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深F200(159908)

深F200:更新招募说明书(2013年第1号)查看PDF公告

 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
深 证 基 本面 200 交 易 型 开 放 式指 数 
证 券 投 资 基金 更新 
招募说明书 
2013 年 第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:博时基金管 理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
 
 
 



博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 【重要 提示】 本基金 于 2011 年 4 月 6 日经中国 证 券监 督管 理委 员会 证 监许 可[2011]498 号文 核准 。 本基金 管理 人保 证招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 本招募 说明 书经 中国 证监 会核准 , 但 中国 证监 会对 本基金 募集 的核 准, 并不 表明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金资产 净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 , 投资 者根 据所持 有的 基金 份额 享受 基金收 益, 同时 承担 相应 的投资 风险 。 本 基金 投资 中的风 险包 括 但 不限于 : 因 整体 政治、 经济 、 社会 等环 境因 素对 证券 市 场价格 产生 影响 而形 成的 系统性 风险 , 个别证 券特 有的 非系 统性 风险, 由于 基金 份额 持有 人连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险 , 基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生的 积极 管理 风险, 本基 金的 特定 风险 等。 本 基金 属于 股票型 基金 , 其预期 收益 及风险 水平 高于 混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基金 , 属于 高 风险/ 高收 益的开放式基金。本基金 为被动式投资的股票型指 数基金 ,主要采用完全复 制策 略,跟 踪深 证基 本 面 200 指数, 其风 险收 益特 征与 标的指 数所 表征 的市 场组 合的风 险收 益 特征相 似 。 投 资者在 投资 本基金 之前 , 请仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 和基 金合同 , 全面 认 识本基 金的 风险 收益 特征 和产品 特性 , 并充分 考虑 自身的 风险 承受 能力 , 理 性判断 市场 , 谨 慎做出 投资 决策 。 投资有 风险 , 投 资者 认购 (或申 购) 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 本招募 说明 书 (更新 ) 所载 内 容 截止 日为2012 年12 月10日 , 有关 财务数 据和 净值表 现截 止日为2012 年9 月30 日 ( 财 务数 据 未经 审计 )。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 目录 第 一部 分


绪言 ..................................................... 1 第 二部 分


释义 ..................................................... 2 第 三部 分


基 金管 理人 ............................................... 7 第 四部 分


基 金托 管人 .............................................. 17 第 五部 分


相 关服 务机构 ............................................ 21 第 六部 分


基 金的 募 集与 基金 合同的 生效 .............................. 37 第 七部 分


基 金份 额的交 易 .......................................... 38 第 八部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 .................................... 40 第 九部 分


基 金的 投资 .............................................. 50 第 十部 分


基 金的 业绩 .............................................. 58 第 十一 部分


基金 的财产 ............................................ 59 第 十二 部分


基金 资产的 估值 ........................................ 61 第 十三 部分


基金 的收益 与分 配 ...................................... 65 第 十四 部分


基金 费用与 税收 ........................................ 66 第 十五 部分


基金 的会计 与审 计 ...................................... 69 第 十六 部分


基金 的信息 披露 ........................................ 70 第 十七 部分


风险 揭示 .............................................. 74 第 十八 部分


基金 合同的 变更 、终止 与基 金财产 的清 算 .................. 77 第 十九 部分


基金 合同的 内容 摘要 .................................... 79 第 二十 部分


基金 托管协 议的 内容摘 要 ................................ 92 第 二十 一部分


对 基金份 额持 有人的 服务 ............................. 103 第 二十 二部分


其 他应披 露事 项 ..................................... 104 第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 ........................... 105 第 二十 四部分


备 查文件 ........................................... 106


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 1 第一部 分


绪言 《 深证 基本 面 200 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ( 以下 简称 “ 招募说 明 书 ” 或 “本 招募 说明 书 ” ) 依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 (以 下简称 “ 《基 金法》 ” )、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 (以 下简 称 “ 《运 作 管理办 法》 ” ) 、 《证券 投资 基金销 售管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《销 售管 理办法 》 ” ) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 ( 以 下简称 “ 《 信息 披露办 法》 ” ) 以及 《 深证 基本 面 200 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 基 金合 同》 (以 下简 称 “ 基金 合同 ” ) 编写 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书 不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏, 并对其 真 实性、 准确 性、 完整 性承 担法律 责任 。 深证基 本 面 200 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 ( 以下简 称 “ 基金 ” 或 “ 本 基金 ” )是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集 的 。 本 基金 管理人 没有 委托 或授 权任 何其他 人提 供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ,或 对本 招募 说明 书作任 何解 释或 者说 明。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并经 中国 证券监 督管 理委 员会 ( 以下 简称 “中 国证监 会 ” )核 准。 基金合 同是约 定基金 合同当 事人 之间权 利、义 务的法 律文 件。基 金 投资 者 自依 基金 合同 取得 基金 份额, 即成 为基 金份 额 持 有人和 基金 合同 的当 事人 , 其持 有基 金份 额的行 为本身 即表明 其对 基金合 同的承 认和接 受, 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定享 有权 利 、 承担 义务 。 基 金 投 资者 欲了解 基金 份额持 有人 的权 利和 义务 , 应 详细 查阅 基 金合同 。 投资有 风险 , 投 资者 认购 (或申 购) 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基 金业绩 表现 的保 证。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 2 第二部 分


释义 在本招 募说 明 书 中, 除非 文义另 有所 指, 下列 词语 具有以 下含 义: 基金或本基金: 指深证 基本 面 200 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 ; 基金合同: 指《 深 证基 本面 200 交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金基金 合 同》及 对 基 金合 同 的 任何 有效修 订和 补充 ; 招募说明书 或 本 招 募 说 明 书 : 指《 深 证基 本面 200 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说 明书》 及其 定期 更新 ; 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 深 证 基 本 面 200 交易 型开放 式指 数 证 券投资 基金 托管 协议》 及 对该托 管 协议的 任何 有效 修订 和补 充; 业务规则: 指《 深 圳证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则》; 基金份额发售公告: 指《深 证基 本面 200 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金份额 发 售公告 》; 中国证监会: 指中国 证券 监督 管理 委员 会; 中国银监会: 指中国 银行 业监 督管 理委 员会; 《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日 经 第十届 全国 人民 代表 大会 常务委 员 会第五 次会 议通 过, 自 2004 年 6 月 1 日 起实 施的 《中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及立法 机关 对其 不时 做出 的修订 ; 《运作办法》 : 指中国 证监 会 2004 年 6 月 29 日颁 布 , 同 年 7 月 1 日起实 施 的《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 ; 《销售办法》 : 指中国 证监 会 2004 年 6 月 25 日颁 布 , 同 年 7 月 1 日起实 施 的《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 ; 《信息披露办法》 : 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 ,同 年 7 月 1 日起实 施 的《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 ; 元: 指人民 币元 ; 基金合同当事人: 指受 基 金合同 约束,根 据 基金合 同 享受权利并承 担义务的 法 律主体 ,包 括基 金管 理人 、 基金 托管 人和 基金 份额 持有人 ; 基金管理人: 指博时 基金 管理 有限 公司 ; 基金托管人: 指交通 银行 股份 有限 公司 ;


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 3 基金份额持有人: 指依照 法律法规、招募 说明书和 基金合同合法取 得基金份 额 的投资 者 ; 登记结算业务: 指《中 国证券登记结算 有限责任 公司交易型开放 式指数基 金 登记结 算业务实施细则 》定义的 基金份额的登记 、托管和 结 算业务 ; 登记结算机构: 指中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司; 投资者 : 指个人 投资者、机构投 资者、合 格境外机构投资 者和法律 法 规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资 者; 个人 投资者: 指依据 中华人民共和国 有关法律 法规及其他有关 规定可以 投 资于开 放式 证券 投资 基金 的自然 人; 机构投资者: 指在中 国境内合法注册 登记或经 有权政府部门批 准设立和 有 效存续 并依 法可 以投 资证 券投资 基金 的企 业法 人、 事 业法人 、 社会团 体或 其它 组织 ; 合格境外机构投资者 : 指符合 法律法规规定, 经中国证 监会批准可以投 资于中国 证 券市场 ,并取得国家外 汇管理局 额度批准的中国 境外的机 构 投资者 ; 基金募集期: 指基金 合同和招募说明 书中载明 ,并经中国证监 会核准的 基 金份额 募集 期限 , 自 基金 份 额发售 之日 起最 长不 超 过 3 个月 ; 基金合同 生效日: 指基金 募集 达到法律法 规规定及 《基金合同》约 定的条件 , 基金管 理人聘请法定机 构验资并 向中国证监会办 理备案手 续 后,中 国证 监会 的书 面确 认之日 ; 存续期: 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ; 工作日: 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 ; 发售: 指在基 金募集期内,销 售机构向 投资者销售本基 金基金份 额 的行为 ; 认购: 指在基 金募集期内, 投 资者 按照 基金合同的规定 申请购买 本 基金基 金份 额的 行为 ; 申购: 指基金 合同生效后, 投 资者 根据 基金合同和招募 说明书的 规 定申请 购买 基金 份额 的行 为;


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 4 赎 回: 指基金 合同生效后,基 金份额持 有人按基金合同 规定的条 件 要求卖 出本 基金 份额 的行 为; 申购、赎回清单: 指由基 金管理人编制的 用以公告 申购对价、赎回 对价等信 息 的文件 ; 申购对价: 指投资 者 申购基金份额 时,按基 金合同和招募说 明书规定 应 交付的 组合 证券 、现 金替 代、现 金差 额及 其他 对价 ; 赎回对价: 指投资 者 赎回基金份额 时,基金 管理人按基金合 同和招募 说 明书规 定应交付给赎回 人的组合 证券、现金替代 、现金差 额 及其他 对价 ; 组合证券: 指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券; 标的指数: 指中证 指数 有限 公司 编制 并发布 的深 证基 本面 200 指数及 其 未来可 能发 生的 变更 ; 现金替代: 指申购 、赎回过程中, 投资者按 基金合同和招募 说明书的 规 定,用 于替 代组 合证 券中 部分证 券的 一定 数量 的现 金; 现金差额: 指最小 申购、赎回单位 的资产净 值与按当日收盘 价计算的 最 小申购 、赎回单位中的 组合证券 市值和现金替代 之差; 投资 者申购 、赎回时应支付 或应获得 的现金差额根据 最小申购 、 赎回单 位对 应的 现金 差额 、申购 或赎 回的 基金 份额 数计算 ; 最小申购、赎回单位 : 指本基 金申购份额、赎 回份额的 最低数量, 投资 者 申购、 赎 回的基 金份 额应 为最 小申 购、赎 回单 位的 整数 倍; 基金份额参考净值: 指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申 购、赎 回清单和组合证 券内各只 证券的实时成交 数据计算 并 发布的 基金 份额 参考 净值 ,简 称 IOPV ; 预估现金部分: 指为便 于计算基金份额 参考净值 及申购赎回代理 券商预先 冻 结申请 申购、赎回的 投 资者 的相 应资金,由基金 管理人计 算 并公布 的现 金数 额; 收益评价日: 指基金 管理人计算本基 金累计收 益率与标的指数 累计收益 率 差额之 日; 基金累计收益率: 指收益 评价日基金份额 净值与 基 金上市前一日 基 金份额净 值 之比减去 100% (期间如 发生基金份额折算,则以基金份额 折算日 为初 始日 重新 计算 ) ; 标的指数累计收益率 : 指收益 评价日标的指数 收盘价与 基金上市前一日 标的指数 收 盘价之比减去 100% (期 间如发生基金份额折算,则以基金 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 5 份额折 算日 为初 始日 重新 计算) ; 联接基金: 指将绝 大部 分基 金财 产投 资于深 证基 本面 200 交 易 型开放 式 指数证 券投 资基 金( 目 标 ETF ) ,紧 密跟 踪标 的指 数表现 , 追求跟 踪偏离度和跟踪 误差最小 化,采用开放式 运作方式 的 基金; 发售代理机构: 指基金 管理人指定的, 在本基金 认购期间代理本 基金发售 业 务的机 构; 申购赎回代理券商: 指基金 管理人指定的, 在基金合 同生效后代 理办 理本基金 申 购、赎 回业 务的 证券 公司 ,又称 为代 办证 券公 司; 直销机构: 指博时 基金 管理 有限 公司 ; 代销机构: 指接受 基金管理人委托 代为办理 本基金认购、申 购、赎回 和 其他基 金业 务的 具有 基金 代销业 务资 格的 机构 ; 销售机构: 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ; 基金销售网点: 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点; 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网 站; 深圳证券账户: 指在中 国证券登记结算 有限责任 公司深圳分公司 开设的深 圳 证券交 易所 人民 币普通 股 票账户 (简 称 “A 股 账户 ”)或证 券投资 基金账户(简称 “基金账 户 ”),投资者 参与本基 金 在深圳 证券交易所网上 现金认购 、网下现金认购 、网下股 票 认购、 上市交易以及申 购、赎回 等业务时需具有 深圳证券 账 户; 开放日: 指基金 管理 人办 理基 金份 额申购 、赎 回或 其他 业务 的日期 ; T 日: 指销售 机构 确认 的 投 资者 有效申 请工 作日 ; T +n 日: 指 T 日起 (不 包括 T 日) 的第 n 个 工作 日; 基金利润: 指基金 利息收入、投资 收益、公 允价值变动收益 和其他收 入 扣除相 关费 用后 的余 额; 基金资产总值: 基金资 产总值是指本基 金拥有的 各类有价证券及 票据价值 、 银行存 款本息、 债券的 应计利息 、基金应收的申 购基金款 、 缴存的 保证 金以 及其 他投 资所形 成的 价值 总和 ; 基金资产净值: 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值; 基金份额净值: 指计算 日基金资产净值 除以计算 日基金份额余额 总数后得 出 的基金 份额 的资 产净 值; 基金资产估值: 指计算 评估基金资产和 负债的价 值,以确定基金 资产净值 和 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 6 基金份 额净 值的 过程 ; 法律法规: 指中华 人民共和国现行 有效的法 律、行政法规、 部门规章 及 其他规 范性 文件 以及 对其 做出的 不时 修改 和补 充; 不可抗力: 指无法 预见 、无 法避 免、 无法克 服的 任何 事件 和因 素。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 7 第三部分


基金管理人 一、概况 1 、 基金管理人基 本情况 名称: 博时基 金管 理有 限公 司 住所: 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 29 层 办公地 址: 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 29 层 法定代 表人 :杨鶤 成立时 间: 1998 年 7 月 13 日 注册资 本: 1 亿元 人民 币 存续期 间: 持续经 营 联系人 :刘东 联系电 话:0755-83169999 博时基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “公司 ” ) 经 中 国证监 会证 监基 金字 【1998 】26 号 文批准设 立。 目前公 司股 东为招商 证券 股份有 限公 司,持有 股份 49% ; 中国 长城资产 管理 公司, 持有 股 份 25% ; 天 津港 ( 集团 ) 有 限公 司, 持有股 份 6% ; 璟安 实业 有 限公司 , 持 有 股份 6% ; 上海 盛业 资产 管理有 限公 司, 持有 股份 6% ; 丰益实 业发 展有 限公 司,持 有股 份 6% ; 广厦建 设集 团有 限责 任公司 ,持 有股 份 2% 。 注 册资本 为 1 亿 元人 民币 。 公司设 立了 投资 决策 委员 会。 投 资决 策委 员会 负责 指导基 金资 产的 运作 、 确 定基本 的投 资策略 和投 资组 合的 原则 。 公司下 设十 七个 直属 部门 和两大 销售 业务 体系 , 分 别是: 研究 部、 特定 资产 管理部 、 交 易部、 固定 收益 部、 股 票 投资部 、 宏 观策 略部、 国 际投资 部、 产品 规划 部、 市场部 、 基 金运 作部 、 董事 长办 公室 、 总 裁办公 室、 人力 资源 部、 财务部 、 信 息技 术部、 监 察法律 部、 风险 管理部 、 零 售业 务和 机构 业务体系 。 研究 部负 责完 成对宏 观经 济、 投资 策略 、 行业 上市 公司 及市场 的研 究。 特定 资产 管理部 负责 特定 资产 的管 理和客 户咨 询服 务。 交易 部负责 执行 基金 经理的 交易 指令 并进 行交 易分析 和交 易监 督。 固定 收益部 负责 进行 固定 收益 证券的 研究 、 选 择和组 合管 理。 股票 投资 部负责 进行 股票 选择 和组 合管理 。 宏 观策 略部 负责 为投委 会审 定资 产配置 计划 提供 宏观 研究 和策略 研究 支持 。 国 际投 资部负 责公 司海 外投 资业 务。 产 品规 划部 负责新 产品 设计 、 新 产品 报批 、 主 管部 门 沟通 维护 、 产 品维 护以 及年金 方案 设计与 精算 等 企 业年金 咨询 工作 。 市 场部 负责基 金营 销策 划、 品牌 推广等 工作 。 基金运 作部 负责基 金会 计 和 基金注 册登 记等 业务 。 董 事长办 公室 专门 负责 股东 会、 董事 会、 监事 会及 董 事会各 专业 委员 会各项 会务 工作 。 总 裁办 公室专 门负 责公 司的 战略 规划研 究 、 行 政后勤 支持 、 会 议及 文件 管 理、 公 司文 化建 设、 外 事活 动管理 、 档 案管 理及 工会 工作。 人力 资源 部负 责公 司的人 员招 聘、 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 8 培训发 展、 薪酬 福利 、 绩 效评估 、 员 工沟 通、 人力 资源信 息管 理工 作。 财务 部负责 公司 预算 管理、 财务 核算 、 成 本控 制、 财 务分 析等 工作 。 信 息技术 部负 责信 息系 统开 发、 网 络运 行及 维护、IT 系统安全及数据 备份等工作。监察法律部 负责对公司投资决策、基 金运作、内部 管理、 制度 执行 等方 面进 行监察 , 并 向公 司管 理层 和有关 机构 提供 独立 、 客 观、 公 正的 意见 和建议 。 风 险管 理部 负责 建立和 完善 公司 投资 风险 管理制 度与 流程 , 组 织实 施公司 投资 风险 管理与 绩效 分析 工作 , 确保 公司各 类投 资风 险得 到良 好监督 与控 制 。 零 售业 务下 辖零售 区域 、 客户服 务中 心、 电子 商务 部和渠 道产 品组 , 负 责公 司全国 范围 内的 零售 客户 、 渠道 销售 、 直 销运作 和服 务工 作。 其中 , 零 售区 域负 责公司 全国 范围内 零售 客户 的渠 道销 售和服 务 。 客 户 服务中 心负 责零 售 客 户的 服务和 咨询 工作 。 电 子商 务部负 责公 司电 子商 务业 务的发 展、 各部 门使用 公司 官方 网站 营销 资源的 归口 管理 和公 司直 销网上 交易 平台 的建 设与 管理工 作 。 渠 道 产品组 负责 公司 的银 行渠 道开拓 、销 售推 广服 务工 作,以 及公 司产 品销 售前 包装整 合工 作 。 机构业 务负 责公 司全 国范 围内的 机构 客户 销售 和服 务工作 。 机 构业 务下 辖养 老金业 务部 、 战 略客户 部 、 机 构理财 部- 上海 、 机 构理 财部- 南方 和券商 渠道 组 。 养老 金业 务部负 责养 老 金 业务的 研究 、 拓 展和 服务 等工作 。 战 略客 户部 负责 北方地 区由 国资 委和 财政 部直接 管辖 企业 以及该 区域 机构 客户 的销 售与服 务工 作 。 机 构理 财部 - 上海 和机 构理 财部 -南 方分别 主要 负 责华东 地区 、 华 南地 区以 及其他 指定 区域 的机 构客 户销售 与服 务工 作。 券商 渠道组 负责 券商 渠道的 开拓 和销 售服 务。 另设北 京分 公司 、 上 海分 公司、 沈阳 分公 司 、 郑州 分公司 和成 都分 公司 , 分别 负责 对驻 京、 沪、 沈 阳 、 郑州 和 成都 人 员日常 行政 管理 和对 赴京 、 沪、 沈 阳 、 郑 州 和成 都 处 理公 务人 员给 予协助 。此 外, 还设 有境 外子公 司: 博时 基金 (国 际)有 限 公 司 。 截止 到 2012 年 9 月 30 日 , 公 司总 人数 366 人 , 其 中 64% 以上 的员 工具 有硕 士以上 学 历。 公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、 风 险控 制制 度、 内部监 察制 度、 财务 管理 制度 、 人事 管理制 度、 信息 披露 制度 和员工 行为 准则 等公 司管 理制度 体系 。 2 、 主要人员情况 (1 ) 基金 管理 人董 事会 成 员 杨鶤女士 ,硕 士,董 事长 ,中国证 券业 协会副 会长 ,深圳市 五届 人大代 表。1983 年起 历任中 国银 行国 际金 融研 究所助 理研 究员 ; 香 港中 银集团 经济 研究 部副 研究 员; 招 商银 行证 券部总 经理 ; 深圳中 大投 资管理 公司 常务 副总 经理 ; 长 盛基 金管 理公司 副总 经理 ; 中 信基 金 管理公 司总 经理 ; 招 商银 行独立 董事 ; 招 商证 券股 份有限 公司 董事 、 总 裁; 现任招 商证 券股 份有限 公司 董事 。2008 年7 月起 ,任 博时 基金 管理 有限公 司董 事会 董事 长。 何宝先生 ,经 济学博 士, 董事,总 经理 。1998 年起 曾先后在 上海 飞机制 造厂 、全国 社 保基金 理事 会投 资部 、 中 国投资 公司 投资 部工 作。2011 年9 月 加入 博时 基金 管理有 限公 司, 任公司 总经 理。2012 年3 月起, 任博 时基 金管 理有 限公司 董事 会董 事。 丁安华先 生, 硕士, 董事 。1984 年起 ,历任 交通部 人民交通 出版 社编辑 、华 南理工 大 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 9 学工商 管理 学院 讲师 、 ( 美 国)波 尔亚 太有 限公 司和 Fremont Corporation 管 理人员 、加 拿 大皇家银 行投 资经理 ;2001 年起历 任招 商局集 团业 务开发部 总经 理助理 、副 总经理、 企业 规划部 副总 经理、 战略 研 究部总 经理、 招 商 局集 团 (香港) 董事、 招商 银行 董事、 招 商证 券 董事。 现任 招商 证券 副总 裁兼首 席经 济学 家。2012 年 3 月起 ,任 博时 基金 管 理有限 公司 董 事会董 事。 王金宝 先生 ,硕 士, 董事。1988 年起 在上 海同 济大 学数学 系工 作, 任教 师。1995 年 4 月进 入招 商证 券股 份有 限公司 , 历 任上 海澳 门路营 业部总 经理 、 上 海地 区总部 副总经 理 ( 主 持工作 ) 、 证 券投 资部 总经 理、 投 资部 总经 理兼 固定 收益部 总经 理、 股票 销售 交易部 总经 理。 现任招 商证 券股 份有 限公 司机构 业务 董事 总经 理。2008 年 7 月起 ,任 博时 基 金管理 有限 公 司董事 会董 事。 桑自国 先生 ,博 士后 ,董 事。1993 年 起历 任山 东证 券投资 银行 部副 总经 理、 中经信 投 资公司 总经 理助 理、 中经 证 券有限 公司 筹备 组组 长、 永 汇信用 担保 有限 公司 董事 长、 总 经理、 中国华 融资 产管 理公 司投 资事业 部副 总经 理 。 现 任中 国长城 资产 管理 公司 投资 银行事 业部 副 总经理 (主 持工 作) 。2011 年 7 月 起, 任博时 基金 管理有 限公 司董 事会 董事 。 陈小鲁先 生, 独立董 事。1968 年 加入中 国人民 解放 军,历任 战士 、班长 、排 长、副 指 导员、团 政治 处副主 任、 主任。1979 年起历 任中国 人民解放 军总 参谋部 二部 参谋、中 华人 民共和 国驻 英国 大使 馆国 防副武 官、 北京 国际 战略 问题研 究学 会副 秘书 长、 亚 龙湾 开发 股份 有限公 司总 经理 、标 准国 际投资 管理 公司 董事 长。2001 年4 月 起, 任博 时公 司独立 董事 。 何迪先 生, 硕士 ,独 立董 事。1971 年 起, 先后 在北 京西城 区半 导体 器件 厂、 北京东 城 区电子 仪器 一厂 、 中 共北 京市委 党校 、 社 科院 美国 研究所 、 加 州大 学伯 克利 分校、 布鲁 津斯 学会、 标准 国际 投资 管理 公司工 作。1997 年 9 月 至 今任瑞 士银 行投 资银 行部 副主席 。2008 年 1 月 ,何 迪先 生建 立了 资助、 支持 中国 经济 、社 会与国 际关 系领 域中 长期 问题研 究的 非 营利公 益组 织 “博 源基 金 会” , 并 担任 该基 金会 总干 事。2012 年 7 月 起 , 任 博 时基金 管理 有 限公司 董事 会独 立董 事。 姚钢先生, 独立董 事。1985 年起历任 中国人 民大学 财政金融讲 师、中 国经济 体制改革 研究所 微观 研究 室主 任助 理、 中国 社会 科学 院农 村 发展研 究所 副研 究员 、 海 南汇通 国际 信托 投资公 司任 证券 业务 部副 总经理 、 汇通 深圳 证券 业 务部总 经理 、 中国 社会 科 学院经 济文 化研 究中心 副主 任。2001 年 4 月起, 任博 时基 金管 理有 限公司 董事 会独 立董 事。 (2 ) 基金 管理 人监 事会 成 员 车晓昕 女士 ,硕 士, 监事 。1983 年起 历任 郑州 航空 工业管 理学 院助 教、 讲师 、珠海 证 券有限 公司 经理 、 招 商证 券股份 有限 公司 投资 银行 总部总 经理 。 现 任招 商证 券股份 有限 公司 财 务管 理董 事总 经理 。2008 年 7 月 起, 任博时 基金 管理有 限公 司监 事。 彭毛字 先生 ,学 士, 监事 。1982 年 8 月起 历任 中国 农业银 行总 行农 贷部 国营 农业信 贷 处科员 、 副处 长, 中国 农 业发展 银行 开发 信贷 部扶 贫信贷 处处 长 , 中国 农业 银行信 贷管 理三 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 10 部扶贫 贷款 管理 处处 长, 中国农 业银 行总 行项 目评 估部副 总经 理、 金桥 金融 咨询公 司副 总经 理。1999 年 12 月至 2011 年 1 月在 中国 长城 资产 管 理公司 工作 , 先后 任评 估 咨询部 副总 经 理,债 权管理 部(法 律事 务部) 副总经 理,南 宁办 事处副 总经理 (党委 委员) ,监察 审计部 (纪委 办公 室) 总经 理。2007 年 12 月 至今 兼任 新 疆长城 金融 租赁 有限 公司 监事会 主席 。 2011 年 1 月 至今 任中 国长 城资产 管理 公司 控股 子公 司专职 监事 (总 经理 级) 。2011 年 7 月 起,任 博时 基金 管理 有限 公司监 事会 监事 。 窦广清 先生 ,博 士, 监事 。1987 年起 历任 海军 后勤 学院财 务教 研室 教员 、中 国银行 塘 沽分行 会计 科员 工、 中国 银行塘 沽分 行计 财科 副科 长、 中国 银行 塘沽分 行计 财科科 长 、 中 国 银行塘 沽支 行副 行长 ,现 任天津 港财 务有 限公 司总 经理。2010 年 4 月起 ,任 博时基 金管 理 有限公 司监 事。 杨林峰 先生 , 硕 士, 监事 。1988 年 8 月 就职 于国家 纺 织工业 部,1992 年 起历 任 华源集 团控股 之 上 市公 司董 秘、 副总经 理 、 常 务副总 经理 , 上 海市 国资 委直属 上海 大盛资 产有 限 公 司战略 投资 部副 总经 理。 现任上 海盛 业资 产管 理有 限公司 执行 董事 、总 经理 。2011 年 7 月 起,任 博时 基金 管理 有限 公司监 事会 监事 。 郑波先 生, 博士 ,监 事。2001 年起 先后 在中 国平 安 保险公 司总 公司 、博 时基 金管理 有 限公司 工作 。现 任博 时基 金管理 有限 公司 人力 资源 部总经 理。2008 年 7 月起 ,任博 时基 金 管理有 限公 司监 事。 林琦先 生, 硕士 ,监 事。1998 年起 历任 南天 信息 系 统集成 公司 任软 件工 程师 、北京 万 豪力霸 电子 科技 公司 任技 术经理 、博 时基 金管 理有 限公 司 MIS 系统 分析 员、 东方基 金管 理 有限公 司总 经理 助理 、 博 时基金 管理 有限 公司 信息 技术部 副总 经理 。 现 任博 时基金 管理 有限 公司信 息技 术部 总经 理。2010 年 4 月起 ,任 博时 基 金管理 有限 公司 监事 。 (3 ) 公司 高管 人员 杨鶤女 士, 简历 同上 。 何宝先 生, 简历 同上 。 王德英 先生 ,硕 士 , 副总 经理 。 。1995 年 起先 后任 北京清 华计 算机 公司 开发 部经理 、 清华紫 光股 份公司 CAD 与信息 事业 部工 作。2000 年加入 博时 基金 管理 有限 公司, 历任 行 政管理 部副 经理 ,电 脑部 副经理 及信 息技 术部 总经 理。现 任公 司副 总经 理 。 董良泓 先生 ,CFA ,MBA , 副总 经理。1993 年起 先 后在中 国技 术进 出口 总公 司、 中 技 上 海投资公 司、融 通基金管 理有限公 司、长 城基金管 理有限公 司从事 投资管理 工作。2005 年 2 月 加入 博时 基金 管理 有限公 司, 历任 社保 股票 基金经 理, 特定 资产 高级 投资经 理, 研 究部总 经理 兼特 定资 产高 级投资 经理 、 社保股 票基 金经理 。 现任 公司副 总经 理, 兼任 特定 资 产管理 部总 经理 、特 定资 产高级 投资 经理 、社 保股 票基金 经理 。 李志惠 先生 ,经 济学 博士 ,副总 经理 。1993 年 7 月 起先后 在深 圳市 住宅 局房 改处、 深 圳市委 政策 研究 室城 市研 究处、 深圳 市委 政策 研究 室综合 处工 作。2004 年 9 月加入 博时 基 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 11 金管理 有限 公司 , 历 任行 政与人 力资 源部 副总 经理 、 总 裁办 公室 总经理 兼董 事会秘 书 。 现 任 公司副 总经 理, 兼任 机构 业务董 事总 经理 、董 事会 秘书。 邵凯先 生, 经济 学硕 士, 副总经 理。1997 年至 1999 年在 河北 省经 济开 发投 资公司 从 事投资 管理 工作 。2000 年 8 月 加入 博时 基金 管理 有限公 司, 历任 债券 组合 经理助 理、 债券 组合经 理 、 社 保债券 基金 基金经 理 、 固 定收益 部副 总经理 兼社 保债 券基 金基 金经理 。 现任 公 司副总 经理 ,兼 任固 定收 益 投资 总监 、社 保债 券基 金基金 经理 。 孙麒清 女士 ,商 法学 硕士 ,督察 长 。 曾供 职于 广东 深港律 师事 务所 。2002 年 加入博 时 基金管 理有 限公 司, 曾任 监 察法 律部 法律 顾问 ,现 任公司 督察 长兼 监察 法律 部总经 理。 (4 ) 本基 金基 金经 理 赵云阳 先生 , 硕士 。2003 年至 2010 年 在晨 星中 国 研究中 心工 作 。2010 年 8 月加入 博 时基金 管理 有限 公司 ,历 任股票 投资 部量 化分 析师 、博时 标 普 500 指数 基金 基金经 理助 理 和博时 深证 基本 面 200ETF 基 金及 其联 接基 金基 金 经理助 理 。 现 任博 时深 证基 本面 200ETF 基金及 其联 接基 金基 金经 理。 历任基 金经 理: 王政 先生 ,2011 年 6 月至 2012 年 11 月 担任 本基 金的 基金 经 理 。 (5 ) 投资 决策 委员 会成 员 主任委 员: 何宝 委员 : 邵 凯 、 董 良 泓 、 温 宇 峰 、 马 越 、 魏 凤 春 、 侯 湧 、 邓 晓 峰 、 王 红 欣 、 姜 文 涛 、 黄健斌。 何宝先 生, 简历 同上 。 邵凯先生 , 简历 同上 。 董良泓 先生 , 简 历同 上。 温 宇峰先 生,硕 士。1994 年 起先后 在中国 证监会 发行 部、中 银国际 控股公 司、 博时基 金管理 有限 公司 、上 投摩 根基金 管理 公司 、Prime Capital 、Fidelity International Limited (Hong Kong ) 从事投 资 、 研 究工 作 。2010 年6 月加 入博时 基金 管理 有限 公司 , 现 任股 票投 资部成 长组 投资 总监 , 博 时裕隆 封闭 基金 、 博 时价 值增长 混合 基金 和博 时价 值增长 贰号 混合 基金基 金 经 理。 马越女 士, 硕士 。2001 年 起先后 在华 夏基 金担 任研 究员, 雷曼 兄弟 担任 研究 员,花 旗 集团担 任亚 洲交 通运 输组 主管/董事。2011 年 5 月 9 日加入 博时 基金 管理 有限 公司 , 现 任研 究部总 经理 。 魏凤春 先生 ,经 济学 博士 。1993 年起 先后 在山 东经 济学院 、江 南证 券、 清华 大学、 江 南证券 、中 信建 投证 券公 司工作 。2011 年 8 月 正式 加入博 时基 金管 理有 限公 司,任 宏观 策 略部总 经理 。 侯湧先 生, 硕士 。 2000 年 起先后 在上 海成 久投 资有 限公司 、 友 邦保 险、 渣打 银 行、 Cube Capital HK Ltd 、 中国 投资 有限责 任公 司工 作, 2012 年 4 月正 式加 入博 时基 金 管理有 限公 司, 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 12 任总裁 助理 兼任 国际 投资 部总经 理、 博时 基金( 国际) 有限公 司首 席投 资官 。 邓晓峰 , 工商 管理 硕士 。 1996 年至 1999 年在 深圳 市 银业工 贸有 限公 司任 工程 师。 1999 年至 2001 年 在清 华大 学 学习 , 获 硕士 学位 。 2001 年至 2005 年 在国 泰君 安 证券股 份有 限公 司资产 管理 部。2005 年 4 月加入 博时 基金 管理 有限 公司, 历任 股票 投资 部单 独账户 小组 基 金经理 助理 、 社 保股 票基 金经理 、 博 时主 题行 业股 票 (LOF ) 基金 经理。 现 任股票 投资 部价 值组投 资总 监, 兼任 博时 主题行 业股 票(LOF )基 金经理 、社 保股 票基 金基 金经理 。 王 红欣 先生 ,耶 鲁大 学国 际金融 博士 。1994 年起 先后 在 RXR 期 货管 理公 司、Aeltus 投资管 理公 司 、Putnam 投 资公司 、Acadian 资 产管 理公司 、 易方 达资 产管 理 (香 港) 有限 公司工 作。2012 年 10 月 15 日 加入 博时 基金 管理 有 限公司 ,担 任股 票投 资 部 ETF 及量 化 投资组 投资 总监 。 姜文涛 先生 , 经济 学硕 士 。1998 年参 加工 作 , 先 后 就职于 国泰 君安 证券 股份 有限公 司、 博时基 金管 理有 限公 司、 长盛基 金管 理有 限公 司、 南方基 金管 理有 限公 司。2011 年加 入博 时基金 管理 有限 公司 , 任博 时回报 灵活 配置 混合 型基 金经理 、 博时 平衡 配置 混合 型基金 经理 。 2012 年 12 月起 担任 股票 投资部 总经 理、 混合 组投 资总监 、博 时回 报灵 活配 置混合 型基 金 经理、 博时 平衡 配置 混合 型基金 经理 。 黄健斌 先生 ,工 商管 理硕 士。1995 年 起先 后在 广发 证券有 限公 司 、 广发 基金 管理有 限 责任公 司投 资管 理部 、中 银国际 基金 管理 有限 公司 基金管 理部 工作 。 于 2005 年 10 月 加入 博时基 金管 理公 司, 历任 固定收 益部 基金 经理 、 博 时平衡 配置 混合 型基 金经 理、 博时 平衡 配 置混合 型基 金经 理兼 社保 组合基 金经 理 、 固定 收益 部副总 经理 , 兼任高 级投 资经理 、 社保 组 合基金 经理 。现 任固 定收 益部总 经理 ,兼 任高 级投 资经理 、社 保组 合基 金经 理 。 (6 ) 、上 述人 员之 间均 不 存在近 亲属 关系 。 二、基金管理人的职 责 1 、依 法申 请并 募集 基金 , 办理或 者委 托经 中国 证监 会认定 的其 他机 构代 为办 理基金 份 额的发 售、 申购 、赎 回和 登记事 宜; 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ,以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ,以 专业 化的 经 营方式 管 理和运 作基 金财 产; 5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ,保 证 所管理 的 基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 , 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 、 分 别记账 , 进行 证 券投资 ; 6 、按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案, 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收 益 ; 7 、除 依据 《基 金法 》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ,不 得为 自己 及任 何第三 人谋取 利 益,不 得委 托第 三人 运作 基金财 产;


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 13 8 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告; 9 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 10、 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告; 11 、 采取 适当 合理 的 措施使 计 算开 放式 基 金份 额认购 、 申购 、赎 回 和注 销价格 的 方法 符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ;


12、 计算 并公 告基 金资 产 净值, 确定 基金 份额 申购 、赎回 对价 ; 13、 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定,履 行信 息披 露及 报告 义务; 14 、 保守 基金 商业 秘 密,不 泄 露基 金投 资 计划 、投资 意 向等 。除 基 金法 、基金 合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ,在基 金信 息公 开披 露前 应予以 保密 ,不 得向 他人 泄露; 15、 按规 定受 理申 购和 赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 16 、 保存 基金 财产 管 理业务 活 动的 记录 、 账册 、报表 、 代表 基金 签 订的 重大合 同 及其 他相关 资料 ; 17 、 依据 《基 金法 》 、基金 合 同及 其他 有 关规 定召集 基 金份 额持 有 人大 会或配 合 基金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; 18、 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ; 19、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 , 参 与基金 财产 的保管 、 清理 、 估 价、 变 现和分 配; 20 、 因违 反基 金合 同 导致基 金 财产 的损 失 或损 害基金 份 额持 有人 的 合法 权益, 应 承担 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ; 21 、 基金 托管 人违 反 基金合 同 造成 基金 财 产损 失时, 应 为基 金份 额 持有 人利益 向 基金 托管人 追偿 ; 22、 法律 法规 、基 金合 同 及中国 证监 会规 定的 其他 义务 。 三、基金管理人的承 诺 1 、基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《证 券法 》的 行为 , 并承诺 建立 健全 内部 控制 制度 ,采 取有效 措施 ,防 止违 反《 证券法 》行 为的 发生 ;


2 、 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《基金 法》 的行 为, 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 , 采取有 效措 施, 防止 下列 行为的 发生 : (1 ) 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; (2 ) 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产; (3 ) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4 ) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5 ) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。


3 、 基 金管理 人承 诺严 格遵 守基金 合同 , 并 承诺 建立 健全内 部控 制制 度, 采取 有效措 施 , 防止违 反基 金合 同行 为的 发生;


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 14 4 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 , 强化 职业 操守 , 督 促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责 ; 5 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。


四、基金经理承诺 1 、依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 ,本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大 利益; 2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ;


3 、不 泄露 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 ,尚 未依 法公 开的 基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ; 4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。


五、基金管理人的内 部控 制制度 1 、风 险管 理的 原则 (1 ) 全面 性原 则 公司风 险管 理必 须覆 盖公 司的所 有部 门和 岗位 ,渗 透各项 业务 过程 和业 务环 节。 (2 ) 独立 性原 则 公司设 立独 立的 监察 法律 部, 监 察法律 部 保持 高度 的独立 性和 权威 性, 负责 对公司 各部 门风险 控制 工作 进行 稽核 和检查 。 (3 ) 相互 制约 原则 公司及 各部 门在 内部 组织 结构的 设计 上要 形成 一种 相互制 约的 机制 , 建立 不同 岗位之 间 的制衡 体系 。 (4 ) 定性 和定 量相 结合 原 则 建立完 备的 风险 管理 指标 体系, 使风 险管 理更 具客 观性和 操作 性。 2 、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 公司的 风 险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相 互牵 制的组 织结 构, 由最 高管 理层对 风险 管理负 最终 责任 , 各 个业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 , 监 察法律 部 负责监 察公 司的 风险管 理措 施的 执行 。具 体而言 ,包 括如 下组 成部 分: (1 ) 董事 会 负责制 定公 司的 风险 管理 政策, 对风 险管 理负 完全 的和最 终的 责任 。 (2 ) 风险 管理 委员 会 作为董 事会 下的 专业 委员 会之一 , 风 险管 理委 员会 负责批 准公 司风 险管 理系 统文件 , 即 负责确 保每 一个 部门 都有 合适的 系统 来识 别、 评定 和监控 该部 门的 风险 , 负 责批准 每一 个部 门的风 险级 别。 负责 解决 重大的 突发 的风 险。 (3 ) 督察 长


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 15 独立行 使督 察权 利; 直接 对董事 会负 责; 按季 向风 险管理 委员 会提 交独 立的 风险管 理报 告和风 险管 理建 议。 (4 ) 监察 法律 部 监察法 律部 负责 对公 司风 险管理 政策 和措 施的 执行 情况进 行监 察 , 并 为每 一个 部门的 风 险管理 系统 的发 展提 供协 助,使 公司 在一 种风 险管 理和控 制的 环境 中实 现业 务目标 。 (5 ) 风险 管理 部 风险管 理部 负责 建立 和完 善公司 投资 风险 管理 制度 与流程 , 组织 实施 公司 投资 风险管 理 与绩效 分析 工作 ,确 保公 司各类 投资 风险 得到 良好 监督与 控制 。 (6 ) 业务 部门 风险管 理是 每一 个业 务部 门最首 要的 责任 。 部 门经 理对本 部门 的风 险负 全部 责任, 负责 履行公 司的 风险 管理 程序 , 负责 本部 门的 风险 管理 系统的 开发 、 执 行和 维护 , 用于 识别 、 监 控和降 低风 险。 3 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 (1 ) 建立 内控 结构 ,完 善 内控制 度 公司建 立 、 健 全了内 控结 构, 高管 人员 关于内 控有 明确的 分工 , 确保各 项业 务活动 有 恰 当的组 织和 授权 , 确 保监 察活动 是独 立的 , 并 得到 高管人 员的 支持 , 同 时置 备操作 手册 , 并 定期更 新。 (2 ) 建立 相互 分离 、相 互 制衡的 内控 机制 建立、 健全 了各 项制 度, 做到基 金经 理分 开, 投资 决策分 开, 基金 交易 集中 , 形成 不同 部门, 不同 岗位 之间 的制 衡机制 ,从 制度 上减 少和 防范风 险。 (3 ) 建立 、健 全岗 位责 任 制 建立、 健全 了岗 位责 任制 , 使每 个员 工都 明确 自己 的任务 、 职 责, 并及 时将 各自工 作领 域中的 风险 隐患 上报 ,以 防范和 减少 风险 。 (4 ) 建立 风险 分类 、识 别 、评估 、报 告、 提示 程序 建立了 评估 风险 的委 员会 , 使 用适 合的 程序 , 确 认 和评估 与公 司运 作有 关的 风险 ; 公 司 建立了 自下 而上 的风 险报 告程序 , 对 风险 隐患 进行 层层汇 报, 使各 个层 次的 人员及 时掌 握风 险状况 ,从 而以 最快 速度 作出决 策。 (5 ) 建立 有效 的内 部监 控 系统 建立了 足够 、 有 效的 内部 监控系 统, 如电 脑预 警系 统、 投 资监 控系 统, 对可 能出现 的各 种风险 进行 全面 和实 时的 监控。 (6)使 用 数量 化的 风险 管 理手段 采取数 量化 、 技 术化 的风 险 控制手 段, 建立 数量 化的 风 险管理 模型 , 用 以提 示指 数 趋势、 行业及 个股 的风 险, 以便 公司及 时采 取有 效的 措施 , 对风 险进 行分 散、 控制 和规避 , 尽 可能 地减少 损失 。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 16 (7 ) 提供 足够 的培 训 制定了 完整 的培 训计 划, 为所有 员工 提供 足够 和适 当的培 训, 使员 工明 确其 职责所 在 , 控制风 险。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 17 第四部 分


基金托管人 一、基金托管人基本 情况 (一) 基金 托管 人概 况 公司法 定中 文名 称: 交通 银行股 份有 限公 司( 简称 :交通 银行 ) 公司法 定英 文名 称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代 表人 :胡 怀邦


住所: 上海 市浦 东新 区银 城中路188 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号 邮政编 码:200120 注册时 间:1987 年3 月30 日 注册资 本:618.85亿元 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号 联系人 : 裴 学敏 电话:021-32169999 交通银 行始 建于1908 年, 是中国 历史 最悠 久的 银行 之一 , 也 是近 代中国 发钞 行之一 。 交 通银行 先后 于2005 年6月和2007年5月 在香 港联 交所、 上交所 挂牌 上市 , 是 中国2010 年 上海 世 博会唯一 的商 业银行 全球 合作伙伴 。 《 财 资》杂 志(The Asset)“ 2010 年全球 最佳交易 银行 评选”中 ,交 通银行 荣膺 “最佳次 托管 银行” 大奖 。英国《 银行 家》杂 志2011 年公布 的全 球1000 家 银 行 排 名 , 交通银 行 以343.21 亿 美 元 的 一级 资 本 连 续 第 三 年 跻 身 全球 商 业 银 行50 强。截至2012 年6 月30 日,交通银行资产总额达到人民币5.15 万亿元, 实 现 净 利 润 人 民 币 310.88 亿元 。 交通银 行总 行设 资产 托管 部。 现有 员工 具有多 年基 金、 证券 和银 行的从 业经 验, 具备 基 金从业 资格 , 以 及 经 济师 、 会计 师、 工程 师和 律师 等中高 级 专 业技 术 职 称, 员工的 学历 层次 较高, 专业分 布 合 理, 职 业技能 优良, 职业 道德 素 质过硬, 是一 支诚 实勤 勉 、 积极进 取、 开 拓创新 、奋 发向 上的 资产 托管从 业人 员队 伍。 ( 二)主 要人 员情 况 牛锡明 先生 , 交 通银 行行 长, 哈 尔滨 工业 大学 经济 学硕士 , 高 级经 济师 。2009 年12 月起 担任 交 通银 行副 董事 长、 行长 。 钱文挥 先生 , 交通银 行副 行长 , 上 海财 经大学 工商 管理硕 士 。2004 年10 月起 任 交通 银 行 副行长 ,2007 年8月 起任 交 通银 行 执行 董事 。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 18 刘树军 先生 , 交 通银 行资 产托管 部总 经理 。 管 理学 硕士, 高级 经济 师。 曾任 中国农 业银 行长春 分行 办公 室主 任、 农行总 行办 公室 正处 级秘 书, 农行 总行 信贷部 工业 信 贷处 处长 , 农 行总行 托管 部及 养老 金中 心副总 经理 , 交 通银 行内 蒙古分 行副 行长 。2011 年10 月 起任 交通 银行资 产托 管部 副总 经理 ,2012 年5 月 起任 交通 银 行资产 托管 部总 经理 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 截止 2012 年三 季度 末 , 交 通银行 共托 管证 券投 资基 金71 只, 包括 博时 现金 收 益货币 、 博时新 兴成 长股 票、 长城 久富股 票(LOF) 、富 国汉 兴 封闭、 富国 天益 价值 股票 、光大 保德 信 中小盘 股票 、 国 泰金 鹰增 长股票 、 海 富通 精选 混合 、 华安 安顺 封闭 、 华 安宝 利配置 混合 、 华 安策略 优选 股票 、 华 安创 新股票 、 华 夏蓝 筹混 合(LOF) 、 华 夏债 券、 汇 丰晋 信2016 周 期混 合、 汇丰晋 信龙 腾股 票、 汇丰 晋信动 态策 略混 合、 汇丰 晋信平 稳增 利债 券、 汇丰 晋信大 盘股 票 、 汇丰晋 信低 碳先 锋股 票、 汇丰晋 信消 费红 利股 票、 建信优 势封 闭、 金鹰 红利 价值混 合、 金鹰 中小盘 精选 混合 、大 摩货 币、农 银恒 久增 利债 券、 农银行 业成 长股 票、 农银 平衡双 利混 合 、 鹏华普 惠封 闭、 鹏华 普天 收益混 合、 鹏华 普天 债券 、鹏华 中 国50 混合 、鹏 华 信用增 利、 融 通行业 景气 混合 、 泰 达宏 利成长 股票 、 泰 达宏 利风 险预算 混合 、 泰 达宏 利稳 定股票 、 泰 达宏 利周期 股票 、天 治创 新先 锋股票 、天 治核 心成 长股 票(LOF) 、 万家 公用 事业 行 业股票(LOF) 、 易方达 科汇 灵活 配置 混合 、易方 达科 瑞封 闭、 易方 达上 证 50 指数 、易 方达 科 讯股票 、银 河 银富货 币、 银华 货币 、 中 海优质 成长 混合 、 兴 全磐 稳增利 债券 、 华 富中 证100 指数 、 工 银瑞 信双利 债券 、长 信量 化先 锋股票 、华 夏亚 债中 国指 数、博 时深 证基 本 面200ETF 、博 时深 证 基本 面200ETF 联接 、建 信 信用增 强债 券、 富安 达优 势成长 股票 、工 银主 题策 略股票 、汇 丰 晋信货 币、 农银 汇理 中 证500 指 数、 建信 深证100 指数、 富安 达策 略精 选混 合、金 鹰中 证 500 指 数分 级 、 工 银瑞 信纯 债定期 开放 债券 、 富安 达收 益增强 债券 、 易方 达恒 生中 国企 业 ETF 、 易方达 恒生 中国 企 业ETF 联接 、 光 大保 德信添 盛双 月债券 、 浦银 安盛幸 福回 报债券 、 浙商 聚 盈信用 债债 券、 德邦 优化 配置股 票 。 此外 , 还 托管 了全国 社会 保障 基金 、 保 险资产 、 企 业年 金、QFII 、QDII 、 信 托计 划、 证 券公 司集 合资 产计 划、ABS 、 产业 基金、 专户 理财 等 12 类产 品,托 管资 产规 模实 现一 点三万 亿元 。 二、 基金托管人的内 部控 制制度 (一) 内部 控制 目标 严格遵 守国 家法 律法 规、 行业规 章及 行内 相关 管理 规定 , 加 强内 部管理 , 保 证资产 托管 部业务 规章 的健 全和 各项 规章的 贯彻 执行 , 通 过对 各种风 险的 梳理 、 评 估、 监控, 有效 地实 现对各 项业 务风 险的 监控 和管理 ,确 保 业 务稳 健运 行,保 护基 金持 有人 的合 法权益 。 (二) 内部 控制 原则


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 19 1、 全 面性 原则: 通过 各个 处室自 我监 控和 专门 内控 处室的 风险 监控 的内 部控 制机制 覆 盖各项 业务、 各个 部门 和 各级人 员, 并 渗透 到决 策 、 执行、 监督、 反馈 等各 个经营 环节, 建 立全面 的风 险管 理监 督机 制。 2、 独立 性原 则: 交 通银 行 资产托 管部 独立 负责 受托 基金资 产的 保管 , 保 证基 金资产 与 交通银 行的 自有 资产 相互 独立, 对不 同的 受托 基金 分别设 置账 户, 独立 核算 ,分账 管理 。 3、 制衡 性原 则 : 贯 彻适 当 授权 、 相 互制 约的 原则 , 从组织 结构 的设 置上 确保 各处室 和 各岗位 权责 分明 、相 互牵 制,并 通过 有 效 的相 互制 衡措施 消除 内部 控制 中的 盲点。 4、 有效 性原 则 : 在 岗位 、 处室和 内控 处室 三级 内控 管理模 式的 基础 上 , 形 成 科学合 理 的内部 控制 决策 机制 、 执 行机制 和监 督机 制, 通过 行之有 效的 控制 流程 、 控 制措施 , 建 立合 理的内 控程 序, 保障 内控 管理的 有效 执行 。 5、 效益 性原 则: 内 部控 制 与基金 托管 规模 、 业 务范 围和业 务运 作环 节的 风险 控制要 求 相适应 ,尽 量降 低经 营运 作成本 ,以 合理 的控 制成 本实现 最佳 的内 部控 制目 标。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 根据 《 证券 投资 基金 法》 、 《中华 人民 共和 国商 业银 行法》 等法 律法 规, 基金 托管人 制定 了一整 套严 密 、 高效 的证券 投资 基金 托管 管理 规章 制度 , 确 保基 金托管 业务 运行的 规范 、 安 全、 高 效, 包括 《 交通 银行 资产托 管业 务管 理暂 行办 法》 、 《 交通 银行 资产 托管 部内部 风险 控 制制度 》 、 《 交通 银行 资产 托管部 项目 开发 管理 办法 》 、 《交通 银行 资产 托管 部信 息披露 制度 》 、 《交通 银行 资产 托管 部保 密工作 制度 》 、 《 交通 银行 资产托 管业 务从 业人 员守 则》 、 《 交通 银行 资产托 管部 业务 资料 管理 制度》 、 《 交通 银行资 产托 管部监 察守 则 》 等 , 并 根 据市场 变化 和基 金业务 的发 展不 断加 以完 善。 做 到业 务分 工合 理, 技术系 统完 整独 立, 业务 管理制 度化 , 核 心作业 区实 行封 闭管 理, 有关信 息披 露由 专人 负责。


基金托 管人 通过 基金 托管 业务各 环节 风险 的事 前揭 示、 事中 控制 和事 后稽 核的 动态管 理 过程来 实施 内部 风险 控制 , 为了 保障 内控 管理 的有 效执行 , 聘 请国 际著 名会 计师事 务所 对基 金托管 业务 运行 进行 内部 控制评 审。 三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序 根据 《 证券 投资 基金 法》 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 和有 关证 券法 规的 规定, 基金 托管人 对基 金的 投资 对象 、 基 金资 产的 投资组 合比 例、 基金 资产 的核算 、 基 金资产 净值 的计 算、 基金 管理 人报酬 的计 提和支 付 、 基 金托管 人报 酬的计 提和 支付 、 基 金的 申购 资 金的 到 账 与赎回 资金 的划 付 、 基 金 收益分 配等 行为 的合 法性 、合规 性进 行监 督和 核查 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有违 反《 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》 等有关 证券 法规 和 《 基金 合同》 的行 为, 应当 及时 通知基 金管 理人 予以 纠正 , 基金 管理 人收 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 20 到通知 后及 时核 对确 认并 进行调 整。 基金 托管 人有 权对通 知事 项进 行复 查, 督促基 金管 理人 改正。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能及时 纠正 的, 基金 托管 人须报 告中 国证 监会。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 须立 即报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理人限 期纠 正。 四、其他事项 最近一 年内 交通 银行 及其 负责资 产 托 管业 务的 高级 管理人 员无 重大 违法 违规 行为 , 未 受 到中国 人民 银行 、 中 国证 监会 、 中 国银 监会及 其他 有关机 关的 处罚 。 负 责基 金托管 业务 的 高 级管理 人员 在基 金管 理公 司无兼 职的 情况 。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 21 第五部 分


相关服务机构 一、基金份额销售机 构 (1) 国泰君安证券股份有限 公司


注册地 址: 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 法定代 表人 : 万建华 联系人 : 芮敏祺 电话: 021 -38676666 传真: 021 -38670161 客户服 务电 话: 95521 网址: http://www.gtja.com/ (2) 中信建投证券股份有 限公司


注册地 址: 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京市 朝阳 门内 大 街 188 号 法定代 表人 : 王常青 联系人 : 权唐 电话: 010 -85130588 传真: 010 -65182261 客户服 务电 话: 4008888108 网址: http://www.csc108.com/ (3) 国信证券股份有限公 司


注册地 址: 深圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层 办公地 址: 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层 法定代 表人 : 何如 联系人 : 齐晓燕 电话: 0755 -82130833 传真: 0755 -82133952 客户服 务电 话: 95536 网址: http://www.guosen.com.cn/ (4) 招商证券股份有限公 司


注册地 址: 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38 -45 层 办公地 址: 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38 -45 层 法定代 表人 : 宫少林 联系人 : 林生迎 电话: 0755-82960223 传真: 0755 -82943636


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 22 客户服 务电 话: 4008888111 ;95565 网址: http://www.newone.com.cn/ (5) 广发证券股份有限公 司


注册地 址: 广州天 河区 天河 北 路183-187 号大 都会 广 场43楼( 4301-4316 房) 办公地 址: 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 5、18、19、36、38 、39 、41 、 42、43 、44 楼 法定代 表人 : 孙树明 联系人 : 黄岚 电话: 020 -87555888 传真: 020 -87555305 客户服 务电 话: 95575 或致 电各 地营 业网 点 网址: http://www.gf.com.cn/ (6) 中信证券股份有限公 司


注册地 址: 深圳市 深南 路 7088 号招 商 银行大 厦 A 层 办公地 址: 北京朝 阳区 新源 南 路 6 号 京城大 厦 法定代 表人 : 王东明 联系人 : 陈忠 电话: 010 -84588888 传真: 010 -84865560 客户服 务电 话: 010-84588888 网址: http://www.cs.ecitic.com/ (7) 中国银河证券股份有 限公司


注册地 址: 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 办公地 址: 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 2-6 层 法定代 表人 : 陈有安 联系人 : 田薇 电话: 010-66568430 传真: 010-66568990 客户服 务电 话: 4008888888 网址: http://www.chinastock.com.cn/ (8) 海通证券股份有限公 司


注册地 址: 上海市 淮海 中 路 98 号 办公地 址: 上海市 广东 路 689 号 海通 证券大 厦 法定代 表人 : 王开国 联系人 : 金芸、 李笑 鸣 电话: 021 -23219275 传真 : 021 -63602722


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 23 客户服 务电 话: 95553 网址: http://www.htsec.com/ (9) 申银万国证券股份有 限公司


注册地 址: 上海市 常熟 路 171 号 办公地 址: 上海市 常熟 路 171 号 法定代 表人 : 丁国荣 联系人 : 黄维琳 、曹 晔 电话: 021 -54033888 传真: 021 -54038844 客户服 务电 话: 95523 网址: http://www.sywg.com/ (10) 兴业证券股份有限公 司


注册地 址: 福州市 湖东 路 99 号 标力 大 厦 办公地 址: 上海市 浦东 民生 路 1199 弄 五道口 广 场 1 号楼 21 层 法定代 表人 : 兰荣 联系人 : 谢高得 电话: 021 -38565785 传真: 021 -38565783 客户服 务电 话: 4008888123 网址: http://www.xyzq.com.cn/ (11) 长江证券股份有限公 司


注册地 址: 武汉市 新华 路 特 8 号 长江 证券大 厦 办公地 址: 武汉市 新华 路 特 8 号 长江 证券大 厦 法定代 表人 : 胡运钊 联系人 : 李良 电话: 027-65799999 传真: 027-85481900 客户服 务电 话: 95579;4008-888-999 网址: http://www.95579.com/ (12) 安信证券股份有限公 司


注册地 址: 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元 办公地 址: 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元 法定代 表人 : 牛冠兴 联系人 : 陈剑虹 电话: 0755 -82825551 传真: 0755 -82558355 客户服 务电 话: 4008001001


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 24 网址: http://www.essences.com.cn (13) 西南证券股份有限公 司


注册地 址: 重庆市 江北 区桥 北 苑 8 号 办公地 址: 重庆市 江北 区桥 北 苑 8 号 西南证 券大 厦 法定代 表人 : 余维佳 联系人 : 张婷 电话: 023-63786220 传真: 023-63786212 客户服 务电 话: 4008096096 网址: http://www.swsc.com.cn (14) 中信证券(浙江)有 限责任公司


注册地 址: 浙江省 杭州 市中 河南 路 11 号万凯 庭院 商务 楼 A 座 办公地 址: 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 588 号 恒鑫 大厦 主 楼19 层、20 层 法定代 表人 : 刘军 联系人 : 周妍 电话: 0571 -86811958 传真: 0571 -85783771 客户服 务电 话: 0571-96598 网址: http://www.bigsun.com.cn/ (15) 湘财证券有限责任公 司


注册地 址: 湖南省 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦 12 楼 办公地 址: 湖南省 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦 12 楼 法定代 表人 : 林俊波 联系人 : 钟康莺 电话: 021 -68634518 -8503 传真: 021 -68865938 客户服 务电 话: 4008881551 网址: http://www.xcsc.com/ (16) 万联证券有限责任公 司


注册地 址: 广州市 天河 区珠 江东 路 11 号高德 置地 广 场 F 栋 18 、19 层 办公地 址: 广州市 天河 区珠 江东 路 11 号高德 置地 广 场 F 栋 18 、19 层 法定代 表人 : 张建军 联系人 : 罗创斌 电话: 020 -37865070 传真: 020 -22373718 -1013 客户服 务电 话: 4008888133 网址: http://www.wlzq.com.cn


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 25 (17) 国元证券股份有限公 司


注册地 址: 安徽省 合肥 市寿 春 路 179 号 办公地 址: 安徽省 合肥 市寿 春 路 179 号 法定代 表人 : 凤良志 联系人 : 李蔡 电话: 0551 -2272101 传真: 0551 -2272100 客户服 务电 话: 全国统 一热 线 4008888777 ,安徽 省内 热 线 96888 网址: http://www.gyzq.com.cn (18) 渤海证券股份有限公 司


注册地 址: 天津市 经济 技术 开发 区第 二大 街 42 号写 字楼101 室 办公地 址: 天津市 南开 区宾 水西 道8 号 法定代 表人 : 杜庆平 联系人 : 王兆权 电话: 022 -28451861 传真: 022 -28451892 客户服 务电 话: 4006515988 网址: http://www.bhzq.com (19) 华泰证券股份有限公 司


注册地 址: 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 办公地 址: 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 法定代 表人 : 吴万善 联系人 : 庞晓芸 电话: 025 -84457777 传真: 025 -84579763 客户服 务电 话: 95597 网址: http://www.htsc.com.cn/ (20) 山西证券股份有限公 司


注册地 址: 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼 办公地 址: 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼 法定代 表人 : 侯巍 联系人 : 郭熠 电话: 0351 -8686659 传真: 0351 -8686619 客户服 务电 话: 4006661618 网址: http://www.i618.com.cn/ (21) 中信万通证券有限责 任公司


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 26 注册地 址: 青岛市 崂山 区苗 岭 路 29 号 澳柯玛 大 厦 15 层 办公地 址: 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号青岛 国际 金融 广 场 20 层 法定代 表人 : 张智河 联系人 : 吴忠超 电话: 0532-85022326 传真: 0532-85022605 客户服 务电 话: 0532-96577 网址: http://www.zxwt.com.cn (22) 东兴证券股份有限公 司


注册地 址: 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大 厦 B 座 12-15 层 办公地 址: 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大 厦 B 座 12-15 层 法定代 表人 : 徐勇力 联系人 : 汤漫川 电话: 010-66555316 传真: 010-66555246 客户服 务电 话: 4008888993 网址: http://www.dxzq.net.cn (23) 东吴证券股份有限公 司


注册地 址: 江苏省 苏州 市石 路爱 河 桥28 号 办公地 址: 江苏省 苏州 市石 路爱 河 桥28 号 法定代 表人 : 吴永敏 联系人 : 方晓丹 电话: 0512 -65581136 传真: 0512 -65588021 客户服 务电 话: 0512-96288 网址: http://www.dwjq.com.cn (24)信达证券股份有限公 司


注册地 址: 北京市 西城 区三 里河 东 路5 号中 商大 厦 10 层 办公地 址: 北京市 西城 区三 里河 东 路5 号中 商大 厦 10 层 法定代 表人 : 张志刚 联系人 : 唐静 电话: 010 -63080985 传真: 010 -63080978 客户服 务电 话: 4008008899 网址: http://www.cindasc.com (25) 东方证券股份有限公 司


注册地 址: 上海市 中山 南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 27 办公地 址: 上海市 中山 南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层 法定 代 表人 : 王益民 联系人 : 吴宇 电话: 021 -63325888 -3108 传真: 021 -63326173 客户服 务电 话: 95503 网址: http://www.dfzq.com.cn (26) 方正证券股份有限公 司


注册地 址: 湖南长 沙芙 蓉中 路 2 段华 侨国际 大 厦 22-24 层 办公地 址: 湖南长 沙芙 蓉中 路 2 段华 侨国际 大 厦 22-24 层 法定代 表人 : 雷杰 联系人 : 郭军瑞 电话: 0731-85832503 传真: 0731-85832214 客户服 务电 话: 95571 网址: http://www.foundersc.com (27) 长城证券有限责任公 司


注册地 址: 深圳市 深南 大 道 6008 号 特 区报业 大 厦 14 、16 、17 层 办公地 址: 深圳市 深南 大 道 6008 号 特 区报业 大 厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 : 黄耀华 联系人 : 高峰 电话: 0755 -83516094 传真: 0755 -83516199 客户服 务电 话: 4006666888 网址: http://new.cgws.com/ (28) 光大证券股份有限公 司


注册地 址: 上海市 静 安 区新 闸 路1508 号 办公地 址: 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号 法定代 表人 : 徐浩明 联系人 : 刘晨 电话: 021 -22169081 传真: 021 -22169134 客户服 务电 话: 4008888788 ;95525 网址: http://www.ebscn.com/ (29) 广州证券有限责任公 司


注册地 址: 广州市 先烈 中 路 69 号东 山 广场主 楼十 七楼 办公地 址: 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路 5 号广 州国 际金 融 中心 19 、20 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 28 楼 法定代 表人 : 吴志明 联系人 : 林洁茹 电话: 020 -88836999 传真: 020 -88836654 客户服 务电 话: 020-961303 网址: http://www.gzs.com.cn (30) 东北证券股份有限公 司


注册地 址: 吉林省 长春 市自 由大 路 1138 号 办公地 址: 吉林省 长春 市自 由大 路 1138 号 法定代 表人 : 矫正中 联系人 : 潘锴 电话: 0431-85096709 传真: 0431-85096795 客户服 务电 话: 0431-85096709 网址: http://www.nesc.cn (31)南京证券有限责任公 司


注册地 址: 江苏省 南京 市玄 武区 大钟 亭 8 号 办公地 址: 江苏省 南京 市玄 武区 大钟 亭 8 号 法定代 表人 : 张华东 联系人 : 徐翔 电话: 025 -83364032 传真: 025 -83320066 客户服 务电 话: 4008285888 网址: http://www.njzq.com.cn (32) 国联证券股份有限公 司


注册地 址: 无锡市 县前 东 街 168 号 办公地 址: 江苏省 无锡 市太 湖新 城金 融一 街 8 号 国联 金融 大 厦702 室 法定代 表人 : 范炎 联系人 : 沈刚 电话: 0510 -82831662 传真: 0510 -82830162 客户服 务电 话: 4008885288 (全 国) ,0510-82588168 (无 锡) 网址: http://www.glsc.com.cn (33) 浙商证券股份有限公 司


注册地 址: 杭州市 杭大 路 1 号黄 龙世 纪广 场 A 座 6-7 楼 办公地 址: 杭州市 杭大 路 1 号黄 龙世 纪广 场 A 座 6-7 楼


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 29 法定代 表人 : 吴承根 联系人 : 毛亚莉 电话: 021-64318893 传真: 0571 -87901913 客户服 务电 话: 0571-967777 网址: http://www.stocke.com.cn/ (34) 平安证券有限责任公 司


注册地 址: 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼 办公地 址: 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼 法定代 表人 : 杨宇翔 联系人 : 郑舒丽 电话: 0755 -22626172 传真: 0755 -82400862 客户服 务电 话: 4008816168 网址: http://www.pingan.com/ (35) 华安证券有限责任公 司


注册地 址: 安徽省 合肥 市长 江中 路 357 号 办公地 址: 安徽省 合肥 市南 二 环 959 号财智 中 心 B1 座 法定代 表人 : 李工 联系人 : 甘霖 电话: 0551 -5161821 传真: 0551 -5161672 客户服 务电 话: 0551-96518/4008096518 网址: http://www.hazq.com/ (36) 国海证券股份有限公 司


注册地 址: 广西桂 林市 辅星 路 13 号 办公地 址: 深圳市 福田 区竹 子林 四路 光大银 行大 厦 3 楼 法定代 表人 : 张雅锋 联系人 : 武斌 电话: 0755 -83707413 传真: 0755 -83700205 客户服 务电 话: 4008888100 (全 国) ,96100 (广 西) 网址: http://www.ghzq.com.cn (37) 东莞证券有限责任公 司


注册地 址: 东莞市 莞城 区可 园南 路 1 号金源 中 心 30 楼 办公地 址: 东莞市 莞城 区可 园南 路 1 号金源 中 心 30 楼 法定代 表人 : 张运勇


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 30 联系人 : 梁健伟 电话: 0769-22119341 传真: 0769-22116999 客户服 务电 话: 0769-961130 网址: http://www.dgzq.com.cn (38) 中原证券股份有限公 司


注册地 址: 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号 办公地 址: 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号


法定代 表人 : 菅明军 联系人 : 程月艳 耿铭 电话: 0371 —65585670 传真: 0371--65585665 客户服 务电 话: 0371-967218;4008139666 网址: http://www.ccnew.com/ (39) 中银国际证券有限责 任公司


注册地 址: 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦39 层 办公地 址: 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦39 层 法定代 表人 : 唐新宇 联系人 : 马瑾 电话: 021 -68604866 传真: 021 -50372474 客户服 务电 话: 4006208888 ;021-61195566 网址: http://www.bocichina.com (40) 恒泰证券股份有限公 司


注册地 址: 内蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华东 街 111 号 办公地 址: 内蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华东 街 111 号 法定代 表人 : 刘汝军 联系人 : 张同亮 电话: 0471 -4913998 传真: 0471 -4930707 客户服 务电 话: 0471-4961259 网址: http://www.cnht.com.cn/ (41) 国盛证券有限责任公 司


注册地 址: 江西省 南昌 市永 叔 路 15 号 办公地 址: 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江 信国 际金 融大 厦 法定代 表人 : 管荣升 联系人 : 徐美云


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 31 电话: 0791 -6285337 传真: 0791 -6289395 客户服 务电 话: 0791-96168 网址: http://www.gsstock.com/ (42) 华西证券有限责任公 司


注册地 址: 四川省 成都 市陕 西 街 239 号 办公地 址: 四川省 成都 市陕 西 街 239 号 法定代 表人 : 杨炯阳 联系人 : 金达勇 电话: 0755 -83025723 传真: 0755 -83025991 客户服 务电 话: 4008888818 网址: http://www.hx168.com.cn (43) 宏源证券股份有限公 司


注册地 址: 新疆乌 鲁木 齐文 艺 路 233 号 办公地 址: 北京市 西城 区太 平桥 大 街19 号 法定代 表人 : 汤世生 联系人 : 李巍 电话: 010 -88085338 传真: 010 -88085240 客户服 务电 话: 4008000562 网址: http://www.hysec.com (44) 齐鲁证券有限公司


注册地 址: 山东省 济南 市经 十 路 20518 号 办公地 址: 山东省 济南 市经 七 路 86 号23 层 法定代 表人 : 李玮 联系人 : 吴阳 电话: 0531 -81283938 传真: 0531 -81283900 客户服 务电 话: 95538 网址: http://www.qlzq.com.cn/ (45) 世纪证券有限责任公 司


注册地 址: 深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大 厦 40 -42 楼 办公地 址: 深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大 厦 40 -42 楼 法定代 表人 : 卢长才 联系人 : 袁媛 电话: 0755 -83199511


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 32 传真: 0755 -83199545 客户服 务电 话: 0755-83199599 网址: http://www.csco.com.cn/ (46) 中航证券有限公司


注册地 址: 南昌市 抚河 北 路 291 号 办公地 址: 南昌市 抚河 北 路 291 号 法定代 表人 : 杜航 联系人 : 余雅娜 电 话: 0791-6768763 传真: 0791-6789414 客户服 务电 话: 400-8866-567 网址: http://www.avicsec.com/ (47) 华林证券有限责任公 司


注册地 址: 深圳市 福田 区民 田 路 178 号华融 大 厦 5、6 楼 办公地 址: 深圳市 福田 区民 田 路 178 号华融 大 厦 5、6 楼 法定代 表人 : 薛荣年 联系人 : 杨玲 电话: 0755 -82707855 传真: 0755 -23613751 客户服 务电 话: 全国统一客服热线 4001883888 全 国 统 一 电 话 委托号码 4008802888 网址: http://www.chinalions.com/ (48) 德邦证券有限责任公 司


注册地 址: 上海市 普陀 区曹 杨 路 510 号南半 幢 9 楼 办公地 址: 上海市 浦东 新区 福山 路 500 号城 建国 际中 心 26 楼 法定代 表人 : 方加春 联系人 : 罗芳 电话: 021-68761616 传真: 021-68767981 客户服 务电 话: 4008888128 网址: http://www.tebon.com.cn (49) 华福证券有限责任公 司


注册地 址 : 福州市 五四 路 157 号 新天 地大 厦 7、8 层 办公地 址: 福州市 五四 路 157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层 法定代 表人 : 黄金琳 联系人 : 张腾 电话: 0591 -87383623


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 33 传真: 0591 -87383610 客户服 务电 话: 96326 (福 建省 外请 加拨0591 ) 网址: http://www.hfzq.com.cn (50) 华龙证券有限责任公 司


注册地 址: 甘肃省 兰州 市静 宁 路 308 号 办公地 址: 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 财富 大厦 法定代 表人 : 李晓安 联系人 : 李昕田 电话: 0931 -8888088 传真: 0931 -4890515 客户服 务电 话: 0931-4890619 4890618 4890100 网址: http://www.hlzqgs.com/ (51) 中国国际金融有限公 司


注册地 址: 中国北 京建 国门 外大 街 1 号 国 贸大 厦 2 座 28 层 办公地 址: 中国北 京建 国门 外大 街 1 号 国 贸大 厦 2 座 28 层 法定代 表人 : 李剑阁 联系人 : 王雪筠 电话: 010 -65051166 传真: 010 -65051156 客户服 务电 话: (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196 网址: http://www.cicc.com.cn/ (52) 财通证券有限责任公 司


注册地 址: 杭州市 解放 路 111 号 办公地 址: 杭州市 杭大 路 15 号 嘉华 国 际商务 中 心 1602 室 法定代 表人 : 沈继宁 联系人 : 徐轶青 电话: 0571 -87822359 传真: 0571 -87925100 客户服 务电 话: 96336 (上 海地 区962336 ) 网址: http://www.ctsec.com (53) 华鑫证券有限责任公 司


注册地 址: 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 (b) 单元 办公地 址: 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 (b) 单元 法定代 表人 : 洪家新


联系人 : 陈敏 电话: 021-64316642 传真: 021-64333051


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 34 客户服 务电 话: 021-32109999,029-68918888 网址: http://www.cfsc.com.cn (54) 中国中投证券有限责 任公司


注 册地 址: 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中 心 A 栋第 18 层 -21 层 及第04 层01、02 、03、05 、11、12 、13 、15、16、18 、19、 20、21 、22 、23 单元


办公地 址: 深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04、 18 层至 21 层


法定代 表人 : 龙增来 联系人 : 刘毅 电话: 0755-82023442 传真: 0755-82026539 客户服 务电 话: 4006008008 网址: http://www.cjis.cn/ (55) 中山证券有限责任公 司


注册地 址: 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界中 心 29 层 办公地 址: 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界中 心 29 层 法定代 表人 : 吴泳良 联系人 : 李珍 电话: 0755 -82943755 传真: 0755 -82940511 客户服 务电 话: 4001022011 网址: http://www.zszq.com.cn (56) 江海证券有限公司


注册地 址: 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路 56 号 办公地 址: 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 : 孙名扬 联系人 : 张宇宏 电话: 0451 -82336863 传真: 0451 -82287211 客户服 务电 话: 4006662288 网址: http://www.jhzq.com.cn (57) 天源证券有限公司


注册地 址: 青海省 西宁 市长 江 路 53 号 汇通大 厦六 楼 办公地 址: 深圳市 民田 路新 华保 险大 厦 18 楼 法定代 表人 : 裴东平 联系人 : 关键 电话: 0755-33331188


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 35 传真: 0755-33329815 客户服 务电 话: 4006543218 网址: http://www.tyzq.com.cn (58) 华宝证券有限责任公 司


注册地 址: 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 166 号未 来资 产大 厦 23 层 办公地 址: 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心57 楼 法定代 表人 : 陈林 联系人 : 袁月 电话: 0755-36659385


传真: 021 -68777822 客户服 务电 话: 4008209898;021-38929908 网址: http://www.cnhbstock.com (59) 厦门证券有限公司


注册地 址: 厦门市 莲前 西路 二号 莲富 大厦十 七楼 办公地 址: 厦门市 莲前 西路 二号 莲富 大厦十 七楼 法定代 表人 : 傅毅辉 联系人 : 卢金文 电话: 0592 -5161816 传真: 0592 -5161102 客户服 务电 话: 0592-5163588 网址: http://www.xmzq.cn (60) 爱建证券有限责任公 司


注册地 址: 上海市 南京 西 路 758 号 23 楼 办公地 址: 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1600 号 32 楼 法定代 表人 : 郭林 联系人 : 陈敏 电话: 021 -32229888 传真: 021- 68728703 客户 服 务电 话: 021-63340678 网址: http://www.ajzq.com 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 , 选 择其 他符 合要 求的机 构代 理发 售本 基金 , 并及 时公 告。 二、登记结算机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号


办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号


法定代 表人 :金 颖


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 36 电 话:0755-25946013


传 真:0755-25987122 联系人 :严 峰 三、律师事务所和经 办律 师 名称: 通力 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 电话: 021- 31358666 传真: 021- 31358600 联系人 :安冬 经办律 师: 吕红 、安冬 四、会计师事务所和 经办 注册会计师 机构名 称: 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号 星 展银行 大 厦 6 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号 星 展银行 大 厦 6 楼 法人代 表: 杨绍 信 电话: 021-61238888 传真: 021-61238800 联系人 :金毅 经办注 册会 计师 :汪 棣 、 金毅 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 37 第六部分


基金的募集 与 基金合同的生效 一、基金的募集 基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理 办法》 、 《 证券 投资基 金销 售管理 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 募 集 本 基 金 , 并 于2011 年4 月6 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2011]498 号文 核 准 募 集 。 本基金 募 集 期 从2011 年5 月3 日 起至2011 年6 月3 日 止 , 共 募 集 403,229,029.00 份 基金 份 额,有 效认 购户 数为8,507 户。 本基金 运作 方式 为契 约型 开放式 ,存 续期 间为 不定 期。 二、基金合同的生效 本基金 的基 金合 同已 于 2011 年6 月 10 日 正式 生效 。 三、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和资 金额 《 基金 合同 》生 效后 ,基金 份额 持有 人数 量不 满200 人 或者 基金 资产 净值 低于5,000 万 元 的 ,基 金管 理人 应当 及时 报 告中 国证 监会 ;连 续20 个 工作 日出 现前 述情 形的, 基 金管 理 人应当 向中 国证 监会 说明 原因并 报送 解决 方案 。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 38 第七部分


基金份额的交 易 一、基金上市 本基金 于 2011 年 7 月 13 日起在 深证 证券 交易 所上 市交易 ,交 易代 码:159908 。 二、基金份额的上市 交易 本基金 的基 金份 额在 深圳 证券交 易所 的上 市交 易须 遵照 《深 圳证 券交 易所 证券 投资基 金 上市规 则》 、 《 深圳 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 , 以 及 《深圳 证券 交 易所交 易规 则》 等有 关规 定。 三、暂停上市交易 基金份 额上 市交 易期 间出 现下列 情形 之一 的, 深圳 证券交 易所 可暂 停基 金的 上市交 易 , 并报中 国证 监会 备案 : 1 、不 再具 备本 章第 一款 规 定的上 市条 件; 2 、违 反法 律、 行政 法规 , 中国证 监会 决定 暂停 其上 市; 3 、严 重违 反深 圳证 券交 易 所有关 规则 的; 4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 上市 的其 他情 形。 四、终止上市交易 基金份 额上 市交 易后 , 有 下列情 形之 一的 , 深 圳证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 , 并 报中国 证监 会备 案: 1 、暂 停上 市之 日起 半年 内 未能消 除暂 停上 市原 因的 ; 2 、基 金合 同终 止; 3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ; 4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 基金管 理人 应当 在收 到深 圳证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 个 工作 日内发 布 基金终 止上 市公 告。 若因上 述 1 、4 项等 原因 使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被深 圳证 券交 易所 终止 上市的 , 本基金 将由 交易 型开 放式 基金变 更为 以深 证基 本 面 200 指数 为标 的的 非上 市 的开放 式指 数 基金。 若届 时本 基金 管理 人已有 以该 指数 作为 标的 指数的 指数 基金 , 则 本基 金将本 着维 护投 资者合 法权 益的 原则 ,履 行适当 的程 序后 选取 其他 合适的 指数 作为 标 的 指数 。 五、基金份额参考净 值 (IOPV )的计算与公告 基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向深 圳证 券交 易所 提供当 日的 申购 赎回 清单 , 深圳证 券 交易所 在开 市后 根据 申购 赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据 , 计 算并发 布基 金 份额参 考净 值 (IOPV ) , 供投资 者交 易、 申购 、赎 回基金 份额 时参 考。 (1 ) 基金 份额 参考 净值 的 计算公 式:


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 39





基金份额参 考净 值= ( 申购赎 回清 单中 必须 用现 金替代 的固 定替 代金 额总 额+申 购赎 回 清单中可 以用现 金替代 的 所有成份 证券的 数量与 其 最新成交 价乘 积之和+ 申购赎 回清单 中 禁止用现 金替代 的所有 成 份证券的 数量 与其最新 成交价 乘积之 和 +申购赎 回清单 中的预 估 现金部分 )/ 最小申 购赎 回单 位所 对应 的基金 份额





(2 )基金 份额 参考 净 值的计 算以 四舍 五入 的方 法保留 小数 点 后 3 位。





(3 )基金 管理 人可 以 调整基 金份 额参 考净 值的 计算公 式, 并予 以公 告。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 40 第 八部分


基金份额的申 购与 赎回 一、申购与赎回的场 所 投资者应 当 在 申 购 赎回 代理 券 商 的 营 业 场 所 按申 购赎 回 代 理 券 商 提 供 的方 式办 理 基 金 的申购 和赎 回。 本基金 管理 人将 在开 始申 购、 赎 回业 务前 公告 申购 赎回代 理券 商的 名单 , 并 可依据 实际 情况增 加或 减少 申购 赎回 代理券 商。 二、申购与赎回办理 的开 放日及时间 1 、申 购、 赎回 的开 始时 间 本基金 已于 2011 年 7 月 13 日开 放申 购、 赎回 业务 。 2 、开 放日 及开 放时 间 投资者 可办 理申 购、 赎回 等业务 的开 放日 为深 圳证 券交易 所的 交易 日, 开放 时间为 上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 。 在此 时间 之外 不办 理 基金份 额的 申购 、赎 回。 若深圳 证券 交易 所变 更交 易时间 或出 现其 他特 殊情 况, 基 金管 理人 可对 开放 日、 开 放时 间进行 相应 的调 整并 公告 。 三、申购与赎回的原 则 1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ,即 申购 、赎回 均以 份额 申请 。 2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 4 、 申 购、 赎回 应遵 守 《 深 圳证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的规 定 。 5 、基 金管 理人 在不 损害 基 金份额 持有 人权 益的 情况 下可更 改上 述原 则 。基 金 管理人 最 迟须于 新规 则开 始实 施日 前 3 个工 作日 在中 国证 监 会指定 的信 息披 露媒 体公 告。 四、申购与赎回的程 序 1 、申 购与 赎回 申请 的提 出 投资者 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 , 在开 放日 的开放 时间 提出 申购 、 赎回 的申 请 。 投资者 申购 本基 金时 , 须 根据申 购 、 赎 回清单 备足 相应数 量的 股票 和现 金。 投资者 提交 赎回申 请时 ,必 须持 有足 够的基 金份 额余 额和 现金 。 2 、申 购与 赎回 申请 的确 认 基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如 投资 者 未 能提 供符 合要 求的申 购对 价, 则 申购 申请 失败。 如 投 资者 持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的 现金, 或本 基金 投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ,则 赎回 申请 失败。 3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 投资 者 T 日申 购 、 赎 回成 功后 , 登 记结 算机 构在 T 日收市 后为 投资 者 办 理基 金份额 与 组合证 券的 清算 交收 以及 现金替 代等 的清 算, 在 T+1 日办理 现金 替代 等的 交 收以及 现金 差 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 41 额的清 算, 在 T+2 日 办理 现金差 额的 交收 ,并 将结 果发送 给申 购赎 回代 理券 商、基 金管 理 人和基 金托 管人 。 如 果登 记结算 机构 在清 算交 收时 发现不 能正 常履 约的 情形 , 则 依据 《中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司交易 型开 放式 指数 基金 登记结 算业 务实 施细 则 》 的 有关规 定进 行 处理。 登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 , 对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行调 整,并 最迟 于开 始实 施日 的3 个 工作 日前 在中 国证 监 会指定 的信 息披 露媒 体公 告。 五、申购与赎回的数 额限 制 投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。 本基金 的最 小申 购赎 回单 位为 150 万 份, 基金 管理 人 有权 对其 进行 调整 ,并 在调整 实 施前 3 个 工作 日于 中国 证 监会指 定的 信息 披露 媒体 公告。 六、申购与赎回的对 价和 费用 1 、申 购对 价是 指 投 资者 申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现金 替代 、现 金 差额及 其 他对价 。 赎回 对价是 指 投 资者 赎 回基 金份 额时 , 基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、 现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 2 、 申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 、 赎 回清 单和 投资 者 申购 、 赎 回的 基金 份额 数额确 定 。 申购、 赎回 清单 由基 金管 理人编 制。T 日的 申购 、 赎 回清单 在当 日深 圳证 券交 易所开 市 前公告 。 如 遇特 殊情 况, 可以适 当延 迟计 算或 公告 , 并报 中国 证监 会备 案。 申购、 赎回 清单 的内容 与格 式见 本基 金招 募说明 书。 3 、投资者在 申购或赎回基金份额时,申购赎回代 理券商可按照 不超 过 0.5% 的标准 收 取佣金 ,其 中包 含证 券交 易所、 登记 结算 机构 等收 取的相 关费 用。 4 、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 , 并在 T+1 日公 告 , 计 算公 式为 计 算日基 金 资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 七、申购赎回清单的 内容 与格式 1 、申 购赎 回清 单的 内容 T 日 申购 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎 回单 位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数 据、现 金替 代、T 日预 估 现金部 分、T -1 日 的现 金 差额、 基金 份额 净值 及其 他 相关 内容 。 2 、组 合证 券相 关内 容 组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购 赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 3 、现 金替 代相 关内 容 现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 , 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 规定 的原 则, 用于 替 代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 。 (1 ) 现金 替代 分为 3 种 类 型: 禁 止现 金替 代 ( 标志 为 “禁止 ” ) 、 可 以现 金替 代 (标 志 为 “允许 ” )和 必须 现金 替 代(标 志为 “必须 ” )。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 42 禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 可以现金替代是 指 在申 购基 金 份 额 时 , 允 许 使用 现金 作 为 全 部 或 部 分 该成 份证 券 的 替 代,但 在赎 回基 金份 额时 ,该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 (2 ) 可以 现金 替代 1 )适 用情 形 :出 于证 券停 牌等原 因导 致 投 资者 无法 在申购 时买 入证 券或 基金 管理人 认 为可以 适用 的其 他情 形。 2 )替 代金 额: 对于 可以 现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 替代金 额= 替代 证券 数量 ×该证 券最 新价 格 × (1 + 现金替 代溢 价比 例) 其中, “最 新价 格 ” 的确 定 原则包 括但 不限 于: ① 该证 券正 常交 易时 ,采 用 最新 成交 价 ; ② 该证 券正 常交 易中 出现 涨停时 ,采 用涨 停价 格 ; ③ 该证 券停 牌且 当日 有成 交时, 采用 最新 成交 价 ; ④ 该证 券停 牌且 当日 无成 交时, 采用 前一 交易 日收 盘价 ( 考虑 当日 的除 权除 息等因 素) , 或采用 公允 价值 。 收取现 金替 代溢 价的 原因 是, 对 于使 用现 金替 代的 证券, 基金 管理 人需 在该 部分证 券恢 复交易 后买 入, 而实 际买 入价格 加上 相关 交易 费用 后与申 购时 的最 新价 格可 能有所 差异 。 为 便于操 作 , 基 金管 理人 在申 购赎回 清单 中预 先确 定现 金替代 溢价 比例 , 并据 此收 取替代 金额 。 如果预 先收 取的 金额 高于 基金买 入该 部分 证券 的实 际成本 , 则基 金管 理人 将退 还多 收 取的 差 额; 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金买 入该 部分 证券 的实际 成本 , 则 基金 管理 人将向 投资 者收 取欠缺 的差 额。 3 )替 代金 额的 处理 程序 如 下: T 日 ,基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例, 并据 此收 取替 代金额 。 在 T 日后 被替 代的 部分 证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日 ( 即 T +2 日 ) 内 , 基 金 管理人 将 以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。 T +2 日 日终 ,若 基金 管理 人已购 入全 部被 替代 的证 券,则 以替 代金 额与 被替 代证券 的 实际买 入成 本 (包括 买入 价格和 交易 费用 ) 的 差额 , 确 定基 金应 退还 投 资者 或 投资 者应补交 的款项 ; 若 基金 管理 人未 能购入 全 部 被替 代的 证券 , 则以 替代 金额 与所 购入 的部分 被替 代证 券的实 际买 入成 本加 上按 照 T +2 日收 盘价 计算 的未 购入部 分被 替代 证券 价值 的差额 , 确 定 基金应 退还 投资 者 或 投资 者 应补 交的 款项 。 特殊情 况 : 若 自 T 日 起 , 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已 达 20 日而 该部 分证 券 的正常 交 易日低 于 2 日, 则以 替代 金额与 所购 入的 部分 被替 代证券 的实 际购 入成 本加 上按照 最近 一 次收盘 价计 算的 未购 入的 部分被 替代 证券 价值 的差 额, 确定 基金 应退 还 投 资者 或投资 者应补 交的款 项。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 43 若现金 替代 日 (T 日 ) 后 至 T +2 日 (在 特殊 情况 下 则为 T 日 起的 第 20 个 正 常交易 日) 期间被 替代的 证券发 生除 息、送 股(转 增) 、 配股, 以及由 于股权 分置改 革等 发生的 其他权 益变动 ,则 进行 相应 调整 。 T +2 日后 的 第 1 个市 场交 易日 (在 特殊 情况 下则 为 T 日 起的 第 21 个 市场 交易 日) , 基 金管理 人将 应退 款和 应补 款的明 细及 汇总 数据 发送 给登记 结算 机构 ,相 关款 项的清 算交 收 , 将于此 后 3 个 工作 日内 完 成。 4 )替 代限 制 :为有 效控 制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 ,基 金管 理人 可规 定 投资者 使 用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计 算公式 为: (3 ) 必须 现金 替代 1 )适 用情 形 :必须 现金 替 代的证 券一 般是 由于 标 的 指数调 整将 被剔 除的 成份 证券 ,或 出于保 护基 金持 有人 利益 等目的 基金 管理 人认 为有 必要实 行必 须现 金替 代的 成份证 券。 2 )替 代金 额 :对于 必须 现 金替代 的证 券 ,基 金管 理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的 一定数 量的现 金,即 “ 固 定替代 金额 ” 。 固定 替代金 额的计 算方法 为申购 赎回 清单中 该证券 的数量 乘以 其 T 日 预估 开 盘价。 4 、预 估现 金部 分相 关内 容 预估现 金部 分是 指 , 为 便于 计算基 金份 额参 考净 值及 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结申请 申 购、赎 回的 投资 者 的 相应 资金, 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 T 日 申购 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 ,其 计 算公式 为: T 日 预估 现金 部分 =T -1 日最小 申购 赎回 单位 的基 金资产 净值 -( 申购 赎回 清单中 必 须 用 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 总 额 + 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替代的 所有 成份 证券 的数 量与其 T 日 预估 开盘 价乘 积之和 +申 购 赎回清 单中 禁止 用现 金替 代的所 有成 份证 券的 数量 与其 T 日预 估 开盘价 乘积 之和 ) 其中 ,T 日预 估开 盘价 是 对标的 指数 成份 证券 预估 的开盘 价 。 另 外, 若 T 日 为基金 分红 除息日 ,则 计算 公式 中的 “T -1 日最 小申 购赎 回单 位的基 金资 产净 值 ” 需要 扣减相 应的 收 益分配 数额 。预 估现 金部 分的数 值可 能为 正、 为负 或为零 。 5 、现 金差 额相 关内 容 T 日 现金 差额 在 T +1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ,其 计算公 式为 : T 日 现金 差额 =T 日最 小 申购赎 回单 位的 基金 资产 净值- (申 购赎 回清 单中 必须用 现金 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 44 替 代 的 固 定 替 代 金 额 总 额 + 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 的 所 有 成 份证券 的数 量与 其 T 日收 盘价乘 积之 和+ 申购 赎回 清单中 禁止 用现 金 替代的 所有 成份 证券 的数 量与 其 T 日收 盘价 乘积 之 和) T 日 投资 者 申 购、 赎 回基 金份额 时, 需按 T +1 日 公 告的 T 日 现金 差额 进行 资 金的清 算 交收。 现金 差额 的数 值可 能为正 、 为 负或 为零 。 在 投资者 申购 时, 如现 金差 额为正 数, 则投 资者应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 , 如 现金差 额为 负数 , 则 投资 者 将根 据其 申购 的基金 份额 获得 相应 的现 金; 在 投 资者 赎回时 , 如 现金差 额为 正数 , 则 投资 者 将根 据其 赎回 的基金 份额 获得 相应 的现 金, 如 现金 差额 为负 数, 则 投资者 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相 应的现 金。 6 、申 购赎 回清 单的 格式 T 日 申购 赎回 清单 的格 式 举例如 下: 基本信息 最新公 告日 期


基金名 称


基金管 理公 司名 称


一级市 场基 金代 码


T -1 日信息内容 现金差 额( 单位 :元 )


最小申 购赎 回单 位资 产净 值(单 位: 元)


基金份 额净 值( 单位 :元 )


T 日信息内容 预估现 金部 分( 单位 :元 )


可以现 金替 代比 例上 限


是否需 要公 布 IOPV


最小申 购赎 回单 位( 单位 :份)


申购、 赎回 的允 许情 况


T 日成份股信息内容 证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金 率 固定替代金额 000001


深发展A


1900


允许


21.0%


000002


万科A


10400


允许


21.0%


000006


深振业A


600


允许


21.0%


000009


中国宝安


300


允许


21.0%


000012


南 玻A


800


允许


21.0%


000016


深康佳A


1200


允许


21.0%


000021


长城开发


1100


允许


21.0%


000022


深赤湾A


300


允许


21.0%


000024


招商地产


0


必须





0.000 000027


深圳能源


1600


允许


21.0%


000028


一致药业


100


允许


21.0%


000031


中粮地产


500


允许


21.0%


000039


中集集团


1000


允许


21.0%


000042


深长城


100


允许


21.0%


000046


泛海建设


1300


允许


21.0%


000059


辽通化工


400


允许


21.0%


000060


中金岭南


700


允许


21.0%


000061


农 产 品


200


允许


21.0%





博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 45 000063


中兴通讯


1200


允许


21.0%


000066


长城电脑


1200


允许


21.0%


000069


华侨城A


1900


允许


21.0%


000088


盐田港


1200


允许


21.0%


000089


深圳机场


900


允许


21.0%


000090


深 天 健


300


允许


21.0%


000100


TCL 集团


5400


允许


21.0%


000157


中联重科


1700


允许


21.0%


000301


东方市场


800


允许


21.0%


000338


潍柴动力


500


允许


21.0%


000401


冀东水泥


300


允许


21.0%


000402


金 融 街


3400


允许


21.0%


000410


沈阳机床


300


允许


21.0%


000417


合肥百货


200


允许


21.0%


000418


小天鹅A


100


允许


21.0%


000422


湖北宜化


600


允许


21.0%


000423


东阿阿胶


200


允许


21.0%


000425


徐工机械


300


允许


21.0%


000488


晨鸣纸业


2100


允许


21.0%


000501


鄂武商A


200


允许


21.0%


000527


美的电器


1500


允许


21.0%


000528


柳工


500


允许


21.0%


000531


穗恒运A


200


允许


21.0%


000538


云南白药


100


允许


21.0%


000539


粤电力A


1900


允许


21.0%


000541


佛山照明


400


允许


21.0%


000543


皖能电力


300


允许


21.0%


000550


江铃汽车


200


允许


21.0%


000554


泰山石油


300


允许


21.0%


000559


万向钱潮


700


允许


21.0%


000562


宏源证券


500


允许


21.0%


000568


泸州老窖


300


允许


21.0%


000572


海马汽车


400


允许


21.0%


000581


威孚高科


200


允许


21.0%


000589


黔轮胎A


600


允许


21.0%


000597


东北制药


200


允许


21.0%


000601


韶能股份


1000


允许


21.0%


000612


焦作万方


400


允许


21.0%


000616


亿城股份


1300


允许


21.0%


000619


海螺型材


300


允许


21.0%


000623


吉林敖东


300


允许


21.0%


000625


长安汽车


1800


允许


21.0%


000630


铜陵有色


700


允许


21.0%


000637


茂化实华


300


允许


21.0%


000651


格力电器


1500


允许


21.0%


000659


珠海中富


600


允许


21.0%


000666


经纬纺机


200


允许


21.0%


000667


名流置业


1300


允许


21.0%


000680


山推股份


400


允许


21.0%


000683


远兴能源


400


允许


21.0%


000685


中山公用


100


允许


21.0%


000686


东北证券


200


允许


21.0%


000690


宝新能源


900


允许


21.0%


000698


沈阳化工


500


允许


21.0%


000701


厦门信达


300


允许


21.0%


000708


大冶特钢


200


允许


21.0%


000709


河北钢铁


15000


允许


21.0%





博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 46 000717


韶钢松山


2900


允许


21.0%


000718


苏宁环球


400


允许


21.0%


000725


京东方 A


2900


允许


21.0%


000726


鲁 泰A


600


允许


21.0%


000728


国元证券


1100


允许


21.0%


000729


燕京啤酒


500


允许


21.0%


000731


四川美丰


800


允许


21.0%


000755


山西三维


300


允许


21.0%


000758


中色股份


100


允许


21.0%


000759


中百集团


700


允许


21.0%


000767


漳泽电力


500


允许


21.0%


000768


西飞国际


600


允许


21.0%


000776


广发证券


500


允许


21.0%


000778


新兴铸管


1500


允许


21.0%


000780


平庄能源


100


允许


21.0%


000783


长江证券


1400


允许


21.0%


000786


北新建材


200


允许


21.0%


000792


盐湖股份


200


允许


21.0%


000793


华闻传媒


600


允许


21.0%


000800


一汽轿车


1300


允许


21.0%


000807


云铝股份


900


允许


21.0%


000822


山东海化


500


允许


21.0%


000823


超声电子


200


允许


21.0%


000825


太钢不锈


8400


允许


21.0%


000829


天音控股


700


允许


21.0%


000830


鲁西化工


700


允许


21.0%


000839


中信国安


600


允许


21.0%


000850


华茂股份


400


允许


21.0%


000852


江钻股份


100


允许


21.0%


000858


五 粮 液


500


允许


21.0%


000860


顺鑫农业


200


允许


21.0%


000869


张 裕A


100


允许


21.0%


000876


新 希 望


300


允许


21.0%


000877


天山股份


100


允许


21.0%


000878


云南铜业


600


允许


21.0%


000883


湖北能源


100


允许


21.0%


000895


双汇发展


200


允许


21.0%


000898


鞍钢股份


6900


允许


21.0%


000900


现代投资


600


允许


21.0%


000903


云内动力


500


允许


21.0%


000905


厦门港务


300


允许


21.0%


000910


大亚科技


500


允许


21.0%


000911


南宁糖业


200


允许


21.0%


000912


泸 天 化


800


允许


21.0%


000918


嘉凯城


200


允许


21.0%


000919


金陵药业


400


允许


21.0%


000926


福星股份


600


允许


21.0%


000927


一汽夏利


400


允许


21.0%


000932


华菱钢铁


4800


允许


21.0%


000933


神火股份


800


允许


21.0%


000936


华 西 村


400


允许


21.0%


000937


冀中能源


400


允许


21.0%


000939


凯迪电力


300


允许


21.0%


000950


建峰化工


200


允许


21.0%


000951


中国重汽


600


允许


21.0%


000960


锡业股份


200


允许


21.0%


000961


中南建设


200


允许


21.0%





博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 47 000963


华东医药


200


允许


21.0%


000966


长源电力


500


允许


21.0%


000968


煤气化


200


允许


21.0%


000969


安泰科技


200


允许


21.0%


000983


西山煤电


900


允许


21.0%


000987


广州友谊


100


允许


21.0%


000989


九 芝 堂


200


允许


21.0%


000999


华润三九


200


允许


21.0%


001696


宗申动力


700


允许


21.0%


002001


新和成


200


允许


21.0%


002003


伟星股份


200


允许


21.0%


002007


华兰生物


100


允许


21.0%


002011


盾安环境


200


允许


21.0%


002024


苏宁电器


2400


允许


21.0%


002028


思源电气


300


允许


21.0%


002032


苏泊尔


100


允许


21.0%


002048


宁波华翔


300


允许


21.0%


002050


三花股份


0


必须





0.000 002051


中工国际


100


允许


21.0%


002056


横店东磁


100


允许


21.0%


002062


宏润建设


200


允许


21.0%


002069


獐子岛


100


允许


21.0%


002078


太阳纸业


400


允许


21.0%


002082


栋梁新材


200


允许


21.0%


002083


孚日股份


500


允许


21.0%


002092


中泰化学


300


允许


21.0%


002106


莱宝高科


100


允许


21.0%


002110


三钢闽光


400


允许


21.0%


002122


天马股份


300


允许


21.0%


002128


露天煤业


200


允许


21.0%


002142


宁波银行


1000


允许


21.0%


002146


荣盛发展


300


允许


21.0%


002152


广电运通


100


允许


21.0%


002155


辰州矿业


100


允许


21.0%


002191


劲嘉股份


300


允许


21.0%


002194


武汉凡谷


200


允许


21.0%


002202


金风科技


900


允许


21.0%


002203


海亮股份


100


必须





1210.000 002233


塔牌集团


200


允许


21.0%


002242


九阳股份


300


允许


21.0%


002244


滨江集团


600


允许


21.0%


002249


大洋电机


100


允许


21.0%


002251


步步高


100


允许


21.0%


002254


泰和新材


200


允许


21.0%


002267


陕天然气


100


允许


21.0%


002269


美邦服饰


100


允许


21.0%


002304


洋河股份


0


必须





0.000 002311


海大集团


100


允许


21.0%


002336


人人乐


100


允许


21.0%


002342


巨力索具


100


允许


21.0%


002385


大北农


0


必须





0.000 002386


天原集团


100


允许


21.0%


002399


海普瑞


100


允许


21.0%


002415


海康威视


0


必须





0.000 002416


爱施德


100


允许


21.0%


002419


天虹商场


100


允许


21.0%


002422


科伦药业


0


必须





0.000


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 48 002430


杭氧股份


0


必须





0.000 002440


闰土股份


100


允许


21.0%


002444


巨星科技


100


允许


21.0%


002461


珠江啤酒


100


允许


21.0%


002463


沪电股份


100


允许


21.0%


002470


金正大


100


允许


21.0%


002489


浙江永强


100


允许


21.0%


002493


荣盛石化


100


允许


21.0%


002498


汉缆股份


100


允许


21.0%


002500


山西证券


100


允许


21.0%


300003


乐普医疗


100


允许


21.0%


八、拒绝或暂停申购 、暂 停赎回的情形及处理 1 、在 如下 情况 下, 基金 管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 投资者 的申 购申 请: (1 ) 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作或 基金 管理 人无法 接受 投资 者 的 申购 申请; (2 ) 证券 交易 场所 在交 易 时间内 非正 常停 市 ,导 致 基金管 理人 无法 计算 当日 基金资 产 净值; (3 ) 深圳 证券 交易 所、 申 购赎回 代理 券商 、登 记结 算机构 因异 常情 况无 法办 理申 购 ; (4 ) 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产 估 值情 况; (5 )基 金管 理人 有正 当理 由认为 接受 某笔 或某 些申 购申请 可能 会影 响或 损害 其他基 金 份额持 有人 利益 时; (6 ) 法律 法规 、深 圳证 券 交易所 规定 或中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 发 生上述(1 )、 (2 )、(3 )、(4 )项 情形时,基 金管理人 应根据有 关规定 在指定 媒体及 基金 管理 人网 站上 刊登暂 停申 购公 告。 在暂停 申购 的情 况消 除时 ,基金 管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办理 。 2 、在 如下 情况 下, 基金 管 理人可 以暂 停接 受 投 资者 的赎回 申请 : (1 ) 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 赎回 款项 ; (2 ) 证券 交易 场所 在交 易 时间内 非正 常停 市 ,导 致 基 金管 理人 无法 计算 当日 基金资 产 净值; (3 ) 深圳 证券 交易 所、 申 购赎回 代理 券商 、登 记结 算机构 因异 常情 况无 法办 理赎 回 ; (4 ) 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金财 产估 值情 况; (5 ) 法律 、法 规规 定或 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形时 ,基 金管 理人应 当在 当日 立即 向中 国证监 会备 案并 予以 公告 。 在暂停 赎回 的情 况消 除时 ,基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 。 九、集合申购与其他 服务 在条件 允许 时 , 基 金管 理人 可开放 集合 申购 , 即允 许多 个 投资 者 集 合其 持有 的组 合证券 , 共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数倍 ,进 行申 购。 基金管 理人 指定 的 代 理机 构可依 据法 律法 规和 基金 合同 的 规定 开展 其他 服务 , 双方需 签 订书面 委托 代理 协议 ,并 报中国 证监 会备 案。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 49 十、联接基金的投资 本基金 的联 接基 金可 投资 于本基 金, 与本 基金 跟踪 同一标 的指 数。 十一、基金的非交易 过户 、冻结、解冻等其他 业务 基金的 登记 结算 机构 可依 据其业 务规 则, 受理 基金 的非交 易过 户、 冻结 与解 冻等业 务 , 并收取 一定 的手 续费 用。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 50 第 九部分


基金的投资 一、投资目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 二、投资范围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 为更好 地实 现基 金的 投资 目标 , 本 基金 可能 会少 量投 资于 国 内依 法发 行上 市的 非成份 股 (包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 新股、 债券、 货币市 场工 具、 权证 、 股 指期 货、 资产 支持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ( 但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定 ) 。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金 投资 的其他 品种 , 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围。 在建仓 完成 后 , 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产 净值的 90% , 权证 、股指 期货及其 他金 融工具 的投 资比例依 照法 律法规 或监 管机构的 规定 执行。 三、标的指数 深证基 本 面 200 指 数。 该指数 属于 价格 指数 。 四、投资策略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金, 采用 完全 复制 法, 即 按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权 重来构 建指 数化 投资 组合 , 并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 但因 特殊 情况 (比 如流 动性不 足等 ) 导 致本 基金 无法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 , 基 金管理 人可 使 用 其他合 理方 法进 行适 当的 替代。 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 , 如 权证 以及 其他与 标 的指数 或标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 相关的 衍生 工具 , 包 括融 资融券 等 。 本基金 投资 股指 期货将 根据 风险 管理 的原 则, 以套 期保 值为目 的 , 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用 , 降 低股 票 仓位频 繁调 整的 交易 成本 和跟踪 误差 ,达 到有 效跟 踪标的 指数 的目 的。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2% , 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如因 标的 指数 编制 规 则调整 等其 他原 因 , 导 致 基金跟 踪偏 离 度和跟 踪误 差超 过了 上述 范围, 基金 管理 人应 采取 合理措 施, 避免 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差的 进一步 扩大 。 1 、投 资决 策依 据 有关法 律、 法规、 基金 合同 以及标 的指 数的 相关 规定 是基金 管理 人运 用基 金财 产的决 策 依据。 2 、投 资管 理体 制


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 51 本基金 管理 人实 行投 资 决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制 。 投 资决 策委 员会 负责做 出 有关标 的指 数重 大调 整的 应对决 策、 基金 组合 重大 调整的 决策 , 以 及其 他单 项投资 的重 大决 策。 基 金经 理负 责做 出日 常标的 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 组合 调整 及基金 每日 申购 赎回清 单的 编制 等决 策。 3 、投 资管 理程 序 研究、 投资 决策 、 组 合构 建、 交 易执 行、 投资 绩效 评估、 组合 监控 与调 整各 环节的 相互 协调与 配合 ,构 成了 本基 金的投 资管 理程 序。 (1 ) 研究 。 基金管 理人 的 研究部 依托 公司 整体 研究 平台 ,整 合外 部信 息包 括 券商等 外 部研究 力量 的研 究成 果, 开展标 的指 数跟 踪、 成份 股公司 行为 等相 关信 息的 搜集与 分析 、 流 动性分 析 、 误 差及其 归因 分析等 工作 , 并撰写 相关 的研究 报告 , 作为本 基金 投资决 策的 重 要 依据 ; (2 ) 投资 决策 。基 金管 理 人的投 资决 策委 员会 依据 研究部 提供 的研 究报 告 , 定期或 遇 重大事 件时 临时 召开 投资 决策委 员会 议, 对相 关事 项做出 决策 。 基 金经 理根 据投资 决策 委员 会的决 议, 做出 基金 投资 管理的 日常 决策 ; (3 ) 组合 构建 。结 合研 究 报告 ,基 金经 理主 要采 取 完全复 制法 , 即完 全按 照 标的指数 的成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 , 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进 行相应 的调 整 。 在 追求 跟踪 误差和 跟踪 偏离 度最 小化 的前提 下 , 基 金 经 理可 采取 适当的 方法 , 提高投 资效 率, 降低 交易 成本, 控制 投资 风险 ; (4 ) 交易 执行 。基 金管 理 人 的交 易部 负责 本基 金的 具体交 易执 行 ,交 易部 同 时履行 一 线监控 的职 责 ; (5 ) 投资 绩效 评估 。本 基 金管理 人定 期和 不定 期对 本基金 的投 资绩 效进 行评 估, 并撰 写相关 的绩 效评 估报 告, 确认基 金组 合是 否实 现了 投资预 期 , 投 资策略 是否 成功 , 并 对基 金 组合误 差的 来源 进行 归因 分析等 。基 金经 理依 据绩 效评估 报告 总结 或检 讨以 往的投 资策 略 , 如果需 要, 亦对 投资 组合 进行相 应的 调整 ; (6 ) 组合 监控 与调 整。 基 金经理 根据 标的 指数 的每 日变动 情况 , 结合 成份 股 等的基 本 面情况 、 流 动性 状况 、 基 金申购 赎回 的现 金流 量情 况, 以 及基 金投 资绩 效评 估结果 等, 对基 金投资 组合 进行 动态 监控 和调整 ,密 切跟 踪标 的指 数。 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 , 根 据环境 的变 化和 基金 实际 投资的 需 要, 有 权对 上述 投资 程序 做出调 整, 并将 调整 内容 在基金 招募 说明 书及 招募 说明书 更新 中予 以公告 。 五、投资组合管理 1 、投 资组 合的 构建 基金管 理人 构建 基金 投资 组合的 过程 主要 分为 三个 步骤 : 确 定目 标组 合 、 制 定 建仓策 略, 以及逐 步调 整组 合。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 52 (1 ) 确定 目标 组合 。基 金 管理人 主要 采取 完全 复制 法, 即完 全按 照标 的指 数 的成份 股 组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 ; (2 ) 制定 建仓 策略 。 基金 经理依 据对 标的 指 数 成份 股的流 动性 和交 易成 本等 因素所 做 的分析 ,制 定合 理的 建仓 策略 ; (3 ) 逐步 调整 组合 。基 金 经理在 规定 时间 内 ,采 取 适当的 手段 和措 施 ,对 实 际投资 组 合进行 动态 调整 ,直 至达 到紧密 跟踪 标的 指数 的目 标。 本基金跟 踪标 的指数 成份 股和备选 成份 股的资 产比 例不低于 基金 资产净 值的 90%。本 基金将 在基 金合 同生 效之 日起 3 个 月 内达 到这 一投 资比例 。此 后, 如因 标的 指数成 份股 调 整、 基 金申 购赎 回带 来现 金等因 素导 致基 金不 符合 这一投 资比 例的 , 基 金管 理人将 在 10 个 交易日 内进 行调 整。 2 、投 资组 合的 日常 管理 本基金 投资 组合 的日 常管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面: (1 ) 标的 指数 成份 股公 司 行为信 息的 跟踪 与分 析 。 跟踪分 析标 的指 数成 份股 公司行 为 等信息 , 如股 本变 化、 分 红、 停 牌、 复 牌, 以 及成 份股公 司其 他重 大信 息, 分析这 些信 息对 指数 的 影响 ,进 而分 析是 否需要 对投 资组 合进 行调 整,为 投资 决策 提供 依据 ; (2 ) 标的 指数 的跟 踪与 分 析。 跟踪 分析 标的 指数 的 调整等 变化 , 确定 标的 指 数的变 化 是否与 预期 相一 致, 分析 是否存 在差 异及 差异 产生 的原因 ,为 投资 决策 提供 依据 ; (3 ) 每日 申购 赎回 情况 的 跟踪与 分 析 。 跟踪 分析 每 日基金 申购 赎回 信息 , 分 析这些 信 息对投 资组 合的 影响 ; (4 ) 投资 组合 持有 证券 、 现金头 寸及 流动 性分 析 。 基金经 理跟 踪分 析每 日基 金实际 投 资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因, 并对 拟调整 的成 份股 的流 动性 进行分 析 ; (5 ) 投资 组合 调整 。使 用 数量化 投资 分析 模型 , 寻 找出将 实际 投资 组合 调整 为所追 求 的目标 组合 的最 优方 案, 确 定组合 交易 计划 ; 如 标的 指 数成份 股调 整、 成份 股公 司 发生兼 并、 收购和 重组 等重 大事 件, 由 基金经 理召 集会 议, 决定 基 金 的操 作策 略; 进一 步调 整 投资组 合, 达到所 追求 的目 标组 合的 持仓结 构 ; (6 ) 基金 每日 申购 赎回 清 单的制 作。 基金 经理 以 T -1 日 标的 指数 成份股 的 构成及 其 权重为 基础 ,并 考虑 T 日 将发生 的上 市公 司变 动等 情况, 制作 T 日 基金 申购 赎回清 单并 予 以公告 。 3 、投 资组 合的 定期 管理 本基金 投资 组合 的定 期管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面: (1 ) 每月 每月末 , 根 据基 金合 同中 关于基 金管 理费 和基 金托 管费等 的支 付要 求, 及时 检查组 合中 的现金 比例 ,进 行现 金支 付的准 备。 每月末 , 基金 经理对 投资 策略 、 投 资组 合表现 及跟 踪误 差 等进 行分 析, 分析 最近组 合 与 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 53 标的指 数的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差情 况, 寻找 出未 能有效 控制 较大 偏离 的原 因。 (2 ) 每年 根据标 的指 数的 编制 规则 与指数 调整 公告 , 基 金经 理依据 投资 决策 委员 会的 决策, 在标 的指数 成份 股调 整生 效前 , 分析 并制 定投 资组 合调 整策略 , 尽 量减 少因 成份 股变动 所带 来的 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差。 4 、投 资绩 效评 估 本基金 的投 资绩 效评 估内 容包括 以下 几个 方面 : 每日, 基金 经理 分析 基金 的跟踪 偏离 度 ; 本基金 管理 人定 期对 基金 的运行 情况 进行 量化 评估 ; 基金经理定期根据绩 效评 估报告分析当月的投 资操 作、投资组合状况及 跟踪 误差等 情 况, 重点 分析 基金的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差产 生的 原因 、 现 金管 理情况 、 标 的指数 成份 股调 整前后 的操 作, 以及 成份 股未来 可能 发生 的变 动等 。 六、业绩比较基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数, 即深 证基 本 面 200 指数 。该 指数 属于 价 格指数 。 如果中 证指 数有 限公 司变 更或停 止深 证基 本 面 200 指数的 编制 及发 布, 或者 深证基 本 面 200 指数 被其 他指 数所 替代, 或者 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 深证 基本 面 200 指 数不宜 继续 作为 本基 金的 标的指 数, 或者 证券 市场 有其他 代表 性更 强、 更适 合于本 基金 投资 的指数 推出 , 基 金管 理人 依据维 护投 资者 合法 权益 的原 则 , 在 履行 适当 程序 后有权 变更 本基 金的标 的指 数并 相应 地变 更业绩 比较 基准 。 七、风险收益特征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基金 ,属 于高 风险/ 高收 益的开 放式 基金 。 本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金, 主要 采用 完全复 制策 略, 跟踪 深证 基本 面 200 指数, 其风 险收 益特 征与 标的指 数所 表征 的市 场组 合的风 险收 益特 征相 似。 八、投资禁止行为与 限制 1 、禁 止用 本基 金财 产从 事 以下行 为 (1 ) 承销 证券 ; (2 ) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3 ) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4 ) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 另有 规定 的除 外; (5 ) 向本 基金 的基 金管 理 人、 基金 托管 人出 资或 者 买卖本 基金 的基 金管 理人 、基 金托 管人发 行的 股票 或者 债券 ; (6 ) 买卖 与本 基金 的基 金 管理人 、 基金 托管 人有 控 股关系 的股 东或 者与 本基 金的基 金 管理人 、基 金托 管人 有其 他重大 利害 关系 的公 司发 行的证 券或 者承 销期 内承 销的证 券;


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 54 (7 ) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8 ) 依照 法律 、法 规有 关 规定, 由中 国证 监会 规定 禁止的 其他 活动 。 对 于 因上 述(5 )、 (6 )项 情 形导 致无 法投 资的 标的 指 数成 份股 或备 选成 份股 , 基金 管理人 将在 严格 控 制 跟踪 误差的 前提 下, 将结 合使 用其他 合理 方法 进行 适当 替代。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 2 、基 金投 资组 合比 例限 制 (1 ) 本基 金参 与股 票发 行 申购 ,所 申报 的金 额不 超 过本基 金总 资产 , 本基 金 所申报 的 股票数 量不 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量; (2 ) 本基 金不 得违 反基 金 合同关 于投 资范 围和 投资 比例的 约定 ; (3 ) 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% ; (4 )进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40% ; (5 ) 本基 金投 资权 证, 在 任何交 易日 买入 的总 金额 ,不 超过 上一 交易 日基 金 资产净 值 的 0.5% ,基 金持 有的 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% , 本基 金管 理人管 理的 全 部基金持 有同 一权证 的比 例不超过 该权 证的 10% 。 投资于其 他权 证的投 资比 例,遵从 法律 法规或 监管 部门 的相 关规 定; (6 ) 流通 受限 证券 投资 遵 照有关 法律 法规 及中 国证 监会的 规定 执行 ; (7 ) 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10% ; 在任 何交 易日 日终 , 持 有的 买入 期货 合约 价 值与有 价证 券市 值之 和 , 不得超 过基 金资 产净值 的 100% , 其中 , 有价证 券指 股票 、债 券( 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券) 、权 证、 资 产支持 证券、 买入 返售金 融资 产 (不 含质 押 式回购) 等; 在任何 交易 日日终, 持有 的 卖出期货 合约 价值不 得超 过基金持 有的 股票总 市值 的 20% ;在任 何交 易日内 交易(不 包括 平仓)的 股指 期货合 约的 成交金额 不得 超过上 一交 易日基金 资产 净值 的 20% ;每个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后, 应当保 持不 低于 交易 保证 金一倍 的 现 金 ; (8 ) 法律 、法 规、 基金 合 同及中 国证 监会 规定 的其 他比例 限制 。 如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的, 以变 更后 的规 定为 准 。 法 律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 ,如 适用 于本 基金 ,则本 基金 投资 不再 受相 关限制 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的约定 。 由 于证 券市 场波 动、 上 市公 司合 并、 基金 规模变 动、 成份 股价 格的 市场变 化等 基金 管理人 之外 的因 素导 致基 金投资 不符 合上 述约 定比 例的 , 基 金管 理人 应在 10 个交易 日内 进 行调整 ,以 达到 标准 ,法 律法规 另有 规定 的, 从其 规定。 九、基金管理人代表 基金 行使股东权利的处理 原则 及方法 1 、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 ,保 护基 金份 额 持有人 的 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 55 利益; 2 、不 谋 求 对上 市公 司的 控 股和直 接管 理; 3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 4 、不 通过 关联 交易 为自 身 、雇 员、 授权 代理 人或 任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何 不当利 益。 十、基金的融资、融 券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 十一.基金投资组合 报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 基金托管 人 交 通银行 股份 有限公司 根据 本基金 合同 规定复核 了本 报告中 的财 务指标、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大 遗 漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2012 年 9 月 30 日, 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 1.报告期末基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 181,130,354.12 99.30 其中: 股票 181,130,354.12 99.30 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,026,152.34 0.56 6 其他各 项资 产 250,449.02 0.14 7 合计 182,406,955.48 100.00 注:股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 2.报告期末按行业分类的 股票投资组合 代码 行业类别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,014,756.48 0.56 B 采掘业 8,758,365.33 4.82 C 制造业 108,591,298.01 59.76 C0








食品 、饮 料 11,437,139.09 6.29 C1








纺织 、服 装、 皮毛 1,317,634.00 0.73 C2








木材 、家 具 155,694.22 0.09 C3








造纸 、印 刷 2,345,333.49 1.29


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 56 C4








石油 、化 学、 塑胶 、塑料 10,580,049.41 5.82 C5








电子 6,933,334.75 3.82 C6








金属 、非 金属 35,335,404.34 19.45 C7








机械 、设 备、 仪表 33,355,114.81 18.36 C8








医药 、生 物制 品 6,679,476.75 3.68 C99








其他 制造 业 452,117.15 0.25 D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 4,011,920.83 2.21 E 建筑业 904,636.57 0.50 F 交通运 输、 仓储 业 2,251,266.40 1.24 G 信息技 术业 5,998,652.78 3.30 H 批发和 零售 贸易 9,800,885.44 5.39 I 金融、 保险 业 13,963,227.18 7.68 J 房地产 业 19,775,968.29 10.88 K 社会服 务业 2,422,413.93 1.33 L 传播与 文化 产业 1,042,907.83 0.57 M 综合类 2,594,055.05 1.43 合计 181,130,354.12 99.68 3.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股 ) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000002 万 科A 1,383,300 11,661,219.00 6.42 2 000651 格力电 器 236,109 5,048,010.42 2.78 3 000898 鞍钢股 份 1,238,131 4,246,789.33 2.34 4 002024 苏宁电 器 596,748 4,141,431.12 2.28 5 000825 太钢不 锈 1,206,372 4,065,473.64 2.24 6 000709 河北钢 铁 1,637,118 3,814,484.94 2.10 7 000157 中联重 科 438,637 3,781,050.94 2.08 8 000001 平安银 行 286,408 3,760,537.04 2.07 9 000527 美的电 器 380,896 3,496,625.28 1.92 10 000100 TCL 集团 1,774,581 3,371,703.90 1.86 4.报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 6.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 57 8.投资组合报告附注 (1) 本 报告 期内 , 本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没有 被 监管 部门 立案 调查 , 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。 (2)报 告期 内基 金投 资的 前十名 股票 中 , 没 有投 资超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的 股票。 (3)其 他各 项资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 250,000.00 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 449.02 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 250,449.02 (4)报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 (5)报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 (6) 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差 。 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资产 净 值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 000527 美的电 器 3,496,625.28 1.92 重大资 产重 组


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 58 第十部 分


基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 自基金 合同 生效 开始 基金 份额净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比较: 期


间 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2011.6.10-2011.12.31 -28.79% 1.31% -25.35% 1.42% -3.44% -0.11% 2012.1.1-2012.6.30 5.35% 1.44% 5.46% 1.45% -0.11% -0.01% 2011.6.10-2012.9.30 -32.63% 1.37% -29.43% 1.43% -3.20% -0.06%


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 59 第十一 部分


基金 的财产 一、基金资产总值 基金资 产总 值是 指本 基金 拥有的 各类 有价 证券 及票 据价值 、 银 行存 款本 息、 债 券的应 计 利息、 基金 应收 的申 购基 金款、 缴存 的保 证金 以及 其他投 资所 形成 的价 值总 和。 其构成 主要 有: 1 、银 行存 款及 其应 计利 息 ; 2 、结 算备 付金 及其 应计 利 息; 3 、根 据有 关规 定缴 存的 保 证金及 其应 收利 息; 4 、应 收证 券交 易清 算款 ; 5 、应 收申 购基 金款 ; 6 、股 票投 资及 其估 值调 整 ; 7 、债 券投 资及 其估 值调 整 和应计 利息 ; 8 、其 他投 资及 其估 值调 整 ; 9 、其 他资 产等 。 二、基金资产净值 本基金 基金 资产 净值 是指 基金资 产总 值减 去负 债后 的价值 。 三、基金财产的账户 基金托 管人 以本 基金 的名 义在其 营业 机构 开立 本基 金的银 行存 款托 管账 户 ; 以 基金托 管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立基 金结算 备付 金账 户 , 以 本 基 金的名 义在 基 金托管 人托 管系 统中 开立 二级结 算备 付金 账户 ; 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式在 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 开立证 券账 户 , 以 本基 金的 名义开 立银 行间 债券 托管 账户并 报中 国 人民银 行备 案 。 开立 的上 述基金 财产 账户 与基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 代 销 机构和 登记 结算 机构自 有的 财产 账户 以及 其他基 金财 产账 户相 独立 。


如国家 相关 法律 法规 调整 ,基金 管理 人和 基金 托管 人有权 依据 新规 定执 行。 四、基金财产的保管 及处分 1 、本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ,并 由基 金托 管人 保管。 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人因基 金财 产的 管理 、 运 用或者 其他 情形 而取 得的 财产和 收 益,归 基金 财产 。 3 、基 金管 理人 、基 金托 管 人因依 法解 散 、被 依法 撤 销或者 被依 法宣 告破 产等 原因进 行 清算的 ,基 金财 产不 属于 其清算 范围 。 4 、基 金财 产的 债权 不得 与 基金管 理人 、 基金 托管 人 固有财 产的 债务 相抵 销 ; 不同基 金 财产的 债权 债务 , 不 得相 互 抵销。 非因 基金 财产 本身 承 担的债 务, 不得 对基 金财 产 强制执 行。 5 、除 依据 《基 金法 》、 基 金合同 及其 他有 关规 定处 分外 ,基 金财 产不得 被处 分。 非因 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 60 基金财 产本 身承 担的 债务 ,不得 对基 金财 产强 制执 行。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 61 第十二 部分


基金资产的 估值 一、估值目的 基金资 产的 估 值 目的 是客 观、 准 确地 反映 基金 财产 的价值 , 并 为基 金份 额的 申购与 赎回 提供计 价依 据。 二、估值日 本基金 的估 值日 为基 金合 同生效 后相 关的 证券 交易 场所的 正常 营业 日。 三、估值对象 基金所 拥有 的股 票、 债券 、权证 和银 行存 款本 息、 应收款 项和 其他 投资 等资 产。 四、估值方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1 ) 交易 所上 市的 有价 证 券( 包括 股票 、权 证等 ) ,以 其估 值日 在证 券交易 所挂牌 的 市价 ( 收盘 价) 估值; 估 值日无 交易 的, 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 , 以 最近 交易日 的市 价 ( 收盘 价) 估值; 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化 的 , 可参 考类 似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素, 调整 最近 交易 市价, 或参 考 同 业价 格, 确定公 允 价 格 ; (2 ) 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 , 估值 日没 有交 易 的, 且最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3 )交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化, 按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4 ) 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券 ,采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1 ) 送股 、转 增股 、 配股 和公开 增发 的新 股 ,按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票 的市价 (收 盘价 )估 值; 该日无 交易 的, 以最 近一 日的市 价( 收盘 价) 估值 ; (2 ) 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债券 和权 证, 采 用估值 技术 确 定 公允 价值 ,在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 ; (3 ) 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票 ,同 一股 票 在交易 所上 市后 , 按交 易 所上市 的 同一股 票的 市价 (收 盘价 ) 估值 ; 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 , 按 监管 机构或 行业 协会 有关规 定确 定公 允价 值。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 62 3 、因 持有 股票 而享 有的 配 股权 ,从 配股 除权 日起 到 配股确 认日 止 ,如 果收 盘 价高于 配 股价, 按收 盘价 高于 配股 价的差 额估 值。 收盘 价等 于或低 于配 股价 ,则 估值 为零。 4 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 , 采用 估 值技术 确 定公允 价值 。 5 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 6 、在 任何 情况 下, 基金 管 理人如 采用 上述 估值 方法 对基金 财产 进行 估值 , 均 应被认 为 采用了 适当 的估 值方 法。 但是, 如基 金管 理人 认为 上述估 值方 法对 基金 财产 进行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 , 基 金管理 人在 综合 考虑 市场 各因素 的基 础上 , 可 根据 具体情 况与 基金 托管人 商定 后, 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值。 7 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的 ,从 其 规定 。如 有新 增事 项, 按 国家最 新 规定估 值。 基金管 理人 、 基 金托 管人 发现基 金估 值违 反 《 基金 合同》 订明 的估 值方 法、 程序以 及相 关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时, 发现 方应 及时 通知对 方, 以约 定的方 法、 程序 和相 关法 律法规 的规 定进 行估 值, 以维护 基金 份额 持有 人的 利益。 根据 《 基金 法》 , 本基 金 的基金 会计 责任 方由 基金 管理人 担任 。 因 此, 就与 本基金 有关 的会计 问题 , 如经相 关各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍无 法达 成一致 的意 见, 基金 管理 人 有权按 照其 对基 金净 值的 计算结 果对 外予 以公 布。 五、估值程序 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估 值后 , 将 估值 结果以 书面 形式报 给基 金托 管人 , 基 金托管 人按 基金 合同 规定 的估值 方法 、 时 间、 程 序进 行复 核, 基金 托管人 复核 无误 后签 章返 回给基 金管 理人 。 月 末、 年中和 年末 估值 复核与 基金 会计 账目 的核 对同时 进行 。 六、暂停估值的情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ; 2 、因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、托 管人 无法准 确评 估基 金财 产价 值时; 3 、占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ,而 基金 管理 人为 保障 基 金份额 持 有人的 利益 ,决 定延 迟估 值时;


4 、出 现基 金管 理人 认 为 属 于紧急 事故 的情 况 ,导 致 基金管 理人 不能 出售 或评 估基金 资 产时; 5 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 七、基金份额净值的 计算 T 日 基金 份额 净值 =T 日 基金资 产净 值/T 日基 金总 份额余 额 基金份 额净 值的 计算 , 精 确到 0.0001 元 , 小 数点 后 第五位 四舍 五入 。 国 家另 有规定 的, 从其规 定。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 63 八、估值错误的处理 1 、当 基金 财产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 四 位内 (含 第 四 位) 发生 差 错时 ,视 为基金 份额 净值 估值 错误 。 基 金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要 、 适当 、 合 理的措 施确 保基 金财产 估值 的准 确性 、 及 时性 。 当 估值 或基金 份额 净值计 价出 现错 误时 , 基 金管理 人应 当 立 即予以 纠正 , 并 采取 合理 的措施 防止 损失 进一 步扩 大; 当 计价 错误 达到 或超 过基金 份额 净值 的 0.25% 时 ,基金管理人应通报基金托管人,并报告中国证监会;计价错误达到基金份 额 净值 的 0.5% 时, 基金 管理 人应通 报基 金托 管人 ,按 基金合 同 的 规定 进行 公告 ,并报 中国 证 监会备 案。 2 、差 错类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 、 基 金托 管人、 登记 结算 机构 、 代 理销售 机构 或 投资 者 自 身的 原因 造成 差错, 导致 其他 当事 人遭 受损失 的, 责任 人应 当对 由于该 差错 遭受 损失的 当事 人( “受 损方 ”)按 下述 “差 错处 理原 则 ”给 予赔 偿。 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于: 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系 统故障 差错 、下 达指 令差 错等。 因不可 抗力 原因 出现 差错 的当事 人不 对其 他当 事人 承担赔 偿责 任 , 但 因该 差错 取得不 当 得利的 当事 人仍 应负 有返 还不当 得利 的义 务。 3 、差 错处 理原 则 因基金估值错误给 投资 者造成损失的应由基金 管理 人和基金托管人依照 法律 法规的规 定予以 承担 。 基金管 理人 或基金 托管 人对 不应 由其 承担的 责任 , 有权向 责任 人追偿 。 基金 合 同 的当 事人 应将 按照 以下 约定的 原则 处理 基金 估值 差错。 (1 ) 差错 已发 生, 但尚 未 给当事 人造 成损 失时 , 差 错责任 方应 及时 协调 各方 ,及 时进 行更正 , 因 更正 差错 发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ; 由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的差 错, 给当 事人 造成损 失的 由差错 责任 方承 担; 若差 错责任 方已 经积 极协 调, 并且有 协助 义 务 的当事 人有 足够 的时 间进 行更正 而未 更正 , 由此 造成 或扩大 的损 失由 差错 责任 方和未 更正 方 依法分 别各 自承 担相 应的 赔偿责 任。 差错 责任 方应 对更正 的情 况向 有关 当事 人进行 确认 , 确 保差错 已得 到更 正; (2 ) 差错 的责 任方 对可 能 导致有 关当 事人 的直 接损 失负责 , 不对 间接 损失 负 责, 并且 仅对差 错的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 ; (3 ) 因差 错而 获得 不当 得 利的当 事人 负 有 及时 返还 不当得 利的 义务 。 但差 错 责任方 仍 应对差 错负 责 , 如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事 人的利 益损 失, 则差 错责 任方应 赔偿 受损 方的 损失 , 并在 其支 付的 赔偿 金额 的范围 内对 获得 不当得 利的 当事 人享 有要 求交付 不当 得利 的权 利 ; 如 果获得 不当 得利 的当 事人 已经将 此部 分 不当得 利返 还给 受损 方 , 则 受损方 应当 将其 已经 获得 的赔偿 额加 上已 经获 得的 不当得 利返 还 的总和 超过 其实 际损 失的 差额部 分支 付给 差错 责任 方;


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 64 (4 ) 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式; (5 ) 如果 因基 金管 理人 原 因造成 基金 财产 损 失 时 , 基金托 管人 应为 基金 的利 益向基 金 管理人 追偿 , 如 果因 基金 托管人 原因 造成 基金 财产 损失时 , 基 金管 理人 应为 基金的 利益 向基 金托管 人追 偿。 除基 金管 理人和 托管 人之 外的 第三 方造成 基金 财产 的损 失, 由基金 管理 人负 责向差 错方 追偿 ,追 偿过 程中的 有关 费用 应列 入基 金费用 ,从 基金 资产 中列 支。 (6 ) 如果 出现 差错 的当 事 人未按 规定 对受 损方 进行 赔偿, 并且 依据 法律 、行 政法规 、 基金合 同 或 其他 规定 , 基 金管理 人或 基金 托管 人自 行或依 据法 院判 决、 仲裁 裁决对 受损 方承 担了赔 偿责 任, 则基 金管 理人或 基金 托管 人有 权向 出现差 错的 当事 人进 行追 索, 并 有权 要求 其赔偿 或 补 偿由 此发 生的 费用和 遭受 的损 失; (7 ) 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 4 、差 错处 理程 序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1 ) 查明 差错 发生 的原 因 ,列明 所有 当事 人, 根据 差错发 生的 原因 确定 差错 责任 方 ; (2 ) 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估; (3 ) 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失; (4 ) 根据 差错 处理 的方 法 ,需 要修 改基 金登 记结 算 机构的 交易 数据 的 ,由 基 金登记 结 算机构 进行 更正 ,并 就差 错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 ; (5 ) 基金 管理 人及 基金 托 管人计 价错 误达 到或 超过 基金份 额净 值 的 0.25% 时 , 基金 管 理人应 通报 基金 托管 人, 并报告 中国 证监 会; 计价 错误达 到基 金份 额净 值 的 0.5% 时 ,基 金 管理人 应通 报基 金托 管人 ,按 基 金合 同 的 规定 进行 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 九、特殊情形的处理 1 、 基金 管理 人按 估值 方法 的第 6 项 进行 估值 时, 所 造成的 误差 不作 为基 金份 额净值 错 误处理 。 2 、由 于不 可抗 力原 因, 或 国家会 计政 策变 更 、市 场 规则变 更 ,或 由于 证券 交 易所或 登 记结算 公司 发送 的数 据错 误, 基金 管理 人和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理的 措 施进行 检查 , 但未能 发现 错误的 , 由此 造成的 基金 财产估 值错 误 , 基金 管理 人和基 金托 管 人 可以免 除赔 偿责 任。 但基 金管理 人、 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除由此 造成 的影 响。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 65 第十三 部分


基金的收益 与 分配 一 、收益分配原则 本基金以使收益分配 后基 金累计收益率 尽 可 能贴 近标 的 指 数 同 期 累 计 收益 率为 原 则 进 行收益 分配 。 基于本 基金 的性质 和特 点 , 本基 金收 益分配 不须 以弥 补浮 动亏 损为前 提 , 收 益 分配后 有可 能使 除息 后的 基金份 额净 值低 于面 值。 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : 1 、基 金收 益分 配采 用现 金 方式; 2 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 3 、 基金 收益 评价 日核 定的 基金累 计收 益率 超过 标的 指数同 期累 计收 益率 达 到 1% 以 上, 方可进 行收 益分 配; 4 、 在 符合 上述 基金 分红 条 件的前 提下 , 基 金收 益每 年最多 分 配 2 次, 每 次基 金收益 分 配比例 不低 于可 供分 配利 润的 5% 。 若 自基 金合 同生 效日起 不 满 3 个月, 可不 进行收 益分 配 ; 5 、 期末 可供 分配 利润 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰 低数; 6 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定 。 二、基金收益分配数 额的 确定原则 1 、在 收益 评价 日, 基金 管 理人计 算基 金累 计收 益率 、标的 指数 同期 累计 收益 率。 基金收益评价日本基金相对标的指数的 超额收益率=基金累计收益率- 标的指 数同期累 计收益 率。 基金累 计收 益率 为当 日基 金份额 净值 与基 金上 市前 一日基 金份 额净 值之 比减 去 100% ; 标 的 指 数 累 计 收 益 率 为 当 日 标 的 指 数 收 盘 价 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 价 之 比 减 去 100% 。 期间如 发生 基金 份额 折算 ,则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 上述 指标 。 2 、 根据 前述 收益 分配 原则 计算截 至基 金收 益评 价日 本基金 的份 额可 分配 收益 , 并确 定 收益分 配比 例。 三 、收益分配方案 基金收益分配方案中 载明 收益分配基准日以及 该日 的可供分配利润、基 金收 益分配对 象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例 、 分配 方式、 支付 方式 及有 关手 续费等 内容 。 四 、收益分配方案的 确定 与公告 基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 , 并由 基金 托 管人核 实后 确定 , 基金 管 理人应 在 2 日内公 告, 并在 公开 披露 日报中 国证 监会 备案 。 五 、收益分配中发生 的费 用 收益分 配时 发生 的银 行转 账等手 续费 用由 基金 份额 持有人 自行 承担 。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 66 第十四 部分


基金费用与 税收 一、与基金运作有关 的费 用 (一)基金费用的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金上 市费 及年 费; 4 、基 金的 指数 使用 费; 5 、基 金的 证券 交易 费用 ; 6 、基 金合 同生 效以 后的 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 8 、基 金合 同生 效以 后的 与 基金相 关的 会计 师费 和律 师费; 9 、基 金银 行汇 划费 用; 10、 按照 国家 有关 规定 可 以列入 的其 他费 用。 上述费 用从 基金 财产 中支 付。 (二) 、基金费用计 提方 法、计提标准和支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费 本基金 的管 理费 率为 年费 率 0.50% 。 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H =E ×年 管理 费率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 E 为前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 由基 金管理 人向 基金托 管 人 发送基 金管 理费 划付 指令 ,基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一 次性支 付给 基金 管理 人。 2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费 本基金 的托 管费 率为 年费 率 0.10% 。 在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


H =E ×年 托管 费率÷ 当年 天数


H 为每 日应 计提 的基金 托 管费


E 为前一 日的 基金 资产 净 值


基金托 管费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 由基 金管理 人向 基金托 管 人 发送基 金托 管费 划付 指令 ,基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金资 产中 一 次性支 付给 基金 托管 人。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 67 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 本基金 作为 指数 基金 , 需根 据与中 证指 数有 限公 司签 署的指 数使 用许 可协 议的 约定向 中 证指数 有限 公司 支付 指数 使用费 。 基 金合 同生 效后 的指数 许可 使用 费从 基金 财产中 列支 , 按 前一日 基金 资产 净值 及指 数许可 使用 费年 费率 每日 计提, 逐日 累计 。计 算方 法如下 : H =E ×I ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的指数 许 可使用 费 E 为前一 日的 基金 资产 净 值 I 为 基 金 管 理 人 与 本 基 金 的 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指 数许可 使用 费年 费率 。 在本基 金成 立之 后 的 前四 个年度 , 指 数许 可使 用费 年 费率分 别为 万分 之四 (第 一 年度) 、 万分之 六 (第 二年 度 ) 、 万分之 八 (第 三年 度 ) 、 万分之 十 (第 四年 度 ) 。 从本基 金成 立 的 第五个 年度 起, 如果 本基 金资产 净值 超过 或等 于人 民币 40 亿 元, 指 数许 可使 用费年 费率 为 万分之 十; 如果 本基 金资 产净值 不足 人民 币 40 亿 元 , 则指 数许 可使 用费 年费 率为万 分之 十 二。 每季指 数许 可使 用费 下限 为人民 币 壹 拾伍 万元 (15 万元) , 该下 限超 出当 季 累计指 数 使用费 的部 分 (即 : 每 季 指数许 可使 用费 收取 下限 减当季 累计 指数 许可 使用 费) 由基 金管 理 人承担 。但 在基 金合 同生 效的当 季, 不设 此下 限, 按 实际 计提 的金 额支 付。 基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 季支 付, 于次 季前 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一 次性支 付。 由于中证指数有限公 司保 留变更或提高指数使 用费 的权利,如果指数使 用费 的计算方 法、 费率 等发 生调整 , 本 基金将 采用 调整 后的 方法 或费率 计算 指数 使用 费。 基金管 理人 应及 时按照 《信 息披 露管 理办 法》的 规定 在指 定媒 体进 行公告 。 4 、 除管 理费 和托 管费 之外 的基金 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应 协议的 规定 ,列 入或 摊入 当期基 金费 用。 二、与基金销售有关 的费 用 1 、申 购对 价是 指 投 资者 申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现金 替代 、现 金 差额及 其 他对价 。 赎回 对价是 指 投 资者 赎 回基 金份 额时 , 基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、 现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 2 、 申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 、 赎 回清 单和 投资 者 申购 、 赎 回的 基金 份额 数额确 定 。 申购、 赎回 清单 由基 金管 理人编 制。T 日的 申购 、 赎 回清单 在当 日深 圳证 券交 易所开 市 前公告 。 如 遇特 殊情 况, 可以适 当延 迟计 算或 公告 , 并报 中国 证监 会备 案。 申购、 赎回 清单 的内容 与格 式见 本基 金招 募说明 书。 3 、投资者在 申购或赎回基金份额时,申购赎回代 理券商可按照 不超 过 0.5% 的标准 收 取佣金 ,其 中包 含证 券交 易所、 登记 结算 机构 等收 取的相 关费 用。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 68 4 、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 , 并在 T+1 日公 告 , 计 算公 式为 计 算日基 金 资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 三、不列入基金费用 的项 目 基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损 失, 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 之前 的律 师费、 会计 师费 和信 息披 露费用 等不 得从 基金 财产 中列支 。 四、基金管理费和基 金托 管费的调整 在符合 相关 法律 法规 和履 行了必 备的 程序 的条 件下 , 基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌 情调低 基金 管理 费和 基金 托管费 , 无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。 基金 管理 人必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前 2 日在 至 少一种 中国 证监 会指 定媒 体及基 金管 理人 网站 上刊 登公告 。 五、其他费用 按照国 家有 关规 定和 基金 合同约 定, 基金 管理 人可 以在基 金财 产中 列支 其他 的费用 , 并 按照相 关的 法律 法规 的规 定进行 公告 或备 案。 六、税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 69 第十五 部分


基金的会计 与审计 一、基金会计政策 1 、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元 为 记账单 位。 3 、会 计制 度按 国家 有关 的 会计制 度执 行。 4 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 5 、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。 6 、基 金管 理人 应保 留完 整 的会计 账目 、 凭证 并进 行 日常的 会计 核算 , 按照 有 关规定 编 制基金 会计 报表 , 基 金托 管人定 期与 基金 管理 人就 基金的 会计 核算 、 报 表编 制等进 行核 对并 以书面 方式 确认 。 二、基金审计 1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 独 立的 、具 有从 事证 券业 务 资格的 会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对基 金年 度财 务报 表及 其他规 定事 项进 行审 计; 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 和 基 金托 管人 同意; 3 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 , 须通报 基金 托管 人 ,并 报 中国证 监 会备案 。基 金管 理人 应在 更换会 计师 事务 所后 在 2 日内在 至少 一家 中国 证监 会指定 的媒 体 公告。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 70 第十六 部分


基金的信息 披露 一、披露原则 基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作办 法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基 金合同 及其 他有关 规定 。 基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 , 将应予 披露 的基 金信 息通 过中国 证 监会指 定的 报刊 和网 站披 露, 并保 证 投 资者 能够 按照 基金合 同约 定的 时间 和方 式查阅 或者 复 制公开 披露 的信 息资 料。 本基金 信息 披露 义务 人承 诺在公 开披 露基 金信 息的 过程中 不得 有下 列行 为: 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的, 基金 信息 披露义 务人 应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ,以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单 位 为人 民币 元。 二、基金募集信息披 露 1 、 基 金募 集申 请经 中国 证 监会核 准后 , 基 金管 理人 应当在 基金 份额 发售 的 3 日前, 将 招募说 明书 、基 金合 同摘 要登载 在指 定媒 体上 ;基 金管理 人、 基金 托管 人应 当将基 金合 同 、 基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。 2 、基 金管 理人 应当 就基 金 份额发 售的 具体 事宜 编制 基金份 额发 售公 告 ,并 在 披露招 募 说明书 的当 日登 载于 指定 媒体上 。 3 、基 金管 理人 应当 在基 金 合同生 效的 次日 在指 定媒 体上登 载基 金合 同生 效公 告。 4 、基 金合 同生 效后 ,基 金 管理人 应当 在每 6 个 月结 束之日 起 45 日 内, 更新 招募说 明 书并登 载在 网站 上, 将更 新 后的 招募 说明 书摘 要登 载在指 定报 刊上 , 更 新内 容截至 每六 个月 的最后 一日 。 基 金管 理人 应当在 公告 的 15 日 前向 中 国证监 会报 送更 新的 招募 说明书 , 并 就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。 三、基金份额上市交 易公 告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的, 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工 作日前 ,将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 四、申购、赎回清单 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 , 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 , 通 过网站 、 基 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 71 金份额 发售 网点 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 、赎 回清单 。 五、定期报告 基金定期报告由基金 管理 人按照法律法规和中 国证 监会颁布的有关证券 投资 基金信息 披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制, 由基 金托管 人复 核 。 基金 定期 报告 , 包 括基 金 年度报 告、 基金 半年 度报 告和基 金季 度报 告。 1 、基 金年 度报 告: 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日 内, 编制 完成 基 金年度 报 告, 并将 年度 报告正 文登 载于基 金管 理人 网站 上, 将年度 报告 摘要 登载 在指 定报刊 上 。 基 金 年度报 告的 财务 会计 报告 应当经 过审 计。 2 、基 金半 年度 报告 :基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日 起 60 日 内, 编制 完 成基金 半 年度报 告, 并将 半年 度报 告正文 登载 在基 金管 理人 网站上 , 将 半年 度报 告摘 要登 载 在指 定报 刊上。 3 、基 金季 度报 告: 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个 工作 日内 , 编制完 成 基金季 度报 告, 并将 季度 报告登 载在 指定 报刊 和基 金管理 人网 站上 。 4 、 基 金合 同生 效不 足 2 个 月的, 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或 者年度 报告 。 5 、基 金定 期报 告应 当在 公 开披露 的第 二个 工作 日 , 分别报 中国 证监 会和 基金 管理人 主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 六、基金资产净值公 告、 基金份额净值公告和 基金 份额累计净值公告 基金合同生效后, 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前, 基金管理人应当至少每周在中 国证监 会指 定媒 体上 公告 一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管理 人应当在前款规定的市场 交易日的次日, 将基金资产 净值、基金份额净值和基 金份 额累计 净值 登载 在中 国证 监会指 定媒 体上 。 七、临时报告与公告 基金发 生重 大事 件, 有关 信息披 露义 务人 应当 在 2 日内编 制临 时报 告书 ,予 以公告 , 并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 中 国 证监 会 派 出 机构 备案。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开及 决议 ; 2 、终 止基 金合 同; 3 、转 换基 金运 作方 式;


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 72 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、 基金 管理 人、 基 金托管 人 基金 托管 部 门的 主要业 务 人员 在一 年 内变 动超过 百 分之 三十; 11、 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼; 12、 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13、 基 金管 理人 及其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚, 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14、 重大 关联 交易 事项 ; 15、 基金 收益 分配 事项 ; 16、 管理 费、 托管 费等 费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17、 基金 份额 净值 计价 错 误达基 金份 额净 值 0.5% ; 18 、 基金 改聘 会计 师事 务 所; 19、 变更 基金 代销 机构 ; 20、 更换 登记 结算 机构 ; 21、 基金 开始 办理 申购 、 赎回; 22、 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更; 23、 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ; 24、 中国 证监 会 、 基金 合 同 规定 的其 他事 项。 八、澄清公告 在基金 存续 期内 , 任何 公共 媒体中 出现 的或 者在 市场 上流传 的消 息可 能对 基金 份额价 格 产生误 导性 影响 或者 引起 较大波 动的 , 相关 信息 披露 义务人 知悉 后应 当立 即对 该消息 进行 公 开澄清 ,并 将有 关情 况立 即报告 中国 证监 会。 九、中国证监会规定 的其 他信息 十、信息披露文件的 存放 与查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和代 销机 构的 住所 , 投资 者 可免 费查 阅。 在支 付工 本费后 ,可 在合 理时 间内 取得上 述文 件复 印件 。 基金定期 报告 公布后 ,应 当分别置 备于 基金管 理人 和基金托 管人 的住所 , 投 资者可免 费查阅 。在 支付 工本 费后 ,可在 合理 时间 内取 得上 述文件 复印 件。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 73 基金管 理人 和基 金托 管人 应保证 文本 的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 74 第十七 部分


风险揭示 本基金 管理 人在 总结 、 借鉴 博时基 金旗 下已 有的 封闭 式基金 和开 放式 基金 风险 管理成 熟 经验的 基础 上, 针对 本基 金的特 点, 确立 科学 的风 险 管理 理念 ,建 立相 应的 风险管 理体 系 , 对本基 金整 个投 资过 程进 行有效 的风 险监 控 , 为 基金 持有人 谋取 标的 指数 所表 征的市 场平 均 水平的 投资 收益 。 投资于 本基 金的 主要 风险 包括以 下几 个方 面: 一、 标的指数回报与股票 市场 平均回报偏离的风险


标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场 的平均 回报 率可 能存 在偏 离。


二、 标的指数波动的风险


标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 , 导致指 数波 动, 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 , 产 生 风险。


三、 基金投资组合回报与 标的 指数回报偏离的风险


以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离:


1 、由 于标 的指 数调 整成 份 股或变 更编 制方 法 ,使 本 基金在 相应 的组 合调 整中 产生跟 踪 偏离度 与跟 踪误 差 ; 2 、由 于标 的指 数成 份股 发 生送配 股 、增 发等 行为 导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生 变化, 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差 ; 3 、成 份股 派发 现金 红利 、 成份股 增发 、 送配 等所 获 收益可 能导 致基 金收 益率 偏离标 的 指数收 益率 ,从 而产 生跟 踪偏离 度 ; 4 、由 于成 份股 停牌 、 摘牌 或流动 性差 等原 因使 本基 金无法 及时 调整 投资 组合 或承担 冲 击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 ;


5 、由 于基 金投 资过 程中 的 证券交 易成 本 ,以 及基 金 管理费 和托 管费 等费 用的 存在 ,使 基金投 资组 合与 标的 指数 产生跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差 ; 6 、在 本基 金指 数化 投资 过 程中 ,基 金管 理人 的管 理 能力 ,例 如跟 踪指 数的 水 平、 技术 手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 , 都 会对 本基金 的收 益产生 影响 , 从而影 响本 基金对 标的 指 数 的跟踪 程度 ; 7 、其 他因 素产 生的 偏离 。 如因受 到最 低买 入股 数的 限制 ,基 金投 资组 合中 个 别股票 的 持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 不完 全相 同; 因 缺乏 卖空、 对冲 机制 及其他 工具 造 成的指 数跟 踪成 本较 大; 因基金 申购 与赎 回带 来的 现金变 动; 因指 数发 布机 构指数 编制 错误 等,由 此产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。


四、 标的指数变更的风险


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 75 尽管可 能性 很小 , 但 根据 基金合 同规 定 , 如出 现变 更标的 指数 的情 形, 本基 金将变 更 标 的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 , 投 资组合 将随 之调 整, 基金 的收益 风险 特 征 将与新 的标 的指 数保 持一 致, 投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。


五、 基金份额二级市场交 易价 格折溢价的风险 基金份 额在 证券 交易 所的 交易价 格受 诸多 因素 影响 , 可能存 在不 同于 基金 份额 净值的 情 形,即 存在 价格 折溢 价的 风险。


六、 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险


证券交 易所 在开 市后 根据 申购、 赎回 清单 和组 合证 券内各 只证 券的 实时 成交 数据, 计算 并发布 基金 份额 参考 净值 (IOPV ) , 供 投 资者 交易 、申购 、赎 回基 金份 额时 参考。IOPV 与 实时的 基金 份额 净值 可能 存在差 异,IOPV 计 算可 能 出现错 误, 投资 者若参考 IOPV 进 行投 资决策 可能 导致 损失 ,需 投资者 自行 承担 。


七、 退市风险


因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 , 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前 终止上 市, 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。


八、 投资者 申购失败的风 险


本基金 的申 购 、 赎回 清 单 中, 可能 仅允 许对部 分成 份股使 用现 金替 代, 且设 置现金 替 代 比例上 限, 因此 , 投 资者 在进行 申购 时, 可能 存在 因个别 成份 股涨 停、 临时 停牌等 原因 而无 法买入 申购 所需 的足 够的 成份股 ,导 致申 购失 败的 风险。


九、 投资者 赎回失败的风 险


投资者 在提 出赎 回申 请时 , 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合条 件的 赎回 对价 , 可能 导致 赎回失 败的 情形 。


基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位, 由 此可能 导 致 投资 者 按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 , 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎 回单位 全部 赎回 ,而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分 基金 份额 。


十、 基金份额赎回对价的 变现 风险


本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 , 在组 合证券 变现 过程中 , 由于 市场变 化 、 部分成 份股 流动性 差等 因素 , 导致 投资 者 变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 , 存 在变现 风 险 。


十一、 第三方机构服务的风 险


本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理, 存在 以下 风险:


1 、申 购赎 回代 理券 商因 多 种原因 ,导 致代 理申 购、 赎回业 务受 到限 制、 暂停 或终止 , 由此影 响对 投资 者 申 购赎 回服务 的风 险 ; 2 、登 记结 算机 构可 能调 整 结算制 度 ,如 实施 货银 对 付制度 , 对 投 资者 基金 份 额、 组合 证券及 资金 的结 算方 式发 生变化 , 制 度调 整 可 能给 投资者 带来 风险 。 同 样的 风险还 可能 来自 于证券 交易 所及 其他 代理 机构 ;


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 76 3 、证 券交 易所 、登 记结 算 机构 、基 金托 管人 及其 他 代理机 构可 能违 约 ,导 致 基金或 投 资者 利 益受 损的 风险 。


十二、 管理风险与操作风险


基金管 理人 、 基金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控 制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依 赖等可 能会 产生 影响 投资 者 利益 的风 险。


相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作 失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 , 例 如, 申购、 赎 回 清单 编制 错误 、 越 权违 规交易 、 欺 诈行 为及交 易错 误等 风险 。


十三、 技术风险


在本基 金的 投资 、 交 易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 , 可 能因 为技术 系统 的故障 或差 错导致 投资 者 的 利益 受到 影响 。 这 种技 术风险 可能 来自基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 证 券交 易 所、登 记结 算机 构及 销售 代理机 构等 。


十四、 不可抗力


战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力可能 导致 基金 资产 有遭 受损失 的风 险 。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 证 券交 易所 、 登 记 结算机 构和 销售 代理 机构 等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 , 从而 影 响基金 的各 项业 务按 正常 时限完 成。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 77 第十八 部分


基金合同的 变更、 终止与基金 财产 的清算 一、基金合同的变更 1 、基 金合 同变 更涉 及 基 金 合同 第 十节 第 (二 )项 规 定的对 基金 合同 当事 人权 利、 义务 产生重 大影 响的 , 应 经基 金份额 持有 人大 会决 议同 意。 变 更基 金合 同的 基金 份额持 有人 大会 决议应 报中 国证 监会 核准 ,并自 中国 证监 会核 准之 日起生 效。 2 、 除上 述 第 1 项 规定 的情 形外, 经基 金管 理人 和基 金托管 人同 意可 对基 金合 同的内 容 进行变 更, 该等 变更 应当 在 2 日内 由基 金管 理人 进 行公告 并报 中国 证监 会备 案。 二、基金合同的终止 有下列 情形 之一 的, 基金 合同 终 止: 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ; 2 、基 金管 理人 职责 终止 , 在六个 月内 没 有 新基 金管 理人承 接的 ; 3 、基 金托 管人 职责 终止 , 在六个 月内 没有 新基 金托 管人承 接的 ; 4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 三、基金财产的清算 1 、基 金合 同终 止, 应当 按 法律法 规和 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 2 、基 金财 产清 算组 (1 ) 自基 金合 同终 止之 日 起 30 个 工作 日内 由基 金 管理人 组织 成立 基金 财产 清算组 , 在基金 财产 清算 组接 管基 金财产 之前 , 基金 管理 人和 基金托 管人 应按 照基 金合 同和托 管协 议 的规定 继续 履行 保护 基金 财产安 全的 职责 。 (2 ) 基金 财产 清算 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 登记 结算 机构 、具 有 从事证 券 相 关业 务资 格的 注册 会计 师、 律 师以 及中 国证 监会 指定的 人员 组成 。 基 金财 产清算 组可 以聘 用必要 的工 作人 员。 (3 ) 基金 财产 清算 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和 分配 。基 金 财产清 算 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 3 、清 算程 序 (1 ) 基 金合 同终 止后 , 由基金 财产 清算 组统 一接 管基金 财产 ; (2 ) 基 金财 产清 算组 根 据基金 财产 的情 况确 定清 算期限 ; (3 ) 基 金财 产清 算组 对 基金财 产进 行清 理和 确认 ; (4 ) 对 基金 财产 进行 评 估和变 现; (5 ) 基 金清 算组 做出 清 算报告 ; (6 ) 会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (7 ) 律 师事 务所 对清 算 报告出 具法 律意 见书 ; (8 ) 将 基金 清算 结果 报 告中国 证监 会; (9 ) 公 布基 金清 算公 告 ;


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 78 (10 )对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 4 、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 , 清 算费用 由 基金清 算组 优先 从基 金财 产中支 付。 5 、基 金剩 余财 产的 分配 基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿: (1 ) 支付 基金 财产 清算 费 用; (2 ) 缴纳 基金 所欠 税款 ; (3 ) 清偿 基金 债务 ; (4 ) 清算 后如 有余 额, 按 基金份 额持 有人 持有 的基 金份额 比例 进行 分配 。 6 、基 金财 产清 算的 公告 清算小 组成 立 后 2 日 内应 就清算 小 组 的成 立进 行公 告;清 算过 程中 的有 关重 大事项 须 及时公 告; 基金 财产 清算 组做出 的清 算报 告经 会计 师事务 所审 计, 律师 事务 所出具 法律 意见 书后, 报中 国证 监会 备案 并公告 。 7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 79 第十九 部分


基金合同的 内容摘要 一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利、义务 (一) 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 1 、基 金 投 资者 持有 本基 金 基金份 额的 行为 本身 即表 明其对 基金 合同 的承 认和 接受 ,基 金 投资 者 自 依据 招募 说明 书、 基 金合 同取 得本 基金 的的基 金份 额, 即成 为基 金份额 持有 人和 基金合 同当 事人 , 直 至其 不再持 有本 基金 的基 金份 额。 基 金份 额持 有人 作为 当事人 并不 以在 基金合 同上 书面 签章 为必 要条件 。每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 2 、基 金份 额持 有人 的权 利 (1 ) 分享 基金 财产 收益 ; (2 ) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3 ) 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ;


(4 ) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会;


(5 ) 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 , 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行 使表决 权;


(6 ) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7 ) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8 ) 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、 登 记 结算 机构 、 基金份 额发 售机 构损 害其 合法权 益 的行为 依法 提起 诉讼 ; (9 ) 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其它 权利 。 3 、基 金份 额持 有人 的义 务 (1 ) 遵守 法律 法规 和基 金 合同; (2 ) 交纳 基金 认购 、申 购 对价及 法律 法规 和基 金合 同规定 的费 用; (3 ) 在持 有的 基金 份额 范 围内, 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ; (4 ) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 合同 当事 人合 法利益 的活 动; (5 ) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ; (6 ) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因 ,自 基金 管 理人 、基 金托 管人 及代 销 机构处 获 得的不 当得 利; (7 ) 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。 (二) 基金 管理 人的 权利 、义务 1 、基 金管 理人 的权 利 (1 ) 依法 募集 基金 ,办 理 基金备 案手 续; (2 ) 自基 金合 同生 效之 日 起,依 照法 律法 规和 基金 合同独 立管 理基 金财 产; (3 ) 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 , 制 订、 修改 并公布 有关 基金 募集 、 认 购、 申 购、 赎回、 转托 管、 基金 转换 、非交 易过 户、 冻结 、收 益分配 等方 面的 业务 规则 ;


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 80 (4 )根 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 获得 基金 管理 费以及 法律 法规 规定 或中 国证监 会 批准的 其他 收入 ; (5 ) 在符 合有 关法 律法 规 和基金 合同 的前 提下 , 决 定本基 金的 相关 费率 结构 和收费 方 式; (6 ) 根据 法律 法规 和基 金 合同之 规定 销售 基金 份额 ; (7 ) 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 监督 基金 托管 人; (8 ) 根据 基 金 合同 的 规定 选 择 适当 的 基金 代 销机构 并 有 权依 照 代销 协 议对基 金 代 销 机构行 为进 行必 要的 监督 和检查 ; (9 ) 更换 登记 结算 机构 , 获取基 金份 额持 有人 名册 ,并 按照 基金 合同 规定 对 登记结 算 机构的 代理 行为 进行 必要 的监督 和检 查; (10 ) 在基金 合同 约定 的 范围内 ,拒 绝或 暂停 受理 申购和 赎回 的申 请; (11) 在法 律法 规允 许的 前提下 , 为 基金 份额 持有 人的利 益依 法为 基金 进行 融资融 券 ; (12 )依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定, 制订 基金 收益的 分配 方案 ; (13 )按 照法 律法 规 ,代表 基 金对 被投 资 企业 行使股 东 权利 ,代 表 基金 行使因 投 资于 其它证 券所 产生 的权 利; (14 )在 基金 托管 人职 责 终止时 ,提 名新 的基 金托 管人; (15 )依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定, 召集 基金 份额持 有人 大会 ; (16 )以 基金 管理 人 名义, 代 表基 金份 额 持有 人利益 行 使诉 讼权 利 或者 实施其 他 法律 行为; (17 )选 择、 更换 律 师、审 计 师、 证券 经 纪商 或其他 为 基金 提供 服 务的 外部机 构 并确 定有关 费率 ; (18) 法律 法规、 基金 合 同以及 依据 基金 合同 制订 的其它 法律 文件 所规 定的 其它权 利 。 2 、基 金管 理人 的义 务 (1 ) 依法 募集 基金 , 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2 ) 办理 基金 备案 手续 ; (3 ) 自基 金合 同生 效之 日 起,以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产; (4 ) 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、决 策, 以专 业化 的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5 ) 配 备足 够的 专业 人 员办理 基金 份额 的认 购、 申购和 赎回 业务 ; (6 ) 配备 足 够 的专 业 人员 和 相 应的 技 术设 施 进行基 金 的 登记 结 算或 委 托其他 机 构 代 理该项 业务 ; (7 ) 建立 健 全 内部 风 险控 制 、 监察 与 稽核 、 财务管 理 及 人事 管 理等 制 度,保 证 所 管 理的基 金财 产和 基金 管理 人的资 产相 互独 立, 对所 管理的 不同 基金 和受 托资 产分别 管理 、 分 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 81 别记账 ,进 行证 券投 资; (8 ) 除依 据 《 基金 法 》、 基 金 合同 及 其他 有 关规定 外 , 不得 以 基金 财 产为自 己 及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; (9 ) 接 受基 金托 管人 依 法进行 的监 督; (10 )采 取适 当合 理 的措施 使 计算 基金 份 额认 购、申 购 、赎 回对 价 的方 法符合 基 金合 同等法 律文 件的 规定 , 按 照有关 规定 计算 并公 告基 金份额 净值 , 确定基 金份 额申购 、 赎回 的 对价; (11 )严 格按 照《 基金 法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; (12 )保 守基 金商 业 秘密, 不 泄露 基金 投 资计 划、投 资 意向 等。 除 《基 金法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 ,应 予以 保密 ,不 得向他 人 泄 露 ; (13 )按 基金 合同 确定 基 金收益 分配 方案 ,及 时向 基金份 额持 有人 分配 基金 收益; (14 )按 照法 律法 规 和本基 金 合同 的规 定 受理 申购和 赎 回等 申请 , 及时 、足额 支 付赎 回和分 红款 项; (15 )不 谋求 对上 市公 司 的控股 和直 接管 理; (16 )依 据《 基金 法 》、基 金 合同 及其 他 有关 规定召 集 基金 份额 持 有人 大会, 或 配合 基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (17 ) 按 规定 保存 基金 财 产管理 业务 活动 的记 录、 账册 、 报表 和其 他相 关资 料 15 年以 上; (18 )进 行基 金会 计核 算 并编制 基金 的财 务会 计报 告; (19 )编 制基 金财 务会 计 报告、 季度 、半 年度 和年 度基金 报告 ; (20 )确 保需 要向 基 金份额 持 有人 提供 的 各项 文件或 资 料, 能在 规 定时 间内发 出 ;保 证 投资 者 能 够按 照基 金合 同约定 的时 间和 方式 , 随 时查阅 到与 基金 有关 的公 开资料 , 并 在支 付合理 成本 的条 件下 得到 有关资 料的 复印 件; (21 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 组 , 参 与基金 财产 的保管 、 清理 、 估 价、 变 现和分 配; (22 )面 临解 散、 依 法 被撤 销 、被 依法 宣 告破 产或者 由 接管 人接 管 其资 产时, 及 时报 告中国 证监 会并 通知 基金 托管人 ; (23 )因 违反 基金 合 同导致 基 金财 产的 损 失或 损害基 金 份额 持有 人 的合 法权益 , 应承 担赔偿 责任 ,其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除; (24 )监 督基 金托 管 人按法 律 法规 和《 基 金合 同》规 定 履行 自己 的 义务 ,基金 托 管人 违反基 金合 同造 成基 金财 产损失 时, 应为 基金 份额 持有人 利益 向基 金托 管人 追偿, 追偿 过程 中所产 生的 有关 费用 应列 入基金 费用 ,从 基金 资产 中列支 ; (25 )不 从事 任何 有损 基 金财产 及本 基金 其他 当事 人利益 的活 动; (26 )公 平对 待所 管 理的不 同 基金 和受 托 资产 ,防止 在 不同 基金 和 受托 资产间 进 行有 损本基 金基 金份 额持 有人 的利益 的资 源分 配;


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 82 (27 )以 基金 管理 人 的名义 , 代表 基金 份 额持 有人利 益 行使 诉讼 权 利或 实施其 他 法律 行为; (28 )执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会决 议; (29 )基 金合 同规 定的 其 他义务 。 (三) 基金 托管 人的 权利 、义务 1 、基 金托 管人 的权 利 (1 ) 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 保管 基金 财产 ; (2 ) 依照 基金 合同 的约 定 获得基 金托 管费 ; (3 ) 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 , 如托 管 人发现 基金 管理 人的 投资 指令违 反 基金合 同或 有关 法律 法规 的规定 的, 不予 执行 并向 中国 证 监会 报告 ; (4 ) 在基 金管 理人 职责 终 止时, 提名 新的 基金 管理 人;


(5 ) 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ; (6 ) 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 监督 基金 管理 人, 如认 为基 金管 理人 违 反了法 律 法规或 基金 合同 规定 对基 金财产 、 其 它基 金合 同当 事人的 利益 造成 重大 损失 的, 应 及时 呈报 中国证 监会 ,以 及采 取其 它必要 措施 以保 护本 基金 及相关 基金 合同 当事 人的 利益; (7 ) 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其它 权利 。 2 、基 金托 管人 的义 务 (1 ) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则安 全保 管基 金财 产; (2 ) 设立 专门 的基 金托 管 部门 ,具 有符 合 要 求的 营 业场所 , 配备 足够 的、 合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3 ) 建立 健全 内部 控制 、 监察与 稽核 、 财务 管理 及 人事管 理等 制度 , 确保 基 金财产 的 安全, 保证 其托 管的 基金 财产与 基金 托管 人自 有资 产以及 不同 的基 金财 产相 互独立 ; 对 所托 管的不 同的 基金 和受 托资 产分别 设置 账户 , 独 立核 算, 分 账管 理, 保证 不同 基金、 受托 资产 之间在 名册 登记 、账 户设 置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ; (4 ) 除依 据 《 基金 法 》、 本 基 金合 同 及其 他 有关规 定 外 ,不 以 基金 财 产为自 己 及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 托管 基金 财产 ; (5 ) 按 规定 保管 由基 金 管理人 代表 基金 签订 的与 基金有 关的 重大 合同 及有 关凭证 ; (6 ) 按 规定 开设 基金 财 产的资 金账 户和 证券 账户 ; (7 ) 按 照基 金合 同的 约 定, 根据 基金 管理 人的 投 资指令 , 及时 办理 清算 、 交割事 宜;


(8 ) 保守 基 金 商业 秘 密。 除 《 基金 法 》、 基 金合同 及 其 他有 关 规定 另 有规定 外 , 在 基金信 息公 开披 露前 应予 以保密 ,不 得向 他人 泄露 ;


(9 ) 复核 、 审 查基 金 管理 人 计 算的 基 金资 产 净值、 基 金 份额 净 值及 基 金份额 申 购 、 赎回对 价; (10 )办 理与 基金 托管 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项;


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 83 (11 )对 基金 财务 会 计报告 、 季度 、半 年 度 和 年度基 金 报告 出具 意 见, 说明基 金 管理 人在各 重要 方面 的运 作是 否严格 按照 基金 合同 的规 定进行 ; 如果 基金 管理 人有 未执行 基金 合 同规定 的行 为, 还应 说明 基金托 管人 是否 采取 了适 当的措 施; (12 )按 规定 保存 有 关基金 托 管业 务活 动 的记 录、账 册 、报 表和 其 他相 关资料 , 保存 基金的 会计 账册 、报 表和 记录 等 15 年 以上; (13 )根 据有 关法 律法 规 ,建立 并保 存基 金份 额持 有人名 册; (14 )按 规定 制作 相关 账 册并与 基金 管理 人核 对; (15 ) 依 据基 金管 理人 的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项 ; (16 )按 照规 定召 集 基金份 额 持有 人 大 会 或配 合基金 份 额持 有人 依 法自 行召集 基 金份 额持有 人大 会; (17 )按 照规 定监 督基 金 管理人 的投 资运 作; (18 )参 加基 金财 产清 算 组,参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配; (19 )面 临解 散、 依 法被撤 销 、破 产或 者 由接 管人接 管 其资 产时 , 及时 报告中 国 证监 会和中 国银 监会 ,并 通知 基金管 理人 ; (20 )按 规定 监督 基 金管理 人 按法 律法 规 和《 基金合 同 》规 定履 行 自己 的义务 , 基金 管理人 因违 反基 金合 同造 成基金 财产 损失 时, 基金 托管人 应为 基金 向基 金管 理人追 偿, 追偿 过程中 所产 生的 有关 费用 应列入 基金 费用 ,从 基金 资产中 列支 ; (21 )因 违反 基金 合 同导致 基 金财 产的 损 失, 应承担 赔 偿责 任, 其 责任 不因其 退 任而 免除; (22 )不 从事 任何 有损 基 金及基 金合 同其 他当 事人 利益的 活动 ; (23 )本 基金 合同 所规 定 的其他 义务 。 二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 (一 ) 本 基金 的基金 份额 持有人 大会 , 由本基 金的 基金份 额持 有人 共同 组成 。 本 基金 的 基金份 额持 有人 享有 平等 的表决 权, 每一 基金 份额 具有一 票表 决权 。 本基金联接基金的基 金份 额持有人可以凭所持 有的 联接基金份额出席或 者委 派代表出 席本基 金的 份额 持有 人大 会并参 与表 决, 其持 有的 享有表 决权 的基 金份 额数 和表决 票数 为, 在本基 金基 金份 额持 有人 大会的 权益 登记 日 , 联 接基 金持有 本基 金份 额的 总数 乘以该 持有 人 所持有 的联 接基 金份 额占 联接基 金总 份额 的比 例, 计算结 果按 照四 舍五 入的 方法, 保留 到整 数位。 联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体基金 份额 持有人以 本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 , 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委 托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表 决。 联接基金的基金管理 人代 表联接基金的基金份 额持 有人提议召开或召集 本基 金份额持 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 84 有人大 会的 , 须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会, 联接 基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的 , 由 联接基 金的 基 金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。 (二)有 以下 事由情 形之 一时,经 基金 管理人 、基 金托管人 或持 有基金 份额 10%以上 ( 含 10% , 下 同 ) 的 基金 份额持 有人 ( 以基 金管 理 人收到 提议 当日 的基 金份 额计算 , 下同 ) 提议时 ,应 召开 基金 份额 持有人 大会 : 1 、终 止基 金合 同; 2 、转 换基 金运 作方 式; 3 、更 换基 金托 管人 ; 4 、更 换基 金管 理人 ; 5 、提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准 ,但 根 据法律 法规 的要 求提 高该 等报酬 标 准的除 外; 6 、本 基金 与其 它基 金的 合 并; 7 、变 更基 金类 别; 8 、变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略 ( 法律 法规 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ) ; 9 、变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; 10 、 终止 基金 上市 , 但因本 基 金不 再具 备 上市 条件而 被 深圳 证券 交 易所 终止上 市 的除 外; 11、 对基 金当 事人 权利 和 义务产 生重 大影 响的 其他 事项; 12 、 法律 法规 、基 金 合同或 中 国证 监会 规 定的 其它应 当 召开 基金 份 额持 有人大 会 的事 项。 (三) 以下 情况 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 : 1 、调 低基 金管 理费 、基 金 托管 费 和其 他应 由基 金或 基金份 额持 有人 承担 的费 用; 2 、在 法律 法规 和基 金合 同 规定的 范围 内变 更本 基金 的申购 费率 、 调低 赎回 费 率或变 更 收费方 式; 3 、因 相应 的法 律法 规发 生 变动而 应当 对基 金合 同进 行修改 ; 4 、对 基金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 变化 ; 5 、经 中国 证监 会允 许, 基 金管理 人 、交 易所 和注 册 登记机 构在 法律 法规 、 基 金合同 规 定的范 围内 调整 有关 基金 认购、 申购 、赎 回、 交易 、转托 管、 非交 易过 户等 业务的 规则 ; 6 、对 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ; 7 、除 法律 法规 或基 金合 同 规定应 当召 开基 金份 额持 有人大 会以 外的 其它 情形 。 (四) 召集 人和 召集 方式 1 、除 法律 法规 或本 基金 合 同另有 约定 外 ,基 金份 额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集 。基 金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时, 由基 金托 管人召 集。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 85 2 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的, 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提 议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 , 并 书面 告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的 , 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ; 基金 管理 人决定 不召 集, 基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ,应 当自 行召 集。 3 、代 表基 金份额 10% 以 上(含 10%,以 基 金管 理 人收到 提议 当日 的基 金份 额计算 , 下同) 的基 金份 额持 有人 认为有 必要 召开 基金 份额 持有人 大会 的, 应当 向基 金管理 人提 出书 面提议 。 基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集, 并书 面告知 提出 提 议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 托管 人。 基金 管理 人决定 召集 的, 应当 自出 具书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ;基 金管 理人决 定不 召集 ,代 表基 金份额 10% 以 上(含 10% )的 基金 份额 持有人 仍认 为有 必要 召开 的, 应 当向 基金 托管 人提 出书面 提议 。 基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议之 日 起 10 日内 决定 是 否召集 , 并书 面告 知提 出 提议的 基金 份额 持有 人代 表和 基 金管 理 人;基 金托 管人 决定 召集 的,应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 。 4 、代 表基 金份额 10% 以 上(含 10% ) 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份 额持有 人大 会, 而基 金管 理人、 基金 托管 人都 不召 集的, 代表 基金 份额 10% 以上 ( 含 10% ) 的基金 份额 持有 人有 权自 行召集 基金 份额 持有 人大 会, 但应 当至 少提 前 30 日 向中国 证监 会 备案。 5 、基 金份 额持 有人 依法 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的 ,基 金管 理人 、基 金 托管人 应 当配合 ,不 得阻 碍、 干扰 。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记 日 。 (五) 召 开基 金份 额持 有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1 、召 开基 金份 额持 有人 大 会,召 集人 必须 于会 议召 开日 前 40 天 在指 定媒 体 上公告 。 基金份 额持 有人 大会 通知 须至少 载明 以下 内容 : (1 ) 会议 召开 的时 间、 地 点和方 式; (2 ) 会议 拟审 议的 主要 事 项; (3 ) 会议 形式 ; (4 ) 议事 程序 ; (5 ) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 权益 登记 日; (6 ) 授权 委托 书的 内容 要 求 ( 包 括但 不限 于代 理人 身 份、 代 理权 限和 代理 有效 期 限等 ) 、 送达时 间和 地点 ; (7 ) 表决 方式 ; (8 ) 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ; (9 ) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (10 )召 集人 需要 通知 的 其他事 项。 2 、采 用通 讯方 式开 会并 进 行表决 的情 况下 ,由 召集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 , 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 86 并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托的 公证机 关及 其 联系方 式和 联系 人、 书面 表达意 见的 寄交 和收 取方 式及截 止时 间。 在法 律法 规和监 管机 关允 许的情 况下 ,表 决亦 可采 用网上 表决 、电 话表 决等 其他方 式。 3 、如 召集 人为 基金 管理 人 ,还 应另 行书 面通 知基 金 托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金托 管人 , 则 应另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进 行 监督 ; 如召 集人 为基 金份 额持 有人, 则应 另行 书面 通知 基金管 理人 和基 金托管 人到 指定 地点 对书 面表决 意见 的计 票进 行监 督。 基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 的, 不影 响表 决意 见的计 票结 果。 (六) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 1 、会 议方 式 基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 和通 讯方式 开会 。 现场开 会由 基金 份额 持有 人本人 出席 或通 过授 权委 托书委 派其 代理 人出 席 , 现 场开会 时 基金管 理人 和基 金托 管人 的授权 代表 应当 出席 。 通讯方 式开 会指 按照 本基 金合同 的相 关规 定以 通讯 的书面 方式 进行 表决 。 会议的 召开 方式 由召 集人 确定 , 但 决定 更换基 金管 理人 、 更 换基 金托管 人 、 转换基 金运 作方式 和终 止基 金合 同事 宜必须 以现 场开 会方 式召 开基金 份额 持有 人大 会。 2 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的条 件 (1 ) 现场 开会 方式 在同时 符合 以下 条件 时, 现场会 议方 可举 行: 1 )对 到会 者在 权益 登记 日 持有基 金份 额的 统计 显示 ,有 效的 基金 份额 应占 权 益登记 日 基金总 份额 的 50% 以 上( 含 50% ); 2 )到 会的 基金 份额 持有 人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代理 人身 份证 明 、委 托人 持有基 金份 额的 凭证 及授 权委托 代理 手续 完备 , 到会 者出具 的相 关文 件符 合有 关法律 法规 和 基金合 同及 会议 通 知 的规 定,并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料 相 符 。 未能满 足上 述条 件的 情况 下, 则 召集 人可 另行 确定 并公告 重新 开会 的时 间和 地点, 但确 定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日不变 。 (2 ) 通讯 开会 方式 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯会 议方 可举 行: 1 ) 召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后, 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公 告; 2 )召 集人 在基 金托 管人 ( 如果基 金托 管人 为召 集人 ,则 为基 金管 理人 ) 和 公 证机关 的 监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 和统 计基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金托 管人 或 基金管 理人 经通 知 不 参加 收取书 面表 决意 见的 ,不 影响表 决效 力; 3 ) 本人 直接 出具 书面 意见 或授权 他人 代表 出具 书面 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 87 金份额 应占 权益 登记 日基 金总份 额 的 50% 以上 ( 含 50%); 4 )直 接出 具书 面意 见的 基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 其他 代表 ,同 时提交 的持 有基 金份 额的 凭证符 合法 律法 规、 基金 合同和 会议 通知 的规 定, 并与登 记注 册机 构记录 相符 。 如果开 会条 件达 不到 上述 条件, 则召 集人 可另 行确 定并公 告重 新表 决的 时间 , 但确 定有 权出席 会议 的基 金份 额持 有人资 格的 权益 登记 日不 变。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有 充 分的 相反证 据证 明, 否则 表面 符合法 律法 规和会 议通 知规 定的 书面 表决意 见即 视为 有效 的表 决, 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为 弃权表 决, 但应 当计 入出 具书面 意见 的基 金份 额持 有人所 代表 的基 金份 额总 数。 (七) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 (1 ) 议事 内容 为本 基金 合 同规定 的召 开基 金份 额持 有人大 会事 由所 涉及 的内 容。 (2 ) 基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 单 独或 合并 持有 权益 登记日 本基 金总 份 额 10% 以上 (含 10% ) 的 基金 份额 持有 人可 以在大 会召 集人 发出 会议 通知前 就召 开事 由向 大会 召集人 提交 需 由基金 份额 持有 人大 会审 议表决 的提 案 ; 也 可以 在会 议通知 发出 后向 大会 召集 人提交 临时 提 案。 临 时提 案应 当在 大会 召开日 前 35 天 提交 召集 人 。 召集 人对 于临 时提 案应 当在大 会召 开 日前 30 天 公布 。 (3 ) 对于 基金 份额 持有 人 提交的 提案 ( 包括 临时 提 案 ) ,大 会召 集人 应当 按 照以下 原 则对提 案进 行审 核: 1 )关 联性 。 大会召 集人 对 于基金 份额 持有 人提 案涉 及事项 与基 金有 直接 关系 ,并 且不 超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的, 应提 交大 会审议 ; 对 于不 符合上 述要 求的 , 不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人提 案提交 大会 表决 ,应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。 2 )程 序性 。 大会召 集人 可 以对基 金份 额持 有人 的提 案涉及 的程 序性 问题 做出 决定 。如 将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 , 需 征得 原提案 人同 意; 原提 案人 不同意 变更 的, 大会 主持 人 可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定, 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程 序进行 审议 。 (4 ) 单独 或合 并持 有权 利 登记日 基金 总份 额 10% 以 上( 含 10 % )的 基金份 额 持有人 提交基 金份 额持 有人 大会 审议表 决的 提案 、 基金 管理 人或基 金托 管人 提交 基金 份额持 有人 大 会审议 表决 的提 案, 未获 基金份 额持 有人 大会 审议 通过, 就同 一提 案再 次提 请基金 份额 持有 人大 会 审议 ,其 时间 间隔 不少 于 6 个月 。法 律法 规 另有规 定除 外。 (5 ) 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人发 出召 开会 议的 通知后 , 如果 需要 对原 有 提案进 行 修改或 增加 新的 提案 , 应 当最迟 在基 金份 额持 有人 大会召 开日 前 30 日 公告 。 否则, 会议 的 召开日 期应 当顺 延并 保证 至少与 公告 日期 有 30 日 的 间隔期 。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 88 2 、议 事程 序 (1 ) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 , 确定和 公布 监票 人, 然后 由大会 主持 人宣 读提 案, 经讨论 后在 公证 机关 监督 下进行 表决 , 经 合法执 业的 律师 见证 后形 成大会 决议 。 大会由 基金 管理 人授 权代 表主持 。 在 基金 管理 人授 权代表 未能 主持 大会 的情 况下, 由基 金托管 人授 权代 表主 持; 如果基 金管 理人 和基 金托 管人授 权代 表均 未能 主持 大会, 则由 出席 大会的基 金份 额持有 人和 代理人以 所代 表的基 金份 额 50% 以上多 数选 举产生 一名代表 作为 该次基 金份 额持 有人 大会 的主持 人 。 基 金管 理人 和基 金托管 人不 出席 或主 持基 金份额 持有 人 大会, 不影 响基 金份 额持 有人大 会做 出的 决议 的效 力。 召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明 参加会 议人 员姓 名 ( 或单 位 名称 ) 、 身份证 号码 、 住 所地 址、 持有或 代表 有表 决权 的基 金份额 、 委 托人 姓名 (或 单位名 称 ) 等事 项。 (2 ) 通讯 方式 开会 在通讯 表决 开会 的方 式下 , 首先 由召 集人 至少 提前 30 天 公布 提案, 在所 通知 的表决 截 止日期 第 2 天 在公 证机 构 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决并 形成 决议 。 3 、基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 (八) 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 1 、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 2 、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 特别 决议 和一 般决 议: (1 ) 特别 决议 特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 或其 代理 人所持 表决 权的 三分 之二 以上 (含 三 分之二 ) 通 过方 为有 效; 更换基 金管 理人 、 更 换基 金托管 人、 转换 基金 运作 方式、 终止 基金 合同的 重大 事项 必须 以特 别决议 方式 通过 ; (2 ) 一般 决议 一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 或其 代理 人所持 表决 权 的 50% 以上 ( 含 50% ) 通过方 为有 效, 除须 以特 别决议 通过 事项 以外 的其 他事项 均以 一般 决议 的方 式通过 。 3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定的事 项 ,应 当依 法报 中 国证监 会核 准 ,或 者备 案 ,并 予以 公告。 4 、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 5 、基 金份 额持 有人 大会 的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议 、逐 项表决 。 6 、基 金份 额持 有人 大会 决 议对全 体基 金份 额持 有人 、基 金管 理人 和基 金托 管 人均有 约 束力。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 89 (九) 计票 1 、现 场开 会 (1 ) 如基 金份 额持 有人 大 会由基 金管 理人 或基 金托 管人召 集 ,则 基金 份额 持 有人大 会 的 主 持 人 应 当在 会 议 开 始后 宣 布 在 出 席会 议 的 基 金份 额 持 有 人 和代 理 人 中 推举 两 名 基 金份 额持有 人代 表与 大会 召集 人授权 的一 名监 督员 共同 担任监 票人 ; 如大 会由 基金 份额持 有人 自 行召集 , 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 应当 在会 议开 始后宣 布在 出席 会议 的基 金份额 持有 人 和代理 人中 推举 两名 基金 份额持 有人 代表 与基 金管 理人 、 基 金托 管人 授权 的一 名监督 员共 同 担任监 票人 ; 但 如果 基金 管理人 和基 金托 管人 的授 权代表 未出 席, 则大 会主 持人可 自行 选举 三名基 金份 额持 有人 代表 担任监 票人 。 (2 ) 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点 ,由 大会 主持 人当 场 公布计 票 结果。 (3 ) 如会 议主 持人 对于 提 交的表 决结 果有 异议 , 可 以对投 票数 进行 重新 清点 ;如 会议 主持人 未进 行重 新清 点 , 而 出席会 议的 基金 份额 持有 人或代 理人 对会 议主 持人 宣布的 表决 结 果有异 议, 其有 权在 宣布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点, 会议 主持 人应 当立 即重新 清点 并公 布重新 清点 结果 。重 新清 点仅限 一次 。 (4 ) 基金 管理 人或 基金 托 管人拒 不参 加基 金份 额持 有人大 会或 拒不 配合 计票 的, 不影 响计票 的效 力。


2 、通 讯方 式开会 在通讯 方式 开会 的情 况下 , 计票 方式 为: 由 大会 召集 人授权 的两 名监 督员 在基 金托管 人 授权代 表 ( 如果 基金 托管 人为召 集人 , 则 为基 金管 理人授 权代 表 ) 的监 督下 进行计 票, 由公 证机关 对其 计票 过程 予以 公证 。 基 金管 理人 或基 金托 管人拒 派代 表对 书面 表决 意见的 计票 进 行监督 的, 则大 会召 集人 可自行 授 权 3 名 监票 人进 行计票 ,并 由公 证机 关对 其计票 过程 予 以公证 ,不 影响 计票 和表 决结果 。 (十) 基金 份额 持有 人大 会决议 的生 效与 公告 1 、 基金 份额 持有 人大 会通 过的一 般决 议和 特别 决议 , 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内 报中国 证监 会核 准或 者备 案。 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项自 中国 证监 会依 法核准 或者 出 具无异 议意 见之 日起 生效 。 2 、生 效的 基金 份额 持有 人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基金 管理 人、 基 金托管 人 均有约 束力 。 基 金管 理人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人应 当执 行生 效的 基金 份额持 有人 大 会的决 定。 3 、 基金 份额 持有 人大 会决 议应自 生效 之日 起 2 日内由 相关 信息 披露 义务 人 在 至少一 种 指定媒 体公 告。 三、基金合同解除和 终止 的事由、程序 (一) 基金 合同 的变 更


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 90 1 、基 金合 同变 更涉 及本 基 金合同 第十 节第 ( 二) 项 规定的 对基 金合 同当 事人 权利 、义 务产生 重大 影响 的, 应经 基金份 额持 有人 大会 决议 同意。 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决议 应报 中国 证监 会核 准,并 自中 国证 监会 核准 之日起 生效 。 2 、 除上 述 第 1 项 规定 的情 形外, 经基 金管 理人 和基 金托管 人同 意可 对基 金合 同的内 容 进行变 更, 该等 变更 应当 在 2 日内 由基 金管 理人 进 行公告 并报 中国 证监 会备 案。 (二) 基金 合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ; 2 、基 金管 理人 职责 终止 , 在六个 月内 没有 新基 金管 理人承 接的 ; 3 、基 金托 管人 职责 终止 , 在六个 月内 没有 新基 金托 管人承 接的 ; 4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、基 金合 同终 止, 应当 按 法律法 规和 本基 金合 同的 有关规 定对 基金 财产 进行 清算。 2 、基 金财 产清 算组 (1 ) 自基 金合 同终 止之 日 起 30 个 工作 日内 由基 金 管理人 组织 成立 基金 财产 清算组 , 在基金 财产 清算 组接 管基 金财产 之前 , 基金 管理 人和 基金托 管人 应按 照基 金合 同和托 管协 议 的规定 继续 履行 保护 基金 财产安 全的 职责 。 (2 ) 基金 财产 清算 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 登记 结算 机构 、具 有 从事证 券 相关业 务资 格的 注册 会计 师、 律 师以 及中 国证 监会 指定的 人员 组成 。 基 金财 产清算 组可 以聘 用必要 的工 作人 员。 (3 ) 基金 财产 清算 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和 分配 。基 金 财产清 算 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 3 、清 算程 序 (1 ) 基 金合 同终 止后 , 由基金 财产 清算 组统 一接 管基金 财产 ; (2 ) 基 金财 产清 算组 根 据基金 财产 的情 况确 定清 算期限 ; (3 ) 基 金财 产清 算组 对 基金财 产进 行清 理和 确认 ; (4 ) 对 基金 财产 进行 评 估和变 现; (5 ) 基 金清 算组 做出 清 算报告 ; (6 ) 会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (7 ) 律 师事 务所 对清 算 报告出 具法 律意 见书 ; (8 ) 将 基金 清算 结果 报 告中国 证监 会; (9 ) 公 布基 金清 算公 告 ; (10 )对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 4 、清 算费 用


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 91 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 , 清 算费用 由 基金清 算组 优先 从基 金财 产中支 付。 5 、基 金剩 余财 产的 分配 基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿: (1 ) 支付 基金 财产 清算 费 用; (2 ) 缴纳 基金 所欠 税款 ; (3 ) 清偿 基金 债务 ; (4 ) 清算 后如 有余 额, 按 基金份 额持 有人 持有 的基 金份额 比例 进行 分配 。 6 、基 金财 产清 算的 公告 清算小 组成 立 后 2 日 内应 就清算 小组 的成 立进 行公 告;清 算过 程中 的有 关重 大事项 须 及时公 告; 基金 财产 清算 组做出 的清 算报 告经 会计 师事务 所审 计, 律师 事务 所出具 法律 意见 书后, 报中 国证 监会 备案 并 公告 。 7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。 四、争议解决方式 (一) 本基 金合 同适 用中 华人民 共和 国法 律并 从其 解释。 (二 ) 本 基金 合同 的当 事人 之间因 本基 金合 同产 生的 或与本 基金 合同 有关 的争 议可首 先 通过友 好协 商或 调解 解决 。 自一方 书面 要求 协商 解决 争议之 日起 六十 日内 如果 争议未 能以 协 商或调 解方 式解 决, 则任 何一方 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会华南 分会 , 根 据提交 仲裁 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的, 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力,仲 裁费 用由 败诉 方承 担。 (三 ) 除 争议 所涉 内容 之外 , 本 基金 合 同 的其 他部 分应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履 行 。 五、基金合同存放地 和投 资者取得基金合同的 方式 基金合 同可 印制 成册 , 存 放在基 金管 理人 和基 金托 管人住 所 , 供 投资者 查阅 , 基 金合 同 条款及 内容 应以 基金 合同 正本为 准。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 92 第二十 部分


基金托管协 议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一) 基金 管理 人 名称: 博时 基金 管理 有限 公司 住所: 广东 省深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号招 商 银行大 厦 29 层 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招商银 行大 厦 29 层 法定代 表人 :杨 鶤 成立时 间: 1998 年 7 月 13 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监 督管 理委 员会 批准设 立文 号: 证监 基字[1998]26 号 经营范 围: 基金 募集 ;基 金销售 ;资 产管 理; 中国 证监会 许可 的其 他业 务


注册资 本:1 亿元 组织形 式: 有限 责任 公司 存续期 间: 持续 经营 (二) 基金 托管 人 名称: 交通 银行 股份 有限 公司( 简称 :交 通银 行) 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号 (邮 政编 码 :200120 ) 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 (邮 政 编码:200120 ) 法定代 表人 :胡 怀邦 成立时 间:1987 年 3 月 30 日 批准设立机关及批 准设立文号:国务院国发 (1986 )字第 81 号文和中国人民银行 银 发[1987]40 号文 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]25 号 经营范 围: 吸收 公众 存款 ; 发放 短期 、 中 期和 长期 贷款; 办理 国内 外结 算; 办理票 据承 兑与贴 现; 发行 金融 债券 ; 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券; 买卖 政府 债券 、 金融债 券; 从事同 业拆 借; 买卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从 事银 行卡 业务; 提供 信用 证服 务及 担保; 代理 收付 款项业 务; 提供 保管 箱服 务; 经 国务 院银 行业 监督 管理机 构批 准的 其他 业务 ; 经营 结汇 、 售 汇业务 。 注册资 本:562.59 亿 元人 民币 组织形 式: 股份 有限 公司 存续期 间: 持续 经营 二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定, 对基 金的 投资范 围、 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 93 投资对 象进 行监 督。 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 为更好 地实 现基 金的 投资 目标, 本基 金可 能会 少量 投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股 (包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 新股、 债券、 货币市 场工 具、 权证 、 股 指期 货、 资产 支持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ( 但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定 ) 。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金 投资 的其他 品种 , 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围。 在建仓 完成 后, 本基 金投 资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产 净值的 90% , 权证 、股指 期货及其 他金 融工具 的投 资比例依 照法 律法规 或监 管机构的 规定 执行。 基金托管人运用相关 技术 系统,对基金实际投 资是 否符合基金合同的相 关约 定进行监 督, 对 存在 疑义 的事 项进 行核查 。 基 金托 管人 对基 金管理 人业 务进 行监 督和 核查的 义务 自基 金合同 生效 日起 开始 履行 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资有 超出 以上 范围 的行为 , 应及 时以 书面 形式 通知基 金 管理人 在 10 个 工作 日内 纠正。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项 未 能在 10 个 工作 日内纠 正的 ,基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 基金 托管人 发现 基金 管理 人有 重大违 规行 为 , 应立即 报告 中国 证监 会, 同时通 知基 金管 理人 在 10 个工作 日内 纠正 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 投资、 融资 比例进 行监 督。 根据《 基金 合同 》的 约定 ,本基 金投 资组 合比 例应 符合以 下规 定: 1 、本 基金 参与 股票 发行 申 购, 所申 报的 金额 不超 过 本基金 总资 产 ,本 基金 所 申报的 股 票数量 不超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ; 2 、本 基金 不得 违反 基金 合 同关于 投资 范围 和投 资比 例的约 定; 3 、本 基金 跟踪 标的 指数 成 份股和 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ; 4 、 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% ; 5 、本 基金 投资 权证 ,在 任 何交易 日买 入的 总金 额 , 不超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 0.5% ,基金持 有的全部 权证 的市值不 超过基 金资产净 值的 3% ,本基 金 托管人 托管的 由 本 基金管理 人管 理的全 部基 金持有同 一权 证的比 例不 超过该权 证的 10% 。投资 于其他权 证的 投资比 例, 遵从 法律 法规 或监管 部门 的相 关规 定; 6 、流 通受 限证 券投 资遵 照 有关法 律法 规及 中国 证监 会的规 定执 行; 7 、 在任 何交 易日 日终 , 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值, 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ; 在任何 交易 日日 终, 持有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 , 不 得超 过基金 资产 净值 的 100% ,其 中, 有价 证 券指股 票、 债券 (不 含到 期日在 一年 以内 的政 府债 券) 、 权证 、资 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 94 产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 (不 含质 押式 回购 ) 等; 在任 何交 易日 日终 , 持有 的卖 出期 货合约价 值不 得超过 基金 持有的股 票总 市值 的 20% ;在任何 交易 日内交 易( 不包括平 仓) 的股指期 货合 约的成 交金 额不得超 过上 一交易 日基 金资产净 值的 20% ; 每个 交易日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ,应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ; 8 、 法 律、 法规 、基 金合 同 及中国 证监 会规 定的 其他 比例限 制。 如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ,以 变更 后的 规定为 准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的约定 。 由 于证 券市 场波 动、 上 市公 司合 并、 基金 规模变 动、 成份 股价 格的 市场变 化等 基金 管理人 之外 的因 素导 致基 金投资 不符 合上 述约 定比 例的 , 基 金管 理人 应在 10 个交易 日内 进 行调整 ,以 达到 标准 ,法 律法规 另有 规定 的, 从其 规定。 基金托 管人 依照 上述 规定 对本基 金的 投资 组合 限制 及调整 期限 进行 监督 。 基金 托管人 对 基金投 资的 监督 与检 查自 本基金 合同 生效 之日 起开 始。 基金托管人发现基金 管理 人的投资有超出有关 法律 法规的规定及基金合 同的 约定的基 金投融 资比 例限 制的 行为 , 应及 时以 书面 形式 通知 基金管 理人 在 10 个 工作 日 内纠正 。 基 金 管理人 对基 金托 管人 通知 的违规 事项 未能 在 10 个 工 作日内 纠正 的 , 基 金托 管 人应报 告中 国 证监会 。 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为, 应立 即报 告中国 证监 会, 同时 通知 基 金管理 人 在 10 个工 作日 内 纠正。 (三) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 投资 禁止行 为进 行监督 。基 金财 产不 得用 于下列 投资 或者 活动 。 1 、承 销证 券; 2 、向 他人 贷款 或者 提供 担 保; 3 、从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4 、买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; 5 、向 本基 金的 基金 管理 人 、基 金托 管人 出资 或者 买 卖本基 金的 基金 管理 人 、 基金托 管 人发行 的股 票或 者债 券; 6 、买 卖与 本基 金的 基金 管 理人 、基 金托 管人 有控 股 关系的 股东 或者 与本 基金 的基金 管 理人、 基金 托管 人有 其他 重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或者 承销 期内 承销 的证券 ; 7 、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 8 、依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ,由 中国 证监 会规 定禁止 的其 他活 动。 对 于因 上 述 5 、6 项情 形导 致无法 投资 的标 的指 数成 份股或 备选 成份 股, 基金 管理人 将 在严格 控制 跟踪 误差 的前 提下, 将结 合使 用其 他合 理方法 进行 适当 替代 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 根据法 律法 规有 关基 金禁 止从事 的关 联交 易的 规定 ,基金 合同 生效 后 2 个工 作日内 , 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 95 基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人应 相 互 提 供 与本 机 构 有 控股 关 系 的 股 东或 者 与 本 机构 有 其 他 重大 利害关 系的 公司 名单 ,以 上名单 发生 变化 的, 应及 时予以 更 新 并通 知对 方。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有以 上投 资禁 止行 为的 , 应及时 以书 面形 式通 知基 金管理 人 在 10 个工 作日 内纠 正。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在 10 个工 作日 内纠 正的 , 基 金托 管人应 报告 中国证 监会 。 基金托 管人 发现基 金管 理人 有重 大违 规行为 , 应立 即 报告中 国证 监会 ,同 时通 知基金 管理 人 在 10 个工 作 日内纠 正。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人参与 银行 间债券 市场 进行 监督 。 1 、基 金托 管人 依据 有关 法 律法规 的规 定和 《 基金 合 同》 的约 定对 于基 金管 理 人参与 银 行间市 场交 易时 面临 的交 易对手 资信 风险 进行 监督 。 基金管 理人 向基 金托 管人 提供符 合法 律法 规及 行业 标准的 银行 间市 场交 易对 手的名 单 。 基金托 管人 在收 到名 单 后 2 个 工作 日内 电话 或回 函 确认收 到该 名单 。基 金管 理人应 定期 和 不定期 对银 行间 市场 现券 及回购 交易 对手 的名 单进 行更新 。基 金托 管人 在收 到名单 后 2 个 工作日 内电 话或 书面 回函 确认, 新名 单自 基金 托管 人确认 当日 生效 。 新 名单 生效前 已与 本次 剔除的 交易 对手 所进 行但 尚未结 算的 交易 ,仍 应按 照协议 进行 结算 。 2 、基 金管 理人 参与 银行 间 市场交 易时 , 有责 任控 制 交易对 手的 资信 风险 , 由 于交易 对 手资信 风险 引起 的损 失, 基 金管理 人应 当负 责向 相关 责任人 追偿 。 (五) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人选择 存款 银行进 行监 督。 基金投 资银 行定 期存 款的 , 基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定, 确定 符合条 件的 所有 存款 银行 的名单 , 并 及时 提供 给基 金托管 人, 基金 托管 人应 据以对 基金 投资 银行存 款的 交易 对手 是否 符合有 关规 定进 行监 督。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : 1 、基 金管 理人 、基 金托 管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 , 确保 基金 银 行存款 业 务账目 及核 算的 真实 、准 确。 2 、基 金管 理人 与基 金托 管 人应根 据相 关规 定 ,就 本 基金银 行存 款业 务另 行签 订书面 协 议, 明 确双 方在 相关 协议 签署、 账户 开设 与管 理、 投资指 令传 达与 执行 、 资 金划拨 、 账 目核 对、 到 期兑 付、 文 件保 管以 及存款 证实 书的 开立 、 传 递、 保 管等 流程 中的 权利、 义务和 职责 , 以确保 基金 财产 的安 全, 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 3 、基 金托 管人 应加 强对 基 金银行 存款 业务 的监 督与 核查, 严格 审查 、复 核相 关协议 、 账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ,切 实履行 托管 职责 。 4 、基 金管 理人 与基 金托 管 人在开 展基 金存 款业 务时 ,应 严格 遵守 《基 金法》 、 《运 作办 法》等 有关 法律 法规 ,以 及国家 有关 账户 管理 、利 率管理 、支 付结 算等 的 各 项规定 。 基金托管人发现基金 管理 人在选择存款银行时 有违 反有关法律法规的规 定及 基金合同 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 96 的约定 的行 为, 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正。 基 金管理 人对 基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能 在 10 个工 作日 内纠 正 的, 基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基 金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 , 应 立即 报告中 国证 监会 , 同 时通 知基金 管理 人在 10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算。 (六) 基金 托管 人根 据法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 , 对 基金 投资 其他方 面进 行监督 。 (七 ) 基 金托 管人 应根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对基 金资 产 净 值计算 、 基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确认 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披 露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 (八) 基金 管理 人应 积极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 , 在 规定 时间 内答复 并改 正, 就 基金 托管 人的 疑义 进行解 释或 举证 。 对 基金 托管人 按照 法规 要求 需向 中国证 监会 报送 基金监 督报 告的 ,基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制度 等。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令或 实际 投资 运作违 反 《基 金法 》 及其 他 有关法 规、 《基金 合同 》 和 本协 议规 定的行 为, 应及 时以 书面 形式通 知基 金管 理人 在 10 个工作 日内 纠 正, 并通 知基 金管理 人收 到通知 后应 及时 核对 , 并 以电话 或书 面形 式向 基金 托管人 反馈 , 说 明违规 原因 及纠 正期 限, 并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在 10 个 工作 日内, 基金托 管人 有 权随时 对通 知事 项进 行复 查, 督 促基 金管 理人 改正。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事 项未能 在 10 个 工作 日内 纠 正的, 基金 托管 人有 权报 告中国 证监 会。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应立 即报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 , 或 者违反 《 基 金合同 》约 定 的 ,应 当拒 绝执行 ,立 即通 知基 金管 理人, 并及 时向 中国 证监 会报告 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 、 行政 法规 和其他 有 关规定 , 或 者违 反 《 基金 合同》 约定 的, 应当 立即 通知基 金管 理人 , 并 及时 向中国 证监 会报 告。 三、基金管理人对基 金托 管人的业务监督、核 查 根据《基 金法 》及其 他有 关法规、 《基金 合同》 和本 协议规定 ,基 金管理 人对 基金托 管 人 履 行 托 管 职责 的 情 况 进行 核 查 , 核 查事 项 包 括 但不 限 于 基 金 托管 人 是 否 安全 保 管 基 金财 产、 开立 基金 财产的 资金 账户和 证券 账户 及债 券托 管账户 , 是否 及时 、 准 确 复核基 金管 理人 计算的 基 金 资产 净值 和基 金份额 净值 , 是 否根 据基 金管理 人指 令办 理清 算交 收, 如 遇到 问题 是否及 时反 馈 , 是否 按照 法规规 定和 《 基金合 同 》 规定进 行相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运 作等行 为, 是否 对非 公开 信息保 密。 基金管 理人 定期 和不 定期 地对基 金托 管人 保管 的基 金资产 进行 核查 。 基金 托管 人应积 极 配合基 金管 理人 的核 查行 为, 包 括但 不限 于: 提 交相 关资料 以供 基金 管理 人核 查托管 财产 的 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 97 完整性 和真 实性 ,在 规定 时间内 答复 并改 正。 基金管 理人 发现 基金 托管 人未对 基金 资产 实行 分账 管理、 擅自 挪用 基金 资产、 未执行 或 无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令 、 泄露 基金 投资信 息 等 违反 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 、 本协议 及其 他有 关规 定的 , 应及 时以 书面 形式 通知 基金托 管人 在 10 个 工作 日 内纠正 , 基 金 托管人 收到 通知 后应 及时 核对并 以书 面形 式对 基金 管理人 发出 回函 。 在 10 个 工作日 内, 基 金管理 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查, 督促 基金 托管人 改正 。 基 金托 管人 对基金 管理 人通 知的违 规事 项未 能 在 10 个 工作日 内纠 正的 , 基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 对基金 管理 人 按照法 规要 求需 向中 国证 监会报 送基 金监 督报 告的 , 基金托 管人 应积 极配 合提 供相关 数据 资 料和制 度等 。 基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为, 应立 即报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金托 管人 在 10 个工 作日 内纠 正 。 四、基金财产的保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 2 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 3 、基 金托 管人 按照 规定 开 立基金 财产 的资 金账 户、 证券账 户和 债券 托管 账户 。 4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 和独 立 。 5 、 基 金托 管人 应安 全、 完 整地保 管基 金资 产; 未经 基金管 理人 的指 令, 不得 自行运 用、 处分、 分配 基金 的任 何资 产。 6 、对 于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 和基 金申 购过 程中产 生的 应收 资产 , 应 由基金 管 理人 负 责与 有关 当事 人确 定到账 日期 并通 知基 金托 管人 , 到 账日 基金 资产 没有 到达基 金托 管 人处的 , 基 金托 管人 应及 时通知 并配 合基 金管 理人 采取措 施进 行催 收。 由此 给基金 造成 损失 的,基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿 基金 的损 失。基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 (二) 基金 合同 生效 时募 集资产 的验 证 基金募 集期 满之 日 起 10 日 内, 募 集的 基金 份额 总额 、 基金 募集 金额、 基金 份 额持有 人 人数符 合 《 基金 法》 、 《运 作办法 》 等 有关 规定 后, 由基金 管理 人聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格的 会计 师事 务所 进行 验资, 出具 验资 报告 ,出 具的验 资报 告应 由参 加验 资的 2 名以 上 (含 2 名) 中国 注册 会计 师签字 有效 。验 资完 成, 基金管 理人 应将 募集 到的 全部资 金存 入 基金托 管人 为基 金开 立的 基金银 行存 款账 户中 , 基金 托管人 在收 到资 金当 日出 具相关 证明 文 件。 (三) 基金 的银 行存 款账 户的开 立和 管理 1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金银行 存款 账户 的开 立和 管理。 2 、基 金托 管人 以本 基金 的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行存 款账 户 ,并 根 据中国 人 民银行 规定 计息 。 本 基金 的银行 预留 印鉴 由基 金托 管人制 作 、 保 管和使 用 。 本基金 的一 切货 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 98 币收支 活动 , 包 括但 不限 于投资 、 支 付赎 回金 额、 支付基 金收 益, 均需 通过 本基金 的银 行存 款账户 进行 。 3 、本 基金 银行 存款 账户 的 开立和 使用 , 限于 满足 开 展本基 金业 务的 需要 。 基 金托管 人 和基金 管理 人不 得假 借基 金的名 义开 立其 他任 何银 行存款 账户 ; 亦不 得使 用基 金的任 何银 行 存款账 户进 行基 金业 务以 外的活 动。 4 、基 金托 管人 可以 通过 申 请开通 本基 金银 行账 户的 企业网 上银 行业 务进 行资 金支付 , 并使用 交通 银行 企业 网上 银行 (简 称 “ 交通 银行 网 银 ” ) 办理 托管 资产 的资 金 结算汇 划业 务。 5 、基 金银 行存 款账 户的 管 理应符 合有 关法 律法 规的 规定。 6 、基 金托 管人 应严 格管 理 基金在 基金 托管 人处 开立 的银行 存款 账户 、 及时 核 查基金 银 行存款 账户 余额 。 (四) 基金 证券 交收 账户 、 资金 交收 账户 的开 立和 管理 基金托管人以基金托 管人 和本基金联名的方式 在中 国证券登记结算有限 责任 公司开立 证券账 户。 基金证 券账 户的 开立 和使 用, 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理 人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ; 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。 基金管 理人 不得 对基 金证 券交收 账户 、资 金交 收账 户进行 证券 的超 卖或 超买 。 若中国证监会或其他 监管 机构在本托管协议订 立日 之后允许基金从事其 他投 资品种的 投资业 务, 涉及 相关 账户 的开立 、 使 用的 , 若 无相 关规定 , 则 基金 托管 人比 照并遵 守上 述关 于账户 开立 、使 用的 规定 。 基金托管人以基金托 管人 的名义在中国证券登 记结 算有限责任公司开立 结算 备付金账 户, 用 于证 券交 易资 金的 结算。 基金 托管 人以 本基 金的名 义在 托管 人处 开立 基金的 证券 交易 资金结 算的 二级 结算 备付 金账户 。 (五) 债券 托管 账户 的开 立和管 理 1 、募 集资 金经 验资 后 ,基 金托管 人负 责在 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司以 本基金 的 名义开 立债 券托 管账 户, 并由基 金托 管人 负责 基金 的债券 及资 金的 清算 。 在 上述手 续办 理完 毕后, 由基 金托 管人 向人 民银行 进行 报备 。 基 金管 理人负 责申 请基 金进 入全 国银行 间同 业拆 借市场 进行 交易 ,由 基金 管理人 在中 国外 汇交 易中 心开设 同业 拆借 市场 交易 账户。 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人共同 代表 基金 签订 全国 银行间 债券 市场 债券 回购 主协议 , 协议正 本由 基金 托管 人保 管,协 议副 本由 基金 管理 人保存 。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 1 、因 业务 发展 需要 而开 立 的其他 账户 , 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ,由 基金 管理人 协助 基金 托管 人按 照有关 法律 法规 和基 金合 同的约 定开 立 。 新 账户 按有 关规定 使用 并 管理。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 99 2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 实物 证券 、银 行存款 定期 存单 等有 价凭 证的保 管 实物证 券由 基金 托管 人存 放于托 管银 行的 保管 库 , 应 与非本 基金 的其 他实 物证 券分开 保 管; 也可 存入 登记结 算机 构的代 保管 库 , 保管 凭证 由基金 托管 人持 有。 实物 证券的 购买 和 转 让,由 基金 托管 人根 据基 金管理 人的 指令 办理 。 银行存 款定 期存 单等 有价 凭证由 基金 托管 人负 责保 管。 属于基金托管人实际 有效 控制下的实物证券及 银行 定期存款存单等有价 凭证 在基金托 管人保 管期 间的 损坏 、 灭 失, 由此 产生 的责任 应由 基金托 管人 承担 。 基 金托 管人对 由基 金 托 管人以 外机 构实 际有 效控 制的本 基金 资产 不承 担保 管责任 。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有 关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 托管 人、 基金 管 理人保 管 , 相 关业务 程序 另有限 制除 外 。 除本 协议 另有规 定外 , 基金管 理人 在代基 金签 署 与 基金有 关的 重大 合同 时应 尽可能 保证 持有 二份 以上 的正本 , 以便 基金 管理 人和 基金托 管人 至 少各持 有一 份正 本的 原件 , 基金 管理 人应 及时 将正 本送达 基金 托管 人处 。 合 同的保 管期 限按 照国家 有关 规定 执行 。 对于无 法取 得二 份以 上的 正本的 , 基金 管理 人应 向基 金托管 人提 供加 盖授 权业 务章的 合 同传真 件, 未经 双方 协商 或未在 合同 约定 范围 内, 合同原 件不 得转 移。 五、基金资产净值计 算与 复核 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值 。 估值 原则 应符合 《 基金 合同》 、 《 关 于证券 投资 基金执 行 《 企业 会计 准则 》 估值 业务 及份 额净 值计 价有关 事项 的通 知》 及其 他法律 、 法 规的 规定。 用于 基金 信息 披露 的基金 资产 净值 和基 金份 额净值 由基 金管 理人 负责 计算, 基金 托管 人复核 。 基 金管 理人 应于 每个工 作日 交易 结束 后计 算当日 的基 金资 产净 值, 以电子 文件 方式 发送给 基金 托管 人。 基金 托管人 对净 值计 算结 果复 核后, 将复 核结 果以 电子 签名文 件的 方式 通知基 金管 理人 , 由 基金 管理人 对基 金份 额净 值予 以公布 。 待条 件成熟 后 , 双方可 协商 采用 电子对 账方 式。 本基金 按以 下方 法估 值:


(一) 证券 交易 所上 市的 有价证 券的 估值 1 、 交 易 所上 市 的有 价 证券 ( 包 括股 票 、权 证 等 ) ,以 其 估 值日 在 证券 交 易所挂 牌 的 市 价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值 日无交 易的 , 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的, 可参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ,调 整最 近交 易市 价,或 参考 同业 价格 ,确 定公允 价格 。 2 、交 易所 上市 实行 净价 交 易的债 券按 估值 日收 盘价 估值 ,估 值日 没有 交易 的 ,且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化, 按最 近交 易日 的收盘 价估 值。 如最 近交 易日后 经济 环境 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 100 发生了 重大 变化 的, 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素, 调整 最近交 易市 价 , 确定公 允价 格; 3 、 交易 所上 市未 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价减去 债券 收盘 价中 所含 的债券 应 收利息 得到 的净 价进 行估 值; 估值 日没 有交 易的 , 且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化, 按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值 。 如 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 , 调整最 近交 易市 价, 确定 公允价 格; 4 、交 易所 上市 不存 在活 跃 市场的 有价 证券 , 采用 估 值技 术 确定 公允 价值 。 交 易所上 市 的资产 支持 证券 , 采用 估值 技术确 定公 允价 值 , 在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 , 按成本 估值 。 (二) 处于 未上 市期 间的 有价证 券应 区分 如下 情况 处理: 1 、送 股、 转增 股 、配 股和 公开增 发的 新股 , 按估 值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的 市价( 收盘 价) 估值 ;该 日无交 易的 ,以 最近 一日 的市价 (收 盘价 )估 值; 2 、首 次公 开发 行未 上市 的 股票 、债 券和 权证 ,采 用 估值技 术确 定公 允价 值 , 在估值 技 术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下, 按成 本估 值 ; 3 、首 次公 开发 行有 明确 锁 定期的 股票 , 同一 股票 在 交易所 上市 后 ,按 交易 所 上市的同 一股票 的市 价 ( 收盘 价) 估值; 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票, 按监 管机 构或行 业协 会有 关规定 确定 公允 价值 。 (三 ) 因 持有 股票而 享有 的配股 权 , 从 配股除 权日 起到配 股确 认日 止, 如果 收盘价 高 于 配股价 ,按 收盘 价高 于配 股价的 差额 估值 。收 盘价 等于或 低于 配股 价, 则估 值为零 。 (四 ) 全 国银 行间债 券市 场交易 的债 券 、 资产 支持 证券等 固定 收益 品种 , 采 用估值 技 术 确定公 允价 值。 (五) 同一 债券 同时 在两 个或两 个以 上市 场交 易的 ,按债 券所 处的 市场 分别 估值。 (六 ) 在 任何 情况下 , 基 金管理 人如 采用 上述 估值 方法对 基金 财产 进行 估值 , 均 应被 认 为采用 了适 当 的 估值 方法 。 但是, 如基 金管 理人 认为 上述估 值方 法对 基金 财产 进行估 值不 能 客观反 映其 公允 价值 的, 基金管 理人 在综 合考 虑市 场各因 素的 基础 上, 可根 据具体 情况 与基 金托管 人商 定后 ,按 最能 反映公 允价 值的 价格 估值 。 (七) 相关 法律 法规 以及 监管部 门有 强制 规定 的, 从其规 定。 如有 新增 事项 , 按国 家最 新规定 估值 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 发现基 金估 值违 反基 金合 同订明 的估 值方 法、 程序 以及相 关法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 发现 方应 及时 通知 对方, 以约 定的 方法、 程序 和相 关法 律法 规的规 定进 行估 值, 以维 护基金 份额 持有 人的 利益 。 根据《基 金法》 ,本基 金的 基金会计 责任 方由基 金管 理人担任 。因 此,就 与本 基金有 关 的会计 问题 , 如经相 关各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍无 法达 成一致 的意 见, 基金 管理 人 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 101 有权按 照其 对基 金净 值的 计算结 果对 外予 以公 布。 六、基金份额持有人 名册 的登记与保管 基金管 理人 可委 托基 金登 记结算 机构 登记 和保 管基 金份额 持有 人名 册 。 基 金份 额持有 人 名册的 内容 包括 但不 限于 基金份 额持 有人 的名 称和 持有的 基金 份额 。 基金份 额持 有人 名册 , 包 括基金 募集 期结 束时 的基 金份额 持有 人名 册、 基金 权益登 记日 的基金 份额 持有 人名 册、 基金份 额持 有人 大会 登记 日的基 金份 额持 有 人 名册 、 每年 最后 一个 交易日 的基 金份 额持 有人 名册, 由基 金登 记结 算机 构负责 编制 和保 管, 并对 基金份 额持 有人 名册的 真实 性、 完整 性和 准确性 负责 。 基金管理人应根据基 金托 管人的要求定期和不 定期 向基金托管人提供基 金份 额持有人 名册。 (一 ) 基 金管 理人于 《 基 金合同 》 生效 日及 《基 金 合同 》 终 止日 后 10 个工 作 日内向 基 金托管 人提 供由 登记 结算 机构编 制的 基金 份额 持有 人名册 ; (二) 基金 管理 人于 基金 份额持 有人 大会 权利 登记 日后 5 个工 作日 内向 基金 托管人 提 供由登 记结 算机 构编 制的 基金份 额持 有人 名册 ; (三 ) 基 金管 理人 于每 年 最后一 个交 易日 后 10 个工 作日内 向基 金托 管人 提供 由登记 结 算机构 编制 的基 金份 额持 有人名 册; (四) 除上 述约 定时 间外 ,如果 确因 业务 需要 ,基 金托管 人与 基金 管理 人商 议一致 后 , 由基金 管理 人向 基金 托管 人提供 由登 记结 算机 构编 制的基 金份 额持 有人 名册 。 基金托 管人 以电 子版 形式 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册, 并定 期刻 成光 盘备 份, 保 存期 限为 15 年 。 基金 托管 人不 得将所 保管 的基 金份 额持 有人名 册用 于基 金托 管业 务以外 的其 他 用途, 并应 遵守 保密 义务 。 七、争议解决方式 相关各 方当 事人 同意 , 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议, 应通 过友好 协商 或者调 解解 决。 托管 协议 当事 人 不愿 通过 协商 、 调 解解决 或者 协商 、 调 解不 成的, 任何 一方 当事人 均有 权将 争议 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会华 南分 会 , 根 据该 会当 时有效 的仲 裁 规则进 行仲 裁 , 仲裁 裁决 是终局 的 , 并 对相关 各方 当事人 均有 约束 力, 仲裁 费用由 败诉 方 承 担。 争议处 理期 间, 相关 各方 当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 , 继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 《基 金合 同》 和本协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 受中 华人 民共 和国 法律管 辖。 八、托管协议的修改 与终 止 (一) 托管 协议 的变 更 本协议 相关 各方 当事 人经 协商一 致 , 可 以对协 议进 行修改 。 修改 后 的新 协议 , 其 内容 不 得与《 基金 合同 》的 规定 有任何 冲突 。修 改后 的新 协议, 应报 中国 证监 会核 准。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 102 (二) 托管 协议 的终 止 发生以 下情 况, 本托 管协 议应当 终止 : 1 、 《 基金 合同 》终 止; 2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、 破产 ,被 依法 取 消基金 托管 资格 或因 其他 事由造 成 其他基 金托 管人 接管 基金 财产; 3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、 破产 ,被 依法 取 消基金 管理 资格 或因 其他 事由造 成 其他基 金管 理人 接管 基金 管理权 。 4 、发 生《 基金 法》 、 《销 售 办法》 、 《运 作办 法》 或其 他法律 法规 规定 的终 止事 项。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 103 第二十 一部分


对基金份 额持有人的服务 对 本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、 发售 代理机 构 、 申 购赎 回代 理券 商提供 。 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务, 以 下是 主要 的服 务内 容。 基 金管 理人 根据基 金份 额持 有人 的需 要和市 场的 变化 ,有 权增 加和修 改服 务项 目。 基金管 理人 提供 的服 务内 容如下 : 一 、客 户服 务电 话 客户服 务中 心自 动语 音系 统提供 每周 七天 、每 天 24 小时的 自动 语音 服务 和查 询服务 , 客户可 以通 过电 话查 询基 金份额 净值 。 同 时, 客服 中 心提供 工作 日每 天 9:00-21:00 、 节 假日 (十一 和春 节除 外)9:00-17:00 的电 话人 工服 务。 博时一 线通 :95105568 ( 免长途 话费 ) 二 、网 上客 户服 务中 心 网上客 户服 务为 投资 者 提 供查询 服务 、 资讯服 务以 及在线 交流 的平 台。 登陆 网站后 , 投 资者 可 以查 询基 金相 关信 息, 享受 资讯 服务 ; 投资者 还可 以查 询热 点问 题及 其解答 , 并提 交 投诉与 建议 。 公司网 址: www.bosera.com 电子邮 箱:service@bosera.com 三 、客 户投 诉处 理 投资者 可以 通过 博时 基金 网站 、 客服 中 心 IVR 自 动 语音留 言、 客服 中心 电话 人工坐 席、 书信 、 电 子邮 件、 传真 等 渠道对 基金 管理 人提 供的 服务进 行投 诉 。 投资 者还 可以通 过发 售代 理机构 、申 购赎 回代 理券 商的服 务电 话对 该代 理机 构提供 的服 务进 行投 诉。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 104 第二十 二部分


其 他应披 露事项 ( 一)


2012 年7 月20 日 , 我公 司公 告了 《 深证 基 本面200 交 易型 开放 式指 数证券 投 资基 金2012 年第 2 季度 报 告》; ( 二)


2012 年8 月25 日 , 我公 司公 告了 《 深证 基 本面 200 交易 型开 放式 指 数证券 投 资基金 2012 年半 年度 报告 (摘要) 》 、 《 深证 基本面 200 交易型 开放 式指 数证 券 投 资基金 2012 年半年 度报 告( 正文 ) 》 、 ; ( 三)


2012 年 10 月 25 日,我 公司 公告 了《 深证 基本 面 200 交易 型开 放式 指数证 券 投资基 金 2012 年第 3 季 度报告》; ( 四)2012 年 11 月15 日 , 我公 司公 告了 《 博 时基 金 管理有 限公 司关 于深 证基 本面 200 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的基 金经 理变 更的 公告》。


博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 105 第二十 三 部分


招募说明 书存放及查阅方式 招募说 明书 存放 在基 金管 理人的 办公 场所 , 投 资者 可在办 公时 间查 阅; 投资 者 在支 付工 本费后 , 可 在合 理时 间内 取得上 述文 件复 制件 或复 印件。 对 投 资者 按此 种方 式所获 得的 文件 及其复 印 件 ,基 金管 理人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 投资者 还可 以直 接登 录基 金管理 人的 网站 (www.bosera.com ) 查 阅和 下载 招 募说明 书。 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2013 年第 1 号 第二十 四 部分


备查文件 以下备 查文 件存 放在 基金 管理人 的办 公场 所, 在办 公时间 可供 免费 查阅 。 一、中 国证 监会 批准 深证 基本 面 200 交 易型 开放 式 指数 证 券投 资基 金 募 集的 文件 二、《 深证 基本 面 200 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基 金合 同》 三、《 深证 基本 面 200 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 托 管协 议》 四、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 五、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 六、关 于申 请募 集 深 证基 本面 200 交易 型开 放式 指 数 证券 投资 基金 之法 律意 见书 七 、中 国证 监会 要求 的其 他文件 查阅方 式: 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ,也 可按 工本费 购买 复印 件。 博时基 金管 理有 限公 司 2013 年 1 月 24 日