交银施罗德货币市场证券投资基金2012 年第4 季度报告
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交银 施罗德货币 市场证券投 资基金
2012 年第 4 季度 报告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年一月二十一日
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§ 1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 1 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现 和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金产品概 况
基金简称 交银货币
基金主代码
519588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年1月20日
报告期末基金份额总额 10,449,295,977.43份
投资目标
本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金
稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比
较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国
内外宏观经济运行、 金融市场运行、 资金流动格局、
货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安
排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性
的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证
券投资基金品种。
基金管理 人 交银施罗德基金管理有限公司
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B
下属两级基金的交易代码
519588 519589
报告期末下属两级基金的份额总
额
2,030,992,034.15份 8,418,303,943.28 份
§ 3
主 要财务指 标和基金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2012 年10月1日-2012年12 月31日)
交银货币A 交银货币B
1．本期已实现收益
5,156,439.46
35,013,526.04
2．本期利润
5,156,439.46
35,013,526.04
3．期末基金资产净值
2,030,992,034.15
8,418,303,943.28
注：1、自 2007 年 6 月 22 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金
份额： A 级基金份额和 B 级基金份额。 A 级基金份额与 B 级基金份额的管理费、 托管 费
相同，A 级 基金份额按照 0.25% 的年费率计提销售服务费，B 级基金 份额按照 0.01% 的
年费率计提销售服务费。 在计算主要财务指标时， A 级基金份额与分级前基金连续计算，
B 级基 金份额按新设基金计算；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值收益率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
1．交 银货币 A ：
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
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过 去三个月 0.7373% 0.0015% 0.7058% 0.0000% 0.0315% 0.0015%
注：本基金收益分配按月结转份额。
2．交 银货币 B ：
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7972% 0.0015% 0.7058% 0.0000% 0.0914% 0.0015%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金 份额 累 计净值收益 率变动及其 与同期业绩 比较基准收
益率 变动的比较
交银施罗德货币市场证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 1 月 20 日至 2012 年 12 月 31 日）
1、交银货币 A
注：图示日期为2006年1月20日至2012 年12月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日
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起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末，除 本报告期末有六笔买断式回购融入的六
只基础债券的剩余期限超过397天外（该影响已于2013年1月11 日消除） ，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银货币 B
注：图示日期为 2007 年 6 月 22 日至 2012 年 12 月 31 日。本基金建仓期为自基金合同
生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束及本报告期末， 除 本报告期末有六笔买断式回购融
入的六只基础债券的剩余期限超过 397 天外（该影响已于 2013 年 1 月 11 日 消除） ，本
基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理人报告
4.1 基金 经理（ 或基金经理 小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林洪钧
本基金
的基金
经理、 交
银施罗
德信用
2011-6-9 - 8年
林洪钧先生，复旦大学学
士。历任国泰君安证券股
份有限公司上海分公司机
构客户部客户经理，华安
基金管理有限公司债券交
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添利债
券证券
投资基
金基金
经理、 交
银施罗
德理财
21天债
券型证
券投资
基金基
金经理
易员，加拿大Financial
Engineering Source Inc. 金
融研究员。2009年加入交
银施罗德基金管理有限公
司，历任专户投资部投资
经理助理、 专户投资经理。
4.2 报告 期内本 基金运作遵 规守信情况 说明
在报告期内，本基金管理人遵循《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同和
其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产。 截
至报告期末， 除有六笔买断式回购融入的六只基础债券的剩余期限超过 397 天外 （该影
响已于 2013 年 1 月 11 日消除） ，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书
有关投资比例的约定。
4.3 公平 交易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，
旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制
度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投 资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时 间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
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本报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 本投资组合
与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率并
未发现异常差异。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。 报告期内本投资组合未出现参与交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情形。
4.4 报告 期内基 金 的投资策 略和运作分 析
2012 年四季度， 我国经济出现企稳回升态势：10 月、 11 月的工业增加值分别为 9.6
和 10.1，PMI 也连续 三月处于枯荣线 50 上 方。市场在四季度对经济增长的预期向上修
正，债券市场在四季度总体表现得比较平稳，中债企业债总全价指数在 12 月 份 下 跌
0.29% 。 从 收 益 率 曲 线 上 看 ， 短 端 收 益 上 升 较 为 明 显 ， 长 端 下 行 ， 期 限 结 构 平 坦 化 。 从
信用层面上看， 受年底资金紧张及基本面复苏影响， 无风险利率上行， 而风险利率小幅
下行，信用利差缩窄。而年底资金面较往年略松，基本保持平衡状态。
本基金在四季度增加了信用债的持仓， 并在年末时点利用存款和逆回购使组合久期
降至较短的水 平， 以满足货币基金在年末时点对流动性较高的要求， 同时年末资金利率
的上行也适当增加了组合的收益率。
4.5 报告 期内基 金的业绩表 现
本报告期内， 交银货币 A 净值收益率为 0.7373% ， 交银货币 B 净值收益率为 0.7972% ，
同期业绩比较基准增长率为 0.7058% 。
§ 5
投 资组合报 告
5.1 报告 期末基 金资产组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 固定收益投资 3,186,653,423.90 30.42
其中：债券 3,186,653,423.90 30.42
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,741,945,163.72 45.26
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
537,275,656.71 5.13
3 银行存款和结算备付金合计 2,465,102,918.66 23.53
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4 其他各项资产 82,922,844.53 0.79
5 合计 10,476,624,350.81 100.00
5.2 报告 期债券 回购融资情 况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
9.91
其中：买断 式回购融资
0.07
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券 正回购的资 金余额超过 基金资产净 值的 20 ％的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平均剩余 期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
43
报告期内 投资组合平均剩余期限最高值 134
报告期内 投资组合平均剩余期限最低值 43
报告 期内投资组 合平均剩余 期限超过 180 天 情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末 投资组合平 均剩余期限 分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例 （％）
1 30 天以内 69.16 -
其中：剩余存续期超过397 天 - -
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的浮动利率债
2 30 天( 含) —60天 - -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90天 4.14 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
1.06 -
4 90 天( 含) —180天 22.53 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
0.38 -
5 180 天( 含) —397天（含） 3.64 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
合计 99.47 -
5.4 报告 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 100,124,394.10 0.96
3 金融债券 942,347,920.03 9.02
其中：政策性金融债 942,347,920.03 9.02
4 企业债券 39,549,373.35 0.38
5 企业短期融资券 2,104,631,736.42 20.14
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 3,186,653,423.90 30.50
9
剩 余 存 续 期 超 过397 天 的 浮 动
利率债券
150,305,342.02 1.44
5.5 报告 期末按 摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排名的前十 名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产
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( 张)
净值比例
（％）
1 120405 12农发05 7,700,000 771,513,677.32 7.38
2 041261013 12津城建CP001 1,700,000 170,882,063.02 1.64
3 041254022 12港中旅CP001 1,600,000 160,597,321.36 1.54
4 041273001 12中冶CP001 1,500,000 150,628,506.57 1.44
5 041259029 12北车CP001 1,500,000 149,757,969.74 1.43
6 041253028 12中粮CP002 1,400,000 140,304,857.84 1.34
7 090407 09农发07 1,100,000 110,755,968.67 1.06
8 041260016 12大装备CP001 1,000,000 100,318,972.31 0.96
9 1001037 10央行票据37 1,000,000 100,124,394.10 0.96
10 041261042 12滨建投CP001 700,000 70,017,219.83 0.67
5.6 “ 影子 定价” 与“摊余成本 法” 确定的 基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.0489%
报告期内偏离度的最低值
-0.0558%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0260%
5.7 报 告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排名的前 十名资产支 持证券投资 明
细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资 组合报 告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 ， 在 其 剩 余 期 限 内 按 照 实 际 利 率 和 摊 余 成 本 逐 日 摊 销 计 算 损
益。
5.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天 的浮动利率
债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20% 。
5.8.3 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在 本 报 告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未 受到公开谴责和处罚。
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5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 82,922,844.53
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 82,922,844.53
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放式基金 份额变动
单位：份
项目 交银货币 A 交银货币 B
本报告期期初基金份额总额 585,244,381.45 3,767,237,116.55
本报告期基金总申购份额 3,048,419,106.17 13,041,518,436.45
减：本报告期基金总赎回份额 1,602,671,453.47 8,390,451,609.72
本报告期期末基金份额总额 2,030,992,034.15 8,418,303,943.28
注：1、如果本报告期间发生转换入、份额级别调整、红利再投业务，则总申购份额中
包含该业务；
2、 如果本报告期间发生转换出、 份额级别调整业务， 则总赎回份额中包含 该业务。
§ 7
备 查文件目 录
7.1 备查 文件目 录
1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》 ；
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5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
7.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
7.3 查阅 方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.jyfund.com ， www.jysld.com ， www.bocomschroder.com) 查阅 。 在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
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