长 盛同 辉深 证 100 等 权重 指数 分级 证券 投资 基金
2012 年第4 季度报 告
2012 年12 月31 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中国 建设 银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2013 年 1 月19 日长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 1 页 共 14 页
§1
重要提 示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不
存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性
承担个别及连带责任。
基金托管人中国 建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 做 出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2012 年10 月1 日起至2012 年12 月31 日止。 长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 2 页 共 14 页
§2
基金产 品概 况
基金简称 长盛同辉深100 等权重分级
基金 主代码 160809
交易代码 160809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年9 月13 日
报告期末基金份额总额 257,341,420.13 份
投资目标
本基金运用指数化投资方式， 通过严格的投资纪律约束
和数量化风险管理手段， 力争将本基金的净值增长率与
业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在
0.35%以内， 年跟踪误差控制在 4%以内， 以实现对深证
100 等权重指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用完全复制法， 按照成份股在深证 100 等权重
指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 ， 以 拟
合、 跟踪深证100 等权重指数的收益表现， 并根据标的
指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增 发、 分红
等 行 为 ， 以 及 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 深 证
100 等权重指数的效果可能带来影响， 导致无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，
采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，
以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
95%×深证 100 等权重 指数收益率＋5%×一年期银行定
期存款利率（税后）
风险收益特征
从基金资产整体运作来看， 本基金为股票型基金， 属于
高风险、 高收益的基金品种， 基金资产整体的预期收益
和预期风险高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基
金。
从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，
由于基 金收 益分 配的安 排，长 盛同 辉深 100 等权重 A
份额将表现出低风险、 收益稳定的明显特征， 其预期收
益和预期风险要低于普通的股票型基金份额； 长盛同辉
深100 等权重B 份额则表现出高风险、 高收益的显著特
征， 其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份
额。 长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属 三级基金的基金 简称
长盛同辉深100
等权重A
长盛同辉深100
等权重B
长盛同辉深 100
等权 重分级
下属 三级基金的交易代码 150108 150109 160809
报告期末下属三级基金的
份额总额
111,748,685.00
份
111,748,686.00
份
33,844,049.13 份
下属三级基金的风险收益
特征
低风险、收益相
对稳定
高风险、高预期
收益
较高风险、较高
预期收益
长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 4 页 共 14 页
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报吿期 （2012 年10 月1 日—2012 年 12 月31 日）
1.本期已实现收益 3,341,236.41
2.本期利 润 9,667,922.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.0279
4.期末基金资产净值 275,573,151.45
5.期末基金份额净值 1.071
注：1 、所 述基 金业绩 指标不 包括 基金份 额持 有人认 购或 交易基 金的 各项费
用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2012 年12 月31 日 。
3、本 期已 实现 收益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.21% 1.39% 4.10% 1.38% 1.11% 0.01% 长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩
比 较基 准收益 率 变 动的比 较
注：1、本基金合同生效日为 2012 年 9 月 13 日，截至本报告期末本基金成
立未满 一年。
2、按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月
内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定， 报告期末已完成建仓， 但报
告期末距建仓结束不满一年。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配置比例符合本
基金合 同第十 六条 （二 ）投资 范围、 （八 ）投 资限制 的有关 约定 。截 止报告 日，
本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页
§4
管理人报告
4.1 基金 经理 （ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘斌
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 成 长
价 值 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 量 化
红 利 策 略 股 票
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
金 融 工 程 与 量
化 投 资 部 执 行
总监。
2012 年9 月
13 日
— 6 年
男，1979 年 6 月 出生 ，中 国
国籍。 清华 大学工 学学 士、 中
国科学 院工 学博 士 。 2006 年5
月加入长盛基金管理有限公
司， 在公 司期 间历 任金 融工 程
研究员、高级金融工程研究
员、 基 金经 理助理 、 长 盛沪 深
300 指数 证券 投资 基金 基金 经
理等职 务 。 现 任金 融工 程与 量
化投资 部执 行总 监 ， 长 盛成 长
价值证 券投 资基 金基 金经 理，
长盛量化红利策略股票型证
券投资 基金 基金 经理 ， 长盛 同
辉 深 证 100 等 权 重 指 数 分 级
证券投 资基 金 （本 基金 ） 基 金
经理。
注：1 、上 表基 金经理 的任职 日期 和离任 日期 均指公 司决 定确定 的聘 任日期
和解聘日期；
2、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员
资格管理办法》的相关规定等 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、
《 长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金 基金合同》 和其他有关法律法
规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定， 在研究、 投资授
权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、
社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页
研究支持， 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有投资组
合经理在公 司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，
各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工
作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统
一执行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定， 场内交易， 强制开
启恒生交易系统公平交易程序； 场外交易， 严格遵守相关工作流程， 保证交易执
行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公
司公平交易细则》 的规 定， 持续、 动态监督公司投资管理全过程， 并进行分析评
估， 及时向公司管理层报告发现问题， 保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、
占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检
验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次，
为指数基金被动跟踪标的指数和其他组 合发生的反向交易。
本报告期内， 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行
为。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和 运作 分析
自本基金2012 年9 月13 日成立至报告期末， 深证 100EW 指数经历了先小幅
下跌， 后大幅反弹的 “V” 型走势， 在基金成立初期， 考虑到 2012 年全年指数震
荡下行， 当时指数较年初反弹高点已经下跌 15%， 此时投资者参与指数分级基金
更多是为了博取指数反弹收益，对于指数分级基金能否准确复制指数更加在意，
因此， 本基金在成立之初， 即采取快速建仓策略， 使基金能够准确跟踪指数表现，
并且在 12 月份的指数大幅反弹过程中能够准确把握反弹收益。报告期内，我们长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页
运用数量化投资手段精细化执行完全复制指数策略， 尽量降低申购赎回、 个股配
股、 分红、 增发等事件对基金组合产生的不利影响， 将本基金的跟踪误差和日均
跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
以报告期末收盘价计算， 本基金的两类分级份额， 长盛同辉深证 100 等权A
和长盛同辉深证100 等权B 的二级市场折溢价率分别为 4.80%和-5.35% ， 整体折
溢价率为-0.51%， 与市场上同类型指数份基金的二级市场交易情况比较接近， 长
盛同辉深证 100 等权 B 作为高 BETA 型的交易 品种，满足了投 资者的需求，填补
了市场空白。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金 份额净 值为 1.071 元 ，本报 告期 份额 净值 增 长率为
5.21% ，同期业绩比较基准收益率为 4.10%。
本基金在建仓期内采取快速建仓策略， 尽快使基金业绩表现能够复制基准指
数， 在建仓期结束后， 我们通过数量化手段对基金进行精细管理， 降低申购赎回、
个股配股、 分红、 增发等事件对基金组合产生的不利影响。 在报告期内， 本基金
年化跟踪误差控制为 1.65%，日均跟踪偏离度绝对值为 0.08%。
4.6 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2012 年 4 季度发生的事情是价格回落后，供需在较低的位置企稳，但是随
着产量回升，价格又现回落迹象，说明投资回升不足以将经济维持在现有增速，
经济内生需求依然偏弱， 如果没有更大力度的放松或更多的货币供给， 经济将下
滑到更 低的 位置 寻求新 的平衡 ，这 一过程 表现 为 PPI 掉 头向 下， 大 概率发 生在
2013 年上 半年 。从 投 资时钟 周期 来看， 当前 宏观经 济处 于价格 回落 ，产出 回升
的复苏早期阶段， 该阶段历史表现较好的行业有采掘、 有色、 房地产、 金融等板
块。
尽管对于未来经济增长预期并不乐观， 但是在改革和城镇化等乐观政策预期
下，使得市场在 4 季度出现了大幅反弹，当前单纯政策预期推动的行情在 2013
年1 季度， 两会召开前有望继续维持。 在这一过程中， 除了受益于政策相关的主
题性行 业之 外， 盈利能 够维持 增长 的行业 也将 会有良 好表 现，而 且在 整个 2013
年都有望维持强势。 长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页
深证100 等权重指数中， 金融、 房地产、 有色金属、 采掘这四个受益于复苏
早期阶段的行业权重超过 34%， 在未来市场继续反弹的过程中有望继续保持高弹
性。而且考虑到 2013 年中小企业板和创业板数额巨大的减持压力，小市值股票
当前的高估值水平将难以为继，相反，大中盘股票当前的低估值水平有望回升，
与国际市场接 轨，而深证 100 等权重指数作为 大市值、高 BETA 的指 数，也将从
中受益。
长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 257,421,969.35 92.23
其中：股票 257,421,969.35 92.23
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金 合计 21,133,134.40 7.57
6 其他资产 553,299.45 0.20
7 合计 279,108,403.20 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 指数投 资部 分
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,358,240.00 1.94
B 采掘业 21,734,903.49 7.89
C 制造业 131,298,975.32 47.65
C0 食品、饮料 18,355,579.13 6.66
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,990,606.53 3.63
C5 电子 13,165,374.82 4.78
C6 金属、非金属 35,050,855.63 12.72
C7 机械、设备、仪表 41,756,498.64 15.15
C8 医药、生物制品 12,980,060.57 4.71
C99 其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 3,407,977.80 1.24
E 建筑业 3,120,093.58 1.13
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 4,818,895.98 1.75
H 批发和零售贸易 7,006,808.33 2.54
I 金融、保险业 23,116,853.20 8.39 长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页
J 房地产业 19,544,687.08 7.09
K 社会服务业 5,832,190.13 2.12
L 传播与文化产业 2,434,973.10 0.88
M 综合类 7,904,617.08 2.87
合计 235,579,215.09 85.49
5.2.2 积极投 资部 分
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 13,027,003.37 4.73
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 7,705,201.99 2.80
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 5,321,801.38 1.93
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 2,799,568.50 1.02
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 6,016,182.39 2.18
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 21,842,754.26 7.93
长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页
5.3 报告期末按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
5.3.1 报告期末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十
名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 000562 宏源证券 243,989 4,599,192.65 1.67
2 000783 长江证券 453,566 4,263,520.40 1.55
3 000046 泛海建设 696,984 3,763,713.60 1.37
4 000024 招商地产 125,103 3,739,328.67 1.36
5 000069 华侨城 A 456,265 3,421,987.50 1.24
6 002146 荣盛发展 241,595 3,379,914.05 1.23
7 000581 威孚高科 102,907 3,282,733.30 1.19
8 000625 长安汽车 479,848 3,190,989.20 1.16
9 000002 万
科A 313,514 3,172,761.68 1.15
10 002081 金 螳 螂 70,879 3,120,093.58 1.13
5.3.2 报告期末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五
名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 002038 双鹭药业 71,440 2,826,166.40 1.03
2 300070 碧 水 源 70,415 2,823,641.50 1.02
3 002230 科大讯飞 92,395 2,799,568.50 1.02
4 002236 大华股份 58,504 2,711,660.40 0.98
5 002415 海康威视 81,154 2,524,700.94 0.92
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末 未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资
明细
本基金本报告期末 未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持
证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门
立 案调 查，或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,715.95
5 应收申购款 49,583.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 553,299.45
5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有 处于转股期的 可转换债券。
5.8.5 期末指 数投 资前 十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 000002 万
科A 3,172,761.68 1.15 重大事项 停牌
期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目
长盛同 辉深100 等
权重 A
长盛同 辉深100 等
权重 B
长盛同 辉 深100 等
权重分 级
报告期 期初 基金 份额 总额 223,281,867.00 223,281,868.00 235,661,232.24
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 84,597,587.30
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 - - 509,481,134.41
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以“-” 填列 ）
-111,533,182.00 -111,533,182.00 223,066,364.00
报告期 期末 基金 份额 总额 111,748,685.00 111,748,686.00 33,844,049.13
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7
备查文 件目 录
7.1 备查 文件目 录
（一） 关于中国证券监督管理委员会同意设立 长盛同辉深证100 等权重指数
分级证券投资基金 的批复；
（二） 《长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金 基金合同》 ；
（三） 《长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金 托管协议》 ；
（四） 《长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金 招募说明书》 ；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或管理人互联网站
免费查阅备查文件。 在支付工本 费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复
制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
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