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国企ETF(510270)

国企ETF:更新招募说明书(2013年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上证国有 企业100 交易型开 放式 指数证 券投资 基金 
更新 招募 说 明书 
 
(2013 年 第1 号) 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:





中银基 金管理有限公司 基金托 管人:





招商银 行股份有限公司 二〇一 三年 一月 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 2 重要提 示 本基金 的募 集申 请经 中国 证监会2011 年2 月23 日证 监 许可【2011 】269 号文核 准。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证券 监 督 管理委 员会 (以下 简称“ 中国证 监会 ” ) 核准, 但中 国证监 会对 本基金 募集的 核准, 并 不表明 其对 本基金 的价 值 和收益 做出 实质性 判断 或 保证, 也不 表明投 资于 本 基金没 有风 险。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投资人 在投 资本基 金前 , 应 全面 了解 本基金 的产 品特 性, 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 , 理性 判断 市 场, 并承 担基 金投 资中 出现的各 类风 险, 包括: 因政治 、 经济、 社会 等环 境因素对 证券 价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 由于 基金 投资人 连续 大 量赎回 基金 产生 的流 动性 风险、 基金 管理 人在 基金管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风险、 本基金的特定风险等等。 本基金为股票基金, 其风 险和预期收益均高于货币 市场基金、债 券型基 金和 混合 基金 。 本 基金在 股票 基金 中属 于指 数基金 , 紧 密跟 踪标 的指 数, 是股票 基 金中风 险中 等、 收益 与市 场平均 水平 大致 相近 的产 品。 投资有 风险 , 投资 人 认购 (或 申购 ) 本基金 时应 认真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金 合同。 基金 管理 人建 议投资人 根 据自 身的 风险 收益 偏好, 选择 适合 自己 的基 金产品 , 并 且 中长期 持有 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成 新 基金业 绩表 现的 保证 。 本更新招募 说明书所 载内 容截止日2012年12 月16日, 有关财务数 据和净 值表现 截止日 为2012 年9 月30日(财 务数据 未经审 计) 。本 基金托 管人 招商银 行已 复核了 本次更 新的招 募 说明书 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 3 目


录 一、 绪言


............................................................. 5 二、 释义


............................................................. 6 三、 基金管理人


...................................................... 11 四、 基金托管人


...................................................... 21 五、 相关服务机构


.................................................... 28 六、 基金的募集


...................................................... 30 七、 基金合同的生效


.................................................. 31 八、 基金份额折算和变更 登记


.......................................... 32 九、 基金份额的上市交 易


.............................................. 33 十、 基金份额的申购与赎 回


............................................ 33 十一、 基金的投资


...................................................... 43 十二、 投资组合报告


.................................................... 49 十三、 基金的业绩


...................................................... 53 十四、 基金的财产


...................................................... 54 十五、 基金资产的估值


.................................................. 55 十六、 基金的收益分配


.................................................. 60 十七、 基金的费用与税收


................................................ 62 十八、 基金的会计与审计


................................................ 64 十九、 基金的信息披露


.................................................. 65 二十、 风险提示


........................................................ 69 二十一、 基金合同的终止与基 金财 产清算


............................... 72 二十二、 基金合同摘要


............................................... 74 二十三、 托管协议摘要


............................................... 88 二十四、 对基金份额持有人的 服务


..................................... 98上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 4 二十五、 其他事项


................................................... 99 二十六、 招募说明书的存放及 查阅 方式


................................ 101 二十七、 备查文件


.................................................. 102上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 5 一、 绪言 本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ”)、《 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》(以下 简称 “ 《运 作办 法》 ” )、 《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》( 以 下简称 “ 《销 售办 法》 ” )、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 ( 以下 简称 “ 《信息 披露办法 》 ” )、 其他有 关规 定及 《上 证国 有企业 100 交易型 开放 式指数证 券投 资基 金基 金合 同》( 以下 简 称“基 金合 同”)编写。 本招募 说明 书阐 述了 上证 国有企 业100 交易型 开放 式指数 证券 投资 基金 的投 资目 标、 策略、 风险、 费率 等与 投 资人投 资决 策有 关的 必要 事项, 投资 人在 做出 投资 决策前 应仔 细 阅读本 招募 说明 书。 本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、 误 导性 陈述 或重 大遗 漏, 并 对 其真实 性、 准确 性、 完整 性承担 法律 责任 。 本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明资 料申 请募 集的 。 本 招募 说明 书由 本基 金 管理人 解 释。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 , 或 对 本招募 说明 书做 出任 何解 释或者 说明 。 本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 , 并 经中 国证 监会 核准。 基金 合同 是约 定基 金当事 人 之间权 利、 义务 的法 律文 件。 基 金投 资人 自依 基金 合同取 得基 金份 额, 即成 为基金 份额 持 有人和 基金 合同的 当事 人 ,其持 有基 金份额 的行 为 本身即 表明 其对基 金合 同 的承认 和接 受 ,并按 照《 基金法 》 、 基金 合同及 其他 有关规 定享有 权利、 承担 义务。 基金投 资人欲 了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ,应 详细 查阅 基金 合同。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 6 二、 释义 在本招 募说 明书 中除 非文 意另有 所指 ,下 列词 语具 有如下 含义 : 1、基金或 本基 金 : 指上证国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 2、基金管 理人 :指 中银 基 金管理 有限 公司 3、基金托 管人 :指 招商 银 行股份 有限 公司 4、基金合 同或 本基 金合 同:指《 上证 国有 企业 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金合 同》 及对 《基 金合 同》的任何 有效 修订 和补 充 5、托管协 议 : 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《上证国 有企 业 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》及 对该 托管 协议的 任何 有效 修订 和补 充 6、 招募 说明 书 : 指《 上证国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 及其定 期的 更新 7、基金份 额发 售公 告 : 指《 上证 国有 企业 100 交易型开放 式指 数证 券投 资基 金 份额 发售公 告》 8 、法律法 规 : 指中国 现行有 效并 公布实 施的 法律 、行 政法 规、行 政规 章、规范 性文 件、以 及其 他对 基金 合同 当事人 有约 束力 的决 定或 通知等 9、 《基 金法》 : 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议通过 ,自 2004 年 6 月 1 日起实 施的 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 及颁布 机关 对 其不时 做出的修 订 10、 《 销售 办法》 : 指 中国 证监 会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的 《证券 投资基 金销售 管理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 11、 《信息 披露 办法 》 : 指 中国证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施 的 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12、 《 运作 办法》 : 指 中国 证监 会 2004 年 6 月 29 日 颁布、 同年 7 月 1 日实施 的 《证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 13、 交易型 开放 式指 数证 券投资 基金 : 是指 《 上海证券交 易所 交易 型开 放式 指数基 金 业务实 施细 则》 所定 义的 “交易 型开 放式 指数 基金”, 亦称 “ ETF (Exchange Traded Fund) ” 或者“ETF 基金” 14、中 国: 指 中华人 民共 和国 (仅为 基金 合同 目的 不包括 香港 特别 行政 区、 澳门特 别上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 7 行政区 及台 湾地 区) 15、中国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 16、 银行业 监督 管理 机构 : 指中 国银 行业 监督 管理 委员会 或其 他经 国务 院授 权的 机构 17、 基 金合 同当 事人: 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法律 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 18、 个 人投 资者: 指依据中国有 关法 律法 规及 其他 有关规 定可 以投 资于 证券 投 资基 金 的自然 人 19、 机 构投 资者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在中 国境 内合 法 注册登 记 并存 续 或经有 关政 府部 门批 准设 立并存 续 的 企业 法人 、事 业法人 、社 会团 体或 其他 组织 20、 合格境 外机 构投 资者:指符 合 现行 有 效的 相关 法律法 规规 定可 以投 资于 中国境 内 证券市 场的 中国 境外 的机 构投资 者 21、 投资 人: 指个 人投 资者、 机构投 资者 和合 格境 外机构 投资 者 以及法 律法 规或中 国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的合称 22、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招募说 明书 合法取得基 金份 额的 投资 人 23、 基金销 售业 务: 指 基 金管理 人或 代销 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基 金份额 的申 购、 赎回 、转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务 24、 申购赎 回清 单: 指由基金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、 赎回对 价等 信息的 文 件 25、 申购对 价: 指投资 者申购基 金份 额时 , 按基金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组 合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 26、 赎回对 价: 指基金 份额持有 人赎 回基 金份 额时 , 基金 管理 人按 基金 合同 和招募 说 明书规 定应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价 27、组 合证 券: 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 28、 标的指 数: 指本基 金跟 踪的 基准 指数 , 是 由中 证指数 有限 公司 编制 并发 布的上 证 国有企 业 100 指数及 其未 来可能 发生 的变 更 29、 完全 复制 法: 一种跟 踪指数的 投资 方法,即 通过购买标 的指 数中 的所 有成 份证券 , 并且按 照每 种成 份证 券在 标的指 数中 的权 重确 定购 买的比 例以 构建 指数 组合 , 达 到复 制 指 数的目 的 30、 现金 替代 : 指 申购 、 赎回过 程中 , 投资 者按 基 金合同 和招 募说 明书 的规 定, 用于上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 8 替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金 31、现 金差 额: 指最 小申 购、赎 回单 位的 资产 净值 与按 T 日 收盘 价计 算的 最小申购 、 赎回单 位中 的组 合证 券市 值和现 金替 代之 差; 投资 者申购 、 赎 回时 应支 付或 应获得 的现 金 差额根 据最 小申 购、 赎回 单位对 应的 现金 差额 和申 购或赎 回的 基金 份额 数计 算 32、最 小申 购、 赎回 单位 :指本 基金 申购 份额 、赎 回份额 的最 低数 量, 投资 者申 购 、 赎回的 基金 份额 应为 最小 申购、 赎回 单位 的整 数倍 33、 基金 份额 参考 净值: 指 上海证 券交 易所 在交 易时 间内根 据基 金管 理人 提供 的申购 、 赎回清 单和 组合证 券内 各 只证券 的实 时成交 数据 计 算并发 布的 基金份 额参 考 净值, 简称 IOPV 34、 预估 现金 部分 : 指由 基金管 理人 估计 并在 T 日 申购赎 回清 单中 公布 的当 日现金 差 额的估 计值 ,预 估现 金差 额由申 购赎 回代 理券 商( 代办证 券公 司) 预先 冻 结 35、 基金 份额 折算 : 指本基金建 仓结 束后 , 基金 管理人根 据 《基 金合 同》 规定将投 资 者的基 金份 额进 行变 更登 记的行 为 36、 投资指 令: 指基金 管理人在 运用 基 金财产 进行 投资时 , 向基金 托管 人发 出的资 金 划拨及 实物 券调 拨等 指令 37、 发售 代理 机构 : 指符合 《销售 办法 》 和中国 证监会规 定的 其他 条件 , 由基金管 理 人指定 的代 理本 基金 发售 业务的 机构 38、 申购 赎回 代理 券商 : 指基金管 理人 指定 的办 理本 基金申 购、 赎回业 务的 证券公司 , 又称为 代办 证券 公司 39、代 销机 构: 指发 售代 理机构 和申 购赎 回代 理券 商 40、直 销机 构: 指基 金管 理人 41、销售 机 构: 指直销机 构和代 销机 构 42 、登 记结算 业务 : 指《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 交易型 开放 式指数基 金登 记结算 业务 实施 细则 》定 义的基 金份 额的 登记 、托 管和结 算业 务 43、登 记结 算机 构: 指中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司 44、 基金合 同生 效日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同约定 的条件 , 基金 管 理人向 中国 证监 会 办 理基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 45、 基 金合 同终 止日: 指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 , 基金财 产清算 完 毕,清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的日期 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 9 46、 基金募 集期 : 指自 基金份额 发 售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 47、存续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 48、工作日 :指 上海 证券 交易所 的正 常交 易日 49、T 日 :指 销售 机构 在规定时 间受 理 投资 人申购 、赎回 或其 他业 务 申请 的 工作日 50、T+n 日 :指自 T 日起 第 n 个工作 日 ( 不包 含 T 日), n 指自然 数 51、开放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的 工作日 52、交 易时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 53 、 《 业务 实施细 则》: 指《 上海 证券交 易所交 易型开 放式 指数基 金业务 实施细 则》, 是规范 在上 海证券 交易 所 上市的 交易 型开放 式指 数 基金相 关当 事机构 在基 金 运作过 程的 业务规 则。 54、认购 : 指在 基金 募集 期 内,投资 人申请购 买基 金份额 的行 为 55、 申购 : 指 基金 合同 生效后,投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申请购买 基 金份额 的行 为 56、 赎回 : 指 基金 合同 生效后 , 基金 份额 持有 人 按 照基金 合同 和招 募说 明书 规定的条 件,要 求基 金管 理人 购回 基金份 额, 以取 得申 购赎 回清单 所规 定对 价的 行为 ; 57、 转 托管: 投资 者将 其 持有的 同一 基金 账户 下的 基金份 额从 某一 交易 账户 转入另 一 交易账 户的 业务 58、 基金转 换: 投资者 向基金管 理人 提出 申请 将其 所持 有的基 金管 理人 管理 的任一 开 放式基 金 ( 转出 基金) 的 全部或 部分 基金 份额 转换 为基金 管理 人管 理的 任何 其他开 放式 基 金(转 入基 金) 的基 金份 额的行 为 59、 元 : 指人民币元 60 、 基金收 益: 指基 金投 资所得 红利 、 股 息、 债券 利息、 买卖 证券 价差 、 银 行存款 利 息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 61、 收益评 价日 : 指基 金管理人 计算 本基 金 净值增 长率 与标的 指数 增长 率 差额之基 准 日 62、 基金净 值增 长率 : 指收益评 价日 基金 份 额净值 与 基金 份额 折算 日 的基金 份额净 值 之比减 去 100%(不包 含分 红部分 ) 63、 标的指 数同 期增 长 率: 指收 益评 价日 标的 指数 收盘值 与 基金份 额折 算日 标的指 数上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 10 收盘值 之比 减去 100% (不 包含分 红部 分) 64、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及 其他资 产的 价值 总和 65、基金资 产净 值 : 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 66、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 67、 基金资 产估 值: 指计算评估 基金 资产 和负 债的 价值, 以确 定基 金资 产净 值和基 金 份额净 值的 过程 68、 指定媒 体 : 指中国 证监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 体 69、不可抗 力 : 指本合同 当事 人不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 11 三、 基金管 理人 (一) 基金管理人概况 名称: 中银 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路 200 号中 银大 厦 45 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路 200 号中 银大 厦 26 楼、45 楼 法定代 表人 :谭炯 设立日 期:2004 年8 月12 日 电话: (021 )38834999 传真:( 021 )68872488 联系人 :高爽秋 注册资 本:1 亿元人 民币 股权结 构: 股


东 出资额 占注册 资本 的比 例 中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5% 贝莱德 投资 管理 (英国 ) 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的美元 16.5% (二) 主要人员情况 1. 董事会 成员 谭炯 (TAN Jiong )先生 ,董事长 。国籍 :中 国。武 汉大学 硕士 研究 生,高 级经济师 、 云南省 人民 政府 特殊 津贴 专家。 历任 中国 银行 武汉 市青山 支行 行长 、 党 总支 书记、 中国 银 行西藏 自治 区分 行行 长、 党委书 记、 中国 银行 云南 省分行 行长 、党 委书 记等 职。 李道滨 (LI Daobin) 先生 , 董事。 国籍: 中国 。 清华大学 法学 博士 。 中银 基金管理 有 限公司 执行 总裁 。2000年10 月至2012 年4月任职 于嘉 实基金 管理 有限 公司 , 历 任市场 部副 总监、 总监 、总 经理 助理 和公司 副总 经理 。具 有13 年基金 行业 从业 经验 。





梅 非奇 (MEI Feiqi ) 先生, 董事 。 国 籍: 中国 。 现任 中国 银行 总行 个人 金融总 部总 经 理。 哈尔 滨工 业大 学硕 士 研究生 , 高级 工程 师, 高 级经济 师 。 曾 先后 在地 质 矿产部 、 国务 院办公 厅工 作, 加入 中国 银行后 , 历 任中 国银 行总 行办公 室副 主任 、 中 国银 行北京 市分 行 副行长 等职 。





葛 岱炜 (David Graham ) 先生, 董事。 国籍: 英国。 现任 贝莱 德投 资管 理有限 公司 董上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 12 事总经 理, 主要 负责 管理 贝莱德 合资 企业 关系 方面 的事务 。 葛 岱炜 先生 于1977年—1984 年 供职于Deloitte Haskins & Sells (现为普 华永 道) 伦敦 和悉尼 分公 司, 之后 ,在 拉扎兹 (Lazards)银行 伦敦 、香 港和东 京分 公司 任职 。1992 年, 加入 美林 投资 管理 有 限公司 (MLIM ) , 曾担 任欧 洲、 中东 、 非洲、 太平 洋地 区客户关 系部 门的 负责 人。2006年贝莱 德 与美林 投资 管理 有限 公司 合并后 ,加 入贝 莱德 。





朱 善利 (ZHU Shanli ) 先生, 独立 董事 。 国籍: 中国 。 现北京 大学 光华 管理学院 教授 、 博士生 导师 , 北 京大 学中 国中小 企业 促进 中心 主任 、21世纪创 业投 资中 心主 任、 管理科 学 中心副 主任 、 兼任中 国投 资协会 理事 、 中国财 政学 会理事 、 中国企 业投 资协 会常务 理事 等 职。 曾 任北 京大 学光 华管 理学院 经济 管理 系讲 师、 副教授 、 主 任、 北京 大学 光华管 理学 院 应用经 济学 系主 任、 北京 大学光 华管 理学 院副 院长 等职。


荆新 (JING Xin ) 先 生, 独立董 事。 国籍: 中国。 现任中 国人 民大 学商 学院 党委书 记 兼副院 长、 会计 学教 授、 博士生 导师 、 博 士后 合作 导师, 兼任 财政 部中 国会 计准则 委员 会 咨询专 家、 中国 会计 学会 理事、 全国 会计 专业 学位 教指委 副主 任委 员。 曾任 中国人 民大 学 会计系 副主 任, 中国 人民 大学审 计处 处长 等职 。





葛礼 (Gary Rieschel ) 先生, 独立 董事 。国 籍: 美国。 启明 维创 投资 咨询 有限公 司的 创办者 、 现任 董 事总 经理 , 同时 供职 于里 德学 院董 事会、 亚洲 协会 、 中 美合 资企业 清洁 能 源、清 洁技 术论 坛的 顾问 委员会 ,并 担任 纳斯 达克 上市公 司THQ 的独 立董 事 。曾在 美国 知名技 术公 司思 科、 英特 尔等任 高级 营运 职位 , 并 被多家 杂志 如福 布斯 、 红 鲱鱼、 网络 标 准评为 全球 最主 要的 风险 资本家 之一 。曾 在美 国英 特尔公 司担 任品 质保 证经 理,在 美国 NCube 公司 、 思 科公 司以 及日本Sequent 公 司担 任 管理职 位, 后为SOFTBANK/Mobius 风 险资本 的创 办者 、董 事总 经理。 哈佛 商学 院工 商管 理硕士 ,里 德学 院生 物学 学士。 2. 监事





赵绘坪 (ZHAO Huiping) 先生 , 监事 。 国籍 : 中国 。 中央党 校经 济管 理专业本 科、 人 力资源 管理 师、 经济 师。 曾任中 国银 行人 力资 源部 信息团 队主 管、 中国 银行 人力资 源部 综 合处副 处长 、处 长、 人事 部技术 干部 处干 部、 副处 长。





陈宇 (CHEN Yu ) 先 生, 职工 监事 , 国 籍: 中 国。 复旦 大学软 件工 程硕 士研究 生 。 现 任中银 基金 管理 有限 公司 副总裁 、 信 息资 讯部 总经 理 , 参与中 银国 际基 金管 理有限 公司 筹 建工作。 曾在 申银 万国 证券 股份公 司从 事信 息技 术管 理工作, 13年证券 基金 行业 工作 经历。 3. 管理层 成员 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 13 李道滨 (LI Daobin) 先生 ,董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。 欧阳向 军(Jason X. OUYANG ) 先生 , 督察长 。 国籍:加拿 大。 中国 证券 业协 会-沃 顿商学 院高 级管 理培 训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书 ,加拿大 西安大略 大 学毅伟 商学 院(Ivey School of Business, The University of Western Ontario) 工商 管 理硕士 (MBA ) 和经 济学 硕士 。 曾在加 拿大 太平 洋集 团公 司、 加 拿大 帝国 商业 银行 和加拿大伦 敦 人寿保 险公 司等 海外 机构 从事金 融工 作多 年, 也 曾任 蔚深证 券有 限责 任公 司 (现 英大证 券 ) 研究发 展中 心总 经理 、 融 通基金 管理 公司 市场 拓展 总监、 监察 稽核 总监 和上 海复旦 大学 国 际金融 系国 际金 融教 研室 主任、 讲师 。 宁敏(NING Min )女士,副执行总裁。国籍 :中国。中国社会科学院 法学博士,中 国政法 大学 法学 硕士 , 曾 在中国 人民 银行 研究 局博 士后流 动站 从事 金融 专业 博士后 研究 工 作。 宁 敏女 士曾 先后 在中 国银行 总行 法律 与合 规部 、 总行 授信 执行 部及 总行 托管及 投资 者 服务部 工作 , 先 后担 任副 处长、 主管 ( 处长) 等职 。2009 年 9 月加 入中 银基 金管理有限 公 司,现 任副 执行 总裁 。 4. 基金经 理 周小丹 (ZHOU Xiaodan ) 先生: 中银 基金 管理 有限 公司助 理副 总裁 (AVP), 香港城 市大学 金融 数学 硕士 。 2007 年加 入中 银基 金管 理有 限公司 , 先后担 任数 量研 究员 、 中 银中 证 100 指数 基金 基金经 理助理、 中银 蓝筹 基金 基金 经理助 理等 职。2010 年 11 月至今 任中 银中证 100 指数 基金 基金 经理,2011 年 6 月至 今任 国企 ETF 基金基金 经理 ,2012 年 5 月 至今任 中银 沪深 300 等权 重指数 基金 (LOF )基金 经理 。具 有 6 年证 券从 业年限 。具 备基 金从业 资格 。 (三) 投资决策委员会成员 的姓 名及职务 主席: 陈军 (副 总裁 ) 成员: 孙庆 瑞( 副总 裁) 、 奚鹏洲 (副 总裁 ) 、 张发 余(副总 裁) 、甘 霖( 副总 裁) 列席成 员: 欧阳 向军 (督 察长) 、寻 明辉 (副 总裁) 、李建 (副 总裁 ) (四) 上述人员之间均不存 在近 亲属关系 (五) 基金管理人的职责 1. 依法募 集基 金, 办理或 者委托经 中国 证监 会认 定的 其他机 构代 为 办理基 金份 额的 发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2. 办理基 金备 案手 续; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 14 3. 对所管 理的 不同 基金 财产 分别管 理、 分别 记账 ,进 行证券 投资 ; 4. 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案, 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益; 5. 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告; 6. 编制季度 、半年 度 和 年度 基金报 告; 7. 计算并 公告 基金 资产 净值 ,确定 基金 份额 申购 赎回 清单; 8. 办理与 基金 财产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; 9. 召集基 金份 额持 有人 大会 ; 10. 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料; 11. 以基金 管理 人名 义, 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 实施 其他 法律 行为; 12. 有关法 律法 规和 中国 证监 会规定 的其 他职 责。 (六) 基金管理人的承诺 1. 基金管 理人 承诺 基金管 理人 承诺 不从 事违 反《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法》 、 《信 息披 露办法 》 等法律 法规 的活 动, 并承 诺建立 健全 的内 部控 制制 度, 采 取有 效措 施, 防 止 违法行为的 发 生。 2. 基金管 理人 的禁 止性 行为 (1) 将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ; (2) 不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产; (3) 利用基 金财 产为 基金 份额 持有人 以外 的第 三人 牟取 利益; (4) 向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ; (5) 依照法 律、 行政 法规 有关 规定, 由中 国证 监 会 规定 禁止的 其他 行为 。 3. 基金经 理承 诺 (1) 依照有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 ,本 着谨 慎勤 勉的原 则为 基金 份额 持有 人谋 取最大 利益 ; (2) 不利用 职务 之便 为自 己及 其代理 人、 受雇 人或 任何 第三人 谋取 利益 ; (3) 不违反 现行 有效 的有 关法 律法规 、基 金合 同和 中国 证监会 的有 关规 定, 不泄 漏在 任职期 间知 悉的 有关 证券 、基金 的商 业秘 密、 尚未 依法公 开的 基金 投资 内容 、基 金投资 计划 等信 息; (4) 不从事 损害 基金 财产 和基 金份额 持有 人利 益的 证券 交易及 其他 活动 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 15 (七)基金管理人的 内部 控制制度 基 金管 理人内部控 制是 指 基 金管 理人( 以下 称为 “公司”) 为 了防 范和化 解风险 ,保 护基金 财产 的安 全与 完整 , 保护 基金 份额 持有 人、 公司和 公司 股东 的合 法权 益, 保证经 营 活动合 法合 规和 有效 开展 , 保证 经营 运作 符合 公司 的发展 规划 , 在充分 考虑 内外部 环境 的 基础上 ,通 过建 立组 织机 制、运用 管理办 法、 实施 操作程 序与 控制 措施 而形 成的系 统。 1. 内部控 制的 总体 目标 (1) 保证 公司 所有 业务 活动 符合国家有 关法 律法 规 、 监管机 构的 规定 和行 业监 管规则 , 自觉形 成守 法经 营、 规范 运作的 经营 理念 。 (2) 防范 和化 解经 营风 险, 提高经 营管 理效 益, 确保 经营业 务的 稳健 运行 和基 金财产 的安全 完整 ,实 现公 司的 持续、 稳定 和健 康发 展。 (3) 确保 基金 、公 司财 务信 息及其 他信 息真 实、 准确 、完整 、及 时, 确保 公司 对外信 息披露 及时 、准 确、 合规 。 2. 内部控 制的 原则 (1) 健全性 原则 。内 部控 制必 须覆盖 公司 各个 部门 、机 构和各 级岗 位, 并渗 透到 各项 业务过 程, 涵盖 决策 、执 行、监 督、 反馈 等各 个经 营环节 。 (2) 有效性 原则 。通 过科 学的 内控手 段和 方法 ,建 立合 理的内 控程 序, 维护 内控 制度 的有效 执行 。 (3) 独立性 原则 。公 司在 精简 的基础 上设 立能 够充 分满 足经营 运作 需要 的机 构、 部门 和岗位 , 各 机构、 部门 和 岗位职 能上 保持 相对 独立 。 内部 控制 的检 查评 价部 门必须 独立 地 对各部 门的 内部 控制 执行 情况进 行评 估、 检查 和稽 核。 (4) 防火墙 原则 。公司管 理的 基金财 产、 公司 固有 财产 、以及 其他 资产 的运 作必 须分 离, 基 金投 资研 究、 决策 、 执行 、 清 算、 评估 等部 门和岗 位, 应当 在物 理上 和制度 上适 当 隔离, 以达 到风 险防 范的 目的。 (5) 相互 制约 原则 。公 司内 部部门 和岗 位的 设置 应权 责分明 、相 互制 衡, 消除 内部控 制中的 盲点 。 (6) 成本 效益 原则 。公 司运 用科学 的经 营管 理方 法降 低运作 成本 ,提 高经 济效 益,以 合理的 控制 成本 达到 最佳 的内部 控制 效果 。 3. 制定内 部控 制制 度遵 循的原则 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 16 (1) 合法 合规 原则 。 公司 内 控制度 应当 符合 国家 有关 法律法 规、 监管 机构 的规 定 和行 业监管 规则 。 (2) 全面 性原 则。 内部控 制 制度应 当涵 盖公 司经 营管 理的各 个环 节, 不得 留有 制度 上 的空白 和漏 洞。 (3) 审慎 性原 则。 内部 控制 的核心 是有 效防 范各 种风 险, 因 此, 公司 内部 控制 制度 的 制订要 以审 慎经 营、 防范 和化解 风险 为出 发点 。 (4) 适时性原则 。内 部控 制制度的 制定 应当 随着 有关 法律法 规的 调整 和市 场条 件等外 部环境 的变 化, 以及 公司 经营战 略、 经营 方针 、经 营理念 等内 部环 境的 变化 进行及 时的 修改或 完善 。 4. 内部控 制的 制度 系统 公司内 部控 制制 度系 统包 括四个 层次 : 第 一个 层次 是国家 有关 法律 法规 、 监管机构 的 有关规 定和 公司 章程 ; 第 二个层 次是 内部 控制 制度 ; 第三 个层 次是 基本 管理 制度; 第四 个 层次是 部门 规章 制度 。 (1) 国家有 关法 律法 规和 监管 机构的 有关 规定 是公 司一 切制度 的最 高准 则, 公司 章程 是公司 管理 制度 的基 本原则, 公司章 程、 董事会 及其下属 的专 门委 员会 的管 理制度 是制 定 各项制 度的 基础和前 提。 (2) 内部控 制制 度是 依据 国家 有关法 律法 规、 监管 机构 的有关 规定 以及 公司 章程 规定 的内控 原则 , 对 制定 各项 基本管 理制 度和 部门 业务 规章的 总览 和指 导性 文件 , 是公 司经 营 运作和 风险 管理 的核 心制 度。 公司 内部 控制 是公 司 为实现 内部 控制 目标 而建 立的一 系列 组 织机制 、管 理办 法、 操作 程序与 控制 措施 的总 称。 (3) 公司基本管 理制 度包 括 了以下内 容: 内部 控制 大纲 、 风险 管理 制度 、投 资管 理制 度、 市场 营销 制度 、 法律合规与 稽核 制度 、 反洗 钱制度 、 基 金运营 业务 管理制度 、 信息披 露管理 制度 、 信息 系统 管理制度 、 危机 处理 制度 、 财务管理 制度、 人力资 源管理制 度、 行 政管理 制度 等。 (4) 部门 业务 规章 是根 据公 司章程 和内 控大 纲等 文件 的要求 ,在 基本 管理 制度 的基础 上, 对各 部门 的主 要职 责 、 岗 位设 置、 岗位 责任 、 操作规程 等 内容 的具 体说 明, 将内 部控 制落实 到每 个岗 位、 每个 员工和 每道 程序 。 5. 内部控 制的 要素 公司内 部控 制的 要素 主要 包括 : 控制环 境、 风险 评估、 控制 措施 、 信息沟 通、 内部监上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 17 控完善 。 (1) 控制环境是 构成 公司 内部 控制的 基础 , 控 制环 境包 括内控 文化 、公 司治 理结 构、 组织结 构等 内容 。 (2) 风险是 指公 司经 营活 动不 能达到 内部 控制 目标 的可 能性。 风险 评估 就是 确定 公 司 经营管 理的 哪些 方面 会偏 离内部 控制 的目 标, 其实 质是确 定关 键控 制点 。 (3) 控制措 施是 指为 确保 内控 目标的 实现 而对 公司 各环 节的经 营行 为采 取的 控制 手 段。 (4) 信息沟 通是 指公 司建 立完 善的信 息系 统, 确保 获得 真实、 及时 、 完 整的 经营 信 息, 并在内 部进 行沟 通。 (5) 内部监控完 善 是一个 动态 调整的 过程 。 公司定 期对 内部控 制的 执行 情况 和内 部控 制的有 效性 及适 应性 等进 行持续 的监 督评 估, 不断 完善公 司的 内部 控制 。


6. 内部控 制构 成系 统 公司的 内部 控制 由宏 观控 制和微 观控 制两 个层 次构 成。 宏观 控制 是公 司董事会及其 下 属的专 门委 员会 和经 营管 理层从 公司 内控 文化 建设 、 治理 机构 设计、 总体 风 险识别 、 内 控 制度完善等 角度 对 整 体经 营活动 的控 制; 微观 控制 则是在 宏观 控制 之下 , 在公司经 营管 理 层的领 导下 , 由各 级组 织从业务 控制 和组 织控 制两 个相互 交叉 的方 面对 公司 日常经 营活 动 进行管 理和 控制 。 从 业务 的角度 划分 , 公 司的 内部 控制可 分为 前线 业务 控制 、 中线 业务 控 制和后 线业 务控 制。 从组 织的角 度来 看, 公司 的内 部控制 由公 司各 级组 织的 自我控 制和 监 督控制 组成 。公 司内 部组 织包括 执行 总裁 、业 务主 管、各 职能 部门 和员 工等 多个层 次。 7. 内部控 制的 组织 体系 公司通 过自 上而 下的 有序 组织体 系, 有效 贯彻 内部 控制制 度, 实现 内部 控制 目标: (1) 董事 会层 面下设 风险管 理委 员会和 合规 审计 委员 会, 对董事 会负 责。风险 管理 委员会 的职 责为 根据 董事 会的授 权 , 协 助董 事会 制 定和调 整公 司风 险取 向及 风险管 理的 原 则、 政 策和 指导 方针, 并 确保其 得到 有效 执行 。 合 规审计 委员 会的 职责 为负 责从强 化内 部 监控的 角度 对公 司经 营管 理中的 合规 性进 行全 面、 重点的 跟踪 分析 并提 出改 进方案 。 (2) 公司 经营 管理层 设立风 险控 制委员 会, 对执 行总 裁负 责,协 助执 行总裁在 董事 会授权 范围 内确 定、 调整 业务权 限, 讨论 重大 决策 风险以 及检 查风 险管 理状 况, 并 就公 司 的风险 状况 向董 事会 风险 管理委 员会 做定 期和 不定 期 (如 遇特 殊事 件) 的 汇 报; 公 司经 营 管理层 还针对公 募基 金、 QDII 及特定客户 资产 管理 分 别设立 投资 决策 委员 会 , 作为各 业务上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 18 领域最 高投 资决 策机 构, 主要负 责制 定或 审议 基本 投资策 略和 原则 , 制 定或 审批重 要投 资 项目方 案, 审批 或协 调与 投资管 理有 关的 重要 事项 。 (3) 公司 设立 独立的 督察长 ,负 责对公 司各 项业 务( 含决 策程序 和运 作流程) 的合 法合规 性及 公司 内部 控制 制度 ( 含管 理制 度) 的健 全有效 性进 行监 察、 稽核 , 保证 公司 的 各项规 章制 度和 业务 的发 展符合 法律 、 行 政法 规、 中国证 监会 的规 定、 公司 相关制 度和 章 程, 定 期和 不定 期向 董事 会报告 公司 内部 控制 执行 情况, 定期 向中 国证 监会 报送监 察稽 核 报告。 督察 长有 权参 加或 列席有 关会 议, 调查 档案 资料, 及时 报告 违规 行为 或事件 , 并 有 权根据 公司 相关 制度 和相 关细则, 提请 和督 促公 司管 理层和 相关 部门 纠错 防弊、 堵塞 漏 洞 。 (4) 公司设 立独 立的 法律 合规部 与稽 核部 , 分别通 过事前 防范 、 事中监 督与 事后检 查 和评价 公司 内部 控制 制度 的合法 性、 合规 性、 合理 性、 完 备性 和有 效性 , 不 断完善 和更 新 公司内 部控 制制 度, 严格 和有效 地监 督公 司内 部控 制制度 的执 行情 况, 健全 内部控 制的 作 业流程 。 (5) 公司设 立独 立的 风险 管理部 , 通过检 查、 评价和控制 各项 业务 运作 中的 风险特 别 是投资 组合 的风 险, 确保 国家法 律法 规、 中国 证监 会的有 关规 定和 公司 相关 制度得 到有 效 贯彻和 执行 。 (6) 公司 其他 各部门 在公司 基本 管理制 度的 基础 上, 根据 具体情 况制 订本部门 的部 门规章 制度 、操 作流 程或 工作办 法, 加强 对业 务风 险的控 制。 8. 内部控 制的 主要 内容 公司遵 守国 家有 关法 律法 规, 按 照投 资管 理业 务的 性质和 特点 严格 制定 管理 规章、 操 作流程 和岗 位手 册, 明确 揭示不 同业 务可 能存 在的 风险点 并采 取相应的 控制 措施。对公 司 的前线 业务 、中 线业 务和 后线业 务均 采取 了全 面的 控制, 主要 内容 包括 : (1) 前线业 务控 制的 主要 内容 ⅰ) 研究和 投资 决策 业务 控制 :包括 建立 严密 的研 究和投 资决 策业 务流 程 、投资授 权 制度、 归责 原则 、风 险评 估与管 理制 度、 投资 管理 业绩评 价体 系等 ; ⅱ) 交易 执行 控制 : 包括 建立集 中交 易制 度、 公平 交易制 度、 交易 绩效 评价 体系、 交 易监测 系统 、 预 警系 统和 交易反 馈系 统、 交易 记录 制度、 特殊 交易 制度 、 关 联交易 审批 制 度等; ⅲ) 投资风 险管 理控 制 : 包括建 立完 善且 与业 务相 称的风 险管 理政 策及 程序 、人员 安 排、 风 险承 受水 平、 风 险度 量及申 报方 法、 买卖 限额 及持仓 限额 、 定 期检 查与 报告制 度 等 ; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 19 ⅳ) 市场营 销业 务控 制 : 包括建 立渠 道销 售管 理、 机构销 售管 理、 市场 推广 与媒体 关 系维护 、投 资者 服务 等制 度。 (2) 中线业 务控 制的 主要内容 ⅰ) 基金运 营业 务控 制 : 包括建 立基 金会 计与 公司 会计间 的隔 离制 度、 清算 交割和 会 计核算 流程 、 产 品账 户设 立与核 算、 估值 方法 与估 值程序 、 与 托管 行的 互相 监督、 信息 披 露规则 等; ⅱ) 法律合 规控 制 : 包括 规 定内部 控制 制度 的检 查和 评估 、 内控 制度 执行 情况 的核查 、 全面推 行责 任管 理制 度、 相关人 员的 专业 任职 条件 等; ⅲ) 内部 稽核 控制 : 包括 制定并 维持 稽核 政策 和有 关的监 察职 能、 设立 独立 的内部 稽 核部门 、制 定清 楚的 职权 范围、 强化 内部 检查 制度 、确保 相关 人员 具备 专业 技能及 经 验 、 确保相 关工 作有 充分 的计 划、控 制及 记录 及报 告等 ; ⅳ) 信 息技 术系 统控 制 : 包括根 据有 关要 求建 立信 息技术 系统 管理 规章 、手 册和风 控 制度、 建立 信息 安全 、人 员备份 、授 权制 度、 事故 防范与 灾备 处理 、系 统维 护制度 等; ⅴ) 危机处 理控 制 : 包括 制订切 实有 效的 应急 应变 措施, 建立 危机 处理 机制 和程序 、 界定相 关部 门与 岗位 职责 、 紧急 事件 处理、 系统 备 份、 贯 彻基 金份 额持 有人 利益优 先原 则 等; ⅵ) 信息披 露控 制 : 包括 建立完 整的 信息 披露 制度 、界定 信息 披露 的主 要内 容、设 立 专门的 负责 人、 界定 岗位 职责、 禁止 披露 内幕 信息 、持续 检查 与评 价制 度等 ; vii) 风险管 理控 制: 包括 投资业 绩归 因分 析、 投资 组合绩 效评 估、运作 风险 识别 及评 估及定 期通 报与 汇报 制度 等。 (3) 后线 业务 控制 的主 要内 容 ⅰ) 公司财 务管 理控 制 : 包括建 立公 司财 务、 基金 财务互 相独 立、 凭证 制度 、用印 制 度、 会计 控制 措施 、 账务组织和 账务 处理 体系 、 复核制度 、 成本 控制 和业 绩考核制 度、 财 产登记 保管 和实 物资 产盘 点制度 、 会 计档 案保 管和 财务交 接制 度、 财务 收支 审批制 度和 费 用报销 管理 办法 等; ⅱ) 人力资 源管 理和 培训 控制 : 包括 制定 招聘 及培 训政策 、入 职和 持续 培训 、绩效 评 估体系 等。 9. 内部控 制的 检测 内部控 制检测 的 过程 如下 包括: 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 20 (1) 内部控 制执 行情 况测 试; (2) 将测试 结果 与内 控目 标进 行比较 ; (3) 形成测 试报 告, 得出 继续 运行或 纠偏 的结 论。 10. 基金管 理人 关于 内部 控制 的声明 (1) 基金管 理人 特别 声明 以上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ; (2) 基金管 理人 承诺 将根 据市 场环境 的变 化和 业务 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 21 四、 基金托 管人 (一) 基金托管人基本情况


1、基 本情 况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本:215.77亿 元 法定代 表人 :傅 育宁 行长: 马蔚 华 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张燕 2、发 展概 况 招商 银行 成立 于 1987 年4 月8 日 , 是 我国 第一 家完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银行, 总行 设在 深圳 。自 成立以 来, 招商 银行 先后 进行了 三次 增资 扩股 ,并 于 2002 年 3 月成功 地发 行了 15 亿A 股,4 月9 日在 上交 所挂 牌 ( 股票代 码:600036) , 是 国内第 一家 采用国 际会 计标 准上 市的 公司。2006 年 9 月又 成功 发行 了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香 港联 交所挂 牌交 易 (股票 代码 :3968),10 月 5 日行使H 股超 额配 售, 共发行 了 24.2 亿H 股。 截止2012 年9 月30 日, 招商银 行总 资产 3.1446 万 亿元人 民币 ,核 心资 本充 足率8.47% 。 2002 年 8 月 ,招 商银 行成 立基金 托管 部;2005 年 8 月,经 报中 国证 监会 同意 ,更 名 为资产 托管 部, 下设 业务 支持室 、产 品管 理室 、业务 运营 室、 稽核 监察 室 4 个职能 处室, 现有员 工 52 人。2002 年11 月, 经 中国 人民 银行 和中 国证监 会批 准获 得证 券投 资基金 托 管 业务资 格 , 成为 国内 第一 家获得 该项 业务 资格 上市 银行 ;2003 年4 月 ,正 式办理基 金托 管 业务。 招商 银行 作为 托管 业务资 质最 全的 商业 银行 , 拥有 证券 投资 基金 托管 、 受托 投资 管 理托管 、 合 格境 外机 构投 资者托 管 (QFII ) 、 全国 社会保 障基 金托 管、 保险 资金托 管、 企 业年金 基金 托管 等业 务资 格。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 22 招商银 行确 立 “因势 而变 、 先您 所想 ” 的托管 理念 和 “财 富所 托、 信守 承诺 ” 的托 管 核心价 值, 独创 “6S 托管 银行” 品牌 体系, 以 “ 保 护您的 业务 、 保 护您 的财 富” 为 历史 使 命, 不 断创 新托 管系 统、 服务和 产品 : 在 业内 率先 推出 “ 网上 托管 银行 系统 ” 、 托管业 务 综合系 统和 “6 心 ”托 管 服务标 准, 首家 发布 私募 基金绩 效分 析报 告, 开办 国内首 个托 管 银行网 站, 成功 托管 国内 第一只 券商 集合 资产 管理 计划、 第一 只 FOF 、第一只信托 资金 计 划、第 一只 股权 私募 基金 、 第一 家实 现货 币市 场基 金赎回 资金 T+1 到账 、 第一只境 外银 行 QDII 基金、 第一 只红 利 ETF 基金、第一 只“1+N ” 基金专户 理财 、 第一家 大小 非解禁 资产 、 第一 单TOT 保管, 实现 从单 一托管 服务 商向 全面 投资 者服务 机构 的转 变, 得 到了 同业 认 可 。 经过九 年发 展, 招商 银行 资产托 管规 模快 速壮 大。2011 年, 招商银 行实 现托 管费收入 5.10 亿元 ,托 管资 产突 破5000 亿元 ,托 管日 均存 款达到 274 亿 元, 各项 指标 均创历 史新 高。 托管产 品数 量 、 托管资产规 模稳 居中 小托 管银 行第一 , 开放式 基金 托管 新增数 量与 首 发规模 规模 居股 份制 托管 银行第 一, 内部 控制 连续 五年通过 ISAE3402 国际 认 证,第 二次 被境外 权威 媒体 《财资 》 评为 “中国 最佳 托管 专业 银行” , 被 《21 世纪经 济报 道》 评为 “2011 年度VC/PE 最佳 托管 银行 ” 。


(二) 主要人员情况 傅育宁 先生 , 招 商银 行董 事长和 非执 行董 事, 英国 布鲁诺 尔大 学博 士学 位。1999 年3 月开始 担任 本公 司董 事。2010 年8 月起任 招商 局集 团有限 公司 董事 长。 兼任招商局 国际 有 限公司 (香 港联 合交 易所 上市公 司) 主席 , 利 和经 销集团 有限 公司 (香 港联 合交易所上 市 公司) 及信 和置 业有 限公 司 (香 港联 合交 易所 上市 公司) 独立 非执 行董 事, 香港港 口发 展 局董事 , 香 港证 券及 期货 事务监 察委 员会 成员 等; 中国南 山开 发 ( 集团 ) 股 份有限 公司 董 事长, 招商 局能 源运 输股 份有限 公司(上海证 券交 易所上市 公司)董 事长, 及中 国国际 海运 集装箱(集团)股份有 限公 司(深圳证 券交 易所 上市 公司)董事长 , 及新加 坡上 市公司嘉 德置 地有限 公司 独立 非执 行董 事。





马蔚 华先 生, 招商 银 行执行 董事 、 行长 兼首 席 执行官 ,1999 年 1 月加入 本公司 。 经 济学博 士学 位, 高级 经济 师。第 十一 届全 国政 协委 员。1999 年 1 月起 任招商银行 股份 有 限公司 行长 兼首 席执 行官 。 分别 自 1999 年 9 月、 2003 年 9 月、 2007 年 11 月及 2008 年 10 月起兼 任招银 国际 金融有 限公 司董事 长、招 商信诺 人寿 保险有 限公司 董事长 及招 商基 金管理 有限 公司 董事 长及 永隆银 行有 限公 司董 事长 , 并 自2002 年 7 月起 担任招商 局集 团 公司董 事。 同时 担任 中国 国际商 会副 主席 、 中 国企 业家协 会执 行副 会长 、 中 国金融 学会 常上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 23 务理事 、 中 国红 十字 会第 八届理 事会 常务 理事 、 深 圳市综 研软 科学 发展 基金 会理事 长和 北 京大学 、清 华大 学等 多所 高校兼 职教 授等 职。





唐志宏 先生 , 招商 银行 副行 长, 吉林大 学本 科毕业 , 高级经 济师 。1995 年 5 月加入 本 公司 , 历任沈 阳分 行副 行长, 深圳 管理 部副 主任 , 兰州分 行行 长, 上海分 行行长 , 深圳管 理部主 任, 总行 行长 助理 ,2006 年4 月起担 任本 公司副行 长。 同时 担任 招商 信诺人 寿保 险 公司及 中国 银联 股份 有限 公司董 事。 吴晓辉 先生 ,招 商银 行资 产托管 部总 经理 ,硕 士研 究生, 高级 经济 师。1993 年 10 月 进入招 商银 行工 作; 历任 招商银 行总 行计 划资 金部 副总经 理, 总行 资金 交易 部总经 理, 招 银国际 金融 有限 公司 总裁 ; 招 商银 行济南 分行 党委 书记 、 行 长,2011 年 7 月起担任 招商 银 行总行 资产 托管 部总 经理 。 (三) 基金托管业务经营情 况 截至 2012 年 10 月 31 日 ,招商 银行 股份 有限 公司 托管了 招商 安泰 系列 证券 投资基 金 (含招 商安 泰股 票型 投资 基金 、 招 商安 泰平 衡型 证 券投资 基金 和招 商安 泰债 券投资 基金 ) , 招商现 金增 值证 券投 资基 金、 华 夏经 典配 置混 合型 证券投 资基 金、 长城 久泰 沪深 300 指数 证券投 资基 金、 中信 现金 优势货 币市 场基 金、 光大 保德信 货币 市场 证券 投资 基金、 华泰 柏 瑞金字 塔稳 本增 利债 券型 证券投 资基 金、 海富 通强 化回报 混合 型证 券投 资基 金、 光 大保 德 信新增 长股 票型 证券 投资 基金、 富国 天合 稳健 优选 股票型 证券 投资 基金 、 上 证红利 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 德盛 优势 股票 型证 券投 资基金 、 华 富成 长趋 势股 票型证 券投 资 基金、 光大 保德 信优 势配 置股票 型证 券投 资基 金、 益民多 利债 券型 证券 投资 基金、 德盛 红 利股票 证券 投资 基金 、上 证中央 企业 50 交易型 开放式指 数 证券投 资 基金、 上投摩 根行 业 轮动股 票型 证券 投资 基金 、 中银 蓝筹 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 南方策略 优化 股 票型证 券投 资基 金、 兴全 合润分 级股 票型 证券 投资 基金、 中邮 核心 主题 股票 型证券 投资 基 金、 长盛沪 深 300 指 数证 券投资 基金 (LOF ) 、 中银 价值精 选灵 活配 置混 合型 基金、 中银 稳 健双利 债券 型证 券投 资基 金、 银 河创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 嘉实 多利 分级债 券型 证 券投资 基金 、 国 泰保 本混 合型证 券投 资基 金、 华宝 兴业可 转债 债券 型证 券投 资基金 、 建信 双利策 略主 题分 级股票型 证券投 资 基金 、 诺安 保本 混合型 证券 投资 基金 、 鹏华新兴 产业 股 票型证 券投 资基 金、 博时 裕祥分 级债 券型证券 投资 基金、 上证 国有 企业100 交易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 华安 可转换 债券 债券 型证 券投 资基金 、 中 银转 债增 强债 券型证 券投 资 基金、 富国 低碳 环保 股票 型证券 投资 基金 、 诺 安油 气能源 股票 证券 投资 基金 (QDII-LOF) 、上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 24 中银中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金 、 国 泰成 长优 选股票 型证 券投 资基 金、 兴全轻 资产 投 资 股票 型证券 投资基 金(LOF ) 、 易方 达纯债 债券型 证券 投资 基金、 中银沪 深 300 等权 重 指 数证 券投资 基金(LOF)、中 银保 本混合 型证 券投 资基 金、 嘉实增 强收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 14 天理 财债 券型 发起 式证 券投资 基金 、鹏华中 小企 业纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金、 诺安双 利债 券型 发起 式证 券投资 基金 共 50 只开 放式基金 及其 它 托管资 产, 托管 资产 为10275.11 亿元人 民币 。 (四) 托管人的内部控制制 度 1、 内部控 制目 标 确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 自 觉形 成守 法经 营、 规 范 运作的 经营 思想 和经 营理 念; 形 成科 学合 理的 决策 机制、 执行 机制 和监 督机 制, 防 范和 化 解经营 风险 , 确 保托 管业 务的稳 健运 行和 托管 资产 的安全 完整 ; 建 立有 利于 查错防 弊、 堵 塞漏洞 、消 除隐 患, 保证 业务稳 健运 行的 风险 控制 制度, 确保 托管 业务 信息 真实、 准 确 、 完整、 及时 ;确 保内 控机 制、体 制的 不断 改进 和各 项业务 制度 、流 程的 不断 完善。 2、 内部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一级风 险防 范是 在总 行行 长层面 对风 险进 行预 防和 控制 。 招商银 行实 行董 事会领导 下 的行长 负责 制, 重大 事项 的决策 经行 长办 公会 讨论 决定, 行长 室下 设合 规管 理委员 会、 风 险控制 委员 会、 审计 管理 委员会 、信 息规 划委 员会 、服务 监督 管理 委员 会等 机构。 二级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在业 务室、 专业 岗位 设置时, 必须 遵循 内控 制衡 原则 , 监督制 衡的 形式 和方 式视 业务的 风险 程度 决定 。 总行资 产托 管部 内设 立稽 核监察 室, 负责 部门 内部 风险预 防和 控制 。 稽 核监 察室在 总 经理室 直接 领导 下, 独立 于部门 内其 他业 务室 和托 管分部 , 对 各岗 位、 各 业务 室、 各 分部 、 各项业 务中 的风 险控 制情 况实施 监督 。 三级风险 防范是 各业务室 对自身业 务风险 进行自我 防范和控 制。业 务室根据 法律 法 规、监 管规 定、 业务 规则 及本部 门具 体情 况制 定工 作流程 及风 险控 制措 施。 3、 内部控 制原则 (1) 全面 性原 则。内 部控制 应覆 盖各项 业务 过程 和操 作环 节、覆 盖所 有室和岗 位, 并由全 部人 员参 与。 (2) 审慎 性原 则。内 部控制 的核 心是有 效防 范各 种风 险, 托管组 织体 系的构成 、内 部管理 制度 的建 立都 要以 防范风 险、 审慎 经营 为出 发点, 应当 体现 “内 控优 先” 的要求。 (3) 独立 性原 则。各 室、各 岗位 职责应 当保 持相 对独 立, 不同托 管资 产之间、 托管 资产和 自有 资产 之间 应当 分离。 内部 控制 的检 查、 评价部 门应 当独 立于 内部 控制的 建立 和上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 25 执行部 门, 稽核 监察 室应 保持高 度的 独立 性和 权威 性, 负 责对 部门 内部 控制 工作进 行评 价 和检查 。


(4)有效 性原 则 。内 部控制 应当 符合国 家法 律法 规和 监管 机关的 规章 ,具有高 度的 权威性 , 成 为所 有员 工严 格遵守 的行 动指 南; 执行 内部控 制制 度不 能存 在任 何例外 , 部 门 任何员 工不 得拥 有超 越制 度或违 反规 章的 权力 。 (5) 适时 性原 则。内 部控制 应随 着托管 业务 经营 战略 、经 营方针 、经 营理念等 内部 环境的 变化 和国 家法 律、 法规、 政策 制度 等外 部环 境的改 变及 时进 行相 应的 修订 和完善。 (6) 防火 墙原 则。核 算、清 算、 稽核监 察等 相关 部门 ,应 当在制 度上 和人员上 适当 分离, 办公 网和 业务 网分 离,部 门业 务网 和全 行业 务网分 离, 以达 到风 险防 范的目 的。 (7) 重要 性原 则。内 部控制 应当 在全面 控制 的基 础上 ,关 注重要 托管 业务事项 和高 风险领 域。 (8) 制衡 性原 则。内 部控制 应当 在托管 组织 体系 、机 构设 置及权 责分 配、业务 流程 等方面 形成 相互 制约 、相 互监督 ,同 时兼 顾运 营效 率。 (9) 成本 效益 原则。 内部控 制应 当权衡 托管 业务 的实 施成 本与预 期效 益,以适 当的 成本实 现有 效控 制。 4、 内部控 制措 施 (1) 完 善的 制度 建设。 招 商银行 资产 托管 部制 定了 《招商 银行 证券 投资 基金 托管业 务管理 办法 》 、 《 招商 银行 托管业 务内 控管 理办 法》 、 《招商 银行 基金 托管 业务 操作规 程》等 一系列 规章 制度 , 从资 产托管业 务操 作流 程、 会计核算 、 岗位管 理、 档案 管 理、 保密 管理 和信息 管理 等方 面, 保证 资产托 管业 务科 学化 、 制 度化、 规范 化运 作。 为保 障托管 资产 安 全和托 管业 务正 常运 作, 切实维 护托 管业 务各 当事 人的利 益, 避免 托管 业务 危机事 件发 生 或确保 危机 事件 发生 后能 够及时 、 准 确、 有效 地处 理, 招 商银 行还 制定 了 《招商银 行托 管 业 务危机 事件 应急处 理办法 》 , 并建立 了灾 难备份 中心 ,各种 业务 数据能 及时在 灾难备 份 中心进 行备 份, 确保 灾难 发生时 ,托 管业 务能 迅速 恢复和 不间 断运 行。 (2) 经营 风险 控制。 招商银 行资 产托管 部托 管项 目审 批、 资金清 算与 会计核算 双人 双岗、 大额 资金 专人 跟踪 、 凭证 管理 、 差错处 理等 一系 列 完整 的操 作规 程, 有效地 控制 业 务运作 过程 中的 风险 (3) 业务 信息 风险控 制。招 商银 行资产 托管 部通 过数 据加 密传输 、业 务信息启 动异 地自动 备份 功能 、 业务 信 息磁带 备份 并由 专人 签收 保存等 措施 保证 业务 信息 及数据 传递 的 安全性 。业务信 息不 得泄 漏,有 关人 员如 需调 用, 须经总 经理 室审 批, 并做 好调 用登记。 (4) 客户 资料 风险控 制。招 商银 行资产 托管 部对 业务 运作 过程中 形成 的客户资 料, 视同会 计资 料保 管。 客户 资料不 得泄 露, 有关 人员 如需调 用, 须经 总经 理室 成员审 批, 并上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 26 做好调 用登 记。 (5) 信息 技术 系统风 险控制 。招 商银行 资产 托管 部对 信息 技术系 统管 理实行双 人双 岗双责 、 机 房空 间隔 离并 设置门 禁管 理、 电脑 密码 设置及 权限 管理 、 业 务网 和办公 网、 与 全行业 务网 双分 离制 度, 与外部 业务 机构 实行 防火 墙保护 等, 保证 信息 技术 系统 的安全。 (6) 人力 资源 控制。 招商银 行资 产托管 部通 过建 立良 好的 企业文 化和 员工培训 、激 励机制 、 加 强人 力资 源管 理及建 立人 才梯 级队 伍及 人才储 备机 制, 有效 的进 行人力 资源 控 制。 (五) 基金托管人对基金管 理人 运作基金进行监督的 方法 和程序 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等有关证 券 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金投 资范 围、 投 资对 象、 基金 投融 资比例 、 基 金 投资禁 止行 为、 基金 管理 人参与 银行 间债 券市 场、 基金管 理人 选择 存款 银行 、 基金 资产 净 值计算 、基 金份 额净 值计 算、应 收资 金到 账、 基金 费用开 支及 收入 确定 、基 金收益 分 配 、 相关信 息披 露、 基金 宣传 推介材 料中 登载 基金 业绩 表现数 据等 的合 法性 、 合 规性进 行监 督 和核查 。 基金托管 人对上 述事项的 监督与核 查中发 现基金管 理人的实 际投资 运作违反 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金合同 、 托 管协 议、 上 述 监督内 容的 约定 和其 他有 关法律 法规 的 规定, 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 进行 整改 , 整改 的时 限应 符合 法规 允许的 投资 比 例调整 期限 。 基金 管理 人 收到通 知后 应及 时核 对确 认并以 书面 形式 向基 金托 管人发 出回 函 并改正 。 在规 定时 间内 , 基金托管 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查, 督促基 金管理人 改正 。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 , 基金 托管 人 应报告 中国 证 监会。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金合同 和 有关法 律法 规规 定, 应当 拒绝执 行, 立即 通知 基金 管理人 限期 改正 , 如 基金 管理人 未能 在 通知期 限内 纠正 的, 基金 托管人 应向 中国 证监 会报 告。


基金 管理 人有 义务 配合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、 基金 合同 和本 托 管协议 对 基 金业务 执行 核查。 对基 金托 管人发 出的 书面 提示, 基金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正 , 或就基 金托 管人 的疑 义进 行解释 或举 证; 对基 金托 管人按 照法 律法 规、 基金 合同和 本托 管 协议的 要求 需向 中国 证监 会报送 基金 监督 报告 的事 项, 基金 管理 人应 积极 配 合提供 相关 数 据资料 和制 度等 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 27





基金 托管人 发现 基金管 理人 有重大 违规行 为,应 及时 报告中 国证监 会,同 时通 知基 金管理 人限 期纠 正, 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基金 管理 人无 正当 理由 , 拒绝 、 阻 挠 对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ,或 采取 拖延 、欺诈 等手 段妨 碍对 方进 行有效 监 督 , 情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ,基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 28 五、 相关服 务机构 (一) 基金份额发售机构 1. 申购赎 回代 理券 商( 简称 “一级 交易 商” )


1)国泰君 安 证券 股份有 限公司


注册地 址:








上海市 浦东新 区商 城路 618 号 法定代 表人 :





万建华


联系人 :








芮敏祺 客服电 话:








400-8888-666 网址:








www.gtja.com


2)华宝 证券有 限责 任公 司 地址:














上海 市 浦东新 区陆 家嘴 环路 166 号未来 资产 大厦 23 楼 法定代 表人 :





陈林 联系人:














刘闻川 客服电 话:








4008209898;021 -38929908 网址:














www.cnhbstock.com 3)中国银 河证 券股 份有 限公司


办公地 址:








北京 市 西城区 金融 大街35号国际 企业大 厦C 座


法定代 表人 :





陈有 安 客服电 话:








4008-888-888


联系人 :











田薇 公司网 站:








www.chinastock.com.cn 4)国信证 券股 份 有限公 司 注册地 址:








深圳 市 罗湖区 红岭 中路1012 号国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 法定代 表人 :





何如 联系人 :











齐晓 燕 客服电 话:








95536 公司网 站:








http://www.guosen.com.cn 2. 二级市 场交 易代理券 商 包括具 有基 金代 销业 务资 格及上 海证 券交 易所 会员 资格的 证券 公司 。 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基 金 ,上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 29 并及时 公告 。 (二) 登记结算 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司


住所: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :金颖 电话:010-59378839 传真:010-59378907 (三) 出具法律意见书的律 师事 务所和经办律师 名称: 上海 市通力 律师事 务所 住所: 上海 市 银城中 路 68 号时代 金融 中心 19 楼 负责人 :韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 :秦悦民 经办律 师: 吕红 、黎 明 (四) 审计基金财产的会计 师事 务所和经办注册会计 师 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行大厦 6 楼 法定代 表人 :杨绍信 电话: 021-23238888 传真:021-23238800 联系人 :汪棣 经办注 册会 计师 :汪棣、 刘颖 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 30 六、 基金的 募集 本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法》 、 《信 息披 露 办法 》 等 有关法 律法 规、 其他 有权 机构颁 布的 规范 性文 件及 基金合 同, 经 2011 年 2 月 23 日中国 证 监会证 监许可 【2011】269 号文 件核 准,自 2011 年 5 月 16 日起向 社会 公开 募集,于 2011 年 6 月 10 日结束 募集 。 本基金 为交 易型 开放 式指 数基金 ,基 金存 续期 间为 不定期 。本基 金募集 期间 每份 基金 份额 面 值为 人民 币 1.000 元, 按初始 面值 发售 。 经普华 永道中 天会 计 师 事务所验 资,本次 募集的 有效认购 份额为 485,761,535.00 份, 利息结转 的基 金份额 为 3,796.00 份,两 项合 计共 485,765,331.00 份, 有效 认购户数 为 4880 户。 本基金 的募 集方 式有 网上 现金认 购、 网下 现金 认购 和网下 股票 认 购3 种方式 。 本基金 的募 集对 象为 个人 投资者 、 机构 投资 者和 合 格境外 机构 投资 者以及法 律法规 或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 者。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 31 七、 基金合 同的生效 根据有 关规 定, 本基 金满 足基金 合同 生效 条件 , 基 金合同 已 于 2011 年 6 月 16 日正 式 生效。 自基 金合 同生 效之 日起, 本基 金管 理人 正式 开始管 理本 基金 。 基金合 同生 效后 的存 续期 内, 基金 份额 持有 人数 量不满 200 人或者 基金 资产 净值低 于 5000 万 元, 基金 管理 人应 当及时 报告 中国 证监 会; 基金份 额持 有人 数量 连续 20 个工 作日 达不 到 200 人, 或连 续 20 个工作 日基 金资 产净值低 于 5000 万元, 基金管 理人 应当向 中国 证监会 说明 出现 上述 情况 的原因 并提 出解 决方 案。 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 时, 从 其规定 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 32 八、 基金份 额折算和变更登记





根 据 《上证 国有 企业 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 和 《上证 国有 企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金招 募说 明书 》的有 关规 定, 基金 管理 人确定 2011 年 7 月 28 日为本 基金 的基 金份额 折算 日, 折算 后的 基金份 额净 值与 2011 年 7 月 28 日标 的指数 收盘 值的 千分 之一 基本一 致。2011 年 7 月 28 日, 上证 国有 企业 100 指数收 盘值 为 840.396 点,本基金的基金资产净值为 476,365,833.90 元,折算前基金份额总额为 485,765,331 份,折 算前 基金份额 净值 为 0.981 元。 根据 《 上证 国有 企业 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 中约 定的基 金 份额折 算公 式, 基金 份额 折 算比例 为 1.16689052 ( 以四 舍五入 的方 法保 留到 小数 点后 8位 ), 折算后 基金 份额 总额 为 566,832,064 份, 折算 后基 金份额净 值为 0.840 元。


基金管 理人 已根 据上 述折 算比例 ,对 各基 金份 额持 有人认 购的 基金 份额 进行 了折 算 , 并由中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 上海 分公 司于 2011 年 7 月 29 日进行 了变更登 记。 折 算 后的基 金份 额保留 到整数 位(小 数部 分舍去 ,由此 产生的 误差 计入基 金财产 ) 。 投资 者 可以 自 2011 年 8 月 1 日 起在其 上海 证券 交易 所证 券账户 指定 的销 售机 构查 询折算 后其 持 有的基 金份 额。


上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 33 九、 基金份 额的上市交易 (一)基金上市 根据有 关规 定, 本基 金基 金合同 生效 后, 具备 上市 条件, 于 2011 年 8 月 18 日起在 上 海证券 交易 所上 市交 易( 交易代 码:510270) 。 (二)基金份额的上 市交 易 本基金基 金份 额在上海证 券交易 所的上 市交易 需遵 照《 上海 证券 交易所 交易 规则》 、 《上海 证券 交易 所证 券投 资基金 上市 规则 》 、 《上海证券交 易所 交易 型开 放式 指数基 金业务 实施细 则》 等有 关规 定。 (三)终止上市交易 基金份 额上 市交 易后 ,有 下列情 形之 一的 ,上海 证券交易 所可 终止 基金 的上 市交 易, 并报中 国证 监会 备案 : 1. 不再具 备本 部分 第(一 ) 款规定 的上 市条 件; 2. 基金合 同终 止; 3. 基金份 额持 有人 大会 决定 终止上 市; 4. 基金合 同约 定的 终止 上市 的其他 情形 ; 5. 上海证券交 易所 认为 应当 终止上 市的 其他 情形 。 基金管 理人 应当 在收 到上海 证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日起 2 个工 作日内发 布 基金终 止上 市公 告。 (四)基金份额参考 净值 (IOPV)的计算与公告 基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向上海 证券交 易所 提供当 日的 申购 赎回 清单 , 基金份 额参考 净值 (IOPV ) 由上海 证券 交易 所计 算并 发布 , 以 供投 资 人 交易 、 申购、 赎回基 金份 额时参 考。 基金份 额参 考净 值是指 本基金 前 一交 易日 除权 除息 后的收 盘价 。 基金份 额参 考净 值的 计算 以四舍 五入 的方 法保 留小 数点 后 3 位。 上海证 券交 易所 可以 调整 基金份 额参 考净 值计 算公 式,并 予以 公告 。 十、 基金份 额的申购与赎回 (一)申购和赎回场 所 投资人 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎 回业务 的营 业场 所或 按申 购赎回 代 理券商 提供 的其 他方 式办 理基金 的申购和 赎回 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 34 基金管 理人 将在 开始 申购 、 赎回 业务 前公 告申 购赎 回代理 券商 的名 单, 并可 依据实 际 情况增 加或 减少 申购 赎回 代理券 商,并予 以公 告 。


(二)申购和赎回的 开放 日及时间 本基金 在基 金份 额折 算日 之后、 基金 上市 交易 之前 可开始 办理 申购 。 但 在基 金申请 上 市期间 ,基 金可 暂停 办理 申购。 本基金 已于 2011 年8 月18 日起 ,开 始办 理申 购、 赎回业 务。 申购和 赎回 的开 放日 为上 海证券 交易 所交 易日 ( 基 金管理 人公 告暂 停申 购或 赎回时 除 外 ), 投资人 应当 在开放 日办 理申购 和赎 回申请 。开放 日的具 体业 务办理 时间为 上海证 券 交易所 开放 交易 的时 间, 即上 午 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00。 若上海 证券 交易 所 交 易时 间更改 或实 际情 况需 要, 基金管 理人 可对 申购 、 赎 回开放 日 和具体 业务 办理 时间 进行 调整, 但此 项调 整应 在实 施日前 至 少 2 日在指 定媒 体公告 。 (三)申购与赎回的 原则 1. 本基金 采用 份额 申购 和份 额赎回 的方 式, 即申 购和 赎回均 以份 额申 请。 2.本基 金的 申购 对价 、赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 3.申购 、赎 回申 请提 交后 不得撤 销。 4.申购 、赎 回应 遵守 《业 务实施 细则 》的 规定 。 5.基金管理人 可根据基 金 运作的实际情况, 在不 损 害基金份额持 有人实质 利益、 不违 背上海 证券 交易 所相 关规 则的情 况下 更改 上述 原则 。 基金管 理人 必须 在新 规则开始 实施 前 按照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 公告 并报中 国证 监会 备案 。 (四)申购与赎回的 程序 1. 申购和 赎回 的申 请方 式


投资人 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 , 在 开放 日的业务办 理 时间提 出申 购、 赎回 的申请 。 投资人 申购 本基 金时, 须根 据申 购、 赎回 清单备 足相应数 量的 股票 和现金 。 投资 人提交 赎回 申请 时, 必须 持有足 够的 基金 份额 余额 和现金 。 2. 申购和 赎回 申请 的确 认 基金投资人 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 人未能提 供符 合要 求的申 购 对价, 则申 购申 请失 败。 如投资 人 持 有的 符合 要求 的基金 份额 不足 或未 能根 据要求 准备 足 额的现 金, 或本 基金 投资 组合内 不具 备足 额的 符合 要求的 赎回 对价 ,则 赎回 申请失 败。 3. 申购和 赎回 的清 算交 收与 登记 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 35 本基金申 购赎回 过程中涉 及的股票 和 基金 份额交收 适用上海 证券交 易所和中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司的 结算规 则。 投资 人 T 日申 购、 赎回成 功后 , 登记结 算机 构在 T 日收市 后为 投资 人 办理 基 金份额 和 组合证 券的 清算 交收 以及 现金替 代等 的清 算 。 申购 、 赎回 发生 的现 金替 代款 和现金 差额 分 别于 T+1 日和 T+2 日交 收, 基金 托管 人根 据登 记 结 算 机构的 结算 通知 和基 金管 理人的 划款 通知办 理资 金的 划拨 。 如 果登记 结算 机构 在清 算交 收时发 现不 能正 常履 约的 情形, 则依 据 《中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司交 易型 开放 式指 数基金 登记 结算 业务 实施 细则 》 的有关 规定进 行处 理。 登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 , 对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行 调整, 并最 迟于 开始 实施 前 3 个工作 日在 至少 一种 中国证 监会 指定 的信 息披 露媒 体公告。 (五)申购和赎回的 数额 限制 1. 投资人 申购 、 赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。 本基 金最 小申购 、 赎回单 位为 100 万份 。最 小申购 、赎 回单 位由 基金 管理人 确定 和调 整。 2. 基金管 理人 可根 据市 场情 况, 在 法律 法规 允许 的情 况下, 调整 申购 与赎 回的 数额 限 制, 基 金管 理人 必须 在调 整生效 前依 照 《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体公 告并 报 中国证 监会 备案 。 (六)申购和赎回的 对价 、费用及其用途 1. 申购对 价是 指投资人 申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代 以及 投资 人 应收 或应付 的现 金差 额及 其他 对价。 赎回 对价 是指 投资 人 赎回 基金 份额 时 , 基金 管理人 应交 付 给赎回 人的 组合 证券、 现金 替代以及 投资人 应收 或应 付的现 金差 额及 其他 对价。 申购对 价、 赎回对 价根 据申 购、 赎回 清单和 投资 人 申 购、 赎回 的基金 份额 数额 确定 。 2. 投资人 在申 购或 赎回 基金 份额时 , 申 购赎 回代 理券 商可按 照不 超过 申购 或赎 回份 额 0.5% 的 标准 收取 佣金 ,其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。 3. T 日的基 金份 额净 值在 当天收市 后计 算, 并在 T+1 日公告 , 计算 公式 为计算日基金 资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数。 如遇 特殊情 况, 可 以适 当延 迟计 算或公 告, 并报中 国证 监会 备案 。 4. 申购 、赎回 清单由 基金 管理人编 制。T 日的 申购 、 赎回清 单在 当日 上海 证券 交易所 开市前 公告 。 (七)申购、赎回清 单的 内容与格式 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 36 1. 申购、 赎回 清单 的内 容 T 日申购 、赎 回清 单公 告内容包 括最 小申 购 、 赎回 单位所 对应 的组 合证 券内 各成份 证 券数据 、 现 金替 代、T 日 预估现 金部 分、T-1 日现 金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。 2. 组合证 券相 关内 容 组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购、 赎回 清单 将 公告最 小 申购、 赎回 单位 所对 应的 各成份 证券 名称 、证 券代 码及数 量。 3. 现金替 代相 关内 容 现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 , 投资人 按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 , 用于替 代 组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。 (1) 现金 替代 分为 3 种类型:禁 止现 金替 代( 标志 为 “禁止 ” ) 、可 以现 金替 代(标 志 为“允许 ” )和 必须 现金 替 代(标 志为 “必须 ” )。 禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代。 可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 , 允许 使用 现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替 代,但在赎 回基 金份 额时 ,该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 (2) 可以 现金 替代 ① 适用情形: 可以 现金替代 的证券 一般是 由于停 牌等 原因导 致投资 人无法 在申 购时 买入的 证券 。 ② 替代金 额: 对于 可以 现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 替代金 额= 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× (1+ 现金替代 溢价 比例 ) 其中,“ 该 证券 参考 价格 ” 定义为 “该 证券 前一 交易 日除权 除息 后的 收盘 价” 。 如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 , 以上海 证券 交易 所通 知规 定的参 考 价格为 准。 收取现 金替 代溢 价的 原因 是, 对于使 用现 金替 代的 证券 , 基金 管理 人需 在证 券恢复 交 易后买 入, 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便 于操作 , 基金管 理人 在申 购、 赎回清 单中 预先 确定 现金替 代溢 价比 例 , 并据 此收取 替代 金 额。 如 果预 先收 取的 金额 高于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 , 则基金 管理 人将退 还多 收 取的差 额; 如果 预先 收取 的金额低于 基金 购入 该部 分证券 的实 际成 本 , 则基 金管理 人将 向 投资人 收取 欠缺 的差 额。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 37 ③ 替代金 额的 处理 程序 T 日 , 基金管 理人 在申 购、 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例, 并据此 收取 替代金额 。 在 T 日后 被替 代的 成份 证券有正 常交 易的 2 个交易 日 (简称 为 T+2 日) 内 , 基金管 理 人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。 T +2 日日 终, 若 已购 入全 部被替 代的 证券 , 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成 本(包 括买 入价 格与 交易 费用) 的差 额, 确定 基金 应退还 投资 人或 投资 人应 补交的 款项; 若未能 购入 全部 被替 代的 证券 , 则以替 代金 额与 所购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加 上按 照 T+2 日收 盘价 计算 的未购 入的 部分 被替 代证 券价值 的差 额, 确定基 金应退还 投资 人 或投资 人应 补交 的款 项。 特例情 况: 若自 T 日起 , 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日而 该证 券正 常交 易 日低 于 2 日 , 则以 替代 金 额与所 购入 的部 分被 替代 证券实 际购 入成 本加 上按 照最近 一次 收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额 , 确定基 金应 退还 投资 人或 投资人 应补 交 的款项 。 若现金 替代 日(T 日) 后至 T+2 日(若 在特 例情 况下 ,则为 T 日起 第 20 个交易日 ) 期 间发生 除息 、送股 (转增 ) 、 配股以 及由 于股权 分置 改革等 发生 的权益 变动, 则进行 相 应调整 。 T+2 日后第 1 个工作 日 (若在特 例情 况下 , 则为 T 日起 第 21 个交 易日) , 基金管理 人 将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 相关 申购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人, 相关 款项 的清算 交收 将于 此后 3 个 工作日 内完 成。 ④ 替代限 制 为有效 控制 基金 的跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 , 基金 管 理人可 规定 投资 人使 用可 以现金 替 代的比 例合 计不 得超 过申 购基金 份额 资产 净值 的一 定比例 。现 金替 代比 例的 计算 公式为: 参考基金份额净值 申购基金份额 该证券参考价格 只替代证券的数量 第 ) 现金替代比例( × × × = ∑ = n i i 1 % 100 % (3) 必须 现金 替代 适用情 形: 必须 现金 替代 的证券 一般 是由 于标 的指 数调整 ,即将被 剔除 的成 份证 券 , 或基金 管理 人出于 保护 基 金份额 持有 人利益 等原 因 认为有 必要 实行必 须现 金 替代的 成份 证券。 替代金 额: 对于 必须 现金 替代的 证券 , 基 金管 理人 将在申 购、 赎回 清单 中公 告替代 的上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 38 一定数量 的现 金,即" 固定 替代金额" 。固 定替代 金额 的计算方 法为 申购、 赎回 清单中该 证 券的数 量乘 以其 T 日预 计开盘价 。 4. 预估现 金部 分相 关内 容 预估现金 部分是 指为便于 计算基金 份额参 考净值及 申购赎回 代理券 商预先冻 结申 请 申购、 赎回 的投 资人 的相 应资金 ,由 基金 管理 人计 算的现 金数 额。 T 日申购 、赎 回清 单中 公告 T 日预 估现 金部 分。 其计算公 式为 : T 日预估 现金 部分 =T-1 日最小 申购 、赎 回单 位的 基金资 产净 值- (申 购、 赎回清 单 中必须 用现 金替 代的 固定 替代金 额+ 申购 、 赎回 清 单中可 以用 现金 替代 成份 证券的 数量 与 T 日预计 开盘 价相 乘之 和+ 申购、 赎回 清单 中禁 止用 现金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日预计 开盘价 相乘 之和 ) 其中,T 日预 计开 盘价 主 要根据 上海 证券 交易 所提 供的标 的指 数成 份证 券的 预计开 盘 价确定 。 另外 , 若 T 日为基金分 红除 息日 , 则计 算公式中 的"T-1 日最 小申 购、 赎回单 位的 基金资 产净 值" 需扣 减相 应 的收益 分配 数额 。 预 估现 金部分 的数 值可 能为 正、 为负或 为零 。 5. 现金差 额相 关内 容 T 日现金 差额 在 T+1 日的 申购、 赎回清单 中公 告 , 其计算 公式 为: T 日现 金差 额=T 日最 小 申购、 赎回 单位 的基 金资 产净值 -( 申购 、赎 回清 单中必 须 用现金 替代 的固 定替 代金 额+申 购、 赎回 清单 中可 以用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日收 盘价相 乘之 和+申购、 赎回清单中 禁止 用现 金替 代成 份证券 的数 量与 T 日收 盘价相乘 之和 ) T 日投资 人申 购、 赎回 基金份额 时, 需按 T+1 日公 告的 T 日现金 差额 进行 资金的清 算 交收。 现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资人 申购时 , 如现金 差额 为正 数 , 则投 资人应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 , 如 现金差 额为 负数 , 则投资 人将根 据其 申 购的基 金份 额获 得相 应的 现金; 在投 资人 赎回 时, 如现金 差额 为正 数, 则投 资人将 根据 其 赎回的 基金 份额 获得 相应 的现金 , 如现金 差额 为负 数 , 则投资 人应 根据 其赎 回的基 金份 额 支付相 应的 现金 。 6. 申购、 赎回 清单 的格 式 申购赎 回清 单的 格式 举例 如下:





基本信息 最新公告日期

































































2009-7-21 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 39 基金名 称



































上证 国 有 企业 100 交易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金管理公司名称


















































中银基金管理有限公司 一级市 场基 金代 码
















































































510271 2009 年7 月 20 日信息内容 现金差额(单位: 元)






























































-440.06 最小申购、赎回单位资产净值(单位: 元)
































1,253,200.94 基金份额净值(单位: 元)



























































¥1.253





2009 年7 月 21 日信息内容 预估现金部分(单位: 元)



























































275.94 现金替 代比 例上 限






















































































20% 是否需要公布 IOPV













































































是 最小申 购、 赎回 单位 ( 单位 : 份)






























































1,000,000 申购 、 赎回的 允许 情况




































































允许申购 赎回


成份股信息内容 证券代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 600009 上海机场 600 允许 10%


600010 包钢股份 1600 允许 10%


600015 华夏银行 2000 允许 10%


600019 宝钢股份 8600 允许 10%


600026 中海发展 1000 允许 10%


600030 中信证券 4900 允许 10%


600036 招商银行 100 必须


1414 600037 歌华有线 500 允许 10%


600058 五矿发展 500 允许 10%


600096 云天化 200 允许 10%


600123 兰花科创 300 允许 10%


600188 兖州煤业 300 允许 10%


600309 烟台万华 800


允许 10%


600320 振华重工 1400


允许 10%


600325 华发股份 400


允许 10%


600348 国阳新能 1200


允许 10%


600362 江西铜业 200


允许 10%


600369 西南证券 200


允许 10%


600395 盘江股份 200


允许 10%


600432 吉恩镍业 400


允许 10%


600497 驰宏锌锗 500


允许 10%


上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 40 600508 上海能源 300


允许 10%


600528 中铁二局 700


允许 10%


600547 山东黄金 300


允许 10%


600585 海螺水泥 1300


允许 10%


600642 申能股份 1400


允许 10%


600663 陆家嘴 700


允许 10%


600808 马钢股份 3000


允许 10%


600832 东方明珠 1600


允许 10%


600837 海通证券 2400


允许 10%


600875 东方电气 500


允许 10%


600879 航天电子 300


允许 10%


600900 长江电力 4000


允许 10%


600999 招商证券 300


允许 10%


601001 大同煤业 400


允许 10%


601107 四川成渝 300


允许 10%


601111 中国国航 3800


允许 10%


601166 兴业银行 2900


允许 10%


601168 西部矿业 1200


允许 10%


601299 中国北车 1600


允许 10%


601328 交通银行 14500


允许 10%


601398 工商银行 208800


允许 10%


601600 中国铝业 2300


允许 10%


601601 中国太保 1500


允许 10%


601618 中国中冶 2400


允许 10%


601666 平煤股份 900


允许 10%


601668 中国建筑 5800


允许 10%


601699 潞安环能 600


允许 10%


601766 中国南车 1900


允许 10%


601918 国投新集 500


允许 10%


601919 中国远洋 1100


允许 10%


601988 中国银行 100


必须


355 601989 中国重工 1000


允许 10%


601991 大唐发电 4400


允许 10%


600739 辽宁成大 400


允许 10%


600018 上港集团 10200


允许 10%


601899 紫金矿业 3600


允许 10%


600795 国电电力 6100


允许 10%


600895 张江高科 700


允许 10%


600048 保利地产 2200


允许 10%


601788 光大证券 300


允许 10%


600997 开滦股份 400


允许 10%


601088 中国神华 1600


允许 10%


上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 41 600717 天津港 500


允许 10%


600674 川投能源 300


允许 10%


600150 中国船舶 100


允许 10%


601390 中国中铁 2500


允许 10%


601998 中信银行 13000


允许 10%


600111 包钢稀土 300


允许 10%


601628 中国人寿 10200


允许 10%


601958 金钼股份 500


允许 10%


600000 浦发银行 14100


允许 10%


600022 济南钢铁 1500


允许 10%


601186 中国铁建 1500


允许 10%


601939 建设银行 4400


允许 10%


600383 金地集团 2200


允许 10%


600104 上海汽车 4100


允许 10%


601588 北辰实业 1300


允许 10%


601727 上海电气 1400


允许 10%


601808 中海油服 300


允许 10%


601866 中海集运 1200


允许 10%


600881 亚泰集团 900


允许 10%


600675 中华企业 600


允许 10%


600519 贵州茅台 500


允许 10%


600050 中国联通 10300


允许 10%


600028 中国石化 34100


允许 10%


600428 中远航运 600


允许 10%


600011 华能国际 1800


允许 10%


601857 中国石油 1900


允许 10%


600649 城投控股 600


允许 10%


600550 天威保变 300


允许 10%


601009 南京银行 1200


允许 10%


600583 海油工程 1900


允许 10%


600068 葛洲坝 1200


允许 10%


600005 武钢股份 1900


允许 10%


601898 中煤能源 900


允许 10%


600748 上实发展 500


允许 10%


600269 赣粤高速 1100


允许 10%


600029 南方航空 800


允许 10%


600489 中金黄金 300


允许 10%


(八)拒绝或暂停申 购、赎回 的情形及处理方 式 在如下 情况 下, 基金 管理 人可以 暂停 接受 投资 者的 申购、 赎回 申请 : 1. 因不可 抗力 导致 基金 无法接受 申购 、赎 回申 请; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 42 2. 因特殊原因 (如上海证 券交易所决定临 时停市 ) , 导致基金管理人 无法计算 当日基 金资产 净值 ; 3. 发生基 金合 同规 定的 暂停基金 资产 估值 的情 况; 4. 根据基 金合 同、 基金 招募说明 书 的约定 暂停 申购 、赎回 ; 5. 因上海 证券 交易 所、 登记结算 机构 等的 异常 情况 无法正 常办 理申 购、 赎回 ; 6. 基金管 理人 开市 前未 公布申购 、赎 回清 单; 7. 法 律法 规、 中国 证监 会 或上海 证券 交易 所规 定的 其他情 形。 在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ,本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。 发生上 述情 形之 一的 , 基 金管理 人应 当在 当日 报中 国证监 会备 案, 并及 时公 告。 已接受 的 赎回申 请, 基金 管理 人应 当足额 兑付 。 在暂停 申购 、 赎回 的情 况消 除时 , 基金管理 人应 及 时恢复 申购 、赎 回业 务的 办理并 予以 公告 。 ( 九) 转托管 本基金 目前 实行 份额 托管 的交易制度 。 投资 者可 将所持有 的基 金份 额从 一个 交易账 户 转入另 一个 交易 账户 进行 交易。 具体 办理 方法 参照 《业务 规则》 的有 关规 定 以及基 金代 销 机构的 业务 规则 。 (十) 基金的非交易过户等 其他业务 登记结 算机构可 依据 其业 务规则 ,受 理基 金份 额的 非交易 过户 、冻 结与 解冻 等业 务, 并收取 一定 的手 续费 用。 (十一)基金认购、 申购 和赎回等业务的代理 本基金 的认 购、 申购、 赎 回等业 务可 由基 金管 理人 及基金 管理 人委 托的 具有 基金代 销 业务资 格的 其他 机构 办理 。 基金 管理 人委 托其 他机 构办理 本基 金网 下认 购、 申购、 赎回 等 业务的 ,应 与其 签订 书面 委托代 理协 议, 以明 确双 方的权 利和 义务 。 基金管 理人 和代 销机 构应 严格按 照法 律法 规和 《 基金 合同》 的规定 办理 本基 金的 认购 、 申购和 赎回 等业 务。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 43 十一、 基金的 投资 (一)投资目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 (二)投资理念 指数化 投资 具有 低成 本、 管理透 明、 多样 化以 及分 散化程 度高 等优 点, 能稳 定地获 得 市场平 均回 报。 上证 国有 企业 100 指 数具 有良 好的 基本面 、 市 场代 表性 和流 动性, 通过 完 全复制 法实 现跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 的最 小化 , 有 助于投 资者 获得 与国 民经 济及股 票市 场 同步增 长的 收益 。 ( 三) 投资范围 本基金 主要 投资于 标 的指 数成份 股、 备选 成份 股。 为更好 地实 现投 资目 标, 本基金 可 少量投 资于 非成 份股 、 新 股、 债 券及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 (但 需符 合 中 国证监 会的 相关规 定) 。在 建仓期 完成 后,本 基金投 资于标 的指 数成份 股票及 备选成 份 股票的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% , 但因 法律 法规的 规定 而受 限制 的情 形除外 。 法律法 规或 监管 机构 日后 允许本 基金 投资 的其 他投 资工具 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程 序后, 可将 其纳 入投 资范 围。 (四)投资策略 本 基金 采取 完全复 制策 略, 跟踪 标的 指数的 表现 ,即 按照 上证 国有企 业100 指数 的成 份股票 的构 成及 其权 重构 建基金股票 投资 组合 , 并根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动 进行相 应调 整。 当预 期成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增 发、 分红 等行 为时, 或因 某 些特殊 情况 导致 流动 性不 足时, 或其 他原 因导 致无 法有效 复制 和跟 踪标 的指 数时, 基金 管 理人可 以对 投资 组合 进行 适当变 通和 调整 , 以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。 本基金投 资 于标的 指数成 份股 票及备 选成份 股票的 比例 不低于 基金资 产净值 的90% ,但 因法律 法规 的 规定而 受限 制的 情形 除外 。 建仓期 结束 后, 在正 常市 场情况 下, 本基 金对 标的 指数的 跟踪 目标 是: 力争 将日均 跟 踪偏 离度的绝对 值控制在0.1 %之内,年化 跟踪误差控制 在2% 之内。 如因指数编制 规则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基金管 理人 应采 取合理措 施避免 跟踪偏 离度 、跟 踪误 差进 一步扩 大。 1. 决策依 据 有关法 律、 法规、 基金 合 同以及 标的 指数 的相 关规 定是基 金管 理人 运用 基金 财产的 决上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 44 策依据 。 2. 管理体 制 本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制。 投资 决策 委员 会负 责 做 出有关 标的 指数 重大 调整 的应对 决策 、 基 金组 合重 大调整 的决 策, 以及 其他 单项投 资的 重 大决策 。 基 金经 理负 责做 出日常 标的 指数 跟踪 维护 过程中 的组 合构 建、 组合 调整及 基金 每 日申购 赎回 清单 的编 制等 决策。 3. 管理程 序 研究 、 投资决 策、 组合 构建、 交易 执行 、 投资绩 效评估 、 组合监 控与 调整 各环节的 相 互协调 与配 合, 构成 了本 基金的 投资 管理 程序 。 (1) 研究 。基 金管理 人依托 其自 身的研 究平 台, 整合 外部 信息包 括券 商等外部 研究 力量的 研究 成果 , 开 展标 的指数 跟踪 、 成 份股 公司 行为等 相关 信息 的搜 集与 分析、 流动 性 分析、 误差 及其 归因 分析 等研究 性 工 作, 作为 本基 金投资 决策 的重 要依 据。 (2) 投资 决策 。基金 管理人 定期 或遇重 大事 件时 临时 召开 投资决 策委 员会议, 对相 关事项 做出 决策 。基 金经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议, 做出 基金 投资 管理 的日 常决策。 (3)组 合 构建 。基金 经理采 取完 全复制 法, 即完 全按 照标 的指数 的成 份股组成 及其 权重构 建基 金股 票投 资组 合,并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应的 调 整 。 在追求 跟踪 误差 和跟 踪偏 离度最 小化 的前 提下 , 基 金经理 可采 取适 当的 方法 , 提高 投资 效 率,降 低交 易成 本, 控制 投资风 险。 (4) 交易 执行 。基金 管理人 的中 央交易 室负 责具 体的 交易 执行, 同时 履行一线 监控 的职责 。 (5) 投资 绩效 评估。 本基金 管理 人定期 和不 定期 对本 基金 的投资 绩效 进行评估 ,并 撰写相 关的 绩效 评估 报告 , 确认 基金 组合 是否 实现 了投资 预期 , 投 资策 略是 否成功 , 并 对 基金组 合跟踪 误差进 行 归因分析 等。 基金经 理依 据绩效评 估报 告总 结或 检讨 以往的 投资 策 略,如 果需 要, 亦对 投资 组合进 行相 应的 调整 。 (6) 组合 监控 与调整 。基金 经理 根据标 的指 数的 每日 变动 情况, 结合 成份股等 的基 本面情 况、 流动 性状 况、 基金申 购赎 回的 现金 流量 情况, 以及 基金 投资 绩效 评估结 果 等 , 对基金 投资 组合 进行 动态 监控和 调整 ,密 切跟 踪标 的指数 。 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 , 根据环 境的 变化 和基 金实 际投资 的 需要, 有权 对上 述投 资程 序做出 调整 , 并 将调 整内 容在基 金招 募说 明书 及招 募说明 书更 新上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 45 中予以 公告 。 (五) 投资组合管理 1.投 资组 合的 构 建 基金管 理人 构建 基金 投资 组合的 过程 主要 分为 三个 步骤 : 确定目 标组 合、 制定建 仓策 略,以 及逐 步调 整组 合。


(1) 确定 目标 组合 。基 金 管理人 采取 完全 复制 法, 根据基 准指 数中 各成份 股的权重 , 确定目 标组 合的 构成 。 (2) 制 定建 仓策 略。 基 金 经理依 据对 标的 指数 成份 股的流 动性 和交 易成 本等 因素所 做 的分析 ,制 定合 理的 建仓 策略。


(3) 逐步 调整 组合。 基金 经理在 规定 时间 内, 采取 适当的 手段 和措 施, 在计 划建仓 时 间内将 发行 结束 时的 组合 匀速调 整为 目标 组合 ,直 至达到 紧密 跟踪 标的 指数 的目标 。 本 基金 投资于 标的 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值的 90%, 但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。 本基 金将在基 金合 同生 效之 日起3 个月 内达 到 这一投 资比 例。 此后, 如 因标的 指数 成份 股调 整、 基金申 购赎 回带 来现 金等 因素导 致基 金 不符合 这一 投资 比例 的, 基金管 理人 将 在10 个交 易 日内进 行调 整。 2.投 资组 合的 日常 管理 本基金 投资 组合 的日 常管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面:


(1) 标 的指 数成 份股 公司 行为信 息的 跟踪 与分 析。 跟踪分 析标 的指 数成 份股 公司行 为 等信息 , 如 股本 变化 、 分 红、 停 牌、 复牌 , 以 及成 份股公 司其 他重 大信 息, 分析这 些信 息 对指数 的影 响, 进而 分析 是否需 要对 投资 组合 进行 调整, 为投 资决 策提 供依 据。


(2) 标的指 数的 跟踪 与分 析。 跟踪分 析标 的指 数的 调整等 变化 , 确定标 的指 数的变 化 是否与 预期 相一 致, 分析 是否存 在差 异及 差异 产生 的原因 ,为 投资 决策 提供 依据。


(3) 每日申 购赎 回情 况的 跟踪与 分析 。 跟踪分 析每 日基金 申购 赎回 信息 , 分析这些 信 息对投 资组 合的 影响 。


(4) 投 资组 合持 有证 券、 现金头 寸及 流动 性分 析。 基金经 理跟 踪分 析每 日基 金实际 投 资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因, 并对 拟调整 的成 份股 的流 动性 进行分 析。


(5) 投 资组 合调 整。 使用 数量化 投资 分析 模型 , 寻 找出将 实际 投资 组合 调整为目标 组 合的最 优方 案, 确定 组合 交易计 划; 如标 的指 数成 份股调 整、 成份 股公 司发 生兼并 、 收 购 和重组 等重 大事 件, 由基 金经理 召集 会议 ,决 定基 金的操 作策 略; 进一 步调 整投资 组 合 ,上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 46 达到目 标组 合的 持仓 结构 。


(6) 基 金每 日申 购赎 回清 单的制 作。 基金 经理 以T-1 日标 的指 数成 份股 的构 成及 其 权重为 基础 , 并 考虑T 日 将发生 的上 市公 司变 动等 情况, 制作T 日基金 申购 赎回清 单并 予 以公告 。 3.定 期投 资组 合管 理 (1)每月 每月末 , 根据 基金 合同 中基金管 理费 、 基金 托管 费等的支 付要 求, 及时检 查组合中 现 金的比 例, 进行 支付 现金 的准备 。 每 月末 , 基 金经 理对投 资操 作、 投资 组合 业绩和 跟踪 误 差等进 行分 析。 分析 最近 基金组 合与 标的 指数 间的 跟踪偏 离度 情况 , 找 出未 能有效 控制 较 大偏离 的原 因。 (2)每半 年 根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 , 基 金经 理依 据投资 决策 委员 会的 决策 , 在指 数 成份股 调整 生效 前, 分析 并制定 投资 组合 调整 策略 , 尽量 减少 因成份 股变动 带来的 跟踪 偏 离度和 跟踪 误差 。 (六) 标的指数和业绩比较 基准 本基金 跟踪 的标 的指 数为 上证国 有企 业100 指 数。 上 证国有 企业100 指数 由中 证 指数有 限公司 编制 并发 布。 该指数 成份 股由50只上证 央企50 指数 成份 股和50 只上证 地方国企50指 数成份股组 成, 以综 合 反 映上海 市场 国有 企业 上市 公司股 票的 整体 表现 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :上证 国有 企业100 指数 。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 , 或者 上述 标的 指 数由其 它 指数代 替, 本基 金管 理人 可以依 据审 慎性 原则 和维 护基金 份额 持有 人合 法权 益的原 则, 履 行适当 程序 后变 更本 基金 的标的 指数 , 并 同时 更换 本基金 的基 金名 称与 业绩 比较基 准。 若 标的指 数变 更对 基金 投资 无实质 性影 响( 包括 但不 限于编制 机构 变更 、 指数更 名等),则无 需召开 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人应 在取 得基 金托管 人同 意后, 报中 国证 监会 备 案 。 (七) 风险收益特征 本基金 属股 票型 基金 , 预期 风险 与收 益高 于混 合基 金、 债 券基 金与 货币 市场 基金。 本 基 金为 指数型 基金, 采用完 全复 制策略 ,跟踪 上证国 有企 业100指数 ,是 股票基 金中 风险 中等、收益 与市 场平 均水 平大致 相近 的产品。


(八) 投资限制 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 47 1. 投资组 合限 制 依 照《 运作办 法 》 ,基 金管理 人运 用基金 财产 进行 证券 投资 ,应符 合以 下投资比 例限 制: (1) 基 金财 产参 与股 票发 行申购 , 单 只基 金所 申报 的金额 不得 超过 基金 总资 产, 单只 基金所 申报 的股 票数 量不得 超过 拟发 行股 票公 司本 次发行 股票 的总 量; (2)基金合 同关 于投 资范 围、资产 配置 比例 等约 定 ; (3)本基金 在任 何交 易日 买入权证 的总 金额 , 不超 过上一交 易日 基金 资产 净值 的0.5% , 基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的3% , 基金管 理人 管理 的全 部基金持 有同 一权证 的比 例不 超过 该权 证的10% ; (4) 本基 金持有 的同 一( 指同 一信 用级 别)资 产支 持证 券的 比例 ,不得 超过 该资 产支 持 证券 规模的10% ;本 基金管 理人 管理的 全部基 金投资 于同 一原始 权益人 的各类 资产 支持 证券, 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合计 规模 的10%; (5)法律法 规规 定的 其他 投资比例 限制 。 如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ,履 行适 当程序 后, 本基 金不 受上 述限制。 基金托 管人 对基 金投 资的 监督与 检查 自基金合 同 生效之日 起开 始。 基金管 理人应当 自 基金合 同生 效之 日起3个 月 内使基 金投 资资 产配 置比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。 由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并、 基金 规模 变动 或标的 指数 成份 股调 整等 基金管 理 人之外 的原 因导致的 投资 组合 不符合 上述 约定 的比 例 的 , 基金管 理人 应在10个交易 日内进 行调整 ,以 达到 标准 。 2. 禁止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1)承销证 券; (2)向他人 贷款 或者 提供 担保; (3)从事承 担无 限责 任的 投资; (4)买卖其 他 基金份 额, 但是国务 院另 有规 定的 除外 ; (5) 向其 基金管 理人 、基 金托 管人 出资 或者买 卖其 基金 管理 人、 基金托 管人 发行 的股 票或者 债券 ; (6) 买卖 与其基 金管 理人 、基 金托 管人 有控股 关系 的股 东或 者与 其基金 管理 人、 基金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 48 (7)从事内 幕交 易、 操纵 证券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; (8)依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ; 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适用 于本 基金 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 对于因 上述(5)、(6) 项情 形导致 无法 投资 的标 的指 数成份 股或 备选 成份 股, 基金管 理 人将在 严格 控制 跟踪 误差 的前提 下, 将结 合使 用其 他合理 方法 进行 适当 替代 。 如法律 法规 或监 管部 门 取消上述 禁止 性规 定, 本基金管理 人在 履行 适当 程序 后可不 受 上述规 定的 限制 。 (九) 基金管理人代表基金 行使股东权利及债权 人权 利的处理原则及方法 1. 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使股 东权利 及债 权人 权利 , 保 护基 金 份额持 有人 的利 益; 2. 不谋求 对上 市公 司的 控股 ,不参 与所 投资 上市 公司 的经营 管理 ; 3. 有利于 基金 财产 的安 全与 增值; 4. 不通过 关联 交易 为自 身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任 何 不当利 益。 ( 十)基金的融资、融券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 49 十二、 投资组 合报告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。 本基金 的托 管人—— 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 , 于 2012 年 12 月 26 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2012 年 9 月 30 日, 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。 (一) 报告 期末 基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投 资 104,775,168.07


98.85 其中: 股票 104,775,168.07


98.85 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金 融资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,201,017.25


1.13 6 其他各 项资 产 21,946.20


0.02


7 合计 105,998,131.52


100.00 注:上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。 (二) 报告 期末 按行 业分 类的股 票投 资组 合 1、积极投 资按 行业 分类 的股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 2、指数投 资按 行业 分类 的股票投 资组 合 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 50 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金资产净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 318,602.11


0.30


B 采掘业 18,049,652.97


17.09


C 制造业 22,183,732.44


21.00


C0








食品 、饮 料 6,141,939.80


5.81


C1








纺织 、服 装、 皮毛 - - C2








木材 、家 具 - - C3








造纸 、印 刷 - - C4








石油 、 化学 、 塑胶 、 塑料 1,065,296.88


1.01


C5








电子 - - C6








金属 、非 金属 8,030,019.76


7.60


C7








机械 、设 备、 仪表 5,927,052.00


5.61


C8








医药 、生 物制 品 1,019,424.00


0.97


C99








其他 制造 业 - - D 电力、煤气及水 的生产 和 供应业 2,788,290.00


2.64


E 建筑业 4,777,997.00


4.52


F 交通运 输、 仓储 业 2,600,126.86


2.46


G 信息技 术业 2,772,551.50


2.62


H 批发和 零售 贸易 1,255,702.46


1.19


I 金融、 保险 业 44,840,908.53


42.45


J 房地产 业 3,095,680.20


2.93


K 社会服 务业 612,117.00


0.58


L 传播与 文化 产业 286,552.00


0.27


M 综合类 1,193,255.00


1.13


合计 104,775,168.07 99.18 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 51 注:上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。 (三) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的股 票投 资明 细 1 、报 告期 末指 数投资 按公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 600036


招商银 行


558,300


5,672,328.00


5.37


2 600519


贵州茅 台


18,731


4,604,079.80


4.36


3 601328


交通银 行


1,063,317


4,529,730.42


4.29


4 601166


兴业银 行


344,300


4,135,043.00


3.91


5 600000


浦发银 行


510,933


3,770,685.54


3.57


6 600030


中信证 券


311,000


3,666,690.00


3.47


7 600837


海通证 券


365,390


3,500,436.20


3.31


8 601088


中国神 华


148,925


3,426,764.25 3.24 9 601398


工商银 行


818,900


3,070,875.00


2.91


10 601288


农业银 行


1,222,100


3,006,366.00


2.85


2 、报 告期 末积 极投资 按公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 (四) 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 (五) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 (六 ) 报 告期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 十名 资产 支持 证券投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 (七) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 52 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 (八) 投资 组合 报告 附注 1 、本 基金 投资 的前十 名证券 的发 行主体 本期 没有 出现 被监 管部门 立案 调查,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公开谴责 、处 罚的 情形 。 2、本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 3、其他各 项资 产构 成 序 号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 21,658.05


4 应收利 息 288.15


5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,946.20


4、报告期 末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.1、 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 5.2、 期末 积极 投资 前五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 6、 投资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 53 十三、 基金的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但不 保 证基金 一定 盈利 , 也不保 证最低 收益 。 基金的 过往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 本基金 合同生效 日为 2011 年 6 月 16 日, 基金 合同 生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩 比较基 准的 比较 如下 表所 示: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率 标准差② 业绩比较 基 准收益率 ③ 业绩比较 基准收 益率标准 差④ ①- ③ ②- ④








2011 年6 月 16 日 (基金 合同生 效日)至 2011 年 12 月 31 日 -20.07% 1.24% -19.39% 1.34% -0.68% -0.10% 2012 年1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日 -0.44% 1.21% -1.96% 1.23% 1.52% -0.02% 自基金合 同生 效起至 2012 年 9 月 30 日 -20.42% 1.22% -20.97% 1.28% 0.55% -0.06% 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 54 十四、 基金的 财产 (一)基金资产总值 基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及 其 他资产 的价 值总 和。 (二)基金资产净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 (三)基金财产的账 户 本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 , 以基 金 托管人 的名 义开 立证 券交 易清算 资 金的结 算备 付金 账户 , 以 基金托 管人 和本 基金 联名 的方式 开立 基金 证券 账户 , 以本 基金 的 名义开 立银 行间 债券 托管 账户。 开立 的基 金专 用账 户与基 金管 理人 、 基 金托 管人、 基金 代 销机构 和 登记结 算 机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 (四)基金财产的处 分 基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基 金托 管人 和代 销机 构的固 有财 产, 并由 基金 托管人 保 管。 基 金管 理人、 基金 托 管人因 基金 财产 的管 理、 运用或 者其 他情 形而 取得 的财产 和收 益 归入基 金财 产。 基金 管理 人、 基 金托 管人 可以 按基 金合同 的约 定收 取管 理费 、 托管 费以 及 其他基 金合 同约 定的 费用 。 基金 财产 的债 权、 不 得 与基金 管理 人、 基金 托管 人固有 财产 的 债务相 抵销 , 不 同基 金财 产的债 权债 务, 不得 相互 抵销。 基金 管 理 人、 基金 托管人 以其 自 有资产 承担 法律 责任 ,其 债权人 不得 对基 金财产 行 使请求 冻结 、扣 押和 其他 权利。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清 算的, 基金 财产 不属 于其 清算财 产。 除 依据 《基金 法 》 、基 金合同 及其 他有关 规定 处分 外, 基金 财产不 得被 处分。非 因基 金财产 本身 承担 的债 务, 不得对 基金 财产 强制 执行 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 55 十五、 基金资 产的估值 (一)估值日 本基金的 估值日 为本基金 相关的证 券交易 场所的正 常营业日 以及国 家法律法 规规 定 需要对 外披 露基 金净 值的 非营业 日。 (二)估值方法 1. 证券交 易所 上市 的有 价证 券的估 值 (1) 交易 所上 市的 有价 证券 (包括 股票、 权证 等) , 以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 市 价 ( 收盘 价) 估值 ; 估值 日无交 易的 , 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 以 最近 交易日 的市 价 ( 收盘 价) 估值; 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 , 可参 考类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格。 (2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的, 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素, 调整最 近交 易 市价, 确定 公允 价格 ; (3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券 应收利 息 ( 自债 券计 息起 始日或 上一 起息 日至 估值 当日的 利息 ) 得 到的 净价 进行估 值; 估 值日没 有交 易的 , 且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化, 按最 近交 易日 债券收 盘价 减 去债券 收盘 价中 所含 的债 券应收 利息 得到 的净 价进 行估值 。 如最 近交 易日 后 经济环 境发 生 了重大 变化 的, 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素, 调整 最近 交易市 价, 确 定公允 价格 ; (4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情 况下, 按成 本估 值。 2. 处于未 上市 期间 的有 价证 券应区 分如 下情 况处 理: (1) 送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股 票 的市价 (收 盘价 )估 值; 该日无 交易 的, 以最 近一 日的市 价( 收盘 价) 估值 ; (2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 56 (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市 的 同一股 票的 市价 (收 盘价 ) 估值 ; 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 , 按 监管 机构或 行业 协 会有关 规定 确定 公允 价值 。 3. 全国银 行间 债券 市场 交易 的债券 、 资 产支 持证 券等 固定收 益品 种, 采用 估值 技术 确 定公允 价值 。 4. 同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的, 按债 券所处 的市 场分 别估 值。 5. 在任何 情况 下, 基金 管理 人采用 上 述 1-4 项规 定的 方法对 基金 财产 进行 估值 , 均应 被认为 采用 了适 当的 估值 方法。 但是, 如有 确凿 证 据表明 按上 述方 法进 行估 值不能 客观 反 映其公 允价 值的 , 基 金管 理人可 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 , 按 最能 反映公 允价 值 的价格 估值 。 6. 相关法律法 规以 及监 管部 门有强 制规 定的 , 从其 规定。 如有 新增 事项 , 按国家最新 规定估 值。 根据有关法 律法 规 , 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本 基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 , 因此 , 就与本 基金 有关 的会 计问 题, 如 经相 关 各方在 平等 基础 上充 分讨 论后, 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值 的计算 结果 对外 予以 公布 。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序及相 关 法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 , 应 立即 通知 对方 , 共同 查明 原 因,双 方协 商解 决。 (三)估值对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 (四)估值程序 1. 基金份 额净 值是 按照 每个 工作日 闭市 后, 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额 数 量计算 ,精 确到 0.001 元,小数 点后 第 4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 2.每个 工作 日 计 算基 金资 产净值 及基 金份 额净 值, 并按规 定公 告。 基金 管理 人应每 个 工作日 对基 金资 产估 值。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果 发送基 金托 管人 , 经 基金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。 月末 、 年中 和年 末 估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进行 。 (五)估值错误的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要、 适当、 合理 的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 57 及时性 。 当基金 份额 净值 小数点 后 3 位以 内 ( 含第 3 位) 发生 差错 时, 视为基 金份额 净值 错误。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1. 差错类型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登记结 算 机 构、 或代销 机 构、 或 投资 人自 身的 过错 造成差 错, 导致 其他 当事 人遭受 损失 的, 过错 的责 任人应 当对 由 于该差 错遭 受损 失当 事人 ( “受损方 ” ) 的直 接损 失 按下述 “ 差错 处理 原则 ” 给予赔 偿, 承 担赔偿 责任 。 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于: 资料 申报 差错 、数据 传输 差错 、数 据计 算差 错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 ; 对 于因 技术 原因 引起的 差错 , 若 系同 行业 现有技 术水 平 不能预 见、 不能 避免 、不 能克服 ,则 属不 可抗 力, 按照下 述规 定执 行。 由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 , 因 不 可 抗力原 因出 现差 错的 当事 人不对 其他 当事 人承 担赔 偿责任 , 但因 该差 错取 得 不当得 利的 当 事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 2. 差错处 理原 则 (1) 差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时 进 行更正 , 因 更正 差错 发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ; 由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的 差错, 给当 事人 造成 损失 的, 由 差错 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿责 任; 若差 错责任 方已 经 积极协 调, 并且 有协 助义 务的当 事人 有足 够的 时间 进行更 正而 未更 正, 则其 应当承 担相 应 赔偿责 任。 差错 责任 方应 对更正 的情 况向 有关 当事 人进行 确认 ,确 保差 错已 得到更 正。 (2) 差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差 错 的有关 直接 当事 人负 责, 不对第 三方 负责 。 (3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方 仍 应对差 错负 责。 如果由 于获得不 当得 利的 当事 人不 返还或 不全 部返 还不 当得 利造成 其他 当 事 人的利 益损失 ( “ 受损方” ) ,则差 错责任 方应赔 偿受 损方的 损失, 并在其 支付 的赔偿 金 额的范 围内 对获 得不 当得 利的当 事人 享有 要求 交付 不当得 利的 权利 ; 如果 获 得不当 得利 的 当事人 已经 将此 部分 不当 得利返 还给 受损 方 , 则 受 损方应 当将 其已 经获 得的 赔偿额 加上 已 经获得 的不 当得 利返 还的 总和超 过其 实际 损失 的差 额部分 支付 给差 错责 任方 。 (4) 差错 调整 采用 尽量 恢复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 58 (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基 金 托管人 应为 基金 的利 益向 基金管 理人追偿 ,如 果因 基金托 管人 过错 造成 基金 财产损 失时, 基金管 理人 应为 基金 的利 益向基 金托 管人 追偿 。 基 金管理 人和 托管 人之 外的 第三方 造成 基 金财产 的损 失, 并拒 绝进 行赔偿 时, 由基 金管 理人 负责向 差错 方追 偿; 追偿 过程中 产生 的 有关费 用, 应列 入基 金费 用,从 基金 资产 中支 付。 (6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金 合 同或其 他规 定, 基金 管理 人自行 或依 据法 院判 决、 仲裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿责 任, 则 基金管 理人 有权 向出 现过 错的当 事人 进行 追索 , 并 有权要 求其 赔偿 或补 偿由 此发生 的费 用 和遭受 的直 接损 失。 (7) 按法 律法 规规 定的 其他 原则处 理差 错。 3. 差错处 理程 序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的 责 任方; (2) 根据 差错 处理 原则 或当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ; (3) 根据 差错 处理 原则 或当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失; (4) 根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记结 算 机构进 行更 正, 并就 差错 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4. 基金份 额净 值差 错处 理的 原则和 方法 如下: (1) 基金 份额 净值 计算 出现 错误时 , 基 金管 理人 应当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托管人 , 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错误偏差达到基金份 额净值的 0.25% 时,基金 管理人应当通报基 金托管 人并报中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3) 因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管 理 人先行 赔付 ,基 金管 理人 按差错 情形 ,有 权向 其他 当事人 追偿 。 (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基 金 管理人 计算 结果 为准 。 (5) 前述 内容 如法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ,从 其规定 处理 。 (六)暂停估值的情 形 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 59 1. 基金投资 所涉及 的证 券交 易 市场 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ; 2. 因 不可 抗力或 其它情 形致 使基金 管理人 、基金 托管 人无法 准确评 估基金 资产 价值 时; 3. 占基金 相当 比例 的投 资品 种的估 值出 现重 大转 变, 而基金 管理 人为 保障 投资 人的 利 益,已 决定 延迟 估值 ; 4. 如出现 基金 管理 人认 为属 于紧急 事故 的任 何情 况, 会导致 基金 管理 人不 能出售或 评 估基金 资产 时; 5. 中国证 监会 和基 金合 同认 定的其 它情 形。 (七)基金净值的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额净值 由基金 管理 人负 责计 算, 基金托 管 人负责 进行 复核 。 基金 管 理人应 于每 个开 放日 交易 结束后 计算 当日 或国 家法 律法规 规定 需 要对外 披露 基金 净值 的非 工作日 的基 金资 产净 值并 发送给 基金 托管 人 。 基 金 托管人 对净 值 计算结 果复 核确 认后 发送 给基金 管理 人, 由基 金管 理人对 基金 净值 予以 公布 。 (八)特殊情况的处 理 1. 基金管 理人 或基 金托 管人 按估值 方法 的 第 5 项进行 估值时 , 所造成 的误 差不 作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2. 由于不 可抗 力原 因, 或由 于证券 交易 所及 登记 结算 机构发送的 数据 错误 , 或国家 会 计政策 变更 、 市 场规 则变 更等, 基金 管理 人和 基金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、 适当 、 合理 的措施 进行 检查 , 但 未能 发现错 误的 , 由 此造 成的 基金资 产估 值错 误, 基金 管理人 和基 金 托管人 免除 赔偿责 任。 但 基金管 理人 应当积 极采 取 必要的 措施 消除或减 轻由 此造成 的影 响。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 60 十六、 基金的 收益分配 ( 一)收益分配原则 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : 1. 本基金 的每 份基 金份 额享 有同等 分配 权; 2. 基金收 益分 配采 用现 金方 式; 3. 当基金 净值 增长 率超 过标 的 指数 同期 增长 率 达到 1% 以上时 ,可 进行 收益 分配 ; 4. 在符合 上述 基金 收益 分配 条件的 前提 下, 本基 金收 益每年 最多 分 配 12 次, 每次 收 益分配 比例 依据 以下 原则 确定 : 使 收益 分配 后基 金 份额净 值增 长率 尽可 能贴 近标的 指数 同 期增长 率; 5. 本基金 收益 分配 不以 弥补 浮动亏 损为 前提 , 收 益分 配后有 可能 使基 金份 额净 值低 于 面值; 6. 若基金 合同 生效 不满 3 个 月则可 不进 行收 益分 配; 7. 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 从其 规定 。 ( 二)基金收益分配 数额 的确定 1. 在收益 评价 日, 基金 管理 人计算 基金 净值 增长 率和 标的指 数同 期增 长率 , 并 计算 基 金净值 增长率 与标 的指数 净值增 长率的 差额 ,当差 额超过 1% 时 ,基金 管理 人有权 进行 收 益分配 。 基金净值 增长率 为收益评 价日基金 份额净 值与基金 上市前一 日基金 份额净值 之比 减 去 1 乘以 100% (期 间如 发 生基金 份额 折算 , 则以 基 金份额 折算 日为 初始 日重 新计算 ) ; 标 的指数 同期 增长率 为收 益 评价日 标的 指数收 盘值 与 基金上 市前 一日标 的指 数 收盘值 之比 减去 1 乘以 100% (期 间如 发生基 金份 额折 算, 则以 基金份 额折 算日 为初 始日 重新计 算 ) 。 2. 根据前 述收 益分 配原 则计 算截至 基金 收益 评价 日本 基金的 可分 配收 益、 收益 分配 比 例及收 益分 配数 额。 ( 三)收益分配方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明收益 评 价日的 基金 可分 配收益 、 基金收 益分 配对 象、 分配 时间、 分配 数额 及比 例、 分配方 式等 内容 。 ( 四)收益分配的时 间和 程序 1. 基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟订 ,由 基金 托管 人复核 ,依照《 信息 披露 办法 》上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 61 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会 备案 ; 2. 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 (即 收益 评价 日)的时间 不得 超过 15 个工 作 日; 3. 在收益 分配 方案 公布 后, 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就支 付的 现金 红利 向基 金 托管人 发送 划款 指令 ,基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。 ( 五)基金收益分配 中发 生的费用 基金收 益分 配时 需要 向本 基金的 注册 登记 机构 支付 一定的 收益 分配 费用 , 该 部分费 用 在基金 财产 中列 支 。 基 金 收益分 配时 所发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用 由基 金份额 持有 人 自行承 担。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 62 十七、 基金的 费用与税收 (一)基金费用的种 类 1、基金管 理人 的管 理费 ; 2、基金托 管人 的托 管费 ; 3、标 的指 数许 可使 用费 ; 4、基金财 产拨 划支 付的 银行费用 ; 5、基 金上 市费 及年 费; 6、基 金收 益分 配中 发生 的 费用; 7、基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用; 8、基金份 额持 有人 大会 费用; 9、基金合 同生 效后 与基 金有关的 会计 师费 、律师费 和诉讼 费; 10、基金的 证券 交易 费用 ; 11 、 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市场价 格确 定, 法律法 规 另有规 定时 从其 规定 。 (二)基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 1. 基金管 理人 的管 理费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按基 金资 产净 值 的 0.5% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E×0.5%÷当年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 管理费 E 为前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ,若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 2. 基金托 管人 的托 管费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按基 金资 产净 值 的 0.1% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E×0.1%÷当年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 托管费 E 为前一 日基 金资 产净 值 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 63 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ,若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 3、标的指 数许 可使 用费 本基金 作为 指数 基金 , 需 根据与 中证 指数 有限 公司 签署的 指数 使用 许可 协议 的约定 向 中证指 数有 限公 司支 付指 数使用 费。 通常 情况 下, 指数使 用费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。 指数 使用费 每日 计算 ,逐 日累 计。 计算方 法如 下: H=E×0.03%/ 当年 天数 H 为每 日 计提的 指数使 用费,E 为前一 日的 基金 资产净值 自基金 合同 生效 之日 起, 基金标 的指 数许 可使 用费 每日计 提, 按季 支付。 根 据基金 管 理人与 标的 指数 供应 商签 订的相 应指 数许 可协 议的 规定 , 标 的指 数许 可使 用 费的收 取下 限 为每季 (自 然季 度) 人 民币 50,000 元, 当季 标的 指数 许 可使用 费不 足 50,000 元, 按照 50,000 元支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 标的 指数许 可使 用费 划付 指令 , 经基 金托 管 人复核 后于 每年 1 月,4 月,7 月,10 月首日 起 10 个 工作日 内将 上季 度标 的指 数许可 使用 费从基 金财 产中 一次 性支 付给指 数供 应商 ,若 遇法 定节假 日、 休息 日, 支付 日期顺 延。 上述“一、基金费 用的 种类”中第 4-11 项费 用, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定, 按 费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ,由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 本基金 终止 清算 时所 发生 的费用 ,按 实际 支出 额从 基金财 产总 值中 扣除 。 (三)不列入基金费 用的 项目 基金管理 人和基 金托管人 因未履行 或未完 全履行义 务导致的 费用支 出或基金 财产 的 损失, 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金费 用。 基金 合同生 效前 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付。


(四)基金管理费率 和基 金托管费率 的调整 基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 。 调 高基金 管理 费率 、 基 金托 管费率 等费 率, 须召 开基 金份额 持有 人大 会审 议; 调低基 金管 理 费率、 基金 托管 费率 等费 率, 无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。 基金 管理 人必 须最迟 于新 的 费率实 施日 2 日 前在指定 媒体上 刊登 公告 。 (五)基金税收 基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 64 十八、 基金的 会计与审计 (一)基金的会计政 策 1. 基金管 理人 为本 基金 的会 计责任 方; 2. 本基金 的会 计年 度为 公历 每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3. 本基金 的会 计核 算以 人民 币为记 账本 位币,以 人民 币元为 记账 单位 ; 4. 会计制 度执 行国 家有 关的 会计制 度; 5. 本基金 独立 建账 、独 立核 算; 6. 基金管 理人 保留 完整 的会 计账目、 凭证并 进行 日常 的会计 核算 , 按照有 关规 定编 制 基金会 计报 表; 7. 基金托 管人定 期与基 金管 理人就 基金的 会计核 算、 报表编 制等进 行核对 并书 面确 认。 (二)基金的审计 1. 基金管 理人聘 请具有 从事 证券相 关业务 资格的 会计 师事务 所及其 注册会 计师 对本 基金年 度财 务报表 及 其他规 定 事项 进 行审计 。会 计 师事务 所及 其注册 会计 师 与基金 管理 人、基 金托 管人 相互 独立 。 2. 会计师 事务 所更 换经 办注 册会计 师时 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3. 基 金管理 人认为有 充足理由 更换会 计师事务 所,须通 报基金 托管人 , ,并 报中国 证 监会备 案后 可以 更换 。 就 更换会 计师 事务 所, 基金 管理人 应当 依照 《信 息披 露办法 》 的 有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 65 十九、 基金的 信息披露 基 金的信 息披 露应符 合《基 金法 》 、 《运作 办法 》 、 《信 息披露 办法 》 、基 金合 同及 其他 有关规 定。 基金 管理 人、 基金托 管人 和其 他基 金信 息披露 义务 人应 当依 法披 露基金 信 息 , 并保证 所披 露信 息的 真实 性、准 确性 和完 整性 。 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基 金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、 法 人和 其他 组织。 基 金管理 人、 基 金托管 人和 其他基 金信 息 披露义 务人 应按规 定将 应予 披 露的 基 金信息 披露 事 项在规 定时 间 内通过 中国 证监会 指定的 全国性 报刊 (以下 简称“ 指定报 刊” )和基 金管 理人 、基金 托 管人的 互联 网网 站( 以下 简称“ 网站 ” ) 等媒 介披 露。 本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息, 不得有 下列 行为 : 1. 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 ; 2. 对证券 投资 业绩 进行 预测 ; 3. 违规承 诺收 益或 者承 担损 失; 4. 诋毁其 他基 金管 理人 、基 金托管 人或 者基 金份 额发 售机构 ; 5. 登载任 何自 然人 、法 人或 者其他 组织 的祝 贺性 、恭 维性或 推荐性的 文字 ; 6. 中国证 监会 禁止 的其 他行 为。 本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的, 基金 信息 披露义 务 人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一)招募说明书 招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 基 金管 理人按 照《基 金法 》 、 《信 息披 露办法 》 、 基金合 同编 制并在 基金份 额发售 的 3 日前, 将基 金招 募说 明书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 基金 合同 生效 后, 基 金 管理人 应当在 每 6 个月结 束之 日起 45 日内, 更新 招募 说明 书并 登载在 网站 上, 将更 新的 招募说 明书 摘 要登载 在指 定报 刊上 。基 金管理 人将 在公 告的 15 日前向 中国 证监 会报 送更 新的招 募说 明 书, 并 就有 关更 新内 容提 供书面 说明 。 更 新后 的招 募说明 书公 告内 容的 截止 日为 每 6 个月 的最 后 1 日。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 66 (二)基金合同、托 管协 议 基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日前, 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站 上; 基金管 理人 、基 金托 管人 应将基 金合 同、 托管 协议 登载在 各自 网站 上。 (三)基金份额发售 公告 基金管 理人 将按 照 《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》 的 有关规 定, 就基 金份 额发 售的具体 事宜编 制基 金份 额发 售公 告,并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 (四)基金合同生效 公告 基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告 。 基 金合同 生效 公告 中将 说明 基金募 集情 况。 (五)基金份额折算 日公 告、基金份额折算结 果公 告 基金建 仓期 结束 后, 基金 管理人 确定 基金 份额 折算 日, 并 至少 提前2 日将基 金份额 折 算日公 告登 载于 指定 报刊 及网站 上。 基金份 额进 行折 算并 由登 记结算 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后, 基金 管理 人将 在 3 个工作 日内 将基 金份 额折 算结果 公告 登载 于指 定报 刊及网 站上 。 (六)基金开始申购 、赎 回公告 基金管 理人 应于 申购 开始 日、 赎 回开 始日 前至少3 个工作日 在指 定报 刊及 网站 上公 告。 (七)基金份额上市 交易 公告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的, 基金管 理人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工 作日前 ,将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 (八)基金资产净值 公告 、基金份额净值公告 、基 金份额累计净值公告 1. 本基金 的基 金合 同生 效后 , 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 前, 基金 管理 人将 至 少每周 公告 一次 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 ; 2. 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日, 通过 网 站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ,披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累 计净值; 3. 基金管 理人将 公告半 年度 和年度 最后一 个市场 交易 日基金 资产净 值和基 金份 额净 值。 基金管 理人 应当 在上 述 最后 一个 市场 交易 日的 次日, 将基 金资 产净 值、 基金份 额净 值 和基金 份额 累计 净值 登载 在指定 报刊 和网 站上 。 (九)申购赎回清单 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后, 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ,通 过网 站 、上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 67 申购赎 回代 理券 商以 及其 他媒介 公告 当日 的申 购、 赎回清 单。 (十)基金年度报告 、基 金半年度报告、基金 季度 报告 1. 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编制 完成基 金年 度报 告, 并将 年度 报 告正文 登载 于网 站上 , 将 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。 基 金年 度报 告需 经具有 从事 证 券相关 业务 资格 的会 计师 事务所 审计 后, 方可 披露 ; 2. 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ,编 制完成 基金 半年 度报 告, 并将 半 年度报 告正 文登 载在 网站 上,将 半年 度报 告摘 要登 载在指 定报 刊上 ; 3. 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工作 日内, 编制 完成 基金 季度 报告 , 并将季 度报 告登 载在 指定 报刊和 网站 上; 4. 基金合 同生 效不 足 2 个月 的, 本 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报 告 或者年 度报 告。 5. 基金定 期报告 应当按 有关 规定分 别报中 国证监 会和 基金管 理人主 要办公 场所 所在 地中国 证监 会派 出机 构备 案。 (十一)临时报告与 公告 在基金运 作过程 中发生如 下可能对 基金份 额持有人 权益或者 基金份 额的价格 产生 重 大影响 的事 件时 , 有关信 息披露 义务 人应 当在 2 日 内编制 临时 报告 书, 予以 公告, 并在 公 开披露 日分 别报 中国 证监 会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机 构备案: 1. 基金份 额持 有人 大会 的召 开及决 议 ; 2. 终止基 金合 同;


3. 转换基 金运 作方 式; 4. 更换基 金管 理人 、基 金托 管人; 5. 基金管 理人 、基 金托 管人 的法定 名称 、住 所发 生变 更; 6. 基金管 理人 股东 及其 出资 比例发 生变 更; 7. 基金募 集期 延长 ; 8. 基金管 理人 的董 事长 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 和基 金托 管人 基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9. 基金管 理人 的董 事在 一年 内变更 超 过 50% ; 10. 基金管 理人 、基 金托 管人 基金托 管部 门的 主要 业务 人员在 一年 内变 动超 过 30% ; 11. 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 68 12. 基金管 理人 、基 金托 管人 受到监 管部 门的 调查 ; 13. 基金管 理人 及其 董事 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 受到 严重 行政 处罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14. 重大关 联交 易事 项; 15. 基金收 益分 配事 项; 16. 管理费 、托 管费 等费 用计 提标准 、计 提方 式和 费率 发生变 更; 17. 基金份 额净 值计 价错 误达 基金份 额净 值 0.5% ; 18. 基金改 聘会 计师 事务 所; 19. 基金变更 、增加 或减 少 发 售代理 机构 ; 20. 基金更 换登记结 算 机构; 21. 本基金 开始 办理 申购 、赎 回; 22. 本基金 申购 、赎 回费 率及 其收费 方式 发生 变更 ; 23. 本基金 暂停 接受 申购 、赎 回申请 后重 新接 受申 购、 赎回; 24. 中国证 监会 或基金合 同 规 定的其 他事 项。 (十二)澄清公告 在基金 合同 存续 期限 内 , 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金 份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即将有 关情况 报告 上海 证券 交易 所, 对该 消息 进行 公开 澄清 , 并将有 关情 况立 即报 告中 国证 监会。 (十三)基金份额持 有人 大会决议 (十四)中国证监会 及上 海证券交易所 规定的 其他 信息 (十五)信息披露文 件的 存放与查阅 基金合 同、 托管协 议、 招募说明书 或更 新后 的招 募说 明书 、 基金份 额上 市交 易公告书 、 年度报 告、 半年 度报 告、 季度报 告和 基金 份额 净值 公告等 文本 文件 在编 制完 成后, 将存 放 于基金 管理 人所 在地 、 基 金托管 人所 在地 , 供 公众 查阅。 投资 人在 支付 工本 费后, 可在 合 理时间 内取 得上 述文 件复 制件或 复印 件。 投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本基金 的信 息披 露事 项将 在指定 媒 体上公 告。 本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 69 二十、 风险提 示 (一)投资于本基金 的风 险 1. 市场风 险: 证券市 场价 格受到经 济因 素、 政治因 素、 投资心 理和 交易 制度 等各种因 素的影 响, 导致 基金 收益 水平变 化, 产生 风险 ,主 要包括 : (1) 政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政 策 等)发 生变 化, 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。 (2) 经济 周期 风险 : 随 经济 运行的 周期 性变 化, 证券 市场的 收益 水平 也呈 周期 性变化 。 基金投 资于 债券 与上 市公 司的股 票, 收益 水平 也会 随之变 化, 从而 产生 风险 。 (3) 利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直 接 影响着 债券 的价 格和 收益 率, 影 响着 企业 的融 资成 本和利 润。 基金 投资 于债 券和股 票, 其 收益水 平会 受到 利率 变化 的影响 。 (4) 再投 资风 险: 市场 利率 下降将 影响 固定 收益 类证 券利息 收入 的再 投资 收益 率,这与 利率上 升所 带来 的价 格风 险互为 消长 。 2. ETF 特有风 险 (1) 指数 化投 资的 风险 :ETF 作为股票型 指数 基金 , 在投资 管理 中会 至少 维持 95% 的 股票投 资比 例, 具有 对股 票市场 的系 统性 风险 ,不 能规避 市场 下跌 的风 险和 个股风 险。 (2) 跟踪误差的风险:跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度,是 控 制投资 组合 与基 准之 间相 对风险 的重 要指 标 , 跟 踪 误差的 大小 是衡 量指 数化 投资成 功与 否 的关键 。以 下原 因可 能会 影响到 基金 的跟 踪误 差扩 大,与 业绩 基准 产生 偏离 : ○ 1 标的指 数成 份股 的配 股、 增发、 分红 等公 司行 为; ○ 2 标的指 数成 份股 的调 整; ○ 3 基金现 金资 产的 拖累 ; ○ 4 基金的 管理 费和 托管 费带 来的跟 踪误 差; ○ 5 指数成 份股 停牌 、摘 牌, 成份股 涨、 跌停 板等 因素 带来的 偏差 ; ○ 6 (3) 二级 市场 折溢 价风 险 由于缺 少衍 生金 融工 具 , 基金建 仓期 间无 法实 现对 指数的 有效 跟踪 所带 来的 偏差 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 70 ETF 二级市 场的 价格受 供 需关系 的影 响, 可能 高于 或低于 基金 的份 额净 值, 形成溢 价 交易或 折价 交易 。 (4) 二级 市场 流动 性风 险 ETF 可 在二级市场进行买卖,因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性 问 题,带 来基 金在 二级 市场 的流动 性风 险。 (5) 套利风险:由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间, 因 此套利 存在 一定 风险 。 同时, 买卖 一篮 子股 票和 ETF 存在冲击成 本和 交易 成 本, 所 以折 溢价 在一 定范 围之内 也不能 形成 套利 。 另 外, 当一篮 子股 票中 存在 涨停 或临时 停牌 的情 况时 , 也 会由于 买不 到 成份股 而影 响溢 价套 利, 或卖不 掉成 份股 而影 响折 价套利 。 3. 管理风 险 在基金 管理 运作 过程 中, 基金管 理人 的研 究水 平、 投资管 理水 平直 接影 响基 金收益 水 平, 如 果基 金管 理人 对经 济形势 和证 券市 场判 断不 准确、 获取 的信 息不 全、 投资操 作出 现 失误, 都会 影响 基金 的收 益水平 。 4. 操作或 技术 风险 在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 , 可 能因为 技术 系统 的故 障或 者差错 而 影响交 易的 正常 进行 或者 导致投 资人 的利 益受 到影 响。 这种 技术 风险 可能 来 自基金 管理 公 司、销 售机 构、 证券 交易 所、证 券注 册登 记机 构等 。 5. 合规性 风险 指基金 管理 或运 作过 程中 , 违反 国家 法律 法规 的规 定, 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金 合同有 关规 定的 风险 。 6. 其他风 险 战争、 自然 灾害 等不 可抗 力因素 的出 现, 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 , 可 能导致 基 金财产 的损 失。 金融市 场危 机、 行业 竞争 、 代理 商违 约、 托 管行 违 约等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制 能力之 外的 风险 ,可 能导 致基金 或者 基金 份额 持有 人利益 受损 。 (二)声明 1. 本基金 未经 任何 政府 、 机构及部 门担 保。 投资人 自愿投资 于 本基金 , 须自 行承担投 资风险 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 71 2. 除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外, 本基 金还 通过代 销机 构代 理销 售, 但是 , 基金并 不是 代销 机构 的存 款或负 债, 也没 有经 代销 机构担 保或 者背 书, 代销 机构并 不能 保 证其收 益或 本金 安全 。


上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 72 二十一 、 基金合 同的终止与基金财 产清算 (一)基金合同的终 止 有下列 情形 之一 的, 基金 合同经中国 证监 会核 准后 将终止 : 1. 基金份 额持 有人 大会 决定 终止的 ; 2. 基金管 理人 因解 散、 破产 、撤销 等事 由, 不能 继续 担任基 金管 理人 的职 务, 而在 6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 3. 基金托 管人 因解 散、 破产 、撤销 等事 由, 不能 继续 担任基 金托 管人 的职 务, 而在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; 4. 中国证 监会 规定 的其 他情 况。 (二)基金财产的清 算 1. 基金财 产清 算组 (1) 基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督 下 进行基 金清 算。 (2) 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格 的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作 人员。 (3) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清 算 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 2. 基金财 产清 算程 序 基金合 同终 止, 应当 按法 律法规 和基金合 同 的有关 规定对 基金 财产 进行 清算 。 基金 财 产清算 程序 主要 包括 : (1) 基金 合同 终止 后, 发布 基金财产 清算公 告; (2) 基金 合同 终止 时, 由基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3) 对基 金财 产进 行清 理和 确认; (4) 对基 金财 产进 行估 价和 变现; (5) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 审计 ; (6) 聘请 律师 事务 所出 具法 律意见 书; (7) 将基 金财 产清 算结 果报 告中国 证监 会; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 73 (8) 参加 与基 金 财产 有关 的民事诉 讼 ; (9) 公布 基金 财产 清算 结果 ; (10) 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 3.清算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用, 清 算 费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 4. 基金财 产按 下列 顺序 清偿 : (1) 支付 清算 费用 ; (2) 交纳 所欠 税款 ; (3) 清偿 基金 债务 ; (4) 按基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3) 项规定 清偿 前, 不分 配给 基金份 额持 有人 。 5. 基金财 产清 算的 公告 基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由 基金财产 清 算组公 告; 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ; 基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审 计,律 师事 务所 出具 法律 意见书 后, 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 6. 基金财 产清 算账 册及 文件 的保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 74 二十二 、 基金 合 同摘要 一、基 金合 同当 事人 的权 利和义 务 (一) 基金 管理 人的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的权利 为: 1 、自 本基 金合 同生效 之日起 ,依 照有关 法律 法规 和本 基金 合同的 规定 独立运用 基金 财产; 2、依照基 金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入; 3、销售 基金份 额; 4、依照有 关规 定行 使因 基金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; 5 、在 符合 有关 法律法 规、上 海证 券交易 所及 登记 结算 机构 相关业 务规 则和基金 合同 的前提 下, 制订 和调 整有 关基金 认购 、 申 购、 赎回 、 转换 、 非 交易 过户 、 转 托管等 业务 的 规则 , 在 法律 法规 和本 基 金合同 规定 的范 围内 决定 和调整 基金 的除 调高 托管 费率和 管理 费 率之外 的相 关费 率结 构和 收费方 式; 6 、根 据本 基金 合同及 有关规 定监 督基金 托管 人, 对于 基金 托管人 违反 了本基金 合同 或有关 法律 法规 规定 的行 为, 对 基金 财产、 其他 当 事人的 利益 造成 重大 损失 的情形 , 应及 时呈报 中国 证监 会, 并采 取必要 措施 保护 基金 及相 关当事 人的 利益 ; 7、在基金 合同 约定 的范 围内,拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ; 8、在法律 法规 允许 的前 提下,为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ; 9 、自 行担 任或 选择、 更换登记结 算 机构 ,获 取基 金份 额持 有人名 册, 并对登记 结算 机构的 代理 行为 进行 必要 的监督 和检 查; 10、 选 择、 更换 代销 机构 , 并依 据基 金销 售服 务代 理协议 和有 关法 律法 规, 对其行 为 进行必 要的 监督 和检 查; 11 、 选择 、更 换律 师、 审 计师、 证券 经纪 商或 其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构; 12、在基金 托管 人更 换时 , 提名 新的 基金 托管 人; 13、依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; 14、法律法 规 和基金 合同 规定的 其他 权利 。 (二) 基金 管理 人的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的义务 为: 1 、依 法募 集基 金,办 理或者 委托 经中国 证监 会认 定的 其他 机构代 为办 理基金份 额的上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 75 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; 2、办理基 金备 案手 续; 3、自 基金 合同 生效 之日 起 ,以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4 、配 备足 够的 具有专 业资格 的人 员进行 基金 投资 分析 、决 策,以 专业 化的经营 方式 管理和 运作 基金 财产 ; 5 、建立健 全 内 部风险 控制、 监察 与稽核 、财 务管 理及 人事 管理等 制度 ,保证所 管理 的基金 财产 和管 理人 的财 产相互 独立 , 对 所管 理的 不同基 金分 别管 理, 分别 记账, 进行 证 券投资 ; 6、 除 依据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利 益,不 得委 托第 三人 运作 基金财 产; 7、依法接 受基 金托 管人 的监督; 8 、采 取适 当合 理的措 施使计 算基 金份额 认购 、申 购、 赎回 和注销 价格 的方法符 合基 金合同 等法 律文 件的 规定 ,按照 有关 规定 计算 并公 告基金 份额 净值 ,确 定基 金份额 申 购 、 赎回清单 ; 9、进行基 金会 计核 算并 编制基金 财务 会计 报告 ; 10、编制 季度、 半年 度 和 年度基 金报 告; 11、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; 12 、保 守基金 商业 秘密 ,不 得泄 露基金 投资 计划 、投 资意 向等, 除《 基金法 》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 得向 他人泄 露; 13、按照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案, 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益; 14、 按 照法 律法 规和 本基 金合同 的规 定受 理申 购和 赎回申 请, 及时、 足额 支 付投资 者 申购之 基金 份额 或赎 回之 对价; 15 、依 据《基 金法 》 、 基金合 同及 其他有 关规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或配合 基金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; 16、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 17、 确 保投 资人 能够 按照 基金合 同约 定的 时间 和方 式, 随 时查 阅到 公开 披露 的基金 信 息,并 在支 付合 理成 本后 得到有 关资 料的 复印 件; 18、 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 76 19、 组织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的保管 、 清理、 估价 、 变现和分 配; 20、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益, 应当承 担 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退任而 免除 ; 21、 基 金托 管人 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 , 应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金 托管人 追偿 ; 22、按 规定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料; 23、 面临解 散、 依法被 撤销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金 托管人 ; 24、执行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ; 25、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动; 26、 公 平对 待所 管理 的不 同基金 , 防 止在 不同 基金 间进行 有损 本基 金份 额持 有人的 利 益及资 源分 配; 27、 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利, 为基 金的 利益 行使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ,不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ; 28、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 (三) 基金 托管 人 的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的权利 为: 1、依基金 合同 约定 获得 基金托管 费 以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入; 2、监督基 金管 理人 对本 基金的投 资运 作; 3、自本基 金合 同生 效之 日起, 依法保 管基 金资 产; 4、在基金 管理 人更 换时 ,提名 新任 基金管 理人 ; 5 、根 据本 基金 合同及 有关规 定监 督基金 管理 人, 对于 基金 管理人 违反 本基金合 同或 有关法律法 规 规定 的行为 , 对基 金资 产、 其 他当 事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形,应及 时 呈报中 国证 监会 ; 6、依法召 集基 金份 额持 有人大会 ; 7、按规定 取得 基金 份额 持有人名 册资 料; 8、法律法 规 和基金 合同 规 定的其 他权 利。 (四) 基金 托管 人 的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的义务 为: 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 77 1、安全保 管基 金财 产; 2 、设 立专 门的 基金托 管部, 具有 符合要 求的 营业 场所 ,配 备足够 的、 合格的熟 悉基 金托管 业务 的专 职人 员, 负责基 金财 产托 管事 宜; 3、对所托 管的 不同 基金 财产分别 设置 账户 ,确 保基 金财产 的完 整与 独立 ; 4、 除 依据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利 益,不 得委 托第 三人 托管 基金财 产; 5、保管由 基金 管理 人代 表基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ; 6、按规定 开设 基金 财产 的资金账 户和 证券 账户 ; 7、 保守基 金商 业秘 密, 除 《基 金法》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外 , 在基金 信息公 开披 露前 应予 保密 ,不得 向他 人泄 露; 8 、对 基金 财务 会计报 告、中 期和 年度基 金报 告出 具意 见, 说明基 金管 理人在各 重要 方面的 运作 是否 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 ; 如 果基金 管理 人有 未执 行基 金合同 规定 的 行为, 还应 当说 明基 金托 管人是 否采 取了 适当 的措 施; 9、保存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ; 10、按照基 金合 同的 约定 ,根据 基金 管理 人的 投资 指令, 及时 办理 清算 、交 割事宜; 11 、 办理 与基 金托 管业 务活动有 关的 信息 披露 事项 ; 12、复 核、 审查 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值; 13、按照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ; 14、按规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ; 15、依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回 对价; 16、 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额 持有人 大会 ; 17、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产损 失, 应承 担赔 偿责任 , 其 赔偿 责任 不因 其退任 而 免除; 18、基金管 理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时,应 为基 金向 基金 管理 人追偿; 19、参 加基 金财 产清 算小 组,参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配; 20、 面临解 散、 依法被 撤销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及时 报告 中国 证监 会和 银行业 监 督管理 机构 ,并 通知 基金 管理人 ; 21、执行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 78 22、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动; 23、建立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 24、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 (五) 基金 份额 持有 人 的 权利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 权利 为: 1、分享基 金财 产收 益; 2、参与分 配清 算后 的剩 余基金财 产; 3、依法 转让或 者 申请赎 回其持有 的基 金份 额; 4、按照规 定要 求召 开基 金份额持 有人 大会 ; 5 、出 席或 者委 派代表 出席基 金份 额持有 人大 会, 对基 金份 额持有 人大 会审议事 项行 使表决 权; 6、查阅或 者复 制公 开披 露的基金 信息 资料 ; 7、监督基 金管 理人 的投 资运作; 8 、对 基金 管理 人、基 金托管 人、 基金份 额发 售机 构损 害其 合法权 益的 行为依法 提起 诉讼; 9、法律法 规和 基金 合同 规定的 其他权 利。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 (六) 基金 份额 持有 人 的 义务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 义务 为: 1、遵守 法律法 规、 基金 合同 及其 他有 关规 定 ; 2 、交纳基 金认 购 款项 和认购 股票 、应付 申购 对价 和赎 回对 价及法 律法 规和基金 合同 所规定 的费 用; 3、在 持有 的基 金份 额范 围 内,承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任; 4、不从事 任何 有损 基金 及其他基金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ; 5、执行生 效的 基金 份额 持有人大 会 决议 ; 6 、返 还在 基金 交易过 程中因 任何 原因, 自基 金管 理人 及基 金管理 人的 代理人、 基金 托管人 、代 销机 构、 其他 基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利; 7、法律法 规和 基金 合同 规定的其 他义 务。 ( 七) 本基金 合同 当事 各方 的权 利义务 以本 基金 合同 为依 据,不 因基 金财产账 户名 称上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 79 而有所 改变 。 二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 ( 一) 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成。 基金 份额持 有人 持有的每 一基 金 份额具 有同 等的 投票 权。 (二) 召开 事由 1 、当 出现 或需 要决定 下列事 由之 一的, 经基 金管 理人 、基 金托管 人或 持有基金 份额 10%以上( 含 10% ,下同) 的基 金份 额持 有人 (以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计 算,下 同) 提议 时, 应当 召 开基 金份 额持 有人 大会 : (1) 终止 基金 合同 ;


(2) 转换 基金 运作 方式 ; (3) 变更 基金 类别 ; (4) 变更 基金 投资 目标 、投资范围或 投资 策略 ; (5) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (6) 更换 基金 管理 人 、 基 金托管 人; (7) 提高 基金 管理人 、基金 托管 人的报 酬标 准, 但法 律法 规要求 提高 该等报酬 标准 的除外 ; (8) 终止 基金 上市, 但因基 金不 再具备 上市 条件 而被 上海 证券交 易所 终止上市 的除 外; (9) 本基 金与 其他 基金 的合并 ; (10) 对基 金合 同当 事人 权利、 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ; (11 )法律法 规 、 基金 合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 2 、出 现以 下情 形之一 的,可 由基 金管理 人和 基金 托管 人协 商后修 改基 金合同, 不需 召开基 金份 额持 有人 大会 : (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ; (2) 在法 律法 规和本 基金合 同规 定的范 围内 变更 基金 的申 购费率 、赎 回费率或 收费 方式; (3) 因相 应的 法律法 规、上 海证 券交易 所或 者登 记结 算机 构的相 关业 务规则发 生变 动必须 对基 金合 同进 行修 改; (4) 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 ; (5) 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 80 (6) 基金 管理 人、证 券交易 所和 登记结 算机 构在 法律 法规 、基金 合同 规定的范 围内 调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、交 易、 转托 管、 非交易 过户 等业 务的 规则 ; (7) 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 (三) 召集 人和 召集 方式 1 、除 法律 法规 或本基 金合同 另有 约定外 ,基 金份 额持 有人 大会由 基金 管理人召 集。 基金管 理人 未按 规定 召集 或者不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 2 、基 金托 管人 认为有 必要召 开基 金份额 持有 人大 会的 ,应 当向基 金管 理人提出 书面 提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日内决 定是 否召 集, 并书 面告知 基金 托 管人。 基金 管理 人决 定召 集的, 应当 自出 具书 面决 定之日 起 60 日内 召开 ;基金管 理人 决 定不召 集, 基金 托管 人仍 认为有 必要 召开 的, 应当 自行召 集。 3、 代表 基金 份额 10% 以 上 的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 , 应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是 否召集 , 并 书面 告知 提出 提议的 基金 份额 持有 人代 表和基 金托 管人 。 基 金管 理人决 定召 集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开; 基金 管理人 决定 不召 集, 代表 基金份 额 10% 以上的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的, 应当 向基金 托管 人提 出书 面提 议。 基金托 管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召 集,并 书面 告知 提出 提议 的基金 份额 持 有人代 表和 基金 管理 人; 基金托 管人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开。 4、代表 基金 份额 10% 以 上的基 金份额 持有 人就同 一事项 要求召 开基 金份额 持有人 大 会, 而基 金管 理人 、 基金托管人 都不 召集 的, 代表基金份 额 10% 以上的 基金 份额持 有人 有 权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 ,但 应当 至少 提 前 30 日向中 国证 监会 备案 。 5 、基 金份 额持 有人依 法自行 召集 基金份 额持 有人 大会 的, 基金管 理人 、基金托 管人 应当配 合, 不得 阻碍 、干 扰。 (四) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1、 基金 份额 持有 人大 会的 召集人 (以下简 称 “召集人 ” ) 负责 选择确 定开 会时 间、 地 点、方 式和 权益 登记 日。 (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和出 席方 式; 召开基 金份 额持 有人 大会 ,召集 人必 须于 会议 召开 日前 30 日在 指定媒 体公 告。 基金 份额 持有人 大会 通知 须至 少载 明以下 内容 : (2) 会议 拟审 议的 主要 事项; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 81 (3) 会议 形式 ; (4) 议事 程序 ; (5) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人权益 登记 日; (6) 代理 投票 的授权 委托书 的内 容要求 (包 括但 不限 于代 理人身 份、 代理权限 和代 理有效 期限 等) 、送达时 间和地点 ; (7) 表决 方式 ; (8) 会务 常设 联系 人姓 名、电话 ; (9) 出席 会议 者必 须准 备的文件 和必 须履 行的 手续 ; (10) 召集 人需 要通 知的 其他事 项。 2、 采用 通讯 方式 开会 并进 行表决 的情 况下 , 由 召集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 , 并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托 的公证 机关 及 其联系 方式 和联 系人 、书 面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 3 、如 召集 人为 基金管 理人, 还应 另行书 面通 知基 金托 管人 到指定 地点 对书面表 决意 见的计 票进 行监 督; 如召 集人为 基金 托管 人, 则应 另行书 面通 知基 金管 理人到指定 地点 对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督; 如召 集人 为基 金份 额持有 人, 则应 另行 书面 通知基 金管 理 人和基 金托 管人 到指 定地 点对书 面表 决意 见的 计票 进行监 督 。 基金管 理人 或基金托 管人 拒 不派代 表对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督 的, 不影 响计票 和表 决效力 。 (五) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 1、会议方 式 (1) 基金 份额 持有 人大 会 的召开 方式 包括 现场 开会 和通讯 方式 开会 。 (2) 现 场开 会由 基金 份额 持有人 本人 出席 或通 过授 权委托 书委 派其 代理 人出 席, 现 场 开会时 基金 管理 人和 基金 托管人 的授 权代 表应 当出 席,如基 金 管理人 或基金托管人 拒不 派 代表出席 的 ,不 影响 表决 效力。 (3) 通讯 方式 开会 指按 照本基金 合同 的 相关规 定以 通讯的 书面 方式 进行 表决 。 (4) 会议 的召 开方 式由 召 集人确 定。 2、召开基 金份 额持 有人 大会的条 件 (1) 现场 开会 方式 在同时 符合 以下 条件 时, 现场会议方 可举 行 : 1 )对 到会 者在 权益登 记日持 有基 金份额 的统 计显 示, 全部 有效凭 证所 对应的基 金份上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 82 额应占 权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 (含 50% ,下同 ) ; 2 )到 会的 基金 份额持 有人身 份证 明及持 有基 金份 额的 凭证 、代理 人身 份证明、 委托 人持有 基金 份额 的凭 证及 授权委 托代 理手 续完 备 , 到会者 出具 的相 关文 件符 合有关 法律 法 规和基 金合 同及 会议 通知 的规定 , 并且 持有 基金 份 额的凭 证与 基金 管理 人持 有的登记结 算 资料相 符。 (2) 通讯 开会 方式 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯会 议方 可举 行: 1)召集人 按本 基金 合同 规定公布 会议 通知 后, 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公告; 2)召集人按 基金合同 规定 通知基金托 管人或/ 和基金 管理人(分 别或共同 称为 “监督 人” ) 到指 定地 点对 书面 表 决意见 的计 票进 行监 督; 3 )召 集人 在监 督人和 公证机 关的 监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 和统计基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 , 如基 金管理人 或基金托 管人 经通知 拒不 到场 监督 的, 不影响 表 决效力; 4 )本 人直 接出 具书面 意见和 授权 他人代 表出 具书 面意 见的 基金份 额持 有人所代 表的 基金份 额占 权益 登记 日基 金总份 额 的 50% 以上 ; 5 )直 接出 具书 面意见 的基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意见 的代理人 提交 的持有 基金 份额 的凭 证、 授权委 托书 等文 件符 合法 律法规 、基 金合 同和 会议 通知的 规 定 , 并与登记结 算 机构记 录相 符。 (六) 议事 内容 与程 序 1、议事内 容及 提案 权 (1) 议事 内容 为本 基金 合 同规定 的召 开基 金份 额持 有人大 会事 由所 涉及 的内 容。 (2) 基金 管理 人、 基金托 管人 、 单独或 合并 持有 权益登记 日本 基金 总份 额 10% 以上 的 基金份 额持 有人可 以在 大 会召集 人发 出会议 通知 前 就召开 事由 向大会 召集 人 提交需 由基 金份额 持有 人大会 审议 表 决的提 案,也可以 在会 议 通知发 出后 向大会 召集 人 提交临 时提 案,临 时提 案应 当在 大会 召开日 至 少 35 日前 提交 召 集人。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 召集人 对于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人提 交的 临时 提案 进行 审核, 符 合条件 的应 当在 大会 召开 日 30 日前 公告 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 83 (3) 大会 召集 人应 当按 照以下原 则对 提案 进行 审核 : 关联性 。 大 会召 集人 对于 提案涉 及事 项与 基金 有直 接关系 , 并 且不 超出 法律 法规和 基 金合同 规定 的基 金份 额持 有人大 会职 权范 围的, 应提 交大会 审议; 对于 不符 合上 述要求 的 , 不提交 基金 份额 持有 人大 会审议 。 如 果召 集人 决定 不将提 案提 交大 会表 决, 应当在 该次 基 金份额 持有 人大 会上 进行 解释和 说明 。 程序性 。 大 会召 集人 可以 对提案 涉及 的程 序性 问题 做出决 定。 如将 其提 案进 行分拆 或 合并表 决, 需征 得原 提案 人同意 ; 原 提案 人不 同意 变更的 , 大 会主 持人 可以 就程序 性问 题 提请基 金份 额持 有人 大会 做出决 定, 并按 照基 金份 额持有 人大 会决 定的 程序 进行审 议。 (4) 单独 或合 并持 有权 益登记日 基金 总份 额 10 %以上的基 金份 额持 有人 提交 基金份 额 持有人 大会 审议 表决 的提 案, 基金 管理人或 基金 托管人提 交基 金份 额持 有人 大会审 议表 决 的提案 , 未 获基 金份 额持 有人大 会审 议通 过, 就同 一提案 再次 提请 基金 份额 持有人 大会 审 议,其 时间 间隔 不少 于 6 个月。 法律 法规 另有 规定 的除外 。 (5) 基 金份 额持 有人 大会 的召集 人发 出召 开会议的 通知后 , 如果需 要对 原有 提案进 行 修改, 应当 在基 金份 额持 有人大 会召 开前 30 日及时 公告 。否 则, 会议 的召 开日期 应当 顺 延并保 证至 少与 公告 日期 有 30 日的 间隔 期。 2、议事程 序 (1) 现场 开会 在现场开 会的方 式下,首 先由大会 主持人 按照规定 程序宣布 会议议 事程序及 注意 事 项, 确 定和 公布 监票 人, 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经 讨论 后进 行表 决, 经合法 执业 的 律师见 证后 形成 大会 决议 。 大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的, 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情 况下, 由基 金托 管人 授权 代表主 持; 如果 基金 管理 人和基 金托 管人 授权 代表 均未能 主持 大 会, 则由 出席 大会 的基 金 份额持 有人 和代 理人 以所 代表的 基金 份 额 50% 以上 多数选 举产 生 一名代 表作 为该 次基 金份 额持有 人大 会的 主持 人。 召集人应 当制作 出席会议 人员的签 名册。 签名册载 明参加会 议人员 姓名(或 单位 名 称 ) 、 身份证 号码 、持有 或代 表有表 决权 的基金 份额数量 、委 托人 姓名( 或单位 名称) 等 事项。 (2) 通讯方式 开会 在通讯 表决 开会 的方 式下 ,首先 由召 集人 提前 30 日公布 提案 ,在 所通 知的 表决截 止上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 84 日 期后第 1 个工 作日 在公证 机关 及监督 人的监 督下由 召集 人统计 全部有 效表决 并形 成决 议。如 监督 人经 通知 但拒 绝到场 监督 ,不 影响 在公 证机关 监督 下形 成的 决议 的效力 。 3、基金份 额持 有人 大会 不得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 (七) 决议 形成 的条 件 、 表决方 式、 程序 1、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 2、基金份 额持 有人 大会 决议分为 一般 决议 和特 别决 议: (1) 一般 决议 一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 ( 或其 代理人 ) 所持 表决权 的 50% 以上通过 方 为有效 ,除 下列(2) 所规 定的须 以特 别决议 通过事 项以外 的其 他事项 均以一 般决议 的 方式通 过; (2) 特别 决议 特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 (或其 代理人 ) 所持 表决 权的 三分 之二以 上 (含三 分之 二 ) 通过 方 为 有效; 涉及 更换 基金 管理 人、 更 换基 金托 管人 、 转换基金 运作 方 式、终 止基 金合 同必 须以 特别决 议通 过方 为有 效。 3 、基 金份 额持 有人大 会决定 的事 项,应 当依 法报 中国 证监 会核准 或者 备案,并 予以 公告。 4 、采 取通 讯方 式进行 表决时 ,除 非在计 票时 有充 分的 相反 证据证 明, 否则表面 符合 法律法 规和 会议 通知 规定 的书面 表决意见 即视 为有 效的表 决, 表决意 见模 糊不清或 相互 矛 盾的视 为弃 权表 决, 但应 当计入 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人所 代表 的基 金份 额总数 5、基金份 额持 有人 大会 采取记名 方式 进行 投票 表决 。 。 6 、基 金份 额持 有人大 会的各 项提 案或同 一项 提案 内并 列的 各项议 题应 当分开审 议、 逐项表 决。 (八) 计票 1、现场开 会 (1) 如 基金 份额 持有 人大 会由基 金管 理人 或基 金托 管人召 集, 则基 金份 额持 有人大 会 的主持 人应 当在会 议开 始 后宣布 在出 席会议 的基 金 份额持 有人 和代理 人中 推 举两名 基金 份额持 有人 代表 与大 会召 集人授 权的 一名 监督 员共 同担任 监票 人 ; 如 大会 由 基金份额持 有 人自行 召集 , 基金 份额 持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额 持有人 和代 理人 中推 举两 名基金 份额 持有 人代 表与 基金管 理人 、 基金 托管 人 授权的 一名 监上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 85 督员共 同担 任监 票人 ; 但 如果基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 未出 席, 则大会 主持 人 可自行 选举 三名 基金 份额 持有人 代表 担任 监票 人。 (2) 监 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点, 由大 会主 持人 当场 公布计 票 结果。 (3) 如大会 主持 人对 于提 交的表 决结 果有 异议 , 可以对投 票数 进行 重新 清点 ; 如大 会 主持人 未进 行重 新清 点 , 而出席 大会 的基 金份 额持 有人或 代理 人对 大会 主持人宣布 的表 决 结果有 异议 , 其 有权 在宣 布表决 结果 后立 即要 求重 新清点 , 大 会主 持人 应当 立即重 新清 点 并公布 重新 清点 结果 。重 新清点 仅限 一次 。 2、通讯方 式开 会 在通讯 方式 开会 的情 况下 , 计票 方式 为: 由 大会 召 集人授 权的 两名 监票 人在 监督人 派 出的授 权代 表的 监督 下进 行计票 , 并 由公 证机 关对 其计票 过程 予以 公证 ; 如 监督人 经通 知 但拒绝 到场 监督 , 则 大会 召集人 可自 行授 权 3 名监 票人进 行计 票, 并由 公证 机关对 其计 票 过程予 以公 证。 (九) 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 1、基金份 额持 有人 大会 通过的一 般决 议和 特别 决议 ,召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日 内报中 国证 监会 核准 或者 备案 。 基金份 额持 有人 大会 决定 的事 项 自中国 证监 会依法 核准 或 者出具 无异 议意 见 之 日起 生效。 2 、生 效的 基金 份额持 有人大 会决 议对全 体基 金份 额持 有人 、基金 管理 人、基金 托管 人均有 约束 力。 基金 管理 人、 基 金托 管人 和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有 人大会 决议 。 3、基金份 额持 有人 大会 决议应自 生效 之日 起 2 日 内 在指定 媒体 公告 。如 果采 用通讯 方式进 行表 决, 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 , 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证 员姓名 等一 同公 告。 (十) 法律 法规 或监 管部 门对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ,从 其规 定。 三、基金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序 (一) 本基 金合 同的 终止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止: 1、基金份 额持 有人 大会 决定终止 的; 2、 基金 管理 人因 解散、 破 产、 撤 销等 事由, 不能 继 续担任 基金 管理 人的 职务 , 而在 6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 86 3、 基金 托管 人因 解散、 破 产、 撤 销等 事由, 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 , 而在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; 4、中国证 监会 规定 的其 他情况。 (二) 基金 财产 的清 算 1、基金财 产清 算组 (1) 基金合 同终 止时 , 成立基金 财产 清算 组, 基金 财产清 算组 在中 国证 监会 的监督 下 进行基 金清 算。 (2) 基 金财 产清 算组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有从 事证 券相 关业 务资格 的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作 人员。 (3) 基金 财产 清算 组负 责基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、 变现和 分配 。 基金财产清 算 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 2、基金财 产清 算程 序 基金合 同终 止, 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基 金 财产清 算程 序主 要包 括: (1) 基金 合同 终止 后, 发 布基金 财产 清算 公告 ; (2) 基金 合同 终止 时, 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产; (3) 对基 金财 产进 行清 理和确认 ; (4) 对基 金财 产进 行估 价和变现 ; (5) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计; (6) 聘请 律师 事务 所出 具法律意 见书 ; (7) 将基 金财 产清 算结 果报告中 国证 监会 ; (8) 参加 与基 金 财产 有关的民事 诉讼 ; (9)公布 基金 财产 清算 结果; (10) 对基 金剩 余财 产进 行分配 。 3、清算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用, 清 算 费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 4、基金财 产按 下 列顺序 清偿: 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 87 (1) 支付 清算 费用 ; (2) 交纳 所欠 税款 ; (3) 清偿 基金 债务 ; (4) 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 基金财 产未 按前 款(1) - (3) 项规 定清 偿前 ,不 分配给基 金份 额持 有人 。 5、基金财 产清 算的 公告 基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由 基金财产 清 算组公 告; 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ; 基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审 计,律 师事 务所 出具 法律 意见书 后, 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 6、基金财 产清 算账 册及 文件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由基金 托管 人保 存 15 年以上 。 四、争议解 决方 式 对于因 基金 合同 的订 立、 内容、 履行 和解 释或 与基 金合同 有关 的争 议, 基金 合同当 事 人应尽 量通 过协 商、 调解 途径解 决。 不愿 或者 不能 通过协 商、 调解 解决 的, 任何一 方均 有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 , 按 照 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会届 时有 效 的仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲裁地点 为 北京 市 。 仲裁 裁 决是终 局的 , 对各 方当 事 人均有 约束 力, 仲裁费 用由 败诉 方承 担。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责 地履行 基 金合同 规定 的义 务, 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 本基金 合同 可印 制成 册, 供投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 代 销机 构和 登记结 算 机构办 公场 所查 阅, 但其 效力应 以基 金合 同正 本为 准。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 88 二十三 、 托管协 议摘要 一、托 管协 议当 事人 (一) 基金 管理 人 名称: 中银 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上海市 浦东 新区银城 中路 200 号中 银大 厦 45 楼 办公地 址: 上海市 浦东 新区银城 中路 200 号中 银大 厦 26 楼、45 楼 邮政编 码:200120 法定代 表人 :谭炯 成立时 间: 2004 年 8 月 12 日 批准设 立机 关: 中国 证监 会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基金 字[2004]93 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 人民 币 1 亿元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 ;基 金销售 ;资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 。 (二) 基金 托管 人 名称: 招商 银行 股份 有限 公司 住所:深圳 市深 南大 道 7088 号招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号招商 银行 大厦 邮政编 码:518040 法定代 表人 :傅育宁 成立时 间:1987 年 4 月 8 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[2002]83 号 经营范 围: 吸收 公众 存款 ;发放 短期 、中 期和 长期 贷款; 办理 结算 ;办 理票 据贴 现; 发行金 融债 券; 代理 发行 、 代理 兑付 、 承 销政 府债 券; 买 卖政 府债 券; 同业 拆借; 提供 信 用证服 务及 担保 ; 代 理收 付款项 及代 理保 险业 务; 提供保 管箱 服务 。 外 汇存 款; 外 汇贷 款; 外汇汇 款; 外币 兑换 ;国 际结算 ;结 汇、 售汇 ;同 业外汇 拆借 ;外 汇票 据的 承兑和 贴 现 ; 外汇借 款; 外汇 担保; 发 行和代 理发 行股 票以 外的 外币有 价证 券; 买卖 和代 理买卖 股票 以 外的外 币有 价证 券; 自营 和代客 外汇 买卖 ;资 信调 查、咨 询、 见证 业务 ;离 岸金融 业 务 。上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 89 经中国 人民 银行 批准 的其 他业务 。 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 人民 币 215.77 亿元 存续期 间: 持续 经营 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 投资 范围、 投 资 对象进 行监 督。 基金合 同明 确约 定基 金投 资风格 或证 券选 择标 准的 , 基 金管 理人 应事 先向 基 金托管 人 提供投 资品 种池 和交 易对 手库 , 以 便基 金托 管人 对 基金实 际投 资是 否符 合基 金合同 关于 证 券选择 标准 的约 定进 行监 督。 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股。 为更好 地实 现投 资目 标, 本基金 可 少量投 资于 非成 份股 、 新 股、 债 券及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 (但 需符 合 中 国证监 会的 相关规 定) 。在 建仓期 完成 后,本 基金投 资于标 的指 数成份 股票及 备选成 份 股票的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% , 但因 法律 法规的 规定 而受 限制 的情 形除外 。 法律法 规或 监管 机构 日后 允许本 基金 投资 的其 他投 资工具 , 基金 管理 人在 履 行适当 程 序后, 可将 其纳 入投 资范 围。 ( 二) 基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定, 对基 金投资、 融资 比 例进行 监督 。 基 金合 同明 确约定 基金 投资 风格 或证 券选择 标准 的, 基金 管理 人应事 先向 基 金托管 人提 供投 资品 种池 , 以 便基 金托 管人 对基 金 实际投 资是 否符 合基 金合 同关于 证券 选 择标准 的约 定进 行监 督。 本基金 的资 产配 置比 例为 : 基 金投 资于 标的 指数 成 份股票 及备 选成 份股 票的 比例不 低 于基金 资产 净值 的 90% , 但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。 本基金 投资 组合 遵循 以下 投资限 制: (1) 基 金财 产参 与股 票发 行申购 , 单 只基 金所 申报 的金额 不得 超过 基金 总资 产, 单只 基金所 申报 的股 票数 量不 得超过 拟发 行股 票公 司本 次发行 股票 的总 量; (2)基金 合同 关于 投资 范围、资 产配 置比 例等 约定 ; (3) 本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额, 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的0.5% , 基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的3%,; (4) 本基 金持 有的同 一 ( 指同一 信用 级别 ) 资 产支 持证券 的比 例, 不得 超过 该资产 支 持证券 规模 的10% ;


上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 90 (5)法律 法规 规定 的其 他投资比 例限 制 。 如果法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制的 ,履 行适 当程序 后, 本基 金不 受上 述限制。 基金托管 人应自 基金合同 生效起对 基金的 投资和融 资比例是 否符合 基金合同 的规 定 进行监 督。 基金 托管 人应 监督基 金合 同约 定的 基金 投资资 产配 置比 例 ( 自基 金合同 生效 之 日起满 3 个月 后开 始) 、 单一投 资类 别比 例限 制、 融资限 制、 股票 申购 限制 、基金 投资 比 例是否 符合 法规 及基 金合 同规定 , 不 符合 规定 的, 基金托 管人 应书 面通 知基 金管理 人及 时 进行整 改, 整改 的时 限应 符合法 规及基金 合同 允许 的投资 比例 调整 期限 。 对于因证券 市场 波动 、 上市公司 合并 、 基金规 模变 动 或标的指 数 成份 股调整 等基金 管 理人之 外的 原因 导致 基金 的投资 不符 合基 金合 同的 约定的 ,基 金管 理人 应在 10 个交 易日 内进行 调整 以符 合基 金合 同的约 定。 ( 三) 基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定, 对本 托管协议 第十 五 条第九 款基 金投 资禁 止行 为进行 监督 。 基金 托管 人 通过事 后监 督方 式对 基金 管理人 基金 投 资禁止 行为 和关 联交 易进 行监督 。 根 据法 律法 规有 关基金 禁止 从事 关联 交易 的规定 , 基 金 管理人 和基 金托 管人 应事 先相互 提供 与本 机构 有控 股关系 的股 东 、 与 本机 构有其他 重大 利 害关系 的公 司名 单及 有关 关联方 发行 的证 券名 单 。 基金管 理人 和基 金托 管人 有责任 确保 关 联交易 名单 的真 实性 、准 确性、 完整 性, 并负 责及 时将更 新后 的名 单发 送给 对方。 若基金托 管人发 现基金管 理人与关 联交易 名单中列 示的关联 方进行 法律法规 禁止 基 金从事 的关 联交 易时 , 如 基金托 管人 提醒 基金 管理 人后仍 无法 阻止 关联 交易 发生时 , 基 金 托管人 有权 向中 国证 监会 报告。 对于 基金 管理 人已 成交的 关联 交易 , 基 金托 管人事 前无 法 阻止该 关联 交易 的发 生, 只能进 行事 后结 算, 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失, 并向 中 国证监 会报 告。 ( 四) 基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定, 对基 金管理人 参与 银 行间债 券市 场进 行监 督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法 规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本 基金 适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单。 基金管 理 人有责 任确 保及 时将 更新 后的交 易对 手名 单发 送给 基金托 管人 , 否则 由此 造 成的损 失应 由 基金管 理人 承担 。 基金 管 理人应 严格 按照 交易 对手 名单的 范围 在银 行间 债券 市场选 择交 易 对手 。 基 金托 管人 监督 基 金管理 人是 否按 事前 提供 的银行 间债 券市 场交 易对 手名单 进行 交 易。 在 基金 存续 期间 基金 管理人 可以 调整 交易 对手 名单, 但应 将调 整结 果至 少提前 一个 工 作日书 面通 知基 金托 管人 。 新 名单 确定 前已 与本 次 剔除的 交易 对手 所进 行但 尚未结 算的 交上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 91 易,仍 应按 照协 议进 行结 算。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并 负责解 决因 交易 对手 不履 行合同 而造 成的 纠纷 及损 失。 若未 履约 的交 易对 手 在基金 管理 人 确定的 时间 内仍 未承 担违 约责任 及其 他相 关法 律责 任的 , 基 金管 理人 可以 对 相应损 失先 行 予以承 担, 然后 再向 相关 交易对 手追 偿。 基金 托管 人则根 据银 行间 债券 市场 成交单 对合 同 履行情 况进 行监 督 。 如 基 金托管 人事 后发 现基 金管 理人没 有按 照事 先约 定的 交易对 手进 行 交易时 , 基 金托 管人 应及 时提醒 基金 管理 人, 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责 任。 (五) 本基 金投 资流 通受 限证券 , 应 遵守 《关 于规 范基金 投资 非公 开发 行证 券行为 的 紧急通 知》 、 《关 于基 金投 资非公 开发 行股 票等 流通 受限证 券有 关问 题的 通知 》 等有 关法 律 法规规 定。 1.本协议所称的流 通受限 证券,包括由《 上市公司 证券发行管理办 法》规范 的非公开 发行股 票、 公开 发行 股票 网下配 售部 分等 在发 行时 明确一 定期 限锁 定期 的可 交易证 券, 不 包括由 于发 布重 大消 息或 其他原 因而 临时 停牌 的证 券、 已 发行 未上 市证 券、 回购交 易中 的 质押券 等流 通受 限证 券。 本基金 可以 投资 经中 国证 监会批 准的 非公 开发 行证 券, 且限 于由 中国 证券 登 记结算 有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 负责 登记和 存管 的 , 并 可在 证 券交易 所或 全 国银行 间债 券市 场交 易的 证券。 基金不 得投 资未 经中 国证 监会批 准的 非公 开发 行证 券。 基金参 与非 公开 发行 证券 的认购 , 不 得预 付任 何形 式的保 证金 , 法 律法 规或 中国证 监 会另有 规定 的除 外。 基金不得 投资有 锁定期但 锁定期不 明确的 证券,且 锁定期不 得超过 本基金的 剩余 期 限。 2. 基金管 理人 应在 基金 首次投资 流通 受限 证券 前, 向基金托 管人 提供 经 基金管 理人 董 事会批 准的 有关 基金 投资 流通受 限证 券的投资 决策 流程、 风险 控制 制度。 基 金投资 非公 开 发行股 票, 基金 管理 人还 应提供 基金 管理 人 董 事会 批准的 流动 性风 险处 置预 案 。 上述资 料 应包括 但不 限于 基金 投资 流通受 限证 券的 投资 额度 和 投资 比例 控制 情况 。 基金管理 人应至 少于首次 执行投资 指令之 前两个工 作日将上 述资料 书面发至 基金 托 管人, 保证 基金 托管 人有 足够的 时间 进行 审核 。 基 金托管 人应 在收 到上 述资 料后两 个工 作 日内, 以书 面或 其他 双方 认可的 方式 确认 收到 上述 资料。 基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责, 确保 对相 关风 险采 取 积极有 效 的措施 , 在 合理 的时 间内 有效解 决基 金运 作的 流动 性问题 。 如 因基 金巨 额赎 回或市 场发 生上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 92 剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时 , 基 金 管理人 应保 证提 供足 额现 金确保 基金 的 支付结 算, 并承 担所 有损 失。 对 本基 金因 投资 受限 证券导 致的 流动 性风 险, 基金托 管人 不 承担任 何责 任。 3.基金投资流通受 限证券 前,基金管理人 应向基金 托管人提供符合 法律法规 要求的有 关书面 信息 , 包 括但 不限 于拟发 行证 券主 体的 中国 证监会 批准 文件 、 发 行证 券数量 、 发 行 价格、 锁定 期, 基金 拟认 购的数 量、 价格 、总 成本 、应划 付的 认购 款、 资金 划付时 间 等 。 基金管 理人 应保 证上 述信 息的真 实、 完整, 并应 至 少于拟 执行 投资 指令 前两 个工作 日将 上 述信息 书面 发至 基金 托管 人,保 证基 金托 管人 有足 够的时 间进 行审 核。 由于基 金管 理人 未及 时提 供有关 证券 的具 体的 必要 的信息 , 致使 托管 人无 法 审核认 购 指令而 影响 认购 款项 划拨 的,基 金托 管人 免于 承担 责任。 4.基金 托管 人依 照法 律法 规, 《 基金 合同》 , 《 托管 协 议》 审核 基金管 理人 投资 流通受 限 证券的 行为 。 如 发现 基金 管理人 违反 了 《 基金 合同》 、 《托 管协 议》 以 及其 他相 关法律 法 规 的有关 规定 , 应 及时 通知 基金管 理人 , 并 呈报 中国 证监会 , 同 时采 取合 理措 施保护 基金 投 资人的 利益 。 基 金托 管人 有权对 基金 管理 人的 违法 、 违规 以及 违反 《基 金合 同》 、 《 托管 协 议》 投 资指 令不 予执 行, 并立即 通知 基金 管理 人纠 正, 基 金管 理人 不予 纠正 或已代 表基 金 签署合 同不 得不 执行 时, 基金托 管人 应向 中国 证监 会报告 。 (六) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 资产 净值计 算、 基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息 披露、 基金 宣传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查。 ( 七) 基金托 管人 发现 基金 管理 人的上 述事 项及 投资 指令 或实际 投资 运作违反 法律 法 规、 基 金合 同和 本托 管协 议的规 定, 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人 限期纠 正。 基金 管理 人应 积极配 合和 协助 基金 托管 人的监 督和 核查 。 基 金管 理人收 到通 知 后应及 时核 对并 回复 基金 托管人 , 对于 收到 的书 面 通知基 金管 理人 应以 书面 形式给 基金 托 管人发 出回 函, 就基 金托 管人的 疑义 进行 解释 或举 证, 说 明违 规原 因及 纠正 期限。 在上 述 规定期 限内 , 基 金托 管人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查, 督促 基金 管理 人改 正。 基 金管 理 人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的,基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 ( 八) 基金管 理人 有义 务配 合和 协助基 金托 管人 依照 法律 法规、 基金 合同和本 托管 协 议对基 金业 务执 行核 查。 包括但 不限 于: 对基 金托 管人发 出的 提示 , 基 金管 理人应 在规 定 时间内 答复 并改 正, 或 就基 金托管 人的 疑义 进行 解释 或举证; 对基 金托 管人 按照 法律法 规 、 基金合 同和 本托 管协 议的 要求需 向中 国证 监会 报送 基金监 督报 告的 事项 , 基 金管理 人应 积 极配合 提供 相关 数据 资料 和制度 等。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 93 ( 九) 若基金 托管 人发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的指 令违 反法律、 行政 法 规和其 他有 关规 定, 或者 违反基 金合 同约 定的 , 应 当立即 通知 基金 管理 人及 时纠正 , 由此 造成的 损失 由基 金管 理人 承担。 ( 十) 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应及 时报告 中国 证监会, 同时 通 知基金 管理 人限 期纠 正。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 ( 一) 基金管 理人 对基 金托 管人 履行托 管职 责情 况进 行核 查,核 查事 项包括基 金托 管 人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金 资产净 值和 基金 份额 净值 、 根据 基金 管理 人指 令办 理清算 交收 、 相 关信 息披 露和监 督基 金 投资运 作等 行为 。 ( 二) 基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、未 对基金 财产 实行分账 管理 、 未 执行或 无故 延迟执 行基金 管理人 资金 划拨指 令、泄 露基金 投资 信息等 违反《 基金法 》 、 基金合 同、 本协 议及 其他 有关规 定时 , 应 及时 以书 面形式 通知 基金 托管 人限 期纠正 。 基 金 托管人 收到 书面 通知 后应 及时核 对并以书 面形 式给 基金管 理人 发出 回函 , 说明违规 原因 及 纠正期 限, 并保 证在 规定 期限内 及时 改正 。 在 上述 规定期 限内 , 基 金管 理人 有权随 时对 通 知事项 进行 复查 ,督 促基 金托管 人改 正, 基金 托管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行 为 , 包括但 不限 于: 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。 ( 三) 基金托 管人 有义 务配 合和 协助基 金管 理人 依照 法律 法规、 基金 合同和本 托管 协 议对基 金业 务执 行核 查, 包括但 不限 于: 对基 金管 理人发 出的 书面 提示 , 基 金托管 人应 在 规定时 间内 答复 并改 正, 或就基 金管 理人 的疑 义进 行解释 或举 证; 基金 托管 人应积 极配 合 提供相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 。 ( 四) 基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为, 应及 时报告 中国 证监会, 同时 通 知基金 托管 人限 期纠 正, 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 四、基 金财 产的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4、 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户, 确保基 金财 产的 完整 与独 立。 5、 基金 托管 人根 据基 金管 理人的 指令 , 按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 。上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 94 未经基 金管 理人 的正 当指 令, 不 得自 行运 用、 处分 、 分配 基金 的任 何资 产。 不属于 基金 托 管人实 际有 效控 制下 的实 物证券 的损 坏、 灭失 ,由 此产生 的责 任基 金托 管人 不承 担责任。 6 、对 于因 为基 金份额 认购、 申购 、基金 投资 产生 的应 收资 产,应 由基 金管理人 负责 与有关 当事 人确 定到 账日 期并通 知基 金托 管人 , 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的, 基 金托管 人应 及时 通知 基金 管理人 采取 措施 进行 催收 。 基 金管 理人 未及 时催 收 给基金 财产 造 成损失 的, 基金 管理 人应 负责向 有关 当事 人追 偿基 金财产 的损 失。 7、 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产。 (二) 基金 募集 资金 的验 资 基金募 集期 满或 基金 停止 募集时 , 募 集的 基金 份额 总额、 基金 募集 金额 (含募集股 票 市 值) 、基金 份额持 有人人数 符合《 基金法 》 、 《运 作办 法》等 有关规 定后, 基金 管理人 应 将属于 基金 财产 的全 部资 金和股 票 划入 基 金的 银行 账户和 证券 账户 ,同 时在 规定时 间内, 基金管 理人 应聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 进行 验资 ,出 具验资 报 告 。 出具的 验资 报告 由参 加验 资的 2 名或 2 名以上 中国 注册会 计师 签字 方为 有效 。 若基金 募集 期限 届满 , 未 能达到 基金 备案 条件 , 由 基金管 理人 按规 定办 理退 款和冻 结 股票的 解冻 等事 宜。 (三)基金 银行 账户 的开 立和管 理 1 、基 金托 管人 以基金 的名义 在其 营业机 构开 立基 金的 银行 账户, 保管 基金的银 行存 款,并 根据 基金 管理 人的 指令办 理资 金收 付。 本基 金的银 行预 留印 鉴由 基金 托管人 刻 制 、 保管和 使用 。 2 、基 金银 行账 户的开 立和使 用, 限于满 足开 展本 基金 业务 的需要 。基 金托管人 和基 金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 任何 其他 银行 账户 ; 亦 不得 使用 基金 的 任何账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。 3、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 法律 法规 及银 行业监 督管 理机 构的 有关 规定。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1 、基 金托 管人 在中国 证券登 记结 算有限 责任 公司 为基 金开 立基金 托管 人与基金 联名 的证券 账户 。 2 、基 金证 券账 户的开 立和使 用, 仅限于 满足 开展 本基 金业 务的需 要。 基金托管 人和 基金管 理人 不得 出借 或未 经对方 同意 擅自 转让 基金 的任何 证券 账户 , 亦不 得 使用基 金的 任 何账户 进行 本基 金业 务以 外的活 动。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 95 3 、基 金证 券账 户的开 立和证 券账 户卡的 保管 由基 金托 管人 负责, 账户 资产的管 理和 运用由 基金 管理 人负 责。 4 、基 金托 管人 以基金 托管人 的名 义在中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 开立结算 备付 金账户 ,并 代表所 托管 的 基金完 成与 中国证 券登 记 结算有 限责 任公司 的一 级 法人清 算工 作, 基 金 管理人 应予 以积 极协助 。 结算备 付金 、 结算互保 基金 、 交收价 差资 金等的 收取 按 照中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 规定 执行 。 5 、若 中国 证监 会或其 他监管 机构 在本托 管协 议订 立日 之后 允许基 金从 事其他投 资品 种的投 资业 务 , 涉 及相 关 账户的 开立 、 使用 的, 按 照相关 规定 执行 , 若无 相 关规定 , 则基 金托管 人比 照上 述关 于账 户开立 、使 用的 规定 执行 。 (五) 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 基金托 管人 应根 据登 记结算 机构 的交 收指 令办 理本 基金因 申购 、 赎回 产生 的 现金替 代 结算。 现金 差额与 现金 替 代的退 款和 补款的结 算由基 金 托管 人根 据 基金 管理人 的 指令 办 理。 (六) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 基金合 同生 效后 , 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的 有关规 定, 在中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 开立 债券托 管账 户, 并代 表基 金进行 银行 间 市场债 券的 结算 。 基金 管 理人和 基金 托管 人共 同代 表基金 签订 全国 银行 间债 券市场 债券 回 购主协 议。 (七) 其他 账户 的开 立和 管理 1 、因 业务 发展 需要而 开立的 其他 账户, 可以 根据 法律 法规 和基金 合同 的规定, 由基 金管理 人协 助基 金托 管人 按照有 关规 定及 基金 合同 的约定 开立 。 新账 户按 有 关规定 使用 并 管理。 2、法 律法 规等 有关 规定 对相关 账户的 开 立和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (八) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财产 投资的 有关实物 证券等有 价凭证 按约定由 基金托管 人存放 于基金托 管人 的 保管库 , 或 存入 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海 分 公司/ 深 圳分 公司 或票 据营 业中心 的代 保管 库, 实物 保管凭 证由 基金 托管 人持 有。 实 物证 券 等有价 凭证 的购 买和 转让 , 由基 金托 管人 根据 基金 管理人 的指 令办 理。 基金 托管人 对上 述 存放机 构以 及基 金托 管人 以外机 构实 际有 效控 制的 有价凭 证不 承担 保管 责任 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 96 (九) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由基金管 理人代 表基金签 署的、与 基金财 产有关的 重大合同 的原件 分别由基 金管 理 人、 基 金托 管人 保管。 除 本协议 另有 规定 外, 基金 管理人 代表 基金 签署 的与 基金财 产有 关 的重大 合同 应保 证基 金管 理人和 基金 托管 人至 少各 持有一 份正 本的 原件 。 基 金管理 人应 在 重大合 同签 署后 及时 以将 重大合 同传 真给 基金 托管 人, 并在 三十 个工 作日 内 将正本 送达 基 金托管 人处 ,因基 金管 理 人发送 的合 同传真 件与 事 后送达 的合 同原件 不一 致 所造成 的后 果,由 基金 管理 人负 责。 重大合 同的 保管 期限 为基 金合同 终止 后 15 年。 因基金托 管人将 自己保管 的本基金 重大合 同在未经 基金管理 人事先 书面同意 的情 况 下, 用 于抵 押、 质押、 担 保或债 权转 让或 作其 他权 利处分 而造 成基 金资 产损 失, 由 基金 托 管人负 责。 五、基 金资 产净 值计 算与 复核 1、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 基金份额 净值是 指基金资 产净值除 以基金 份额总数 ,基金份 额净值 的计算, 精确 到 0.001 元, 小数 点后 第 4 位 四舍五 入, 国家 另有 规定 的,从 其规 定。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 , 经 基金 托管 人复 核, 按 规 定公告 。 2、复 核程 序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管 人 , 经基金 托管 人复 核无 误后 ,由基 金管 理人 对外 公布 。 3、 根据 有关 法律 法规, 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任, 因此 , 就与 本基 金有 关的 会计 问题, 如经 相 关各方 在平 等基 础上 充分 讨论后 , 仍 无法 达成 一致 意见的 , 按 照基 金管 理人 对基金 资产 净 值的计 算结 果对 外予 以公 布。 六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 基金份额 持有人 名册至少 应包括基 金份额 持有人的 名称、证 件号码 和持有的 基金 份 额。 基 金份 额持 有人 名册 由基金 注册 登记 机构 根据 基金管 理人 的指 令编 制和 保管, 基金 管 理人和 基金 托管 人应 分别 保管基 金份 额持 有人 名册 ,保存 期不 少于 15 年。如不能 妥善 保 管,则 按相 关法 规承 担责 任。 基金管 理人 应根据法 律法 规的要 求, 定期将 基金 份额持有 人名 册相 关 资料送 交基金 托上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 97 管人, 不得 无故 拒绝 或延 误提供 , 并 保证 其的 真实 性、 准 确性 和完 整性 。 托 管人不 得将 所 保管的 基金 份额 持有 人名 册用于 基金 托管 业务 以外 的其他 用途 ,并 应遵 守保 密义务 。 七、争 议解 决方 式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协商 、 调解 不 能解决 的, 任 何一 方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会, 仲裁 地点 为北京 市 , 按照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的, 对 当事人 均有 约束 力, 仲裁 费用由 败诉 方承 担。 争议处 理期 间, 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责, 各自 继续 忠实、 勤 勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 本协议 受中 国法 律管 辖。 八、基 金托 管协 议的 修改 与终止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致, 可以 对协 议进 行修 改。 修 改后 的新 协议, 其 内容不 得 与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。 (二) 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 1、基 金合 同终 止; 2、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 98 二十四 、 对基金 份额持有人的服务 对 本基金 份额持有 人的服务 主要由 基金管理 人、发售 代理机 构以及申 购赎回代 理 券商提 供。 本基 金管 理人 根据基 金份 额持 有人 的需 要和市 场的 变化 , 有 权增 加或变 更服 务项目 。主 要服 务内 容如 下: (一)信息查询 投 资人如 果想查询 基金净值 、相关 公告、基 金产品与 服务等 信息,请 拨打本基 金 管理人客户服务中心自动语音系统 400-888-5566 或登录本基金管理人网站 (www.bocim.com)进行 咨询 或查询。


(二)投诉受理 投 资人可 以拨打本 基金管理 人客户 服务中心 电话或致 函,投 诉直销机 构和代销 机 构的人 员和 服务 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 99 二十五 、 其他事 项 ( 一) 基金专用交易业务单 元/交易单元相关事宜 1.选 择使 用基 金专 用交 易业务 单元/交易单 元的 证券经营 机构 的选 择标 准和 程序 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用其 专用 交易席 位供本 基金 证券 买卖 专用 , 选 择标准 为: (1) 实力 雄厚 ,信 誉良 好,注册 资本 不少 于 3 亿元 人民币 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,最 近 一年未 因发 生重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ; (4) 内部 管理 规范、 严格, 具备 健全的 内控 制度 ,并 能满 足基金 运作 高度保密 的要 求; (5) 具备 基金 运作所 需的高 效、 安全的 通讯 条件 ,交 易设 施符合 代理 本基金进 行证 券交易 的需 要, 并能 为本 基金提 供全 面的 信息 服务 ; (6) 研究 实力 较强, 有固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ,能及 时为 本基金提 供高 质量的 咨询 服务 , 包 括宏 观经济 报告 、 行 业报 告、 市场走 向分 析、 个股 分析 报告及 其他 专 门报告 。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行考 察后 确定 证券 经营 机构的 选择 。 2.交易业 务单 元/交易单 元租用 期限 及更 换方 式 交易业务单 元/交易单元的使用期限暂 定为半年。使用期满后, 基金管理人将根据 各 证券经 营机 构所 提供 的各 类研究 报告 和信 息资 讯进 行综合 评价 ,包 括: (1) 提供 的研 究报 告质 量和数量 ; (2) 研究 报告 被基 金采 纳的情况 ; (3) 因采 纳其 报告 而为 基 金运作 带来 的直 接效 益和 间接效 益; (4) 因采 纳其 报告 而为 基金运作 避免 或减 少的 损失 ; (5) 由基 金管 理人 提 出 课 题,证 券经 营机 构提 供的 研究论 文质 量; (6) 开放 证券 经营 机构 资料库的 情况 ; (7) 其他 可评 价的 量化 标准。 根据上 述综 合评 价的 结果 进行排 名。 在这一 过程 中, 管理人 不但 对已 使用 交易业务 单 元/交易 单元的证券经营机构进行排名,同时亦 关注并接受其他证券经营 机构的研究报 告上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 100 和信息 资讯 ,为 半年 后的 交易业 务单 元/ 交易 单元 更 换作准 备。 若证券 经营 机构 所提 供的 研究报 告及 其他 信息 服务 不符合 要求 , 基 金管 理人 有权提 前 终止租 用其 交易 业务 单元/ 交易单 元。 3.交易业 务单 元/交 易单 元运作 方式 根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 中关于 “每只基金 通 过任何 一家 证券 经营 机构 买卖证 券的 年成 交量 , 不 超 过该基 金买 卖证 券年 总成 交量 的30% ” 的规定 , 基金 管理 人将 结 合各证 券经 营机 构提 供研 究报告 及信 息服 务的 质量 , 分 配基 金在 各交易 业务 单元/交易单 元买卖证 券的 交易 量。 4.其他事 宜 基金管 理人 将根 据有 关规 定, 在 基金 半报 告和 年度 报告中 将所 选择 的证 券经 营机构 的 有关情 况、 基金 通过 该证 券经营 机构 买卖 证券 的成 交量、 支付 的佣 金等 予以 披露, 并向 中 国证监 会报 告。 (二)相关基金公告 1. 2012 年7 月19 日本 基金 管理人 刊登 《上证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基金2012 年第2 季度报 告》 2. 2012 年7 月31 日本 基金 管理人 刊登 《上证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基金更 新招 募说 明书 (2012 年第2 号) 》 3. 2012 年7 月31 日本 基金 管理人 刊登 《上证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基金更 新招 募说 明书 摘要 (2012 年第 2 号) 》 4. 2012 年8 月24 日本 基金 管理人 刊登 《上证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基金2012 年半 年度 报告 》 5. 2012 年8 月24 日本 基金 管理人 刊登 《上证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基金2012 年半 年度 报告 摘要 》 6. 2012 年10 月24 日本基 金管理人 刊登 《上证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 2012 年第 3 季度 报告 》 7. 2012 年11 月16 日本基 金管理人 刊登 《 中 银基 金管 理有限 公司 关于 旗下 证券 投资基 金投资 资产 支持 证券 的公 告》 投资者 可通 过《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 和基 金管理 人网 站 www.bocim.com 查 阅上述 公告 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 101 二十六 、 招募说 明书的存放及查阅 方式 本招募 说明 书在 编制 完成 后, 通过 基金 管理 人网 站、 指定信 息披 露报 纸公 布, 投资 人可通 过上 述方 式进 行查 阅, 也 可到 基金 管理 人所 在地支 付工 本费 后, 在合 理的时 间内 取得上 述文 件的 复制 件或 复印件 。 基金管 理人 和基 金托 管人 应保证 文本 的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。 投资 人 按上 述方式 所获 得的 文件 或其 复印件 , 基 金管 理人 和基 金托管 人应 保证 与所 公告 的内容 完全 一致。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书 102 二十七 、 备查文 件 (一)中国证监会核 准本 基金募集的文件 (二) 《上证国有企业100 交易型开放式指数证 券投 资基金 基金基金合同 》 (三) 《上证国有企业100 交易型开放式指数证 券投 资基金 基金托管协议 》 (四) 关于申请募集 上证 国有企业100 交易型开放 式指数证券投资基金 之法 律意见书 (五)基金管理人业 务资 格批件、营业执照 (六)基金托管人业 务资 格批件、营 业执照 以上各 项文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 处, 投资人 可到 基金 管理 人和 基金托 管人 所 在地, 在支 付工 本费 后, 在合理 时间 内取 得上 述文 件的复 制件 或复 印件 。 中银基 金管 理有 限公 司 2013 年 1 月 30 日