中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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中 小 企 业 板 交 易型 开 放 式 指 数 基金
招募说明书（ 更新 ） 摘要
2012 年第 2 号
基金管 理人 ：华 夏基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中 国建 设银 行股份 有限 公司
中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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重要提 示
中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ） 经 中国 证监 会2006 年5月11 日
证监基 金字[2006]92号文 核 准募集 。本 基金 基金 合同 于2006 年6 月8日 正式 生效 。
基金 管理人保证本 招募说明书 的内容真实、 准确、完整 。本招募说明 书经中国证 监会核
准，但 中国证监会对本 基金募集 的核准，并不表 明其对本 基金的价值和收 益做出 实 质性判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ，投 资者根 据 所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益， 同时 承担 相应 的投 资风险 。本 基金 投资 中的 风险包 括： 因 整
体政治 、经 济、 社会 等环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险，个 别证 券 特
有的非 系统 性风 险， 由于 基金份 额持 有人 连续 大量 赎回基 金产 生的 流动 性风 险， 本 基金 的 特
定风险 等。 本基 金属 股票 基金， 风险 与收 益高 于混 合基金 、债 券基 金与 货币 市场基 金。 本 基
金为指 数型 基金 ，采 用完 全复制 策略 ，跟 踪反 映中 小企业 板市 场的 标的 指数 ，是股 票基 金 中
风险较 高的 产品 。投 资有 风险， 投资 人申 购基 金时 ，应认 真阅 读本 招募 说明 书，全 面认 识 本
基金的 风险 收益 特征 和产 品特性 ，并 充分 考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理 性判 断市场 ，谨 慎 做
出投资 决策 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金 管理人依照恪 尽职守、诚 实信用、谨慎 勤勉的原则 管理和运用基 金财产，但 不保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本摘 要根据本基金 的基金合同 和招募说明书 编写，并经 中国证监会核 准。基金合 同是约
定基金 当事人之间权利 、义务的 法律文件。基金 投资人自 依基金合同取得 基金份额 ，即成为
基金份 额持有人和本基 金 合同的 当事人，其持有 基金份额 的行为本身即表 明其对基 金合同的
承认和 接受， 并按 照 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承 担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为2012 年12 月8 日， 有 关财务 数据 和净 值表 现数据 截止 日 为
2012年9月30 日。 （ 本 招募 说明书 中的 财务 资料 未经 审计 ） 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业区A 区
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街33 号通 泰大 厦B 座12层
设立日 期：1998 年4 月9日
法定代 表人 ： 王 东明
联系人 ： 崔 雁巍
客户服 务电 话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为23800 万元 ，公 司 股权结 构如 下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证 券股 份有 限公 司 49%
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 11%
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 10%
POWER CORPORATION OF CANADA 10%
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 10%
无锡市 国联 发展 （集 团） 有限公 司 10%
合计 100%
（ 二） 主要 人员 情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况
王东 明先生： 董事 长，硕士， 高级经济师。 现任中信证 券股份有限公 司董事长、 执行董
事兼执 行委员会委员， 中国中信 股份有限公司总 经理助理 ，中信控股有限 责任公司 董事，中
信国际 金融控股有限公 司董事， 中信证券国际有 限公司非 执行董事。曾任 职于加拿 大丰业银
行证券 公司投资银行部 ，曾任华 夏证券有限责任 公司国际 部总经理，南方 证券有限 公司副总
经理， 中信 证券 股份 有限 公司副 总经 理、 总经 理、 董事， 中信 资本 控股 有限 公司非 执行 董事 。
范勇 宏先生： 副董 事长，博士 ，高级经济 师 。现任华夏 基金管理有限 公司党委书 记，北
京市人 大代表，北京市 顺义区人 大常委，兼任北 京市金融 街商会监事长。 曾任中国 建设银行
总行干 部， 华夏 证券 有限 公司北 京东 四营 业部 总经 理、 总 裁助 理、 华 北区 总 监 （副 总裁） 、 华
夏基金 管理 有限 公司 总经 理，第 三、 四届 中国 证监 会发审 委委 员 。
华伟荣 先生 ： 董事 ， 硕 士 ， 高 级会 计师 。 现 任无 锡 市国联 发展 （ 集团 ） 有 限 公司副 总裁 、中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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国联信 托股 份有 限公 司董 事长。 曾任 无锡 市财 政局 预算管 理科 科员 、综 合计 划科科 员、 综 合
计划科 副科 长， 无锡 市信 托投资 公司 部门 经理 、总 经理助 理、 副总 经理 ，国 联证券 有限 责 任
公司董 事、 总 裁 ，国 联基 金管理 有限 公司 （现 中海 基金管 理有 限公 司） 董事 长 。
胡祖六 先生 ：董 事， 博士 ，教授 。现 任春 华资 本集 团主席 。曾 任国 际货 币基 金组织 高 级
经济学 家， 达沃 斯世 界 经 济论坛 首席 经济 学家 ，高 盛集团 大中 华区 主席 、合 伙人、 董事 总 经
理 。
徐刚先 生： 董事 ，博 士， 经济师 。现 任中 信证 券股 份有限 公司 执行 委员 会委 员、董 事 总
经理、 经纪 业务 发展 与管 理委员 会主 任委 员、 研究 部行政 负责 人。 曾任 中国 地质机 械仪 器 工
业总公 司干 部， 曾任 职于 中信证 券股 份有 限公 司研 究咨询 部、 资产 管理 部、 金融产 品开 发 小
组、 金融 组、 研究 部 、 股 票销售 交易 部 ， 担 任经 理 、 高 级经 理 、 部门 副总 经 理、 部门 总经 理、
部门行 政负 责人 等职 务。
葛小波 先生 ：董 事， 硕士 。现任 中信 证券 股份 有限 公司执 行委 员会 委员 、董 事总经 理 、
计划财 务部 行政 负责 人。 曾任中 信证 券股 份有 限公 司投资 银行 部高 级经 理、 上市部 副主 任 、
风险控 制部 执行 总经 理、 交易部 （现 交易 与衍 生产 品业务 部） 行政 负责 人。
朱武祥 先生 ：独 立董 事， 博士， 教授 。现 任清 华大 学经济 管理 学院 金融 系教 授、博 士 生
导师 、 系副 主任 ，兼 任北 京燕京 啤酒 股份 有限 公司 、北京 建设 （控 股） 有限 公司、 歌尔 声 学
股份有 限公 司独 立董 事， 中国金 融学 会常 务理 事。
贾建平 先生 ：独 立董 事， 大学本 科， 高 级 经济 师。 现已退 休。 曾任 职于 北京 工艺品 进 出
口公司 、 美 国纽 约中 国物 产有限 公司 （外 派工 作） ， 曾担任 中国 银行 信托 咨询 公司副 处长 、 处
长，中 国银 行卢 森堡 公司 副总经 理， 中国 银行 意大 利代表 处首 席代 表， 中银 集团投 资管 理 公
司副董 事长 、总 经理 ，中 国银行 重组 上市 办公 室、 董事会 秘书 办公 室、 上市 办公室 总经 理 ，
中银基 金管 理有 限公 司董 事长。
谢德仁 先生 ：独 立董 事， 博士， 教授 。现 任清 华大 学经济 管理 学院 会计 学教 授、博 士 生
导师， 兼任 北京 超图 软件 股份有 限公 司、 同方 环境 股份有 限公 司、 北京 双杰 电气股 份有 限 公
司独立 董事 ，中 国会 计学 会《会 计研 究》 编委 ， 中 国会计 学会 财务 成本 分会 第七届 理事 会 副
会长， 国家 自然 科学 基金 和国家 社会 科学 基金 通讯 评审专 家， 教育 部科 技发 展中心 科研 基 金
和科技 奖励 评审 专家 、学 位与研 究生 教育 发展 中心 专家。 曾任 清华 大学 经济 管理学 院会 计 学
讲师、 副教 授。
滕天 鸣先生：总经 理，硕士。 曾任 机构理财 部总经理 、 公司总经理助 理 、 公司副 总经理
等。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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张后奇 先生 ：副 总经 理， 博士。 曾任 公司 总经 理助 理。
刘文动 先生 ：副 总经 理， 硕士。 曾任 公司 总经 理助 理等。
吴志军 先生 ： 副 总经 理， 学士。 曾任 上海 分公 司总 经理、 市场 总监、 公司 总 经理助 理等 。
林浩先 生： 副总 经理 ，硕 士。 曾 任公 司 总 经理 助理 等。
方瑞枝 女士 ：督 察长 ，硕 士。曾 在中 国金 融出 版社 工作。
李红源 先生 ：监 事会 召集 人，硕 士， 研究 员级 高级 工程师 。现 任南 方工 业资 产管理 有 限
责任公 司总 经理 。曾 任中 国北方 光学 电子 总公 司信 息部职 员， 中国 兵器 工业 总公司 教育 局 职
员、主 任科 员、 规划 处副 处长、 计划 处处 长， 中国 兵器装 备集 团公 司发 展计 划部副 主任 、 经
济运营 部副 主任 、资 本运 营部巡 视员 兼副 主任 。
于少明 先生 ： 监 事， 大学 本科， 高级 会计 师。 现任 山东省 农村 经济 开发 投资 公司总 经理 、
山东高 速集 团有 限公 司总 经理助 理、 山东 高速 投资 控股有 限公 司总 经理 。曾 任西藏 地质 局 驻
西安疗 养院 、探 矿十 二队 职员， 山东 省交 通厅 黄河 航运局 副科 长， 山东 省交 通厅主 任、 副 处
长，山 东基 建股 份有 限公 司总经 理。
吕翔先 生： 监事 ，学 士。 现任中 信证 券股 份有 限公 司投资 管理 部执 行总 经理 。曾任 国 家
劳动部 综合 计划 与工 资司 副主任 科员 、中 信证 券股 份有限 公司 人力 资源 管理 部执行 总 经 理 。
刘义先 生： 监事 ，工 商管 理硕士 。现 任华 夏基 金管 理有限 公司 党委 委员 、养 老金业 务 总
监。曾 任中 国人 民银 行总 行计划 资金 司副 主任 科员 、主任 科员 ，中 国农 业发 展银行 总行 信 息
电脑部 信息 综合 处副 处长 （主持 工作 ） ， 华 夏基 金管 理有限 公司 工会 主席 、 党 办主任 、 养 老 金
部总经 理等。
查尔斯 · 西 姆斯 先生： 监 事， 学 士， 注 册会 计师。 现任万 信基 金公 司总 裁兼 首席执 行官 ，
IGM 基金公 司联 席总 裁兼 首席执 行官 。 曾 任职 于加 拿 大多伦 多市 的 Coopers and Lybrand 公司，
曾任富 勤谭 普顿 投资 公司 在加拿 大多 伦多 分支 机构 的首席 财务 官和 销售 与营 销主管 ，富 勤 谭
普顿投 资公 司加 利福 尼亚 州国际 总部 副总 裁、 公司 行政总 裁， 另外 ， 曾 任职 于 FundSERV 公
司董事 会， 并曾 担任 加拿 大投资 基金 协会 （IFIC ）董事会 成员 、理 事会 成员 。
康茜 女士：监事， 法学和金融 学双学士。现 任华夏基金 管理有限公司 纪律检查委 员会委
员、法 律 监察部总经理 。曾任中 国工商银行北京 分行法律 部、证券监管部 门主任科 员，华夏
基金管 理有 限公 司成 都分 公司总 经理 。
2 、本 基金 基金 经理
方军先 生， 硕士。1999 年7 月加入 华夏 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 员， 华 夏 成长证 券投
资基金 基金经理助理、 兴华证券 投资基金基金经 理助理和 华夏回报证券投 资基金基 金经理助中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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理 等， 现任数量投资 部副总经理 ，上证50 交易 型开放式指 数证券投资基 金基金经理 （2004 年
12 月30 日起任职） 、 中小企业板交 易型开放式指数基金基金 经理（2006 年6月8 日起任 职） 、 华
夏沪深300 交易型开放式 指数证券 投资基金联接 基金（原华 夏沪深300 指数证 券投资基 金 ）基
金经理 （2009 年7月10 日 起 任职） 。
历任基 金经 理：2011 年 2 月 22 日至 2012 年 2 月 29 日期间 ，唐 棕先 生 任 基金 经理。
3 、本 公司 投资 决策 委员 会 （股票 投资 ）成 员
滕天鸣 先生 ：华 夏基 金管 理有限 公司 总经 理 。
刘文动 先生 ：华 夏基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
程海 泳先生： 华夏 基金管理有 限公司 总经理 助理、 投资 总监、 股票投 资部总经理 ，华夏
复兴股 票型 证券 投资 基金 基金经 理 。
巩怀 志先生： 华夏 基金管理有 限公司 投资副 总监、 股票 投资部副总经 理 ， 华夏优 势增长
股票型 证券 投资 基金 基金 经理 、 华夏 大盘 精选 证券 投资基 金基 金经 理 。
王海雄 先生 ： 华 夏基 金管 理有限 公司 投资 副总 监、 股票投 资部 副总 经理 ，华 夏经典 配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 、 华夏 平稳 增长 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
胡建平 先生 ： 华 夏基 金管 理有限 公司 股票 投资 部副 总经理 ，华 夏回 报证 券投 资基金 基金
经理 、 华夏 回报 二号 证券 投资基 金基 金经 理 。
阳琨 先生： 华夏基 金管理有限 公司 股票投资 部副总经理 ， 兴华证券投 资基金基金 经理、
华夏盛 世精 选股 票型 证券 投资基 金 基 金经 理 。
4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基金托管人
（一） 基金 托管 人基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股 份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
成立时 间：2004 年 9 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田青
联系电 话：010-67595096
中国 建设银行股 份有限公司拥 有悠久的经 营历史，其前 身 “中国人 民建设银行 ” 于1954
年成立 ，1996 年易 名为 “ 中国建 设银 行 ” 。 中 国建 设 银行是 中国 四大 商业 银行 之一 。 中 国建 设
银行股 份有 限公 司由 原中 国建设 银行 于2004 年9月 分 立而成 立， 承继 了原 中国 建设银 行的 商业
银行业 务及 相关 的资 产和 负债 。 中 国建 设银 行( 股票 代码 ：939)于2005 年10 月27 日在 香港 联合
交易所 主板 上市 ， 是中 国 四大商 业银 行中 首家 在海 外公开 上市 的银 行 。2006 年9月11 日 ， 中国
建 设银行又 作为第一 家H 股 公司晋 升 恒生指数 。2007 年9 月25日中 国建设银 行A 股 在上海证 券
交易所 上市 并开 始交 易。 A 股发行 后中 国建 设银 行的 已发行 股份 总数 为： 250,010,977,486 股(包
括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股)。
截至2012年9月30 日， 中国 建设银 行资 产总 额132,964.82 亿元 ， 较 上年 末增 长8.26% 。 截至
2012 年9月30 日 止九 个月 ， 中国建 设银 行实 现净 利润1,585.19 亿元 ，较 上年 同期 增长13.87% 。
年化平 均资 产回 报率 为1.65% ，年 化加 权平 均净 资产 收益率 为24.18% 。利 息净 收入2,610.24 亿
元，较 上年 同期 增长17.05% 。净 利差 为2.57% ， 净利 息收益 率为2.74% ，分 别较 上年同 期提 高
0.01 和0.06 个百 分点 。 手 续 费及佣 金净 收入699.21亿元 ，较 上年 同期 增长1.64% 。
中国建 设银 行在 中国 内地 设有1.3 万 余个 分支 机构 ， 并在香 港、 新加 坡、 法兰 克福、 约翰
内斯堡 、东 京、 首尔 、纽 约 、胡 志明 市 及 悉尼 设有 分行， 在 莫 斯科 、台 北 设 有代表 处， 海外
机构已 覆盖 到全 球13 个国 家和地 区， 基本 完成 在全 球主要 金融 中心 的网 络布 局，24 小时 不间
断服务 能力 和基 本服 务架 构已初 步形 成。 中国 建设 银行筹 建、 设立 村镇 银行20 家， 拥有 建行
亚洲、 建银 国际 ，建 行伦 敦、建 信基 金、 建信 金融 租赁、 建信 信托 、建 信人 寿、 中 德住 房储
蓄银行 等多 家子 公司 ， 为 客户提 供一 体化 全面 金融 服务能 力进 一步 增强 。
2012 年上 半年 ， 本 集团 各 方面良 好表 现 ， 得 到市 场 与社会 各界 广泛 认可 ， 先 后荣获 国内
外知名 机构 授予 的 30 多 个 重要奖 项。 本集 团在 英国 《银行 家》2012 年 “全 球 银行 1000 强”
中位列 第 6 ， 较去 年上 升 2 位 ； 在 美国 《财 富 》 世 界 500 强中 排 名 77 位， 较 去年上 升 31 位；
在美国 《 福布 斯 》2012 年 度全球 上市 公 司 2000 强 排 名第 13 位 ， 较去 年上 升 4 位。 本集 团是
境内唯 一一 家连 续四 年蝉 联香港 《亚 洲公 司治 理》 杂志颁 发的 “亚 洲企 业管 治年度 大奖 ” 的
上 市 公司 ， 并先 后获 得《环 球 金融 》 、 《财 资 》 、 中国银 行 业协 会等 颁 发的 “中国 最 佳银 行 ” 、
“卓越 管理 及公 司 管 治” 与“2011 年度 最具 社会 责 任金融 机构 ”等 奖项 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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中国建 设银 行总 行设 投资 托管业务 部 ， 下设 综合 处 、 基 金市 场处 、 证 券保 险 资产市 场处 、
理 财信托股 权市场 处、QFII 托 管 处、 核算处、 清算处 、监督稽 核处、 涉外资产 核算团队 、养
老金托 管 处、托管业务 系统规划 与管理团队 、上 海备份中 心等12个职能处 室、团队 ，现有员
工209 人。 自2007 年 起 ， 托 管部连 续聘 请外 部会 计师 事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ， 并
已经成 为常 规化 的内 控工 作手段 。
（二） 主要 人员 情况
杨新丰 ，投 资托 管业务 部 总经理 ，曾 就职 于中 国建 设银行 江苏 省分 行、 广东 省分行 、 中
国建设 银行 总行 会计 部、 营运管 理部 ，长 期从 事计 划财务 、会 计结 算、 营运 管理等 工作 ， 具
有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。
纪伟 ，投资托管业务 部副总经 理，曾就职于 中国建设银 行南通分行、 中国建设银 行总行
计划财 务部、信贷经营 部、公司 业务部，长期从 事大客户 的客户管理及服 务工作， 具有丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军 红，投资托管 业务部 副总 经理，曾就职 于中国建设 银行青岛分行 、中国建设 银行零
售业务 部、个人银行业 务部、行 长办公室，长期 从事零售 业务和个人存款 业务管理 等工作，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
郑绍平 ，投 资托 管业 务 部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 ，
长期从 事客 户服 务、 信贷 业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为 国内首批开办 证券投资基 金托管业务的 商业银行， 中国建设银行 一直秉持 “ 以客户
为中心 ”的经营理念， 不断加强 风险管理和内部 控制，严 格履行托管人的 各项职责 ，切实维
护资产 持有人的合法权 益，为资 产委托人提供高 质量的托 管服务。经过多 年稳步发 展，中国
建设银 行托管资产规模 不断扩大 ，托管业务品种 不断增加 ，已形成包括证 券投资基 金、社保
基 金、保险 资金、 基本养老 个人账户 、QFII 、 企 业年 金等产品 在内的 托管业务 体系，是 目前
国内托 管业务品种最 齐全的商业 银行之一。截 至2012 年9月30 日 ，中国建设银行已托 管267只
证券投 资基金。建设银 行专业高 效的托管服务能 力和业务 水平，赢得了业 内的高度 认同。 中
国建 设银行 在2005 年及自2009 年起连 续三年 被国 际权威杂 志《全球托管 人》评为“ 中国最佳
托管银 行” ，在2007 年及2008 年连 续被 《 财资 》 杂 志 评为 “国 内最 佳托 管银 行 ” 奖 ， 并 获和 讯
网2011 年 度和2012 年度 中 国“最 佳资 产托 管银 行” 奖 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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三、相关服务机构
（一） 销售 机构
1 、场 内申 购、 赎回 代理 机 构
（1） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司
住所： 上海 市浦 东新 区商 城路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼
法定代 表人 ：万 建华
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人 ：芮 敏祺
网址：www.gtja.com
客户服 务电 话：400-888-8666
（2） 中信 建投 证券 股份 有 限公司
住所： 北京 市朝 阳区 安立 路66 号4号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ：王 常青
客户服 务电 话：400-888-8108
传真：010-65182261
联系人 ：权 唐
网址：www.csc.com.cn
（3） 国信 证券 股份 有限 公 司
住所： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路1012 号 国信 证券 大厦 十六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人 ：齐 晓燕
网址：www.guosen.com.cn
客户服 务电 话：95536 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（4） 招商 证券 股份 有限 公 司
住所： 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大厦A 座38-45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A 座40 层
法定代 表人 ： 宫 少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人 ：黄 健
网址：www.newone.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8111 、95565
（5） 广发 证券 股份 有限 公 司
住所： 广州 天河 区天 河北 路183-187号 大都 会广 场43 楼（4301-4316房）
办公地 址： 广州 天河 区天 河北路183-187号 大都 会广 场5、18 、19、36、38 、39 、41、42 、
43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
电话：020-87555888
传真：020-87555417
联系人 ：黄 岚
网址：www.gf.com.cn
客户服 务电 话：95575
（6） 中信 证券 股份 有限 公 司
住所： 广东 省深 圳市 福田 区深南 大道7088 号招 商银 行大厦 第A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号中 信证 券大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60833722
传真：010-60833739
联系人 ：陈 忠
网址：www.cs.ecitic.com
客户服 务电 话：95558
（7） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街35 号国 际企 业大 厦C 座 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C 座
法定代 表人 ：顾 伟 国
电话：010-66568430
传真：010-66568990
联系人 ：田 薇
网址：www.chinastock.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8888
（8） 海通 证券 股份 有限 公 司
住所： 上海 市淮 海中 路98 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东路689 号10 楼
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
网址：www.htsec.com
客户服 务电 话：021-962503 、400-888-8001或 拨打 各 城市营 业网 点咨 询电 话
（9） 申银 万国 证券 股份 有 限公司
住所： 上海 市常 熟路171 号
办公地 址： 上海 市常 熟路171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
电话：021-54041654
传真：021-54033888
联系人 ：李 清怡
网址：www.sywg.com
客户服 务电 话：95523 、4008895523
（10） 兴业 证券 股份 有限 公司
住所： 福州 市湖 东路268 号
办公地 址： 上海 市浦 东民 生路1199 弄五 道口 广场1 号楼21层
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
11
传真：021-38565955
联系人 ：谢 高得
网址：www.xyzq.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8123
（11 ）长 江证 券股 份有 限 公司
住所： 武汉 市新 华路 特8 号 长江证 券大 厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481100
联系人 ：李 良
网址：www.95579.com
客户服 务电 话：95579 、400-888-8999
（12） 安信 证券 股份 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人 ：陈 剑虹
网址：www.essence.com.cn
客户服 务电 话：400-800-1001
（13） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
住所： 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大道588 号恒 鑫大 厦 主楼19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道588 号恒 鑫 大厦主 楼19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
电话：0571-87112510
传真：0571-86065161
联系人 ：丁 思聪
网址：www.bigsun.com.cn 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
12
客户服 务电 话：0571-96598
（14） 国元 证券 股份 有限 公司
住所： 安徽 省合 肥市 寿春 路179 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春路179 号
法定代 表人 ：凤 良志
电话：0551-2257012
传真：0551-2272100
联系人 ：祝 丽萍
网址：www.gyzq.com.cn
客户服 务电 话：95578
（15） 渤海 证券 股份 有限 公司
住所： 天津 经济 技术 开发 区第二 大街42号 写字 楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 滨水西 道8 号
法定代 表人 ：张 志军
电话：022-28451861
传真：022-28451892
联系人 ：王 兆权
网址：www.bhzq.com
客户服 务电 话：400-651-5988
（16） 华泰 证券 股份 有限 公司
住所： 江苏 省南 京市 中山 东路90 号华 泰证 券大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025-84457777-893
传真：025-84579879
联系人 ：程 高峰
网址：www.htsc.com.cn
客户服 务电 话：95597
（17） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
住所： 青岛 市崂 山区 苗岭 路29 号 澳柯 玛大 厦15 层（1507-1510室） 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
13
办公地 址： 青岛 市东 海西 路28 号
法定代 表人 ：史 洁民
电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
联系人 ：丁 韶燕
网址：www.zxwt.com.cn
客户服 务电 话：0532-96577
（18） 信达 证券 股份 有限 公司
住所： 北京 市西 城区 闹市 口大街9号院1号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ：高 冠江
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人 ：唐 静
网址：www.cindasc.com
客户服 务电 话：400-800-8899
（19） 方正 证券 股份 有限 公司
住所： 湖南 省长 沙市 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦22-24层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦22-24层
法定代 表人 ：雷 杰
电话：0731-85832503
传真：0731-85832214
联系人 ：郭 军瑞
网址：www.foundersc.com
客户服 务电 话：95571
（20） 长城 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
电话：0755-83516089 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
14
传真：0755-83515567
联系人 ：李 春芳
网址：www.cgws.com
客户服 务电 话：400-666-6888、0755-33680000
（21） 光大 证券 股份 有限 公司
住所： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
电话：021-22169081
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨
网址：www.ebscn.com
客户服 务电 话：10108998 、95525
（22） 南京 证券 有限 责任 公司
住所： 南京 市鼓 楼区 大钟 亭8 号
办公地 址： 南京 市鼓 楼区 大钟亭8号
法定代 表人 ：张 华东
客户服 务电 话：025-83364032
传真：025-83364032
联系人 ：石 健
网址：www.njzq.com.cn
（23） 上海 证券 有限 责任 公司
住所： 上海 市西 藏中 路336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路336 号
法定代 表人 ：蒋 元真
电话：021-51539888
传真：021-65217206
联系人 ：谢 秀峰
网址：www.962518.com
客户服 务电 话：021-962518 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
15
（24） 国联 证券 股份 有限 公司
住所： 江苏 省无 锡市 县前 东街168 号
办公地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街168 号 国联 大厦6-8楼
法定代 表人 ：雷 建辉
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人 ：徐 欣
网址：www.glsc.com.cn
客户服 务电 话：400-888-5288
（25） 平安 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路大中 华国 际交 易广 场8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
电话：0755-22626172
传真：0755-82400862
联系人 ：周 璐
网址：www.pingan.com
客户服 务电 话：400-881-6168
（26） 国海 证券 股份 有限 公司
住所： 广西 桂林 市辅 星路13 号
办公地 址： 广西 壮族 自治 区南宁 市滨 湖路46号
法定代 表人 ：张 雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人 ：牛 孟宇
网址：www.ghzq.com.cn
客户服 务电 话：95563
（27） 国都 证券 有限 责任 公司
住所： 北京 市东 城区 东直 门南大 街3 号国 华投 资大 厦9层、10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资 大厦9 层、10 层 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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法定代 表人 ：常 喆
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人 ：黄 静
网址：www.guodu.com
客户服 务电 话：400-818-8118
（28） 东海 证券 有限 责任 公司
住所： 江苏 省常 州市 延陵 西路23 号投 资广 场18-19楼
办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路23 号投 资广 场18-19楼
法定代 表人 ：朱 科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人 ：李 涛
网址：www.longone.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8588
（29） 华西 证券 有限 责任 公司
住所： 四川 省成 都市 陕西 街239 号
办公地 址： 四川 省成 都市 陕西街239 号
法定代 表人 ：胡 关金
电话：028-86126218
传真：028-86155733
联系人 ：王 京红
网址：www.hx168.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8818
（30） 宏源 证券 股份 有限 公司
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市文 艺路233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街19号
法定代 表人 ：冯 戎
电话：010-88085201
传真：010-88085195 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
17
联系人 ：李 巍
网址：www.hysec.com
客户服 务电 话：400-800-0562
（31） 齐鲁 证券 有限 公司
住所： 济南 市市 中区 经七 路86 号
办公地 址： 济南 市市 中区 经七路86号23层2316
法定代 表人 ：李 玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
联系人 ：吴 阳
网址：www.qlzq.com.cn
客户服 务电 话：95538
（32） 第一 创业 证券 有限 责任公 司
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路12 号 中民 时代 广场B 座25 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗路12号 中民 时代 广场B 座25 层
法定代 表人 ：刘 学民
电话：0755-25832494
传真：0755-25831718
联系人 ：王 立洲
网址：www.fcsc.cn
客户服 务电 话：0755-25832523
（33） 中航 证券 有限 公司
住所： 南昌 市抚 河北 路291 号
办公地 址： 南昌 市抚 河北 路291 号
法定代 表人 ：杜 航
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
联系人 ：余 雅娜
网址：www.avicsec.com
客户服 务电 话：400-886-6567 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
18
（34） 华鑫 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01(b)单元
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路750 号
法定代 表人 ：王 文学
电话：021-64316962
传真：021-64333051
联系人 ：黄 旭成
网址：www.cfsc.com.cn
客户服 务电 话：021-32109999 、029-68918888
（35） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层-21 层 及 第04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A 栋第04、18层至21 层
法定代 表人 ：龙 增来
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人 ：刘 毅
网址：www.china-invs.cn
客户服 务电 话：400-600-8008、95532
2 、场 外申 购、 赎回 销售 机 构
（1） 华夏 基金 管理 有限 公 司
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业区A 区
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街33 号通 泰大 厦B 座12层
法定代 表人 ： 王 东明
客户服 务电 话：400-818-6666
传真：010-63136700
联系人 ：吴 志军
网址：www.ChinaAMC.com
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
联系人 ：王 琳
网址：www.ccb.com
3 、二 级市 场交 易代 办证 券 公司
具有 深圳证券交易 所会员资格 的所有证券公 司（投资者 在深圳证券交 易所各会员 单位证
券营业 部均 可参 与基 金二 级市场 交易 ） 。
4 、 基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规 ， 选 择其 他符 合 要求的 机构 代理 销售 本基 金， 并及 时
公告。
（二） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：金颖
联系人 ：严 峰、 朱立 元
联系电 话：0755-25946013 、010-59378839
传真：010-59378907
（三） 律师 事务 所
名称： 北京 市德 恒律 师事 务所
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 19 号 富凯 大厦 B 座十 二层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 19 号 富凯 大厦 B 座十二 层
负责人 ：王 丽
联系电 话：010-52682888
传真：010-52682999
联系人 ：李 永飞
经办律 师： 李永 飞、 戴钦 公
（四） 会计 师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址： 上 海 市湖 滨路202 号普 华永 道中 心11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
联系电 话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ：单 峰
经办注 册会 计师 ：汪棣 、 单峰
四、基金的名称
本基金 名称 ：中 小企 业板 交易型 开放 式指 数基 金 。
五、基金的类型
本基金 类型 ：交 易型 开放 式基金 。
六、基金的投资目标
本基金 的投 资目 标： 紧密 跟踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
七、基金的投资方向
本基 金的投资方向 ：本基金主 要投资于标的 指数成份股 、备选成份股 。为更好地 实现投
资目标 ，本 基金 可少 量投 资于新 股、 债券 及中 国证 监会 允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。
八、基金的投资策略
本基 金主要采取完 全复制法， 即完全按照标 的指数的成 份股组成及其 权重构建基 金股票
投资组 合，并根据标的 指数成份 股及其权重的变 动而进行 相应调整。但在 因特殊情 况（如流
动性不 足等）导致无法 获得足够 数量的股票时， 基金管理 人将搭配使用其 他合理方 法进行适
当的替 代。
（一） 决策 依据
有关 法律、法规、 基金合同和 标的指数的相 关规定是基 金管理人运用 基金财产的 决策依
据。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
21
（二） 投资 管理 体制
本基 金实行投资决 策委员会领 导下的基金经 理负责制。 投资决策委员 会负责决定 有关指
数重大 调整的应对决策 、其他重 大组合调整决策 以及重大 的单项投资决策 ；基金经 理负责决
定日常 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 调整 决策 以及每 日申 购赎 回清 单的 编制决 策。
（三） 投资 管理 程序
研究 、投资决策、 组合构建、 交易执行、投 资绩效评估 、组合维护的 有机配合共 同构成
了本基 金的投资管理程 序。严格 的投资管理程序 可以保证 投资理念的正确 执行，避 免重大风
险的发 生。
1 、 研究 支持 ： 基 金经 理、 研究人 员 依 托公 司整 体研 究平台 ， 整 合外 部信 息以 及券商 等外
部研究 力量的研究成果 开展指数 跟踪、成份股公 司行为等 相关信息的搜集 与分析、 流动性分
析、跟 踪误 差及 其归 因分 析等工 作， 作为 基金 投资 决策的 重要 依据 。
2 、 投 资决 策 ： 投 资决 策委 员会依 据研 究报 告 ， 定 期 召开或 遇重 大事 项时 召开 投资决 策会
议，决 策相关事项。基 金经理根 据投资决策委员 会的决议 ，每日进行基金 投资管理 的日常决
策。
3 、 组合 构建 ： 根 据标 的指 数情况 ， 结 合研 究支 持， 基金经 理以 完全 复制 标的 指数成 份股
及其权 重的方法构建组 合。在追 求跟踪误差和跟 踪偏离度 最小化的前提下 ，基金经 理将采取
适当的 方法 ，以 降低 买入 成本、 控制 投资 风险 。
4 、交 易执 行： 交易 管理 部 负责具 体的 交易 执行 ，同 时履行 一线 监控 的职 责。
5 、 投 资绩 效评 估： 风 险管 理部 定 期和 不定 期对 基金 进行投 资绩 效评 估， 并提 供相关 报告 。
绩效评 估能够确认组合 是否实现 了投资预期、组 合跟踪误 差的来源及投资 策略成功 与否，基
金经理 可以 据此 检讨 投资 策略， 进而 调整 投资 组合 。
6 、 组合 监控 与调 整： 基金 经理将 跟踪 标的 指数 变动 ， 结合 成份 股基 本面 情况 、 成份 股公
司行为 、流动性状况、 基金申购 和赎回的现金流 量情况以 及组合投资绩效 评估的结 果等，采
取适当 的跟 踪技 术对 投资 组合进 行监 控和 调整 ，密 切跟踪 标的 指数 。
基金 管理人在确保 基金份额持 有人利益的前 提下有权根 据环境变化和 实际需要对 上述投
资管理 程序 做出 调整 ，并 在基金 招募 说明 书更 新中 公告。
（四） 衍生 品投 资
为有 效管理投资组 合，基金可 投资于经中国 证监会允许 的各种金融衍 生产品，如 期权、
期货、 权证以及其他与 标的指数 或标的指数成份 股相关的 衍生工具。基金 投资于衍 生工具的
目标， 是使得基金的投 资组合更 紧密地跟踪标的 指数，以 便更好地实现基 金的投资 目标。基中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
22
金 投 资于 各种 衍生 工 具的比 例 合计 不超 过基 金资 产总 值 的10% 。基 金拟 投资于 新 推出 的金 融
衍生产 品的 ，需 将有 关投 资方案 通知 基金 托管 人， 并报告 中国 证监 会备 案后 公告。
九、基金的业绩比较 基准
本基 金的业绩比较 基准为标的 指数。本基金 标的指数为 深圳证券交易 所编制并发 布的中
小企业 板价 格指 数（ 指数 代码为399005 ， 简称 为 “ 中小板 指”）。
如果 深圳证券交易 所变更或停 止中小企业板 价格指数的 编制及发布、 或中小企业 板价格
指数由 其他指数替代、 或由于指 数编制方法发生 重大变更 等原因导致中小 企业板价 格指数不
宜继续 作为标的指数， 或市场有 其他代表性更强 、更适合 投资的指数推出 时，本基 金管理人
可以依 据维护投资者合 法权益的 原则，进行适当 的程序变 更本基金的标的 指数。其 中，若标
的指数 变更涉及本基金 投资范围 或投资策略的实 质性变更 ，则基金管理人 应就变更 标的指数
召开基 金份额持有人大 会，并报 中国证监会核准 或者备案 。若标的指数变 更对基金 投资无实
质性影 响 （ 包括 但不 限于 编制机 构变 更、 指数 更名 等） ， 则 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 ， 基
金管理 人应 在取 得基 金托 管人同 意后 ，报 中国 证监 会备案 。
十、基金的风险收益 特征
本基 金属股票基金 ，风险与收 益高于混合基 金、债券基 金与货币市场 基金。本基 金为指
数型基 金，采用完全复 制策略， 跟踪反映中小企 业板市场 的标的指数，是 股票基金 中风险较
高的产 品。
十一、基金的投资组 合报 告
基金 管理人的董事 会及董事保 证本报告所载 资料不存在 虚假记载、误 导性陈述或 重大遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带 责 任。
基金 托管人中国 建设银行根据 本基金合同 规定，于2012年10 月24日复核 了本报告中 的财
务指标 、净值表现和投 资组合报 告等内容，保证 复核内容 不存在虚假记载 、误导性 陈述或者
重大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2012年9月30 日 ，本 报 告中所 列财 务数 据未 经审 计。
（一） 报告 期末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
23
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 4,116,421,583.24 97.68
其中： 股票 4,116,421,583.24 97.68
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 95,706,647.20 2.27
6 其他各 项资 产 1,943,464.68 0.05
7 合计 4,214,071,695.12 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
（二） 报告 期末 按行 业分 类的股 票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 136,613,015.92 3.24
B 采掘业 242,486,834.63 5.76
C 制造业 2,545,538,996.16 60.46
C0
食品 、饮 料 358,571,492.26 8.52
C1
纺织 、服 装、 皮毛 92,458,083.35 2.20
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 41,754,977.40 0.99
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 340,230,029.20 8.08
C5
电子 550,171,543.17 13.07
C6
金属 、非 金属 101,493,909.68 2.41
C7
机械 、设 备、 仪表 574,268,796.53 13.64
C8
医药 、生 物制 品 436,534,289.19 10.37
C99
其他 制造 业 50,055,875.38 1.19
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 15,033,519.90 0.36
E 建筑业 189,469,054.45 4.50
F 交通运 输、 仓储 业 17,315,581.14 0.41
G 信息技 术业 321,281,583.36 7.63
H 批发和 零售 贸易 349,866,447.54 8.31
I 金融、 保险 业 155,793,057.82 3.70 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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J 房地产 业 74,446,336.02 1.77
K 社会服 务业 68,575,914.30 1.63
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 4,116,420,341.24 97.78
（三） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002304 洋河股 份 2,265,649 283,206,125.00 6.73
2 002024 苏宁电 器 40,750,291 282,807,019.54 6.72
3 002415 海康威 视 4,102,194 113,712,817.68 2.70
4 002155 辰州矿 业 5,081,597 111,134,526.39 2.64
5 002142 宁波银 行 11,656,364 105,490,094.20 2.51
6 002422 科伦药 业 2,038,632 101,727,736.80 2.42
7 002241 歌尔声 学 2,597,663 96,866,853.27 2.30
8 002081 金 螳 螂 2,419,375 89,516,875.00 2.13
9 002236 大华股 份 2,096,026 85,937,066.00 2.04
10 002202 金风科 技 14,491,061 82,743,958.31 1.97
（四） 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
（五） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
（六） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 十名 资产 支持 证券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（八） 投资 组合 报告 附注
1 、 报 告期 内 ， 本 基金 投资 决策程 序符 合相 关法 律法 规的要 求 ， 未 发现 本基 金 投资的 前十
名证券 的发 行主 体本 期出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、
处罚的 情形 。
2 、基 金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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3 、期末 其他 各项 资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,000,000.00
2 应收证 券清 算款 927,517.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,947.10
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,943,464.68
4 、报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本 报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5 、报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
6 、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十二、基金的业绩
基金 管理人依照恪 尽职守、诚 实信用、谨慎 勤勉的原则 管理和运用基 金财产，但 不保证
基金一 定盈利，也不保 证最低收 益。基金的过往 业绩并不 代表其未来表现 。投资有 风险，投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
下述 基金业绩指标 不包括持有 人认购或交易 基金的各项 费用 ，计入费 用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
阶
段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
2006 年 6 月 8 日至
2006 年 12 月 31 日
19.40% 0.98% 21.08% 1.47% -1.68% -0.49%
2007 年 1 月 1 日至
2007 年 12 月 31 日
149.25% 2.23% 153.17% 2.29% -3.92% -0.06%
2008 年 1 月 1 日至
2008 年 12 月 31 日
-52.62% 2.88% -54.16% 3.02% 1.54% -0.14% 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
94.19% 2.00% 96.64% 2.06% -2.45% -0.06%
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
20.71% 1.72% 21.26% 1.76% -0.55% -0.04%
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
-36.71% 1.38% -37.09% 1.41% 0.38% -0.03%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 9 月 30 日
-0.55% 1.48% -0.72% 1.50% 0.17% -0.02%
十三、费用概览
（一） 基金 运作 费用
1 、基 金费 用的 种类
基金运 作过 程中 ，从 基金 财产中 支付 的费 用包 括：
（1） 基金 管理 人的 管理 费 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费 。
（3） 基金 上市 初费 及年 费 。
（4） 基金 的证 券交 易费 用 。
（5） 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用。
（6） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 。
（7） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 。
（8） 基金 份额 持有 人大 会 费用。
（9） 基金 合同 生效 后的 会 计师费 和律 师费 。
（10） 按照 国家 有关 规定 可以在 基金 财产 中列 支的 其他费 用。
上述 基金费用由基 金管理人在 法律法规规 定 的范围内按 照公允的市场 价格确定， 法律法
规另有 规定 时从 其规 定。
2 、基 金费 用的 费率 、计 提 标准、 计提 方式 与支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.5% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按 前 一日 基金 资产 净值 的0.1% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。
（3） 基金 管理 人和 基金 托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率和 基金 托管费 率。
降低基 金管理费率和基 金托管费 率，无须召开基 金份额持 有人大会。基金 管理人必 须最迟于
新的费 率实 施日 前3 个工 作 日在至 少一 种指 定媒 体上 刊登公 告。
（4） 本 条第 （一） 款第1 项中第 （3） 至第 （10 ） 项 费用由 基金 托管 人根 据其 他有关 法 规
及相应 协议 的规 定， 按费 用实际 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。基 金募 集期间 所发 生 的
信息披 露费 、律 师费 和会 计师费 以及 其他 费用 不从 基金财 产中 支付 。
（二） 基金 销售 费用
1 、场 内申 购赎 回的 对价 、 费用及 价格
（1 ） 场 内申 购对 价是 指投 资者申 购基 金份 额时 应交 付的组 合证 券 、 现 金替 代 、 现金差 额
及其他 对价 。场 内赎 回对 价是指 投资 者赎 回基 金份 额时， 基金 管理 人应 交付 给赎回 人的 组 合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价。 场内 申购 对价、 赎回 对价 根据 申购 赎回清 单和 投 资
者申购 、赎 回的 基金 份额 数额确 定。
（2） 投资 者在 场内 申购 或 赎回基 金份 额时 ， 代 办证 券公司 可按 照不 高于0.5% 的标准 收取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。
（3）T 日的 基金 份额 净值 在当日 收市 后计 算， 并 在 T+1 日 公告 ，计 算公 式为 计算日 基
金资产 净值 除以 计算 日基 金份额 总数 。T 日的 申购 赎回清 单在 当日 深圳 证券 交易所 开市 前 公
告。如 遇 特 殊情 况， 可以 适当延 迟计 算或 公告 ，并 报中国 证监 会备 案。
场内申 购、 赎回 以基 金份 额申请 ，佣 金计 算公 式为 ：
申购/ 赎 回佣 金＝ 基金 份额 面值× 申购/ 赎回 份额× 佣 金 比率 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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2 、场 外申 购、 赎回 的费 用 及价格
（1） 投资 者在 办理 场外 申 购时需 交纳 前端 申购 费用 ，具体 费率 如下 ：
申购金额 （含申购费 ） 前端申购费率
100 万 元以 下 1.5%
100 万 元以 上（ 含 100 万 元）-500 万 元以 下 1.2%
500 万 元以 上（ 含 500 万 元）-1000 万 元以 下 0.8%
1000万 元以 上（ 含1000 万 元） 每笔500 元
投资者 在一 天之 内 如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。
场外申 购以 金额 申请 ，需 交纳前 端申 购费 用 。
申购费 用适 用比 例费 率时 ，申购 份额 的计 算方 法如 下：
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 前端 申 购费 率）
前端申 购费 用= 申 购金 额－ 净申购 金额
申购份 额= 净 申购 金额/T 日场外 申购 价格
申购费 用为 固定 金额 时， 申购份 额的 计算 方法 如下 ：
前端申 购费 用＝ 固定 金额
净申购 金额= 申购 金额 －前端 申购 费用
申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日场外 申购 价格
净申购 金额 及申 购份额 的 计算结 果以 四舍 五入 的方 法保留 小数 点后 两位 。
例 一 ： 假 定T 日的 场外 申购 价格 为1.200元， 若三 笔 场外 申购 金额 分别 为1,000 元、 100 万元 、
500万元 ， 则各 笔申 购负 担 的前端 申购 费用 和获 得的 基金份 额计 算如 下：
申购1 申购2 申购3
申购金 额（ 元，A ） 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00
适用前 端申 购费 率（B ） 1.5% 1.2% 0.8%
净申购 金 额 （C=A/ （1+B）） 985.22
988,142.29
4,960,317.46
前端申 购费 （D=A-C ） 14.78
11,857.71
39,682.54
场外申 购份 额 （E=C/1.200） 821.02
823,451.91
4,133,597.88
若场外 申购 金额 为1000 万 元， 则 申购 负担 的前 端申 购费用 和获 得的 基金 份额 计算如 下：
申购4
申购金 额（ 元，A ） 10,000,000.00
前端申 购费 （B ） 500.00
净申购 金 额 （C=A-B ） 9,999,500.00
场外 申 购份 额（D=C/1.200 ） 8,332,916.67
（2） 投 资者 在办 理场 外赎 回时需 交纳 赎回 费用 ， 赎 回费率 为赎 回总 额的0.5% 。 所收 取赎
回费用 的25% 须 归入 基金 资产， 其余 用作 销售 机构 、登记 结算 机构 的手 续费 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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场外赎 回以 份额 申请 ，需 交纳赎 回费 用， 计算 公式 为：
赎回总 金额 ＝赎 回份额×T 日场外 赎回 价格
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率
赎回金 额= 赎 回总 额- 赎回费用
例 二 ： 假 定某 投资 者在T 日 赎回10,000 份 ， 该 日 场 外赎 回价格 为1.250 元 ， 则 其获 得的赎 回
金额计 算如 下：
赎回总 金额=10,000.00× 1.250=12,500.00 元
赎回费 用=12,500.00× 0.5%=62.50 元
赎回金 额=12,500.00-62.50=12,437.50 元
（3） 基金 管理 人与 销售 机 构商定 后 ， 可 以调 整场 外 申购费 、 赎回 费的 费率 水 平或收 费方
式，并 报中 国证 监会 核准 或者备 案后 公告 。
（4 ） 场 外申 购、 赎回 价格 由基金 管理 人计 算并 公告 。T 日 场外 申购 价格的 计 算公式 为 根
据 T 日申 购赎 回清 单确 定 的申购 对价 在后 续交 易日 内的买 入成 本除 以对 价的 申购份 额，T 日
场外赎 回价 格的 计算 公式 为根据 T 日 申购 赎回 清单 确定的 赎回 对价 在后 续交 易日内 的卖 出 价
值除以赎回份额，场 外申 购、赎回价格计算精 确到 0.001 元，小 数点后第四 位四舍五入。T
日场外 申购 价格 最迟 于 T+4 日公 告，T 日场外 赎回 价 格最迟 于 T+3 日 公告 。如 遇特殊 情况 ，
基金管 理人 可以 适当 延迟 计算或 公告 ，并 报中 国证 监会备 案。
基金 管理人可以在 不违反法律 法规规定及基 金合同约定 的情形下根据 市场情况制 定基金
促销计 划，针对以特定 交易方式 （如网上交易、 移动客户 端交易 ）等进行 基金交易 的投资者
定期或 不定期地开展基 金促销活 动。在基金促销 活动期间 ，按相关监管部 门要求履 行必要手
续后， 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金招 募说 明书 （ 更 新） 依据 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 销
售办法 》 、 《 信息 披露 办法 》 、基金 合同 及其 他法 律法 规的要 求， 对本 基金 管理 人于 2012 年 7
月 21 日刊 登的 本基 金招 募 说明书 （更 新） 进行 了更 新，主 要更 新内 容如 下：
（一） 更新 了“ 三、 基金 管理人 ” 中 相关 内容 。
（ 二） 更新 了 “ 四、 基金 托管人 ”中 相关 内容 。
（ 三） 更新 了 “ 五、 相关 服务机 构 ” 中相 关信 息。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（ 四） 更新 了 “ 九、 基金 份额的 申购 与赎 回 ” 中申 购赎回 清单 的格 式举 例 等 内容 。
（ 五） 更新 了 “ 十一 、基 金的投 资 ” 中投 资组 合报 告 ，该 部分 内容 均按 有关 规定 编 制 。
（ 六） 更新 了 “ 十二 、基 金的业 绩 ” ，该 部分 内容 均按有 关规 定编 制， 并经 基金托 管 人
复核。
（ 七） 更新 了 “ 二十 三、 对基金 份额 持有 人的 服务 ”中相 关内 容。
（ 八） 更新 了 “ 二十 四、 其他应 披露 事项 ”， 披露 了自上 次招 募说 明书 更新 截止日 以 来
涉及本 基金 的相 关公 告。
华夏基 金管 理有 限公 司
二○一 三年 一月 二十 二日
