鹏华普丰封闭 2012 年第 4 季度 报告
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普 丰 证 券 投资 基 金 2012 年第4 季度报告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 1 月22 日
鹏华普丰封闭 2012 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华普 丰封 闭
基金主 代码 184693
交易代 码 184693
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 7 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
投资目 标
导入指 数化 投资 概念， 增加 投资广 度， 分 散投 资风 险，
同时贯 彻绩 优、 成长 的选 股原则 。 通 过指 数化 投资 和
优化组 合投 资两 种模 式的 积极结 合 ， 实 现风 险与 收 益
的有效 平衡 ， 力争 使基 金 取得超 过市 场平 均收 益率 以
上的投 资收 益， 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将指 数化 投资 与优 化组合 投资 有机 结合 ， 在 进
一步分 散风 险的 同时 ， 积 极投资 绩优 股和 成长 股， 将
基金财 产按 一定 比例 分为 指数化 投资 部分 、 债券 投 资
部分和 优化 组合 投资 部分 ，力争 在降 低风 险的 同时 ，
实现基 金财 产增 值。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 基金普 丰” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年10 月1 日 － 2012 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -42,225,055.83
2.本期 利润
170,271,165.31
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0568
4.期末 基金 资产 净值 2,584,115,292.73
5.期末 基金 份额 净值 0.8614
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所 述基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 封闭 式基金 交易 佣金 等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
7.06% 2.30% - - - -
注：基 金合 同中 未规 定业 绩比较 基准 。 鹏华普丰封闭 2012 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于1999 年7 月 14 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴昱村
本 基 金 基 金
经理
2009 年7 月
14 日
- 8
吴昱村先生，国
籍中国，管理学
硕士，8 年证券
从业经验。曾任
联合证券有限责
任公司研究员；
2008 年 10 月加
盟鹏华基金管理
有限公司从事行
业研究工作，鹏华普丰封闭 2012 年第 4 季度 报告
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2009 年7 月 起至
今担任鹏华普丰
基金基金经理。
吴昱村先生具备
基金从业资格。
本报告期内本基
金基金经理未发
生变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生 效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合 在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 并对 基金 财产 造成损 失的 异常 交易 行为 。
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 3 次 ， 主要 原因 在于 指 数成分 股交 易不 活跃
导致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季 度A 股 市场 整体 呈现 先抑后 扬态 势， 在 11 月末 创出年 内新 低后 ， 对 新一 届政府 深化 改 革
的预期 迅速 转向 乐观 与宏 观经济 数据 连续 两月 企稳 回升成 为推 动市 场快 速反 弹的主 要动 力， 市场
运行符 合我 们在 三季 报中 的判断 。本 基金 四季 度适 度提升 了股 票仓 位， 在行 业配置 上重 点持 有了
房地产 、白 色家 电、 汽车 、化工 及机 械等 早周 期、 周期性 行业 ，较 好地 契合 了市场 运行 特征 ；不鹏华普丰封闭 2012 年第 4 季度 报告
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足之处 在于 在银 行业 上配 置不足 ， 未 能抓 住银 行业 12 月以 来的 强势 反弹 机会。 报告期 内主 动 部 分
表现基 本与 指数 部分 相当 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 7.06% ， 同期 上证 综指上 涨 8.77% ， 深 圳成 指上 涨 5.04%，沪
深300 指数 上 涨10.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年一 季度 ，我 们 认为推 动 11 月 以来 市场 反 弹的宏 观经 济与 政策 环境 仍将维 持， 总
体上市 场回 升趋 势不 会改 变， 但震 荡幅 度适 度加 大 将取代 单边 上涨 成为 主要 运行特 征 ： （1 ） 预 计
PMI 等 先导 景气 指标 将维 持强势 ，但 继续 超预 期回 升的概 率将 降低 ，同 时3 月份进 入传 统投 资旺
季后的 草根 调研 数据 可能 存在低 于预 期的 风险 ； （2 ） 对 政治 、 经济 体制 改革 的乐观 预期 或随 着 时
间推移 钝化 ，政 策面 对市 场的刺 激将 弱 于2012 年 末 ；（3 ）房 价、 生产 要素 价 格反弹 或导 致市 场
对未来 通胀 压力 增大 的关 注加大 ，此 外一 线城 市仍 有强化 地产 调控 的可 能， 或对地 产及 相关 产业
链公司 股价 带来 较为 显著 的扰动 。
本基金 将考虑 维 持当 前较 高的股 票仓 位， 但保 持对 宏观经 济及 政策 信号 的高 度敏感 ，一 旦出
现明显 负面 信号 将主 动进 行调整 以规 避系 统性 风险 。在行 业配 置上 ，我 们将 考虑 维 持对 地产 、乘
用车 、 白 色家 电 、 铁 路装 备 等复苏 确定 的行 业的 较高 配置 ， 并 沿以 下方 向积 极 寻找投 资标 的 ： （1）
与新型 城镇 化 、 节 能减 排 等未来 经济 发展 主题 相关 的政策 友好 型行 业 ； （2 ） 医药等 非周 期行 业中
成长模 式清 晰 、2013 年 增 速确定 的部 分公 司 ； （3 ） 经营灵 活 、 创 新业 务丰 富 的部分 股份 制银 行。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,003,297,588.81 77.35
其中： 股票 2,003,297,588.81 77.35
2 固定收 益投 资 520,252,639.70 20.09
其中： 债券 520,252,639.70 20.09
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,330,873.27 2.14 鹏华普丰封闭 2012 年第 4 季度 报告
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6 其他资 产 10,969,585.96 0.42
7 合计 2,589,850,687.74 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,426,932.40 0.21
B 采掘业 89,360,211.33 3.46
C 制造业 296,907,940.21 11.49
C0 食品、 饮料 56,341,810.28 2.18
C1 纺织、 服装 、皮 毛 2,768,484.69 0.11
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 17,667,556.97 0.68
C5 电子 13,883,399.80 0.54
C6 金属、 非金 属 70,065,437.73 2.71
C7 机械、 设备 、仪 表 93,381,547.83 3.61
C8 医药、 生物 制品 42,509,674.71 1.65
C99 其他制 造业 290,028.20 0.01
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供
应业
19,497,157.71 0.75
E 建筑业 28,715,736.19 1.11
F 交通运 输、 仓储 业 24,439,314.86 0.95
G 信息技 术业 21,943,653.95 0.85
H 批发和 零售 贸易 21,525,103.17 0.83
I 金融、 保险 业 300,177,341.47 11.62
J 房地产 业 54,766,315.60 2.12
K 社会服 务业 9,128,503.18 0.35
L 传播与 文化 产业 2,555,503.16 0.10
M 综合类 12,781,426.46 0.49
合计 887,225,139.69 34.33
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 782,097,267.62 30.27
C0
食 品、 饮料 - -
C1
纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C2
木 材、 家具 - - 鹏华普丰封闭 2012 年第 4 季度 报告
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C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化学 、塑 胶 、
塑料
175,959,931.53 6.81
C5
电子 16,904,934.82 0.65
C6
金 属、 非金 属 96,809,173.16 3.75
C7
机 械、 设备 、仪 表 452,045,017.51 17.49
C8
医 药、 生物 制品 40,378,210.60 1.56
C99
其 他制 造业 - -
D
电力 、 煤 气及 水的 生产 和
供应业
11,967,902.76 0.46
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 101,738,584.70 3.94
J 房地产 业 169,062,951.80 6.54
K 社会服 务业 38,608,648.64 1.49
L 传播与 文化 产业 12,597,093.60 0.49
M 综合类 - -
合计 1,116,072,449.12 43.19
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 4,057,292 31,890,315.12 1.23
2 600036 招商银 行 2,220,993 30,538,653.75 1.18
3 601318 中国平 安 601,694 27,250,721.26 1.05
4 601166 兴业银 行 1,356,037 22,632,257.53 0.88
5 601328 交通银 行 4,230,709 20,899,702.46 0.81
6 600000 浦发银 行 2,009,954 19,938,743.68 0.77
7 000002 万
科Ａ 1,738,920 17,597,870.40 0.68
8 600030 中信证 券 1,236,774 16,523,300.64 0.64
9 600519 贵州茅 台 74,630 15,599,162.60 0.60
10 601088 中国神 华 592,261 15,013,816.35 0.58
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净鹏华普丰封闭 2012 年第 4 季度 报告
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值比例 （％ ）
1 600690 青岛海 尔 6,003,088 80,441,379.20 3.11
2 600104 上汽集 团 4,499,789 79,376,277.96 3.07
3 601601 中国太 保 2,999,939 67,498,627.50 2.61
4 600383 金地集 团 8,999,860 63,179,017.20 2.44
5 600048 保利地 产 4,499,991 61,199,877.60 2.37
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 48,652,530.50 1.88
2 央行票 据 229,878,000.00 8.90
3 金融债 券 241,386,000.00 9.34
其中： 政策 性金 融债 241,386,000.00 9.34
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 336,109.20 0.01
8 其他 - -
9 合计 520,252,639.70 20.13
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1001032 10 央 行票 据32 1,300,000 129,948,000.00 5.03
2 110310 11 进出 10 1,000,000 100,980,000.00 3.91
3 1001042 10 央 行票 据42 1,000,000 99,930,000.00 3.87
4 080215 08 国开 15 500,000 50,460,000.00 1.95
5 120238 12 国开 38 500,000 49,930,000.00 1.93
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 鹏华普丰封闭 2012 年第 4 季度 报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.8.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,733,559.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,236,026.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,969,585.96
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 110017 中海转 债 209,792.40 0.01
5.8.5 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 17,597,870.40 0.68 重大事 项停牌
5.8.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.8.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华普丰封闭 2012 年第 4 季度 报告
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§6 基金管 理人运用固有资金 投资本封闭式基金 情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 3,750,000.00
报告期 期 间 买入 总份 额 -
报告期 期间 卖出 总份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 3,750,000.00
报告期 期末 持有 的封 闭式 基金份 额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.13
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
( 一)《 普丰 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
( 二)《 普丰 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
( 三)《 普丰 证券 投资 基 金2012 年第4 季 度报 告》 （ 原文） 。
7.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 。
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过 本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com.cn ）查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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