上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
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上 证 综 指 交 易 型开 放 式 指 数 证 券投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更新 ）
（摘要）
（ 二〇 一三年 第一 号）
上证综 指交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 （以 下简称 “本 基金” ）由 中国证
监会2010 年10 月11 日证监许可 【2010】1379 号文批准发起设立。 本基金的基
金合同于2011 年1 月 30 日正式生效。
【重要提示】
本基金投资 于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投 资者 在 投资本基金前 ， 需充分了解本基金的产品特性 ， 并承担基金投资中出现
的各类风险 ， 包括： 因 整体政治 、 经济、 社会 等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险， 个 别证 券 特 有 的 非 系 统 性风险 ， 基金管理人在基金 管理实施过
程中产生的基金管理风险 ， 本基金的特定风险 等等 。 本基金为股票基 金 ， 其风险和
预期收益均 高于货 币市 场基金 、 债券型基 金和 混合基金 。 本基金在 股 票基金中属
于 指 数 基金 ， 紧密 跟 踪标 的 指 数 ， 属 于股 票 基金 中 风 险较 高 、 收 益 与标 的 指 数所
代表的股票市场水平大致相近的产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益 。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基
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金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作
办法》 、基金 合同 及其 他有关 规定享 有权 利、 承担义 务 。基 金投 资人 欲了解 基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书所载内容截止 至2013 年1 月 30 日， 基金投资组合报告和基金
业绩 表现截止至2012 年12 月31 日（财务数据未经审计 ） 。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人：陈敏
总经理：窦玉明
成立日期：1999 年4 月13 日
电话： （021）20361818
传真： （021）20361616
联系人：范伟隽
注册资本：1.8 亿元人民币
股权结构（截止于 2013 年1 月30 日） ：
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申银万国证券股份有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托 有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。 投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策 和投资风险管理 。 风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作， 确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
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公司目前下设十七个部门 、 四个分公司和一个子公司 ， 分别是： 权益投资部 、
固定收益部 、 另类投资部 、 研究部、 集中交易部 、 专户投资部、 机构业务部 、 零
售业务部 、营销策划与产品部 、客服与电子商务部 、战略发展部、监察稽核部 、
计划财务部 、 人力资源部 、 行政管理部、 信息技术部 、 运营部、 北京分公司、 深
圳分公司 、 成都分公司 、 广州分公司、 富国资产管理 （香港） 有限公司 。 权益投
资部： 负责权益类基金产品的投资管理； 固定收益部： 负责固定收益类产品的研
究与投资管理；另类投资部：负责 FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理；
研究部： 负责行业研究、 上市公司研究和宏观研究等； 集中交易部： 负责投资交
易和风险控制； 专户投资部： 在固定收益部、 权益投资部 和另类投资部内设立的
虚拟部门， 独立负责年金等专户产品的投资管理； 机构业务部： 负责 年金、 专户、
社保以及共同基金的机构客户营销工作； 零售业务部： 管理 华东营销中心、 华中
营销中 心、华 南营 销中 心（深 圳分公 司 、 广州 分公司 ） 、北 方营 销中 心（北 京分
公司） 、 西部营销中心 （ 成都分公司） 、 华北营销中心 ， 负责共同基金的零售业务；
营销策划与产品部： 负责产品开发、 营销策划和品牌建设等； 客服与电子商务部：
负责电子商务与客户服务； 战略发展部： 负责公司战略的研究、 规划与落实； 监
察稽核部： 负责监察、 风控、 法务和信息披露； 信息技术部： 负责软 件开发与系
统维护等； 运营部： 负责基金会计与清算 ； 计划财务部： 负责公司财务计划与管
理； 人力资源部： 负责 人力资源规划与管理 ； 行政管理部： 负责文秘、 行政后勤
等 ；富国资产管理（香港）有限公司 ：就证券提供意见 和提供资产管理 。
截止到2013 年1 月30 日， 公司有员工207 人， 其中60%以上具有硕士以上
学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
陈敏女士，董事长。生于 1954 年，中共党员 ，工商管理硕士，经济师。历
任上海市信托投资公司副处长、 处长； 上海市外经贸 委处长； 上海万国证券公司
党委书 记； 申银万 国证 券股份 有限 公司副 总裁 、党委 委员 。2004 年 开始担 任富
国基金管理有限公司董事长。
窦玉明先生，董事 ，总经理。生于 1969 年， 硕士。历任北京中信国际合作
公司交易员； 深圳君安证券公司投资经理； 大成基金管理有限公司基金经理助理；
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嘉实基 金管 理有限 公司 投资总 监、 总经理 助理 、副总 经理 兼基金 经理 。2008 年
开始担任富国基金管理有限公司总经理 。
麦陈婉芬女士（Constance Mak） ，副董事长。生于 1952 年，文学及 商学学
士 ， 加 拿 大 注 册 会 计 师 。1977 年 加 入 加 拿 大 毕 马 威 会 计 事 务 所 的 前 身 Thorne
Riddell 公司， 并于 1989 年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989 年至 2000 年
作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务， 现任 BMO 投资有限公司亚
洲业务总经理，兼任加中贸易理事会董事。
李明山先生，董事。生于 1952 年，中共党员 ，高级经济师，硕士。历任申
银万国证券股份有限公司副总经理、 上海证券交易所副总经理， 现任海通证券股
份有限公司总经理。
方荣义先生，董事。生于 1966 年，中共党员 ，博士，高级会计师。历任北
京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任； 厦门大学工商管理教 育中
心副教授； 中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长； 中国
人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长； 中国银行业监督管理委员会深
圳监管局财务会计处处长、 国有银行监管处处长。 现任申银万国证券股份有限公
司财 务总监。
Edgar Normund Legzdins 先生，董事。生于 1958 年，学士，加拿大注册会
计师。1980 年至1984 年在Coopers & Lybrand 担任审计工作，1984 年加入加拿
大BMO 银行金融集团蒙特利尔银行 。 现任BMO 金融集团高级副总裁及董事总经理。
孙绍杰先生，董事。生 于 1969 年，中共党员 ，大学本科，高级经济师。历
任山东省计划委员会科员、 副主任科员、 主任科员； 山东省国际信托投资公司基
金项目部业务经理、 基金投资部高级业务经理、 山东省国际信托投资有限公司基
金投资部经理、 投资银行部经理、 中鲁 B 重组小组成员。 现任山东省国际信托有
限公司副总经理。
戴国强先生， 独立董事。 生于 1952 年， 博士学位。 历任上海财经大学助教、
讲师、 副教授、 教授 ， 金融学院副院长、 常务副院长、 院长； 上海财 经大学教授、
博士生导师 ， 金融学院党委书记 ， 教授委员会主任。 现任上海财经大学 MBA 学院
院长、党委书记。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事。生于 1952 年，工商管理 硕士，加
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拿大特许会计师。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell
公司担任审计工作， 有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验， 曾任职在 Neo
Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global
Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财
务总监(CFO) 及财 务 副总 裁 。现 任圣 力嘉 学院(Seneca College) 工商系 会 计及 财
务金融科教授。
汤期庆先生，独立董事 。生于 1955 年，经济 学硕士。历任上海针织品批发
公司办事员、 副科长； 上海市第一商业局副科长、 副处长、 处长； 上 海交电家电
商业集团公司总经理； 上海市第一商业局局长助理、 副局长； 上海商务中心总经
理； 长江经济联合发展集团总裁、 副董事长、 党组书记。 现任上海水产集团总公
司董事长、党委书记。
李宪明先生，独立董事。生于 1969 年，中共 党员，博士。历任 吉林大学法
学院教师； 现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。
2、监事会成员
金同水先生，监事长。生于 1965 年，大学专 科。历任山东省国际信托 有限
公司科员、 项目经理、 业务经理； 鲁信投资有限公司财务经理； 山东省国际信托
有限 公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司 风险管理部经理。
沈寅先生，监事。生于 1962 年，法学学士 。历任上海市中级人民法院助理
审判员、 审判员、 审判组长； 上海市第二中级人民法院办公室综合科科长； 现任
申银万国证券股份有限公司 合规稽核总部高级法律顾问 。
夏瑾璐女士，监事。生于 1971 年，工商管理 硕士。历任上海大学外语系教
师； 荷兰银行上海分行结构融资部经理； 蒙 特利尔银行金融机构部总裁助理； 荷
兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
仇夏萍女士，监事。生于 1960 年，中共党员 ，研究生。历任中国工商银行
上海分行杨浦支行所主任； 华夏证券有限公司上海分公司财务主管。 现任海通证
券股份有限公司计划财务部副总经理。
胡志荣女士，监事。生于 1973 年，中共党员 ，硕士。历任四川成都邮电通
信设备厂财务处 会计 ； 厦门金达通信电子有限公司财务部 财务主管。 现任富国基
金管理有限公司财务经理 。
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丁飏先生，监事。生于 1976 年，民革党员 ，硕士 。历任中国建设银行上海
市分行信贷 员、 富国基金管理有限公司营销策划经理、 客户服务部经理 。 现任富
国基金管理有限公司客服与电子商务部 高级客户服务经理。
3、督察长
范伟隽先生，督察长。生于 1974 年，中共党 员， 硕士研究生。曾任毕马威
华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012
年10 月20 日开始担任富国基金管理有限公司督察长。
4、经营管理层人员
窦玉明先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍） 。
林志松先生，副总经理。生于 1969 年，中共 党员，大学本科， 工商管理硕
士 。 曾在漳州商检局办公室、 晋江商检局检验科、 厦门证券公司投资 发展部工作。
曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、 高级稽察员、 部门副经理、 经理、
督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司 副总经理。
陈戈先生， 副总经理。 生于 1972 年， 中共党员， 硕士，1996 年起开 始从事
证券行业工作。 曾任君安证券研究所研究员。2000 年10 月加入富国基金管理有
限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，2005 年 4 月
起任富国天益价值证券投资基金基金经理 至今，2009 年 1 月起兼任 权益投资部
总经理 。2008 年开始担任富国基金管理有限公司 副总经理。
孟朝霞女士， 副总经理。 生于1972 年， 硕士研究生，12 年金融领域 从业经
历。 曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理， 泰康养老保险股
份有限公司副总经理。2009 年开始担任富国基金管理有限公司 副总经理。
5、本基金基金经理 小组
（1）现任基金经理： 王保合先生，1977 年出生，博士。自 2006 年 7 月开
始从事证券行业工作。 曾任富国基金管理有限公司研究员； 富国沪深300 增强证
券投资基金 基金经理助理 ；2011 年 3 月起任 上证综指交易型开放式指数证券投
资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
（2） 历任基金经 理： 本基金第一任基金经理为 李笑薇女士， 任职时间为 2011
年1 月至2012 年5 月。
6、投资决策委员会
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投资决策委员会 成员构成如下： 公司总经理 窦玉明先生， 公司主管投研副总
经理 陈戈先生，研究部总经理 朱少醒先生，固定收益部总经理 饶刚先生 等人员。
列席人员包括： 督察长、 集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。
本基金采取集体投资决策制度 。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（ 一） 基金托 管人 基本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本： 人民 币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
（ 二） 主要人 员情 况
截至 2012 年 12 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 157 人 ， 平 均
年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务
团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响
力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
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公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率
先开展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管
服 务 。 截 至 2012 年 12 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 282 只 ， 其 中
封闭式 5 只，开放式 277 只。自 2003 年以来，本行连续九年获得香港《亚
洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 35 项最佳托管银行
大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优良的服务品质获得国内外金融领
域的持续认可和广泛好评。
三 、 相 关 服 务 机构
（一）基金份额 销售机构
1、申购赎回代理券商 （一级交易券商）
（1）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系电话： （021 ）23219000
联系人：金芸
客服热线：95553 、400-8888-001
公司网站：www.htsec.com
（2）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
联系电话： （021 ）54033888
传真： （021）54038844
联系人：王序微
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客服电话： （021 ）962505
公司网站：www.sw2000.com.cn
（3）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
电话： （010）66568430
传真： （010）66568536
联系人：田薇
客户服务热线：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn
（4）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦
法定代表人：万建华
传真： （021）38670666
联系人：芮敏琪
客服热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（5）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服务热线：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（6）平安证券有限责任公司
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注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话：0755-82400862
联系人：周璐
客服电话：4008816168
公司网站：www.pingan.com
（7）华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系电话： （025 ）84457777-248
传真： （025）84579763
联系人：张小波
客户咨询电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（8）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人：朱科敏
联系电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：李涛
开放式基金咨询电话：400-8888-588（全国）
公司网站：www.longone.com.cn
（9）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316
房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
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法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
传真： （020）87555303
客服电话：95575
公司网站：www.gf.com.cn
（10）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（11）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼21 层
法定代表人：兰荣
电话：021-38565785
联系人：谢高得
客服热线：4008888123
公司网站：www.xyzq.com.cn
（12）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系电话： （010 ）65183888
联系人：魏明
开放式基金咨询电话：400-8888-108（免长途费）
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开放式基金业务传真： （010）65182261
公司网站：www.csc108.com
（13）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
电话： （0755）83709350
传真： （0755）83700205
联系人：牛孟宇
客服热线：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn
（14）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
客服电话：400-800-8899
公司网站： www.cindasc.com
（15）华泰联合证券有限 责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址： 深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、
24 层、25 层、26 层
法定代表人：马昭明
联系电话： （0755 ）82492000
传真： （0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务咨询电话：95513
公司网站：www.lhzq.com
（16）华福证券有限公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
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办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87841160
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（17）山西证券有限责任公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系电话：0351 －8686659
联系人：郭熠
客服电话：400-666-1618
公司网站：www.i618.com.cn
(18) 国元证券有限责任公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号
办公地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
联系人：程维
传真： （0551）2207935
客服热线：400-8888-777
公司网站：www.gyzq.com.cn
（19）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：石保上
联系电话：0371-65585670
传真：0371-65585665
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联系人：程月艳、耿铭
客户咨询电话：967218（郑州市外拨打加拨区号） 、400-813-9666
公司网站：www.ccnew.com
（20）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
联系电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn
（21）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：0431-85096709
客服电话：0431-96688
公司网址：www.nesc.cn
（22）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话： （027）65799999
传真： （027）85481900
联系人：李良
客服热线：95579 或4008-888-999
公司网站：www.95579.com
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15
（23）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层
法定代表人：宫少林
联系电话： （0755 ）82943666
传真： （0755）82960141
联系人：黄健
客服热线：400-8888-111、（ 0755）26951111
公司网站：www.newone.com.cn
（24）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话： （0755）82558305
传真： （0755）82558002
联系人：陈剑虹
客户服务热线：400-800-1001
公司网站：www.essence.com.cn
（25）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人：朱科敏
联系电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：李涛
开放式基金咨询电话：400-8888-588（全国）
公司网站：www.longone.com.cn
（26）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号
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办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人：李晓安
电话： （0931）4890100
传真： （0931）4890118
联系人：李昕田
客服电话： （0931 ）4890100、4890619、4890618
公司网站：www.hlzqgs.com
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资 格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基 金管 理人可 根据 有关法 律法 规，选 择其 他符合 要求 的机构 代理 销售本
基金，并及时公告。
（二）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层
法定代表人：陈耀先
联系人：刘永卫
联系电话：021-58872625
（三）律师事务所和经办律师 （基金募集时）
名称：上海市通力 律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16
层
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17
办公地址：上海市 浦东新区世纪大道100 号环球金融中心50 楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
上证综指交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
股票型
六 、 基 金 的 投 资目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七 、 基 金 的 投 资方 向
本基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象， 指数化投资比例即
投资于 指数成 份股 、备 选成份 股的资 产比 例不 低于基 金资产 净值 的 95 ％， 如因
标的指数成份股调整、 基金份额申购、 赎回清单内现金替代、 现金差额、 基金规
模或市 场变化 等因 素导 致基金 投资比 例不 符合 上述标 准的， 基金 管理 人将在 10
个交易日内进行调整。 同时为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于新股、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高于基金资
产净值的 5％。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具， 基金管理人在履行
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
18
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金 的 投 资策 略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台，
利用长期稳定的风险模型， 使用 “跟踪误差最小化” 的最优化方式创建 目标组合，
从而实现对标的指数的紧密跟踪。
在正常市场情况下 ，本 基金日均跟踪偏离 度的 绝 对值不超过 0.1% ， 年化跟
踪误差不超过 2% 。如 因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步
扩大。
1 、最 优化目标组合的构建
（1）股票预筛选
由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有 A 股和B 股股票， 本基
金在 最优化抽样前， 根据所有股票可投资性、 流动性、 行业代表性等进行预筛选。
（2）最优化抽样
结合指数的特点， 综合考虑跟踪效果、 操作风险等因素， 在长期稳定的风险
模型的基础上进行最优化抽样，得到目标组合。
（3）调整频率
本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数， 基金所构建的目标组合将根
据标的指数成分股及其权重进行相应的调整， 以保证基金跟踪偏离和跟踪误差的
最小化。
【1】定期半年度调整
本基金构建的目标组合为 根据最优化抽样方法得到的 最优化抽样组合， 将每
半年根据上述 最优化 抽样复制方法对目标组合进行定期调整。
【2】不定期调整
根据上证综合指数编制规则， 因指数成份股新股发行、 增发、 送配等股权变
动需要进行成份股权重调整。 本基金将紧密跟踪标的指数和 最优化目标组合之间
的差异， 如果由于标的指数自身的较大变化或者其他原因引起的较大幅度的偏差
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
19
时，需要及时根据 最优化 抽样复制方法调整目标组合。
2、其他金融工具投资策略
本基金基于流动性管理的需要， 可以 少量投资于新股、 期限在一年期以下的
国家债券、 央行票据和政策性金融债以及 中国证监会 允许基金投资的其他金融工
具 ， 目的是保证基金资产的流动性， 有效利用基金资产， 提高基金资产的投资收
益。 该部分资产比例不高于基金资产净值的 5% 。
九 、 基 金 的 业 绩比 较 基 准
本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金的标的指数为上证综合指数。
本基金标的指数变更的，业绩比较基准随之变更并公告。
十 、 基 金 的 风 险收 益 特 征
本 基 金 属 股 票 型基 金 ，预 期 风 险 与 预 期收 益 高于 混 合 型 基 金 、债 券 型基 金
和货币市场基金。 同时本基金为指数型基金， 跟踪上证综合指数， 具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十 一 、 基 金 的 投资 组 合报告
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 357,274,159.20 99.16
其中： 股票 357,274,159.20 99.16
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－ －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,985,433.56 0.83
6 其他资 产 32,635.98 0.01
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
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7 合计 360,292,228.74 100.00
2、 报告期末积极投资 按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3、 报告期末指数投资 按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,786,216.00 0.50
B 采掘业 72,850,151.99 20.25
C 制造业 81,739,783.01 22.72
C0 食品、 饮料
11,033,502.12 3.07
C1
纺织 、服 装、 皮毛 3,932,864.50 1.09
C2
木材 、家 具 － －
C3
造纸 、印 刷 653,718.00 0.18
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 7,604,045.55 2.11
C5
电子 2,369,859.00 0.66
C6
金属 、非 金属 17,872,303.76 4.97
C7
机械 、设 备、 仪表 28,585,317.08 7.95
C8
医药 、生 物制 品 9,688,173.00 2.69
C99
其他 制造 业 － －
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 13,408,371.12 3.73
E 建筑业 10,073,795.70 2.80
F 交通运 输、 仓储 业 15,118,436.00 4.20
G 信息技 术业 8,346,151.30 2.32
H 批发和 零售 贸易 7,514,595.00 2.09
I 金融、 保险 业 119,721,151.00 33.28
J 房地产 业 13,677,453.00 3.80
K 社会服 务业 4,143,765.58 1.15
L 传播与 文化 产业 3,836,628.00 1.07
M 综合类 5,057,661.50 1.41
合计 357,274,159.20 99.30
4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1） 报告期 末指 数投 资按公 允价值 占基 金资 产净值 比例大 小排 序的 前十名 股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石 油 3,601,600 32,558,464.00 9.05
2 601288 农业银 行 7,287,300 20,404,440.00 5.67
3 601988 中国银 行 5,132,500 14,986,900.00 4.17
4 600028 中国石 化 1,514,114 10,477,668.88 2.91
5 601628 中国人 寿 468,100 10,017,340.00 2.78
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
21
6 601088 中国神 华 339,700 8,611,395.00 2.39
7 600036 招商银 行 536,100 7,371,375.00 2.05
8 600000 浦发银 行 608,340 6,034,732.80 1.68
9 601166 兴业银 行 356,580 5,951,320.20 1.65
10 600016 民生银 行 732,800 5,759,808.00 1.60
（2） 报告期 末积 极投 资按公 允价值 占基 金资 产净值 比例大 小排 序的 前五名 股票
投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债 券资产。
7、 报 告期末 按公 允价 值占基 金资产 净值 比例 大小排 名的前 十名 资产 支持证 券投
资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、 投资组合报告附注
（1） 申明本 基金 投资 的前十 名证券 的发 行主 体本期 是否出 现被 监管 部门立 案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
（3）报告期末其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 31,979.50
3 应收股 利 －
4 应收利 息 656.48
5 应收申 购款 －
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
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6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 32,635.98
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
A、 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
B、 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
十 二 、 基 金 的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产,
但不保 证基金 一定 盈利,也不 保证最 低收 益。 基金的 过往业 绩并 不代 表其未 来 表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、上 证综指 交易 型开 放式指 数证券 投资 基金 历史各 时间段 份额 净值 增长率 与
同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2011.1.30-2011.12.31 -23.92% 1.08% -20.10% 1.13% -3.82% -0.05%
2012.1.1-2012.12.31 6.03% 1.09% 3.17% 1.09% 2.86% 0.00%
2011.1.30-2012.12.31 -19.34%
1.09% -17.57%
1.11% -1.77% -0.02%
2、自 基金合 同生 效以 来 上证 综指交 易型 开放 式指数 证券投 资基 金 累 计份额净
值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
23
注：截 止日 期 为2012 年12 月 31 日。
本基金 合同 于 2011 年 1 月 30 日 生效 。本 基金 建仓 期 3 个 月， 即 从 2011 年 1 月 30 日 起至
2011 年4 月 29 日， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例均符 合基 金合 同约 定。
十三、费用概览
（ 一） 与 基金 运作有 关的 费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）标的指数许可使用费；
（4） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）基金收益分配中发生的费用；
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
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（10）基金上市费及年费；
（11） 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其
他费用。
2、本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金 的管 理费 按前 一 日 基金 资产 净值 的 0.5%年费 率计 提。 管理 费 的计算
方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前2 个工作日内从
基金 财产中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
（2）基金托管人的托管费
本基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的 0.1% 的年 费 率 计提 。 托 管 费的 计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前2 个工作日内从
基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、公休日 等，支付日期顺延。
（3）标的指数许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。 指数使用费按前一日的基金资
产净值的0.03%的年费率计提。指数 使用费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
25
H=E*0.03%/当年天数
H 为每日应付的指数使用费，E 为前一日的基金资产净值。
指数使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。
上述“一、 基金费用 的种类” 中第4－11 项费用， 根据有关法规及相应协议
规定 ，按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
4、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1） 基金 管理人 和基 金托管 人因 未履行 或未 完全履 行义 务导致 的费 用支出
或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3） 《基金合同》 生效前的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师
费、信息披露费用等费用；
（4） 其他 根据相 关法 律法规 及中 国证监 会的 有关规 定不 得列入 基金 费用的
项目。
5、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议；
调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管 理人 必须 最迟于 新的费 率实 施日 前 2 日在至 少一 种指定 媒体 和基金
管理人网站上公告。
（ 二） 与基金 销售 有关的 费用
1、申购、赎回的对价和费用
（1） 申购 对价、 赎回 对价根 据申 购赎回 清单 和投资 者申 购、赎 回的 基金份
额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、
现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时， 基金管理人应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
（2） 申购 赎回清 单由 基金管 理人 编制。T 日 的申购 赎回 清单在 当日 上海证
券交易所开市前公告。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告，
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
26
计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特 殊
情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（3） 投资 者在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 赎回代 理券 商可按 照不 超过申
购或赎 回份 额 0.5%的 标准收 取佣 金，其 中包 含证券 交易 所、注 册登 记机构 等收
取的相关费用。
（ 三） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行 。
十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求， 对本基金招募说 明书进行了更新， 主要更新内容如
下：
1、 “重要提示” 部分 对 招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日
期 进行了更新。
2、 “三、 基金管理人” 部分对 基金管理人概况、 主要人员情况 等内容进行了
更新。
3、 “四、 基金托管人” 部分对主要人员情况、 基金托管业务经营情况 、 基金
托管人的内部控制制度 等内容进行了更新。
4、 “五、相关服务机构”部分 对 申购赎回代理券商 等部分信息进行了更新 。
5、“ 十、 基金 份额 的 申购与 赎回 ”部分 对本 基金 申 购、 赎回 清单 进 行了更
新。
6、 “十一、基金的投资 ”部分对本基金的 投资组合报告更新至 2012 年第 4
季度 。
7、 “十二、基金的业绩” 部分对基金业绩 更新至 2012 年 12 月 31 日 ，并更
新了历史走势对比图 。
8、“ 二十二、 基金托管协议内容摘要 ” 部分 对基金管理人联系人等内容 进行
上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 招 募说明 书摘 要
27
了更新 。
9、 “二十 四、 其它应披露事项” 部分对报告期内应披露的本基金相关事项进
行了更新 。
富国基金管理有限公司
二〇一三年三 月七日
