联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
国泰上证 5年期国债交易型开放式指数 证券 投资基金联接基金招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：国泰 基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

















































































































 招募说明书 
 
目录 
 
重要提示 ..............................................................................................................................................1 
一、绪言 ..............................................................................................................................................3 
二、释义 ..............................................................................................................................................3 
三、基金管理人 ..................................................................................................................................8 
四、基金托管人 ................................................................................................................................21 
五、相关服务机构 ............................................................................................................................25 
六、基金的募集 ................................................................................................................................27 
七、基金合同的生效 ........................................................................................................................31 
八、基金份额的申购与赎回 ............................................................................................................33 
九、基金的投资 ................................................................................................................................43 
十、基金的财产 ................................................................................................................................48 
十一、基金资产的估值 ....................................................................................................................50 
十二、基金的收益分配 ....................................................................................................................56 
十三、基金的费用与税收 ................................................................................................................58 
十四、基金的会计与审计 ................................................................................................................61 
十五、基金的信息披露 ....................................................................................................................61 
十六、风险揭示 ................................................................................................................................66 
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .........................................................................68 
十八、基金合同的内容摘要 ............................................................................................................72 
十九、基金托管协议的内容摘要 .....................................................................................................89 
二十、对基金份额持有人的服务 ...................................................................................................103 
二十一、其他应披露事项 ..............................................................................................................107 
二十二、招募说明书的存放及查阅 方式 .......................................................................................108 
二十三、 备 查 文件 ..........................................................................................................................109 


















































































































 招募说明书 
5-1 
 
重要提示 
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]11号文核准募集。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风
险承受能力，理性判断市场，对认购或申购基金的意愿、时机、数 量等 投资 行为
作 出 独立决策 ， 获得 基金投资收益， 亦 承 担 基金投资中出 现 的 各类 风险， 包括：
因 整 体政治 、经 济 、 社 会 等环境因素 对证券价 格 产 生影响而形成 的 系统 性风险，
个别 证券特有的 非系统 性风险， 流动 性风险，基金管理人在基金管理实 施过程 中
产 生 的基金管理风险，本基金的特 定 风险 等等 。投资有风险，投资人认购 （ 或申
购 ） 基金时应认真 阅读 本招募说明书。基金管理人 提醒 投资人基金投资的 “买者
自 负”原则 ，在投资人 作 出投资 决策后 ，基金 运营状况与 基金 净 值 变化导致 的投
资风险， 由 投资人自 行负担 。 
本基金 为上 证 5年期 国 债交易型开放式指 数证券投资基金 （目标 ETF） 的 联接 基金， 二者既 有 联系 也有 区别 。 
本基金 与目标 ETF的 联系主要体现 在 以下几个方 面 ： 1.两 只 基金 跟踪同一 个 标 的 指 数 即 上 证 5年期 国 债指 数 ； 2.两 只 基金的投资 目标 均 为 紧密跟踪 标 的 指 数 即 上 证 5年期 国 债指 数的表 现 ， 追求跟踪偏离度 和 跟踪误差 的 最小 化 ； 3.两 只 基 金 具 有 相似 的风险收益特 征； 4.目标 ETF是 本基金的 主要 投资对 象 。 
本基金 与目标 ETF的 区别主要体现 在 以下几个方 面 ： 1.基金的投资管理 方式 不 同 ：目标 ETF通 过 直 接买 卖 标 的 指 数 成 份 国 债 和 备选 成 份 国 债等 ， 直 接 跟踪复 制 标 的 指 数的表 现 ； 而 本基金 则 是通 过买 卖 目标 ETF（包括 在 一级 市场 以债 券 篮子 组合进 行目标 ETF的申购 与 赎回 ，也 包括 在 二 级 市场 直 接以现 金 买 卖 目标 ETF份 额 ）， 间 接 跟踪 标 的 指 数的表 现 ； 2.基金的申购 赎回 不 同 ：目标 ETF采用 债 券 篮子 组合 的 方式 进 行 基金 份额 的申购 与 赎回； 而 本基金的认购、申购和 赎回均采用 现
金 方式 ； 3.基金 是否挂牌 交易 不 同 ：目标 ETF在 上 海 证券 交易 所挂牌 交易 ； 而 本 基金 则 不 上 市 交易 ； 4.价 格 揭示 机 制 不 同 ：目标 ETF有实时市场 交易 价 格 和 每日

















































































































招募说明书 
5-2 
 
基金 份额 净 值 ； 而 本基金 只揭示每日 基金 份额 净 值 ； 5.投资人申购 赎回 基金的 程
序 不 同 ：目标 ETF的投资人 依据 申购 赎回清单 ， 按 以 组合 证券 为主 的申购对价、 赎回 对价 进 行 申购 赎回 ，申购 赎回均 以 份额 申 报； 本基金的投资人 依据 基金 份额
净 值， 以现 金 方式 进 行 申购 赎回 ，金 额 申购、 份额赎回 。 
本基金的 业绩 表 现与目标 ETF的 业绩 表 现 可能会出 现 差异 ， 差异 产 生 的 主要 原因 有 以下几个方 面 ： 1.投资对 象 和投资 范围 的不 同 ，会 导致两 只 基金的 业绩 有
差异； 2.投资管理 方式 的不 同 ， 如 在 指 数 化 投资 过程 中，不 同 的管理 方式 会 导致
跟踪 指 数的 水平 、 技术手段 、 买 入卖 出的时机 选择 等 的不 同 ，会 导致两 只 基金的
业绩 有 差异； 3.基金 规模 、投资 成 本、 各 种费用 与 税 收的不 同 ，会 导致两 只 基金
的 业绩 有 差异 。 由 于 两 只 基金的投资对 象 和投资 范围 不 同 ，投资管理 方式 不 同 ，
基金 规模 也可能不 同 ， 所 以 ，本基金的投资 成 本、 各 种费用及税 收可能不 同 于 目
标 ETF； 4.现 金 比例及 现 金管理 方式 的不 同 ，会 导致两 只 基金的 业绩 有 差异 。本基 金 须 保 持 现 金或 者 到 期 日 在 一 年以 内的 政 府 债 券的投资 比例 不 低 于基金资产 净 值 的 5%， 而目标 ETF则 没有 这项规 定 。 
基金的 过 往业绩 并不 预示 其 未来 表 现 。 
基金管理人 依照恪 尽职守 、 诚 实 信 用 、 谨慎勤勉 的 原则 管理和 运 用 基金资产， 但不保证基金 一 定 盈利 ，也不保证 最低 收益。

















































































































 招募说明书 
5-3 
 
一、绪言 
本招募说明书 依据 《 中 华 人 民共 和国证券投资基金 法》 （以下 简称 “《 基金 法》 ”）、 《 证券投资基金 运作 管理 办法》 （以下 简称 “《 运作 办法》 ”）、《 证券投资基金 信息 披露 管理 办法》 （以下 简称 “《信息披露办法》 ”）、《 证券投资基金 销售 管理 办法》 （以下 简称 “《销售办法》 ”） 和其 他法律法 规 的有 关 规 定以 及 《 国 泰 上 证 5年期 国 债交易型开放式指 数证券投资基金 联接 基金基金 合同 》（以下 简称 “ 基金 合同 ”）
编写 。 
 
基金管理人承 诺 本招募说明书不 存 在 任何虚假记载 、 误 导 性 陈述 或 者 重大遗
漏 ，并对其真实性、准确性、完整性承 担 法律责任 。本基金 是 根 据 本招募说明书
所 载 明的资 料 申 请 募集的。本基金管理人没有委 托 或 授权任何 其 他 人 提 供 未 在本
招募说明书中 载 明的 信息 ,或对本招募说明书 作 任何 解 释 或 者 说明。 
 
本招募说明书 根 据 本基金的基金 合同 编写 ，并经中国证监会核准。基金 合同
是 约 定 基金 当事 人 之 间 权利 、 义务 的 法律 文 件 。 如 本招募说明书内容 与 基金 合同
有 冲突 或不 一 致 之处 ， 均 以 基金 合同 为 准。基金投资人自 依 基金 合同 取 得 基金 份
额 ， 即 成为 基金 份额持 有人和基金 合同 的 当事 人，其 持 有基金 份额 的 行为 本身 即
表明其对基金 合同 的承认和 接 受，并 按照 《 基金 法》 、基金 合同及 其 他 有 关 规 定 享 有 权利 、承 担 义务 。基金投资人 欲 了解基金 份额持 有人的 权利 和 义务 ，应 详细查
阅 基金 合同 。 
二、释义 
在本招募说明书中， 除 非 文意 另 有 所 指 ， 下 列词语 或 简称 具 有 如 下 含义 ： 
1.基金或本基金 ：指 国 泰 上 证 5年期 国 债交易型开放式指 数证券投资基金 联 接 基金 
2.基金管理人 ：指 国 泰 基金管理有 限公司 
3.基金 托 管人 ：指 中国 建设银 行 股 份 有 限公司

















































































































 招募说明书 
5-4 
 
4.基金 合同 ：指 《 国 泰 上 证 5年期 国 债交易型开放式指 数证券投资基金 联接 基金 基金 合同 》 及 对 该 基金 合同 的 任何 有 效修订 和 补 充 
5.托 管 协议 ：指 基金管理人 与 基金 托 管人 就 本基金 签订之《 国 泰 上 证 5年期 国 债交易型开放式指 数证券投资基金 联接 基金 托 管 协议》 及 对 该托 管 协议 的 任何
有 效修订 和 补 充 
6.招募说明书或本招募说明书 ：指 《 国 泰 上 证 5年期 国 债交易型开放式指 数 证券投资基金 联接 基金 招募说明书 》 及 其 定期 的 更新 
7.基金 份额 发售公告 ：指 《 国 泰 上 证 5年期 国 债交易型开放式指 数证券投资 基金 联接 基金 份额 发售公告》 
8.法律法 规 ：指 中国 现行 有 效 并 公 布 实 施 的 法律 、 行政 法 规 、 规范 性文 件 、 司法 解 释 、 行政 规 章 以 及 其 他 对基金 合同 当事 人有 约 束 力的 决定 、 决 议 、 通 知 等 
9.《 基金 法》 ：指 2003年 10月 28日 经 第十届 全国人 民 代 表 大 会 常 务 委员会 第五次 会 议 通 过 ，自 2004年 6月 1日 起 实 施 的 《 中 华 人 民共 和国证券投资基金 法》 及 颁布 机 关 对其不时做出的 修订 
10.《销售办法》 ：指 中国证监会 2011年 6月 9日 颁布 、 同 年 10月 1日 实 施 的 《 证券投资基金 销售 管理 办法》 及 颁布 机 关 对其不时做出的 修订 
11.《信息披露办法》 ：指 中国证监会 2004年 6月 8日 颁布 、 同 年 7月 1日 实 施 的 《 证券投资基金 信息披露 管理 办法》 及 颁布 机 关 对其不时做出的 修订 
12.《 运作 办法》 ：指 中国证监会 2004年 6月 29日 颁布 、 同 年 7月 1日 实 施 的 《 证券投资基金 运作 管理 办法》 及 颁布 机 关 对其不时做出的 修订 
13.中国证监会 ：指 中国证券监督管理委员会 
14.银 行 业 监督管理机 构 ：指 中国 银 行 业 监督管理委员会 
15.基金 合同 当事 人 ：指 受基金 合同 约 束 ， 根 据 基金 合同 享 有 权利 并承 担 义务 的 法律 主体 ， 包括 基金管理人、基金 托 管人和基金 份额持 有人 
16.个 人投资 者：指 依据 有 关法律法 规规 定 可投资于证券投资基金的自 然 人 
17.机 构 投资 者：指 依 法 可 以 投资 开放式 证券投资基金的、在中 华 人 民共 和国 境 内 合 法 注册登 记 并 存 续 或经有 关 政 府 部门批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人、 事 业 法
人、 社 会 团 体 或其 他 组 织 
18.合 格境 外 机 构 投资 者：指 符 合 现 实有 效 的 相 关法律法 规规 定 可 以 投资于中 国 境 内证券市场的中国 境 外 的机 构 投资 者

















































































































 招募说明书 
5-5 
 
19.投资人 ：指个 人投资 者 、机 构 投资 者 和 合 格境 外 机 构 投资 者以 及 法律法 规 或中国证监会 允 许购 买 证券投资基金的其 他 投资人的 合 称 
20.基金 份额持 有人 ：指 依 基金 合同 和招募说明书 合 法取 得 基金 份额 的投资人 
21.基金 销售 业 务 ：指 基金管理人或 代 销 机 构宣传推介 基金， 发售 基金 份额 ， 办 理基金 份额 的申购、 赎回 、 转换 、 转 托 管 及 定期定 额 投资 等 业 务 
22.销售 机 构 ：指 直 销 机 构 和 代 销 机 构 
23.直 销 机 构 ：指 国 泰 基金管理有 限公司 
24.代 销 机 构 ：指 符 合 《销售办法》 和中国证监会 规 定 的其 他 条 件 ， 取 得 基金 销售 业 务 资 格 并 与 基金管理人 签订 了基金 销售 服 务 代 理 协议 ， 代 为 办 理基金 销售
业 务 的机 构 
25.基金 销售 网点 ：指 直 销 机 构 的 直 销 中 心 及 代 销 机 构 的 代 销 网点 
26.注册登 记 业 务 ：指 基金 登 记 、 存 管、 过 户 、 清 算 和 结算 业 务 ， 具 体 内容 包 括 投资人基金 账户 的 建 立 和管理、基金 份额 注册登 记 、基金 销售 业 务 的确认、 清
算 和 结算 、 代 理 发 放 红 利 、 建 立 并保管基金 份额持 有人 名册 和 办 理 非交易过 户 等 
27.注册登 记 机 构 ：指 办 理 注册登 记 业 务 的机 构 。基金的 注册登 记 机 构 为 国 泰 基金管理有 限公司 或 接 受国 泰 基金管理有 限公司 委 托 代 为 办 理 注册登 记 业 务 的机
构 
28.基金 账户 ：指 注册登 记 机 构 为 投资人 开立 的、 记 录 其 持 有的、基金管理人 所 管理的基金 份额 余 额及 其 变动 情 况 的 账户 
29.基金 交易 账户 ：指 销售 机 构 为 投资人 开立 的、 记 录 投资人 通 过 该销售 机 构 买 卖 本基金的基金 份额 变动 及 结余情 况 的 账户 
30.基金 合同 生 效 日 ：指 基金募集 达 到 法律法 规规 定 及 基金 合同规 定 的 条 件 ， 基金管理人 向 中国证监会 办 理基金 备 案 手 续 完 毕 ，并 获得 中国证监会书面确认的
日 期 
31.基金 合同 终止 日 ：指 基金 合同规 定 的基金 合同 终止 事 由 出 现后 ，基金 财 产 清 算 完 毕 ， 清 算结果 报 中国证监会 备 案 并 予 以 公告 的 日 期 
32.基金募集 期：指 自基金 份额 发售之 日 起至 发售 结束 之 日 止 的 期 间 ， 最 长 不 得 超 过 3个 月 
33.存 续 期：指 基金 合同 生 效 至终止 之 间 的不 定期期 限 
34.工 作 日 ：指上 海 证券 交易 所 、 深圳 证券 交易 所 的 正常 交易 日

















































































































 招募说明书 
5-6 
 
35.T日 ：指 销售 机 构 在 规 定 时 间 受理投资人申购、 赎回 或其 他 业 务 申 请 的 工 作 日 
36.T+n日 ：指 自 T日 起第 n个 工 作 日 (不 包 含 T日 ) 
37.开放 日 ：指为 投资人 办 理基金 份额 申购、 赎回 或其 他 业 务 的 工 作 日 
38.交易 时 间 ：指开放 日 基金 接 受申购、 赎回 或其 他 交易 的时 间段 
39.《 业 务 规 则 》 ：指 《 国 泰 基金管理有 限公司 开放式 基金 业 务 规 则 》， 是规范 基金管理人 所 管理的 开放式 证券投资基金 注册登 记 方 面的 业 务 规 则 ， 由 基金管理
人和投资人 共 同 遵 守 
40.认购 ：指 在基金募集 期 内，投资人 根 据 基金 合同 和招募说明书的 规 定 申 请 购 买 基金 份额 的 行为 
41.申购 ：指 基金 合同 生 效 后 ，投资人 根 据 基金 合同 和招募说明书的 规 定 ， 向 基金管理人申 请 购 买 基金 份额 的 行为 
42.赎回 ：指 基金 合同 生 效 后 ，基金 份额持 有人 按 基金 合同 和招募说明书 规 定 的 条 件 要 求 ， 向 基金管理人申 请 将 基金 份额 兑换 为现 金的 行为 
43.基金 转换 ：指 基金 份额持 有人 按照 基金 合同 和基金管理人 届 时有 效公告 规 定 的 条 件 ，申 请 将 其 持 有基金管理人管理的、 某 一 基金的基金 份额 转换 为 基金管
理人管理的、 且 由 同一 注册登 记 机 构 办 理 注册登 记 的其 他 基金基金 份额 的 行为 
44.转 托 管 ：指 基金 份额持 有人在本基金的不 同 销售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所持 基金 份额 销售 机 构 的 操 作 
45.定期定 额 投资 计划 ：指 投资人 通 过 有 关销售 机 构 提 出申 请 ， 约 定 每 期
申购 日 、申购金 额及 扣款 方式 ， 由 销售 机 构 于 每 期 约 定 申购 日 在投资人 指定
银 行 账户 内自 动 完 成 扣款 及 受理基金申购申 请 的 一种 投资 方式 
46.巨 额赎回 ：指 本基金 单 个开放 日 ，基金 净 赎回 申 请 (赎回 申 请 份额 总
数 加 上 基金 转换 中 转 出申 请 份额 总 数 后 扣 除 申购申 请 份额 总 数 及 基金 转换 中
转 入 申 请 份额 总 数 后 的 余 额 )超 过上 一 开放 日 基金 总 份额 的 10% 
47.元 ：指 人 民 币元 
48.基金收益 ：指 基金投资 所 得债 券 利息 、 买 卖 证券价 差 、 银 行 存 款 利息 、 已 实 现 的其 他 合 法 收 入及 因运 用 基金 财 产 带 来 的 成 本和 费用 的 节 约 
49.基金资产 总 值 ：指 基金 拥 有的 各类 有价证券、 银 行 存 款 本 息 、基金应收申 购 款 及 其 他 资产的价值 总 和

















































































































 招募说明书 
5-7 
 
50.基金资产 净 值 ：指 基金资产 总 值 减去 基金 负债后 的价值 
51.基金 份额 净 值 ：指 计算 日 基金资产 净 值 除 以 计算 日 基金 份额 总 数 
52.基金资产 估 值 ：指 计算评估 基金资产和 负债 的价值， 以 确 定 基金资产 净 值 和基金 份额 净 值的 过程 
53.指定 媒 体：指 中国证监会 指定 的 用 以 进 行 信息披露 的 报 刊 、 互 联 网网站 及 其 他 媒 体 
54.标 的 指 数 ：指 中证 指 数有 限公司编 制 并 发 布 的 上 证 5年期 国 债指 数 及
其 未来 可能 发 生 的 变 更 
55.联接 基金 ：指 本基金， 即 将绝 大 部 分基金 财 产投资于 上 证 5年期 国 债
交易型开放式指 数证券投资基金 （目标 ETF）， 与目标 ETF的投资 目标 相似 ，
紧密跟踪 标 的 指 数表 现 ， 追求跟踪偏离度 和 跟踪误差最小 化 ， 采用 开放式运
作方式 的基金 
56.目标 ETF：指上 证 5年期 国 债交易型开放式指 数证券投资基金 
57.A 类 基金 份额 ：指 在投资人认购 /申购基金时收 取 认购 /申购 费用 ，在
赎回 时 根 据持 有 期 限 收 取 赎回费用 ，并不 再从 本 类别 基金资产中 计 提 销售 服
务 费 的基金 份额 
58.C 类 基金 份额 ：指 从 本 类别 基金资产中 计 提 销售 服 务 费 、不收 取 认购
/申购 费用 ，但对 持 有 期 限 少 于 30 日 的本 类别 基金 份额 的 赎回 收 取 赎回费 的
基金 份额 
59.中国 ：指 中 华 人 民共 和国， 就 基金 合同 而 言 ，不 包括 香港 特 别行政区 、 澳 门 特 别行政区 和 台湾地 区 
60.不可 抗 力 ：指 基金 合同 当事 人 无 法 预 见 、 无 法 避免 且 无 法 克 服 的 客观 事件 。 


















































































































 招募说明书 
5-8 
 
三、基金管理人 
(一 )基金管理人 概 况 
名 称 ： 国 泰 基金管理有 限公司 
设 立 日 期： 1998年 3月 5日 
住 所 ：上 海 市 浦东 新 区 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼 
办公 地址 ：上 海 市 浦东 新 区 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼 
法 定 代 表人 ： 陈 勇胜 
注册 资本 ： 壹亿壹千万 元 人 民 币 
联系 人 ： 何 晔 
联系 电话 ： 021-38569000， 4008888688 
股 本 结构 ： 
股 东 名 称 股权 比例 
中国 建银 投资有 限责任公司 60% 
意 大利 忠 利 集 团 30% 
中国 电 力 财 务 有 限公司 10% 
（二） 基金管理人管理基金的基本 情 况 
截 至 2012 年 12月 31日 ，本基金管理人 共 管理 2只 封闭 式 证券投资基金 ： 金 鑫 证券投资基金、国 泰 估 值 优势 可分 离 交易 股 票 型 证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 )， 以 及 28只 开放式 证券投资基金 ： 国 泰 金 鹰增 长 证券投资基金、国 泰 金 龙 系 列 证券 投资基金 （包括 2只子 基金，分 别为 国 泰 金 龙 行 业 精 选 证券投资基金、国 泰 金 龙 债 券证券投资基金 ） 、国 泰 金 马稳健 回报 证券投资基金、国 泰 货 币 市场证券投资基 金、国 泰 金 鹿 保本 增 值 混 合 证券投资基金、国 泰 金 鹏蓝筹 价值 混 合 型 证券投资基
金、国 泰 金 鼎 价值 精 选 混 合 型 证券投资基金 （由 金 鼎 证券投资基金 转 型而 来 ） 、国
泰 金 牛创 新 成 长 股 票 型 证券投资基金、国 泰 沪 深 300指 数证券投资基金 （由 国 泰 金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型而 来 ） 、国 泰 双 利 债 券证券投资基金、国 泰 区
位优势 股 票 型 证券投资基金、国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 型 证券投资基金 （ LOF）（由 金
盛 证券投资基金 转 型而 来 ） 、国 泰 纳斯 达 克 100指 数证券投资基金、国 泰 价值经 典

















































































































招募说明书 
5-9 
 
股 票 型 证券投资基金 （ LOF）、 上 证 180金 融 交易型开放式指 数证券投资基金、国 泰 上 证 180金 融 交易型开放式指 数证券投资基金 联接 基金、国 泰 保本 混 合 型 证券 投资基金、国 泰事件 驱 动策 略 股 票 型 证券投资基金、国 泰信 用 互 利 分 级 债 券 型 证
券投资基金、中 小 板 300成 长 交易型开放式指 数证券投资基金、国 泰 中 小 板 300
成 长 交易型开放式指 数证券投资基金 联接 基金、国 泰 成 长 优 选 股 票 型 证券投资基
金、国 泰大 宗商 品 配置 证券投资基金 (LOF)、国 泰信 用 债 券 型 证券投资基金、国 泰
6个 月 短 期 理 财 债 券 型 证券投资基金、国 泰 现 金管理 货 币 市场基金、国 泰 金 泰 平 衡
混 合 型 证券投资基金 （由 金 泰 证券投资基金 转 型而 来 ） 、国 泰民 安增 利 债 券 型 发 起 式 证券投资基金。 另 外 ，本基金管理人于 2004年获得 全国 社 会保 障 基金理 事 会 社 保基金资产管理人资 格 ， 目 前受 托 管理全国 社 保基金 多 个 投资 组合 。 2007年 11月 19日 ，本基金管理人 获得 企 业 年 金投资管理人资 格 。 2008年 2月 14日 ，本基金 管理人 成为 首 批 获 准 开 展 特 定 客 户 资产管理 业 务 （ 专 户 理 财 ） 的基金 公司之 一 ， 并于 3月 24日 经中国证监会 批 准 获得 合 格境 内机 构 投资 者（ QDII） 资 格 ， 成为目 前 业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌照 ” 的基金 公司之 一 ， 囊 括 了 公 募基金、 社 保、 年 金、 专
户 理 财 和 QDII等 管理 业 务 资 格 。 
（ 三 ）主要 人员 情 况 
1.董 事 会 成 员 
陈 勇胜 ， 董 事 长 ， 硕士研究 生 ， 高 级 经 济 师 ， 20年 证券 从 业 经 历 。 1982年 起 在中国 建设银 行 总 行 、中国投资 银 行 总 行 工 作 。 历 任 综 合 计划 处 、资金 处 副 处 长 、 国 际 结算部 副 总 经理 （主 持 工 作） 。 1992年 起 任 国 泰 证券有 限公司 国 际 业 务 部总 经 理， 公司 总 经理 助 理 兼北京 分 公司 总 经理， 1998年 3月起 任 国 泰 基金管理有 限公 司 董 事 、 总 经理， 1999年 10月起 任公司 董 事 长 、 党 委书 记 。 
庄乾志 ， 董 事 ， 博 士研究 生 ， 高 级 经 济 师 。 1999年 8月至 2004年 12月 在中 国 建设银 行 总 行 工 作 ， 历 任建设银 行 总 行 投资 银 行 部 副 经理、机 构 业 务 部 高 级 经
理。 2005年 1月至 2007年 7月 在中国 建银 投资有 限责任公司任 投 行 部 副 总 兼 证券 公司重 组 办公 室 主 任 。 2007年 8月至 2009年 2月 在 西南 证券有 限责任公司任 董 事 、 党 委委员 及 副 总 裁 。 2009年 2月起 在中国 建银 投资有 限责任公司 工 作 ， 先 后 任 资 本市场 部 负 责 人、 战 略 部 负 责 人， 现 任 中国 建银 投资有 限责任公司办公 室 、 党 委
办公 室 主 任 。 2012年 4月起 任公司 董 事 。 
林川 ， 董 事 ， 博 士研究 生 。 2006年 6月至 2009年 1月 在 美 国 华 盛 顿 互 惠 银 行

















































































































招募说明书 
5-10 
 
任 高 级 计 量 分 析 师 。 2009年 2月至 2009年 7月 在 美 国 富升 人 寿 保险 任 财 务 经理。 2010年 3月起 在中国 建银 投资有 限责任公司 风险管理 部工 作 ， 现 任 中国 建银 投资 有 限责任公司 风险管理 部 综 合 风险 组 负 责 人。 2012年 4月起 任公司 董 事 。 
Philippe SETBON， 董 事 ， 硕士研究 生 。 1991年 起 历 任 BARCLAYS BANK金 融 分 析 师 ； 1993 年 起 任 BOISSY GESTION SA (AZUR– GMF)首 席执 行 官 ； 2003 年 起 任
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA股 票 投资 部总 监 ； 2004年 起 任 GENERALI 
FINANCES SA 副 总 经理、投资 总 监 ； 2007年 起 任 GENERALI INVESTMENT FRANCE 
S.A/GENERALI INVESTMENTS 首 席执 行 官 、投资 总 监 ； 2009 年 起 任 GENERALI 
INVESTMENTS董 事 会 主 席 /首 席执 行 官 。 2011年 起 任 Generali Group 首 席 投资 官 。 并 兼 任 Generali Investments SICAV（ 卢森堡 ）主 席 、 Generali Investments 
Deutschland监 事 会 主 席 、 Generali Investments SGR副 主 席 、 THALIA SA (Lugano) 
董 事 会 成 员 等 职务 。 2010年 6月起 任公司 董 事 。 
游 一 冰 ， 董 事 ， 大 学 本 科 ， 英 国特许保险 学 会 高 级 会员 （ FCII） 及 英 国特许
保险 师 （ Chartered Insurer）。 1989年 起 任 中国人 民 保险 公司 总 公司 营 业 部 助 理 经理 ； 1994年 起 任 中国保险 （ 欧洲 )控 股 有 限公司 总 裁 助 理 ； 1996年 起 任 忠 利 保 险有 限公司 英 国分 公司 再 保险承保人 ； 1998年 起 任 忠 利 亚洲 中国 地 区 总 经理。 2002
年 起 任 中意人 寿 保险有 限公司 董 事 。 2007年 起 任 中意 财 产保险有 限公司 董 事 、 总 经理。 2010年 6月起 任公司 董 事 。 
侯 文 捷 ， 董 事 ， 硕士研究 生 ， 高 级 工 程 师 。 1994年 3月至 2002年 2月 在中国 电 力 信托 投资有 限公司 工 作 ， 历 任 经理 部 项 目 经理，证券 部 项 目 经理， 北京 证券
营 业 部 副 经理， 天津 证券 营 业 部 副 经理、经理。 2002年 2月起 在中国 电 力 财 务 有 限公司 工 作 ， 先 后 任信息 中 心 主 任 、 信息 技术 部 主 任 、 首 席 信息 师 、 华 北 分 公司
总 经理、 党 组 副 书 记 ， 现 任 中国 电 力 财 务 有 限公司 党 组 成 员、 副 总 经理。 2012年 4月起 任公司 董 事 。 
金 旭 ， 董 事 ， 硕士研究 生 ， 19年 证券 从 业 经 历 。 1993年 7月至 2001年 11月
在中国证监会 工 作 ， 历 任法 规 处 副 处 长 、 深圳 监管 专 员 办事处 机 构 处 副 处 长 、基
金监管 部 综 合 处处 长 。 2001年 11月至 2004年 7月 在 华 夏 基金管理有 限公司任 党 支 部 副 书 记 、 副 总 经理。 2004年 7月至 2006年 1月 在 宝 盈 基金管理有 限公司任 总 经理。 2006年 1月至 2007年 5月 在 梅隆 全 球 投资有 限公司 北京 代 表 处任 首 席 代 表。 2007年 5月 担 任 国 泰 基金管理有 限公司 总 经理。 2007年 11月至 今 历 任 党 委 副 书

















































































































招募说明书 
5-11 
 
记 、 党 委委员。 2007年 11月起 任公司 董 事 。 
吴 鹏 ， 独立 董 事 ， 博 士研究 生 。 著 名 律 师 ， 执 业范围 包括 金 融 证券。 曾 在 日
本 著 名 律 师 事务 所 从 事 与 中国 相 关法律 工 作 ， 日 本 西南 大 学讲 授 中国 法律 。 1993
年 回 国 从 事律 师 工 作 ， 现为 北京 中 伦 律 师 事务 所合 伙 人，中国国 际 经 济 贸 易 仲裁
委员会 仲裁 员。 2001年 5月起 任公司 独立 董 事 。 
王军 ， 独立 董 事 ， 博 士研究 生 ， 教 授 。 1986年 起 在对 外 经 济 贸 易 大 学 法律 系 、 法 学院执教 ， 任 助 教 、 讲 师 、 副 教 授 、 教 授 、 博 士 生导 师 、 法 学院 副 院 长 、 院 长 ， 兼 任 国 务 院学 位 委员会 第 六 届 学科 评 议 组 法 学 组 成 员、全国 法律 专 业 学 位研究 生
教育 指导 委员会委员、国 际 贸 易 和金 融 法律 研究 所所 长 、中国 法 学 会国 际 经 济 法
学 研究 会 副 会 长 、中国 法 学 会 民法 学 研究 会 常 务 理 事 、中国 法 学教育 研究 会 第 一
届 理 事 会 常 务 理 事 、中国国 际 经 济 贸 易 仲裁 委员会 仲裁 员、 新 加 坡 国 际 仲裁 中 心 仲裁 员、 北京仲裁 委员会 仲裁 员、 大 连仲裁 委员会 仲裁 员 等 职 。 2010年 6月起 任 公司 独立 董 事 。 
刘秉升 ， 独立 董 事 ， 大 学学 历 ， 高 级 经 济 师 。 1980年 起 任 吉林省 长 白县 马鹿 沟乡党 委书 记 ； 1982年 起 任 吉林省 长 白朝鲜族 自 治 县县 委 常 委、 常 务 副 县 长 ； 1985
年 起 任 吉林省抚松县县 委 常 委、 常 务 副 县 长 ； 1989年 起 任 中国 建设银 行 吉林省白 山 市 支 行行 长 、 党 委书 记 ； 1995年 起 任 中国 建设银 行 长 春 市分 行行 长 、 党 委书 记 ； 1998年 起 任 中国 建设银 行 海 南省 分 行行 长 、 党 委书 记 。 2007年 任 海 南省 银 行 业 协 会会 长 。 2010年 11月起 任公司 独立 董 事 。 
韩 少 华 ， 独立 董 事 ， 大 学 专 科 ， 高 级 会 计 师 。 1964年 起 在中国 建设银 行 河南 省 工 作 ， 历 任 河南省 分 行 副 处 长 、 处 长 ； 南阳 市分 行行 长 、 党 组 书 记 ； 分 行 总 会
计 师 。 2003年 至 2008年 任 河南省豫 财 会 计 师 事务 所 副 所 长 。 2010年 11月起 任公 司 独立 董 事 。 
2.监 事 会 成 员 
唐 建 光 ，监 事 会 主 席 ， 大 学 本 科 ， 高 级 工 程 师 。 1982 年 起 在 煤炭 部 基 建司任 工 程 师 ， 1988 年 起 任 中国 统 配 煤矿 总 公司 基 建 局 任 副 处 长 ， 1993 年 起 任 煤炭
部 基 建 管理中 心 处 长 、 副 司 长 ， 1998 年 起 任 中国 建设银 行 资产保全 部 副 总 经理 ； 
2005 年 起 任 中国 建银 投资有 限责任公司 资产管理 处 置 部总 经理、 企 业 管理 部 高 级 业 务 总 监。 兼 任建 投中 信 资产管理 公司 总 经理、 建银 实 业 公司 监 事 长 。 2010 年 11 
月起 任公司 监 事 会 主 席 。

















































































































 招募说明书 
5-12 
 
Amerigo BORRINI，监 事 ， 大 学 本 科 ， CFA，金 融 咨询 师 。 1967年 起 历 任 忠 利 集 团 会 计结算部 、 忠 利 集 团 金 融 分 析 师 、 忠 利 集 团 基金经理、 忠 利 集 团 资产管理
公司 财 务 部 首 席执 行 官 、 忠 利 集 团财 务 部总 监、 忠 利 集 团总 经理 助 理、 忠 利 集 团
首 席 风险 官 、 忠 利 集 团 兼 并收购 及 企 业 融 资 部总 监，并在 Generali Horizon S.p.A., 
Trieste(IT)、 BG Fiduciaria SIM兼 任 董 事 会 主 席 及 Autovie Venete S.p.A.、 Banca Generali S.p.A.、 Flandria(B)、 Generali Investments Italy SGR S.p.A., 
Trieste(IT) 、 Generali Investments SICAV(Lux)、 Generali Finance B.V., 
Diemen(NL)、 Generali Investissement,Parigi(FR)、 Genirland(IRL)、 Generali 
Multinational Pension Solutions SICAV(Lux)、 Graafschap Holland N.V., 
Diemen(NL)、 La Centrale Finaziaria Generale S.p.A.、 Net Engineering 
International S.p.A., Padova(IT)、 Perseo S.p.A., Torino(IT)、 Premuda S.p.A., 
Genvoa(IT)、 Transocean Holding Corporation(USA)等 公司 兼 任 董 事 。 2010年 6
月起 任公司 监 事 。 
刘顺君 ，监 事 ， 硕士研究 生 ， 高 级 经 济 师 。 1986年 7月至 2000年 3月 在中国 人 民 解 放 军军 事 经 济 学院 工 作 ， 历 任 教 员、 副 主 任 。 2000年 4月至 2003年 1月 在 长 江 证券有 限责任公司 工 作 ， 历 任 投资 银 行 总部 业 务 主 管、 项 目 经理。 2003年 1
月至 2005年 5月 任 长 江巴 黎百 富 勤 证券有 限责任公司 北京 部 高 级 经理。 2005年 6
月起 在中国 电 力 财 务 有 限公司 工 作 ， 先 后 任 金 融 租赁 公司 筹 建处 综 合 部 主 任 ， 营
业 管理 部 主 任 助 理， 华 北 分 公司 副 总 经理、 党 组 成 员、 纪 检 组 长 、 工 会 主 席 ， 福
建 业 务 部 副 主 任 、 主 任 ， 现 任 中国 电 力 财 务 有 限公司 投资管理 部 主 任 。 2012年 4
月起 任公司 监 事 。 
骎 沙 ，监 事 ， 硕士研究 生 。 1998年 起 在国 泰 君 安 证券 股 份 有 限公司 南京 营 业 部 、 平 安 保险集 团 投资管理中 心 、 宝 盈 基金管理有 限公司 工 作 ， 任 行 业 研究 员、
基金经理 助 理、 交易主 管， 从 事 研究 、投资和 交易 工 作 。 2008年 起 在国 泰 基金管 理有 限公司 工 作 ， 任 交易 管理 部总 监、 研究 部总 监。 现 任公司 投资 副 总 监 兼 基金
经理。 2010年 11月起 任公司 监 事 。 
王 骏 ，监 事 ， 硕士研究 生 。 曾 任 国 泰 君 安 证券 公司 会 计 、 清 算部 经理， 2001
年 10月加 入 国 泰 基金管理有 限公司 ， 从 事 基金 登 记 核 算工 作 ， 现 任 运营 管理 部总 监。 2007年 11月起 任公司职 工 监 事 。 
3.高 级 管理人员

















































































































 招募说明书 
5-13 
 
陈 勇胜 ， 董 事 长 ， 简 历 情 况 见董 事 会 成 员 介 绍 。 
金 旭 ， 总 经理， 简 历 情 况 见董 事 会 成 员 介 绍 。 
巴 立 康 ， 硕士研究 生 ， 高 级 会 计 师 ， 19年 证券 从 业 经 历 。 1993年 4月至 1998
年 4月 在 华 夏 证券 工 作 ， 历 任 营 业 部财 务 经理、 公司 计划财 务 部 副 总 经理 兼 上 海 分 公司 财 务 部 经理。 1998年 4月至 2007年 11月 在 华 夏 基金管理有 限公司 工 作 ， 历 任 综 合 管理 部总 经理、基金 运作 部总 经理、基金 运营 总 监、 稽 核 总 监。 现 任公
司 副 总 经理 兼北京 分 公司 总 经理。 
梁 之 平 ，本 科 ， 15年 证券 从 业 经 历 。 曾 任 国 泰 君 安 证券 股 份 有 限公司 国 际 业 务 部 研究 部 经理， 大 成 基金管理有 限公司 基金 运营 部总 监、市场 部总 监 兼 客 户服
务 中 心总 监、委 托 投资 部总 监， 2008年 4月加 入 国 泰 基金管理有 限公司 ， 任 总 经 理 助 理 兼 财 富 管理中 心总 经理， 2011年 1月至 2012年 2月 兼 任 深圳 分 公司 总 经理， 2010年 4月起 任公司 副 总 经理 兼 财 富 管理中 心总 经理。 
周 向 勇 ， 硕士研究 生 ， 16年 金 融 从 业 经 历 。 1996年 7月至 2004年 12月 在中 国 建设银 行 总 行 工 作 ， 先 后 任办公 室科 员、 个 人 银 行 业 务 部 主 任 科 员。 2004年 12
月至 2011年 1月 在中国 建银 投资 公司 工 作 ， 任办公 室 高 级业 务 经理、 业 务 运营 组 负 责 人。 2011年 1月加 入 国 泰 基金管理有 限公司 ， 任 总 经理 助 理， 2012年 11月 起 任公司 副 总 经理。 
田昆 ， 博 士研究 生 ， 9年 证券基金 从 业 经 历 。 2003年 7月至 2012年 8月 在 博 时基金管理有 限公司 工 作 ， 历 任 渠 道 经理、 渠 道 主 管、 上 海 分 公司 副 总 经理、 北
京 分 公司 副 总 经理、市场 部总 经理、 北京 分 公司 及 零 售 业 务 总 经理。 2012年 8月 加 入 国 泰 基金管理有 限公司 ， 2012年 11月起 任公司 副 总 经理。 
林 海 中， 硕士研究 生 ， 10年 证券基金 从 业 经 历 。 2002年 8月至 2005年 4月 在中国证监会 信息 中 心工 作 ， 历 任 专 业 助 理、 主 任 科 员 ； 2005年 4月至 2012年 6
月 在中国证监会基金监管 部工 作 ， 历 任 主 任 科 员、 副 处 长 、 处 长 。 2012年 6月起 加 盟 国 泰 基金管理有 限公司 ， 2012年 8月起 任公司 督 察 长 。 
4.本基金 拟 任 基金经理 
张 一 格 ， 硕士研究 生 ， CFA


， 7年 证券 从 业 经 历 。 2006年 6月至 2012年 8月 就职 于 兴 业 银 行 股 份 有 限公司 资金 营运 中 心 ， 任 投资经理 ； 2012年 8月加 入 国 泰 基金管理有 限公司 ， 2012年 12月起 担 任 国 泰民 安增 利 债 券 型 发 起 式 证券投资基金 基金经理。

















































































































 招募说明书 
5-14 
 
5.投资 决策 委员会 成 员 
本基金管理人 设 有 公司 投资 决策 委员会，其 成 员在 公司 总 经理、分管 副 总 经
理、投资 总 监、 研究 部 、 固 定 收益 部 、基金管理 部 、 财 富 管理中 心 、市场 体系等
负 责 人员中产 生 。 公司 总 经理可 以 推 荐 上 述 人员 以 外 的投资管理 相 关 人员 担 任 成
员，督 察 长 和 运营体系负 责 人 列 席 公司 投资 决策 委员会会 议 。 公司 投资 决策 委员
会 主要 职责 是 根 据 有 关法 规 和基金 合同 ， 审 议 并 决策 公司 投资 研究 部门 提 出的 公
司 整 体 投资 策 略 、基金 大 类 资产 配置 原则 ， 以 及 研究 相 关 投资 部门 提 出的 重大 投
资 建议 等 。 
投资 决策 委员会 成 员 组 成 如 下： 
金 旭 女 士 ： 总 经理 
梁 之 平 先 生： 副 总 经理 兼 财 富 管理中 心总 经理 
周 向 勇 先 生： 副 总 经理 
张 人 蟠 先 生： 总 经理 助 理 
黄焱 先 生： 总 经理 助 理 
张 则 斌 先 生： 财 富 管理中 心 投资 总 监 
骎 沙 先 生： 投资 总 监 
张玮 先 生： 投资 总 监 兼 研究 部总 监 
裴晓辉 先 生： 固 定 收益投资 总 监 兼 固 定 收益 部总 监 
6.上 述 人员 之 间均 不 存 在 近亲属 或 家属 关 系 。 
 
（ 四 ） 基金管理人的 职责 
1.依 法 募集基金， 办 理或 者 委 托 经中国证监会认 定 的其 他 机 构代 为 办 理基金
份额 的 发售 、申购、 赎回 和 登 记事 宜 ； 
2.办 理基金 备 案 手 续 ； 
3.对 所 管理的不 同 基金 财 产分 别 管理、分 别 记 账 ， 进 行 证券投资 ； 
4.按照 基金 合同 的 约 定 确 定 基金收益分 配 方 案 ， 及 时 向 基金 份额持 有人分 配
收益 ； 
5.进 行 基金会 计 核 算 并 编 制 基金 财 务 会 计 报 告 ； 
6.编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基金 报 告 ； 
7.计算 并 公告 基金资产 净 值，确 定 基金 份额 申购、 赎回 价 格 ；

















































































































 招募说明书 
5-15 
 
8.办 理 与 基金 财 产管理 业 务 活 动 有 关 的 信息披露事 项； 
9.召 集基金 份额持 有人 大 会 ； 
10.保 存 基金 财 产管理 业 务 活 动 的 记 录 、 账册 、 报 表和其 他 相 关 资 料 ； 
11.以 基金管理人 名 义 ， 代 表基金 份额持 有人 利 益 行 使诉讼 权利 或 者 实 施 其 他 法律 行为 ； 
12.法律法 规 、中国证监会和基金 合同规 定 的其 他职责 。 
 
（ 五 ） 基金管理人的承 诺 
1.本基金管理人承 诺 严 格 遵 守 现行 有 效 的 相 关法律 、 法 规 、 规 章 、基金 合同
和中国证监会的有 关 规 定 ， 建 立 健 全内 部 控 制制度 ， 采 取 有 效 措 施 ， 防 止 违反 现
行 有 效 的有 关法律 、 法 规 、 规 章 、基金 合同 和中国证监会有 关 规 定 的 行为 发 生 。 
2.本基金管理人承 诺 严 格 遵 守《 证券 法》 、《 基金 法》 及 有 关法律法 规 ， 建 立
健 全内 部 控 制制度 ， 采 取 有 效 措 施 ， 防 止 下 列 行为 发 生： 
(1)将 其 固 有 财 产或 者 他 人 财 产 混 同 于基金 财 产 从 事 证券投资 ； 
(2)不 公 平 地 对 待 其管理的不 同 基金 财 产 ； 
(3)利 用 基金 财 产 为 基金 份额持 有人 以 外 的 第 三 人 谋 取利 益 ； 
(4)向 基金 份额持 有人 违 规 承 诺 收益或 者 承 担 损失 ； 
(5)法律法 规 或中国证监会 禁 止 的其 他 行为 。 
3.本基金管理人承 诺 加 强 人员管理， 强 化 职 业 操 守 ，督 促 和 约 束 员 工遵 守 国 家 有 关法律 、 法 规及 行 业规范 ， 诚 实 信 用 、 勤勉尽责 ，不 从 事 以下 活 动： 
(1)越 权 或 违 规 经 营 ； 
(2)违反 基金 合同 或 托 管 协议 ； 
(3)故 意 损害 基金 份额持 有人或其 他 基金 相 关 机 构 的 合 法利 益 ； 
(4)在 向 中国证监会 报 送 的资 料 中 弄 虚 作 假 ； 
(5)拒 绝 、 干扰 、 阻挠 或 严 重 影响 中国证监会 依 法 监管 ； 
(6)玩忽 职守 、 滥 用 职权 ； 
(7)违反 现行 有 效 的有 关法律 、 法 规 、 规 章 、基金 合同 和中国证监会的有 关 规 定 ， 泄 漏 在 任职 期 间 知 悉 的有 关 证券、基金的 商 业 秘 密 ， 尚 未依 法公 开 的基金投
资内容、基金投资 计划 等 信息 ； 
(8)违反 证券 交易 场 所业 务 规 则 ， 利 用 对 敲 、 倒仓 等 手段 操 纵 市场价 格 ， 扰乱

















































































































招募说明书 
5-16 
 
市场 秩 序； 
(9)贬损 同 行 ， 以 抬 高 自 己 ； 
(10)以 不 正 当 手段 谋 求业 务发 展 ； 
(11)有 悖 社 会 公 德 ， 损害 证券投资基金人员 形 象； 
(12)在 公 开 信息披露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚假 、 误 导 、 欺诈 成 分 ； 
(13)其 他法律 、 行政 法 规 以 及 中国证监会 禁 止 的 行为 。 
（ 六 ） 基金经理承 诺 
1.依照 有 关法律法 规 和基金 合同 的 规 定 ，本 着 谨慎 的 原则为 基金 份额持 有人
谋 取 最 大利 益 ； 
2.不 利 用 职务之 便 为 自 己 、受 雇 人或 任何 第 三 者 谋 取利 益 ； 
3.不 泄 露 在 任职 期 间 知 悉 的有 关 证券、基金的 商 业 秘 密 ， 尚 未依 法公 开 的基
金投资内容、基金投资 计划 等 信息 ； 
4.不 以 任何 形式为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证券 交易 。 
 
（ 七 ） 基金管理人的内 部 控 制制度 
1.内 部 控 制制度 概 述 
基金管理人 为 防 范 和 化 解经 营运作 中面 临 的风险，保证经 营 活 动 的 合 法 合规
和有 效 开 展 ， 制 定 了 一 系 列 组 织 机 制 、管理 方 法 、 操 作程 序 与 控 制 措 施 ， 形成 了
公司 完整的内 部 控 制 体系 。 该 内 部 控 制 体系 涵 盖 了内 部 会 计 控 制 、风险管理 控 制 和监 察稽 核 制度 等 公司 运营 的 各个方 面，并 通 过 相 应的 具 体 业 务 控 制 流程 来 严 格
实 施 。 
(1)内 部 风险 控 制 遵 循 的 原则 
1） 全面性 原则： 内 部 风险 控 制 必 须 覆盖 公司 所 有 部门 和 岗 位 ， 渗透 各 项业 务 过程 和 业 务 环 节 ； 
2）独立 性 原则： 公司设 立独立 的 稽 核监 察 部 ， 稽 核监 察 部 保 持 高 度 的 独立 性 和 权 威 性， 负 责 对 公司 各 部门 内 部 风险 控 制 工 作 进 行 稽 核和 检 查 ； 
3） 相 互 制 约 原则： 公司 及 各 部门 在内 部 组 织结构 的 设 计 上形成 一种相 互 制 约 的机 制 ， 建 立 不 同 岗 位 之 间 的 制 衡 体系 ； 
4） 保 持 与 业 务发 展 的 同 等 地位 原则： 公司 的 发 展 必 须 建 立 在风险 控 制制度 完 善 和 稳 固 的基 础 上 ，内 部 风险 控 制 应 与 公司 业 务发 展 放 在 同 等 地位 上 ；

















































































































 招募说明书 
5-17 
 
5）定 性和 定量 相 结 合 原则： 建 立 完 备 风险 控 制 指标体系 ， 使 风险 控 制 更 具 客 观 性和 操 作 性。 
(2)内 部 会 计 控 制 
公司根 据 国 家 有 关法律法 规 和 财 务 会 计 准 则 的 要 求 ， 建 立 了完 善 的内 部 会 计
控 制制度 ，实 现 了 职责 分 离 和 岗 位 相 互 制 约 ，确保会 计 核 算 的真实、准确、完整， 并保证 各 基金会 计 核 算 和 公司 财 务 管理的 相 互 独立 ，保 护 基金资产的 独立 、 安 全。 
(3)风险管理 控 制制度 
公司 为 有 效 控 制 管理 运营 中的风险， 建 立 了 一 整 套 完整的风险管理 控 制制度 ， 其内容 由 一 系 列 的 具 体 制度 构 成 ， 主要包括： 岗 位 分 离 和 空 间 分 离制度 、投资管
理 控 制制度 、 信息 技术 控 制 、 营 销 业 务 控 制 、 信息披露 制度 、资 料 保全 制度 和 独 立 的 稽 核 制度 、人力资 源 管理 以 及相 应的 业 务 控 制 流程等 。 通 过 这 些 控 制制度 和
流程 ，对 公司 面 临 的投资风险和管理风险 进 行 有 效 的 控 制 。 
(4)监 察稽 核 制度 
公司 实 行独立 的监 察稽 核 制度 ， 通 过 对 稽 核监 察 部 充分 授权 ，对 公司 执 行 国
家 有 关法律法 规 情 况 、 以 及 公司 内 部 控 制制度 的 遵 循 情 况 和有 效 性 进 行 全面的 独
立 监 察稽 核，确保 公司 经 营 的 合 法 合规 性和内 部 控 制 的有 效 性。 
2.基金管理人内 部 控 制 要素 
(1)控 制 环境 
公司 经 过 多 年 的管理实 践 ， 建 立 了 良好 的 控 制 环境 ， 以 保证内 部 会 计 控 制 和
管理 控 制 的有 效 实 施 ， 主要包括 科学 的 公司 治 理 结构 、 合 理的 组 织结构 和分 级 授 权 、 注 重诚信 并 关 注 风险的 道 德 观 和经 营 理 念 、 独立 的监 察稽 核 职 能 等方 面。 
1） 公司建 立 并完 善 了 科学 的 治 理 结构 ， 目 前有 独立 董 事 3名 。 董 事 会 下 设 提 名 及 资 格 审 查 委员会、 薪酬 委员会、考核委员会 等 专 业 委员会，对 公司重大 经 营 决策 和 发 展 规 划 进 行决策 及 监督 ； 
2） 在 组 织结构 方 面， 公司设 立 的分管 领 导 议事 会 议 、 总 经理 办公 会 议 、投资 决策 委员会、风险管理委员会 等 机 构 分 别负 责公司 经 营 、基金投资和风险 控 制 等
方 面的 决策 和监督 控 制 。 同 时 公司 各 部门 之 间 有明确的 授权 分 工 和风险 控 制 责任 ， 既 相 互 独立 ， 又 相 互 合 作 和 制 约 ， 形成 了 合 理的 组 织结构 、 决策 授权 和风险 控 制 体系 ； 
3） 公司 一 贯坚 持 诚信 为 投资人 服 务 的 道 德 观 和 稳健 经 营 的管理理 念 。在员 工

















































































































招募说明书 
5-18 
 
中 加 强 职 业 道 德 教育 和风险 观 念 ， 形成 了 诚信 为 本和 稳健 经 营 的 企 业 文 化 ； 
4） 公司 稽 核监 察 部拥 有对 公司任何 经 营 活 动 进 行独立 监 察稽 核的 权限 ，并对 公司 内 部 控 制 措 施 的实 施 情 况 和有 效 性 进 行 评 价和 提 出 改 进 建议 。 
(2)控 制 的性质和 范围 
1） 内 部 会 计 控 制 
公司建 立 了完 善 的内 部 会 计 控 制 ，保证基金核 算 和 公司 财 务 核 算 的 独立 性、
全面性、真实性和 及 时性。 
首 先 ， 公司根 据 国 家 有 关法律法 规 、有 关 会 计 制度 和准 则 ， 制 定 了完 善 的 公
司 财 务 制度 、基金会 计 制度 以 及 会 计 业 务 控 制 流程 ，做 好 基金 业 务 和 公司 经 营 的
核 算工 作 ，真实、完整、准确 地 记 录 和 反 映 基金 运作 情 况 和 公司 财 务 状况 。 
其 次 ， 公司 将 基金会 计 和 公司 财 务 核 算从 人员 上 、 空 间 上 和 业 务 活 动上 严 格 分 开 ，保证 两者 相 互 独立 ， 各 基金 之 间 做 到 独立 建 帐 、 独立 核 算 ，保证基金资产
和 公司 资产 之 间 、 以 及 各 基金资产 之 间 的 相 互 独立 性。 
公司建 立 了 严 格 的 岗 位 职责 分 离 控 制 、 凭 证 与 记 录 控 制 、资产 接 触 控 制 、 独
立 稽 核 等 制度 ，确保在基金核 算 和 公司 财 务 管理中做 到 对资 源 的有 效 控 制 、有 关
功 能的 相 互 分 离 和 各 岗 位 的 相 互 监督 等 。 
另 外 公司 还 建 立 了 严 格 的 财 务 管理 制度 ， 执 行 严 格 的 预 算 管理和 财 务 费用 审
批 制度 ， 加 强 成 本 控 制 和监督。 
2） 风险管理 控 制 
公司 在经 营 管理中 建 立 了有 效 的风险管理 控 制 体系 ， 主要包括： 
岗 位 分 离 和 空 间 隔 离制度 ：为 保证 各 部门 的 相 对 独立 性， 公司建 立 了明确的
岗 位 分 离制度；同 时实 行 空 间 隔 离制度 ， 建 立 防 火墙 ，充分保证 信息 的 隔 离 和保
密； 
投资管理 业 务 控 制 ： 通 过 建 立 完整的 研究 业 务 控 制 、投资 决策 控 制 、 交易 业
务 控 制 ，完 善 投资 决策 委员会的投资 决策 职 能和风险管理委员会的风险 控 制 职 能， 实 行 投资 总 监和基金经理分 级 授权 制度 和 股 票 池 制度 ， 进 行 集中 交易 ， 以 及 稽 核 监 察 部 对投资 交易 实时监 控 等 ， 加 强 投资管理 控 制 ，做 到 研究 、投资、 交易 、风
险 控 制 的 相 互 独立 、 相 互 制 约 和 相 互 配 合 ，有 效 控 制 操 作 风险 ； 建 立 了 科学先 进
的投资风险 量化 评估 和管理 体系 ， 控 制 投资 业 务 中面 临 的市场风险、集中风险、
流动 性风险 等 ； 建 立 了 科学 合 理的投资 业绩绩 效 评估 体系 ，对投资管理的风险和

















































































































招募说明书 
5-19 
 
业绩进 行 及 时 评估 和 反 馈 ； 
信息 技术 控 制 ：为 保证 信息 技术 系统 的 安 全 稳 定 ， 公司 在 硬 件设 备 运行 维护 、 软 件 采 购 维护 、 网 络 安 全、数 据 库 管理、 危 机 处 理机 制 等方 面 均制 定 实 施 了完 善
的 制度 和 控 制 流程 ； 
营 销 业 务 控 制 ： 公司 制 定 了完 善 的市场 营 销 、 客 户 开 发 和 客 户服 务 制度 ， 以 保证在 营 销 业 务 中对有 关法律法 规 的 遵 守 ， 以 及 对经 营 风险的有 效 控 制； 
信息披露 控 制 和资 料 保全 制度 ： 公司 制 定 了 规范 的 信息披露 管理 办法 ，保证
信息披露 的 及 时、准确和完整 ； 在资 料 保全 方 面， 建 立 了完 善 的 信息 资 料 保全 备
份 系统 ， 以 及 完整的会 计 、 统 计 和 各 种业 务 资 料 档 案 ； 
独立 的监 察稽 核 制度 ： 稽 核监 察 部 有 权 对 公司 各 业 务 部门工 作 进 行 稽 核 检 查 ， 并保证 稽 核的 独立 性和 客观 性。 
3） 内 部 控 制制度 的实 施 
公司 制 定 了 公司 风险 控 制制度 ，对 公司 面 临 的 主要 风险 进 行 辨识 和 评估 ， 制 定 了风险 控 制 原则 。在风险管理委员会 总 体方 针 指导下 ， 各 部门 根 据 各 自 业 务 特
点 ，对 业 务 活 动 中 存 在的风险 点 进 行 了 揭示 和 梳 理，有 针 对性 地 建 立 了 详细 的风
险 控 制 流程 ，并在实 际 业 务 中 加 以 控 制 。 
(3)内 部 控 制 实 施 情 况 检 查 
公司 稽 核监 察 部 在 进 行 风险 评估 的基 础 上 ，对 公司 各 业 务 活 动 中内 部 控 制 措
施 的实 施 情 况 进 行定期 和不 定期 的监 察稽 核， 重 点 是业 务 活 动 中风险 暴 露 程 度 较 高 的 环 节 ， 以 确保 公司 经 营 合 法 合规 、 以 及 内 部 控 制制度 的有 效 遵 循 。 
在确保 现 有内 部 控 制制度 实 施 情 况 的基 础 上 ， 公司 会 根 据 新 业 务 开 展 和市场
变化 情 况 ，对内 部 控 制制度进 行 及 时的 更新 和 调 整， 以 适 应 公司 经 营 活 动 的 变化 。 公司 稽 核监 察 部 在对内 部 控 制制度 的 执 行 情 况 进 行 监 察稽 核的基 础 上 ，也会 重 点 对内 部 控 制制度 的有 效 性 进 行 评估 ，并 提 出 相 应 改 进 建议 。 
(4)内 部 控 制 实 施 情 况 的 报 告 
公司建 立 了有 效 的内 部 控 制制度 实 施 报 告 流程 ， 各 部门 对于内 部 控 制制度 实
施过程 中出 现 的 失 效 情 况 须及 时 向 公司 高 级 管理 层 和 稽 核监 察 部 报 告 ， 使 公司 高
级 管理 层 和 稽 核监 察 部 及 时了解内 部 控 制 出 现 的 问题 并 作 出 妥善 处 理。 
稽 核监 察 部 在对内 部 控 制 实 施 情 况 的监 察 中，对 发 现 的 问题 均 立 即 向 公司 高
级 管理 层 报 告 ，并 提 出 相 应的 建议 ，对于 重大 问题 ， 则 通 过 督 察 长 及 时 向 公司 董

















































































































招募说明书 
5-20 
 
事 长 和中国证监会 报 告 。 同 时 稽 核监 察 部 定期 出 具 独立 的监 察稽 核 报 告 ， 直 接 报
公司 董 事 长 和中国证监会。 
4.内 部 控 制制度 声 明 
基金管理人保证 以上 披露 真实、准确，并承 诺 基金管理人 将 根 据 市场 变化 和
业 务发 展 不断完 善 内 部 控 制制度 ， 切 实 维护 基金 份额持 有人的 合 法权 益。 


















































































































 招募说明书 
5-21 
 
四、基金托管人 
（ 一 ） 基金 托 管人基本 情 况 
名 称 ： 中国 建设银 行 股 份 有 限公司 (简称 ： 中国 建设银 行 ) 
住 所 ： 北京 市 西 城 区 金 融 大 街 25号 
办公 地址 ： 北京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1号 院 1号 楼 
法 定 代 表人 ： 王 洪 章 
成立 时 间 ： 2004年 09月 17日 
组 织 形式： 股 份 有 限公司 
注册 资本 ： 贰仟伍佰 亿壹 仟 零 玖拾柒 万 柒仟肆佰捌拾陆 元 整 
存 续 期 间 ： 持 续 经 营 
基金 托 管资 格 批 文 及 文号 ： 中国证监会证监基 字 [1998]12号 
联系 人 ： 田 青 
联系 电话 ： (010) 6759 5096 
中国 建设银 行 股 份 有 限公司 拥 有 悠久 的经 营 历 史 ，其前身 “ 中国人 民建设银
行” 于 1954年成立 ， 1996年易 名 为“ 中国 建设银 行” 。中国 建设银 行 是 中国 四 大 商 业 银 行 之 一 。中国 建设银 行 股 份 有 限公司 由原 中国 建设银 行 于 2004年 9月 分 立 而成立 ，承 继 了 原 中国 建设银 行 的 商 业 银 行 业 务 及相 关 的资产和 负债 。中国 建设
银 行 (股 票 代 码 ： 939)于 2005年 10月 27日 在 香港 联 合 交易 所 主 板 上 市， 是 中国 四 大 商 业 银 行 中 首 家 在 海 外 公 开上 市的 银 行 。 2006年 9月 11日 ，中国 建设银 行 又 作为 第 一 家 H股公司 晋 身 恒 生指 数。 2007年 9月 25日 中国 建设银 行 A股 在 上 海 证 券 交易 所 上 市并 开 始 交易 。 A股发 行后 中国 建设银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为：
250,010,977,486股 (包括 240,417,319,880股 H股 及 9,593,657,606股 A股 )。 
截 至 2012 年 9月 30日 ，中国 建设银 行 资产 总 额 132,964.82亿 元 ， 较 上年 末 增 长 8.26%。 截 至 2012年 9月 30日 止 九 个 月 ，中国 建设银 行 实 现净 利 润 1,585.19
亿 元 ， 较 上年 同 期 增 长 13.87%。 年化 平均 资产 回报 率 为 1.65%， 年化 加 权 平均 净 资产收益 率 为 24.18%。 利息 净 收 入 2,610.24亿 元 ， 较 上年 同 期 增 长 17.05%。 净 利 差 为 2.57%， 净 利息 收益 率 为 2.74%，分 别 较 上年 同 期提 高 0.01 和 0.06 个 百 分 点 。 手 续 费及 佣 金 净 收 入 699.21亿 元 ， 较 上年 同 期 增 长 1.64%。 
中国 建设银 行 在中国内 地 设 有 1.3万 余 个 分 支 机 构 ，并在 香港 、 新 加 坡 、 法

















































































































招募说明书 
5-22 
 
兰 克 福 、 约 翰 内 斯 堡 、 东 京 、 首 尔 、 纽 约 、 胡 志 明市 及 悉 尼 设 有分 行 ，在 莫 斯 科 、
台 北 设 有 代 表 处 ， 海 外 机 构已 覆盖 到 全 球 13 个 国 家 和 地 区 ，基本完 成 在全 球 主要 金 融 中 心 的 网 络 布 局 ， 24 小 时不 间 断 服 务 能力和基本 服 务 架 构已 初步 形成 。中国 建设银 行 筹 建 、 设 立 村镇 银 行 20家 ， 拥 有 建 行 亚洲 、 建银 国 际 ， 建 行 伦 敦 、 建信 基金、 建信 金 融 租赁 、 建信信托 、 建信 人 寿 、中 德 住 房储蓄 银 行等 多 家 子 公司 ，
为 客 户 提 供 一 体化 全面金 融 服 务 能力 进一 步 增 强 。 
2012年上 半 年 ，本集 团 各方 面 良好 表 现 ， 得 到 市场 与社 会 各 界 广 泛 认可， 先 后 荣 获 国内 外知名 机 构 授 予 的 30多 个 重 要 奖 项 。本集 团 在 英 国 《银 行 家 》 2012年 “ 全 球 银 行 1000强 ” 中 位 列 第 6， 较 去 年上 升 2位 ； 在 美 国 《 财 富 》 世 界 500强 中 排 名 77位 ， 较 去 年上 升 31位 ； 在 美 国 《 福 布 斯 》 2012年 度 全 球 上 市 公司 2000
强 排 名第 13位 ， 较 去 年上 升 4位 。本集 团 是 境 内 唯 一一 家 连 续 四 年 蝉 联 香港 《 亚 洲 公司 治 理 》 杂 志 颁 发 的 “ 亚洲 企 业 管 治年 度 大 奖 ” 的 上 市 公司 ，并 先 后获得 《 环 球 金 融 》、《 财 资 》 、中国 银 行 业 协 会 等 颁 发 的 “ 中国 最 佳 银 行” 、“ 卓 越 管理 及 公司 管 治”与“ 2011年 度最具 社 会 责任 金 融 机 构 ”等 奖 项 。 
中国 建设银 行 总 行 设 投资 托 管 业 务 部 ， 下 设 综 合 处 、基金市场 处 、证券保险
资产市场 处 、理 财 信托股权 市场 处 、 QFII托 管 处 、核 算 处 、 清 算 处 、监督 稽 核 处 、 涉 外 资产核 算团 队 、 养老 金 托 管 处 、 托 管 业 务 系统 规 划 与 管理 团 队 、 上 海备份 中
心 等 12个 职 能 处 室 、 团 队 ， 现 有员 工 209人。自 2007年 起 ， 托 管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计 ，并 已 经 成为 常 规 化 的内 控 工 作 手
段 。 
（二）主要 人员 情 况 
杨 新 丰 ，投资 托 管 业 务 部总 经理， 曾 就职 于中国 建设银 行 江 苏 省 分 行 、 广 东
省 分 行 、中国 建设银 行 总 行 会 计部 、 营运 管理 部 ， 长 期 从 事 计划财 务 、会 计结算 、 营运 管理 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客 户服 务 和 业 务 管理经 验 。 
纪 伟 ，投资 托 管 业 务 部 副 总 经理， 曾 就职 于中国 建设银 行 南 通 分 行 、中国 建
设银 行 总 行 计划财 务 部 、 信 贷 经 营 部 、 公司 业 务 部 ， 长 期 从 事大 客 户 的 客 户 管理
及 服 务 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客 户服 务 和 业 务 管理经 验 。 
张 军 红 ，投资 托 管 业 务 部 副 总 经理， 曾 就职 于中国 建设银 行 青 岛 分 行 、中国
建设银 行 零 售 业 务 部 、 个 人 银 行 业 务 部 、 行 长 办公 室 ， 长 期 从 事 零 售 业 务 和 个 人
存 款 业 务 管理 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客 户服 务 和 业 务 管理经 验 。

















































































































 招募说明书 
5-23 
 
郑 绍 平 ，投资 托 管 业 务 部 副 总 经理， 曾 就职 于中国 建设银 行 总 行 投资 部 、委
托 代 理 部 ， 长 期 从 事 客 户服 务 、 信 贷 业 务 管理 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客 户服 务 和 业
务 管理经 验 。 
（ 三 ） 基金 托 管 业 务 经 营 情 况 
作为 国内 首 批 开 办 证券投资基金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ，中国 建设银 行 一直 秉
持 “以 客 户 为 中 心 ” 的经 营 理 念 ，不断 加 强 风险管理和内 部 控 制 ， 严 格 履 行 托 管 人的 各 项 职责 ， 切 实 维护 资产 持 有人的 合 法权 益， 为 资产委 托 人 提 供 高 质 量 的 托
管 服 务 。经 过 多 年 稳 步 发 展 ，中国 建设银 行 托 管资产 规模 不断 扩 大 ， 托 管 业 务 品 种 不断 增 加 ， 已 形成包括 证券投资基金、 社 保基金、保险资金、基本 养老 个 人 账
户 、 QFII、 企 业 年 金 等 产品在内的 托 管 业 务 体系 ， 是 目 前国内 托 管 业 务 品 种最 齐
全的 商 业 银 行 之 一 。 截 至 2012年 9月 30日 ，中国 建设银 行 已 托 管 267只 证券投 资基金。 建设银 行 专 业 高 效 的 托 管 服 务 能力和 业 务 水平 ， 赢 得 了 业 内的 高 度 认 同 。 中国 建设银 行 在 2005年 及 自 2009年 起 连 续 三 年 被 国 际 权 威 杂 志 《 全 球 托 管人 》 评 为 “中国 最 佳 托 管 银 行 ” ，在 2007年 及 2008年 连 续 被 《 财 资 》 杂 志 评 为“ 国内 最 佳 托 管 银 行” 奖 ，并 获 和 讯 网 2011年 度 和 2012年 度 中国 “ 最 佳 资产 托 管 银 行” 奖 。 
（ 四 ） 基金 托 管人的内 部 控 制制度 
1.内 部 控 制 目标 
作为 基金 托 管人，中国 建设银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关托 管 业 务 的 法律法 规 、 行
业 监管 规 章 和本 行 内有 关 管理 规 定 ， 守法 经 营 、 规范 运作 、 严 格 监 察 ，确保 业 务 的 稳健 运行 ，保证基金 财 产的 安 全完整，确保有 关信息 的真实、准确、完整、 及
时，保 护 基金 份额持 有人的 合 法权 益。 
2.内 部 控 制组 织结构 
中国 建设银 行 设 有风险 与 内 控 管理委员会， 负 责 全 行 风险管理 与 内 部 控 制 工
作 ，对 托 管 业 务 风险 控 制 工 作 进 行 检 查 指导 。投资 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了监督 稽
核 处 ， 配 备 了 专 职 内 控 监督人员 负 责托 管 业 务 的内 控 监督 工 作 ， 具 有 独立行 使 监 督 稽 核 工 作 职权 和能力。 
3.内 部 控 制制度及 措 施 
投资 托 管 业 务 部 具备 系统 、完 善 的 制度 控 制 体系 ， 建 立 了管理 制度 、 控 制制
度 、 岗 位 职责 、 业 务 操 作流程 ，可 以 保证 托 管 业 务 的 规范 操 作 和 顺 利 进 行 ；业 务

















































































































招募说明书 
5-24 
 
人员 具备 从 业 资 格 ；业 务 管理 严 格 实 行 复 核、 审 核、 检 查 制度 ， 授权 工 作 实 行 集 中 控 制 ， 业 务 印 章 按规 程 保管、 存 放 、 使 用 ， 账户 资 料 严 格 保管， 制 约 机 制 严 格
有 效 ；业 务 操 作区 专 门 设 置 ， 封闭 管理，实 施 音像 监 控 ；业 务信息 由 专 职信息披
露 人 负 责 ， 防 止 泄 密；业 务 实 现 自 动化 操 作 ， 防 止 人 为 事 故 的 发 生 ， 技术 系统 完
整、 独立 。 
（ 五 ） 基金 托 管人对基金管理人 运作 基金 进 行 监督的 方 法 和 程 序 
1.监督 方 法 
依照 《 基金 法》 及 其 配 套 法 规 和基金 合同 的 约 定 ，监督 所 托 管基金的投资 运
作 。 利 用 自 行开 发 的 “ 托 管 业 务 综 合 系统 —— 基金监督 子 系统” ， 严 格 按照 现行 法 律法 规 以 及 基金 合同规 定 ，对基金管理人 运作 基金的投资 比例 、投资 范围 、投资
组合 等 情 况 进 行 监督，并 定期 编写 基金投资 运作 监督 报 告 ， 报 送 中国证监会。在
日 常 为 基金投资 运作 所 提 供 的基金 清 算 和核 算服 务 环 节 中，对基金管理人 发 送 的
投资 指 令 、基金管理人对 各 基金 费用 的 提 取 与开 支 情 况 进 行 检 查 监督。 
2.监督 流程 
（ 1） 每 工 作 日按 时 通 过 基金监督 子 系统 ，对 各 基金投资 运作 比例 控 制 指标 进 行 例 行 监 控 ， 发 现 投资 比例 超 标等 异 常情 况 ， 向 基金管理人 发 出书面 通 知 ， 与 基 金管理人 进 行 情 况 核实，督 促 其 纠 正 ，并 及 时 报 告 中国证监会。 
（ 2） 收 到 基金管理人的 划款 指 令 后 ，对 涉 及 各 基金的投资 范围 、投资对 象及 交易 对 手 等 内容 进 行 合 法 合规 性监督。 
（ 3） 根 据 基金投资 运作 监督 情 况 ， 定期 编写 基金投资 运作 监督 报 告 ，对 各 基
金投资 运作 的 合 法 合规 性、投资 独立 性和风 格 显 著 性 等方 面 进 行 评 价， 报 送 中国
证监会。 
（ 4） 通 过 技术 或 非 技术手段 发 现 基金 涉嫌 违 规 交易 ， 电话 或书面 要 求 基金管 理人 进 行 解 释 或 举 证，并 及 时 报 告 中国证监会。 
 


















































































































 招募说明书 
5-25 
 
五、相关服务机构 






（ 一 ） 基金 份额 发售 机 构 
1.直 销 机 构 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
地址：上海浦东世纪大道 100号上海环球 金 融中心 39楼 
电话： 021-38561759 传真： 021-68775881 
客户 服务 专线： 400-888-8688， 021-38569000 
1 
国泰 基金管理有 限公 司上海直销柜台 
联系 人 ：蔡丽萍 网址： www.gtfund.com 
地址：中国北京市西城区 金 融大街 7号第 5层 
电话： 010-66553078 传真： 010-66553082 2 
国泰 基金管理有 限公 司北京直销柜台 
联系 人 ：王彬 
网站： www.gtfund.com 登录网上交易页面 
3 
国泰 基金 电子交易 平台 
电话： 021-38561739 联系 人 ：徐怡 
2.代 销 机 构 
(1)中国 建设银 行 股 份 有 限公司 
住 所 ： 北京 市 西 城 区 金 融 大 街 25号 
办公 地址 ： 北京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1号 院 1号 楼 
法 定 代 表人 ： 王 洪 章 
客 户服 务 电话 : 95533 
网 址 ： www.ccb.com 
(2)其 他 代 销 机 构 ： 具 体 名 单 详 见 基金 份额 发售公告 。 
 
(二 )注册登 记 机 构 
名 称 ： 国 泰 基金管理有 限公司 
住 所 ：上 海 浦东 新 区 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼 
办公 地址 ：上 海 浦东 新 区 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼 
法 定 代 表人 ： 陈 勇胜 
联系 人 ： 何 晔 
传 真 ： 021-38561700

















































































































 招募说明书 
5-26 
 
客 户服 务 专 线 ： 400-888-8688， 021-38569000 
 






（ 三 ） 出 具 法律 意 见 书的 律 师 事务 所 
名 称 ： 通 力 律 师 事务 所 
住 所 ：上 海 市 银 城 中 路 68号 19楼 
办公 地址 ：上 海 市 银 城 中 路 68号 19楼 
负 责 人 ： 韩 炯 
联系 电话 ： 021-31358666 
传





真 ： 021-31358600 
联系 人 ： 黎 明 
经 办律 师 ： 吕 红 、 黎 明 
 
（ 四 ） 审 计 基金 财 产的会 计 师 事务 所 
名 称 ： 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事务 所 有 限公司 
住 所 ：上 海 市 浦东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318号 星 展 银 行 大 厦 6楼 
办公 地址 ：上 海 市 湖滨路 202号 普 华 永 道 中 心 11楼 
法 定 代 表人 ： 杨 绍 信 
联系 电话 ：（ 021） 23238888 
经 办 注册 会 计 师 ： 汪棣 、 屈 斯 洁 
联系 人 ： 魏佳亮



 


















































































































 招募说明书 
5-27 
 
六、基金的募集 
（ 一 ） 基金募集的 依据 
本基金 由 基金管理人 依照 《 基金 法》 、《 运作 办法》 、《销售办法》 、基金 合同及 其 他 有 关 规 定 ，并经中国证监会证监许可 [2013]11号文核准募集。 
 
（二） 基金 类型 和 存 续 期 限 
1.基金 类型：联接 基金 
2.基金 运作方式： 契 约 型开放式 
3.基金的 存 续 期 间 ： 不 定期 
 
（ 三 ） 基金 份额 类别 
本基金 将 基金 份额 分 为 不 同 的 类别 。其中 ： 
1.在投资人认购 /申购基金时收 取 认购 /申购 费用 ，在 赎回 时 根 据持 有 期 限 收
取 赎回费用 ，并不 再从 本 类别 基金资产中 计 提 销售 服 务 费 的基金 份额 ， 称 为 A类 基金 份额 。 
2.从 本 类别 基金资产中 计 提 销售 服 务 费 、不收 取 认购 /申购 费用 ，但对 持 有 期 限 少 于 30日 的本 类别 基金 份额 的 赎回 收 取 赎回费 的基金 份额 ，称 为 C类 基金 份额 。 
本基金 A 类 和 C 类 基金 份额 分 别 设 置 代 码 。 由 于基金 费用 的不 同 ，本基金 A 
类 基金 份额 和 C 类 基金 份额 将 分 别 计算 并 公 布 基金 份额 净 值和基金 份额 累 计 净
值。 
投资人可自 行 选择 认购、申购的基金 份额 类别 。本基金不 同 基金 份额 类别 之
间 不 得 互 相 转换 。 
 
（ 四 ） 募集 方式 
本基金 通 过各 销售 机 构 的基金 销售 网点向 投资人 公 开 发售 ， 各 销售 机 构 的 具
体 名 单 见 基金 份额 发售公告 。 
 
（ 五 ） 募集 期 限 
本基金募集 期 限 自基金 份额 发售之 日 起 不 超 过 3个 月 ， 具 体 发售 时 间 由 基金

















































































































招募说明书 
5-28 
 
管理人 根 据相 关法律法 规 以 及 基金 合同 的 规 定 确 定 ，并在基金 份额 发售公告 中 披 露 。 
 
（ 六 ） 募集对 象 
本基金的 发售 对 象 为个 人投资 者 、机 构 投资 者 和 合 格境 外 机 构 投资 者以 及 法 律法 规 或中国证监会 允 许购 买 证券投资基金的其 他 投资 者 。 
 
（ 七 ） 基金 份额 初 始 面值、认购价 格 
本基金 份额 初 始 面值 为 人 民 币 1.00元 ， 按 初 始 面值 发售 。 
 
（ 八 ） 基金认购 费用 
本基金 A 类 基金 份额 在认购时收 取 基金认购 费用； C 类 基金 份额 不收 取 认购 费 而 是 在基金 合同 生 效 后 从 本 类别 基金资产中 计 提 销售 服 务 费 。 
A类 基金 份额 认购 费用 由 投资人承 担 ，基金认购 费用 不 列 入 基金 财 产， 主要 用 于基金的市场 推 广 、 销售 、 注册登 记 等 募集 期 间 发 生 的 各 项费用 。 A 类 基金 份额
的认购 费按每 笔 A类 基金 份额 认购申 请 单 独 计算 。 
A类 基金 份额 认购 费 率 不 高 于 0.4%，认购 费 率 如 下 表 所示 ： 
认购金 额 （ M） 费 率 
M<50万 0.4% 
50万 ≤ M<100万 0.3% 
100万 ≤ M<200万 0.2% 
200万 ≤ M<500万 0.1% 
M≥ 500万 每 笔 1000元 
 
 C类 基金 份额 的认购 费 率 为 0。 
 
（ 九 ） 认购 份额 的 计算 方 法 
基金认购 采用 金 额 认购的 方式 ，基金的认购金 额 包括 认购 费用 和 净 认购金 额 。 
1.认购 费用 适 用比例费 率 时，认购 份额 的 计算 公 式 如 下： 
净 认购金 额 =认购金 额 /（ 1＋ 认购 费 率 ）

















































































































 招募说明书 
5-29 
 
认购 费用 =认购金 额 -净 认购金 额 
认购 份额 =（净 认购金 额 +认购 期 间 的 利息 ） /基金 份额 初 始 面值 
2.认购 费用 为 固 定 金 额 时，认购 份额 的 计算 公 式 如 下： 
认购 费用 =固 定 金 额 
净 认购金 额 =认购金 额 -认购 费用 
认购 份额 =（净 认购金 额 +认购资金 利息 ） /基金 份额 初 始 面值 
认购 份额 的 计算 保 留 到小 数 点 后 2位 ， 小 数 点 2位 以后 的 部 分 四 舍 五 入 ， 由 此 误差 产 生 的收益或 损失 由 基金 财 产承 担 。 
例 1： 某 投资人投资 1,000.00元 认购本基金 A类 基金 份额 ， 假设 这 1,000.00
元 在募集 期 间 产 生 的 利息 为 10元 ， 则 其可 得 到 的基金 份 数 为： 
净 认购金 额 =1,000.00/(1+0.4%)=996.02元 
认购 费用 =1,000.00-996.02=3.98元 
认购 份 数 =(996.02+10)/1.00=1,006.02份 
即 投资人投资 1,000.00元 认购本基金 A类 基金 份额 ， 加 上 募集 期 间 利息 后 一 共 可 以得 到 1,006.02份 A类 基金 份额 。 
例 2： 某 投资人投资 1,000.00元 认购本基金 C 类 基金 份额 ， 假设 这 1,000.00 
元 在募集 期 间 产 生 的 利息 为 10元 ， 则 其可 得 到 的基金 份 数 为： 
净 认购金 额 =1,000.00/(1+0%)=1,000.00元 
认购 费用 =1,000.00-1,000.00=0.00元 
认购 份 数 =(1,000.00+10)/1.00=1,010份 
即 投资人投资 1,000.00 元 认购本基金 C 类 基金 份额 ， 加 上 募集 期 间 利息 后 一 共 可 以得 到 1,010份 C类 基金 份额 。 
 
（ 十 ） 基金认购的 具 体 规 定 
1. 认购时 间 安 排 和投资人认购 需 提交 的文 件 和 办 理的 手 续 
本基金的认购时 间 安 排 、投资人认购应 提交 的文 件 和 办 理的 手 续 请详细查 阅
基金 份额 发售公告 或基金 代 销 机 构 的 相 关公告 。 
2. 认购的 方式 和确认 
本基金认购 采 取 金 额 认购、全 额 缴 款 的 方式 。 若 资金 未 全 额到 账 则 认购 无 效 ， 基金管理人 将 无 效 的认购 款 项 退 回 。基金投资人在募集 期 内可 多 次 认购，认购 期

















































































































招募说明书 
5-30 
 
间单 个 投资人的 累 计 认购 规模 没有 限 制 ，认购 一 经受理不 得 撤 销 。 
基金 销售 机 构 对认购申 请 的受理并不 代 表 该 申 请 一 定成 功 ， 而 仅 代 表 销售 机
构 确实 接 收 到 认购申 请 。认购的确认 以 注册登 记 机 构 或基金管理人的确认 结果 为
准。对于认购申 请 及 认购 份额 的确认 情 况 ，投资人应 及 时 查 询 并 妥善 行 使 合 法权
利 ， 否 则 ， 由 此 产 生 的投资人 任何 损失 由 投资人自 行 承 担 。 
当 日 （ T日 ） 在 规 定 时 间 内 提交 的申 请 ，投资人 通 常 应在 T+2日到 原 销售 网点 查 询 申 请 的受理 情 况 。 
3. 认购的 限 额 
投资人 单 笔 认购 最低 金 额 为 1000.00元 （ 含 认购 费 ）。 各 代 销 机 构 对本基金 最 低 认购 限 额及 交易 级差 有其 他 规 定 的， 以各 代 销 机 构 的 业 务 规 定为 准。 
 
（ 十 一 ） 募集 期 利息 的 处 理 方式 
认购 款 项 在募集 期 间 产 生 的 利息 将 折 算 为 基金 份额 归 基金 份额持 有人 所 有，
其中 利息 以 注册登 记 机 构 的 记 录 为 准。 
 
（ 十 二） 基金募集 期 间 募集的资金应 当存 入 专 门账户 ，在基金募集 结束 前 任 何 人不 得动 用 。

















































































































 招募说明书 
5-31 
 
七、基金合同的生效 
(一 )基金 备 案 的 条 件 
1.本基金自基金 份额 发售之 日 起 3个 月 内，在基金募集 份额 总 额 不 少 于 2亿 份 ，基金募集金 额 不 少 于 2亿 元 ，并 且 基金 份额持 有人的人数不 少 于 200人的 条 件 下 ， 同 时本基金 目标 ETF符 合 基金 备 案条 件 的前 提下 ，基金募集 期 届 满 或基金 管理人 依据 法律法 规及 招募说明书 决定 停 止 基金 发售 ， 且 基金募集 达 到 基金 备 案 条 件 ，基金管理人应 当 自基金募集 结束 之 日 起 10日 内 聘 请法 定 验 资机 构 验 资 ,自 收 到 验 资 报 告之 日 起 10日 内， 向 中国证监会 提交 验 资 报 告 ， 办 理基金 备 案 手 续 。 自中国证监会书面确认 之 日 起 ，基金 备 案 手 续 办 理完 毕 ，基金 合同 生 效 。 
2.基金管理人应 当 在收 到 中国证监会确认文 件 的 次 日 对基金 合同 生 效事 宜 予 以 公告 。 
3.基金 合同 生 效 前，投资人的认购 款 项只 能 存 入 专 用 账户 ， 任何 人不 得动 用 。 认购资金在募集 期形成 的 利息 在基金 合同 生 效 后 折 成 投资人认购的基金 份额 ， 归 投资人 所 有。 利息 转 份额 的 具 体 数 额 以 注册登 记 机 构 的 记 录 为 准。 
 
(二 )基金募集 失 败 
1.若 目标 ETF募集 失 败 或本基金募集 期 届 满 ， 未 达 到 基金 备 案条 件 ， 则 本基 金募集 失 败 。 
2.如 基金募集 失 败 ，基金管理人应 以 其 固 有 财 产承 担因 募集 行为而 产 生 的 债
务 和 费用 ，在基金募集 期 届 满 后 30日 内 返 还 投资人 已 缴 纳 的认购 款 项 ，并 加计 银 行 同 期 存 款 利息 。 
3.如 基金募集 失 败 ，基金管理人、基金 托 管人 及 代 销 机 构 不 得 请 求报 酬 。基
金管理人、基金 托 管人和 代 销 机 构 为 基金募集 支 付 之 一 切 费用 应 由各方各 自承 担 。 
 
(三 )基金 存 续 期 内的基金 份额持 有人数 量 和资金数 额 
基金 合同 生 效 后 的 存 续 期 内，基金 份额持 有人数 量 不 满 200人或 者 基金资产 净 值 低 于 5000万 元 ，基金管理人应 当 及 时 报 告 中国证监会 ； 基金 份额持 有人数 量 连 续 20个 工 作 日 达 不 到 200人，或 连 续 20个 工 作 日 基金资产 净 值 低 于 5000万 元 ，

















































































































招募说明书 
5-32 
 
基金管理人应 当 向 中国证监会说明出 现上 述 情 况 的 原因 并 提 出解 决方 案 。 
法律法 规 或监管 部门 另 有 规 定 的， 从 其 规 定 。

















































































































 招募说明书 
5-33 
 
八、基金份额的申购与赎回 
(一 )申购和 赎回 场 所 
本基金的申购 与 赎回 将 通 过 销售 机 构 进 行 。 具 体 的 销售 网点将 由 基金管理人
在招募说明书或其 他 相 关公告 中 列 明。基金管理人可 根 据 情 况变 更 或 增 减代 销 机 构 ，并 予 以 公告 。 若 基金管理人或其 指定 的 代 销 机 构 开 通 电话 、 传 真或 网 上等交
易方式 ，投资人可 以 通 过上 述 方式 进 行 申购 与 赎回 ， 具 体 办法 由 基金管理人或其
指定 的 代 销 机 构 另 行 公告 。 
 
(二 )申购和 赎回 的 开放 日及 时 间 
1.开放 日及 开放 时 间 
投资人在 开放 日 办 理基金 份额 的申购和 赎回 ， 具 体 办 理时 间 为上 海 证券 交易
所 、 深圳 证券 交易 所 的 正常 交易 日 的 交易 时 间 ，但基金管理人 根 据 法律法 规 、中
国证监会的 要 求 或基金 合同 的 规 定 公告 暂停 申购、 赎回 时 除 外 。 开放 日 的 具 体 业 务办 理时 间 由各 销售 机 构 规 定 。 
基金 合同 生 效 后 ， 若 出 现 新 的证券 交易 市场、证券 交易 所 交易 时 间 变 更 或其
他 特 殊 情 况 ，基金管理人 将 视 情 况 对前 述 开放 日及 开放 时 间进 行 相 应的 调 整，但
应在实 施 日 前 依照 《信息披露办法》 的有 关 规 定 在 指定 媒 体上 公告 。 
2.申购、 赎回 开 始 日及业 务办 理时 间 
基金管理人自基金 合同 生 效之 日 起 不 超 过 3个 月 开 始 办 理申购， 具 体 业 务办 理时 间 在申购 开 始 公告 中 规 定 。 
基金管理人自基金 合同 生 效之 日 起 不 超 过 3个 月 开 始 办 理 赎回 ， 具 体 业 务办 理时 间 在 赎回 开 始 公告 中 规 定 。 
在确 定 申购 开 始 与 赎回 开 始 时 间 后 ，基金管理人应在申购、 赎回 开放 日 前 依
照 《信息披露办法》 的有 关 规 定 在 指定 媒 体上 公告 申购 与 赎回 的 开 始 时 间 。 
基金管理人不 得 在基金 合同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理基金 份额 的申购、
赎回 或 者 转换 。投资人在基金 合同 约 定 之 外 的 日 期 和时 间 提 出申购、 赎回 或 转换
申 请 的，其基金 份额 申购、 赎回 价 格为下 一 开放 日 基金 份额 申购、 赎回 的价 格 。 


















































































































 招募说明书 
5-34 
 
(三 )申购 与 赎回 的 原则 
1.“ 未 知 价 ”原则 ， 即 申购、 赎回 价 格以 申 请当 日 收市 后 计算 的基金 份额 净
值 为 基准 进 行 计算 ； 
2.“ 金 额 申购、 份额赎回 ”原则 ， 即 申购 以 金 额 申 请 ， 赎回 以 份额 申 请 ； 
3.赎回 遵 循 “ 先 进 先 出 ”原则 ， 即按照 投资人认购、申购的 先 后 次 序进 行 顺 序赎回； 
4.当 日 的申购 与 赎回 申 请 可 以 在基金管理人 规 定 的时 间 以 内 撤 销 。 
基金管理人可 根 据 基金 运作 的实 际 情 况 依 法 对 上 述 原则 进 行 调 整。基金管理
人 必 须 在 新 规 则开 始 实 施 前 依照 《信息披露办法》 的有 关 规 定 在 指定 媒 体上 公告 。 
 
(四 )申购 与 赎回 的 程 序 
1.申购和 赎回 的申 请 方式 
投资人 必 须 根 据 销售 机 构 规 定 的 程 序 ，在 开放 日 的 具 体 业 务办 理时 间 内 提 出
申购或 赎回 的申 请 。 
投资人在 提交 申购申 请 时 须按 销售 机 构 规 定 的 方式 备 足 申购资金，投资人在
提交 赎回 申 请 时 须持 有 足够 的基金 份额 余 额 ， 否 则 所 提交 的申购、 赎回 申 请 无 效 。 
2.申购和 赎回 申 请 的确认 
基金管理人应 以交易 时 间 结束 前受理申购和 赎回 申 请 的 当 天 作为 申购或 赎回
申 请 日 (T日 )，在 正常情 况下 ，本基金 注册登 记 机 构 在 T+1日 内对 该 交易 的有 效 性 进 行 确认。 T日 提交 的有 效 申 请 ，投资人应在 T+2日 后 (包括 该 日 )到 销售 网点 或 以 销售 机 构 规 定 的其 他 方式 查 询 申 请 的确认 情 况 。基金 销售 机 构 对申购、 赎回 申 请 的受理并不 代 表申 请 一 定成 功 ， 而 仅 代 表 销售 机 构 确实 接 收 到 申 请 。申购、 赎回
的确认 以 注册登 记 机 构 或基金管理人的确认 结果 为 准。 因 投资人 怠 于 履 行 该 项 查
询 等各 项 义务 ， 致 使 其 相 关权 益受 损 的，基金管理人、基金 托 管人、基金 销售 机
构 不承 担由 此造 成 的 损失 或不 利 后 果 。 
3.申购和 赎回 的 款 项 支 付 
申购 采用 全 额 缴 款 方式 ， 若 申购资金在 规 定 时 间 内 未 全 额到 账 则 申购不 成 功 。 若 申购不 成 功 或 无 效 ，基金管理人或基金管理人 指定 的 代 销 机 构将 投资人 已 缴付
的申购 款 项 退 还 给 投资人。 
投资人 赎回 申 请 成 功 后 ，基金管理人 将 在 T＋ 7日 (包括 该 日 )内 支 付 赎回 款 项 。

















































































































招募说明书 
5-35 
 
在 发 生 巨 额赎回 时， 款 项 的 支 付 办法 参 照 基金 合同 有 关 条款 处 理。 
 
(五 )申购和 赎回 的金 额 
1.申购金 额 的 限 制 
投资人 单 笔 申购的 最低 金 额 为 1,000.00元 （ 含 申购 费 ）。 各 代 销 机 构 对本基 金 最低 申购金 额及 交易 级差 有其 他 规 定 的， 以各 代 销 机 构 的 业 务 规 定为 准。 
2.赎回份额 的 限 制 
基金 份额持 有人可 将 其全 部 或 部 分基金 份额赎回 。 单 笔 赎回 申 请 最低份 数 为 1000.00份 ， 若 某 基金 份额持 有人 赎回 时在 销售 网点 保有的基金 份额 不 足 1000.00
份 ， 则 该 次 赎回 时 必 须一 起 赎回 。 
3.本基金不对投资人 每 个交易 账户 的 最低 基金 份额 余 额进 行 限 制 。 
4.本基金不对 单 个 投资人 累 计 持 有的基金 份额 上 限 进 行 限 制 。 
5.基金管理人可 以 根 据 市场 情 况 ，在 法律法 规 允 许的 情 况下 ， 调 整 上 述 规 定
申购金 额 和 赎回份额 的数 量 限 制 。基金管理人 必 须 在 调 整前 依照 《信息披露办法》 的有 关 规 定 在 指定 媒 体上 公告 并 报 中国证监会 备 案 。 
 
(六 )申购和 赎回 的价 格 、 费用及 其 用 途 
本基金的基金 份额 分 为 A类 基金 份额 和 C类 基金 份额 。其中 ： 
A 类 基金 份额 收 取 认购 /申购 费 、 赎回费 ，并不 再从 本 类别 基金资产中 计 提 销 售 服 务 费 。 
C类 基金 份额 从 本 类别 基金资产中 计 提 销售 服 务 费 、不收 取 认购 /申购 费用 、 但对 持 有 期 限 少 于 30 日 的本 类别 基金 份额 的 赎回 收 取 赎回费 ，对于 持 有 期 限 不 少 于 30日 的本 类别 基金 份额 的 赎回 不收 取 赎回费 。 
1.申购 费用 
(1) 申购 费用 由 申购本基金 A类 基金 份额 的投资人承 担 ，不 列 入 基金 财 产， 主要 用 于本基金的市场 推 广 、 销售 、 注册登 记 等各 项费用 。 
(2)申购 费 率 
A类 基金 份额 申购 费用 由 投资人承 担 ，申购 费 率 不 高 于 0.5%，申购 费 率 如 下 表 所示 ： 
申购金 额 （ M） 费 率

















































































































 招募说明书 
5-36 
 
M<50万 0.5% 
50万 ≤ M<100万 0.4% 
100万 ≤ M<200万 0.3% 
200万 ≤ M<500万 0.15% 
M≥ 500万 每 笔 1000元 
C类 基金 份额 的申购 费 率 为 0。 
2.赎回费用 
(1)赎回费用 由 赎回 基金 份额 的基金 份额持 有人承 担 ，在基金 份额持 有人 赎回 基金 份额 时收 取 。对于 A类 基金 份额所 收 取 的 赎回费 ，不 低 于 赎回费 总 额 的 25%
应 归 基金 财 产，其 余 用 于 支 付 注册登 记 费 和其 他 必 要 的 手 续 费 。对于 持 有 期 限 少 于 30日 的 C类 基金 份额所 收 取 的 赎回费 ，全 额 计 入 基金 财 产。 
 (2)赎回费 率 
A类 基金 份额赎回费 率 如 下： 
赎回 申 请 份额持 有时 间 （ N） 赎回费 率 
N＜ 1年 0.1% 
1年 ≤ N＜ 2年 0.05% 
N≥ 2年 0 
C类 基金 份额 的 赎回费 率 如 下： 
赎回 申 请 份额持 有时 间 (Y) 赎回费 率 
Y<30天 0.1% 
Y≥ 30天 0 
（ 注 ： 赎回 申 请 份额持 有时 间 的 计算 ， 以 该 份额 在 注册登 记 机 构 的 注册登 记
日 开 始 计算 。 1年为 365天 ， 2年为 730天 ， 依 此 类 推 ） 
3.基金管理人可 以 在基金 合同 约 定 的 范围 内 调 整 费 率 或收 费 方式 ，并 最 迟 应
于 新 的 费 率 或收 费 方式 实 施 日 前 依照 《信息披露办法》 的有 关 规 定 在 指定 媒 体上
公告 。 
4.基金管理人可 以 在不 违反 法律法 规规 定 及 基金 合同 约 定 的 情 形下 根 据 市场
情 况 制 定 基金 促 销 计划 ， 针 对 以 特 定交易方式 (如 网 上交易 、 电话 交易等 )等 进 行 基金 交易 的投资人 定期 或不 定期 地 开 展 基金 促 销 活 动 。在基金 促 销 活 动期 间 ， 按
相 关 监管 部门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 ，基金管理人可 以 适 当 调 低 基金申购 费 率 和基

















































































































招募说明书 
5-37 
 
金 赎回费 率 。 
 
(七 )申购 份额 与 赎回 金 额 的 计算 
1.申购 份额 、 余 额 的 处 理 方式： 申购的有 效 份额 为净 申购金 额 除 以 当 日 的基
金 份额 净 值，有 效 份额单 位 为 份 ， 上 述 计算结果 均按 四 舍 五 入 方 法 ，保 留 到小 数
点 后 2位 ， 由 此 产 生 的收益或 损失 由 基金 财 产承 担 。 
2.赎回 金 额 的 计算 及 处 理 方式： 赎回 金 额 为 按 实 际 确认的有 效 赎回份额 以 当 日 基金 份额 净 值 为 基准并 扣 除 相 应的 费用 ， 赎回 金 额单 位 为 元 。 上 述 计算结果 均
按 四 舍 五 入 方 法 ，保 留 到小 数 点 后 2位 ， 由 此 产 生 的收益或 损失 由 基金 财 产承 担 。 
3.申购 份额 的 计算 
(1)申购 费用 适 用比例费 率 时，申购 份 数的 计算 方 法 如 下： 
净 申购金 额 ＝ 申购金 额 /(1＋ 申购 费 率 ) 
申购 费用 ＝ 申购金 额 － 净 申购金 额 
申购 份 数 ＝ 净 申购金 额 /T日 基金 份额 净 值 
(2)申购 费用 为 固 定 金 额 时，申购 份 数的 计算 方 法 如 下： 
申购 费用 ＝ 固 定 金 额 
净 申购金 额 =申购金 额 － 申购 费用 
申购 份 数 ＝ 净 申购金 额 /T日 基金 份额 净 值 
例 1： 某 投资人投资 1,000.00元 申购本基金 A类 基金 份额 ，对应 费 率 为 0.5%， 假设 申购 当 日 A类 基金 份额 净 值 为 1.128元 ， 则 其可 得 到 的申购 份额 为：



净 申购金 额 ＝ 1,000/（ 1+0.5%） ＝ 995.02元



申购 费用 ＝ 1,000－ 995.02＝ 4.98元



申购 份 数 ＝ 995.02/1.128＝ 882.11份



投资人投资 1,000元 申购本基金 A类 基金 份额 ， 假设 申购 当 日 基金 份额 净 值 为 1.128元 ， 则 可 得 到 882.11份 A类 基金 份额 。 
例 2： 某 投资人投资 1,000.00元 申购本基金 C 类 基金 份额 ，申购 费 率 为 0， 假设 申购 当 日 C类 基金 份额 净 值 为 1.128元 ， 则 其可 得 到 的申购 份额 为： 
净 申购金 额 ＝ 1,000/（ 1+0%） ＝ 1,000.00元



申购 费用 ＝ 1,000－ 1,000.00＝ 0.00元



申购 份 数 ＝ 1,000/1.128＝ 886.52份




















































































































招募说明书 
5-38 
 
投资人投资 1,000元 申购本基金 C 类 基金 份额 ， 假设 申购 当 日 基金 份额 净 值 为 1.128元 ， 则 可 得 到 886.52份 C类 基金 份额 。 
4.赎回 金 额 的 计算 
赎回 金 额 的 计算 方 法 如 下： 
赎回 金 额 ＝ 赎回份 数 × T日 基金 份额 净 值 
赎回费用 ＝ 赎回 金 额 × 相 应的 赎回费 率 
净 赎回 金 额 =赎回 金 额 -赎回费用 
例 1： 某 投资人 赎回 10,000 份 A 类 基金 份额 ， 假设该 份额 的 持 有时 间 为 1
年 5个 月 ， 赎回 当 日 A类 基金 份额 净 值 为 1.250元 ， 则 其 获得 的 赎回 金 额 计算 如 下： 
赎回 金 额 =10,000× 1.250=12,500.00元 
赎回费用 ＝ 12,500× 0.05%＝ 6.25元 
净 赎回 金 额 =12,500-6.25＝ 12,493.75元 
例 2： 某 投资人 赎回 10,000 份 C 类 基金 份额 ， 假设该 份额 的 持 有时 间 为 1
年 5个 月 ， 赎回 当 日 C类 基金 份额 净 值 为 1.245元 ， 则 其 获得 的 赎回 金 额 计算 如 下： 
赎回 金 额 =10,000× 1.245=12,450.00元 
赎回费用 ＝ 12,450× 0%＝ 0.00元 
净 赎回 金 额 =12,450-0.00＝ 12,450.00元 
5.本基金 份额 净 值的 计算 ，保 留 到小 数 点 后 3位 ， 小 数 点 后 第 4位 四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的收益或 损失 由 基金 财 产承 担 。 T日 的基金 份额 净 值在 当 天 收市 后 计算 ， 并在 T+1日 内 公告 。 遇 特 殊 情 况 ，经中国证监会 同 意，可 以 适 当 延迟 计算 或 公告 。 
 
 (八 )拒 绝 或 暂停 申购的 情 形 
发 生下 列 情 况 时，基金管理人可 拒 绝 或 暂停 接 受投资人的申购申 请 ： 
1.因 不可 抗 力 导致 基金 无 法 正常 运作 。 
2.证券 交易 所 或 银 行 间 市场 交易 时 间 非 正常 停 市， 导致 基金管理人 无 法 计算
当 日 基金资产 净 值。 
3.发 生 基金 合同规 定 的 暂停 基金资产 估 值 情 况 。 
4.基金管理人认 为接 受 某 笔 或 某 些 申购申 请 可能会 影响 或 损害 现 有基金 份额

















































































































招募说明书 
5-39 
 
持 有人 利 益时。 
5.基金资产 规模 过 大 ， 使 基金管理人 无 法 找 到合 适 的投资品 种 ，或其 他 可能
对基金 业绩 产 生负 面 影响 ， 从 而 损害 现 有基金 份额持 有人 利 益的 情 形 。 
6.所 投资的 目标 ETF暂停 估 值。 
7.所 投资的 目标 ETF暂停 申购或 二 级 市场 交易 停 牌 。 
8.法律法 规规 定 或中国证监会认 定 的其 他 情 形 。 
发 生上 述除 第 4项 外 的其 他 情 形 之 一 且 基金管理人 决定 暂停 申购时，基金管 理人应 当根 据 有 关 规 定 在 指定 媒 体上 刊登 暂停 申购 公告 。 如 果 投资人的申购申 请
被 拒 绝 ， 被 拒 绝 的申购 款 项 将 退 还 给 投资人。在 暂停 申购的 情 况 消 除 时，基金管
理人应 及 时 恢 复 申购 业 务 的 办 理。 
 
(九 )暂停 赎回 或 延缓 支 付 赎回 款 项 的 情 形 
发 生下 列 情 形 时，基金管理人可 暂停 接 受投资人的 赎回 申 请 或 延缓 支 付 赎回
款 项 ： 
1.因 不可 抗 力 导致 基金 无 法 正常 运作 。 
2.证券 交易 所 或 银 行 间 市场 交易 时 间 非 正常 停 市， 导致 基金管理人 无 法 计算
当 日 基金资产 净 值。 
3.连 续 两个 或 两个以上开放 日 发 生 巨 额赎回 。 
4.发 生 基金 合同规 定 的 暂停 基金资产 估 值 情 况 。 
5.所 投资的 目标 ETF暂停 估 值。 
6.所 投资的 目标 ETF暂停 赎回 或 延缓 支 付 赎回 对价时。 
7.法律法 规规 定 或中国证监会认 定 的其 他 情 形 。 
发 生上 述 情 形 之 一 且 基金管理人 决定 暂停 基金 份额持 有人的 赎回 申 请 或 者 延 缓 支 付 赎回 款 项 时，基金管理人应在 当 日报 中国证监会 备 案 ， 已 接 受的 赎回 申 请 ， 基金管理人应 足 额 支 付 ；如 暂 时不能 足 额 支 付 ，应 将 可 支 付 部 分 按单 个 账户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比例 分 配 给 赎回 申 请 人， 未 支 付 部 分可 延 期 支 付 。 若 连 续 两个 或
两个以上开放 日 发 生 巨 额赎回 ， 延 期 支 付 最 长 不 得 超 过 20个 工 作 日 ，并在 指定 媒 体上 公告 。投资人在申 请 赎回 时可 事 先 选择 将 当 日 可能 未 获 受理 部 分 予 以 撤 销 。
在 暂停 赎回 的 情 况 消 除 时，基金管理人应 及 时 恢 复赎回业 务 的 办 理并 予 以 公告 。 


















































































































 招募说明书 
5-40 
 
(十 )巨 额赎回 的 情 形 及 处 理 方式 
1.巨 额赎回 的认 定 
若 本基金 单 个开放 日 内的基金 份额 净 赎回 申 请 (赎回 申 请 份额 总 数 加 上 基金
转换 中 转 出申 请 份额 总 数 后 扣 除 申购申 请 份额 总 数 及 基金 转换 中 转 入 申 请 份额 总
数 后 的 余 额 )超 过 前 一 开放 日 的基金 总 份额 的 10%， 即 认 为 是 发 生 了 巨 额赎回 。 
2.巨 额赎回 的 处 理 方式 
当 基金出 现 巨 额赎回 时，基金管理人可 以 根 据 基金 当 时的资产 组合 状况决定
全 额赎回 或 部 分 延 期 赎回 。 
(1)全 额赎回 ： 当 基金管理人认 为 有能力 支 付 投资人的全 部 赎回 申 请 时， 按 正 常 赎回 程 序 执 行 。 
(2)部 分 延 期 赎回 ： 当 基金管理人认 为 支 付 投资人的 赎回 申 请 有 困难 或认 为因 支 付 投资人的 赎回 申 请 而 进 行 的 财 产 变现 可能会对基金资产 净 值 造 成 较 大 波 动
时，基金管理人在 当 日 接 受 赎回比例 不 低 于 上 一 开放 日 基金 总 份额 的 10％ 的前 提 下 ，可对其 余 赎回 申 请 延 期 办 理。对于 当 日 的 赎回 申 请 ，应 当 按单 个 账户 赎回 申
请 量 占 赎回 申 请 总 量 的 比例 ，确 定 当 日 受理的 赎回份额； 对于 未 能 赎回 部 分，投
资人在 提交 赎回 申 请 时可 以 选择 延 期 赎回 或 取 消 赎回 。 选择 延 期 赎回 的， 将 自 动
转 入 下 一 个开放 日 继 续 赎回 ， 直到 全 部 赎回 为 止 ；选择 取 消 赎回 的， 当 日未 获 受 理的 部 分 赎回 申 请 将 被撤 销 。 延 期 的 赎回 申 请 与下 一 开放 日赎回 申 请 一 并 处 理，
无优 先 权 并 以下 一 开放 日 的基金 份额 净 值 为 基 础 计算 赎回 金 额 ， 以 此 类 推 ， 直到
全 部 赎回 为 止 。 如 投资人在 提交 赎回 申 请 时 未 作 明确 选择 ，投资人 未 能 赎回 部 分 作 自 动 延 期 赎回 处 理。 
(3)暂停 赎回 ： 连 续 2日 以上 (含 本数 )发 生 巨 额赎回 ， 如 基金管理人认 为 有 必 要 ，可 暂停 接 受基金的 赎回 申 请 ； 已 经 接 受的 赎回 申 请 可 以 延缓 支 付 赎回 款 项 ，
但不 得 超 过 20个 工 作 日 ，并应 当 在 指定 媒 体上 进 行 公告 。 
3.巨 额赎回 的 公告 
当发 生上 述 延 期 赎回 并 延 期 办 理时，基金管理人应 当 通 过 邮寄 、 传 真或 者 基 金管理人 网站 在 3个交易 日 内 通 知 基金 份额持 有人，说明有 关处 理 方 法 ， 同 时在 指定 媒 体上 刊登 公告 。 
 
(十 一 )暂停 申购或 赎回 的 公告 和 重新 开放 申购或 赎回 的 公告

















































































































 招募说明书 
5-41 
 
1.发 生上 述 暂停 申购或 赎回 情 况 的，基金管理人 当 日 应 立 即 向 中国证监会 备
案 ，并在 规 定期 限 内在 指定 媒 体上 刊登 暂停 公告 。 
2.上 述 暂停 申购或 赎回 情 况 消 除 的，基金管理人应于 重新 开放 日 公 布 最 近 1
个开放 日 的基金 份额 净 值。 
3.基金管理人可 以 根 据 暂停 申购或 赎回 的时 间 ， 依照 《信息披露办法》 的有
关 规 定 ， 最 迟 于 重新 开放 日 在 指定 媒 体上 刊登 重新 开放 申购或 赎回 的 公告 ； 也可
以 根 据 实 际 情 况 在 暂停 公告 中明确 重新 开放 申购或 赎回 的时 间 ， 届 时不 再 另 行 发
布 重新 开放 的 公告 。 
 
(十 二 )基金 转换 
基金管理人可 以 根 据相 关法律法 规 以 及 基金 合同 的 规 定决定开 办 本基金 与 基 金管理人管理的、 且 由 同一 注册登 记 机 构 办 理 注册登 记 的其 他 基金 之 间 的 转换 业
务 ，基金 转换 可 以 收 取 一 定 的 转换 费 ， 相 关 规 则由 基金管理人 届 时 根 据相 关法律
法 规及 基金 合同 的 规 定 制 定 并 公告 ，并 提 前 告 知 基金 托 管人 与 相 关 机 构 。 
 
(十 三 )基金的 非交易过 户 
基金的 非交易过 户 是 指 基金 注册登 记 机 构 受理 继 承、 捐赠 和 司法 强 制 执 行而
产 生 的 非交易过 户 以 及 注册登 记 机 构 认可、 符 合 法律法 规 的其 它 非交易过 户 。 无
论 在 上 述何 种 情 况下 ， 接 受 划转 的 主体 必 须是依 法 可 以 持 有本基金基金 份额 的投
资人。 
继 承 是 指 基金 份额持 有人 死亡 ，其 持 有的基金 份额 由 其 合 法 的 继 承人 继 承 ；
捐赠 指 基金 份额持 有人 将 其 合 法 持 有的基金 份额 捐赠 给 福 利 性质的基金会或 社 会 团 体 ； 司法 强 制 执 行 是 指 司法 机 构 依据 生 效司法 文书 将 基金 份额持 有人 持 有的基
金 份额 强 制 划转 给 其 他 自 然 人、 法 人或其 他 组 织 。 办 理 非交易过 户 必 须 提 供 基金
注册登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料 ，对于 符 合 条 件 的 非交易过 户 申 请 按 基金 注册
登 记 机 构 的 规 定 办 理，并 按 基金 注册登 记 机 构 规 定 的 标 准收 费 。 
 
(十 四 )基金的 转 托 管 
基金 份额持 有人可 办 理 已 持 有基金 份额 在不 同 销售 机 构 之 间 的 转 托 管，基金
销售 机 构 可 以 按照规 定 的 标 准收 取 转 托 管 费 。

















































































































 招募说明书 
5-42 
 
 
(十五 )定期定 额 投资 计划 
基金管理人可 以为 投资人 办 理 定期定 额 投资 计划 ， 具 体 规 则由 基金管理人在
届 时 发 布 公告 或 更新 的招募说明书中确 定 。投资人在 办 理 定期定 额 投资 计划 时可
自 行 约 定 每 期 扣款 金 额 ， 每 期 扣款 金 额 必 须 不 低 于基金管理人在 相 关公告 或 更新
的招募说明书中 所规 定 的 定期定 额 投资 计划 最低 申购金 额 。 
 
(十 六 )基金的 冻 结 和解 冻 
基金 注册登 记 机 构 只 受理国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的基金 份额 的 冻 结 与 解 冻 ，
以 及 注册登 记 机 构 认可、 符 合 法律法 规 的其 他 情 况下 的 冻 结 与 解 冻 。 


















































































































 招募说明书 
5-43 
 
九、基金的投资 
(一 )投资 目标 
通 过主要 投资于 目标 ETF， 紧密跟踪 标 的 指 数， 追求跟踪偏离度 和 跟踪误差 的 最小 化 。 
 
(二 )投资 范围 
本基金 主要 投资于 目标 ETF、 标 的 指 数 成 份 国 债 和 备选 成 份 国 债 。 
为 更 好 地 实 现 基金的投资 目标 ，本基金 还 可 以 投资于国内 依 法发 行上 市的 债
券、 货 币 市场 工 具 以 及 法律法 规 或中国证监会 允 许基金投资的其 他 金 融 工 具 （ 但
须 符 合 中国证监会的 相 关 规 定） 。 如 法律法 规 或监管机 构 以后 允 许基金投资的其 他 品 种 ，基金管理人在 履 行 适 当 程 序 后 ，可 以 将 其 纳 入 投资 范围 。 
在 建 仓 完 成后 ，本基金投资于 目标 ETF的资产 比例 不 低 于基金资产 净 值的 90%。 现 金或 者 到 期 日 在 一 年以 内的 政 府 债 券的投资 比例 不 低 于基金资产 净 值的 5%。 
 
(三 )投资 标 的 指 数 
本基金的 标 的 指 数 为上 证 5年期 国 债指 数。 
上 证 5年期 国 债指 数 由 中证 指 数有 限公司编 制 和 发 布 。 如 果 指 数 发 布 机 构 变 更 或 者 停 止 标 的 指 数 编 制及 发 布 ，或 者标 的 指 数 由 其 他 指 数 代 替 ，本基金管理人

















































































































招募说明书 
5-44 
 
可 以 依据 维护 基金 份额持 有人 合 法权 益的 原则 ，在 履 行 适 当 程 序 后变 更 本基金的
标 的 指 数，并 同 时 更 换 本基金的基金 名 称 与 业绩比 较 基准。 若 变 更 标 的 指 数对基
金投资 范围 和投资 策 略无 实质性 影响 (包括 但不 限 于 指 数 编 制 机 构 变 更 、 指 数 更 名 等 事 项 )， 则 无 需 召 开 基金 份额持 有人 大 会，基金管理人应 与 基金 托 管人 协 商 一 致 后 ， 报 中国证监会 备 案 并 及 时 公告 。 
 
 (四 )投资 策 略 
本基金 为目标 ETF的 联接 基金， 以目标 ETF作为 其 主要 投资 标 的， 方 便 特 定 的 客 户 群 通 过 本基金投资 目标 ETF。本基金并不 参 与目标 ETF的管理。 
在投资 运作过程 中，本基金 将 在 综 合 考虑 合规 、风险、 效 率 、 成 本 等因素 的
基 础 上 ， 决定 采用一级 市场申购 赎回 的 方式 或 二 级 市场 买 卖 的 方式 投资于 目标
ETF。本基金投资于 目标 ETF的 方式以 申购和 赎回 为主 ，但在 目标 ETF二 级 市场 流 动 性 较好 的 情 况下 ， 为 了 更 好 地 实 现 本基金的投资 目标 ， 减 小 与 业绩比 较 基准的
跟踪偏离度 和 跟踪误差 ，也可 以 通 过二 级 市场 交易买 卖 目标 ETF。 
在 正常 市场 情 况下 ，本基金 与 业绩比 较 基准的 日均跟踪偏离度 的 绝 对值不 超
过 0.3%， 年 跟踪误差 不 超 过 4%。 如 因指 数 编 制规 则 调 整或其 他 因素导致 跟踪偏离 度 和 跟踪误差 超 过上 述 范围 ，基金管理人应 采 取 合 理 措 施 避免 跟踪偏离度 、 跟踪
误差进一 步扩 大 。

















































































































 招募说明书 
5-45 
 
 (五 )投资 组合 管理 
1.投资 组合 的 建 立 
基金 处 于 建 仓 期 间 ，在 目标 ETF开放 申购或 上 市 交易 之 前，本基金可 通 过 特 殊 申购 方式 ， 以 金 额 申购 目标 ETF； 也可 主要 投资于 标 的 指 数 成 份 国 债 及备选 成 份 国 债 。在 目标 ETF开放 申购或 上 市 交易 之 后 ，本基金经理 主要 采用 实 物 申购的 方 式 辅 以二 级 市场 买 卖 的 方式 建 立 本基金的 初 始 投资 组合 。 
2.投资 组合 的 日 常 管理 
（ 1） 基金经理 根 据 投资 决策 委员会的 决策 确 定 具 体 的资产 配置 方 案 。 
（ 2） 基金经理 每日 根 据 本基金的申购 赎回 情 况 和保 留 的 现 金 比例 ，在 综 合 考
虑 合规 、风险、 效 率 、 成 本 等因素 的基 础 上 ， 决定 采用 实 物 申购 赎回 的 方式 或 二 级 市场 买 卖 的 方式 投资于 目标 ETF。 
（ 3） 通 常情 况下 ，本基金的投资 组合 主要体现为 持 有 目标 ETF基金 份额； 对 于 债 券 流动 性或其 他 原因导致 基金投资 组合 中出 现 的 剩 余 成 份 国 债 ，基金经理 将
选择 作为 实 物 申购 目标 ETF的基 础 证券或 者 择 机在 二 级 市场 卖 出。 
3.投资 绩 效 的 评估 
金 融 工 程 小组 定期 对本基金的 运作 情 况 进 行量化 评估 ， 提交 评估 报 告 。基金
经理 根 据 评估 报 告 分 析 投资 操 作 、 组合 状况 和 跟踪误差来 源 等 情 况 ，对 组合进 行
相 应 调 整。





















































































































 招募说明书 
5-46 
 
(六 )业绩比 较 基准 
本基金的 业绩比 较 基准 为 :上 证 5年期 国 债指 数收益 率 × 95%+银 行 活 期 存 款 利 率 (税 后 )× 5% 
如 果 目标 ETF变 更 其 标 的 指 数，或 者 中证 指 数有 限公司 变 更 或 停 止 上 证 5年 期 国 债指 数的 编 制及 发 布 ，或 者上 证 5年期 国 债指 数 被 其 他 指 数 所 替 代 ，或 者由 于 指 数 编 制 方 法 等 重大 变 更 导致上 证 5年期 国 债指 数不 宜 继 续 作为 本基金的 标 的 指 数，或 者 证券市场有其 他 代 表性 更 强 、 更 适 合 于投资的 指 数 推 出，基金管理人
依据 维护 投资人 合 法权 益的 原则 ，经 与 基金 托 管人 协 商 一 致 ，在 履 行 适 当 程 序 后
有 权 变 更 本基金的 标 的 指 数并 相 应 地 变 更 业绩比 较 基准， 而 无 须 召 开 基金 份额持
有人 大 会。 
 
 (七 )风险收益特 征 
本基金 属 于 债 券基金，其 预 期 收益 及 风险 水平低 于 股 票 基金、 混 合 基金， 高
于 货 币 市场基金。本基金 属 于国 债指 数基金， 是 债 券基金中投资风险 较 低 的品 种 。 属 于 低 风险、 低 收益的 开放式 基金。 
 
(八 )投资 限 制 
1.组合 限 制 
(1)本基金 持 有的 目标 ETF的资产不 低 于基金资产 净 值的 90%； 
(2)本基金 进入 全国 银 行 间同业 市场 进 行债 券 回 购的资金 余 额 不 得 超 过 基金
资产 净 值的 40%； 
(3) 现 金或 者 到 期 日 在 一 年以 内的 政 府 债 券的投资 比例 不 低 于基金资产 净 值
的 5%； 
 (4)法律法 规 或监管 部门 对 上 述 比例 限 制 另 有 规 定 的， 从 其 规 定 。 
如 果 法律法 规 对基金 合同 约 定 投资 组合比例 限 制进 行变 更 的， 以变 更 后 的 规
定为 准。 法律法 规 或监管 部门 取 消 上 述限 制 ， 如 适 用 于本基金， 则 本基金投资不
再 受 相 关限 制 。

















































































































 招募说明书 
5-47 
 
因 证券 期 货 市场 波 动 、 标 的 指 数 成 份 券 调 整、基金 规模 变动等 基金管理人 之
外 的 因素致 使 基金投资 比例 不 符 合 上 述 规 定 投资 比例 的，基金管理人应 当 在 10个 交易 日 内 进 行 调 整。 
基金管理人应 当 自基金 合同 生 效之 日 起 6个 月 内 使 基金的投资 组合比例 符 合 基金 合同 的有 关约 定 。基金 托 管人对基金的投资的监督 与 检 查 自基金 合同 生 效之
日 起 开 始 。 
2.禁 止 行为 
为 维护 基金 份额持 有人的 合 法权 益，基金 财 产不 得 用 于 下 列 投资或 者 活 动： 
(1)承 销 证券 ； 
(2)向 他 人 贷 款 或 者提 供 担 保 ； 
(3)从 事 承 担 无 限责任 的投资 ； 
(4)买 卖 其 他 基金 份额 ，但本基金投资 目标 ETF或 者 法律法 规 或 者 中国证监会 另 有 规 定 的 除 外 ； 
(5)向 其基金管理人、基金 托 管人出资或 者买 卖 其基金管理人、基金 托 管人 发 行 的 股 票 或 者债 券 ； 
(6)买 卖 与 其基金管理人、基金 托 管人有 控 股关 系 的 股 东 或 者与 其基金管理
人、基金 托 管人有其 他重大利 害 关 系 的 公司发 行 的证券或 者 承 销 期 内承 销 的证券， 但 指定 的 目标 ETF除 外 ； 
(7)从 事 内 幕 交易 、 操 纵 证券 交易 价 格 及 其 他 不 正 当 的证券 交易 活 动 ； 
(8)依照 法律法 规 有 关 规 定 ， 由 中国证监会 规 定 禁 止 的其 他 活 动 ； 
(9)法律法 规 或监管 部门 取 消 上 述限 制 ， 如 适 用 于本基金， 则 本基金投资不 再 受 相 关限 制 。 
 
（ 九 ） 基金管理人 代 表基金 行 使 债 权 人 权利 的 处 理 原则 及 方 法

















































































































 招募说明书 
5-48 
 
1.基金管理人 按照 国 家 有 关 规 定 代 表基金 独立行 使 债 权 人 权利 ，保 护 基金 份
额持 有人的 利 益 ； 
2.有 利 于基金 财 产的 安 全 与 增 值 ； 
3.不 通 过 关 联交易为 自身、 雇 员、 授权 代 理人或 任何存 在 利 害 关 系 的 第 三 人
牟 取任何 不 当利 益。 
 
(十 )基金的 融 资、 融 券 
本基金可 以 按照 国 家 的有 关 规 定 进 行 融 资、 融 券。 
 
 
十、基金的财产 
(一 )基金资产 总 值 
基金资产 总 值 是 指 基金 拥 有的 各类 有价证券、 目标 ETF份额 、 银 行 存 款 本 息 、 基金应收申购 款 以 及 其 他 资产的价值 总 和。 
 
(二 )基金资产 净 值 
基金资产 净 值 是 指 基金资产 总 值 减去 负债后 的价值。 
 
(三 )基金 财 产的 账户 
本基金 财 产 以 基金 名 义 开立 银 行 存 款账户 ， 以 基金 托 管人的 名 义 开立 证券 交
易 清 算 资金的 结算 备 付 金 账户 ， 以 基金 托 管人和本基金 联 名 的 方式开立 基金证券
账户 ， 以 本基金的 名 义 开立 银 行 间 债 券 托 管 账户 。 开立 的基金 专 用 账户 与 基金管
理人、基金 托 管人、基金 销售 机 构 和 注册登 记 机 构 自有的 财 产 账户 以 及 其 他 基金
财 产 账户 相 独立 。 
 
(四 )基金 财 产的 处 分 
基金 财 产 独立 于基金管理人、基金 托 管人和 代 销 机 构 的 固 有 财 产，并 由 基金
托 管人保管。基金管理人、基金 托 管人 因 基金 财 产的管理、 运 用 或 者 其 他 情 形而

















































































































招募说明书 
5-49 
 
取 得 的 财 产和收益 归 入 基金 财 产。基金管理人、基金 托 管人可 以 按 基金 合同 的 约 定 收 取 管理 费 、 托 管 费 以 及 其 他 基金 合同 约 定 的 费用 。基金 财 产的 债 权 、不 得与
基金管理人、基金 托 管人 固 有 财 产的 债 务 相 抵 销 ，不 同 基金 财 产的 债 权 债 务 ，不
得 相 互 抵 销 。基金管理人、基金 托 管人 以 其自有资产承 担 法律责任 ，其 债 权 人不
得 对基金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 和其 他权利 。 
基金管理人、基金 托 管人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等原
因 进 行 清 算 的，基金 财 产不 属 于其 清 算财 产。 
除 依据 《 基金 法》 、基金 合同及 其 他 有 关 规 定 处 分 外 ，基金 财 产不 得 被 处 分。 非因 基金 财 产本身承 担 的 债 务 ，不 得 对基金 财 产 强 制 执 行 。 


















































































































 招募说明书 
5-50 
 
十一、基金资产的估值 
(一 )估 值 日 
本基金的 估 值 日 为 本基金 相 关 的证券 交易 场 所 的 正常 营 业日 以 及 国 家 法律法
规规 定 需 要 对 外 披露 基金 净 值的 非营 业日 。 
 
(二 )估 值 方 法 
1.证券 交易 所 上 市的有价证券的 估 值 
（ 1）交易 所 上 市实 行净 价 交易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值， 估 值 日 没有 交易 的， 且 最 近 交易 日 后 经 济环境 未 发 生 重大 变化 ， 按最 近 交易 日 的收 盘 价 估 值。 如
最 近 交易 日 后 经 济环境 发 生 了 重大 变化 的，可 参 考 类 似 投资品 种 的 现行 市价 及 重 大 变化因素 ， 调 整 最 近 交易 市价，确 定 公 允 价 格 ； 
（ 2）交易 所 上 市 未 实 行净 价 交易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减去 债 券收 盘 价中 所 含 的 债 券应收 利息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没有 交易 的， 且 最 近 交易 日 后 经
济环境 未 发 生 重大 变化 ， 按最 近 交易 日 债 券收 盘 价 减去 债 券收 盘 价中 所 含 的 债 券 应收 利息 得 到 的 净 价 进 行 估 值。 如最 近 交易 日 后 经 济环境 发 生 了 重大 变化 的，可
参 考 类 似 投资品 种 的 现行 市价 及 重大 变化因素 ， 调 整 最 近 交易 市价，确 定 公 允 价
格 ； 
（ 3）交易 所 上 市不 存 在 活 跃 市场的有价证券， 采用 估 值 技术 确 定 公 允 价值。 
2.首 次 公 开 发 行 未 上 市的 债 券， 采用 估 值 技术 确 定 公 允 价值，在 估 值 技术 难
以 可 靠 计 量 公 允 价值的 情 况下 ， 按 成 本 估 值。 
3.全国 银 行 间 债 券市场 交易 的 债 券 等 固 定 收益品 种 ， 采用 估 值 技术 确 定 公 允
价值。 如 果 今 后 法律法 规 发 生变化 ，或 者 有 更权 威 的、 更 能 为 市场 普 遍 接 受的 估
值 技术 推 出，或 者 是 市场 上 出 现 更 加 适 合用 于本基金的 估 值 技术 时，本基金在经
基金管理人和 托 管人 协 商 一 致 ，并 报 中国证监会 备 案 后 可 变 更 估 值 技术 并 及 时 公
告 。 
4.目标 ETF基金 份额 的 估 值

















































































































 招募说明书 
5-51 
 
目标 ETF以 本基金 估 值 当 日 目标 ETF的基金 份额 净 值 估 值， 如 该 日 目标 ETF
未 公 布 基金 份额 净 值， 则 按 目标 ETF最 近 公 布 的基金 份额 净 值 估 值。 
5.如 有确 凿 证 据 表明 按 上 述 方 法 进 行 估 值不能 客观 反 映 其 公 允 价值的，基金
管理人可 根 据具 体 情 况与 基金 托 管人 商 定后 ， 按最 能 反 映 公 允 价值的价 格 估 值。 
6.相 关法律法 规 以 及 监管 部门 有 强 制规 定 的， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估 值。 
如 基金管理人或基金 托 管人 发 现 基金 估 值 违反 基金 合同 订 明的 估 值 方 法 、 程
序及相 关法律法 规 的 规 定 或 者 未 能充分 维护 基金 份额持 有人 利 益时，应 立 即通 知
对 方 ， 共 同 查 明 原因 ， 双 方 协 商 解 决 。 
根 据 有 关法律法 规 ，基金资产 净 值 计算 和基金会 计 核 算 的 义务 由 基金管理人
承 担 。本基金的基金会 计 责任 方由 基金管理人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本基金有 关 的会
计 问题 ， 如 经 相 关 各方 在 平 等 基 础 上 充分 讨论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的意 见 ， 按照
基金管理人对基金资产 净 值的 计算结果 对 外予 以 公 布 。 
 
(三 )估 值对 象 
基金 所 拥 有的 目标 ETF份额 、 债 券和 银 行 存 款 本 息 、应收 款 项 、其 它 投资 等 资产和 负债 。 
 
(四 )估 值 程 序 
1.基金 份额 净 值 是按照每 个 工 作 日 闭 市 后 ，基金资产 净 值 除 以 当 日 基金 份额
的 余 额 数 量 计算 ， 精 确 到 0.001元 ， 小 数 点 后 第 四 位 四 舍 五 入 。国 家 另 有 规 定 的，

















































































































招募说明书 
5-52 
 
从 其 规 定 。 
每 个 工 作 日 计算 基金资产 净 值 及 基金 份额 净 值，并 按规 定 公告 。 
2.基金管理人应 每 个 工 作 日 对基金资产 估 值。基金管理人 每 个 工 作 日 对基金
资产 估 值 后 ， 将 基金 份额 净 值 结果 发 送 基金 托 管人，经基金 托 管人 复 核 无 误 后 ，
由 基金管理人对 外 公 布 。 月 末 、 年 中和 年 末 估 值 复 核 与 基金会 计账 目 的核对 同 时 进 行 。 
 
(五 )估 值 错 误 的 处 理 
基金管理人和基金 托 管人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理的 措 施 确保基金资产 估 值 的准确性、 及 时性。 当 基金 份额 净 值 小 数 点 后 3位 以 内 (含 第 3位 )发 生 差 错 时， 视 为 基金 份额 净 值 错 误 。 
基金 合同 的 当事 人应 按照 以下 约 定 处 理 ： 
1.差 错 类型 
本基金 运作过程 中， 如 果 由 于基金管理人或基金 托 管人、或 注册登 记 机 构 、
或 代 销 机 构 、或投资人自身的 过 错 造 成 差 错 ， 导致 其 他当事 人 遭 受 损失 的， 过 错 的 责任 人应 当 对 由 于 该 差 错遭 受 损失 当事 人 (“ 受 损 方” )的 直 接 损失 按 下 述 “ 差
错 处 理 原则” 给 予 赔偿 ，承 担 赔偿 责任 。 
上 述 差 错 的 主要类型包括 但不 限 于 ： 资 料 申 报差 错 、数 据 传 输 差 错 、数 据 计 算 差 错 、 系统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ； 对于 因 技术 原因 引 起 的 差 错 ， 若 系 同
行 业 现 有 技术水平 不能 预 见 、不能 避免 、不能 克 服 ， 则 属 不可 抗 力， 按照 下 述 规
定 执 行 。 
由 于不可 抗 力 原因 造 成 投资人的 交易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理或 造 成 其 他 差
错 ， 因 不可 抗 力 原因 出 现 差 错 的 当事 人不对其 他当事 人承 担 赔偿 责任 ，但 因 该 差
错 取 得 不 当 得 利 的 当事 人 仍 应 负 有 返 还 不 当 得 利 的 义务 。 
2.差 错 处 理 原则 
(1)差 错 已 发 生 ，但 尚 未 给 当事 人 造 成 损失 时， 差 错 责任 方 应 及 时 协 调 各方 ， 及 时 进 行 更 正 ， 因 更 正 差 错 发 生 的 费用 由 差 错 责任 方 承 担 ； 由 于 差 错 责任 方 未及
时 更 正已 产 生 的 差 错 ， 给 当事 人 造 成 损失 的， 由 差 错 责任 方 对 直 接 损失 承 担 赔偿
责任 ； 若 差 错 责任 方 已 经 积极 协 调 ，并 且 有 协 助 义务 的 当事 人有 足够 的时 间进 行
更 正 而 未 更 正 ， 则 其应 当 承 担 相 应 赔偿 责任 。 差 错 责任 方 应对 更 正 的 情 况 向 有 关

















































































































招募说明书 
5-53 
 
当事 人 进 行 确认，确保 差 错 已 得 到 更 正 。 
(2)差 错 的 责任 方 对有 关当事 人的 直 接 损失 负 责 ，不对 间 接 损失 负 责 ，并 且 仅
对 差 错 的有 关 直 接 当事 人 负 责 ，不对 第 三 方负 责 。 
(3)因 差 错 而获得 不 当 得 利 的 当事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义务 。但 差 错 责
任 方 仍 应对 差 错 负 责 。 如 果 由 于 获得 不 当 得 利 的 当事 人不 返 还 或不全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他当事 人的 利 益 损失 (“ 受 损 方” )， 则 差 错 责任 方 应 赔偿 受 损 方 的 损
失 ，并在其 支 付 的 赔偿 金 额 的 范围 内对 获得 不 当 得 利 的 当事 人 享 有 要 求 交 付 不 当
得 利 的 权利 ；如 果 获得 不 当 得 利 的 当事 人 已 经 将 此 部 分不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获得 的 赔偿 额 加 上 已 经 获得 的不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其
实 际 损失 的 差额 部 分 支 付给 差 错 责任 方 。 
(4)差 错 调 整 采用 尽 量 恢 复 至 假设 未 发 生 差 错 的 正 确 情 形 的 方式 。 
(5)差 错 责任 方 拒 绝 进 行 赔偿 时， 如 果 因 基金管理人 过 错 造 成 基金 财 产 损失
时，基金 托 管人应 为 基金的 利 益 向 基金管理人 追 偿 ， 如 果 因 基金 托 管人 过 错 造 成
基金 财 产 损失 时，基金管理人应 为 基金的 利 益 向 基金 托 管人 追 偿 。基金管理人和
托 管人 之 外 的 第 三 方 造 成 基金 财 产的 损失 ，并 拒 绝 进 行 赔偿 时， 由 基金管理人 负
责 向 差 错 方 追 偿 ；追 偿 过程 中产 生 的有 关 费用 ，应 列 入 基金 费用 ， 从 基金资产中
支 付 。 
(6)如 果 出 现 差 错 的 当事 人 未按规 定 对受 损 方 进 行 赔偿 ，并 且 依据 法律法 规 、 基金 合同 或其 他 规 定 ，基金管理人自 行 或 依据 法 院 判 决 、 仲裁裁 决 对受 损 方 承 担
了 赔偿 责任 ， 则 基金管理人有 权 向 出 现过 错 的 当事 人 进 行 追 索 ，并有 权 要 求 其 赔 偿 或 补 偿 由 此 发 生 的 费用 和 遭 受的 直 接 损失 。 
(7)按 法律法 规规 定 的其 他 原则 处 理 差 错 。 
3.差 错 处 理 程 序 
差 错 被 发 现后 ，有 关 的 当事 人应 当 及 时 进 行 处 理， 处 理的 程 序如 下： 
(1)查 明 差 错 发 生 的 原因 ， 列 明 所 有的 当事 人，并 根 据差 错 发 生 的 原因 确 定 差 错 的 责任 方 ； 
(2)根 据差 错 处 理 原则 或 当事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损失 进 行 评估 ； 
(3)根 据差 错 处 理 原则 或 当事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责任 方 进 行 更 正 和 赔偿
损失 ； 
(4)根 据差 错 处 理的 方 法 ， 需 要 修 改 基金 注册登 记 机 构 交易 数 据 的， 由 基金 注

















































































































招募说明书 
5-54 
 
册登 记 机 构 进 行 更 正 ，并 就 差 错 的 更 正向 有 关当事 人 进 行 确认。 
4.基金 份额 净 值 差 错 处 理的 原则 和 方 法 如 下： 
(1)基金 份额 净 值 计算 出 现 错 误 时，基金管理人应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通报 基金 托 管人，并 采 取 合 理的 措 施 防 止 损失 进一 步扩 大 。 
(2)错 误偏差 达 到 基金 份额 净 值的 0.25%时，基金管理人应 当 通报 基金 托 管人 并 报 中国证监会 备 案 ； 错 误偏差 达 到 基金 份额 净 值的 0.5%时，基金管理人应 当公 告 。 
(3)因 基金 份额 净 值 计算 错 误 ， 给 基金或基金 份额持 有人 造 成 损失 的，应 由 基
金管理人 先 行 赔 付 ，基金管理人 按差 错 情 形 ，有 权 向 其 他当事 人 追 偿 。 
(4)基金管理人和基金 托 管人 由 于 各 自 技术 系统 设 置 而 产 生 的 净 值 计算 尾 差 ， 以 基金管理人 计算结果 为 准。 
(5)前 述 内容 如 法律法 规 或监管机 关另 有 规 定 的， 从 其 规 定 处 理。 
 
(六 )暂停 估 值的 情 形 
1.基金投资 所 涉 及 的证券 交易 市场 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原因 暂停 营 业 时 ； 
2.因 不可 抗 力或其 他 情 形致 使 基金管理人、基金 托 管人 无 法 准确 评估 基金资
产价值时 ； 
3.占 基金 相 当 比例 的投资品 种 的 估 值出 现 重大 转 变 ， 而 基金管理人 为 保 障 投
资人的 利 益， 已 决定 延迟 估 值 ； 
4.所 投资的 目标 ETF暂停 估 值时 ； 
5.中国证监会和基金 合同 认 定 的其 他 情 形 。 
 
(七 )基金 净 值的确认 
用 于基金 信息披露 的基金资产 净 值和基金 份额 净 值 由 基金管理人 负 责 计算 ，
基金 托 管人 负 责 进 行 复 核。基金管理人应于 每 个开放 日 交易 结束 后 计算 当 日 的基
金资产 净 值并 发 送 给 基金 托 管人。基金 托 管人对 净 值 计算结果 复 核确认 后 发 送 给
基金管理人， 由 基金管理人对基金 净 值 予 以 公 布 。 
 
(八 )特 殊 情 况 的 处 理 
1.基金管理人或基金 托 管人 按 估 值 方 法 的 第 5项进 行 估 值时， 所 造 成 的 误差

















































































































招募说明书 
5-55 
 
不 作为 基金资产 估 值 错 误 处 理。 
2.由 于不可 抗 力 原因 ，或 由 于证券 交易 所及 登 记 结算 公司发 送 的数 据 错 误 ，
或国 家 会 计 政策变 更 、市场 规 则变 更 等 ，基金管理人和基金 托 管人 虽 然已 经 采 取
必 要 、 适 当 、 合 理的 措 施 进 行 检 查 ，但 未 能 发 现 错 误 的， 由 此造 成 的基金资产 估
值 错 误 ，基金管理人和基金 托 管人 免 除 赔偿 责任 。但基金管理人应 当 积极 采 取 必
要 的 措 施 消 除 由 此造 成 的 影响 。 


















































































































 招募说明书 
5-56 
 
十二、基金的收益分配 
(一 )基金 利 润 的 构 成 
基金 利 润 指 基金 利息 收 入 、投资收益、 公 允 价值 变动 收益和其 他 收 入 扣 除 相
关 费用 后 的 余 额； 基金 已 实 现 收益 指 基金 利 润 减去 公 允 价值 变动 收益 后 的 余 额 。 
 
(二 )基金可 供 分 配 利 润 
基金可 供 分 配 利 润 指 截 至 收益分 配 基准 日 基金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收益的 孰 低 数。 
 
(三 )收益分 配 原则 
本基金收益分 配 应 遵 循 下 列 原则： 
1.由 于本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服 务 费 ， 而 C 类 基金 份额 收 取销售 服 务 费 ， 各 基金 份额 类别 对应的可 供 分 配 利 润 将 有 所 不 同 ，本基金 同一 类别 的 每一
基金 份额 享 有 同 等 分 配 权 ； 
2.收益分 配 时 所 发 生 的 银 行 转账 或其 他 手 续 费用 由 投资人自 行 承 担 。 当 投资
人的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额 ，不 足 以 支 付 银 行 转账 或其 他 手 续 费用 时，基金 注册
登 记 机 构 可 将 投资人的 现 金 红 利 按 除权 后 的 单 位 净 值自 动 转 为 基金 份额； 
3.本基金收益 每 年 最 多 分 配 12次 ， 每 次 基金收益分 配 比例 不 低 于收益分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 10%； 
4.若 基金 合同 生 效 不 满 3个 月 则 可不 进 行 收益分 配 ； 
5.本基金收益分 配 方式 分 为两 种 ：现 金分 红 与 红 利 再 投资，投资人可 选择 现
金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除权 后 的 单 位 净 值自 动 转 为 基金 份额进 行 再 投资 ； 若 投资
人不 选择 ，本基金 默 认的收益分 配 方式 是 现 金分 红 ； 
6.基金 红 利发 放 日 距 离 收益分 配 基准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计算 截 止 日 ） 的时
间 不 得 超 过 15个 工 作 日； 
7.基金收益分 配 后 每一 基金 份额 净 值不能 低 于面值， 即 基金收益分 配 基准 日
的基金 份额 净 值 减去 每单 位 基金 份额 收益分 配 金 额 后 不能 低 于面值 ； 
8． 法律法 规 或监管机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。

















































































































 招募说明书 
5-57 
 
 
(四 )收益分 配 方 案 
基金收益分 配 方 案 中应 载 明收益分 配 基准 日 以 及 该 日 的可 供 分 配 利 润 、基金
收益分 配 对 象 、分 配 时 间 、分 配 数 额及比例 、分 配 方式等 内容。 
 
(五 )收益分 配 的时 间 和 程 序 
1.基金收益分 配 方 案 由 基金管理人 拟 订 ， 由 基金 托 管人 复 核， 依照 《信息披
露办法》 的有 关 规 定 在 指定 媒 体上 公告 并 报 中国证监会 备 案 ； 
2.在收益分 配 方 案 公 布 后 ，基金管理人 依据具 体方 案 的 规 定 就 支 付 的 现 金 红
利 向 基金 托 管人 发 送 划款 指 令 ，基金 托 管人 按照 基金管理人的 指 令 及 时 进 行 分 红 资金的 划 付 。

















































































































 招募说明书 
5-58 
 
十三、基金的费用与税收 
(一 )基金 费用 的 种 类 
1.基金管理人的管理 费； 
2.基金 托 管人的 托 管 费； 
3.销售 服 务 费 ： 本基金 从 C类 基金 份额 的基金资产中 计 提 销售 服 务 费； 
4.基金 财 产 拨 划 支 付 的 银 行 费用； 
5.基金 合同 生 效 后 的基金 信息披露 费用； 
6.基金 份额持 有人 大 会 费用； 
7.基金 合同 生 效 后与 基金有 关 的会 计 师 费 、 律 师 费 、 诉讼 费 和 仲裁 费； 
8.基金的证券 交易 费用； 
9、基金的 开 户 费用 、 账户 维护 费用 
10. 依 法 可 以 在基金 财 产中 列 支 的其 他 费用 。 
 
(二 )上 述 基金 费用 由 基金管理人在 法律 规 定 的 范围 内 参 照 公 允 的市场价 格 确
定 ， 法律法 规 另 有 规 定 时 从 其 规 定 。 
 
(三 )基金 费用 计 提方 法 、 计 提标 准和 支 付 方式 
1.基金管理人的管理 费 
在 通 常情 况下 ，基金管理 费按 前 一日 基金资产 净 值的 0.3%年 费 率 计 提 。 计算 方 法 如 下： 
H＝ E× 年 管理 费 率 ÷ 当 年 天 数 
H为 每日 应 计 提 的基金管理 费 
E为 前 一日 基金资产 净 值 
基金管理人对本基金投资 组合 中投资于 目标 ETF部 分的基金资产 净 值不 计 提 基金管理 费 。 
前 一日 的基金资产 净 值 为 已扣 除 本基金投资于 目标 ETF部 分基金资产 净 值 后 的 净 额 ，金 额 为负 时 以 零 计 。 
基金管理 费每日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基金 托 管人 根 据 与 基金管理人核对 一 致

















































































































招募说明书 
5-59 
 
的 财 务 数 据 ，自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内、 按照 指定 的 账户 路 径 进 行 资金 支 付 ，基
金管理人 无 需 再 出 具 资金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。 费用 自 动 扣划 后 ，基金管理人应 进 行 核对， 如 发 现 数 据 不 符 ， 及 时 联系 基金 托 管 人 协 商 解 决 。 
2.基金 托 管人的 托 管 费 
在 通 常情 况下 ，基金 托 管 费按 前 一日 基金资产 净 值的 0.1%年 费 率 计 提 。 计算 方 法 如 下： 
H＝ E× 年 托 管 费 率 ÷ 当 年 天 数 
H为 每日 应 计 提 的基金 托 管 费 
E为 前 一日 基金资产 净 值 
基金 托 管人对本基金投资 组合 中投资于 目标 ETF部 分的基金资产 净 值不 计 提 基金 托 管 费 。 
前 一日 的基金资产 净 值 为 已扣 除 本基金投资于 目标 ETF部 分基金资产 净 值 后 的 净 额 ，金 额 为负 时 以 零 计 。 
基金 托 管 费每日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基金 托 管人 根 据 与 基金管理人核对 一 致 的 财 务 数 据 ，自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内、 按照 指定 的 账户 路 径 进 行 资金 支 付 ，基
金管理人 无 需 再 出 具 资金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。 费用 自 动 扣划 后 ，基金管理人应 进 行 核对， 如 发 现 数 据 不 符 ， 及 时 联系 基金 托 管 人 协 商 解 决 。 
3.销售 服 务 费 
本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服 务 费 ， C 类 基金 份额 的 销售 服 务 费 年 费 率 为 0.25%。 
本基金 销售 服 务 费按 前 一日 C类 基金资产 净 值的 0.25%年 费 率 计 提 。 
计算 方 法 如 下： 
H＝ E× 年 销售 服 务 费 率 ÷ 当 年 天 数 
H为 C类 基金 份额每日 应 计 提 的 销售 服 务 费 
E为 C类 基金 份额 前 一日 基金资产 净 值 
销售 服 务 费每日 计算 ， 逐 日 累 计至 每 月月 末 ， 按 月 支 付 。 由 基金 托 管人 根 据 与 基金管理人核对 一 致 的 财 务 数 据 ，自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内、 按照 指定 的 账户
路 径 进 行 资金 支 付 ，基金管理人 无 需 再 出 具 资金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休

















































































































招募说明书 
5-60 
 
息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。 费用 自 动 扣划 后 ，基金管理人应 进 行 核对， 如 发 现 数 据 不 符 ， 及 时 联系 基金 托 管人 协 商 解 决 。 
销售 服 务 费 主要 用 于本基金 持 续 销售 以 及 基金 份额持 有人 服 务 等各 项费用 。 
4. 上 述 “ 一 、基金 费用 的 种 类 中 第 4－ 10项费用 ”， 由 基金 托 管人 根 据 其 他 有 关法 规及相 应 协议 的 规 定 ， 按费用 支 出金 额 支 付 ， 列 入 或 摊 入 当 期 基金 费用 。 
 
(四 )不 列 入 基金 费用 的 项 目 
基金管理人和基金 托 管人 因 未 履 行 或 未 完全 履 行 义务 导致 的 费用 支 出或基金
财 产的 损失 ， 以 及 处 理 与 基金 运作 无 关 的 事 项 发 生 的 费用 等 不 列 入 基金 费用 。基
金 合同 生 效 前 所 发 生 的 信息披露 费 、 律 师 费 和会 计 师 费 以 及 其 他 费用 不 从 基金 财
产中 支 付 。 
 
(五 )基金管理人和基金 托 管人可 根 据 基金 发 展 情 况 调 整基金管理 费 率 和基金
托 管 费 率 。基金管理人 必 须最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 依照 《信息披露办法》 的 规 定 在 指定 媒 体上 刊登 公告 。 
 
(六 )基金 税 收 
基金和基金 份额持 有人 根 据 国 家 法律法 规 的 规 定 ， 履 行 纳 税 义务 。 
 


















































































































 招募说明书 
5-61 
 
十四、基金的会计与审计 
(一 )基金的会 计 政策 
1.基金管理人 为 本基金的会 计 责任 方 ； 
2.本基金的会 计 年 度 为 公 历 每 年 的 1月 1日 至 12月 31日； 
3.本基金的会 计 核 算 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ， 以 人 民 币元 为 记 账 单 位 ； 
4.会 计 制度 执 行 国 家 有 关 的会 计 制度； 
5.本基金 独立 建 账 、 独立 核 算 ； 
6.基金管理人 及 基金 托 管人 各 自保 留 完整的会 计账 目 、 凭 证并 进 行 日 常 的会
计 核 算 ， 按照 有 关 规 定 编 制 基金会 计 报 表 ； 
7.基金 托 管人 定期与 基金管理人 就 基金的会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核对并
书面确认。 
 
(二 )基金的 审 计 
1.基金管理人 聘 请 具 有 从 事 证券 相 关 业 务 资 格 的会 计 师 事务 所及 其 注册 会 计 师 对本基金 年 度 财 务 报 表 及 其 他 规 定 事 项进 行 审 计 。会 计 师 事务 所及 其 注册 会 计 师 与 基金管理人、基金 托 管人 相 互 独立 。 
2.会 计 师 事务 所 更 换 经 办 注册 会 计 师 时，应 事 先 征 得 基金管理人 同 意。 
3.基金管理人认 为 有充 足 理 由 更 换 会 计 师 事务 所 ，经 通报 基金 托 管人，并 报
中国证监会 备 案 后 可 以 更 换 。 就更 换 会 计 师 事务 所 ，基金管理人应 当 依照 《信息
披露办法》 的有 关 规 定 在 指定 媒 体上 公告 。 
 
十五、基金的 信息披露 
基金的 信息披露 应 符 合 《 基金 法》 、《 运作 办法》 、《信息披露办法》 、基金 合同 及 其 他 有 关 规 定 。基金管理人、基金 托 管人和其 他 基金 信息披露义务 人应 当 依 法
披露 基金 信息 ，并保证 所 披露信息 的真实性、准确性和完整性。 
本基金 信息披露义务 人 包括 基金管理人、基金 托 管人、 召 集基金 份额持 有人

















































































































招募说明书 
5-62 
 
大 会的基金 份额持 有人 等 法律法 规 和中国证监会 规 定 的自 然 人、 法 人和其 他 组 织 。 基金管理人、基金 托 管人和其 他 基金 信息披露义务 人应 按规 定 将 应 予 披露 的基金
信息披露事 项 在 规 定 时 间 内 通 过 中国证监会 指定 的全国性 报 刊 (以下 简称 “指定 报 刊 ” )和基金管理人、基金 托 管人的 互 联 网网站 (以下 简称 “ 网站 ” )等 媒介 披露 。 
本基金 信息披露义务 人承 诺公 开 披露 的基金 信息 ，不 得 有 下 列 行为： 
1.虚假记载 、 误 导 性 陈述 或 者 重大遗漏 ； 
2.对证券投资 业绩进 行 预 测 ； 
3.违 规 承 诺 收益或 者 承 担 损失 ； 
4.诋毁 其 他 基金管理人、基金 托 管人或 者 基金 份额 发售 机 构 ； 
5.登 载任何 自 然 人、 法 人或 者 其 他 组 织 的 祝贺 性、 恭 维 性或 推 荐 性的文 字 ； 
6.中国证监会 禁 止 的其 他 行为 。 
本基金 公 开 披露 的 信息 应 采用 中文文本。 如同 时 采用 外 文文本的，基金 信息
披露义务 人应保证 两 种 文本的内容 一 致 。 两 种 文本 发 生 歧 义 的， 以 中文文本 为 准。 
本基金 公 开 披露 的 信息 采用 阿拉伯 数 字 ； 除 特 别 说明 外 ， 货 币 单 位 为 人 民 币
元 。 
公 开 披露 的基金 信息 包括： 
(一 )招募说明书 
招募说明书 是 基金 向 社 会 公 开 发售 时对基金 情 况 进 行 说明的 法律 文 件 。 
基金管理人 按照 《 基金 法》 、《信息披露办法》 、基金 合同 编 制 并在基金 份额 发 售 的 3日 前， 将 基金招募说明书 登 载 在 指定 报 刊 和 网站 上 。基金 合同 生 效 后 ，基 金管理人应 当 在 每 6个 月结束 之 日 起 45日 内， 更新 招募说明书并 登 载 在 网站 上 ， 将 更新 的招募说明书 摘 要 登 载 在 指定 报 刊 上 。基金管理人 将 在 公告 的 15日 前 向 中 国证监会 报 送 更新 的招募说明书，并 就 有 关更新 内容 提 供 书面说明。 更新 后 的招
募说明书 公告 内容的 截 止 日 为 每 6个 月 的 最 后 1日 。 
 
(二 )基金 合同 、 托 管 协议 
基金管理人应在基金 份额 发售 的 3日 前， 将 基金 合同 摘 要 登 载 在 指定 报 刊 和 网站 上 ； 基金管理人、基金 托 管人应 将 基金 合同 、 托 管 协议 登 载 在 各 自 网站 上 。 
 
(三 )基金 份额 发售公告

















































































































 招募说明书 
5-63 
 
基金管理人 将 按照 《 基金 法》 、 《信息披露办法》 的有 关 规 定 ， 就 基金 份额 发
售 的 具 体 事 宜 编 制 基金 份额 发售公告 ，并在 披露 招募说明书的 当 日 登 载 于 指定 报
刊 和 网站 上 。 
 
(四 )基金 合同 生 效公告 
基金管理人 将 在基金 合同 生 效 的 次 日 在 指定 报 刊 和 网站 上 登 载 基金 合同 生 效 公告 。基金 合同 生 效公告 中 将 说明基金募集 情 况 。 
 
(五 )基金资产 净 值 公告 、基金 份额 净 值 公告 、基金 份额 累 计 净 值 公告 
1.本基金的基金 合同 生 效 后 ，在 开 始 办 理基金 份额 申购或 者 赎回 前，基金管
理人 将至少 每 周 公告 一 次 基金资产 净 值和基金 份额 净 值 ； 
2.在 开 始 办 理基金 份额 申购或 者 赎回 后 ，基金管理人 将 在 每 个开放 日 的 次 日 ， 通 过 网站 、基金 份额 发售 网点 以 及 其 他 媒介 ， 披露 开放 日 的基金 份额 净 值和基金
份额 累 计 净 值 ； 
3.基金管理人 将 公告 半 年 度 和 年 度最 后 一 个 市场 交易 日 （ 或自 然 日 ） 基金资
产 净 值和基金 份额 净 值。基金管理人应 当 在 上 述 市场 交易 日 （ 或自 然 日 ） 的 次 日 ， 将 基金资产 净 值、基金 份额 净 值和基金 份额 累 计 净 值 登 载 在 指定 报 刊 和 网站 上 。 
 
(六 )基金 份额 申购、 赎回 价 格 公告 
基金管理人应 当 在本基金的基金 合同 、招募说明书 等 信息披露 文 件 上 载 明基
金 份额 申购、 赎回 价 格 的 计算 方式 及 有 关 申购、 赎回费 率 ，并保证投资人能 够 在 基金 份额 发售 网点 查 阅 或 者 复制 前 述信息 资 料 。 
 
(七 )基金 年 度报 告 、基金 半 年 度报 告 、基金 季 度报 告 
1.基金管理人应 当 在 每 年 结束 之 日 起 90日 内， 编 制 完 成 基金 年 度报 告 ，并 将
年 度报 告 正 文 登 载 于 网站 上 ， 将 年 度报 告 摘 要 登 载 在 指定 报 刊 上 。基金 年 度报 告
需 经 具 有 从 事 证券 相 关 业 务 资 格 的会 计 师 事务 所 审 计 后 ， 方 可 披露 ； 
2.基金管理人应 当 在 上 半 年 结束 之 日 起 60日 内， 编 制 完 成 基金 半 年 度报 告 ， 并 将 半 年 度报 告 正 文 登 载 在 网站 上 ， 将 半 年 度报 告 摘 要 登 载 在 指定 报 刊 上 ； 
3.基金管理人应 当 在 每 个 季 度 结束 之 日 起 15个 工 作 日 内， 编 制 完 成 基金 季 度

















































































































招募说明书 
5-64 
 
报 告 ，并 将 季 度报 告 登 载 在 指定 报 刊 和 网站 上 ； 
4.基金 合同 生 效 不 足 2个 月 的，本基金管理人可 以 不 编 制 当 期 季 度报 告 、 半 年 度报 告 或 者年 度报 告 。 
5.基金 定期 报 告 应 当 按 有 关 规 定 分 别 报 中国证监会和基金管理人 主要 办公 场
所所 在 地 中国证监会 派 出机 构 备 案 。 
 
(八 )临 时 报 告 与 公告 
在基金 运作过程 中 发 生 如 下 可能对基金 份额持 有人 权 益或 者 基金 份额 的价 格
产 生 重大 影响 的 事件 时，有 关信息披露义务 人应 当 在 2日 内 编 制 临 时 报 告 书， 予 以 公告 ，并在 公 开 披露 日 分 别 报 中国证监会和基金管理人 主要 办公 场 所所 在 地 中
国证监会 派 出机 构 备 案 ： 
1.基金 份额持 有人 大 会的 召 开 及 决 议 ； 
2.终止 基金 合同； 
3.转换 基金 运作方式 ； 
4.更 换 基金管理人、基金 托 管人 ； 
5.基金管理人、基金 托 管人的 法 定 名 称 、 住 所 发 生变 更 ； 
6.基金管理人 股 东 及 其出资 比例 发 生变 更 ； 
7.基金募集 期 延 长 ； 
8.基金管理人的 董 事 长 、 总 经理 及 其 他 高 级 管理人员、基金经理和基金 托 管 人基金 托 管 部门 负 责 人 发 生变动 ； 
9.基金管理人的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 50%； 
10.基金管理人、基金 托 管人基金 托 管 部门 的 主要 业 务 人员在 一 年 内 变动 超 过 30%； 
11.涉 及 基金管理人、基金 财 产、基金 托 管 业 务 的 诉讼 ； 
12.基金管理人、基金 托 管人受 到 监管 部门 的 调 查 ； 
13.基金管理人 及 其 董 事 、 总 经理 及 其 他 高 级 管理人员、基金经理受 到 严 重 行 政 处 罚 ，基金 托 管人 及 其基金 托 管 部门 负 责 人受 到 严 重 行政 处 罚 ； 
14.重大关 联交易 事 项； 
15.基金收益分 配 事 项； 
16.管理 费 、 托 管 费 等 费用 计 提标 准、 计 提方式 和 费 率 发 生变 更 ；

















































































































 招募说明书 
5-65 
 
17.基金 份额 净 值 计 价 错 误 达 基金 份额 净 值 0.5%； 
18.基金 改 聘 会 计 师 事务 所； 
19.基金 变 更 、 增 加 或 减少代 销 机 构 ； 
20.基金 更 换注册登 记 机 构 ； 
21.本基金 开 始 办 理申购、 赎回； 
22.本基金申购、 赎回费 率 及 其收 费 方式 发 生变 更 ； 
23.本基金 发 生 巨 额赎回 并 延 期 支 付 ； 
24.本基金 连 续 发 生 巨 额赎回 并 暂停 接 受 赎回 申 请 ； 
25.本基金 暂停 接 受申购、 赎回 申 请 后 重新 接 受申购、 赎回； 
26.变 更 目标 ETF； 
27.中国证监会或基金 合同规 定 的其 他事 项 。 
 
(九 )澄 清 公告 
在基金 合同 存 续 期 限 内， 任何公共 媒 体 中出 现 的或 者 在市场 上流 传 的 消 息 可 能对基金 份额 价 格 产 生 误 导 性 影响 或 者 引 起 较 大 波 动 的， 相 关信息披露义务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息 进 行 公 开 澄 清 ，并 将 有 关 情 况立 即报 告 中国证监会。 
 
(十 )基金 份额持 有人 大 会 决 议 
 
(十 一 )信息披露 文 件 的 存 放与 查 阅 
基金 合同 、 托 管 协议 、招募说明书或 更新 后 的招募说明书、 年 度报 告 、 半 年
度报 告 、 季 度报 告 和基金 份额 净 值 公告 等 文本文 件 在 编 制 完 成后 ， 将 存 放 于基金
管理人 所 在 地 、基金 托 管人 所 在 地 ， 供公 众 查 阅 。投资人在 支 付 工 本 费 后 ，可在
合 理时 间 内 取 得上 述 文 件 复制 件 或 复 印 件 。 
投资人也可在基金管理人 指定 的 网站 上 进 行 查 阅 。本基金的 信息披露事 项 将 在 指定 媒 体上 公告 。 
本基金的 信息披露 将 严 格 按照 法律法 规 和基金 合同 的 规 定 进 行 。 
 


















































































































 招募说明书 
5-66 
 
十六、 风险揭 示 
1.本基金的特有风险 
（ 1）联接 基金风险 
本基金 为 ETF 联接 基金，基金资产 主要 投资于 目标 ETF，在 多 数 情 况下 将 维 持 较 高 的 目标 ETF 投资 比例 ，基金 净 值可能会 随 目标 ETF 的 净 值 波 动而 波 动 ， 目 标 ETF 的 相 关 风险可能 直 接 或 间 接成为 本基金的风险。 
（ 2） 跟踪偏离 风险 
本基金 主要 投资于 目标 ETF 基金 份额 ， 追求跟踪 标 的 指 数， 获得与指 数收益 相似 的 回报 。 以下因素 可能会 影响 到 基金的投资 组合 与 跟踪 基准 之 间 产 生 偏离 ： 
① 目标 ETF 与标 的 指 数的 偏离 。 
② 基金 买 卖 目标 ETF 时 所 产 生 的价 格 差异 、 交易成 本和 交易 冲 击 。 
③ 基金 调 整资产 配置 结构 时 所 产 生 的 跟踪误差 。 
④ 基金申购、 赎回 因素 所 产 生 的 跟踪误差 。 
⑤ 基金 现 金资产 拖 累 所 产 生 的 跟踪误差 。 
⑥ 基金的管理 费 和 托 管 费所 产 生 的 跟踪误差 。 
⑦ 指 数 成 份 券 取 价 规 则 和基金 估 值 方 法之 间 的 差异 导致 的 跟踪误差 。 
⑧ 其 他 因素 所 产 生 的 偏差 。 
（ 3）与目标 ETF 业绩差异 的风险 
本基金 为目标 ETF 的 联接 基金，但 由 于投资 范围 、投资 方 法 、 交易方式 、基
金 规模 、 费用税 收 等方 面 与目标 ETF 不 同 ，本基金的 业绩 表 现与目标 ETF 的 业绩 表 现 可能出 现 差异 。 
（ 4）流动 性风险 
① 在基金 建 仓 时，可能 由 于 目标 ETF 流动 性不 足 等原因而 无 法 按预 期 进 行 建 仓 ， 从 而 对基金 运作 产 生 不 利 影响 。 
② 在 目标 ETF 暂停 交易 或 者 暂停 申购、 赎回 或 个 券 流动 性不 足 的 情 况下 ，基
金管理人可能 无 法 迅速 、 低 成 本 地 调 整基金投资 组合 ， 从 而 对基金收益 造 成 不 利
影响 。 
③ 由 于 开放式 基金的特 殊 要 求 ，本基金 必 须 保 持一 定 的 现 金 比例 以 应 付 赎回

















































































































招募说明书 
5-67 
 
要 求 ，在管理 现 金 头寸 时，有可能 存 在 现 金不 足 的风险或 现 金 过 多 所 导致 的收益
下 降 风险。 
（ 5） 操 作 或 技术 风险 
相 关当事 人在 业 务 各环 节操 作过程 中， 因 内 部 控 制 存 在 缺 陷 或 者 人 为因素 造
成 操 作 失 误 或 违反 操 作 规 程等原因 可能 引 致 风险， 例如 ， 越 权 违 规 交易 、会 计部
门 欺诈 、 交易 错 误 、 IT 系统 故 障 等 风险。 
在基金的 各 种 交易行为 或 者后 台 运作 中，可能 因为 技术 系统 的 故 障 或 者 差 错
而影响交易 的 正常 进 行 或 者导致 投资人的 利 益受 到 影响 。 这种技术 风险可能 来 自 基金管理人、基金 托 管人、 注册登 记 机 构 、 销售 机 构 、证券 交易 所 、 银 行 间 市场、 证券 登 记 结算 机 构 等等 。 
2.政策变 更 风险 
因 相 关法律法 规 或监管机 构 政策 修 改 等 基金管理人 无 法 控 制 的 因素 的 变化 ，
使 基金或投资人 利 益受 到 影响 的风险， 例如 ，监管机 构 基金 估 值 政策 的 修 改 导致
基金 估 值 方 法 的 调 整 而 引 起 基金 净 值 波 动 的风险 ；相 关法 规 的 修 改 导致 基金投资
范围 变化 ，基金管理人 为 调 整投资 组合 而 引 起 基金 净 值 波 动 的风险 等 。 
3.不可 抗 力风险 
战 争 、自 然 灾 害 等 不可 抗 力 因素 的出 现 ， 将 会 严 重 影响 证券市场的 运行 ，可
能 导致 基金资产的 损失 。金 融 市场 危 机、 行 业 竞争 、 代 理机 构 违 约 等 超 出基金管
理人自身 直 接 控 制 能力 之 外 的风险，可能 导致 基金或 者 基金 份额持 有人 利 益受 损 。 
 
 


















































































































 招募说明书 
5-68 
 
十七、基金合同的 变更 、 终止 与基金财产的 清算 
(一 )基金 合同 的 变 更 
1.基金 合同 变 更 内容对基金 合同 当事 人 权利 、 义务 产 生 重大 影响 的，应 召 开 基金 份额持 有人 大 会，基金 合同 变 更 的内容应经基金 份额持 有人 大 会 决 议 同 意。 
(1)转换 基金 运作方式 ； 
(2)变 更 基金 类别 ； 
(3)变 更 基金投资 目标 、投资 范围 或投资 策 略 ； 
(4)变 更 基金 份额持 有人 大 会 程 序； 
(5)更 换 基金管理人、基金 托 管人 ； 
(6)提 高 基金管理人、基金 托 管人的 报 酬 标 准 ； 
(7)本基金 与 其 他 基金的 合 并 ； 
(8) 基金管理人 代 表本基金基金 份额持 有人 提 议 召 开 或 召 集 目标 ETF份额持 有人 大 会 ； 
(9)对基金 合同 当事 人 权利 、 义务 产 生 重大 影响 的其 他事 项； 
(10)基金管理人或基金 托 管人 要 求 召 开 基金 份额持 有人 大 会 ；



(11)单 独 或 合 计 持 有本基金 总 份额 10%以上（ 含 10%)基金 份额 的基金 份额持 有人 （以 基金管理人收 到 提 议当 日 的基金 份额 计算 ， 下 同 ） 就 同一 事 项 书面 要 求 召 开 基金 份额持 有人 大 会 ； 
 (12)法律法 规 、基金 合同 或中国证监会 规 定 的其 他 情 形 。 
但出 现下 列 情 况 时，可不经基金 份额持 有人 大 会 决 议 ， 由 基金管理人和基金
托 管人 同 意 变 更 后 公 布 ，并 报 中国证监会 备 案 ： 
(1)调 低 基金管理 费 、基金 托 管 费 和其 他 应 由 基金承 担 的 费用； 
(2)在 法律法 规 和基金 合同规 定 的 范围 内 调 整基金的申购 费 率 、 调 低赎回费
率 ； 
(3)法律法 规 要 求 增 加 的基金 费用 的收 取 ;

















































































































 招募说明书 
5-69 
 
(4)因 相 应的 法律法 规 发 生变动 必 须 对基金 合同进 行 修 改 ； 
(5)对基金 合同 的 修 改 不 涉 及 本基金 合同 当事 人 权利义务关 系 发 生 重大 变化 ； 
(6)基金 合同 的 修 改 对基金 份额持 有人 利 益 无 实质性不 利 影响 ； 
(7) 由 于 目标 ETF交易方式变 更 、 终止 上 市或基金 合同 终止 而变 更 基金投资 目标 、 范围 或 策 略 ； 
(8)基金管理人和 注册登 记 机 构 在 法律法 规 、基金 合同规 定 的 范围 内 调 整有 关 基金认购、申购、 赎回 、 转 托 管、 转换 、 非交易过 户 等 业 务 的 规 则 ； 
(9)标 的 指 数 更 名 或 调 整 指 数 编 制 方 法 ， 以 及 变 更 业绩比 较 基准 ；



(10)按照 法律法 规 或基金 合同规 定 不 需 召 开 基金 份额持 有人 大 会的其 他 情
形 。 
 2.关 于 变 更 基金 合同 的基金 份额持 有人 大 会 决 议 应 报 中国证监会核准或 备
案 ，并于中国证监会核准或出 具 无 异 议 意 见 后生 效 执 行 ，并自 生 效之 日 起 2日 内 在 指定 媒 体 公告 。 
 
(二 )基金 合同 的 终止 
有 下 列 情 形 之 一 的，基金 合同 经中国证监会核准 后 将终止 ： 
1.基金 份额持 有人 大 会 决定 终止 的 ； 
2.基金管理人 因 解 散 、 破 产、 撤 销 等 事 由 ，不能 继 续 担 任 基金管理人的 职务 ， 而 在 6个 月 内 无 其 他 适 当 的基金管理 公司 承 接 其 原 有 权利义务 ； 
3.基金 托 管人 因 解 散 、 破 产、 撤 销 等 事 由 ，不能 继 续 担 任 基金 托 管人的 职务 ，

















































































































招募说明书 
5-70 
 
而 在 6个 月 内 无 其 他 适 当 的 托 管机 构 承 接 其 原 有 权利义务 ； 
4.中国证监会 规 定 的其 他 情 况 。 
(三 )基金 财 产的 清 算 
1.基金 财 产 清 算 组 
(1)基金 合同 终止 时， 成立 基金 财 产 清 算 组 ，基金 财 产 清 算 组 在中国证监会的 监督 下 进 行 基金 清 算 。 
(2)基金 财 产 清 算 组 成 员 由 基金管理人、基金 托 管人、 具 有 从 事 证券 相 关 业 务 资 格 的 注册 会 计 师 、 律 师 以 及 中国证监会 指定 的人员 组 成 。基金 财 产 清 算 组 可 以
聘 用 必 要 的 工 作 人员。 
(3)基金 财 产 清 算 组 负 责 基金 财 产的保管、 清 理、 估 价、 变现 和分 配 。基金 财 产 清 算 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民事 活 动 。 
2.基金 财 产 清 算 程 序 
基金 合同 终止 ，应 当 按 法律法 规 和基金 合同 的有 关 规 定 对基金 财 产 进 行 清 算 。 基金 财 产 清 算 程 序 主要包括： 
(1)基金 合同 终止 后 ， 发 布 基金 财 产 清 算 公告 ； 
(2)基金 合同 终止 时， 由 基金 财 产 清 算 组 统 一 接 管基金 财 产 ； 
(3)对基金 财 产 进 行 清 理和确认 ； 
(4)对基金 财 产 进 行 估 价和 变现 ； 
(5)聘 请 会 计 师 事务 所 对 清 算 报 告 进 行 审 计 ； 
(6)聘 请律 师 事务 所 出 具 法律 意 见 书 ； 
(7)将 基金 财 产 清 算结果 报 告 中国证监会 ； 
(8)参 加 与 基金 财 产有 关 的 民事 诉讼 ； 
(9)公 布 基金 财 产 清 算结果 ； 
(10)对基金 剩 余财 产 进 行 分 配 。 
3.清 算 费用 
清 算 费用是 指 基金 财 产 清 算 组 在 进 行 基金 财 产 清 算 过程 中 发 生 的 所 有 合 理 费
用 ， 清 算 费用 由 基金 财 产 清 算 组 优 先 从 基金 财 产中 支 付 。 
4.基金 财 产 按 下 列 顺 序清 偿 ： 
(1)支 付 清 算 费用；

















































































































 招募说明书 
5-71 
 
(2)交 纳 所 欠 税 款 ； 
(3)清 偿 基金 债 务 ； 
(4)按 基金 份额持 有人 持 有的基金 份额比例进 行 分 配 。 
基金 财 产 未按 前 款 (1)－ (3)项规 定 清 偿 前，不分 配 给 基金 份额持 有人。 
5.基金 财 产 清 算 的 公告 
基金 财 产 清 算 公告 于基金 合同 终止 并 报 中国证监会 备 案 后 5个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 组 公告 ；清 算 过程 中的有 关重大事 项须及 时 公告 ； 基金 财 产 清 算结果
经会 计 师 事务 所 审 计 ， 律 师 事务 所 出 具 法律 意 见 书 后 ， 由 基金 财 产 清 算 组报 中国
证监会 备 案 并 公告 。 
6.基金 财 产 清 算账册 及 文 件 的保 存 
基金 财 产 清 算账册 及 有 关 文 件 由 基金 托 管人保 存 15年以上 。 
 


















































































































 招募说明书 
5-72 
 
十八、基金合同的 内容摘 要 
（ 一 ） 基金 份额持 有人、基金管理人和基金 托 管人的 权利 、 义务 
1.基金管理人的 权利 
根 据 《 基金 法》 及 其 他 有 关法律法 规 ，基金管理人的 权利 为： 
(1)自本基金 合同 生 效之 日 起 ， 依照 有 关法律法 规 和本基金 合同 的 规 定独立运 用 基金 财 产 ； 
(2)依照 基金 合同 获得 基金管理 费 以 及 法律法 规规 定 或监管 部门批 准的其 他
收 入； 
(3)发售 基金 份额； 
(4)依照 有 关 规 定行 使 因 基金 财 产投资于证券 所 产 生 的 权利 ； 
(5)在 符 合 有 关法律法 规 的前 提下 ， 制 订 和 调 整有 关 基金认购、申购、 赎回 、 转换 、 非交易过 户 、 转 托 管 等 业 务 的 规 则 ，在 法律法 规 和本基金 合同规 定 的 范围
内 决定 和 调 整基金的 除 调 高 托 管 费 率 和管理 费 率 之 外 的 相 关 费 率 结构 和收 费 方
式 ； 
(6)根 据 本基金 合同及 有 关 规 定 监督基金 托 管人，对于基金 托 管人 违反 了本基 金 合同 或有 关法律法 规规 定 的 行为 ，对基金 财 产、其 他当事 人的 利 益 造 成 重大 损
失 的 情 形 ，应 及 时 呈 报 中国证监会，并 采 取 必 要 措 施 保 护 基金 及相 关当事 人的 利
益 ； 
(7)在基金 合同 约 定 的 范围 内， 拒 绝 或 暂停 受理申购和 赎回 申 请 ； 
(8)在 法律法 规 允 许的前 提下 ， 为 基金的 利 益 依 法 为 基金 进 行 融 资、 融 券 ； 
(9)自 行担 任 或 选择 、 更 换注册登 记 机 构 ， 获 取 基金 份额持 有人 名册 ，并对 注 册登 记 机 构 的 代 理 行为 进 行 必 要 的监督和 检 查 ； 
(10)选择 、 更 换代 销 机 构 ，并 依据 基金 销售 服 务 代 理 协议 和有 关法律法 规 ，
对其 行为 进 行 必 要 的监督和 检 查 ； 
(11)选择 、 更 换 律 师 事务 所 、会 计 师 事务 所 、证券经 纪商 或其 他 为 基金 提 供
服 务 的 外部 机 构 ； 
(12)在基金 托 管人 更 换 时， 提 名 新 的基金 托 管人 ； 
(13)依 法 召 集基金 份额持 有人 大 会 ；

















































































































 招募说明书 
5-73 
 
(14)法律法 规 和基金 合同规 定 的其 他权利 。 
2.基金管理人的 义务 
根 据 《 基金 法》 及 其 他 有 关法律法 规 ，基金管理人的 义务 为： 
(1)依 法 募集基金， 办 理或 者 委 托 经中国证监会认 定 的其 他 机 构代 为 办 理基金 份额 的 发售 、申购、 赎回 和 登 记事 宜 ； 
(2)办 理基金 备 案 手 续 ； 
(3)自基金 合同 生 效之 日 起 ， 以 诚 实 信 用 、 勤勉尽责 的 原则 管理和 运 用 基金 财 产 ； 
(4)配 备 足够 的 具 有 专 业 资 格 的人员 进 行 基金投资分 析 、 决策 ， 以 专 业 化 的经 营方式 管理和 运作 基金 财 产 ； 
(5)建 立 健 全内 部 风险 控 制 、监 察 与 稽 核、 财 务 管理 及 人 事 管理 等 制度 ，保证 所 管理的基金 财 产和管理人的 财 产 相 互 独立 ，对 所 管理的不 同 基金分 别 管理，分
别 记 账 ， 进 行 证券投资 ； 
(6)除 依据 《 基金 法》 、基金 合同及 其 他 有 关 规 定 外 ，不 得为 自 己 及 任何 第 三 人 谋 取利 益，不 得 委 托 第 三 人 运作 基金 财 产 ； 
(7)依 法 接 受基金 托 管人的监督 ； 
(8)计算 并 公告 基金资产 净 值，确 定 基金 份额 申购、 赎回 价 格 ； 
(9) 采 取 适 当 合 理的 措 施 使 计算 基金 份额 认购、申购、 赎回 和 注 销 价 格 的 方
法 符 合 基金 合同 等 法律 文 件 的 规 定 ； 
(10) 按规 定 受理申购和 赎回 申 请 ， 及 时、 足 额 支 付 赎回 款 项； 
(11)进 行 基金会 计 核 算 并 编 制 基金 财 务 会 计 报 告 ； 
(12)编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基金 报 告 ； 
(13)严 格 按照 《 基金 法》 、基金 合同及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信息披露 及报 告义 务 ； 
(14)保 守 基金 商 业 秘 密 ，不 得 泄 露 基金投资 计划 、投资意 向 等 ， 除《 基金 法》 、 基金 合同及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ，在基金 信息公 开 披露 前应 予 保 密 ，不 得 向 他 人 泄 露 ； 
(15)按照 基金 合同 的 约 定 确 定 基金收益分 配 方 案 ， 及 时 向 基金 份额持 有人分
配 收益 ； 
(16)依据 《 基金 法》 、基金 合同及 其 他 有 关 规 定 召 集基金 份额持 有人 大 会或 配

















































































































招募说明书 
5-74 
 
合 基金 托 管人、基金 份额持 有人 依 法 召 集基金 份额持 有人 大 会 ； 
(17)保 存 基金 财 产管理 业 务 活 动 的 记 录 、 账册 、 报 表和其 他 相 关 资 料 ； 
(18)以 基金管理人 名 义 ， 代 表基金 份额持 有人 利 益 行 使诉讼 权利 或 者 实 施 其
他法律 行为 ； 
(19)组 织 并 参 加 基金 财 产 清 算 小组 ， 参 与 基金 财 产的保管、 清 理、 估 价、 变 现 和分 配 ； 
(20)因 违反 基金 合同 导致 基金 财 产的 损失 或 损害 基金 份额持 有人 合 法权 益，
应 当 承 担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不 因 其 退 任 而 免 除 ； 
(21)基金 托 管人 违反 基金 合同 造 成 基金 财 产 损失 时，应 为 基金 份额持 有人 利 益 向 基金 托 管人 追 偿 ； 
(22)按规 定 向 基金 托 管人 提 供 基金 份额持 有人 名册 资 料 ； 
(23)面 临 解 散 、 依 法 被撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产时， 及 时 报 告 中国证监会并
通 知 基金 托 管人 ； 
(24)执 行生 效 的基金 份额持 有人 大 会 决 议 ； 
(25)不 从 事任何 有 损 基金 及 其 他 基金 当事 人 利 益的 活 动 ； 
(26)依照 法律法 规 为 基金的 利 益 行 使 因 基金 财 产投资于证券 所 产 生 的 权利 ； 
(27)法律法 规 、中国证监会和基金 合同规 定 的其 他义务 。 
3.基金 托 管人的 权利 
根 据 《 基金 法》 及 其 他 有 关法律法 规 ，基金 托 管人的 权利 为： 
(1)依 基金 合同 约 定获得 基金 托 管 费 以 及 法律法 规规 定 或监管 部门批 准的其
他 收 入； 
(2)监督基金管理人对本基金的投资 运作 ； 
(3)自本基金 合同 生 效之 日 起 ， 依 法 保管基金资产 ； 
(4)在基金管理人 更 换 时， 提 名 新任 基金管理人 ； 
(5)根 据 本基金 合同及 有 关 规 定 监督基金管理人，对于基金管理人 违反 本基金 合同 或有 关法律法 规规 定 的 行为 ，对基金资产、其 他当事 人的 利 益 造 成 重大 损失
的 情 形 ，应 及 时 呈 报 中国证监会，并 采 取 必 要 措 施 保 护 基金 及相 关当事 人的 利 益 ； 
(6)依 法 召 集基金 份额持 有人 大 会 ； 
(7)按规 定 取 得 基金 份额持 有人 名册 资 料 ； 
(8)法律法 规 和基金 合同规 定 的其 他权利 。

















































































































 招募说明书 
5-75 
 
4.基金 托 管人的 义务 
根 据 《 基金 法》 及 其 他 有 关法律法 规 ，基金 托 管人的 义务 为： 
(1)安 全保管基金 财 产 ； 
(2)设 立 专 门 的基金 托 管 部 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足够 的、 合 格 的 熟 悉 基金 托 管 业 务 的 专 职 人员， 负 责 基金 财 产 托 管 事 宜 ； 
(3)对 所 托 管的不 同 基金 财 产分 别 设 置 账户 ，确保基金 财 产的完整 与独立 ； 
(4)除 依据 《 基金 法》 、基金 合同及 其 他 有 关 规 定 外 ，不 得为 自 己 及 任何 第 三 人 谋 取利 益，不 得 委 托 第 三 人 托 管基金 财 产 ； 
(5)保管 由 基金管理人 代 表基金 签订 的 与 基金有 关 的 重大 合同及 有 关 凭 证 ； 
(6)按规 定开 设 基金 财 产的资金 账户 和证券 账户 ； 
(7)保 守 基金 商 业 秘 密 ， 除《 基金 法》 、基金 合同及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在基金 信息公 开 披露 前应 予 保 密 ，不 得 向 他 人 泄 露 ； 
(8)对基金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基金 报 告 出 具 意 见 ，说明基金 管理人在 各 重 要方 面的 运作 是否 严 格 按照 基金 合同 的 规 定 进 行 ；如 果 基金管理人
有 未 执 行 基金 合同规 定 的 行为 ， 还 应 当 说明基金 托 管人 是否采 取 了 适 当 的 措 施 ； 
(9)保 存 基金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账册 、 报 表和其 他 相 关 资 料 ； 
(10)按照 基金 合同 的 约 定 ， 根 据 基金管理人的投资 指 令 ， 及 时 办 理 清 算 、 交
割 事 宜 ； 
(11)办 理 与 基金 托 管 业 务 活 动 有 关 的 信息披露事 项； 
(12)复 核基金管理人 计算 的基金资产 净 值 ； 
(13)按照规 定 监督基金管理人的投资 运作 ； 
(14)按规 定 制 作 相 关 账册 并 与 基金管理人核对 ； 
(15)依据 基金管理人的 指 令 或有 关 规 定 向 基金 份额持 有人 支 付 基金收益和 赎 回 对价 ； 
(16)按照规 定 召 集基金 份额持 有人 大 会或 配 合 基金 份额持 有人 依 法 召 集基金
份额持 有人 大 会 ； 
(17)因 违反 基金 合同 导致 基金 财 产 损失 ，应承 担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不 因
其 退 任 而 免 除 ； 
(18)基金管理人 因 违反 基金 合同 造 成 基金 财 产 损失 时，应 为 基金 向 基金管理
人 追 偿 ；

















































































































 招募说明书 
5-76 
 
(19)参 加 基金 财 产 清 算 小组 ， 参 与 基金 财 产的保管、 清 理、 估 价、 变现 和分
配 ； 
(20)面 临 解 散 、 依 法 被撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产时， 及 时 报 告 中国证监会和
银 行 业 监督管理机 构 ，并 通 知 基金管理人 ； 
(21)执 行生 效 的基金 份额持 有人 大 会 决 议 ； 
(22)不 从 事任何 有 损 基金 及 其 他 基金 当事 人 利 益的 活 动 ； 
(23)建 立 并保 存 基金 份额持 有人 名册 ； 
(24)法律法 规 、中国证监会和基金 合同规 定 的其 他义务 。 
5.基金 份额持 有人的 权利 
根 据 《 基金 法》 及 其 他 有 关法律法 规 ，基金 份额持 有人的 权利 为： 
(1)分 享 基金 财 产收益 ； 
(2)参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基金 财 产 ； 
(3)依 法 申 请 赎回 其 持 有的基金 份额； 
(4)按照规 定要 求 召 开 基金 份额持 有人 大 会 ； 
(5)出 席 或 者 委 派 代 表出 席 基金 份额持 有人 大 会，对基金 份额持 有人 大 会 审 议 事 项 行 使 表 决 权 ； 
(6)出 席 或 者 委 派 代 表出 席 目标 ETF份额持 有人 大 会，对 目标 ETF份额持 有人 大 会 审 议事 项 行 使 表 决 权 ； 
(7)查 阅 或 者 复制 公 开 披露 的基金 信息 资 料 ； 
(8)监督基金管理人的投资 运作 ； 
(9)对基金管理人、基金 托 管人、基金 份额 发售 机 构 损害 其 合 法权 益的 行为 依 法 提 起 诉讼 ； 
(10)法律法 规 和基金 合同规 定 的其 他权利 。 
本基金 同一 类别 的 每份 基金 份额具 有 同 等 的 合 法权 益。 
6.基金 份额持 有人的 义务 
根 据 《 基金 法》 及 其 他 有 关法律法 规 ，基金 份额持 有人的 义务 为： 
(1)遵 守法律法 规 、基金 合同及 其 他 有 关 规 定 ； 
(2)交 纳 基金认购 款 项 和认购 债 券、应 付 申购对价和 赎回 对价 及 基金 合同规 定 的 费用； 
(3)在 持 有的基金 份额范围 内，承 担 基金 亏 损 或 者 基金 合同 终止 的有 限责任 ；

















































































































 招募说明书 
5-77 
 
(4)不 从 事任何 有 损 基金 及 其 他 基金 份额持 有人 合 法权 益的 活 动 ； 
(5)执 行生 效 的基金 份额持 有人 大 会 决 议 ； 
(6)返 还 在基金 交易过程 中 因 任何 原因 ，自基金管理人、基金 托 管人、 代 销 机 构 、其 他 基金 份额持 有人 处 获得 的不 当 得 利 ； 
(7)法律法 规 和基金 合同规 定 的其 他义务 。 
(十 )本基金 合同 当事 各方 的 权利义务 以 本基金 合同 为 依据 ，不 因 基金 财 产 账 户名 称 而 有 所 改 变 。 
 
（二） 基金 份额持 有人 大 会 召 集、 议事 及 表 决 的 程 序 和 规 则 
1.基金 份额持 有人 大 会 由 基金 份额持 有人 组 成 ，基金 份额持 有人的 合 法授权
代 表有 权 代 表基金 份额持 有人出 席 会 议 并表 决 。基金 份额持 有人 持 有的 每一 基金
份额具 有 同 等 的投 票 权 。 
2. 召 开 事 由 
a. 当 出 现 或 需 要决定下 列事 由 之 一 的，经基金管理人、基金 托 管人或 持 有基 金 份额 10%以上 (含 10%， 下 同 )的基金 份额持 有人 (以 基金管理人收 到 提 议当 日 的 基金 份额 计算 ， 下 同 )提 议 时，应 当 召 开 基金 份额持 有人 大 会 ： 
(1)终止 基金 合同； 
(2)转换 基金 运作方式 ； 
(3)变 更 基金 类别 ； 
(4)变 更 基金投资 目标 、投资 范围 或投资 策 略 ； 
(5)变 更 基金 份额持 有人 大 会 程 序； 
(6)更 换 基金管理人、基金 托 管人 ； 
(7)提 高 基金管理人、基金 托 管人的 报 酬 标 准 ； 
(8)本基金 与 其 他 基金的 合 并 ； 
(9)基金管理人 代 表本基金基金 份额持 有人 提 议 召 开 或 召 集 目标 ETF份额持 有 人 大 会 ； 
(10)对基金 合同 当事 人 权利 、 义务 产 生 重大 影响 的其 他事 项； 
(11)基金管理人或基金 托 管人 要 求 召 开 基金 份额持 有人 大 会 ；



(12)单 独 或 合 计 持 有本基金 总 份额 10%以上（ 含 10%)基金 份额 的基金 份额持 有人 （以 基金管理人收 到 提 议当 日 的基金 份额 计算 ， 下 同 ） 就 同一 事 项 书面 要 求

















































































































招募说明书 
5-78 
 
召 开 基金 份额持 有人 大 会 ； 
 (13)法律法 规 、基金 合同 或中国证监会 规 定 的其 他 情 形 。 
b. 出 现以下 情 形 之 一 的，可 由 基金管理人和基金 托 管人 协 商 后 修 改 基金 合
同 ，不 需 召 开 基金 份额持 有人 大 会 ： 
(1)调 低 基金管理 费 、基金 托 管 费 和其 他 应 由 基金承 担 的 费用； 
(2)在 法律法 规 和本基金 合同规 定 的 范围 内 调 整基金的申购 费 率 、 调 低赎回费 率 ； 
(3)法律法 规 要 求 增 加 的基金 费用 的收 取 ; 
(4)因 相 应的 法律法 规 发 生变动 必 须 对基金 合同进 行 修 改 ； 
(5)对基金 合同 的 修 改 不 涉 及 本基金 合同 当事 人 权利义务关 系 发 生 重大 变化 ； 
(6)基金 合同 的 修 改 对基金 份额持 有人 利 益 无 实质性不 利 影响 ； 
(7)由 于 目标 ETF交易方式变 更 、 终止 上 市或基金 合同 终止 而变 更 基金投资 目 标 、 范围 或 策 略 ； 
(8)基金管理人和 注册登 记 机 构 在 法律法 规 、基金 合同规 定 的 范围 内 调 整有 关 基金认购、申购、 赎回 、 转 托 管、 转换 、 非交易过 户 等 业 务 的 规 则 ； 
(9)标 的 指 数 更 名 或 调 整 指 数 编 制 方 法 ， 以 及 变 更 业绩比 较 基准 ；



（ 10） 按照 法律法 规 或本基金 合同规 定 不 需 召 开 基金 份额持 有人 大 会的其 他
情 形 。 
3. 召 集人和 召 集 方式： 
(1)除法律法 规 或本基金 合同 另 有 约 定 外 ，基金 份额持 有人 大 会 由 基金管理人 召 集。基金管理人 未按规 定 召 集或 者 不能 召 集时， 由 基金 托 管人 召 集。 
(2)基金 托 管人认 为 有 必 要 召 开 基金 份额持 有人 大 会的，应 当 向 基金管理人 提 出书面 提 议 。基金管理人应 当 自收 到 书面 提 议之 日 起 10日 内 决定 是否 召 集，并书 面 告 知 基金 托 管人。基金管理人 决定 召 集的，应 当 自出 具 书面 决定 之 日 起 60日 内 召 开 ； 基金管理人 决定 不 召 集，基金 托 管人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的，应 当 自 行 召 集。 
(3)代 表基金 份额 10%以上 的基金 份额持 有人认 为 有 必 要 召 开 基金 份额持 有人 大 会的，应 当 向 基金管理人 提 出书面 提 议 。基金管理人应 当 自收 到 书面 提 议之 日

















































































































招募说明书 
5-79 
 
起 10日 内 决定 是否 召 集，并书面 告 知 提 出 提 议 的基金 份额持 有人 代 表和基金 托 管 人。基金管理人 决定 召 集的，应 当 自出 具 书面 决定 之 日 起 60日 内 召 开 ； 基金管理 人 决定 不 召 集， 代 表基金 份额 10%以上 的基金 份额持 有人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的，应
当 向 基金 托 管人 提 出书面 提 议 。基金 托 管人应 当 自收 到 书面 提 议之 日 起 10日 内 决 定 是否 召 集，并书面 告 知 提 出 提 议 的基金 份额持 有人 代 表和基金管理人 ； 基金 托
管人 决定 召 集的，应 当 自出 具 书面 决定 之 日 起 60日 内 召 开 。 
(4)代 表基金 份额 10%以上 的基金 份额持 有人 就 同一 事 项 要 求 召 开 基金 份额持 有人 大 会， 而 基金管理人、基金 托 管人 都 不 召 集的， 代 表基金 份额 10%以上 的基金 份额持 有人有 权 自 行 召 集基金 份额持 有人 大 会，但应 当 至少 提 前 30日 向 中国证监 会 备 案 。 
(5)基金 份额持 有人 依 法 自 行 召 集基金 份额持 有人 大 会的，基金管理人、基金 托 管人应 当 配 合 ，不 得 阻 碍 、 干扰 。 
4.召 开 基金 份额持 有人 大 会的 通 知 时 间 、 通 知 内容、 通 知 方式 
a. 基金 份额持 有人 大 会的 召 集人 (以下 简称 “ 召 集人 ” )负 责 选择 确 定开 会时 间 、 地 点 、 方式 和 权 益 登 记 日 。 召 开 基金 份额持 有人 大 会， 召 集人 必 须 于会 议 召 开 日 前 30日 在 指定 媒 体 公告 。基金 份额持 有人 大 会 通 知 须 至少 载 明 以下 内容 ： 
(1)会 议 召 开 的时 间 、 地 点 和出 席 方式 ； 
(2)会 议 拟审 议 的 主要 事 项； 
(3)会 议 形式 ； 
(4)议事 程 序； 
(5)有 权 出 席 基金 份额持 有人 大 会的基金 份额持 有人 权 益 登 记 日； 
(6)代 理投 票 的 授权 委 托 书的内容 要 求 (包括 但不 限 于 代 理人身 份 、 代 理 权限
和 代 理有 效 期 限 等 )、 送 达 时 间 和 地 点 ； 
(7)表 决方式 ； 
(8)会 务 常 设 联系 人 姓 名 、 电话 ； 
(9)出 席 会 议 者 必 须 准 备 的文 件 和 必 须 履 行 的 手 续 ； 
(10)召 集人 需 要 通 知 的其 他事 项 。 
b.采用通 讯 方式开 会并 进 行 表 决 的 情 况下 ， 由 召 集人 决定 通 讯 方式 和书面表
决方式 ，并在会 议 通 知 中说明本 次 基金 份额持 有人 大 会 所采 取 的 具 体 通 讯 方式 、
委 托 的 公 证机 关 及 其 联系方式 和 联系 人、书面表 决 意 见 寄 交 的 截 止 时 间 和收 取 方

















































































































招募说明书 
5-80 
 
式 。 
c.如 召 集人 为 基金管理人， 还 应 另 行 书面 通 知 基金 托 管人 到 指定 地 点 对书面
表 决 意 见 的 计 票 进 行 监督 ；如 召 集人 为 基金 托 管人， 则 应 另 行 书面 通 知 基金管理
人 到 指定 地 点 对书面表 决 意 见 的 计 票 进 行 监督 ；如 召 集人 为 基金 份额持 有人， 则
应 另 行 书面 通 知 基金管理人和基金 托 管人 到 指定 地 点 对书面表 决 意 见 的 计 票 进 行 监督。基金管理人或基金 托 管人 拒 不 派 代 表对书面表 决 意 见 的 计 票 进 行 监督的，
不 影响 计 票 和表 决 结果 。 
5.基金 份额持 有人出 席 会 议 的 方式 
a.会 议 方式 
(1)基金 份额持 有人 大 会的 召 开方式包括现 场 开 会、 通 讯 方式开 会 及 法律法
规 、中国证监会 允 许的其 他 方式开 会。 
(2)现 场 开 会 由 基金 份额持 有人本人出 席 或 通 过 授权 委 托 书委 派 其 代 理人出
席 ， 现 场 开 会时基金管理人和基金 托 管人的 授权 代 表应 当 出 席 ， 如 基金管理人或
基金 托 管人 拒 不 派 代 表出 席 的，不 影响 表 决 效 力。 
(3)通 讯 方式开 会 指 按照 本基金 合同 的 相 关 规 定以 通 讯 的书面 方式 进 行 表 决 。 
(4)在 法律法 规 或监管机 构允 许的 情 况下 ，经会 议 通 知 载 明，基金 份额持 有人 也可 以 采用 网 络 、 电话 或其 他 方式 进 行 表 决 ，或 者 采用 网 络 、 电话 或其 他 方式 授
权他 人 代 为 出 席 会 议 并表 决 。 
(5)会 议 的 召 开方式由 召 集人确 定 。 
b.召 开 基金 份额持 有人 大 会的 条 件 
(1)现 场 开 会 方式 
在 同 时 符 合 以下 条 件 时， 现 场会 议 方 可 举 行： 
1)对 到 会 者 在 权 益 登 记 日持 有基金 份额 的 统 计 显 示 ，全 部 有 效 凭 证 所 对应的
基金 份额 应 占 权 益 登 记 日 基金 总 份额 的 50%以上 (含 50%， 下 同 )； 
2)到 会的基金 份额持 有人身 份 证明 及持 有基金 份额 的 凭 证、 代 理人身 份 证明、 委 托 人 持 有基金 份额 的 凭 证 及 授权 委 托 代 理 手 续 完 备 ， 到 会 者 出 具 的 相 关 文 件 符 合 有 关法律法 规 和基金 合同及 会 议 通 知 的 规 定 ，并 且 持 有基金 份额 的 凭 证 与 基金
管理人 持 有的 注册登 记 资 料 相 符 。 
 (2)通 讯 开 会 方式 
在 同 时 符 合 以下 条 件 时， 通 讯 会 议 方 可 举 行：

















































































































 招募说明书 
5-81 
 
1)召 集人 按 本基金 合同规 定 公 布 会 议 通 知 后 ，在 2个 工 作 日 内 连 续 公 布 相 关 提 示 性 公告 ； 
2)召 集人 按 基金 合同规 定 通 知 基金 托 管人或 /和基金管理人 (分 别 或 共 同 称 为
“ 监督人 ” )到 指定 地 点 对书面表 决 意 见 的 计 票 进 行 监督 ； 
3)召 集人在监督人和 公 证机 关 的监督 下 按照 会 议 通 知 规 定 的 方式 收 取 和 统 计 基金 份额持 有人的书面表 决 意 见 ， 如 基金管理人或基金 托 管人经 通 知 拒 不 到 场监
督的，不 影响 表 决 效 力 ； 
4)本人 直 接 出 具 书面意 见 和 授权他 人 代 表出 具 书面意 见 的基金 份额持 有人 所
代 表的基金 份额 占 权 益 登 记 日 基金 总 份额 的 50%以上 ； 
5)直 接 出 具 书面意 见 的基金 份额持 有人或受 托 代 表 他 人出 具 书面意 见 的 代 理
人 提交 的 持 有基金 份额 的 凭 证、 授权 委 托 书 等 文 件 符 合 法律法 规 、基金 合同 和会
议 通 知 的 规 定 ，并 与 注册登 记 机 构 记 录 相 符 。 
6.议事 内容 与程 序 
a.议事 内容 及 提 案 权 
(1)议事 内容 为 本基金 合同规 定 的 召 开 基金 份额持 有人 大 会 事 由 所 涉 及 的内
容。 
(2)基金管理人、基金 托 管人、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 本基金 总 份额 10%
以上 的基金 份额持 有人可 以 在 大 会 召 集人 发 出会 议 通 知 前 就 召 开 事 由 向 大 会 召 集 人 提交 需 由 基金 份额持 有人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 。 
(3)对于基金 份额持 有人 提交 的 提 案 ， 大 会 召 集人应 当 按照 以下原则 对 提 案 进 行 审 核 ： 
关 联 性。 大 会 召 集人对于基金 份额持 有人 提 案 涉 及 事 项 与 基金有 直 接 关 系 ， 并 且 不 超 出 法律法 规 和基金 合同规 定 的基金 份额持 有人 大 会 职权 范围 的，应 提交
大 会 审 议 ； 对于不 符 合 上 述 要 求 的，不 提交 基金 份额持 有人 大 会 审 议 。 如 果 召 集
人 决定 不 将 基金 份额持 有人 提 案 提交 大 会表 决 ，应 当 在 该 次 基金 份额持 有人 大 会 上 进 行 解 释 和说明。 
程 序 性。 大 会 召 集人可 以 对基金 份额持 有人的 提 案 涉 及 的 程 序 性 问题 做出 决
定 。 如 将 其 提 案 进 行 分 拆 或 合 并表 决 ， 需 征 得原提 案 人 同 意 ； 原提 案 人不 同 意 变
更 的， 大 会 主 持 人可 以 就 程 序 性 问题 提 请 基金 份额持 有人 大 会做出 决定 ，并 按照
基金 份额持 有人 大 会 决定 的 程 序进 行 审 议 。

















































































































 招募说明书 
5-82 
 
(4)单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 基金 总 份额 10％ 以上 的基金 份额持 有人 提交
基金 份额持 有人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 ，基金管理人或基金 托 管人 提交 基金 份额持
有人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 ， 未 获 基金 份额持 有人 大 会 审 议 通 过 ， 就 同一 提 案再次
提 请 基金 份额持 有人 大 会 审 议 ，其时 间间 隔 不 少 于 6个 月 。 法律法 规 另 有 规 定 的 除 外 。 
(5)基金 份额持 有人 大 会的 召 集人 发 出 召 开 会 议 的 通 知 后 ， 如 果 需 要 对 原 有 提 案 进 行 修 改 ，应 当 在基金 份额持 有人 大 会 召 开 前 30日及 时 公告 。 否 则 ，会 议 的 召
开 日 期 应 当 顺 延 并保证 至少 与 公告 日 期 有 30日 的 间 隔 期 。 
b.议事 程 序 
(1)现 场 开 会 
在 现 场 开 会的 方式下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按照规 定程 序 宣布 会 议议事 程 序及
注 意 事 项 ，确 定 和 公 布 监 票 人， 然 后由 大 会 主 持 人 宣 读提 案 ，经 讨论 后 进 行 表 决 ， 经 合 法 执 业 的 律 师见 证 后形成 大 会 决 议 。 
大 会 由 召 集人 授权 代 表 主 持 。基金管理人 为 召 集人的，其 授权 代 表 未 能 主 持
大 会的 情 况下 ， 由 基金 托 管人 授权 代 表 主 持；如 果 基金管理人和基金 托 管人 授权
代 表 均未 能 主 持 大 会， 则由 出 席 大 会的基金 份额持 有人和 代 理人 以 所 代 表的基金
份额 50%以上 多 数 选 举 产 生 一 名代 表 作为 该 次 基金 份额持 有人 大 会的 主 持 人。 
召 集人应 当 制 作 出 席 会 议 人员的 签 名册 。 签 名册 载 明 参 加 会 议 人员 姓 名 (或 单 位 名 称 )、身 份 证号 码 、 持 有或 代 表有表 决 权 的基金 份额 数 量 、委 托 人 姓 名 (或 单 位 名 称 )等 事 项 。 
(2)通 讯 方式开 会 
在 通 讯 表 决开 会的 方式下 ， 首 先 由 召 集人 提 前 30日 公 布 提 案 ，在 所通 知 的表 决 截 止 日 期后 第 2个 工 作 日 在 公 证机 关 及 监督人的监督 下由 召 集人 统 计 全 部 有 效 表 决 并 形成决 议 。 如 监督人经 通 知 但 拒 绝 到 场监督， 则 在 公 证机 关 监督 下形成 的
决 议 有 效 。 
3.基金 份额持 有人 大 会不 得 对 未 事 先 公告 的 议事 内容 进 行 表 决 。 
7.决 议 形成 的 条 件 、表 决方式 、 程 序 
a.基金 份额持 有人 所持每一 基金 份额 享 有 平 等 的表 决 权 。 
b.基金 份额持 有人 大 会 决 议 分 为 一 般 决 议 和特 别决 议 ： 
(1)一 般 决 议

















































































































 招募说明书 
5-83 
 
一 般 决 议 须 经出 席 会 议 的基金 份额持 有人 (或其 代 理人 )所持 表 决 权 的 50%以 上 通 过方为 有 效 ， 除 下 列 (2)所规 定 的 须 以 特 别决 议 通 过 事 项 以 外 的其 他事 项均 以 一 般 决 议 的 方式 通 过 ； 
(2)特 别决 议 
特 别决 议 须 经出 席 会 议 的基金 份额持 有人 (或其 代 理人 )所持 表 决 权 的 三 分 之
二以上 (含 三 分 之 二 )通 过方为 有 效 ； 涉 及 更 换 基金管理人、 更 换 基金 托 管人、 转
换 基金 运作方式 、 终止 基金 合同 必 须 以 特 别决 议 通 过方为 有 效 。 
c.基金 份额持 有人 大 会 决定 的 事 项 ，应 当 依 法 报 中国证监会核准或 者 备 案 ，
并 予 以 公告 。 
d.采 取 通 讯 方式 进 行 表 决 时， 除 非 在 计 票 时有充分的 相 反 证 据 证明， 否 则 表
面 符 合 法律法 规 和会 议 通 知 规 定 的书面表 决 意 见 即 视 为 有 效 的表 决 ，表 决 意 见 模
糊 不 清 或 相 互 矛盾 的 视 为 弃 权 表 决 ，但应 当 计 入 出 具 书面意 见 的基金 份额持 有人
所 代 表的基金 份额 总 数。 
e.基金 份额持 有人 大 会 采 取记 名 方式 进 行 投 票 表 决 。 
f.基金 份额持 有人 大 会的 各 项 提 案 或 同一项 提 案 内并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开
审 议 、 逐 项 表 决 。 
8.计 票 
a.现 场 开 会 
(1)如 基金 份额持 有人 大 会 由 基金管理人或基金 托 管人 召 集， 则 基金 份额持 有 人 大 会的 主 持 人应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在出 席 会 议 的基金 份额持 有人和 代 理人中
推 举 两 名 基金 份额持 有人 代 表 与 大 会 召 集人 授权 的 一 名 监督员 共 同 担 任 监 票 人 ； 如 大 会 由 基金 份额持 有人自 行 召 集，基金 份额持 有人 大 会的 主 持 人应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在出 席 会 议 的基金 份额持 有人和 代 理人中 推 举 两 名 基金 份额持 有人 代 表 与 基金管理人、基金 托 管人 授权 的 一 名 监督员 共 同 担 任 监 票 人 ； 但 如 果 基金管理
人和基金 托 管人的 授权 代 表 未 出 席 ， 则 大 会 主 持 人可自 行 选 举 三 名 基金 份额持 有
人 代 表 担 任 监 票 人。 
(2)监 票 人应 当 在基金 份额持 有人表 决后立 即进 行 清 点 ， 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布计 票 结果 。 
(3)如 大 会 主 持 人对于 提交 的表 决 结果 有 异 议 ，可 以 对投 票 数 进 行 重新 清 点 ； 如 大 会 主 持 人 未进 行 重新 清 点 ， 而 出 席 大 会的基金 份额持 有人或 代 理人对 大 会 主

















































































































招募说明书 
5-84 
 
持 人 宣布 的表 决 结果 有 异 议 ，其有 权 在 宣布 表 决 结果 后立 即 要 求 重新 清 点 ， 大 会 主 持 人应 当 立 即 重新 清 点 并 公 布 重新 清 点结果 。 重新 清 点 仅 限 一 次 。 
b.通 讯 方式开 会 
在 通 讯 方式开 会的 情 况下 ， 计 票 方式为：由 大 会 召 集人 授权 的 两 名 监 票 人在
监督人 派 出的 授权 代 表的监督 下 进 行 计 票 ，并 由 公 证机 关 对其 计 票 过程 予 以 公 证 ； 如 监督人经 通 知 但 拒 绝 到 场监督， 则 大 会 召 集人可自 行 授权 3名 监 票 人 进 行 计 票 ， 并 由 公 证机 关 对其 计 票 过程 予 以 公 证。 
9.基金 份额持 有人 大 会 决 议 报 中国证监会核准或 备 案 后 的 公告 时 间 、 方式 
(1)基金 份额持 有人 大 会 通 过 的 一 般 决 议 和特 别决 议 ， 召 集人应 当 自 通 过 之 日 起 5日 内 报 中国证监会核准或 者 备 案 。基金 份额持 有人 大 会 决定 的 事 项 自中国证 监会 依 法 核准或 者 出 具 无 异 议 意 见 之 日 起 生 效 。 
(2)生 效 的基金 份额持 有人 大 会 决 议 对全 体 基金 份额持 有人、基金管理人、基
金 托 管人 均 有 约 束 力。基金管理人、基金 托 管人和基金 份额持 有人应 当 执 行生 效
的基金 份额持 有人 大 会 决 议 。 
如 果 采用通 讯 方式 进 行 表 决 ，在 公告 基金 份额持 有人 大 会 决 议 时， 必 须如 果
采用通 讯 方式 进 行 表 决 ，在 公告 基金 份额持 有人 大 会 决 议 时， 必 须 将 公 证书全文、 公 证机 构 、 公 证员 姓 名 等 一同 公告 。 
10.本基金 与目标 ETF之 间 在基金 份额持 有人 大 会 方 面的 联系 
鉴 于本基金 是 目标 ETF的 联接 基金，本基金的基金 份额持 有人可 以 凭 所持 有 的本基金 份额 出 席 或 者 委 派 代 表出 席 目标 ETF的 份额持 有人 大 会并 参 与 表 决 ，其 持 有的 享 有表 决 权 的基金 份额 数和表 决 票 数 为 ，在 目标 ETF基金 份额持 有人 大 会 的 权 益 登 记 日 ，本基金 持 有 目标 ETF份额 的 总 数 乘 以 该 持 有人 所持 有的本基金 份 额 占 本基金 总 份额 的 比例 ， 计算结果 按照 四 舍 五 入 的 方 法 ，保 留 到 整数 位 。 
本基金的基金管理人不应 以 本基金的 名 义 代 表本基金的全 体 基金 份额持 有人
以目标 ETF的基金 份额持 有人的身 份 行 使 表 决 权 ，但可 接 受本基金的特 定 基金 份 额持 有人的委 托 以 本基金的基金 份额持 有人 代 理人的身 份 出 席 目标 ETF的基金 份 额持 有人 大 会并 参 与 表 决 。 
本基金的基金管理人 代 表本基金的基金 份额持 有人 提 议 召 开 或 召 集 目标 ETF
份额持 有人 大 会的， 须 先 遵 照 本基金基金 合同 的 约 定 召 开 本基金的基金 份额持 有
人 大 会，本基金的基金 份额持 有人 大 会 决定提 议 召 开 或 召 集 目标 ETF份额持 有人

















































































































招募说明书 
5-85 
 
大 会的， 由 本基金基金管理人 代 表本基金的基金 份额持 有人 提 议 召 开 或 召 集 目标
ETF份额持 有人 大 会。 
11.法律法 规 或监管 部门 对基金 份额持 有人 大 会 另 有 规 定 的， 从 其 规 定 。 
 
（ 三 ） 基金 合同 解 除 和 终止 的 事 由 、 程 序 
1. 基金 合同 的 变 更 
a.基金 合同 变 更 内容对基金 合同 当事 人 权利 、 义务 产 生 重大 影响 的，应 召 开 基金 份额持 有人 大 会，基金 合同 变 更 的内容应经基金 份额持 有人 大 会 决 议 同 意。 
(1)转换 基金 运作方式 ； 
(2)变 更 基金 类别 ； 
(3)变 更 基金投资 目标 、投资 范围 或投资 策 略 ； 
(4)变 更 基金 份额持 有人 大 会 程 序； 
(5)更 换 基金管理人、基金 托 管人 ； 
(6)提 高 基金管理人、基金 托 管人的 报 酬 标 准 ； 
(7)本基金 与 其 他 基金的 合 并 ； 
(8) 基金管理人 代 表本基金基金 份额持 有人 提 议 召 开 或 召 集 目标 ETF份额持 有人 大 会 ； 
(9)对基金 合同 当事 人 权利 、 义务 产 生 重大 影响 的其 他事 项； 
(10)基金管理人或基金 托 管人 要 求 召 开 基金 份额持 有人 大 会 ；



(11)单 独 或 合 计 持 有本基金 总 份额 10%以上（ 含 10%)基金 份额 的基金 份额持 有人 （以 基金管理人收 到 提 议当 日 的基金 份额 计算 ， 下 同 ） 就 同一 事 项 书面 要 求 召 开 基金 份额持 有人 大 会 ； 
 (12)法律法 规 、基金 合同 或中国证监会 规 定 的其 他 情 形 。 
但出 现下 列 情 况 时，可不经基金 份额持 有人 大 会 决 议 ， 由 基金管理人和基金
托 管人 同 意 变 更 后 公 布 ，并 报 中国证监会 备 案 ： 
(1)调 低 基金管理 费 、基金 托 管 费 和其 他 应 由 基金承 担 的 费用； 
(2)在 法律法 规 和本基金 合同规 定 的 范围 内 调 整基金的申购 费 率 、 调 低赎回费 率 ； 
(3)法律法 规 要 求 增 加 的基金 费用 的收 取 ; 
(4)因 相 应的 法律法 规 发 生变动 必 须 对基金 合同进 行 修 改 ；

















































































































 招募说明书 
5-86 
 
(5)对基金 合同 的 修 改 不 涉 及 本基金 合同 当事 人 权利义务关 系 发 生 重大 变化 ； 
(6)基金 合同 的 修 改 对基金 份额持 有人 利 益 无 实质性不 利 影响 ； 
(7) 由 于 目标 ETF交易方式变 更 、 终止 上 市或基金 合同 终止 而变 更 基金投资 目标 、 范围 或 策 略 ； 
(8)基金管理人和 注册登 记 机 构 在 法律法 规 、基金 合同规 定 的 范围 内 调 整有 关 基金认购、申购、 赎回 、 转 托 管、 转换 、 非交易过 户 等 业 务 的 规 则 ； 
(9)标 的 指 数 更 名 或 调 整 指 数 编 制 方 法 ， 以 及 变 更 业绩比 较 基准 ；



(10)按照 法律法 规 或本基金 合同规 定 不 需 召 开 基金 份额持 有人 大 会的其 他 情
形 。 
b.关 于 变 更 基金 合同 的基金 份额持 有人 大 会 决 议 应 报 中国证监会核准或 备
案 ，并于中国证监会核准或出 具 无 异 议 意 见 后生 效 执 行 ，并自 生 效之 日 起 2日 内 在 指定 媒 体 公告 。 
2.本基金 合同 的 终止 
有 下 列 情 形 之 一 的，本基金 合同 经中国证监会核准 后 将终止 ： 
(1)基金 份额持 有人 大 会 决定 终止 的 ； 
(2)基金管理人 因 解 散 、 破 产、 撤 销 等 事 由 ，不能 继 续 担 任 基金管理人的 职务 ， 而 在 6个 月 内 无 其 他 适 当 的基金管理 公司 承 接 其 原 有 权利义务 ； 
(3)基金 托 管人 因 解 散 、 破 产、 撤 销 等 事 由 ，不能 继 续 担 任 基金 托 管人的 职务 ， 而 在 6个 月 内 无 其 他 适 当 的 托 管机 构 承 接 其 原 有 权利义务 ； 
(4)中国证监会 规 定 的其 他 情 况 。 
3.基金 财 产的 清 算 
a.基金 财 产 清 算 组 
(1)基金 合同 终止 时， 成立 基金 财 产 清 算 组 ，基金 财 产 清 算 组 在中国证监会的 监督 下 进 行 基金 清 算 。 
(2)基金 财 产 清 算 组 成 员 由 基金管理人、基金 托 管人、 具 有 从 事 证券 相 关 业 务 资 格 的 注册 会 计 师 、 律 师 以 及 中国证监会 指定 的人员 组 成 。基金 财 产 清 算 组 可 以
聘 用 必 要 的 工 作 人员。 
(3)基金 财 产 清 算 组 负 责 基金 财 产的保管、 清 理、 估 价、 变现 和分 配 。基金 财 产 清 算 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民事 活 动 。 
b.基金 财 产 清 算 程 序

















































































































 招募说明书 
5-87 
 
基金 合同 终止 ，应 当 按 法律法 规 和本基金 合同 的有 关 规 定 对基金 财 产 进 行 清 算 。基金 财 产 清 算 程 序 主要包括： 
(1)基金 合同 终止 后 ， 发 布 基金 财 产 清 算 公告 ； 
(2)基金 合同 终止 时， 由 基金 财 产 清 算 组 统 一 接 管基金 财 产 ； 
(3)对基金 财 产 进 行 清 理和确认 ； 
(4)对基金 财 产 进 行 估 价和 变现 ； 
(5)聘 请 会 计 师 事务 所 对 清 算 报 告 进 行 审 计 ； 
(6)聘 请律 师 事务 所 出 具 法律 意 见 书 ； 
(7)将 基金 财 产 清 算结果 报 告 中国证监会 ； 
(8)参 加 与 基金 财 产有 关 的 民事 诉讼 ； 
(9)公 布 基金 财 产 清 算结果 ； 
(10)对基金 剩 余财 产 进 行 分 配 。 
c.清 算 费用 
清 算 费用是 指 基金 财 产 清 算 组 在 进 行 基金 财 产 清 算 过程 中 发 生 的 所 有 合 理 费
用 ， 清 算 费用 由 基金 财 产 清 算 组 优 先 从 基金 财 产中 支 付 。 
d.基金 财 产 按 下 列 顺 序清 偿 ： 
(1)支 付 清 算 费用； 
(2)交 纳 所 欠 税 款 ； 
(3)清 偿 基金 债 务 ； 
(4)按 基金 份额持 有人 持 有的基金 份额比例进 行 分 配 。 
基金 财 产 未按 前 款 (1)－ (3)项规 定 清 偿 前，不分 配 给 基金 份额持 有人。 
e.基金 财 产 清 算 的 公告 
基金 财 产 清 算 公告 于基金 合同 终止 并 报 中国证监会 备 案 后 5个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 组 公告 ；清 算 过程 中的有 关重大事 项须及 时 公告 ； 基金 财 产 清 算结果
经会 计 师 事务 所 审 计 ， 律 师 事务 所 出 具 法律 意 见 书 后 ， 由 基金 财 产 清 算 组报 中国
证监会 备 案 并 公告 。 
f.基金 财 产 清 算账册 及 文 件 的保 存 
基金 财 产 清 算账册 及 有 关 文 件 由 基金 托 管人保 存 15年以上 。 
 
（ 四 ） 争 议 解 决方式

















































































































 招募说明书 
5-88 
 
对于 因 基金 合同 的 订 立 、内容、 履 行 和解 释 或 与 基金 合同 有 关 的 争 议 ，基金
合同 当事 人应 尽 量 通 过 协 商 、 调 解 途 径 解 决 。不愿或 者 不能 通 过 协 商 、 调 解解 决
的， 任何 一 方 均 有 权 将 争 议 提交 中国国 际 经 济 贸 易 仲裁 委员会， 按照 中国国 际 经 济 贸 易 仲裁 委员会 届 时有 效 的 仲裁 规 则 进 行 仲裁 。 仲裁 地 点 为 北京 市。 仲裁裁 决
是 终 局 的，对 各方 当事 人 均 有 约 束 力， 仲裁 费用 由 败 诉 方 承 担 。 
争 议处 理 期 间 ，基金 合同 当事 人应 恪 守 各 自的 职责 ， 继 续 忠 实、 勤勉 、 尽责
地 履 行 基金 合同规 定 的 义务 ， 维护 基金 份额持 有人的 合 法权 益。 
本基金 合同 受中国 法律 管 辖 。 
 (五 )基金 合同 存 放 地 和投资人 取 得 基金 合同 的 方式 
本基金 合同 可 印 制 成 册 ， 供 投资人在基金管理人、基金 托 管人、 代 销 机 构 和 注册登 记 机 构 办公 场 所 查 阅 ，但其 效 力应 以 基金 合同 正 本 为 准。 


















































































































 招募说明书 
5-89 
 
十九、基金托管 协议 的 内容摘 要 
 （ 一 ） 托 管 协议当事 人 
1.基金管理人 
名 称 ： 国 泰 基金管理有 限公司 
住 所 ：上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼 
办公 地址 ：上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼 
邮 政 编 码 ： 200120 
法 定 代 表人 ： 陈 勇胜 
成立 时 间 ： 1998年 3月 5日 
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文号 ： 中国证监会证监基 字 [1998]5号 
组 织 形式： 有 限责任公司 
注册 资本 ： 壹亿壹 仟 万 元 
存 续 期 间 ： 持 续 经 营 
经 营 范围 ： 基金募集 ； 基金 销售 ； 资产管理 ； 中国证监会许可的其 他 业 务 
2.基金 托 管人 
名 称 ： 中国 建设银 行 股 份 有 限公司 (简称 ： 中国 建设银 行 ) 
住 所 ： 北京 市 西 城 区 金 融 大 街 25号 
办公 地址 ： 北京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1号 院 1号 楼 
邮 政 编 码 ： 100033 
法 定 代 表人 ： 王 洪 章 
成立 日 期： 2004年 09月 17日 
基金 托 管 业 务 批 准文号 ： 中国证监会证监基 字 [1998]12号 
组 织 形式： 股 份 有 限公司 
注册 资本 ： 贰仟伍佰 亿壹 仟 零 玖拾柒 万 柒仟肆佰捌拾陆 元 整 
存 续 期 间 ： 持 续 经 营 
经 营 范围 ： 吸 收 公 众 存 款 ； 发 放 短 期 、中 期 、 长 期 贷 款 ； 办 理国内 外结算 ；
办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ； 发 行 金 融 债 券 ； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、承 销 政 府 债 券 ； 买
卖 政 府 债 券、金 融 债 券 ； 从 事 同业 拆借 ； 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ； 从 事银 行 卡 业 务 ；

















































































































招募说明书 
5-90 
 
提 供信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理收 付 款 项及 代 理保险 业 务 ； 提 供 保管 箱 服 务 ； 经中
国 银 行 业 监督管理机 构 等 监管 部门批 准的其 他 业 务 。 
(二 ) 基金 托 管人对基金管理人的 业 务 监督和核 查 
1.基金 托 管人 根 据 有 关法律法 规 的 规 定 及 基金 合同 的 约 定 ，对基金投资 范围 、 投资对 象进 行 监督。基金 合同 明确 约 定 基金投资风 格 或证券 选择 标 准的，基金管
理人应 按照 基金 托 管人 要 求 的 格式提 供 投资品 种 池 ， 以 便 基金 托 管人 运 用相 关 技 术 系统 ，对基金实 际 投资 是否 符 合 基金 合同 关 于证券 选择 标 准的 约 定 进 行 监督，
对 存 在 疑 义 的 事 项进 行 核 查 。 
本基金 主要 投资于 目标 ETF、 标 的 指 数 成 份 国 债 和 备选 成 份 国 债 。 
为 更 好 地 实 现 基金的投资 目标 ，本基金 还 可 以 投资于国内 依 法发 行上 市的 债
券、 货 币 市场 工 具 以 及 法律法 规 或中国证监会 允 许基金投资的其 他 金 融 工 具 （ 但
须 符 合 中国证监会的 相 关 规 定） 。 如 法律法 规 或监管机 构 以后 允 许基金投资的其 他 品 种 ，基金管理人在 履 行 适 当 程 序 后 ，可 以 将 其 纳 入 投资 范围 。 
在 建 仓 完 成后 ，本基金投资于 目标 ETF的资产 比例 不 低 于基金资产 净 值的 90%。 现 金或 者 到 期 日 在 一 年以 内的 政 府 债 券的投资 比例 不 低 于基金资产 净 值的 5%。 
2.基金 托 管人 根 据 有 关法律法 规 的 规 定 及 基金 合同 的 约 定 ，对基金投资、 融
资 比例进 行 监督。基金 托 管人 按 下 述 比例 和 调 整 期 限 进 行 监督 ： 
(1)本基金 持 有的 目标 ETF的资产 比例 不 低 于基金资产 净 值的 90%； 
(2)本基金 进入 全国 银 行 间同业 市场 进 行债 券 回 购的资金 余 额 不 得 超 过 基金
资产 净 值的 40％ ； 
(3)本基金 持 有的 所 有 流 通 受 限 证券，其 公 允 价值不 得 超 过 本基金资产 净 值的 20%； 本基金 持 有的 同一 流 通 受 限 证券，其 公 允 价值不 得 超 过 本基金资产 净 值的
10%； 
 (4) 现 金或 者 到 期 日 在 一 年以 内的 政 府 债 券的投资 比例 不 低 于基金资产 净

















































































































招募说明书 
5-91 
 
值的 5%； 
(5)法律法 规 、基金 合同及 中国证监会 规 定 的其 他 比例 限 制 。 
如 果 法律法 规 对 上 述 投资 组合比例 限 制进 行变 更 的， 以变 更 后 的 规 定为 准。
法律法 规 或监管 部门 取 消 上 述限 制 ， 如 适 用 于本基金， 则 本基金投资不 再 受 相 关
限 制 。 
因 证券 期 货 市场 波 动 、 标 的 指 数 成 份 券 调 整、基金 规模 变动等 基金管理人 之
外 的 因素致 使 基金投资 比例 不 符 合 上 述 规 定 投资 比例 的，基金管理人应 当 在 10个 交易 日 内 进 行 调 整。 
基金管理人应 当 自基金 合同 生 效之 日 起 6个 月 内 使 基金的投资 组合比例 符 合 基金 合同 的有 关约 定 。基金 托 管人对基金的投资的监督 与 检 查 自本基金 合同 生 效 之 日 起 开 始 。 
3.基金 托 管人 根 据 有 关法律法 规 的 规 定 及 基金 合同 的 约 定 ，对本 托 管 协议 第
十五条第 九 款 基金投资 禁 止 行为 进 行 监督。基金 托 管人 通 过 事 后 监督 方式 对基金
管理人基金投资 禁 止 行为 和 关 联交易 进 行 监督。 根 据 法律法 规 有 关 基金 禁 止从 事
关 联交易 的 规 定 ，基金管理人和基金 托 管人应 事 先 相 互 提 供 与 本机 构 有 控 股关 系
的 股 东 、 与 本机 构 有其 他重大利 害 关 系 的 公司 名 单及 有 关关 联方 发 行 的证券 名 单 。 基金管理人和基金 托 管人有 责任 确保 关 联交易 名 单 的真实性、准确性、完整性，
并 负 责 及 时 将 更新 后 的 名 单 发 送 给 对 方 。 
若 基金 托 管人 发 现 基金管理人 与 关 联交易 名 单 中 列 示 的 关 联方 进 行 法律法 规
禁 止 基金 从 事 的 关 联交易 时，基金 托 管人应 及 时 提醒 基金管理人 采 取 必 要 措 施 阻
止 该关 联交易 的 发 生 ， 如 基金 托 管人 采 取 必 要 措 施后 仍 无 法 阻 止 关 联交易 发 生 时， 基金 托 管人有 权 向 中国证监会 报 告 。对于基金管理人 已 成交 的 关 联交易 ，基金 托

















































































































招募说明书 
5-92 
 
管人 事 前 无 法 阻 止 该关 联交易 的 发 生 ， 只 能 进 行 事 后 结算 ，基金 托 管人不承 担由
此造 成 的 损失 ，并 向 中国证监会 报 告 。 
4. 基金 托 管人 根 据 有 关法律法 规 的 规 定 及 基金 合同 的 约 定 ，对基金管理人 参 与 银 行 间 债 券市场 进 行 监督。基金管理人应在基金投资 运作 之 前 向 基金 托 管人 提
供 符 合 法律法 规及 行 业 标 准的、经 慎重 选择 的、本基金 适 用 的 银 行 间 债 券市场 交
易 对 手 名 单 ，并 约 定各交易 对 手所 适 用 的 交易 结算 方式 。基金管理人应 严 格 按照
交易 对 手 名 单 的 范围 在 银 行 间 债 券市场 选择 交易 对 手 。基金 托 管人监督基金管理
人 是否按 事 前 提 供 的 银 行 间 债 券市场 交易 对 手 名 单进 行交易 。基金管理人可 以 每 半 年 对 银 行 间 债 券市场 交易 对 手 名 单及 结算 方式 进 行 更新 ， 新 名 单 确 定 前 已 与 本 次 剔 除 的 交易 对 手所进 行 但 尚 未 结算 的 交易 ， 仍 应 按照 协议 进 行 结算 。 如 基金管
理人 根 据 市场 情 况 需 要 临 时 调 整 银 行 间 债 券市场 交易 对 手 名 单及 结算 方式 的，应
向 基金 托 管人说明理 由 ，并在 与交易 对 手 发 生交易 前 3个 工 作 日 内 与 基金 托 管人 协 商 解 决 。 
基金管理人 负 责 对 交易 对 手 的资 信 控 制 ， 按 银 行 间 债 券市场的 交易 规 则 进 行
交易 ，并 负 责 解 决因交易 对 手 不 履 行 合同 而 造 成 的 纠 纷 及 损失 ，基金 托 管人不承
担由 此造 成 的 任何法律责任 及 损失 。 若 未 履 约 的 交易 对 手 在基金 托 管人 与 基金管
理人确 定 的时 间 前 仍 未 承 担 违 约责任 及 其 他 相 关法律责任 的，基金管理人可 以 对 相 应 损失 先 行 予 以 承 担 ， 然 后 再向 相 关 交易 对 手追 偿 。基金 托 管人 则 根 据 银 行 间
债 券市场 成交 单 对 合同 履 行 情 况 进 行 监督。 如 基金 托 管人 事 后 发 现 基金管理人没
有 按照 事 先 约 定 的 交易 对 手 或 交易方式 进 行交易 时，基金 托 管人应 及 时 提醒 基金
管理人，基金 托 管人不承 担由 此造 成 的 任何 损失 和 责任 。 
5.基金 托 管人 根 据 有 关法律法 规 的 规 定 及 基金 合同 的 约 定 ，对基金管理人投
资 流 通 受 限 证券 进 行 监督。 
基金管理人投资 流 通 受 限 证券，应 事 先 根 据 中国证监会 相 关 规 定 ，明确基金
投资 流 通 受 限 证券的 比例 ， 制 订 严 格 的投资 决策流程 和风险 控 制制度 ， 防 范 流动
性风险、 法律 风险和 操 作 风险 等各 种 风险。基金 托 管人对基金管理人 是否 遵 守 相
关 制度 、 流动 性风险 处 置 预 案 以 及相 关 投资 额度 和 比例 等 的 情 况 进 行 监督。 
(1)本基金投资的受 限 证券 须 为 经中国证监会 批 准的 非 公 开 发 行 股 票 、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时明确 一 定期 限 锁 定期 的可 交易 证券，不 包括由 于
发 布 重大 消 息 或其 他 原因而 临 时 停 牌 的证券、 已 发 行 未 上 市证券、 回 购 交易 中的

















































































































招募说明书 
5-93 
 
质 押 券 等流 通 受 限 证券。本基金不投资有 锁 定期 但 锁 定期 不明确的证券。 
本基金投资的受 限 证券 限 于可 由 中国证券 登 记 结算 有 限责任公司 或中 央 国 债
登 记 结算 有 限责任公司 负 责 登 记 和 存 管，并可在证券 交易 所 或全国 银 行 间 债 券市
场 交易 的证券。 
本基金投资的受 限 证券应保证 登 记存 管在本基金 名 下 ，基金管理人 负 责 相 关
工 作 的 落 实和 协 调 ，并确保基金 托 管人能 够 正常 查 询 。 因 基金管理人 原因 产 生 的
受 限 证券 登 记存 管 问题 ， 造 成 基金 托 管人 无 法 安 全保管本基金资产的 责任 与 损失 ， 及 因 受 限 证券 存 管 直 接影响 本基金 安 全的 责任 及 损失 ， 由 基金管理人承 担 。 
本基金投资受 限 证券，不 得 预 付 任何 形式 的保证金。 
(2)基金管理人投资受 限 证券，应 制 订 流动 性风险 处 置 预 案 并经其 董 事 会 批
准。风险 处 置 预 案 应 包括 但不 限 于 因 投资受 限 证券 需 要 解 决 的基金投资 比例 限 制 失 调 、基金 流动 性 困难 以 及相 关 损失 的应对解 决 措 施 ， 以 及 有 关 异 常情 况 的 处 置 。 基金管理人应在 首 次 投资 流 通 受 限 证券前 向 基金 托 管人 提 供 基金投资 非 公 开 发 行 股 票 相 关 流动 性风险 处 置 预 案 。 
基金管理人对本基金投资受 限 证券的 流动 性风险 负 责 ，确保对 相 关 风险 采 取 积极 有 效 的 措 施 ，在 合 理的时 间 内有 效 解 决 基金 运作 的 流动 性 问题 。 如 因 基金 巨
额赎回 或市场 发 生 剧烈 变动等原因而导致 基金 现 金 周 转 困难 时，基金管理人应保
证 提 供 足 额 现 金确保基金的 支 付 结算 ，并承 担 所 有 损失 。对本基金 因 投资受 限 证 券 导致 的 流动 性风险，基金 托 管人不承 担 任何责任 。 如 因 基金管理人 原因导致 本
基金出 现 损失 致 使 基金 托 管人承 担 连 带 赔偿 责任 的，基金管理人应 赔偿 基金 托 管 人 由 此 遭 受的 损失 。 
(3) 基金 托 管人 根 据 有 关 规 定 有 权 对基金管理人 进 行以下 事 项 监督 ： 
1） 本基金投资受 限 证券时的 法律法 规 遵 守 情 况 。 
2） 在基金投资受 限 证券管理 工 作方 面有 关 制度 、 流动 性风险 处 置 预 案 的 建 立 与 完 善 情 况 。 
3） 有 关 比例 限 制 的 执 行 情 况 。 
4） 信息披露 情 况 。 
(4)相 关法律法 规 对基金投资受 限 证券有 新 规 定 的， 从 其 规 定 。 
6.基金 托 管人对基金管理人 选择 存 款 银 行 进 行 监督。 
7.基金 托 管人 根 据 有 关法律法 规 的 规 定 及 基金 合同 的 约 定 ，对基金资产 净 值

















































































































招募说明书 
5-94 
 
计算 、基金 份额 净 值 计算 、应收资金 到 账 、基金 费用 开 支 及 收 入 确 定 、基金收益
分 配 、 相 关信息披露 、基金 宣传推介 材 料 中 登 载 基金 业绩 表 现 数 据 等 进 行 监督和
核 查 。 
8.基金 托 管人 发 现 基金管理人的 上 述事 项及 投资 指 令 或实 际 投资 运作 违反 法
律法 规 、基金 合同 和本 托 管 协议 的 规 定 ，应 及 时 以 电话 提醒 或书面 提 示 等方式 通
知 基金管理人 限 期 纠 正 。基金管理人应 积极 配 合 和 协 助 基金 托 管人的监督和核 查 。 基金管理人收 到 书面 通 知 后 应在 下 一 工 作 日 前 及 时核对并 以 书面 形式 给 基金 托 管 人 发 出 回 函 ， 就 基金 托 管人的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证，说明 违 规 原因 及 纠 正 期 限 ，
并保证在 规 定期 限 内 及 时 改 正 。在 上 述 规 定期 限 内，基金 托 管人有 权 随 时对 通 知 事 项进 行 复 查 ，督 促 基金管理人 改 正 。基金管理人对基金 托 管人 通 知 的 违 规 事 项
未 能在 限 期 内 纠 正 的，基金 托 管人应 报 告 中国证监会。 
9.基金管理人有 义务 配 合 和 协 助 基金 托 管人 依照 法律法 规 、基金 合同 和本 托
管 协议 对基金 业 务 执 行 核 查 。对基金 托 管人 发 出的书面 提 示 ，基金管理人应在 规
定 时 间 内 答 复 并 改 正 ，或 就 基金 托 管人的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ； 对基金 托 管人 按
照 法律法 规 、基金 合同 和本 托 管 协议 的 要 求 需 向 中国证监会 报 送 基金监督 报 告 的
事 项 ，基金管理人应 积极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制度 等 。 
10.若 基金 托 管人 发 现 基金管理人 依据 交易程 序 已 经 生 效 的 指 令 违反 法律 、 行 政 法 规 和其 他 有 关 规 定 ，或 者 违反 基金 合同 约 定 的，应 当 立 即通 知 基金管理人，
由 此造 成 的 损失 由 基金管理人承 担 。 
11.基金 托 管人 发 现 基金管理人有 重大 违 规 行为 ，应 及 时 报 告 中国证监会， 同 时 通 知 基金管理人 限 期 纠 正 ，并 将 纠 正结果 报 告 中国证监会。基金管理人 无 正 当
理 由 ， 拒 绝 、 阻挠 对 方 根 据 本 托 管 协议 规 定行 使 监督 权 ，或 采 取 拖延 、 欺诈 等 手 段 妨碍 对 方 进 行 有 效 监督， 情节 严 重 或经基金 托 管人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的，基金
托 管人应 报 告 中国证监会。 
 
（ 三 ） 基金管理人对基金 托 管人的 业 务 监督和核 查 
1.基金管理人对基金 托 管人 履 行 托 管 职责 情 况 进 行 核 查 ，核 查事 项 包括 基金
托 管人 安 全保管基金 财 产、 开 设 基金 财 产的资金 账户 和证券 账户 、 复 核基金管理
人 计算 的基金资产 净 值和基金 份额 净 值、 根 据 基金管理人 指 令 办 理 清 算 交 收、 相
关信息披露 和监督基金投资 运作等行为 。

















































































































 招募说明书 
5-95 
 
2.基金管理人 发 现 基金 托 管人 擅 自 挪 用 基金 财 产、 未 对基金 财 产实 行 分 账 管
理、 未 执 行 或 无 故 延迟 执 行 基金管理人资金 划 拨 指 令 、 泄 露 基金投资 信息 等 违反
《 基金 法》 、基金 合同 、本 协议 及 其 他 有 关 规 定 时，应 及 时 以 书面 形式 通 知 基金 托 管人 限 期 纠 正 。基金 托 管人收 到通 知 后 应 及 时核对并 以 书面 形式 给 基金管理人 发
出 回 函 ，说明 违 规 原因 及 纠 正 期 限 ，并保证在 规 定期 限 内 及 时 改 正 。在 上 述 规 定
期 限 内，基金管理人有 权 随 时对 通 知 事 项进 行 复 查 ，督 促 基金 托 管人 改 正 。基金
托 管人应 积极 配 合 基金管理人的核 查 行为 ， 包括 但不 限 于 ：提交 相 关 资 料 以 供 基
金管理人核 查托 管 财 产的完整性和真实性，在 规 定 时 间 内 答 复 基金管理人并 改 正 。 
3.基金管理人 发 现 基金 托 管人有 重大 违 规 行为 ，应 及 时 报 告 中国证监会， 同
时 通 知 基金 托 管人 限 期 纠 正 ，并 将 纠 正结果 报 告 中国证监会。基金 托 管人 无 正 当
理 由 ， 拒 绝 、 阻挠 对 方 根 据 本 协议 规 定行 使 监督 权 ，或 采 取 拖延 、 欺诈 等 手段 妨
碍 对 方 进 行 有 效 监督， 情节 严 重 或经基金管理人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的，基金管理
人应 报 告 中国证监会。 
 (四 )基金 财 产的保管 
1.基金 财 产保管的 原则 
(1)基金 财 产应 独立 于基金管理人、基金 托 管人的 固 有 财 产。 
(2)基金 托 管人应 安 全保管基金 财 产。 
(3)基金 托 管人 按照规 定开 设 基金 财 产的资金 账户 和证券 账户 。 
(4)基金 托 管人对 所 托 管的不 同 基金 财 产分 别 设 置 账户 ，确保基金 财 产的完整 与独立 。 
(5) 基金 托 管人 按照 基金 合同 和本 协议 的 约 定 保管基金 财 产， 如 有特 殊 情 况
双 方 可 另 行 协 商 解 决 。基金 托 管人 未 经基金管理人的 指 令 ，不 得 自 行运 用 、 处 分、 分 配 本基金的 任何 资产 （ 不 包 含 基金 托 管人 依据 中国 结算 公司 结算 数 据 完 成 场内
交易交 收、 托 管资产 开 户 银 行 扣 收 结算 费 和 账户 维护 费 等 费用 ）。 
(6)对于 因为 基金投资产 生 的应收资产，应 由 基金管理人 负 责 与 有 关当事 人确 定 到 账 日 期 并 通 知 基金 托 管人， 到 账 日 基金 财 产没有 到 达 基金 账户 的，基金 托 管 人应 及 时 通 知 基金管理人 采 取 措 施 进 行 催 收。 由 此给 基金 财 产 造 成 损失 的，基金
管理人应 负 责 向 有 关当事 人 追 偿 基金 财 产的 损失 ，基金 托 管人对 此 不承 担 任何责
任 。 
(7)除 依据 法律法 规 和基金 合同 的 规 定 外 ，基金 托 管人不 得 委 托 第 三 人 托 管基

















































































































招募说明书 
5-96 
 
金 财 产。 
2.基金募集 期 间及 募集资金的 验 资 
(1)基金募集 期 间 募集的资金应 存 于 专 门账户 ，在基金募集 行为 结束 前， 任何 人不 得动 用 。募集 期 间 网 下债 券认购 所 募集的 债 券 由 登 记 机 构予 以 冻 结 。 
(2)基金募集 期 满 或基金 停 止 募集时，募集的基金 份额 总 额 、基金募集金 额 、 基金 份额持 有人人数 符 合 《 基金 法》 、《 运作 办法》 等 有 关 规 定后 ，基金管理人应
将 属 于基金 财 产的全 部 资金 划 入 基金 托 管人 开立 的基金 银 行 账户 ， 网 下债 券认购
所 募集的 债 券应 划 入 以 基金 托 管人和本基金 联 名 开立 的证券 账户 下 ， 同 时在 规 定 时 间 内， 聘 请 具 有 从 事 证券 相 关 业 务 资 格 的会 计 师 事务 所进 行 验 资，出 具 验 资 报
告 。出 具 的 验 资 报 告 由 参 加 验 资的 2名 或 2名 以上 中国 注册 会 计 师 签 字 方为 有 效 。 
(3)若 目标 ETF募集 失 败 或基金募集 期 限 届 满 ，未 能 达 到 基金 合同 生 效 的 条 件 ， 由 基金管理人 按规 定 办 理 退 款 等 事 宜 。 
3.基金 银 行 账户 的 开立 和管理 
(1)基金 托 管人可 以 本基金的 名 义 在其 营 业 机 构 开立 基金的 银 行 账户 ，并 根 据
基金管理人 合 法 合规 的 指 令 办 理资金收 付 。本基金的 银 行 预 留印 鉴 由 基金 托 管人
保管和 使 用 。 
(2)基金 银 行 账户 的 开立 和 使 用 ， 限 于 满足 开 展 本基金 业 务 的 需 要 。基金 托 管 人和基金管理人不 得 假 借 本基金的 名 义 开立 任何 其 他银 行 账户 ； 亦 不 得 使 用 基金
的 任何 账户 进 行 本基金 业 务 以 外 的 活 动 。 
(3)基金 银 行 账户 的 开立 和管理应 符 合 银 行 业 监督管理机 构 的有 关 规 定 。 
(4)在 符 合 法律法 规规 定 的 条 件 下 ，基金 托 管人可 以 通 过 基金 托 管人 专 用 账户 办 理基金资产的 支 付 。 
4.基金证券 账户 和 结算 备 付 金 账户 的 开立 和管理 
(1)基金 托 管人在中国证券 登 记 结算 有 限责任公司 上 海 分 公司 、 深圳 分 公司 为 基金 开立 基金 托 管人 与 基金 联 名 的证券 账户 。 
(2)基金证券 账户 的 开立 和 使 用 ， 仅 限 于 满足 开 展 本基金 业 务 的 需 要 。基金 托 管人和基金管理人不 得 出 借 或 未 经对 方 同 意 擅 自 转 让 基金的 任何 证券 账户 ， 亦 不
得 使 用 基金的 任何 账户 进 行 本基金 业 务 以 外 的 活 动 。 
(3)基金证券 账户 的 开立 和证券 账户 卡 的保管 由 基金 托 管人 负 责 ， 账户 资产的 管理和 运 用 由 基金管理人 负 责 。

















































































































 招募说明书 
5-97 
 
(4)基金 托 管人 以 基金 托 管人的 名 义 在中国证券 登 记 结算 有 限责任公司 开立
结算 备 付 金 账户 ，并 代 表 所 托 管的基金完 成与 中国证券 登 记 结算 有 限责任公司 的
一级 法 人 清 算工 作 ，基金管理人应 予 以 积极 协 助 。 结算 备 付 金、 结算互 保基金、
交 收价 差 资金 等 的收 取 按照 中国证券 登 记 结算 有 限责任公司 的 规 定 执 行 。 
(5)若 中国证监会或其 他 监管机 构 在本 托 管 协议订 立 日 之 后 允 许基金 从 事 其
他 投资品 种 的投资 业 务 ， 涉 及相 关 账户 的 开立 、 使 用 的， 若 无 相 关 规 定 ， 则 基金
托 管人 比照 上 述关 于 账户 开立 、 使 用 的 规 定 执 行 。 
5.债 券 托 管 专 户 的 开 设 和管理 
基金 合同 生 效 后 ，基金 托 管人 根 据 中国人 民银 行 、 银 行 间 市场 登 记 结算 机 构 的有 关 规 定 ，在 银 行 间 市场 登 记 结算 机 构 开立债 券 托 管 账户 ， 持 有人 账户 和资金
结算账户 ，并 代 表基金 进 行 银 行 间 市场 债 券的 结算 。基金管理人和基金 托 管人 共
同 代 表基金 签订 全国 银 行 间 债 券市场 债 券 回 购 主 协议 。 
6.其 他 账户 的 开立 和管理 
(1)因 业 务发 展 需 要而开立 的其 他 账户 ，可 以 根 据 法律法 规 和基金 合同 的 规
定 ， 由 基金 托 管人 负 责 开立 。 新 账户 按 有 关 规 定 使 用 并管理。 
(2)法律法 规 等 有 关 规 定 对 相 关 账户 的 开立 和管理 另 有 规 定 的， 从 其 规 定 办
理。 
7.基金 财 产投资的有 关 有价 凭 证 等 的保管 
基金 财 产投资的有 关 实 物 证券、 银 行 存 款 开 户 证实书 等 有价 凭 证 由 基金 托 管 人 存 放 于基金 托 管人的保管 库 ，也可 存 入 中 央 国 债 登 记 结算 有 限责任公司 、中国
证券 登 记 结算 有 限责任公司 上 海 分 公司 /深圳 分 公司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保管 库 ， 保管 凭 证 由 基金 托 管人 持 有。有价 凭 证的购 买 和 转 让 ， 由 基金管理人和基金 托 管 人 共 同 办 理。基金 托 管人对 由 基金 托 管人 以 外 机 构 实 际 有 效 控 制 的资产不承 担 保 管 责任 。 
8.与 基金 财 产有 关 的 重大 合同 的保管 
与 基金 财 产有 关 的 重大 合同 的 签 署 ， 由 基金管理人 负 责 。 由 基金管理人 代 表 基金 签 署 的、 与 基金 财 产有 关 的 重大 合同 的 原 件 分 别由 基金管理人、基金 托 管人
保管。 除 本 协议另 有 规 定 外 ，基金管理人 代 表基金 签 署 的 与 基金 财 产有 关 的 重大
合同 包括 但不 限 于基金 年 度 审 计 合同 、基金 信息披露协议 及 基金投资 业 务 中产 生
的 重大 合同 ，基金管理人应保证基金管理人和基金 托 管人 至少 各 持 有 一份 正 本的

















































































































招募说明书 
5-98 
 
原 件 。基金管理人应在 重大 合同 签 署 后 及 时 以 加 密 方式 将 重大 合同 传 真 给 基金 托
管人，并在 三 十 个 工 作 日 内 将正 本 送 达 基金 托 管人 处 。 重大 合同 的保管 期 限 为 基
金 合同 终止 后 15年 。 
 
(五 )基金资产 净 值 计算 与 复 核 






 1.基金资产 净 值的 计算 、 复 核 与 完 成 的时 间及 程 序 
(1)基金资产 净 值 
基金资产 净 值 是 指 基金资产 总 值 减去 负债后 的金 额 。 
基金 份额 净 值 是 指 基金资产 净 值 除 以 基金 份额 总 数，基金 份额 净 值的 计算 ，
精 确 到 0.001元 ， 小 数 点 后 第 四 位 四 舍 五 入 ，国 家 另 有 规 定 的， 从 其 规 定 。 
基金管理人 每 个 工 作 日 计算 基金资产 净 值 及 基金 份额 净 值，经基金 托 管人 复
核， 按规 定 公告 。 
(2)复 核 程 序 
基金管理人 每 工 作 日 对基金资产 进 行 估 值 后 ， 将 基金 份额 净 值 结果 发 送 基金
托 管人，经基金 托 管人 复 核 无 误 后 ， 由 基金管理人对 外 公 布 。 
(3)根 据 有 关法律法 规 ，基金资产 净 值 计算 和基金会 计 核 算 的 义务 由 基金管理 人承 担 。本基金的基金会 计 责任 方由 基金管理人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本基金有 关 的 会 计 问题 ， 如 经 相 关 各方 在 平 等 基 础 上 充分 讨论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 意 见 的， 按
照 基金管理人对基金资产 净 值的 计算结果 对 外予 以 公 布 。 
2.基金资产 估 值 方 法 和特 殊 情 形 的 处 理 
(1)估 值对 象 
基金 所 拥 有的 目标 ETF份额 、 债 券和 银 行 存 款 本 息 、应收 款 项 、其 它 投资 等 资产 及 负债 。 
(2)估 值 方 法 
a.证券 交易 所 上 市的有价证券的 估 值 
1）交易 所 上 市实 行净 价 交易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值， 估 值 日 没有 交易 的， 且 最 近 交易 日 后 经 济环境 未 发 生 重大 变化 ， 按最 近 交易 日 的收 盘 价 估 值。 如最 近
交易 日 后 经 济环境 发 生 了 重大 变化 的，可 参 考 类 似 投资品 种 的 现行 市价 及 重大 变
化因素 ， 调 整 最 近 交易 市价，确 定 公 允 价 格 ； 
2）交易 所 上 市 未 实 行净 价 交易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减去 债 券收 盘 价中 所 含

















































































































招募说明书 
5-99 
 
的 债 券应收 利息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没有 交易 的， 且 最 近 交易 日 后 经 济
环境 未 发 生 重大 变化 ， 按最 近 交易 日 债 券收 盘 价 减去 债 券收 盘 价中 所 含 的 债 券应
收 利息 得 到 的 净 价 进 行 估 值。 如最 近 交易 日 后 经 济环境 发 生 了 重大 变化 的，可 参
考 类 似 投资品 种 的 现行 市价 及 重大 变化因素 ， 调 整 最 近 交易 市价，确 定 公 允 价 格 ； 
3）交易 所 上 市不 存 在 活 跃 市场的有价证券， 采用 估 值 技术 确 定 公 允 价值。 
b.首 次 公 开 发 行 未 上 市的 债 券， 采用 估 值 技术 确 定 公 允 价值，在 估 值 技术 难
以 可 靠 计 量 公 允 价值的 情 况下 ， 按 成 本 估 值。 
c.全国 银 行 间 债 券市场 交易 的 债 券 等 固 定 收益品 种 ， 采用 估 值 技术 确 定 公 允
价值。 如 果 今 后 法律法 规 发 生变化 ，或 者 有 更权 威 的、 更 能 为 市场 普 遍 接 受的 估
值 技术 推 出，或 者 是 市场 上 出 现 更 加 适 合用 于本基金的 估 值 技术 时，本基金在经
基金管理人和 托 管人 协 商 一 致 ，并 报 中国证监会 备 案 后 可 变 更 估 值 技术 并 及 时 公
告 。 
d、 目标 ETF基金 份额 的 估 值 
目标 ETF以 本基金 估 值 当 日 目标 ETF的基金 份额 净 值 估 值， 如 该 日 目标 ETF
未 公 布 基金 份额 净 值， 则 按 目标 ETF最 近 公 布 的基金 份额 净 值 估 值。 
e、 如 有确 凿 证 据 表明 按 上 述 方 法 进 行 估 值不能 客观 反 映 其 公 允 价值的，基金 管理人可 根 据具 体 情 况与 基金 托 管人 商 定后 ， 按最 能 反 映 公 允 价值的价 格 估 值。 
f、 相 关法律法 规 以 及 监管 部门 有 强 制规 定 的， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估 值。 
如 基金管理人或基金 托 管人 发 现 基金 估 值 违反 基金 合同 订 明的 估 值 方 法 、 程
序及相 关法律法 规 的 规 定 或 者 未 能充分 维护 基金 份额持 有人 利 益时，应 立 即通 知
对 方 ， 共 同 查 明 原因 ， 双 方 协 商 解 决 。 
(3)特 殊 情 形 的 处 理

















































































































 招募说明书 
5-100 
 
基金管理人、基金 托 管人 按 估 值 方 法 的 第 e项进 行 估 值时， 所 造 成 的 误差 不 作为 基金 份额 净 值 错 误 处 理。 
3.基金 份额 净 值 错 误 的 处 理 方式 
1） 当 基金 份额 净 值 小 数 点 后 3位 以 内 (含 第 3位 )发 生 差 错 时， 视 为 基金 份额 净 值 错 误； 基金 份额 净 值出 现 错 误 时，基金管理人应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通报 基金
托 管人，并 采 取 合 理的 措 施 防 止 损失 进一 步扩 大 ； 错 误偏差 达 到 基金 份额 净 值的
0.25%时，基金管理人应 当 通报 基金 托 管人并 报 中国证监会 备 案 ； 错 误偏差 达 到 基 金 份额 净 值的 0.5%时，基金管理人应 当公告 ； 当发 生净 值 计算 错 误 时， 由 基金管 理人 负 责处 理， 由 此给 基金 份额持 有人和基金 造 成 损失 的，应 由 基金管理人 先 行 赔 付 ，基金管理人 按差 错 情 形 ，有 权 向 其 他当事 人 追 偿 。 
2） 当 基金 份额 净 值 计算 差 错 给 基金和基金 份额持 有人 造 成 损失 需 要 进 行 赔偿 时，基金管理人和基金 托 管人应 根 据 实 际 情 况 界 定 双 方 承 担 的 责任 ，经确认 后 按 以下 条款 进 行 赔偿 ： 
① 本基金的基金会 计 责任 方由 基金管理人 担 任 ， 与 本基金有 关 的会 计 问题 ，
如 经 双 方 在 平 等 基 础 上 充分 讨论 后 ， 尚 不能 达 成 一 致 时， 按 基金管理人的 建议 执
行 ， 由 此给 基金 份额持 有人和基金 财 产 造 成 的 损失 ， 由 基金管理人 负 责 赔 付 。 
② 若 基金管理人 计算 的基金 份额 净 值 已 由 基金 托 管人 复 核确认 后 公告 ， 而 且
基金 托 管人 未 对 计算 过程提 出 疑 义 或 要 求 基金管理人书面说明，基金 份额 净 值出
错 且 造 成 基金 份额持 有人 损失 的，应 根 据 法律法 规 的 规 定 对基金 份额持 有人或基
金 支 付 赔偿 金， 就 实 际 向 基金 份额持 有人或基金 支 付 的 赔偿 金 额 ，基金管理人 与

















































































































招募说明书 
5-101 
 
基金 托 管人 按照 管理 费 和 托 管 费 的 比例 各 自承 担 相 应的 责任 。 
③ 如 基金管理人和基金 托 管人对基金 份额 净 值的 计算结果 ， 虽 然 多 次 重新 计
算 和核对， 尚 不能 达 成 一 致 时， 为 避免 不能 按 时 公 布 基金 份额 净 值的 情 形 ， 以 基 金管理人的 计算结果 对 外 公 布 ， 由 此给 基金 份额持 有人和基金 造 成 的 损失 ， 由 基
金管理人 负 责 赔 付 。 
④ 由 于基金管理人 提 供 的 信息 错 误 （包括 但不 限 于基金申购或 赎回 金 额 等） ， 进 而导致 基金 份额 净 值 计算 错 误 而 引 起 的基金 份额持 有人和基金 财 产的 损失 ， 由 基金管理人 负 责 赔 付 。 
3）由 于证券 交易 所及 登 记 结算 公司发 送 的数 据 错 误 ，有 关 会 计 制度 变化 或 由 于其 他 不可 抗 力 原因 ，基金管理人和基金 托 管人 虽 然已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理
的 措 施 进 行 检 查 ，但 是未 能 发 现 该 错 误 而 造 成 的基金 份额 净 值 计算 错 误 ，基金管
理人、基金 托 管人 免 除 赔偿 责任 。但基金管理人、基金 托 管人应 积极 采 取 必 要 的 措 施 消 除 由 此造 成 的 影响 。 
4） 基金管理人和基金 托 管人 由 于 各 自 技术 系统 设 置 而 产 生 的 净 值 计算 尾 差 ， 以 基金管理人 计算结果 为 准。 
5） 前 述 内容 如 法律法 规 或 者 监管 部门 另 有 规 定 的， 从 其 规 定 。 如 果 行 业 另 有 通 行 做 法 ， 双 方 当事 人应本 着 平 等 和保 护 基金 份额持 有人 利 益的 原则 进 行 协 商 。 
4.暂停 估 值 与 公告 基金 份额 净 值的 情 形 
1） 基金投资 所 涉 及 的证券 交易 市场 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原因 暂停 营 业 时 ； 
2）因 不可 抗 力或其 他 情 形致 使 基金管理人、基金 托 管人 无 法 准确 评估 基金资 产价值时 ； 
3） 占 基金 相 当 比例 的投资品 种 的 估 值出 现 重大 转 变 ， 而 基金管理人 为 保 障 投 资人的 利 益， 已 决定 延迟 估 值 ； 
4） 所 投资的 目标 ETF暂停 估 值时 ； 
5） 中国证监会和基金 合同 认 定 的其 他 情 形 。 
5.基金会 计 制度 
按 国 家 有 关 部门 规 定 的会 计 制度 执 行 。 
6.基金 账册 的 建 立 
基金管理人 进 行 基金会 计 核 算 并 编 制 基金 财 务 会 计 报 告 。基金管理人 独立 地

















































































































招募说明书 
5-102 
 
设 置 、 记 录 和保管本基金的全 套 账册 。 若 基金管理人和基金 托 管人对会 计 处 理 方
法存 在分 歧 ，应 以 基金管理人的 处 理 方 法 为 准。 若 当 日 核对不 符 ， 暂 时 无 法查 找
到 错 账 的 原因而影响 到 基金资产 净 值的 计算 和 公告 的， 以 基金管理人的 账册 为 准。 
7.基金 财 务 报 表 与 报 告 的 编 制 和 复 核 
(1)财 务 报 表的 编 制 
基金 财 务 报 表 由 基金管理人 编 制 ，基金 托 管人 复 核。 
(2)报 表 复 核 
基金 托 管人在收 到 基金管理人 编 制 的基金 财 务 报 表 后 ， 进 行独立 的 复 核。核
对不 符 时，应 及 时 通 知 基金管理人 共 同 查 出 原因 ， 进 行 调 整， 直 至 双 方 数 据 完全
一 致 。 
(3)财 务 报 表的 编 制 与 复 核时 间 安 排 
1） 报 表的 编 制 
基金管理人应 当 在 每 月结束 后 5个 工 作 日 内完 成 月 度报 表的 编 制； 在 每 个 季 度 结束 之 日 起 15个 工 作 日 内完 成 基金 季 度报 告 的 编 制； 在 上 半 年 结束 之 日 起 60
日 内完 成 基金 半 年 度报 告 的 编 制； 在 每 年 结束 之 日 起 90日 内完 成 基金 年 度报 告 的 编 制 。基金 年 度报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经 过 审 计 。基金 合同 生 效 不 足 两个 月 的， 基金管理人可 以 不 编 制 当 期 季 度报 告 、 半 年 度报 告 或 者年 度报 告 。 
2） 报 表的 复 核 
基金管理人应 及 时完 成 报 表 编 制 ， 将 有 关 报 表 提 供 基金 托 管人 复 核 ； 基金 托
管人在 复 核 过程 中， 发 现 双 方 的 报 表 存 在不 符 时，基金管理人和基金 托 管人应 共
同 查 明 原因 ， 进 行 调 整， 调 整 以 国 家 有 关 规 定为 准。 
基金管理人应 留足 充分的时 间 ， 便 于基金 托 管人 复 核 相 关 报 表 及报 告 。 
8.基金管理人应在 编 制 季 度报 告 、 半 年 度报 告 或 者年 度报 告之 前 及 时 向 基金
托 管人 提 供 基金 业绩比 较 基准的基 础 数 据 和 编 制 结果 。 
 
 (六 )基金 份额持 有人 名册 的 登 记 与 保管 
基金 份额持 有人 名册至少 应 包括 基金 份额持 有人的 名 称 和 持 有的基金 份额 。
基金 份额持 有人 名册 由 基金 登 记 机 构 根 据 基金管理人的 指 令 编 制 和保管，基金管
理人和基金 托 管人应分 别 保管基金 份额持 有人 名册 ，保 存 期 不 少 于 15年 。 如 不能 妥善 保管， 则 按相 关法 规 承 担 责任 。

















































































































 招募说明书 
5-103 
 
在基金 托 管人 要 求 或 编 制 半 年 报 和 年 报 前，基金管理人应 将 有 关 资 料 送 交 基 金 托 管人，不 得 无 故拒 绝 或 延 误 提 供 ，并保证其的真实性、准确性和完整性。基
金 托 管人不 得 将 所 保管的基金 份额持 有人 名册 用 于基金 托 管 业 务 以 外 的其 他 用
途 ，并应 遵 守 保 密 义务 。 
 
 (七 )争 议 解 决方式 






因 本 协议 产 生 或 与 之 相 关 的 争 议 ， 双 方 当事 人应 通 过 协 商 、 调 解解 决 ， 协 商 、 调 解不能解 决 的， 任何 一 方 均 有 权 将 争 议 提交 中国国 际 经 济 贸 易 仲裁 委员会， 仲
裁 地 点 为 北京 市， 按照 中国国 际 经 济 贸 易 仲裁 委员会 届 时有 效 的 仲裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲裁裁 决 是 终 局 的，对 当事 人 均 有 约 束 力， 仲裁 费用 由 败 诉 方 承 担 。 
争 议处 理 期 间 ， 双 方 当事 人应 恪 守 基金管理人和基金 托 管人 职责 ， 各 自 继 续 忠 实、 勤勉 、 尽责 地 履 行 基金 合同 和本 托 管 协议 规 定 的 义务 ， 维护 基金 份额持 有
人的 合 法权 益。 
本 协议 受中国 法律 管 辖 。 
 
(八 ) 托 管 协议 的 修 改 与 终止 
1.托 管 协议 的 变 更 程 序 
本 协议 双 方 当事 人经 协 商 一 致 ，可 以 对 协议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新协议 ，其
内容不 得与 基金 合同 的 规 定 有 任何冲突 。基金 托 管 协议 的 变 更 报 中国证监会核准
或 备 案 后生 效 。 
2.基金 托 管 协议 终止 出 现 的 情 形 
(1)基金 合同 终止 ； 
(2)基金 托 管人解 散 、 依 法 被撤 销 、 破 产或 由 其 他 基金 托 管人 接 管基金资产 ； 
(3)基金管理人解 散 、 依 法 被撤 销 、 破 产或 由 其 他 基金管理人 接 管基金管理 权 ； 
(4)发 生 法律法 规 或基金 合同规 定 的 终止 事 项 。 
 
二十、 对 基金份额 持 有人的服务 
 
基金管理人承 诺 为 基金 份额持 有人 提 供 一 系 列 的 服 务 。 以下 是 主要 的 服 务 内

















































































































招募说明书 
5-104 
 
容，基金管理人可 根 据 基金 份额持 有人的 需 要 和市场的 变化 ，不断完 善 并 增 加 、 修 改 这 些 服 务 项 目 : 
(一 )客 户服 务 专 线 
1.理 财 咨询 
每 周 一 至 周 五 ， 8:30— 20:00，人 工 理 财 咨询 、 账户 查 询 、投资人 个 人资 料 完 善 等 。 
2.全 天 候 的 7× 24小 时 电话 自 助 查 询 （ 基金 净 值、 账户 信息 、 公司 介 绍 、产 品 介 绍 、 交易 费 率 等） 。 
3.7× 24小 时 留 言 信 箱 。 若 不在人 工服 务 时 间 或 座 席 繁忙 ，可 留 言 ，基金管理 人会 尽 快 在 2个 工 作 日 内 回 电 。 
4.直 销 客 户 在 签订 远 程交易 协议 后 可 以开 通 电话 自 助 交易 和 传 真 交易 。 
(二 ) 客 户 投 诉 及 建议 受理 服 务 
投资 者 可 以 通 过 基金管理人 提 供 的 客 户服 务 热 线 、书 信 、 电 子 邮 件 、 传 真 等
渠 道 进 行 投 诉 或 提 出 建议 。基金管理人 将 尽 快 给 予 回复 ，并在 处 理 进 程 中 随 时 给 予 跟踪 反 馈 。 
(三 )网站服 务 
1.信息查 询 ： 基金 净 值、 公司 动 态 、 公司 和基金的 公告 、投资人 个 人 账户 信
息 、 销售 网点 、 企 业 年 金 信息 等 。 
2.基金 网 上交易： 工 商 银 行 借 记 卡 用 户 、 农 业 银 行 借 记 卡 用 户 、 建设银 行 借 记 卡 用 户 、招 商 银 行 借 记 卡 用 户 、 兴 业 银 行 借 记 卡 用 户 等 可 以 通 过 基金管理人 网
站 实 现 网 上开 户 和 交易 。 
3.网站 客 户 资 料修 改 ： 投资人可在基金管理人 网站 的 账户 查 询 栏 下 实 现 客 户 资 料 的 修 改 和完 善 。 
4.网站 “ 投资 者 教育 ” 栏 目： 分 为 新 手 上 路 、 客 户服 务 知 识库 、 最 新 热 点 问
题 等 小 栏 目 ，并 提 供关 键 字 搜 索 ， 包括 基金 知 识 、 交易指 南 、 公司 产品、 活 动动
态 、市场 热 点 等 信息 ， 加 强 基金管理人 与 投资人 之 间 的 交流与 沟 通 。 
5.操 作指 南 ： 无 论 是直 销 、 代 销 ， 还 是 网 上交易 的投资人 都 能 获得 详细 的 操 作流程 。 
6.在 线 服 务 ： WEBCALL人 工 在 线 咨询 服 务 （ 每 周 一 至 周 五 ， 8： 30-17： 00）、 客 户 留 言 版 、 交易指 南 、 直 销 类 单据 下 载 。

















































































































 招募说明书 
5-105 
 
7.短 信 与 电 子 邮 件 定 制 ： 通 过“ 账户 查 询 ”系统 订 制 免 费 短 信 和 电 子 邮 件 资 讯 。 
8.信息披露 ： 按照 法律 规 定 披露 基金管理人管理基金的 持 仓 、资产、投资收
益 等 信息 ， 供 投资人 定期 了解基金 运作 的 最 新 情 况 。 
9.理 财 资 讯 ：目 前理 财 资 讯 产品 包括 《 市场 周 刊 》、《 季 度 策 略 报 告》 、《 国 泰
基金 快 讯 》、《 最 新 市场 新 闻 》、《 市场 热 点 要 闻 点评 》 等 ， 与 投资人 展 示 公司 的市
场 研究 成 果 ， 交流 市场 研 判 观 点 。 
10.互 动 专 区：提 供 投资人 参 与 公司 各 种 理 财 活 动 的在 线 平 台 ， 包括 最 新 活 动 介 绍 、 现 场 活 动 报 道 、在 线 活 动 参 与等 。 
(四 )短 信 服 务 
投资人可 以 通 过 拨 打 基金管理人 客 户服 务 电话 、 网站 申 请订 制 （ 退 订 ） 免 费
的 手 机 短 信 资 讯 。内容 包括 基金 净 值、 交易 确认、 手 机 月 度 对 账 单 、 生 日 节 日 祝
福 、 相 关 基金资 讯 信息 以 及 移 动 资 讯 刊 物 等 。 
(五 )资 料 寄 送 服 务 
投资人可 以 通 过 拨 打 基金管理人 客 户服 务 电话 、 网站 申 请订 制 （ 退 订 ） 免 费
的 纸 制 资 讯 。 
在 获 取 准确的 邮 政 地址 和 邮 政 编 码 的前 提下 ，基金管理人 将 负 责 向 订 制 客 户 寄 送 以下 资 料 ： 
1.基金投资 者 对 账 单 
基金投资 者 对 账 单 包括 季 度 对 账 单 与年 度 对 账 单 。 季 度 对 账 单每 季 度 提 供 ， 在 每 季 度 结束 后 1个 月 内 向 有 交易 的 订 制持 有人 以 书面 形式 寄 送 ， 若 投资 者 在 季 度 期 内 无 交易 发 生 ，基金 注册登 记 人不 邮寄 该 季 度 对 账 单 ， 年 度 对 账 单 在 每 年 度
结束 后 1个 月 内对 所 有 订 制持 有人 以 书面 形式 寄 送 。 
2.其 他 相 关 的 信息 资 料 。 
(六 )电 子 邮 件 电 子 刊 物 发 送 服 务



投资人可 以 通 过 拨 打 基金管理人 客 户服 务 电话 、 网站 申 请订 制 （ 退 订 ） 免 费
的 电 子 邮 件 资 讯 。基金管理人 定期 或不 定期 向 订 制 邮 件 服 务 的投资人 发 送 电 子 资 讯 和 电 子 月 度 交易 对 账 单 等 。 
(七 )交易 服 务 
1.多 样 化 的委 托 下 单 方式： 投资人可 以 通 过 基金管理人 直 销 机 构 及 其 代 理 销

















































































































招募说明书 
5-106 
 
售 机 构 提 供 的 柜 台 下 单 、 电话 下 单 、 传 真 下 单 、 网 上交易下 单 等 多 种 交易 服 务 。 
基金管理人 向 投资人 提 供 包括 工 商 银 行 借 记 卡 用 户 、 农 业 银 行 借 记 卡 用 户 、
建设银 行 借 记 卡 用 户 、招 商 银 行 借 记 卡 用 户 、 兴 业 银 行 借 记 卡 用 户 等 可 以 通 过 公
司 网站 进 行 的 电 子 化 基金 交易 ，并 享 受 相 应 交易 费 率 优 惠 。投资人 欲 了解 更 多 网
上交易 详 情 ，可 登录 国 泰 基金 网站 www.gtfund.com查 询 。 
2.基金 间 转换服 务 ： 投资人可 以 在 同一 销售 机 构 ，对基金管理人 旗 下 的 符 合 转换 规 则 基金产品 进 行 转换 ，投资人可 登录 国 泰 基金 网站 查 询 。 若 新 增 销售 机 构 开 通 此 项业 务 ，本基金管理人或 代 销 机 构将 及 时 予 以 公告 。 
3.定期定 额 投资 计划 ： 投资人可 以 在本基金 销售 机 构 申 请 ， 约 定 每 期 扣款 时
间 、 扣款 金 额及 扣款 方式 ， 由 销售 机 构 于 每 期 约 定 扣款 日 在投资人 指定 银 行 账户
内自 动 完 成 扣款 及 基金申购申 请 。 具 体 业 务 规 则 和 办 理时 间 详 见 我 公司发 布 在 指
定 信息披露 媒 体 及 公司 网站 公告 。 
 (八 )联系 基金管理人 
1.网 址 ： www.gtfund.com 
2.电 子 邮 箱 ： service@gtfund.com 
3.客 户服 务 热 线 ： 400-888-8688（ 全国 免 长 途 话 费 ）， 021-38569000 
4.客 户服 务 传 真 ： 021-38561700 
5.基金管理人 办公 地址 ：上 海 市 浦东 新 区 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼


邮 编 ： 200120 


















































































































 招募说明书 
5-107 
 
 
二十一、 其他应披露事项 
 无 。

















































































































 招募说明书 
5-108 
 
 
二十二、招募说明书的 存 放 及查阅方 式 
本招募说明书 存 放 于基金管理人 所 在 地 、基金 托 管人 所 在 地 ， 供公 众 查 阅 。
投资人在 支 付 工 本 费 后 ，可在 合 理时 间 内 取 得上 述 文 件 复制 件 或 复 印 件 。 
投资人也可在基金管理人 指定 的 网站 上 进 行 查 阅 。 
基金管理人和基金 托 管人保证文本的内容 与 所 公告 的内容完全 一 致 。

















































































































 招募说明书 
5-109 
 
 
二十三、 备查文件 
以下 备 查 文 件存 放 在本基金管理人、基金 托 管人的 办公 场 所 。投资人可在 办
公 时 间 免 费 查 阅 ，也可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。 
（ 一 ） 中国证监会核准国 泰 上 证 5年期 国 债交易型开放式指 数证券投资基金 联接 基金募集的文 件 
（二） 《 国 泰 上 证 5年期 国 债交易型开放式指 数证券投资基金 联接 基金基金 合 同 》 
（ 三 ）《 国 泰 上 证 5年期 国 债交易型开放式指 数证券投资基金 联接 基金 托 管 协 议》 
（ 四 ） 法律 意 见 书 
（ 五 ） 基金管理人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 
（ 六 ） 基金 托 管人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 
（ 七 ） 中国证监会 要 求 的其 他 文 件 
 
 
国 泰 基金管理有 限公司








































































2013年 2月 8日