平 安 大 华 深证 300 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2012 年第 4 季 度 报告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年 1 月22 日
平安大华深证 300 指数增强 2012 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 1 月 21 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华深 证300 指 数增 强
交易代 码 700002
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 20 日
报告期 末 基 金份 额总 额 108,187,945.22 份
投资目 标
采用指 数复 制结 合相 对增 强的投 资策 略， 即通 过指 数复
制的方 法拟 合 、 跟 踪深 证300 指 数 ， 并 在严 格控 制 跟踪
偏离度 和跟 踪误 差的 前提 下进行 相对 增强 的组 合管 理。
力争控 制本 基金 的净 值增 长率与 业绩 比较 基准 之间 的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.5% ， 年 跟踪 误差 不超
过7.75% 。
投资策 略
采用指 数复 制结 合相 对增 强的投 资策 略， 即通 过全 样本
复制的 方式 拟合 、 跟踪 深 证 300 指数 ， 并在 严格 控 制跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 的前 提下进 行相 对增 强的 投资 管
理。 以 有效 降低 基金 运作 成本并 提高 本基 金 的 投资 收益
率。
其中指 数复 制策 略采 用全 样本复 制的 方式 ， 即 按照 标的
指数的 成份 股及 其权 重构 建跟踪 组合 以拟 合标 的指 数
的业绩 表现 。 股 票增 强策 略在控 制跟 踪偏 离度 和跟 踪误
差的基 础上 ， 辅 以有 限度 的增强 操作 及一 级市 场股 票投
资，以 求获 取超 越标 的指 数的收 益率 表现 。
业绩比 较基 准 深证300 指 数收 益 率 x95%+ 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税平安大华深证 300 指数增强 2012 年第 4 季度报告
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后）X5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 在证券 投资 基金 中属 于较 高风
险、 较高 收益 的品 种 ， 其 风险收 益水 平高 于货 币市 场基
金、 债 券型 基金 和混 合型 基金。 同时 ， 本 基金 主要 采用
指数复 制法 跟踪 标的 指数 的 表现 ， 具 有与 标的 指数 相似
的风险 收益 特征 。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年 10 月1 日 － 2012 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,874,665.40
2.本期 利润
4,346,649.70
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0385
4.期末 基金 资产 净值 101,310,178.99
5.期末 基金 份额 净值 0.936
注：
1.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.70% 1.24% 3.92% 1.28% 0.78% -0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年12 月20 日正 式 生效， 截至 报告 期末 已满 一年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至 报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合合 同约 定。
3.3 其他指 标
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
焦巍 基金经 理
2011 年12
月20 日
- 10
1994 年起 先后 在中 国银 行 、
光大银 行、 湘财 证券、 汉 唐
证券 、 海 马投 资股 份有 限 公平安大华深证 300 指数增强 2012 年第 4 季度报告
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司工作 。 2009 年加 入平 安 大
华 基 金 公 司, 任 投 资 研 究 部
宏观策 略研 究员 ， 现任 平 安
大华深 证300 指数 增强 型 证
券投资 基金 基金 经理 、 平 安
大 华 行 业 先 锋 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华深 证 300 指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ，并
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 、取信 于市 场、 取信 于社 会的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金投 资管 理符 合有 关法规 和基 金合 同的 规定 ，没有 损害 基金 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内，A 股 市场 显示 大幅下 跌， 而后 在 12 月份 出现了 大幅 反弹 。 基 于对 经济处 于衰 退 末
期和复 苏初 期的 判断 ，本 基金将 仓位 维持 在上 限附 近，增 强部 分配 置了 房地 产、水 泥等 周期 股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2012 年12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 0.936 元， 份 额累 计净 值为1.016 元。 报告 期内 ，
本基金 份额 净值 增长 率 为4.70% ，同 期业 绩基 准增 长 率为 3.92% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观 层面 分析 ， 最近 几 个月宏 观经 济指 标连 续好 转。 从行 业层 面分 析， 目 前的经 济运 行中 ，
地产投 资、 基建 投资 等最 重要的 经济 同步 指标 已处 上升通 道的 初期 ，从 而决 定整体 经济 的方 向向平安大华深证 300 指数增强 2012 年第 4 季度报告
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上。从 微观 层面 分析 ，在 主动收 缩完 成之 后， 企业 开始回 补各 种经 营行 为。 这些迹 象都 表明 ，经
济正处 在逐 步复 苏的 阶段 。同时 ，由 于潜 在经 济增 速下降 、经 济转 型等 长期 问题在 短期 内无 法得
到解决 ， 因此 ， 我们 判断 未来的 复苏 将 是 一个 弱势 的复苏 。 市场 层面12 月份 以来 ， 在 改革 预期 和
经济复 苏的 推动 下， 市场 经历了 较大 幅度 的反 弹。 我们认 为在 未来 一个 季度 ，随着 中央 和各 级地
方政府 换届 完成 ，市 场会 继续在 这两 个因 素的 驱动 下维持 较强 走势 。
鉴于以 上判 断， 本基 金的 仓位将 会维 持在 上限 区间 。在增 强部 分， 将适 度超 配部分 周期 性行
业，同 时自 下而 上精 选部 分个股 进行 配置 ，力 求使 基金业 绩继 续战 胜业 绩基 准。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 96,057,441.41 93.88
其中： 股票 96,057,441.41 93.88
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,691,840.56 5.56
6 其他资 产 569,402.66 0.56
7 合计 102,318,684.63 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元 ） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,528,880.93 1.51
B 采掘业 4,549,622.55 4.49
C 制造业 51,074,348.07 50.41
C0 食品、 饮料 7,995,888.47 7.89
C1 纺织、 服装 、皮 毛 743,744.38 0.73
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 382,933.16 0.38
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 5,113,758.31 5.05
C5 电子 5,044,445.02 4.98
C6 金属、 非金 属 8,488,311.52 8.38 平安大华深证 300 指数增强 2012 年第 4 季度报告
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C7 机械、 设备 、仪 表 15,830,293.40 15.63
C8 医药、 生物 制品 6,940,542.08 6.85
C99 其他制 造业 534,431.73 0.53
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
1,442,818.36 1.42
E 建筑业 1,414,240.55 1.40
F 交通运 输、 仓储 业 817,043.13 0.81
G 信息技 术业 3,044,530.40 3.01
H 批发和 零售 贸易 3,417,208.36 3.37
I 金融、 保险 业 6,745,563.59 6.66
J 房地产 业 8,648,212.71 8.54
K 社会服 务业 2,220,106.12 2.19
L 传播与 文化 产业 1,132,248.61 1.12
M 综合类 1,764,979.96 1.74
合计 87,799,803.34 86.66
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,860.65 0.00
C 制造业 4,065,926.55 4.01
C0
食 品、 饮料 - -
C1
纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化学 、塑 胶、
塑料
- -
C5
电子 959,318.00 0.95
C6
金 属、 非金 属 1,000,780.55 0.99
C7
机 械、 设备 、仪 表 1,006,050.00 0.99
C8
医 药、 生物 制品 1,099,778.00 1.09
C99
其 他制 造业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 803,887.56 0.79
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 1,021,200.00 1.01
J 房地产 业 2,364,763.31 2.33
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - - 平安大华深证 300 指数增强 2012 年第 4 季度报告
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M 综合类 - -
合计 8,257,638.07 8.15
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 431,200 4,363,744.00 4.31
2 000651 格力电 器 115,577 2,947,213.50 2.91
3 000858 五 粮 液 88,050 2,485,651.50 2.45
4 600036 招商银 行 169,110 2,325,262.50 2.30
5 000157 中联重 科 202,800 1,867,788.00 1.84
6 002024 苏宁电 器 212,662 1,414,202.30 1.40
7 000776 广发证 券 82,549 1,272,905.58 1.26
8 000568 泸州老 窖 33,881 1,199,387.40 1.18
9 002304 洋河股 份 11,878 1,109,048.86 1.09
10 000338 潍柴动 力 43,267 1,095,087.77 1.08
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 60,650 1,712,149.50 1.69
2 601009 南京银 行 111,000 1,021,200.00 1.01
3 600031 三一重 工 95,000 1,006,050.00 0.99
4 300020 银江股 份 62,902 803,887.56 0.79
5 600332 广州药 业 40,900 794,278.00 0.78
5.4 报告 期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本 报告 期末 无债 券投 资情况 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 报告 期末 无资 产支 持证券 投资 情况 。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 报告 期末 无权 证投 资情况 。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.8.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 449,496.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,287.03
5 应收申 购款 118,619.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 569,402.66
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说 明
5.8.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 4,363,744.00 4.31 重大事 项停 牌
5.8.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本报 告期 末积 极投 资 前五名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
5.8.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 118,543,817.82
本报告 期基 金总 申购 份额 6,558,241.69
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 16,914,114.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 108,187,945.22
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华深 证 300 指 数增 强型 证券投 资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 深证300 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同
（3） 平安 大华 深证300 指 数增强 型证 券投 资基 金托 管协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 深 证300 指数 增强 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿
7.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
7.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 。
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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