万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报告
万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2012 年第四季度报告
2012 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人: 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期:2013 年 1 月22 日
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报告
§1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 1 月21 日 复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年10 月01 日起 至 12 月 31 日止。
§2
基 金 产品 概 况
基金简称 万家中创
基金主 代码 161910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月2 日
报告期末基金份额总额 163,368,310.47 份
投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法, 力争控制本基金的净值增长率与业
绩 比 较 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过
4%。
投资策略 本基金为指数型基金, 采用完全复制的方法进行投资运作, 按照成份股在
中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数
成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 当 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股发 生
配股、 增发、 分红等行为时, 以及因基 金的申购和赎回对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时, 基金管理人会对实际投资组合进行适当调
整, 以便实现 对跟踪误差的有效 控制。
业绩比较基准 95%× 中证创 业成长指数收益率 +5%× 银行同业存款利率。
风险收益特征 本基金为指数分级基金, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 万家
创业成长份额为常规指数基金份额, 具有较高风险、较高预期收益的特
征, 其风险和 预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称 万家创 A 万家创 B 万家中创
下属三级基金的交易代码 150090 150091 161910
报告期末下属三级基金的份额
总额
15,868,383.00 份 15,868,384.00 份 131,631,543.47 份
下属三级基金的风险收益特征
万家创业成长 A 份
额, 具有较低 风险、
收益相对稳定的特
征。
万家创业成长 B 份
额具有高风险、高
预期收益的特征。
万 家 创 业 成 长 份 额 为 常 规 指
数基金份额, 具有较高风险、
较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其风
险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市
场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合
型基金。
§3
主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报告
3.1 主 要财务 指 标
单位： 人 民币元
主要财务指标 报告期（2012 年10 月 1 日至 2012 年12 月 31 日）
1. 本期已实 现收益 -6,858,565.36
2. 本期利润 -4,580,184.28
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0209
4. 期末基金 资产净值 163,819,792.56
5. 期末基金 份额净值 1.003
注：1 、本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不 含公允价值变动收益) 扣 除相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益 加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3 、本基金合 同生效于 2012 年8 月02 日, 截至 2012 年12 月 31 日成立未满一年。
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 本 报 告期 基 金 份额净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.00% 1.24% 2.00% 1.31% -2.00% -0.07%
注: 业绩比较 基准为 95%× 中证创业成长指数收益率 +5%× 银行 同业存款利率
3.2.2 自 基 金合 同 生 效以来 基 金 累计净 值 增 长 率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
注: 本基金于2012 年 8 月2 日成立, 截 至本报告期末成立未满一年。 根据基金合同规定, 基金合同 生效
后六个月内为建仓期, 截 至本报告期末本基金尚处于建仓期。
§4
管 理 人报 告
4.1 基 金经理 （ 或 基金经 理 小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报告
期
吴涛
本基金基金经理、
万家 180 基 金基金
经理、万家中证红
利指数(LOF) 基金
基金经理、量化投
资部总监
2012 年 8 月2 日 - 17 年
硕士学位, 曾 任 天 同 证 券 有 限 责
任 公 司 上海营 业 部 副总经 理 、 天
同 证 券 有限责 任 公 司深圳 营 业 部
总 经 理 、南方 总 部 副总经 理 、 万
家 基 金 管理有 限 公 司监察 稽 核 部
总监等职。
注：1 、此处 的任职日期和离任日期均以公告为准。
2 、证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同、 《 证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 等
法律、 法规和监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认
真控制投资风险的基础上, 为基金持 有人谋取最大利益, 没有 损害基金持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项 说 明
4.3.1 公平交 易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制 定了《公平交易管
理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度, 涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投
资管理活动的各个环节, 确保公平对待不同投资组合, 防范导 致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。
公 司制订了明确的投资授权制度, 并 建立了统一的投资管理平台, 确保不 同投资组合获得公平的投资
决策机会。实行集中交易制度, 对于 交易所公开竞价交易, 执 行交易系统中的公平交易程序; 对于 债券一级
市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价 格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配;
对于银行间交易, 按照时 间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则
的实现, 通过 制度规范、 流程审批、 系统风控参数设置等进行事前控制, 通过对投资交易系统的实时监控进
行事中控制, 通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交 易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况: 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 。
4.4 报 告期 内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 说 明
4.4.1 报告期 内基金的投资策略和 运作分析
报告期内市场在经济触底趋稳的背景下先抑后扬， 在创出年内低点后强势反弹。 本基金在报告期内仍
处于建仓期， 但作为被动操作的指数基金, 严格 执行基金合同规定的投资策略, 按照 规定的投资策略和方法
进行投资操作, 努力拟合 标的指数, 减 小跟踪误差。
本基金 标的指数所代表的是高成长中小市值公司的集合, 在经济逐 步走稳、投资者重拾信心、交易渐
趋活跃市场环境中有望取得更好的市场表现。本基金管理人将恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,
一如既往地规范、勤勉运作, 为基金 份额持有人谋求长期、稳定回报。
4.4.2 报告期 内基金的业绩表现
截至报告期，本基金份额净值为 1.003 元，本报 告期份额净值增长率为 0.00%，业绩 比较基准收益率
2.00% 。
§5
投 资 组合 报 告
5.1 报 告期 末基 金 资 产组合 情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 153,197,650.69 92.32 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报告
其中：股票 153,197,650.69 92.32
2 固定收益投资 4,975,000.00 3.00
其中：债券 4,975,000.00 3.00
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,382,835.27 2.64
6 其他资产 3,384,206.99 2.04
7 合计 165,939,692.95 100.00
5.2 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
5.2.1 指数 投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 4,551,373.24 2.78
B 采掘业 8,948,565.12 5.46
C 制造业 84,789,810.38 51.76
C0 食品、饮料
20,010,709.36 12.22
C1
纺织 、服装、皮毛 5,708,503.14 3.48
C2
木材 、 家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、塑胶、塑料 9,701,181.87 5.92
C5
电子 29,705,426.26 18.13
C6
金属 、非金属 2,632,703.04 1.61
C7
机械 、设备、仪表 11,443,192.83 6.99
C8
医药 、生物制品 5,588,093.88 3.41
C99
其他 制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,824,250.00 1.11
E 建筑业 20,557,223.47 12.55
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 3,232,426.05 1.97
H 批发和零售贸易 6,367,606.88 3.89
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 10,475,944.83 6.39
K 社会服务业 6,909,760.50 4.22
L 传播与文化产业 4,562,090.22 2.78
M 综合类 978,600.00 0.60
合计 153,197,650.69 93.52
5.2.2 积极 投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的股票 投 资 明细
5.3.1 报告期 末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报告
值比例（% ）
1 002304
洋河股份
118,098 11,026,810.26 6.73
2 002236
大华股份
230,512 10,684,231.20 6.52
3 002081
金 螳 螂
147,537 6,494,578.74 3.96
4 002241
歌尔声学
160,710 6,058,767.00 3.70
5 002415
海康威视
189,476 5,894,598.36 3.60
6 002155
辰州矿业
245,961 4,938,896.88 3.01
7 300070
碧水源
107,321 4,303,572.10 2.63
8 002353
杰瑞股份
84,166 4,009,668.24 2.45
9 002385
大北农
177,134 3,826,094.40 2.34
10 002375
亚厦股份
142,007 3,760,345.36 2.30
5.3.2 报告 期末 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期末 按 债 券品种 分 类 的债券 投 资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 4,975,000.00 3.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 4,975,000.00 3.04
5.5 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 名的前 五 名 债券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 019211 12 国债 11 50,000 4,975,000.00 3.04
注: 本基金本 报告期末仅有上述债券投资持仓。
5.6 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 名的前 十 名 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 名的前 五 名 权证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组合 报 告 附注
5.8.1 本报 告期内, 本基 金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告 编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 基金 投资的前十名股票中, 不 存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报告
2 应收证券清算款 3,073,662.74
3 应收股利 -
4 应收利息 60,544.25
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,384,206.99
5.8.4 报告 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1
报 告期末 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限 的情况。
5.8.5.2
报 告期末 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§6
开 放 式基 金 份 额变动
单位： 份
项目 万家创 A 万家创 B 万家中创
报告期期初基金份额总额 74,051,084.00 74,051,085.00 264,321,715.23
报告期期间基金总申购份额 - - 50,483.75
减: 报 告期期 间基金总赎回份额 - - 249,106,057.51
报告期期间基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
-58,182,701.00 -58,182,701.00 116,365,402.00
报告期期末基金份额总额 15,868,383.00 15,868,384.00 131,631,543.47
§7
备 查 文件 目 录
7.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监 会批准本基金发行及募集的文件。
2 、 《万家中 证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 。
3 、万家基金 管理有限公司批准成立文件、营业执照 、公司章程。
4 、本报告期 内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。
5 、万家中证 创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度 报告原文。
6 、万家基金 管理有限公司董事会决议。
7.2 存 放地 点
基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：
7.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金 管理有 限公司
2013 年 1 月22 日
