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国企ETF(510270)

国企ETF:更新招募说明书摘要(2013年第1号)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
上证国有 企业100 交易型开 放式 指数证 券投资 基金 
更新招募 说明书 摘要 
 
(2013 年 第1 号) 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:





中银基 金管理有限公司 基金托 管人:





招商银 行股份有限公司 二〇一 三年 一月上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


1 重要提 示 本基金 的募 集申 请经 中国 证监会2011 年2 月23 日证 监 许可【2011 】269 号文核 准。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证券 监 督 管理委 员会 (以下 简称“ 中国证 监会 ” ) 核准, 但中 国证监 会对 本基金 募集的 核准, 并 不表明 其对 本基金 的价 值 和收益 做出 实质性 判断 或 保证, 也不 表明投 资于 本 基金没 有风 险。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资人在 投 资本基 金前 , 应 全面 了解 本基金 的产 品特 性, 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 , 理性 判断 市 场, 并承 担基 金投 资中 出现的各 类风 险, 包括: 因政治 、 经济、 社会 等环 境因素对 证券 价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 由于 基金 投资人 连续 大 量赎回 基金 产生 的流 动性 风险、 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风险、 本基金的特定风险等等。 本基金为股票基金, 其风 险和预期收益均高于货币 市场基金、债 券型基 金和 混合 基金 。 本 基金在 股票 基金 中属 于指 数基金 , 紧 密跟 踪标 的指 数, 是 股票 基 金中风 险中 等、 收益 与市 场平均 水平 大致 相近 的产 品。 投资有 风险 , 投资 人认 购 (或 申购 ) 本 基金 时应 认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金 合同。 基金 管理 人建 议投 资人根 据自 身的 风险 收益 偏好, 选择 适合 自己 的基 金产品 , 并 且 中长期 持有 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成 新 基金业 绩表 现的 保证 。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日2012年12月16日 , 有关财 务数 据和 净值 表现 截止 日 为2012 年9 月30日(财 务数据 未经审 计) 。本 基金托 管人 招商银 行已 复核了 本次更 新的招 募 说明书 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


2 一、 基金合 同生效日期 2011 年 6 月 16 日 二、 基金管 理人 (一) 基金管理人概况 名称: 中银 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路 200 号中 银大 厦 45 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路 200 号中 银大 厦 26 楼、45 楼 法定代 表人 :谭炯 设立日 期:2004 年8 月12 日 电话: (021 )38834999 传真:( 021 )68872488 联系人 :高 爽秋 注册资 本:1 亿元人 民币 股权结 构: 股


东 出资额 占注册 资本 的比 例 中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5% 贝莱德 投资 管理 (英 国) 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的美元 16.5% (二) 主要人员情况 1. 董事会 成员 谭炯 (TAN Jiong )先生 ,董事长 。国籍 :中 国。武 汉大学 硕士 研究 生,高 级经济师 、 云南省 人民 政府 特殊 津贴 专家。 历任 中国 银行 武汉 市青山 支行 行长 、 党 总支 书记、 中国 银 行西藏 自治 区分 行行 长、 党委书 记、 中国 银行 云南 省分行 行长 、党 委书 记等 职。 李道滨 (LI Daobin) 先生 , 董事。 国籍: 中国 。 清华大学 法学 博士 。 中银 基金管理 有 限公司 执行 总裁 。2000年10 月至2012 年4月 任职 于嘉 实基金 管理 有限 公司 ,历 任市场 部副 总监、 总监 、总 经理 助理 和公司 副总 经理 。具 有13 年基金 行业 从业 经验 。





梅 非奇 (MEI Feiqi ) 先生, 董事 。 国 籍: 中国 。 现任 中国 银行 总行 个人 金融总 部总 经上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


3 理。 哈尔 滨工 业大 学硕 士 研究生 , 高级 工程 师, 高 级经济 师 。 曾 先后 在地 质 矿产部 、 国务 院办公 厅工 作, 加入 中国 银行后 , 历 任中 国银 行总 行办公 室副 主任 、 中 国银 行北京 市分 行 副行长 等职 。





葛 岱炜 (David Graham ) 先生, 董事。 国籍: 英国。 现任 贝莱 德投 资管 理有限 公司 董 事总经 理, 主要 负责 管理 贝莱德 合资 企业 关系 方面 的事务 。 葛 岱炜 先生 于1977年—1984 年 供职于Deloitte Haskins & Sells (现为普 华永 道) 伦敦 和悉尼 分公 司, 之后 ,在 拉扎兹 (Lazards)银行 伦敦 、香 港和东 京分 公司 任职 。1992 年, 加入 美林 投资 管理 有 限公司 (MLIM ) , 曾担 任欧 洲、 中东 、 非洲、 太平 洋地 区客户关 系部 门的 负责 人。2006年贝莱 德 与美林 投资 管理 有限 公司 合并后 ,加 入贝 莱德 。





朱 善利 (ZHU Shanli ) 先生, 独立 董事 。 国籍: 中国 。 现北京 大学 光华 管理学院 教授 、 博士生 导师 , 北 京大 学中 国中小 企业 促进 中心 主任 、21世纪创 业投 资中 心主 任、 管理科 学 中心副 主任 、 兼 任中 国投 资协会 理事 、 中 国财 政学 会理事 、 中 国企 业投 资协 会常务 理事 等 职。 曾 任北 京大 学光 华管 理学院 经济 管理 系讲 师、 副教授 、 主 任、 北京 大学 光华管 理学 院 应用经 济学 系主 任、 北京 大学光 华管 理学 院副 院长 等职。


荆新 (JING Xin ) 先 生, 独立董 事。 国籍: 中国。 现任中 国人 民大 学商 学院 党委书 记 兼副院 长、 会计 学教 授、 博士生 导师 、 博 士后 合作 导师, 兼任 财政 部中 国会 计准则 委员 会 咨询专 家、 中国 会计 学会 理事、 全国 会计 专业 学位 教指委 副主 任委 员。 曾任 中国人 民大 学 会计系 副主 任, 中国 人民 大学审 计处 处长 等职 。





葛礼(Gary Rieschel ) 先生, 独立 董事 。国 籍: 美国。 启明 维创 投资 咨询 有限公 司的 创办者 、 现 任董 事总 经理 , 同时 供职 于里 德学 院董 事会、 亚洲 协会 、 中 美合 资企业 清洁 能 源、清 洁技 术论 坛的 顾问 委员会 ,并 担任 纳斯 达克 上市公 司THQ 的独 立董 事 。曾在 美国 知名技 术公 司思 科、 英特 尔等任 高级 营运 职位 , 并 被多家 杂志 如福 布斯 、 红 鲱鱼、 网络 标 准评为 全球 最主 要的 风险 资本家 之一 。曾 在美 国英 特尔公 司担 任品 质保 证经 理,在 美国 NCube 公司 、 思 科公 司以 及日本Sequent 公 司担 任 管理职 位, 后为SOFTBANK/Mobius 风 险资本 的创 办者 、董 事总 经理。 哈佛 商学 院工 商管 理硕士 ,里 德学 院生 物学 学士。 2. 监事





赵 绘坪 (ZHAO Huiping) 先生 , 监事 。 国籍 : 中国 。 中央党 校经 济管 理专业本 科、 人 力资源 管理 师、 经济 师。 曾任中 国银 行人 力资 源部 信息团 队主 管、 中国 银行 人力资 源部 综 合处副 处长 、处 长、 人事 部技术 干部 处干 部、 副处 长。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


4





陈 宇(CHEN Yu ) 先 生, 职工 监事 , 国 籍: 中 国。 复旦 大学软 件工 程硕 士研究 生 。 现 任中银 基金 管理 有限 公司 副总裁 、 信 息资 讯部 总经 理 , 参与中 银国 际基 金管 理有限 公司 筹 建工作。 曾在 申银 万国 证券 股份公 司从 事信 息技 术管 理工作, 13年证券 基金 行业 工作 经历。 3. 管理层 成员 李道滨 (LI Daobin) 先生 ,董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。





欧阳向 军(Jason X. OUYANG)先 生,督 察长 。 国籍: 加拿 大。 中国 证券 业协会-沃 顿商学 院高 级管 理培 训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书 ,加拿大 西安大略 大 学毅伟 商学 院(Ivey School of Business, The University of Western Ontario)工 商管 理硕士 (MBA ) 和经 济学 硕士 。 曾在加 拿大 太平 洋集 团公 司、 加 拿大 帝国 商业 银行 和加拿 大伦 敦 人寿保 险公 司等 海外 机构 从事金 融工 作多 年, 也 曾任 蔚深证 券有 限责 任公 司 (现 英大证 券 ) 研究发 展中 心总 经理 、 融 通基金 管理 公司 市场 拓展 总监、 监察 稽核 总监 和上 海复旦 大学 国 际金融 系国 际金 融教 研室 主任、 讲师 。





宁敏(NING Min )女士,副执行总裁。 国籍:中国。中国社会科 学院法学博士,中 国政法 大学 法学 硕士 , 曾 在中国 人民 银行 研究 局博 士后流 动站 从事 金融 专业 博士后 研究 工 作。 宁 敏女 士曾 先后 在中 国银行 总行 法律 与合 规部 、 总行 授信 执行 部及 总行 托管及 投资 者 服务部 工作 , 先 后担 任副 处长、 主管 ( 处长) 等职 。2009 年 9 月加 入中 银基 金管理 有限 公 司,现 任副 执行 总裁 。 4. 基金经 理 周小丹 (ZHOU Xiaodan ) 先生: 中银 基金 管理 有限 公司助 理副 总裁 (AVP), 香港城 市大学 金融 数学 硕士 。 2007 年加 入中 银基 金管 理有 限公司 , 先后担 任数 量研 究员 、 中 银中 证 100 指数 基金 基金经 理助理、 中银 蓝筹 基金 基金 经理助 理等 职。2010 年 11 月至今 任中 银中证 100 指数 基金 基金 经理,2011 年 6 月至 今任 国企 ETF 基金基金 经理 ,2012 年 5 月 至今任 中银 沪深 300 等权 重指数 基金 (LOF )基金 经理 。具 有 6 年证 券从 业年限 。具 备基 金从业 资格 。 (三) 投资决策委员会成员 的姓 名及职务 主席: 陈军 (副 总裁 ) 成员: 孙庆 瑞( 副总 裁) 、 奚鹏洲 (副 总裁 ) 、 张发 余(副总 裁) 、甘 霖( 副总 裁) 列席成 员: 欧阳 向军 (督 察长) 、寻 明辉 (副 总裁) 、李建 (副 总裁 ) (四) 上述人员之间均不存 在近 亲属关系 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


5 三、 基金托 管人 基金托管人基本情况


名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本:215.77亿元 法定代 表人 :傅 育宁 行长: 马蔚 华 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张燕 四、 相关服 务机构 (一) 基金份额发售机构 1.申购 赎回 代理 券商 (简 称“一 级交 易商 ” ) 1) 国泰君 安证券股 份有 限公 司


注册地 址:








上海市 浦东 新区 商城 路 618 号 法定代 表人 :





万建华


联系人 :








芮敏祺 客服电 话:








400-8888-666 网址:








www.gtja.com


2) 华宝证 券有 限责 任公 司 地址:














上海 市 浦东新 区陆 家嘴 环路 166 号未来 资产 大厦 23 楼 法定代 表人 :





陈林 联系人:














刘闻川 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


6 客服电 话:








4008209898;021 -38929908 网址:














www.cnhbstock.com 3) 中国银 河证 券股 份有 限公 司


办公地 址:








北京 市 西城区 金融 大街35号国际 企业大 厦C 座


法定代 表人 :





陈有 安 客服电 话:








4008-888-888


联系人 :











田薇 公司网 站:








www.chinastock.com.cn 4)国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址:








深圳 市 罗湖区 红岭 中路1012 号国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 法定代 表人 :





何如 联系人 :











齐晓 燕 客服电 话:








95536 公司网 站:








http://www.guosen.com.cn 2. 二级市 场交 易代 理券 商 包括具 有基 金代 销业 务资 格及上 海证 券交 易所 会员 资格的 证券 公司 。 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基 金 , 并及时 公告 。 (二) 登记结算 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司


住所: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :金颖 电话:010-59378839 传真:010-59378907 (三) 出具法律意见书的律 师事 务所和经办律师 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中心 19 楼 负责人 :韩炯 电话:021-31358666 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


7 传真:021-31358600 联系人 :秦悦民 经办律 师: 吕红 、黎 明 (四) 审计基金财产的会计 师事 务所和经办注册会计 师 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行大厦 6 楼 法定代 表人 :杨绍信 电话: 021-23238888 传真:021-23238800 联系人 :汪棣 经办注 册会 计师 :汪棣、 刘颖 五、 基金的 名称 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 六、 基金的 类型 基金类型 : 股票 型 基金运 作方 式: 交易 型开 放式指 数基 金 七、 基金的 投资目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 八、 基金的 投资策略 本 基金 采取 完全复 制策 略, 跟踪 标的 指数的 表现 ,即 按照 上证 国有企 业100 指数 的成 份股票 的构 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 , 并 根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动 进行相 应调 整。 当预 期成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增 发、 分红 等行 为时, 或因 某 些特殊 情况 导致 流动 性不 足时, 或其 他原 因导 致无 法有效 复制 和跟 踪标 的指 数时, 基金 管 理人可 以对 投资 组合 进行 适当变 通和 调整 , 以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。 本基金投 资 于标的 指数成 份股 票及备 选成份 股票的 比例 不低于 基金资 产净值 的90% ,但 因法律 法规 的上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


8 规定而 受限 制的 情形 除外 。 建仓期 结束 后, 在正 常市 场情况 下, 本基 金对 标的 指数的 跟踪 目标 是: 力争 将日均 跟 踪偏 离度的绝对 值控制在0.1 %之内,年化 跟踪误差控制 在2% 之内。 如因指数编制 规则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基金管 理人 应采 取合理措 施避免 跟踪偏 离度 、跟 踪误 差进 一步扩 大。 1. 决策依 据 有关法 律、 法规、 基金 合 同以及 标的 指数 的相 关规 定是基 金管 理人 运用 基金 财产的 决 策依据 。 2. 管理体 制 本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制。 投资 决策 委员 会负 责 做 出有关 标的 指数 重大 调整 的应对 决策 、 基 金组 合重 大调整 的决 策, 以及 其他 单项投 资的 重 大决策 。 基 金经 理负 责做 出日常 标的 指数 跟踪 维护 过程中 的组 合构 建、 组合 调整及 基金 每 日申购 赎回 清单 的编 制等 决策。 3. 管理程 序 研究 、 投资决 策、 组合 构建、 交易 执行 、 投资绩 效评估 、 组合监 控与 调整 各环节的 相 互协调 与配 合, 构成 了本 基金的 投资 管理 程序 。 (1) 研究 。基 金管理 人依托 其自 身的研 究平 台, 整合 外部 信息包 括券 商等外部 研究 力量的 研究 成果 , 开 展标 的指数 跟踪 、 成 份股 公司 行为等 相关 信息 的搜 集与 分析、 流动 性 分析、 误差 及其 归因 分析 等研究 性 工 作, 作为 本基 金投资 决策 的重 要依 据。 (2) 投资 决策 。基金 管理人 定期 或遇重 大事 件时 临时 召开 投资决 策委 员会议, 对相 关事项 做出 决策 。基 金经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议, 做出 基金 投资 管理 的日 常决策。 (3) 组合 构建 。基金 经理采 取完 全复制 法, 即完 全按 照标 的指数 的成 份股组成 及其 权重构 建基 金股 票投 资组 合,并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应的 调 整 。 在追求 跟踪 误差 和跟踪偏 离度最 小化 的前 提下 , 基金经理 可采 取适 当的 方法 , 提高 投资 效 率,降 低交 易成 本, 控制 投资风 险。 (4) 交易 执行 。基金 管理人 的中 央交易 室负 责具 体的 交易 执行, 同时 履行一线 监控 的职责 。 (5) 投资 绩效 评估。 本基金 管理 人定期 和不 定期 对本 基金 的投资 绩效 进行评估 ,并 撰写相 关的 绩效 评估 报告 , 确认 基金 组合 是否 实现 了投资 预期 , 投 资策 略是 否成功 , 并 对上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


9 基金组 合跟 踪误 差进 行归 因分析 等 。 基 金经 理依 据 绩效评 估报 告总 结或 检讨 以往的 投资 策 略,如 果需 要, 亦对 投资 组合进 行相 应的 调整 。 (6) 组合 监控 与调整 。基金 经理 根据标 的指 数的 每日 变动 情况, 结合 成份股等 的基 本面情 况、 流动 性状 况、 基金申 购赎 回的 现金 流量 情况, 以及 基金 投资 绩效 评估结 果 等 , 对基金 投资 组合 进行 动态 监控和 调整 ,密 切跟 踪标 的指数 。 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 , 根据环 境的 变化 和基 金实 际投资 的 需要, 有权 对上 述投 资程 序做出 调整 , 并 将调 整内 容在基 金招 募说 明书 及招 募说明 书更 新 中予以 公告 。 九、 基金的 业绩比较基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :上证 国有 企业100 指数 。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 , 或者 上述 标的 指 数由其 它 指数代 替, 本基 金管 理人 可以依 据审 慎性 原则 和维 护基金 份额 持有 人合 法权 益的原 则, 履 行适当 程序 后变 更本 基金 的标的 指数 , 并 同时 更换 本基金 的基 金名 称与 业绩 比较基 准。 若 标的指 数变 更对 基金 投资 无实质 性影 响( 包括 但不 限于编制 机构 变更 、 指数更 名等),则无 需召开 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人应 在取 得基 金托管 人同 意后, 报中 国证 监会 备 案 。 十、 基金的 风险收益特征 本 基金 属股票 型基 金, 预期 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市场基 金。 本 基金为 指数 型基 金, 采用 完全复 制策 略, 跟踪 上证 国有企 业100 指 数, 是股 票基金 中风 险 中等、收益 与市场平 均水 平大致 相近 的 产品。 十一、 投资组 合报告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。 本基金 的托 管人—— 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 , 于 2012 年 12 月 26 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2012 年 9 月 30 日, 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


10 (一) 报告 期末 基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占 基金总资产的 比例(% ) 1 权益投 资 104,775,168.07


98.85 其中: 股票 104,775,168.07


98.85 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金 融资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,201,017.25


1.13


6 其他各 项资 产 21,946.20


0.02


7 合计 105,998,131.52


100.00 注:上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。 (二) 报告 期末 按行 业分 类的股 票投 资组 合 1、积 极投 资按 行业 分类 的股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 2、指 数投 资按 行业 分类 的股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金资产净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 318,602.11


0.30


B 采掘业 18,049,652.97


17.09


C 制造业 22,183,732.44


21.00


C0








食品 、饮 料 6,141,939.80


5.81


C1








纺织 、服 装、 皮毛 - - 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


11 C2








木材 、家 具 - - C3








造纸 、印 刷 - - C4








石油 、 化学 、 塑胶 、 塑料 1,065,296.88


1.01


C5








电子 - - C6








金属 、非 金属 8,030,019.76


7.60


C7








机械 、设 备、 仪表 5,927,052.00


5.61


C8








医药 、生 物制 品 1,019,424.00


0.97


C99








其他 制造 业 - - D 电力、煤气及水 的生产 和 供应业 2,788,290.00


2.64


E 建筑业 4,777,997.00


4.52


F 交通运 输、 仓储 业 2,600,126.86


2.46


G 信息技 术业 2,772,551.50


2.62


H 批发和 零售 贸易 1,255,702.46


1.19


I 金融、 保险 业 44,840,908.53


42.45


J 房地产 业 3,095,680.20


2.93


K 社会服 务业 612,117.00


0.58


L 传播与 文化 产业 286,552.00


0.27


M 综合类 1,193,255.00


1.13


合计 104,775,168.07


99.18


注:上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。 (三) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的股 票投 资明 细 1 、报 告期 末指 数投资 按公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股票投 资明 细 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


12 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 600036


招商银 行


558,300


5,672,328.00


5.37


2 600519


贵州茅 台


18,731


4,604,079.80


4.36


3 601328


交通银 行


1,063,317


4,529,730.42


4.29


4 601166


兴业银 行


344,300 4,135,043.00


3.91


5 600000


浦发银 行


510,933


3,770,685.54


3.57


6 600030


中信证 券


311,000


3,666,690.00


3.47


7 600837


海通证 券


365,390


3,500,436.20


3.31


8 601088


中国神 华


148,925


3,426,764.25


3.24


9 601398


工商银 行


818,900


3,070,875.00


2.91


10 601288


农业银 行


1,222,100


3,006,366.00


2.85


2 、报 告期 末积 极投资 按公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 (四) 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 (五) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 (六 ) 报 告期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 十名 资产 支持 证券投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 (七) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 (八) 投资 组合 报告 附注 1 、本 基金 投资 的前十 名证券 的发 行主体 本期 没有 出现 被监 管部门 立案 调查,或 在报上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


13 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 2、本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 3、其 他各 项资 产构 成 序 号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 21,658.05


4 应收利 息 288.15


5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,946.20


4、报 告期 末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.1、 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 5.2、 期末 积极 投资 前五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 6、 投资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 十二、 基金的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但不 保 证基金 一定 盈利 , 也不保 证最低 收益 。 基金的 过往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 本基金 合同 生效 日为 2011 年 6 月 16 日, 基金 合同 生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


14 比较基 准的 比较 如下 表所 示: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标 准差② 业绩比较 基准 收益率③ 业绩比较 基准 收益率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④








2011 年6 月 16 日 (基金 合同生 效日)至 2011 年 12 月 31 日 -20.07% 1.24% -19.39% 1.34% -0.68% -0.10% 2012 年1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日 -0.44% 1.21% -1.96% 1.23% 1.52% -0.02% 自基金合 同生 效起至 2012 年 9 月 30 日 -20.42% 1.22% -20.97% 1.28% 0.55% -0.06% 十三、 基金费 用概览 (一)与基金运作有 关的 费用 1. 基金费用的种类 1)基金管 理人 的管 理费 ; 2)基金托 管人 的托 管费 ; 3)标的指 数许 可使 用费 ; 4)基金财 产拨 划支 付的 银行费用 ; 5)基金上 市费 及年 费; 6)基金收 益分 配中 发生 的费用; 7)基金合 同生 效后 的基 金信息披 露费 用; 8)基金份 额持 有人 大会 费用; 9)基金合 同生 效后 与基 金有关的 会计 师费 、律师费 和诉讼 费; 10)基金的 证券 交易 费用 ; 11 ) 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定 , 法律法 规 另有规 定时 从其 规定 。 2. 基金费用计提方法、 计提 标准和支付方式 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


15 1) 基金管 理人 的管 理费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按基 金资 产净 值 的 0.5% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E×0.5%÷当年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 管理费 E 为前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ,若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 2) 基金托 管人 的托 管费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按基 金资 产净 值的 0.1% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E×0.1%÷当年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 托管费 E 为前一 日基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ,若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 3)标 的指 数许 可使 用费 本基金 作为 指数 基金 , 需 根据与 中证 指数 有限 公司 签署的 指数 使用 许可 协议 的约定 向 中证指 数有 限公 司支 付指 数使用 费。 通常 情况 下, 指数使 用费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。 指数 使用费 每日 计算 ,逐 日累 计。 计算方 法如 下: H=E×0.03%/ 当年 天数 H 为每 日计 提的 指数使 用 费,E 为前一 日的 基金 资产净值 自基金 合同 生效 之日 起, 基金标 的指 数许 可使 用费 每日计 提, 按季 支付。 根 据基金 管 理人与 标的 指数 供应 商签 订的相 应指 数许 可协 议的 规定 , 标 的指 数许 可使 用 费的收 取下 限 为每季 (自 然季 度) 人 民币 50,000 元, 当季 标的 指数 许 可使用 费不 足 50,000 元, 按照 50,000 元支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 标的 指数许 可使 用费 划付 指令 , 经基 金托 管 人复核 后于 每年 1 月,4 月,7 月,10 月首日 起 10 个 工作日 内将 上季 度标 的指 数许可 使用 费从基 金财 产中 一次 性支 付给指 数供 应商 ,若 遇法 定节假 日、 休息 日, 支付 日期顺 延。 上述“一、基金费 用的 种类”中第 4-11 项费 用, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定, 按 费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ,由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


16 本基金 终止 清算 时所 发生 的费用 ,按 实际 支出 额从 基金财 产总 值中 扣除 。 3. 不列入基金费用的项 目 基金管理 人和基 金托管人 因未履行 或未完 全履行义 务导致的 费用支 出或基金 财产 的 损失, 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金费 用。 基金 合同生 效前 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付。


4. 基金管理费率和基金 托管 费率 的调整 基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 。 调 高基金 管理 费率 、 基 金托 管费率 等费 率, 须召 开基 金份额 持有 人大 会审 议; 调低基 金管 理 费率、 基金 托管 费率 等费 率, 无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。 基金 管理 人必 须最迟 于新 的 费率实 施日 2 日 前在指定 媒体上 刊登 公告 。 5. 基金税收 基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 (二)与基金销售有 关的 费用 申购和赎回费用 投资人在 申购或 赎回基金 份额时, 申购赎 回代理券 商可按照 不超过 申购或赎 回份 额 0.5%的标准 收取 佣金 ,其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。 (三)其他费用 本基金 其他 费用 根据 相关 法律法 规执 行。 十四、 对招募 说明书更新部分的 说明 本基金管 理人 依据《 中华 人民共 和国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理办 法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 及 其它有 关法 律 法规的 要求 , 结合本 基金 运作的 实际 情况 , 对 本基 金的原 招募 说明 书进 行了 更新, 主要 更 新的内 容如 下:


(一) 在“基金 管理 人”部分, 对董事 会 成员、监事、管理层成 员、内 部控制 制 度 等相关 信息进 行了 更新 ; (二) 在 “基金 托管 人” 部分 , 对托管人 的 发展概 况、 基金托管业 务经 营情 况 进行了 更新 ; (三) 在 “ 相关 服务 机构 ” 部分, 对 基金 份额 发售 机构 、 审计基 金财 产的 会计 师事 务所和 经办注 册会 计师 相关 信息 进行了 更新 ; 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金-招募说明书摘要


17 (四) 在 “基金 份额 的上 市交 易” 部分, 根据 上海 证券 交易所 《关 于调 整 ETF 现金替代比 例、 现 金替 代金 额计 算公 式的通 知》 , 对基 金份 额参考净 值 (IOPV)的 计算 方式进 行了更 新; (五) 在 “基金 份额 的申 购与 赎回” 部分 , 根据上 海证 券交易所《关于 调整 ETF 现 金替代 比例、 现金 替代 金额 计算 公式的 通知 》, 对证 券参 考价格 的定 义进 行了 更新 ; (六) 在 “ 投资 组合 报告 ”部 分, 根据《 信息 披露 内容 与格 式准则 第 5 号 》及 《基金 合 同》, 披露 了 本 基金 最近 一期投 资组 合报 告的 内容 ; (七) 在“基 金的 业绩 ”部 分, 披露了 基金 自合 同生 效以 来 的投 资业 绩; (八) 在“其 他事 项” 部分 ,列 明了前 次招 募说 明书 公布 以来的 相关 基金 公告 。 中银基 金管 理有 限公 司 2013 年 1 月 30 日