 ,丰利 A 的基 金份额 净值 调整 为 1.000 元,折 算后 ,基 金份 额持 有人持 有 的丰利 A 的 份额 数按 照折 算比例 相应 增减 。 丰利A 的基 金份 额折 算公 式如下 : 丰利A 的折 算比 例 = 折算 日折算 前丰利 A 的基 金份 额净值 /1.000 丰利A 经折 算后 的份 额数 =折算 前丰利 A 的份 额数 ×丰利 A 的 折算 比例 用于计 算折 算比 例的 基金 份额净 值保 留到 小数 点后 第 8 位, 丰利 A 经折 算后 的 份额数 保 留到小 数点 后两 位 , 折 算 后的份 额数 以注 册登 记机 构的记 录为 准 , 由 此产 生 的误差 计入 基金 财产。 在实施 基金 份额 折算 时 , 折算日 折算 前丰利 A 的基 金份额 净值 、 丰利A 的 折 算比例 的具 体计算 见基 金管 理人 届时 发布的 相关 公告 。 (5) 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作 , 基 金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所 、 中 国 证券登 记 结算有限 责任公 司的相关 业务规定 暂停丰利 B 的上 市交易 等业务 , 具体见基 金管 理人届 时发 布的 相关 公告 。 (6) 基金 份额 折算 的公 告 1)基 金份 额折 算方 案须 最 迟于实 施日 前 2 日在 指定 媒体和 基金 管理 人网 站公 告,并 报 中国证 监会 备案 。 2)基 金份 额折 算结 束后 , 基金管 理人 应在 2 日 内在 指定媒 体和 基金 管理 人网 站公告 , 并报中 国证 监会 备案 。 4.规模 限制 本基金 基金 合同 生效 之日 起 3 年内 ,丰利 A 与 丰利 B 的份 额配 比原 则上 不 超过 7:3 。 具体规 模限 制及 其控 制措 施见招 募说 明书 、 基 金份 额 发售公 告以 及基 金管 理人 发布的 其他 相 关公告 。 ( 四)丰利 B 的运作 1.丰利 B 封 闭运 作, 封闭 期内不 接受 申购 与赎 回。 丰利B 的封 闭期 为自 基金 合同生 效之 日起 至 3 年 后 对应日 止。 如该 对应 日为 非工作 日, 则顺延 至下 一个 工作 日。 2.本基 金基 金合 同生 效后 3 个月 内, 在符 合基 金上 市交易 条件 下, 丰利 B 将 申请在 深 圳证券 交易 所上 市交 易。 3.本基 金在 扣除 丰利 A 的 应计收 益后 的全 部剩 余收 益归丰利 B 享 有, 亏损 以 丰利 B 的 资产净 值为 限由 丰利 B 承 担。 ( 五)本基金基金份 额净 值的计算 T 日基 金份 额净 值=T 日 闭 市后的 基金 资产 净值 /T 日基金 份额 的余 额数 量










































































招募 说明书 5-27 基金分 级运 作期 内 ,T 日基 金份额 的余 额数 量为 丰利A 和丰利 B 的份 额总 额 ; 基 金分级 运作期届 满转为上 市开放 式基金(LOF )后 ,T 日 基 金份额的 余额数量 为该上 市开放式 基金 份额总 额。 基金 份额 净值 的计算 ,保 留到 小数 点后 3 位, 小数 点后 第 4 位四 舍五入 ,由 此 产生的 误差 计入 基金 财产 。 T 日的 基金 份额 净值 在当 天收市 后计 算, 并在T+1 日内公 告。 如遇 特殊 情况 , 经中 国 证 监会同 意, 可以 适当 延迟 计算或 公告 。 ( 六)丰利 A 和丰利 B 的 基金份额净值计算 按照上 述本 基金 资产 及收 益分配 规则 , 在 基金 分级 运 作期内 丰利 A 的 申购 开放 日计算 丰 利A 的 基金 份额 净值 ;在 丰利B 的封 闭期 届满 日分 别计算 丰利 A 与 丰利 B 的 基金份 额 净 值 。 设第 T 日 为分 级运 作期 内 的基金 份额 净值 计算 日,Ta 为 自丰 利 A 份额 上一 次 申购开放 日(若 之前 尚未 进行 开放 ,则为 基金 成立 日) 至 T 日的运 作天 数,NVT 为 T 日闭市后的基金 资产净 值,Fa 为T 日丰利 A 的份 额余 额,Fb 为T 日 丰利 B 的份 额余 额,NAVa 为第 T 日丰 利 A 的基 金份 额净 值,NAVb 为第 T 日丰 利 B 的基 金份 额净值 ,Ra 为丰 利 A 约定 年收益 率,Y 为分级 运作 期内 运作 当年 实际天 数 , 即 丰利A 上 一次 申购开 放日 ( 如T 日之 前无 申购开 放日 , 则为基 金成 立日 ) 所在 年 度的实 际天 数 。 在 分级 运 作期内 , 基金 管理 人可 根 据基金 运 作 的实 际情况 对用 于丰 利A 和丰 利 B 基 金份 额净 值计 算的 实际运 作天 数进 行调 整 , 如调整 , 届时 可 参见更 新的 基金 招募 说明 书及基 金管 理人 公告 。


分级运 作期 内 第T 日, 丰利 A 和 丰利 B 的 基金 份额 净值计 算公 式如 下:


(1)当 NVT <Fa ×1.00×(1+Ra ×Ta/Y) 时, 则丰利 A 与丰利 B 在分 级运 作 期内 第 T 日基金 份额 净值 为:


NAVa=NVT/Fa ;


NAVb=0 ;


(2)当 Fa ×1.00×(1+Ra×Ta/Y)≤NVT 时 ,则 丰利 A 与 丰利 B 在 分级 运作 期内 第 T 日基金 份额 净值 为:


NAVa=1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y);


NAVb= (NVT -NAVa ×Fa)/Fb;


丰利A 与丰利 B 基金 份额 净值的 计算 , 保留 到小 数点 后 3 位 , 小数 点后 第4 位四 舍五 入 。 例:本 基金 《基 金合 同》 生效后 满 3 年 的 最后 一个 工作 日 ,设 自丰利 A 上一次 申购 开 放日起 的运 作天 数 为180 天, 基金 运作 当年 的实 际天 数为 365 天, 基金 资产 净 值为 35 亿 元, 丰利A 、 丰利B 的 份额 余额 分别 为 21 亿份 和9 亿份 , 丰利 A 上一 次申购 开 放 日设定 的丰利 A 年收 益率 为4.2%。则 丰利 A、 丰利B 的 基金 份额 净值计 算如 下:





丰利 A 的基 金份 额净 值=1.00 × (1+4.2% ×180/365 ) =1.021 元





丰利 B 的 基金 份额 净 值= (35-1.02071233 ×21)/9=1.507 元 ( 七)丰利 A 和丰利 B 基 金份额参考净值的计 算










































































招募 说明书 5-28 基金管理人在基金资产净值 计 算 的 基 础 上 , 采 用 “虚 拟 清 算 ” 原 则 计 算 并 公告 丰利 A 和丰利 B 基 金份 额参 考净 值。 基 金分 级运 作期 内的 基 金份额 参考 净值 是对 两级 基金份 额价 值 的一个 估算 ,并 不代 表基 金份额 持有 人可 获得 的实 际价值 。 丰利A 和丰利 B 基金 份额 参考净 值在 当天 收市 后计 算, 并 在 T+1 日 内与 本基 金 基金份 额 净值一 同公 告。 如遇 特殊 情况, 经中 国证 监会 同意 ,可以 适当 延迟 计算 或 公 告。 设第 T 日 为分 级运 作期 内 的基金 份额 参考 净值 计算 日,Ta 为 自丰 利 A 份 额上 一次申购 开放日 (若 之前 尚未 进行 开放, 则为 基金 成立 日) 至 T 日的 运作 天数 ,NVT 为 T 日闭市后的 基金资 产净 值,Fa 为 T 日 丰利 A 的份额 余额 ,Fb 为 T 日丰 利 B 的 份额 余额 , NAVa 为第 T 日丰 利A 的 基金 份额 参考 净值,NAVb 为第 T 日丰利 B 的 基金 份额 参考 净值 ,Ra 为丰利 A 约 定年收 益率 ,Y 为分 级运 作 期内运 作当 年实 际天 数, 即丰 利 A 上 一次 申购 开放 日 ( 如 T 日之 前无申购 开 放日 , 则为 基 金成立 日 ) 所 在年 度的 实 际天数 。 在分 级运 作期 内 , 基 金管 理人 可 根据基 金运 作的 实 际 情况 对用于 丰 利A 和丰 利B 基 金 份额参 考净 值计 算的 实际 运作天 数进 行 调整, 如调 整, 届时 可参 见更新 的基 金招 募说 明书 及基金 管理 人公 告。


分级运 作期 内 第T 日, 丰利 A 和 丰利 B 的 基金 份额 参考净 值计 算公 式如 下:


(1)当 NVT <Fa ×1.00×(1+Ra ×Ta/Y) 时, 则丰利 A 与丰利 B 在分 级运 作 期内 第 T 日基金 份额 参考 净值 为:


NAVa=NVT/Fa ;


NAVb=0 ;


(2)当 Fa ×1.00×(1+Ra×Ta/Y)≤NVT 时 ,则 丰利 A 与 丰利 B 在 分级 运作 期内 第 T 日基金 份额 参考 净值 为:


NAVa=1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y);


NAVb= (NVT -NAVa ×Fa)/Fb;


丰利A 与丰利 B 基金 份额 参考净 值的 计算 , 保留 到 小数点 后 3 位 , 小 数点 后 第 4 位 四舍 五入。 例:本 基金 《基 金合 同》 生效之 日起 3 年 内, 设自 丰利 A 上一 次申购 开 放日 起的运 作 天数 为60 天, 基金 运作 当 年的实 际天 数 为 365 天 , 基金资 产净 值 为 31 亿元 , 丰利A 、 丰利 B 的份 额余 额分 别 为 21 亿 份和9 亿 份, 丰利 A 上一次 申购 开放 日设 定的 丰利 A 年收 益率 为 4.2%。则 丰利 A 、丰利 B 的基金 份额 参考 净值 计算 如下: 丰利 A 的 基金 份额 参考 净 值=1.00 × (1+4.2% ×60/365 ) =1.007 元 丰利 B 的 基金 份额 参考 净 值= (31-1.007 ×21 )/9 =1.095 元 ( 八)丰利 A 和丰利 B 基 金份额转换 本基金分级运作期届满, 本基金的两级基金份额将 按约定的收益分配规则进 行净值计 算,并以 各自的基金 份额 净值为基 准转换为 同一上 市开放式 基金(LOF )的 份 额,并办 理基 金的申 购、 赎回 业务 。










































































招募 说明书 5-29 本基金 基金 份额 转换 日日 终, 基 金管 理人 将根 据丰利 A 和 丰利 B 转 换比 例对 基金份 额 持 有人转 换日 登记 在册 的基 金份额 实施 转换 。 转换 后 , 丰利A 和丰利 B 持有 人基 金份额 数按 照 转换规 则将 相应 增加 或减 少。


丰利A 和丰 利B 份额 转换 公式为 :


丰利A 份 额转 换后 基金 份 额数= 转换 前丰利A 份 额 数×T 日丰利A 基 金份 额净 值/1.000 丰利B 份 额转 换后 基金 份 额数= 转换 前丰利B 份 额 数×T 日丰利B 基 金份 额净 值/1.000 具体转 换规 则见 基金 合同 相关章 节 及 基金 管理 人届 时发布 的相 关公 告。










































































招募 说明书 5-30 七、 基 金的募 集 本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 和 其他 有关 法 律法规 , 以及 基金 合同 的 规定 , 经 中 国证监 会 2013 年 2 月 16 日证监 许可[2013]154 号文 核准 募集 。 除法 律 、 行 政法规 或中 国 证 监会另 有规 定外 ,任 何与 基金份 额发 售有 关的 当事 人不得 预留 或提 前发 售基 金 份额 。 具体发 售方 案以 本基 金的 基金份 额发 售公 告为 准, 请 投资人 就发 售和 购买 事宜 仔细阅 读 本基金 的基 金份 额发 售公 告。 (一) 基金 的类型 债券型 基金 (二) 基金的运作方式 契约型 。 本基金 合同 生效 后三 年内 (含 三年 ) 为 基金 分级 运 作期 , 丰 利A 自基 金合 同 生效日 起于 丰利A 的申购 开 放日 接受 申购 申 请 、 丰 利A 的赎回 开放日 接受 赎回 申请 , 丰 利 B 封 闭运 作并 在深圳 证券 交易 所上 市交 易。基 金分 级运 作期 届满 ,本基 金转 为上 市开 放式 基金(LOF)。 基金管 理人 有权 在分 级运 作期届 满前 召集 基金 份额 持有人 大会 , 审 议是 否在 分 级运作 期 届满后 延长 分级 运作 期 、 延长分 级运 作 期 的期 限及 其他相 关事 项 , 具 体事 项 由基金 管理 人另 行公告 。 (三) 基金的存续期间 不定期 (四) 募集方式 丰利A 通过 场外 发售 机构 公开发 售 , 丰利 B 通过 场 内、 场外 发售 机构 进行 公 开发售 。 场 外发售 机构 为基 金管 理人 的直销 网点 和场 外销售 机 构的销售 网 点 ( 具体 名单 参 见基金 份额 发 售公告) ; 场内发 售机构为 通过深圳 证券交易 所内具 有相应业 务资格的 会员单 位发售( 具 体 名单见基 金份额发 售公告) 。通过场 外认购的 基金份 额登记在 注册登记 系统基 金份额持 有 人 开放式 基金 账户 下; 通过 场 内认购 的基 金份 额登 记在 证券登 记结 算系 统基 金份 额持有 人证 券 账户下 。 基 金份 额持 有人 可 通 过办 理跨 系统 转托 管业 务实现 基金 份额 在两 个登 记系统 之间 的 转换。 投资者 可参 与丰利 A 或 丰利 B 中的 某一 级份 额的认 购,也 可同 时参 与丰利 A 和丰利 B 的认购 。 本 基金 认购 采取 全额缴 款认 购的 方式 。 在 募集期 内, 基金 投资 者可 分别对 丰利 A 、 丰利 B 进 行多 次认 购, 认 购一经 受理 不得 撤销 。 基金发 售机 构认 购申 请的 受理并 不代 表该 申请 一定 成功, 而仅 代表 发售 机构 确 实接收 到 认购申 请。 认购 的确 认以 注册登 记机 构或 基金 管理 公司的 确认 结果 为准 。










































































招募 说明书 5-31 (五) 募集期限 自基金 份额 发售 之日 起最 长不得 超 过 3 个 月, 具体 发售时 间见 基金 份额 发售 公告。 (六) 募集对象 符合法 律法 规规 定 的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机构 投资 者 、 合 格 境外机 构 投资者 和 使 用 发 起 资金 认购 的 投 资 人 以 及 法 律法 规或 中 国 证 监 会 允 许 购买 证券 投 资 基 金 的 其他投 资人 。 本基金 发起 资金 认购 丰利 A 、 丰 利 B 的 金额 各不少于 1000 万 元, 且 发起 资金 认购的 基 金份额 持有 期限 不少 于 3 年。 (七) 基金募集规模的上限


基金首次 募 集规 模上 限 为 30 亿 份( 不包 括利 息折 算 的基金 份额 ) , 其中 丰利 A 上限 21 亿份, 丰利 B 上限 9 亿份 , 规模 控制 措施 详见 基金 份额发 售公 告的 有关 规定 。 基金发 售结 束后 ,基 金管 理人将 以丰利 B 的最 终发 售规模 为基 准, 在丰利 A 与丰利 B 的配售 比例 不超过 7:3 的 范围内 ,对 丰利 A 的有 效 认购申 请进 行确 认。 本基金 发售 规模 的具 体控 制措施 见《 发售 公告 》 。 (八) 基金份额的 场外 认购 本节内容 仅 适用 于 基 金份 额的场 外认 购, 通过 此种 方 式认购 的基 金份 额登 记在 注册登 记 系统中 。 1.募集 场所 丰利 A 和 丰利 B 均 可通 过 场外发 售机 构发 行, 本基 金的场 外认 购通 过 基 金管 理人的 直 销网点 及其他 基金 销售 机 构的销售 网 点( 具体 名单 详见基 金份 额发 售公 告) 进行。 销售机 构办 理本 基金 场外 认购业 务的 城市 ( 网点 ) 的具体 情况 和联 系方 法 , 请参见 本基 金的基 金份 额发 售公 告。 2.基金 份额 的面 值、 认购 费用、 认购 价 格 及计 算公 式


(1) 基金 份额 初始 发售 面 值:本 基金 份额 初始 发售 面值为 人民 币1.00 元。


(2) 认购 费率


丰利A 不收 取认 购费 。 丰利B 的场 外认 购费 率如 下 : 认购金额 M (元) 认购费率 M<100 万 0.8% 100 万≤M<500 万 0.4% M≥500 万 每笔 1000 元










































































招募 说明书 5-32 (3) 场外 认购 份额 的计 算


基金场 外认 购采 用金 额认 购的方 式 。 基 金的 认购 金 额包括 认购 费用 和净 认购 金额 。 计 算 公式为 : 净认购 金额 = 认 购金 额 / (1+ 认购 费率) ; 认购费 用 = 认购 金额- 净认购金 额; 认购份 额 = (净 认购 金额 +认 购 利息 )/ 基 金份 额 面值。 场外认 购份 额计 算结 果保 留到小 数点 后两 位 , 小 数 点后两 位以 后的 部分 四舍 五入 , 由 此 产生的 误差 计入 基金 财产 。丰利 A 、 丰利 B 认购 款 项在募 集期 间产 生的 利息 将折算 为各自 基金份 额归 基金 份额 持有 人所有 , 其 中利 息 金 额及 利 息 转份 额 的 数额 以基 金注 册登记 机构 的 记录为 准 。 利 息折 算的 份 额保留 到小 数点 后两 位 , 小数点 后两 位以 后的 部分 舍去 , 余 额计 入 基金资 产 。 例 1:某 投 资人 认购 本基 金 丰利 A 份额 10,000 元 , 假 定该笔 认购 金额 产生 利 息 5.20 元 , 则认购 份额 为: 净认购 金额 = 10,000 / (1 +0% )=10,000 元 认购费 用 = 0 元 认购份 额 = (10,000 +5.20 )/ 1.00=10,005.2 份 即:投 资人 投资 10,000 元 认购本 基金 丰利 A 份 额, 在基金 合同 生效 时, 投资 人 账户 登 记有本 基金 丰利 A 份额 10,005.20 份。 例 2 : 某 投资 人 认 购本 基金 丰利 B 份额 100,000 元 , 所对应 的认 购费 率 为 0.8% 。 假 定该 笔认购 金额 产生 利 息 52 元 。则认 购份 额为 : 净认购 金额 =100,000/ (1 +0.8 %) =99,206.3 元 认购费 用=100,000 -99,206.3=793.7 元 认购份 额= (99,206.3+52 )/1.00 =99,258.3 份 即: 投 资人 投资 100,000 元 认购本 基金 丰利 B 份额 , 在基金 合同 生效 时, 投资 人 账户 登 记有本 基金 丰利 B 份额 99,258.3 份。 3.投资 人对 基金 份额 的场 外认购 (1) 认购 时间 安排 投资人 可在 募集 期内 前往 本基金 销售 机构 的网 点办 理基金 份额 认购 手续 , 具 体 的业务 办 理时间 详见 本基 金的 基金 份额发 售公 告或 各销售 机 构相关 业务 办理 规则 。 (2) 投资 人 认 购应 提交 的 文件和 办理 的手 续










































































招募 说明书 5-33 投资人认购本基金所应提 交的文件和具体办理手续 详见本基金的基金份额发 售公告或 各 销售 机构 相关 业务 办理 规则。 (3) 认购 的方 式 及 确认 1)投 资人 认购 前, 需按 销 售机构 规定 的方 式全 额缴 款。 2)投 资人 在募 集期 内可 以 多次认 购基 金份 额, 但已 受理的 认购 申请 不允 许撤 销。 3)投 资人 在 T 日 规定 时间 内提交 的认 购申 请, 通常 应在 T+2 日到 原认 购网 点 查询认 购 申请的 受理 情况 。 4)销售机 构对认购 申请的 受理并不 代表该申 请一定 成功,而 仅代表销 售机构 确实接 收 到认购 申请 。 认购 的确 认 以注册 登记 机构 或基 金管 理人 的 确认 结果 为准 。 对 于认购 申请 及认 购份额 的确 认情 况, 投资 人 应及 时查 询并 妥善 行使 合法权 利。 (4) 认购 的限 额 对于丰 利A , 本基 金销售 网 点每个 基金 账户 单笔 最低 认购金 额为 1,000 元 。 直 销中心 的 首次最 低认 购金 额 为 50 万 元,追 加认 购单 笔最 低认 购金额 为 1 万 元, 不设 级 差限制 (通过 本基金 管理 人基 金网 上交 易系统 等特 定交 易方 式 认 购本基 金暂 不受 此限 制) 。 对于丰 利B , 本基 金销售 网 点每个 基金 账户 单笔 最低 认购金 额 为5 万 元 。 直 销 中心的 首 次最低 认购 金额 为 50 万元 ,追加 认购 单笔 最低 认购 金额 为 5 万元 ,不 设级 差 限制 ( 通过 本 基金管 理人 基金 网上 交易 系统 等 特定 交易 方式 认购 本基金 暂不 受此 限制 ) 。 本基金 募集 期间 对单 个基 金份额 持有 人最 高累 计认 购金额 不设 限制 。 如 发生 比例确 认 , 认购申 请确 认不 受最 低认 购数量 的限 制 。 (九) 基金份额的场内认购


丰利B 可通 过场 内发 售机 构发售 , 本节 内容 仅适用于 基金 份额 的场 内认 购 , 通过此 种方 式认购 的基 金份 额登 记在 证券登 记结 算系 统中。 1.募集 场所 本基金 的场 内认 购 通 过深 圳证券 交易 所内 具有 相应 业务资 格 的 会员 单位 (具 体 名单详 见 基金份 额发 售公 告或 相关 业务公 告 ) 进 行 。 本 基金 募 集期结 束前 获得 基金 销售 资格的 证券 公 司也可 办理 场内 基金 份额 的发售 。 尚未 取得 相应 业 务资格 , 但属 于深 圳证 券 交易所 会员 的其 他机构 , 可在 本基 金上 市 后, 代理 投资 人 通 过深 圳 证券交 易所 交易 系统 参与 本基金 的 上 市交 易。 2.基金 份额 的面 值、 认购 费用、 认购 价格 及计 算公 式


(1) 本基 金份 额 初 始发 售 面值为 人民 币1.00 元, 挂 牌价格 为 初 始发 售 面 值。 (2) 认购 费 率










































































招募 说明书 5-34 丰利B 由 场内 会员 单位 按照 场外认 购费 率设 定 投 资人 场内认 购的 认购 费用 。 (3) 场内 认购 金额 和利 息 折算份 额的 计算


基金场 内认 购采 用份 额认 购的方 式。 计算 公式 为 :


净认购 金额 =挂 牌价 格× 认 购份额


认购费 用= 挂牌 价格× 认购 份额× 认购 费率


认购金 额= 净认 购金 额+ 认购费 用


利息折 算的 份额 =利 息/ 挂 牌价格


场内认 购金 额计 算结 果保 留到小 数点 后两 位 , 小 数 点后两 位以 后 的 部分 四舍 五入 。 认购 款项在 募集 期间 产生 的利 息将折 算为 基金 份额 归基 金份额 持有 人所 有, 其中 利 息 金额 及利 息 转份额 的数 额 以 基金 注册 登记机 构的 记录 为准 。 利 息折算 的份 额保 留至 整数 位 ( 最小 单位 为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 例:某 投资 人 认 购本 基金 丰利 B 份额 100,000 份 , 若会员 单位 设定 发售 费率 为 0.8% , 假定该 笔认 购产 生利 息 52 元 ,则 认购 金额 和利 息折 算的份 额为 :


挂牌价 格=1.00 元 净认购 金额 =1.00× 100,000 =100,000 元 认购费 用=1.00× 100,000× 0.8% =800 元 认购金 额= 净认 购金 额+ 认购费 用=100,000 +800 =100,800 元 利息折 算的 份额 =利 息/ 挂 牌价格 =52/1.00 =52 份 即:投 资人 认购 100,000 份丰利 B 份 额, 需缴 纳 100,080 元, 若利 息折 算的 份额为 52 份,则 总共 可得 到 100,052 份丰利 B 份 额。 3.投资 人对 基金 份额 的场 内认购 (1) 认购 时间 安排 投资人 可在 募集 期内 前往 具有基 金销售 资 格的 深圳 证券交 易所 会员 单位 (具 体 名单见 基 金份额 发售 公告 ) 办理 基 金份额 的场 内认 购手 续 , 具体的 业务 办理 时间 详见 本基金 的基 金份 额发售 公告 或各 销售 机构 相关业 务办 理规 则。 (2) 投资 人 认 购应 提交 的 文件和 办理 的手 续 投资人认购本基金所应提 交的文件和具体办理手续 详见本基金的基金份额发 售公告或 各 销售 机构 相关 业务 办理 规则。 (3) 认购 的方 式及 确认 1)投 资人 认购 前, 需按 办 理场内 认购 业务 相关 机构 规定的 方式 备足 认购 的金 额。










































































招募 说明书 5-35 2)投 资人 在募 集期 内可 以 多次认 购基 金份 额, 但已 受理的 认购 申请 不允 许撤 销。 3)投 资人 在 T 日 规定 时间 内提交 的认 购申 请, 通常 应在 T+2 日到 原认 购网 点 查询认 购 申请的 受理 情况 。 4)办理场 内认购业 务相关 机构对认 购申请的 受理并 不代表该 申请一定 成功, 而仅代 表 办理场 内认 购业 务相 关 机 构确实 接收 到认 购申 请。 认 购的确 认以 注册 登记 机构 或基金 管理 人 的确认 结果 为准 。 对于 认 购申请 及认 购份 额的 确认 情况 , 投 资人 应及 时查 询 并妥善 行使 合法 权利。 (4) 认购 的限 额 场内认 购单 笔最 低认 购份 额为 50,000 份, 超过 50,000 份 的须 为 1000 份 的整 数倍,且 每笔认 购最 大不 超过 99,999,000 份基 金份 额 。 本基 金募集 期间 对单 个基 金份 额持有 人最 高 累计认 购份 额不 设限 制。 如发生 比例 确认 ,认 购申 请确认 不受 最低 认购 数量 的限制 。 (十) 募集资金的存放 本基金 募集 期届 满之 日 前 , 投 资 人 的认 购款 项只 能 存入 基 金募 集专 用账 户 , 任何人 不得 动用。










































































招募 说明书 5-36 八 、基 金合同 的生 效 ( 一)基金备案的条 件 发起资 金认 购 本 基金 丰 利 A 、 丰 利 B 的 金额 各不少于 1000 万 元人 民币, 且使 用发起 资 金 认购 本基 金 的 投资 人承 诺 持有 期限 不少 于三 年的 情况下 , 本 基金 自基 金份 额发售 之日 起 3 个月内 , 在基 金募 集份 额 总额不 少 于 2 亿 份 , 基 金 募集金 额不 少 于 2 亿 元人 民币且 基金 认购 人数不少 于 200 人的条 件 下,基金 管理人依 据法律 法规及招 募说明书 可以决 定停止基 金发 售, 并在 10 日 内聘 请法 定 验资机 构验 资 , 自 收到 验 资报告 之日 起 10 日 内, 向 中国证 监会 办 理基金 备案 手续 。 基金募 集达 到基 金备 案条 件的, 自基 金管 理人 办理 完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会 书面确 认之 日起 , 《 基金 合 同》生 效 ; 否则 《基 金合 同》不 生效 。基 金管 理人 在收到 中国 证 监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事 宜予 以 公告 。 基 金管 理人 应将 基 金募集 期间 募集 的资金 存入 专门 账户 ,在 基金募 集行 为结 束前 ,任 何人不 得动 用。 ( 二)基金募集失败 如果募 集期 限届 满, 未满 足募集 生效 条件 ,基 金管 理人应 当承 担下 列责 任: 1、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用; 2、 在 基金 募集 期限 届满 后 30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 , 并加 计银 行同 期存 款利息 ; 3、 如 基金 募集 失败 , 基金 管理人 、 基金 托管 人及 销售 机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、 基金托 管人 和销售 机 构为 基 金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 ( 三)基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资金 数额 《基金 合同 》生 效后 ,基 金份额 持有 人数 量不 满 200 人 或者 基金 资产 净值 低 于 5000 万 元的, 基金 管理 人应 当及 时报告 中国 证监 会; 连续 20 个工 作日 出现 前述 情形 的,基 金管 理 人应当 向中 国证 监会 说明 原因并 报送 解决 方案 。 基金合 同生 效之日起 3 年后 的对 应日 , 若基 金资 产规 模低 于 2 亿 元 , 基 金合 同自 动终止 , 且不得 通过 召开 基金 份额 持有人 大会 延续 。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。










































































招募 说明书 5-37 九 、基 金 份额 的上 市交易 ( 一)上市交易的基 金份 额 基金合 同生 效后 ,在 本基 金符合 法律 法规 和深 圳证 券交易 所规 定的 上市 条件 的情况 下 , 本基金 在基 金分 级运 作期 内,丰利B 份额 申请 上市 与 交易。 本基 金分 级运 作期 届满, 丰利A 与 丰利B 将分 别按 照基 金合 同 约定及 深圳 证券 交易 所规 则转换 为上 市开 放式 基金 (LOF )份 额, 转换后 的基 金份 额继 续在 深圳证 券交 易所 上市 与交 易。 ( 二)上市交易的地 点 深圳证 券交 易所 ( 三)上市交易的时 间 基金合 同生 效后 三个 月内 丰利B 开始 在深 圳证 券交 易 所上市 交易 。 在确定 上市 交易 的时 间后 ,基金 管理 人最 迟在 上市 日前3 个工 作日 在至 少一 种 指定媒 体 报刊和 网站 上刊 登公 告。 基金份 额( 基金 分级 运作 期内专 指丰利B 份额 )上 市 后,登 记在 证券 登记 结算 系统中 的 基金份 额可 直接 在深 圳证 券交易 所上 市交 易; 登记 在 注册登 记系 统中 的基 金份 额通过 办理 跨 系统转 托管 业务 将基 金份 额转至 证券 登记 结算 系统 后,方 可上 市交 易。 ( 四)上市交易的规 则 1.本基 金在 基金 分级 运作 期内丰利B 上市 首日 的开 盘 参考价 为前 一交 易日 丰利B 的参考 净值; 2.本基 金分 级运 作期 届满 , 丰利A与 丰利B 份额 转换 为上市 开放 式基 金(LOF ) 基金份 额 后,本 基金 基金 份额 上市 首日的 开盘 参考 价为 前一 交易日 的基 金份 额净 值; 3.本基 金实 行价 格涨 跌幅 限制, 涨跌 幅比 例为10% , 自上市 首日 起实 行; 4.本基 金买 入申 报数 量为100 份或 其整 数倍 ; 5.本基 金申 报价 格最 小变 动单位 为0.001 元人 民币 ; 6.本 基金 上市 交易 遵循 《 深圳证 券交 易所 交易 规则 》 、 《 深圳 证券 交易 所证 券投 资基金 上 市规则 》 、 《 深圳 证券 交易 所上市 开放 式基 金业 务规 则》及 其更 新以 及其 他有 关规定 。 ( 五)上市交易的费 用 本基金 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所的 有关 规定办 理。 ( 六)上市交易的行 情揭 示 本基金 在深 圳证 券交 易所 挂牌交 易 , 交 易行 情通 过 行情发 布系 统揭 示 。 行 情 发布系 统同 时揭示 基金 前一 交易 日的 基金份 额净 值( 基金 分级 运作期 内为 丰利B前 一交 易 日的基 金份 额 参考净 值) 。 ( 七)上市交易的停 复牌 、暂停上市、恢复上 市










































































招募 说明书 5-38 本基金 的停 复牌 、暂 停上 市、恢 复上 市按 照深 圳证 券交易 所的 相关 业务 规则 执行。 ( 八)终止上市的情 形和 处理方式: 发生下 列情 况之 一时 ,本 基金应 终止 上市 交易 : 1.自暂 停上 市之 日起 半年 内未能 消除 暂停 上市 原因 ; 2.基金 合同 终止 ; 3.基金 份额 持有 人大 会决 定终止 上市 ; 4.深圳 证券 交易 所认 为须 终止上 市的 其他 情况 。 发生上 述终 止上 市情 形时 , 由 深圳 证券 交易 所终 止 其上市 交易 , 基金 管理 人 报经中 国证 监会备 案后 终止 本基 金的 上市, 并在 至少 一种 指 定 报刊和 网站 媒体 上刊 登终 止上市 公告 。 ( 九)相关法律法规 、中 国证监会及深圳证券 交易 所对基金上市交易的 规则 等相关规 定内容进行调整的, 本基 金合同相应予以修改 ,并 按照新规定执行,且 此项 修改无须召集 基金份额持有人大会 。










































































招募 说明书 5-39 十 、基 金份额 的申 购 与赎回 一 、丰利A 的申购与赎回 基金分 级运 作期 内 , 丰利A 自基 金合 同生 效之 日起 每半年 开放 一次 , 每次 开 放两个 工作 日。 投 资人 可在 丰 利A 的 申购开 放日 申购 、丰 利A 的赎回 开放 日 赎 回丰 利A 份额。 1.申购 与赎 回的 开放 日 本基金 办理 丰 利A 的 申购 的开放 日为 自基 金合 同生 效后每 满半年 的 最后 一个 工作 日,办 理丰 利A 的 赎回 的开 放日 为丰 利 A 的 申购 开放 日的 前一个 工作 日, 基金 管理 人 公告暂 停申 购 或赎回 时除 外 , 开 放日 的 具体计 算见 基金 合同 第四 部分 “丰 利A 的运 作” 的 相关内 容 。 因不 可抗力 或其 他情 形致 使基 金无法 按时 开放 丰 利A 的 申购或 赎回 的, 开放 日顺 延 至不可 抗力 或 其他情 形影 响因 素消 除之 日的下 一个 工作 日起 。 丰利 A 的 开放日 以及开 放 日办理申购 与赎回 业务的 具体事宜见 基金管 理人届 时发布的 相关公 告。 2.申购 与赎 回的 账户 投资者办理 丰利 A 的申 购 、赎回应使 用经本 基金注 册登记机构 及基金 管理人 认可的账 户(账 户开 立、 使用 的具 体事宜 见相 关业 务公 告) 。 3.申购 与赎 回场 所 丰利 A 的 销售机 构包括 基 金管理人和 具有基 金销售 资格、与基 金管理 人签订 了基金销 售协议 的其 他销 售 机 构。 基金投资者应当在销售机 构办理基金销售业务的营 业场所或按销售机构提供 的其他方 式办理丰利 A 的 申购与 赎 回。基金 管理人可 根据情 况变更或 增减基金 销售机 构,并予 以公 告。 4.申购 与赎 回的 原则 (1) 丰利 A 的申 购采 用 “ 确定价 ”原 则, 即丰 利 A 的申购 价格 以人 民 币 1.00 元为 基 准进行 计算 ; 丰利A 的 赎 回采用 “ 未知 价” 原则 , 即 丰利 A 的赎 回价 格以 申购 开放日 折算 前 丰利A 的基 金份 额净 值为 基准进 行计 算; (2) “ 金额 申购 、份 额赎 回”原 则, 即申 购以 金额 申请, 赎回 以份 额申 请; (3) 当日 的申 购与 赎回 申 请可以 在基 金管 理人 规定 的时间 内撤 销; (4 ) 赎 回遵 循 “ 先进 先出 ” 原 则 , 即 按照 投资 者认 购、 申购 的先 后次 序进 行 顺序赎 回 ; (5)基金 管理人、 基金注 册登记机 构可根据 基金运 作的实际 情况并在 不影响 基金份 额 持有人 实质 利益 的前 提下 调整上 述原 则 。 基 金管 理 人必须 在新 规则 开始 实施 前按照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 及基 金管 理人 网站 公告并 报中 国证 监会 备案 。 5.申购 与赎 回的 程序 (1) 申购 和赎 回的 申请 方 式










































































招募 说明书 5-40 基金投 资人 必须 根据 基金 销售机 构规 定的 程序 , 在 申购 开放 日的 业务 办理 时间 向基金 销 售机构 提出 申购 申请 ,在 赎回开 放日 的业 务办 理时 间向基 金销 售机 构提 出赎 回申请 。 投资人 在申 购丰 利 A 时 须 按销售 机构 规定 的方 式备 足申购 资金,投 资人 在提 交 丰利 A 的 赎回申 请时 ,必 须有 足够 的基金 份额 余额 ,否 则所 提交的 申购 、赎 回申 请无 效而不 予 成 交 。 (2) 申购 和赎 回申 请的 确 认时间 基金管理人应以交易时间 结束前受理有效申 购 和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或赎 回 申 请 日(T 日)。 在正 常情 况下 , 本基金 注册 登记 机构 在 T+1 日内 对丰利 A 申购 、 赎 回 的有效 性进 行确认 ,T 日 提交 的有 效申 请, 投资 人 可 在 T+2 日后( 包括该 日) 到销 售网 点柜 台 或以销 售机 构规定 的其 他方 式查 询 申 请的确 认情 况 , 若申 购不 成功, 则申 购款 项退 还给 投资人 。 基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 , 依 法对 上 述申购 和赎 回申 请的 确认 时间进 行 调整 , 并 必须 在调 整实 施 日前按 照 《信 息披 露办 法 》 的 有关 规定 在指 定媒 体 上公告 并报 中国 证监会 备案 。 (3) 申购 和赎 回申 请的 成 交确认 原则 在每一 个申购 开 放日 , 本 基金以 丰 利 B 的 份额 余额 为基准 , 在丰 利 A 和丰 利B 的份 额配 比不超 过7:3 的 范围 内对 丰利 A 的 申购 进行 确认 。 在每一 个赎回 开 放日 ,所 有经确 认有 效的 丰 利 A 的 赎回申 请 全 部予 以成 交确 认。 对于丰利 A 的申 购申 请 , 如果对 丰利 A 的 全部 有效 申购申 请进 行确 认后 , 丰利 A 与 丰利 B 的份 额配 比小 于7:3 , 则 所有经 确认 有效 的丰利 A 的申购 申请 全部 予以 成交 确认 ; 如 果对 丰利A 的全 部有 效申 购申 请进行 确认 后 , 丰利 A 与 丰利B 的 份额 配比 超过 7:3 , 则在 经确 认 后的丰利 A 与 丰利 B 的份 额配比 不超 过 7:3 的范 围 内,对 全部 有效 申购 申请 按比例 进行 成 交确认 。 丰利 A 每 次开放 的申购 与 赎回申请确 认办法 及确认 结果见基金 管理人 届时发 布的相关 公告。 基金销 售机 构对 丰利 A 申 购和赎 回申 请的 受理 并不 代表该 申请 一定 成功 , 而 仅 代表销 售 机构确 实接 收到 丰利 A 申 购和赎 回申 请。 丰利A 申 购 和赎回 申请 的确 认以 基金 注册登 记机 构 的确认 结果 为准 。 (4) 申购 和赎 回的 款项 支 付 申购采 用全 额缴 款方 式 , 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 , 若 申购 不 成功或 无效 ,申 购款 项将 退回投 资者 账户 ,由 此产 生的利 息等 损失 由投 资者 自行承 担。 投资 者T 日 赎回 申请 成功 后, 基 金管 理人 将通 过基 金 注册登 记机 构及 其相 关基 金销售 机 构在T +7 日( 包括 该日 )内将 赎回 款项 划往 基金 份额持 有人 账户 。 在发生 巨额 赎回 的情 形时 ,款项 的支 付办 法参 照基 金合同 的有 关条 款处 理。 6.申购 与赎 回的 数额 限 制 (1) 本 基金 对单 个基 金份 额持有 人不 设置 最高 申购 金额限 制 和 累计 持有 基金 份额 上 限 。










































































招募 说明书 5-41 (2) 投资 人通 过销售 机 构 申购丰利 A, 单笔 最低 申 购金额 为 1,000 元。 通过 基金管 理 人 直销 中心 申购 丰利 A , 首次最 低金 额 为 50 万 元, 追加申 购单 笔最 低金 额 为 1 万 元( 通过 本基金管 理人基金 网上交 易系统 等 特定交易 方式 申 购暂不受 此限制)。 若发生 比例确认 , 申 购金额 不受 最低 申购 金额 限制。 (3) 丰利A 不 设账 户最 低 基金份 额余 额限 制。 (4)基金 管理人可 根据市 场情况, 在法律法 规允许 的情况下 ,调整上 述对申 购的金 额 和赎回 的份 额的 数量 限制 , 基 金管 理人 必须 在调 整 生效前 依照 《 信息 披露 办 法》 的有 关规 定 至少在 一家 指定 媒体 及基 金管理 人网 站公 告并 报中 国证监 会备 案。 7.申购 费用 和赎 回费 用 (1) 丰利A 不 收取 申购 费用。 (2) 丰利A 不 收取 赎回 费 用 。 (3)基金 管理人可 以根据 基金合同 的相关约 定调整 费率或收 费方式, 基金管 理人最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公 告。 8.申购 份额 与赎 回金 额的 计算 (1) 丰利A 申 购份 额的 计算 采用“ 金额 申购 ”方 式, 申购份 额的 计算 公式 : 申购份 额= 申购 金额 /1.00 例:在 丰利 A 的 开放 日, 某投资 者投 资 10,000 元申 购 丰利 A, 则其 可得 到的 丰利 A 份 额计算 如下 : 申购份 额=10,000/1.00 =10,000 份 (2) 丰利A 赎 回金 额的 计算 采用“ 份额 赎回 ”方 式, 赎回金 额 的 计算 公式 : 赎回金 额= 赎回 份额 × 申 购开放 日折 算前 的丰 利 A 的基金 份额 净值 例:在 丰利 A 的开 放日 , 某投资 者赎 回 10,000 份丰利 A ,假 设申 购开 放日 折 算前的 丰 利A 的 基金 份额 净值 为 1.021 元 , 则 其可 得到 的赎 回金额 计算 如下 : 赎回金 额=10,000 ×1.021 =10,210 元 (3) 基金 份额 净值 计算 本基金 基金 份额 净值 的具 体计算 公式 见基金 份 额的 分级一 章。 (4) 申购 份额 、余 额的 处 理方式 丰利A 的申 购份 额计 算结 果保留 到小 数点 后 2 位, 小数点 后2 位以 后的 部分 四舍五 入 , 由此产 生的 误差 计入 基金 财产。










































































招募 说明书 5-42 (5) 赎回 金额 的处 理方 式 赎回金 额计 算结 果保 留到 小数点 后 2 位 , 小 数点 后2 位以 后的 部分 四舍 五入 , 由此产 生 的误差 计入 基金 财产 。 9.拒绝 或暂 停申 购的 情形 及处理 方式 除非出 现如 下情 形, 基金 管理人 不得 暂停 或拒 绝基 金投资 者对 丰利 A 的申 购 申请: (1) 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作; (2) 证券 交易 场所 在交 易 时间非 正常 停市 ,导 致当 日基金 资产 净值 无法 计算 ; (3)基金 资产规模 过大, 使基金管 理人无法 找到合 适的投资 品种,或 可能对 基金业 绩 产生负 面影 响, 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 的利 益; (4) 根据 申购 规则 和程 序 导致部 分或 全部 申购 申请 没有得 到成 交确 认; (5) 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他可 暂停 申购的 情形 ; (6) 基金 管理 人认 为会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某笔 申购 。 发生上 述情 形之 一的 , 申 购款项 将全 额退 还投 资者 。 发 生上 述 (1 ) 到 (5 ) 项 暂停申 购 情形 且 基金 管理 人决 定暂 停申购 时, 基金 管理 人应 当 在至少 一家 指定 媒体 及基 金管理 人网 站 刊登暂 停申 购公 告。 10.暂 停赎 回或 者延 缓 支 付 赎回款 项的 情形 及处 理方 式 (1) 除非 出现 如下 情形 , 基金管 理人 不得 拒绝 接受 或暂停 基金 份额 持有 人对 丰利 A 的 赎回申 请或 者延 缓支 付赎 回款项 : 1)不 可抗 力的 原因 导致 基 金管理 人不 能支 付赎 回款 项; 2)证 券交 易场 所依 法决 定 临时停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值; 3)丰利 A 在开 放日 巨额 赎 回,导 致本 基金 的现 金支 付出现 困难 (巨 额赎 回的 具体处 理 办法详 见下 文“ (2) 巨额 赎回的 情形 及处 理形 式” ) ; 4)法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生除 上述 第3 ) 条 以外 的 情形之 一 且 基金 管理 人决 定暂停 接受 投资 人的 赎回 申请或延 缓支付 赎回 款项 的, 基金 管理人 应在 当日 立即 向中 国证监 会备 案。 已确 认成 功的赎 回申 请 , 基金管 理人 将足 额支 付 ; 如暂时 不能 足额 支付 的 , 可延期 支付 部分 赎回 款项 , 按 每个 赎回 申 请人已 被接 受的 赎回 申请 量占已 接受 赎回 申请 总量 的比例 分配 给赎 回申 请人 , 未支付 部分 由 基金管 理人 按照 发生 的情 况制定 相应 的处 理办 法在 后续工 作日 予以 支付 。 (2) 巨额 赎回 的情 形及 处 理形式 丰利A 每次 开放 , 经过 申 购与赎 回申 请的 成交 确认 后, 丰利A 的 净赎 回份 额 (赎 回申 请 份额总 数扣 除申 购申 请份 额总数 后的 余额 ) 超过 本 基金开放 前 一日 基金 总份 额的 10% 时 , 即 认为发 生了 丰 利 A 巨 额赎 回。


当丰 利A 出 现巨 额赎 回时 , 基金管 理人 可以 根据 本基 金当时 的资 产组 合状 况决 定 支付 全 部 赎回 款项 或延 缓支 付 部 分赎回 款项 。










































































招募 说明书 5-43 1)支付全 部赎回款项 :当 基金管理 人认为有 能力支 付投资人 的全部赎 回申请 时,按 正 常赎回 程序 执行 。


2)延缓支 付 部分赎 回 款项 : 当基金 管理人认 为支付 投资者的 赎回申请 有困难 或认为 支 付投资 者的 赎回 申请 可能 会对基 金的 资产 净值 造成 较大波 动时 , 基 金管 理人 在 当日接 受赎 回 比例不 低于 上一 日基 金资 产净值 的 10% 的 前提 下, 对 其余已 经接 受的 有效 赎回 申请可 以延 缓 支付赎 回款 项, 但不 得超 过 20 个工 作日 ,并 应当 在 指定媒 体公 告。 对于 单个 基金份 额持 有 人的赎 回申 请 , 应 当按 照 其申请 赎回 份额 占当 日申 请赎回 总份 额的 比例 , 确 定该单 个基 金份 额持有 人当 日办 理的 赎回 份额。


3)巨 额赎 回的 公告 : 当 发 生巨额 赎回 并 延 期支 付赎 回款项 时 , 基金 管理 人应 在 2 日内 通过指 定媒 体或 基金 销售 机构的 网点 刊登 公告 。 二、基金分级运作期 满基 金份额转换后的申购 与赎 回 基金分 级运 作期 届满 后, 丰利 A 与 丰利 B 两 类基 金份 额将按 照基 金合 同约 定转 换为上 市 开放式 基金 (LOF ) 份额 , 并开放 申购 、赎 回业 务。 申购、 赎回 规则 具体 如下 : ( 一) 申购和赎回的期间


基金分 级运 作期 届满 后 , 本基金 转换 运作 方式 为上 市开放 式基 金 (LOF ) , 在 本基金 转换 运作方 式之 日起 不超 过 30 天 开始 办理 日常 申购 、 赎 回。 在确 定申 购开 始与 赎 回开始 时间 后, 基金管 理人 应在 申购 、 赎 回开放 日前 依据 《 信息 披 露办法 》 的有 关规 定在 至 少一种 指定 媒体 和基金 管理 人的 公司 网站 上公告 。 ( 二)基金份额的场 外申 购、赎回 本节内 容仅 适用 于 本 基金 的场外 申购 、 赎回 业务 。 登 记在注 册登 记系 统中 的基 金份额 可 直接办 理场 外申 购 、 赎 回 等 基金 业务 ; 登记 在证 券 登记结 算系 统中 的基 金份 额可通 过办 理跨 系统转 托管 业务 将基 金份 额转登 记到 注册 登记 系统 中, 再办 理场 外申 购 、 赎 回 等 场外 基金 业 务。 1.场外 申购 、赎 回业 务办 理的场 所 (1) 本基 金管 理人 设在 深 圳、北 京 、 上海 、武汉 和 广州 的 直销 中心 ; (2) 招商 银行 的指 定网 点 以及基 金管 理人 指定 的其 他 销售 机构 营业 网点 ; (3) 本基 金管 理人 的基 金 网上交 易系 统( 具体 业务 规则与 说明 参见 相关 公告 )。 具体销 售网 点由 基金 管理 人在本 招募 说明 书或 基金 份额发 售公 告等 公告 中列 明。 基 金 管 理人可 根据 情况 变更 增减 基金销 售机 构或 办理 本基 金申购 、赎 回的 场所 ,并 予以公 告。 2.场外 申购 、 赎 回的 开放 日及时 间 (1) 开放 日及 开放 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 , 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 , 但 基金 管理 人 根据法 律法 规 、 中 国证 监 会的要 求或 本基 金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。










































































招募 说明书 5-44 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但应 在实 施 日前依 照 《信 息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 (2) 申购 、赎 回 的 开始 时 间


基金分 级运 作期 届满 后 , 本基金 转换 运作 方式 为上 市开放 式基 金 (LOF ) , 在 本基金 转换 运作方 式 之 日起 不超 过 30 天 开始 办理 日常 申购 、赎 回。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管 理人 应 在申购 、 赎回 开放 日前 依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管理人不得在基金合 同约定之外的日期或者时 间办理基金份额的申购或 者赎回或 者转换 。 投资 人在 基金 合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购 、 赎 回或 转换 申 请 且注 册登 记机 构 确认 接收 的, 其基 金份 额申购 、赎 回价 格为 下一 开放日 基金 份额 申购 、赎 回的价 格。 (3)基金 管理人如 果对申 购、赎回 时间进行 调整, 应报中国 证监会备 案,在 实施日 前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 中国 证监 会指 定媒体 上公 告。 3.场外 申购、 赎 回的 原则 (1) “未 知价 ” 原 则, 即申 购、 赎回 价格 以申 请当 日 收市后 计算 的基 金份 额申 购赎回 价 格为基 准进 行计 算; (2) “ 金额 申购 、份 额赎 回”原 则, 即申 购以 金额 申请, 赎回 以份 额申 请; (3 ) 赎 回遵 循 “ 先进 先出 ” 原 则 , 即 按照 投资 者认 购、 申购 的先 后次 序进 行 顺序赎 回 ; (4) 当日 的申 购与 赎回 申 请可以 在基 金管 理人 规定 的时间 以内 撤销; 基金管 理人 可根 据基 金运 作的实 际情 况依 法对 上述 原则进 行调 整。 基金 管理 人 必须在 新 规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。


4. 场 外申 购、 赎回 的程 序 (1) 申请 方式 基金投 资人 必须 根据 基金 销售机 构规 定的 程序 , 在 开 放日的 业务 办理 时间 向基 金销售 机 构提出 申购 、赎 回的 申请 。 投资人 在申 购本 基金 时须 按销售 机构 规定 的方 式备 足申购 资金 , 投 资人 在提 交 赎回申 请 时, 其在 销售 机构 (网 点) 必须有 足够 的基 金份 额余 额, 否则 所提 交的 申购 或 赎回的 申请 无 效而不 予成 交。 (2) 申购 、赎 回的 确认 基金管理 人应以交 易时间 结束前受 理申购、 赎回申 请的当天 作为申购 或赎回 申请日 (T 日 ) , 在正 常情 况下 ,本 基 金注册 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认。T 日提 交的有 效申 请 , 投 资人 应 在 T+2 日后 ( 包括 该日 ) 到销售 网 点 柜台 或以 销售 机构规 定的 其他 方式查 询申 请的 确认 情况 。 基 金销 售机 构对 申购 申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 , 而仅 代 表销售 机构 确实 接收 到申 请。申 购、 赎回 的确 认以 注册登 记机 构确 认结 果为 准。










































































招募 说明书 5-45 (3) 申购 、赎 回款 项支 付 的方式 与时 间 申购采 用全 额缴 款方 式 , 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。 若 申购 不 成功或 无效 , 基 金管 理人 或 基金管 理人 指定 的销售 机 构将投 资人 已缴 付的 申购 款项本 金退 还 给投资 人。 投资 人 T 日赎 回申 请成 功 后, 基 金管 理人 将 在 T +7 日(包 括该 日 ) 内支 付赎 回款项 。 在发生 巨额 赎回 的情 形时 ,款项 的支 付办 法参 照《 基金合 同》 的有 关条 款处 理。 5.场外 申购 、赎 回的 限制 (1) 本基 金对 单个 基金 份 额持有 人不 设置 最高 申购 金额限 制。 (2) 投资 人通过 销售 机构 场外 申 购本 基金 ,单 笔最 低申购 金额 为 1,000 元。 通过基金 管理人 直销 中心 场外 申购 本基金 ,首 次最 低金 额 为 50 万 元, 追加 申购 单笔 最 低金额 为 1 万 元( 通 过本 基金 管理 人基 金网上 交易 系统 等特 定交 易方式 申购 本基 金暂 不受 此限制)。 投资人 将当 期分 配的 基金 收益再 投资 时, 不受 最低 申购金 额的 限制 。 (3 ) 场 外 账 户最 低余 额为30 份 基金 份额 , 若 某笔 赎 回将导 致 投 资人 在销 售机 构托管 的 单只基 金份 额余 额不 足 30 份时, 该笔 赎回 业务 应包 括账户 内全 部基 金份 额, 否则, 剩余 部 分的基 金份 额将 被强 制赎 回。 (4)基金 管理人可 在法律 法规允许 的情况下 ,调整 上述规定 申购金额 和赎回 份额的 数 量限制 。 基金 管理 人必 须 在调整 前依 照 《信 息披 露 办法 》 的 有关 规定 在指 定 媒体上 公告 并报 中国证 监会 备案 。 6.场外 申购 、赎 回的 费用 (1)本基 金对通过 直销柜 台 申购的 养老金客 户与除 此之外的 其他投资 人实施 差别的 申 购费率 。 养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成 的补充 养老 基金 等 , 包 括 全国社 会保 障基 金 、 可 以 投资基 金的 地方 社会 保障 基金 、 企 业年 金 单一计 划以 及集 合计 划 。 如将来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 , 基金 管 理人可 在招 募说 明书 更新 时或发 布临 时公 告将 其纳 入养老 金客 户范 围, 并按 规 定向中 国证 监 会备案 。非 养老 金客 户指 除养老 金客 户外 的其 他投 资人。 通过基 金管 理人 的直 销柜 台申购 本基 金基 金份 额的 养老金 客户 适用 下表 特定 申购费 率 , 其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 : 申购金额 M (元) 一般 申购费率 特定申购费率 M<100 万 0.8% 0.32% 100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 本基金 的申 购费 用应 在投 资人申 购基 金份 额时 收取 。投资 人在 一天 之内 如果 有多笔 申 购,适 用费 率按 单笔 分别 计算。










































































招募 说明书 5-46 申购费 用由 投资 人承 担 , 不列入 基金 财产 , 主要 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 登记 等 各项费 用。 (2) 赎回 费 : 通 过场 外认 购、 申购 的投 资者 其份 额 持有 期 限以 份额 实际 持有 期限为 准; 从场内 转托 管至 场外 的基 金份额 , 从场 外赎 回时 , 其 持有期 限从 转托 管转 入确 认日开 始计 算 。 本基金 由原 有丰利 A 、 丰利 B 持有 人转 入的 场外 份 额不收 取赎 回费 。 具 体费 率 如下 : 持有年限(Y ) 赎回费率 Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y≥2 年 0 本基金 的赎 回费 用在 投资 人 赎回 本基 金份 额时 收取 。 本基金 的 赎 回费 用由 赎回 申请人 承 担,赎 回费 总额 的 25% 归 基金财 产,75% 用于 支付 市场推 广、 注册 登记 费和 其他手 续费 。 (3)本基 金的申购 费率、 赎回费率 和收费方 式由基 金管理人 根据《基 金合同 》的规 定 确定并 在招 募说 明书 中列 示。 基金 管理 人和 基金 托 管人协 商后 , 可以 根据 《 基金合 同 》 的 相 关约定 调整 费率 或收 费方 式, 并最 迟应 于新 的费 率或 收费方 式实 施日 前依 照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 (4)基金 管理人可 以在不 违反法律 法规规定 及基金 合同约定 的情形下 根据市 场情况 制 定基金 促销 计划 , 针对 以 特定交 易方 式 (如 网上 交 易、 电话 交易 等 ) 等进 行 基金交 易的 投资 人定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在基 金促 销 活动期 间 , 按 相关 监管 部 门要求 履行 必要 手续后 ,基 金管 理人 可以 适当调 低基 金申 购费 率和 基金赎 回费 率。 (5)在法 律法规和 基金合 同规定的 范围内, 在不提 高现有基 金份额持 有人适 用的费 率 的前提 下 , 设 立新 的基 金 份额级 别 、 增 加新 的收 费 方式等 情况 , 可由 基金 管 理人和 基金 托管 人协商 , 并报 中国 证监 会 备案后 修改 基金 合同 并及 时公告 , 但不 需要 召开 基 金份额 持有 人大 会。 7.场外 申购 份额 、赎 回金 额的计 算公 式 (1) 基金 申购 份额 的计 算 基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 其中 : 净申购 金额 = 申购 金额/ (1+申 购费 率) 申购费 用= 申 购金 额- 净申购金额 申购份 额= 净 申购 金额/ 申 购当日 基金 份额 净值 申购的 有效 份额 单位 为份 , 上 述计 算结 果均 按四 舍 五入方 法 , 保 留到 小数 点 后两位 , 由 此产生 的收 益或 损失 由基 金财产 承担 。 例如: 某投 资人 (非 养老 金客户 )投资 5 万 元申 购 本基金 份额 , 对 应费 率为 0.8% , 假 设申购 当日 基金 份额 净值 为 1.050 元, 则可 得到 的申 购份额 为:










































































招募 说明书 5-47 净申购 金额 =50,000/ (1 +0.8%)=49,603.17 元 申购费 用=50,000 -49,603.17 =396.83 元 申购份 额=49,603.17/1.050 =47,241.11 份 即: 投资 人投 资 5 万元 申 购本基 金份 额 , 假 设申 购 当日基 金份 额净 值 为 1.050 元 , 则 其 可得 到 47,241.11 份 基金 份 额。 (2) 基金 赎回 金额 的计 算 本基金 的净 赎回 金额 为赎 回总金 额扣 减赎 回费 用。 其中, 赎回总 金额= 赎回 份额 ? 赎 回当日 基金 份额 净值 赎回费 用= 赎 回总 金额 ? 赎 回费率 净赎回 金额= 赎回 总金 额 ? 赎回费 用 赎回金 额单 位为 元 , 计 算 结果均 按四 舍五 入方 法 , 保留到 小数 点后 两位 , 由 此产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担 。 例如: 某 投 资人 赎回 本基 金 1 万 份基 金份 额 , 持有 时间为 六个 月, 对应 的赎 回费率 为 0.5% , 假设 赎回 当日 基金 份额净 值 是 1.068 元 ,则 其可得 到的 赎回 金额 为: 赎回金 额=10,000× 1.068=10,680 元 赎回费 用=10,680× 0.5%=53.40 元 净赎回 金额=10,680-53.40=10,626.60 元 即:投 资人 赎回 本基 金 1 万份基 金份 额 , 持有 期限 为六个 月, 假设 赎回 当日 本基金 份 额净值 是 1.068 元, 则其 可得到 的净 赎回 金额 为 10,626.60 元。 (3)T 日 的基 金份 额净 值 在当天 收市 后计 算, 并 在 T+1 日内 公告 。遇 特殊 情 况,经 中 国证监 会同 意, 可以 适当 延迟计 算或 公告 。 本 基金 基金份 额净 值的 计算 , 保 留到小 数点 后3 位,小 数点 后 第4 位 四舍 五入, 由此 产生 的误 差计 入基金 财产 。 (4) 申购 份额 、余 额的 处 理方式 : 申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除相 应的费 用后 , 以 当日 基金 份 额净值 为 基准计 算 , 申 购份 额计 算 结果 保 留到 小数 点 后2 位, 小 数点 后两 位以 后的 部 分四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基 金财 产 。 (5) 赎回 金额 的处 理方 式 : 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额以 当日 基金 份额净 值为 基准 并扣 除相 应的费 用 , 赎回金 额计 算结 果 保 留到 小数点 后 2 位, 小 数点 后 两位以 后的 部分 四舍 五入 , 由 此产 生的 误 差计入 基金 财产 。 8.场外 申购 、赎 回的 注册 登记 投资人 申购 基金 成功 后, 基 金注册 登记 机构 在 T+1 日为 投资 人 登 记权 益并 办理 注册登 记 手续, 投资 人 自 T+2 日( 含该日 )后 有权 赎回 该部 分基金 份额 。 投资人 赎回 基金 成功 后, 基 金注册 登记 机构 在 T+1 日为 投资 人 办 理扣 除权 益的 注册登 记







































































招募 说明书 5-48 手续。 在法律 法规 允许 的范 围内 ,本基 金注 册登 记机 构可 对上述 登记 结算 办理 时间 进行调 整 , 本基金 管理 人将 于开 始实 施前按 照《 信息 披露 管理 办法》 有关 规定 予以 公告 。


(三)基金份额的场 内 申 购与赎回 本节内 容仅 适用 于 本 基金 通过深 圳证 券交 易所 会员 单位办 理的 场内 申购 和赎 回 业务。登 记在证 券登 记结 算系 统中 的基金 份额 可直 接办 理场 内申购 、 赎回 业务 ; 登记 在 注册登 记系 统 中的基 金份 额可 通过 办理 跨系统 转托管 业 务将 基金 份额转 登记 到证 券登 记结 算系统 中, 再 办 理场内 申购 、赎 回业 务。 1.场内 申购 和赎 回的 办理 场所 具有基 金销售 业 务资 格且 符合深 圳证 券交 易所 风险 控制要 求的 深圳 证券 交易 所会员 单 位(具 体名 单见 本基 金相 关业务 公告 )。 2.申购 与赎 回的 账户 投资人 通过 场内 申购 、 赎 回 应使用 中国 证券 登记 结算 有限 责 任公 司深 圳分 公司 开立的 人 民币普 通股 票账 户或 证券 投资基 金账 户 ( 账户 开立 的 具体事 项 参 见本 基金 份额 发售公 告认购 开户相 关内 容)。 3.场内 申购 和赎 回的 开放 日及开 放时 间 (1) 开放 日及 开放 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 , 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 , 但 基金 管理 人 根据法 律法 规 、 中 国证 监 会的要 求或 本基 金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调 整 , 但应 在实 施 日前依 照 《信 息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 (2) 申购 、赎 回 的 开始 时 间


基金分 级运 作期 届满 后 , 本基金 转换 运作 方式 为上 市开放 式基 金 (LOF ) , 在 本基金 转换 运作方 式 之 日起 不超 过 30 天 开始 办理 日常 申购 、赎 回。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管 理人 应 在申购 、 赎回 开放 日前 依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管理人不得在基金合 同约定之外的日期或者时 间办理基金份额的申购或 者赎回或 者转换 。 投资 人在 基金 合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购 、 赎 回或 转换 申 请 且注册 登 记机 构 确认 接收 的, 其基 金份 额申购 、赎 回价 格为 下一 开放日 基金 份额 申购 、赎 回的价 格。 (3)基金 管理人如 果对申 购或赎回 时间进行 调整, 应报中国 证监会备 案,在 实施日 前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 中国 证监 会指 定媒体 上公 告。 4.场内 申购 和赎 回的 原则










































































招募 说明书 5-49 (1)“未 知价 ” 原 则,申 购 、赎回 价格以申 请当日 收市后计 算的基金 份额净 值为基 准 进行计 算 。 (2) “金 额申 购、 份额 赎 回” 原则 , 即 申购 以金 额 申请 , 赎 回以 份额 申请 。 申购和 赎回 申报单 位以 深圳 证券 交易 所的规 定为 准 。 (3)当日 的申购与 赎回申 请可以在 当日交易 结束时 间前撤销 ,在当日 的交易 时间结 束 后不得 撤销 。 (4) 投资 人通 过深 圳证 券 交易所 交易 系统 办理 本基 金的场 内申 购 、 赎 回时 , 需遵守 深 圳证券 交易 所的 相关 业务 规则 。 若 相关 法律 法规 、 中国证 监会 、 深圳 证券 交 易所或 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司对 场内申 购、 赎回 业务 规则 有新的 规定 ,按 新规 定执 行。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下 , 对 上述 原 则进行 调整 。 基金 管理 人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 5.场内 申购 和赎 回的 程序 (1) 申购 和赎 回的 申请 方 式 基金投 资人 需遵 循深 圳证 券 交易 所 场 内申 购赎 回相 关业务 规则 , 在 开放 日的 业 务办理 时 间内提 出申 购或 赎回 的申 请。


投资 人 在 申购 本基 金时 须按业 务办 理单 位规 定的 方式备 足申 购资 金。 投资 人 在提交 赎回 申 请时, 其账 户内 必须 有足 够 的基金 份额 余额 , 否 则 所 提 交的申 购、 赎回 申请 无效 而 不予成 交 。 (2) 申购 和赎 回申 请的 确 认 基金管理人应以交易时间 结束前受理有效申 购 和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或赎 回 申 请 日(T 日) , 在正 常情 况下, 本基金 注册 登记 机构 在 T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行确 认 。T 日提交 的有 效申 请, 投资 人 应 在 T+2 日后( 包括该 日) 到销售 网点 柜台 或以 销售 机构规 定的 其 他方式 查询 申请 的确 认情 况。 若申 购不 成功 , 则 申 购款项 退还 给投 资人 。 销 售机构 对申 购 和 赎回 申 请的 受理 并不 代表 申请一 定成 功 , 而 仅代 表 销售机 构确 实接 收到 申请 。 申 购 和 赎回 的 确认以 注册 登记 机构 的确 认结果 为准 。 (3) 申购 和赎 回的 款项 支 付 申购采 用全 额缴 款方 式 , 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 , 若 申购 不 成功或 无效 ,申 购款 项本金 将退 回 投 资人 账户 。 投资 人T 日 赎回 申请 成功 后, 基 金管 理人 将 在 T+7 日(包 括该 日 ) 内支 付赎 回款项 。 在发生 巨额 赎回 的情 形时 ,款项 的支 付办 法参 照《 基金合 同》 的有 关条 款处 理。 6.场内 申购 和赎 回的 数额 限制 (1) 投资 人通过 会员 单位 办理 场 内申 购本 基金 ,单 笔最低 申购 金额 为 1,000 元,同 时 申购金 额必 须是 整数 金额 。 (2) 基金 份额 持有 人办 理 场内赎 回时 ,赎 回份 额必 须是整 数份 额。 (3)基金 管理人可 在法律 法规允许 的情况下 ,调整 上述规定 申购金额 和赎回 份额的 数







































































招募 说明书 5-50 量限制 。 基金 管理 人必 须 在调整 前依 照 《信 息披 露 办法 》 的 有关 规定 在指 定 媒体上 公告 并报 中国证 监会 备案 。 7.场内 申购 和赎 回的 费用 (1) 场内 申购 费 参 照场 外 一般申 购费 率 。 (2) 赎回 费: 本基 金的 场 内赎回 费率 为固 定 值 0.5% 。 本基金 的赎 回费 用在 投资 人 赎回 本基 金份 额时 收取 。 本基金 的 赎 回费 用由 赎回 申请人 承 担,赎 回费 总额 的25% 归 基金财 产,75% 用于 支付 市 场推广 、注 册登 记费 和其 他手续 费 。 (3)本基 金的申购 费率、 赎回费率 和收费方 式由基 金管理人 根据 相关 法律法 规及基金 合同的 规定 确定 并在 招募 说明书 中列 示 。 基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后 , 可以根 据 《基 金 合同 》 的 相关 约定 调整 费 率或收 费方 式 , 并 最迟 应 于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 依照 《 信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 (4) 基金 管理 人可 以在 不 违反法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下根 据市 场情况 制 定基金 促销 计划 , 针对 以 特定交 易方 式 (如 网上 交 易、 电话 交易 等 ) 等进 行 基金交 易的 投资 人定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在基 金促 销 活动期 间 , 按 相关 监管 部 门要求 履行 必要 手续后 ,基 金管 理人 可以 适当调 低基 金申 购费 率和 基金赎 回费 率。 (5)在法 律法规和 基金合 同规定的 范围内, 在不提 高现有基 金份额持 有人适 用的费 率 的前提 下 , 设 立新 的基 金 份额级 别 、 增 加新 的收 费 方式等 情况 , 可由 基金 管 理人和 基金 托管 人协商 , 并报 中国 证监 会 备案后 修改 基金 合同 并及 时公告 , 但不 需要 召开 基 金份额 持有 人大 会。 8.场内 申购 份额 和赎 回金 额的计 算 (1) 基金 申购 份额 的计 算 净申购 金额 =申 购金 额/(1 +申购 费率)





申 购费 用= 申 购 金额 -净申 购金 额





申 购份 额= 净申 购金 额/ 申购 当日 基金 份额 净值





申 购份 额 计 算结 果 保 留到整 数位 , 整 数位 后小 数 部分的 份额 对应 的资 金返 还至 投 资人 资 金账户 。 例如 :某 投资 人 通过 场内 投资 10,000 元 申购 本基 金 ,对 应的 申购 费率 为 0.8% ,假 设申 购当日 基金 份额 净值 为 1.025 元 , 则 其申 购手 续费 、 可 得到的 申购 份额 及返 还的 资金余 额为 : 净申购 金额 =10,000/ (1 +0.8%)=9,920.63 元 申购手 续费 =10,000 -9,920.63=79.37 元 申购份 额=9,920.63/1.025 =9,678.66 份 因场内 申购 份额 保留 至整 数份 , 故 投资 人 申 购所 得 份额 为 9,678 份 , 整数 位后 小数部 分 的申购 份额 对应 的资 金返 还给 投 资人 。具 体计 算公 式为: 实际净 申购 金额=9,678× 1.025=9,919.95 元










































































招募 说明书 5-51 退款金 额=10,000 -9,919.95 -79.37 =0.68 元 即:投 资人 投资 10,000 元 从场内 申购 本基 金, 假设 申购当 日基 金份 额净 值 为 1.025 元, 则其可 得到 基金 份 额 9,678 份, 退款 0.68 元。 (2) 基金 赎回 金额 的计 算 赎回总 金额 =赎 回份 额× 赎 回当日 基金 份额 净值





赎 回费 用= 赎回 总金 额× 赎回 费率





净 赎回 金额 =赎 回总 金额- 赎回费 用





赎 回金 额计 算结 果 保 留到小 数点 后 2 位, 小 数 点后两 位以 后的 部分 四舍 五入 , 由 此产 生 的误差 计入 基金 财产 。 例如 :某 投资 人 从场 内赎 回本基 金 10,000 份 基金 份 额, 赎回 费率 为 0.5% ,假 设赎回 当 日基金 份额 净值 为 1.148 元,则 其可 得净 赎回 金额 为: 赎回总 金额 =10,000× 1.148 =11,480 元 赎回费 用=11,480× 0.5% =57.4 元 净赎回 金额 =11,480 -57.4=11,422.6 元 即:投 资人 从深 圳证 券交 易所场 内赎 回本 基 金 10,000 份基 金份 额, 假设 赎回 当日基 金 份额净 值 为 1.148 元 ,则 可得到 的净 赎回 金额 为 11,422.6 元。 9.场内 申购 与赎 回的 注册 登记 本基金 场内 申购 和赎 回的 注册与 过户 登记 业务 , 按 照 深圳证 券交 易所 及中 国证 券登记 结 算有限 责任 公司 的有 关规 定办理 。 10.办理本 基金份 额场内 申 购、赎回业 务应遵 守深圳 证券交易所 及中国 证券登 记结算有 限责任 公司 的有 关业 务规 则。 若相 关法 律法 规、 中 国证监 会 、 深 圳证 券交 易 所或中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 对场 内申购 、赎 回业 务规 则有 新的规 定 , 将按 新规 定执 行。 (四)拒绝或暂停申 购的 情形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1.因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 。 2.发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基金管 理人 可暂 停接 收投 资人的 申 购 申请。 3.证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4. 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益时。 5.基金 资产 规模 过大 , 使基 金管理 人无 法找 到合 适的 投资品 种 , 或 其他 可能 对 基金业 绩 产生负 面影 响, 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 利益 的情形 。 6.法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 且基 金管 理人决 定暂 停申 购 时 , 基 金管理 人







































































招募 说明书 5-52 应当根 据有 关规 定在 指定 媒体上 刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投 资人 的申 购申 请 被拒绝 , 被拒 绝 的申购 款项 将退 还给 投资 人。 在暂 停申 购的 情况 消 除时 , 基 金管 理人 应及 时 恢复申 购业 务的 办理。 (五)暂停赎回或延 缓支 付赎回款项的情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1.因不 可抗 力导 致基 金管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2.发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基金管 理人 可暂 停接 受 投 资人的 赎 回 申请或 延缓 支付 赎回 款项 。 3.证券 交易 所 交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4.连续 两个 或两 个以 上开 放日发 生巨 额赎 回。 5.法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形 且 基金 管理 人决定 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项 时 , 基 金管理 人应 在当 日报 中国 证监会 备案 , 已确 认的 赎 回申请 , 基金 管理 人应 足 额支付 ; 如暂 时 不能足 额支 付 , 应 将可 支 付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比 例分 配给 赎回申 请人 , 未 支付部 分可 延期 支付 , 并 以后续 开放 日的 基金 份额 净值为 依据 计算 赎回 金额 。 若 出现 上述 第 4 项所 述情 形 , 按 基金 合同 的相关 条款 处理 。 基金 份 额持有 人在 申请 赎回 时可 事先选 择将 当 日可能 未获 受理 部分 予以 撤销 。 在 暂停 赎回 的情 况 消除时 , 基金 管理 人应 及 时恢复 赎回 业务 的办理 并公 告。 (六)巨额赎回的情形 及 处理方式 1.巨额 赎回 的认 定 若本基金 单个开放 日内的 基金份额 净赎回申 请(赎回 申请份额 总数加上 基金转 换中转 出 申请份额 总数后扣 除申购 申请份额 总数及基 金转换 中转入申 请份额总 数后的 余额)超过 前 一 开放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 2.巨额 赎回 的处 理方 式 当基金 出现 巨额 赎回 时, 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 (1)全额 赎回:当 基金管 理人认为 有能力支 付投资 人的全部 赎回申请 时,按 正常赎 回 程序执 行。 (2)部分 延期赎回 :当基 金管理人 认为支付 投资人 的赎回申 请有困难 或认为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时, 基 金管理 人在 当 日接受赎回 比例不低于上一开放日基 金总份额 的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期 办 理。 对于 当日 的赎 回申 请 , 应 当按 单个 账户 赎回 申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例, 确定 当日 受 理的赎 回份 额 ; 对 于未 能赎 回部分 , 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选择延 期赎 回的 , 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 , 直到全 部赎 回为 止; 选择 取 消赎回 的,







































































招募 说明书 5-53 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 , 无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 , 以此 类推 , 直 到全部 赎回 为 止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ,投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 (3) 暂停 赎回 :连续 2 日 以上( 含本 数)发 生巨 额 赎 回,如 基金 管理 人认 为有 必要, 可 暂停接 受基 金的 赎回 申请 ;已经 确认 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 ,但 不得超 过 20 个 工作日 ,并 应当 在指 定媒 体上进 行公 告。 3.巨额 赎回 的公 告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时 , 基 金管 理人 应 当通过 邮寄 、 传真 或者 招 募说明 书规 定的其 他方 式 在 3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 , 说 明有 关处 理方 法 , 同 时 在指定 媒体 上 刊登公 告。 (七)暂停申购或赎 回的 公告和重新开放申购 或赎 回的公告 1.发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的 , 基 金管 理人 当 日应立 即向 中国 证监 会备 案, 并在 规 定期限 内在 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。 2.如发 生暂 停的 时间 为 1 日, 基金 管理 人应 于重 新 开放日 , 在指 定媒 体上 刊 登基金 重新 开放申 购或 赎回 公告 ,并 公布最 近 1 个开 放日 的基 金份额 净值 。 3. 如 发生 暂停 的时 间超过 1 日,暂 停结 束, 基金 重 新开放 申购 或赎 回时 ,基 金管理 人 应 按 《信 息披 露办 法》 的 有关规 定 在 指定 媒体 上刊 登基金 重新 开放 申购 或赎 回公告 , 并公 告 最近一 个开 放日 的基 金份 额净值 。 三、基金转换 基金分级运 作期届 满,本 基金转为上 市开放 式基金 (LOF )后 , 基金 管理人 可 以根据相 关法律法规以及本基 金合 同的规定决定开办本 基金 与基金管理人管理的 其他 基金之间的转 换业务 , 基金 转换 可以 收 取一定 的转 换费 , 相关 规 则由基 金管 理人 届时 根据 相关法 律法 规及 本基金 合同 的规 定制 定并 公告, 并提 前告 知基 金托 管人与 相关 机构 。 四、基金的非交易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金 注册 登记 机构 受理 继承 、 捐赠和 司法 强制 执行 等情 形 而产 生 的非交 易过 户以 及 注 册登 记机构 认可 、 符合 法律 法 规的其 它非 交易 过户 。 无 论在上 述何 种情 况下, 接受 划转 的主 体必 须是依 法可 以持 有本 基金 基金份 额的 投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡 , 其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承 ; 捐赠指 基金 份额 持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织 。 办 理非 交 易过户 必须 提供 基金 注册 登记机 构 要 求提 供的 相关 资料 , 对 于符 合 条件的 非交 易过 户申 请按 基金 注 册登 记机 构 的 规定 办理, 并按 基金 注册 登记 机 构 规定 的标 准 收费。 五、基金的转托管










































































招募 说明书 5-54 本基金 的转 托管 包括 系统 内转托 管和 跨系 统转 托管 。


系统内转托管是指基金份 额持有人将持有的基金份 额在注册登记系统内不同 销售机构 (网点 )之 间或 证券 登记 结算系 统内 不同 会员 单位 ( 交易 单元 )之 间进 行转 托管的 行为 。


跨系统转托管 是 指 基 金 份额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份额 在 注 册 登 记 系 统 和 证 券登 记 结 算 系统间 进行 转登 记的 行为 。 基金销 售机 构可 以按 照相 关规定 向基 金份 额持 有人 收取转 托管 费。 六、定期定额投资计 划 基金分级运 作期届 满,本 基金转为上 市开放 式基金 (LOF )后 , 基金 管理人 可 以为投资 人办理 定期 定额 投资 计划 , 具 体规 则由 基金 管理 人 另行规 定 。 投 资人 在办 理 定期定 额投 资计 划时可 自行 约定 每期 扣款 金额, 每期 扣款 金额 必须 不 低于基 金管 理人 在相 关公 告或更 新的 招 募说明 书中 所规 定的 定期 定额投 资计 划最 低申 购金 额。 七、基金的冻结和解 冻 基金注 册登 记机 构 只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻, 以 及 注册 登 记机构 认可 、符 合法 律法 规的其 他情 况下 的冻 结与 解冻。 基金 账户 或是 基金 份额被 冻结 的 , 对冻结 部分 产生 的权 益一 并冻结 。










































































招募 说明书 5-55 十 一、 基金的 投资 ( 一)投资目标 本基金 在有 效控 制风 险 、 保持适 当流 动性 的前 提下 , 通 过积 极主 动的 投资 管 理, 力争 取 得超越 基金 业绩 比较 基准 的收益 。 ( 二)投资范围 本基金 的投 资范 围主 要为 具有良 好流 动性 的固 定收 益类品 种, 包括 国内 依法 发 行交易 的 国债、 金融 债、 企 业债、 公司债 、 央 行票 据、 地 方 政府债 、 中 期票 据、 短 期 融 资券 、 可 转换 债券(含 分离交易 可转债) 、资产支 持证券、 次级债 、 中小企 业私募债 、 债券 回购、银 行 存 款以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 ( 但须 符合 中国 证 监会的 相关 规 定) 。本基 金不直 接买入股 票、权证 等权益类 金融工 具,因所 持可转换 公司债 券转股形 成 的 股票、 因投 资于 分离 交易 可转债 而产 生的 权证 ,在 其可上 市交 易后 不超 过 10 个交易 日的 时 间内卖 出。 如法 律法规或 监管机构以后允 许基金投 资其他品种,基 金管理人 在履行适当程序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金 的投资组 合比例为: 本基 金对债券 等固定收益品种 的投资比 例不低于基金资 产的 80 %; 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 ( 三)投资策略 本基金 债券 投资 将主 要采 取久期 策略 , 同时 辅之 以 信用利 差策 略 、 收 益率 曲 线策略 、 收 益率利 差策 略 、 息 差策 略 、 债 券选 择策 略等 积极 投 资策略 , 在有 效控 制风 险 、 保 持适 当流 动 性的前 提下 ,通 过积 极主 动的投 资管 理, 力争 取得 超越基 金业 绩比 较基 准的 收益。 1.资产 配置 策略 在资产 配置 方面 , 本基 金 通过对 宏观 经济 形势 、 经 济周期 所处 阶段 、 利率 曲 线变化 趋势 和信用 利差 变化 趋势 的重 点分析 , 比 较未 来一 定时 间 内不同 债券 品种 和债 券市 场的相 对预 期 收益率 , 在 基 金规 定的 投 资比例 范围 内对 不同 久期 、 信 用特 征的 券种 及债 券 与现金 之间 进行 动态调 整。 2.久期 策略 本基金 将主 要采 取久 期策 略, 通过 自上 而下 的组 合 久期管 理策 略 , 以 实现 对 组合利 率风 险的有 效控 制 。 为 控制 风 险, 本基 金采 用以 “ 目标 久期 ” 为 中心 的资 产配 置 方式 。 目 标久 期 的设定划 分为两个 层次: 战略性配 置和战术 性配置。 “目标久 期”的战 略性配 置由投资 决 策 委员会 确定 , 主要 根据 对 宏观经 济和 资本 市场 的预 测分析 决定 组合 的目 标久 期。 “目 标久 期” 的战术性配置由基金 经理 根据市场短期因素的 影响 在战略性配置预先设 定的 范围内进行调 整。 如果 预期 利率 下降 , 本基金 将增 加组 合的 久期 , 直 至接 近目 标久 期上 限 , 以 较多 地获 得 债券价 格上 升带 来的 收益 ; 反 之, 如果 预期 利率 上 升, 本基 金将 缩短 组合 的 久期 , 直 至目 标 久期下 限, 以减 小债 券价 格下降 带来 的风 险。










































































招募 说明书 5-56 3.收益 率曲 线策 略 收益率曲 线的形状 变化是 判断市场 整体走向 的依据 之一, 本 基金将据 此调整 组合长 、 中、 短期 债券 的搭 配。 本 基金将 通过 对收 益率 曲线 变化的 预测, 适 时采 用子 弹式 、 杠 铃或 梯 形策略 构造 组合 ,并 进行 动态调 整。 4.骑乘 策略 本基金 将采 用骑 乘策 略增 强组合 的持 有期 收益 。这 一策略 即通 过对 收益 率曲 线的分 析 , 在可选 的目 标久 期区 间买 入期限 位于 收益 率曲 线较 陡峭处 右侧 的债 券。 在收 益 率曲线 不变 动 的情况 下, 随着 其剩 余期 限的衰 减, 债券 收益 率将 沿着陡 峭的 收益 率曲 线有 较大幅 的下 滑 , 从而获 得较 高的 资本 收益 ; 即 使收 益率 曲线 上升 或 进一步 变陡 , 这一 策略 也 能够提 供更 多的 安全边 际。 5.息差 策略 本基金将利用回购利率低 于债券收益率的情形,通 过正回购将所获得的资金 投资于债 券,利 用杠 杆放 大债 券投 资的收 益。 6.债券 选择 策略 根据单 个债 券到 期收 益率 相对于 市场 收益 率曲 线的 偏离程 度, 结合 信用 等级 、流动 性 、 选 择 权 条 款 、 税赋 特 点 等因 素, 确 定 其 投 资 价值, 选择 定 价 合 理 或 价值 被 低 估的 债 券进行投 资。 7.中小 企业 私募 债的 投资 策略 中小企 业 私 募债 券是 在中 国境内 以非 公开 方式 发行 和转让 , 约 定在 一定 期限 还 本付息 的 公司债 券 。 由 于其 非公 开 性及条 款可 协商 性 , 普 遍 具有较 高收 益 。 本 基金 将 深入研 究发 行人 资信及 公司 运营 情况 , 合 理合规 合格 地进 行 中 小企 业私募 债券 投资 。 本基 金 将在投 资过 程中 密切监 控债 券信 用等 级或 发行人 信用 等级 变化 情况 ,尽力 避免 可能 存在 的债 券违约 。 ( 四)投资决策依据 1.国家 有关 法律 、法 规和 基金合 同的 有关 规定 ;


2.国内 国际 宏观 经济 环境 、国家 货币 政策 、利 率走 势及通 货膨 胀预 期、 国家 产业 政 策 ;


3.固定 收益 市场 发展 及各 类属间 利差 情况 ; 4.各行 业发 展状 况、 市场 波动和 风险 特征 ;


5.上市 公司 研究 ,包 括上 市公司 成长 性的 研究 和市 场走势 ; 6.证券 市场 走势 。


(五)投资决策流程 1.投资 决策 委员 会 : 确 定 本基金 总体 资产 分配 和投 资策略 。 投资 决策 委员 会 定期召 开会 议, 由公 司总 经理 或指 定 人员召 集 。 如 需做 出及 时 重大决 策或 基金 经理 小组 提议 , 可 临时 召 开投资 决策 委员 会会 议。


2.基金经 理(或管 理小组) :设计和 调整投资 组合。 设计和调 整投资组 合需要 考虑的 基







































































招募 说明书 5-57 本因素 包括 : 每日 基金 申 购和赎 回净 现金 流量 ; 基 金合同 的投 资限 制和 比例 限制 ; 研 究员 的 投资建 议; 基金 经理 的独 立判断 ;绩 效与 风险 评估 小组的 建议 等。


3.信用分 析研究员 :采用 自上而下 的信用产 品分析 模式,分别 从宏观、 行业和 公司三 个 层面对 信用 债券 所面 临的 信用风 险进 行分 析 , 维护 公司信 用库 ,给 基金 经理 投资建 议 。 4.集中 交易 室 : 基 金经 理 向集中 交易 室下 达投 资指 令, 集中 交易 室经 理收 到 投资指 令后 分发予 交易 员, 交易 员收 到基金 投资 指令 后准 确执 行。


5.绩效 与风 险评 估小 组 : 对基金 投资 组合 进行 评估 , 向 基金 经理 (或 管理 小 组) 提出 调 整建议 。


6.监察 稽核 部: 对投 资流 程等进 行合 法合 规审 核、 监督和 检查 。 本基金管理人在确保基金 份额持有人利益的前提下 有权根据市场环境变化和 实际需要 调整上 述投 资程 序, 并在 基金招 募说 明书 更新 中予 以公告 。 (六)业绩比较基准 本基金 业绩 比较 基准 为: 中债总 指数 收益 率。 中债总 指数 由中 央国 债登 记结算 公司 编制 ,并 在中 国债券 网(www.chinabond.com.cn ) 公开发 布, 具有 较强 的权 威 性和市 场影 响力 ; 该 指数 样 本券涵 盖央 票、 国债 和政 策 性金融 债, 能较好 地反 映债 券市 场的 整体收 益 。 本 基金 是债 券型 基金 , 主 要投 资于 固定 收益 类金融 工具 , 为此, 本基 金选 取中 债总 指数作 为本 基金 的业 绩比 较基准 。 如果今 后法 律 法 规发 生变 化, 或者 有更 权威 的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出, 或者 是市 场上 出现 更 加适合 用于 本基 金的 业绩 比较基 准时 , 本基 金管 理 人可以 在与 基金 托管人 协商 一致 , 并报 中 国证监 会备 案后 变更 本基 金业绩 比较 基准 并及 时公 告 , 而无 需基 金 份额持 有人 大会 审议 。 (七)风险收益特征 本基金 是债 券型 证券 投资 基金 , 属 于具 有中 低风 险 收益特 征的 基金 品种 , 其 长期平 均风 险和预 期收 益率 低于 股票 基金、 混合 基金 ,高 于货 币市场 基金 。 从投资 人 具 体持 有的 基金 份额来 看 , 由 于基 金收 益 分配的 安排 , 基金 分级 运 作期内 , 丰 利A 份 额将 表现 出低 风险 、 低 收益 的明 显 特 征 , 其 预 期收益 和预 期风 险要 低于 普通的 债券 型 基金份 额 ; 丰利 B 份额 则 表现出 高风 险 、 高 收益 的 显著特 征 , 其 预期 收益 和 预期风 险要 高于 普通的 债券 型基 金份 额。 (八)投资禁止行为 与限 制 1. 为 维护 基金 份额 持有 人 的合法 权益 ,基 金财 产不 得用于 下列 投资 或者 活动 : (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 另有 规定 的除 外;










































































招募 说明书 5-58 (5)向其 基金管理 人、基 金托管人 出资或者 买卖其 基金管理 人、基金 托管人 发行的 股 票或者 债券 ; (6)买卖 与其基金 管理人 、基金托 管人有控 股关系 的股东或 者与其基 金管理 人、基 金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 , 本 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后, 则本 基 金不受 上述 规定 的限 制。 2.基金 投资 组合 比例 限制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制: (1) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ; (2) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基 金 资产 净值 的 10 %; (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (4) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (5) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 %; (6)本基 金投资于 同一原 始权益人 的各类资 产支持 证券的比 例,不得 超过基 金资产 净 值的 10 %; (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (8)本基 金持有 的同一( 指同一信 用级别) 资产支持 证券的比 例,不得 超过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (9)本基 金管理人 管理的 全部基金 投资于同 一原始 权益人的 各类资产 支持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (10 ) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资 产支持证券期间,如 果其 信用等级下降、不再 符合 投资标准,应在评级 报告 发布之日起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (11) 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ; (12) 基金 管理 人管 理的 全 部公募 基金 投资 于一 家企 业发行 的单 期中 期票 据合 计不超 过 该期证 券 的10% ; (13) 本基 金持 有单 只中 小企业 私 募 债券 ,其 市值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 10 %; (14 ) 本 基金 在分级 运 作 期间 , 投 资中 小企 业私 募 债券的 剩余 期限 不超 过基 金 分级 运作 期的剩 余期 限。 因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交易







































































招募 说明书 5-59 日内进 行调 整。 基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 如果法 律法 规对 上述 投资 比例限 制进 行变 更的 , 以 变更 后 的规 定为 准 。 法 律 法规或 监管 部门取 消上 述限 制 , 如 适 用于本 基金 , 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后 , 则 本 基金投 资不 再受 相关限 制。 ( 九)基金管理人代 表基 金行使股东权利的处 理原 则及方法 1.基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利, 保护 基金 份额 持 有人的 利 益; 2.不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3.有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 4.不通 过关 联交 易为 自身 、 雇 员 、 授 权代 理人 或任 何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不 当利益 。 (十)基金的融资、 融券 本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资 、融 券。










































































招募 说明书 5-60 十 二、 基金的 财产 (一)基金资产总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银 行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 ( 二)基金资产净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 ( 三)基金财产的账 户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 为本 基 金开立 资金 账户 、 证券 账户 以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管 人、 基 金销售 机构 和基 金 注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 ( 四)基金财产的处 分 基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 销售 机构 的固有 财产 , 并由 基金 托管 人保管 。 基金管 理人 、 基金 托管 人 因基金 财产 的管 理 、 运 用 或者其 他情 形而 取得 的财 产和收 益归 入基 金财产 。 基金 管理 人、 基 金托管 人可 以按 基金 合同 的约定 收取 管理 费 、 托 管 费以及 其他 基金 合同约 定的 费用 。 基 金财 产 的债权 、 不 得与 基金 管理 人 、 基金 托管 人固 有财 产的 债 务相抵 销, 不同基 金财 产的 债权 债务 , 不 得相 互抵 销。 基金 管 理人 、 基 金托 管人 以其 自 有资产 承担 法律 责任, 其债 权人 不得 对基 金 财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。 基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的 ,基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 除依据《 基金法》 、 基金合 同及其他 有关规定 处分外 ,基金财产 不得被 处分。 非因基 金 财产本 身承 担的 债务 ,不 得对基 金财 产强 制执 行。










































































招募 说明书 5-61 十 三、 基金资 产的 估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国家法律法规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 ( 二)估值对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。 ( 三)估值方法 1.证券 交易 所上 市的 有价 证券的 估值 (1) 交易 所上 市的 有价 证 券 ( 包括 股票 、 权 证等 ) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂 牌的 市 价 ( 收盘 价 ) 估 值; 估值 日无交 易的 , 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 以 最近 交 易日的 市价 ( 收盘 价) 估 值; 如最 近交 易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的 , 可参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ,调 整最 近交 易市 价,确 定公 允价 格。 (2)交易 所上市实 行净价 交易的债 券按估值 日收盘 价估值, 估值日没 有交易 的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 。 如最 近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3)交易 所上市未 实行净 价交 易的 债券按估 值日收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ; 估 值日 没有 交易 的 , 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的, 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4)交易 所上市不 存在活 跃市场的 有价证券 ,采用 估值技术 确定公允 价值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券 , 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 , 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2.处于 未上 市期 间的 有价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送股 、转增股 、配股 和公开增 发的新股 ,按估 值日在证 券交易所 挂牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首次 公开发行 未上市 的股票、 债券和权 证,采 用估值技 术确定公 允价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首次 公开发行 有明确 锁定期的 股票,同 一股票 在交易所 上市后, 按交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票 , 按 监管 机构 或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。










































































招募 说明书 5-62 (4)中小 企业私募 债券采 用估值技 术确 定公 允价值 估值。如 使用的估 值技术 难以确 定 和计量 其公 允价 值的 ,按 成本估 值。 3.全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券 、 资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 , 采用 估 值技术 确定 公允价 值。 4.同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5.如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管理人 可 根 据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ,按 最能 反映 公允 价值的 价格 估值 。 6.相关 法律 法规 以及 监管 部门有 强制 规定 的, 从其 规定。 如有 新增 事项 , 按 国家最 新 规 定估值 。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同 订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规 , 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因 此, 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 的意 见 , 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (四)估值程序 1.基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 , 基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数 量 计算, 精确 到 0.001 元, 小数点 后第 四位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的, 从其 规定。 本基金 分级 运作 期间 , 基 金管理 人在 基金 资产 净值 计算的 基础 上 , 按 照基 金 合同的 规定 采用 “ 虚拟 清算 ”原 则计 算并公 告丰利 A 和丰利 B 基金份 额参 考净 值。 基金 分 级运作 期间 的 基金份 额参 考净 值是 对两 级基金 份额 价值 的一 个估 算, 并 不代 表基 金份 额持 有 人可获 得的 实 际价值 。丰利 A 和 丰利 B 基金份 额参 考净 值的 计算 ,保留 到小 数点 后 3 位 , 小数点 后第 4 位四舍 五入 。


丰利A 的每 个申购 开 放日 及基金 分级 运作 期届 满日 , 按照基 金合 同的 规定 对丰 利 A 和丰 利B 分 别进 行基 金份 额净 值计算 。 丰利A 和 丰利B 基金份 额净 值的 计算 , 各 自保留 小数 点后 3 位, 小数 点后 第4 位四 舍五入 。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值 、 基 金份 额净 值 、 两 级基金 的基 金份 额参 考净 值 , 并按 规 定公告 。 2.基金 管理 人应 每个 工作 日对基 金资 产估 值。 但基 金管理 人根 据法 律法 规或 本基金 合 同 的规定 暂停 估值 时除 外 。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将基 金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人 , 经 基金 托 管人复 核无 误后 , 由基 金 管理人 对外 公布 。 月末 、 年中和 年末 估值 复核与 基金 会计 账目 的核 对同时 进行 。 (五)估值错误的处 理










































































招募 说明书 5-63 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后 3 位以 内( 含第3 位)发 生估 值错 误时 , 视为 基金份 额净 值 错误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1.差错 类型 本基金 运作 过程 中, 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构 、 或 销售 机构 、 或投资 人自 身的 过错 造成 差错 , 导 致其 他当 事人 遭 受损失 的 , 过 错的 责任 人 应当对 由于 该差 错遭受 损失 当事 人( “受 损 方”) 的直 接损 失按 下述 “ 差错处 理原 则 ” 给 予赔 偿 , 承 担赔 偿责 任。 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于 : 资 料申 报差 错 、 数 据传 输差 错、 数据 计 算差错 、 系 统故障 差错 、 下达 指令 差 错等 ; 对 于因 技术 原因 引 起的差 错 , 若 系同 行业 现 有技术 水平 不能 预见、 不能 避免 、不 能克 服,则 属不 可抗 力, 按照 下述规 定执 行。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 , 因不可 抗 力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任, 但因 该差 错取 得不 当 得利的 当事 人 仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 2.差错 处理 原则 (1) 差 错 已发 生, 但尚 未给当 事 人造 成损 失时 ,差 错责 任 方应 及时 协调 各方 ,及 时 进行 更正 , 因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ; 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 , 给当事 人造 成损 失的 , 由差 错责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任 ; 若 差错 责任 方已 经积极 协调 , 并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 , 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 差 错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认, 确保差 错已 得到 更正 。 (2) 差 错 的责 任方 对有 关当事 人 的直 接损 失负 责, 不对 间 接损 失负 责, 并且 仅对 差 错的 有关直 接当 事人 负责 ,不 对第三 方负 责。 (3) 因 差 错而 获得 不当 得利的 当 事人 负有 及时 返还 不当 得 利的 义务 。但 差错 责任 方 仍应 对差错 负责 。 如 果由 于获 得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人 的利益 损失( “受 损方 ”) , 则差错 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失, 并在 其支 付的 赔 偿金 额的 范 围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求返 还不 当得 利的权 利; 如果 获得 不当 得 利的当 事人 已 经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方, 则受 损方 应当 将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不 当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。 (4) 差错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 (5) 差 错 责任 方拒 绝进 行赔偿 时 ,如 果因 基金 管理 人过 错 造成 基金 财产 损失 时, 基 金托 管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿 , 如 果因 基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时 , 基 金 管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基 金管 理 人和托 管人 之外 的 第 三方 造成基 金财 产 的损失 , 并 拒绝 进行 赔偿 时 , 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ; 追 偿过 程中 产生 的 有关费 用,







































































招募 说明书 5-64 应列入 基金 费用 ,从 基金 资产中 支付 。 (6) 如 果 出现 差错 的当 事人未 按 规定 对受 损方 进行 赔偿 , 并且 依据 法律 法规 、基 金 合同 或其他 规定 , 基金 管理 人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责任 , 则基 金 管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追索 , 并 有权 要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受 的直接 损失 。 (7) 按法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 3.差错 处理 程序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1) 查 明 差错 发生 的原 因,列 明 所有 的当 事人 ,并 根据 差 错发 生的 原因 确定 差错 的 责任 方; (2) 根据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ; (3) 根据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失; (4) 根 据 差错 处理 的方 法,需 要 修改 基金 注册 登记 机构 交 易数 据的 ,由 基金 注册 登 记机 构进行 更正 ,并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 4.基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下: (1) 基 金 份额 净值 计算 出现错 误 时, 基金 管理 人应 当立 即 予以 纠正 ,通 报基 金托 管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大 。 (2) 错误偏 差达 到基 金份 额 净值 的 0.25% 时, 基金 管理 人应当 通报 基金 托管 人并 报中国 证 监会备 案; 错误 偏差 达到 基金份 额净 值 的 0.5% 时 , 基金管 理人 应当 公告 、通 报基金 托管 人 并报中 国证 监会 备案 。 (3) 因 基 金份 额净 值计 算错误 , 给基 金或 基金 份额 持有 人 造成 损失 的, 应由 基金 管 理人 先行赔 付, 基金 管理 人按 差错情 形, 有权 向其 他当 事人追 偿。 (4) 基 金 管理 人和 基金 托管人 由 于各 自技 术系 统设 置而 产 生的 净值 计算 尾差 ,以 基 金管 理人计 算结 果为 准。 (5) 前述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ,从 其规定 处理 。


(六)暂停估值的情 形 1.基金 投资 所涉 及的 证券 交易市场 遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2.因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ; 3. 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 , 而 基 金 管 理 人 为 保 障 投 资 人 的 利 益,已 决定 延迟 估值 ;


4.法律 法规 、 中 国证 监会 和基金 合同 认定 的其 它情 形。 (七)基金净值的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值 、 基 金份 额净 值、 丰利 A 和丰 利B 基金 份额 参考净 值 、 丰利 A 申购 开 放日和 基金 分级运 作期 末丰 利 A 和丰 利 B 基金 份额 净值由 基金 管理人 负 责 计







































































招募 说明书 5-65 算, 基金 托管 人负 责进 行 复核 。 基 金管 理人 应于 每 个 交易 日交 易结 束后 计算 当日或 国家 法律 法规规 定需 要对 外披 露基 金净值 的非 工作 日的 基金 资产净 值并 发送 给基 金托 管人。 基金 托 管 人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人, 由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。 (八)特殊情况的处 理 1.基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值 方 法的 第 5 项进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基金 资产估 值 错 误处 理。 2.由于 不可 抗力 原因 , 或由 于证券 交易 所及 登记 结算 公司发 送的 数据 错误 , 或 国家会 计 政策变 更 、 市 场规 则变 更 等, 基金 管理 人和 基金 托 管人虽 然已 经采 取必 要 、 适当 、 合 理的 措 施进行 检查 , 但未 能发 现 错误的 , 由此 造成 的基 金 资产估 值错 误 , 基 金管 理 人和基 金托 管人 免除赔 偿责 任 。 但 基金 管 理人 、 基 金托 管人 应当 积 极采取 必要 的措 施 减 轻或 消除由 此造 成的 影响。










































































招募 说明书 5-66 十 四、 基金的 收益 分配





( 一)基金收益 的构 成 基 金利润 指基金利 息收入、 投资收 益、公允 价值变动 收益和 其他收入 扣除相关 费用后 的余额 , 基金 已实 现收 益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额 。 因 运 用基金 资产 带来 的成本 或费 用的 节约 应计 入收益 。 基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益 的孰低 数。 ( 二)基金收益分配 的原 则 1、本 基金 在分 级运 作期 内 及分级 运作 期届 满时 ,收 益分配 应遵 循下 列原 则:


(1) 本基 金不 单独 对丰利 A 份 额与 丰利 B 份 额进 行收益 分配 ;


(2) 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。


2、本 基金 转换 为上 市开 放 式基金 (LOF )后,本基 金收益 分配 应遵 循下 列原 则:


(1)本基 金收益分 配方式 分为两种 :现金分 红与红 利再投资 ,投资人 可选择 现金红 利 或将现 金红 利按 除权 后的 单位净 值自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ; 若 投资 人 不选择 , 本基 金 默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ; 登 记在 深圳 证券 账 户的基 金份 额的 收益 分配 只能采 取现 金 红利方 式, 不能 选择 红利 再投资 ; (2)每 一 基金 份额 享有 同 等分配 权; (3) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 基金 收益 每年最 多分 配 12 次 ,每 次基金 收 益分配 比例 不低 于 收 益分 配基准 日 可 供分 配利 润 的 20% ; (4) 基金 收益 分配 基准 日 的基金 份额 净值 减去 每单 位基金 份额 收益 分配 净额 后不能 低 于面值 ;


(5) 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 ,从 其规 定。 ( 三)收益分配方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明 收益 分配 基准 日以 及截 至收益 分配 基准 日的 可供 分配 利 润 、 基金收 益分 配对 象、 分配 原则、 分配 时间 、分 配数 额及比 例、 分配 方式 、支 付方式 等 内 容 。 ( 四)收益分配的时 间和 程序 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 个工 作 日内在 指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 基 金红利 发放日距 离收益分 配基准 日(即可 供分配利 润计算 截止日) 的时间不 得超过 15 个 工作 日。 . 在收益 分配方 案公布 后,基 金管理人 依据具 体方案的 规定 就支 付的现 金红利向 基金托 管人发 送划 款指 令, 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。





(五)收益分配 中发 生的费用 本基金 收益 分配 时所 发生 的银行 转账 或其 他手 续费 用由 投 资者 自行 承担 , 当 投 资 者的现







































































招募 说明书 5-67 金红利 小于 一定 金额 , 不 足以支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 , 基金 注册 登 记机构 可将 投资 者 的现 金红 利按 除息 日的 基金份 额净 值自 动转 为基 金份额 。










































































招募 说明书 5-68


十 五、 基金的 费用 与税收 (一)基金费用的种 类 1.基金 管理 人的 管理 费; 2.基金 托管 人的 托管 费; 3.丰利 A 销售 服务 费; 4.基金 的上 市费 用; 5.基金 合同 生效 后与 基金 相关的 信息 披露 费用 ; 6.基金 合同 生效 后与 基金 相关的 会计 师费 、律 师费 ; 7.基金 份额 持有 人大 会费 用; 8.基金 的证 券交 易费 用; 9.基金 的银 行汇 划费 用; 10.按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ,可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用。 ( 二)基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 1.基金 管理 人的 管理 费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.7% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 0.7%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送基金 管理 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月 首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。 2.基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提 。 托 管费的 计算 方法 如 下 : H =E× 0.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送基金托 管费划款 指令, 基金托管 人复核后 于次月 首日起 5 个工作 日内从 基 金财产中 一次 性支取 。若 遇法 定节 假日 、公休 日等,支 付日 期顺 延 。 3.丰利 A 销 售服 务费 本基金 在分 级运 作期 内丰利 A 收 取销 售服 务费 , 丰 利 B 不 收取 销售 服务 费 。 丰利 A 的销 售服务 费年 费率 为0.35% ,分级 运作 期满 后不 再收 取销售 服务 费。 丰利A 销售 服务 费计 提的 计算公 式如 下:










































































招募 说明书 5-69 H=E×0.35% ÷当年 天数 H 为丰利 A 每日 应计 提的 销售服 务费 E 为前 一日 丰利A 基 金份 额参考 净值 或基 金份 额净 值与丰 利 A 份额 数的 乘积 丰利 A 销 售服 务 费 每日 计 算,逐 日累 计至 每月 月末 ,按月 支付 , 经 基金 管理 人 和基金 托管人 双方 核对 后 , 由 基 金 托管人 于次 月首日起 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性 支 付给 基 金 管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等 , 支付 日期 顺延。 上述 “一 、 基金 费用 的种 类 ” 中第 4-10 项 费用 , 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 , 按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 ( 三)不列入基金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1. 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损失; 2.基金 管理 人和 基金 托管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3.基金 合同 生效 前的 律师 费、会 计师 费和 信息 披露 费用 等 相关 费用 ; 4.其他 根据 相关 法律 法规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 ( 四) 基金管理费和 基金 托管费的调整 基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费和基 金托 管费 , 此 项调 整 不需要 基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 基 金管 理人 必须 最迟 于 新的费 率实 施 日 2 日 前在 指定媒 体上 刊 登公告 。 ( 五)基金税收 基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。










































































招募 说明书 5-70 十 六、 基金 分 级运 作期届 满与 基金份 额转 换 ( 一)基金分级运作 期届 满后基金的存续形式 本基金 合同 生效 后三 年基 金分级 运作 期届 满 , 在 满 足基金 合同 约定 的存 续条 件下 , 本 基 金无需 召开 基金 份额 持有 人大会 , 自动 转换 为上 市 开放式 基金 (LOF ) , 基 金 名称变 更为 “ 鹏 华 丰利 债券 型证 券投 资基 金(LOF ) ” 。丰利 A 、丰利 B 基 金份 额将 以各 自的 份额净 值为 基 准 转换为 同一 上市 开放 式基 金(LOF ) 的份 额。 本基金份额 转换为 上市开 放式基金(LOF) 份额后 , 基金份额仍 将在深 圳证券 交易所上 市交易 。 基金管 理人 有权 在基 金分 级运作 期届 满前 召集 基金 份额持 有人 大会 , 审 议是 否 在分级 运 作期届 满后 延长 分级 运作 期 、 延长 分级 运作 期的 期 限 及其 他相 关事 项 , 具 体 事项由 基金 管理 人另行 公告 。 ( 二)基金分级运作 期届 满时 丰利 A 的处理方式 本基金 合同 生效 后三 年基 金分级 运作 期届 满, 丰利A 基金份 额持 有人 可选 择 在 此之前 的 丰利A 的赎回 开 放日 将其 持有的 丰利 A 份 额赎 回, 若 基金份 额持 有人 在规 定时 间内未 提出 赎 回申请 ,其 持有 的丰利 A 份额将 被默 认为 转入 鹏华 丰利债 券型 证券 投资 基金 (LOF )份 额。 本基金 分级 运作 期届 满日 前, 基 金管 理人 将就 接受 丰利 A 赎 回申 请的 时间 等相 关事宜 进 行公告 。 ( 三)基金分级运作 期届 满时的份额转换规则 1.基金 份额 转换 日的 确定 丰利A 和丰利 B 基金 份额 转换日 为基 金合 同生 效之 日起三年后的对应日。 如 该对应 日 为非工 作日 , 则 顺延 到下 一 个工作 日。 基金 份额 转换 日 的确定 日期 , 见 届时 基金 管 理人公 告。 2.基金 份额 转换 方式 及份 额计算 本基金 基金 份额 转换 日日 终, 基 金管 理人 将根 据丰利 A 和 丰利 B 基 金份 额转 换比例 对 基 金份额 持有 人基 金份 额转 换日登 记在 册的 基金 份额 实施转 换 。 丰利 A 、 丰利B 的场外 份额 将 转换为 上市 开放 式基 金 (LOF ) 场外 份额 , 丰利 B 的场 内份额 将转 换为 上市 开放 式基金 (LOF ) 场内份 额。 转换 后, 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额数将 按照 转换 规则 将相 应增加 或减 少 。 本基金 基金 份额 转换 日 T 的份额 净值 计算 见基 金合 同第四 部分 。 丰利A 基金 份额 和丰利 B 基金份 额转 换公 式为 : 丰利A 份 额转 换后 基金 份 额数= 转换 前丰利A 份 额 数×T 日丰利A 基 金份 额净 值/1.000


丰利B 份 额转 换后 基金 份 额数= 转换 前丰利B 份 额 数×T 日丰利B 基 金份 额净 值/1.000 用于计 算转 换比 例的 基金 份额净 值保 留到 小数 点后 第 8 位, 丰利A、 丰利 B 份 额的转 换 比例、 丰利 A 、丰利 B 基 金份额 持有 人持 有的 转换 后上市 开放 式基 金(LOF ) 份额数 的具 体







































































招募 说明书 5-71 计算见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 3.基金 份额 转换 日当 日及 后续申 购与 赎回 的计 算 在基金 份额 转换 日后 不超 过 30 天内 ,本 基金 上市 交 易,并 开放 场内 与场 外日 常申购 、 赎回业 务 。 份 额转 换后 的 本基金 上市 交易 、 开始 办 理申购 与赎 回的 具体 日期 , 见 基金 管理 人 届时发 布的 相关 公告 。 ( 四)基金分级运作 期届 满后基金的投资管理 基金分级运 作期届 满,如 本基金继续 存续并 转换为 上市开放式 基金(LOF ) 后 ,则本基 金的投 资目 标 、 投 资理 念 、 投 资范 围 、 投 资策 略、 投资管 理程 序不 变 , 有 关 投资限 制继 续符 合基金 合同 的约 定, 并符 合相关 法律 法 规 的规 定。 ( 五)基金分级运作 期届 满的公告 1.基金 分级 运作 期届 满时 , 在 符合 本基 金存 续条 件 下, 本基 金将 转换 为上 市 开放式 基金 (LOF) 。 基 金管 理人 将依 照 相关法 律法 规的 规定 就本 基金进 行基 金份 额转 换的 相关事 宜进 行 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2.本基 金实 施基 金份 额转 换后, 基金 管理 人将 在 5 日 内对转 换比 例及 转换 后基 金份额 数 的具体 计算 进行 公告 ,并 报中国 证监 会备 案。 3.在基 金分 级运 作期 届满 前 30 个工 作日 ,基 金管 理 人还将 就本 基金 进行 基金 份额转 换 的相关 事宜 进行 提示 性公 告。










































































招募 说明书 5-72 十 七、 基金的 会计 与审计 (一)基金会计政策 1.基金 管理 人为 本基 金的 基金会 计责 任方 ; 2.基金 的会 计年 度为 公历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金 首次 募集 的会 计 年度按 如 下原则 :如 果《 基金 合同 》生效 少 于 2 个 月, 可以 并入下 一个 会计 年度 ; 3.基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4.会计 制度 执行 国家 有关 会计制 度; 5.本基 金独 立建 账、 独立 核算; 6.基金 管理 人及 基金 托管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、 凭证 并进 行日 常的 会 计核算 , 按 照有关 规定 编制 基金 会计 报表; 7.基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进 行核 对并 以书面 方 式 确认。 (二)基金年度审计 1.基金 管理 人聘 请与 基金 管理人 、 基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师 事 务所及 其注 册会 计师 对本 基金的 年度 财务 报表 进行 审计。 2.会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3.基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所 , 须通报 基金 托管人, 并 报 中国证 监会 备案后可 以更换 。 更换会 计师事务 所需在 2 个工 作 日内在 指 定媒体公告 并报 中国证监 会备 案。










































































招募 说明书 5-73 十 八、 基金的 信息 披露 基金的信 息披露应 符合《 基金法》 、 《 运作办 法》 、 《 信息披露 办法》 、 基金合同 及其他 有 关规定 。 基金 管理 人、 基 金托管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应当 依法 披露 基金信 息 , 并 保 证所披 露信 息的 真实 性、 准确性 和完 整性 。 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、 法 人和 其他 组织 。 基 金 管理人 、 基金 托 管人 和 其 他 基 金 信 息披 露义 务 人 应按规定将 应予 披露 的 基 金 信 息 披 露 事项 在规 定 时 间 内 通 过中国证 监会指定 的全国 性报刊 ( 以下简称 “指定 报刊” )和 基金管 理人、基 金托管人 的 互 联网网 站 ( 以下 简称 “网 站” ) 等媒 介披 露。 本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息, 不得有 下列 行为 : 1.虚假 记 载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏; 2.对证 券投 资业 绩进 行预 测; 3.违规 承诺 收益 或者 承担 损失; 4.诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构; 5.登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6.中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本 。 如 同时 采 用外文 文本 的 , 基 金信 息 披露义 务人 应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ,以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 一、公开披露的基金 信息 包括: (一)基金招募说明 书、 《 基金合同》 、基金托管 协议 1. 《 基金 合同 》 是界 定 《基 金合同 》 当事 人的 各项 权 利、 义务 关系 , 明确 基金 份额持 有 人大会 召开 的规 则及 具体 程序, 说明 基金 产品 的特 性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法 律文件 。 2. 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事 项 , 说 明 基 金 认 购、 申购 和赎 回安 排 、 基 金投资 、 基金 产品 特性 、 风险揭 示 、 信 息披 露及 基 金份额 持有 人服 务等内 容。 《基 金合 同 》 生 效后 , 基 金管 理人 在每 6 个月结 束之 日 起 45 日内 , 更新招 募说 明 书并登载在网站上, 将更 新后的招募说明书摘 要登 载在指定媒体上;基 金管 理人在公告的 15 日前向 主要办 公场所 所 在地的中 国证监会 派出机 构报送更 新的招募 说明书 ,并就有 关更 新内容 提供 书面 说明 。 3. 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后 , 基 金管 理人 在 基金份 额发 售 的 3 日 前 , 将基金 招募 说明书 、 《 基金 合同 》 摘 要 登载在 指定 媒体 上 ; 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同》 、







































































招募 说明书 5-74 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 (二)基金份额发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并 在披 露 招募说 明 书的当 日 登 载于 指定 媒体 上。 (三) 《基金合同》生 效公 告 基金管 理人 应当 在收 到 基 金合同 生效 的次 日在 指定 媒体上 登载 《基 金合 同》 生效 公 告 。 ( 四)基金份额上市 交易 公告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的, 基金 管理 人 应当在 基金 份额 上市 交易 的三个 工 作日前 ,将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 ( 五)两级基金的基 金份 额配比 在基金 定期 报告 中, 基金 管理人 应当 计算 并公 告两 级基金 的基 金份 额配 比 。 ( 六)基金资产净值 公告 、基金份额净值公告 、 两 级基金的基金份额参 考净 值 1. 《基 金合 同》 生 效后, 在 丰利 B 份额 上市 交易 前, 基金管 理人 应当 至少 每周 公告一 次 基金资 产净 值 、 基金 份额 净值 和 两级 基金 的基 金份 额参考 净值 ; 2. 在 丰利 B 份 额上 市交 易 后 ,基 金管 理人 应当 在每 个 交易 日 的 次日 ,通 过网 站、基 金 份额发 售网 点以 及其 他媒 介,披 露基 金份 额净 值和 两级基 金的 基金 份额 参考 净值 ; 3.基金 管理 人应 当公 告半 年度和 年度 最后 一个 市场 交易日 基金 资产 净值 、 基 金份额 净 值 和 两级 基金 的基 金份 额参 考净值 。 基金 管理 人应 当 在前款 规定 的市 场交 易日 的次日 , 将基 金 资产净 值、 基金 份额 净值 和 两级 基金 的基 金份 额参 考净值 登载 在指 定媒 体上 。 4. 基 金托 管人 对基 金资 产 净值 、 基 金份 额净 值 、 丰 利 A 和丰利 B 的 基金 份额 参考净 值、 丰利A 的每 个申购 开 放日 和基金 分级 运作 期届 满时 基金份 额净 值及 相关 披露 内容进 行 复 核 ; 5.在本 基金 分级 运作 期届 满并转 换为 上市 开放 式基 金(LOF ) 后: 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回前 , 基 金管 理人 应 当至少 每周 公告 一次 基金 资产净 值 和基金 份额 净值 。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人 应当在 每个 开放 日的 次日 , 通 过基 金 管理人 网站 、 基金 份额 发 售网点 以及 其他 媒介 , 披 露 开放 日的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基 金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日 , 将基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 ( 七)基金份额申购 、赎 回价格 基金管理 人应当在 《基金 合同》 、招 募说明书 等信息 披露文件 上载明基 金份额 申购、 赎 回价格 的计 算方 式及 有关 申购 、 赎 回费 率 , 并 保证 投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者 复制前 述信 息资 料。










































































招募 说明书 5-75 (八)发起资金的情 况 基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 公告 、 基金 年度 报 告、 基金 半年 度报 告和 基 金季度 报告 中分别 披露 基金 管理 公司 、 基 金管 理公 司高 级管 理 人员 、 基 金经 理等 投资 管 理人员 以及 基金 管理公 司股 东持 有基 金 的 份额、 期限 及期 间的 变动 情况。 (九)中小企业私募 债券 的投资情况 基金管 理人 应当 在基 金投 资中小 企业 私募 债券 后 2 个交易 日内 , 在 中国 证监 会 指定媒 体 披露所 投资 中小 企业 私募 债券的 名称 、数 量、 期限 、收益 率等 信息 。 基金管 理人 应当 在基 金年 度报告 、 基 金半 年度 报告 和 基金季 度报 告等 定期 报告 和招募 说 明书 ( 更新 ) 等 文件 中披 露中小 企业 私募 债券 的投 资情况 。 ( 十)基金定期报告 ,包 括基金年度报告、基 金半 年度报告和基金季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编制 完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将年 度 报告摘 要登 载 在 指定 媒体 上。 基金 年度 报告 的财 务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日内 ,编 制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 《基金 合同 》 生效 不足 2 个月的 , 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分 别报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 ( 十一)临时报告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 日内 编制 临时 报告 书, 予以公 告, 并在公开披露日分别 报中 国证监会和基金管理 人主 要办公场所所在地的 中国 证监会派出机 构备案 。 前款所 称重 大事 件, 是指 可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2、终 止《 基金 合同》 ; 3、转 换基 金运 作方 式; 4、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7、基 金募 集 期 延长 ;










































































招募 说明书 5-76 8、基金管 理人的董 事长、 总经理及 其他高级 管理人 员、基金 经理和基 金托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10、 基金 管理 人 、 基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三 十; 11 、 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼; 12、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14、重 大关 联交 易事 项; 15、基 金收 益分 配事 项; 16、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 18、本 基金 分级 运作 期间 办理丰利 A 申购 、赎 回的 开放日 ; 19、基 金分 级运 作期 间丰利 A 或基金 转换 为上 市开 放式基 金(LOF )后 本基 金 申购、 赎 回费用 及其 收费 方式 发生 变更; 20、基 金改 聘会 计师 事务 所; 21、变 更基 金销 售机 构; 22、更 换基 金 注 册登 记机 构 ; 23、基 金分 级运 作期 届满 基金份 额转 换后 , 本 基金 开始办 理申 购、 赎回 ; 24、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 25、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ; 26、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ; 27、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 28、基 金份 额暂 停上 市、 恢复上 市或 终止 上市 ; 29、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 ( 十二)澄清公告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒体 中出 现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的, 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 ( 十三)基金份额持 有人 大会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当 依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 核准 或者备 案 , 并予以 公告 。 (十四)中国证监会 规定 的其他信息。










































































招募 说明书 5-77 二、信息披露事务管理 基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指定 专人 负责 管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息, 应当 符合 中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规 、 中 国证 监会 的 规定和 《 基金 合同 》 的 约 定, 对基 金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格 、 基 金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核 、 审 查 , 并 向基 金 管 理 人出具 书面 文 件或者 盖章 确认 。 基金管 理人 应当 在指 定媒 体中选 择披 露信 息的 报刊 。 基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 , 还可 以根 据需 要 在其他 公共 媒体披 露信 息 , 但 是其 他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 , 并且 在不 同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法律 意见 书的 专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 三、信息披露文件的 存放 与查阅 基金合 同 、 托 管协 议 、 招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、 年度 报告 、 半年 度报告 、 季 度报 告 和基 金份 额净 值公 告等文 本文 件在 编制 完成 后, 将存 放于 基金 管理 人 所在地 、 基金 托 管人所 在地 , 供公 众查 阅 。 投 资人 在支 付工 本费 后 , 可 在合 理时 间内 取得 上 述文件 复制 件或 复印件 。 投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体 上公告 。 本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。










































































招募 说明书 5-78 十 九、 风险揭 示 本基金 的风 险主 要包 括 : 系统性 风险 、 非系 统性 风 险、 管理 风险 、 流动 性风 险、 本基 金 特定风 险及 其他 风险 等。 (一)系统性风险 本基金 投资 于证 券市 场 , 系统性 风险 是指 因整 体政 治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产生 影响 而形 成的 风险 ,主要 包括 政策 风险 、经 济周期 风险 、利 率风 险和 购买力 风 险 等 。 1.政策 风险 政策风 险是 指政 府有 关证券 市场 的政 策发 生重 大变 化或是 有重 要的 举措 、 法 规出台 , 引 起债券 价格 的波 动, 从而 给投资 带来 的风 险。 2.经济 周期 风险 经济运 行具 有周 期性 的特 点, 经 济运 行周 期性 的变 化 会对基 金所 投资 的证 券的 基本面 产 生影响 ,从 而影 响证 券的 价格而 产生 风险 。 3.利率 风险 利率风险是指由市场利率 变化给投资人带 来 收 益 损失 的 可 能 性 。 债 券 是 一 种法 定 的 契 约, 大多 数债 券的 票面 利 率是固 定不 变的 , 当市 场 利率上 升时 , 会吸 引一 部 分资金 流向 银行 储蓄等 其他 金融 资产 , 减 少对债 券的 需求 , 债券 价 格将下 跌 ; 当 市场 利率 下 降时 , 一 部分 资 金流回 债券 市场 , 增加 对 债券的 需求 , 债券 价格 将 上涨 。 一 般而 言 , 投资 购 买的债 券离 到期 日越长 ,则 利率 变动 对债 券价格 的影 响 越 大, 其利 率风险 也相 对越 大。 4.购买 力风 险 基金收 益的 一部 分将 通过 现金形 式来 分配 , 而 现金 的 购买力 可能 因为 通货 膨胀 的影响 而 下降, 从而 使基 金的 实际 投资收 益下 降。 5.再投 资风 险 市场利 率下 降将 影响 固定 收益类 证券 利息 收入 的再 投资收 益率 , 这 与利 率上 升 带来的 价 格风险 互为 消长 。 在利 率 走低时 , 再投 资收 益率 就 会降低 , 再投 资的 风险 加 大。 当利 率上 升 时,债 券价 格会 下降 ,但 是利息 的再 投资 收益 会上 升。 (二)非系统性风险 非系统 性风 险是 指个 别证 券特有 的风 险, 包括 上市 公司经 营风 险、 信用 风险 等。 1.公司 经营 风险 公司的 经营 受多 种因 素影 响。 基金 所投 资 债 券对 应 的 公司 经营 不善 , 能够 用 于分配 的利 润减少 , 公司 无法 偿还 债 券利息 的风 险 。 虽 然本 基 金可通 过分 散化 投资 减少 这种非 系统 性风 险,但 并不 能完 全消 除该 种风险 。 同时 , 公 司经 营不 善也 将 导致其 股票 价格 下跌 , 对 本基金 的股 票投 资带 来相 应损失 的风 险。 2.信用 风险










































































招募 说明书 5-79 债券发 行人 无法 按时 还本 付息 , 而 使投 资遭 受损 失 的风险 为信 用风 险 。 这 种 风险主 要表 现在公 司债 券中 , 公司 如 果因为 某种 原因 不能 完全 履约支 付本 金和 利息 , 则 债券投 资就 会承 受较大 的亏 损 。 广 义的 信 用风险 不仅 指企 业的 违约 风险 , 还 包括 市场 信用 利 差扩大 及企 业信 用评级 下降 的风 险。 (三)管理风险 在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经验 、 判断 、 决 策 、 技 能等 , 会 影响其 对 信 息的占 有和 对经 济形 势 、 证券价 格走 势的 判断 , 从 而影响 基金 收益 水平 。 因 此, 基金 的收 益 水平与 基金 管理 人的 管理 水平 、 管 理手 段和 管理 技 术等相 关性 较大 。 因此 基 金可能 因为 基金 管理人 的因 素而 影响 基金 收益水 平。 (四)流动性风险 基金可 能面 临基 金资 产不 能迅速 、 低成 本地 转变 成 现金 , 或 者不 能应 付可 能 出现的 投资 人 大额 赎回 的风 险。 前者 是 指金融 资产 不能 及时 变现 或无法 按照 正常 的市 场价 格交易 而引 起 损失的 可能 性 。 为 应付 投 资人 的 赎回 , 基金 资产 需 保持一 定的 流动 性 , 从 而 在收益 性方 面可 能会有 些损 失 , 影 响基 金 投资目 标的 实现 。 后者 是 指在开 放式 基金 交易 过程 中, 可能 会发 生 巨额赎 回的 情形 , 巨额 赎 回可能 会产 生基 金仓 位调 整的困 难 , 导 致流 动性 风 险, 甚至 影响 基 金单位 净值 。 (五)本基金特定风险 1.丰利 A 的 特有 风险 (1) 流动 性风 险 丰利A 自基 金合 同生 效之 日起每 满 半 年的 最后 一个 工作日 为申 购开 放日 , 申 购 开放日 的 前一个工 作日为赎 回开放 日, 基金 份额持有 人只能 在 赎回 开 放日 提交 赎回丰利 A 份额 的申 请 , 在非 赎回 开放 日, 基 金份额 持有 人将 不能 赎回 丰利A 而出 现流 动性 风险 。 另 外, 因不 可 抗力等 原因 ,丰利 A 的开 放日可 能延 后, 导致 基金 份额持 有人 不能 按期 赎回 而出现 风险 。 (2) 利率 风险 在丰利 A 的 每次 申购 开放 日,本 基金 将根 据届 时执 行的 1 年 期银 行定 期存 款 利率设 定 丰利A 的年 收益 率 。 如 果 申购 开 放日 利率 下调 , 丰利 A 的 年收 益率 将相 应向 下进行 调整 ; 如 果在非 申购 开放 日出 现利 率上调 , 丰利A 的 年收 益 率并不 会立 即 进 行相 应调 整, 而是 等到 下 一个申购 开 放日 再根 据实 际情况 作出 调整 ,从 而出 现利率 风险 。 (3) 极端 情形 下的 损失 风 险 丰利A 具有 低风 险 、 收 益 相对稳 定的 特征 , 但是 , 本基金 为丰利 A 设置 的收 益率并 非保 证收益 , 在极 端情 况下 , 如果基 金在 短期 内发 生大 幅度的 投资 亏损 , 丰利A 可能不 能获 得收 益甚至 可能 面临 投资 受损 的风险 。 (4) 基金 转型 后风 险收 益 特征变 化风 险 基金合同生 效后 3 年期 届 满日,本基 金将转 换为上 市开放式基 金(LOF ) ,基 金类型为







































































招募 说明书 5-80 债券型 。 在基 金转 型前 , 基金份 额持 有人 可选 择将 其持有 的丰利 A 份额 赎回 。 投 资者 不选 择 的,其 持有 的丰利 A 份额 将被默 认为 转入 “鹏 华丰利 债券 型证 券投 资基 金(LOF ) ” 份额 。 丰利 A 的基 金份 额转 入本 基金转 型后 的上 市开 放式 基金(LOF )份 额后 ,基 金 份额持 有 人所持 有的 基金 份额 将面 临风险 收益 特征 变化 的风 险。 2.丰利 B 的 特有 风险 (1) 杠杆 机制 风险 在基金 合同 生效 之日 起 3 年内的 分级 基金 运作 期内 ,本基 金在 扣除 丰利 A 的 应计收 益 分配后 的全 部剩 余收 益将 归丰利 B 享有 ,亏 损以 丰利 B 的资 产净 值为 限由 丰利 B 承担 ,因 此, 丰利B 在 可能 获取 放大 的基金 资产 增值 收益 预期 的同时 , 也将 承担 基金 投资 的全部 亏损 , 极端情 况下 ,丰利 B 可能 遭受全 部的 投资 损失 。 (2) 利率 风险 在丰利 A 的 每次 申购 开放 日,本 基金 将根 据届 时执 行的 1 年期 银行 存款 利率 重新设 定 丰利A 的年 收益 率, 如果 届时的 利率 上调 , 丰利 A 的年收 益率 将相 应向 上作 出调整 , 丰利B 的资产 分配 份额 将减 少, 从而出 现利 率风 险。 (3) 份额 配比 变化 风险 本基金 的丰利 A 、丰利 B 的份额 配比 原则 上为 7:3 ,由于 丰利 A、 丰利 B 将 独立发 售, 两级份 额在 基金 募集 设立 时的具 体份 额配 比可 能低 于 7:3 ,存 在不 确定 性; 本基金 成立 后 , 丰利 B 封闭 运作 ,丰利 A 则在基 金合 同生 效后 每半 年 的最 后两 个工 作日 开放 。由于 丰利 A 每次开 放后 的基 金份 额余 额 是不 确定 的, 在丰利 A 每次开 放结 束后 , 丰利 A 、 丰利 B 的份 额 配比可 能发 生变 化 。 两 级 份额配 比的 不确 定性 及其 变化将 引起 丰利 B 的 杠杆 率变化 , 出现 份 额配比 变化 风险 。 (4) 杠杆 率变 动风 险 丰利 B 具 有较 高风 险、 较 高收益 预期 的特 性, 由于 丰利 B 内含 杠杆 机制 ,基 金资产 净 值的波 动将 以一 定的 杠杆 倍数反 映到 丰利 B 的 基金 份额参 考净 值波 动上 , 但 是, 丰利B 的预 期收益 杠杆 率并 不是 固定 的, 在两 级份 额配 比保 持 不变的 情况 下 , 丰利 B 的 基金份 额参 考净 值越高 ,杠 杆率 越低 ,收 益放大 效应 越弱 ,从 而产 生杠杆 率变 动风 险。 (5) 上市 交易 风险 丰利 B 的 封闭 期 为 3 年, 封闭期 内上 市交 易。 丰利 B 上 市交 易后 可能 因信 息 披露导 致 基金停 牌 , 投 资者 在停 牌 期间不 能买 卖丰利 B 份额 , 产 生风 险; 丰利 B 上 市 后也可 能因 交易 对手不 足产 生流 动性 风险 。 (6) 折、 溢价 交易 风险 丰利B 上市 交易 后 , 受 市 场供求 关系 等的 影响 , 丰利 B 的 上市 交易 价格 与其 基金份 额参 考净值 之间 可能 发生 偏离 从而出 现折 、溢 价交 易的 风险。 (7) 基金 转型 后风 险收 益 特征变 化风 险










































































招募 说明书 5-81 基金合同生 效后 3 年期 届 满日,本基 金将转 换为上 市开放式基 金(LOF ) ,基 金类型为 债券型 。 在基 金转 型时 , 所有丰利 B 份额 将自 动转 入本基 金转 型后 的上 市开 放式基 金 (LOF ) 份额。在 基金份额 转换后 , 丰利 B 将不再 内含杠 杆 机制,基 金份额持 有人所 持有的基 金份 额将面 临风 险收 益特 征变 化的风 险。 另外 , 本 基金 转型 后, 原 有丰利 B 的 基金 份额 持有 人持有 的转 换后 的基 金份 额, 可能 会 因其业 务办 理所 在证 券公 司的业 务资 格等 方面 的原 因, 不能 顺利 赎回 。 此 时 , 投资者 可选 择 卖出或 者通 过转 托管 业务 转入具 有基 金销售 资 格的 证券公 司后 赎回 基金 份额 。 3.中小 企业 私募 债券 风险 (1) 信用 风险 : 中小 企业 私募债 券发 行人 可能 由于 规模小 、 经营 历史 短、 业 绩不稳 定、 内部治 理规 范性 不够 、 信 息 透明度 低等 因素 导致 其不 能履行 还本 付息 的责 任而 使预期 收益 与 实际收 益发 生偏 离的 可能 性, 从而 使基 金投 资收 益 下降 。 基 金可 通过 多样 化 投资来 分散 这种 非系统 风险 ,但 不能 完全 规避。 (2)流动 性风险: 中小企 业私募债 券由于其 转让方 式及其投 资持有人 数的限 制,存 在 变现困 难或 无法 在适 当或 期望时 变现 引起 损失 的可 能性。 (六)其他风险 1.因技 术因 素而 产生 的风 险,如 电脑 系统 出现 故障 产生的 风险 ; 2.战争 、 自然 灾害 等不 可 抗力可 能导 致基 金资 产的 损失 , 影 响基 金收 益水 平 , 从 而带 来 风险; 3.其他 意外 导致 的风 险。










































































招募 说明书






























































5-82 二十 、 基金的 终止 与清算 (一)基金合同的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 终止 : 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3、本 基金 合同 生效 之日 起 三年后 的对 应日 ,基 金资 产规模 低 于 2 亿 元; 4、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 5、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (二)基金财产的清 算 1、 基 金财 产清 算小 组 : 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2、基金财 产清算小 组组成 :基金财 产清算小 组成员 由基 金管 理人、基 金托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3、基金财 产清算小 组职责 :基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计, 聘请律 师 事务所对 清算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金财 产进 行分 配 。 5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 6、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用, 清 算费用 由 基金清 算组 优先 从基 金财 产中支 付。 7、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 若在基 金分 级运 作期 届满 前基金 合同 终止 , 则本 基 金依据 基金 财产 清算 的分 配方案 , 将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产 清算 费用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金 债务 后 ,







































































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5-83 根据基 金合 同 “虚 拟清 算 ” 的原则 计算 并确 定丰利 A 和丰利 B 基 金份 额持 有人 分别应 得的 剩 余资产 比例 ,并 据此 比例 对丰利 A 和 丰利 B 的 基金 份额持 有人 进行 剩余 基金 资产的 分配 。 若在基金分 级运作 期届满 ,即本基金 转为上 市开放 式基金(LOF )后 基金合 同 终止,则 本基金 依据 基金 财产 清算 的分配 方案 , 将 基金 财产 清 算后的 全部 剩余 资产 扣除 基金财 产清 算 费用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金 债务 后, 按基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 比例进 行 分 配 。 8、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财 产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 9、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。










































































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5-84 二十 一 、基金 合同 的内容 摘要 (一)基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务


基金份额持有人的权 利、 义务 1、根 据《 基金 法》 及其 他 有关法 律法 规, 基金 份额 持有人 的权 利为 : (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会; (5)出席 或者委派 代表出 席基金份 额持有人 大会, 对基金份 额 持有人 大会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对基 金管理人 、基金 托管人、 基金份额 发售机 构损害其 合法权益 的行为 依法提 起 诉讼; (9) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 2、根 据《 基金 法》 及其 他 有关法 律法 规, 基金 份额 持有人 的义 务为 : (1) 遵守 法律 法规 、 基 金 合同 及 其他 有关 规定 ; (2) 交纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和基 金合 同所 规 定的 费用 ; (3) 在持 有的 基金 份额 范 围内, 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ; (4) 不从 事任 何有 损基 金 及 其他 基金 份额 持有 人合 法权益 的活 动; (5) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ; (6)返还 在基金交 易过程 中因任何 原因,自 基金管 理人及基 金管理人 的代理 人、基 金 托管人 、销 售机 构、 其他 基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利; (7) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 义务 。 基金管理人的权利、 义务 1、根 据《 基金 法》 及其 他 有关法 律法 规, 基金 管理 人的权 利为 : (1)自本 基金合同 生效之 日起,依 照有关法 律法规 和本基金 合同的规 定独立 运用基金 财产 ; (2) 依照 基金 合同 获得 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准 的 其他 收入; (3) 发售 基金 份额 ; (4) 依照 有关 规定 行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利; (5)在符 合有关法 律法规 的前提下 ,制订和 调整有 关基金认 购、申购 、赎回 、转换 、 非交易 过户 、 转托 管等 业 务的规 则 , 在 法律 法规 和 本基金 合同 规定 的范 围内 决定和 调整 基金







































































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5-85 的除调 高托 管费 率和 管理 费率之 外的 相关 费率 结构 和收费 方式 ; (6)根据 本基金合 同及有 关规定监 督基金托 管人 , 对于基金 托管人违 反了本 基金合 同 或有关 法律 法规 规定 的行 为, 对基 金财 产、 其他 当 事人的 利益 造成 重大 损失 的情形 , 应及 时 呈报中 国证 监会 ,并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事 人 的利 益; (7) 在基 金合 同约 定的 范 围内, 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回申 请; (8) 在法 律法 规允 许的 前 提下, 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券; (9)自行 担任或选 择、更 换注册登 记机构, 获取基 金份额持 有人名册 ,并对 注册登 记 机构的 代理 行为 进行 必要 的监督 和检 查; (10 ) 选 择、 更换 销售 机 构, 并依 据基 金销 售服 务 代理协 议和 有关 法律 法规 , 对 其行 为 进行必 要的 监督 和检 查; (11) 选择 、更 换律 师、 审计师 、证 券经 纪商 或其 他为基 金提 供服 务的 外部 机构; (12) 在基 金托 管人 更换 时, 提 名新 的基 金托 管人 ; (13) 依法 召集 基金 份额 持 有人 大会 ; (14) 法律 法规 和基 金合 同 规定 的其 他权 利 。 2、根 据《 基金 法》 及其 他 有关法 律法 规, 基金 管理 人的义 务为 : (1)依法 募集基金 ,办理 或者委托 经中国证 监会认 定的其他 机构代为 办理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自基 金合 同生 效之 日 起,以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产; (4)配备 足够的具 有专业 资格的人 员进行基 金投资 分析、决 策,以专 业化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度,保 证所管 理 的基金 财产 和管 理人 的财 产相互 独立 , 对所 管理 的 不同基 金分 别管 理 , 分 别 记账 , 进 行证 券 投资; (6) 除依 据 《基 金法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不 得为 自己 及任 何第 三 人谋取 利 益,不 得委 托第 三人 运作 基金财 产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 计算 并公 告基 金资 产 净值, 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ; (9)采取 适当合理 的措施 使计算基 金份额认 购、申 购、赎回 和注销价格 的方 法符合 基 金合同 等法 律文 件的 规定 ; (10) 按规 定受 理申 购和 赎回申 请, 及时 、足 额支 付 赎回 款项 ; (11) 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ; (12) 编制 中期 和年 度基 金报告 ; (13) 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定,履 行信 息披 露及 报告 义务;










































































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5-86 (14)保 守基金商 业秘密 ,不得泄 露基金投 资计划 、投资意 向等 ,除 《基金 法》 、基 金 合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 得向 他人泄 露; (15) 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ,及时 向基 金份 额持 有人 分配 收 益 ; (16)依 据《基金 法》 、基 金合同及 其他有关 规定召 集基金份 额持有人 大会或 配合基 金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; (17) 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其 他 相关 资料 ; (18 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为; (19 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 , 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理、 估价 、 变 现和分 配; (20 ) 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 , 应 当承 担 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ; (21 ) 基 金托 管人 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时, 应为 基金 份额 持有 人 利益向 基金 托管人 追偿 ; (22) 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ; (23 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金 托管人 ; (24) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议; (25) 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ; (26 ) 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为基 金的 利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ,不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ; (27) 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的其 他义务 。 基金托管人的权利、 义务 1、根 据《 基金 法》 及其 他 有关法 律法 规, 基金 托管 人的权 利为 : (1) 依基 金合 同约 定 获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他收入 ; (2) 监督 基金 管理 人对 本 基金 的 投资 运作 ; (3) 自本 基金 合同 生效 之 日起, 依法 保管 基金 资产 ; (4) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新任 基金 管理 人; (5)根据 本基金合 同及有 关规定监 督基金 管 理人 , 对于 基金 管理人违 反本基 金合同 或 有关 法 律法 规规定 的 行为 , 对 基金 资产 、 其 他当 事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形 , 应 及时 呈 报中国 证监 会 ; (6) 依法 召集 基金 份额 持 有人大 会; (7) 按规 定取 得基 金份 额 持有人 名册 资料 ; (8) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 2、根 据《 基金 法》 及其 他 有关法 律法 规, 基金 托管 人的义 务为 :










































































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5-87 (1) 安全 保管 基金 财产 ; (2)设立 专门的基 金托 管 部,具有 符合要求 的营业 场所,配 备足够的 、合格 的熟悉 基 金托管 业务 的专 职人 员, 负责基 金财 产托 管事 宜; (3) 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户, 确保 基金财 产的 完整 与独 立; (4) 除依 据 《基 金法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不 得为 自己 及任 何第 三 人谋取 利 益,不 得委 托第 三人 托管 基金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户; (7 ) 保 守基 金商 业秘 密 , 除 《 基金 法》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 , 在 基 金 信息公 开披 露前 应予 保密 ,不得 向他 人 泄 露; (8)对基 金财务会 计报告 、中期和 年度基金 报告出 具意见, 说明基金 管理人 在各重 要 方面的 运作 是否 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 ; 如 果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行 为,还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ; (9) 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料; (10) 按照 基金 合同 的约 定,根 据基 金管 理人 的投 资指令 ,及 时办 理清 算、 交割 事 宜 ; (11) 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; (12) 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 申购 、赎 回价 格; (13) 按照 规定 监督 基金 管理人 的 投 资运 作; (14) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (15) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款项; (16) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额 持有人 大会 ; (17 ) 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 损失 , 应承 担 赔偿责 任 , 其 赔偿 责任 不 因其退 任而 免除; (18) 基金 管理 人因 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时, 应为 基金 向基 金管 理人 追 偿 ; (19) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (20 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 和银行 业监 督管理 机构 ,并 通知 基金 管理人 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议; (22) 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ; (23) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (24) 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的 其 他义务 。 (二)基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则


基金份额持有人大会由基 金份额持有人组成,基金 份额持有人的合法授权代 表有权代







































































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5-88 表基金份额持有人出 席会 议并表决。


在基金分级运作期内 , 基 金份额持有人大会的 审议 事项应分别由丰利 A 、 丰 利 B 基金份 额 持有人独立进行表 决。 丰利 A 、 丰利B 基金份 额持 有人持有的每一份基 金份 额在其份额类 别内拥有同等的投票 权。 基金分级运作期届满,本 基金转为上市开放式基金 (LOF ) 。 基 金 份 额 持 有 人将 按 其 所 持上市开放式基金的 每一 基金份额享有相应的 投票 权。 召开事由 1、 当出 现或 需要 决定 下列 事由之 一的, 经基 金管 理 人 、 基金 托管 人或 持有 基 金份 额 10% 以上( 含 10% , 下同)的 基金 份额持 有人(以 基金 管理 人 收到提 议当 日的 基金 份额 计算 , 下 同) 提议时 ( 在分 级运 作期 内 , 依 据本 基金 合同 享有 基 金份额 持有 人大 会召 集提 议权 、 自 行召 集 权、 提案 权 、 新 任基 金管 理人 和 基金 托管 人提 名权 的单独 或合 计持 有本 基金 总份 额 10% 以上 基金份 额的 基金 份额 持有 人或类 似表 述均 指 “ 单独 或 合计持 有丰 利A 和丰 利B 各自的 基金 总 份额10% 以 上基 金份 额的 基金份 额持 有人 ” ) , 应当 召开基 金份 额持 有人 大会 : (1) 终止 《基 金合 同》 , 基金合 同另 有约 定的 除外 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 , 但本基 金分 级运 作期 届满 后转为 上市 开放 式基 金 (LOF ) 除外 ; (5) 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8)变更 基金投资 目 标、 范围或策 略 (法律 法规、 基金合同 和中国证 监会另 有规定 的 除外) ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (11)法 律法规、 《 基金合 同》或中 国证监会 规定的 其他应当 召开基金 份额持 有人大 会 的事项 。 2、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不需 召开 基金 份额 持 有人大 会 : (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费 、 销售 服务 费 ; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在法 律法规和 《基金 合同》规 定的范围 内调整 本基金的 申购费率 或收费 方式、调 低赎回 费率 ; (4) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (5) 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《 基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化;










































































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5-89 (6)按照 法律法规 和《基 金合同》 规定不需 召开基 金份额持 有人大会 的以外 的其他 情 形。 召集人和召集方式 1、除法律 法规规定 或《基 金合同》 另有约定 外,基 金份额持 有人大会 由基金 管理人 召 集; 2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3、基金托 管人认为 有必要 召开基金 份额持有 人大会 的,应当 向基金管 理人提 出书面 提 议。 基金 管理 人应 当 自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 , 并 书面 告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的 , 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ; 基金 管理 人决定 不召 集, 基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ,应 当由 基金 托管 人自行 召集 ; 4、 代 表基 金份 额 10% 以 上 (含10% ) 的 基金 份额 持有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份 额持有人大会,应当 向基 金管理人提出书面提 议。 基金管理人应当自收 到书 面提议之日起 10 日内决 定是否 召集, 并 书面告知 提出提议 的基金 份额持有 人代表和 基金托 管人。基 金管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ;基 金管 理人 决定 不召集 ,代 表 基金份 额 10% 以上 (含 10% )的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ,应 当向 基金托 管人 提 出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召集 , 并书面 告知 提 出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理 人 ; 基 金 托管人 决定 召集 的 , 应 当 自出具 书面 决定 之日 起60 日内 召开 ; 5、 代 表基 金份 额 10% 以 上 (含10% ) 的 基金 份额 持有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持 有人大 会, 而基 金管 理人 、 基金 托管 人都 不召 集的 , 单独 或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 , 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会备 案 。 基 金份额 持有 人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的 , 基 金管 理 人、 基金 托管 人应 当配 合 , 不 得阻 碍、 干 扰 ; 6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 召开基金份额持有人 大会 的通知时间、通知内 容、 通知方式 1、 召 开基 金份 额持 有人 大 会, 召集 人应 于会 议召 开 前 30 日, 在指 定媒 体公 告 。 基 金份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授权 委托 证明 的内容 要求(包 括但不限 于代理 人身份, 代理权限 和代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点 ; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ;










































































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5-90 (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2、采取通 讯开会方 式并进 行表决的 情况下, 由会议 召集人决 定 通讯方 式和书 面表决 方 式, 在会 议通 知中 说明 本 次基金 份额 持有 人大 会所 采取的 具体 通讯 方式 、 委 托的公 证机 关及 其联系 方式 和联 系人 、书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 3、如召集 人为基金 管理人 ,还应另 行书面通 知基金 托管人到 指定地点 对表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如召 集人 为 基金托 管人 , 则应 另行 书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如召 集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督。 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 基金份额持有人出席 会议 的方式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会 或法律 法规 和监 管机 关允 许的其 他 方式召 开, 会议 的召 开方 式由会 议召 集人 确定 。 1、现场开 会。由基 金份额 持有人本 人出席或 以代理 投票授权 委托证明 委派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基 金管 理 人 或托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行基 金 份额持 有人 大会 议程 : (1)到会 的基金份 额持有 人身份证 明及持有 基金份 额的凭证 、代理人 身份证 明、委 托 人持有 基金 份额 的凭 证及 授权委 托代 理手 续完 备, 到 会者出 具的 相关 文件 符合 有关法 律法 规 和基金 合同 及会 议通 知的 规定, 并且 持有 基金 份额 的 凭证与 基金 管理 人持 有的 注册登 记资 料 相符。 (2)经核 对,汇总 到会者 出示的在 权益登记 日持有 基金份额 的凭证显 示,有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权 益 登记日 基金 总份 额 的50% (含 50%)。 2、通讯开 会。通讯 开会系 指基金份 额持有人 将其对 表决事项 的投票以 书面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会 议召 集人 按 《 基金 合同》 约定 公布 会议 通知 后, 在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关 提示性 公告 ; (2) 召集人按基金合同规 定通知基金托管人或/ 和 基金 管 理 人( 分 别 或 共 同 称 为“ 监 督 人”) 到指 定地 点对 书面 表 决意见 的计 票进 行监 督; (3) 召集人在监督人和公 证机关的监督下按照会议 通知规定的方式收 取 和 统计 基 金 份 额持有 人的 书面 表决 意见 , 如 基金 管理 人 或 基金 托 管人 经 通知 拒不 到场 监督 的, 不影 响表 决 效力; (4) 本人直接出具书面意 见和授权他人代表出具书 面意见的基金份额持有人所代表的 基金份 额占 权益 登记 日基 金总份 额 的50% (含50% ) 以上;










































































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5-91 (5) 直接出具书面意见的 基金份额持有人或受托代 表他人出具书面意见的代 理人提交 的持有 基金 份额 的凭 证 、 授权委 托书 等文 件符 合法 律法规 、 基金 合同 和会 议 通知的 规定 , 并 与注册 登记 机构 记录 相符 。 (6) 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 3、在法律 法规和监 管机关 允许的情 况下,本 基金亦 可采用网 络、电话 等其他 非现场 方 式或者 以非 现场 方式 与现 场方式 结合 的方 式召 开基 金份额 持有 人大 会, 会议 程 序比照 现场 开 会和通 讯方 式开 会 的 程序 进行。 议事内容与程序 1、议 事内 容及 提案 权 (1) 议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。 (2) 基金管 理人、 基金托管 人、单独或 合并持 有权益 登记日本基 金总份 额 10% 以上的 基 金份额持有人可以在 大会 召集人发出会议通知 前就 召开事由向大会召集 人提 交需由基金份 额持有 人大 会审 议表 决的 提案。 (3) 对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案, 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 : 关联性 。 大会 召集 人对 于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系 , 并且不 超出 法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的 , 应 提交 大会 审 议; 对于 不符 合 上述要 求的 , 不提 交基 金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提 交大会 表决 ,应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。 程序性 。 大会 召集 人可 以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。 如将 其 提案进 行分 拆或 合并 表决 , 需 征得 原提 案人 同意 ; 原提案 人不 同意 变更 的 , 大会主 持人 可以 就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会做 出决 定, 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进 行审议 。 (4) 单独或合并持有权益登 记日基金总份额 10 % 以 上的 基 金 份 额 持 有 人 提 交 基 金 份 额 持有人 大会 审议 表决 的提 案, 基 金管 理人 或基 金托 管 人提交 基金 份额 持有 人大 会审议 表决 的 提案, 未获 基金 份额 持有 人大会 审议 通过 ,就 同一 提案再 次提 请基 金份 额持 有人大 会审 议 , 其时间 间隔 不少 于6 个月 。法律 法规 另有 规定 的除 外。 (5) 基金份 额持有 人大会 的 召集人发出 召 开会 议的通 知后,如果 需要对 原有提 案进行修 改,应 当在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日 及时 公 告。否 则, 会议 的召 开日 期应当 顺延 并 保证至 少与 公告 日期 有 30 日的间 隔期 。 2.议事 程序 (1) 现 场开 会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 , 确定和 公布 监票 人 , 然 后 由大会 主持 人宣 读提 案 , 经讨论 后进 行表 决 , 经 合 法执业 的律 师见 证后形 成大 会决 议。










































































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5-92 大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基金 管理 人 为 召集 人 的, 其 授 权代 表未 能主 持 大会的 情况 下,由 基金 托管 人授 权代 表主持 ;如 果基 金管 理人 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 以所 代表 的基金 份额 50%以上 (含 50% )多 数选 举 产生一 名代 表作 为该 次基 金份额 持有 人大 会的 主持 人。 召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名( 或 单 位名称)、 身份证 号码 、 持有 或代 表 有表决 权的 基金 份额 数量 、 委 托人 姓名(或 单位 名称) 和联 系方 式 等 事项。 (2) 通 讯方 式开 会 在通讯 表决 开会 的方 式下 ,首先 由召 集人 提前 30 日 公布提 案, 在所 通知 的表 决截止 日 期后 第2 个 工作 日在 公证 机关及 监督 人的 监督 下由 召集人 统计 全部 有效 表决 并形成 决议 。 如 监督人 经通 知但 拒绝 到场 监督, 则在 公证 机关 监督 下形成 的决 议有 效。 3.基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 决议形成的条件、表 决方 式、程序 基金份 额持 有人 所持 每份 基金 份 额有 一票 表决 权 。 在基金 分级 运作 期内 , 基 金份额 持有 人大会 的审 议事 项应 分别 由丰 利 A 、丰 利 B 基金 份 额持有 人独 立进 行表 决, 且丰 利 A 、丰 利 B 基金 份额 持有 人持 有的 每一份 基金 份额 在其 份额 类别内 拥有 同等 的投 票权 。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1、一般决 议,一般 决议须 经参加大会 的基金 份额持 有人或其代 理人所 持表决 权的 50% 以上 ( 含50% ) 通过 方为 有 效; 除 下列 第 2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事 项均以 一般 决议 的方 式通 过。 但在 基金 分级 运作 期内 , 一 般决 议须 同时 经参 加大 会的丰 利 A 、 丰利B 各自 的基 金份 额持 有人( 或其 代理 人) 所持 表决权 的50% 以 上通 过方 为有效 。 2、特别决 议,特别 决议应 当经参加 大会的基 金份额 持有人或 其代理人 所持表 决权的 三 分之二 以上 ( 含 三 分之 二 ) 通 过方 可做 出。 转换 基 金运作 方式 ( 本基 金依 据 本基金 合同 的约 定直接转 换运作方 式的除 外) 、更换 基金管 理人或者 基金托管 人、终止 基金合 同以特别 决 议 通过方 为有 效。 但在 基金 分级运 作期 内, 特别 决议 须同时 经过 参加 大会 的丰 利 A、 丰利B 各 自的基 金份 额持 有人 (或 其代理 人) 所持 表决 权的 三分之 二以 上通 过方 为有 效。 3、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 4、采取通 讯方式进 行表决 时,除非 在计票时 有充分 的相反证 据证明, 否则表 面符合 法 律法规 和会 议通 知规 定的 书面表 决意 见即 视为 有效 的表决 , 表 决意 见模 糊不 清 或相互 矛盾 的 视为弃 权表 决, 但应 当计 入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。 5、基金份 额持有人 大会的 各项提案 或同一项 提案内 并列的各 项议题应 当分开 审议、 逐 项表决 。 6、基金份 额持有人 大会决 定的事项 ,应当依 法报中 国证监会 核准或者 备案, 并予以 公 告 。










































































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5-93 计票 1、现 场开 会 (1 ))如 基金 份额 持有 人 大会由 基金 管理 人或 基金 托管人 召集 , 则基 金份 额 持有人 大会 的主持人应当在会议 开始 后宣布在出 席 会 议 的基 金份 额 持 有 人 和 代 理 人中 推举 两 名 基 金 份 额持有 人代 表与 大会 召集 人授权 的一 名监 督员 共同 担任监 票人 ; 如 大会 由基 金 份额持 有人 自 行召集 , 基 金份 额持 有人 大 会的主 持人 应当 在会 议开 始后宣 布在 出席 会议 的基 金份额 持有 人 和代理 人中 推举 两名 基金 份额持 有人 代表 与基 金管 理人、 基金 托管 人授 权的 一 名监督 员共 同 担任监 票人 ; 但如 果基 金 管理人 和基 金托 管人 的授 权代表 未出 席 , 则 大会 主 持人可 自行 选举 三名基 金份 额持 有人 代表 担任监 票人 。 (2)监票 人应当在 基金份 额持有人 表决后立 即进行 清点并由 大会主持 人当场 公布计 票 结果。 (3)如大 会主持人 对于提 交 的表决 结果有异 议,可 以对投票 数进行重 新清点 ;如大 会 主持人 未进 行重 新清 点, 而 出席大 会的 基金 份额 持有 人或代 理人 对大 会主 持人 宣布的 表决 结 果有异 议 , 其 有权 在宣 布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点 , 大 会主 持人 应当 立 即重新 清点 并公 布重新 清点 结果 。重 新清 点仅限 一次 。 (4 ) 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的, 不影 响计票 的效 力。 2、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为 : 由 大会 召集 人 授权的 两名 监 票 员在 基金 托管人 授权 代表 (若 由基 金托 管人 召 集, 则为 基金 管理 人授 权 代表 ) 的 监督 下进 行计 票 , 并 由公 证机 关 对 其计 票过 程予 以公 证。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的, , 则 大会 召集 人可 自行 授权 3 名监 票人 进行 计票 , 并 由公 证机 关对 其计 票 过程予 以公 证, 不影响 计票 和表 决结 果。 基金份额持有人大会 决议 报中国证监会核准或 备案 后的公告时间、方式 基金份 额持 有人 大会 的决 议, 召 集人 应当 自通 过之 日 起 5 日 内报 中国 证监 会核 准或者 备 案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 体 上 公告 。 如 果 采用通 讯 方式进 行表 决 , 在 公告 基 金份额 持 有 人大 会决 议时 , 必 须将 公证 书全 文、 公 证机构 、 公证 员 姓名等 一同 公告 。 基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人应当执 行生效的基金份额持有人 大会的决 议。 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管 理人 、 基金托 管人 均有 约束力 。 (三)基金合同变更 和终 止的事由、程序










































































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5-94 1、 《基 金合 同》 的变 更 (1) 变更 基金 合同 涉及 法 律法规 规定 或本 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过 的事项 的 , 应 召开 基金 份 额持有 人大 会决 议通 过 。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证 监 会备 案。 (2)关于 《基金合 同》变 更的基金 份额持有 人大会 决议经中 国证监会 核准生 效后方 可 执行, 自决 议生 效之 日起 在 指定 媒体 公告 。 2、 《基 金合 同》 的终 止 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : (1) 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ; (2) 基金 管理 人、 基金 托 管人职 责终 止, 在 6 个月 内没有 新基 金管 理人 、新 基金托 管 人承接 的; (3) 本基 金合 同生 效之 日 起三年 后的 对应 日, 基金 资产规 模低 于 2 亿元 ; (4) 《 基金 合同 》约 定的 其他情 形; (5) 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 (四)争议解决方式


对于因 基金 合同 的订 立 、 内容 、 履 行和 解释 或与 基 金合同 有关 的争 议 , 基 金 合同当 事人 应尽量 通过 协商 、 调解 途 径解决 。 不愿 或者 不能 通 过协商 、 调解 解决 的 , 任 何一方 均有 权将 争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会, 按照 中国 国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁 规则进 行仲 裁 。 仲 裁地 点 为 深圳 市 。 仲 裁裁 决是 终 局的 , 对 各方 当事 人均 有 约束力 , 仲裁 费 用由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间 , 基 金合 同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 (五)基金合同存放 地和 投资人取得基金合同 的方 式


本基金 合同 可印 制成 册 , 供投资 人在 基金 管理 人 、 基金托 管人 、 销售 机构 和 登记机 构办 公场所 查阅 ,但 其效 力应 以基金 合同 正本 为准 。










































































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5-95 二十 二 、基金 托管 协议的 内容 摘要 (一)基金托管协议 当事 人


1、基 金管 理人 名称: 鹏华 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 邮政编 码:518048 法定代 表人 :何 如 成立时 间:1998 年 12 月22 日 批准设 立机 关: 中 国证 监 会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基字[1998]31 号 组织形 式: (中 外合 资) 有 限责任 公司 注册资 本:1.5 亿元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务 2、基 金托 管人 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 简称 :招 商银 行) 住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 邮政编 码:518040 法定代 表人 :傅 育宁 成立时 间:1987 年4 月8 日 基金托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 经营范 围 : 吸 收公 众存 款 ; 发 放短 期、 中期 和长 期 贷款 ; 办 理结 算; 办理 票 据贴现 ; 发 行金融 债券 ; 代理 发行 、 代理兑 付 、 承 销政 府债 券 ; 买 卖政 府债 券; 同业 拆 借; 提供 信用 证 服务及 担保 ; 代理 收付 款 项及代 理保 险业 务 ; 提 供 保管箱 服务 。 外汇 存款 ; 外汇贷 款 ; 外 汇 汇款 ; 外 币兑 换; 国际 结 算; 结汇 、 售 汇 ; 同 业外 汇拆借 ; 外汇 票据 的承 兑 和贴现 ; 外汇 借 款; 外汇 担保 ; 发 行和 代 理发行 股票 以外 的外 币有 价证券 ; 买卖 和代 理买 卖 股票以 外的 外币 有价证 券 ; 自 营和 代客 外 汇买卖 ; 资信 调查 、 咨 询 、 见 证业 务; 离岸 金融 业 务。 经中 国人 民 银行批 准的 其他 业务 。 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 人民 币 215.77 亿元 存续期 间: 持续 经营










































































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5-96 (二)基金托管人对 基金 管理人的业务监督和 核查


1、基金托 管人根据 有关法 律法规的 规定及基 金合同 的约定, 对基金投 资范围 、投资 对 象进行 监督 。 (1) 本基 金将 投资 于以 下 金融工 具: 本基金 的投 资范 围主 要为 具有良 好流 动性 的固 定收 益类品 种, 包括 国内 依法 发 行交易 的 国债、 金融 债、 企 业债、 公司债 、 央 行票 据、 地 方 政府债 、 中 期票 据、 短 期 融资券 、 可 转换 债券(含 分离交易 可转债) 、资产支 持证券、 次级债 、中小企 业私募债 、债券 回购、银 行 存 款以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 ( 但须 符合 中国 证 监会的 相关 规 定) 。本基 金不直 接买入股 票、权证 等权益类 金融 工 具,因所 持可转换 公司债 券转股形 成 的 股票、 因投 资于 分离 交易 可转债 而产 生的 权证 ,在 其可上 市交 易后 不超 过 10 个交易 日的 时 间内卖 出。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 (2)本基 金不得投 资于相 关法律、 法规、部 门规章 及《基金 合同》禁 止投资 的投资 工 具。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 对基金 管理 人发 送的 不符 合基金 合同 规定 的投 资行 为, 基金 托管 人可 以拒 绝 执行 , 并 书 面通知 基金 管理 人 ; 对 于 已经执 行 的 投资 , 基金 托 管人发 现该 投资 行为 不符 合基金 合同 的规 定的, 基金 托管 人应 书面 通知基 金管 理人 进行 整改 ,并将 该情 况报 告中 国证 监会。 2、基金托 管人根据 有关法 律法规的 规定及基 金合同 的约定, 对基金投 资、融 资比例 进 行监督 。 基金 合同 明确 约 定基金 投资 风格 或证 券选 择标准 的 , 基 金管 理人 应 事先向 基金 托管 人提供 投资 品种 池, 以便 基 金托管 人对 基金 实际 投资 是否符 合基 金合 同关 于证 券选择 标准 的 约定进 行监 督。 本 基 金 的 投 融 资 比 例 : 本 基 金 对 债 券 等 固 定 收 益 品 种 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80 %; 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基金 投资 组合 遵循 以下 投资限 制: (1) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ; (2) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (4) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (5) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 %; (6)本基 金投资于 同一原 始权益人 的各类资 产支持 证券的比 例,不得 超过基 金资产 净







































































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5-97 值的 10 %; (7) 本基 金 持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (8)本基 金持有 的同一( 指同一信 用级别) 资产支持 证券的比 例,不得 超过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (9)本基 金管理人 管理的 全部基金 投资于同 一原始 权益人的 各类资产 支持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (10 ) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资 产支持证券期间,如 果其 信用等级下降、不再 符合 投资标准,应在评级 报告 发布之日起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (11) 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的 资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ; (12) 基金 管理 人管 理的 全 部公募 基金 投资 于一 家企 业发行 的单 期中 期票 据合 计不超 过 该期证 券 的10% ; (13) 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ,其 市值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 10 %; (14 ) 本 基金 在分级 运 作 期间 , 投 资中 小企 业私 募 债券的 剩余 期限 不超 过基 金 分级 运作 期的剩 余期 限。 对于因 证券 市场 波动 、 上 市公司 合并 、 基金 规模 变 动等 原 因导 致基 金的 投资 不符合 基金 合同的 约定 的, 基金 管理 人应在 10 个交 易日 内进 行 调整, 以达 到上 述标 准。 法律、 法规 另 有规定 时, 从其 规定 。 如果法 律法 规对 上述 投资 比例限 制进 行变 更的 , 以 变更后 的规 定为 准 。 如 法 律法规 或监 管部门 取消 上述 限制 , 且 适用于 本基 金 , 则 本基 金 投资不 再受 相当 限制 , 不 需要经 基金 份额 持有人 大会 审议 。 基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同 的有关 约定 。 基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 3、基金托 管人根据 有关法 律法规的 规定及基 金合同 的约定, 对本托管 协议第 十五条 第 九款基 金投 资禁 止行 为进 行监督 。 基 金托 管人 通过 事 后监督 方式 对基 金管 理人 基金投 资禁 止 行为和 关联 交易 进行 监督 。 根 据法 律法 规有 关基 金 禁止从 事关 联交 易的 规定 , 基 金管 理人 和 基金托 管人 应事 先相 互提 供与本 机构 有控 股关 系的 股东、 与本 机构 有其 他重 大 利害关 系的 公 司名单 及有 关关 联方 发行 的证券 名单 。 基 金管 理人 和 基金托 管人 有责 任确 保关 联交易 名单 的 真实性 、准 确性 、完 整性 ,并负 责及 时将 更新 后的 名单发 送给 对方 。 若基金托管人发现基金管 理人与关联交易名单中列 示的关联方进行法律法规 禁止基金 从事的 关联 交易 时 , 如 基 金托管 人提 醒基 金管 理人 后仍无 法阻 止关 联交 易发 生时 , 基 金托 管 人有权 向中 国证 监会 报告 。 对 于基 金管 理人 已成 交 的关联 交易 , 基金 托管 人 事前无 法阻 止该 关联交 易的 发生 , 只能 进 行事后 结 算 。 基金 托管 人 不承担 由此 造成 的损 失 , 并向中 国证 监会







































































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5-98 报告。 4、基金托 管人根据 有关法 律法规的 规定及基 金合同 的约定, 对基金管 理人选 择存款 银 行进行 监督 。 基金投 资银 行定 期存 款的 , 基 金管 理人 应根 据法 律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 确 定 符合条 件的 所有 存款 银行 的名单 , 并及 时提 供给 基 金托管 人 , 基 金托 管人 应 据以对 基金 投资 银行存 款的 交易 对手 是否 符合有 关规 定进 行监 督。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : (1)基金 管理人、 基金托 管人应当 与存款银 行建立 定期对账 机制,确 保基金 银行存 款 业务账 目及 核算 的真 实、 准确。 (2)基金 管理人与 基 金托 管人应根 据相关规 定,就 本基金银 行存款业 务另行 签订书 面 协议 , 明 确双 方在 相关 协 议签署 、 账户 开设 与管 理 、 投 资指 令传 达与 执行 、 资金划 拨 、 账 目 核对 、 到 期兑 付 、 文 件保 管以及 存款 证实 书的 开立 、 传 递 、 保 管等 流程 中的 权利 、 义 务和 职 责,以 确保 基金 财产 的安 全,保 护基 金份 额持 有人 的合法 权益 。 (3) 基金 托管 人应 加强 对 基金银 行存 款业 务的 监督 与核查 , 严格 审查 、 复 核 相关协 议、 账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ,切 实履行 托管 职责 。 (4)基金 管理人 与基金托 管人在开 展基金存 款业务 时,应严 格遵守《 基金法》 、 《运 作 办法》 等有 关法 律法 规 , 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 基金托管人发现基金管理 人在选择存款银行时违反 有关法律法规的规定及基 金合同的 约定 , 应 及时 以书 面形 式 通知基 金管 理人 在10 个 工作日 内纠 正 。 基 金管 理 人对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在 10 个工 作日 内纠 正的 , 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 基 金托 管人 发现基 金管 理人 有重 大违 规行为 , 应立 即报 告中 国 证监会 , 同时 通知 基金 管 理人 在 10 个工 作日内 纠正 或拒 绝结 算 , 若基金 管理 人拒 不执 行造 成基金 财产 损失 , 基金 托 管人不 承担 任何 责任。 5、本基金 投资中小 企业私 募债券的 应符合证 监会《 关于证券 投资基金 投资中 小企业 私 募债券 有关 问题 的通 知》 等有关 法律 法规 的规 定。 (1)基金 管理人应 在基金 首次投资 中小企业 私募债 券前,向 基金托管 人提供 经基金 管 理人董 事会 批准 的有 关基 金投资 中小 企业 私募 债券 的投资 决策 流程 、 风险 控 制制度 、 流动 性 风险处 置预 案、 信用 风险 处置预 案等 。 基金管理人应至少于首次 执行投资指令之前两个工 作日将上述资料书面发至 基金托管 人, 保证 基金 托管 人有 足够 的时间 进行 审核 。 基金 托管 人应在 收到 上述 资料 后两 个工作 日内 , 以书面 或其 他双 方认 可的 方式确 认收 到上 述资 料。 (2)基金 管理人对 本基金 投资中小 企业私募 债 券的 流动性风 险负责, 确保对 相关风 险 采取积 极有 效的 措施 , 在 合理的 时间 内有 效解 决基 金运作 的流 动性 问题 。 如 因基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈 变动 等原 因而导 致基 金现 金周 转困 难时, 基金 管理 人应 保证 提 供足额 现金 确







































































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5-99 保基金 的支 付结 算。


(3)基金 托管人有 权根据 基金管理 人制定的 风险控 制制度对 基金管理 人投资 中小企 业 私募债 券的 额度 和比 例进 行监督 。 如果 基金 管理 人 对相应 风险 控制 制度 进行 修改的 , 应及 时 修订后 通知 基金 托管 人。 (4)基金 托管人对 基金投 资中小企 业私募债 券是否 符合比例 限制进行 事后监 督,如 发 现异常 情况 , 应及 时以 书 面形式 通知 基金 管理 人 。 基金管 理人 应积 极配 合和 协助基 金托 管人 的监督 和核 查 。 基 金管 理 人接到 通知 后应 及时 核对 并向基 金托 管人 说明 原因 和解决 措施 。 基 金托管 人有 权随 时对 所通 知事项 进行 复查, 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人 违规事 项未 能 在限期 内纠 正的 ,基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 如因市 场变 化 , 基 金管 理 人投资 的中 小企 业私 募债 券超过 投资 比例 的 , 基 金 托管人 有权 要求基 金管 理人 在 10 个 交 易日内 将中 小企 业私 募债 券调整 至规 定的 比例 要求 。 6、基金托 管人根据 有关法 律法规的 规定及基 金合同 的约定, 对基金管 理人参 与银行 间 债券市 场进 行监 督。 基金 管 理人应 在基 金投 资 运 作之 前向基 金托 管人 提供 符合 法律法 规及 行 业标准 的 、 经 慎重 选择 的 、 本基金 适用 的银 行间 债券 市场交 易对 手名 单并 约定 各交易 对手 所 适用的 交易 结算 方式 。 基 金 管理人 有责 任确 保及 时将 更新后 的交 易对 手名 单发 送给基 金托 管 人, 否则 由此 造成 的损 失 应由基 金管 理人 承担 。 基 金管理 人应 严格 按照 交易 对手名 单的 范围 在银行 间债 券市 场选 择交 易对手 。 基 金托 管人 监督 基 金管理 人是 否按 事前 提供 的银行 间债 券 市场交 易对 手名 单进 行交 易。 在基 金存 续期 间基 金 管理人 可以 调整 交易 对手 名单 , 但 应将 调 整结果 至少 提前 一个 工作 日书面 通知 基金 托管 人。 新 名单确 定前 已与 本次 剔除 的交 易 对手 所 进行但 尚未 结算 的交 易 , 仍应按 照协 议进 行结 算 。 如基金 管理 人根 据市 场需 要临时 调整 银行 间债券 交易 对手 名单 及结 算方式 的 , 应 向基 金托 管 人说明 理由 , 并在 与交 易 对手发 生交 易前 3 个交 易日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制 , 按 银行 间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易 , 并 负 责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 。 若未履 约的 交易 对手 在基 金管理 人确 定 的时间 内仍 未承 担违 约责 任及其 他相 关法 律责 任的 , 基金管 理人 可以 对相 应损 失先行 予以 承 担, 然后 再向 相关 交易 对 手追偿 。 基金 托管 人则 根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行监 督 。 如 基金 托管 人 事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 进行交 易时 , 基 金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 ,基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。 7、本基金 投资流通 受限证 券,应遵 守《关于 规范基 金投资非 公开发行 证券行 为的紧 急 通知》 、 《 关于 基金 投资 非 公开发 行股 票等 流通 受限 证券有 关问 题的 通知 》 等 有关法 律法 规规 定。 (1)本协 议所称的 流通受 限证券, 包括由《 上市公 司证券发 行管理办 法》规 范的非 公 开发行 股票 、 公开 发行 股 票网下 配售 部分 等在 发行 时明确 一定 期限 锁定 期的 可交易 证券 , 不 包括由 于发 布重 大消 息或 其他原 因 而 临时 停牌 的证 券、 已发 行未 上市 证券 、 回 购交易 中的 质







































































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5-100 押券等 流通 受限 证券 。 本基金 可以 投资 经中 国证 监会批 准的 非公 开发 行证 券, 且 限于 由中 国证 券登 记 结算有 限 责任公 司或 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司负 责登 记和存 管的 , 并 可在 证券 交 易所或 全国 银 行间债 券市 场交 易的 证券 。 基金不 得投 资未 经中 国证 监会批 准的 非公 开发 行证 券。 基金参 与非 公开 发行 证券 的认购 , 不得 预付 任何 形 式的保 证金 , 法律 法规 或 中国证 监会 另有规 定的 除外 。 基金不 得投 资有 锁定 期但 锁定期 不明 确的 证券 ,且 锁定期 不得 超过 本基 金的 剩余 期 限 。 (2)基金 管理人应 在基金 首次投资 流通 受限 证券前 ,向基金 托管人提 供经基 金管理 人 董事会 批准 的有 关基 金投 资流通 受限 证券 的投 资决 策流程 、 风险 控制 制度 。 基 金投资 非公 开 发行股 票 , 基 金管 理人 还 应提供 基金 管理 人董 事会 批准的 流动 性风 险处 置预 案。 上述 资料 应 包括但 不限 于基 金投 资流 通受限 证券 的投 资额 度和 投资比 例控 制情 况。 基金管理人应至少于首次 执行投资指令之前两个工 作日将上述资料书面发至 基金托管 人, 保证 基金 托管 人有 足够 的时间 进行 审核 。 基金 托管 人应在 收到 上述 资料 后两 个工作 日内 , 以书面 或其 他双 方认 可的 方式确 认收 到上 述资 料。 基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责 , 确 保对 相关 风险 采取 积 极有效 的 措施 , 在 合理 的时 间内 有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题 。 如 因基 金巨 额赎 回 或市场 发生 剧烈 变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时, 基金 管理 人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结 算, 并承 担所 有损 失。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 , 基金 托 管人不 承担 任何 责任。 (3)基金 投资流通 受限证 券前,基 金管理人 应向基 金托管人 提供符合 法律法 规要求 的 有关书 面信 息 , 包 括但 不 限于拟 发行 证券 主体 的中 国证监 会批 准文 件 、 发 行 证券数 量 、 发 行 价格 、 锁 定期 , 基 金拟 认 购的数 量 、 价 格、 总成 本 、 应 划付 的认 购款 、 资 金 划付时 间等 。 基 金管理 人应 保证 上述 信息 的真实 、 完整 , 并应 至少 于 拟执行 投资 指令 前两 个工 作日将 上述 信 息书面 发至 基金 托管 人, 保证基 金托 管人 有足 够的 时间进 行审 核。 由于基 金管 理人 未及 时提 供有关 证券 的具 体的 必要 的信息 , 致 使托 管人 无法 审 核认购 指 令而影 响认 购款 项划 拨的 ,基金 托管 人免 于承 担责 任。 (4) 基金 托管 人依 照法 律 法规、 《基 金合 同》 、 《 托管 协议 》 审 核基 金管 理人 投 资流通 受 限证券 的行 为 。 如 发现 基 金管理 人违 反了 《 基金 合 同》 、 《托 管协 议》 以及 其 他相关 法律 法规 的有关 规定 , 应及 时通 知 基金管 理人 , 并呈 报中 国 证监会 , 同时 采取 合理 措 施保护 基金 投资 人 的利 益。 基金 托管 人有 权对基 金管 理人 的违 法、 违规以 及违 反《 基金 合同 》 、 《托 管协 议》 的投资 指令 不予 执行 , 并 立即通 知基 金管 理人 纠正 , 基 金管 理人 不予 纠正 或 已代表 基金 签署 合同不 得不 执行 时, 基金 托管人 应向 中国 证监 会报 告。 8、基 金管 理人 应当 对投 资 中期票 据业 务进 行研 究, 认真评 估中 期票 据投 资业 务的风 险,







































































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5-101 本着审 慎 、 勤 勉尽 责的 原 则进行 中期 票据 的投 资业 务。 基金 管理 人根 据法 律 、 法 规、 监管 部 门的规 定 , 制 定基 金投 资 中期票 据相 关制 度 (以 下 简称 “ 《制 度》 ” ) , 以规 范 对中期 票据 的投 资决策 流程 、 风险 控制 。 基金管 理人 《 制度 》 的内 容与本 协议 不一 致 的 , 以 本协议 的约 定为 准。 (1) 基金 投资 中期 票据 应 遵循以 下投 资限 制:


1) 中期 票据 属于 固定 收 益类证 券 , 基 金投 资中 期 票据应 符合 法律 、 法规 及 《 基金合 同》 中关于 该基 金投 资固 定收 益类证 券的 相关 比例 及期 限限制 ;


2)基金管 理人管理 的全部 公募基金 投资于一 家企业 发行的单 期中期票 据合计 不超过 该 期证券 的10% ;


(2) 基金 托管 人对 基金 管 理人流 动性 风险 处置 的监 督职责 限于 : 基金托 管人 对基 金投 资中 期票据 是否 符合 比例 限制 进行事 后监 督 , 如 发现 异 常情况 , 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 。基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查 。 基金管 理人 接到 通知 后应 及时核 对并 向基 金托 管人 说明原 因和 解决 措施 。 基 金 托管人 有权 随 时对所通知事项进行 复查, 督促基金管理人改正。 基 金管理人违规事项未 能在 限期内纠正 的,基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 (3)如因 市场变化 ,基金 管理人投 资的中期 票据超 过投资比 例的,基 金托管 人有权 要 求基金 管理 人 在10 个交 易 日内将 中期 票据 调整 至规 定的比 例要 求。 9、基金托 管人根据 有关法 律法规的 规定及基 金合同 的约定, 对基金资 产净值 计算、 基 金份额 净值 计算 、 两级 基 金的基 金份 额参 考净 值计 算、 应收 资金 到账 、 基 金 费用开 支及 收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信息 披露 、 基金 宣传 推 介材料 中登 载基 金业 绩表 现数据 等进 行监 督和核 查。 10、基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规 、 基金合 同和 本托 管协 议的 规定, 应及 时以 电话 提醒 或 书面提 示等 方式 通知 基金 管理人 限期 纠 正。 基金 管理 人应 积极 配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查 。 基 金管 理人 收 到通知 后应 及时 核对并 回复 基金 托管 人 , 对于收 到的 书面 通知 , 基 金管理 人应 以书 面形 式给 基金托 管人 发出 回函, 就基 金托 管人 的疑 义 进行解 释或 举证 , 说 明违 规 原因及 纠正 期限 。 在 上述 规 定期限 内, 基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 , 督促 基 金管理 人改 正 。 基 金管 理 人对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ,基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 11、 基金 管理 人有 义务 配 合和协 助基 金托 管人 依照 法律法 规 、 基 金合 同和 本 托管协 议对 基金业 务执 行核 查 。 包 括 但不限 于 : 对 基金 托管 人 发出的 提示 , 基金 管理 人 应在规 定时 间内 答复并 改正 , 或就 基金 托 管人的 疑义 进行 解释 或举 证; 对基 金托 管人 按照 法 律法规 、 基金 合 同和本 托管 协议 的要 求需 向中国 证监 会报 送基 金监 督报告 的事 项, 基金 管理 人 应积极 配合 提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 12、 若基 金托 管人 发现 基 金管理 人依 据交 易程 序已 经生效 的指 令违 反法 律 、 行政法 规和







































































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5-102 其他有 关规 定 , 或 者违 反 基金合 同约 定的 , 应当 立 即通知 基金 管理 人及 时纠 正, 由此 造成 的 损失由 基金 管理 人承 担。 13、 基金 托管 人发 现基 金 管理人 有重 大违 规行 为 , 应及时 报告 中国 证监 会 , 同时通 知基 金管理 人限 期纠 正。 (三)基金管理人对 基金 托管人的业务核查


1 、 基金 管理 人对 基金 托管 人履行 托管 职责 情况 进行 核查 , 核 查事 项包 括基 金 托管人 安 全保管 基金 财产 、 开设 基 金财产 的资 金账 户和 证券 账户 、 复 核基 金管 理人 计 算的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 两 级 基金的 基金 份额 参考 净值 、 根 据基 金管 理人 指令 办 理清算 交收 、 相 关信息 披露 和监 督基 金投 资运作 等行 为。 2、 基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金财 产、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 未 执 行或无故 延迟执行 基金管 理人资金 划拨指令 、泄露 基金投资 信息等违 反《基 金法》 、基 金 合 同、 本协 议及 其他 有关 规 定时 , 应 及时 以书 面形 式 通知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管人 收 到书面 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 管理 人发出 回函 ,说 明违 规原 因及纠 正期 限 , 并保证 在规 定期 限内 及时 改正 。 在 上述 规定 期限 内 , 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复 查,督 促基 金托 管人 改正 。 3、 基 金托 管人 有义 务配 合 和协助 基金 管理 人依 照法 律法规 、 基 金合 同和 本 托 管协议 对 基金业 务执 行核 查 , 包 括 但不限 于 : 对 基金 管理 人 发出的 书面 提示 , 基金 托 管人应 在规 定时 间内答 复并 改正 , 或就 基 金管理 人的 疑义 进行 解释 或举证 ; 基金 托管 人应 积 极配合 提供 相关 资料以 供基 金管 理人 核查 托管财 产的 完整 性和 真实 性。 4、 基 金管 理人 发现 基金 托 管人有 重大 违规 行为 , 应 及时报 告中 国证 监会 , 同 时通知 基 金托管 人限 期纠 正, 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 (四)基金财产的保 管


1 、基 金财 产保 管的 原则 (1) 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 (2) 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。 (3) 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 (4) 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户, 确保 基金 财产 的完 整 与独立 。 (5) 基金 托管 人根 据基 金 管理人 的指 令, 按照 基金 合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 。 未经基 金管 理人 的正 当指 令, 不得 自行 运用 、 处 分、 分配基 金的 任何 资产 。 不 属于基 金托 管 人实际 有效 控制 下的 实物 证券在 基金 托管 人保 管期 间的损 坏 、 灭 失 , 由 此产 生 的责任 基金 托 管人不 承担 。 (6) 对于 因为 基金 投资 产 生的应 收资 产, 应由 基金 管理人 负责 与有 关当 事人 确定到 账 日期并 通知 基金 托管 人 , 到账日 基金 财产 没有 到达 基金账 户的 , 基金 托管 人 应 及时 通知 基金







































































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5-103 管理人 采取 措施 进行 催收 。 基 金管 理人 未及 时催 收 给基金 财产 造成 损失 的 , 基金管 理人 应负 责向有 关当 事人 追偿 基金 财产的 损失 。 (7 ) 基 金托 管人 应安 全 、 完整地 保管 基金 资产 ; 未 经基金 管理 人的 正当 指令 , 不 得自 行运用 、 处 分、 分配 基金 的 任何资 产。 不属 于基 金托 管 人实际 有效 控制 下的 实物 证券的 损坏 、 灭失, 基金 托管 人不 承担 责任。 (8) 资产 托管 人对 因为 资 产管理 人投 资产 生的 存放 或存管 在资 产托 管人 以外 机构的 委 托财产 , 或交 由期 货公 司 或证券 公司 负责 清算 交收 的委托 资产 ( 包括 但不 限 于期货 保证 金账 户内的 资金 、 期货 合约 等 ) 及 其收 益; 由于 该 等 机 构或该 机构 会员 单位 等本 合同当 事人 外第 三方的 欺诈 、疏 忽、 过失 或破产 等原 因给 委托 财产 造成的 损失 等不 承担 责任 。 (9) 除依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定外 , 基 金托 管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 2、基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资 (1) 本基 金募 集期 届满 之 日前, 投资 者的 认购 款项 只能存 入本 基金 在中 国证 券登记 结 算有限 责任 公司 开立 的开 放式基 金结 算备 付金 账户 中, 基 金投 资者 通过 场内 认 购的认 购款 存 入中国 证券 登记 结算 有限 公司的 募集 专户 中, 任何 人不得 动用 。 (2 ) 基 金募 集期 满或 基金 停止募 集时 , 募集 的基 金 份额总 额 、 基 金募 集金 额 、 基 金 份 额持有 人人 数符 合 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 等有 关 规定后 , 基金 管理 人应 将 属于基 金财 产的 全部资 金划 入基 金托 管人 开立的 基金 银行 账户 , 同 时在规 定时 间内 , 基金 管 理人应 聘请 具有 从事证 券相 关业 务资 格的 会计师 事务 所进 行验 资 , 出具验 资报 告 。 出 具的 验 资报告 由参 加验 资的2 名或 2 名 以上 中国 注册会 计师 签字 方为 有效 。 (3) 若基 金募 集期 限届 满 , 未能 达到 基金 合同 生效 的条件 , 由 基金 管理 人按 规定办 理 退款等 事宜 。 3、基 金银 行账 户的 开立 和 管理 (1) 基金 托管 人以 基金 的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户, 保管 基金 的银行 存 款, 并根 据基 金管 理人 的 指 令办 理资 金收 付 。 本 基 金的银 行预 留印 鉴由 基金 托管人 刻制 、 保 管和使 用。 (2) 基金 银行 账户 的开 立 和使用 , 限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基 金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 任何 其他 银行 账户; 亦不 得使 用基 金的 任 何账户 进行 本 基金业 务以 外的 活动 。 (3) 基金 银行 账户 的开 立 和管理 应符 合法 律法 规及 银行业 监督 管理 机构 的有 关规 定 。 4、基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开立 和管 理 (1)基金 托管人在 中国证 券登记结 算有限责 任公司 上海分公 司、深圳 分公司 为基金 开 立基金 托管 人与 基金 联名 的证券 账户 。 (2)基金 证券账户 的开立 和使用 , 仅限于满 足开展 本基金业 务的需要 。基金 托管人 和 基金管 理人 不得 出借 或未 经对方 同意 擅自 转让 基金 的任何 证券 账户 , 亦 不得 使 用基金 的任 何







































































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5-104 账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 (3)基金 证券账户 的开立 和证券账 户卡的保 管由基 金托管人 负责,账 户资产 的管理 和 运用由 基金 管理 人负 责。 (4)基金 托管人以 基金托 管人的名 义在中国 证券登 记结算有 限责任公 司开立 结算备 付 金账户 ,并 代表 所托 管的 基金完 成与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 一级 法人清 算工 作 , 基金管 理人 应予 以积 极协 助。 结算 备付 金、 结算 互 保基金 、 交收 价差 资金 等 的收取 按照 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的规 定执 行。 (5)若中 国证监会 或其他 监管机构 在本托管 协议订 立日之后 允许基金 从事其 他投资 品 种的投 资业 务 , 涉 及相 关 账户的 开立 、 使用 的, 若 无相关 规定 , 则基 金托 管 人比照 上述 关于 账户开 立、 使用 的规 定执 行。 5、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 基金 合同生效 后,基金托管人 根据中国 人民银行、 银行 间市场登 记结算机构 的有 关规 定, 在 银 行间 市场 登记 结算 机构 开 立债 券托 管账 户 , 并 代表基 金进 行银 行间 市场 债券的 结 算 。 6、其 他账 户的 开立 和管 理 (1) 因业 务发 展需 要而 开 立的其 他账 户, 可以 根据 法律法 规和 基金 合同 的规 定, 由 基 金管理 人协 助基 金托 管人 按照有 关法 律法 规和 本合 同的约 定协 商后 开立 。 新 账 户按有 关规 定 使用并 管理 。 (2) 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ,从 其规 定办 理。 7、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管 基金财产投资的有关实物 证券等有价凭证按约定由 基金托管人存放于基金托 管人的保 管库 , 或 存入 中央 国债 登 记结算 有限 责任 公司 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司上 海分 公司 /深圳分公 司或票 据营业中 心的代保 管库,实 物保管 凭证由基 金托管人 持有。 实物证券 等 有 价凭证 的购 买和 转让 , 由 基金托 管人 根据 基金 管理 人的指 令办 理 。 基 金托 管 人对由 上述 存放 机构及 基 金 托管 人以 外机 构实际 有效 控制 的有 价凭 证不承 担保 管责 任。 8、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 原件 分别 由基 金管理 人 、 基金托 管人 保管 。 除本 协 议另有 规定 外 , 基 金管 理 人代表 基金 签署 的与 基金 财产有 关的 重大 合同应 保证 基金 管理 人和 基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件。 基金 管理 人 应在重 大合 同 签署后 及时 将重 大合 同传 真给基 金托 管人 ,并 在三 十个工 作日 内将 正本 送达 基金托 管人 处 。 因基金 管理 人发 送的 合同 传真件 与事 后送 达的 合同 原件不 一致 所造 成的 后果 , 由基金 管理 人 负责。 重大 合同 的保 管期 限 为基 金合 同终 止 后15 年。 (五) 基金资产净值的计算 和会 计核算 1、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。










































































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5-105 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到 0.001 元, 小数 点后 第四 位四舍 五入 , 国 家另 有规 定的, 从其 规定。 在计 算 得出基 金份 额净 值后, 根据 本基 金基 金合 同约定 的计 算公 式, 计算 两级基 金的 基金 份额 参考 净值。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 、 两级 基金 的基 金 份额参 考净 值,经 基金 托管 人复 核, 按规定 公告 。 2、复 核程 序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进 行 估值 后 , 将 基 金份额 净值 、 两级 基金 的 基金份 额参 考净值 结果 发送 基金 托管 人,经 基金 托管 人复 核无 误后, 由基 金管 理人 对外 公布。 3、根据有 关法律法 规,基 金资产净 值计算和 基金会 计核算的 义务由基 金管理 人承担 。 本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任 , 因 此 , 就 与本 基金 有关 的会 计 问题 , 如 经相 关 各方在 平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 意 见的 , 按 照基 金管 理人 对 基金资 产净 值的 计算结 果对 外予 以公 布。 (六)基金份额持有 人名 册的登记与保管


基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称、 证件 号码 和持 有的 基金份 额 。 基金份 额持 有人 名 册 由基 金注册 登记 机构 根据 基金 管理人 的指 令编 制和 保管 , 基金管 理人 和 基金托 管人 应分 别保 管基 金份额 持有 人名 册, 保存 期不少 于 15 年 。如 不能 妥 善保管 ,则 按 相关法 律法 规承 担责 任。 在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ,基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 , 不得无 故拒 绝或 延误 提供 , 并 保证 其真 实性 、 准 确 性和完 整性 。 基金 管理 人 和托管 人不 得将 所保管 的基 金份 额持 有人 名册用 于基 金托 管业 务以 外的其 他用 途, 并应 遵守 保密义 务。 (七)争议解决方式


因本 协议产生或 与之相关的争 议,双方当 事人应通过协 商、调解解 决,协商、调 解不 能解决 的 , 任 何 一 方均 有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会华 南分 会, 仲裁 地点 为 深圳市 , 按照 中国 国际 经 济贸易 仲裁 委员 会届 时有 效的仲 裁规 则进 行仲 裁 。 仲裁裁 决是 终局 的,对 当事 人均 有约 束力 ,仲裁 费用 由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间, 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各 自继 续忠 实 、 勤勉 、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 受中 国法 律管 辖。 (八)托管协议的变 更与 终止 1、托 管协 议的 变更 程序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议 进行 修 改。 修改 后的 新协 议, 其 内容不 得与 基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 2、基 金托 管协 议终 止出 现 的情形










































































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5-106 (1) 基金 合同 终止 ; (2) 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ; (3) 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权; (4) 发生 法律 法规 或基 金 合同规 定的 终止 事项 。










































































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5-107 二十 三 、对基 金份 额持有 人的 服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 以下 服务 内容 , 由基 金 管理人 在 正常情 况下 向投 资人 提供 , 基金管 理人 可根 据实 际业 务情况 以及 基金 份额 持有 人的需 要和 市 场的变 化, 不 断 完善 并增 加和修 改服 务项 目。 (一)营销创新及网 上交 易服务 为丰富 投资 人的 交易 方式 和渠道 , 基金 管理 人为 投 资人提 供包 括基 金的 转换 、 定 期定 额 交易等 多种 形式 的交 易服 务。 在营销 渠道 创新 方面 , 本 基金管 理人 大力 发展 基金 电子商 务 , 并 已开 通基 金 网上交 易系 统, 投 资人 可登 陆本 基金 管理人 的网 站 (www.phfund.com.cn ) , 更 加方 便、 快 捷地办 理基 金 认购 、 申 购 、 赎 回、 转换 、 定期定 额交 易及 信息 查询 等已开 通的 各项 基金 网上 交易业 务 。 基 金管理 人也 将不 断努 力完 善现有 技术 系统 和销 售渠 道, 为 投资 人提 供更 加多 样 化的交 易方 式 和手段 。 (二)交易资料的寄 送服 务


基金管 理人 将向 发生 交易 且已获 得其 真实 、 准确 、 完 整联系 方式 的基 金份 额持 有人以 书 面或电 子文 件形 式定 期或 不定期 寄送 开户 欢迎 信、 交易对 账单 、《 鹏友 会》 等资料 。 (三)信息定制服务 投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 ( www.phfund.com.cn ) 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 (400-6788-999;0755-82353668 )等 渠道 提交 信息 定 制申请 ,在 申请 获基 金管 理人确 认后 , 基金管 理人 将通 过手 机短 信、E-MAIL 等方式定 期为 客户发 送所 定制 的信 息 。 通过手 机短 信 可定制 的信 息包 括 : 每 笔 交易确 认短 信 、 月 度 短 信 账单 、 公 司最 新公 告 、 新 产品信 息等 ; 通 过邮件 定制 的信 息包 括 : 鹏友会 周刊 、 财经 资讯 、 电子对 账单 、 客户 活动 等 信息 。 基 金管 理 人将根 据业 务发 展需 要和 实际情 况, 适时 调整 发送 的定制 信息 内容 。 (四)在线咨询服务 投资人 可通 过登 录基 金公 司网站 进行 信息 查询 , 通 过输入 基金 账户 号 (或 证 件号码 ) 和 查询密 码进 入查 询账 户 , 享有交 易查 询 、 信 息定 制 、 资 料修 改 、 对 账单 打印 、 理 财刊 物查 阅 等服务 。 投资人 可通 过在 线客 服 、 短信接 收平 台等 网络 通讯 工具进 行业 务咨 询 , 基 金 管理人 在工 作日的 工作 时间 内有 专人 在线提 供咨 询服 务。


(五)客户服务中心 (CALL-CENTER )电话服务 呼叫中 心(400-6788-999、0755-82353668 ) 自动 语音 系统提 供每 周 7× 24 小时 基 金账户 余额、 交易 情况 、基 金产 品信息 与服 务等 信息 查询 。 呼叫中 心人 工坐 席提 供每 天 8:30 -21 :00 的 的座 席服务 (重 大法 定节 假日 除外) , 投 资者可 以通 过该 热线 获得 业务咨 询 、 信 息查 询、 服务 投诉 、 信 息定 制、 资料 修改 等专项 服 务 。










































































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5-108 (六)客户投诉受理 服务


投资人 可以 通过 直销 和代 销机构 网点 柜台 、 基金 管 理人设 置的 投诉 专线 、 呼 叫中心 人工 热线、 书信 、电 子邮 件等 渠道, 对基 金管 理人 和销 售机构 所提 供的 服务 进行 投诉。 电话 、 电 子邮 件、 书信 、 网 络在线 是主 要投 诉受 理渠 道, 基金 管理 人设 专人 负 责管理 投 诉电话 (0755-82353668 ) 、 信 箱 、 网 络服 务 。 现 场 投诉和 意见 簿投 诉是 补充 投诉渠 道 , 由 各 代销机 构受 理后 反馈 给我 公司跟 进处 理。 (七)“ 鹏友会 ” 俱乐部 凡 购 买 公 司 开 放 式 基 金 的 份 额 持 有 人 均 自 动 成 为 鹏 华 投 资 者 俱 乐 部“ 鹏 友 会” 的 会 员 。 “鹏友 会 ” 俱 乐部 旨在 提 供一个 良好 基金 投资 互动 平台 , 通 过举 办丰 富多 样 的客户 活动 促进 投资者 与基 金管 理人 、投 资者之 间的 沟通 和交 流。 (八)客户专家团 为持续 改进 客户 服务 工作 , 公 司建 立 “ 客户 专家 团” 机 制 , 邀 请客 户对 客户 服 务工作 提 出意见 和建 议。










































































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5-109 二十 四 、其他 应披 露事项 本基金 的其 他应 披露 事项 将严格 按照 《 基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《 销售 办法》 、 《信 息披 露 办法》 等相 关法 律法 规规 定的的 内容 与格 式进 行披 露,并 至少 在一 种指 定媒 体上公 告。










































































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5-110 二十 五 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 本招募 说明 书按 相关 法律 法规 , 存 放在 基金 管理 人 、 基 金销售 机构 等 的办 公 场所 , 投资 人 可在 办公 时间 免费 查阅 ; 也可在 支付 工本 费后 在合 理时间 内获 取本 招募 说明 书复制 件或 复 印件, 但应 以招 募说 明书 正本为 准。 投资 人 也 可以 直接登 录基 金管 理人 的网 站进行 查阅 。 基金管 理人 保证 文本 的内 容与所 公告 的内 容完 全一 致。










































































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5-111 二十 六 、备查 文件 (一)备查文件包括 : 1.中国 证监 会核 准鹏 华丰利 分级 债券 型 发 起式 证券 投资基 金 募 集的 文件 2.《鹏 华 丰 利分 级债 券型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 3.《鹏 华 丰 利分 级债 券型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》 4.法律 意见 书 5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照 6.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照 7.中国 证监 会要 求的 其他 文件 (二)备查文件的存 放地 点和 投资人查阅方式 : 1.存放 地点 :《 基金 合同 》、《 托管 协议 》存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 处 ; 其余 备查 文 件存 放在 基金 管理 人处。 2.查阅 方式 : 投 资人 可在 营业时 间免 费到 存放 地点 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。





















































































































































( 本页 无正 文, 为鹏华 丰 利分级 债券 型发 起式 证券 投资基 金 招 募说 明书 的签 署页)











签 署人 :鹏 华基 金 管理有 限公 司( 公章 ) 签署日 期: