1
嘉实中证 500 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
上 市 交易 公 告书
基金管理 人：嘉 实基金 管 理有限公 司
基金托管 人：中 国 建设 银 行股份有 限公司
注册登记 人：中 国证券 登 记结算有 限责任 公司
上市地点 ：深圳 证券交 易 所
上市时间 ：2013 年 3 月 15 日
公告日期 ：2013 年 3 月 12 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
2
目录
一、重要 声明与 提示 ....................................................................................................... 3
二、基金 概览 ................................................................................................................... 4
三、基金 份额的 募集与 上 市交易 ................................................................................... 5
四、持有 人户数 、持有 人 结构及前 十名持 有人情 况 ................................................... 8
六、基金 合同摘 要 ......................................................................................................... 13
七、基金 财务状 况 ......................................................................................................... 14
八、基金 投资组 合 ......................................................................................................... 17
九、重大 事件揭 示 ......................................................................................................... 22
十、基金 管理人 承诺 ..................................................................................................... 23
十一、基 金托管 人承诺 ................................................................................................. 24
十二、基 金上市 推荐人 意 见 ......................................................................................... 25
十三、备 查文件 目录 ..................................................................................................... 26
附件：基 金合同 摘要 ..................................................................................................... 27
嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
3
一、重 要声明与提示
《嘉实中证500 交 易型开 放式指数 证券投 资基金 上 市交易公 告书 》 （以 下简 称 “本
公告” ） 依 据 《 中华人民 共和国证 券投资 基金法 》 （以下 简称 “ 《 基金法 》 ” ） 、 《证
券投资基 金信息 披露内 容 与格式准 则第1 号 〈 上市 交易公告 书的内 容与格 式 〉 》 和 《深
圳证券交 易所证 券投资 基 金上市规 则》的 规定编 制 ， 嘉实中证500交 易型开 放式指数
证券投资 基金 （ 以下简 称 “本基金 ” ） 管 理人的 董 事会及董 事保证 本公告 所 载资料不
存在虚假 记载、 误 导性陈 述或者重 大遗漏， 并对其 内容的真 实性、 准 确性和 完整性承
担个别及 连带责 任。
本基金托 管人保 证本公 告 中基金财 务会计 资料等 内 容的真实 性、 准 确性和 完 整性，
承诺其中 不存在 虚假记 载 、误导性 陈述或 者重大 遗 漏。
中国证监 会、 深 圳证券 交 易所对嘉实 中证500交易 型开放式 指数 证 券投资 基 金 上
市交易及 有关事 项的意 见 ，均不表 明对 本 基金的 任 何保证。
凡本公告 未涉及 的有关 内 容， 请投 资者详 细查阅 刊 登在2012 年12月31日《 上海 证
券 报 》上 的《嘉实 中证500 交易型开 放式指 数 证券 投资基金 招募说 明书 》 。 本基金的
招募说明 书同时 发布在 本 公司网站 （www.jsfund.cn ）。
嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
4
二、基 金概览
1. 基金名称 ： 嘉实 中证500 交易型开 放式指 数 证券 投 资基金
2. 基金类型 ： 股票 型
3. 基金运作 方式： 交易型 开 放式
4. 基金场内 简称：500ETF
5. 基金代码 ：159922
6. 标的指数 简称： 中证500 指数
7. 标的指数 代码：399905
8. 基金份额 总额：
截至2013 年3月8 日，本 基 金的基金 份额总 额为871,631,868.00 份。
9. 基金份额 净值：
截至2013 年3月8 日 ，本 基 金的基金 份额净 值为3.5707 元。
10. 本次上 市 交易的 基金份 额 ：871,631,868.00 份
11. 上市交易 的证券 交易所 ： 深圳证券 交易所
12. 上市交易 日期：2013年3 月15 日
13. 基金管理 人：嘉 实基金 管 理有限公 司
14. 基金托管 人：中国 建设 银 行股份有 限公司
15. 登记结算 机构 ： 中国证 券 登记结算 有限责 任公司
16. 申购赎回 代理券 商： 中信 建投 证 券股 份有 限公 司 、 中 信证券 股 份有限 公司 、
中信证券 （浙 江 ） 有限 责 任公司 、 中信 万通证 券有 限责任公 司 、中国 银河 证 券 股份有
限公司 、 新 时代证 券 有限 责任公司 、 安信证 券股份 有限公司 、 招商证 券股份 有限公司 、
光大证券 股份有 限公司 、 宏源证券 股份有 限公司 、 国信证券 股份有 限公司 、 海通证券
股份有限 公司 、 申银万 国 证券股份 有限公 司 、 兴 业 证券 股份 有限公 司
嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
5
三、基 金份额的募集与上 市交易
（一） 上市前基 金募集 情况
1. 基金募集 申请的 核准机 构 和核准文 号：中 国证券 监 督管理委 员会证 监许可
【2012】1588 号
2. 基金合同 生效日 ：2013 年2月6日
3. 运作方式 ： 交易 型开放 式
4. 基金合同 期限： 不定期
5. 发售日期 ： 2013 年1 月7 日至2013年1 月31日 。 其中 ， 网上现金 认购的 日期为2013
年1月7日 至2013 年1 月31 日， 网下 现金认 购为2013 年1月7日 至2013 年1 月31 日， 网下 股
票认购的 日期为2013 年1 月28日 至2013 年1 月31 日 。
6. 发售价格 ：1.00 元人民 币
7. 份额发售 方式： 场内、 场 外认购
8. 发售机构 ：
1）本基金网上现金 发售 通过具有基金代销业务 资 格及深圳证券交易所会 员 资格
的证券公 司办理 。
2）本基金 管理人 办理网 下现金认 购及网 下股票 认 购。
3）网下股 票发售 代理机 构为 ：
渤海证券 股份有 限公司 、 东北证券 股份有 限公司 、 东方证券 股份有 限公司 、 东 海
证券有限 责任公 司 、 光 大 证券 股份 有限公 司 、 广 州 证券 有限 责任公 司 、 国 都 证 券
有限责任 公司 、 国金证 券 股份有限 公司 、 国泰君 安 证券股份 有限公 司 、 宏 源 证 券
股份有限 公司 、 平安证 券 有限责任 公司 、 申银万 国 证券股份 有限公 司 、 新 时 代 证
券有限责 任公司 、 信达 证 券 股份有 限公司 、 兴业 证 券 股份有 限公司 、 中国 银 河 证
券股份有 限公司 、 长城 证 券 有限责 任公司、中 国 国 际金融有 限 公司 、 中国 中投 证
券有限责 任公司 、 中信 证 券 股份有 限公司 、 中信 证 券 （浙江 ） 有限 责任公 司 、 中
信万通证 券有限 责任公 司 、 江海证 券有限 公司 、 安 信证券股 份有限 公司、 东 吴 证
券股份有 限公司 、 广发 证 券股份有 限公司 、 国信 证 券股份有 限公司 、 海通 证 券 股
份有限公 司、 华 宝证券 有 限责任公 司、 华 泰证券 股 份有限公 司、 齐 鲁证券 有 限 责
任公司、 湘财证 券有限 责 任公司、 长江证 券股份 有 限公司、 招商证 券股份 有 限 公嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
6
司、 中信 建投证 券股份 有 限公司、 中航证 券有限 责 任公司、 华福证 券有限 责 任 公
司、中银 国际证 券有限 责 任公司 。
验资机构 名称： 普华永 道 中天会计 师事务 所有限 公 司
9. 募集资金 总额及 入账情 况
本次募集 的净认 购金额 为3,108,591,728.00 元人 民 币 （含所 募集股 票市值 ） ， 认
购款项在 本基金 验资确 认 日之前产 生的银 行利息 共 计137,674.00 元 人民币 。 本次募集
所有资金已于2013 年2 月6 日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公
司开立的 嘉实中 证500 交 易型开放 式指数 证券投 资 基金托管 专户。
本次 募集有效认购 户数为22,763户，按照每 份基金份额 面值1.00 元人民币 计算 ，
本次募集 资金及 其产生 的 利息结转 的基金 份额共 计3,108,729,402.00 份， 已 全部计入
各基金份 额持有 人的基 金 账户。
10. 本 基金募 集备案 情况： 本 基金于2013 年2月6 日验 资 完毕，2013年2月6日向 中
国证监会 提交了 验资报 告 ， 办理基金 备案手 续， 并 于2013年2 月6日 获得书 面 确认， 本
基金合同 自该日 起正式 生 效。
11. 基金合同 生效日 ：2013 年2月6日
12. 基金合同 生效日 的基金 份 额总额 ：3,108,729,402.00 份。
13. 基金的折 算
根据 《嘉实中 证500 交易 型开放式 指数证 券投资 基 金基金合 同》 、 《嘉 实中 证500
交易型开 放式指 数证券 投 资基金招 募说明 书》 的 有 关规定 ， 嘉实基 金管理 有 限公司 （以
下简称 “本 基金管 理人” ） 确定2013 年3 月5 日为 嘉实中证500 交易 型开放 式指数证 券
投资基金 的基金 份额折 算 日， 折算 后的基 金份额 净 值与2013 年3 月5 日中证500 指数收
盘值的千分之一基本一致 。2013 年3 月5 日，中证500 指数收盘值为3,597.922 点，经
本基金管 理人计 算并经 托 管人复核 的本基 金基金 资 产净值为3,136,108,366.93 元， 折
算前基金 份额总 额为3,108,729,402.00 份 ，折算 前 基金份额 净值为1.0088 元。
根据《嘉实基金管理 有限 公司关于嘉实中证500交 易型开放式指数证券 投资 基金
份额折算 的公告》 中的基 金份额折 算公式 ， 本次基 金份额折 算比例 为0.28038605，折
算后基金 份额总 额为871,631,868.00 份， 折算后 基 金份额净 值为3.5980元。 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
7
本基金管 理人已 根据上 述 折算比例 ， 对各 基金份 额 持有人持 有的基 金份额 进 行 了
折 算 ， 本 基 金登 记 结 算机构 （ 中 国 证 券登 记 结 算有限 公 司 ） 已 于2013 年3 月6 日进行
了变更登 记。折 算后的 基 金份额以 本基金 登记结 算 机构最终 确认的 数据为 准 。
（二） 本基金日 常申购 、赎回 情 况
基金管理人自基金合同 生 效之日起不超过3 个月开始 办理申购、赎回。 基 金管 理人在
申购开 始日 、赎 回开 始日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。
（三） 本基金 上 市交易 的主要 内 容
1. 基金上市 交易的 核准机 构 和核准文 号 ：深 证上【2013】83号
2. 上市交易 日期：2013年3 月15 日
3. 上市交易 的证券 交易所 ： 深圳证券 交易所 。
投资者在 深圳证 券交易 所 各会员单 位证券 营业部 均 可参与基 金交易 。
4. 基金场内 简称：500ETF
5. 基金交易 代码：159922
6. 本次上市 交易份 额：871,631,868.00 份
7. 未上市交易份额的流通规 定： 本基金上市交易后， 所有的基金份额均可进行
交易，不 存在未 上市交 易 的基金份 额。
嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
8
四、持 有人户数、持有人 结构及前十名持有 人情况
（一） 基金份额 持有情 况
截至2013 年3月8 日， 本基 金 持有人 户数为22,763 户 ， 平均每户 持有的 基金份 额为
38,291.61 份。
截至2013 年3月8 日， 机构 投资者持 有的基 金份额 为336,896,483.00 份， 占基 金总
份额的比 例为38.65%； 个 人投资者 持有的 基金份 额 为534,735,385.00 份， 占 基金总份
额的比例 为61.35% 。
（二） 基金份额 前十名 持有人 情 况
截至2013 年3月8 日，前十名 基金份 额 持有 人情况
序号 持有人名 称 持有份额 （份） 占基金总 份额比 例 （% ）
1 浙江联 泰投 资有 限公 司
55,289,044.00
6.34%
2
中国人寿 保险股 份有限 公 司-传
统-普 通保 险
32,513,229.00
3.73%
3
中国人寿 保险股 份有限 公 司-分
红-个 人分 红
28,773,402.00
3.30%
4 新时代 证券 有限 责任 公司
28,072,994.00
3.22%
5 光大证 券股 份有 限公 司
23,837,519.00
2.73%
6 兴业证 券股 份有 限公 司
19,908,365.00
2.28%
7 中信证 券股 份有 限公 司
18,986,037.00
2.18%
8 中国银 河证 券股 份有 限公 司
16,856,470.00
1.93%
9 张兴华
14,919,285.00
1.71%
10
昆仑健康 保险股 份有限 公 司-万
能保险 产品
14,216,523.00
1.63%
合计
253,372,868.00
29.05%
注：以上 信息依 据中国 证券 登记结算 有限公 司提供 的持 有人信息 编制。 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
9
五、基金 主要当 事人简 介
( 一) 基金管理 人
1、公司概 况
名称：嘉 实基金 管理有 限 公司
法定代表 人：安奎
总经理： 赵学军
注册资本 ：1.5 亿 元人民 币
注册地址 ： 上海 市浦东 新 区世纪大 道 8 号上海 国 金中心二 期23 楼01-03单元
设立批准 文号： 中国证 监 会证监基 字[1999]5 号
工商登记 注册的 法人营 业 执照文号 ：100000400011239
经营范围 ：基金 募集； 基 金销售； 资产管 理 及 中 国 证监会许 可的其 他业务
成立日期 ：1999 年3月25 日
2、 股东及 其出资 比例： 中诚信托 有限责 任公司40%， 立信投 资有限 责任公 司30%,
德意志资 产管理 （亚洲 ） 有限公司30% 。
3、内部组 织结构 及职能
公司设立 了投资 决策委 员 会和风险 控制委 员会等 专 业委员会 。 投资 决策委 员 会 负
责指导基 金资产 的运作 、 确定基本 的投资 策略和 投 资组合的 原则。 风险控 制 委员会负
责全面评 估公司 的经营 过 程中的各 项风险 ，并提 出 防范措施 。
公司目前 下设股票 投资 部 、 固定收 益部、 结构产 品 投资部、 定量投 资部、 机 构 投
资部、 研 究部 、 交易 部、 风险管理 部、 监 察稽核 部 、 法律部 、 产 品管理 部、 机构 业务
体系 、 渠道发 展部 、 营销 策划部 、 客户 服务部 、 电 子商务部 、 基 金运营 部、 登记结算
部、 信息 技术部 、财务 部 、人力资 源部、 行政管 理 部、 战略 发展部 等部门 。
股票投资 部 、 固定 收益部 、 定量投资 部、 结构 产品 投资部和 机构投 资部 负 责 根据
投资决策 委员会 制定的 原 则进行投 资。 研 究部负 责 行业、 上 市公司 研究和 投 资策略研
究 。 交 易部 负 责完 成 基金经 理 交 易指 令 。 风 险 管理部 负 责 公司 投 资风 险 分析与 管 理 、
投资流程 、 绩 效考 核 。 监察 稽 核 部和 法 律部 负 责对公 司 及 其员 工 遵守 国 家相关 法 律 、
法规和公 司内部 规章制 度 等情况进 行监督 和检查 。 产品管理 部负责 新产品 开 发以及相
关 的 市 场营 销 研究 、 法律环 境 研 究和 理 财策 略 研究等 。 机构 业务 体系 主 要负责 年 金 、
专户、 机 构客户 及高端 个 人基金销 售的开 发与维 护 。 渠道发 展部、 营销策 划 部、 电子嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
10
商务部 、 客 户服务 部负责 市场推广、 基金销 售、 客 户服务、 销 售渠道 管理 等 业务 。 信
息技术部 、 基金 运营部 、 登记结算 部 负责 公司信 息 系统的日 常运行 与维护 跟 踪研究新
技术, 进行 相应的 技术系 统规划与 开发、 基金会 计 核算、估 值、开 放式基 金 注册、登
记 和清算 等业务 。 财务 部 负责公司 财务管 理工作 。 人力资源 部 和行 政管理 部 负责公司
企业文化 建设 、 文字 档案 、 相关 后勤服 务、 人力资 源管理 、 薪酬 制度 、 人员 培训、 人
事 档 案 等事 务 等综 合 事务管 理 。 战略 发 展部 负 责公司 经 营 战略 规 划、 新 业务发 展 等 。
4、人员情 况
截至2012 年 12 月 31 日 ， 我公司 共有 467 名员 工 ， 其中博 士学位25 人、 硕士学
位234 人 、学士 学位 192 人、其他16 人
5、信息披 露负责 人：胡 勇钦
咨询电话 ： 010-65215588
6、基金管 理业务 情况
截止 2012 年12 月31 日 ， 基金管 理人共 管理2 只 封闭式证 券投资 基金、37 只开
放式证券 投资基 金， 具 体 包括嘉实 泰和封 闭、 嘉 实 丰和价值 封闭、 嘉实成 长 收益混合 、
嘉实增长 混合、 嘉实稳 健 混合、 嘉 实债券 、 嘉实 服 务增值行 业混合 、 嘉实 优 质企业股
票、 嘉实 货币 、 嘉实 沪深300ETF 联接（LOF ） 、 嘉 实超短债 债券、 嘉实主 题 混合、 嘉
实策略混 合、 嘉实海 外中 国股票 （QDII ） 、 嘉实 研 究精选股 票、 嘉实多 元债 券、 嘉 实
量化阿尔法 股 票、 嘉 实回报 混 合 、嘉 实 基本 面50 指数（LOF ） 、 嘉实 价 值优 势 股 票 、
嘉实稳固 收益债 券、 嘉实H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实主题 新动力 股票、 嘉 实多利分
级债券、 嘉实领 先成长 股 票、 嘉实 深证基 本面120ETF 、 嘉实 深证基 本面120ETF 联接、
嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债券 、 嘉 实 周期优选 股票 、 嘉实 安心 货币、 嘉
实中创400ETF 、 嘉实中 创400ETF 联 接、嘉 实沪深300ETF 、嘉 实优化 红利股 票、嘉实
全球房地 产 （QDII） 、 嘉 实理财宝7 天债 券、 嘉实 增强收益 定期债 券 、 嘉实 纯债债券
型发起式 等证券 投资基 金 。 其中嘉 实增长 混合、 嘉 实稳健混 合和嘉 实债券 属 于嘉实理
财 通 系 列基 金 。同 时 ，管理 多 个 全国 社 保基 金 、企业 年 金 、特 定 客户 资 产投资 组 合。
7、本基金 基金经 理简介
杨宇先生 ， 经 济学硕 士， 毕业于南 开大学 数学系 和 金融学系 ， 具 有 12 年证 券从
业经验。 曾任平 安证券 有 限责任公 司资产 管理部 证 券分析师 、 中国 平安保 险 股份有限
公司投资 管理中 心基金 交 易室主任 、 天同基 金管理 公司投资 管理部 部门经 理 ， 2003 年嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
11
3 月15 日至 2004 年 7 月 7 日 任万 家 （原 天 同）180 指数 证 券投 资 基金基 金 经 理 。
2004 年 7 月加 入嘉实 基 金管理有 限公司 ， 现任 公 司结构产 品投资 部总监 。2005 年8
月29 日 至今任 嘉实沪 深300ETF 联 接（LOF ）（ 原 嘉实沪 深300 指数(LOF) ）基金经
理，2012 年3 月 22 日 至今任嘉 实中创400ETF 、嘉实中 创 400ETF 联 接 基金经理 、
2012 年 5 月 7 日至今 任 嘉实沪深300ETF 、2013 年 2 月5 日至今 任嘉实 中 证中期企
业债指数 证券投 资基金 （LOF） 基 金经理 、2013 年2 月6 日 至今任 嘉实中 证500ETF 基
金经理。
( 二) 基金托管 人
1 、公 司概况
名称：中 国 建设 银行股 份 有限公司 （简称 “ 中国 建 设 银行” ）
住所：北 京市西 城区金 融 大街 25 号
办公地址 ：北京 市西城 区 闹市口大 街 1 号院 1 号楼
邮政编码 ：100033
法定代表 人：王 洪章
成立时间 ：2004 年 9 月 17 日
基金托管 业务批 准文号 ： 中国证监 会证监 基字[1998]12 号
联系人： 尹东
联系电话 ：(010) 6759 5003
2．主要人 员情况
杨新丰， 投资 托管服 务部 副总经理 （主 持工作 ） ， 曾就职于 中国建 设银行 江 苏省
分行、 广东 省分行、 中 国 建设银行 总行会 计部、 营 运管理部， 长期从 事计划 财务、 会
计结算、 营运管 理等工 作 ，具有丰 富的客 户服务 和 业务管理 经验。
纪伟， 投 资托管 服务部 副 总经理， 曾就职 于中国 建 设银行南 通分行 、 中国 建 设 银
行总行计 划财务 部、 信贷 经营部、 公 司业务 部， 长 期从事大 客户的 客户管 理 及服务工
作，具有 丰富的 客户服 务 和业务管 理经验 。
张军红， 投资托 管服务 部 副总经理 ， 曾就 职于中 国 建设银行 青岛分 行、 中 国 建 设
银行零售 业务部、 个人银 行业务部、 行长办 公室， 长期从事 零售业 务和个 人 存款业务
管理等工 作，具 有丰富 的 客户服务 和业务 管理经 验 。
3. 基金托 管业务 经营情 况 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
12
作为国内 首批开 办证券 投 资基金托 管业务 的商业 银 行， 中 国建设银 行一直 秉 持 “以
客户为中 心” 的经营 理念 ， 不断 加强风 险管理 和内 部控制 ， 严格 履行托 管人 的各项职
责， 切 实维护 资产持 有人 的合法权 益， 为资产 委托 人提供高 质量的 托管服 务 。 经过 多
年稳步发 展， 中国建 设银 行托管资 产规模 不断扩 大 ， 托管 业务品 种不断 增加 ， 已形 成
包括证券 投资基 金、 社保 基金、 保险资 金、 基本养 老个人账 户、QFII 、 企业 年金等产
品在内的 托管业 务体系 ， 是目前国 内托管 业务品 种 最齐全的 商业银 行之一 。 截至 2011
年12 月 31 日， 中国建 设银行已 托管 224 只证 券投资基 金 。建 设银行 专 业高效的 托
管服务能 力和业 务水平 ， 赢得了业 内的高 度认同 。2011 年， 中国建 设银行 以总分第
一的成绩 被国际 权威杂 志 《全球托 管人》 评为 2011 年度“ 中国最 佳托管 银 行”；并
获和讯网2011 年中国 “ 最佳资产 托管银 行”奖 。
( 三) 基金验资 机构
名称：普 华永道 中天会 计 师事务所 有限公 司
法定代表 人：杨 绍信
住所：上 海市浦 东新区 陆 家嘴环路 1318 号星 展银 行大厦 6 楼
办公地址 ：上海 卢湾区 湖 滨路 202 号普华 永道中 心 11 楼
经办注册 会计师 ： 许康 玮 、金毅
电话：（021 ）23238888
传真：（021 ）23238800
嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
13
六、基 金合同摘要
基金合同 的内容 摘要见 附 件：基金 合同摘 要。
嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
14
七、基 金财务状况
本基金募 集期间 发生的 信 息披露费、 会计师 费、 律 师费及其 他费用 由基金 管 理人
承担， 不 从基金 财产列 支 ， 其他各 基金销 售机构 根 据本基金 招募说 明书设 定 的费率或
佣金比例 收取认 购费。
本基金认 购后至 上市交 易 公告书公 告前无 重要财 务 事项发生 。
嘉实中证 500 交 易型开 放 式指数 证 券投资 基金 2013 年 3 月 8 日资 产负债 表 （未
经审计） 如下：
资 产
期末
2013 年3 月8 日
资 产：
银行存款
29,058,660.56
结算备付 金
41,469,167.16
存出保证 金
398,152.35
交易性金 融资产
3,044,380,346.03
其中：股 票投资
3,044,380,346.03
基 金投资
-
债 券投资
-
资 产支持 证券投 资
-
衍生金融 资产
-
买入返售 金融资 产
-
应收证券 清算款
-
应收利息
361,472.61
应收股利
114,705.66
应收申购 款
-
嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
15
递延所得 税资产
-
其他资产
116,079.00
资产总计
3,115,898,583.37
负债和所有者权益
期末
2013 年3 月8 日
负 债：
短期借款
-
交易性金 融负债
-
衍生金融 负债
-
卖出回购 金融资 产款
-
应付证券 清算款
-
应付赎回 款
-
应付管理 人报酬
345,231.30
应付托管 费
69,046.26
应付销售 服务费
-
应付交易 费用
3,085,484.09
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得 税负债
-
其他负债 90,842.97
负债合计
3,590,604.62
所有者权益：
嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
16
实收基金
3,108,729,402.00
未分配利 润
3,578,576.75
所有者权 益合计
3,112,307,978.75
负债和所 有者权 益总计
3,115,898,583.37
嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
17
八、基 金投资组合
截至 2013 年 3 月 8 日 ， 嘉实中证 500 交 易型开 放 式指数 证 券投资 基金 的 投 资组
合如下 ：
( 一) 期末基金 资产组 合情况
序号 项目 金额（元 ）
占基金总 资产
的比例（% ）
1 权益投资
3,044,380,346.03
97.70%
其中：股 票
3,044,380,346.03
97.70%
2 固定收益 投资
-
-
其中：债 券
-
-
资产支持 证券
-
-
3 金融衍生 品投资
-
-
4 买入返售 金融资 产
-
-
其中：买 断式回 购的买 入 返售金
融资产
-
-
5 银行存款 和结算 备付金 合 计
70,527,827.72
2.26%
6 其他资产
990,409.62
0.03%
合计
3,115,898,583.37
100.00%
( 二) 期末按行 业分类 的股票 投 资组合
1. 期末指数 投资 按 行业分 类 的股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资 产净嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
18
值比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 5,009,190.01 0.16
B 采掘业 14,193,447.82 0.46
C 制造业 948,500,724.86 30.48
C0 食品、饮 料 113,456,581.17 3.65
C1 纺织、服 装、皮 毛 31,991,680.25 1.03
C2 木材、家 具 9,214,866.30 0.30
C3 造纸、印 刷 26,508,355.00 0.85
C4 石油、化 学、塑 胶、塑 料 151,224,197.36 4.86
C5 电子 87,016,422.77 2.80
C6 金属、非 金属 74,129,550.26 2.38
C7 机械、设 备、仪 表 254,248,675.10 8.17
C8 医药、生 物制品 179,272,532.59 5.76
C99 其他制造 业 21,437,864.06 0.69
D
电力、煤 气及水 的生产 和 供应
业
60,931,919.42 1.96
E 建筑业 45,092,986.59 1.45
F 交通运输 、仓储 业 67,092,238.53 2.16
G 信息技术 业 69,723,082.55 2.24
H 批发和零 售贸易 95,217,636.87 3.06
I 金融、保 险业 20,073,367.23 0.64
J 房地产业 115,207,395.07 3.70 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
19
K 社会服务 业 1,495,549,800.22 48.05
L 传播与文 化产业 45,953,819.87 1.48
M 综合类 61,834,736.99 1.99
合计 3,044,380,346.03 97.82
2. 期末积极 投资 按 行业分 类 的股票投 资组合
2013 年 3 月 8 日 ，本 基 金未持有 积极投 资股票 。
( 三) 期末按 公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排 名的 前 十名股票 投资明细
1. 期末指数 投资按 公允价 值 占基金资 产净值 比例大 小 排名 的前 十名股 票 投资 明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元）
占基金资 产净
值比例（ ％）
1 000826 桑德环境
718,692
20,037,132.96
0.64
2 002230 科大讯飞
562,898
19,110,387.10
0.61
3 600079 人福医药
734,576
18,731,688.00
0.60
4 000503 海虹控股
1,338,130
18,412,668.80
0.59
5 002008 大族激光
1,360,500
17,332,770.00
0.56
6 002450 康得新
576,452
17,160,976.04
0.55
7 600805 悦达投资
1,055,602
16,836,851.90
0.54
8 002250 联化科技
672,283
16,679,341.23
0.54
9 600199 金种子酒
723,843
16,576,004.70
0.53
10 000661 长春高新
195,437
16,334,624.46
0.52
2. 期末积极 投资按 公允价 值 占基金资 产净值 比例大 小 排名 的前 十名股 票 投资 明
细
2013 年 3 月 8 日,本基 金 未持有积 极投资 股票。 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
20
( 四) 期末按 债 券品种 分类的 债 券投资组 合
2013 年3 月 8 日 ，本基 金未持有 债券。
( 五) 期末按 公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排 名的 前 五名债券 投资明细
2013 年3 月 8 日 ，本基 金未持有 债券。
( 六) 期末按 公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排 名的 前 十名资产 支持证 券 投资 明
细
2013 年3 月 8 日 ，本基 金未持有 资产支 持证券 。
( 七) 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 前 五名权证 投资明 细
2013 年 3 月 8 日，本 基 金未持有 权证。
( 八) 投资组合 报告附 注
1、2013 年 2 月6 日（ 基 金合同生 效日） 至 2013 年3 月 8 日本基 金投资 的 前
十名证券 的发行 主体未 被 监管部门 立案调 查， 在本 报告编制 日前一 年内本 基 金投资
的前十名 证券的 发行主 体 未受到公 开谴责 、处罚 。
2、本基金 投资的 前十名 股票中， 没有超 出基金 合 同规定的 备选股 票库之 外 的
股票。
3、2013 年 3 月8 日其 他 资产构成 ：
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证 金
398,152.35
2 应收证券 清算款
-
3 应收股利
114,705.66
4 应收利息
361,472.61
5 应收申购 款
-
6 其他应收 款
116,079.00
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
990,409.62
4、 期末 持 有的处 于转股 期的可转 换债券 明细
2013 年3 月 8 日 ，本基 金未持有 处于转 股期的 可 转换债券 。
5、期末前 十名股 票中存 在流通受 限情况 的说明 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
21
1) 期末指数 投资前 十名股 票 中存在流 通受限 情况的 说 明
2013 年3 月8 日, 本 基金 指数投资 的前十 名股票 中 不存在流 通受限 情
况 。
2) 期末积极 投资前 十名股 票 中存在流 通受限 情况的 说 明
2013 年3 月 8 日,本基 金 未持有积 极投资 股票。
嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
22
九、重 大事件揭示
嘉实中证 500 交 易型开 放 式指数 证 券投资 基金基金合 同已于 2013 年 2 月 6 日
正式生效 ，基金 管理人 于 2013 年 2 月 7 日在 《 中国证券 报》、 《上海 证 券报》 、
《证券时 报》 和 公司网 站 刊登 《嘉实 中证 500 交 易 型开放式 指数证 券投资 基 金 基金
合同生效 公告》 。
嘉实中证 500 交 易型开 放 式指数证 券投资 基金的 申 购、 赎回自 基金合 同生效 后
不超过 3 个月 的时间 内开 始办理， 基 金管理 人在开 始办理申 购赎回 的具体 日 期前依
照《信息 披露办 法》的 有 关规定在 中国证 监会指 定 媒体上公 告。
本 基 金 自 合 同 生 效 至 本 公 告 书 公 告 前 未 发 生 对 基 金 份 额 持 有 人 有 较 大 影 响 的
重大事件 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
23
十、基 金管理人承诺
本基金管 理人就 本基金 上 市交易之 后履行 管理人 职 责做出如 下承诺 ：
（一）严 格遵守 《基金 法 》及其他 法 律 法规 、 基金合 同 的 规定 ， 以诚 实 信用、
勤勉尽责 的原则 管理和 运 用基金资 产。
（二） 真 实、 准 确、 完 整 和及时地 披露定 期报告 等 有关信息 披露文 件， 披 露 所
有对基金 份额持 有人有 重 大影响的 信息， 并接受 中 国证监会 、 深圳 证券交 易 所的监
督管理。
（三） 在 知悉可 能对基 金 价格产生 误导性 影响或 引 起较大波 动的任 何公共 传 播
媒介中出 现的或 者在市 场 上流传的 消息后 ，将及 时 予以公开 澄清。 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
24
十一、 基金托管人承诺
基金托管 人就基 金上市 交 易后履行 托管人 职责做 出 承诺：
（一） 严格 遵守 《基金 法 》 及其他证 券法律 法规、 基金合同 的规定， 设立专 门
的基金托 管部， 配备足 够 的、 合格 的熟悉 基金托 管 业务的专 职人员 负责基 金 财产托
管事宜。
（二） 根据 《基 金法》 及 其他证券 法律法 规、 基金 合同的规 定， 对基 金的投 资
范围、 基金资 产的投 资组 合比例 、 基金 资产净 值的 计算、 基金管 理人报 酬的 计提和
支付、基 金托管 人报酬 的 计提和支 付等行 为进行 监 督和核查 。
（三） 基金 托管人 发现基 金管理人 的行为 违反 《基 金法》 及其 他证券 法律法 规、
基金合同 的规定 ， 将及 时 以书面形 式通知 基金管 理 人限期纠 正， 督 促基金 管 理人改
正。
（四）基 金托管 人发现 基 金管理人 有 重 大违 规 行为， 将 立 即报 告 中国 证 监会，
同时通知 基金管 理人限 期 纠正，并 将纠正 结果报 告 中国证监 会。 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
25
十二、 基金上市推荐人意 见
本基金无 上市推 荐人。 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
26
十三、 备查文件目录
下列文件 存放在 本基金 管 理人和托 管人的 办公场 所 ， 投资者 可在办 公时间 免 费
查阅；也 可按工 本费 购 买 本基金合 同复制 件或复 印 件， 但 应以 基 金合 同 正本为 准 。
（一） 中国 证监会 核准嘉实 中证 500 交易 型开放 式 指数 证券 投资基 金 募集 的 文
件；
（二）《 嘉实中证 500 交 易型开放 式指数 证券投 资 基金 基金 合同》 ；
（三）《 嘉实中证 500 交 易型开放 式指数 证券投 资 基金 招募 说明书 》；
（四）《 嘉实中证 500 交 易型开放 式指数 证券投 资 基金 托管 协议》 ；
（五） 《关 于嘉实 基金管 理有限公 司募集 设立嘉实中证 500 交易型 开放式 指 数
证券投资 基金 之 法律意 见 书》；
（六）基 金管理 人业务 资 格批件、 营业执 照；
（七）基 金托管 人业务 资 格批件、 营业执 照；
（八）中 国证监 会要求 的 其他文件 。
嘉实基金管理有限公司
2013 年 3 月12 日
嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
27
附件： 基金合同摘要
一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利、义务
（一） 基金 管理 人的 权利
根据 《 基金 法》 、 《运 作办 法 》 及其 他有 关规 定， 基金 管 理人的 权利 包括 但不 限于 ：
1. 自本基 金合同 生效之 日起 ，依照 有关法 律法规 和本 基金合 同的规 定独立 运用 基
金财产 ；
2. 根据法 律法规 和基金 合同 的规定 决定本 基金的 相关 费率结 构和收 费方式 ，依 照
基金合 同获 得基 金管 理费 以及法 律法 规规 定或 监管 部门批 准的 其他 收入 ；
3.发售 基金 份额 ；
4.依照 有关 规定 行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；
5. 在符合 有关法 律法规 、基 金合同 、相关 证券交 易所 及登记 结算机 构相关 业务 规
则 的规定的 前提下 ，制订和 调整有关 基金认 购、申购 、赎回、 转换、 转托管、 收益分
配 等业务的 规则， 在法律法 规和本基 金合同 规定的范 围内决定 和调整 基金的除 调高托
管费率 和管 理费 率之 外的 相关费 率结 构和 收费 方式 ；
6. 根据本 基金合 同及有 关规 定监督 基金托 管人， 对于 基金托 管人违 反了本 基金 合
同或有 关法 律法 规规 定的 行为， 对基 金财 产、 其 他当 事人的 利益 造成 重大 损失 的情形 ，
应及时 呈报 中国 证监 会， 并采取 必要 措施 保护 基金 及相关 当事 人的 利益 ；
7.在基 金合 同约 定的 范围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ；
8. 在法律 法规允 许的前 提下 ，为基 金份额 持有人 的利 益依法 为基金 进行融 资融 券
和参与 转融 通；
9.依据 法律 法规 和基 金合 同的规 定， 制订 基金 收益 分配方 案；
10.以 基金 管理 人的 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法
律行为 ；
11.自 行担 任或 选择 、 更 换 登记结 算机 构 ， 获 取基 金 份额持 有人 名册 ， 并对 登 记结
算机构 的代 理行 为进 行必 要的监 督和 检查 ；
12.选 择、 更换 代销 机构 ， 并依据 基金 销售 服务 代理 协议和 有关 法律 法规 ， 对 其行
为进行 必要 的监 督和 检查 ；
13.选 择、 更换 律师 事务 所 、 会 计师 事务 所、 证券 经 纪商或 其他 为基 金提 供服 务的嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
28
外部机 构并 确定 有关 费率 ；
14.在 基金 托管 人更 换时 ， 提名新 的基 金托 管人 ；
15.依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ；
16.法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。
(二)基 金管 理人 的义 务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为：
1. 依法募 集基金 ，办理 或者 委托经 中国证 监会认 定的 其他机 构代为 办理基 金份 额
的发售 、申 购、 赎回 和登 记事宜 ；
2.办理 基金 备案 手续 ；
3.自基 金合 同生 效之 日起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产；
4. 配备足 够的具 有专业 资格 的人员 进行基 金投资 分析 、决策 ，以专 业化的 经营 方
式管理 和运 作基 金财 产；
5. 建立健 全内部 风险控 制、 监察与 稽核、 财务管 理及 人事管 理等制 度，保 证所 管
理 的基金财 产和管 理人的财 产相互独 立，对 所管理的 不同基金 分别管 理，分别 记账，
进行证 券投 资；
6.除依 据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外 ， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取
利益， 不得 委托 第三 人运 作基金 财产 ；
7.依法 接受 基金 托管 人的 监督；
8.计算 并公 告 基 金资 产净 值， 确 定基 金份 额申 购、 赎 回对价 ， 编 制申 购赎 回清 单 ；
9. 采取适 当合理 的措施 使计 算基金 份额认 购价格 、申 购对价 、赎回 对价的 方法 符
合基金 合同 等法 律文 件的 规定；
10.按 规定 受理 申购 和赎 回 申请， 及时、 足额 支付 投 资人申 购或 赎回 之基 金份 额的
对价；
11.进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
12.编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
13.严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务；
14.保 守基金 商业秘 密， 不得 泄露基 金投资 计划、 投资 意向等 ，除《 基金法 》 、基
金 合同及其 他有关 规定另有 规定 外， 在基金 信息公开 披露前应 予保密 ，不得向 他人泄
露； 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
29
15.按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益 ；
16.依 据《基 金法 》 、基 金合 同及其 他有关 规定召 集基 金份额 持有人 大会或 配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
17.保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ；
18.以 基金 管理 人名 义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律
行为；
19.组 织并 参加 基金 财产 清 算小组 ， 参 与基 金财 产的 保管、 清理 、 估 价、 变 现 和分
配；
20.因 违反 基金 合同 导致 基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 ， 应 当承
担赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除；
21.基 金托 管人 违反 基金 合 同造成 基金 财产 损失 时 ， 应为基 金份 额持 有人 利益 向基
金托管 人追 偿；
22.要 求登 记结 算机 构向 基 金托管 人提 供基 金份 额持 有人名 册资 料；
23.面 临解 散、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 并通 知基
金托管 人；
24.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议；
25.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动；
26.依 照法 律法 规为 基金 的 利益对 被投 资公 司行 使股 东权利 ， 为基 金的 利益 行 使因
基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利， 不谋 求对 上市 公司的 控股 和直 接管 理；
27.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。
（三） 基金 托管 人的 权利
根据 《 基金 法》 、 《运 作办 法 》 及其 他有 关规 定， 基金 托 管人的 权利 包括 但不 限于 ：
1. 依基金 合同约 定获得基金 托管费 以及法 律法规规定 或监管 部门批 准的其他收 入；
2.监督 基金 管理 人对 本基 金的投 资运 作；
3.自本 基金 合同 生效 之日 起，依 法保 管基 金资 产；
4.在基 金管 理人 更换 时， 提名新 任基 金管 理人 ；
5. 根据本 基金合 同及有 关规 定监督 基金管 理人， 对于 基金管 理人违 反本基 金合 同
或 有关法律 法规规 定的行为 ，对基金 资产、 其他当事 人的利益 造成重 大损失的 情形，
应及时 呈报 中国 证监 会， 并采取 必要 措施 保护 基金 及相关 当事 人的 利益 ； 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
30
6.依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
7.按规 定取 得基 金份 额持 有人名 册资 料；
8.法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。
(四)基 金托 管人 的义 务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为：
1.安全 保管 基金 财产 ；
2. 设立专 门的基 金托管 部， 具有符 合要求 的营业 场所 ，配备 足够的 、合格 的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ；
3.对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ；
4.除依 据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外 ， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取
利益， 不得 委托 第三 人托 管基金 财产 ；
5.保管 由基 金管 理人 代表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ；
6.按规 定开 设基 金财 产的 资金账 户、 证券 账户 、期 货账户 ；
7.保守 基金 商业 秘密 ， 除 《基金 法》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外， 在基
金信息 公开 披露 前应 予保 密，不 得向 他人 泄露 ；
8. 对基金 财务会 计报告 、季 度、半 年度和 年度基 金报 告出具 意见， 说明基 金管 理
人 在各重要 方面的 运作是否 严格按照 基金合 同的规定 进行；如 果基金 管理人有 未执行
基金合 同规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施；
9.保存 基金 托管 业务 活动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ；
10.按 照基 金合 同的 约定 ， 根据基 金管 理人 的投 资指 令， 及时 办理 清算 、 交割 事 宜；
11.办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项；
12.复 核、 审 查基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、 赎 回对 价的 现金
部分；
13.按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作；
14.按 规定 制作 相关 账册 并 与基金 管理 人核 对；
15. 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 对
价的现 金部 分；
16. 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金
份额持 有人 大会 ； 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
31
17.因 违反 基金 合同 导致 基 金财产 损失 ， 应 承担 赔偿 责任， 其赔 偿责 任不 因其 退任
而免除 ；
18.基 金管 理人 因违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ， 应 为基 金向 基金 管理 人 追偿 ；
19.参 加基 金财 产清 算小 组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ；
20.面 临解 散、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破 产 时， 及时报 告中 国证 监会 和银 行业
监督管 理机 构， 并通 知基 金管理 人；
21.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议；
22.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动；
23.建 立并 保存 基金 份额 持 有人名 册；
24.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。
（五） 基金 份额 持有 人的 权利
根 据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基金 份额持 有人的 权利包括但 不
限于：
1.分享 基金 财产 收益 ；
2.参与 分配 清算 后的 剩余 基金财 产；
3.依法 转让 或者 申请 赎回 其持有 的基 金份 额；
4.按照 规定 要求 召开 或自 行召集 基金 份额 持有 人大 会；
5. 出席或 者委派 代表出 席基 金份额 持有人 大会， 对基 金份额 持有人 大会审 议事 项
行使表 决权 ；
6.查阅 或者 复制 公开 披露 的基金 信息 资料 ；
7.监督 基金 管理 人的 投资 运作；
8. 对基金 管理人 、基金 托管 人、基 金份额 发售机 构损 害其合 法权益 的行为 依法 提
起诉讼 或仲 裁；
9.法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
(六)基 金份 额持 有人 的义 务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为：
1.遵守 法律 法规 、基 金合 同及其 他有 关规 定；
2. 及时足 额交纳 基金份 额认 购、申 购对价 和赎回 对价 及法律 法规和 基金合 同所 规嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
32
定的费 用；
3.在持 有的 基金 份额 范围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任；
4.不从 事任 何有 损基 金及 基金合 同其 他当 事人 合法 权益的 活动 ；
5.执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议；
6. 返还在 基金交 易过程中因 任何原 因，自 基金管理人 及/ 或基金管 理人的 代理人 、
基金托 管人 、代 销机 构、 其他基 金份 额持 有人 处获 得的不 当得 利；
7.遵守 基金 管理 人、 销售 机构和 登记 结算 机构 的相 关交易 及业 务规 则；
8.法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他义 务。
二、基金份额持 有人 大会召集、议事及表 决的 程序和规则
( 一) 基金份额 持有人大 会由 基金份额 持有人组 成，基 金份额持 有人可委 托代理 人
出席会 议并 行使 表决 权。 基金份 额持 有人 持有 的每 一基金 份额 具有 同等 的投 票权。
(二)鉴 于本 基金 和本 基金 的联接 基金 （即 “嘉 实中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券
投 资基金联 接基金 ” ，以 下简 称“联接 基金” ）的相 关性 ，本基金 联接基金 的基金 份额
持 有人可以 凭所持 有的联接 基金的基 金份额 直接出席 或者委派 代表出 席本基金 的基金
份 额持有人 大会并 参与表决 。在计算 参会份 额和计票 时，联接 基金持 有人持有 的享有
表 决权的基 金份额 数和表决 票数 为， 在本基 金基金份 额持有人 大会的 权益登记 日，联
接 基金持有 本基金 份额的总 数乘以该 持有人 所持有的 联接基金 份额占 联接基金 总份额
的比例 ，计 算结 果按 照四 舍五入 的方 法， 保留 到整 数位。
联 接基金的 基金管 理人不应 以联接基 金的名 义代表联 接基金的 全体基 金份额持 有
人 以本基金 的基金 份额持有 人的身份 行使表 决权，但 可接受联 接基金 的特定基 金份额
持 有人的委 托以联 接基金的 基金份额 持有人 代理人的 身份出席 本基金 的基金份 额持有
人大会 并参 与表 决。
联 接基金的 基金管 理人代表 联接基金 的基金 份额持有 人提议召 开或召 集本基金 份
额 持有人大 会的， 须先遵照 联接基金 基金合 同的约定 召开联接 基金的 基金份额 持有人
大会 ， 联 接基 金的 基金 份 额持有 人大 会决 定提 议召 开或召 集本 基金 份额 持有 人大会 的，
由 联接基金 的基金 管理人代 表联接基 金的基 金份额持 有人提议 召开或 召集本基 金份额
持有人 大会 。
(三)召 开事 由
1. 当出现或 需要决 定下列事 由之一的 ，经基 金管理人 、基金托 管人或 持有基金 份
额 10% 以上( 含 10% ， 下同)的基 金份 额持 有人( 以基 金管理 人收 到提 议当 日的 基金份 额
计算， 下同)提 议时 ，应 当 召开基 金份 额持 有人 大会 ：
(1)终 止基 金合 同；
(2)转 换基 金运 作方 式； 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
33
(3)变 更基 金类 别；
(4)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略；
(5)变 更基 金份 额持 有人 大 会议事 程序 、表 决方 式和 表决程 序；
(6)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
(7)提 高基 金管 理人、 基金 托管人 的报 酬标 准， 但 法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准
的除外 ；
(8)本 基金 与其 他基 金的 合 并；
(9)终 止基 金上 市， 但被 深 圳证券 交易 所决 定终 止上 市的除 外；
(10)对基 金合同 当事人 权利 、义务 产生重 大影响，需 召开基 金份额 持有人大会 决
定修改 基金 合同 的其 他事 项；
(11)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。
2. 尽管有前 款的约 定，但如 出现以下 情 形之 一的，可 由基金管 理人和 基金托管 人
协商后 修改 基金 合同 ，不 需召开 基金 份额 持有 人大 会：
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用；
(2)在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 调整 基金 的申购 费率 、 调低 赎回 费 率或
变更收 费方 式；
(3)因 相关 的法 律法 规、 监 管机关 的监 管规 则、 相 关 证券交 易所 或者 登记 结算 机构
业务规 则等 发生 变动 ，且 本基金 须遵 照执 行的 ，本 基金合 同相 应进 行修 改；
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化；
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
(6)基 金管 理人、 相关 证券 交易所 和登 记结 算机 构在 法律法 规、 基金合 同规 定 的范
围内调 整有 关基 金认 购、 申购、 赎回 、交 易、 转托 管、非 交易 过户 等业 务的 规则；
(7)除 法律 法规 或基 金合 同 规定应 当召 开基 金份 额持 有人大 会以 外的 其他 情形 。
(四)召 集人 和召 集方 式
1.除法 律法 规或 本基 金合 同另有 约定 外 ， 基 金份 额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集。
基金管 理人 未按 规定 召集 或者不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。
2. 基金托管 人认为 有必要召 开基金份 额持有 人大会的 ，应当向 基金管 理人提出 书
面提议 。 基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集 ， 并书 面告知 基
金托管 人 。 基 金管 理人 决 定召集 的 ， 应 当自 出具 书 面决定 之日 起 60 日 内召 开 ； 基 金管
理人决 定不 召集 ，基 金托 管人仍 认为 有必 要召 开的 ，应当 自行 召集 。
3. 代表基 金份额 10% 以 上的 基金份 额持有 人认为有必 要召开 基金份 额持有人大 会
的， 应 当向 基金 管理 人提 出书面 提议 。 基 金管 理人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内
决 定是否召 集，并 书面告知 提出提议 的基金 份额持有 人代表和 基金托 管人。基 金管理
人决定 召集 的 ， 应 当自 出 具书面 决定 之日 起 60 日 内 召开 ； 基 金管 理人 决定 不 召集 ， 代嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
34
表基金 份 额10% 以上 的基 金份额 持有 人仍 认为 有必 要召开 的 ， 应 当 向 基金 托管 人提出 书
面提议 。 基 金托 管人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提
出 提议的基 金份额 持有人代 表和基金 管理人 ；基金托 管人决定 召集的 ，应当自 出具书
面决定 之日 起 60 日 内召 开 。
4. 代表基 金份额 10% 以 上的 基金份 额持有 人就同一事 项要求 召开基 金份额持有 人
大会 ， 而 基金 管理 人 、 基 金托管 人都 不召 集的 ， 代 表基金 份 额10% 以上 的基 金份额 持有
人有权 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 ，但 应当 至少 提前 30 日 向中 国证 监会 备 案。
5. 基金份额 持有人 依法自行 召集基金 份额持 有人大会 的，基金 管理人 、基金托 管
人应当 配合 ，不 得阻 碍、 干扰。
(五)召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式
1. 基金份额 持有人大 会的召 集人( 以下简称 “召集人”)负责 选择确定 开会时间、
地点、 方式 和权 益登 记日 。召开 基金 份额 持有 人大 会，召 集人 必须 于会 议召 开日前 30
日在指 定媒 体公 告。 基金 份额持 有人 大会 通知 须至 少载明 以下 内容 ：
(1)会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ；
(2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ；
(3)会 议形 式；
(4)议 事程 序；
(5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ；
(6)代 理投票 的授权委 托证明 的内容要 求( 包括但不 限于 代理人身 份、代 理权限和
代理有 效期 限等) 、 送达 时 间和地 点；
(7)表 决方 式；
(8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话；
(9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续；
(10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。
2. 采用通讯 方式开 会并进行 表决的情 况下， 由召集人 决定通讯 方式和 书面表决 方
式 ，并在会 议通知 中说明本 次基金份 额持有 人大会所 采取的具 体通讯 方式、委 托的公
证机关 及其 联系 方式 和联 系人、 书面 表决 意见 寄交 的截止 时间 和收 取方 式。
3. 如召集人 为基金 管理人， 还应另行 书面通 知基金托 管 人到指 定地点 对书面表 决
意 见的计票 进行监 督；如召 集人为基 金托管 人，则应 另行书面 通知基 金管理人 到指定
地 点对书面 表决意 见的计票 进行监督 ；如召 集人为基 金份额持 有人， 则应另行 书面通
知 基金管理 人和基 金托管人 到指定地 点对书 面表决意 见的计票 进行监 督。基金 管理人
或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 的 ， 不 影响 计票 和 表决结 果 。
(六)基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式
1.会议 方式 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
35
(1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会、 通讯方 式开 会及 法律 法规 、 中
国证监 会允 许的 其他 方式 开会。
(2)现 场开 会由 基金 份额 持 有人本 人出 席或 委派 其代 理人出 席 ， 现 场开 会时 基 金管
理 人和基金 托管人 的授权代 表应当出 席，如 基金管理 人或基金 托管人 拒不派代 表出席
的，不 影响 表决 效力 。
(3)通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行表 决。
(4)在 法律 法规 或监 管机 构 允许的 情况 下， 经 会议 通 知载明 ， 基 金份额 持有 人 也可
以 采用网络 、电话 或其他方 式进行表 决，或 者采用网 络、电话 或其他 方式授权 他人代
为出席 会议 并表 决。
(5)会 议的 召开 方式 由召 集 人确定 。
2.召开 基金 份额 持有 人大 会的条 件
(1)现 场开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行：
1) 对到会者 在权益 登记日持 有基金份 额的统 计显示， 全部有效 凭证所 对应的基 金
份额应 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50%以上( 含50% ，下同)；
2) 到会的基 金份额 持有人身 份证明及 持有基 金份额的 凭证、代 理人身 份证明、 委
托 人持有基 金份额 的凭证及 授权委托 代理手 续完备， 到会者出 具的相 关文件符 合有关
法 律法规和 基金合 同及会议 通知的规 定，并 且持有基 金份额的 凭证与 基金管理 人持有
的登记 结算 资料 相符 。
(2)通 讯开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行：
1)召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后， 在表 决截止 日前 发布 至少 2 次 相关
提示性 公告；
2) 召集人按 基金合同 规定通 知基金托 管人或/和基金管 理人( 分别或共 同称为“监
督人”)到 指定 地点 对书 面 表决意 见的 计票 进行 监督 ；
3) 召集人在 监督人 和公证机 关的监督 下按照 会议通知 规定的方 式收取 和统计基 金
份 额持有人 的书面 表决意见 ，如基金 管理人 或基金托 管人经通 知拒不 到场监督 的，不
影响表 决效 力；
4) 本人直接 出具书 面意见和 授权他人 出具书 面意见的 基金份额 持有人 所代表的 基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50% 以 上；
5) 直接出具 书面意 见的基金 份额持有 人或受 托代表他 人出具书 面意见 的代理人 提
交 的持有基 金份额 的凭证、 授权委托 证明等 文件符合 法律法规 、基金 合同和会 议通知
的规定 ，并 与登 记结 算机 构记录 相符 。
6) 会 议通 知公 布前 已报 中 国证监 会备 案。 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
36
(七) 议事 内容 与程 序
1.议事 内容 及提 案权
(1)议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。
(2)基 金管 理人 、基 金托 管 人、单 独或 合并 持有 权益 登记日 本基 金总 份 额 10% 以上
的 基金份额 持有人 可以在大 会召集人 发出会 议通知前 就召开事 由向大 会召集人 提交需
由基金 份额 持有 人大 会审 议表决 的提 案。
(3)对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案 ， 大 会召 集人 应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审
核：
关 联性。大 会召集 人对于基 金份额持 有人提 案涉及事 项与基金 有直接 关系，并 且
不超出 法律 法规 和基 金合 同规定 的基 金份 额持 有人 大会职 权范 围的 ， 应提 交 大会审 议；
对 于不符合 上述要 求的，不 提交基金 份额持 有人大会 审议。如 果召集 人决定不 将基金
份额持 有人 提案 提交 大会 表 决， 应当 在该 次基 金份 额持有 人大 会上 进行 解释 和说明 。
程 序性。大 会召集 人可以对 基金份额 持有人 的提案涉 及的程序 性问题 做出决定 。
如 将其提案 进行分 拆或合并 表决，需 征得原 提案人同 意；原提 案人不 同意变更 的，大
会 主持人可 以就程 序性问题 提请基金 份额持 有人大会 做出决定 ，并按 照基金份 额持有
人大会 决定 的程 序进 行审 议。
(4)基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 发出 召开 会议 的通 知后 ， 如 果需 要对 原有 提 案进
行修改 ， 应当 在基 金份 额 持有人 大会 召开 前 30 日 及 时公告 。 否则 ， 会 议的 召 开日期 应
当顺延 并保 证至 少与 公告 日期 有 30 日的 间隔 期。
2.议事 程序
(1)现 场开 会
在 现场开会 的方式 下，首先 由大会主 持人按 照规定程 序宣布会 议议事 程序及注 意
事 项，确定 和公布 监票人， 然后由大 会主持 人宣读提 案，经讨 论后进 行表决， 经合法
执业的 律师 见证 后形 成大 会决议 。现 场开 会可 由召 集人聘 请公 证机 关现 场监 督。
大 会由召集 人授权 代表主持 。基金管 理人为 召集人的 ，其授权 代表未 能主持大 会
的 情况下， 由基金 托管人授 权代表主 持；如 果基金管 理人和基 金托管 人授权代 表均未
能主持 大会 ， 则由 出席 大会 的基金 份额 持有 人和 代理 人以所 代表 的基 金份 额 50% 以上 多
数选举 产生 一名 代表 作为 该次基 金份 额持 有人 大会 的主持 人。
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册 。 签 名册 载 明参加 会议 人员 姓名(或 单 位名
称)、身 份证号码 、企业 法人 营业执照 号码（事 业单位 法人证书 编号） 、持有 或代 表有
表 决权的基 金份额数 量、委 托人姓名(或单 位名称)及 其身份证 号码、企 业法人 营业执
照号码 （事 业单 位法 人证 书编号 ）等 事项 。
(2)通 讯方 式开 会
在通讯 表决 开会 的方 式下 ， 首先 由召 集人提 前 30 日 公布提 案， 在所通 知的 表 决截嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
37
止日期 后第 2 个 工作 日在 公证机 关及 监督 人的 监督 下由召 集人 统计 全部 有效 表决并 形
成决议 。如 监督 人经 通知 但拒绝 到场 监督 ，则 在公 证机关 监督 下形 成的 决议 有效。
3.基金 份额 持 有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。
(八)决 议形 成的 条件 、表 决方式 、程 序
1.基金 份额 持有 人所 持每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。
2.基金 份额 持有 人大 会决 议分为 一般 决议 和特 别决 议：
(1)一 般决 议
一 般决议须 经出席 会议的基 金份额持 有人(或其代 理人)所持 表决权的 50% 以上通
过方为 有效 ， 除下 列(2) 所 规定的 须以 特别 决议 通过 事项以 外的 其他 事项 均以 一般决 议
的方式 通过 ；
(2)特 别决 议
特 别决议须 经出席会 议的基 金份额持 有人( 或其代理人)所持 表决权的 三分之二以
上(含三 分之二)通过 方为有 效；涉及 更换基金 管理人 、更 换基 金托管人 、转换 基金运
作方式 、终 止基 金合 同必 须以特 别决 议通 过方 为有 效。
3. 基金份额 持有人 大会决定 的事项， 应当依 法报中国 证监会核 准或者 备案，并 予
以公告 。
4. 采取通讯 方式进 行表决时 ，除非在 计票时 有充分的 相反证据 证明， 否则表面 符
合 法律法规 和会议 通知规定 的书面表 决意见 即视为有 效的表决 ，表决 意见模糊 不清或
相 互矛盾的 视为弃 权表决， 但应当计 入出具 书面表决 意见的基 金份额 持有人所 代表的
基金份 额总 数。
5.基金 份额 持有 人大 会采 取记名 方式 进行 投票 表决 。
6. 基金份额 持有人大 会的各 项提案或 同一项提 案内并 列的各项 议题应当 分开审 议、
逐项表 决。
(九)计票
1.现场 开会
(1)如 基金 份额 持有 人大 会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 则基 金份 额持 有 人大
会 的主持人 应当在 会议开始 后宣布在 出席会 议的基金 份额持有 人和代 理人中推 举两名
基 金份额持 有人代 表与大会 召集人授 权的一 名监督员 共同担任 监票人 ；如大会 由基金
份 额持有人 自行召 集，基金 份额持有 人大会 的主持人 应当在会 议开始 后宣布在 出席会
议 的基金份 额持有 人和代理 人中推举 两名基 金份额持 有人代表 与基金 管理人、 基金托
管 人授权的 一名监 督员共同 担任监 票 人；但 如果基金 管理人和 基金托 管人的授 权代表
未出席 ，则 大会 主持 人可 自行选 举三 名基 金份 额持 有人代 表担 任监 票人 。
(2)监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点， 由大 会主 持人 当场 公 布计
票结果 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
38
(3)如 大会 主持 人对 于提 交 的表决 结果 有异 议， 可 以 对投票 数进 行重 新清 点； 如大
会 主持人未 进行重 新清点， 而出席大 会的基 金份额持 有人或代 理人对 大会主持 人宣布
的 表决结果 有异议 ，其有权 在宣布表 决结果 后立即要 求重新清 点，大 会主持人 应当立
即重新 清点 并公 布重 新清 点结果 。重 新清 点仅 限一 次。
2.通讯 方式 开会
在 通讯方式 开会的 情况下， 计票 方式 为：由 大会召集 人授权的 两名监 票人在监 督
人 派出的授 权代表 的监督下 进行计票 ，并由 公证机关 对其计票 过程予 以公证； 如监督
人经通 知但 拒绝 到场 监督 ，则大 会召 集人 可自 行授 权 3 名 监票 人进 行计 票， 并由公 证
机关对 其计 票过 程予 以公 证。
(十)基 金份 额持 有人 大会 决议报 中国 证监 会核 准或 备案后 的公 告时 间、 方式
1. 基金份额 持有人 大会通过 的一般决 议和特 别决议， 召集人应 当自通 过之日起 5
日 内报中国 证监会 核准或者 备案。基 金份额 持有人大 会决定的 事项自 中国证监 会依法
核准或 者出 具无 异议 意见 之日起 生效 。
2. 生效的基 金份额 持有人大 会决议对 全体基 金 份额持 有人、基 金管理 人、基金 托
管 人均有约 束力。 基金管理 人、基金 托管人 和基金份 额持有人 应当执 行生效的 基金份
额持有 人大 会决 议。
3.基金 份额 持有 人大 会决 议应自 生效 之日 起 2 日 内 在指定 媒体 公告 。如 果采 用通
讯方式 进行 表决 ， 在 公告 基金份 额持 有人 大会 决议 时， 必 须将 公证 书全 文、 公 证机构 、
公证员 姓名 等一 同公 告。
(十一) 法律 法规 或监 管部 门对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ，从 其规 定。
三、基金收益分 配原 则、执行方式
(一)收 益分 配原 则
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1.本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ；
2. 基金收 益 评价 日核定 的 基金净值 增长率超 过标的 指数同期 增长率达 到 1% 以上
时，基 金管 理人 可以 进行 收益分 配；
3. 在 符合 上述 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 收益 每年至 多分 配 12 次， 每次 基
金 收益分配 数额的 确定原则 为：使收 益分配 后基金净 值增长率 尽可能 贴近标的 指数同
期增长 率；
4.若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
5.基于本 基金的性 质和特 点，本基 金收益分 配不须 以弥补亏 损为前提 ，收益 分配
后 有可能使 基金份 额净值低 于面值， 即基金 收益分配 基准日（ 即收益 评价日） 的基金嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
39
份额净 值减 去每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 可能 低于面 值；
6.基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日的 时间 不超 过 15 个工 作日 ；
7.本基 金收 益分 配采 取现 金分红 ；
8.法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
（二） 基金 收益 分配 数额 的确定 原则
1、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金净 值增 长率 和标的 指数 同期 增长 率。
截至收 益评 价日 基金 净值 增长率 减去 标的 指数 增长 率的差 额超 过 1% 时， 基金 管理
人可以 进行 收益 分配 。
2、当基金 收益评 价日核定 的基金净 值增长率 超过标 的指数同 期增长率 达到 1% 以
上 时，以使 收益分 配后基金 净值增长 率尽可 能贴近标 的指数同 期增长 率为原则 确定收
益分配 数额 。
(三)收 益分 配方 案
基金收益 分配方案 中应载 明基金收 益分配对 象、分 配原则、 分配时间 、分配 数额
及比例 、分 配方 式及 有关 手续费 等内 容。
(四)收 益分 配的 时间 和程 序
1.基金收 益分配方 案由基 金管理人 拟订，由 基金托 管人复核 ，依照《 信息披 露办
法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告并 报中 国证 监会 备案；
2.在收益 分配方案 公布后 ，基金管 理人依据 具体方 案的规定 就支付的 现金红 利向
基 金托管人 发送划 款指令， 基金托管 人按照 基金管理 人的指令 及时进 行分红资 金的划
付。
(五) 收益 分配 中发 生的 费 用
收益分 配时 发生 的银 行转 账等手 续费 用由 基金 份额 持有人 自行 承担 。
四、与基金财产 管理 、运用有关费用的提 取、 支付方式与比例
1.基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年费 率计 提。 计算 方法
如下：
H＝E×0.5% ÷当 年天 数 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
40
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金管理 费每日 计提， 按月 支付。 由基金 管理人 向基 金托管 人发送 基金管 理费 划
付指令 ，经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给
基金管 理人 ，若 遇法 定节 假日、 休息 日， 支付 日期 顺延。
2.基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年费 率计 提。 计算 方法
如下：
H＝E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金托管 费每日 计提， 按月 支付。 由基金 管理人 向基 金托管 人发送 基金托 管费 划
付指令 ，经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给
基金托 管人 ，若 遇法 定节 假日、 休息 日， 支付 日期 顺延。
3. 基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本 基金按 照基金 管理人 与标 的指数 许可方 所签订 的指 数使用 许可协 议中所 规定 的
指 数许可使 用费计 提方法支 付指数许 可使用 费。其中 ，基金合 同生效 前的许可 使用固
定费不 列入 基金 费用 。
指数许 可使 用费 的费 率、 收 取下限 、 具 体计 算方 法及 支 付方式 请参 见招 募说 明书 。
如 果指数 使用许 可协议 约定 的指数 许可使 用费的 计算 方法、 费率和 支付方 式等 发
生 调整，本 基金将 采用调整 后的方法 或费率 计算指数 使用费。 基金管 理人应在 招募说
明书及 其更 新中 披露 基金 最新适 用的 方法 。
除 管理费 、托管 费、指 数许 可使用 费之外 的基金 费用 ，由基 金托管 人根据 有关 法
规及相 应协 议的 规定 ，按 费用支 出金 额支 付， 列入 或摊入 当期 基金 费用 。
五、基金财产的 投资 方向和投资限制
1、投 资范 围
本 基金投 资范围 主要为 标的 指数成 份股及 备选成 份股 ，投资 于标的 指数成 份股 及
备选成 份股 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的90% 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
41
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 （包 含中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 的股 票） 、 一级 市场新 股或 增发 的股 票、 衍生工 具
（权证 、 股 指期 货等 ） 、 债 券资产 （国 债、 金融 债、 企业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可转 换
债券、 分离 交易 可转 债、 央行票 据、 中期 票据、 中 小企业 私募 债、 短期 融资 券等 ） 、 资
产 支持证券 、债券 回购、银 行存款等 固定收 益类资产 、现金资 产、以 及中国证 监会允
许基金 投资 的其 他金 融工 具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。
如 法律法 规或监 管机构 以后 允许基 金投资 其他品 种， 基金管 理人在 履行适 当程 序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
待 基金参 与融资 融券和 转融 通业务 的相关 规定颁 布后 ，基金 管理人 可以在 不改 变
本 基金既有 投资策 略和风险 收益特征 并在控 制风险的 前提下， 参与融 资融券业 务以及
通 过证券金 融公司 办理转融 通业务， 以提高 投资效率 及进行风 险管理 。届时本 基金参
与 融资融券 、转融 通等业务 的风险控 制原则 、具体参 与比例限 制 、费 用收支、 信息披
露、 估值 方法 及其 他相 关 事项按 照中 国证 监会 的规 定及其 他相 关法 律法 规的 要求执 行，
无需召 开基 金份 额持 有人 大会决 定。
2、投 资限 制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
(1)本 基金 投资 于标 的指 数 成份股 、 备选 成份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% ；
(2)本 基金 投资 权证， 在任 何交易 日买 入的 总金 额， 不超过 上一 交易 日基 金资 产净
值的 0.5% ， 本基 金持 有的 全部权 证， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 3 ％， 基金管 理
人管理 的全 部基 金持 有同 一权证 的比 例不 超过 该权 证的 10% 。
(3) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产
净值 的40 ％；
(4)本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 ， 不 得超 过基 金 资产
净值 的10 ％；
(5)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％；
(6)本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例 ， 不 得超 过该 资 产支
持证券 规模 的 10 ％；
(7)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ， 不
得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 ％； 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
42
(8)本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上(含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有
资 产支持证 券期间 ，如果其 信用等级 下降、 不再符合 投资标准 ，应在 评级报告 发布之
日起3 个月 内予 以全 部卖 出；
(9)基 金资 产参 与股 票发 行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ， 本
基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ；
(10)本 基金投 资流通 受限证 券，基 金管 理人应 事先根 据中国 证监 会相关 规定， 与
基 金托管人 在本基 金托管协 议中明确 基金投 资流通受 限证券的 比例， 根据比例 进行投
资 。基金管 理人应 制订严格 的投资决 策流程 和风险控 制制度， 防范流 动性风险 、法律
风险和 操作 风险 等 各 种风 险；
(11)本 基金在 任何交 易日日 终，持 有的 买入股 指期货 合约价 值， 不得超 过基金 资
产净值 的10% ； 本 基金 在任 何交易 日日 终， 持有 的买 入期货 合约 价值 与有 价证 券市值 之
和, 不 得超 过基 金资 产净 值 的 100% ， 其中 ， 有价 证券 指股票 、 债券 （ 不含 到期 日在一 年
以 内的政府 债券） 、权证 、资 产支持证 券、买入 返售金 融资产（ 不含质押 式回购 ）等 ；
本 基金在任 何交易 日日终， 持有的卖 出期货 合约价值 不得超过 基金持 有的股票 总市值
的 20%， 本基 金管 理人 应当 按照中 国金 融期 货交 易所 要求的 内容 、 格 式与 时限 向交易 所
报 告所交易 和持有 的卖出期 货合约情 况、交 易目的及 对应的 证 券资产 情况等； 本基金
所 持有的股 票市值 和买入、 卖出股指 期货合 约价值， 合计（轧 差计算 ）不得超 过基金
资产净 值 的100 ％ ； 本 基金 在任何 交易 日内 交易 （ 不 包括平 仓 ） 的 股指 期货 合 约的成 交
金额不 得超 过上 一交 易日 基金资 产净 值 的20% ； 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需
缴纳的 交易 保证 金后 ，应 当保持 不低 于交 易保 证金 一倍的 现金 。
(12)本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 该基 金资 产净 值的10%。
(13)法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 限制 。
本 基金在 开始进 行股指 期货 投资之 前，应 与基金 托管 人就股 指期货 开户、 清算 、
估值、 交 收 等事 宜另 行具 体协商 。
如 果法律 法规或 中国证 监会 的相关 规定对 本基金 合同 约定投 资组合 比例限 制进 行
变更的 ， 以 变更 后的 规定 为准。 法律 法规 或监 管部 门取消 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。
因 证券、 期货市 场波动 、上 市公司 合并、 基金规 模变 动、标 的指数 成份股 调整 、
标 的指数成 份股流 动性限制 、股权分 置改革 中支付对 价等基金 管理人 之外的因 素致使嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
43
基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ， 基 金管 理 人应当 在10 个交 易日 内进 行调整 。
法律法 规或 监管 机构 另有 规定时 ，从 其规 定。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金 的 投资 组合 比例 符合 基金
合 同的有关 约定。 基金托管 人对基金 的投资 的监督与 检查自本 基金合 同生效之 日起开
始。
六、基金资产净 值的 计算方法和公告方式
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。
1. 本基金的 基金合 同生效后 ，在开始 办理基 金份额申 购或者赎 回前， 基金管理 人
将至少 每周 公告 一次 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 ；
2. 在开始办 理基金 份额申购 或者赎回 后，基 金管理人 将在每个 开放日 的次日， 通
过 网站、基 金份额 发售网点 以及其他 媒介， 披露开放 日的基金 份额净 值和基金 份额累
计净值 ；
3. 基金管理 人应当 公告半年 度和年度 最后一 个市场交 易日（或 自然日 ）基金资 产
净值和 基金 份额 净值 。 基 金管理 人应 当在 前款 规定 的市场 交易 日 （ 或自 然日） 的次日 ，
将 基金资产 净值、 基金份额 净值和基 金份额 累计净值 登载在指 定媒体 上。如相 关法律
法规另 有规 定的 ，从 其规 定。
七、基金合同解 除和 终止的事由、程序以 及基 金财产清算方式
(一)本 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止：
1.基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的；
2. 基金管 理人因 解散、 破产 、撤销 等事由 ，不能 继续 担任基 金管理 人的职 务， 而
在 6 个 月内 无其 他适 当的 基金管 理公 司承 接其 原有 权利义 务；
3. 基金托 管人因 解散、 破产 、撤销 等事由 ，不能 继续 担任基 金托管 人的职 务， 而
在 6 个 月内 无其 他适 当的 托管机 构承 接其 原有 权利 义务；
4.中国 证监 会规 定的 其他 情况。
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《销
售办法 》 、 基金 合同 及其 他 有关法 律法 规的 规定 ， 行 使请求 给付 报酬 、 从基 金 资产中 获
得补偿 的权 利。
(二)基 金财 产的 清算
1.基金 财产 清算 组 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
44
(1)基 金合 同终 止时， 成立 基金财 产清 算组 ， 基 金财 产清算 组在 中国 证监 会的 监督
下进行 基金 清算 。
(2)基 金财 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、 基 金托 管人 、 具 有 从事 证券 相关 业务 资格
的 注册会计 师、律 师以及中 国证监会 指定的 人员组成 。基金财 产清算 组可以聘 用必要
的工作 人员 。
(3)基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和 分配 。 基 金财 产清
算组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
2.基金 财产 清算 程序
基 金合同 终止， 应当按 法律 法规和 本基金 合同的 有关 规定对 基金财 产进行 清算 。
基金财 产清 算程 序主 要包 括：
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告；
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现；
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书；
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会；
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼；
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ；
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。
3.清算 费用
清 算费用 是指基 金财产 清算 组在进 行基金 财产清 算过 程中发 生的所 有合理 费用 ，
清算费 用由 基金 财产 清算 组优先 从基 金财 产中 支付 。
4.基金 财产 按下 列顺 序清 偿：
(1)支 付清 算费 用；
(2)交 纳所 欠税 款；
(3)清 偿基 金债 务；
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实中证 500ETF 上市交易公告书
45
5.基金 财产 清算 的公 告
基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案后 5 个 工作 日内 由基 金财
产 清算组公 告；清 算过程中 的有关重 大事项 须及时公 告；基金 财产清 算结果经 会计师
事 务所审计 ，律师 事务所出 具法律意 见书后 ，由基金 财产清算 组报中 国证监会 备案并
公告。
6.基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
八、争议解决方 式
对 于因基 金合同 的订立 、内 容、履 行和解 释或与 基金 合同有 关的争 议，基 金合 同
当 事人应尽 量通过 协商、调 解途径解 决。不 愿或者不 能通过协 商、调 解解决的 ，任何
一 方均有权 将争议 提交中国 国际经济 贸易仲 裁委员会 ，按照中 国国际 经济贸易 仲裁委
员 会届时有 效的仲 裁规则进 行仲裁。 仲裁地 点为北京 市。仲裁 裁决是 终局的， 对各方
当事人 均有 约束 力， 仲裁 费用由 败诉 方承 担。
争 议处理 期间， 基金合 同当 事人应 恪守各 自的职 责， 继续忠 实、勤 勉、尽 责地 履
行基金 合同 规定 的义 务， 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。
九、基金合同存 放地 和 投资者取得基金合 同的 方式
本 基金合 同正本 一式八 份， 除中国 证监会 和银行 业监 督管理 机构各 持两份 外， 基
金管理 人和 基金 托管 人各 持有两 份。 每份 均具 有同 等的法 律效 力。
本 基金合 同可印 制成册 ，供 投资人 在基金 管理人 、基 金托管 人、代 销机构 和登 记
结算机 构办 公场 所查 阅， 但其效 力应 以基 金合 同正 本为准 。
