华夏理财 30 天债券型证券投资基金
2012 年第 4 季度报告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年一月二十一日华夏理财 30 天 债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 1 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 10 月 24 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏理财30天债券
基金主代码 001057
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年10月24日
报告期末基金份额总额 804,651,426.05份
投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略， 将投资组合的平均
剩余期限控制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收
益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金属于债券型基金， 长期风险收益水平低于股票型基
金、混合型基金。 华夏理财 30 天 债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华夏理财30天债券A 华夏理财30天债券B
下属两级基金的交易代码
001057 001058
报告期末下属两级基金的
份额总额
689,295,694.51份 115,355,731.54份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2012 年10 月24 日-2012 年12 月31 日)
华夏理财30 天债券A 华夏理财30 天债券B
1 ．本期已实 现收益 10,041,919.29
3,721,035.81
2 ．本期利润 10,041,919.29
3,721,035.81
3 ．期末基金 资产净值 689,295,694.51
115,355,731.54
注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、投资 收益、其他 收入（不含 公允价值变 动收益）扣 除
相关费用后 的余额，本 期利润为本 期已实现收 益加上本期 公允价值变 动收益，由 于本基金采 用 摊 余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
④本基金合同于 2012 年 10 月 24 日生 效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏理财 30 天债券 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同生效 0.7496% 0.0043% 0.2545% 0.0000% 0.4951% 0.0043%华夏理财 30 天 债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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起至今
华夏理财 30 天债券 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同生效
起至今
0.7953% 0.0043% 0.2545% 0.0000% 0.5408% 0.0043%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
华夏理财 30 天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 10 月 24 日至 2012 年 12 月 31 日）
华夏理财 30 天债券 A
华夏理财 30 天债券 B 华夏理财 30 天 债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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注：①本基金合同于 2012 年 10 月 24 日生效。
②根据华夏理财 30 天债 券型证券投资基金的基金合同规定， 本基金自基金合同生效之日起 1 个
月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、 （七）投资限制的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李广云
本基金
的基金
经理
2012-10-24 - 11 年
英国华威大学管理科学与运筹学
硕士。 曾任招商证券研究员、 原中
信基金研究员、基金经理助理等。
2009 年1 月加 入华夏基金管理有限
公司， 曾任中 信现金优势货币市场
基金 （现名华夏货币市场基金） 基
金经理 （2007 年7 月12 日至2012 年2
月29 日）等 。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华夏理财 30 天 债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理
办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制
投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制
度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本公司
严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《 华夏基金管理有限公
司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4 季度，央行将公开市场 7 天逆回购利率稳定在 3.35% 的水平，为银行间市场提供
了相对可靠的资金来源， 这使得以往年末资金紧张的状况在今年并不突出。 短期融资券
的供应源源不断，整体收益率有所上行。
报告期内， 本基金的投资以短期存款为主， 并根据基金规模变动适当增持了短期融
资券，通过在一级市场积极申购短期融资券获取一定一二级市场套利收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 12 月 31 日， 华夏理财 30 天债券 A 本报告期份额净值收益率为 0.7496% ；
华夏理财 30 天债券 B 本报告期份额净值收益率为 0.7953% 。同期业绩比较基准收益率
为 0.2545% ，本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。 华夏理财 30 天 债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013 年 1 季度， 货币政策预计保持平稳宽松， 春节期间银行间市场流动性的波动幅
度可能小于往年。 本基金仍将以存款和短期融资券作为主要配置对象， 同时关注春节因
素对货币市场扰动带来的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将奉行华夏基金管理有限
公司“为信任奉献回报”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 固定收益投资 260,194,721.62 28.25
其中：债券 260,194,721.62 28.25
资产 支持证券 --
2 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
3 银行存款和结算备付金合计 653,239,399.74 70.92
4 其他各项资产 7,665,510.88 0.83
5 合计 921,099,632.24 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 1.78
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值的
比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 114,911,392.57 14.28华夏理财 30 天 债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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其中：买断式回购融资 --
注：报告期 内债券回购 融资余额占 基金资产净 值的比例为 报告期内每 个交易日融 资余额占资 产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值情况的说明
本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的 40% ” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 136
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8
报告期内投资组合平均剩余期限情况的说明
本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150
天” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的
比例（% ）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30 天以内 68.76 14.28
其中： 剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
--
2 30 天( 含)—60 天 12.43 -
其中： 剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
--
3 60 天( 含)—90 天 --
其中： 剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
--
4 90 天( 含)—180 天 --华夏理财 30 天 债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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其中： 剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
--
5 180天( 含)—397天（含） 32.34 -
其中： 剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
--
合计 113.52 14.28
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比
例
（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 260,194,721.62 32.34
6 中期票据 --
7 其他 --
8 合计 260,194,721.62 32.34
9
剩余存续期超过397 天的浮动利率
债券
--
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净值比
例（％）
1 041253070 12 雅砻江CP003 600,000 60,101,072.22 7.47
2 041274003 12 厦翔业CP001 300,000 30,076,098.46 3.74
3 041254067 12 汕铁CP001 300,000 30,001,321.02 3.73华夏理财 30 天 债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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4 041256044 12 冀建投CP001 300,000 29,971,465.07 3.72
5 041261034 12 川煤炭CP001 200,000 20,025,163.97 2.49
6 041259073 12 闽能源CP002 200,000 20,022,127.73 2.49
7 041259082 12 川交投CP002 200,000 20,000,874.56 2.49
8 041254066 12 兰花CP002 100,000 10,001,004.24 1.24
9 041252059 12 华电股CP003 100,000 10,000,901.16 1.24
10 041251042 12 集通CP001 100,000 10,000,436.96 1.24
5.6“ 影子定价” 与“ 摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5%间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.04%
报告期内偏离度的最低值
-0.03%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.01%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计算基金资产净值， 即本基金按持有债券投资的票面利率或
商定利率每日计提应收利息， 并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折
价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管
理人采用“ 影子定价” ， 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象
进行重新评估， 当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 应按其他
公允价值指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为“ 公允价值变动损益”，并 按
其他公允价值指标进行后续计量。 如基金份额净值恢复至 1.00 元， 可恢复使用摊余成本
法估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的， 基
金管理人可根据具体情况， 在与基金托管人商议后， 按最能反映基金资产公允价值的方华夏理财 30 天 债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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法估值。
5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券，未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
5.8.3 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,430,819.39
4 应收申购款 5,234,691.49
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 7,665,510.88
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
5.8.5.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
5.8.5.2 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏理财 30 天债券 A 华夏理财 30 天债券 B
基金合同生效日（2012 年10 月24 日 ）基金份额总额 1,848,995,297.12 720,883,017.88
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 256,543,029.35 122,103,214.28
减： 基金合同 生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,416,242,631.96 727,630,500.62
本报告期期末基金份额总额 689,295,694.51 115,355,731.54
注：①本基金合同于2012 年10 月24 日 生效。 华夏理财 30 天 债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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②上述“基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额” 、 “基金合同 生效日起至报告期期末
基金总赎回份额”包含A 级基金份额、B 级基金份额间升降级的基金份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内披露的主要事项
2012 年 10 月 25 日发布华夏理财 30 天债券型证券投资基金基金合同生效公告。
2012 年 11 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于设立青岛分公司的公告。
2012 年 11 月 14 日发布华夏理财 30 天债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业
务的公告。
2012 年 11 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于设立北京东四环投资理财中心的
公告。
2012 年 12 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏理财 30 天债券型证券投资基
金新增办理申购业务的代销机构的公告。
2012 年 12 月 28 日发布华夏基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身份证件或
者身份证明文件的公告。
2012 年 12 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏资本管理有限公司的公
告。
7.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批
全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海、 深圳、 成都、 南京、 杭
州、 广州和青岛设有分公司， 在香港及深圳设有子公司。 公司是首批全国社保基金管理
人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、 境内首只 ETF 基金管理人，
以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人， 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2012 年 4 季度， 华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础， 积极把握市场反弹机
会， 旗下主动管理的股票型、 混合型基金均取得了正收益， 固定收益类产品也取得了稳
定的回报， 大部分基金表现优于市场平均水平。 在客户服务方面， 华夏基金继续以客户
需求为导向， 持续提高服务质量： 推出货币基金快速赎回业务， 投资者可使用中国工商
银行借记卡、 招商银行储蓄卡、 中国建设银行储蓄卡、 中国农业银行金穗借记卡等银行华夏理财 30 天 债券型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告
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卡通过电子交易平台快速赎回华夏现金增利证券投资基金， 资金使用效率得到提高； 推
出余额理财服务， 使用中国工商银行借记卡的电子交易客户可通过该功能将多余资金自
动申购华夏现金增利证券投资基金，资金闲置时间有效减少。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
8.1.2《华夏理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》；
8.1.3《华夏理财 30 天债券型证券投资基金托管协议》；
8.1.4 法律意见书；
8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年一月二十一日
