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华商大盘量化(630015)

华商大盘量化:招募说明书

华商大盘量化精选灵活配置混合型
证券投资基金
招募说明书
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
二〇一三年二月华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书
【 重要提示】
华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基
金”)于 2012 年12 月13 日经中国证监会证监许可 【1682】 号 文核准
募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说
明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表
明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示未来表现。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产
生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充
分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素
对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性
风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 , 本基金的特定风险 ,
等等。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招
募说明书及基金合同。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
目录
一、 绪 言...................................................................................................................................... 1
二、 释 义...................................................................................................................................... 1
三 、基金管理人.............................................................................................................................. 6
四 、基金托管人............................................................................................................................ 15
五 、相关服务机构........................................................................................................................ 18
六 、基金的募集............................................................................................................................ 20
七 、基金合同的生效.................................................................................................................... 23
八 、基金份额的申购与赎回........................................................................................................ 24
九 、基金的投资............................................................................................................................ 32
十 、基金的财产............................................................................................................................ 41
十 一、基金资产的估值................................................................................................................ 42
十 二、基金的收益与分配............................................................................................................ 47
十 三、基金的费用与税收............................................................................................................ 48
十 四、基金的会计与审计............................................................................................................ 50
十 五、基金的信息披露................................................................................................................ 50
十 六、风险揭示............................................................................................................................ 56
十 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................................... 58
十 八、基金合同的内容摘要........................................................................................................ 60
十 九、基金托管协议的内容摘要................................................................................................ 81
二 十、对基金份额持有人的服务................................................................................................ 99
二 十一、其他应披露事项.......................................................................................................... 100
二 十二、招募说明书存放及查阅方式...................................................................................... 100
二 十三、备查文件...................................................................................................................... 1001
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法 》 (以下简称“ 《基金
法》” ) 、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“ 《运作办法》” ) 、 《证券投资
基金销售管理办法 》 (以下简称“ 《销售办法》” ) 、 《证券投资基金信息披露管理
办法》 (以下简称“ 《信息披露办法》” ) 、 其他有关规定及 《华商大盘量化精选灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“ 基金合同” )编写。
本招募说明书阐述了华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的投
资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书
作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和
义务,应详细查阅《基金合同》 。
二、释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金 指华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资
基金
基金管理人 指华商基金管理有限公司
基金托管人 指华夏银行股份有限公司
基金合同 指 《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
2
基金基金合同》 及对基金合同的其任何有效修订
和补充
托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《华
商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
托管协议》及其任何有效修订和补充
招募说明书或本招募说明书 指 《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》及对该招募说明书定期更新
基金份额发售公告 指 《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资
基金份额发售公告》
法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、
规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基
金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》 指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大
会常务委员会第五次会议通过,自2004 年6 月
1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时作出的修订
《销售办法》 指中国证监会2011 年 6 月 9 日颁布、同年10
月1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》 及
颁布机关对其不时作出的修订
《信息披露办法》 指中国证监会2004 年6 月8 日颁布、同年7 月
1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》
及颁布机关对其不时作出的修订
《运作办法》 指中国证监会2004 年 6 月 29 日颁布、同年7
月 1 日实施并在2012 年 6 月 19 日发布修订后
的 《证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对
其不时作出的修订
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构 指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
3
基金合同当事人 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承
担义务的法律主体, 包括基金管理人、 基金托管
人和基金份额持有人
个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基
金的自然人
机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、 在中华
人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关
政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境
内合法募集的证券投资基金的中国境外的机构
投资者
投资人 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资人的合称
基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额
的投资人
基金销售业务 指基金管理人或代销机构宣传推介基金, 发售基
金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、 非
交易过户、转托管及定期定额投资等业务
销售机构 指华商基金管理有限公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业
务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代
理协议,代为办理基金销售业务的机构
直销机构 指华商基金管理有限公司
代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件 ,
取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4
基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务, 具
体内容包括投资人基金账户的建立和管理、 基金
份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册
和办理非交易过户等
登记机构 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为华商
基金管理有限公司或接受华商基金管理有限公
司委托代为办理登记业务的机构
基金账户 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、 基
金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况
的账户
基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该
销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情
况的账户
基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定
的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案
手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基
金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并
予以公告的日期
基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的
期间,最长不得超过3 个月
存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日 指上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易
日
T 日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或
其他业务申请的开放日
T+n日指 自 T 日起第n 个工作日(不包含T 日)华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5
开放日 指为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业务
的工作日
开放时间 指开放日基金接受申购、 赎回或其他交易的时间
段
《业务规则》 指《华商基金管理有限公司开放式基金业务规
则》 ,是规范基金管理人所管理的开放式证券投
资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投
资人共同遵守
认购 指在基金募集期间内, 投资人申请购买基金份额
的行为
申购 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募
说明书的规定申请购买基金份额的行为
赎回 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
基金转换 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人
届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管
理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管
理人管理的其他基金基金份额的行为
转 托 管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之
间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期
扣款日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每
期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完
成扣款及基金申购申请的一种投资方式
巨额赎回 本基金单个开放日, 基金净赎回申请( 赎回申请份
额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣
除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额 的
10%华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
6
元 指人民币元
基金收益 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证
券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入
及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、 基
金应收申购款及其他资产的价值总和
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总
数
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金
资产净值和基金份额净值的过程
指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、
互联网网站及其他媒体
不可抗力 指本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服
的客观事件。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1. 名称:华商基金管理有限公司
2. 住所:北京市西城区平安里西大街28 号中海国际中心19 层
3. 办公地址:北京市西城区平安里西大街28 号中海国际中心19 层
4. 法定代表人:李晓安
5. 成立时间:2005 年12 月20 日
6. 注册资本:壹亿元
7. 电话:010 -58573600 传真:010 -58573520
8. 联系人:周亚红
9. 股权结构
股东名称 出资比例华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
7
华龙证券有限责任公司 46 %
中国华电集团财务有限公司 34 %
济钢集团有限公司 20 %
10. 客户服务电话:010-58573300 400-700-8880 (免长途费)
11. 管理基金情况:目前管理华商领先企业混合型证券投资基金、华商盛世
成长股票型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔
法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级股票型证券投资基金、华商稳
健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华
商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选股票型证券投资基金、华商主
题精选股票型证券投资基金、华商中证500 指数分级基金和华商现金增利货币
市场基金。
(二)基金管理人主要人员情况
1. 董事会成员
李晓安:董事长。男,清华大学 EMBA 。现任华龙证券有限责任公司董事
长兼党委书记,历任天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记,天水
市财政局副局长、局长、党组书记。
郭怀保:副董事长。男,硕士、工程师。现任中国华电集团财务有限公司
总经理,曾就职于新疆奎屯河水电站、伊犁电力局、伊犁二电厂,历任中国华
电集团财务有限公司副总经理,中国华电集团发电运营有限公司总经理。
邵明天:董事。男,高级工程师。现任济钢集团有限公司副总经理,历任
济钢第一炼钢厂副厂长、济钢第二炼钢厂厂长、济钢第三炼钢厂筹备组组长及
厂长等职务。
韩鹏:董事。男,工商管理硕士。现任华龙证券有限责任公司总经理,曾
就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武昌路营业部、闽发证券公司,
历任华龙证券有限责任公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。
徐国兴: 董事。 男, 工商管理硕士。 现任华龙证券有限责任公司副总经理,
曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券有
限责任公司委托投资部总经理、投资副总监。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
8
李文峰:董事。男,硕士研究生学历。高级经济师,现任中国华电集团资
本控股有限公司副总经理。曾就职于中国人民保险公司、中国电力信托投资有
限公司、中国电力财务有限公司、中国华电集团财务有限公司。
徐信忠:独立董事。男,金融学博士、教授。现任北京大学光华管理学院
金融系教授兼金融系主任, 历任WARWICK 大学 (英国) 研究员, MANCHESTER
大学(英国)会计与金融系讲师和高级讲师,BANK OF ENGLAND (英国) 货
币政策局金融经济家,LANCASTER 大学(英国)高级讲师和讲座教授。
李业:独立董事。男,管理学博士、教授。现任华南理工大学管理学院副
院长、教授,历任广州华南理工大学管理工程系助教、讲师,华南理工大学工
商管理学院副教授。
方国春:独立董事。男,教育学硕士。现任英大人寿保险股份有限公司监
事、人力资源部主任,历任国家教育委员会政策法规司副处长、中国光大国际
信托投资公司总经理助理、国家留学基金委中澳项目办公室副主任、长城人寿
保险股份有限公司项目中心经理。
2. 监事会成员
吴艳坤:监事。硕士研究生学历,中级经济师。现任职于中国华电集团资
本控股有限公司机构管理与发展部。曾就职于中国华电集团公司、中国华电集
团财务有限公司。
徐亮天:监事。会计师。现任济钢集团有限公司财务处副处长,历任济钢
财务处物价科科员、财务处成本科科长、财务处副处长等职务。
申艳丽:职工监事。经济学硕士。现任 职于华商基金管理有限公司投资管
理部。
3. 总经理及其他高级管理人员
王锋:总经理。男,工学学士、经济学硕士。曾任博时基金管理公司研究
部研究员、 基金管理部基金经理助理,云南国际信托投资管理有限公司资产管
理总部执行总经理; 自2005 年9 月加入华商基金管理有限公司, 历任投资管理
部总经理、公司投资决策委员会委员 、华商领先企业混合型证券投资基金基金
经理、公司副总经理等职务。
程丹倩:副总经理。女,工商管理学硕士。曾任职于中国经济开发信托投
资公司证券总部计财部和证券投资部 。2002 年7 月至2005 年12 月, 担任华商华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金管理公司 (筹) 筹备组成员,2005 年12 月至2011 年8 月担任华商基金管
理有限公司督察长。
周亚红: 督察长。 女 ,经济学博士。2011 年7 月加入华商基金管理有限公
司, 曾任云南财经大学金融系副教授, 博时基金管理有限公司研究员、TA 主管、
产品设计师、渠道主管、市场部副总经理,国金通用基金管理有限公司(筹)
总经理助理等职务。
4. 基金经理
费鹏先生, 房地产金融学博士 , 中国国籍, 具有基金从业资格 。2003 年 11
月至2004 年8 月,就职于中国国际金融有限公司,任研究部经理;2007 年5
月至2009 年3 月, 就职于美国W&LAssetManagement,Inc , 任 资本市场策略
部分析师;2009 年5 月至2011 年7 月,就职于中国对外经济贸易信托有限公
司,任证券投资部总经理;2011 年 8 月,加入华商基金管理有限公司,2011
年9 月起至今任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
5. 投资决策委员会成员
本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
王锋:华商基金管理有限公司总经理、投资决策委员会主席;
田明圣:华商基金管理有限公司总经理助理、研究总监、兼研究发展部总
经理、华商领先企业混合型证券投资基金基金经理、华商中证500 指数分级证
券投资基金基金经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
梁永强:华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商动态阿尔法灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选股票型证券投资基金基金经
理;
刘宏:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商价值精选股票型
证券投资基金基金经理、华商产业升级股票型证券投资基金基金经理、华商盛
世成长股票型证券投资基金基金经理;
梁伟泓:华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;
王华:华商基金管理有限公司证券交易部总经理;
上述人员之间无近亲属关系。
(三)基金管理人职责华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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1. 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2. 办理基金备案手续;
3. 自基金合同生效之日起, 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产;
4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
5. 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保 证
所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
6. 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外 , 不得为自己及任何第三
人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7. 依法接受基金托管人的监督;
8. 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
9. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定;
10. 按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12. 编制季度、半年度和年度基金报告;
13. 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
14. 保守基金商业秘密, 不得泄露基金投资计划、 投资意向等, 除 《 基金法》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得
向他人泄露;
15. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
16. 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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18. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
19. 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
20. 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21. 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
22. 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
24. 执行生效的基金份额持有人大会决议;
25. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26. 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管
理;
27. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(四)基金管理人的承诺
1 、 基金管理人承诺不从事违反 《中华人民共和国证券法》 (以下简称“ 《证
券法》” ) 的行为, 并承诺建立健全内部控制制度 , 采取有效措施, 防止违反 《证
券法》行为的发生;
2 、 基金管理人承诺不从事以下违反 《基金法》 的行为, 并建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1 )将基金管理人固有财产或者其他人财产混同于基金财产从证券投资;
(2 )不公平地对待管理的不同基金财产;
(3 )利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5 )依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3 、 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国
家有关法律、 法规、 规章及行业规范, 诚实信用、 勤勉尽责, 不从事以下活动:华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(1 )越权或违规经营;
(2 )违反基金合同或托管协议;
(3 )故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益;
(4 )在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6 )玩忽职守、滥用职权;
(7 )泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8 ) 除按本公司制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其它股票投资;
(9 )协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(10 )违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(11 )贬损同行,以提高自己;
(12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13 )以不正当手段谋求业务发展;
(14 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15 )其它法律、行政法规禁止的行为。
4 、基金管理人关于禁止行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1 )承销证券;
(2 )向他人贷款或者提供担保;
(3 )从事承担无限责任的投资;
(4 )买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5 )向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券;
(6 ) 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8 )依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(9 )法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
(五)基金经理承诺
1. 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着敬业、 诚信和谨慎的原则为基
金份额持有人谋取最大利益;
2. 不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易, 不
利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益;
3. 不违反现行有效的法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定,
不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息;
4. 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的内部风险控制制度
1 、内部控制制度
(1) 内部控制的原则
1) 健全性原则: 内部控制应当包括公司的各项业务 、 各个部门或机构和各级
人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
2) 有效性原则: 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内
控制度的有效执行。
3) 独立性原则: 公司各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
4) 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
5) 成本效益原则: 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本 , 提高经济
效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(2) 内部控制的主要内容
1) 控制环境
①控制环境构成公司内部控制的基础, 环境控制包括管理思想、 经营理念、
控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。
②管理层通过定期学习、 讨论、 检讨内控制度, 组织内控设计并以身作则、
积极执行,牢固树立诚实信用和内控优先的思想,自觉形成风险管理观念;通华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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过营造公司内控文化氛围,增进员工风险防范意识,使其贯穿于公司各部分、
岗位和业务环节。
③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查,对公
司建立有效的内部控制系统承担最终责任;同时,通过充分发挥独立董事和监
事会的监督职能,避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,
建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。
④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主透明的决策
程序和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和
反馈系统。
⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度,严
格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正
直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。
2) 风险评估
内部稽核人员定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程
度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。
3) 组织体系
内部控制组织体系包括三个层次:
①第一层次风险控制
在董事会层面设立风险控制委员会,对公司规章制度、经营管理、基金运
作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查,对各种风险预
测报告进行审议,提出相应的意见和建议。
公司设督察长。督察长作为风险控制委员会的执行机构,对董事会负责,
按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。
②第二层次风险控制
第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理小
组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。
风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分
析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况
提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。
监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各
机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。
③第三层次风险控制
第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检
查和控制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作
流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
4) 制度体系
制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。
①内部控制制度包括内部控制大纲、业务控制制度、基金会计制度、信息
披露制度、监察稽核制度等。
②内部管理控制制度包括财务管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政
管理制度、员工行为规范、纪律程序。
③业务控制制度包括投资管理制度、基金销售管理制度、风险控制制度、
资料档案管理制度、信息技术管理制度和突发事件管理制度。
5) 信息与沟通
建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流
渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证
信息及时送达适当的人员进行处理。
2 、基金管理人关于内部控制的声明
(1) 本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的
责任,董事会承担最终责任;
(2) 上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3) 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制
度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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1. 基本情况
名称:华夏银行股份有限公司(简称“ 华夏银行” )
住所:北京市东城区建国门内大街22 号(100005 )
办公地址:北京市东城区建国门内大街22 号(100005 )
法定代表人:吴建
成立日期:1992 年10 月14 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:6,849,725,776 元人民币
批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[ 银复(1992 )391 号]
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号
联系人:郑鹏
电话:(010 )85238667
传真:(010 )85238680
2. 主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管
理室4 个职能处室。 资产托管部共有员工30 人, 高管人员拥有硕士以上学位或
高级职称。
3. 基金托管业务经营情况
华夏银行于2005 年2 月23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监
督管理委员会核准, 获得证券投资基金托管资格, 是 《证券投资基金法》 和 《证
券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银
行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“ 诚实信用、勤勉尽责” 的行业精神,
始终遵循“ 安全保管基金资产, 提供优质托管服务” 的原则, 坚持以客户为中心的
服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的
业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有
人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截 至
2012 年12 月末,已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票型证券投资
基金、万家货币市场基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、益民红利成长
混合型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、申万菱信稳益宝债华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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券型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金和浙商沪深300 指数分
级证券投资基金及其它受托资产产品,托管各类资产规模4,566.19 亿元。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1. 内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的
安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的
合法权益。
2. 内部控制组织结构
风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,
总行稽核部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置
了风险管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有
独立行使监督稽核的工作职权和能力。
3. 内部风险控制的原则
(1 ) 合法性原则: 必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿
于 托管业务经营管理活动的始终;
(2 ) 完整性原则: 一切业务、 管理活动的发生都必须有相应的规范程序和
监督制约;监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资
产托管部所有的部门、岗位和人员;
(3 )及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录; 按
照“ 内控优先” 原则, 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已建立相关的规章制
度;
(4 ) 审慎性原则: 必须实现防范风险、 审慎经营, 保证基金财产的安全与
完整;
(5 ) 有效性原则: 必须根据国家政策、 法律及华夏银行经营管理的发展变
化进行适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人
员的例外;
(6 ) 独立性原则: 资产托管部内部专门设置了风险管理室, 配备了专职内
控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权
和能力。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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4. 内部控制制度及措施
具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理办法、 实施细则、 岗位职责、
业务操作流程等,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从
业资格; 业务管理实施严格的复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集中控制,
业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;
专门设置业务操作区,封闭管理,实施音像监控;指定专人负责受托资产的信
息披露工作,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系
统完整、独立。
(三)基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序
托管人根据《基金法》、《管理办法》、其他相关法律法规及基金合同的
规定, 对基金投资范围、 投资对象、 投资比例、 融资比例、 基金投资禁止行为、
基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和
支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。
1. 基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《管理办法》 、 其他相关
法律法规及基金合同规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
2. 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基
金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
3. 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同
时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1. 直销机构:
名称:华商基金管理有限公司
住所:北京市西城区平安里西大街28 号中海国际中心19 层
办公地址:北京市西城区平安里西大街28 号中海国际中心19 层华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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法定代表人:李晓安
直销中心:华商基金管理有限公司
电话:010-58573768
传真:010-58573737
网址:www.hsfund.com
2. 代销机构:
(1) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
客服电话:95577
网址:http://www.hxb.com.cn
(2) 其他代销机构情况详见本基金的《发售公告》。
(二)注册登记机构
名称:华商基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区平安里西大街28 号中海国际中心19 层
法定代表人:李晓安
电话:010-58573572
传真:010-58573580
联系人:马砚峰
网址:www.hsfund.com
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地:上海市浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室
办公地:上海市浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
经办律师:刘佳 孙文婷
(四)会计师事务所和经办注册会计师华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11
楼
法人代表:杨绍信
电话:(021 )23238888
传真:(021 )23238800
经办注册会计师:许康玮、吴海霞
联系人:吴海霞
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基
金合同及其他有关规定募集。
核准文件:中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1682 号
核准日期:2012 年12 月13 日
(二)基金类型与存续期间
1. 基金类型:混合型基金
2. 存续期间:不定期
3. 基金运作方式:契约型、开放式
(三)募集方式
代销与直销
(四)募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、
合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人。
(五)募集期限
本基金的募集期限自本招募说明书公告之日起不超过 3 个月,具体发售时
间见基金份额发售公告。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(六)募集限额
本基金的首次募集规模上限拟不超过 10 亿元 (不含认购资金在募集期产生
的利息,下同),基金管理人可以根据实际情况进行调整。本基金发售规模及
具体控制措施见发售公告。
(七)募集场所
直销机构的直销中心和代销机构的代销网点
上述销售机构办理开放式基金业务的城市 (网点) 的具体情况和联系方法,
请参见本基金之基金份额发售公告以及基金代销机构在当地以各类形式发布的
公告。
(八)本基金的面值、认购价格及认购费用
1. 初始面值:人民币1.00 元
2. 认购价格:人民币1.00 元
3. 认购费用:
本基金采用金额认购方法,认购采用前端收费模式,费率按认购金额采用
比例费率,投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费
率表如下:
认 购金额区间 认 购费率
50 万元以下 1.2 %
50 万元(含)以上200 万元以下 1.0 %
200 万元(含)以上500 万元以下 0.5 %
500 万元(含)以上 1000 元/ 笔
认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项
费用。
4. 认购数额的计算公式
本基金采用金额认购、全额预缴的原则,认购金额包括认购费用和净认购
金额。其中:
净认购金额=认购金额/ (1 +认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=( 净认购金额+认购金额产生的利息)/ 基金份额面值华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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上述计算结果( 包括基金份额的份数) 均按四舍五入方法, 保留到小数点后两
位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例: 某投资人投资10,000 元认购本基金, 如果认购期内认购资金获得的利
息为5 元,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=10,000/ (1 +1.2 %)=9,881.42 元
认购费用=10,000 -9,881.42 =118.58 元
认购份额= (9,881.42 +5 )/1.00 =9,886.42 份
即投资人投资10,000 元认购本基金, 加上认购资金在认购期内获得的利息 ,
可得到9,886.42 份基金份额。
(九)投资人对基金份额的认购
1. 本基金的认购时间安排、 投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查
阅本基金的基金份额发售公告。
2. 认购方式
本基金认购采取金额认购的方式。
3. 认购确认
销售网点受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表销售网点
确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构或基金管理人的确
认登记为准。投资人可在基金正式宣告成立后到各销售网点查询最终成交确认
情况和认购的份额。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人可以查询并
妥善行使合法权利。
4. 认购限制
(1) 投资人在募集期内可以多次认购基金份额, 认购费按每笔认购申请单独
计算,但已受理的认购申请不允许撤销。
(2) 在募集期内,每一基金投资人在代销机构销售网点认购的最低额为人民
币1000 元, 追加认购的最低金额为1000 元; 每一基金投资人在直销机构销售
网点认购的最低额为人民币1000 元, 追加认购的最低金额为1000 元。 已在销
售网点有认购基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制,但受追加认购
最低金额的限制。
5. 超比例的处理方式
本基金发售超出限额部份的具体处理方式详见发售公告。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(十)首次募集期间认购资金利息的处理方式
有效认购款项 在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基
金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
(十一)基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。
七、基金合同的生效
(一)基金合同的生效
1. 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2
亿份,基金募集金额不少于 2 亿元,并且基金份额持有人的人数不少于 200 人
的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止
基金发售,且基金募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之
日起10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国
证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基
金备案手续办理完毕,基金合同生效。
2. 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜
予以公告。
3. 基金合同生效前, 投资人的认购款项只能存入专用账户, 任何人不得动用。
认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,
归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
(二)基金合同不能生效时已募集资金的处理方式
1. 基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。
2. 如基金募集失败, 基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债
务和费用, 在基金募集期届满后30 日内返还投资人已缴纳的认购款项, 并加计
银行同期存款利息。
3. 如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。 基
金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
(三)基金存续期间异常情况的处理华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金合同生效后的存续期内, 基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产
净值低于5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数
量连续20 个工作日达不到200 人,或连续20 个工作日基金资产净值低于人民币
5000 万元,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因
并提出解决方案。
法律法规另有规定的,按其规定办理。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理
人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公
告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提
供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的代销机构
开通电话、 传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,
具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1 、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交
易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2 、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前2
日依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一
开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
(三)申购与赎回的原则
1 、“ 未知价” 原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2 、“ 金额申购、份额赎回” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4 、赎回遵循“ 先进先出” 原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公
告。
(四)申购与赎回的程序
1 、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。
2 、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购
申请即为有效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内将赎回款项
划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基
金合同有关条款处理。
3 、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日) ,在正常情况下,本基金登记机构在T+ 1 日内对该交易的华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在T+ 2 日后( 包括该日) 到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功,
则申购款项本金退还给投资人。
在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可根据 《业务规则》 , 对上述业
务办理时间进行调整,基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
(五)申购和赎回的费率
1. 申购费率
申购采用前端收费模式,投资人缴纳申购费用时,按单次认购金额采用比
例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体
费率如下:
申购金额区间 申购费率
50 万元以下 1.5 %
50 万元(含)以上200 万元以下 1.2 %
200 万元(含)以上500 万元以下 0.8 %
500 万元(含)以上 1000 元/ 笔
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各
项费用,不列入基金资产。
2. 赎回费率
投资人在赎回基金份额时,应交纳赎回费。不低于赎回费总额的25% 计入
基金财产,扣除计入基金财产部分,赎回费的其他部分用于支付登记费和必要
的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减。具体费率如下:
持有基金份额期限 赎回费率
1 年以内 0.5 %
1 年(含)以上2 年以内 0.25 %
2 年(含)以上 0 %
3. 基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率、 赎回费率或
收费方式,最新的申购费率、赎回费率或收费方式在招募说明书(更新)或相
关公告中列示。费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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收费方式开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式( 如网上交易、 电话交易等) 等进
行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间,
按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率
和基金赎回费率。
(六)申购和赎回的数额和价格
1. 申购和赎回的数额、余额的处理方式
(1) 在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币 1,000 元,超过部分
不设最低级差限制;追加申购的最低金额为人民币1,000 元,超过1,000 元的
部分不设最低级差限制;已在直销机构销售网点有认购基金记录的基金投资人
不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制;在代销机构销
售网点首次申购的最低金额为人民币1,000 元,超过1,000 元的部分不设最低
级差限制;追加申购的最低金额为人民币1,000 元,超过1,000 元的部分不设
最低级差限制;
(2) 赎回的最低份额为500 份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分
基金份额赎回, 但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于500 份时,
余额部分基金份额必须一并赎回;
(3) 单个基金份额持有人持有本基金的最低限额为500 份;
(4) 基金管理人可根据市场情况,在不损害基金份额持有人权益的情况下,
调整首次申购的金额和赎回的份额的数量限制, 调整前基金管理人必须依照 《信
息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告;
(5) 申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的
基金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到
小数点后2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;
(6) 赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日
基金份额净值,并扣除相应的赎回费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均
按四舍五入方法,保留到小数点后2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财
产承担。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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2. 申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中:
申购份额的计算方式如下:
净申购金额 = 申购金额/ (1 +申购费率)
申购费用 = 申购金额-净申购金额
申购份额 = 净申购金额/T 日基金份额净值
例:某投资人投资10,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值 为
1.050 元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=10,000/ (1+1.5 %)=9,852.22 元
申购费用=10,000 -9,852.22=147.78 元
申购份额=9,852.22/1.050=9,383.07 份
即:投资人投资10,000 元申购本基金,其对应费率为1.5 %,假设申购当
日基金份额净值为1.050 元,则其可得到9,383.07 份基金份额。
3. 赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中:
赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额× 赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:某投资人赎回本基金10,000 份基金份额,持有时间为一年三个月 , 对
应的赎回费率为0.25 %,假设赎回当日基金份额净值是1.050 元,则其可得到
的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.050=10,500 元
赎回费用=10,500×0.25 %=26.25 元
赎回金额=10,500-26.25=10,473.75 元
即:投资人赎回本基金1 万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是
1.050 元,则其可得到的赎回金额为10,473.75 元。
4.T 日基金份额净值的计算
T 日基金份额净值 =T 日基金资产净值 /T 日基金份额总数。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,精确到 0.001 元,小数点后第4华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在T +1 日内公告。 遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(七)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请, 此 时,
基金管理人管理的其他基金向本基金的转入申请可按同样的方式处理:
1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收
投资人的申购申请。
3 、 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4 、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
5 、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1 、2 、3 、5 、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关
规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝
的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及
时恢复申购业务的办理。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项,此时,基金管理人管理的其他基金向本基金的转出申请可按同样的方
式处理:
1 、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3 、 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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4 、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回
申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。
若出现上述第4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在
申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况
消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(九)巨额赎回的情形及处理方式
1 、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ,即认为是发生了巨额赎
回。
2 、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
(1 )全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2 ) 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10% 的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回
部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,
以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额
的限制。
(3 )暂停赎回:连续2 日以上( 含本数) 发生巨额赎回,如基金管理人认为
有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项,但不得超过20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
3 、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处
理方法,同时在指定媒体上刊登公告。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1 、 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会
备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2 、 如发生暂停的时间为1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒体上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1 个开放日的基金份额净值。
3 、 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束基金重新开放申购
或赎回时,基金管理人应提前2 个工作日在指定媒体刊登基金重新开放申购或
赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的 基
金份额净值。
4 、 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人可根据需要刊登
暂停公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作
日在指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或
赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
5. 当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。
(十一)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,
并提前告知基金托管人与相关机构。
(十二)基金的非交易过户华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人,或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。
继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有
的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办
理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非
交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费。
(十三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十四)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人
另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。
(十五)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,
被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规另有规定的除外。
九、基金的投资
( 一) 投资目标
本基金主要以数量化投资技术为基础,并与基本面研究紧密结合,充分发
挥各自在投资决策过程中的优势,努力把握市场长中短各期投资机会,在严格华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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控制风险的前提下,实现基金资产的持续稳健增长。
( 二) 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、 货
币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票) 投资比例为基金资产的0-95% , 其中流动性较好的沪深300
指数成份股的投资比例不低于股票资产的80% 。债券、权证、现金、货币市场
工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占
基金资产的5%-100% ,其中权证占基金资产净值的0%-3% ,每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% , 股指期货的投资比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
( 三) 投资策略
本基金坚持“ 自上而下” 的系统风险模型判定策略和“ 自下而上” 的股票投资策
略相结合的原则,并辅以定性分析。首先基于系统风险模型来判定中短期市场
风险,以此来控制投资组合仓位和采用股指期货择时对冲策略;结合量化股票
分析系统来选择股票,并辅以基本面研究分析个股做二次确认;对于模型所选
出的并得到基本面研究支持的股票,再对其进行技术形态和统计指标分析来做
个股择时;最后对满足条件的股票进行投资。
1. 大类资产配置策略
利用量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险, 以此来控制仓位,
合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金
融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。在
严格控制风险的前提下,适时地采用股指期货对冲策略做套期保值。
我们从多个维度对市场系统风险进行相应的量化判别,考量的维度主要包
括以下因素:华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(1 )宏观经济因素。包括国际资本市场宏观经济数据的变化、国内 CPI
和PPI 的变化、货币供给与需求水平的变化、利率水平的变化以及市场对以上
因素的预期等;
(2 ) 政策预期因素。 包括财政和货币政策以及与证券市场密切相关的其他
各种政策出台对市场的影响及市场对这些因素的预期等;
(3 ) 市场行业因素。 包括行业的盈利周期和环境的变化、 行业内主要上市
企业的盈利变化以及市场对行业变化的预测等;
(4 )量化指标因素。包括统计信息学角度出发的信息熵值(Entropy )的
变化、分形理论出发的市场模式(pattern )的变化、金融物理学角度出发的金
融泡沫统计指标的变化、市场微观结构出发的分析师一致预期分歧的变化和趋
势等。
本基金的择时主要依据风险判定模型的结果,综合考量研究机构的市场判
断和本公司研究团队的研究结果,同时对量化指标进行不断更新,并对世界前
沿的量化技术进行分析和使用,以辅助基金管理人对市场的评判。
2. 股票投资策略
本基金采用“ 自下而上” 的量化投资系统选择股票,并辅以“ 定性” 的基本面研
究来二次确认。在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正,优化股票投资
组合。
A. 本基金采用的量化择股系统主要包括以下策略:
(1 )多因子模型策略。多因子模型(Factor Model )在国际市场上已得到
广泛应用,根据中国资本市场的实际情况,本公司的金融工程团队开发的多因
子模型的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等。在
不同的市场环境下,选股逻辑会有不同的侧重点。根据市场风格的变化,构建
与之匹配的因子,并主动调整因子权重,使多因子模型能够及时跟随市场的风
格变化与行业特征,最大化投资组合收益。基金管理人和金融工程团队将定期
回顾所有因子的表现情况,定期调整因子权重,适时剔除失效因子、酌情纳入
重新发挥作用的有效因子或者由市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因
子。本基金最终计算每只股票的因子加权得分,并挑选出总得分最高的若干只
个股构建投资组合。每隔一段时期,我们将重新计算个股加权因子得分,并以华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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新得分值为依据对股票投资组合进行调整,始终保证组合中个股具有相对较高
的分值。
(2 ) 个股统计分析策略。 包括分析个股的各种量价的微观结构与统计特性,
挖掘具有上涨潜质的个股,并应用这些统计特征对股票进行筛选。
(3 )统计套利策略。统计套利策略将考虑宏观经济、上市公司基本面、 市
场对股票的估值等多种因素,对股票的投资价值进行统计评估,充分利用市场
中股票价格与价值的偏差,以获取长期持续的超额收益。
(4 ) 定向增发套利策略。 定向增发是指向特定投资人非公开发行股票的融
资方式。 定向增发的股票份额在锁定期内不得转让, 作为对其流通限制的补偿,
定向增发的股票通常会折价发行。定向增发套利策略按照分散化投资原则,投
资于多个定向增发项目以分散非系统性风险,同时利用股指期货套期保值,以
获得由折价带来的超额收益。
(5 )事件驱动策略。主要考虑重大政策事件的发布、产业资本的变化、 公
司股东和高管的增减持、公司股票的高送转等事件因素,利用量化研究方法分
析这些因素对未来股价变化和时间周期的影响,以获得由事件引发带来的个股
超额收益。
B. 根据量化筛选出的个股,再对其进行基本面的二次确认,结合传统的价
值投资、主题投资以及事件驱动投资等方法加以印证确认。具体来说,股票投
资分为以下三步:
(1 )建立初选股票池
本基金的初选股票池包括两部分;
(a )沪深300 指数成份股和备选成份股;
(b )基于量化股票择股模型来筛选的非沪深300 成份股。
(2 )建立备选股票池
在初选股票池的基础上,本基金将通过基金经理和研究员定性研究分析,
对初选股票池成份股深入地进行基本面研究,剔除掉某些存在定性缺陷或发生
不利变化和事件的上市公司的股票, 从而进行定性优选。 从优选得到的股票中,
本基金再次分析其技术形态和各项统计指标,最后确定备选股票池。进入备选
股票池的股票一般具有如下特征:华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(a)通 过 “ 定性” 基本面研究的二次确认,备选股票所属行业竞争优势明
显,发展状况良好,属于国民经济增长中的重点支柱行业,或受国家政策鼓励
扶持的优势行业,具有较强的核心竞争优势;
(b ) 通过量化模型和定性因素优选出的股票,在量化模型指标、基本面
(包括估值、盈利能力、公司的治理结构、管理和产品、生产经营状况等) ,以
及技术形态上,都具有更好的投资价值。
(3 )投资组合管理
基金经理将综合考虑量化模型的判断结果和研究团队的建议,把握市场时
机和个股流动性情况,建立投资组合,并根据市场系统风险判定模型和中线量
化择时模型,定期或不定期地优化模型参数,动态优化投资组合。
C. 本基金的投资组合中流动性较好的沪深300 指数成份股的投资比例不低
于股票资产的80% 。 在行业配置方面, 本基金以“ 自上而下” 和“ 自下而上” 相结合
的方式。一方面,本基金首先关注宏观基本面的研究,自上而下地分析经济周
期和宏观经济、政策方向、行业周期与轮动、行业盈利环境等因子的变化,同
时结合市场情绪、行业板块动量效应和反转效应,对成长确定性较高的行业进
行重点关注;其次深入研究上市公司在行业中的地位、核心竞争力、持续成长
性、主营业务的持续增长能力、利润的持久稳定性、市场营销能力、财务健康
度、管理层治理水平及潜在风险等因素,对于重点关注行业内的优质上市公司
进行重点配置;另一方面,本基金根据量化择股模型,对筛选出个股所处的行
业进行统计分析,当筛选出的个股集中出现在某些行业时,将重点关注这些行
业板块的投资机会。
3 .债券投资策略
本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采
取自上而下的投资策略;在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场
风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化
趋势,把握货币政策和财政政策取向,对未来利率变动趋势和债券市场投资环
境做出科学、合理判断;主要关注指标包括国民生产总值、固定资产投资、物
价指数、货币供应量、信贷投放和汇率变动等宏观经济指标。
本基金债券投资采用主动性投资策略, 主要包括久期管理、 期限结构配置、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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个券信用风险管理等策略,通过持有国债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、 可转债 (含分离债) 、 短期融资券、 回购以及资产证券化产品和其他固定收
益类证券,确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券组合,在获取较
高的利息收入的同时兼顾资本利得。具体策略如下:
(1 ) 久期管理是根据对宏观经济发展状况、 债券市场运行特点等因素的分
析确定组合的整体久期,有效地控制整体债券资产利率风险。
(2 ) 期限结构配置是在确定组合久期后, 针对收益率曲线形态特征确定合
理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中
期和短期债券间进行动态调整,从不同期限债券的相对价格变化中获得收益。
(3 )个券信用风险管理是指本基金将依靠公司的行业与企业研究力量, 根
据发债主体的各方面经营状况进行评估,确定发行人信用状况,以此作为品种
选择的基本依据。
4. 股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着
谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的
有关规定执行。
本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断,在预测
市场风险较大时,应用择时对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐
步降低仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好
转之后再将期指合约空单平仓。
5. 其他投资品种投资策略
权证投资策略:本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证投资。基金
权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,
追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从
五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动
性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
( 四) 投资限制
1 、组合限制华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散
投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资
组合将遵循以下限制:
(1 )本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10
%;
(2 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3 %;
(3 ) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证
券的10 %;
(4 ) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的10
%;
(5 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40 %;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债
券回购到期后不展期;
(6 ) 本基金的投资组合比例为: 股票 (包含中小板、 创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95 %,其中沪深300 指数成
份股的比例不低于股票资产的 80 %;债券、权证、现金、货币市场工具和资产
支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的
比例为5 %-100 %;
(7 ) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过
基金资产净值的10 %;
(8 ) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的20
%;
(9 )本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10 %;
(10 )本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10 %;
(11 ) 本基金应投资于信用级别评级 为BBB 以上( 含BBB) 的资产支持证券 。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(12 )基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金
资产净值的0.5 %;
(14 ) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应根据中国证监会相关规定,
与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例
进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(15 )本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过
基金资产净值的10 %;
(16 )本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的 95 %;其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、中期票据等;
(17 )本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20 %;
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交
易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况
等;
(18 ) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(19 )本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的20 %;
(20 ) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值5 %的现金或到期日在一年以内的政府债券;
(21 )法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、
估值、交割等事宜另行具体协商。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金履
行适当程序后,投资不再受相关限制。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中
支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日
起开始。
2 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1 )承销证券;
(2 )向他人贷款或者提供担保;
(3 )从事承担无限责任的投资;
(4 )买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5 ) 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管
人发行的股票或者债券;
(6 ) 买卖与其基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管
理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券;
(7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8 )依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9 ) 法律法规或监管部门取消上述限制 , 履行适当程序后, 如适用于本基
金,则本基金投资不再受相关限制。
( 五) 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是:
沪深300 指数收益率×55 %+上证国债指数收益率×45 %
本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为 0-95 %,因此在业绩比较
基准中股票投资部分权重为55 %,其余为债券投资部分。
采用该业绩比较基准主要基于如下考虑:
1、沪 深 300 指数编制合理、 透明、 运用广泛, 具有较强的代表性和权威性。
本基金的股票投资主要集中在沪深 300 指数成份股,沪深 300 指数成份股的投华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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资比例不低于股票资产的80 %。
2 、 上证国债指数以国债为样本, 按照发行量加权而成, 具有良好的债券市
场代表性。
因此,我们选取了沪深300 指数作为股票投资部分、上证国债指数作为债
券投资部分的比较基准。如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或
法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数,本基金可以在征得基金托
管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告。
( 六) 风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货
币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期
收益产品。
( 七) 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使有关权利, 保护基金份额
持有人的利益;
2. 有利于基金财产的安全与增值;
3. 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
( 八) 基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
十、基金的财产
( 一) 基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项以及其他资产的价值总和。
( 二) 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
( 三) 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。
( 四) 基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产
不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十一、基金资产的估值
( 一) 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
( 二) 估值方法
1 、证券交易所上市的有价证券的估值
(1 )交易所上市的有价证券(包括股票、权证等 ) ,以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易市价,确定公允价格;
(2 ) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没有交
易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(3 ) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日
后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 。交易所上市的资产
支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下,按成本估值。
2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1 ) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
(2 ) 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3 ) 首次公开发行有明确锁定期的股票 , 同一股票在交易所上市后, 按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3 、 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采 用
估值技术确定公允价值。
4 、 因持有股票而享有的配股权, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
5 、 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估
值。
6 、股指期货合约按照估值当日的结算价进行估值。估值当日无结算价, 且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
7 、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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值。
8 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见,
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
( 三) 估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
( 四) 估值程序
1 、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第4 位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2 、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理
人对外公布。
( 五) 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后3 位以内( 含第3 位) 发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1 、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“ 受损方”) 的直接损失按下
述“ 估值错误处理原则” 给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2 、估值错误处理原则
(1 ) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的,
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调,
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应
赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值
错误已得到更正。
(2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3 )因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“ 受损方”) ,则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部
分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得
的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。
3 、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1 ) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2 ) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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进行评估;
(3 ) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4 ) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由 基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1 ) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通 报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2 ) 错误偏差达到基金份额净值的0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的0.5% 时, 基金管理人
应当公告。
(3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
( 六) 暂停估值的情形
1 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2 、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
( 七) 基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计
算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当
日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计
算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
( 八) 特殊情况的处理
1 、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第7 项进行估值时, 所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2 、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所、 期货公司及登记机构发送的数
据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽
然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成
的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十二、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1 、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4 次, 每
次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10% ;若基金合同
生效不满3 个月则可不进行收益分配;
2 、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资人可选择现
金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4 、每一基金份额享有同等分配权;
5 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工
作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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间不得超过15 个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的
计算方法,依照《业务规则》执行。
十三、基金的费用与税收
( 一) 基金费用的种类
1 、基金管理人的管理费;
2 、基金托管人的托管费;
3 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5 、基金份额持有人大会费用;
6 、基金的证券交易费用;
7 、基金的银行汇划费用;
8 、基金的开户费用、账户维护费用;
9 、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他
费用。
( 二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理人的基金管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5% 年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5% 年费率计提。 计
算方法如下:
H =E×1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗
力等,支付日期顺延。
2 、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25% 年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日
期顺延。
上述“ (一)基金费用的种类中第3 -8 项费用” ,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
( 三) 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1 、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3 、 《基金合同》生效前的相关费用;
4 、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
( 四) 基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金
管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经
基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前
在指定媒体上刊登公告。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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( 五) 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十四、基金的会计与审计
( 一) 基金的会计政策
1 、基金管理人为本基金的会计责任方;
2 、 本基金的会计年度为公历每年的1 月1 日至12 月31 日; 基金首次募集
的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个
会计年度;
3 、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4 、会计制度执行国家有关的会计制度;
5 、本基金独立建账、独立核算;
6 、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7 、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对
并书面确认。
( 二) 基金的年度审计
1 、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2 、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3 、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。 更
换会计师事务所需在2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
十五、基金的信息披露
(一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他
组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,
并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以
下简称“ 网站” ) 等媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息, 不得有下列行为:
1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2 、对证券投资业绩进行预测;
3 、违规承诺收益或者承担损失;
4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5 、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字;
6 、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,
基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民
币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1 、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议
(1 ) 《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基
金投资者重大利益的事项的法律文件。
(2 )基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事
项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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信息披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金管理人在每
6 个月结束之日起45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募
说明书摘要登载在指定媒体上; 基金管理人在公告的15 日前向主要办公场所所
在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书
面说明。
(3 ) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会核准后, 基金管理人在基金份额发售的3 日前,
将基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒体上; 基金管理人、 基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。
2 、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在
披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
3 、 《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基
金合同》生效公告。
4 、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次
日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
5 、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基
金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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6 、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将
年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报
告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内, 编制完成基金季度
报告,并将季度报告登载在指定媒体上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、
半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理
人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书
面报告方式。
7 、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时
报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件:
(1) 基金份额持有人大会的召开;
(2) 终止《基金合同》 ;
(3) 转换基金运作方式;
(4) 更换基金管理人、基金托管人;
(5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6) 基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7) 基金募集期延长;
(8) 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动;
(9) 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(10) 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十;
(11) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13) 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14) 重大关联交易事项;
(15) 基金收益分配事项;
(16) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17) 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18) 基金改聘会计师事务所;
(19) 变更基金销售机构;
(20) 更换基金登记机构;
(21) 本基金开始办理申购、赎回;
(22) 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23) 本基金发生巨额赎回并延期支付;
(24) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25) 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26) 中国证监会规定的其他事项。
8 、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露
义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证
监会。
9 、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报 中国证监会核准或者备案,
并予以公告。
10 、中国证监会规定的其他信息。
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指
标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投
资政策和投资目标等。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责
管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行
复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需
要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止 后
10 年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售
机构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,
以供公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
1 、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2 、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3 、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4 、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
十六、风险揭示
基金风险表现为基金收益的波动,基金管理过程中任何影响基金收益的因
素都是基金风险的来源。作为代理基金投资人进行投资的工具,科学严谨的风
险管理对于基金投资管理成功与否至关重要。因此在基金管理过程中,对风险
的识别、评估和控制应贯穿基金投资管理的全过程。基金的风险按来源可以分
为市场风险、管理风险、流动性风险、投资策略风险和其他风险。
(一)市场风险
金融资产价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,资产价格的变化导致基金收益水平变化,产生风险。
1 、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对
证券市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。
2 、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场价格及利息收益的变动,同时直接影响
企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水平会受到利率变
化的影响。
3 、信用风险
指基金在交易过程发生交收违约, 或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金
资产损失和收益变化。
4 、通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。
5 、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益
的影响。当利率下降时,基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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行再投资时,将获得比以前少的收益率。
6 、法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,
导致了基金资产损失的风险。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,
会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收
益水平。因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术
等因素影响基金收益水平。
(三)流动性风险
1 、大额赎回风险
本基金是开放式基金,基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而
不断变化,若是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投
资品种以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。
2 、顺延或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的
现金支付出现困难,基金投资者在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回
或暂停赎回等风险。
(四)股指期货等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,
其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受
市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常
具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担
更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产
面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,
当出现不利行情时, 股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。
股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按
规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
(五)量化基金特有的风险华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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本基金是量化基金,采用自主研发的数量化投资管理系统进行选股和相关
操作, 存在其特有的风险, 如风险判定模型判断有误、 择股模型筛选股票不当、
参数设立错误和系统运行所产生的风险。
(六)其他风险
1 、技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、
核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等
风险。
2 、 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行,
可能导致基金资产的损失。
3 、 金融市场危机、 行业竞争、 代理机构违约、 托管行违约等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受
损。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
( 一) 《基金合同》的变更
1 、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2 、 关 于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。
( 二) 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止:
1 、基金份额持有人大会决定终止的;
2 、基金管理人、基金托管人职责终止,在6 个月内没有新基金管理人、 新
基金托管人承接的;
3 、 《基金合同》约定的其他情形;华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
( 三) 基金财产的清算
1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4 、基金财产清算程序:
(1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3 )对基金财产进行估值和变现;
(4 )制作清算报告;
(5 ) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6 )将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7 )对基金财产进行分配。
5 、基金财产清算的期限为6 个月。
( 四) 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
( 五) 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
( 六) 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
( 七) 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
十八、基金合同的内容摘要
A. 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利及义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1 、根据《基金法 》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1 )依法募集基金;
(2 )自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3 )依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4 )销售基金份额;
(5 )召集基金份额持有人大会;
(6 )依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8 )选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9 )担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17 )法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2 、根据《基金法 》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1 )依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2 )办理基金备案手续;
(3 ) 自 《基金合同》 生效之日起, 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
(4 )配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7 )依法接受基金托管人的监督;
(8 )采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净
值,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(10 )编制季度、半年度和年度基金报告;
(11 ) 严格按照《基金法 》 、 《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,
不向他人泄露;
(13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案 , 及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15 ) 依 据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料15 年以上;
(17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并 且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关
的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18 )组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21 )监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持
有人利益向基金托管人追偿;
(22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(24 )基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件 , 《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息
在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人;
(25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26 )建立并保存基金份额持有人名册;
(27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1 、根据《基金法 》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1 )自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2 )依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3 )监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4 )根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算。
(5 )提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7 )法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2 、根据《基金法 》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2 )设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4 )除依据《基金法 》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6 ) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照 《基金合同》 的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7 )保守基金商业秘密,除《基金法 》 、 《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
格;
(9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说 明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采
取了适当的措施;
(11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以
上;
(12 )建立并保存基金份额持有人名册;
(13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15 ) 依据 《 基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配;
(18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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责任不因其退任而免除;
(20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有
人利益向基金管理人追偿;
(21 )执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三) 基金份额持有人的权力与义务
1、根 据《 基 金 法 》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1 )分享基金财产收益;
(2 )参与分配清算后的剩余基金财产;
(3 )依法申请赎回其持有的基金份额;
(4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5 ) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7 )监督基金管理人的投资运作;
(8 ) 对基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9 )法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根 据《 基 金 法 》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1 )认真阅读并遵守《基金合同》 ;
(2 )了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4 ) 缴纳基金认购、 申购、 赎回款项及法律法规和 《基金合同》 所规定的
费用;
(5 ) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者 《基金合同》 终止的
有限责任;华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7 )执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
B. 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
1 、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1 )终止《基金合同》 ;
(2 )更换基金管理人;
(3 )更换基金托管人;
(4 )转换基金运作方式;
(5 ) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 (根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外) ;
(6 )变更基金类别;
(7 )本基金与其他基金的合并;
(8 ) 变更基金投资目标、 范围或策略 (法律法规、 中国证监会和基金合同
另有规定的除外) ;
(9 )变更基金份额持有人大会程序;
(10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11 ) 单独或合计持有本基金总份额10% 以上 (含10% ) 基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会;
(12 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13 ) 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2 、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额
持有人大会:
(1 ) 调低基金管理费、 基金托管费和其他应由基金或基金份额持有人承担华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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的费用;
(2 )法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3 )在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、 调
低赎回费率或调整收费方式;
(4 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5 ) 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6 ) 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1 、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3 、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集。
4 、代表基金份额10% 以上(含10% )的基金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人
应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额10% 以上 (含10% )
的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具
书面决定之日起60 日内召开。
5 、代表基金份额10% 以上(含10% )的基金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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计代表基金份额10% 以上 (含10% ) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少
提前30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大
会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6 、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间 、 地点、 方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30 日,在指定媒体
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1 )会议召开的时间、地点和会议形式;
(2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4 ) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代
理有效期限等) 、送达时间和地点;
(5 )会务常设联系人姓名及联系电话;
(6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7 )召集人需要通知的其他事项。
2 、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3 、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,
不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监
管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1 、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1 ) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资
料相符;
(2 )经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50% (含50% ) 。
2 、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或法
律法规和监管机关允许的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1 ) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在2 个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2 )召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在
基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人
或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3 ) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50% (含50% ) ;
(4 )上述第(3 )项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、 《 基金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记机构记录相符;
(5 )会议通知公布前报中国证监会备案。
3 、 在法律法规和监管机关允许的情况下 , 本基金亦可采用网络、 电话等其
他非现场方式由基金份额持有人对其代表进行授权或召开基金份额持有人大华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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会,会议程序比照现场开会或通讯开会。
(五)议事内容与程序
1 、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大
修改、 决定终止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金
合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基
金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2 、议事程序
(1 )现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未
能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份
额持有人和代理人所持表决权的50% 以上 (含50% ) 选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名 (或单位名称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委 托
人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2 )通讯开会
在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前30 日公布提案, 在所通知的表决
截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公
证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1 、 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50% 以上 (含50% ) 通过方为有效; 除下列第2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2 、 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,
表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1 、现场开会
(1 ) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2 ) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3 ) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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新清点结果。
(4 ) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2 、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督
下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。
如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证
书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
C. 基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1 、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 4 次,每
次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10% ;若基金合同华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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生效不满3 个月则可不进行收益分配;
2 、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现
金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4 、每一基金份额享有同等分配权;
5 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在2 个工作
日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截至日) 的时间
不得超过15 个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计
算方法,依照《业务规则》执行。
D. 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1 、基金管理人的管理费;
2 、基金托管人的托管费;
3 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5 、基金份额持有人大会费用;
6 、基金的证券交易费用;华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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7 、基金的银行汇划费用;
8 、基金的开户费用、账户维护费用;
9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5% 年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H =E×1.5 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力
等,支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下:
H =E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期
顺延。
上述“ (一)基金费用的种类中第 3 -8 项费用” ,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3 、 《基金合同》生效前的相关费用;
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
E. 基金财产的投资范围和投资限制
(一)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、 货
币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票) 投资比例为基金资产的0-95% , 其中流动性较好的沪深300
指数成份股的投资比例不低于股票资产的80% 。债券、权证、现金、货币市场
工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占
基金资产的5%-100% ,其中权证占基金资产净值的0%-3% ,每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% , 股指期货的投资比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(二)投资限制
1 、组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散
投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资
组合将遵循以下限制:
(1 ) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的10% ;
(2 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3% ;
(3 ) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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券的10% ;
(4 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证 的
10% ;
(5 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40% ;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债
券回购到期后不展期;
(6 ) 本基金的投资组合比例为: 股票 (包含中小板、 创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95% ;其中沪深300 指数成
份股的比例不低于股票资产的80% ;债券、权证、现金、货币市场工具、资产
支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的
比例为5%-100% ;
(7 ) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过
基金资产净值的10% ;
(8 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 的
20% ;
(9 )本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10% ;
(10 )本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% ;
(11 ) 本基金应投资于信用级别评级 为BBB 以上( 含BBB) 的资产支持证券 。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
(12 )基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金
资产净值的0.5% ;
(14 ) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应根据中国证监会相关规定,
与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例
进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(15 )本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过
基金资产净值的10% ;
(16 )本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的95% ;其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、中期票据等;
(17 )本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20% ;
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交
易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况
等;
(18 ) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(19 )本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的20% ;
(20 ) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券;
(21 )法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、
估值、交割等事宜另行具体协商。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金履
行适当程序后,投资不再受相关限制。
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中
支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金投资的监督与检查自本 《基金合同》
生效之日起开始。
2 、禁止行为华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1 )承销证券;
(2 )向他人贷款或者提供担保;
(3 )从事承担无限责任的投资;
(4 )买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5 ) 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管
人发行的股票或者债券;
(6 ) 买卖与其基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管
理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券;
(7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8 )依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
(9 ) 法律法规或监管部门取消上述限制 , 履行适当程序后, 如适用于本基
金,则本基金投资不再受相关限制。
F. 基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)基金资产净值的计算方法
1 、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第4 位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公
告。
2 、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金
管理人对外公布。
(二)基金资产净值的公告方式
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次
日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
G. 基金合同的终止与基金财产的清算
(一) 《基金合同》的变更
1 、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2 、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。
(二) 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止:
1 、基金份额持有人大会决定终止的;
2 、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3 、 《基金合同》约定的其他情形;
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2 、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4 、基金财产清算程序:华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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(1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3 )对基金财产进行估值和变现;
(4 )制作清算报告;
(5 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6 )将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7 )对基金财产进行分配。
5 、基金财产清算的期限为6 个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基
金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清
算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
H. 争议解决方式
各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会
当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各
方当事人具有约束力,仲裁费、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
I. 基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》 正本一式六份, 除上报有关监管机构一式二份外, 基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
十九、基金托管协议的内容摘要
(一) 基金托管协议当事人
1 、基金管理人
名称:华商基金基金管理有限公司
住所:北京市西城区平安里西大街28 号中海国际中心19 层
法定代表人:李晓安
成立时间:2005 年12 月20 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005 】160 号
注册资本:壹亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金管理业务;发起设立基金
存续期间:持续经营
电话:010-58573600
2 、基金托管人
名称:华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22 号华夏银行大厦
法定代表人:吴建
电话: (010 )85238440
传真: (010 )85238680
联系人:邓轼坡
成立时间:1992 年10 月14 日华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币68.5 亿元
批准设立机关和设立文号:中国人民银行[ 银复(1992 )391 号]
存续期间:持续经营
经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;
买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡
业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇
业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
(二) 基金托管人对基金管理人的业务监督
A. 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1 、 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、 货
币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的
投资工具。
2 、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1 ) 按法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 本基金的投资资产配置比
例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资
比例为基金资产的0-95% ,其中流动性较好的沪深300 指数成份股的投资比例
不低于股票资产的80% 。债券、权证、现金、货币市场工具、资产支持证券及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100% ,华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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其中权证占基金资产净值的0%-3% , 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5% , 股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理
人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另
有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理
地调整投资范围。
(2 ) 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 本基金投资组合遵循以
下投资限制:
a) 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10% ;
b) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3% ;
c) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10% ;
d) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的10% ;
e) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40% ;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券
回购到期后不展期;
f) 本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95% ;其中沪深300 指数成份
股的比例不低于股票资产的80% ;债券、权证、现金、货币市场工具、资产支
持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比
例为5%-100% ;
g) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10% ;
h) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的20% ;
i) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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产支持证券规模的10% ;
j) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% ;
k) 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上( 含BBB) 的资产支持证券。 基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
l) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
m) 本基金在任何交易日买入权证的总金额 , 不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5% ;
n) 本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净
值的10% ;本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的
20% ;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整;
o) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基
金资产净值的10% ;
p) 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95% ;其中,有价证券指股票、债券(不含到
期日在一年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、中期票据等;
q) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20% ;
r) 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向
交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情
况等。
s) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
t) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20% ;
u) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券;华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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v) 法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、
估值、交割等事宜另行具体协商。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金履
行适当程序后,投资不再受相关限制。
(3 )法规允许的基金投资比例调整期限
由于证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动或股权分置改革
中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,
不在限制之内, 但基金管理人应在10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资
比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。
(4 )本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
(5 )相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。
3 、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1 )承销证券;
(2 )向他人贷款或提供担保;
(3 )从事承担无限责任的投资;
(4 )买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外;
(5 ) 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人
发行的股票或债券;
(6 ) 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8 ) 当时有效的法律法规、 中国证监会及 《基金合同》 规定禁止从事的其
他行为。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
4 、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托
管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关
系的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单
的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联
交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托
管人,基金托管人于2 个工作日内进行书面回函确认已知名单的变更。如果基
金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并
造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取
必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关
联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的
违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,
同时向中国证监会报告。
5 、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
(1 ) 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的
交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。
基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更
新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基
金托管人于2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到
基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造
成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有
权报告中国证监会。
(2 )基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基
金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基
金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损
失的,基金托管人不承担责任。
(3 )基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中
国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托
管人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任
控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由
于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任
人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手
是否在名单内列明。
6 、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中
国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投
资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失
时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理
人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行
调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是
否在名单内列明。
7 、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1 ) 基金投资流通受限证券, 应遵守 《关于规范基金投资非公开发行证券华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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行为的紧急通知 》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关法律法规规定。
(2 ) 流通受限证券, 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交
易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上
市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3 ) 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前, 向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控
制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批
准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的
投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到
上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4 ) 基金投资流通受限证券前, 基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、
总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比
例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于
拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管
人有足够的时间进行审核。
(5 ) 基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、 投资决策流程、 风险
控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关
书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金
管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,
并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估
报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执
行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国
证监会。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人
没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法 》 、 《基金
合同》 、 基金托管协议有关规定时, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,
基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管
人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管
人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金
合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指
令,基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约
定的,应当拒绝执行,立即书面通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定
的,应当立即书面通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间
内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管
人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同
时书面通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督
权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三) 基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不
限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复
核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理
清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息
等违反 《基金法》 、 《基金合同》 、 本托管协议及其他有关规定时, 基金管理人应
及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对
确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金
管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银
行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金
管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督
权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基
金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四) 基金财产保管
A. 基金财产保管的原则
1 、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2 、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3 、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4 、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
91
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
5 、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有
到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。
由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基
金托管人有义务配合基金管理人进行追偿,对此不承担责任。
B. 募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定, 将认购资金划入基金管理
人在具有托管资格的商业银行开设的华商基金管理有限公司基金认购专户。该
账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法 》 、 《运作办法》等有关规定后,由
基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报
告,出具的验资报告应由参加验资的2 名以上(含2 名)中国注册会计师签字
有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金
托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文
件。
若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管理人按
规定办理退款事宜。
C. 基金的银行账户的开立和管理
基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 基金托管人以该基金
的名义和托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管基金的银行存款。
该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通
过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金
的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂
行条例》 、 《人民币利率管理规定 》 、 《利率管理暂行规定 》 、 《支付结算办法》以华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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及银行业监督管理机构的其他规定。
基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的银行存款账户、 及时核查
基金银行存款账户余额。
D. 基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户;亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
E. 债券托管账户的开立和管理
1 、 《基金合同》 生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营
账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2 、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
F. 其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由
基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
G. 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库; 其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效
控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证
券不承担保管责任。
H. 与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署
与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理
人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工
作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合
同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15 年以上。
对于无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转
移。
(五) 基金资产净值计算和会计核算
A. 基金资产净值的计算
1 、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总额后的数值。基金份额净值的计算保
留到小数点后3 位, 小数点后第4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金
合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同 》 、 《证券投资基金会
计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净
值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于
每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管
理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》 ,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理
人,就与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法
达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
B. 基金资产估值方法
1 、估值对象
基金所拥有的股票、 债券、 权证和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资
产及负债。
2 、估值方法
本基金的估值方法为:
(1 )证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境
发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最
近交易市价,确定公允价格;
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化
的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确
定公允价格;
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值, 在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。交易所上市的资产支
持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下,按成本估值。
(2 )处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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①送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
③首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所
上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3 )全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值。
(4 )因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(5 )同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(6 )股指期货合约按照估值当日的结算价进行估值。估值当日无结算价,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(7 )如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格
估值。
(8 ) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项,
按国家最新规定估值。
C. 估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担, 基金管理人对
不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值已由基金托管人复核确认
后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者
或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与
基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误, 另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算
顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔
偿。
由于证券交易所、 期货公司及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他
不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管
理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采
取必要的措施消除由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时, 双方
应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管
理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿
责任。
D. 基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对
双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对
会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现双方的账目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须及时查明
原因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时
无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人
的账册为准。
E. 基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制,应于每月终了后5 个工作日内完成。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说
明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体
上。 基金管理人在每个季度结束之日起15 个工作日内完成季度报告编制并公告;
在会计年度半年终了后60 日内完成半年报告编制并公告; 在会计年度结束后90华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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日内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在5 个工作日内完成月度报告, 在月度报告完成当日, 对报告加
盖公章后, 以双方认可的方式将有关报告提供基金托管人复核; 基金托管人在3
个工作日内进行复核, 并将复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在7
个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人
复核,基金托管人在收到后7 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基
金管理人。 基金管理人在30 日内完成半年度报告, 在半年报完成当日, 将有关
报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后30 日内进行复核, 并将复核结
果书面通知基金管理人。 基金管理人在45 日内完成年度报告, 在年度报告完成
当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45 日内复核, 并
将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。核
对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖
托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金
托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按
照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后, 需盖章确
认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
基金合同生效不满2 个月的, 可不用编制当期的季度报告、 半年度报告和年
度报告。
F. 暂停估值的情形
1 、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2 、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(六) 基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括 《基华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日、 基金份额持有人大会权益登记日 、 每 年
6 月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必
须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人
名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年6 月30 日、 每年12 月31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12 月31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交 ; 《基金合同》生效日 、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发
生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘
备份, 保存期限为15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于
基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
(七) 争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友
好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对双方均有约
束力,仲裁费、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠
实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八) 托管协议的变更和终止
1 、托管协议的变更程序华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托
管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更
报中国证监会核准或备案后生效。
2 、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,在履行适当程序后,本托管协议终止:
(1 ) 《基金合同》终止;
(2 )发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据
基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如
下:
(一)持有人交易资料的寄送服务
1 、注册登记人保留持有人名册上列明的所有持有人的基金交易记录;
2 、 基金管理人向账单期内发生交易、或账单期末仍持有本公司基金份额的
基金份额持有人以书面或电子形式定期或不定期寄送对账单,但由于基金份额
持有人未详实填写或更新客户资料(含姓名、地址等)导致基金管理人无法寄
送,或基金份额持有人主动取消寄送的除外。
3 、其他相关的信息资料。
(二)定期定额投资计划
本基金管理人为基金投资人提供普通定期定额投资计划和网上直销智能定
投服务,投资人可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。
定期定额投资计划的有关规则另行公告。
(三)在线客服
基金管理人利用自己的网站为基金投资人提供在线交流咨询与留言服务。
本基金管理人还可提供网上交易服务。
(四)信息定制服务
本基金管理公司通过手机短信(因相关方技术系统原因,小灵通用户暂不华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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享有短信服务 ) 、Email 等方式为客户发送所定制的信息,内容包括:每笔交易
确认信息、每周基金净值信息、最新产品及公司公告信息、生日祝福信息等。
(五)资讯服务
1 、 投资人如果想了解申购与赎回的交易情况 、 基金账户余额、 基金产品与
服务等信息,可拨打华商基金管理有限公司客服电话:
电话呼叫中心:4007008880 (免长途费) ,010 -58573300
传真:010-58573737
2 、互联网站
公司网址:www.hsfund.com
电子信箱:services@hsfund.com
二十一、其他应披露事项
(一)在本基金存续期内,本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能
会发生变化,职能也会相应地做出调整,但不会影响本基金的投资理念、投资
目标、投资范围和投资运作。
(二)基金管理人和基金份额持有人应遵守《华商基金管理有限公司开放
式基金业务规则》等有关规定(包括本基金管理人对上述规则的任何修订和补
充) 。 上述规则由本基金管理人制定, 并由其解释与修改, 但规则的修改若实质
性地修改了基金合同,应召开基金份额持有人大会,对基金合同的修改达成决
议。 本基金托管人不受 《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》 的限定。
(三)本招募说明书将按中国证监会有关规定定期进行更新;招募说明书
解释与基金合同不一致时,以基金合同为准。
二十二、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书公布后,置备于基金管理人的住所,供公众查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
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二十三、备查文件
(一)中国证监会批准华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金募
集的文件
(二) 《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三) 《华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件