南方盛元红利股票型证券投资基金
2012年第4季度报告
2012年12月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年1月21 日
南方盛元红利股票 2012年第 4季度报告
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§1 重要提示?
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013年 1 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年10月1 日起至12月 31 日止。
§2 基金产品概况?
基金简称 南方盛元红利股票
交易代码 202009
前端交易代码 202009
后端交易代码 202010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 3月21 日
报告期末基金份额总额 3,001,747,421.54 份
投资目标
本基金为股票型基金,重点投资于具备持续良好盈利
和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息
固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以
拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回
报与长期稳健的资产增值。
投资策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,
对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时
期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析
评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产
之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定
期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益
的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混南方盛元红利股票 2012年第 4季度报告
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合型基金、债券基金及货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方盛元”;
2、本基金合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式,本基金已于 2009
年 3 月23 日转为开放式。
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要财务指标?
单位:人民币元
主要财务指标 报告期 ( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )
1.本期已实现收益 -15,527,937.14
2.本期利润
139,252,828.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0453
4.期末基金资产净值 2,344,801,893.68
5.期末基金份额净值 0.781
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.40% 1.19% 11.90% 1.08% -5.50% 0.11%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较?
注:1、根据本基金合同,封闭期内,本基金大类资产投资的比例为:股票 60%-100%,债券、货
币市场工具及其他金融工具占 0-40%,权证 0-3%,资产支持证券 0-20%,现金以及到期日在一年
以内的政府债券的比例最低可以为 0;封闭期届满转型为开放式基金后,本基金大类资产投资的
比例为:股票 60%-95%,债券、货币市场工具及其他金融工具占 0-35%,权证 0-3%,资产支持证
券占基金资产净值的 0-20%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的 5%。根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月。建仓期
结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
2、本基金的业绩比较基准为 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数。
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§4 管理人报告?
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介??
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
蒋峰
本基金的
基金经理
2010年10月
16 日
2012年12月
14 日
11
经济学博士,具有基金从业资格。
曾任职于鹏华基金公司和宝盈基
金公司,2003 年 11 月至 2006 年
11月, 担任宝盈鸿阳证券投资基金
经理。 2007年加入南方基金, 2007
年 6 月至2010 年12 月,任南方避
险基金经理;2008 年 1 月至 2009
年2月, 任南方宝元基金基金经理;
2008 年 11 月至 2012 年 12 月,任
南方恒元基金经理;2010 年 10 月
至 2012 年 12 月,任南方盛元基金
经理; 2011年6月至2012年12月,
任南方保本基金经理。
张旭
本基金的
基金经理
2012年11月
23 日
- 4年
毕业于中央财经大学, 获金融学
硕士学位, 注册金融分析师 (CFA) ,
具有基金从业资格。 2008 年加入南
方基金,曾任金融及地产行业研究
员、高级策略研究员、南方盛元基
金经理助理;2012年 3 月至今,任
南方消费基金经理;2012 年 11 月
至今,任南方盛元基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关
法律法规及各项实施准则、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规
的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基
金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 南方盛元红利股票 2012年第 4季度报告
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4.3 公平交易专项说明?
4.3.1 公平交易制度的执行情况?
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完
善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明?
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 2 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年四季度,十八大会议胜利召开,经济数据已有企稳复苏的迹象,市场积极因素正在逐
渐累积。市场出现了较为明显的风格切换,一方面是大盘经历较为剧烈的波动,另一方面前期强
势的消费板块成为重灾区,而低估值、早周期的金融地产等行业在年底出现强劲反弹。
报告期内,本基金维持了较高的权益类资产比重,重点配置了金融地产、上游资源、寡头制
造业以及白酒等行业。整体而言,4季度本基金的净值取得一定程度的正收益。
展望下一阶段,我们认为,随着经济逐步向好,部分行业企业盈利能力的改善,以及机构长
期资金入场,目前全市场处于历史底部的估值水平具有了较强投资价值,特别是低估值的蓝筹股
具有较强的安全边际。配置策略上,继续看好具有进一步估值修复空间的金融地产,城镇化进程
中受益的相关板块,具有中国优势的寡头制造业,以及前期遭恐慌性错杀但仍具有较强定价权的
消费股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2012 年四季度基金净值增长率为 6.40%,业绩基准为 11.90%。 南方盛元红利股票 2012年第 4季度报告
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§5 投资组合报告?
5.1 报告期末基金资产组合情况??
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,194,466,564.43 92.31
其中:股票
2,194,466,564.43 92.31
2 固定收益投资
39,980,000.00 1.68
其中:债券
39,980,000.00 1.68
资产支持证券
--
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计
120,012,431.05 5.05
6 其他资产
22,937,160.50 0.96
7 合计
2,377,396,155.98 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合???
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 97,984,651.50 4.18
C 制造业 1,042,800,197.34 44.47
C0 食品、饮料 369,654,253.30 15.76
C1 纺织、服装、皮毛 44,501,488.66 1.90
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,490,000.00 0.62
C5 电子 24,031,000.00 1.02
C6 金属、非金属 36,900,000.00 1.57
C7 机械、设备、仪表 352,785,274.22 15.05
C8 医药、生物制品 129,935,702.64 5.54
C99 其他制造业 70,502,478.52 3.01
D 电力、煤气及水的生产和供应业 18,023,701.77 0.77
E 建筑业 58,152,811.96 2.48
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 185,362,279.83 7.91
H 批发和零售贸易 17,170,391.34 0.73南方盛元红利股票 2012年第 4季度报告
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I 金融、保险业 239,467,540.97 10.21
J 房地产业 377,372,457.66 16.09
K 社会服务业 158,132,532.06 6.74
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,194,466,564.43 93.59
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细??
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600406 国电南瑞 11,563,461 185,362,279.83 7.91
2 600519 贵州茅台 759,166 158,680,877.32 6.77
3 600240 华业地产 24,168,049 116,248,315.69 4.96
4 000581 威孚高科 3,542,474 113,004,920.60 4.82
5 600559 老白干酒 2,751,871 101,791,708.29 4.34
6 000651 格力电器 3,989,135 101,722,942.50 4.34
7 600216 浙江医药 4,131,465 84,278,394.30 3.59
8 600030 中信证券 6,246,385 83,451,703.60 3.56
9 000069 华侨城A 10,000,000 75,000,000.00 3.20
10 000157 中联重科 7,998,707 73,668,091.47 3.14
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合???
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 39,980,000.00 1.71
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 39,980,000.00 1.71
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 1001037 10 央行票据37 400,000 39,980,000.00 1.71
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细??
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注?
5.8.1
?
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 ?
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成?
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,593,472.41
2 应收证券清算款 20,493,940.97
3 应收股利 -
4 应收利息 733,389.66
5 应收申购款 116,357.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,937,160.50
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 600216 浙江医药 28,965,000.00 1.24 非公开发行
§6 开放式基金份额变动?
单位:份
本报告期期初基金份额总额 3,212,501,601.53
本报告期基金总申购份额 13,759,361.69
减:本报告期基金总赎回份额 224,513,541.68
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,001,747,421.54
§7 备查文件目录?
7.1 备查文件目录?
1、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》。
2、《南方盛元红利股票型证券投资基金托管协议》。
3、南方盛元红利股票型证券投资基金 2012 年第4 季度报告原文。
7.2 存放地点?
深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼
7.3 查阅方式?
网站:http://www.nffund.com
南方盛元红利股票 2012年第 4季度报告
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