信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第四季度报告
信诚新 机遇股票型证券投 资基金(LOF)2012 年第四季度报告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银行 股份有限公司
报告送 出日期:2013 年 1 月22 日
信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第四季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 1 月18 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚新 机遇 股票(LOF)( 场 内简称:信 诚机 遇)
基金主 代码 165512
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 211,361,592.72 份
投资目 标 本基 金力求前 瞻性地把 握中国 经济发展 过程中涌 现的新 机遇, 精选受 益
其 中 的 优 势 行 业 和 个 股, 在 严 格 控 制 风 险 并 充 分 保 证 流 动 性 的 前 提 下,
力争获 取超 越业 绩比 较基 准的投 资收 益率 。
投资策 略 本基金 关注 的 “新 机遇 ” 是指中 国经 济发 展过 程中 涌现的 投资 机遇 。 本
基金将 从新 机遇 挖掘 、 行 业的新 机遇 受益 状况 分析 、 个股 精选 三个 层面
构建股 票投 资组 合。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
风险收 益特 征 本基 金属于股 票型基金,预期风 险与收益 高于混合 型基金 、债券型 基金
与货币 市场 基金,属 于较 高 风险、 较高 收益 的品 种。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位 ：人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2012 年 10 月1 日至2012 年12 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -9,070,936.17
2. 本期 利润 5,857,163.17
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0269
4. 期末 基金 资产 净值 200,319,047.41 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第四季度报告
5. 期末 基金 份额 净值 0.948
注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2012 年第4 季度 3.27% 1.04% 8.24% 1.03% -4.97% 0.01%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值 增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:本 基金 建仓 日自2011 年8 月1 日至 2012 年 1 月 31 日,建 仓日 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金基
金合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨建标
本基金 基金 经
理， 信 诚优 胜精
选股票 基金 基
金经理
2012 年8
月28 日
- 11
理 学硕 士。11 年证券 金融从 业经 验。历
任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 受 托 资 产 管 理
总部投 资经 理助 理、 平安 证 券有限 责任 公
司综合 研究 所行 业研 究员 、 生命人 寿股 份
有限公 司投 资管 理中 心研 究总监 、 浙 商基
金管理有限公司( 筹) 投 资 管 理 部 研 究 负
责人。2010 年 3 月 加入 信 诚基金 管理 有
限公司, 担任投资经理, 现 任 信 诚 优 胜 精
选 股票 基金与 信诚 新机遇股 票（LOF ）基
金的基 金经 理。 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第四季度报告
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资 格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 新
机遇股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同》 、 《信 诚新 机遇股 票型 证券 投资 基金(LOF) 招 募说 明书 》的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制 度 v1.2 》, 公 司采 取了 一系 列的 行 动实际 落实 公平 交易 管理 的各项 要求 。各 部门 在公 平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投资
决策机 会, 建立 公平 交易 的 制度环 境; 交易 环节 加强 交 易执行 的内 部控 制, 利用 恒 生交易 系统 公平 交易 相关
程序, 及其 它的 流程 控制, 确保不 同基 金在 一、 二级 市场对 同一 证券 交易 时的 公平; 公司 同时 不断 完善 和 改
进公平 交易 分析 系统,在 事 后加以 了严 格的 行为 监控, 分析评 估以 及报 告与 信息 披露 。 当 期公 司整 体公 平 交
易制度 执行 情况 良好,未 发 现有违 背公 平交 易的 相关 情况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
报告期 内本 基金 未有 参与 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交
量 5% 的交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2012 年四 季度, 国际 经济 环境有 所好 转, 欧美 股市 先 抑后扬;国 内经 济指 标持 续 改善, 历经 重挫 的股 市
终于 在 12 月份 迎来 大幅 反 弹。结 构上,房 地产 、金 融 服务、 交运 设备 和建 筑建 材涨幅 居前;食 品饮 料、 信
息服务 和餐 饮旅 游表 现逊 色。
四季度,本 基金 增持 了建 筑 建材 、 电 子、 机械 设备 等 行业, 减少 了食 品饮 料、 信 息服务 和金 融服 务等 行
业的配 置。
展望未 来, 欧美 经济 将逐 步 回升, 但对 中国 而言, 由于 大国博 弈等 因素 的影 响, 其 出口将 依然 承受 很大
的压力,因 此经 济增 长只 能 更多依 赖国 内的 消费 和投 资。 十八 大以 来,新 领导 层 在政治 和经 济改 革方 面的 思
路已经 慢慢 显现 出轮 廓并 被市场 寄予 期望,在2013 年政府 换届 之后,更 加具 体 的政策 将出 台并 付诸 实施, 届
时将对 经济 增长 产生 积极 的影响 。 虽 然转 型艰 难的 经济、 利剑 高悬 的大 小非 以及差 强人 意的 企业 业绩 这三
座压制 市场 的大 山还 没有 被推翻,但 毕竟 市场 的整 体 估值已 经处 于历 史低 位, 中国 的改 革红 利也 还有 释放
的空间,因 此市 场向 好是 大 概率事 件 。 在 结构 上,我 们 坚持看 好受 益于 消费 升级 的食品 、 医药 、 农 业 、 汽 车 、
家电; 以及 估值 较低 、增 长 有持续 性的 房地 产、 金融 、建材 、装 饰; 对增 长迅 速 的环保 、安 防等 行业,我们
仍将积 极关 注。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为3.27%, 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为8.24%, 基 金表现 落后 基 准4.97 个
百分点 。 本基 金管 理人 将 认真总 结过 去, 取长 补短, 以认真 的研 究为 基础,以 严 格的估 值为 准绳,以 前瞻 性 思
维应对 市场 可能 出现 的各 种变化,争 取以 良好 业绩 回 报投资 者。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 173,554,908.75 85.42 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第四季度报告
其中： 股票 173,554,908.75 85.42
2 固定收 益投资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,426,763.52 13.99
6 其他资 产 1,187,767.15 0.58
7 合计 203,169,439.42 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 90,068,812.16 44.96
C0 食品、 饮料
24,164,444.39 12.06
C1
纺织 、服 装、 皮毛 1,178,000.00 0.59
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学 、 塑胶 、塑料 12,613,334.40 6.30
C5
电子 10,249,008.93 5.12
C6
金属 、非 金属 5,938,519.62 2.96
C7
机械 、设 备、 仪表 18,578,112.16 9.27
C8
医药 、生 物制 品 17,347,392.66 8.66
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 578,354.00 0.29
E 建筑业 11,340,453.36 5.66
F 交通运 输 、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 5,582,662.47 2.79
H 批发和 零售 贸易 10,657,822.00 5.32
I 金融、 保险 业 23,368,504.44 11.67
J 房地产 业 24,109,300.32 12.04
K 社会服 务业 3,208,000.00 1.60
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 4,641,000.00 2.32
合计 173,554,908.75 86.64
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600276 恒瑞医 药 350,048 10,536,444.80 5.26 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第四季度报告
2 601601 中国太 保 398,026 8,955,585.00 4.47
3 002375 亚厦股 份 312,857 8,284,453.36 4.14
4 600048 保利地 产 600,000 8,160,000.00 4.07
5 002440 闰土股 份 584,406 7,246,634.40 3.62
6 002236 大华股 份 150,000 6,952,500.00 3.47
7 600519 贵州茅 台 30,000 6,270,600.00 3.13
8 600199 金种子 酒 318,076 6,110,239.96 3.05
9 002311 海大集 团 354,502 6,061,984.20 3.03
10 000786 北新建 材 339,538 5,938,519.62 2.96
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金本期投资的前十 名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 。
5.8.2
基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.8.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 49,502.54
2 应收证 券清 算款 1,133,258.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,006.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,187,767.15
5.8.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.8.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.8.6
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和 与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第四季度报告
单位 ：份
报告期 期初 基金 份额 总额 225,920,186.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额 381,770.73
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,940,364.76
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-”填列 ） -
报告期 期末 基金 份额 总额 211,361,592.72
§7 备查文件目录
7.1 备查文 件目 录
1、信 诚新 机遇 股票 型证 券 投资基 金（LOF ）相 关批 准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 机遇 股票 型证 券 投资基 金（LOF ）基 金合 同
4、信 诚新 机遇 股票 型证 券 投资基 金（LOF ）招 募说 明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
7.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
7.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2013 年1 月22 日
