建信 货币 市场 基金
2012 年第 4 季 度报 告
2012 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 建 信 基 金管 理 有 限 责任 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ：2013 年 1 月 21 日
建信货币市场基金 2012 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 1
月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信货币
基金主代码 530002
交易代码 530002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 13,269,549,341.78 份
投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，
争取获得超过投资基准的收益率。
投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币
市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平
及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。
具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余
期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置
策略、品种选择策略和交易策略等方面。
业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为 6 个月银行定期存款税
后收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低
风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合
基金、股票基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主 要 财 务 指标 报告期(2012 年 10 月 1 日-2012 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 56,258,050.42
2.本期利润 56,258,050.42
3.期末基金资产净值 13,269,549,341.78
注：1 、本 期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2 、持有人认 购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 收 益率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值收益 率
①
净值收益 率
标准差 ②
业 绩 比 较基
准收益 率③
业 绩 比 较基
准 收 益 率标
准差④
① － ③ ② － ④
过去三个月 0.9410% 0.0082% 0.7181% 0.0000% 0.2229% 0.0082%
注：基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 收 益率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基
准 收 益 率 变动 的 比 较
建信货币市场基金
累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 4 月 25 日至 2012 年 12 月 31 日）
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注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任 本 基 金的基 金 经 理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
彭云峰
本基金基金经
理
2012-2-17 - 7
硕士。 曾任中经网数据
有限公司财经分析师、
国都证券有限责任公
司债券研究员兼宏观
研究员， 2006 年 5 月起
就职于鹏华基金管理
公司，历任债券研究
员、社保组合投资经
理、债券基金经理等
职，2010 年 5 月 31 日
至 2011 年 6 月 14 日任
鹏华信用增利债券型
证券投资基金基金经
理。 彭云峰于 2011 年 6
月加入我公司。 2011 年
11 月 30 日起 任建信保
本混合型证券投资基
金的基金经理； 2012 年
5 月 29 日起 任建信转债
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增强基金的基金经理。
4.2 管理人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 说 明
本报告期内， 基金管理人不存 在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理
人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券法》 、 《证券投资
基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证 券投资基金管理公司内
部控制指导意见》 、 《 证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》 等法律 法规和公司内部制度， 制定和修订
了 《公平交 易管理办法》 、 《异常 交易管理办法》 、 《公 司防范内幕交易管理办
法》 、 《利 益冲突管理办法》 等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易
模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。 本报告期， 未发现本基
金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投 资策略和业 绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
去年四季度， 我国经济温和复苏， 工业增加值等经济增速指标明显反弹， 通
胀指标小幅回升。 货币政策保持稳健， 央行主要通过逆回购在公开市场调节流动
性。由于央行持续投放资金，四季度资金面相对宽松，年底资金面也相对平稳，
没有出现异常紧张的情况。
由于经济增速和通胀水平仍处于较低水平， 资金面相对宽松， 四季度债市总
体上涨，信用债表现较好，年底收益率小幅上行。
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四季度， 本基金减持了即将到期的短期债券， 少 量投资相对较长期限的短期
债券，主要投资对象为逆回购和定期存款。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值收益率 0.9410% ， 波动率 0.0082% ， 业绩比较基准收益
率 0.7181% ，波动率 0.0000% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望今年一季度， 我们认为中国经济可能继续温和复苏。 由于换届效应， 以
及城镇化建设加速， 经济增速将持续回升， 而通胀水平也可能随之上行。 货币政
策在保持稳健的情况下， 可能需要根据经济形势和通胀水平进行微调， 防止经济
过热和通胀上升较快。 一季度资金面 可能相对宽松， 春节前或偏紧一些， 短期债
券收益率可能先降后升，短融可能表现较好。
一季度本基金将审慎投资， 灵活调整。 具体而言， 本基金将更加注重对流动
性的管理，适当增加组合的平均剩余期限，适当增加短期信用债券的投资比例，
适度投资短期逆回购和定期存款。 我们将根据货币市场资金利率和经济形势的变
化， 积极主动对组合进行调整， 在确保组合流动性的基础上， 力争获取更多的投
资收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金 额 （ 元） 占 基 金 总资产 的 比 例 （% ）
1 固定收益投资 1,720,884,379.74 12.79
其中：债券 1,720,884,379.74 12.79
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 6,539,013,679.19 48.60
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,967,733,288.23 36.92
4 其他各项资产 228,232,660.10 1.70
5 合计 13,455,864,007.26 100.00
5.2 报告期债券回购融 资情况
序号 项目 占 基 金 资产净 值 比 例（％ ）
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报告期内债券回购融资余额 3.19
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20 ％的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。
5.3 基金投资组合平均 剩余期限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩余 期 限 基 本情 况
项目 天数
报告期末投 资组合平均剩余期限 39
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 180 天 情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平 均 剩 余期限
各 期 限 资产占 基 金 资产净 值
的比例(%)
各 期 限 负债占 基 金 资产净 值
的比例(%)
1 30 天以内 78.15 0.03
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.23 -
2 30 天( 含) —60 天 2.49 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 4.45 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
1.43 -
4 90 天( 含) —180 天 10.24 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 180 天( 含) —397 天（含） 4.37 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.70 0.03
5.4 报告期末按券种品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
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序号 债券品种 摊 余 成 本（元 ） 占 基 金 资产净 值 的 比例（% ）
1 国 家 债 券 29,816,616.67 0.22
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 860,068,650.15 6.48
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 860,068,650.15 6.48
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 790,919,108.93 5.96
6 中 期 票 据 40,080,003.99 0.30
7 其他 - -
8 合计 1,720,884,379.74 12.97
9
剩余存续期超过 397 天的
浮 动 利 率 债 券
219,764,506.87 1.66
5.5 报 告 期末 按 摊 余 成本 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 债 券投 资 明
细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊 余 成 本 （元 ）
占 基 金 资产净 值
的 比例（% ）
1 120218 12 国开 18 3,100,000 310,645,099.39 2.34
2 120314 12 进出 14 1,400,000 139,921,444.50 1.05
3 110212 11 国开 12 1,300,000 129,789,516.49 0.98
4 120228 12 国开 28 1,300,000 129,721,932.61 0.98
5 041261013 12 津城 建 CP001 1,200,000 119,984,327.44 0.90
6 041258029 12 三花 CP001 600,000 60,133,690.45 0.45
7 100236 10 国开 36 600,000 60,039,503.23 0.45
8 041260094 12 湘高 速 CP003 600,000 60,005,600.82 0.45
9 041254009 12 华侨 城 CP001 500,000 50,226,287.46 0.38
10 041260010 12 广控 CP001 500,000 50,213,618.95 0.38
5.6 “影 子 定价 ”与 “摊 余成 本 法 ”确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25% （ 含）-0.5% 间 的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.13%
报告期内偏离度的最低值 -0.02%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.04%
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 资 产支 持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商
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定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提
损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超
过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。
5.8.3 基 金 投 资 的 前 十名 债 券 的 发行 主 体 本 期未 出 现 被 监管 部 门 立 案调 查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 本报告期没有特别需要说
明的证券投资决策程序。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 176,187,198.90
3 应收利息 50,082,309.20
4 应收申购款 1,963,152.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 228,232,660.10
§6 开放式基金份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 2,977,852,134.08
本报告期基金总申购份额 19,036,168,944.06
减：本报告期基金总赎回份额 8,744,471,736.36
本报告期期末基金份额总额 13,269,549,341.78
注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§ 7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；
2、 《建信货币市场基金基金合同》 ；
3、 《建信货币市场基金招募说明书》 ；
4、 《建信货币市场基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
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6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项 公告。
7.2 存放地点 ：
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
二 〇 一 三 年一 月 二 十 一日
