招 商深证 1 0 0 指 数证券投资基金
2 0 1 2 年 第 4 季 度报告
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2 0 1 3 年 1 月 2 2 日招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 4 季度报告
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§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 3 年 1 月 1 7 日 复核 了本
报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈
述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期自 2 0 1 2 年 1 0 月 1 日 起至 1 2 月 3 1 日 止。
§ 2 2 2 2 基金产品概况
基 金简 称 招 商深 证 1 0 0 指 数
基 金主 代码 2 1 7 0 1 6
交 易代 码 2 1 7 0 1 6
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 0 年 6 月 2 2 日
报 告期 末基 金份 额总 额 2 1 1 , 5 3 5 , 4 8 3 . 9 4 份
投 资目 标
通 过严 格的 投资 纪律 约束 和数 量化 的风 险管 理手 段 ， 实
现 对标 的指 数的 有效 跟踪 ， 获 得与 标的 指数 收益 相似 的
回 报 。 本 基金 的风 险控 制目 标是 追求 日均 跟踪 偏离 度的
绝 对值 不超 过 0 . 3 5 % ， 年跟 踪误 差不 超过 4 % 。
投 资策 略
本 基金 原则 上采 取完 全复 制法 构建 股票 指数 组合 ， 即 按
照 深证 1 0 0 指 数成 份股 及权 重构 建指 数投 资组 合 ， 并 根
据 指数 成份 股及 其权 重的 变动 而进 行相 应调 整。
业 绩比 较基 准
深证 1 0 0 指 数收 益率 ×9 5 % ＋ 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税
后 ） ×5 % 。
风 险收 益特 征
本 基金 属于 股票 型指 数基 金 ， 在 证券 投资 基金 中属 于较
高 风险 、 较 高收 益的 品种 ， 本 基金 主要 采用 指数 复制 法
跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与 标的 指数 相似 的风 险收 益
特 征。
基 金管 理人 招 商基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国工 商银 行股 份有 限公 司招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 4 季度报告
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§ 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 主要财务指标
单 位： 人民 币元
主 要财 务指 标 报 告期 （ 2 0 1 2 年 1 0 月 1 日 － 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日 ）
1 . 本 期已 实现 收益 - 5 , 5 0 2 , 4 8 2 . 8 2
2 . 本 期利 润 6 , 8 6 6 , 1 7 6 . 9 1
3 . 加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0 . 0 3 1 6
4 . 期 末基 金资 产净 值 1 7 2 , 5 8 8 , 4 0 6 . 2 9
5 . 期 末基 金份 额净 值 0 . 8 1 6
注： 1 、 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益 水平 要
低 于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ） 扣
除 相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3 . 2 . 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
净 值增 长率
①
净 值增 长率 标
准 差 ②
业 绩比 较基
准 收益 率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
① －③ ② －④
过 去三 个月 4 . 2 1 % 1 . 2 9 % 4 . 9 4 % 1 . 2 8 % - 0 . 7 3 % 0 . 0 1 %
注 ：业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证 1 0 0 指 数收 益率 × 9 5 % ＋ 商业 银行 活期 存款 利率 （税 后） ×5 % ， 业
绩 比较 基准 在每 个交 易日 实现 再平 衡。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 4 季度报告
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3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注 ：根 据基 金合 同第 十一 条（ 四） 投资 策略 的规 定： 本基 金股 票等 权益 类资 产的 投资 比例 为基 金
资 产的 8 5 % - 9 5 % ， 其中 投资 于标 的指 数成 份股 、备 选成 份股 的资 产占 基金 资产 的比 例不 低于 8 0 % ；
现 金 、 债 券等 固定 收益 类资 产的 投资 比例 为基 金资 产的 5 % - 1 5 % ， 其 中现 金及 到期 日在 一年 以内 的
政 府债 券的 比例 不低 于基 金资 产净 值的 5 % 。 本基 金于 2 0 1 0 年 6 月 2 2 日 成立 ，自 基金 成立 日起 6
个 月内 为建 仓期 ，建 仓期 结束 时相 关比 例均 符合 上述 规定 的要 求。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 4 季度报告
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§ 4 4 4 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 期限 证 券从
业 年限
说 明
任 职日 期 离 任日 期
王 平
本 基 金 的
基 金经 理
2 0 1 0 年 6 月
2 2 日
- 7
王 平 ，男，中 国国 籍 ，管 理学 硕
士 ， F R M 。 2 0 0 6 年 加 入 招 商 基 金
管 理有 限公 司 ， 历 任投 资风 险管
理 部助 理数 量分 析师 、 风 险管 理
部 数量 分析 师、 高级 风控 经理 、
副 总监 ， 主 要负 责公 司投 资风 险
管 理、 金融 工程 研究 等工 作 ， 现
任 招商 深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基
金 、 上 证 消 费 8 0 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金 、 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业
（ T M T ） 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投资 基金 及其 联接 基金 、 招 商
中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证
券 投资 基金 基金 经理 。
注： 1 、 本 基金 首任 基金 经理 的任 职日 期为 本基 金合 同生 效日 ， 后 任基 金经 理的 任职 日期 以及 历任
基 金经 理的 离任 日期 为公 司相 关会 议作 出决 定的 公告 （生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员 范围 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基 金管 理人 声明 ： 在 本报 告期 内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、
《 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》等 有关 法律 法规 及其 各项 实施 准则 的规 定以 及《 招商 深证 1 0 0 指
数 证券 投资 基金 基金 合同 》等 基金 法律 文件 的约 定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用
基 金资 产， 在严 格控 制风 险的 前提 下， 为基 金持 有人 谋求 最大 利益 。本 报告 期内 ，基 金运 作整 体
合 法合 规， 无损 害基 金持 有人 利益 的行 为。 基金 的投 资范 围以 及投 资运 作符 合有 关法 律法 规及 基
金 合同 的规 定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基 金管 理人 （以 下简 称 “公 司 ” ） 已建 立较 完善 的研 究方 法和 投资 决策 流程 ，确 保各 投资 组
合 享有 公平 的投 资决 策机 会。 公司 建立 了所 有组 合适 用的 投资 对象 备选 库， 制定 明确 的备 选库 建招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 4 季度报告
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立 、维 护程 序。 公司 拥有 健全 的投 资授 权制 度， 明确 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、投 资组 合经 理
等 各投 资决 策主 体的 职责 和权 限划 分， 投资 组合 经理 在授 权范 围内 可以 自主 决策 ，超 过投 资权 限
的 操作 需要 经过 严格 的审 批程 序。 公司 的相 关研 究成 果向 内部 所有 投资 组合 开放 ，在 投资 研究 层
面 不存 在各 投资 组合 间不 公平 的问 题。 公司 交易 部在 报告 期内 ，对 所有 组合 的各 条指 令， 均在 中
央 交易 员的 统一 分派 下， 本着 持有 人利 益最 大化 的原 则执 行了 公平 交易 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公 司严 格控 制不 同投 资组 合之 间的 同日 反向 交易 ，严 格禁 止可 能导 致不 公平 交易 和利 益输 送
的 同日 反向 交易 。确 因投 资组 合的 投资 策略 或流 动性 等需 要而 发生 的同 日反 向交 易， 公司 要求 相
关 投资 组合 经理 提供 决策 依据 ，并 留存 记录 备查 ，完 全按 照有 关指 数的 构成 比例 进行 投资 的组 合
等 除外 。
本 报告 期内 ，本 基金 各项 交易 均严 格按 照相 关法 律法 规、 基金 合同 的有 关要 求执 行， 本公 司
所 有投 资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易不 存在 成交 较少 的单 边交 易量 超过 该证 券当 日
成 交量 的 5 % 的 情形 。报 告期 内未 发现 有可 能导 致不 公平 交易 和利 益输 送的 重大 异常 交易 行为 。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报 告期 内， 十八 大顺 利召 开， 经济 不确 定性 因素 逐步 消除 ，随 着经 济刺 激政 策力 度的 逐步 加
大 ，经 济下 行后 触底 反弹 ， 2 0 1 2 四 季度 A 股 市场 呈现 先抑 后扬 的走 势， 深证 1 0 0 回 报指 数上 涨
5 . 1 8 % ， 其中 房地 产、 金融 服务 、交 运设 备、 建筑 建材 等行 业涨 幅较 大， 食品 饮料 、餐 饮旅 游 、 信
息 服务 等行 业跌 幅居 前。
关 于本 基金 的运 作， 四季 度我 们对 市场 走势 保持 相对 中性 的看 法， 认为 市场 震荡 筑底 的概 率
较 大， 股票 仓位 维持 在 9 4 % 左 右的 水平 ，基 本完 成了 对基 准的 跟踪 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截 至报 告期 末， 本基 金份 额净 值为 0 . 8 1 6 元 ，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 4 . 2 1 % ， 同期 业绩
比 较基 准增 长率 为 4 . 9 4 % , 基 金净 值表 现落 后于 业绩 比较 基准 ，幅 度为 0 . 7 3 % 。 主要 因为 报告 期内
归 属于 本指 数样 本且 因关 联方 关系 不能 投资 的标 的在 报告 期内 表现 优于 指数 ，同 时部 分基 金费 用
集 中在 四季 度支 出也 产生 了影 响， 另外 本基 金主 动配 置部 分表 现稍 落后 于本 指数 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1 、2 0 1 3 年 ，美 国房 地产 市场 的持 续回 暖将 给美 国经 济的 增长 注入 动力 。新 屋销 售年 化数 步
入 上升 通道 ， 房 价指 数连 续上 涨的 趋势 将延 续 ， 同 时 3 0 年 期抵 押贷 款利 率将 低位 徘徊 ； 初 次申 领招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 4 季度报告
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失 业救 济人 数虽 有反 复 ， 但 近期 回落 至 2 0 0 8 年 3 月 以来 最低 。 欧 元区 的经 济景 气指 数目 前还 远低
于 长期 均值 ， 近 两个 月已 连续 反弹 ， 其 持续 性还 需进 一步 观察 ； 同 时欧 元区 失业 率始 终未 见改 善 ；
而 欧洲 主权 债务 危机 在 2 0 1 3 年 的 1 - 4 月 将会 持续 发酵 ，欧 洲五 国国 债到 期金 额在 2 5 0 0 亿 欧元 左
右 ，其 风险 值得 关注 。
2 、 国内 2 0 1 3 年 一季 度在 稳健 的货 币政 策与 积极 的财 政政 策推 动下 ，经 济形 势总 体应 该是 稳
中 有升 。 2 0 1 2 年 四季 度房 地产 销售 面积 开始 回升 ，新 开工 面积 也开 始回 升， 因此 2 0 1 3 年 一季 度
房 地产 投资 增速 有望 反弹 ， 同 时政 府相 关投 资增 速也 已步 入上 升通 道 ， 当 然其 持续 性还 有待 观察 。
消 费数 据基 本企 稳 ， 实 际增 速近 期开 始反 弹 ， 2 0 1 3 年 一季 度有 望延 续 。 另 外 ， 企 业融 资成 本将 进
一 步下 行， 企业 盈利 增速 有望 触底 反弹 。
3 、 目 前从 投资 者情 绪来 看 ， 成 交量 逐渐 放大 ， 行 情中 短期 将可 持续 。 从 市场 风格 来看 ， 蓝 筹
股 仍具 备估 值优 势， 表现 将更 胜一 筹， 后续 将依 据 P P I 的 走势 来判 断强 周期 类行 业的 表现 。中 长
期 的走 势仍 然取 决于 实体 经济 状况 与政 策力 度的 博弈 状态 及企 业盈 利的 恢复 情况 ，另 外股 票的 供
给 量和 资本 市场 的体 制也 将影 响其 长期 运行 轨迹 。
§ 5 5 5 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额（ 元） 占 基金 总资 产的 比例 （ % ）
1 权 益投 资 1 6 3 , 5 0 3 , 0 3 8 . 6 6 9 4 . 3 5
其 中： 股票 1 6 3 , 5 0 3 , 0 3 8 . 6 6 9 4 . 3 5
2 固 定收 益投 资 - -
其 中： 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售
金 融资 产
- -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 9 , 1 4 4 , 9 8 1 . 0 6 5 . 2 8
6 其 他资 产 6 3 7 , 0 4 1 . 4 0 0 . 3 7
7 合 计 1 7 3 , 2 8 5 , 0 6 1 . 1 2 1 0 0 . 0 0
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代 码 行 业类 别 公 允价 值（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 ( % )
A 农 、林 、牧 、渔 业 8 8 7 , 4 4 0 . 9 0 0 . 5 1招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 4 季度报告
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B 采 掘业 1 0 , 4 7 0 , 2 7 4 . 5 8 6 . 0 7
C 制 造业 8 3 , 3 7 2 , 2 6 6 . 2 6 4 8 . 3 1
C 0 食 品、 饮料 1 7 , 2 3 3 , 3 7 7 . 8 9 9 . 9 9
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 - -
C 4 石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 4 , 2 8 7 , 6 9 1 . 2 3 2 . 4 8
C 5 电 子 7 , 4 8 5 , 2 7 8 . 9 0 4 . 3 4
C 6 金 属、 非金 属 1 4 , 4 8 8 , 4 8 0 . 7 1 8 . 3 9
C 7 机 械、 设备 、仪 表 2 8 , 8 5 7 , 2 4 3 . 8 0 1 6 . 7 2
C 8 医 药、 生物 制品 1 1 , 0 2 0 , 1 9 3 . 7 3 6 . 3 9
C 9 9 其 他制 造业 - -
D
电 力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
1 , 0 7 5 , 7 6 3 . 9 6 0 . 6 2
E 建 筑业 1 , 2 8 1 , 2 4 6 . 1 2 0 . 7 4
F 交 通运 输、 仓储 业 - -
G 信 息技 术业 4 , 1 5 0 , 2 7 8 . 7 2 2 . 4 0
H 批 发和 零售 贸易 4 , 5 2 5 , 8 5 9 . 8 5 2 . 6 2
I 金 融、 保险 业 1 6 , 3 5 9 , 2 1 3 . 8 8 9 . 4 8
J 房 地产 业 1 5 , 8 1 0 , 6 7 6 . 8 8 9 . 1 6
K 社 会服 务业 5 , 7 4 7 , 9 7 3 . 5 9 3 . 3 3
L 传 播与 文化 产业 1 , 7 2 1 , 6 4 6 . 1 7 1 . 0 0
M 综 合类 2 , 4 2 9 , 2 0 1 . 4 8 1 . 4 1
合 计 1 4 7 , 8 3 1 , 8 4 2 . 3 9 8 5 . 6 6
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代 码 行 业类 别 公 允价 值（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 ( % )
A 农 、林 、牧 、渔 业 1 , 3 8 7 , 7 4 5 . 8 5 0 . 8 0
B 采 掘业 - -
C 制 造业 1 1 , 7 8 1 , 1 2 0 . 1 3 6 . 8 3
C 0 食 品、 饮料 2 , 7 6 7 , 2 7 5 . 2 5 1 . 6 0
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 - -
C 4
石 油、 化学 、塑 胶、
塑 料
- -
C 5 电 子 - -
C 6 金 属、 非金 属 1 , 5 7 2 , 1 2 4 . 5 0 0 . 9 1
C 7 机 械、 设备 、仪 表 1 , 0 7 7 , 8 2 3 . 8 8 0 . 6 2
C 8 医 药、 生物 制品 6 , 3 6 3 , 8 9 6 . 5 0 3 . 6 9
C 9 9 其 他制 造业 - -
D 电 力、 煤气 及水 的生 产和 - -招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 4 季度报告
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供 应业
E 建 筑业 - -
F 交 通运 输、 仓储 业 - -
G 信 息技 术业 1 , 6 3 7 , 4 7 3 . 3 1 0 . 9 5
H 批 发和 零售 贸易 8 6 4 , 8 5 6 . 9 8 0 . 5 0
I 金 融、 保险 业 - -
J 房 地产 业 - -
K 社 会服 务业 - -
L 传 播与 文化 产业 - -
M 综 合类 - -
合 计 1 5 , 6 7 1 , 1 9 6 . 2 7 9 . 0 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（ 元 ）
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 1 , 1 1 9 , 8 1 4 1 1 , 3 3 2 , 5 1 7 . 6 8 6 . 5 7
2 0 0 0 6 5 1 格 力电 器 2 7 1 , 2 7 0 6 , 9 1 7 , 3 8 5 . 0 0 4 . 0 1
3 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 2 2 6 , 3 6 7 6 , 3 9 0 , 3 4 0 . 4 1 3 . 7 0
4 0 0 0 0 0 1 平 安银 行 3 1 7 , 9 3 4 5 , 0 9 3 , 3 0 2 . 6 8 2 . 9 5
5 0 0 0 1 5 7 中 联重 科 4 9 5 , 8 9 3 4 , 5 6 7 , 1 7 4 . 5 3 2 . 6 5
6 0 0 0 7 7 6 广 发证 券 2 8 3 , 2 7 8 4 , 3 6 8 , 1 4 6 . 7 6 2 . 5 3
7 0 0 0 5 2 7 美 的电 器 3 7 7 , 1 0 6 3 , 6 5 4 , 1 5 7 . 1 4 2 . 1 2
8 0 0 2 0 2 4 苏 宁电 器 5 3 4 , 4 2 1 3 , 5 5 3 , 8 9 9 . 6 5 2 . 0 6
9 0 0 0 9 8 3 西 山煤 电 2 4 7 , 8 9 1 3 , 4 4 8 , 1 6 3 . 8 1 2 . 0 0
1 0 0 0 0 4 2 3 东 阿阿 胶 7 7 , 3 2 1 3 , 1 2 4 , 5 4 1 . 6 1 1 . 8 1
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值 （ 元 ）
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 6 0 0 2 7 6 恒 瑞医 药 1 4 9 , 2 1 8 4 , 4 9 1 , 4 6 1 . 8 0 2 . 6 0
2 6 0 0 5 8 5 海 螺水 泥 8 5 , 2 1 0 1 , 5 7 2 , 1 2 4 . 5 0 0 . 9 1
3 0 0 0 8 6 0 顺 鑫农 业 1 0 3 , 9 5 1 1 , 3 8 7 , 7 4 5 . 8 5 0 . 8 0
4 6 0 0 7 1 8 东 软集 团 1 5 5 , 9 4 5 1 , 1 9 9 , 2 1 7 . 0 5 0 . 6 9
5 6 0 0 2 5 1 冠 农股 份 6 8 , 5 9 1 1 , 1 2 2 , 1 4 8 . 7 6 0 . 6 5招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 4 季度报告
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
5.8 投资组合报告附注
5 . 8 . 1 5 . 8 . 1 5 . 8 . 1 5 . 8 . 1 报 告期 内基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 未有 被监 管部 门立 案调 查 ， 不 存在 报告 编制 日
前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5 . 8 . 2 5 . 8 . 2 5 . 8 . 2 5 . 8 . 2 本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 ， 本 基金 管理 人从 制度 和流
程 上要 求股 票必 须先 入库 再买 入。
5 . 8 . 3 其他资产构成
序 号 名 称 金 额（ 元）
1 存 出保 证金 3 6 5 , 3 9 4 . 6 8
2 应 收证 券清 算款 1 6 1 , 2 7 3 . 9 5
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 1 , 6 5 6 . 4 7
5 应 收申 购款 1 0 8 , 7 1 6 . 3 0
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 3 7 , 0 4 1 . 4 0
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5 . 8 . 5 . 1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序 号 股 票代 码 股 票名 称
流 通受 限部 分的
公 允价 值 ( 元 )
占 基金 资产
净 值比 例 （% ）
流 通受 限情 况说 明
1 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 1 1 , 3 3 2 , 5 1 7 . 6 8 6 . 5 7 重 大事 项招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 4 季度报告
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2 0 0 0 5 2 7 美 的电 器 3 , 6 5 4 , 1 5 7 . 1 4 2 . 1 2 重 大事 项
5 . 8 . 5 . 2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末积 极投 资前 五名 股票 中不 存在 流通 受限 的情 况。
§6 6 6 6 开放式基金份额变动
单 位： 份
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 2 2 6 , 3 8 9 , 0 0 9 . 6 4
本 报告 期基 金总 申购 份额 9 , 4 4 7 , 2 2 0 . 7 0
减 : 本 报告 期基 金总 赎回 份额 2 4 , 3 0 0 , 7 4 6 . 4 0
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 2 1 1 , 5 3 5 , 4 8 3 . 9 4
注 ：总 申购 份额 含红 利再 投、 转换 入份 额， 总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 7 7 7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批 准设 立招 商基 金管 理有 限公 司的 文件 ；
2 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批 准招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金设 立的 文件 ；
3 、 《招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、 《招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金招 募说 明书 》；
6 、 《招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金 2 0 1 2 年 第 4 季 度报 告》 。
7.2 存放地点
招 商基 金管 理有 限公 司
地 址： 中国 深圳 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦
7.3 查阅方式
上 述文 件可 在招 商基 金管 理有 限公 司互 联网 站上 查阅 ，或 者在 营业 时间 内到 招商 基金 管理 有
限 公司 查阅 。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年第 4 季度报告
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投 资者 对本 报告 书如 有疑 问， 可咨 询本 基金 管理 人招 商基 金管 理有 限公 司。
客 户服 务中 心电 话： 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5
网 址： h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
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2013 年 1 月 22 日
