交银施罗德深证300价 值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012 年第4 季 度报告
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交银 施罗德深证 300 价值交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金
2012 年第 4 季度 报告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年一月二十一日
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§ 1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 1 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金产品概 况
2.1 基金 产品概 况
基金简称 交银深证300价值ETF 联接
基金主代码 519706
交易代码 519706( 前端) 519707( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年9月28日
报告期末基金份额总额 92,520,196.20 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF、 标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化
投资， 正常情况下投资于目标ETF 的资产比例不低于基
金资产净值的90% ，其余资产可投资于标的指数成份
股、 备选成份股、 新股、 债券、 回 购、 权证及中国证监
会允许基金投资的其它金融工具， 其目的 是为了使本基
金在应付申购赎回的前提下， 更好地实现跟踪标的指数
的投资目标。
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业绩比较基准
深证300价值价格指数收益率×95% ＋银行活期存款税
后收益率×5%
风险收益特征
本基金属ETF联接基金，风险与预期收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，
紧密跟踪标的指数， 具有和标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征， 相当于股票基金中风险较高， 预
期收益较高的品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
2.1.1 目标基金 基本情况
基金名称 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159913
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年9月22日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年10月25日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
2.1.2 目标基金 产品概况
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证300价
值价格指数， 以完全按照标的指数成份股组成及 其权重
构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投
资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生
调整和成份股发生配股、 增发、 分 红等行为时， 或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或
其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管
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理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使
得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证300价值价格指数
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与预期收益高于 混合基金、
债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
§ 3
主 要财务指 标和基金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2012 年10月1日-2012 年12月31日)
1. 本期已实现收益
-1,983,672.12
2. 本期利润
7,345,097.93
3. 加权平均基金份额本期利润
0.0766
4. 期末基金资产净值
87,325,066.65
5. 期末基金份额净值
0.944
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 9.26% 1.23% 10.00% 1.24% -0.74% -0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率 变动的比较
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 9 月 28 日至 2012 年 12 月 31 日）
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束及本报告期末， 本
基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理人报告
4.1 基金 经理（ 或基金经理 小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
屈乐伟
本基金
及深证
300价值
ETF、交
2011-9-28 - 16年
屈乐伟先生， 数理系硕士。
历任广发证券北京业务总
部研发部经理、投资部经
理；华夏基金管理有限公
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银上证
180公司
治理
ETF及
其联接
基金、 交
银沪深
300分层
等权指
数基金
基金经
理
司基金管理部分析师、市
场部高级经理、风险控制
评估小组成员以及上证
50ETF 基金 经理助理。
2006年加入交银施罗德基
金管理有限公司。
蔡铮
本基金
及深证
300价值
ETF、交
银上证
180公司
治理
ETF及
其联接
基金、 交
银沪深
300分层
等权指
数基金
基金经
理
2012-12-27 - 4年
蔡铮先生，复旦大学电子
工程硕士。历任瑞士银行
香港分行分析员。2009年
加入交银施罗德基金管理
有限公司，历任投资研究
部数量分析师、基金经理
助理。
4.2 管理 人对 报 告期内本基 金运作遵规 守信情况 的 说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基 金持有人谋求最大利益。
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4.3 公平 交易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，
旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制
度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比 例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
本报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 本投资组合
与公司旗下管理的不同投资组 合的整体收益率、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率并
未发现异常差异。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。 报告期内本投资组合未出现参与交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情形。
4.4 报告 期内基 金 的投资策 略和运作分 析
在大量限售股解禁及潜在扩容双重压力重压下， 大盘似乎无视多项宏观经济指标的
好转， 在 2012 年四季度前期又出现了大幅下跌， 上证指数在 2000 点整数大关几经争夺，
最终还是向下突破， 并创 1949 点新低， 市场情绪降至冰点。12 月份，在 QFII 等长线资
金介入的背景下，大盘终于出现大幅连续上涨，并一举收复年线，市场顿时活跃起来。
指数基金因其产品属性决定持有仓位较重，加之本基金的标的指数属深市大盘价值型，
恰与 12 月市场热点相吻合，因此也成了 12 月表现较好的股票型基金之一。
4.5 报告 期内基 金的业绩表 现
截至 2012 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.944 元， 本报告期份额净值增长率为
9.26% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 10.00% 。 本 报 告 期 内 本 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为
0.06% ，跟踪误差为 0.07% 。
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§ 5
投 资组合报 告
5.1 报告 期末基 金资产组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 1,601,833.51 1.82
其中：股票 1,601,833.51 1.82
2 基金投资 81,071,094.40 91.96
3 固定收益投资 2,993,100.00 3.39
其中：债券 2,993,100.00 3.39
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存 款和结算备付金合计 1,355,672.32 1.54
7 其他各项资产 1,141,224.06 1.29
8 合计 88,162,924.29 100.00
5.2 期末 投资目 标基金明细
序号 基金名称 基金类型
运作方
式
管理人
公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（％）
1
深证300
价值交易
型开放式
指数证券
投资基金
股票型
交易型
开放式
交银施
罗德基
金管理
有限公
司
81,071,094.40 92.84
5.3 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 76,951.25 0.09
C 制造业 986,261.23 1.13
C0
食品、饮料 71,788.75 0.08
C1
纺织、服装、皮毛 5,087.48 0.01
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 8,763.45 0.01
C4
石油、 化学、 塑胶、 塑料 65,377.12 0.07
C5
电子 33,618.99 0.04
C6
金属、非金属 105,920.25 0.12
C7
机械、设备、仪表 641,360.99 0.73
C8
医药、生物制品 54,344.20 0.06
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气 及水的生产和供应业 38,237.38 0.04
E 建筑业 4,318.71 0.00
F 交通运输、仓储业 19,133.20 0.02
G 信息技术业 34,761.15 0.04
H 批发和零售贸易 66,520.67 0.08
I 金融、保险业 86,021.00 0.10
J 房地产业 235,259.44 0.27
K 社会服务业 50,130.00 0.06
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 4,239.48 0.00
合计 1,601,833.51 1.83
5.4 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
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1 000527 美的电器 31,200 286,416.00 0.33
2 000002 万 科Ａ 11,745 118,859.40 0.14
3 000651 格力电器 3,736 95,268.00 0.11
4 000001 平安银行 4,346 69,622.92 0.08
5 000157 中联重科 7,017 64,626.57 0.07
6 002024 苏宁电器 7,003 46,569.95 0.05
7 000069 华侨城Ａ 5,508 41,310.00 0.05
8 000568 泸州老窖 1,155 40,887.00 0.05
9 000338 潍柴动力 1,476 37,357.56 0.04
10 000024 招商地产 1,218 36,406.02 0.04
5.5 报告 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,993,100.00 3.43
其中：政策性金融债 2,993,100.00 3.43
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,993,100.00 3.43
5.6 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 120228 12国开28 30,000 2,993,100.00 3.43
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5.7 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前十 名资产支持 证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 投资 组合报 告附注
5.9.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在 本 报 告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 87,226.52
3 应收股利 -
4 应收利息 43,050.93
5 应收申购款 260,946.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,141,224.06
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
流通受限情况
说明
1 000527 美的电器 286,416.00 0.33 重大事项停牌
2 000002 万 科Ａ 118,859.40 0.14 重大事项停牌
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5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放式基金 份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 104,975,356.40
本报告期基金总申购份额 7,584,395.07
减：本报告期基金总赎回份额 20,039,555.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 92,520,196.20
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包 含该业务。
§ 7
备 查文件目 录
7.1 备查 文件目 录
1、中国证监会核准交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接
基金募集的文件；
2、 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 ；
3 、 《 交 银 施 罗 德 深 证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
书》 ；
4、 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 ；
5、关于申请募集交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基
金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金在
指定报刊上各项公告的原稿。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
7.3 查阅 方式
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投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.jyfund.com ， www.jysld.com ， www.bocomschroder.com) 查阅 。 在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
services@jysld.com 。
