易方达 量 化 衍伸 股 票型 证 券投 资 基金
更新的 招 募 说明 书 摘要
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行 股份有限公司
二〇一三年二月
易方达量化衍伸股票型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要 201302
1
重 要提 示
本基金 根 据2012 年5 月8 日中国 证券 监督 管理 委员 会 《 关于 核准 易方 达 量 化衍 伸 股票
型 证券 投资 基金 募集 的批 复》 ( 证监 许可 [2012]627 号) 和 2012 年 6 月 4 日 《关于 易方
达 量化 衍伸 股票 型 证 券投 资基金 募集 时间 安排 的确 认函》 ( 基金 部函 [2012 ]456 号 ) 的核
准,进 行募 集。 本基 金的 基金合 同 于 2012 年7 月5 日正式 生效 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写, 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定
基金当 事人 之间 权利 、义 务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额, 即成 为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人, 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同
的承认 和接 受, 并按 照 《 基金法 》 、 《 运作 办法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、 承 担
义务。 基金 投资 人欲 了解 基金份 额持 有人 的权 利和 义务, 应详 细查 阅基 金合 同。
基金管 理人 保证 《招 募说 明书》 的内 容真 实、 准确 、完整 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,但不 保
证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。
本《招 募说 明书 》经 中国 证监会 核准 ,但 中国 证监 会对本 基金 募集 的核 准, 并不表 明
其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断 或保 证, 也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。
本基金 投资 于证 券 、 期货 市场, 基金 净值 会因 为证 券 期货 市场 波动 等因 素 而 产生波 动。
投资有 风险 , 投 资人 在投 资本基 金前 , 敬 请认 真阅 读本招 募说 明书 ,全 面认 识本基 金的 风
险收益 特征 和产 品特 性, 充分考 虑自 身的 风险 承受 能力, 理性 判断 市场 , 对 认购 ( 或申 购)
基金的 意愿 、时 机、 数量 等投资 行为 作出 独立 决策 ,获得 基金 投资 收益 ,亦 承担基 金投 资
中出现 的各 类风 险。 投资 本基金 可能 遇到 的风 险包 括: 因 政治 、经 济、 投资 者心理 与交 易
制度等 各种 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 市场 风险; 个别 证券 特有 的非 系统性 风险 ;
大量赎 回或 暴跌 导致 的流 动性风 险; 基金 管理 人在 基金管 理实 施过 程中 产生 的管理 风险 ;
因投资 于股 指期 货以 及采 用定量 模型 指导 投资 管理 ,可能 存在 因特 定投 资对 象与投 资方 法
带来的 特有 风险 ;因 交易 对手违 约或 破产 所导 致的 对手方 风险 与连 带风 险等 。 基金 管理 人
提醒 投 资人 基金 投资 的 “ 买者自 负 ” 原则 ,在 投资 人 作出 投资 决策 后, 基金 运营状 况与 基
金净值 变化 引致 的投 资风 险,由 投资 人 自 行负 责 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现。
本招募 说明 书 已 经本 基金 托管人 复核 。除 非另 有说 明,本 招募 说明 书所 载内 容截止 日
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为2013 年1 月5 日, 有关 财务数 据截 止日 为 2012 年 12 月 31 日, 净值 表现 截止日 为 2012
年12 月 31 日。 (本 报告 中 财务数 据未 经审 计)
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一、基金管理人
(一) 基金管理 人基本 情 况
1、 基 金管 理人 :易 方达 基 金管理 有限 公司
注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路3 号4004-8 室
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
设立日 期:2001 年4 月 17 日
法定代 表人 :叶 俊英
联系电 话:400 881 8088
联系人 :陈 晓梅
注册资 本:12,000 万元 人 民币
2、股权结构:
股东名 称 出资比 例
广东粤 财信 托有 限公 司 1/4
广发证 券股 份有 限公 司 1/4
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12
总
计 100%
(二) 主要人员 情况
1、董事、监事及高级管 理 人员
叶俊英 先生 ,经 济学 博士 ,董事 长。 曾任 中国 南海 石油联 合服 务总 公司 条法 部科员 、
副科长 、科 长, 广东 省烟 草专卖 局专 卖办 公室 干部 ,广发 证券 有限 责任 公司 投资银 行部 总
经理、 公司 董事 、副 总裁 ,易方 达基 金管 理有 限公 司董事 兼总 裁、 副董 事长 兼总裁 。现 任
易方达 基金 管理 有限 公司 董事长 。
刘晓艳 女士 ,经 济学 博士 ,董事 、总 裁。 曾任 广发 证券有 限责 任公 司投 资理 财部副 经
理、基 金经 理, 基金 投资 理财部 副总 经理 、基 金资 产管理 部总 经理 ,易 方达 基金管 理有 限
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公司督 察员 兼监 察部 总经 理、总 裁助 理兼 市场 部总 经理、 公司 副总 裁、 常务 副总裁 。现 任
易方达 基金 管理 有限 公司 董事、 总裁 ,兼 任易 方达 资产管 理( 香港 )有 限公 司董事 长。
秦力先 生, 经济 学博 士, 董事。 曾任 广发 证券 投资 银行部 常务 副总 经理 、投 资理财 部
总经理 、资 金营 运部 总经 理、规 划管 理部 总经 理 、 投资自 营部 总经 理、 公司 总经理 助理 、
副总经 理。 现任 广发 证券 股份有 限公 司董 事、 常务 副总经 理, 兼任 广发 信德 投资管 理有 限
公司董 事长 、广 发控 股( 香港) 有限 公司 董事 。
邓斌先 生, 经济 学硕 士, 董事。 曾任 广东 粤财 信托 投资公 司计 划资 金部 副经 理、广 东
粤财信 托投 资有 限公 司信 托管理 一部 总经 理、 广东 粤财信 托有 限公 司副 总经 理、广 东粤 财
投资控 股有 限公 司总 经理 助理。 现任 广东 粤财 投资 控股有 限公 司副 总经 理, 兼任广 东粤 财
信托有 限公 司总 经理 。
杨力先 生, 高级 管理 人员 工商管 理硕 士 (EMBA ) , 董 事。 曾 任美 的集 团空 调事 业部技 术
主管 、 企 划经 理 , 佛 山顺 德 百年科 技有 限公 司行 政总 监, 美的 空调 深圳 营销 中 心区域 经理 ,
佛山顺 德创 佳电 器有 限公 司董事 、副 总经 理, 长虹 空调广 州营 销中 心营 销总 监,广 东盈 峰
投资控 股集 团有 限公 司战 略总监 、董 事、 副总 裁。 现任盈 峰投 资控 股集 团有 限公司 董事 、
首席战 略官 。
谢亮先 生, 高级 管理 人员 工商管 理硕 士(EMBA ) , 董 事。曾 任53011 、53061 部 队财务
部门助 理员 ,广 州军 区生 产管理 部财 务部 门助 理员 、处长 ,广 东省 广晟 资产 经营有 限公 司
总经理 助理 兼计 划财 务部 部长。 现任 广东 省广 晟资 产经营 有限 公司 副总 经理 。
谢石松 先生 ,法 学博 士, 独立董 事。 现任 中山 大学 法学 院 教授 、国 际法 研究 所所长 ,
兼任中 国国 际私 法学 会副 会长, 武汉 大学 法学 院、 西北政 法大 学兼 职教 授, 中国国 际经 济
贸易仲 裁委 员会 仲裁 员及 专家咨 询委 员会 成员 ,上 海、广 州、 深圳 、厦 门、 珠海、 佛山 、
肇庆、 惠州 等仲 裁委 员会 仲裁员 。
王化成 先生 , 经 济学 博士 , 独立 董事。 曾任 中国 人 民大学 商学 院助 教、 讲师 、 副教 授。
现任中 国人 民大 学商 学院 教授、 博士 生导 师。
何小锋 先生 ,经 济学 硕士 ,独立 董事 。曾 任广 东省 韶关市 教育 局干 部, 中共 广东省 韶
关市委 宣传 部干 部, 北京 大学经 济学 院讲 师、 副教 授、金 融系 主任 兼教 授及 博士生 导师 。
现任北 京大 学经 济学 院教 授、博 士生 导师 。
陈国祥 先生 ,经 济学 硕士 ,监事 会主 席。 曾任 交通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 ,
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广东粤 财信 托投 资公 司证 券部副 总经 理、 基金 部总 经理, 易方 达基 金管 理有 限公司 总裁 助
理兼市 场拓 展部 总经 理、 市场总 监。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 监事 会主 席。
李舫金 先生 ,经 济学 硕士 ,监事 。曾 任华 南师 范大 学外语 系党 总支 书记 ,中 国证监 会
广州证 管办 处长 。现 任广 州国际 控股 集团 有限 公司 副总经 理, 广州 市广 永国 有资产 经营 有
限公司 党支 部书 记、 董事 长兼总 裁, 万联 证券 有限 责任公 司董 事长 (兼 ) 、 广 州银行 副董 事
长(兼 ) 。
廖智先 生, 经济 学硕 士, 监事。 曾任 广东 证券 股份 有限公 司基 金部 主管 ,易 方达基 金
管理有 限公 司综 合管 理部 副总经 理、 人力 资源 部副 总经理 。现 任易 方达 基金 管理有 限公 司
市场部 总经 理。
张优造 先生 , 工商 管理 硕 士(MBA) , 常 务副 总裁 。 曾 任南方 证券 交易 中心 业务 发展部 经
理,广 东证 券公 司发 行上 市部经 理、 深圳 证券 业务 部总经 理、 基金 部总 经理 ,易方 达基 金
管理有 限公 司董 事兼 副总 裁。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司常 务副 总裁 ,兼 任易方 达资 产
管理( 香港 )有 限公 司董 事。
肖坚先 生, 经济 学硕 士, 副总裁 。曾 任广 东粤 财信 托投资 公司 职员 ,香 港安 财投资 有
限公司 财务 部经 理, 粤信( 香港) 投资 有限 公司 业务 部 副经理 ,广 东粤 财信 托投 资公司 基金
部经理 ,易 方达 基金 管理 有限公 司投 资管 理部 常务 副总经 理、 研究 部总 经理 兼任基 金投 资
部总经 理 、 总 裁助 理兼 任 基金投 资部 总经 理 、 总 裁 助理兼 专户 投资 总监 、 专 户首席 投资 官、
基金科 翔基 金经 理、 易方 达策略 成长 证券 投资 基金 基金经 理、 易方 达策 略成 长二号 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理、 投资经 理。 现任 易方 达基 金管理 有限 公司 副总 裁。
陈志民 先生 ,法 学硕 士、 公共管 理硕 士, 副总 裁。 曾任厦 门国 际信 托投 资公 司信托 部
经理助 理, 南方 基金 管理 有限公 司研 究员 、基 金经 理助理 、投 资部 副总 经理 (主管 研究 ) ,
易方达 基金 管 理 有限 公司 基金投 资部 副总 经理 、机 构理财 部总 经理 、基 金投 资部总 经理 、
总裁助 理兼 任基 金投 资部 总经理 、总 裁助 理兼 任基 金投资 总监 及基 金投 资部 总经理 、总 裁
助理兼 任基 金投 资总 监、 基金首 席投 资官 、基 金科 翔基金 经理 、基 金科 瑞基 金经理 、基 金
科汇基 金经 理、 易方 达积 极成长 证券 投资 基金 基金 经理、 机构 理财 部投 资经 理。现 任易 方
达基金 管理 有限 公司 副总 裁。
陈彤先 生, 经济 学博 士, 副总裁 。曾 任中 国经 济开 发信托 投资 公司 成都 营业 部研发 部
副经理 、交 易部 经理 、研 发部经 理、 证券 总部 研究 部行业 研究 员, 易方 达基 金管理 有限 公
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司市场 拓展 部主 管、 基金 科瑞基 金经 理、 市场 部华 东区大 区销 售经 理、 市场 部总经 理助 理
兼华东 区大 区销 售经 理及 南京分 公司 总经 理、 上海 分公司 总经 理兼 南京 分公 司及成 都分 公
司总经 理、 总裁 助理 兼上 海分公 司和 南京 分公 司以 及成都 分公 司的 总经 理、 市场总 监兼 上
海分公 司和 南京 分公 司以 及成都 分公 司的 总经 理。 现任易 方达 基金 管理 有限 公司副 总 裁 。
张南女 士, 经济 学博 士, 督察长 。曾 任广 东省 经济 贸易委 员会 主任 科员 、副 处长, 易
方达基 金管 理有 限公 司市 场拓展 部副 总经 理、 督察 长兼监 察部 总经 理。 现任 易方达 基金 管
理有限 公司 督察 长。
范岳先 生 , 工 商管 理硕 士(MBA) , 首 席产 品执 行官 。 曾 任中国 工商 银行 深圳 分行 国际业
务部科 员, 深圳 证券 登记 结算公 司办 公室 经理 、国 际部经 理, 深圳 证券 交易 所北京 中心 助
理主任 、上 市部 副总 监、 基金债 券部 副总 监、 基金 管理部 总监 。现 任易 方达 基金管 理有 限
公司首 席产 品执 行官 ,兼 任易方 达资 产管 理( 香港 )有限 公司 董事 。
2、基金经理
罗山先 生, 天体 物理 学 博 士。曾 任巴 克莱 银行 纽约 分行衍 生品 交易 部董 事、 新加坡 分
行信用 产品 交易 部董 事, 苏格兰 皇家 银行 香港 分行 权益及 信用 产品 部总 经理 ,加拿 大皇 家
银行香 港分 行结 构化 产品 部总经 理, 诚信 资本 合伙 人,五 矿证 券公 司副 总裁 ,安信 证券 资
产管理 部副 总经 理, 易方 达基金 管理 有限 公司 指数 及量化 投资 部资 深投 资经 理。现 任易 方
达基金 管理 有限 公司 易方 达量化 衍伸 股票 型证 券投 资基金 基金 经理 ( 自2013 年 1 月 8 日起
任职) 。
本基金 历任 基金 经理 情况 : 刘震 先生, 管理 时间 为 2012 年 7 月 5 日至 2013 年 1 月7
日。
3、投资决策委员会成员
本公司 投资 决策 委员 会成 员包括 :刘 晓艳 女士 、肖 坚先生 、陈 志民 先生 、马 骏先 生 。
刘晓艳 女士 ,同 上。
肖坚先 生, 同上 。
陈志民 先生 ,同上 。
马骏先 生, 高级 管理 人员 工商管 理硕 士 (EMBA ) 。 曾 任君安 证券 有限 公司 营业 部职员 ,
深圳众 大投 资有 限公 司投 资部副 总经 理, 广 发 证券 有限责 任公 司研 究员 ,易 方达基 金管 理
有限公 司固 定收 益部 总经 理、固 定收 益投 资总 监、 总裁助 理、 基金 科讯 基金 经理、 易方 达
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50 指 数证 券投 资基 金基 金 经理、 易方 达深 证100 交 易型开 放式 指数 基金 基金 经理 。 现任 易
方达基 金管 理有 限公 司固 定收益 首席 投资 官兼 任易 方达资 产管 理( 香港 )有 限公司 人民 币
合格境 外投 资者 (RQFII ) 业务负 责人 。
4、上述人员之间均不存 在 近亲属关系。
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二、基金托管人
名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行)
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 :王 洪章
成立时 间:2004 年 09 月17 日
组织形 式: 股份 有限 公司
注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间: 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 :田青
联系电 话:(010) 6759 5096
三、 相 关 服 务 机构
(一) 基金份额 发售机 构
1、直销机构
易方达 基金 管理 有限 公司
注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路3 号4004-8 室
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
法定代 表人 : 叶 俊英
电话: (020 )85102506
传真:4008818099
联系人 : 温 海萍
网址:www.efunds.com.cn
直销机 构网 点信 息:
(1) 易方达 基金 管理 有限 公司 广州直 销中 心
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办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40 楼
电话:020-85102506
传真:400 881 8099
联系人 :温 海萍
(2) 易方达 基金 管理 有限 公司 北京直 销中 心
办公地 址: 北京 市西 城区 金融 街 20 号 B 座 8 层
电话:010-63213377
传 真:400 881 8099
联系人 :魏 巍
(3) 易方达 基金 管理 有限 公司 上海直 销中 心
办公地 址: 上海 市世 纪大 道 88 号金 贸大 厦2706-2708 室
电话:021-50476668
传真:400 881 8099
联系人 :于 楠
(4) 易方达 基金 管理 有限 公司 网上交 易系 统
网址:www.efunds.com.cn
2、代销机构( 以下 排序 不 分先后 )
(1) 中 国建 设银 行
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 :王 洪章
联系人 :王 嘉朔
客户服 务电 话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中 国工 商银 行
注册地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大 街 55 号
法定代 表人 :姜 建清
联系人 :王 均山
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客户服 务电 话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3) 中 国农 业银 行
注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 :蒋 超良
联系人 :刘 一宁
联系电 话:010-85108227
传真:010-85109219
客户服 务电 话:95599
开放式 基金 业务 传真 :010-85109219
网址:www.abchina.com
(4) 交 通银 行
住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号
法定代 表人 :胡 怀邦
联系人 :陈 铭铭
联系电 话:021-58781234
客户服 务电 话:95559
传真:021-58408483
网址:www.bankcomm.com
(5) 招 商银 行
注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 :傅 育宁
联系人 :邓 炯鹏
客户服 务电 话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6) 北 京银 行
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注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址 : 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 :闫 冰竹
联系人 :谢 小华
客户服 务电 话:95526
传真:010-66226045
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(7) 重 庆农 村商 业银 行
注册地 址: 重庆 市江 北区 洋河东 路 10 号
办公地 址: 重庆 市江 北区 洋河东 路 10 号
法定代 表人 : 刘建 忠
联系人 :陈 曦
联系电 话:023-67637912
客户服 务电 话:023-966866
传真:023-67637909
网址: www.cqrcb.com
(8) 东 莞农 村商 业银 行
注册地 址: 东莞 市城 区南 城路 2 号
办公地 址: 东莞 市东 城区 鸿福东 路 2 号东 莞农 商银 行大厦
法定代 表人 :何 沛良
联系人 :何 茂才
客户服 务电 话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(9) 东 莞银 行
注册地 址: 东莞 市莞 城区 体育 路 21 号
办公地 址: 东莞 市莞 城区 体育 路 21 号
法定代 表人 :廖 玉林
联系人 :叶 德森
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联系电 话:0769-22119061
客户服 务电 话:0769-96228
网址:www.dongguanbank.cn
(10) 杭州 银行
注册地 址: 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦
办公地 址: 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银 行 大厦
法定代 表人 :吴 太普
联系人 :严 峻
联系电 话:0571-85108195
客户服 务电 话:400-888-8508 、0571-96523
传真:0571-85106576
网址:www.hzbank.com.cn
(11) 民生 银行
注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 :董 文标
联系人 :董 云巍
联系电 话:010-58560666
客户服 务电 话:95568
传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn
(12) 浦发 银行
注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 :吉 晓辉
联系人 :高 天、 于慧
联系电 话:021-61618888
客户服 务电 话:95528
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传真:021-63604199
网址:www.spdb.com.cn
(13) 上海 农商 银行
注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道981 号
办公地 址: 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天 大 厦16 层
法定代 表人 :胡 平西
联系人 :吴 海平
联系电 话:021-38576977
开放式 基金 咨询 电话 :021-962999
开放式 基金 业务 传真 :021-50105124
网址:www.srcb.com
(14) 上海 银行
注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 :范 一飞
联系人 :汤 征程
联系电 话:021-68475888
开放式 基金 咨询 电话 :021-962888
开放式 基金 业务 传真 :021-68476111
网址:www.bankofshanghai.com
(15) 广发 证券
注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、41 、42 、43 楼
法定代 表人 :孙 树明
联系人 :黄 岚
客户服 务电 话:95575
开放式 基金 业务 传真 :020-87555305
网址:www.gf.com.cn
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(16) 安信 证券
注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层
法定代 表人 :牛 冠兴
联系人 :陈 剑虹
联系电 话:0755-82825551
客户服 务电 话:4008001001
传真:0755-82558355
网址:www.essence.com.cn
(17) 渤海 证券
注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 :杜 庆平
联系人 :王 兆权
联系电 话:022-28451861
客户服 务电 话: 400-651-5988
传真:022-28451892
网址:www.bhzq.com
(18) 财富 证券
注册地 址: 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
办公地 址: 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼
法定代 表人 :周 晖
联系人 :郭 磊
联系电 话:0731-84403360 、0731-84403319
业务投 诉电 话:0731-84403350
开放式 基金 业务 传真 :0731-84403439
网址:www.cfzq.com
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15
(19) 财富 里昂 证券
注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼
法定代 表人 :罗 浩
电话:021-38784818
传真:021-68775878
联系人 :倪 丹
客户服 务电 话:68777877
网址:www.cf-clsa.com
(20) 财通 证券
注册地 址: 杭州 市杭 大 路15 号 嘉华 国际 商务 中心
办公地 址: 杭州 市杭 大 路15 号 嘉华 国际 商务 中心
法定代 表人 :沈 继宁
联系人 :徐 轶青
联系电 话:0571 -87822359
客户服 务电 话:96336 ( 浙 江) 、400-869-6336 (全 国 )
网址:www.ctsec.com
(21) 长城 证券
注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 :黄 耀华
联系人 :刘 阳
联系电 话:0755-83516289
客户服 务电 话:0755-33680000 、400-6666-888
传真:0755-83515567
网址:www.cgws.com
(22) 长江 证券
注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 :胡 运钊
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16
联系人 :李 良
联系电 话:027-65799999
客户服 务电 话:95579 、4008-888-999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
(23) 第一 创业 证券
注册地 址: 广东 省深 圳市 罗湖区 笋岗 路 12 号 中民 时 代广 场 B 座25 、26 层
办公地 址: 广东 省深 圳市 罗湖区 笋岗 路 12 号 中民 时 代广 场 B 座25 、26 层
法定代 表人 : 刘 学民
联系人: 崔 国良
联系电 话: 0755-25832852
客户服 务电 话: 0755-25832583
网址:www.fcsc.com
(24) 东北 证券
注册地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 :矫 正中
联系人 :安 岩岩
联系电 话:0431-85096517
客户服 务电 话:4006-000-686、0431-85096733
网址:www.nesc.cn
(25) 东方 证券
注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 :潘 鑫军
联系人 :吴 宇
联系电 话:021-63325888
客户服 务电 话:95503
传真:021-63326173
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网址:www.dfzq.com.cn
(26) 东海 证券
注册地 址: 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 、19 楼
办公地 址: 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 、19 楼
法定代 表人 :朱 科敏
联系人 :梁 旭
联系电 话:0519-88157761
客户服 务电 话:400-888-8588
传真:0519-88157761
网址:www.longone.com.cn
(27) 东莞 证券
注册地 址: 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
办公地 址: 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 :张 运勇
联系人 :张 巧玲
联系电 话:0769-2211655
开放式 基金 咨询 电话 :0769-961130
开放式 基金 业务 传真 :0769-22119423
网址:www.dgzq.com.cn
(28) 东吴 证券
注册地 址: 苏州 市工 业园 区翠园 路 181 号
办公地 址: 苏州 市工 业园 区翠园 路 181 号
法定代 表人 :吴 永敏
联系人 :方 晓丹
联系电 话:0512-65581136
客户服 务电 话:4008601555
传真:0512-65588021
网址:www.dwzq.com.cn
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(29) 光大 证券
注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 :徐 浩明
联系人 :刘 晨、 李芳 芳
联系电 话:021-22169999
客户服 务电 话:400-8888-788、10108998
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
(30) 广州 证券
注册地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心19 、20 楼
法定代 表 人 :刘 东
联系人 :林 洁茹
联系电 话:020-88836999
客户服 务电 话: 020-961303
传真:020-88836654
网址:www.gzs.com.cn
(31) 国都 证券
注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 :常 喆
联系人 :黄 静
联系电 话:010-84183333
客户服 务电 话:400-818-8118
开放式 基金 业务 传真 :010-84183311-3389
网址:www.guodu.com
(32) 国海 证券
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注册地 址: 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公地 址: 深圳 市福 田区 竹子林 四路 光大 银行 大 厦3 楼
法定代 表人 :张 雅锋
联系人 :牛 孟宇
联系电 话:0755-83709350
客户服 务电 话:95563
传真:0755-83704850
网址:www.ghzq.com.cn
(33) 国金 证券
注册地 址: 成都 市青 羊区 东城根 上 街 95 号
办公地 址: 成 都市 青羊 区 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 : 冉云
联系人 :金 喆
联系电 话:028-86690126
客户服 务电 话:4006 600109
传真:028-86690126
网址: www.gjzq.com.cn
(34) 国泰 君安 证券
注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 :万 建华
联系人 :芮 敏祺
开放式 基金 咨询 电话 :021-38676161
客户服 务电 话:400-8888-666
传真:021-38670666
网址: www.gtja.com
(35) 国信 证券
注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
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法定代 表人 :何 如
联系人 :齐 晓燕
联系电 话:0755-82130833
客户服 务电 话:95536
传真:0755-82133952
网址:www.guosen.com.cn
(36) 国元 证券
注册地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号国 元大 厦
办公地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号国 元大 厦
法定代 表人 :凤 良志
联系人 :李 飞
开放式 基金 咨询 电话 :95578
开放式 基金 业务 传真 :0551-2272100
网址:www.gyzq.com.cn
(37) 国盛 证券
注册地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 (江 信国 际 金融大 厦)
办公地 址: 江 西省 南昌 市 北京西 路 88 号 (江 信国 际 金融大 厦)
法 定代 表人 : 曾小 普
联系人 :陈 明
联系电 话:0791-86281305
客户服 务电 话:4008222111
传真:0197-86265337
网址:www.gsstock.com
(38) 海通 证券
注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址: 上海 市广 东 路689 号
法定代 表人 :王 开国
联系人 :金 芸、 李笑 鸣
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21
联系电 话:021-23219000
客户服 务电 话:95553 、400-8888-001
传真:021-23219100
网址:www.htsec.com
(39) 宏源 证券
注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 :冯 戎
联系人 :李 巍
联系电 话:010-88085858
客户服 务电 话:4008-000-562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com
(40) 华安 证券
注册地 址: 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
办公地 址: 安徽 省合 肥市 南二 环 959 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 :李 工
联系人 :甘 霖
联系电 话:0551-5161666
客户服 务电 话:96518 、400-80-96518
开放式 基金 业务 传真 :0551-5161672
网址:www.hazq.com
(41) 华宝 证券
注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 166 号 未来 资产大 厦 27 层
办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
联系人 :宋 歌
联系电 话:021-50122086
客户服 务电 话:400-820-9898
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网址:www.cnhbstock.com
(42) 华福 证券
注册地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层
法定代 表人 :黄 金琳
联系人 :张 腾
联系电 话:0591-87383623
客户服 务电 话:0591-96326
传真:0591-87383610
网址:www.hfzq.com.cn
(43) 华龙 证券
注册地 址: 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
办公地 址: 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 大厦
法定代 表人 :李 晓安
联系人 :李 昕田
联系电 话:0931-4890619
客户服 务电 话:400-689-8888 、0931-4890619
传真:0931-4890628
网址:www.hlzqgs.com
(44) 华泰 证券
注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦、深 圳深 南大 道 4011 号 港中旅
大厦 24 楼
法定代 表人 :吴 万善
联系人 :庞 晓芸
开放式 基金 咨询 电话 :95597
开放式 基金 业务 传真 :025-51863323 (南 京) ;0755-82492962 ( 深圳 )
网址:www.htsc.com.cn
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(45) 华西 证券
注册地 址: 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
办公地 址: 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼( 深圳 总部 )
法定代 表人 :杨 炯洋
联系人 :金 达勇
联系电 话:0755-83025723
客户服 务电 话:400-888-8818
网址:www.hx168.com.cn
(46) 华融 证券
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号A 座三 层、 五层
法定代 表人 :宋 德清
联系人 :陶 颖
联系电 话:010-58568040
客户服 务电 话:010-58568118
传真:010-58568062
网址:www.hrsec.com.cn
(47) 江海 证券
注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 :孙 名扬
联系人 :张 宇宏
联系电 话:0451-82336863
传真:0451-82287211
客户服 务电 话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(48) 金元 证券
注册地 址: 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层
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办公地 址: 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层
法定代 表人 :陆 涛
联系人 :马 贤清
联系电 话:0755-83025022
客户服 务电 话:400-8888-228
传真:0755-83025625
网址:www.jyzq.cn
(49) 南京 证券
注册地 址: 江苏 省南 京市 大钟 亭 8 号
法定代 表人 :张 华东
联系人 :徐 翔
联系电 话:025-83367888-4201
客户服 务电 话:400-828-5888
传真:025-83320066
网址:www.njzq.com.cn
(50) 平安 证券
注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 :杨 宇翔
联系人 :郑 舒丽
客户服 务电 话:95511-8
开放式 基金 业务 传真 :0755-82400862
网址:www.pingan.com
(51) 齐鲁 证券
注册地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 :李 玮
联系人 :吴 阳
联系电 话:0531-68889155
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客户服 务电 话:95538
传真:0531-68889752
网址:www.qlzq.com.cn
(52) 日信 证券
注册地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市锡 林南 路 18 号
法定代 表人 :孔 佑杰
联系人 :文 思婷
联系电 话:010-83991737
客户服 务电 话:400-660-9839
传真:010-66412537
网址:www.rxzq.com.cn
(53) 瑞银 证券
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
法定代 表人 :刘 弘
联系人 :牟 冲
联系电 话:010-58328112
客户服 务电 话:400-887-8827
传真:010-59228748
网址:www.ubssecurities.com
(54) 山西 证券
办公地 址: 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
注册地 址: 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
法定代 表人 :侯 巍
联系人 :郭 熠
联系电 话:0351-8686659
客户服 务电 话:95573 或400-666-1618
传真:0351-8686619
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网址:www.i618.com.cn
(55) 申银 万国 证券
注册地 址: 上海 市常 熟 路171 号
办公地 址: 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 :储 晓明
联系人 :曹 晔
联系电 话:021-54033888
客户服 务电 话:95523 、4008895523
传真:021-54038844
网址:www.sywg.com
(56) 世纪 证券
注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层
办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层
法定代 表人 :卢 长才
联系人 :袁 媛
联系电 话:0755-83199511
开放式 基金 咨询 电话 :0755-83199511
开放式 基金 业务 传真 :0755-83199545
网址:www.csco.com.cn
(57) 天源 证券
注册地 址: 西宁 市城 中区 西大 街 11 号
法定代 表人 :林 小明
联系人 :关 键
联系电 话:0755-33331188-8805
客户服 务电 话:4006543218
传真:0755-33329815
网址:www.tyzq.com.cn
(58) 万联 证券
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注册地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
法定代 表人 :张 建军
联系人 : 罗 创斌
联系电 话:020-37865070
客户服 务电 话: 400-8888-133
开放式 基金 业务 传真 :020-22373718-1013
网址:www.wlzq.com.cn
(59) 西部 证券
注册地 址: 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层
办公地 址: 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层
法定代 表人 :刘 建武
联系人 :冯 萍
联系电 话:029-87416787
客户服 务电 话:029-95582
传真:029-87417012
网址:www.westsecu.com.cn
(60) 西南 证券
注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 :余 维佳
联系人 :张 煜
联系电 话:023-63786141
客户服 务电 话:4008096096
传真:023-63786311
网址:www.swsc.com.cn
(61) 厦门 证券
注册地 址: 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
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办公地 址: 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 :傅 毅辉
联系人 :卢 金文
联系电 话:0592-5161642
客户服 务电 话:0592-5163588
传真:0592-5161140
网 址:www.xmzq.cn
(62) 湘财 证券
注册地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心A 栋11 层
办公地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心A 栋11 层
法定代 表人 :林 俊波
联系人 :钟 康莺
联系电 话:021-68634518
开放式 基金 咨询 电话 :400-888-1551
开放式 基金 业务 传真 :021-68865680
网址:www.xcsc.com
(63) 新时 代证 券
注册地 址: 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号西 海国 际 中心 1 号楼 15 层
办公地 址: 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号西 海国 际 中心1 号楼 15 层
法定代 表人 :刘 汝军
联系人 :孙 恺
联系电 话:010-83561149
客户服 务电 话:400-698-9898
开放式 基金 业务 传真 :010-83561094
网址:www.xsdzq.cn
(64) 信达 证券
注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
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法定代 表人 :高 冠江
联系人 :唐 静
联系电 话:010-63081000
客户服 务电 话:400-800-8899
传真:010-63080978
网址:www.cindasc.com
(65) 兴业 证券
注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址: 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 :兰 荣
联系人 :谢 高得
联系电 话:021-38565785
客户服 务电 话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(66) 银河 证券
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 :陈 有安
联系人 :田 薇
客户服 务电 话:4008-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(67) 招商 证券
注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38 —45 层
办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38 —45 层
法定代 表人 :宫 少林
联系人 :林 生迎
联系电 话:0755-82943666
客户服 务电 话:95565 、400-8888-111
传真:0755-82943636
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网址:www.newone.com.cn
(68) 中航 证券
注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
法定代 表人 :杜 航
联系人 :戴 蕾
联系电 话:0791-86768681
客户服 务电 话:400-8866-567
传真:0791-86770178
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(69) 中山 证券
注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 :吴 永良
联系人 :李 珍
客户服 务电 话:4001022011
网址:www.zszq.com.cn
(70) 浙商 证券
注册地 址: 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座
办公地 址: 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座6/7
法定代 表人 :吴 承根
联系人 :李 凌芳
联系电 话:021-64718888-1801
客户服 务电 话:0571967777
传真:021-64713759
网址:www.stocke.com.cn
(71) 中投 证券
注册地 址 : 深 圳市 福田 区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
易方达量化衍伸股票型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要 201302
31
办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 :龙 增来
联系人 :刘 毅
联系电 话:0755-82023442
客户服 务电 话:400-600-8008
传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn
(72) 中信 建投 证券
注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 :王 常青
联系人 :权 唐
开放式 基金 咨询 电话 :400-8888-108
开放式 基金 业务 传真 :010-65182261
网址:www.csc108.com
(73) 中信 证券 (浙 江)
注册地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层
办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层
法定代 表人 :沈 强
联系人 :周 妍
联系电 话:0571-86078823
客户服 务电 话:96598
传真:0571-85783771
网址:www.bigsun.com.cn
(74) 中信 万通 证券
注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层(1507-1510 室)
办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 :杨 宝林
易方达量化衍伸股票型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要 201302
32
联系人 :吴 忠超
联系电 话:0532-85022326
客户服 务电 话:0532-96577
传真:0532-85022605
网址:www.zxwt.com.cn
(75) 中信 证券
注册地 址: 广东 省 深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座
办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 :王 东明
联系人 :陈 忠
联系电 话:010-60838888
传真:010-60833739
网址:www.citic.com
(76) 中银 国际 证券
注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39-40 层
法定代 表人 :许 刚
联系人: 李丹
开放式 基金 咨询 电话 :400-620-8888
开放式 基金 业务 传真 :021-50372474
网址:www.bocichina.com
(77) 中原 证券
注册地 址: 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
办公地 址: 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号
法定代 表人 :菅 明军
联系人 :程 月艳 、耿 铭
联系电 话:0371-65585670
开放式 基金 咨询 电话 :0371-967218 、4008139666
易方达量化衍伸股票型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要 201302
33
开放式 基金 业务 传真 :0371-65585665
网址:www.ccnew.com
(二) 基金注册 登记机 构
名称: 易方 达基 金管 理有 限公司
注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路3 号4004-8 室
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼
法定代 表人 : 叶 俊英
电话:4008818088
传真: (020 )38799249
联系人 :余 贤高
(三) 律师事务 所和经 办 律师
律师事 务所 :上 海源 泰律 师事务 所
地址: 上海 浦东 南 路 256 号华夏 银行 大 厦1405 室
负责人 :廖 海
电话: (021 )51150298
传真: (021 )51150398
经办律 师: 梁丽 金、 刘佳
联系人 :廖 海
(四) 会计师事 务所和 经 办注册会 计师
会计师 事务 所: 安永 华明 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址: 北京 市东 城区 东长安 街 1 号东 方广 场安 永大 楼 17 层 01-12 室
执行事 务合 伙人 :吴 港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
经办注 册会 计师 :昌 华、 周刚
易方达量化衍伸股票型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要 201302
34
联系人 :许 建辉
四、基金的名称
本基金 名称 :易 方达 量化 衍伸股 票型 证券 投资 基金
五、基金的类型
契约性 ,开 放式
六 、 基 金 的 投 资目 标
本基金 主要 采用 量化 策略 进行投 资组 合管 理, 追求 超越业 绩比 较基 准 的 投资 回报 。
七 、 基 金 的 投 资方 向
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票(含
中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 权证 等权 益类 品种, 国债、 央行 票
据、 金 融债 、企 业债 、公 司债、 中期 票据 、短 期融 资券、 可转 换债 券( 含分 离型可 转换 债
券) 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款 等固 定收 益类品 种, 股指 期货 以及 法律法 规或 中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具, 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ,
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 股票 投资 占基 金资 产的比 例范 围 为 60%-95% ;在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交
易保证 金后 ,本 基金 持有 的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资
产净值 的 5% ; 权证 投资 占 基金资 产净 值 的 比例 不高 于 3% 。
若法律 法规 的相 关规 定发 生变更 或监 管机 构允 许, 本基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ,
易方达量化衍伸股票型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要 201302
35
可对上 述资 产配 置比 例进 行调整 。
八 、 基 金 的 投 资策 略
1、 资 产配 置策 略
行为金 融理 论认 为, 证券 市场价 格并 不仅 由证 券内 在价值 所决 定, 在很 大程 度上还 受
到投资 人主 体行 为的 影响 ,即投 资人 心理 与行 为对 证券市 场价 格的 决定 及其 变动具 有重 大
影响。
本基金 运用 现代 行为 金融 学关于 市场 有限 套利 和投 资人有 限理 性的 理论 建立 量化资 产
配置模 型 , 综 合考 虑宏 观 经济与 相关 政策 预期 、 微 观经济 、 市场 情绪 及投 资 人行为 等因 素,
对金融 市场 的预 期收 益及 风险进 行 预 测, 并据 此确 定组合 中权 益类 品种 、固 定收益 类品 种
及金融 衍生 品的 投资 比例 目标, 以达 到获 取市 场收 益、控 制市 场风 险的 目的 。
本基金 所采 用的 量化 资产 配置模 型主 要考 虑如 下因 素:
(1) 宏观 经济 因素 。包 括 国内生 产总 值增 长率 及其 构成、 价格 指数 (CPI 和 PPI )的
变动及 其构 成、 货币 供给 与需求 水平 的变 动、 利率 水平的 变化 及市 场对 此类 因素的 预期 等 ;
(2 ) 政 策预 期因 素 。 包 括 货币政 策 、 财 政政 策以 及 与证券 市场 密切 相关 的其 他各种 政
策出台 对市 场的 影响 及市 场对此 类因 素的 预期 等;
(3 ) 微 观经 济因 素 。 包 括 各行业 盈利 周期 及其 波动 、 各 行业 内主 要 企 业的 盈 利变化 情
况及各 类投 资机 构的 预期 等;
(4 ) 市 场情 绪因 素 。 包 括 市场供 求资 金供 求关 系及 其变化 、 大类 资产 的预 期 收益率 水
平及其 历史 比较 、股 票市 场与债 券市 场的 相对 强弱 、股票 市场 整体 估值 水平 及其与 历史 水
平的比 较等 ;
(5) 投资 人行 为因 素。 包 括各类 投资 人 ( 各类 机构 投资者 及个 人投 资者 ) 在 不同市 场
周期内 对市 场收 益及 风险 的预期 、资 产配 置比 例及 风险偏 好等 投资 行为 及其 变化等 。
2、权 益类 品种 投资 策略
本基金 权益 类品 种的 投资 策略包 括实 现市 场暴 露目 标和追 求超 额收 益两 个部 分。
2.1 实 现市 场暴 露目 标
根据资 产配 置策 略所 确定 的投资 组合 市场 暴露 度目 标,本 基金 将参 考业 绩比 较基准 中
易方达量化衍伸股票型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要 201302
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股票指 数的 成份 股构 成及 权重, 确 定股 票组 合中 各 成份股 的初 始配 置比 例。
2.2 追 求超 额收 益
在实现 市场 暴露 度目 标的 前提下 ,本 基金 运用 统计 套利、 定向 增发 套利 与大 宗交易 套
利等多 种量 化套 利策 略的 理念和 方法 ,根 据各 策略 的预期 收益 、风 险及 其所 使用的 市场 环
境,对 股票 组合 中各 成份 股的初 始配 置比 例进 行优 化与调 整, 以发 现和 捕捉 因市场 波动 及
无效定 价带 来的 价差 机会 ,力争 获取 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 。
(1) 统计 套利 策略
统计套 利策 略利 用定 量方 法,综 合考 虑宏 观经 济、 上市公 司基 本面 、市 场 情 绪与投 资
者预期 等多 种因 素, 对股 票的投 资价 值进 行统 计评 估,利 用市 场中 价格 与价 值的偏 差获 取
长期持 续的 超额 收益 。此 处所定 义的 统计 套利 策略 并不一 定需 要卖 空股 指期 货进行 套期 保
值。
该策略 在投 资程 序上 分成 两步:
1)超 额收 益预 测
本基金 根据 现代 投资 组合 理论 , 将 股票 收益 按市 场收 益和超 额收 益两 个维 度进 行分解 ,
引进国 际先 进的 量化 对冲 基金经 验与 模式 ,建 立多 因子模 型对 个股 的超 额收 益进行 预测 。
本基金 在多 因子 模型 中所 使用的 因子 从信 息来 源上 可分为 :
①基本 面因 子: 如估 值水 平、盈 利能 力和 成长 性指 标等;
②技术 因子 :如 价格 动量 、成交 金额 和换 手率 等;
③分析 师因 子: 如分 析师 关注度 、一 致性 和预 期变 化等;
④风险 因子 :如 波动 率 和Beta 等。
本基金 管理 人将 根据 市场 环境的 变化 和因 子的 实际 表现, 适时 调整 各因 子类 别的具 体
组合及 权重 。
2)投 资组 合优 化
在超额 收益 预测 的基 础上 ,本基 金管 理人 将综 合考 虑股票 超额 收益 预测 值、 投资组 合
整体风 险水 平、 交易 成本 、冲击 成本 、流 动性 以及 投资比 例限 制等 因素 ,通 过主动 投资 组
合优化 器, 构建 风险 调整 后的最 优投 资组 合。
(2) 定向 增发 套利 策略
定向增 发是 指向 特定 投资 人非公 开发 行股 票的 融资 方式。 定向 增发 的股 票份 额在锁 定
易方达量化衍伸股票型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要 201302
37
期内不 得转 让 , 作为 对其 流通限 制的 补偿 ,定 向增 发的股 票通 常会 折价 发行 。持有 定向 增
发股票 的投 资人 将会 面临 市场系 统性 风险 和个 股非 系统性 风险 。
定向增 发套 利策 略按 照分 散化投 资原 则, 分批 、分 期投资 于多 个定 向增 发项 目以分 散
非系统 性风 险, 同时 利用 股指期 货套 期保 值, 以获 得由折 价带 来的 超额 收益 。
(3) 大宗 交易 套利 策略
大宗交 易通 过沪 深两 市大 宗交易 平台 进行 。由 于大 宗交易 涉及 证券 的交 易数 量或金 额
通常远 超过 该证 券二 级市 场平均 交易 规模 , 若直 接在 二级市 场进 行交 易可 能受 流动性 限制 ,
因此大 宗交 易的 卖方 通常 会向买 方提 供一 定的 折价 ,作为 对流 动性 限制 的补 偿。
大宗交 易套 利策 略借 助大 宗交易 平台 ,以 折价 交易 的方式 购入 股票 ,通 过投 资组合 多
元化分 散个 股风 险, 同时 利用股 指期 货套 期保 值, 以实现 折价 带来 的超 额收 益。
本基金 管理 人将 关注 中国 资本市 场的 发展 ,持 续研 发新的 量化 股票 投资 策略 ,争取 投
资策略 的长 期有 效, 并运 用于本 基金 的投 资管 理。
(4 ) 权 证为 本基 金辅 助性 投资工 具 。 权 证的 投资 原 则为有 利于 基金 资产 增值 、 控 制风
险、实 现保 值和 锁定 收益 。
3、固 定收 益类 品种 投资 策 略
在固定 收益 品种 投资 方面 ,本基 金将 主要 通过 类属 配置与 券种 选择 两个 层次 进行投 资
管理。 在类 属配 置层 次方 面,本 基金 结合 对宏 观经 济、市 场利 率、 供求 变化 等因素 的综 合
分析, 根据 交易 所市 场与 银行间 市场 类属 资产 的风 险收益 特征 ,定 期对 投资 组合类 属资 产
进行优 化配 置和 调整 ,确 定类属 资产 的最 优权 重。
在券种 选择 方面 ,本 基金 以长期 利率 趋势 分析 为基 础,结 合经 济变 化趋 势、 货币政 策
及不同 债券 品种 的收 益率 水平、 流动 性和 信用 风险 等因素 ,合 理运 用投 资管 理策略 ,实 施
积极主 动的 债券 投资 管理 。
随着国 内债 券市 场的 深入 发展和 结构 性变 迁, 更多 债券新 品种 和交 易形 式将 增加债 券
投资盈 利模 式, 本基 金会 密切跟 踪市 场动 态变 化, 选择合 适的 投资 机会 ,谋 求高于 市场 平
均水平 的投 资回 报 。
4、金 融衍 生品 投资 策略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目的 ,按照 相关 法律 法规 的有 关规定 ,
进行股 指期 货投 资。
易方达量化衍伸股票型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要 201302
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本基金 参与 股指 期货 交易 应符合 以下 投资 比例 规定 :在任 何交 易日 日终 ,本 基金持 有
的买入 股指 期货 合约 价值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ,卖 出期 货合 约价 值不 超 过基金 持有
的股票 总市 值 的20% ; 本基 金所持 有的 股票 市值 和买 入、 卖出 股指 期货 合约 价 值, 合计 ( 轧
差计算 )应 符合 前述 关于 股票投 资比 例的 有关 约定 。
若法律 法规 的相 关规 定发 生变更 或监 管机 构允 许, 本基金 管理 人可 对上 述投 资比例 进
行调整 。
具体而 言, 本基 金将 运用 股指期 货进 行如 下投 资:
(1) 主动 增强
本基金 在根 据量 化资 产配 置模型 确定 投资 组合 的目 标市场 暴露 度后 ,调 整权 益类资 产
主动投 资比 例并 利用 股指 期货进 行套 期保 值, 在实 现目标 市场 暴露 度的 同时 ,力争 放大 超
额收益 ,实 现对 投资 组合 的主动 增强 。
(2) 流动 性风 险管 理
出现大 量净 申购 或净 赎回 的情况 时, 本基 金将 使用 股指期 货来 进行 流动 性风 险管理 。
如出现 大量 净申 购, 本基 金可买 入数 量匹 配的 股指 期货合 约以 满足 权益 类资 产配置 比例 的
要求, 并在 净申 购资 金到 账后逐 步平 仓; 反之 ,如 预期出 现大 量净 赎回 ,本 基金可 在逐 步
卖出股 票的 同时 买入 数量 匹配的 股指 期货 合约 以维 持目标 市场 暴露 度, 并在 投资人 赎回 的
同时平 仓。
本基金 将关 注国 内其 他金 融衍生 产品 的推 出情 况, 如法律 法规 或监 管机 构允 许基金 投
资该衍 生工 具, 本基 金将 制定与 本基 金投 资目 标相 适应的 投资 策略 ,在 充分 评估衍 生产 品
的风险 和收 益的 基础 上, 谨慎地 进行 投资 。
5、新 股( 含新 发行 可转 债 )申购 策略
由于新 股( 含新 发行 可转 债)申 购可 能为 本基 金带 来低风 险的 绝对 回报 ,本 基金将 对
新发行 企业 的基 本面 进行 深入研 究, 综合 考虑 新股 发行的 市盈 率、 可转 债的 定量化 定价 结
果、股 本结 构、 预测 中签 率、新 股/ 券上 市价 格等 因 素,决 定是 否参 与以 及参 与金额 。
九 、 基 金 的 业 绩比 较 基 准
沪深300 指 数收 益率 ×80 % + 活期 存款 利率 (税 后) × 20%
易方达量化衍伸股票型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要 201302
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十 、 基 金 的 风 险收 益 特 征
本基金 为进 行主 动管 理的 股票型 基金 , 理 论上 其预 期风险 收益 水平 高于 混合 型基金 和
债券基 金, 属于 较高 预期 风险和 较高 预期 收益 的基 金品种 。
十 一 、 基 金 投 资组 合 报 告 ( 未 经审 计 )
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重
大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。
本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同的 规定 ,已 于 2013 年 2
月1 日 复核 了本 报告 的内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大 遗 漏 。
本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2012 年 10 月1 日至 2012 年 12 月 31 日。
1.报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比
例(% )
1 权益投 资 64,935,874.84 88.78
其中: 股票 64,935,874.84 88.78
2 固定收 益投 资 113,100.00 0.15
其中: 债券 113,100.00 0.15
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,869,840.73 10.76
6 其他各 项资 产 224,764.35 0.31
7 合计 73,143,579.92 100.00
2.报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
易方达量化衍伸股票型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要 201302
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代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 5,383,506.00 7.40
C 制造业 19,734,652.58 27.14
C0
食品 、饮 料 4,446,461.30 6.12
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 2,344,095.24 3.22
C5
电子 1,459,363.15 2.01
C6
金属 、非 金属 4,143,805.35 5.70
C7
机械 、设 备、 仪表 6,346,312.54 8.73
C8
医药 、生 物制 品 994,615.00 1.37
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 2,850,781.00 3.92
E 建筑业 2,591,900.00 3.56
F 交通运 输、 仓储 业 2,001,916.00 2.75
G 信息技 术业 1,274,867.75 1.75
H 批发和 零售 贸易 2,663,182.80 3.66
I 金融、 保险 业 23,136,317.70 31.82
J 房地产 业 3,956,033.01 5.44
K 社会服 务业 387,758.00 0.53
L 传播与 文化 产业 954,960.00 1.31
M 综合类 - -
合计 64,935,874.84 89.31
3.报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600016 民生银 行 355,600 2,795,016.00 3.84
2 600036 招商银 行 193,401 2,659,263.75 3.66
3 601318 中国平 安 52,300 2,368,667.00 3.26
易方达量化衍伸股票型证 券投资基金更新的招募说明书 摘要 201302
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4 601808 中海油 服 130,900 2,146,760.00 2.95
5 601166 兴业银 行 116,200 1,939,378.00 2.67
6 601328 交通银 行 360,600 1,781,364.00 2.45
7 600000 浦发银 行 170,300 1,689,376.00 2.32
8 600030 中信证 券 121,900 1,628,584.00 2.24
9 600021 上海电 力 328,900 1,526,096.00 2.10
10 000002 万 科A 141,000 1,497,420.00 2.06
4.报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 113,100.00 0.16
8 其他 - -
9 合计 113,100.00 0.16
5.报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的 前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
(%)
1 127001 海直转 债 1,131 113,100.00 0.16
注:本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上债 券。
6. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.投 资组 合报 告附 注
(1 ) 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 , 或 在报
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告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
(2) 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
(3) 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 151.85
2 应收证 券清 算款 163,945.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,848.15
5 应收申 购款 58,819.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 224,764.35
(4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股 期 的可 转换 债券 。
(5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允 价
值(元)
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限
情况说 明
1 000002 万科 A 1,497,420.00 2.06
重大事 项
停牌
十 二 、 基 金 的 业绩
基 金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原 则 管理 和运 用基 金财 产, 但 不保
证基金 一定 盈利 , 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险,
投资者 在作出 投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
本 基 金合 同生 效 日为2012 年7 月5日 ,基 金 合同 生效以 来 (截 至2012 年12 月31日 ) 的投
资业绩 及与 同期 基准 的比 较如下 表所 示:
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阶段 净值增长
率(1 )
净值增长
率标准差
(2)
业 绩 比 较 基
准收益 率 (3)
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准差(4)
(1)-(3) (2)-(4)
基 金 合 同 生 效
至2012 年12 月
31 日
11.30% 0.69% 2.07% 1.00% 9.23% -0.31%
十三、费用概览
(一) 与基金运 作相关 的 费用
1、 基 金费 用的 种类
(1) 基金 管理 人的 管理 费 ;
(2) 基金 托管 人的 托管 费 ;
(3) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露 费 用;
(4) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 ;
(5) 基金 份额 持有 人大 会 费用;
(6) 基金 的证 券交 易费 用 ;
(7) 基金 的银 行汇 划费 用 ;
(8) 证券 账户 开户 费用 、 银行账 户维 护费 用;
(9) 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
2. 基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式
(1) 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提 。 管 理费 的计 算 方法如 下 :
H=E×1.50% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
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基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人
发送基 金管 理费 划款 指令 ,基金 托管 人复 核后 于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。
(2) 基金 托管 人的 托管 费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如
下:
H=E×0.25% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人
发送基 金托 管费 划款 指令 ,基金 托管 人复 核后 于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。
上述“1、 基金 费用 的种 类 中第(3)- (8 )项 费用” ,根据 有关 法规 及相 应协 议规定 ,
按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用, 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。
3、 不 列入 基金 费用 的项 目
(1 ) 基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产
的损失 ;
(2) 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用;
(3) 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ;
(4) 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列 入 基金 费用 的项 目。
(二) 与基金销 售有关 的 费用
1. 申购 费用
(1) 申购 费率
本基金 申购 费率 如下 表所 示:
申购金额M(元) (含申 购 费) 申购费率
M<100 万 1.5%
100 万 ≤M <500 万 1.2%
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500 万 ≤M <1000 万 0.3%
M≥100 0 万 1000 元/笔
(2) 申购 费的 收取 方式 和 用途
在申购 费按 金额 分档 的情 况下, 如果 投资 人多 次申 购,申 购费 适用 单笔 申购 金额所 对
应的费 率。
本基金 的申 购费 由投 资人 承担, 主要 用于 本基 金的 市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项
费用, 不计 入基 金财 产。
(3) 申购 份额 的计 算
本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 ,其 中:
净申购 金额= 申 购金 额/(1+ 申购 费率 )
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额
申购份 数= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值
对于1000 万元 (含 )以 上 的申购 ,净 申购 金额=申 购 金额- 绝对 数额 的申 购费 金 额
申购费 用以 人民 币元 为单 位,四 舍五 入, 保留 至小 数点后 二位 ;申 购份 数采 取四舍 五
入的方 法保 留小 数点 后二 位,由 此误 差产 生的 损失 由基金 财产 承担 ,产 生的 收益归 基金 财
产所有 。
2. 赎回 费用
(1) 赎回 费率
本基金 赎回 费率 如下 表所 示:
持有时间(天)
赎回费率
0-364 0.5%
365-729 0.25%
730 及 以上 0%
(2) 赎回 费的 收取 和用 途
本基金 的赎 回费 由基 金份 额持有 人承 担, 在基 金份 额持有 人赎 回基 金份 额时 收取, 赎
回费总 额 的25% 归基 金财 产,其 余用 于支 付注 册登 记费等 其他 相关 手续 费。
(3) 赎回 金额 的计 算
本基金 的净 赎回 金额 为赎 回总金 额扣 减赎 回费 用, 其中:
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赎回总 金额= 赎 回份 额 ×T 日基金 份额 净值
赎回费 用= 赎回 份额 ×T 日 基金份 额净 值 × 赎回 费率
净赎回 金额=赎 回总 金额- 赎回费 用
3. 转换 费率
目前, 基金 管理 人已 开通 了本基 金与 旗下 部分 开放 式基金 之间 的转 换业 务, 具体实施
办法和 转换 费率 详见 相关 公告。 基金 转换 费由 基金 份额持 有人 承担 ,由 转出 基金赎 回费 用
及基金 申购 补差 费用 构成 ,其中 赎回 费按 照基 金合 同、更 新的 招募 说明 书及 最新的 相关 公
告约定 的比 例归 入基 金财 产,其 余部 分用 于支 付注 册登记 费等 相关 手续 费, 转换费 用以 人
民币元 为单 位, 计算 结果 按照四 舍五 入方 法, 保留 小数点 后两 位 。 销售 机构 可对每 笔转 换
申请向 投资 者收 取不高于 10 元 的业 务代 理费, 具体 收费标 准以 各销售 机 构的 规定为 准。
4. 投资 者通 过本 公司 网上 交易系 统 (www.efunds.com.cn ) 进 行申 购 、 赎 回和 转 换的交
易费率 ,请 具体 参照 我公 司网站 上的 相关 说明 。
5. 基金 管理 人可 以根 据《 基金合 同》 的相 关约 定调 整上述 费率 或收 费方 式。 上述费 率
如发生 变更 ,基 金管 理人 应按照 《信 息披 露办 法》 或其他 相关 规定 于新 的费 率或收 费方 式
实施前 在至 少一 家指 定媒 体及基 金管 理人 网站 公告 。
基金管 理人 可以 在不 违背 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情况 下根 据市 场情 况制定 基
金促销 计划 ,针 对基 金投 资人定 期和 不定 期地 开展 基金促 销活 动。 在基 金促 销活动 期间 ,
基金管 理人 可以 对基 金投 资人适 当调 整基 金申 购费 率、赎 回费 率和 转换 费率 。
十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
本基金 管理 人依 据《 中华 人民共 和 国 证券 投资 基金 法》、 《证 券投 资基 金信 息披露 管
理办法 》等 有关 法律 法规 及《 易 方达 量化 衍伸 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》,结 合本 基
金管理 人对 本基 金实 施的 投资管 理活 动, 对2012 年6 月11 日 刊登 的本 基金 的招募 说明 书
进行了 更新 ,主 要更 新的 内容如 下:
1. 在“三 、基 金管 理人 ”部 分,更 新了 “ ( 一) 基金 管 理人基 本情 况” 和“ (二 ) 主
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要人员 情况 ”部 分的 内容 。
2. 在“四 、基 金托 管人 ”部 分,根 据最 新资 料进 行了 更新。
3. 在“五 、相 关服 务机 构” 部分, 根据 相关 公告 和最 新资料 补充 并 更 新了 基金 份额
发售机 构信 息、 注册 登记 机构信 息; 根据 最新 资料 更新了 会计 师事 务所 信息 。
4. 将 “六 、 基 金的 募集 安排 ” 改为 “六 、 基 金的 募集 ” , 更新 了部 分内 容, 概述 了基
金的募 集情 况。
5. 更新了 “七 、基 金合 同的 生效” 部分 的内 容, 概述 了基金 合同 生效 的情 况。
6. 在“八 、基 金份 额的 申购 、赎回 ” 部 分, 更新 了部 分内容 。
7. 将 “ 九、 基金 转换 和定 期 定额投 资计 划 ” 改 为 “ 九 、 基 金转 换” , 并根 据相 关 公告
的内容 进行 了更 新。
8. 在 “ 十一 、基 金的 投资 ”部 分 ,更 新了 “ (七 )投 资决 策 依据 ” 、 “ ( 八) 投资 决策
流程” 的部 分内 容, 补充 了本基 金 2012 年第4 季 度 投资组 合报 告的 内容 。
9. 增 加 了“ 十 二、 基金 的 业绩 ” 部分 , 补充 了基 金 合同 生 效 以 来 的投 资业 绩 数据 ,
并相应 调整 其他 部分 的序 号。
10. 在“十 六、 基 金的 费用 与 税收” 部分 ,更 新了 部分 内容。
11. 在“二 十二 、基 金托 管协 议的内 容摘 要” 部分 ,更 新了“ (一 )托 管协 议当 事 人”
的部分 内容 。
12. 在“二 十三 、对 基金 份额 持有人 的服 务 ” 部分 ,更 新了部 分内 容。
13. 在“二 十四 、其 他应 披露 事项” 部分 ,根 据相 关公 告的内 容进 行了 补充 。
易方达 基金 管理 有限 公司
2013 年 2 月 7 日