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建信双 周安心理 财债券型 证券投资 基金
2012 年第 4 季度报告
2012 年12 月31 日
基金 管理人： 建 信基金管理 有限责任公 司
基金 托管人： 中 国工商银行 股份有限公 司
报告 送出日期： 2013 年1 月21 日
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年1 月17 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资 组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年10 月1 日起至 12 月31 日止。
§2
基金产品 概况
基金简称 建信双周理财债券
基金主代码
530014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月28日
报告期末基金份额总额 9,547,666,025.86 份
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上， 通过主动的
组合管理为投资者创造稳定的当期回报， 并力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过积极主动的组合管理， 充分运用各种短期投资
工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
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风险收益特征
本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、
混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金 的基金简称 建信双周理财债券A 建信双周理财债券B
下属两级基金的交易代码
530014 531014
报告期末下属两级基金的
份额总额
2,955,356,242.84 份 6,592,309,783.02 份
§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指
标
报告期(2012 年10月1日-2012年12
月31日)
2012年8月28日-2012年09月30日
建信双周理财债
券建信双周理财
债券A
建信双周理财债
券建信双周理财
债券B
建信双周理财债
券建信双周理财
债券A
建信双周理财债
券建信双周理财
债券B
1． 本期已实
现收益
25,067,508.03 12,200,083.63 24,345,416.73 8,153,797.90
2． 本期利润 25,067,508.03 12,200,083.63 24,345,416.73 8,153,797.90
3． 期末基金
资产净值
2,955,356,242.84 6,592,309,783.02 3,011,472,127.80 1,011,869,406.38
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益 、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 入 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 该 基 金 采 用摊余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2 、持有人认 购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3 、本基金基 金合同生效日为 2012 年8 月28 日。
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值收益率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
1．建 信双周理 财债券 A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9193% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.5737% 0.0007%
2．建 信双周理 财债券 B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9929% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.6473% 0.0007%
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金累计净 值收益率变 动及其与同 期业绩比较 基准收益率 变
动的 比较
建信双周安心理财债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年8 月 28 日至2012 年12 月31 日）
1、建信双周理财债券 A
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注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
2、建信双周理财债券 B
注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4
管理人报 告
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4.1 基金 经理（ 或基金经理 小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
朱建
华
本基
金的
基金
经理
2012-8-28 - 5
硕士。 曾任大连博达系统工程
公司职员、 中诚信国际信用评
级 公 司 项 目 组 长 ，2007 年10
月 起 任 中 诚 信 证 券 评 估 有 限
公司公司评级部总经理助理，
2008 年8 月 起 任 国 泰 基 金 管 理
公 司 高 级 研 究 员 。 朱 建 华 于
2011 年6 月 加 入 建 信 基 金 管 理
公 司 研 究 部 任 高 级 债 券 研 究
员， 2011年10 月起任建信货币
市 场 基 金 的 基 金 经 理 助 理 。
2012 年8 月28 日 起 任 建 信 双 周
安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ；2012 年11 月15
日 起 任 建 信 纯 债 债 券 型 证 券
投资基金基金经理； 2012年12
月20 日 起 任 建 信 月 盈 安 心 理
财债券基金的基金经理。
高珊
本基
金的
基金
经理
2012-8-28 - 6
硕士。2006 年7 月至2007 年6
月 期 间 在 中 信 建 投 证 券 公 司
工 作 ， 任 交 易 员 。2007 年6 月
加入建信基金管理公司， 历任
初 级 交 易 员 、 交 易 员 ，2009
年7 月 起 任 建 信 货 币 市 场 基 金
的 基 金 经 理 助 理 。2012 年8 月
28 日 起 任 建 信 双 周 安 心 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2012年12 月20日起任建信
月 盈 安 心 理 财 债 券 基 金 的 基
金经理。
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4.2 报告 期内本 基金运作遵 规守信情况 说明
本报告期内， 本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理人勤
勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 其 他
有关法律法规的规定和《建信双周安心理财债券 型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平 交易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输送等违
法 违 规 行 为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 内 部 控 制 指 导 意
见 》 、 《 证 券 投 资 基 金 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 、 《 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理
业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公平交易管理办法》 、 《异
常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益冲突管理办法》 等风险管控制
度。 公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券
时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资
组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交
易行为。
4.4 报告 期内基 金的投资策 略和业绩表 现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，全球经济虽然处于金融危机后的震荡 期，但似乎已经熬过了最艰难时刻，
市场对未来全球经济回暖的信心有所增强。 同时中国经济也出现企稳， 各主要经济指标
在经历了前两个季度的连续下行后呈现底部反弹， 权益市场表现尤为强劲。 在债券市场
方面， 居民物价虽小幅上升但依然处于低位， 政府为扶持经济继续实行稳健的货币政策，
为保证银行间市场资金面的平稳， 央行采用频繁的逆回购操作， 即使在年底银行间市场
资金面也没有出现明显的紧张， 这为债市提供了较好的运行环境。 四季度债市整体波澜
不惊， 收益率先下后上， 在市场预期一致的情况下， 持有票息成为主流操作思路， 中低
等级表现更为出色。
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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本季度， 建信双周安心理财基金采用了稳健的投资风格， 以存款为主并增配中等级
别短融，同时加大了二级市场的操作力度，整体组合平均剩余期限有所延长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期双周理财 A 净值收益率 0.9193%，波动率 0.0007%，双周理财 B 净值收益
率 0.9929%，波动率0.0007%，业绩比较基准收益率 0.3456%，波动率 0.0000%。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望今年一季度，我们认为经济暂时看不到明显反弹的迹象，L 型筑底将持续相当
长一段时间， 同时不排除某些 先行指标出现反复的迹象， 而影响全球经济的不确定因素
仍然存在， 并伴随企业盈利在底部徘徊。 通胀方面一季度受节日影响会继续反弹但不至
于担心， 预计货币政策在经济和通胀没有明显企稳上升的情况下不会发生根本变化， 资
金面应预防春节前可能的阶段性资金紧张， 但总体呈现中性格局， 除协议存款外， 短融
仍有较好的配置价值。
建信双周安心理财基金仍将保持稳健的投资风格， 以存款为主短融为辅， 在保证组
合性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化，获得合理的收益。
§5
投资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资产组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 固定收益投资 789,568,594.86 8.23
其中：债券 789,568,594.86 8.23
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,976,359,929.53 31.04
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 5,796,650,653.62 60.45
4 其他各项资产 27,008,385.30 0.28
5 合计 9,589,587,563.31 100.00
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5.2 报告 期债券 回购融资情 况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 4.31
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 39,599,860.20 0.41
其中：买断式回购融资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值比例
的简单平均值。
债券 正回购的资 金余额超过 基金资产净 值 的 20 ％的 说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金 投资组 合平均剩余 期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
43
报告期内 投资组合平均剩余期限最高值 122
报告期内 投资组合平均剩余期限最低值 43
报告 期内投资组 合平均剩余 期限超过 134 天 情况说 明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过134天。
5.3.2 报告期末 投资组合平 均剩余期限 分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（ ％）
1 30 天以内 76.30 0.41
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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2 30 天( 含) —60天 2.09 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90天 6.28 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —180天 8.25 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
5 180 天( 含) —397天（含） 7.22 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
合计 100.15 0.41
5.4 报告 期末按 债券品 种分 类的债券投 资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 149,826,493.38 1.57
3 金融债券 149,704,950.39 1.57
其中：政策性金融债 149,704,950.39 1.57
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 490,037,151.09 5.13
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 789,568,594.86 8.27
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9
剩 余 存 续 期 超 过397 天 的 浮 动
利率债券
- -
5.5 报告 期末按 摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排名的前十 名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 120228 12国开28 1,500,000 149,704,950.39 1.57
2 1001032 10央行票据32 1,000,000 99,919,395.31 1.05
3 041254054 12红狮CP002 700,000 70,002,066.84 0.73
4 011239002
12 中铁建
SCP002
500,000 49,971,379.99 0.52
5 1001060 10央行票据60 500,000 49,907,098.07 0.52
6 041258054 12美邦CP001 400,000 40,015,243.17 0.42
7 041258060
12 魏桥
CP002B
400,000 40,001,016.17 0.42
8 041264033
12 沈机床
CP001
300,000 30,002,235.02 0.31
9 041262050 12金鸿CP001 300,000 30,001,174.89 0.31
10 041251038
12 协 鑫 发 电
CP001
300,000 30,000,971.68 0.31
5.6 “影 子定价 ”与“摊余 成本法”确 定的基金资 产净值的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.03%
报告期内偏离度的最低值
0.01%
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报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.02%
5.7 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前十 名资产支持 证券投资明 细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资 组合报 告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。 本基金
通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。
5.8.3 本 基 金 投 资 的 前 十 名 债 券 发 行 主 体 本 期 末 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告
编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 本报告期没有特别需要说明的证券投资决
策程序。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 187,500.00
2 应收证券清算款 109,469.28
3 应收利息 26,711,416.02
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 27,008,385.30
§6
开放式基 金份额变动
单位：份
项目 建 信 双 周 理 财 债 建 信 双 周 理 财 债
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券 A 券 B
本报告期期初基金份额总额 3,011,472,127.80 1,011,869,406.38
本报告期基金总申购份额 4,545,845,870.35 7,733,464,123.90
减：本报告期基金总赎回份额 4,601,961,755.31 2,153,023,747.26
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,955,356,242.84 6,592,309,783.02
注：上述总申购份额含红利再投资份额。
§7
备查文件 目录
7.1 备查 文件目 录
1、中国证监会批准建信双周安心理财债券型证 券投资基金设立的文件；
2、 《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信双周安心理财债券型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信双周安心理财债券型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放 地点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件
的复印件。
建 信基 金管理有限 责任公司
二〇 一三年一月 二十一日
