万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报 告
万家中 证创业成长指数分 级证券投资基 金 2012 年第四季度报告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银行 股份有限公司
报告送 出日期:2013 年 1 月22 日
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报 告
§1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 1 月21 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说 明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年10 月01 日 起至 12 月31 日止 。
§2
基金产品概况
基金简 称 万家中 创
基金主 代码 161910
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年8 月2 日
报告期 末基 金份 额总 额 163,368,310.47 份
投资目 标 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法, 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业
绩 比 较 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过
4%。
投资策 略 本基金为指数型基金, 采用完全复制的方法进行投资运作,按照 成份股在
中 证 创 业 成 长 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数
成份股及其权重 的变动进行相应调整。当成 份股发生调整和成份股发 生
配股、 增发、 分红 等行 为时,以及 因基 金的 申购 和赎 回 对本基 金跟 踪标 的
指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 基 金 管 理 人 会 对 实 际 投 资 组 合 进 行 适 当 调
整,以 便实 现对 跟踪 误差 的 有效 控 制。
业绩比 较基 准 95%× 中证 创业 成长 指数 收 益率 +5 %× 银行 同业 存款 利 率。
风险收 益特 征 本基金 为指 数分 级基 金, 不 同的基 金份 额具 有不 同的 风险收 益特 征 。 万 家
创 业 成 长 份 额 为 常 规 指 数 基 金 份 额, 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特
征,其 风险 和预 期收 益均 高 于货币 市场 基金 、债 券型 基金和 混合 型基 金 。
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属三 级基 金的 基金 简称 万家 创A 万家 创B 万家中 创
下属三 级基 金的 交易 代码 150090 150091 161910
报 告 期 末 下 属 三 级 基 金 的 份 额
总额
15,868,383.00 份 15,868,384.00 份 131,631,543.47 份
下属三 级基 金的 风险 收益 特征
万家创 业成 长 A 份
额,具 有较 低风 险、
收 益 相 对 稳 定 的 特
征。
万家创 业成 长 B 份
额 具 有 高 风 险 、 高
预期收 益的 特征 。
万 家 创 业 成 长 份 额 为 常 规 指
数基金 份额,具 有较 高风 险 、
较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其风
险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市
场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合
型基金 。
§3
主要财务指标和基 金 净值表现
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报 告
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2012 年 10 月1 日至2012 年 12 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -6,858,565.36
2. 本期 利润 -4,580,184.28
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0209
4. 期末 基金 资产 净值 163,819,792.56
5. 期末 基金 份额 净值 1.003
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益 加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数
字。
3 、本 基金 合同 生效 于 2012 年8 月 02 日, 截至2012 年 12 月 31 日成 立未 满一 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.00% 1.24% 2.00% 1.31% -2.00% -0.07%
注:业 绩比 较基 准为 95% × 中证创 业成 长指 数收 益率 + 5%× 银 行同 业存 款利 率
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
注:本 基金 于2012 年8 月2 日成 立, 截至 本报 告期 末 成立未 满一 年 。 根 据基 金 合同规 定, 基金 合同 生效
后六个 月内 为建 仓期,截 至 本报告 期末 本基 金尚 处于 建仓期 。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报 告
期
吴涛
本基金 基金 经理 、
万家180 基 金基 金
经理、 万家 中证 红
利指数(LOF)基金
基金经 理、 量化 投
资部总 监
2012 年 8 月2 日 - 17 年
硕 士 学 位, 曾 任 天 同 证 券 有 限 责
任公司上海营业部 副总经 理、天
同证券有限责任公 司深圳 营业部
总经理、南方总部 副总经 理、万
家基金管理有限公 司监察 稽核部
总监等 职。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《证 券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法》 等
法律 、 法 规和 监管部 门的 相关规 定, 依照 诚实 信用 、 勤勉尽 责 、 安 全高效 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在认
真控制 投资 风险 的基 础上, 为基金 持有 人谋 取最 大利 益,没 有损 害基 金持 有人 利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了《 公平 交易 管
理办法 》和 《异 常交 易监 控及报 告管 理办 法》 等规 章制度,涵 盖了 研究 、授 权 、投资 决策 和交 易执 行等 投
资管理 活动 的各 个环 节, 确 保公平 对待 不同 投资 组合, 防范导 致不 公平 交易 以及 利益输 送的 异常 交易 发生 。
公司制 订了 明确 的投 资授 权制度,并 建立 了统 一的 投 资管理 平台,确 保不 同投 资 组合获 得公 平的 投资
决策机 会。 实行 集中 交易 制度, 对于 交易 所公 开竞 价 交易, 执行 交易 系统 中的 公 平交易 程序;对 于债 券一 级
市场申 购、 非公 开发 行股 票申购 等非 集中 竞价 交易, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对交 易结 果进 行分 配;
对于银 行间 交易,按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价并 完成 交易。 为保 证公 平交 易原 则
的实现,通 过制 度规 范、 流 程审批 、 系 统风 控参 数设 置等进 行事 前控 制, 通过 对 投资交 易系 统的 实时 监控 进
行事中 控制,通 过对 异常 交 易的监 控和 分析 实现 事后 控制。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告 期内 无下 列情 况: 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超
过该证 券当 日成 交量 的 5%。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 的投 资策略 和 运 作分 析
报告期 内市 场在 经济 触底 趋稳的 背景 下先 抑后 扬， 在创出 年内 低点 后强 势反 弹。 本 基金 在报 告期 内仍
处于建 仓期 ， 但作 为被 动 操作的 指数 基金,严 格执 行 基金合 同规 定的 投资 策略, 按照规 定的 投资 策略 和方 法
进行投 资操 作, 努力 拟合 标 的指数,减 小跟 踪误 差。
本 基金 标的 指数 所代 表的是 高成 长中 小市 值公 司的集 合, 在经 济逐 步走 稳 、投资 者重 拾信 心、 交易 渐
趋活跃 市场 环境 中有 望取 得更好 的市 场表 现。 本基 金管理 人将 恪守 基金 合同 规定的 投资 目标 和投 资策 略,
一如既 往地 规范 、勤 勉运 作,为 基金 份额 持有 人谋 求 长期、 稳定 回报 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
截至报 告期 ，本 基金 份额 净值 为 1.003 元 ，本 报告 期份额 净值 增长 率 为0.00% ，业 绩比 较基 准收 益率
2.00% 。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 153,197,650.69 92.32 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报 告
其中： 股票 153,197,650.69 92.32
2 固定收 益投资 4,975,000.00 3.00
其中： 债券 4,975,000.00 3.00
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,382,835.27 2.64
6 其他资 产 3,384,206.99 2.04
7 合计 165,939,692.95 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 指数 投资 按行 业分 类的股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,551,373.24 2.78
B 采掘业 8,948,565.12 5.46
C 制造业 84,789,810.38 51.76
C0 食品、 饮料
20,010,709.36 12.22
C1
纺织 、服 装、 皮毛 5,708,503.14 3.48
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 9,701,181.87 5.92
C5
电子 29,705,426.26 18.13
C6
金属 、非 金属 2,632,703.04 1.61
C7
机械 、设 备、 仪表 11,443,192.83 6.99
C8
医药 、生 物制 品 5,588,093.88 3.41
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 1,824,250.00 1.11
E 建筑业 20,557,223.47 12.55
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 3,232,426.05 1.97
H 批发和 零售 贸易 6,367,606.88 3.89
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 10,475,944.83 6.39
K 社会服 务业 6,909,760.50 4.22
L 传播与 文化 产业 4,562,090.22 2.78
M 综合类 978,600.00 0.60
合计 153,197,650.69 93.52
5.2.2 积极 投资 按行 业分 类的股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的股票投资明细
5.3.1 报告 期末 指数 投资 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排序 的前 十 名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报 告
值比例 （% ）
1 002304
洋河 股份
118,098 11,026,810.26 6.73
2 002236
大华 股份
230,512 10,684,231.20 6.52
3 002081
金 螳 螂
147,537 6,494,578.74 3.96
4 002241
歌尔 声学
160,710 6,058,767.00 3.70
5 002415
海康 威视
189,476 5,894,598.36 3.60
6 002155
辰州 矿业
245,961 4,938,896.88 3.01
7 300070
碧水 源
107,321 4,303,572.10 2.63
8 002353
杰瑞 股份
84,166 4,009,668.24 2.45
9 002385
大北 农
177,134 3,826,094.40 2.34
10 002375
亚厦 股份
142,007 3,760,345.36 2.30
5.3.2 报告 期末 积极 投资 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排序 的前 五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 4,975,000.00 3.04
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 4,975,000.00 3.04
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019211 12 国债 11 50,000 4,975,000.00 3.04
注:本 基金 本报 告期 末仅 有 上述债 券投 资持 仓。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 名的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报 告期 内, 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体不 存在 被监 管部 门立 案调查 的, 在报 告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.8.2 基金 投资 的前 十名 股票中,不 存在 投资 于超 出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
5.8.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 250,000.00 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 2012 年第四季度报 告
2 应收证 券清 算款 3,073,662.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 60,544.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,384,206.99
5.8.4 报告 期末 持有 的处 于转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.8.5 报告 期末 前十 名股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.8.5.1
报告 期末 指数 投 资 前十 名股 票中 存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.8.5.2
报告 期末 积极 投 资 前五 名股 票中 存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§6
开放式基金份额变 动
单位 ：份
项目 万家 创A 万家 创B 万家中 创
报告期 期初 基金 份额 总额 74,051,084.00 74,051,085.00 264,321,715.23
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 50,483.75
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 249,106,057.51
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
-58,182,701.00 -58,182,701.00 116,365,402.00
报告期 期末 基金 份额 总额 15,868,383.00 15,868,384.00 131,631,543.47
§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2、 《万 家中 证创 业成 长指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 。
3、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值、 更新 招募 说明 书及其 他临 时公 告。
5、万 家中 证创 业成 长指 数 分级证 券投 资基 金 2012 年 第四季 度报 告原 文。
6、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7.2 存放地点
基金管 理人 的办 公场 所， 并登载 于基 金管 理人 网站 ：
7.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家 基金 管理 有 限 公司
2013 年 1 月22 日
